# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0002041175
**File Stem:** 0000894189-25-016444
**Filing Date:** 2025-12
**Character Count:** 9408332
**Document Hash:** 440a77bf81f28960e83d9d2c003d1f05
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000894189-25-016444.hdr.sgml**: 20251201

**ACCESSION NUMBER**: 0000894189-25-016444

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251201

**DATE AS OF CHANGE**: 20251201

**PERIOD START**: 20251231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** NB Asset-Based Credit Fund
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0002041175

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 0331

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-24037
- **FILM NUMBER:** 251538320

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** 1290 AVENUE OF THE AMERICAS
- **CITY:** NEW YORK
- **STATE:** NY
- **ZIP:** 10104
- **BUSINESS PHONE:** 212-476-9000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** 1290 AVENUE OF THE AMERICAS
- **CITY:** NEW YORK
- **STATE:** NY
- **ZIP:** 10104

## Nport-Ex

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
|  **Whole Loans - 44.4%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Consumer Loans - 33.3%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Consumer Loans - 33.3%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 33.3%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 33.3%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340792099, 35.99%, 11/17/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $421 | $432 | $432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340795918, 33.99%, 5/17/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340805740, 35.99%, 11/17/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340811465, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340817235, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 1626 | 1672 | 1652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340923298, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340946120, 0.00%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 386 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340946124, 14.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340956653, 35.99%, 5/17/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340962834, 14.99%, 11/17/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340965715, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 253 | 260 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340966943, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340974369, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340981306, 23.99%, 7/17/2026 (a)(b) | Uplift | 1092 | 1122 | 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340982678, 23.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340983250, 12.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 579 | 596 | 588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340989042, 21.99%, 5/17/2026 (a)(b) | Uplift | 592 | 609 | 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340993394, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340993770, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340997242, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341000609, 19.99%, 8/18/2027 (a)(b) | Uplift | 2266 | 2330 | 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341002215, 16.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341004128, 35.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 974 | 1001 | 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341004827, 27.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1578 | 1622 | 1601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341007501, 29.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 933 | 959 | 947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341008738, 12.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 966 | 993 | 983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341008907, 21.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341008916, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341011110, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 783 | 724 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341014111, 24.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1207 | 1241 | 1239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341021016, 21.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341076198, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 307 | 316 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341076976, 19.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1664 | 1711 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341078354, 24.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341079624, 23.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341083019, 21.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 369 | 379 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341089027, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341089878, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 337 | 347 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341091788, 19.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 781 | 803 | 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341093340, 24.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341093610, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1148 | 1066 | 1059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341095437, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341099046, 23.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 2172 | 2233 | 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341108389, 19.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341110409, 24.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 526 | 541 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341111405, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 810 | 833 | 823 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341111920, 0.00%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | $929 | $860 | $858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341112703, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341113555, 35.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1902 | 1955 | 1928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341114169, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341114686, 29.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1880 | 1933 | 1907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341115205, 16.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1992 | 2048 | 2022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341117676, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341118402, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1167 | 1167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341119075, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341121410, 19.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341121824, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341125506, 18.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341128755, 23.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341129503, 29.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341132023, 29.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341132379, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 412 | 424 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341138018, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 508 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341142728, 35.99%, 7/18/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1901 | 1954 | 1950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341143334, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1296 | 1206 | 1198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341144354, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341144483, 33.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1211 | 1245 | 1228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341144716, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 2119 | 1986 | 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341145166, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341145362, 21.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 2078 | 2136 | 2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341146521, 19.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341147222, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 474 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341149941, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 833 | 771 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341150278, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1578 | 1622 | 1603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341151270, 19.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341151299, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341151869, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341152795, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 3604 | 3356 | 3359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341153464, 35.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1218 | 1252 | 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341155361, 16.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 427 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341158273, 23.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341158874, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 680 | 699 | 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341158931, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 668 | 687 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341160334, 19.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1037 | 1066 | 1053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341160663, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 165 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341161457, 19.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 615 | 632 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341162768, 0.00%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 1372 | 1293 | 1306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341163496, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341163979, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341164676, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 4334 | 4086 | 4102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341169857, 23.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341171594, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341173548, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 673 | 619 | 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341173837, 29.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341178662, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b)  | Uplift | 748 | 769 | 761 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341181536, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | $1662 | $1553 | $1560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341182512, 0.00%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 508 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341183433, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341183489, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341185103, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341186433, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341186615, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341186905, 35.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341187737, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1685 | 1575 | 1565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341188905, 33.99%, 5/18/2026 (a)(b) | Uplift | 690 | 710 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191164, 29.99%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1033 | 1062 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191444, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 660 | 679 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191570, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 2560 | 2404 | 2388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341191790, 18.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 735 | 756 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341192673, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341193277, 0.00%, 7/18/2026 (a)(b) | Uplift | 1507 | 1406 | 1397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341194698, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1267 | 1302 | 1285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341195792, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 356 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341195980, 16.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 846 | 870 | 860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341196121, 35.99%, 11/18/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 612 | 629 | 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341197085, 35.99%, 2/18/2026 (a)(b) | Uplift | 590 | 607 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341197525, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341198390, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341198433, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 344 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341201073, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1424 | 1464 | 1460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341201644, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 414 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341202329, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341202418, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1110 | 1033 | 1034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341202649, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341203241, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341203380, 0.00%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1465 | 1367 | 1375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341204879, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1130 | 1052 | 1059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341205670, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 732 | 753 | 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341206095, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 842 | 866 | 863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341206235, 35.99%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 1768 | 1818 | 1791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341206277, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 490 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341206760, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207230, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207268, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207744, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207841, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1488 | 1530 | 1510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341207968, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341208838, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 639 | 657 | 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341209201, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341209960, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 731 | 752 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341210064, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341212435, 21.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1990 | 2045 | 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341213505, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 592 | 609 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341213562, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)  | Uplift | 234 | 241 | 238 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341214731, 24.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | $1061 | $1091 | $1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341215116, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341215169, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341215455, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 555 | 548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341215918, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 641 | 659 | 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341216056, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341216092, 21.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1113 | 1144 | 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341216390, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 580 | 534 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341216783, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1834 | 1715 | 1704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341219208, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341219758, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341220366, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341220550, 33.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2116 | 2176 | 2146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341220598, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341220610, 0.00%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 816 | 752 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341221018, 24.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 619 | 637 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341222715, 18.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341224065, 27.99%, 5/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 673 | 692 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341224240, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 556 | 572 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341224501, 27.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 476 | 490 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341225830, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 661 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341225893, 18.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226033, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226115, 29.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1558 | 1601 | 1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226592, 24.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226859, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341226930, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341227160, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341227649, 21.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 825 | 848 | 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341229461, 21.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 840 | 864 | 855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341231988, 35.99%, 12/3/2025 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341233013, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 843 | 866 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341235060, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341246041, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341246756, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341255692, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 622 | 639 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341257180, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 832 | 856 | 853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341265451, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 485 | 499 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341268905, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269068, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269482, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269552, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269575, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269696, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1095 | 1126 | 1113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341269950, 24.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 861 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341270444, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 452 | 465 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341270791, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341271028, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 231 | 238 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341271294, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 338 | 347 | 343 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341271564, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | $231 | $237 | $234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341271873, 14.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341272183, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1146 | 1178 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341272184, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1641 | 1687 | 1664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341272907, 18.99%, 8/19/2027 (a)(b) | Uplift | 10205 | 10491 | 10343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273065, 18.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 932 | 958 | 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273169, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273182, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 419 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273346, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273428, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341273574, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 36 | 37 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341274208, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341274235, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 609 | 626 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341274407, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1431 | 1333 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341274787, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1092 | 1123 | 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341276994, 23.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277124, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 640 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277164, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277175, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 632 | 649 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277331, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277387, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1208 | 1242 | 1225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277754, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1034 | 1063 | 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277918, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 754 | 775 | 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341277947, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278071, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278147, 33.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278354, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278417, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278602, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278706, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278799, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341278808, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279061, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279113, 27.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 767 | 788 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279562, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 962 | 989 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279881, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341279987, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 658 | 677 | 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341280179, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 774 | 795 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341280258, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341280566, 12.99%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 2276 | 2340 | 2308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341280757, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 308 | 317 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341281030, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341281073, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282529, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282705, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 832 | 856 | 844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282719, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 334 | 343 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341282956, 16.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1457 | 1498 | 1479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341283013, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 333 | 343 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341283302, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341283806, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | $483 | $497 | $491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341283929, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341283969, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284394, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 532 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284595, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284716, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 293 | 301 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284737, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284828, 14.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341284937, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 945 | 972 | 960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341285327, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 683 | 628 | 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341285495, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341285532, 16.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 4422 | 4547 | 4490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341285654, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 591 | 608 | 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341285712, 35.99%, 2/15/2026 (a)(b) | Uplift | 79 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341285765, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286153, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 152 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286497, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 454 | 467 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286598, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286633, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 579 | 596 | 588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341286701, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 504 | 518 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287115, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 45 | 46 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287156, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1352 | 1391 | 1372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287209, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1417 | 1457 | 1438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287227, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287649, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287663, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341287799, 19.99%, 11/18/2025 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341288388, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289431, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289621, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289726, 18.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 678 | 697 | 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289841, 14.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341289997, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1231 | 1144 | 1150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341290291, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 331 | 341 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341290346, 29.99%, 7/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1398 | 1438 | 1435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341290888, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 563 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341291015, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341291236, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341291243, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341292593, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341293035, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1260 | 1243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341293050, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341293370, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341293736, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 130 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341294209, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 438 | 451 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341294238, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341297470, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341297604, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341297634, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

---

| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341298175, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | $310 | $318 | $315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341299999, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341300328, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341300704, 24.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341300845, 19.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2004 | 2060 | 2034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341300880, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341301019, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341301431, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 299 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341302041, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 438 | 450 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341302072, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 685 | 704 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341302082, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341302541, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 660 | 678 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341302594, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 750 | 692 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341303324, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 459 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341303330, 14.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 857 | 881 | 870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341303725, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304140, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 406 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304146, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304264, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 781 | 803 | 793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304280, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304460, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 922 | 948 | 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341304726, 24.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341305159, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 622 | 639 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341306331, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341306337, 16.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 459 | 472 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341306894, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 547 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341307749, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341307765, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308035, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1302 | 1339 | 1319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308083, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308253, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308283, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 394 | 405 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308758, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 723 | 744 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308979, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 342 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341308989, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341309295, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1670 | 1717 | 1697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341309304, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341309465, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 337 | 346 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341309567, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341309642, 14.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341310761, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 545 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341310778, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341310836, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311005, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 3536 | 3636 | 3593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311115, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1182 | 1215 | 1199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311129, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 442 | 455 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311587, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311749, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341311850, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312068, 23.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | $1199 | $1233 | $1217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312179, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 755 | 776 | 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312300, 25.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1562 | 1606 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312386, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312715, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312726, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341312784, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 759 | 781 | 771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313328, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 599 | 616 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313375, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1446 | 1486 | 1467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313592, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313855, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341313979, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1019 | 1048 | 1034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341314192, 24.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341314517, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1198 | 1231 | 1218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341314896, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1085 | 1115 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341314998, 12.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1052 | 1081 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341318013, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341318668, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1980 | 1854 | 1842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341318679, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341319260, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341319447, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 243 | 249 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341319582, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341319747, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 756 | 777 | 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341319812, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341319828, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341320142, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341320201, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341320253, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341320345, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341320353, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341320356, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321004, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321021, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321226, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 784 | 806 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321342, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321365, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2107 | 2166 | 2142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321581, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341321661, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 59 | 61 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323033, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323134, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323269, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323583, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 434 | 446 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323607, 35.99%, 8/19/2027 (a)(b) | Uplift | 2088 | 2147 | 2114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323895, 14.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341323915, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 465 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324025, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324282, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324408, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324505, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 369 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324618, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | $174 | $179 | $177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324624, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324657, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341324847, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 416 | 428 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325072, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325207, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325466, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325469, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 797 | 819 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325820, 27.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 726 | 746 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341325951, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341326251, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 606 | 623 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341326362, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329176, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329199, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329664, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 238 | 244 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329715, 14.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 876 | 900 | 890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341329808, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341330030, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341330225, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341330257, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2815 | 2645 | 2657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341330458, 24.99%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 1878 | 1930 | 1903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341331355, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 530 | 545 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341331395, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1773 | 1823 | 1802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341332058, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1201 | 1119 | 1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341332290, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341332552, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341332593, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 765 | 786 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333182, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333339, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 465 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333470, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333810, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333871, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 500 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333894, 35.99%, 7/31/2026 (a)(b) | Uplift | 1312 | 1349 | 1329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341333996, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341334279, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341334708, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341334733, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341335971, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1020 | 944 | 949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336141, 27.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 737 | 757 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336274, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 365 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336288, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336320, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 200 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336367, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336725, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341336934, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 352 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341337404, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341337571, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341337832, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341338158, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1743 | 1792 | 1769 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341338173, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | $424 | $436 | $430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341338713, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339093, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1938 | 1993 | 1966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339134, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339392, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339853, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 678 | 697 | 689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339869, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 634 | 651 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341339881, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341340357, 18.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341340800, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 900 | 925 | 914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341086, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341110, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341315, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1157 | 1074 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341477, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341498, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 3405 | 3204 | 3218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341623, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 548 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341700, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341341917, 16.99%, 8/19/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 10346 | 10637 | 10626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342130, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 301 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342188, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342297, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342323, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 278 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342544, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342631, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341342917, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 542 | 494 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343335, 29.99%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 4802 | 4937 | 4865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343416, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 816 | 839 | 828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343445, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 913 | 939 | 926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341343521, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 592 | 608 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341344930, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341344954, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345143, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345485, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 608 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345547, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 417 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345827, 0.00%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 888 | 820 | 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341345978, 12.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 952 | 979 | 969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346074, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 524 | 539 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346106, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346218, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1002 | 1030 | 1019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346674, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346691, 33.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346753, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 362 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341346935, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1315 | 1228 | 1229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341347200, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 900 | 925 | 915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341347331, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1220 | 1255 | 1238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341347532, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341347787, 0.00%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 6526 | 6157 | 6094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341347860, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341348169, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 621 | 639 | 631 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341348812, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | $529 | $544 | $538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341348821, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1207 | 1121 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341348986, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 261 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341349119, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 176 | 181 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341349233, 24.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 159 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341349671, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 653 | 600 | 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341349967, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341350368, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341351047, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 578 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341351095, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1259 | 1294 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341351125, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 674 | 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353053, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353149, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1495 | 1537 | 1517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353218, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353257, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353415, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353583, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353862, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 552 | 567 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341353984, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354022, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 261 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354092, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354105, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354150, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 542 | 494 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354486, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 41 | 42 | 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354533, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341354697, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2923 | 2754 | 2753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341355111, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341355975, 27.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356089, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356104, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1036 | 1066 | 1054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356241, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356408, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 647 | 593 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356740, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341356848, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1394 | 1298 | 1305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341357084, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341357243, 12.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1452 | 1493 | 1477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341357812, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341357839, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341357896, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341357959, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358035, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1720 | 1607 | 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358508, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358643, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 139 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358752, 21.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358938, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341358968, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359087, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 194 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359399, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359512, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 905 | 931 | 919 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359604, 35.99%, 8/19/2026 (a)(b) | Uplift | $1332 | $1369 | $1350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359646, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 345 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359760, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359885, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 275 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341359923, 0.00%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 1930 | 1804 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341360095, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341360117, 0.00%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 1775 | 1657 | 1640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341360666, 21.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 444 | 457 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341361553, 35.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341361847, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 692 | 712 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341362162, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341363107, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341363133, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364054, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 202 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364237, 33.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364257, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364303, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364409, 0.00%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 912 | 842 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364436, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 621 | 639 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364450, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 651 | 670 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364521, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364661, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364694, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364715, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364796, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 197 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341364955, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 123 | 126 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365202, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 338 | 347 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365361, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365439, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1589 | 1634 | 1612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365555, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365592, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 760 | 701 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341365857, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341366393, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2301 | 2365 | 2338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367182, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367184, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367214, 35.99%, 2/19/2027 (a)(b) | Uplift | 1534 | 1577 | 1557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367247, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367567, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 627 | 645 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341367753, 0.00%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2277 | 2137 | 2149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368017, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 142 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368049, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1318 | 1355 | 1336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368106, 21.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368157, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368350, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 667 | 612 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368464, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2346 | 2203 | 2195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341368558, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 682 | 701 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369015, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1407 | 1313 | 1314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369027, 25.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369070, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1034 | 957 | 952 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369412, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | $319 | $328 | $324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369490, 18.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369726, 27.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 59 | 61 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341369926, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 381 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370155, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370169, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 669 | 688 | 680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370660, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370737, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 946 | 972 | 963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370919, 14.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 292 | 301 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370922, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341370943, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 578 | 595 | 589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341371022, 19.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 532 | 546 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341371180, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372333, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372335, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372458, 19.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1018 | 1047 | 1034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372568, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 533 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372595, 14.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372837, 33.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341372849, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341373032, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1208 | 1242 | 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341373119, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 748 | 690 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341373120, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 486 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341373343, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341373951, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1035 | 958 | 963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374043, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 198 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374178, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374237, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 160 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374254, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 643 | 590 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374335, 16.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 502 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374393, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374394, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 351 | 361 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374577, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1026 | 1055 | 1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374778, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341374821, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1293 | 1202 | 1208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375125, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1475 | 1380 | 1380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375153, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375250, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375441, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375536, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375556, 23.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375656, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 660 | 606 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375694, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 595 | 611 | 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375709, 19.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 419 | 431 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375873, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375892, 21.99%, 8/19/2027 (a)(b) | Uplift | 2474 | 2544 | 2507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375900, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341375994, 33.99%, 2/12/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341376085, 29.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 783 | 805 | 795 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341376165, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | $185 | $190 | $188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341376222, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 59 | 61 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341376773, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341376867, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1155 | 1071 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341377347, 0.00%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2874 | 2702 | 2690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341377609, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341377670, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341377671, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341377719, 29.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378316, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378476, 14.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 650 | 668 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378514, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1627 | 1673 | 1650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378695, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378770, 23.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378835, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378896, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378943, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378958, 24.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378965, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341378992, 14.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379000, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379216, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379221, 0.00%, 11/19/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 658 | 603 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379267, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379407, 35.99%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1342 | 1380 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379416, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 382 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379543, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 549 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379560, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379588, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 940 | 872 | 873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379602, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 337 | 347 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379660, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 832 | 856 | 846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341379672, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1591 | 1485 | 1492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380155, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 418 | 429 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380352, 24.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380432, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 711 | 731 | 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380501, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380600, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380688, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1222 | 1138 | 1142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380736, 19.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380844, 29.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380895, 0.00%, 7/19/2026 (a)(b) | Uplift | 2135 | 2002 | 1993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341380959, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381172, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381214, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1317 | 1354 | 1339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381413, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 937 | 964 | 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381565, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 762 | 783 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381878, 19.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 714 | 735 | 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381930, 35.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341381936, 23.99%, 5/19/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382036, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $179 | $184 | $182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382168, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382260, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1565 | 1609 | 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382385, 33.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382483, 16.99%, 8/19/2026 (a)(b) | Uplift | 12339 | 12686 | 12524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382525, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382566, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 666 | 685 | 679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382613, 16.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 512 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382619, 35.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 861 | 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341382623, 14.99%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383130, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 394 | 405 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383380, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 207 | 213 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383394, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383726, 35.99%, 11/19/2025 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383776, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1525 | 1423 | 1414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383868, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341383982, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 6085 | 5743 | 5705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384030, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 438 | 451 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384043, 35.99%, 3/4/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384064, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384618, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 949 | 878 | 875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384736, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 765 | 786 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341384852, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 796 | 819 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341385047, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341385326, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 69 | 71 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341385336, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 456 | 469 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341385703, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341385955, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386025, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386073, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2283 | 2347 | 2322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386187, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 670 | 689 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386291, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1235 | 1147 | 1153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386292, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386304, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 870 | 805 | 807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386785, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386788, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 635 | 653 | 651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386884, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341386922, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1307 | 1216 | 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387048, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1023 | 950 | 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387071, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387130, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 850 | 874 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387358, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1828 | 1879 | 1877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387424, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387467, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 805 | 741 | 739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387818, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387859, 21.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 3317 | 3410 | 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387875, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387940, 18.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 599 | 616 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341387942, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1477 | 1381 | 1393 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388015, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | $838 | $862 | $851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388086, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388096, 33.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2974 | 3057 | 3018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388107, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 844 | 868 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388172, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1252 | 1287 | 1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388244, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388318, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388327, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388436, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388509, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388515, 21.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1121 | 1107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388880, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 653 | 671 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388905, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341388977, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 438 | 450 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389287, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 333 | 343 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389323, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389388, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1046 | 1075 | 1074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389413, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 514 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389414, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 296 | 305 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389612, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389700, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 388 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389725, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1122 | 1119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389879, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389884, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1989 | 2045 | 2015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389886, 29.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2814 | 2893 | 2886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341389959, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 529 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390086, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 588 | 604 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390097, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390200, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390253, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390290, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 490 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390307, 35.99%, 8/30/2026 (a)(b) | Uplift | 1023 | 1051 | 1037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390445, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390447, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390653, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390756, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 348 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390786, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 438 | 450 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390819, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390832, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1102 | 1133 | 1118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390840, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2062 | 1931 | 1940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341390854, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391090, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1008 | 932 | 927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391171, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391268, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1379 | 1288 | 1300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391296, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 642 | 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391321, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391355, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391374, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391381, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391442, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $382 | $393 | $388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391467, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 632 | 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391592, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1194 | 1228 | 1215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391633, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 922 | 948 | 938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391642, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391772, 18.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341391981, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1396 | 1435 | 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392072, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2431 | 2282 | 2272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392084, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 681 | 700 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392125, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392168, 16.99%, 8/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3687 | 3790 | 3742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392219, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392275, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1386 | 1293 | 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392311, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392395, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1361 | 1400 | 1382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392448, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392476, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392630, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341392854, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 714 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393036, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 512 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393051, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393092, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1069 | 1099 | 1084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393154, 18.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2721 | 2797 | 2758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393181, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393472, 33.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393573, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 277 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393579, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1813 | 1700 | 1701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393683, 19.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2159 | 2219 | 2189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393739, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 691 | 635 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393764, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393778, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 915 | 941 | 929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393820, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393839, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341393950, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1909 | 1786 | 1775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394028, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 645 | 663 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394053, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394096, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2216 | 2078 | 2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394176, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394197, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1657 | 1548 | 1558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394223, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2157 | 2218 | 2210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394296, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 318 | 327 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394593, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394678, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394698, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1240 | 1275 | 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394699, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394712, 33.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 586 | 603 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394845, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 345 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394952, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341394967, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395142, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $399 | $410 | $405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395199, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 828 | 851 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395222, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2217 | 2078 | 2065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395255, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395281, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 932 | 863 | 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395401, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395409, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395476, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1411 | 1451 | 1435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395599, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 554 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395695, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 96 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395912, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1498 | 1397 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395927, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341395967, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396184, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 317 | 326 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396232, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 915 | 940 | 938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396276, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 427 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396367, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396440, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396498, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396499, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 375 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396563, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 516 | 531 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396576, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1190 | 1109 | 1110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396596, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 674 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396687, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341396912, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1392 | 1431 | 1412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397013, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 606 | 623 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397186, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397373, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 558 | 574 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397651, 33.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1089 | 1119 | 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397810, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397822, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 231 | 237 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397827, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 443 | 456 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397946, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341397994, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2142 | 2202 | 2173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398031, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 198 | 204 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398083, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398093, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398380, 33.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398610, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 251 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398611, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1600 | 1494 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398687, 14.99%, 8/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1731 | 1780 | 1757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398713, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398790, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2007 | 1884 | 1900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341398995, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1653 | 1700 | 1678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399141, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 922 | 948 | 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399164, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 994 | 1022 | 1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399242, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 833 | 770 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399342, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399386, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 339 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399477, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | $566 | $582 | $575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399532, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399679, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 692 | 711 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399694, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399756, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399799, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399972, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 820 | 843 | 832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341399989, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 706 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400016, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400154, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400277, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 552 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400318, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1381 | 1290 | 1291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400587, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 802 | 736 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400699, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1299 | 1335 | 1318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400712, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341400990, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341401100, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341401864, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341401895, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 402 | 413 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402296, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402299, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1675 | 1564 | 1572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402319, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402366, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 446 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402411, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1544 | 1440 | 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402413, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402436, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1760 | 1810 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402460, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402609, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402626, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 857 | 792 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402722, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341402751, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403020, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403029, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 790 | 812 | 802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403033, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403149, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403198, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403296, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 744 | 765 | 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403370, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403395, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 748 | 689 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403418, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 378 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403475, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403550, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 139 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403624, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403698, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 638 | 656 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403704, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403744, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1169 | 1202 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403751, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403848, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403855, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341403936, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $1435 | $1341 | $1342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404031, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404134, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404135, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 402 | 413 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404261, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404266, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404285, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404449, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 686 | 706 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404500, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404519, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404640, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2090 | 1963 | 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404837, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 979 | 1007 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341404919, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405020, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405216, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405260, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405563, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 651 | 670 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405600, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 746 | 767 | 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405674, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405713, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405722, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405750, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405778, 16.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1546 | 1590 | 1570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405821, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1451 | 1492 | 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405823, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405851, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 801 | 824 | 813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341405884, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 535 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406078, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 53 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406173, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406211, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406346, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 36 | 37 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406438, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406516, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 485 | 446 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406522, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406611, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406631, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 769 | 790 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406646, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 833 | 856 | 845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406780, 23.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 984 | 1012 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406807, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406867, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341406970, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 453 | 465 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407014, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407023, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407034, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1005 | 1033 | 1030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407071, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407076, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1162 | 1195 | 1181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407283, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 735 | 756 | 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407296, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 400 | 411 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407325, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 123 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

---

| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407668, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | $1413 | $1452 | $1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407681, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 307 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407691, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 388 | 399 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407741, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 860 | 849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407747, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 861 | 886 | 876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407835, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 819 | 842 | 833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407853, 12.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2144 | 2204 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407889, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 565 | 581 | 574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341407999, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408018, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 873 | 812 | 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408084, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 655 | 674 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408108, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 747 | 768 | 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408164, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408436, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408481, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408672, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 646 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408738, 24.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408757, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 360 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341408940, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1047 | 1076 | 1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409051, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409159, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1425 | 1328 | 1320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409171, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409228, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1005 | 1034 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409279, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409295, 27.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409305, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409388, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409447, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409453, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409542, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 888 | 913 | 902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409602, 23.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1968 | 2023 | 1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409729, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409756, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409785, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341409990, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 504 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410002, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410116, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410390, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410408, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410453, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 720 | 740 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410463, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 908 | 839 | 836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410518, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410577, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410600, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410857, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410936, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341410977, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411001, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 918 | 944 | 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411037, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 614 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411187, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $97 | $100 | $99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411199, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 882 | 816 | 824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411211, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411248, 23.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1113 | 1144 | 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411263, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1078 | 1108 | 1094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411277, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 830 | 765 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411352, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411354, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411496, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411575, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 274 | 282 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411942, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341411991, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 186 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412015, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412078, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412085, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 58 | 60 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412325, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 585 | 602 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412385, 24.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2368 | 2434 | 2406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412427, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 912 | 937 | 927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341412602, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413170, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 276 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413205, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413311, 14.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 3115 | 3203 | 3159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413408, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413488, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413560, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413610, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413617, 18.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 165 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413629, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413834, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 515 | 530 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413851, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 419 | 431 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413880, 27.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3171 | 3260 | 3219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341413884, 35.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2911 | 2993 | 2948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341414023, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 454 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341414181, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 621 | 638 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341414205, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341414306, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341414685, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341415102, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341415197, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341416625, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1288 | 1324 | 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341417139, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341417279, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 892 | 918 | 908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341417437, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341418350, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 317 | 325 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341418561, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 535 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341419257, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341419357, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 345 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341420581, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 350 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341421001, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341421089, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $265 | $272 | $269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341423213, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341424226, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341424620, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341424627, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1006 | 1035 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425091, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425325, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 897 | 922 | 911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425607, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 542 | 493 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425810, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2081 | 2139 | 2113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341425826, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341426707, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2314 | 2379 | 2347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341426714, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341427578, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 680 | 699 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341428504, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1669 | 1716 | 1696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341429058, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 768 | 790 | 788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341429354, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 394 | 405 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341430199, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341430631, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341431015, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 124 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341431533, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 968 | 896 | 893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341431817, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341432359, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341432360, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 803 | 805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341432427, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 812 | 750 | 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341432900, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1420 | 1324 | 1319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341433016, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341433888, 18.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 460 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341434222, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341434386, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 296 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341434572, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341435057, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341435250, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341435480, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 176 | 181 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341435768, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341436527, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 177 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341436557, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1740 | 1789 | 1765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341436721, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 815 | 838 | 827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341437939, 14.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438427, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 352 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438510, 21.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2422 | 2490 | 2455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438515, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438659, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 393 | 404 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341438960, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 140 | 144 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439131, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 173 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439174, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 625 | 642 | 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439348, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439369, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439637, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1282 | 1318 | 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439733, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 112 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439836, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $856 | $880 | $876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341439864, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440006, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440138, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2432 | 2281 | 2292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440531, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1287 | 1323 | 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440566, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440755, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 443 | 456 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341440932, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1318 | 1226 | 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341441134, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 37 | 38 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341441346, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341441463, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341441505, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1139 | 1146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341441529, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442070, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1248 | 1283 | 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442222, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442327, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442375, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442376, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442618, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442774, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442883, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 636 | 654 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341442990, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443116, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443224, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 305 | 314 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443343, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443386, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443416, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 724 | 744 | 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443457, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 576 | 593 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443547, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443555, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 833 | 857 | 847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443651, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 951 | 978 | 967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443702, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 582 | 532 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443776, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 487 | 441 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443824, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443880, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341443901, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 896 | 921 | 909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444176, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 226 | 233 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444249, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444380, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444385, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444725, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444794, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 229 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444801, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 799 | 821 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444831, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 463 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444865, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341444867, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 284 | 292 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446005, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446202, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1889 | 1770 | 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446219, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446260, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $130 | $134 | $133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446429, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 912 | 844 | 853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446547, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446816, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 525 | 478 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446837, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 358 | 368 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341446846, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 546 | 498 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447003, 18.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 856 | 880 | 870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447089, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447162, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447342, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 489 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447443, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1808 | 1695 | 1696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447547, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447592, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447820, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341447826, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 318 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448192, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 871 | 895 | 892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448325, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 352 | 362 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448410, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 49 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448622, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1649 | 1540 | 1530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448633, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448760, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 588 | 604 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448877, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1101 | 1131 | 1116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341448948, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449092, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449107, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 117 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449118, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449123, 27.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449146, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449188, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 356 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449243, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449391, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449396, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449549, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449584, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449665, 14.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1473 | 1515 | 1496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449705, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449785, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341449835, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452169, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452273, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 542 | 557 | 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452280, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 634 | 651 | 650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452442, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1592 | 1636 | 1616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452459, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452617, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452830, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341452997, 35.99%, 2/13/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453006, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453023, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1644 | 1535 | 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453288, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 405 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453335, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $243 | $249 | $247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453337, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453343, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 485 | 499 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453405, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 261 | 269 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341453763, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2146 | 2207 | 2177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454005, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 41 | 42 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454033, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 544 | 559 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454052, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454055, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454524, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 961 | 988 | 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454528, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1042 | 1071 | 1059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454548, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341454563, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455028, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 746 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455047, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455255, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455592, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455808, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455814, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455973, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341455996, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456053, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456104, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456119, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456251, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456483, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 228 | 234 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456504, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456541, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456589, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 118 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456602, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 225 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456694, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1340 | 1378 | 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456808, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 983 | 1011 | 998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456843, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1668 | 1715 | 1695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341456962, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1592 | 1593 | 1595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457144, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 330 | 339 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457180, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457198, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457289, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3930 | 4040 | 3990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457301, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 875 | 807 | 805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457594, 35.99%, 2/13/2026 (a)(b) | Uplift | 1270 | 1306 | 1290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457651, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 75 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457682, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341457958, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458079, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458126, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458228, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458232, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1294 | 1330 | 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458338, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458403, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 229 | 235 | 235 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458488, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $340 | $349 | $345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458503, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 892 | 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458558, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458755, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2350 | 2352 | 2336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458935, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1413 | 1316 | 1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458943, 35.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2248 | 2312 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458945, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458948, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1468 | 1509 | 1493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458956, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341458961, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1141 | 1173 | 1172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461447, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 590 | 607 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461467, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 177 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461517, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 405 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461521, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 735 | 756 | 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461574, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341461708, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 923 | 949 | 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462101, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462357, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462386, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462533, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462675, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462745, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1144 | 1061 | 1066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462843, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 914 | 940 | 930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462927, 14.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 349 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341462959, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463028, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463043, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 87 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463121, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 164 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463300, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 342 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463347, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 85 | 87 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463365, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 802 | 740 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463474, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 439 | 451 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341463618, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341464529, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 515 | 529 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341464648, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341464761, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1345 | 1383 | 1364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341464788, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465068, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 675 | 667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465437, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465652, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1263 | 1299 | 1294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465717, 21.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 7099 | 7299 | 7200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465757, 19.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1781 | 1831 | 1805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341465786, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466460, 24.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466526, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 337 | 346 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466549, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 665 | 610 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466694, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3100 | 2921 | 2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466698, 24.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341466928, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 781 | 803 | 793 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467067, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $107 | $110 | $109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467117, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1793 | 1676 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467154, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 808 | 831 | 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467566, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1568 | 1468 | 1469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467582, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 825 | 760 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467598, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341467736, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468212, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468425, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 444 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468487, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 199 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468529, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468590, 24.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1185 | 1218 | 1201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468621, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 349 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468677, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468768, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 666 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341468937, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469095, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1103 | 1134 | 1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469112, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 330 | 339 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469245, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 533 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469386, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 476 | 489 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469528, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1947 | 1823 | 1801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469574, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469773, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469791, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 413 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341469956, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470041, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 366 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470144, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 690 | 709 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470146, 27.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470172, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470288, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470354, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 560 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341470567, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471258, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471263, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471357, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471426, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 627 | 644 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471481, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 797 | 819 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471518, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 414 | 426 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341471981, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 703 | 723 | 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472058, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472191, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2202 | 2264 | 2234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472281, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1447 | 1349 | 1344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472340, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2802 | 2804 | 2808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472408, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472474, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 896 | 921 | 911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341472522, 24.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1753 | 1803 | 1779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341473570, 18.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 800 | 822 | 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341474601, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341474777, 35.99%, 8/20/2026 (a)(b) | Uplift | 4545 | 4673 | 4611 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341474962, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | $1229 | $1264 | $1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475132, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 891 | 916 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475134, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1453 | 1356 | 1358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475201, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475206, 33.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 408 | 420 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475249, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 971 | 998 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475456, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2808 | 2887 | 2854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475496, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475603, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475613, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 364 | 375 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341475686, 21.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 4709 | 4842 | 4773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476049, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 736 | 756 | 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476108, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 651 | 670 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476135, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476229, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476278, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476281, 14.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476316, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476382, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476487, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 962 | 989 | 976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341476728, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 116 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477006, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 566 | 582 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477011, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477089, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477122, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 117 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477168, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 640 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477254, 18.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 431 | 444 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477355, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477393, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 243 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477397, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477419, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 504 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477488, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477494, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 257 | 264 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341477780, 29.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 966 | 993 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341478073, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 944 | 970 | 959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341478116, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 274 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341478668, 29.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1573 | 1617 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479001, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 552 | 567 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479074, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479178, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 815 | 753 | 754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479183, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479235, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479244, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479639, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1471 | 1371 | 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479722, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1138 | 1055 | 1061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341479786, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480764, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 300 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480796, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480849, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 85 | 84 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480856, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $377 | $387 | $383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480901, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341480943, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341481302, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341481406, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 525 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341481516, 33.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 411 | 423 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341481845, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341482818, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483295, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2606 | 2452 | 2453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483385, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2641 | 2643 | 2626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483417, 23.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483494, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1355 | 1261 | 1267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483538, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 876 | 901 | 899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483541, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 57 | 59 | 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483656, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 324 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341483838, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 159 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484061, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 199 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484580, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 903 | 834 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484654, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 414 | 426 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484697, 27.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 502 | 516 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341484834, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485093, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1041 | 967 | 969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485130, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 890 | 915 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485157, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485274, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 568 | 584 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485535, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485654, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485696, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485701, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341485714, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1623 | 1625 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486136, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486151, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 852 | 875 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486274, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 374 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486482, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 613 | 630 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486508, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486510, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341486851, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 602 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487062, 21.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2136 | 2196 | 2168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487112, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 974 | 1001 | 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487258, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487282, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1304 | 1305 | 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487332, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1410 | 1313 | 1305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487386, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1143 | 1175 | 1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487426, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 92 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487460, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487548, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 352 | 361 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341487716, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488102, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1707 | 1755 | 1736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488110, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1489 | 1531 | 1511 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488189, 12.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | $1276 | $1312 | $1296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488313, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1067 | 1097 | 1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488329, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488418, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1429 | 1331 | 1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488611, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1872 | 1925 | 1903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488761, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 818 | 841 | 832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341488814, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489104, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489147, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 436 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489196, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489241, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1529 | 1426 | 1417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489458, 25.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341489834, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490059, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 866 | 890 | 880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490255, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490469, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 157 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490577, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2478 | 2325 | 2311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490601, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 400 | 412 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490745, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490778, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490898, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 98 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341490931, 0.00%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1787 | 1669 | 1654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491076, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2553 | 2625 | 2586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491080, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491099, 25.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 539 | 554 | 548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491104, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1397 | 1301 | 1285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491147, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491201, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491220, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491257, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491289, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491295, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491327, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1280 | 1190 | 1183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491543, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 177 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341491919, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1322 | 1231 | 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492054, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492210, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492329, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 543 | 558 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492429, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1083 | 1007 | 1009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492498, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492628, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492636, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 653 | 671 | 664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492762, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 476 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492775, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492854, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 333 | 342 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341492970, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493147, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493260, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493572, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 405 | 417 | 411 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493573, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $968 | $995 | $984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493689, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493791, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341493970, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341494311, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 416 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341494377, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341494399, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341494459, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341494464, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495043, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 773 | 781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495047, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495149, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495173, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 254 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495190, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495273, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 103 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495408, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 442 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495428, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 911 | 937 | 927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495481, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 977 | 1004 | 1002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495612, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2210 | 2072 | 2069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495618, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495668, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 455 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495733, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495745, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2335 | 2400 | 2366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495901, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495957, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 180 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495962, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341495981, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341496354, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 377 | 388 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341496586, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341496687, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341496704, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341496897, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497098, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 434 | 446 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497117, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2120 | 2179 | 2151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497129, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497322, 29.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2430 | 2499 | 2466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497523, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 711 | 654 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341497961, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 586 | 602 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498229, 27.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498246, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 656 | 674 | 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498326, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 826 | 849 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498413, 12.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1557 | 1601 | 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498420, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 479 | 493 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498578, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 823 | 846 | 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498618, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 552 | 568 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498829, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 443 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498902, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 619 | 637 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498926, 27.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2043 | 2092 | 2078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341498981, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 636 | 654 | 646 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499032, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $272 | $280 | $280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499263, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3269 | 3075 | 3055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499270, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 770 | 792 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499479, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499559, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1418 | 1321 | 1305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499616, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1433 | 1335 | 1342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499621, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 861 | 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499688, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 417 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499873, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499894, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 646 | 664 | 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341499975, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341500107, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341500192, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1668 | 1558 | 1539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341500917, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501130, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 390 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501313, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 394 | 405 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501364, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 861 | 885 | 881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501397, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1707 | 1595 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501457, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 218 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341501849, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 992 | 1020 | 1009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502393, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502533, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1183 | 1217 | 1201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502597, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502600, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502608, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1065 | 1095 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341502978, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503086, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 582 | 531 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503249, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 609 | 626 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503269, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503440, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503450, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 1964 | 2019 | 2015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503451, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503629, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341503832, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504009, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 50 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504038, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504376, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1007 | 932 | 926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504395, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504571, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504579, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 484 | 445 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504634, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1798 | 1848 | 1824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341504965, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 717 | 737 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505015, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505055, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505086, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505148, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3196 | 3286 | 3245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505208, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 469 | 482 | 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505717, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505768, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)  | Uplift | 252 | 259 | 256 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505977, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | $663 | $682 | $673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341505987, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 553 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506014, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506036, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506225, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 463 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506265, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 816 | 754 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506358, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506400, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 411 | 422 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506583, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506695, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506719, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506904, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 307 | 292 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341506953, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 87 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507027, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507241, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 386 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507300, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 356 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507472, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507828, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 613 | 630 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507866, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341507872, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508030, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1538 | 1435 | 1426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508122, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508200, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508243, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1647 | 1542 | 1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508865, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 51 | 52 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341508891, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509384, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1482 | 1523 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509487, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509519, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 459 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509558, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509900, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341509938, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 649 | 667 | 660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510162, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510357, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510425, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510531, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 336 | 346 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510637, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1776 | 1660 | 1650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341510903, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 602 | 619 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511053, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511093, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511135, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511222, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511249, 21.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2342 | 2408 | 2374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511261, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511459, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511523, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1309 | 1221 | 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511526, 27.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511582, 33.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511779, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 655 | 601 | 603 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511836, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $51 | $52 | $51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511848, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511943, 29.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2827 | 2907 | 2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341511953, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 565 | 581 | 574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512160, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1384 | 1288 | 1295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512514, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2523 | 2370 | 2373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512558, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512701, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512739, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 1376 | 1294 | 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512782, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1301 | 1338 | 1320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512807, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341512867, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2110 | 2112 | 2098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513004, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 621 | 638 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513010, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513053, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513166, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513169, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 4610 | 4739 | 4684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513256, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 377 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513485, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 964 | 991 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341513593, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 445 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514513, 12.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 965 | 992 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514642, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514664, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1487 | 1386 | 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514666, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514774, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514810, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341514866, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1065 | 1095 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515015, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515076, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515256, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515264, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 634 | 652 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515362, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515521, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 449 | 462 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341515565, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516237, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 207 | 213 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516246, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 707 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516304, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1069 | 1099 | 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516401, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516403, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516561, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1969 | 1843 | 1832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516744, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 219 | 226 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516888, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 937 | 964 | 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341516940, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517000, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517041, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1021 | 1049 | 1035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517078, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 231 | 237 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517551, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517639, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 381 | 391 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517845, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 222 | 228 | 226 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341517954, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | $275 | $283 | $280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518027, 23.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1006 | 1035 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518050, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518064, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1370 | 1408 | 1391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518310, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518323, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518732, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518749, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1315 | 1224 | 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518784, 27.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 791 | 814 | 804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518902, 27.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518921, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2913 | 2737 | 2750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341518972, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519111, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 510 | 524 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519188, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1800 | 1683 | 1672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519222, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519261, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519300, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519369, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1997 | 2053 | 2026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519448, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 563 | 579 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519471, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519479, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519769, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519862, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 253 | 260 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519963, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 798 | 820 | 810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341519971, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 401 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520291, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520546, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 92 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520721, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1638 | 1640 | 1629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520881, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520925, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 494 | 508 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341520929, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 627 | 645 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521099, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521171, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 992 | 1020 | 1008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521317, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 58 | 60 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521365, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1237 | 1151 | 1146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521657, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521704, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 891 | 916 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521742, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521905, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521916, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341521996, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3098 | 2913 | 2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522103, 35.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522111, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 638 | 656 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522235, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522263, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522436, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522496, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2558 | 2403 | 2392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522514, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 391 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522803, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 889 | 820 | 826 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522842, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | $732 | $753 | $743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522923, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 558 | 574 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522963, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522976, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341522985, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523011, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523088, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 777 | 798 | 789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523194, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523271, 0.00%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2726 | 2557 | 2563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523279, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 299 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523319, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 551 | 567 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523332, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 569 | 585 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523395, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523526, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2794 | 2625 | 2608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523856, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341523925, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 572 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524003, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 598 | 547 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524017, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524020, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524149, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524210, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524309, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524340, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524446, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524517, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524617, 16.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341524810, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525193, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 718 | 709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525306, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 256 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525384, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525443, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525811, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 323 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341525917, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526054, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526096, 14.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526175, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526341, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 828 | 852 | 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526444, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526706, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526758, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 584 | 600 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526850, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1198 | 1116 | 1118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526914, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526933, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 379 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526974, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341526988, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341527073, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1227 | 1262 | 1245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341527975, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 4169 | 3928 | 3902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528045, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 54 | 55 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528054, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 462 | 475 | 469 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528104, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $372 | $353 | $355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528117, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 162 | 166 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528120, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1160 | 1192 | 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528252, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 435 | 447 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528296, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528586, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1149 | 1070 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528829, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528850, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 459 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528908, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528925, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528977, 19.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1400 | 1439 | 1421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341528987, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529012, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 830 | 853 | 845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529055, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 632 | 579 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529087, 21.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1198 | 1232 | 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529089, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529334, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 551 | 567 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529384, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529400, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 298 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529729, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 157 | 149 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529806, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529937, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341529958, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530056, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1132 | 1049 | 1046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530409, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 388 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530480, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1236 | 1151 | 1153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530876, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341530911, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1525 | 1423 | 1414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341531281, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341531494, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 359 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341531534, 29.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 4304 | 4425 | 4361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341531967, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532048, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 452 | 464 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532051, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 459 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532151, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532158, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532319, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532365, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532452, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532745, 12.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 915 | 941 | 930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532876, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1922 | 1798 | 1807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341532977, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533067, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533211, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 886 | 886 | 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533213, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1153 | 1069 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533283, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 437 | 449 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533290, 35.99%, 2/10/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533454, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 945 | 821 | 832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533754, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)  | Uplift | 159 | 163 | 161 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533811, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | $195 | $200 | $198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533822, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 327 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341533927, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1904 | 1781 | 1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534041, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534064, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 755 | 776 | 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534240, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 267 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534483, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 1173 | 1054 | 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534548, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534643, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534714, 0.00%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 10414 | 9837 | 9858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534806, 12.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 4162 | 4279 | 4229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534827, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1632 | 1678 | 1656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341534878, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535249, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535303, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 768 | 789 | 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535352, 27.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535468, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2565 | 2408 | 2393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535652, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535715, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535760, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 346 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535822, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535830, 21.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535919, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341535959, 25.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 6096 | 6267 | 6178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536062, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536141, 19.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1887 | 1940 | 1913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536304, 35.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 4188 | 4306 | 4241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536419, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2055 | 1924 | 1933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536576, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536750, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536858, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1070 | 1100 | 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341536910, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1742 | 1791 | 1768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537002, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537108, 29.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1163 | 1195 | 1180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537246, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537264, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 576 | 593 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537267, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 55 | 57 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537268, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537294, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537504, 35.99%, 8/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1795 | 1846 | 1821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537552, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537800, 0.00%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2639 | 2475 | 2480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537878, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341537979, 21.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2349 | 2415 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539266, 35.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 4501 | 4627 | 4557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539639, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 78 | 80 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539655, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539769, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 233 | 239 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539880, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 1360 | 1270 | 1271 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341539908, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | $1646 | $1692 | $1670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540129, 33.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 922 | 948 | 940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540135, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 4194 | 3953 | 3954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540242, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 221 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540465, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2989 | 2809 | 2821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540607, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540692, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540807, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341540943, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541103, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2161 | 2030 | 2031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541360, 23.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2053 | 2111 | 2084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541527, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541591, 27.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541647, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541805, 18.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541830, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341541906, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542003, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542013, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542033, 29.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1033 | 1062 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542193, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542228, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 572 | 588 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542316, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 646 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542371, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1993 | 1874 | 1899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542421, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 201 | 206 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542443, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542609, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542644, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1389 | 1293 | 1286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341542747, 14.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543058, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 39 | 41 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543310, 12.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2036 | 2093 | 2065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543369, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543461, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543618, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543674, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3135 | 2947 | 2961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341543867, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544102, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544105, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1486 | 1386 | 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544143, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544264, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544389, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544532, 27.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1030 | 1059 | 1057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544559, 14.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 652 | 670 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341544997, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2177 | 2238 | 2215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545079, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1669 | 1559 | 1549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545106, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1773 | 1662 | 1663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545182, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545259, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 514 | 528 | 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545354, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 322 | 331 | 327 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545643, 25.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | $4303 | $4424 | $4360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545777, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 590 | 535 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341545876, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 51 | 52 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546028, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546042, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2708 | 2543 | 2527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546056, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1006 | 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546101, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2393 | 2395 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546233, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546315, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3482 | 3276 | 3292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546367, 27.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546380, 25.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546407, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1471 | 1371 | 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546497, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 532 | 547 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546537, 18.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1604 | 1649 | 1628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546718, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 492 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341546773, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 721 | 741 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547071, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547079, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 561 | 576 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547087, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 495 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547127, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 444 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547264, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1002 | 1030 | 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547311, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547452, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 588 | 604 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547572, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 277 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547646, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 430 | 443 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547653, 29.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2065 | 2123 | 2092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547804, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341547952, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341548111, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341548277, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341548317, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1583 | 1481 | 1482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341548375, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 489 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341548975, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 2978 | 2806 | 2806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341548985, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 67 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549005, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549026, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549077, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549122, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549177, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 532 | 547 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549224, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 783 | 805 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549269, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549311, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 686 | 705 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549417, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549502, 23.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2555 | 2627 | 2590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549580, 21.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 3127 | 3215 | 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549599, 14.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549762, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341549850, 18.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550060, 35.99%, 8/20/2027 (a)(b)  | Uplift | 4004 | 4117 | 4106 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550292, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $436 | $449 | $444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550337, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550433, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550468, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550473, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2175 | 2043 | 2044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550493, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1811 | 1693 | 1701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550508, 27.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 3421 | 3517 | 3465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550556, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550615, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1623 | 1625 | 1614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550810, 29.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2532 | 2603 | 2569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550946, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 982 | 907 | 904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550985, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1023 | 950 | 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341550988, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 957 | 984 | 971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551144, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551161, 19.99%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 3583 | 3684 | 3632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551163, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 927 | 953 | 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551295, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551384, 19.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551398, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551461, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1950 | 2005 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551504, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551732, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 527 | 542 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551791, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551889, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 261 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341551993, 35.99%, 12/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1461 | 1502 | 1480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552007, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1479 | 1520 | 1500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552043, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 707 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552115, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552200, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 419 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552245, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552434, 14.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1544 | 1587 | 1568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552577, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2633 | 2473 | 2469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552716, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 602 | 619 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552732, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 406 | 417 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552760, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 911 | 936 | 927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552777, 33.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552876, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552881, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1222 | 1135 | 1128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341552952, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 713 | 733 | 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553104, 29.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1971 | 2027 | 1997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553230, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553237, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553305, 0.00%, 7/29/2026 (a)(b) | Uplift | 4118 | 3879 | 3854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553378, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 553 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553530, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 315 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553557, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553637, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341553754, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1099 | 1130 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554041, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)  | Uplift | 223 | 230 | 227 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554082, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $1250 | $1147 | $1151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554496, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554536, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1522 | 1419 | 1426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554788, 21.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 665 | 684 | 675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341554921, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 729 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555062, 35.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2026 | 2083 | 2051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555127, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 443 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555147, 24.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1248 | 1284 | 1267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555178, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555189, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2748 | 2581 | 2565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555242, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555271, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555279, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1387 | 1292 | 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555437, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555507, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 177 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555578, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 859 | 883 | 874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555636, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555693, 24.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 569 | 585 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555929, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 400 | 390 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341555952, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556081, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556171, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556402, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556575, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556629, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3291 | 3384 | 3341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556739, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556777, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 742 | 763 | 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341556939, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557011, 35.99%, 7/28/2026 (a)(b) | Uplift | 1395 | 1434 | 1416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557032, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 521 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557043, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557148, 29.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557229, 21.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1761 | 1810 | 1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557314, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 187 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557380, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 5321 | 5028 | 5027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557414, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 770 | 792 | 781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557528, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557720, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 2596 | 2437 | 2422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557766, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557824, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557938, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341557979, 0.00%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1200 | 1114 | 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558019, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 778 | 800 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558068, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558109, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1876 | 1755 | 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558138, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558423, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558434, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 769 | 791 | 781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558470, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b)  | Uplift | 584 | 601 | 593 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558535, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | $117 | $120 | $119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558562, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 799 | 821 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341558632, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 51 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341560624, 16.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341560869, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 699 | 643 | 650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341560905, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341560952, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561143, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561200, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561226, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 3774 | 3561 | 3590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561461, 0.00%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1330 | 1238 | 1246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561476, 16.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561527, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561580, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1272 | 1308 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561682, 23.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 55 | 57 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341561950, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341562293, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341562391, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341562532, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341562678, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 299 | 308 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341562802, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1250 | 1286 | 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341562816, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 497 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563002, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563051, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 431 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563117, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563182, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563196, 24.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 517 | 532 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563251, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563281, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1133 | 1165 | 1152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563298, 35.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563395, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 549 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563697, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 494 | 508 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563774, 16.99%, 8/20/2027 (a)(b) | Uplift | 2213 | 2275 | 2271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563829, 21.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1149 | 1182 | 1167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341563938, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564145, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564165, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564198, 24.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 547 | 562 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564223, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564305, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1477 | 1518 | 1498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564310, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564616, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 975 | 905 | 906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564631, 18.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564701, 0.00%, 2/20/2027 (a)(b) | Uplift | 1780 | 1662 | 1646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564763, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 383 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341564942, 35.99%, 7/20/2026 (a)(b) | Uplift | 1049 | 1079 | 1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565114, 29.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565161, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 488 | 502 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565294, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b)  | Uplift | 86 | 88 | 87 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565344, 23.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | $372 | $383 | $378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565410, 27.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 497 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565465, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565600, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 613 | 630 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565748, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565841, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 697 | 641 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341565886, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566008, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 192 | 198 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566187, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566218, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 376 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566265, 0.00%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 602 | 587 | 589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566562, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566638, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566683, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341566816, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 586 | 603 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567041, 23.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567061, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567318, 19.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567371, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 278 | 286 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567421, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 502 | 516 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567450, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2694 | 2770 | 2738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567451, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1157 | 1190 | 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567543, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567550, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 154 | 158 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567639, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1618 | 1510 | 1506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567692, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567712, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2054 | 2112 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567730, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1352 | 1390 | 1374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567875, 29.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567878, 33.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 412 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341567951, 35.99%, 12/4/2025 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568091, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 718 | 738 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568283, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568368, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568393, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 228 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568453, 24.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 38 | 39 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568510, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1710 | 1758 | 1732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568618, 25.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 341 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568726, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 370 | 380 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568791, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 571 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568885, 35.99%, 5/20/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 675 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568887, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1226 | 1261 | 1245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568901, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568930, 19.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341568989, 0.00%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 236 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341569803, 35.99%, 11/20/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341569932, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341569963, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341569983, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b)  | Uplift | 138 | 142 | 140 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570011, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $745 | $686 | $688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570021, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 404 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570036, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570038, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570288, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 946 | 874 | 880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570343, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 845 | 849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570360, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570382, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 535 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570415, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 338 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570491, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1050 | 1080 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570511, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2400 | 2468 | 2437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570599, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1015 | 942 | 944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570658, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 70 | 72 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570752, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1122 | 1109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570788, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341570913, 35.99%, 2/20/2026 (a)(b) | Uplift | 809 | 832 | 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571008, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571244, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1114 | 1145 | 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571277, 18.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 960 | 987 | 986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571289, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3848 | 3957 | 3906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571359, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571364, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 994 | 919 | 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571401, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1320 | 1227 | 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571417, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571435, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571614, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571628, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571645, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341571864, 35.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2518 | 2589 | 2550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572099, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572412, 12.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 672 | 691 | 683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572497, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572595, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572668, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 283 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572962, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572981, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341572987, 21.99%, 2/15/2027 (a)(b) | Uplift | 2727 | 2804 | 2765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573160, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573195, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573322, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1151 | 1068 | 1065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573352, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 807 | 744 | 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573360, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1566 | 1610 | 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573412, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1993 | 2049 | 2026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573465, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573491, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1213 | 1130 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573531, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573612, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573739, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573830, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)  | Uplift | 348 | 330 | 330 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573854, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $414 | $426 | $425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573866, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2365 | 2367 | 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573906, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 492 | 506 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573926, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 639 | 657 | 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341573978, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 669 | 688 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574018, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 326 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574041, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574208, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1331 | 1236 | 1236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574220, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2821 | 2901 | 2860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574360, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3358 | 3452 | 3407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574408, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574463, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574516, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3906 | 3678 | 3655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574688, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1298 | 1210 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574696, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574802, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1205 | 1122 | 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574851, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3425 | 3428 | 3405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574933, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574939, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 572 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341574955, 25.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1949 | 2003 | 1981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575080, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 801 | 824 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575127, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575262, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575336, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575341, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 54 | 56 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575372, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 341 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575454, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575577, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575660, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575681, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575724, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2327 | 2182 | 2169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575737, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575755, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 887 | 912 | 902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575759, 33.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2909 | 2991 | 2946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575795, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1798 | 1685 | 1687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575934, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575950, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1353 | 1391 | 1373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341575982, 33.99%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 379 | 390 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576133, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3000 | 3084 | 3048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576169, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576316, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 496 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576319, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576490, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 602 | 619 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576612, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576702, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1138 | 1170 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576710, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1449 | 1490 | 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576726, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 796 | 818 | 808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576727, 16.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1363 | 1401 | 1384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576811, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b)  | Uplift | 1152 | 1185 | 1169 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576888, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $813 | $836 | $834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576978, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 368 | 378 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341576997, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 592 | 609 | 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341577080, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1131 | 1163 | 1148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578086, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578162, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 530 | 545 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578207, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 848 | 872 | 862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578226, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2111 | 2170 | 2143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578255, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 901 | 832 | 829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578293, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578328, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578412, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1398 | 1437 | 1419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578429, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578434, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1169 | 1085 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578490, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578496, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1568 | 1466 | 1468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578657, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 183 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578706, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 617 | 634 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578813, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578838, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 743 | 764 | 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341578878, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 568 | 584 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579068, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1007 | 1035 | 1023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579124, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 459 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579257, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579293, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579314, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1052 | 1081 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579418, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1096 | 1127 | 1112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579465, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579482, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 204 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579511, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579610, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 778 | 717 | 720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579627, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2130 | 2132 | 2118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579679, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 696 | 715 | 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579696, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1622 | 1668 | 1648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579736, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579740, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 690 | 672 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579742, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579844, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 549 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341579895, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 464 | 477 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580017, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580029, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580038, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580041, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1293 | 1329 | 1314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580081, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1856 | 1909 | 1882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580090, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580227, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 299 | 308 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580245, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 97 | 99 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580306, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 341 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580313, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)  | Uplift | 798 | 736 | 738 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580380, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $304 | $312 | $309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580503, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1966 | 1840 | 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580514, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580534, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1062 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580535, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1482 | 1524 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580707, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580716, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580986, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341580994, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581065, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581081, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1180 | 1095 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581094, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581141, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581191, 16.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1882 | 1935 | 1933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581302, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581347, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581375, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581385, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 519 | 533 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581421, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581429, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581455, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 177 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341581626, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 861 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582138, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1424 | 1464 | 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582220, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582231, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582260, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1065 | 1095 | 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582350, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 327 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582355, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 761 | 782 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582420, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582499, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582504, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582667, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1691 | 1738 | 1716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582739, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582767, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2010 | 2067 | 2041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341582927, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583054, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583079, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583287, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1469 | 1510 | 1490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583335, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 800 | 823 | 813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583344, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 838 | 862 | 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583352, 18.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 4345 | 4467 | 4414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583364, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 419 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583501, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583569, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583643, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583806, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 479 | 458 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341583858, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584029, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584376, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 393 | 404 | 400 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584412, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | $1547 | $1590 | $1570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584416, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 43 | 44 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584418, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 739 | 760 | 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584462, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1207 | 1121 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584595, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 390 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584687, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584713, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584715, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 755 | 777 | 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584742, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584761, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 450 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584808, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584900, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584974, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341584998, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 557 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585181, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 449 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585208, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 560 | 575 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585385, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 754 | 775 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585387, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585394, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585519, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1691 | 1739 | 1719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585529, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585803, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 388 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341585937, 21.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 62 | 64 | 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586052, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586082, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2256 | 2115 | 2102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586105, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 5782 | 5454 | 5480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586174, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2790 | 2869 | 2830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586339, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 4540 | 4278 | 4251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586368, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586374, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 228 | 234 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586422, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1411 | 1451 | 1434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586523, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1070 | 991 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586525, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586578, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 751 | 772 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586729, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 736 | 757 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586748, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 436 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586882, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341586953, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587025, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 510 | 524 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587056, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587120, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587158, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1472 | 1513 | 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587160, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 568 | 584 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587223, 12.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3045 | 3131 | 3088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587254, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 106 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587257, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587495, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587604, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587614, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2096 | 1963 | 1951 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587660, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $456 | $469 | $468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587731, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587753, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587791, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 559 | 575 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587819, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3785 | 3892 | 3840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587864, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587897, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3432 | 3529 | 3477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587909, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341587962, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588033, 21.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588097, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588363, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 574 | 590 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588422, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588633, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588636, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588666, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 469 | 482 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588767, 0.00%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3383 | 3179 | 3148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588787, 25.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1372 | 1410 | 1395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588839, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 345 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588874, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588875, 35.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2072 | 2130 | 2098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588899, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 723 | 743 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588955, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588969, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 815 | 838 | 828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341588986, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589015, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589055, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589066, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 758 | 780 | 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589080, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589272, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1462 | 1503 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589323, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1107 | 1138 | 1125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589335, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 815 | 838 | 829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589529, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 274 | 282 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589562, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589575, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 109 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589599, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 495 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589625, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 393 | 404 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589793, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 343 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589865, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 398 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341589950, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590102, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 673 | 692 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590167, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1030 | 1058 | 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590179, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590245, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590313, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590479, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590600, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590758, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590760, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590821, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $407 | $419 | $414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590847, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590850, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590856, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590863, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 963 | 990 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590887, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 806 | 829 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590943, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341590953, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591032, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 753 | 774 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591087, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591092, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591143, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 503 | 517 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591153, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591158, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591183, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1712 | 1760 | 1759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591203, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591252, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591341, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591424, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 485 | 499 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591437, 21.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 4003 | 4115 | 4057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591442, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 554 | 569 | 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591457, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 509 | 523 | 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591662, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591704, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591816, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1030 | 952 | 949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591842, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591849, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 957 | 984 | 974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591886, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591928, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591936, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591950, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 640 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591968, 25.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 4131 | 4247 | 4192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341591995, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592113, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 937 | 963 | 950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592144, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592223, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592237, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 297 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592276, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1318 | 1355 | 1338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592319, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592328, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 938 | 965 | 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592332, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592374, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592528, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1810 | 1694 | 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592529, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592555, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592568, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592614, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592636, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1321 | 1358 | 1353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592638, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 216 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592716, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $338 | $347 | $343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592806, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 760 | 700 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592828, 24.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2833 | 2912 | 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592848, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341592958, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593099, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593246, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593251, 29.99%, 11/10/2025 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593295, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593429, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 631 | 649 | 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593433, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593436, 16.99%, 11/12/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593476, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 445 | 458 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593617, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 647 | 665 | 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593628, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 460 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593634, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593649, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593671, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593715, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 881 | 906 | 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593751, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 78 | 80 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341593940, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 294 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594274, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594353, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594376, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594401, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594405, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594433, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 617 | 635 | 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594471, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594493, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594527, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1665 | 1712 | 1687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594577, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594587, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 903 | 835 | 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594873, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2205 | 2267 | 2242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594893, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594911, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1393 | 1394 | 1385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594987, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594990, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341594997, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 569 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595049, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595088, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 431 | 444 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595271, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595309, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1588 | 1633 | 1610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595347, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1571 | 1615 | 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341595401, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596456, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3715 | 3496 | 3513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596493, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 854 | 878 | 867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596506, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 388 | 399 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596556, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596593, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 141 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596609, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $201 | $207 | $204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596655, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 499 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596679, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 116 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596719, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596956, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 559 | 575 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596966, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1186 | 1220 | 1205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596971, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341596980, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597108, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1525 | 1567 | 1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597138, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597176, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 970 | 997 | 986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597240, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1301 | 1337 | 1319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597245, 18.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1345 | 1383 | 1367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597267, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597280, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597366, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597501, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 51 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597572, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597626, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 586 | 602 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597677, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597744, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 890 | 915 | 913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597776, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 707 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341597846, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598231, 18.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3411 | 3507 | 3458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598345, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 608 | 556 | 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598370, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598510, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 616 | 634 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598530, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598698, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 191 | 196 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598712, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598783, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 881 | 906 | 896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341598927, 27.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2630 | 2704 | 2669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599028, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599344, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1034 | 1063 | 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599371, 27.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599408, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 624 | 641 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599508, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599703, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 182 | 187 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599708, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 41 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599743, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341599901, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600038, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 493 | 507 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600204, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600207, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1207 | 1241 | 1226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600266, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600388, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 760 | 782 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600487, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1388 | 1389 | 1380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600523, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600611, 18.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 553 | 568 | 562 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600615, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $336 | $345 | $341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600773, 21.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1756 | 1805 | 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600813, 27.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600867, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1086 | 1117 | 1102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600881, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 507 | 521 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600912, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 299 | 307 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341600992, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1063 | 1093 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601009, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 801 | 824 | 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601061, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 559 | 574 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601064, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601273, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 525 | 540 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601295, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601339, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601384, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601405, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601483, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 561 | 576 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601525, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601622, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 784 | 806 | 797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601942, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601957, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1059 | 1089 | 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341601981, 24.99%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1192 | 1226 | 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602192, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602265, 33.99%, 8/21/2026 (a)(b) | Uplift | 9034 | 9288 | 9269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602361, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 632 | 649 | 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602576, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602588, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341602992, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1613 | 1505 | 1513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603059, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603103, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 367 | 378 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603611, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3885 | 3994 | 3935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603685, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603687, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 642 | 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603751, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 379 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341603828, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 316 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604025, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604068, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604147, 24.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604766, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604843, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 346 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604871, 12.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 972 | 1000 | 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341604999, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341605196, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341605501, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 333 | 342 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341605847, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341605882, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1378 | 1417 | 1400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341605999, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 49 | 51 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341606093, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341606659, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341606801, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 85 | 87 | 87 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341606826, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $259 | $266 | $263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341607603, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341608353, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1734 | 1783 | 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341610270, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341613181, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 359 | 328 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341615373, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341617329, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341617769, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341621364, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 428 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341621972, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2970 | 3053 | 3008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341624937, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 663 | 682 | 674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341625594, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341626854, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 562 | 514 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341628697, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1075 | 1105 | 1092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341632660, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 459 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341633077, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341633231, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 443 | 456 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341635301, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341635666, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 163 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341636032, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341639249, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341643378, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 381 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341645356, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 150 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341646356, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 353 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341647324, 27.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 661 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341647957, 18.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 10609 | 10907 | 10754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341648937, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341649133, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341649889, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341649902, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 731 | 751 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341650777, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 92 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341652988, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341654102, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341655647, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341655654, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341655787, 21.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341657046, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341657564, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341658898, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341659635, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341659655, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341659880, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341660527, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341660575, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2232 | 2294 | 2264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341660672, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 704 | 723 | 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341661116, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341663456, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 841 | 865 | 854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341663834, 21.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2405 | 2473 | 2437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341664639, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 77 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341664680, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $99 | $102 | $101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341665065, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1085 | 1116 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341665770, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341666259, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 160 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341666823, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2438 | 2506 | 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341668344, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2057 | 1923 | 1905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341668411, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 787 | 725 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341669656, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341670151, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 277 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341670207, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 37 | 38 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341670540, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341671308, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341672754, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341673072, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 617 | 634 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341673779, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341673796, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341673863, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1138 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341675628, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341675817, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341676384, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341676723, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341676775, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 169 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341677571, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341677811, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 558 | 574 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341679031, 0.00%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3379 | 3175 | 3144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341680725, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1131 | 1163 | 1150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341680967, 18.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2678 | 2753 | 2721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341681332, 16.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1130 | 1162 | 1147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341682381, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 135 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341682640, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 716 | 736 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341682851, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341683157, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341683308, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341683683, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1028 | 1057 | 1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341683896, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341684679, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 406 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341685982, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341685994, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341687981, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341688465, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1780 | 1665 | 1668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341688542, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341688877, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 39 | 41 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341690475, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341690906, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341691312, 27.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 225 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341692319, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341692513, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341692638, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341693538, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 189 | 190 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341693853, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $651 | $670 | $661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341694322, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2133 | 1997 | 2008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341694988, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 363 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341695345, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 60 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341695884, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341696003, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1443 | 1348 | 1350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341697027, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341697586, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341698122, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 528 | 543 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341698656, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 249 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341698956, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341699458, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 579 | 595 | 589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341700448, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 595 | 550 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341700586, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341700791, 24.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 51 | 52 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341701092, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1403 | 1307 | 1316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341701114, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 75 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341701466, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341701915, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341702999, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341703261, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2098 | 1966 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341703693, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1143 | 1148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341703732, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341705055, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 51 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341705234, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341705339, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341706217, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 173 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341706691, 29.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 5650 | 5809 | 5798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341707526, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 784 | 806 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341707905, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341708151, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 68 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341709623, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341710125, 21.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3060 | 3146 | 3101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341712015, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341713103, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341713955, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341714264, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341714946, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 772 | 793 | 784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341715120, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341715482, 18.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 5393 | 5544 | 5466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341715693, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1728 | 1776 | 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341715721, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 452 | 465 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341716027, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 542 | 555 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341716302, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1094 | 1124 | 1110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341716403, 18.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1820 | 1871 | 1849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341717181, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 280 | 266 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341717612, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341717686, 35.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3757 | 3862 | 3804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341717747, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 969 | 996 | 994 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341718069, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $321 | $330 | $326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341718292, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341718344, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 314 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341718838, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341719068, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 688 | 708 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341719643, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 498 | 512 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341719665, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341720029, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341720475, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341720582, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341720887, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 856 | 880 | 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341720919, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721241, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 998 | 1026 | 1012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721571, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2208 | 2270 | 2243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721583, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721654, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 4289 | 4410 | 4355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341721681, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722231, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 489 | 502 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722507, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 561 | 576 | 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722541, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 644 | 662 | 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722601, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1515 | 1557 | 1536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722607, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 782 | 761 | 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722740, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722752, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1085 | 1116 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341722970, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341723426, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 440 | 452 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341723489, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341724147, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 745 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341725891, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341726036, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 314 | 322 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341726667, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 481 | 494 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341726751, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 245 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727035, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 378 | 389 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727109, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1003 | 1032 | 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727200, 19.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2460 | 2529 | 2494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727411, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727442, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341727725, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 417 | 429 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341728561, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1799 | 1849 | 1826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341728569, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 861 | 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341728771, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341729258, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341731373, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1895 | 1773 | 1782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341731647, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341731648, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 508 | 461 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341731852, 35.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2270 | 2334 | 2299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341732116, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341733509, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1196 | 1110 | 1116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341735307, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 28 | 28 | 28 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341735555, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $367 | $377 | $373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341736143, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 474 | 487 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341736717, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341737536, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 936 | 962 | 949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341737567, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341737698, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1104 | 1023 | 1028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341738095, 27.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 207 | 213 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341738227, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341738413, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 312 | 320 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341739082, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341739156, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341739240, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341739294, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 228 | 234 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341739756, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341740064, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 404 | 415 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341740221, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341740247, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341740644, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341740697, 16.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1241 | 1276 | 1262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341741452, 0.00%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3863 | 3633 | 3642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341741457, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 357 | 367 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341741522, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341741675, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 480 | 494 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341741930, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742513, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 826 | 849 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742624, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742676, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 500 | 514 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742682, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2696 | 2531 | 2516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341742686, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341743410, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 298 | 307 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341743418, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341743782, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 49 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341743818, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 693 | 713 | 704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341744423, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341744923, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 427 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745405, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1211 | 1245 | 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745468, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1886 | 1939 | 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745480, 27.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745535, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 726 | 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745600, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745609, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745631, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1121 | 1152 | 1137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341745915, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 444 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746145, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746287, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746294, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 196 | 202 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746312, 21.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2889 | 2970 | 2929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746341, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 633 | 651 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746344, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 73 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746462, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $554 | $569 | $562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746476, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341746755, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 94 | 97 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747225, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 768 | 789 | 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747302, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747361, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2908 | 2732 | 2715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747457, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 813 | 836 | 827 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747509, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 7417 | 7422 | 7434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341747756, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 646 | 664 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341749022, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341749187, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 37 | 38 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341749791, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 310 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341750033, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341750104, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341750667, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341751055, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1410 | 1314 | 1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341751331, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341751339, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 453 | 415 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341751881, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1818 | 1699 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752232, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 592 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752426, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 621 | 639 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752606, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 494 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752690, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 723 | 743 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752716, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752752, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341752938, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341753308, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341753589, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341754808, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1614 | 1659 | 1638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341754870, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341754994, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 670 | 689 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341755335, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3647 | 3750 | 3706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756552, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 804 | 740 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756601, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 228 | 234 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756649, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 405 | 416 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756809, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 469 | 424 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341756881, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 426 | 438 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341757082, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341757097, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341757459, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341757782, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341757866, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 101 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341758060, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760681, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 503 | 517 | 512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760690, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 559 | 575 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760792, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760802, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1895 | 1772 | 1781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341760983, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 486 | 500 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341761578, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 419 | 431 | 425 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341761663, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $105 | $108 | $107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341761850, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341762032, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341762066, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341762231, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 795 | 817 | 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341762917, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341763216, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1392 | 1293 | 1291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341763344, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341763440, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1030 | 1059 | 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341764598, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 514 | 529 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341764903, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1171 | 1204 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341764948, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 389 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341764977, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 98 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341765237, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341765475, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 464 | 477 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341765601, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1929 | 1983 | 1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341766267, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341766570, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 254 | 262 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341766582, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341766782, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341766790, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 702 | 721 | 720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767053, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767072, 18.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 527 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767103, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 260 | 267 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767205, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767303, 35.99%, 5/31/2026 (a)(b) | Uplift | 729 | 750 | 741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767330, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767366, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1246 | 1281 | 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341767797, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1623 | 1669 | 1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768342, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768359, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 552 | 567 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768518, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768560, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1392 | 1431 | 1412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768721, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341768814, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 533 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341769640, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1045 | 1074 | 1060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341769667, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 37 | 38 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341769959, 33.99%, 2/14/2027 (a)(b) | Uplift | 4541 | 4669 | 4600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341770363, 18.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 5156 | 5301 | 5234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341770529, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 718 | 738 | 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771067, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 570 | 586 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771117, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771122, 18.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 502 | 517 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771135, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771237, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771636, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771683, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 807 | 742 | 741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341771840, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1090 | 1013 | 1015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341772062, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3373 | 3172 | 3188 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341772566, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $64 | $65 | $65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341772861, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 624 | 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341772898, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341772974, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 138 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341773229, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 53 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341773642, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341773656, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341773958, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774389, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774490, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 535 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774514, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774607, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 383 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774947, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1492 | 1534 | 1515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341774977, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341775624, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341775635, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341775637, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341775798, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341775852, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 637 | 654 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341775923, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341776134, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3915 | 3685 | 3703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341776147, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 460 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341776294, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341776762, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341777016, 33.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1678 | 1725 | 1702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341778864, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 411 | 422 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341778946, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779025, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1195 | 1228 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779173, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1938 | 1993 | 1968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779554, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779753, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 810 | 833 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779878, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341779888, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1840 | 1892 | 1867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341780548, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1547 | 1591 | 1570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341780638, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341780675, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341780907, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1943 | 1997 | 1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341780966, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341781504, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341782143, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341782290, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783018, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783208, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1209 | 1110 | 1114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783249, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1390 | 1429 | 1413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783284, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783587, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 67 | 68 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341783600, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 316 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341784776, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 63 | 65 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341784794, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 406 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341784797, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $318 | $327 | $323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341784917, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 386 | 396 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341785434, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 380 | 390 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341786223, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 270 | 278 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341786469, 33.99%, 8/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1386 | 1425 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341786828, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341786900, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1273 | 1309 | 1294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341787337, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 4191 | 4309 | 4256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341787589, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341787688, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341787729, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341787786, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788357, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 561 | 577 | 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788468, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788489, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2010 | 2067 | 2039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788519, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 404 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788582, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1130 | 1045 | 1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341788927, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 638 | 656 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341789510, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1030 | 1059 | 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341789580, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341789590, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341789788, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1811 | 1693 | 1701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341789795, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341790333, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1026 | 1055 | 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341790465, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341790650, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 778 | 800 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791025, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 325 | 335 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791051, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791217, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791336, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791480, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791764, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1218 | 1252 | 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791822, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791832, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 574 | 590 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791853, 29.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3006 | 3091 | 3046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341791864, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792039, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 493 | 507 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792282, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1007 | 931 | 926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792332, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 582 | 598 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792782, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2448 | 2517 | 2483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341792895, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793220, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793305, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793345, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 668 | 687 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793354, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 582 | 598 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793383, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1381 | 1420 | 1417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341793419, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341794363, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 504 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341794384, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1765 | 1649 | 1640 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795006, 24.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $336 | $345 | $341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795029, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 761 | 782 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795099, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 553 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795106, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795169, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1040 | 1069 | 1055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795180, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795185, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795336, 21.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 6435 | 6616 | 6523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341795764, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 638 | 585 | 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341796350, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341796702, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2999 | 2820 | 2808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341796708, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 808 | 830 | 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341796856, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 601 | 618 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341797292, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341797293, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 382 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341797404, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1000 | 924 | 920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341797623, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1345 | 1346 | 1337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341798346, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 499 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341798364, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 555 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341800274, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1000 | 928 | 930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341801323, 0.00%, 12/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2040 | 1947 | 1928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341801580, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 786 | 808 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341801590, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341801727, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802019, 0.00%, 8/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2707 | 2625 | 2633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802252, 19.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3315 | 3408 | 3360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802262, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802499, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1715 | 1763 | 1739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802529, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 326 | 336 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802604, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 324 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341802620, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 58 | 60 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803267, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803268, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803316, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803626, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 550 | 565 | 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803691, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 666 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341803799, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 536 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804191, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804237, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 352 | 319 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804297, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2576 | 2418 | 2403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804321, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 46 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804580, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804621, 35.99%, 5/12/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804692, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341804714, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805268, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1053 | 974 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805334, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 566 | 582 | 574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805369, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805509, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1434 | 1475 | 1457 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805756, 16.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | $3165 | $3254 | $3209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341805764, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341806357, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 373 | 384 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341806443, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 637 | 579 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341806733, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 692 | 712 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341807180, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341808399, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341808789, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341809538, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810716, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1922 | 1976 | 1952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810743, 0.00%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2391 | 2240 | 2218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810766, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810769, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 659 | 677 | 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810798, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341810802, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 444 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341814027, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 476 | 489 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341814148, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341814417, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341814522, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1929 | 1805 | 1817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341816711, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341816970, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341817031, 29.99%, 2/10/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341817622, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 839 | 863 | 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341819667, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341821711, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 158 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341822169, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 445 | 458 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341823776, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341824967, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341825024, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341825819, 33.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1598 | 1643 | 1621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828318, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 301 | 310 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828418, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1150 | 1069 | 1071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828456, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 9521 | 9789 | 9672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828528, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2128 | 1998 | 2000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828590, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 244 | 250 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828704, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828773, 35.99%, 12/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2478 | 2548 | 2511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341828817, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 543 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830048, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830197, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830318, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830441, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830566, 0.00%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2157 | 2018 | 1999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830826, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3721 | 3504 | 3525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830845, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830858, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 102 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341830898, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1396 | 1300 | 1293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831049, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831059, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1002 | 924 | 913 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831579, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $423 | $435 | $430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831845, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831848, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1049 | 1079 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831885, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831891, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341831968, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832104, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832551, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832817, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 805 | 828 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832825, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 703 | 723 | 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832887, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341832897, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833118, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 46 | 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833336, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 549 | 564 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833387, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833496, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1148 | 1065 | 1061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833592, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833602, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 383 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833902, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1156 | 1072 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833925, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 692 | 711 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833935, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 811 | 834 | 823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341833940, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 60 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834475, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834540, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1562 | 1457 | 1465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834580, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 555 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834682, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834797, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834870, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 8 | 9 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834907, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 51 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341834938, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 146 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835450, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835531, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 411 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835536, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835561, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835605, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 53 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835626, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 683 | 702 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835977, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341835995, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836562, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836615, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836647, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836847, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2477 | 2547 | 2511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836852, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836954, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 7245 | 7449 | 7339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341836966, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 460 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341837207, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 829 | 852 | 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341837526, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341837771, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 780 | 802 | 793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341838152, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341838471, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $473 | $486 | $481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341838921, 23.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1633 | 1679 | 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341839137, 27.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341839240, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 295 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341839663, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 494 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341839725, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341840097, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341840137, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341840270, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341840312, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2322 | 2323 | 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341840919, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3556 | 3346 | 3325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341841130, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 548 | 563 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341841432, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 620 | 638 | 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341841534, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3712 | 3816 | 3769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842031, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 825 | 762 | 764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842189, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842311, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 779 | 801 | 793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842343, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2600 | 2445 | 2447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842543, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 956 | 982 | 971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341842937, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1032 | 1061 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843285, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843399, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 465 | 478 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843408, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1368 | 1273 | 1266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843479, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 535 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341843923, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341844161, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341844357, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341844439, 27.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845214, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 197 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845248, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 459 | 472 | 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845541, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845546, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845678, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 42 | 43 | 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845784, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1273 | 1183 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845788, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1456 | 1497 | 1477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341845858, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341846044, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341846959, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1458 | 1358 | 1351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341847248, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341847969, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 808 | 732 | 743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341848025, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341848759, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341848795, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 844 | 778 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849223, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 122 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849235, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849604, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 720 | 740 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849624, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849860, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 558 | 574 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849905, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 299 | 307 | 306 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341849969, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $12 | $12 | $12 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341850294, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341850445, 0.00%, 8/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3189 | 3077 | 3087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341850627, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 859 | 883 | 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341851181, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 350 | 332 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341851301, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341851681, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 549 | 565 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341851705, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341851843, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 655 | 673 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341852457, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341853049, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1218 | 1252 | 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341853584, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341854007, 33.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1639 | 1685 | 1663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341854246, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341854867, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2331 | 2185 | 2196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341855607, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341855814, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 422 | 434 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341855890, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341856521, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 800 | 823 | 813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341856617, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 520 | 535 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341856709, 35.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341857520, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341857538, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341857618, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341857749, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341857987, 21.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341858490, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 615 | 568 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341858682, 24.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341858696, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 401 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341858982, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341858985, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 978 | 1005 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341859780, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341860021, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341860027, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341860123, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1875 | 1754 | 1743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861020, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861102, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 33 | 34 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861294, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861357, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 383 | 393 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861492, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861526, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 615 | 632 | 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861623, 35.99%, 2/06/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861892, 0.00%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 105 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341861976, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1598 | 1491 | 1482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341862020, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 483 | 496 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341862217, 14.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 9697 | 9969 | 9832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341862360, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 688 | 708 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341862392, 16.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 5594 | 5752 | 5673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863020, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 271 | 279 | 278 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863296, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $685 | $704 | $696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863427, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 966 | 993 | 982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863560, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863571, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341863787, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 641 | 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864351, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864538, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864621, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 365 | 375 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864745, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864766, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 655 | 674 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864798, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 635 | 653 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341864860, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341865483, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 169 | 174 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341866153, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 341 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341866280, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341866508, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341866775, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 543 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867243, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867278, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 434 | 447 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867630, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867699, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 380 | 391 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867782, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 788 | 810 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341867877, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 585 | 602 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341868293, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1821 | 1702 | 1711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341868341, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 384 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341868449, 27.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341868896, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341869897, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 795 | 817 | 807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341869902, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341869927, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341869938, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1071 | 1101 | 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341870025, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 296 | 304 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341870582, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 952 | 882 | 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341870968, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872027, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872208, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872232, 29.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 7620 | 7834 | 7719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872289, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872629, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 42 | 43 | 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872667, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872758, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 494 | 508 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341872968, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 765 | 786 | 778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341873275, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1057 | 1087 | 1073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341873581, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341873704, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341874102, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1081 | 1112 | 1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341874415, 21.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341874695, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1294 | 1330 | 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341875238, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1305 | 1214 | 1207 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341875624, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $271 | $278 | $275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341875764, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1170 | 1089 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341875996, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341876249, 19.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 7107 | 7307 | 7215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341876613, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341877324, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1195 | 1098 | 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341877518, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341877987, 12.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3930 | 4041 | 3985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341878144, 18.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 489 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341878521, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 493 | 507 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341878977, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2715 | 2549 | 2561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341879689, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 615 | 633 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341879729, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341879784, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 280 | 287 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341880195, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 394 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341880271, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341880341, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341880631, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1010 | 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341881332, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341881808, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1900 | 1953 | 1931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341881973, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882049, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2042 | 1911 | 1921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882105, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882446, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882536, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 501 | 515 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341882710, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 795 | 817 | 807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883022, 18.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883030, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 791 | 814 | 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883067, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1785 | 1835 | 1812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883123, 18.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 142 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883244, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 896 | 921 | 910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883301, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883568, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883602, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883611, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341883735, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 927 | 856 | 853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341884008, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341884285, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341884547, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 503 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885161, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885356, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1716 | 1764 | 1747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885361, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885417, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 505 | 519 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885421, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885422, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1485 | 1527 | 1508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885511, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 705 | 725 | 716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341885884, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886086, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886285, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 836 | 769 | 775 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886416, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | $149 | $153 | $151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886752, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 569 | 585 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886756, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 521 | 536 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341886757, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341887036, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341887299, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341887641, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 361 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341887873, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 485 | 499 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888009, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1685 | 1733 | 1713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888081, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 486 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888422, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1624 | 1515 | 1523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888454, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 464 | 477 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888541, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 87 | 89 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888687, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341888764, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 338 | 347 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341889537, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341889865, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 386 | 397 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341890276, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 5009 | 4722 | 4692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341890333, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341890786, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1141 | 1173 | 1157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341891046, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341891129, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 514 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341891358, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 740 | 761 | 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341891427, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341891722, 18.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341892911, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 192 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341893568, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 464 | 477 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341893589, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341894185, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 422 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341894753, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341894908, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 80 | 82 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341896039, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341896117, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341896120, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 80 | 82 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341896196, 24.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341896286, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341896872, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341897219, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341897418, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 500 | 514 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341897519, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341897524, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341898258, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341898570, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341898651, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341898669, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 916 | 942 | 931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341898988, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899055, 21.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899065, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899135, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 616 | 634 | 626 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899195, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | $2295 | $2153 | $2144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899218, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899258, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 203 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341899387, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2133 | 2193 | 2164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900073, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900211, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900218, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900248, 35.99%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2086 | 2145 | 2114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900369, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1310 | 1347 | 1344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900397, 18.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341900955, 12.99%, 12/21/2026 (a)(b) | Uplift | 5548 | 5704 | 5629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901015, 0.00%, 2/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3228 | 3032 | 3003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901384, 24.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 228 | 235 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901538, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901599, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 62 | 64 | 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901735, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 56 | 58 | 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341901897, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1762 | 1650 | 1666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341902107, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341902117, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341902733, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341903686, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341903956, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341903967, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341905215, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341905233, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341905708, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 699 | 719 | 710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341905894, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 708 | 728 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341906723, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 870 | 895 | 884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341906767, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341906923, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1159 | 1192 | 1176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341907781, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 627 | 645 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341907873, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 479 | 493 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341908533, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341908623, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341909273, 35.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 3455 | 3552 | 3498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341909279, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 629 | 646 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341909895, 14.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910198, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910604, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910733, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1358 | 1396 | 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341910817, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341911182, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 290 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341911295, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341912071, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1180 | 1181 | 1173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341912219, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1289 | 1326 | 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341913731, 19.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 374 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341914141, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1869 | 1748 | 1737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341914309, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341914442, 21.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3379 | 3474 | 3430 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341914864, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $853 | $877 | $867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915074, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915609, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915761, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915919, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341915986, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 422 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341916220, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341917233, 14.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1784 | 1834 | 1813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341917596, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341918318, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341918405, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 804 | 827 | 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341918615, 23.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341918638, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341919385, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341919404, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 272 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341919789, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341919915, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 713 | 660 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341920056, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341920557, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1254 | 1290 | 1272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341920664, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 365 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341921182, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 188 | 194 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341921494, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 504 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341922207, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341922431, 33.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1121 | 1106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341922618, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1277 | 1313 | 1296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341923527, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 389 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341923697, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 903 | 929 | 917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341924558, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1150 | 1182 | 1167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341924581, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341924741, 29.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 338 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341926833, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341926914, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341927084, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341927572, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 984 | 1011 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341927948, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 513 | 528 | 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928198, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928377, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 659 | 677 | 669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928681, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928951, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341928963, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 988 | 916 | 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929044, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929081, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929157, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 33 | 34 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929188, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 537 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929497, 16.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 554 | 570 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929600, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2229 | 2292 | 2267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929601, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341929839, 12.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1008 | 1036 | 1023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341931154, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 525 | 519 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341931186, 23.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | $1271 | $1307 | $1290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341931342, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341931523, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932120, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932175, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 878 | 903 | 894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932255, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1695 | 1583 | 1574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932377, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 264 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932611, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 471 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932865, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341932999, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 87 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933203, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933213, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933554, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933615, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2727 | 2493 | 2485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933729, 35.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2662 | 2737 | 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933778, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 411 | 422 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341933947, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934231, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 43 | 44 | 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934388, 16.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934482, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934553, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1835 | 1886 | 1861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934621, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 857 | 790 | 796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934682, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 237 | 244 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934899, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934913, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341934948, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1031 | 1060 | 1046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935141, 35.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1284 | 1320 | 1303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935153, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935274, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935288, 12.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1845 | 1897 | 1875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935342, 29.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 1846 | 1897 | 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935524, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935812, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935842, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935937, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 920 | 850 | 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341935944, 0.00%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2149 | 2014 | 2006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936030, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936037, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 383 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936415, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 59 | 60 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936420, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2336 | 2190 | 2177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936481, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936524, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936660, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 464 | 477 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341936713, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 418 | 430 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937255, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 784 | 806 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937367, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1135 | 1053 | 1047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937383, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 663 | 681 | 674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937406, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 454 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937438, 18.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 365 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937482, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | $386 | $397 | $392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937714, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341937747, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2098 | 1965 | 1953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938461, 24.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938552, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 45 | 46 | 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938703, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938766, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 208 | 214 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341938916, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939065, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 3033 | 2850 | 2864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939173, 33.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 965 | 992 | 979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939336, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939653, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 755 | 776 | 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939825, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341939936, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 749 | 770 | 761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940108, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940338, 29.99%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1155 | 1188 | 1172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940538, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 186 | 191 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940573, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940669, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940687, 16.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 821 | 844 | 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341940716, 33.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 6323 | 6501 | 6403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941544, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 613 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941552, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941581, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941658, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 197 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941898, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341941925, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 441 | 454 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341942176, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341942636, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341942781, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341942900, 29.99%, 8/21/2027 (a)(b) | Uplift | 2522 | 2593 | 2555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341943141, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341943553, 12.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 741 | 762 | 754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341943570, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341943850, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341943950, 19.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341944391, 19.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 640 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341944436, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341944758, 27.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1751 | 1800 | 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341944862, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341944931, 23.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 503 | 517 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341945455, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 150 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341945583, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341945807, 21.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 762 | 783 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341945981, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 205 | 211 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946014, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 978 | 952 | 949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946352, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946747, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946748, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b)  | Uplift | 560 | 576 | 569 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946779, 0.00%, 7/21/2026 (a)(b) | Uplift | $2041 | $1910 | $1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341946982, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 178 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341948395, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 750 | 691 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341948845, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 434 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341948957, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341948965, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 377 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341949467, 33.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 342 | 352 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341949540, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1749 | 1633 | 1624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341950004, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 736 | 757 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341950052, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 1017 | 944 | 953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341950156, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341950182, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 615 | 633 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341950923, 29.99%, 11/21/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 283 | 291 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951347, 23.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951448, 14.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951504, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 2037 | 2095 | 2071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951761, 0.00%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 575 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951898, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 494 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341951920, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 1054 | 1084 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341952316, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 46 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341952328, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 703 | 723 | 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341952403, 29.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953318, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953446, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 5806 | 5969 | 5889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953481, 12.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 959 | 986 | 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953492, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953599, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 800 | 735 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953744, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953857, 33.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341953896, 35.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954199, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954290, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 796 | 818 | 808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954389, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954398, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954442, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1524 | 1420 | 1428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954462, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1053 | 1083 | 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954483, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2355 | 2421 | 2389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954486, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954514, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954679, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 525 | 540 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341954986, 35.99%, 11/21/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955259, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1209 | 1125 | 1137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955266, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955326, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3888 | 3998 | 3945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955444, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 5303 | 4996 | 5008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955471, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955533, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2052 | 2109 | 2086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955538, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 966 | 993 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955549, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 1177 | 1210 | 1197 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955595, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | $428 | $440 | $435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955611, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 299 | 284 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955672, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955697, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341955809, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956285, 27.99%, 7/31/2026 (a)(b) | Uplift | 1271 | 1306 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956287, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 505 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956288, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956292, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956297, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956488, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956563, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956595, 16.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956718, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956723, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341956772, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1242 | 1153 | 1160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957044, 35.99%, 5/21/2026 (a)(b) | Uplift | 702 | 722 | 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957265, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957267, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 76 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957319, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957618, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1289 | 1198 | 1192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957681, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2462 | 2308 | 2321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341957824, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958117, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3096 | 2909 | 2892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958138, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958190, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958250, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 863 | 887 | 876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958366, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1375 | 1283 | 1285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958369, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 683 | 702 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958391, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958434, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 319 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958605, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958621, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1998 | 2055 | 2052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958633, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958657, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 454 | 467 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958689, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958713, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958752, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 222 | 229 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958770, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958829, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1053 | 1082 | 1070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958861, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341958882, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 841 | 864 | 855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959201, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959343, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 370 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959419, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959478, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 774 | 713 | 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959518, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 785 | 807 | 799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959526, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1621 | 1513 | 1508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959627, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 604 | 621 | 614 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959675, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | $3101 | $3188 | $3146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959713, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 154 | 158 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959736, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959767, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959863, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959903, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1051 | 975 | 986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959930, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341959936, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960016, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960080, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1545 | 1440 | 1448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960190, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960270, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960317, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960360, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960424, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 369 | 379 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960513, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1840 | 1723 | 1729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960584, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960725, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 445 | 458 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960806, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 591 | 607 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960859, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960910, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 424 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341960957, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961089, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961122, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961284, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961294, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961314, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961379, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1222 | 1256 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961401, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 192 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961565, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961569, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961587, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 827 | 850 | 840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961665, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1300 | 1337 | 1321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961735, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341961792, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962003, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 527 | 541 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962054, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962090, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962164, 29.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 1949 | 2004 | 1975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962346, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962411, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 777 | 799 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962419, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962478, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 33 | 34 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962499, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962517, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962539, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1055 | 1084 | 1082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962780, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 666 | 684 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341962816, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963007, 12.99%, 7/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 1515 | 1558 | 1539 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963075, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $202 | $208 | $205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963109, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2264 | 2130 | 2158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963218, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 625 | 643 | 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963268, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963271, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 650 | 669 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963332, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 116 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963391, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 940 | 966 | 963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963425, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963449, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963485, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963512, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963528, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963529, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963586, 16.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963618, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 780 | 802 | 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963647, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 356 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963656, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963676, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1462 | 1503 | 1500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963787, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963802, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963819, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 504 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341963942, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964029, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 559 | 575 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964109, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1353 | 1391 | 1389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964218, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1397 | 1436 | 1418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964303, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964304, 16.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1356 | 1395 | 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964322, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964368, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964401, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 38 | 39 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964445, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964458, 12.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4604 | 4733 | 4676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964596, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4333 | 4336 | 4308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964653, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 722 | 663 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964672, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964765, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341964834, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965062, 23.99%, 8/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1671 | 1718 | 1695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965229, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965368, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 459 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965444, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965619, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 444 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965741, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965755, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965756, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965792, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 402 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965957, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1237 | 1156 | 1174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965978, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 591 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341965982, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 253 | 260 | 257 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966048, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | $429 | $441 | $436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966077, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 43 | 44 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966086, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 948 | 975 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966097, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966126, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 512 | 527 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966165, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966184, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 640 | 658 | 651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966186, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1150 | 1182 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966191, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966250, 18.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 879 | 904 | 894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966276, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1387 | 1426 | 1410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966290, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1572 | 1616 | 1600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966317, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 908 | 933 | 923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966329, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966333, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966357, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2909 | 2991 | 2951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966528, 27.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 645 | 663 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966563, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966691, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1402 | 1305 | 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966745, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 46 | 47 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966759, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 156 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966799, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1883 | 1764 | 1766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966912, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 384 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966926, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 740 | 761 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966967, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 214 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341966980, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 685 | 704 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967053, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967144, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 756 | 697 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967187, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 286 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967197, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1837 | 1889 | 1864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967198, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 855 | 879 | 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967217, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967234, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967288, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 670 | 689 | 680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967298, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 774 | 796 | 788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967383, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 63 | 65 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967432, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 513 | 527 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967516, 14.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967544, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2098 | 2157 | 2129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967556, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 474 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967601, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 986 | 1013 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967616, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 700 | 719 | 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967716, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967862, 0.00%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1119 | 1039 | 1042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967868, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967953, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341967982, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 539 | 490 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968031, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968043, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 1215 | 1249 | 1236 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968067, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $238 | $244 | $242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968119, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2306 | 2163 | 2174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968141, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 621 | 638 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968180, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 473 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968184, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968247, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 697 | 717 | 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968481, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968499, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 52 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968509, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968559, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968758, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 732 | 673 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968771, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 302 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341968829, 21.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1560 | 1603 | 1583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969056, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 403 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969120, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969214, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 1812 | 1863 | 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969308, 35.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3724 | 3829 | 3771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969324, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 943 | 969 | 956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969355, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 729 | 749 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969419, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2365 | 2217 | 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969459, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2230 | 2292 | 2267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969548, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969591, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969603, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969605, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 856 | 880 | 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969615, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969655, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969678, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1400 | 1440 | 1422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969773, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969827, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969853, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 436 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969861, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 437 | 449 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969877, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969890, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 707 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969898, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969920, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 762 | 784 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969924, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341969998, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970033, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970132, 23.99%, 6/01/2026 (a)(b) | Uplift | 542 | 557 | 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970203, 27.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970698, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970741, 35.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2241 | 2304 | 2269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970791, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970971, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 882 | 906 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341970993, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4098 | 4214 | 4152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971002, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1450 | 1350 | 1358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971020, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971083, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c)  | Uplift | 1355 | 1393 | 1389 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971122, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | $116 | $120 | $118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971298, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1285 | 1321 | 1306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971335, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 376 | 357 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971419, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1006 | 961 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971559, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971621, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971699, 14.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971700, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 436 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341971783, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1032 | 1061 | 1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972092, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972114, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972132, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1010 | 1038 | 1024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972165, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972243, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972350, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 352 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972359, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972370, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 891 | 916 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972375, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2075 | 2133 | 2109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972450, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972592, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972623, 18.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1034 | 1063 | 1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972703, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972719, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 228 | 235 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972753, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972760, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972808, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972821, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 438 | 450 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972879, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972899, 18.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3768 | 3874 | 3821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972957, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341972959, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973125, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 637 | 654 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973218, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973243, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 573 | 589 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973269, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2473 | 2319 | 2331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973271, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973365, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973368, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1175 | 1093 | 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973414, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973476, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973482, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2721 | 2797 | 2760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973494, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973506, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1136 | 1053 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973577, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 649 | 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973679, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973716, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973818, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 374 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341973829, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974010, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 280 | 288 | 285 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974027, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | $1462 | $1503 | $1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974081, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 677 | 696 | 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974167, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 745 | 743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974175, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 494 | 508 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974255, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974303, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 630 | 648 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974390, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974469, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974517, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 646 | 664 | 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974626, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974709, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974793, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974800, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974811, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 475 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974841, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974860, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974927, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 913 | 939 | 929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974948, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341974958, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975134, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1160 | 1193 | 1179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975172, 29.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2227 | 2289 | 2256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975433, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975457, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975521, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 300 | 284 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975631, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975652, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975720, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975736, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1056 | 1086 | 1073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975794, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975832, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975873, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975899, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 512 | 527 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975908, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 503 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975931, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1005 | 929 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975945, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341975992, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 683 | 702 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976024, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976029, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976191, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 646 | 592 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976205, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1076 | 1106 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976347, 23.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976358, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976448, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4228 | 4347 | 4290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976505, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976513, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976578, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976581, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976610, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976631, 16.99%, 5/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 426 | 438 | 433 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976703, 33.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | $1065 | $1094 | $1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976862, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976872, 29.99%, 12/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2492 | 2562 | 2526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976875, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341976954, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2892 | 2893 | 2898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977022, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977024, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977079, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977111, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977169, 18.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977173, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 765 | 787 | 777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977178, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 712 | 732 | 723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977180, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 442 | 454 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977189, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977432, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977503, 23.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1060 | 1089 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977571, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977599, 25.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 669 | 688 | 680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977623, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977636, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977676, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 204 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977784, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 602 | 619 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977804, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977810, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 306 | 315 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977878, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1924 | 1979 | 1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977936, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341977978, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2481 | 2551 | 2518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978141, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978147, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978170, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 278 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978332, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 468 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978334, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978395, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978447, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 675 | 619 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978489, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978495, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341978547, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979059, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979061, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979108, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1584 | 1629 | 1607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979188, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979389, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979465, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979755, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 729 | 750 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979758, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979827, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979869, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979896, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979928, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)  | Uplift | 161 | 166 | 164 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341979958, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $1125 | $1157 | $1155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980116, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980174, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980323, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980643, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2463 | 2532 | 2495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980650, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980698, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 813 | 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980783, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 139 | 142 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980789, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1196 | 1142 | 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980854, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 652 | 670 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980855, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 373 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341980880, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981016, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 743 | 763 | 756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981141, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 665 | 683 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981272, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 838 | 774 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981353, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981521, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1612 | 1657 | 1633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981536, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 75 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981551, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981563, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981617, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981691, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981702, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981820, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981872, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981882, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 918 | 850 | 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341981907, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982052, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982179, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 189 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982373, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982422, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 310 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982528, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982531, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982677, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982760, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2496 | 2341 | 2328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982863, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3155 | 3244 | 3205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341982930, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 231 | 237 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983028, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983049, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983071, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983214, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983296, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983320, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 888 | 913 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983345, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983651, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983676, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983686, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983734, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3087 | 3174 | 3132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983771, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 758 | 698 | 701 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983776, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | $323 | $332 | $328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983863, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1348 | 1386 | 1372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983925, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341983927, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984071, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984193, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984247, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1604 | 1496 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984381, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341984516, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 207 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341985557, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341987304, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341988414, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 177 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341989012, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 61 | 62 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341990731, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 644 | 663 | 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341991065, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341992204, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341993058, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341994198, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1158 | 1190 | 1174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341994493, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341995139, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 590 | 607 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341996072, 18.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341996431, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 592 | 609 | 602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341996498, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341996588, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 547 | 563 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342004239, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342005264, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 54 | 55 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342006094, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1333 | 1370 | 1355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342006120, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 312 | 320 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342009466, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342009698, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 892 | 918 | 907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342012776, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1789 | 1839 | 1818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342014500, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342017049, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 445 | 457 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342017833, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 151 | 155 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342019250, 27.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 329 | 339 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342019265, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342019396, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 347 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342021643, 27.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1152 | 1185 | 1172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342023067, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2799 | 2628 | 2612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342023107, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 5103 | 4813 | 4834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342024685, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342025752, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 122 | 126 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342025904, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342026414, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342026592, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 434 | 446 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342026767, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342027233, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342029062, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 101 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342029068, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b)  | Uplift | 125 | 118 | 119 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342030271, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | $471 | $484 | $478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342032043, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342033750, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1763 | 1650 | 1653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342034692, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 640 | 586 | 588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342034955, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 169 | 174 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342035624, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342036577, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342036646, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 141 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342038492, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 671 | 641 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342040501, 23.99%, 8/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1189 | 1222 | 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342040710, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342041471, 23.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1240 | 1275 | 1259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342042884, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 226 | 233 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342044185, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342044215, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 388 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342045003, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342046389, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1309 | 1346 | 1329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342046756, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 676 | 695 | 687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342047081, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 376 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342049178, 24.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4975 | 5114 | 5041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342050634, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 545 | 561 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342051224, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 459 | 420 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342052435, 35.99%, 12/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1492 | 1534 | 1512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342053466, 21.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1468 | 1509 | 1507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342053518, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2216 | 2077 | 2075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342054302, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342054392, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342054408, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 760 | 700 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342055415, 35.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2954 | 3037 | 2991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342055479, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342056704, 21.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 5218 | 5365 | 5290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342057188, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 483 | 497 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342058916, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 717 | 738 | 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342059215, 18.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1745 | 1794 | 1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342059219, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342059234, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 678 | 622 | 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342059790, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 497 | 511 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342059806, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 489 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060495, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060790, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1730 | 1778 | 1758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060823, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 609 | 626 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060840, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060914, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1583 | 1627 | 1609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342060947, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342061015, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342061206, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 680 | 699 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342061671, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342062082, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342062259, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)  | Uplift | 74 | 76 | 76 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342062618, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | $261 | $269 | $265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342062735, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 578 | 527 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063220, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063493, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063676, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063719, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342063979, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342064617, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342064654, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 926 | 952 | 941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342064750, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1744 | 1628 | 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065112, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 419 | 430 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065437, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 574 | 590 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065444, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1063 | 1093 | 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065455, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065475, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342065768, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342067076, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342067689, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342067878, 16.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1085 | 1116 | 1102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342068376, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 651 | 669 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342068420, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342068734, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342069250, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1280 | 1189 | 1183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342069538, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1628 | 1520 | 1515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342069663, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342069737, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342070233, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342070246, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342070331, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 560 | 516 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342070395, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071012, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1233 | 1267 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071033, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1000 | 1028 | 1013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071262, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342071299, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 578 | 595 | 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342072174, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 144 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342072242, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1230 | 1264 | 1248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342072253, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1385 | 1424 | 1409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342073117, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342073146, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 539 | 554 | 548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342073910, 16.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3095 | 3182 | 3138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342074052, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 580 | 597 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342074161, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342074326, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342074603, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 137 | 140 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342075737, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1633 | 1523 | 1532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342075760, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 453 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342076629, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342076838, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1008 | 1036 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342076852, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c)  | Uplift | 217 | 223 | 220 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342077056, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | $858 | $882 | $873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342077455, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 552 | 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342077519, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 569 | 585 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342077706, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342078061, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342078139, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2178 | 2180 | 2166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342078650, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 626 | 644 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342079539, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 187 | 192 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342079605, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342079735, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342080018, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342080234, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342080319, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1582 | 1476 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342080609, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 962 | 891 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342080743, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1453 | 1353 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342081951, 29.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2000 | 2057 | 2027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342082550, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342082570, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342082594, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1007 | 930 | 919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342082798, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342084337, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 539 | 554 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342084479, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 236 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342084498, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342084558, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 408 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085190, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085353, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085415, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085442, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 297 | 306 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342085719, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 372 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342086124, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 498 | 451 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342086138, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1391 | 1294 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342086155, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1038 | 964 | 966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342086217, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342087011, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 163 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342087076, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 585 | 602 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342087142, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1194 | 1227 | 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342087182, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342087683, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342088010, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342088222, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342088557, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342089045, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 599 | 616 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342089172, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342089225, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090072, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 414 | 426 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090114, 21.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1119 | 1150 | 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090152, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 641 | 659 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090253, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 757 | 696 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090478, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2658 | 2732 | 2692 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342090864, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | $762 | $784 | $773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091065, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091074, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2199 | 2260 | 2230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091295, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 343 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091532, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091825, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 425 | 437 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342091982, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 985 | 1013 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092036, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092053, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 776 | 798 | 788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092734, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092786, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342092895, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093000, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 502 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093018, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2480 | 2330 | 2333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093425, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 1591 | 1550 | 1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093456, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093507, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1144 | 1060 | 1066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093864, 21.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1068 | 1098 | 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342093878, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1211 | 1245 | 1229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342094797, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 388 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342094810, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342094849, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342095299, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342095375, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 235 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342095706, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096473, 12.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4490 | 4617 | 4560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096483, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096534, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096545, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096633, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342096963, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342097260, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342097531, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 418 | 376 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342097825, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 570 | 586 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342097999, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342098805, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342098938, 21.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2042 | 2099 | 2073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342099000, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342099602, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342099609, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342099651, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100057, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100324, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100338, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100436, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100583, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1202 | 1236 | 1222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342100748, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101346, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 762 | 783 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101460, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 647 | 592 | 600 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101474, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | $551 | $567 | $560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101486, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 481 | 494 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101649, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342101935, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 459 | 472 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342102016, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 6022 | 6192 | 6113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342102186, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 388 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342102269, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1197 | 1098 | 1103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342103319, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342103620, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342104110, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342104287, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342104353, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 826 | 849 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342104428, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2022 | 2079 | 2055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342104518, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 584 | 601 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342105066, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342106265, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342106430, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 507 | 521 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342107466, 14.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 76 | 79 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342107664, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342108297, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 29 | 28 | 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342108442, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342108903, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342109583, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 747 | 687 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110122, 23.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1279 | 1315 | 1299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110148, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 825 | 848 | 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110175, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3367 | 3166 | 3147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110224, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1027 | 950 | 945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110267, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 358 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110286, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110401, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110519, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3168 | 3257 | 3216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110724, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 110 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110864, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 552 | 567 | 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342110948, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 703 | 723 | 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342111145, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 973 | 902 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342111167, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342111463, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342112118, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 706 | 648 | 651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342112132, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 261 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342112438, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 563 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342112599, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 460 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342112957, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 624 | 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342113105, 24.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 994 | 1022 | 1009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342113143, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342113935, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 697 | 716 | 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114172, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114396, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114692, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114742, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 101 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114789, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $438 | $450 | $445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114820, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114890, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1063 | 1093 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342114953, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3555 | 3655 | 3604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115037, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2326 | 2392 | 2367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115702, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1307 | 1215 | 1209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115738, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115771, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115911, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342115971, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342116288, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 935 | 961 | 948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342116344, 24.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1148 | 1180 | 1165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342116450, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 437 | 449 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342116487, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4216 | 4335 | 4277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342117941, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 634 | 652 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342118819, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342118856, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1093 | 1016 | 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342119795, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 406 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342119970, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342119984, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120020, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 909 | 935 | 924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120114, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120511, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120838, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120847, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 102 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120859, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1209 | 1243 | 1226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342120943, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2071 | 1940 | 1932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342121213, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 168 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342121218, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342121569, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342122036, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342122273, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342122476, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1175 | 1089 | 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342122644, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123055, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 770 | 792 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123479, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123532, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123748, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123791, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 61 | 62 | 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342123949, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342124014, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 908 | 933 | 923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342124087, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342124122, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 701 | 721 | 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342124260, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1011 | 934 | 940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342124275, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 522 | 537 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125018, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1475 | 1517 | 1497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125049, 19.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2990 | 3074 | 3031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125110, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125243, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 338 | 348 | 344 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342125470, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | $951 | $879 | $876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126156, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126211, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2650 | 2485 | 2461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126242, 33.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1179 | 1212 | 1196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126349, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126891, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342126918, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342127943, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342127993, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1089 | 1119 | 1106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128034, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128097, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 691 | 710 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128102, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 263 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128201, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 200 | 190 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128202, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 339 | 349 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128394, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 153 | 157 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342128453, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 350 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129205, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129266, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129273, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1741 | 1790 | 1767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129325, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129412, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2353 | 2207 | 2207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342129459, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1517 | 1560 | 1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342130964, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342131137, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342131176, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1859 | 1911 | 1891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342131391, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1074 | 992 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342132767, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342132950, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342132996, 18.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 708 | 728 | 720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342133954, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 892 | 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342134006, 18.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342134752, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342135911, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342136251, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 635 | 652 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342136957, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 845 | 869 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342136987, 35.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 5806 | 5970 | 5880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137016, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137208, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137380, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137530, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 829 | 852 | 843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342137979, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1453 | 1353 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342138070, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342138261, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 363 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342138401, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 674 | 693 | 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342138902, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342138983, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139004, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139307, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139352, 27.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 318 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342139791, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | $107 | $110 | $109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140001, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140312, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140851, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2189 | 2048 | 2029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140866, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 644 | 662 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140883, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 350 | 341 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342140932, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1189 | 1136 | 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141110, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 577 | 593 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141209, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 551 | 566 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141530, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 327 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141562, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 459 | 472 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141758, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342141883, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1090 | 1121 | 1105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142097, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142117, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4595 | 4724 | 4667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142577, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 41 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142761, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142954, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 80 | 82 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342142998, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143173, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1428 | 1469 | 1452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143196, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 874 | 898 | 889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143252, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143800, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 799 | 806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143808, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 307 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342143950, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144400, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3015 | 3100 | 3059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144474, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144499, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144819, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144834, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342144946, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 811 | 834 | 823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145118, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145277, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 269 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145460, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 426 | 438 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145579, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145618, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145632, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 693 | 712 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145799, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 426 | 438 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342145948, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 261 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342146088, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1351 | 1256 | 1264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342146112, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342146711, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342147266, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1821 | 1872 | 1868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342147718, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4141 | 4257 | 4194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342148324, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342148424, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342148676, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 794 | 817 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342148978, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1426 | 1466 | 1449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342149255, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1001 | 928 | 931 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342149445, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $215 | $221 | $219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342149634, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 213 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342149663, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342149715, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342149807, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150573, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1010 | 1011 | 1010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150649, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 444 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150697, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 790 | 813 | 805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150710, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150757, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 732 | 753 | 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150835, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 641 | 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150912, 19.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1262 | 1297 | 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342150983, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 620 | 637 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151503, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151537, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1076 | 996 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151571, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 491 | 450 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151627, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151632, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1044 | 965 | 971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151645, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151706, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151793, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342151816, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2170 | 2231 | 2207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152491, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 8691 | 8203 | 8223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152531, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 921 | 850 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152605, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152710, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152728, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342152732, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153494, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153516, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153538, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1113 | 1144 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153586, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1606 | 1651 | 1629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153593, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 437 | 449 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342153756, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 161 | 165 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342154974, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 254 | 261 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342155301, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 409 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342155536, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342155564, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 250 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342155575, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 231 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342155634, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342156183, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342157245, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342157450, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 938 | 965 | 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342157474, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 379 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342157530, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 403 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342157885, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342158222, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342158393, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 431 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342158466, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 956 | 983 | 972 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342158922, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $146 | $150 | $148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342159188, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342159259, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 411 | 422 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342160512, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342160741, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 128 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342160755, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 644 | 663 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342161298, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1236 | 1271 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342161639, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4774 | 4909 | 4836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342161940, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162122, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1310 | 1221 | 1224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162195, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162229, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 619 | 636 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162518, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3093 | 3095 | 3075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162668, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1533 | 1577 | 1554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162708, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 641 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342162759, 18.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163064, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 771 | 792 | 784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163166, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163278, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 757 | 778 | 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163465, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163506, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 483 | 496 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163794, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342163960, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 171 | 175 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342164070, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 972 | 900 | 910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342164182, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 936 | 962 | 950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342164837, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342164864, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 304 | 313 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342165042, 35.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 247 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342165191, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4868 | 4589 | 4533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342165330, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1325 | 1363 | 1345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342165788, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 20 | 20 | 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342165828, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 420 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342166315, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 438 | 450 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342166700, 29.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4310 | 4431 | 4366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342166749, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 588 | 537 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342166794, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 511 | 525 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342167383, 18.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 381 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342167410, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 606 | 553 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342167921, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2899 | 2723 | 2707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342169096, 23.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2400 | 2467 | 2439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342169238, 29.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3302 | 3395 | 3346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342169408, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1382 | 1286 | 1293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342169499, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342170714, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1412 | 1452 | 1433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342170934, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342171212, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342171683, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 460 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342173152, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 36 | 37 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342173353, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1970 | 2026 | 2003 |

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342173718, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $248 | $254 | $252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342174676, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 346 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342174985, 33.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2973 | 3057 | 3011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342175394, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2056 | 2114 | 2086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342175471, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 560 | 576 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342175517, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 505 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342175694, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342176865, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342177304, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 131 | 135 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342177731, 35.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 411 | 423 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342178085, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342178209, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 670 | 688 | 679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342179048, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 259 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342179079, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342179350, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342179901, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 227 | 221 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342180975, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342181378, 27.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3115 | 3202 | 3163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342181845, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342182589, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342182932, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 548 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342183568, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 488 | 502 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342183705, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 225 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342183724, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 714 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342183725, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4434 | 4559 | 4499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342183770, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342184168, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 247 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342184504, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342185401, 27.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1385 | 1424 | 1406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342185581, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1120 | 1151 | 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342185877, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342185957, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 312 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342186018, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 5053 | 4759 | 4771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342186841, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342187719, 19.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4994 | 5135 | 5062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342187775, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 327 | 336 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342187783, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342188580, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 485 | 498 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342188586, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2882 | 2711 | 2736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342188589, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342189433, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342189491, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 599 | 616 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342189517, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1426 | 1466 | 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342189799, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342190359, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342190473, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342191021, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342191060, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342191609, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1907 | 1787 | 1804 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342191760, 12.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | $3741 | $3846 | $3801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342191765, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342192484, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342192762, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 299 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342192898, 25.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2338 | 2404 | 2373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342192974, 12.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4369 | 4492 | 4437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342193791, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342193848, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1104 | 1135 | 1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342193956, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 588 | 604 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342193969, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 958 | 985 | 972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194099, 29.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 5551 | 5707 | 5624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194259, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 66 | 67 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194292, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 550 | 565 | 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194368, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2676 | 2751 | 2715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342194414, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 87 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342195219, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 746 | 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342195373, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342195951, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 263 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342196262, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1259 | 1245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342196291, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 69 | 71 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342196307, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342196359, 0.00%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2828 | 2657 | 2647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342196982, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 371 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197035, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197065, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 831 | 855 | 844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197219, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197231, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 253 | 260 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197498, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197677, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197718, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 228 | 234 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342197906, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198079, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 949 | 975 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198267, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 1631 | 1677 | 1652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198430, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198761, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 683 | 703 | 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342198844, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 549 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199079, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199083, 14.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 374 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199332, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199344, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1177 | 1210 | 1208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199542, 19.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 477 | 490 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199708, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199784, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 700 | 720 | 711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199943, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 459 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342199997, 14.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3305 | 3398 | 3351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342200531, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 929 | 955 | 944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342200898, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342201037, 23.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 4158 | 4275 | 4222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342201205, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 281 | 278 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342201221, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $129 | $133 | $131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342201708, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202133, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1310 | 1347 | 1331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202320, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1218 | 1130 | 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202353, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202446, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 525 | 540 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202470, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202662, 21.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1555 | 1599 | 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202717, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202741, 35.99%, 6/06/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202800, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202826, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202848, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202856, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 190 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342202888, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 555 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203144, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203495, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203517, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 666 | 684 | 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203538, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203628, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 128 | 132 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203804, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203831, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342203847, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 884 | 813 | 804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342204134, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 74 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342204459, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1333 | 1243 | 1246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342204587, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2158 | 2025 | 2028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342204992, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342205006, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342205024, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342205144, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 932 | 862 | 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342205220, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 346 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342205248, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342205403, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 408 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342206310, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342206498, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342206552, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342206570, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1356 | 1357 | 1349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342206609, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 943 | 970 | 958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342206841, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207075, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 169 | 173 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207186, 29.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 1978 | 2033 | 2004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207208, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207219, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 889 | 914 | 904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207273, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207512, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207538, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207631, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207651, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342207829, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 105 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342208233, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $213 | $219 | $219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342208310, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 693 | 713 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342208319, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 909 | 934 | 922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342208527, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 765 | 787 | 778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342208536, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1217 | 1251 | 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209109, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209121, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 260 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209134, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209275, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 501 | 515 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209360, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209368, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209736, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 228 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342209985, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210353, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 68 | 70 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210559, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 162 | 167 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210741, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 734 | 754 | 746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210785, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210807, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210837, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 204 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342210933, 33.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1119 | 1151 | 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211125, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211156, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1184 | 1098 | 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211932, 33.99%, 8/22/2027 (a)(b) | Uplift | 8248 | 8480 | 8353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342211994, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1131 | 1055 | 1071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212026, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 419 | 431 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212062, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 667 | 664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212083, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 948 | 878 | 881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212168, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212323, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212340, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212689, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212739, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 761 | 783 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212847, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342212926, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342213409, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342213463, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342213708, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1104 | 1022 | 1028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342213843, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342213987, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342214195, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 393 | 373 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342215953, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342216027, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342216556, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 485 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342216592, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342216857, 14.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 508 | 522 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217025, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 381 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217139, 33.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217371, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217495, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 510 | 525 | 524 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217951, 27.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | $515 | $529 | $523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342217955, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342219438, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342219940, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220048, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220156, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 98 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220304, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1701 | 1749 | 1729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220534, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220549, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220629, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1540 | 1583 | 1562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342220920, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 837 | 860 | 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342221648, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342222139, 24.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1318 | 1355 | 1337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342222719, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 223 | 229 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342222803, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342222929, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342223765, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342224761, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 745 | 766 | 764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342225070, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 418 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342225188, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342225299, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 995 | 1023 | 1010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342225317, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342226524, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342226802, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2114 | 2174 | 2150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342227183, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 75 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342227767, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 214 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342228008, 0.00%, 8/6/2026 (a)(b) | Uplift | 1494 | 1390 | 1397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342228032, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342228636, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342228975, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1285 | 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229289, 14.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 804 | 827 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229450, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229479, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1156 | 1072 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229691, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 498 | 512 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229718, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 574 | 523 | 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229845, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 863 | 887 | 877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342229940, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342230175, 14.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342230506, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342230934, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 5265 | 5414 | 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342231074, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2136 | 2000 | 1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342231418, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 592 | 609 | 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342231640, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342231965, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 643 | 661 | 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342232007, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342232041, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342232083, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342232127, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1100 | 1019 | 1014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342233198, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342233491, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $313 | $322 | $321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342233974, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 561 | 577 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234159, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 7518 | 7092 | 7110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234303, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 449 | 461 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234364, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1598 | 1643 | 1621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342234870, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 713 | 733 | 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342235632, 29.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 3499 | 3597 | 3545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342235786, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342235911, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342236577, 16.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 576 | 592 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342236979, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 110 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237118, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1120 | 1151 | 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237397, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 220 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237458, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237498, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 754 | 775 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237727, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342237910, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238064, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238349, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238363, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2251 | 2315 | 2284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238476, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238486, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238522, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 233 | 240 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342238862, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2169 | 2031 | 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342239379, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1037 | 1066 | 1055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342239425, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342239591, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 631 | 649 | 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342239764, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342239930, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342240454, 33.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 641 | 659 | 650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342240468, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 886 | 911 | 900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342242736, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342242776, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 365 | 331 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342243122, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 976 | 1004 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342243283, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 530 | 544 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244016, 35.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2503 | 2574 | 2536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244269, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1024 | 1052 | 1042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244330, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 1799 | 1679 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244920, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 277 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244955, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342244971, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342245631, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 979 | 1007 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342245970, 14.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1324 | 1361 | 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342246022, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2273 | 2129 | 2117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342246088, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342247179, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342247330, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 214 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342247577, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2396 | 2246 | 2234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342247701, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 231 | 231 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342247823, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | $1166 | $1198 | $1182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342248975, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2359 | 2209 | 2188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342249024, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342249058, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 703 | 646 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342249092, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 575 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342250283, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 220 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342250419, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 62 | 64 | 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251058, 16.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 4870 | 5007 | 4938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251205, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251366, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251768, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342251955, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1536 | 1432 | 1424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252096, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252131, 19.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252345, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1150 | 1182 | 1180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252397, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 645 | 595 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342252740, 0.00%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | 2434 | 2280 | 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342253070, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1650 | 1697 | 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342253240, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 391 | 402 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342253981, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1206 | 1240 | 1223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342254071, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342254559, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342255065, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 744 | 680 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342255575, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 1534 | 1441 | 1459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342255749, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 546 | 561 | 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342256038, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342256274, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 330 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342256400, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 730 | 750 | 741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342256987, 16.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 554 | 570 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342257623, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1636 | 1527 | 1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342257964, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342259419, 19.99%, 2/22/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2292 | 2356 | 2353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342260047, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342261128, 16.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 641 | 659 | 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342261539, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342261799, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 551 | 567 | 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342261811, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 367 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342261831, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342262107, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 410 | 422 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342262211, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1100 | 1131 | 1116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342262958, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263084, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263156, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263189, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 645 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263371, 23.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263554, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263610, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 713 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263639, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2959 | 3042 | 3002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263869, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1637 | 1683 | 1661 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342263940, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | $321 | $330 | $327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264022, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264468, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264471, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264546, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 406 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342264683, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1638 | 1684 | 1662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342265979, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266133, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1116 | 1034 | 1029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266141, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266580, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266689, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266743, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 684 | 703 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342266916, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 211 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267063, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 494 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267227, 23.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267517, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267746, 24.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267772, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 554 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267810, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 260 | 267 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342267904, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268129, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2038 | 2095 | 2074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268338, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 129 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268490, 29.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 862 | 886 | 875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268533, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 759 | 780 | 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268636, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 609 | 561 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342268762, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342270651, 21.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342270661, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342270927, 21.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271346, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1384 | 1423 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271378, 35.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1548 | 1591 | 1571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271504, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 195 | 200 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342271535, 33.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272066, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 745 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272120, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 122 | 126 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272223, 16.99%, 8/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1254 | 1289 | 1273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272306, 29.99%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 504 | 518 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272368, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 2001 | 1872 | 1882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272380, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1121 | 1152 | 1139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342272666, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342273003, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 181 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342273135, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342273960, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274244, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1445 | 1346 | 1339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274586, 19.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1065 | 1095 | 1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274699, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274747, 14.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274761, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 668 | 687 | 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274777, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 199 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342274923, 23.99%, 2/22/2027 (a)(b) | Uplift | $2658 | $2733 | $2695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342275355, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 314 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342275359, 23.99%, 11/22/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 288 | 296 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342275605, 29.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342275626, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342275827, 21.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 330 | 339 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342276457, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342276944, 29.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1000 | 1028 | 1026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277511, 27.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277558, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 3935 | 3703 | 3722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277596, 0.00%, 7/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1804 | 1685 | 1695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277608, 0.00%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 997 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342277622, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 645 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342278473, 35.99%, 5/22/2026 (a)(b) | Uplift | 362 | 373 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342278907, 27.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 941 | 968 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342279320, 0.00%, 8/23/2026 (a)(b) | Uplift | 513 | 497 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342279334, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342279434, 0.00%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 395 | 359 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342279838, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 1509 | 1552 | 1534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280040, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280065, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280159, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280209, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280229, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 302 | 310 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280246, 29.99%, 8/23/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2655 | 2729 | 2694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280274, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 738 | 759 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280294, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1284 | 1192 | 1200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280384, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280438, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 480 | 494 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280845, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 316 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342280882, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1668 | 1555 | 1553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281015, 14.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281114, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 872 | 896 | 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281117, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2260 | 2117 | 2105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281124, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 964 | 891 | 889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281133, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281143, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281157, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1944 | 1998 | 1973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281309, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 917 | 848 | 858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281323, 24.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1030 | 1059 | 1045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281350, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281842, 35.99%, 2/22/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 297 | 305 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281894, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281905, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281913, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1350 | 1258 | 1272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342281957, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 318 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282001, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282031, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282089, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 514 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282194, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $77 | $79 | $78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282241, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282248, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282256, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3250 | 3054 | 3037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282373, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282406, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282433, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1121 | 1153 | 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282596, 24.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282788, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 841 | 865 | 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282795, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 431 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282829, 21.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 695 | 715 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282880, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1463 | 1505 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282914, 18.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282944, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1133 | 1048 | 1037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342282992, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 4273 | 4022 | 4044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283012, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283052, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283163, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1473 | 1515 | 1492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283217, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 56 | 58 | 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283283, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 443 | 455 | 449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283326, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 492 | 506 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283472, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2062 | 1929 | 1940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342283556, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 503 | 517 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284548, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284553, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 630 | 648 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284663, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284707, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284918, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342284941, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285009, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285150, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 490 | 504 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285190, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2943 | 2761 | 2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285222, 29.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3410 | 3506 | 3456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285312, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285319, 14.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285360, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285380, 23.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1718 | 1766 | 1741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285414, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285438, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285485, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 633 | 579 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285496, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 697 | 716 | 707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285513, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 197 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285536, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 304 | 313 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285597, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2588 | 2432 | 2436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285741, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285800, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285832, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 381 | 392 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285860, 12.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2004 | 2060 | 2035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342285916, 12.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 426 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286126, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $560 | $575 | $569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286204, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1242 | 1277 | 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286281, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286308, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286328, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1105 | 1117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286335, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1152 | 1184 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286361, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286384, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286454, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286577, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286710, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286774, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286954, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286958, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1710 | 1596 | 1588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342286971, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287154, 12.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1385 | 1424 | 1407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287197, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 485 | 439 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287410, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287510, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2281 | 2345 | 2313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287592, 33.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 4598 | 4727 | 4657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287593, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287621, 29.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 926 | 952 | 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287654, 19.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1752 | 1801 | 1776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287749, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 6739 | 6354 | 6293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287768, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 880 | 905 | 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287865, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287926, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 153 | 157 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287946, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 319 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342287989, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 833 | 769 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288037, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 592 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288098, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1041 | 961 | 960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288116, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 732 | 672 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288117, 21.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 572 | 588 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288148, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 383 | 393 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288173, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288210, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288308, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 492 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288415, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288423, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 726 | 717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288710, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288722, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 633 | 651 | 643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288835, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 927 | 953 | 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342288866, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289098, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 547 | 562 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289106, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289115, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 494 | 508 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289123, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289226, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289266, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1706 | 1754 | 1729 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289268, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $140 | $144 | $142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289270, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289441, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1515 | 1412 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289450, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 827 | 762 | 763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289457, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 408 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289482, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 730 | 677 | 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289695, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 553 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289705, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 311 | 320 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289849, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289851, 25.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2107 | 2166 | 2142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289890, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289929, 12.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 7136 | 7337 | 7254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289934, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342289936, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290084, 14.99%, 2/21/2026 (a)(b) | Uplift | 23 | 23 | 23 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290112, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290149, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 809 | 744 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290158, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2451 | 2297 | 2310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290159, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1088 | 1119 | 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290163, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1053 | 974 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290202, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 852 | 784 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290207, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290386, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290421, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290504, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290536, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290675, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290712, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 263 | 270 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290784, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290795, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2346 | 2412 | 2388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290833, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290932, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1010 | 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290975, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290987, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 738 | 679 | 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342290989, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291023, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1129 | 1161 | 1146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291044, 23.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2116 | 2175 | 2144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291064, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291076, 21.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291155, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291177, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1281 | 1317 | 1315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291193, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291319, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291324, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291329, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291398, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291400, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291516, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291576, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291612, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $326 | $335 | $332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291640, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 834 | 767 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291643, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 864 | 888 | 887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291681, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291692, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291717, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291852, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 787 | 809 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291863, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291963, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342291965, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292078, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292108, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 395 | 406 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292132, 16.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1221 | 1255 | 1239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292225, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292243, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292250, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292282, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 679 | 699 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292364, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292450, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292557, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292574, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1373 | 1411 | 1395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292677, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292795, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 940 | 967 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292841, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292851, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 163 | 167 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292866, 21.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 839 | 862 | 852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292879, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292893, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 741 | 762 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342292894, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 158 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293123, 16.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1079 | 1109 | 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293160, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293260, 14.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 532 | 546 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293296, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 445 | 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293302, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1016 | 939 | 935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293338, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293354, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 587 | 603 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293369, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 400 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293424, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293463, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293490, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 37 | 38 | 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293509, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2400 | 2467 | 2462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293651, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 509 | 524 | 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293728, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293760, 19.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2519 | 2590 | 2554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293828, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1422 | 1462 | 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293885, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 204 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293994, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 349 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342293999, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1213 | 1129 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294019, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1047 | 1076 | 1062 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294147, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | $1099 | $1130 | $1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294159, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294178, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294269, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294437, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294520, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294584, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 339 | 330 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294610, 0.00%, 3/02/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 190 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294627, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 863 | 888 | 876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294659, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 480 | 493 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294780, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294793, 16.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1999 | 2055 | 2027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294794, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294897, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294949, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294952, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 116 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294953, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294976, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342294982, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 197 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295088, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 601 | 618 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295108, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 635 | 653 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295174, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295226, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295242, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 728 | 748 | 739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295248, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295311, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2230 | 2292 | 2262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295354, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1776 | 1658 | 1668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295441, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 996 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295498, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295518, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295606, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 612 | 629 | 621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295647, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295687, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1583 | 1627 | 1606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295695, 18.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 547 | 562 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295727, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295765, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 259 | 266 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295838, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 201 | 207 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295858, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342295928, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296019, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 812 | 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296085, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296132, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296241, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296248, 33.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2696 | 2772 | 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296459, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 433 | 445 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296612, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296630, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296687, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296708, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 739 | 760 | 752 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296725, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $418 | $430 | $429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296747, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1284 | 1193 | 1202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296805, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296829, 16.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296858, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296872, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342296894, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297021, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297038, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297043, 35.99%, 7/12/2026 (a)(b) | Uplift | 2474 | 2543 | 2509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297044, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 412 | 423 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297152, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2290 | 2354 | 2346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297198, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297205, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297285, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 812 | 802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297395, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297399, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 341 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297408, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297425, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297444, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297494, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 499 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297542, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297671, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 975 | 1002 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297702, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 445 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297705, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297745, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3065 | 3151 | 3103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297781, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297786, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297858, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297877, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342297919, 0.00%, 8/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3137 | 3042 | 3004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298092, 18.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298136, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298149, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 49 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298187, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 349 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298278, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298369, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 605 | 622 | 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298380, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298525, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2356 | 2422 | 2391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298578, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298625, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298650, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298672, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298916, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298927, 35.99%, 12/07/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342298977, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299002, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1139 | 1171 | 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299021, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 597 | 614 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299047, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 777 | 799 | 790 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299097, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | $1144 | $1176 | $1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299138, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299178, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 502 | 516 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299252, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 410 | 422 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299318, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 203 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299334, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 758 | 780 | 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299412, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 557 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299499, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 882 | 813 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299518, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299538, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 882 | 906 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299613, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299614, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 380 | 391 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299757, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1789 | 1671 | 1662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299764, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 124 | 128 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342299767, 14.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300025, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 824 | 847 | 845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300042, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300126, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300363, 18.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300464, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 936 | 962 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300493, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1163 | 1078 | 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300507, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300643, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 116 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300669, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300672, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300691, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300699, 19.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1609 | 1654 | 1631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300703, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300905, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342300981, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301000, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301033, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 296 | 304 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301076, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301087, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 956 | 983 | 971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301106, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301112, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301144, 21.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2548 | 2620 | 2591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301345, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301358, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 572 | 521 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301390, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301400, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301408, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301434, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301471, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301523, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301655, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301685, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301801, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342301849, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 611 | 628 | 621 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302117, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $795 | $817 | $808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302238, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302279, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302494, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302496, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2013 | 1887 | 1890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302503, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302650, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302705, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 488 | 476 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302714, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342302791, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303074, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303078, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303105, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 862 | 886 | 876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303301, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 402 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303341, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 552 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303386, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303426, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 830 | 854 | 843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303477, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 486 | 500 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303491, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 591 | 607 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303553, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 725 | 745 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303602, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 713 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303605, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303613, 18.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 397 | 408 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303741, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 690 | 709 | 700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342303945, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 791 | 814 | 805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304027, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 556 | 572 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304054, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304144, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304276, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 639 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304394, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304399, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 739 | 760 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304432, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304456, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1508 | 1550 | 1530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304507, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 659 | 677 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304527, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304581, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304655, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 34 | 35 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342304682, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305134, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 678 | 697 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305175, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1160 | 1078 | 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305238, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 546 | 561 | 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305248, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 170 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305279, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342305464, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306069, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 627 | 644 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306175, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306178, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306390, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 338 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306394, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 572 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342306481, 27.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | $382 | $393 | $388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342307077, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 952 | 978 | 969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342307225, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342307385, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 559 | 574 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342308155, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 449 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342309413, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 379 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342309529, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 167 | 171 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342310648, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342310875, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342311208, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 470 | 484 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342314567, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342314786, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342316309, 27.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342318633, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 375 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342319283, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342331480, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342333715, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342335653, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342335730, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 599 | 616 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342337031, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 602 | 619 | 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342339635, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342340945, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342348238, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 836 | 769 | 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342349702, 19.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3512 | 3611 | 3560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342356276, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342356525, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342360973, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 493 | 507 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342363632, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342366591, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342366882, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342367652, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342369873, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 304 | 312 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342370514, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 311 | 320 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342372409, 16.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3324 | 3418 | 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342373260, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342374127, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1000 | 1028 | 1017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342378154, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 398 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342378696, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1046 | 1076 | 1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342380036, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1895 | 1775 | 1778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342380630, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 425 | 437 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342380706, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 158 | 162 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342381043, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342381126, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342383482, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342385688, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342385690, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342386032, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342387423, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342389086, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1618 | 1509 | 1501 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342389091, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $161 | $165 | $163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342390173, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342391729, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342392482, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342393822, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 825 | 759 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342394076, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1303 | 1214 | 1217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342394431, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342395400, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342395507, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1284 | 1196 | 1209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342395509, 19.99%, 2/23/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 6792 | 6983 | 6973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342396017, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 528 | 543 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342396252, 18.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1322 | 1360 | 1345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342396308, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 537 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342396393, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 296 | 305 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342397501, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342398544, 25.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342398640, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 515 | 530 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342399061, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342399802, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 286 | 294 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342400435, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 287 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342400449, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 593 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342401447, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342401596, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 52 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342402326, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342402635, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 786 | 808 | 797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342405571, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1488 | 1530 | 1512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342405718, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342406152, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342406301, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 881 | 906 | 897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342406576, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342407161, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 750 | 771 | 762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342407936, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 784 | 806 | 796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342408763, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342409604, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 972 | 1000 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342409638, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342410599, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342411810, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342412628, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 963 | 920 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342413119, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342413196, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 292 | 300 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342413304, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 903 | 834 | 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342413804, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 546 | 561 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342413921, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 522 | 474 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414059, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414199, 21.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1629 | 1675 | 1653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414375, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414389, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414550, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414622, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 501 | 515 | 509 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342414816, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $195 | $201 | $200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342415301, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342416169, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342417146, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 340 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342417462, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 586 | 603 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342417982, 24.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1211 | 1246 | 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342418521, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 517 | 474 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342418924, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342419310, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342419653, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1544 | 1438 | 1447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342419978, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342420282, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 285 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342420407, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 83 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342421048, 35.99%, 5/15/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 382 | 393 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342421117, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342421777, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342424027, 18.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 806 | 829 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342424037, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342424337, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342424632, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342424636, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 522 | 537 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342425320, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342426159, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 793 | 815 | 807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342426301, 12.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 735 | 756 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342426943, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 329 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342427187, 23.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342428519, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 920 | 946 | 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342429091, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 425 | 437 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342429341, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 400 | 382 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342429684, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342430138, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 4209 | 4327 | 4263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342431329, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 384 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342431562, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1007 | 961 | 966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342432059, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342432612, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1275 | 1184 | 1191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342433780, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342434036, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 995 | 1023 | 1011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342434156, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342435638, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342435854, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 858 | 882 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342435934, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 778 | 799 | 791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342436259, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 543 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342436546, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1602 | 1494 | 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342436721, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342437645, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 303 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342437968, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342438340, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1426 | 1328 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342438553, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 516 | 530 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342438744, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 468 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342439214, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $513 | $528 | $523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342439352, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 911 | 937 | 927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342440076, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 206 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342440491, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342440581, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342440917, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 384 | 394 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342441283, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 504 | 518 | 512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342441393, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2167 | 2228 | 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342441791, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1308 | 1216 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342441880, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342442407, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342443767, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444250, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 895 | 920 | 912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444283, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444478, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 932 | 958 | 946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444712, 18.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2388 | 2456 | 2421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342444767, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342445934, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342446008, 27.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342446099, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3726 | 3831 | 3773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342446213, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342446939, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447091, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1749 | 1633 | 1624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447101, 29.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1754 | 1804 | 1778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447105, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447159, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 445 | 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447324, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1049 | 1079 | 1065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447433, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3275 | 3076 | 3047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342447966, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1503 | 1545 | 1525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448050, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 633 | 579 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448166, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3481 | 3579 | 3534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448320, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448325, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448381, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448382, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 352 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448496, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342448854, 18.99%, 2/28/2027 (a)(b) | Uplift | 7088 | 7287 | 7187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449290, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449333, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449569, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 973 | 901 | 904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449810, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449872, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 396 | 408 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342449937, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342451049, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342451056, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342451293, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342451966, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342451991, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1905 | 1958 | 1936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452075, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 932 | 958 | 956 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452230, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $132 | $136 | $134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452234, 29.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3519 | 3618 | 3565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452494, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452697, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2045 | 1917 | 1920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342452969, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342453437, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2891 | 2716 | 2734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342453984, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 5568 | 5724 | 5649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342453991, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1301 | 1338 | 1320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342454008, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2015 | 1888 | 1892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455052, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2070 | 2128 | 2104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455081, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 437 | 449 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455097, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1499 | 1541 | 1521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455321, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455379, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455569, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1993 | 2049 | 2022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455706, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 261 | 268 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342455722, 35.99%, 12/7/2025 (a)(b) | Uplift | 201 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342456248, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342456599, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1750 | 1751 | 1740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342456852, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2753 | 2830 | 2789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457053, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 533 | 548 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457082, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 129 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457149, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457212, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1793 | 1674 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457338, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1865 | 1918 | 1897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457572, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 426 | 438 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342457902, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342458342, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342458948, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 442 | 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342459319, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1444 | 1344 | 1352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342459647, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1539 | 1582 | 1561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342459849, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 419 | 431 | 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342460945, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1930 | 1803 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342460973, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342461183, 18.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2146 | 2207 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342461362, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2546 | 2386 | 2363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342461424, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462452, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462523, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462633, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342462977, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2352 | 2204 | 2216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342463120, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342463282, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 417 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342463346, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 700 | 717 | 710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342463802, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342463847, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 566 | 582 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342464085, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342464346, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 228 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342464540, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 234 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342465074, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $432 | $444 | $440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342465118, 24.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 963 | 990 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342465513, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 3280 | 3372 | 3364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342465668, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2353 | 2419 | 2393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342466137, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 395 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342466758, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 2044 | 1952 | 1951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342467102, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 480 | 493 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342467388, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342467468, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342467485, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 272 | 258 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342468132, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342468676, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342468906, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 128 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342469879, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 504 | 518 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342470713, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342470908, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1888 | 1941 | 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342471143, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 443 | 456 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342471288, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342471914, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472143, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472380, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472444, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 412 | 390 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342472781, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1658 | 1705 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473314, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2206 | 2066 | 2055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473514, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473636, 27.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473789, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473870, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 887 | 818 | 816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342473886, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342474415, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 554 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342474514, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475266, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 453 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475290, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 348 | 357 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475303, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 748 | 688 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475398, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 553 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475425, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 279 | 265 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475434, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 133 | 137 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475536, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1729 | 1614 | 1606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475548, 23.99%, 7/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1980 | 2035 | 2032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475836, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342475979, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1646 | 1692 | 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476226, 14.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 647 | 666 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476262, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 964 | 991 | 979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476490, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476612, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 914 | 843 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476647, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476858, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 685 | 628 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342476895, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3607 | 3390 | 3358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477089, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 251 | 249 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477099, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $198 | $203 | $201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477473, 0.00%, 5/17/2026 (a)(b) | Uplift | 1989 | 1861 | 1859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477824, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 633 | 651 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342477830, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1522 | 1418 | 1426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342478376, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 4575 | 4704 | 4692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342478992, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342479103, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 299 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342479213, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2138 | 2198 | 2193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480033, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480060, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2226 | 2085 | 2096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480390, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 299 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480460, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1965 | 1841 | 1845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342480754, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1057 | 1087 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342481097, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342481424, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 5 | 5 | 5 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342482055, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2713 | 2545 | 2560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342482927, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 554 | 510 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342483588, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342483811, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342484202, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342484229, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 760 | 695 | 694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342484348, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342485059, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 849 | 873 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342485658, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342485975, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1113 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486194, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 476 | 490 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486422, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486722, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1757 | 1644 | 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486726, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 680 | 699 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486764, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1744 | 1628 | 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486765, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342486888, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1994 | 2050 | 2027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342487204, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 672 | 691 | 683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342487741, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 383 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342487951, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 667 | 686 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342488516, 33.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1851 | 1903 | 1899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342488656, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 794 | 816 | 806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342489708, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1320 | 1357 | 1339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342489902, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 242 | 249 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490148, 27.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 552 | 567 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490332, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490395, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 342 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490609, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 442 | 454 | 449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342490707, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491188, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491444, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 400 | 411 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491531, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491678, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491809, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 958 | 885 | 883 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342491878, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $776 | $798 | $789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492115, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492244, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492296, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 197 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492531, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 92 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492612, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492704, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1658 | 1704 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492713, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 118 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342492786, 18.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 7453 | 7663 | 7654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342493030, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 745 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342493155, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342493466, 27.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342493510, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342494234, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342495312, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342496649, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 940 | 967 | 964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342496942, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342497213, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342497394, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1217 | 1137 | 1154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342497666, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342497944, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 410 | 422 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342498724, 33.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1420 | 1460 | 1442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342498828, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 914 | 843 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499105, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 718 | 739 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499162, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499169, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1653 | 1550 | 1534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499183, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 52 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499271, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 989 | 1017 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499503, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342499586, 23.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1039 | 1069 | 1055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342500402, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342501807, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342502628, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1069 | 1099 | 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342502630, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1865 | 1743 | 1734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342502818, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342503163, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3809 | 3498 | 3487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342503381, 18.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342503501, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1350 | 1388 | 1386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342503589, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 668 | 687 | 680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342504032, 23.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3234 | 3325 | 3279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342504771, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 579 | 595 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342505191, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342505319, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1812 | 1863 | 1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342505616, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342506317, 19.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1652 | 1698 | 1677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342506537, 14.99%, 2/23/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 3512 | 3611 | 3567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342506917, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507192, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507411, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 153 | 151 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507472, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $699 | $719 | $713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507739, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507889, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 285 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342507995, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508016, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508266, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508320, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508327, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 184 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342508480, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 376 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342509044, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1481 | 1380 | 1390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342509337, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510058, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 128 | 132 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510204, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 619 | 619 | 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510376, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 306 | 315 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510516, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 552 | 567 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510851, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342510979, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 324 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511165, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511271, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511281, 35.99%, 12/07/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 370 | 380 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511531, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 905 | 930 | 920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511819, 14.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 612 | 629 | 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342511987, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512243, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 8232 | 8463 | 8339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512425, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2913 | 2995 | 2950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512709, 23.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512937, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 92 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512951, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342512964, 27.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513093, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 351 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513108, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 36 | 37 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513250, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 718 | 738 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513371, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 381 | 392 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513444, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 764 | 730 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513769, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513802, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 60 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342513954, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342514042, 18.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342514389, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3177 | 3267 | 3224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342514546, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 976 | 900 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342514750, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 165 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342515170, 19.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 989 | 1017 | 1007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342515197, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1415 | 1316 | 1324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342515396, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342516048, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3375 | 3470 | 3427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342516227, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342516469, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 780 | 718 | 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342517316, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 974 | 900 | 898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342517969, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518159, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $261 | $268 | $266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518192, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 943 | 970 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518286, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518379, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 418 | 429 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518499, 19.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1364 | 1403 | 1385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342518935, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342519213, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 572 | 588 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342519436, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 812 | 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342519501, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342520077, 21.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 5350 | 5500 | 5424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342520536, 12.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1235 | 1269 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342520601, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 140 | 144 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342520762, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 399 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342521021, 27.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 303 | 311 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342521285, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342521617, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342521748, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2955 | 2779 | 2783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342521917, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342522074, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342522224, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342523688, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 812 | 802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342523750, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 848 | 872 | 862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342524783, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2488 | 2333 | 2320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342525310, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 337 | 347 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342525655, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342526042, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527019, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 184 | 188 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527111, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1999 | 2056 | 2029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527725, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3697 | 3484 | 3515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527786, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342527852, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1711 | 1597 | 1606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342528062, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 470 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342528150, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 701 | 721 | 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529133, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 52 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529157, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 299 | 307 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529247, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 536 | 551 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529283, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 4733 | 4735 | 4706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529373, 33.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3121 | 3209 | 3162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529853, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 519 | 533 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342529947, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2335 | 2400 | 2365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342530249, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1257 | 1257 | 1254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342530318, 18.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 330 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342530925, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1190 | 1223 | 1210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342531404, 33.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1573 | 1618 | 1596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342531478, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2280 | 2344 | 2320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342531498, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 778 | 800 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532028, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 233 | 222 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532043, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532535, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 220 | 221 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532615, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | $1125 | $1043 | $1038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532753, 33.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532836, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 283 | 291 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342532928, 12.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 4325 | 4446 | 4387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342533239, 12.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 5735 | 5896 | 5816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342533293, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342533408, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 806 | 828 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342533618, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1067 | 1097 | 1082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342534196, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342534361, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2219 | 2282 | 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342534463, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 92 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342534998, 24.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342535386, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342535441, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1162 | 1077 | 1084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342535834, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342535961, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342536105, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1778 | 1828 | 1804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342536429, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342537032, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342537967, 21.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 5762 | 5924 | 5840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538134, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538292, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 767 | 789 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538469, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538793, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538848, 12.99%, 8/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1929 | 1984 | 1959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342538988, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342539001, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1029 | 951 | 947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342539082, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342539157, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342539985, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342540201, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 417 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342540339, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 729 | 750 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342541104, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 481 | 495 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342541305, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 725 | 746 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342542138, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1683 | 1730 | 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342542410, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342542465, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342543003, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342543450, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342543458, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 679 | 698 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342543631, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 227 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342543677, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342544367, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 690 | 633 | 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342544634, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 748 | 769 | 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342544761, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342545014, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342545113, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342545281, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342545992, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 87 | 86 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546300, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $1583 | $1628 | $1610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546419, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546584, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546606, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546637, 27.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 422 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546769, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 41 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342546849, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342547025, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 172 | 176 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342547176, 24.99%, 2/22/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342547740, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342547963, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342548461, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342548568, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1069 | 989 | 984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342548917, 24.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1859 | 1911 | 1887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549191, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2435 | 2282 | 2295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549285, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 626 | 643 | 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549735, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1173 | 1091 | 1094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549803, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342549821, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342550131, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 522 | 537 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342550444, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1444 | 1344 | 1352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342551090, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1446 | 1487 | 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342551391, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342551417, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342551464, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 231 | 237 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342551781, 35.99%, 11/22/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552302, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2413 | 2261 | 2274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552309, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 842 | 866 | 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552342, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 322 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552716, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552725, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342552964, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1780 | 1667 | 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342553302, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342553905, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342554062, 21.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 5237 | 5384 | 5316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342554706, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342554775, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1837 | 1889 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342554949, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 805 | 828 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342555118, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342555470, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342555529, 14.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 599 | 616 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556138, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1661 | 1708 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556328, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 901 | 832 | 835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556395, 18.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2317 | 2382 | 2352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556641, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556850, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1136 | 1167 | 1152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342556875, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 588 | 605 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557344, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1427 | 1331 | 1345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557388, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 114 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557510, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $502 | $516 | $511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557602, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1825 | 1703 | 1708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342557735, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558163, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558233, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558391, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558577, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1760 | 1644 | 1635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342558897, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342559036, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342559619, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 696 | 716 | 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342560466, 35.99%, 5/31/2026 (a)(b) | Uplift | 550 | 566 | 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342560935, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342561080, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1287 | 1196 | 1193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342562717, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342563933, 16.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 701 | 721 | 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342563980, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564159, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564288, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 278 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564407, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564613, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 249 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342564884, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1109 | 1027 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342565055, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1815 | 1694 | 1678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342565199, 21.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 511 | 525 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342565312, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342565682, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 317 | 325 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342566171, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342566281, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342567053, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342567101, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 539 | 555 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342567302, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 50 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342567983, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568042, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 500 | 514 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568161, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2802 | 2881 | 2838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568362, 18.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568675, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342568712, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342569135, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 109 | 112 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342569388, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 75 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342569874, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 387 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342569963, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342570264, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 1468 | 1370 | 1356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342570290, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342570371, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 582 | 531 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342571175, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 327 | 336 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342571482, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342571826, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342572934, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342572935, 21.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342573081, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342573181, 35.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | $2736 | $2813 | $2772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342573293, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 385 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342573343, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342573897, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342574560, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1112 | 1098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342574789, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 426 | 438 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342575089, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1164 | 1197 | 1181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342575576, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 563 | 579 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342575722, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342576109, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 685 | 704 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342576236, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342576683, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 148 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342577024, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342577530, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342577548, 18.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342577631, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342577768, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 78 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342578447, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 376 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342579466, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 590 | 607 | 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580004, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580150, 23.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1382 | 1421 | 1419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580184, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580295, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 852 | 876 | 867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580575, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1171 | 1086 | 1092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580666, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 363 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580671, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342580712, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 272 | 280 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581251, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2403 | 2470 | 2438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581307, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 349 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581486, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 857 | 882 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342581752, 18.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2173 | 2234 | 2204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342582110, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 98 | 93 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342582267, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2127 | 1991 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342582476, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342583321, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 497 | 456 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342584006, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342585123, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2466 | 2312 | 2299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342585219, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342585273, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 198 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342586107, 35.99%, 6/07/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 500 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342586748, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342587396, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 642 | 660 | 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342587561, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3675 | 3677 | 3654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342588164, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1377 | 1284 | 1297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342588455, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1906 | 1780 | 1785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342588739, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342588873, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 143 | 147 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342589108, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342589297, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590293, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $36 | $37 | $36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590402, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 719 | 739 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590454, 33.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2306 | 2370 | 2335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590594, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590595, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1609 | 1500 | 1493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342590851, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342591533, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342591555, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342591728, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 367 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592017, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 341 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592018, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592138, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1766 | 1649 | 1641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592179, 27.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2294 | 2359 | 2327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592317, 12.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 4114 | 4230 | 4175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342592406, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1123 | 1044 | 1047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342593105, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 411 | 422 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342593705, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1887 | 1764 | 1754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342593907, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342593960, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342594241, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342594539, 16.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 626 | 644 | 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342594938, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 783 | 721 | 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342594939, 21.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 6229 | 6404 | 6315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595375, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 778 | 800 | 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595671, 21.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595744, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1081 | 1111 | 1099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342595783, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1823 | 1701 | 1706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342596148, 14.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3543 | 3642 | 3592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597182, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1580 | 1473 | 1465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597256, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3890 | 4000 | 3946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597337, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597445, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1993 | 1864 | 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597550, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 580 | 535 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597554, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597860, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 514 | 529 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342597965, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342598169, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342598402, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 83 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342599628, 0.00%, 8/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1462 | 1418 | 1408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342599760, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 769 | 790 | 781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342599999, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 734 | 754 | 745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342600798, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 552 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342600954, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342601252, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1058 | 985 | 1003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342601433, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1131 | 1163 | 1150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342601924, 33.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2160 | 2221 | 2191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342601960, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342602193, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2307 | 2308 | 2312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342602525, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 403 | 415 | 410 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342602748, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1307 | $1217 | $1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342602842, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604526, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 299 | 308 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604630, 16.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1258 | 1294 | 1278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604631, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604711, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342604753, 23.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 494 | 507 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342605934, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 180 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342606114, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 978 | 906 | 909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342606161, 23.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1531 | 1574 | 1554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342606345, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1255 | 1168 | 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342607478, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 218 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342607792, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 127 | 130 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342608897, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342609114, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 309 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342609546, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342609654, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 380 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342610059, 29.99%, 12/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2886 | 2967 | 2938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342610311, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342610627, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 142 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342611121, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342611212, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342611391, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 837 | 861 | 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342612286, 27.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 653 | 672 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342612367, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342612387, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 500 | 462 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342613028, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 343 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342613205, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342613435, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2601 | 2438 | 2415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342613619, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342614229, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342614237, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2033 | 1902 | 1913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342614666, 23.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342614853, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615059, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 357 | 338 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615110, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3548 | 3648 | 3593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615278, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 510 | 524 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615474, 24.99%, 12/7/2025 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615708, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1322 | 1229 | 1239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615711, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 991 | 1019 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615776, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 248 | 254 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342615967, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342616084, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 419 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617081, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2980 | 2799 | 2818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617102, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1554 | 1597 | 1576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617272, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1170 | 1203 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617298, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617500, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 380 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617684, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342617986, 33.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | $266 | $274 | $270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342618288, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 996 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342618838, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 651 | 669 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342618888, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1492 | 1492 | 1495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619039, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3060 | 2874 | 2858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619755, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 939 | 965 | 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619790, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 304 | 312 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619802, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619873, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342619963, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1296 | 1205 | 1202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342620433, 21.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3180 | 3269 | 3223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342620528, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1398 | 1437 | 1418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342620673, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621423, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621451, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621464, 33.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621524, 0.00%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2608 | 2446 | 2426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621696, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 503 | 517 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621712, 19.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 840 | 864 | 855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621735, 35.99%, 12/07/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 753 | 774 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621744, 27.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 7170 | 7371 | 7266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621826, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 507 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621844, 23.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1628 | 1674 | 1653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621918, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621927, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342621954, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342622322, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 572 | 521 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342622457, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1876 | 1758 | 1738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342623473, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342623561, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 3333 | 3079 | 3092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624252, 0.00%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 330 | 298 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624365, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624420, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 223 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624484, 16.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1410 | 1449 | 1431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342624509, 14.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342625014, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342625172, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2021 | 1895 | 1902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342625586, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 554 | 570 | 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342625689, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342625860, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342626349, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1725 | 1611 | 1602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342626629, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 413 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342627039, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2022 | 1891 | 1902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342627134, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 253 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342627342, 16.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342627853, 29.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342627935, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342628175, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1151 | 1183 | 1181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342628499, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342628584, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | $1925 | $1800 | $1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629227, 0.00%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1771 | 1658 | 1668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629446, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629601, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 352 | 362 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629837, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629948, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342629958, 23.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342630105, 35.99%, 12/07/2025 (a)(b) | Uplift | 516 | 531 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342630276, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342630454, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342630577, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 508 | 523 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342630707, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 498 | 512 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631086, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631093, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631145, 21.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 3681 | 3784 | 3730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342631354, 24.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 2202 | 2264 | 2232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632000, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1682 | 1730 | 1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632028, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632092, 35.99%, 8/23/2027 (a)(b) | Uplift | 1970 | 2026 | 1995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632207, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 411 | 423 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632276, 14.99%, 2/23/2027 (a)(b) | Uplift | 4103 | 4218 | 4161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632687, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632699, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 563 | 579 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342632949, 35.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633031, 29.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 660 | 678 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633152, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633455, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633520, 29.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633527, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 872 | 833 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342633689, 24.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 783 | 805 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342634648, 19.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342634763, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342634819, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 967 | 895 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342634866, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342635163, 23.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342635349, 19.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 557 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342635868, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 779 | 744 | 764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342636061, 29.99%, 7/23/2026 (a)(b) | Uplift | 1630 | 1676 | 1673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342636160, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 234 | 240 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342636649, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637000, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637267, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637321, 24.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637379, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637618, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342637672, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 375 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342638588, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2738 | 2574 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342639912, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342640402, 35.99%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 447 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342640705, 16.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | $298 | $307 | $304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342640877, 0.00%, 5/23/2026 (a)(b) | Uplift | 2086 | 1953 | 1947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641350, 35.99%, 11/23/2025 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641483, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 473 | 486 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641509, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641767, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 330 | 340 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641782, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641866, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641900, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 750 | 771 | 769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342641907, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642182, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 646 | 587 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642211, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642228, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642229, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1107 | 1025 | 1020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642243, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642247, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 337 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642274, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642331, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1107 | 1138 | 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642334, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642372, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642504, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 381 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642610, 35.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3011 | 3096 | 3050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642635, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642737, 19.99%, 2/28/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 519 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642751, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 918 | 944 | 934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642779, 18.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342642998, 35.99%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 346 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643039, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1376 | 1280 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643082, 12.99%, 7/23/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1931 | 1985 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643105, 0.00%, 2/23/2026 (a)(b) | Uplift | 615 | 562 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643300, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3432 | 3225 | 3244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643587, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643693, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 672 | 691 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643726, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 330 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643778, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 533 | 548 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643919, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342643956, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644094, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1124 | 1155 | 1140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644111, 35.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644122, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644176, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 29 | 30 | 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644288, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1411 | 1312 | 1321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644315, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644419, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 374 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644443, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 577 | 593 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644456, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644487, 19.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644531, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644533, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1940 | 1816 | 1820 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644655, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $599 | $616 | $610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644657, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 584 | 600 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644661, 21.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3999 | 4111 | 4054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644673, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 948 | 975 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644674, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 733 | 673 | 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644682, 21.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 825 | 848 | 836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644739, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 170 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644841, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 101 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644851, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1535 | 1430 | 1423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342644875, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1110 | 1142 | 1127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645136, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645189, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645337, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1162 | 1077 | 1084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645362, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645379, 35.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1815 | 1866 | 1839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645450, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1456 | 1497 | 1477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645564, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 873 | 804 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645569, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1511 | 1553 | 1550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645719, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 234 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645745, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 485 | 499 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645756, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645786, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 556 | 572 | 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342645987, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 606 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646067, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 970 | 998 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646205, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646225, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 731 | 751 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646239, 18.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 807 | 830 | 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646270, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1618 | 1663 | 1659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646347, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646359, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646529, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 500 | 514 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646809, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 309 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646887, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342646989, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647064, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647108, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 415 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647158, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2136 | 2000 | 1994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647267, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647316, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 334 | 344 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647338, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647394, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 492 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647417, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 498 | 451 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647464, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647515, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647580, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647583, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1262 | 1172 | 1170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647605, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647617, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2400 | 2468 | 2436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647726, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 328 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647755, 27.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | $525 | $540 | $533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647764, 23.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2343 | 2409 | 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647871, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647876, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647891, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647927, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342647994, 21.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1306 | 1343 | 1326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648018, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1212 | 1124 | 1131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648069, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 786 | 808 | 797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648103, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1837 | 1889 | 1864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648169, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 395 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648176, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 755 | 734 | 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648197, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1295 | 1332 | 1318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648224, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648229, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648288, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648346, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648426, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 513 | 527 | 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648445, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648615, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648622, 14.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2764 | 2842 | 2839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648658, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648670, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 714 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648718, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648732, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 486 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648773, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648823, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 483 | 470 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648894, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342648975, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1302 | 1338 | 1322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649008, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 402 | 413 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649009, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649016, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 669 | 618 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649017, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 653 | 671 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649102, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649118, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 583 | 600 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649176, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1 | 1 | 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649271, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 309 | 317 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649276, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 452 | 464 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649304, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649320, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 445 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649406, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1835 | 1713 | 1724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649433, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649471, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1210 | 1244 | 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649557, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3153 | 3242 | 3203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649565, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 160 | 164 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649661, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649799, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649804, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649833, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649889, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | $581 | $597 | $590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342649935, 16.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3215 | 3306 | 3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650095, 27.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2401 | 2468 | 2433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650124, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650131, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650229, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650255, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650309, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 847 | 871 | 861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650328, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650366, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 479 | 493 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650418, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650453, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 5425 | 5577 | 5494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650463, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 777 | 799 | 792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650505, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650521, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650525, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650537, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 480 | 494 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650613, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 753 | 693 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650637, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650651, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 346 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650661, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 143 | 147 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650784, 18.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 34 | 35 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650819, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 756 | 778 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650843, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650962, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2072 | 2130 | 2106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342650986, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651017, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1918 | 1972 | 1942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651123, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 348 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651137, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 194 | 200 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651169, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 501 | 515 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651312, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 376 | 387 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651323, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651522, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 599 | 615 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651524, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 639 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651623, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 375 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651682, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 964 | 991 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651726, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651752, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651788, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 381 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651792, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 533 | 548 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651891, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651920, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342651967, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 739 | 760 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652011, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652030, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652185, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 314 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652297, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652358, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 763 | 784 | 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652433, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 80 | 85 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652461, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1359 | $1398 | $1380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652534, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652547, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1114 | 1031 | 1038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652567, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652677, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652689, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1958 | 2013 | 1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652711, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652755, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652785, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 492 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652822, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2895 | 2977 | 2938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652860, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652896, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 365 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652917, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 368 | 379 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652946, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1316 | 1223 | 1217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652950, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1108 | 1139 | 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342652984, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 550 | 566 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653019, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653102, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 484 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653154, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653191, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 527 | 542 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653224, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653242, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2024 | 2025 | 2029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653250, 18.99%, 8/24/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 11400 | 11721 | 11707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653402, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 66 | 68 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653485, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653496, 14.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 477 | 490 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653508, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653546, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653564, 33.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3971 | 4083 | 4024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653597, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653668, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2149 | 2210 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653698, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2875 | 2956 | 2912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653811, 18.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 334 | 343 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653887, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 173 | 178 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653897, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 185 | 190 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653927, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 69 | 71 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653990, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342653996, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 729 | 749 | 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654027, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654163, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654164, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 744 | 765 | 756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654181, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1173 | 1090 | 1094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654197, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654220, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 673 | 692 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654223, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654305, 35.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3209 | 3299 | 3251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654312, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 188 | 193 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654338, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654376, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654450, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | $50 | $52 | $51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654504, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 301 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654525, 18.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 6869 | 7062 | 7050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654638, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1498 | 1540 | 1520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654666, 33.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2292 | 2356 | 2322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654786, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342654851, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1255 | 1291 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655084, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 373 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655236, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655371, 29.99%, 12/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2519 | 2589 | 2553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655395, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655501, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655543, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655605, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 126 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655689, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1254 | 1289 | 1271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655737, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655872, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 239 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342655929, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1718 | 1766 | 1741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656016, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656201, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656283, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 226 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656325, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656341, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1489 | 1531 | 1511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656547, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656608, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656628, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656684, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656710, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 851 | 875 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656725, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656745, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656809, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656888, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342656902, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657066, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 181 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657091, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657146, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657164, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657179, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 346 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657219, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 230 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657220, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657283, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 391 | 402 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657318, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 412 | 424 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657337, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657368, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1633 | 1678 | 1657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657385, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 807 | 742 | 740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657409, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 419 | 430 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657530, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657571, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 501 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657622, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 141 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657640, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $315 | $324 | $320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657712, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2453 | 2522 | 2485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657764, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1202 | 1236 | 1220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657825, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 386 | 397 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342657940, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658004, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658045, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1074 | 1104 | 1092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658182, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658251, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 402 | 413 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658267, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658277, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 971 | 998 | 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658489, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658512, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 820 | 843 | 832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658532, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658586, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658620, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658689, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658698, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342658744, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 809 | 831 | 823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659099, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1238 | 1273 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659220, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 763 | 785 | 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659265, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 507 | 521 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659326, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659367, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 982 | 1009 | 998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659387, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659407, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659591, 35.99%, 3/08/2026 (a)(b) | Uplift | 1789 | 1839 | 1818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659647, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 555 | 570 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659909, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 250 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659920, 14.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 773 | 794 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659972, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342659978, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1180 | 1094 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660102, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660396, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 792 | 815 | 806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660448, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660460, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1316 | 1224 | 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660598, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660608, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660613, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 169 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660648, 12.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3747 | 3853 | 3800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660724, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 5543 | 5699 | 5625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660850, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 893 | 918 | 907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342660919, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1731 | 1780 | 1760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661037, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 367 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661380, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 545 | 500 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661576, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 231 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661619, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 836 | 768 | 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661714, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661742, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 839 | 863 | 853 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661799, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | $368 | $378 | $374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661920, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342661943, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662100, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662233, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 516 | 531 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662415, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662610, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662642, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 436 | 397 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662727, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342662997, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1766 | 1815 | 1795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663504, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663605, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1190 | 1224 | 1210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663609, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 677 | 696 | 689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663621, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 353 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663698, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663810, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 5778 | 5941 | 5858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663912, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663957, 23.99%, 5/16/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342663971, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664010, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664489, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 311 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664628, 27.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 771 | 793 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664633, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 374 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664648, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 197 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664658, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1415 | 1317 | 1310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664669, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2931 | 2750 | 2716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664743, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664755, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342664823, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 148 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342665538, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342667167, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342672218, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1047 | 1076 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342672321, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 757 | 778 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342674053, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342674495, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342676377, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342677716, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342681633, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1294 | 1330 | 1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342681985, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342685710, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 552 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342685753, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342689146, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342689569, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342691401, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 566 | 582 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342696182, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 598 | 615 | 608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342697814, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 629 | 647 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342697845, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 695 | 637 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342698895, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342700560, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 504 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342702571, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1325 | $1233 | $1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342703760, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342706641, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 843 | 776 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342707022, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 173 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342707932, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 932 | 859 | 867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342709156, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342709185, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342709562, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 434 | 446 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342711182, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 386 | 397 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342711458, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342711658, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 663 | 607 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342712708, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342712736, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 9 | 9 | 9 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342713571, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2513 | 2355 | 2369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342714031, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342714136, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342714322, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 33 | 34 | 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342714742, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 87 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342715284, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 952 | 880 | 884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342715307, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 161 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342716168, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 773 | 795 | 786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342716375, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342716532, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342716727, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342717165, 24.99%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 464 | 477 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342717886, 33.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3292 | 3384 | 3334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342717902, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342717959, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342718873, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342718910, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1059 | 1088 | 1074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342719323, 23.99%, 5/31/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342719429, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1500 | 1400 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342719837, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342720702, 18.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342721343, 33.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342721557, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342721808, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1393 | 1299 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342721981, 33.99%, 12/8/2025 (a)(b) | Uplift | 639 | 657 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342722522, 12.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1264 | 1300 | 1286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342722563, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342722596, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342723229, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 954 | 981 | 970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342723519, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 502 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342723566, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342723888, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1424 | 1323 | 1322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342724453, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 314 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342725286, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2818 | 2646 | 2637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342726277, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 435 | 447 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342726332, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 203 | 209 | 207 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342727762, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | $330 | $339 | $336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342728442, 27.99%, 11/15/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 543 | 559 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342729742, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342729918, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730426, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730656, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 545 | 560 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730797, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730825, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730906, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342730987, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342731436, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342731746, 24.99%, 2/15/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 639 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342731787, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1423 | 1463 | 1443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342731789, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 257 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342731999, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 128 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732501, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 154 | 159 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732621, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 582 | 599 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732703, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732869, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 696 | 715 | 707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342732954, 18.99%, 7/09/2026 (a)(b) | Uplift | 1425 | 1465 | 1436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342733175, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 875 | 808 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342733689, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 87 | 89 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342733819, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1227 | 1262 | 1248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734046, 33.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 865 | 889 | 878 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734347, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 267 | 275 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734427, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1218 | 1252 | 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734449, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1286 | 1271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734485, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1752 | 1640 | 1650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734588, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734619, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734748, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1844 | 1896 | 1870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342734946, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735174, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 559 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735272, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735433, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 261 | 269 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735442, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3188 | 3278 | 3238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735453, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 758 | 779 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735489, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735497, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 661 | 680 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735556, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 654 | 673 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342735944, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342736240, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 532 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342736310, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342736361, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342736394, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342737152, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342737696, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 895 | 827 | 830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342738333, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 454 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342738636, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342739281, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1075 | $1075 | $1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342739430, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342739658, 29.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3059 | 3145 | 3099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342740060, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 150 | 154 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342740785, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1945 | 2000 | 1970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342740977, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342741462, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 581 | 598 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342742136, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 559 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342742875, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743079, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 748 | 769 | 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743136, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1560 | 1604 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743356, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743528, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4248 | 4367 | 4301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743599, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 610 | 627 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743643, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1467 | 1368 | 1383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743814, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1533 | 1428 | 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342743923, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 689 | 708 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342744029, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342744099, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 249 | 256 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342744194, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342744503, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 800 | 735 | 734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745197, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 2000 | 2001 | 2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745217, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 900 | 834 | 846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745603, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 622 | 639 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745721, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 907 | 932 | 921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745830, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342745963, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 851 | 875 | 873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342746378, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342746702, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2205 | 2064 | 2076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342746779, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342746924, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 352 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342747010, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 499 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342747024, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342747437, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 726 | 746 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342747680, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342747954, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1645 | 1537 | 1541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342748144, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342748858, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1471 | 1369 | 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342749502, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 606 | 623 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342749515, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 528 | 543 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750015, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750207, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1409 | 1448 | 1431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750540, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1145 | 1060 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342750648, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 4956 | 5095 | 5029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342751047, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 870 | 895 | 892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342751276, 16.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 7045 | 7243 | 7142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342752070, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 545 | 561 | 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342752315, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 737 | 758 | 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342753154, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1749 | 1633 | 1624 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342753186, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | $832 | $765 | $764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342753473, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342753716, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754118, 16.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3947 | 4058 | 4001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754209, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1040 | 961 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754342, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754374, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1751 | 1800 | 1781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754382, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754548, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342754820, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 815 | 751 | 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342755084, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1342 | 1247 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342755211, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756013, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2076 | 2134 | 2104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756229, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 121 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756328, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 302 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756413, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756570, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756680, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2685 | 2519 | 2505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756703, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 332 | 342 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756786, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756880, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756912, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342756950, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757068, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 158 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757111, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757148, 21.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4244 | 4363 | 4303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757198, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757204, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 668 | 612 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757267, 27.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757323, 21.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1340 | 1378 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757379, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2086 | 2144 | 2120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757735, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757797, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1428 | 1363 | 1356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757905, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 554 | 569 | 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342757937, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 157 | 161 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758037, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758245, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 850 | 874 | 863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758351, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758834, 16.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4487 | 4613 | 4550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758889, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342758972, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 521 | 535 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759072, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 202 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759152, 19.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1385 | 1424 | 1406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759581, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 700 | 720 | 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759696, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759707, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 551 | 567 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759855, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759858, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 407 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342759902, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342760463, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $319 | $328 | $327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342760712, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 761 | 783 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342760761, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342760794, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342761126, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1396 | 1435 | 1432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342761435, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342761522, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342762901, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 130 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342763087, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 686 | 705 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342763432, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 714 | 734 | 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342763831, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764092, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1538 | 1436 | 1440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764284, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 168 | 173 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764586, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1556 | 1600 | 1579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764720, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1475 | 1516 | 1496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764856, 29.99%, 8/24/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2141 | 2201 | 2197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764989, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342764998, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 283 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765127, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765132, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 413 | 424 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765169, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1516 | 1412 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765313, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 367 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765353, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 659 | 678 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765382, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342765951, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 97 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342766192, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342766212, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342766791, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 832 | 855 | 846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342766991, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4180 | 3932 | 3895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342767133, 29.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2132 | 2191 | 2160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342767711, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342768146, 33.99%, 8/24/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2806 | 2885 | 2879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342768331, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2694 | 2770 | 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342768747, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1424 | 1424 | 1416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769043, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769236, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1339 | 1245 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769449, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342769724, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1098 | 1016 | 1012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342770294, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342770413, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342770439, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342770690, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771004, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 616 | 633 | 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771293, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771539, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771541, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771550, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771687, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 611 | 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342771905, 33.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772170, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $166 | $171 | $169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772221, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1745 | 1629 | 1621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772243, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 447 | 460 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772481, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 609 | 626 | 621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772500, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342772788, 33.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 708 | 728 | 720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773044, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1364 | 1268 | 1276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773081, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773410, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773430, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773701, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773752, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342773947, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3282 | 3374 | 3324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342774341, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342774866, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 306 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775045, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 171 | 163 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775253, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775649, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775654, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 526 | 541 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775720, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342775966, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 381 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776146, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776409, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776564, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776821, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 350 | 359 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776878, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342776892, 33.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1048 | 1078 | 1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777217, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777387, 29.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1764 | 1813 | 1787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777426, 29.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4663 | 4794 | 4725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777532, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2466 | 2535 | 2503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777635, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 851 | 875 | 873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342777830, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342778514, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 799 | 821 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342778682, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 309 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342779009, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1171 | 1204 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342779132, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342779758, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 459 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342779980, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342780092, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342780214, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 439 | 451 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342780853, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 295 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781178, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 473 | 486 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781180, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781186, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781205, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 349 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781377, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781890, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342781948, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 152 | 152 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342782095, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $452 | $414 | $427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342782795, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2497 | 2339 | 2317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342782833, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783072, 14.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 781 | 803 | 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783204, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2101 | 2160 | 2136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783292, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 718 | 738 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783360, 23.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783448, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783679, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3471 | 3569 | 3515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342783952, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 955 | 982 | 972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342784133, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 581 | 597 | 590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342784143, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342784176, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342784415, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342785081, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2243 | 2100 | 2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342785229, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1218 | 1253 | 1236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342786605, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2296 | 2360 | 2336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342786835, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2220 | 2282 | 2258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342786873, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 746 | 767 | 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787537, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787629, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787823, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3156 | 3244 | 3199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787830, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2377 | 2268 | 2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787889, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342787967, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1382 | 1421 | 1417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342788202, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342788526, 33.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 55 | 56 | 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342788669, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 705 | 725 | 723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342789824, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342789833, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1116 | 1036 | 1039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790018, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790128, 19.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1066 | 1096 | 1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790222, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790286, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790470, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2465 | 2309 | 2287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342790861, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1192 | 1226 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342791557, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 739 | 760 | 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342791602, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1858 | 1736 | 1749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342791630, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 316 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342791907, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1669 | 1557 | 1549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793070, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793360, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1136 | 1143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793477, 21.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 5637 | 5795 | 5722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793586, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 897 | 828 | 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342793707, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 167 | 171 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342794021, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1078 | 1108 | 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342794220, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342794264, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342794931, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1598 | 1490 | 1482 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795323, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | $808 | $830 | $822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795431, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1028 | 952 | 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795525, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795640, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2980 | 2844 | 2857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342795759, 35.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2225 | 2287 | 2255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796048, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 652 | 671 | 664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796334, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1416 | 1455 | 1436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796583, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796670, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796696, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796834, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342796892, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342797512, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1292 | 1329 | 1314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342797551, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 762 | 783 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342797687, 16.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1261 | 1296 | 1280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342797717, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 693 | 712 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798191, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798440, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 368 | 379 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798542, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798550, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 248 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798574, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798629, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 659 | 677 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798715, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798788, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798964, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2165 | 2027 | 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342798979, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 303 | 311 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342799034, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 679 | 698 | 690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342799494, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 254 | 261 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342799496, 18.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 227 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342799729, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801254, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3438 | 3233 | 3222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801471, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 775 | 713 | 716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801691, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801716, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 500 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342801881, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1293 | 1329 | 1311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802021, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802027, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1362 | 1401 | 1399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802087, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1072 | 994 | 1006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802799, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4765 | 4899 | 4830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342802828, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342803199, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1387 | 1426 | 1407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342803504, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 234 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342803663, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1682 | 1572 | 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342804102, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 170 | 175 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342804553, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1232 | 1266 | 1249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342805339, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 536 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342805520, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 320 | 303 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342805778, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 577 | 593 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342805868, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 352 | 362 | 358 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342806164, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $3891 | $3660 | $3681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342806524, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3218 | 3023 | 3007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342806740, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 854 | 878 | 868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342807443, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 583 | 599 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342808356, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342808569, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809071, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 542 | 557 | 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809195, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809262, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809276, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809781, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 513 | 527 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342809896, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810004, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1985 | 1855 | 1867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810214, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810230, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 4664 | 4391 | 4416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810319, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1380 | 1283 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810492, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1107 | 1138 | 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810722, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810799, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 686 | 705 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342810885, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342811330, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342811496, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342811570, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 260 | 267 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813363, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 437 | 449 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813405, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813448, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813548, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 352 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813593, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 829 | 763 | 761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813677, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1900 | 1935 | 1931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342813837, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 976 | 1004 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814024, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 607 | 624 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814077, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2735 | 2565 | 2580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814111, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 681 | 700 | 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814197, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814292, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 554 | 569 | 563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814515, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814521, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814672, 35.99%, 8/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2916 | 2998 | 2957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342814982, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2075 | 1947 | 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815001, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 942 | 969 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815027, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 658 | 677 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815420, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815521, 12.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 5271 | 5419 | 5347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342815793, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 711 | 731 | 723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816182, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 894 | 824 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816312, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 5060 | 4764 | 4720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816544, 33.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816804, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 500 | 448 | 444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342816992, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 5032 | 4740 | 4766 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817058, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | $217 | $223 | $221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817266, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817434, 33.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 722 | 742 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817491, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817564, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342817711, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 601 | 618 | 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342818274, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342818380, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342818880, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 183 | 187 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342818934, 33.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819188, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819244, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1203 | 1119 | 1122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819255, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 865 | 890 | 880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819538, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 193 | 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819699, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4865 | 5001 | 4927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819720, 24.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1654 | 1700 | 1679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342819821, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820091, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820273, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2516 | 2587 | 2554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820281, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342820452, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 811 | 834 | 824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342821168, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1121 | 1153 | 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342821337, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 464 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342821658, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342821686, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342821820, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2735 | 2565 | 2580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342822731, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342822751, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 593 | 541 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342822955, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823177, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823198, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2659 | 2660 | 2665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823286, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823595, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1588 | 1588 | 1587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823737, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 493 | 507 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342823898, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 707 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824050, 33.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1280 | 1316 | 1299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824554, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824766, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 550 | 565 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824800, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824869, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1105 | 1026 | 1029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342824884, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 696 | 716 | 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342825035, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 666 | 685 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342825473, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 696 | 696 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342825615, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342825650, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342825689, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 854 | 878 | 867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342826529, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342826748, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1285 | 1321 | 1303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342826866, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 301 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827359, 16.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1583 | $1627 | $1626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827480, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827581, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 315 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827814, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1488 | 1529 | 1509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342827835, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 478 | 492 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342828020, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342828270, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2808 | 2639 | 2644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342828875, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342828940, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1923 | 1797 | 1788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829069, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 204 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829072, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 695 | 637 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829090, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2153 | 2018 | 2023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829302, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829385, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1342 | 1247 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829451, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 305 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829503, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 563 | 579 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342829542, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2013 | 1882 | 1893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830123, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 50 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830166, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 337 | 347 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830178, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 601 | 618 | 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830183, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 381 | 392 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830194, 21.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 7887 | 8109 | 7996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830206, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830693, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 820 | 756 | 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830850, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 296 | 305 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830948, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 602 | 619 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342830952, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 901 | 926 | 917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342831434, 24.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 822 | 845 | 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342831734, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832100, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1711 | 1759 | 1735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832440, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 624 | 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832503, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832505, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832574, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1022 | 1051 | 1039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832586, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1069 | 989 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832660, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 313 | 321 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342832662, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342833530, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 107 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342833883, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 589 | 605 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342833978, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 489 | 502 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342834145, 35.99%, 3/03/2026 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342834662, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 714 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342835328, 14.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 557 | 573 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342835678, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342835836, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 91 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342836388, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342836615, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342836768, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342836820, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 329 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342836940, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $381 | $392 | $391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837219, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837291, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 197 | 203 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837771, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 443 | 455 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837788, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 490 | 504 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837857, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 267 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342837930, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838178, 18.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838388, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838496, 16.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 7452 | 7661 | 7557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838784, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1663 | 1551 | 1544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342838984, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 865 | 866 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839070, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1403 | 1308 | 1312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839256, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 78 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839459, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839693, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 640 | 658 | 649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342839782, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342840026, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342840078, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342840621, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342840727, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342840807, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 65 | 67 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342840875, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1097 | 1128 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841098, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841451, 33.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1373 | 1411 | 1392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841700, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841710, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1115 | 1147 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342841892, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 509 | 523 | 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342842151, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342842938, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 641 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342843479, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 403 | 414 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342843697, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342843699, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 821 | 844 | 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844379, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1489 | 1387 | 1380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844515, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1744 | 1793 | 1772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844731, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 708 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844898, 19.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1431 | 1471 | 1453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342844915, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2834 | 2664 | 2689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845011, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1697 | 1745 | 1726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845244, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845319, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 163 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845640, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 165 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845946, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2429 | 2276 | 2264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342845986, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342846338, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 6940 | 6543 | 6539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342846540, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 28 | 29 | 28 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342846936, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1484 | 1526 | 1506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342846973, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 117 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342847255, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b)  | Uplift | 456 | 469 | 464 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342847435, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | $144 | $148 | $146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342847624, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 524 | 539 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342847636, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342848653, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342848759, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 657 | 675 | 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342848793, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3066 | 3152 | 3107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849106, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 601 | 617 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849109, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849426, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2035 | 1903 | 1914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849485, 21.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3216 | 3307 | 3260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342849521, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1154 | 1186 | 1173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342850099, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 337 | 347 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342850599, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342850931, 0.00%, 8/1/2026 (a)(b) | Uplift | 1346 | 1249 | 1257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342850953, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342851191, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 4094 | 3854 | 3840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342851302, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 723 | 660 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342851805, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 51 | 53 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852098, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 57 | 58 | 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852240, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 65 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852344, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 334 | 344 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852351, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1671 | 1717 | 1695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852823, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 637 | 655 | 653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852911, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2005 | 1874 | 1886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342852953, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853080, 19.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 4211 | 4329 | 4268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853218, 27.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1648 | 1694 | 1672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853807, 16.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1088 | 1119 | 1105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853854, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853902, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 572 | 588 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342853918, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342854198, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342854296, 23.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1285 | 1321 | 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342854389, 12.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1883 | 1936 | 1910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342855922, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342856619, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 636 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857176, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 765 | 787 | 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857433, 16.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1980 | 2035 | 2007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857447, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 300 | 278 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857571, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 567 | 583 | 576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857572, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 503 | 517 | 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857654, 18.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3415 | 3511 | 3462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857822, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342857936, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858097, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 494 | 508 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858120, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858351, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858377, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858399, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)  | Uplift | 264 | 271 | 268 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858429, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $1992 | $1860 | $1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342858537, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3996 | 3760 | 3739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859155, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859238, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2690 | 2766 | 2760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859382, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859392, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 412 | 424 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859396, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342859540, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342860016, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342860091, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 630 | 648 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342860647, 16.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3902 | 4012 | 4007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342861073, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 755 | 776 | 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342861108, 18.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 144 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342861866, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 646 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342861875, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342862017, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 976 | 1003 | 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342862329, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342862818, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342862883, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1582 | 1474 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342863349, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342863472, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 506 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342863832, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342864207, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 452 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342864290, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 474 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342864343, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 324 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342864467, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 496 | 510 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342865062, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 873 | 804 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342865477, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342865867, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 757 | 778 | 770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866068, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866309, 19.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 665 | 683 | 675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866582, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866633, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866814, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342866845, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 666 | 685 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342867118, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342867371, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3098 | 2910 | 2894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342867382, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342867491, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 960 | 888 | 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342867617, 33.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 660 | 679 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342868376, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3053 | 2867 | 2883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869032, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869094, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 327 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869446, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2304 | 2369 | 2345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869488, 33.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869580, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 441 | 453 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869661, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 674 | 693 | 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342869950, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342870325, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b)  | Uplift | 316 | 324 | 320 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342871654, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1300 | $1207 | $1202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342872579, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342873336, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 706 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342873810, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 60 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342874939, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342874972, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1135 | 1054 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875180, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 793 | 815 | 813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875443, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1878 | 1930 | 1902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875671, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2026 | 1894 | 1892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875709, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 492 | 450 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342875825, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1287 | 1196 | 1193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342876147, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 373 | 383 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342876385, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342876547, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342876970, 29.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342876988, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342877434, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1233 | 1147 | 1151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342877649, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 293 | 301 | 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342877782, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 128 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342877847, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342878349, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1062 | 1092 | 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342879270, 12.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1753 | 1802 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342880191, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342880612, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342880622, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1168 | 1080 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342880624, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 602 | 619 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342880877, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342880916, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1115 | 1035 | 1039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342881006, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1107 | 1025 | 1020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342881391, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1220 | 1254 | 1238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342882286, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342882488, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342882582, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2416 | 2262 | 2269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342882649, 29.99%, 2/28/2027 (a)(b) | Uplift | 51 | 53 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342882758, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 253 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342883329, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342883485, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 697 | 716 | 708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342883714, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884005, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 944 | 971 | 960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884099, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884131, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884370, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2635 | 2471 | 2485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884532, 19.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 177 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884660, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 948 | 874 | 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342884910, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 97 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885148, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 687 | 706 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885296, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1147 | 1179 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885588, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885624, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)  | Uplift | 1155 | 1070 | 1066 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885799, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $131 | $135 | $133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885825, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 489 | 503 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342885827, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886041, 21.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3099 | 3187 | 3150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886104, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886262, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 414 | 426 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886397, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1643 | 1689 | 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886406, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 721 | 741 | 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886570, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 506 | 520 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886593, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342886936, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887056, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 563 | 578 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887188, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887194, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 187 | 192 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887349, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3328 | 3131 | 3136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887433, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 525 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887498, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887592, 27.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1683 | 1730 | 1711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887731, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 336 | 346 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887972, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342887982, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 769 | 791 | 782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888004, 0.00%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1902 | 1778 | 1773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888011, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 489 | 503 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888022, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 422 | 434 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888111, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888183, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1080 | 1111 | 1098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888481, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888770, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 851 | 875 | 864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342888907, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342889090, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342889092, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1198 | 1115 | 1119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342889105, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342889805, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342889875, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342889951, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1984 | 1853 | 1830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890043, 21.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 501 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890090, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1765 | 1648 | 1640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890173, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890202, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890493, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890499, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1245 | 1280 | 1264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890508, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 696 | 715 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890542, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 727 | 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890785, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 420 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890788, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342890882, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 92 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342891318, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3245 | 3336 | 3293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342891498, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 130 | 134 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342891928, 12.99%, 8/24/2027 (a)(b)  | Uplift | 4406 | 4529 | 4523 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892053, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | $8821 | $8325 | $8245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892070, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1684 | 1573 | 1555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892189, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1001 | 1029 | 1015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892263, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1398 | 1303 | 1306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892491, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892753, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342892771, 23.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2031 | 2088 | 2058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342893227, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1812 | 1690 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342893753, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3210 | 3300 | 3258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342894379, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1453 | 1352 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342894725, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 4244 | 3994 | 4016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342894800, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342894821, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342894949, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 404 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896054, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896452, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 592 | 608 | 602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896614, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1540 | 1435 | 1428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896621, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 717 | 709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896681, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1047 | 1077 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342896703, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 714 | 734 | 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897056, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 96 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897211, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1211 | 1245 | 1229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897392, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1226 | 1260 | 1244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897444, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897732, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1127 | 1159 | 1143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342897834, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898082, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898197, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2089 | 1954 | 1944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898262, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898428, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3876 | 3646 | 3626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898495, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898504, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 923 | 949 | 937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898678, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898699, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1635 | 1524 | 1534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342898889, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 301 | 309 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899221, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899441, 35.99%, 2/24/2027 (a)(b) | Uplift | 1678 | 1725 | 1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899464, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899546, 19.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1199 | 1232 | 1217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899554, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899580, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 482 | 495 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342899727, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900019, 21.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 934 | 960 | 950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900099, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900301, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 4244 | 3995 | 4016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900372, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2744 | 2575 | 2589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900425, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900554, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 219 | 226 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900612, 0.00%, 2/24/2027 (a)(b)  | Uplift | 2108 | 1971 | 1953 |

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900826, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $629 | $646 | $639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342900846, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342901125, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342901200, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 975 | 1002 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342901204, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1079 | 1109 | 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342901533, 14.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342901954, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 279 | 287 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902069, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1975 | 2030 | 2004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902073, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 732 | 672 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902131, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 505 | 519 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902490, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 483 | 497 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902564, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 739 | 760 | 750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342902907, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342903356, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342904399, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 494 | 508 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342904741, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 411 | 423 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342905077, 23.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 2393 | 2460 | 2425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342905419, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 780 | 715 | 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342905675, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 193 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906077, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 205 | 211 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906306, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906433, 35.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 3395 | 3490 | 3438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906456, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906490, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 349 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906644, 24.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342906779, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342907537, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342907786, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1173 | 1206 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342908043, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 562 | 578 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342908158, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 373 | 383 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342908361, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342908623, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 299 | 307 | 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909024, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909131, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909202, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 822 | 757 | 767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909246, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909283, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909659, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 250 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909681, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342909792, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342910019, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342910566, 23.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342910620, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1593 | 1484 | 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911333, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911473, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 685 | 634 | 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911534, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1076 | 1106 | 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911617, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 631 | 649 | 641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342911730, 21.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3221 | 3311 | 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912114, 16.99%, 7/24/2026 (a)(b)  | Uplift | 1103 | 1134 | 1120 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912181, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | $1698 | $1745 | $1723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912357, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912387, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2752 | 2585 | 2611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912602, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 592 | 609 | 602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912637, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 126 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342912669, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342913124, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3535 | 3634 | 3586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342913173, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 96 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342913209, 0.00%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 144 | 140 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342913249, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1307 | 1217 | 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914104, 35.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 988 | 1016 | 1003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914237, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 794 | 816 | 806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914278, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914453, 29.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 312 | 321 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342914801, 19.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342915027, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 3082 | 3083 | 3089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342915029, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342915036, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1272 | 1308 | 1294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342915762, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1415 | 1316 | 1324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916115, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 700 | 720 | 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916350, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 379 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916374, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916405, 12.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1681 | 1728 | 1707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916656, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 688 | 707 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916774, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1135 | 1051 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916969, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 591 | 608 | 602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342916991, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 53 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342917063, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 20 | 21 | 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342917425, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342917922, 35.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342917957, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1165 | 1080 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918054, 16.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918109, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918110, 33.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918443, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 426 | 385 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918667, 24.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 2083 | 2141 | 2118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342918702, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 801 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919125, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2154 | 2214 | 2185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919303, 0.00%, 7/24/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2597 | 2434 | 2440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919316, 29.99%, 7/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1081 | 1111 | 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342919665, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1268 | 1304 | 1290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920129, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 1497 | 1539 | 1522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920432, 14.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 626 | 644 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920437, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1939 | 1812 | 1803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920542, 29.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920762, 12.99%, 8/24/2027 (a)(b) | Uplift | 6641 | 6828 | 6734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920778, 16.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920922, 16.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342920974, 0.00%, 2/24/2026 (a)(b)  | Uplift | 2427 | 2277 | 2301 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921022, 33.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | $390 | $401 | $397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921172, 23.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921423, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921439, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1343 | 1251 | 1255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921488, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342921997, 12.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3075 | 3161 | 3118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922041, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922068, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1172 | 1205 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922117, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1358 | 1263 | 1260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922124, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922223, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922241, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 405 | 367 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922344, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922378, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922424, 18.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2078 | 2136 | 2106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922458, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 555 | 570 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922465, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1707 | 1755 | 1732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922466, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2450 | 2295 | 2294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922495, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342922554, 35.99%, 2/24/2026 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923066, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 490 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923138, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 435 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923171, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1585 | 1479 | 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923201, 14.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 487 | 500 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923242, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 652 | 671 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923330, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 718 | 738 | 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923344, 12.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2860 | 2941 | 2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923356, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923406, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 738 | 678 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923510, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1787 | 1668 | 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923535, 35.99%, 11/24/2025 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923680, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2336 | 2191 | 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923690, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 202 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923692, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1280 | 1316 | 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923712, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 68 | 70 | 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923755, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923759, 24.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2167 | 2228 | 2197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923762, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923821, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923867, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342923885, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4093 | 4208 | 4146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924010, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 861 | 885 | 875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924095, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924096, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924124, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 799 | 822 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924157, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2277 | 2341 | 2310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924166, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924233, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 351 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924250, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)  | Uplift | 254 | 261 | 258 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924275, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | $594 | $611 | $603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924405, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924494, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924729, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1929 | 1983 | 1960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924754, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924768, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2847 | 2927 | 2891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924811, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 606 | 623 | 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924820, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 840 | 863 | 853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924851, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924863, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924870, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 977 | 1005 | 993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924884, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924890, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 482 | 440 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924897, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1400 | 1439 | 1420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924953, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 932 | 857 | 849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342924977, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 693 | 635 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925006, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 172 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925035, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925115, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 760 | 682 | 689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925204, 0.00%, 8/2/2026 (a)(b) | Uplift | 1652 | 1538 | 1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925235, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1143 | 1175 | 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925347, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925570, 33.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1473 | 1514 | 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925663, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1098 | 1129 | 1126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925666, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1676 | 1723 | 1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925713, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3380 | 3178 | 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925744, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 870 | 802 | 806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925828, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 505 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925856, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2684 | 2685 | 2691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925935, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1829 | 1708 | 1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342925989, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 162 | 167 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926047, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 884 | 909 | 908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926175, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3190 | 3280 | 3230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926179, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 522 | 537 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926195, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 590 | 606 | 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926213, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926227, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1388 | 1427 | 1407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926308, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 192 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926373, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 767 | 788 | 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926383, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926395, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1343 | 1381 | 1366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926397, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926409, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 332 | 341 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926480, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 743 | 679 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926499, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 388 | 399 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926523, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926527, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926530, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3636 | 3417 | 3415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926577, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)  | Uplift | 1327 | 1233 | 1227 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926601, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $220 | $226 | $224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926609, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926646, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926700, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926836, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1464 | 1362 | 1371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926891, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 974 | 1002 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926902, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926927, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 546 | 561 | 555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342926962, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 426 | 438 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927060, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 402 | 413 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927077, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927141, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4661 | 4793 | 4782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927175, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927239, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927242, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 629 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927260, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927368, 21.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2511 | 2581 | 2545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927453, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 464 | 477 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927476, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927494, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 801 | 737 | 741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927545, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1070 | 1100 | 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927561, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927622, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1348 | 1251 | 1250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927688, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927718, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927725, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 735 | 677 | 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927756, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927767, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927882, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927886, 12.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 970 | 997 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927981, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342927996, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 640 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928031, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928088, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 373 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928192, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 724 | 745 | 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928281, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928360, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1112 | 1143 | 1142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928369, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928379, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1833 | 1884 | 1864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928507, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 715 | 735 | 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928519, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1244 | 1279 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928521, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 103 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928590, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928595, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3633 | 3415 | 3435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928662, 29.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4535 | 4662 | 4594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928673, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 80 | 82 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928687, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 615 | 632 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928812, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928906, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b)  | Uplift | 83 | 85 | 84 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928943, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $151 | $155 | $153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342928968, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 707 | 699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929004, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929030, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 498 | 451 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929054, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 413 | 424 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929133, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2543 | 2614 | 2608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929190, 33.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 608 | 626 | 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929222, 35.99%, 7/30/2026 (a)(b) | Uplift | 4282 | 4403 | 4345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929223, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929230, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2600 | 2436 | 2413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929234, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929384, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929395, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929457, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 570 | 586 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929474, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929536, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 538 | 553 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929550, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1007 | 1035 | 1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929564, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929600, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 699 | 719 | 717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929604, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 275 | 283 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342929627, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1053 | 1082 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930710, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930792, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930843, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 342 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930850, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930884, 0.00%, 8/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2625 | 2545 | 2524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930908, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1965 | 1839 | 1844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930909, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930965, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 824 | 847 | 838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930967, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 271 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930973, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 228 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930975, 12.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1244 | 1279 | 1265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930992, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342930994, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931045, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 777 | 799 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931069, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931073, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 474 | 487 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931137, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1209 | 1243 | 1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931183, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 373 | 383 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931201, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931206, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931219, 12.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1920 | 1974 | 1947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931223, 18.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 4224 | 4342 | 4289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931267, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931309, 29.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 5106 | 5250 | 5173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931350, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931390, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931392, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 681 | 700 | 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931407, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)  | Uplift | 195 | 200 | 198 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931414, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $564 | $580 | $579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931428, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931437, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1900 | 1777 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931486, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 177 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931493, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 762 | 783 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931548, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 838 | 781 | 806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931579, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 941 | 967 | 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931610, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931624, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931658, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931943, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 788 | 810 | 801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931959, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342931967, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 585 | 601 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932003, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932048, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 717 | 710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932135, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932212, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932242, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 100 | 93 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932255, 14.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1682 | 1729 | 1708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932352, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932392, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1204 | 1116 | 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932398, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 213 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932441, 18.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 516 | 531 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932517, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932564, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 578 | 594 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932687, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 795 | 731 | 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932688, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 175 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932701, 12.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 5139 | 5283 | 5221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932764, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 363 | 373 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932774, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 478 | 491 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932898, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932906, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1757 | 1806 | 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932907, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 87 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342932991, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933010, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933012, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1523 | 1566 | 1548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933021, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 684 | 703 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933043, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 404 | 415 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933064, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933142, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933299, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 83 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933319, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 174 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933450, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 394 | 359 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933543, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933658, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933663, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933664, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933762, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1411 | 1450 | 1431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933765, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)  | Uplift | 683 | 703 | 695 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933782, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | $505 | $519 | $513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933874, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342933980, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934104, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 87 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934165, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934179, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1395 | 1435 | 1416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934186, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2497 | 2340 | 2328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934211, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 762 | 783 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934254, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1260 | 1172 | 1176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934282, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 614 | 631 | 630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934297, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2323 | 2324 | 2310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934301, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934306, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 316 | 325 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934359, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 625 | 643 | 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934568, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 558 | 512 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934621, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 408 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934706, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 561 | 576 | 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934760, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 552 | 568 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934926, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1120 | 1037 | 1032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934941, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342934980, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1466 | 1508 | 1490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935034, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1243 | 1278 | 1262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935129, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 127 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935140, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1025 | 1054 | 1039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935143, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935156, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1313 | 1350 | 1332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935159, 14.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935161, 18.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4362 | 4484 | 4422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935167, 21.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1158 | 1190 | 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935228, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935369, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935383, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 176 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935388, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 901 | 926 | 915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935543, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 486 | 500 | 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935580, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935581, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935594, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935713, 29.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2180 | 2241 | 2209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935730, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 352 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935805, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 679 | 698 | 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935859, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 450 | 462 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935861, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935879, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 984 | 1011 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935912, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 533 | 548 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935919, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 793 | 816 | 805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935921, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935924, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1419 | 1459 | 1440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935932, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1633 | 1679 | 1661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342935946, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)  | Uplift | 535 | 550 | 544 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936057, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $304 | $313 | $310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936060, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936170, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936248, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936258, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936274, 19.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4069 | 4184 | 4126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936326, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1749 | 1798 | 1774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936331, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936386, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1136 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936433, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 119 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936457, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 848 | 872 | 862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936471, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1049 | 969 | 976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936481, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936484, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 603 | 619 | 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936516, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936522, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 417 | 429 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936578, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936739, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936781, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 623 | 640 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936784, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936812, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936847, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 228 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342936950, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 394 | 405 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937027, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 525 | 539 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937062, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1497 | 1497 | 1500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937139, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937146, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 388 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937150, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 527 | 542 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937152, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2204 | 2266 | 2237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937286, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937377, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1175 | 1088 | 1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937405, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937419, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937537, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937582, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1037 | 1066 | 1052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937597, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 309 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937704, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937706, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937724, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937779, 21.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2907 | 2989 | 2947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937859, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1158 | 1075 | 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937865, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937934, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937945, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 781 | 803 | 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937976, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342937983, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938131, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1018 | 1047 | 1032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938183, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 903 | 928 | 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938211, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)  | Uplift | 257 | 265 | 262 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938225, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $684 | $703 | $695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938288, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 541 | 556 | 550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938303, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 296 | 305 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938315, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938320, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938325, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1586 | 1478 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938349, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 953 | 979 | 967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938351, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 380 | 360 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938374, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938383, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 980 | 1008 | 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938409, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 237 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938441, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 806 | 828 | 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938442, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 733 | 673 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938452, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938470, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 198 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938487, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2110 | 2169 | 2147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938538, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938542, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938630, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 715 | 735 | 727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938667, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 493 | 507 | 500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938685, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 558 | 574 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938755, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938795, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 725 | 665 | 669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938882, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938913, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938927, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342938974, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939045, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 412 | 390 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939056, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1666 | 1713 | 1694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939061, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939069, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 1825 | 1707 | 1711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939095, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939193, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939195, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939238, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939356, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939462, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 63 | 65 | 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939484, 27.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2426 | 2494 | 2459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939585, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 418 | 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939587, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939616, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939757, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939760, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939788, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 798 | 735 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939801, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 805 | 828 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939809, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939860, 25.99%, 2/25/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2248 | 2312 | 2307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939880, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939899, 12.99%, 7/25/2026 (a)(b)  | Uplift | 1339 | 1377 | 1360 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342939916, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $306 | $315 | $312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940013, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1341 | 1379 | 1364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940047, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1642 | 1688 | 1663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940122, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940132, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940148, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 758 | 779 | 771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940152, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 227 | 234 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940164, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 192 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940206, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940244, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940305, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 150 | 139 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940502, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 54 | 56 | 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940555, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 849 | 873 | 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940565, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 169 | 174 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940566, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 906 | 932 | 923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940761, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 507 | 521 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940773, 24.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1433 | 1474 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940803, 21.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2099 | 2158 | 2128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940829, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 683 | 702 | 694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342940845, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941005, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 414 | 425 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941123, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 761 | 782 | 773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941134, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 768 | 789 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941154, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941165, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 660 | 678 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941240, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941250, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941324, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 663 | 682 | 674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941396, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941398, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1445 | 1486 | 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941401, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 56 | 58 | 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941426, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941430, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941481, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941482, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 429 | 441 | 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941552, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 490 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941604, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941742, 35.99%, 7/31/2026 (a)(b) | Uplift | 1319 | 1356 | 1338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941907, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1299 | 1335 | 1318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941909, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 757 | 779 | 769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941976, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342941977, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1035 | 1064 | 1051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942104, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942115, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942190, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 394 | 405 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942221, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942266, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 376 | 387 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942291, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942367, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)  | Uplift | 116 | 120 | 118 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942411, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $157 | $162 | $161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942589, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 539 | 554 | 548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942611, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 822 | 845 | 843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942916, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 690 | 632 | 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942920, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 573 | 522 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942963, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342942985, 0.00%, 3/9/2026 (a)(b) | Uplift | 1376 | 1277 | 1299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943115, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 470 | 483 | 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943141, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 464 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943172, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 481 | 494 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943365, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 574 | 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943421, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943452, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943464, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1417 | 1417 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943477, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 501 | 515 | 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943529, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943582, 29.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1871 | 1924 | 1897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943595, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943603, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 764 | 785 | 777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943639, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 370 | 381 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943654, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943694, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943758, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 616 | 634 | 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943796, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943879, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342943885, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 504 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944072, 33.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2910 | 2992 | 2952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944122, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2610 | 2446 | 2422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944222, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 330 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944228, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944234, 25.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 805 | 828 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944245, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 277 | 270 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944315, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 419 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944354, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944366, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944384, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944414, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944432, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 822 | 845 | 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944508, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944671, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 655 | 673 | 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944725, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 902 | 927 | 915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944871, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 108 | 111 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342944950, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 852 | 876 | 866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945055, 12.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2315 | 2380 | 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945056, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945103, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 229 | 236 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945111, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945125, 27.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 5114 | 5258 | 5183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945241, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)  | Uplift | 689 | 709 | 700 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945276, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | $715 | $735 | $725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945651, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2347 | 2413 | 2388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945666, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945770, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342945865, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 219 | 226 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946058, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946081, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 538 | 488 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946285, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946300, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946315, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2264 | 2119 | 2132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946375, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 756 | 777 | 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946542, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 194 | 199 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946547, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1646 | 1692 | 1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946577, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 353 | 362 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946722, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 674 | 693 | 685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946743, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 530 | 545 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342946807, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 203 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947075, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 429 | 441 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947087, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2235 | 2297 | 2264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947105, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 674 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947150, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1350 | 1258 | 1267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947246, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 39 | 40 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947262, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 844 | 868 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947265, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947358, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 560 | 576 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947796, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1209 | 1243 | 1226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342947917, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 478 | 492 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342948357, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 381 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342948488, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342948952, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 242 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342950689, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342951876, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342952524, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342952757, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342953336, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342953965, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342953984, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342954091, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342954286, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 260 | 267 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342954836, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1209 | 1124 | 1137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342955016, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2039 | 2096 | 2073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342957483, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1798 | 1678 | 1671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342958522, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 414 | 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342960780, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342960912, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 665 | 683 | 675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342961477, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342962236, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342963472, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342963814, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 318 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342963963, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $167 | $158 | $159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342965201, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 404 | 415 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342965478, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342965906, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 498 | 512 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342966573, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342967484, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 383 | 394 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342967862, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 232 | 238 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342967874, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342967969, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968005, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 573 | 589 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968161, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968302, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968540, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342968657, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 132 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969137, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 295 | 303 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969415, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969457, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 329 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969524, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 716 | 736 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969650, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1004 | 1032 | 1030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342969981, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1780 | 1662 | 1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970061, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2475 | 2545 | 2511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970066, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970092, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1787 | 1666 | 1672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970191, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 574 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970246, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 222 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970338, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 487 | 501 | 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970500, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970819, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342970847, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 961 | 934 | 939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971197, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 352 | 362 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971208, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2136 | 1999 | 1989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971433, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 49 | 50 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971524, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971729, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342971733, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 680 | 699 | 692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972111, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 596 | 613 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972118, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972127, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972349, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 598 | 614 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972573, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972628, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342972640, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342973114, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 660 | 678 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342973444, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342973596, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342974062, 27.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3192 | 3282 | 3234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342974125, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342974132, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 644 | 662 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342974157, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 129 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975278, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $619 | $636 | $629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975306, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975327, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 584 | 598 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975408, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975458, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975602, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 987 | 1014 | 1003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342975947, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976080, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 5349 | 5040 | 5012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976142, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1384 | 1423 | 1406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976261, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976300, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 1458 | 1359 | 1347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976506, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976518, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 872 | 896 | 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976549, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 713 | 733 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976626, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 995 | 921 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976791, 16.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1757 | 1806 | 1782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976866, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976904, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 128 | 121 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976911, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342976951, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 526 | 541 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977069, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977077, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977261, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977428, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977511, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 65 | 67 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977542, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1010 | 1039 | 1026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977596, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 67 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977681, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1043 | 995 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977723, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 263 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342977857, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 547 | 562 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978059, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 268 | 254 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978232, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978271, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978318, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978443, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3385 | 3480 | 3428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978588, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978606, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 852 | 876 | 866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978736, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 96 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978739, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1430 | 1470 | 1450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978819, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 151 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342978821, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 11363 | 11365 | 11298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979002, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 633 | 651 | 650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979166, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3919 | 3684 | 3651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979267, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2294 | 2146 | 2126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979552, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 913 | 938 | 928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979578, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342979641, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 114 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980040, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 75 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980099, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2100 | 1963 | 1946 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

---

| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980362, 27.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | $1675 | $1722 | $1700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980605, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 362 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980647, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1105 | 1023 | 1019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980736, 0.00%, 12/9/2025 (a)(b) | Uplift | 256 | 243 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980799, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 568 | 517 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342980996, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981137, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981263, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981326, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 553 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981576, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 60 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981637, 35.99%, 5/31/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981685, 24.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 11117 | 11430 | 11266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981876, 23.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981884, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342981998, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 379 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982008, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982045, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982134, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 466 | 479 | 478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982159, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 798 | 735 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982469, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 574 | 590 | 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982755, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 617 | 635 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982806, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342982829, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1774 | 1824 | 1797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983007, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983154, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983199, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 447 | 460 | 459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983371, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983424, 19.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1436 | 1476 | 1455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983501, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3046 | 3131 | 3085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983555, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 473 | 486 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983563, 29.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2557 | 2629 | 2591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983604, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983660, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 311 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983799, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983901, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342983924, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984076, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984377, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984427, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984522, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342984844, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 558 | 503 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985044, 21.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1153 | 1185 | 1184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985175, 33.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1811 | 1862 | 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985332, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 213 | 219 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985428, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985672, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985758, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 484 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342985959, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1157 | 1190 | 1174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987016, 18.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2613 | 2686 | 2653 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987217, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $1041 | $1070 | $1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987435, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1677 | 1724 | 1705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987487, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1054 | 1084 | 1071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987956, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342987965, 33.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1097 | 1127 | 1113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988006, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 367 | 378 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988051, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 240 | 247 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988094, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988120, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988210, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 152 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988740, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 156 | 160 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988858, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1902 | 1775 | 1774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342988963, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989076, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 860 | 884 | 883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989232, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 520 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989282, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989370, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 675 | 667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989516, 23.99%, 5/24/2026 (a)(b) | Uplift | 608 | 625 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989547, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1194 | 1228 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989609, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 247 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989784, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 380 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342989948, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342990520, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4765 | 4899 | 4828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342990652, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 159 | 163 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342990731, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 549 | 564 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342990858, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 491 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342991075, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342991102, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 169 | 174 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342991684, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 430 | 442 | 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342991724, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 842 | 866 | 855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342991999, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342993304, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2157 | 2218 | 2189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342993466, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 206 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342993493, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 546 | 561 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342993887, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342994187, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 747 | 768 | 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342994267, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342995210, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342996364, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 52 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342996474, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342996542, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 249 | 256 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342996553, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342996578, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342996926, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 243 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997224, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1194 | 1228 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997244, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3318 | 3117 | 3101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997289, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997305, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997627, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 274 | 271 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342997781, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $33 | $33 | $33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342998708, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 830 | 854 | 844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342998788, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 614 | 631 | 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342998841, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999012, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999057, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999098, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 261 | 268 | 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999261, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 801 | 824 | 822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999374, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342999446, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343000325, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343001445, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 410 | 422 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343001473, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 526 | 541 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343001496, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343001726, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343001810, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 89 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343002041, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 67 | 68 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343002317, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343002362, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1324 | 1361 | 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343002446, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343002887, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003015, 14.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 5127 | 5271 | 5199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003069, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 273 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003400, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 435 | 391 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003705, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3057 | 2870 | 2855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003708, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 422 | 434 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343003759, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 373 | 383 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004110, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 400 | 362 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004132, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 189 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004214, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 544 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004232, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 901 | 927 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004644, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 203 | 208 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004793, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 58 | 59 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343004908, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343005206, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2392 | 2243 | 2267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343005374, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343005896, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 230 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343005926, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006021, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 633 | 578 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006130, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 650 | 669 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006219, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 640 | 658 | 650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006616, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1075 | 994 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343006724, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 638 | 656 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343007164, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 702 | 643 | 647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343007342, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1012 | 1041 | 1027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343007670, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343007699, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 300 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343007713, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 228 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008015, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1378 | 1281 | 1275 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008391, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $236 | $242 | $240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008502, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008527, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008623, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 835 | 859 | 850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008644, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008732, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 300 | 308 | 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008825, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008881, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343008972, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 87 | 89 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009420, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009561, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 492 | 506 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009565, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 52 | 53 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009581, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 132 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009762, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 667 | 686 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343009775, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010148, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 646 | 664 | 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010277, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 650 | 668 | 667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010634, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1160 | 1193 | 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010813, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 813 | 836 | 826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343010868, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011040, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011318, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011427, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 368 | 379 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011442, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011470, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 783 | 805 | 796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011542, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011573, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011646, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343011805, 14.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 4643 | 4774 | 4716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012035, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012079, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012175, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012222, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012536, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012552, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012611, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012648, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343012953, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 787 | 809 | 801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013160, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 572 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013227, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 448 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013271, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013444, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 533 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013530, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013631, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 431 | 444 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013901, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343013985, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 294 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343014508, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 733 | 753 | 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343014854, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 82 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343014904, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1371 | 1409 | 1390 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343015028, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | $279 | $287 | $284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343015269, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343015427, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343015491, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 734 | 755 | 746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343015931, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 936 | 963 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016096, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 94 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016270, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1415 | 1455 | 1436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016376, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343016947, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2443 | 2289 | 2307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017083, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017170, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017509, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2622 | 2458 | 2473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017577, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 5211 | 5358 | 5286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017675, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1251 | 1286 | 1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343017918, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 292 | 300 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343018204, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 204 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343018376, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1647 | 1536 | 1545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343018543, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343018582, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 92 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019046, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1321 | 1358 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019050, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019106, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019276, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 722 | 742 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019697, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019840, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1877 | 1930 | 1902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343019933, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 373 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343020009, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343020782, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343020880, 16.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1891 | 1944 | 1918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343020888, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 530 | 545 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343021216, 18.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343021534, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343021589, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343021629, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 411 | 423 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343021742, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 664 | 683 | 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343022372, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 859 | 883 | 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343022601, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 871 | 896 | 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343022734, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 440 | 417 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343022819, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 124 | 127 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343023958, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024076, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024092, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024226, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 945 | 971 | 969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024259, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024585, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024623, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024731, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1421 | 1461 | 1442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024871, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024954, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 728 | 749 | 741 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343024969, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | $1215 | $1250 | $1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343025225, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343025794, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343025948, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 515 | 529 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026277, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1729 | 1778 | 1754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026299, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 250 | 257 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026316, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1709 | 1593 | 1578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026583, 12.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1686 | 1734 | 1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026697, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 49 | 50 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026806, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343026906, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027008, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027224, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 993 | 1021 | 1018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027665, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027696, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 214 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027758, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343027921, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 813 | 749 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028098, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 520 | 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028508, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028527, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1027 | 951 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028621, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028638, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343028840, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029055, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 154 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029140, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 323 | 332 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029231, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 923 | 853 | 864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029343, 27.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2667 | 2742 | 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029400, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3887 | 3997 | 3943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029476, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029791, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343029804, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 43 | 44 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343030099, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343030253, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343030416, 35.99%, 8/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3395 | 3491 | 3444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343030545, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 241 | 248 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031119, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 888 | 912 | 903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031330, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031336, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031376, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031402, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031884, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343031961, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1048 | 1077 | 1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032171, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 60 | 62 | 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032340, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032368, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032511, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2036 | 2093 | 2062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032680, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1735 | 1784 | 1760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343032739, 18.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033002, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1818 | 1697 | 1689 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033174, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $235 | $241 | $239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033337, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033546, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033813, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 310 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033827, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343033872, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 966 | 993 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034204, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034307, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034377, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 663 | 607 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034698, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034726, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034745, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034816, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034880, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034934, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343034983, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035048, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035193, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 937 | 963 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035303, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035306, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 92 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035478, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035537, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 79 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035609, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 368 | 379 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035703, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1344 | 1248 | 1257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035736, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035743, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 121 | 125 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343035941, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036048, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 455 | 467 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036200, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 303 | 312 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036675, 21.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1462 | 1503 | 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036696, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 825 | 758 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343036709, 16.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1256 | 1291 | 1275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037065, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 373 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037083, 21.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 10662 | 10962 | 10810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037265, 24.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2078 | 2136 | 2106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037369, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1878 | 1931 | 1909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037469, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037685, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037692, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1890 | 1943 | 1918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037916, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343037945, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343038153, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 417 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343038171, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3089 | 2900 | 2885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343038854, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 381 | 392 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343038882, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 508 | 522 | 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343039188, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 713 | 733 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343039601, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1850 | 1902 | 1881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343039662, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 41 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343039720, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 221 | 227 | 224 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343039907, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $76 | $79 | $78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343039944, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1216 | 1128 | 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343040090, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343040329, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343040455, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343040602, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 368 | 378 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343040610, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041089, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041332, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2504 | 2346 | 2361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041339, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041528, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 478 | 492 | 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041744, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041747, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041755, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 960 | 987 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041856, 18.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 349 | 359 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343041859, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042153, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042178, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 507 | 521 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042586, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042657, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1511 | 1407 | 1416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042666, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 153 | 157 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042860, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042865, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343042988, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 253 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043150, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 640 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043379, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 629 | 574 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043397, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 579 | 595 | 588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043428, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043431, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043658, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043743, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043755, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343043782, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 299 | 283 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343044565, 35.99%, 3/1/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343045493, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343045498, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 550 | 565 | 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343045593, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 170 | 174 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343045681, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046009, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1417 | 1457 | 1440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046089, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2296 | 2150 | 2139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046095, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046149, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046295, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 511 | 525 | 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046296, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 444 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046322, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 428 | 440 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046885, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343046955, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047011, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047178, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 779 | 801 | 791 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047188, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $278 | $285 | $282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047329, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047420, 18.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1150 | 1183 | 1168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047743, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047781, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047954, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343047965, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 275 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048062, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1101 | 1132 | 1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048132, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 376 | 348 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048180, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048252, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 547 | 562 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048285, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048304, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048341, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 988 | 914 | 918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048368, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048424, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 57 | 59 | 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048488, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048626, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2925 | 2745 | 2731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048639, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048930, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343048947, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2964 | 2780 | 2789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049079, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049217, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1640 | 1529 | 1539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049287, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 732 | 753 | 745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049301, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 922 | 948 | 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049326, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 699 | 667 | 667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049366, 18.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049827, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049905, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 738 | 678 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343049957, 21.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4764 | 4898 | 4828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050200, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050221, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 360 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050320, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1639 | 1685 | 1664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050335, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 592 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050366, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1194 | 1107 | 1102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050596, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 441 | 454 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050857, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343050910, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 440 | 452 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051148, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2419 | 2266 | 2255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051158, 16.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 546 | 561 | 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051331, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343051340, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1228 | 1262 | 1248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343052620, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 181 | 186 | 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343052639, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 385 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343052706, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343052747, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343052788, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 241 | 247 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343053588, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 610 | 627 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343053788, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 303 | 312 | 311 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343053838, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | $1084 | $1114 | $1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343053932, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1172 | 1086 | 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054031, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3473 | 3571 | 3524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054054, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2808 | 2887 | 2852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054080, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054160, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 7987 | 8211 | 8096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054256, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1311 | 1348 | 1328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054296, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 197 | 203 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054395, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 553 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054400, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 126 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054423, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2271 | 2335 | 2304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054521, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054626, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1282 | 1190 | 1198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054637, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1800 | 1678 | 1677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054690, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 372 | 383 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054789, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 487 | 440 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054845, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1028 | 1057 | 1044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054943, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343054944, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2006 | 2006 | 2011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055125, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 337 | 346 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055188, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055239, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055353, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1429 | 1470 | 1450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055428, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 746 | 767 | 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055433, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055475, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2342 | 2408 | 2376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055539, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055573, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 490 | 504 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055590, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2394 | 2461 | 2437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055666, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 166 | 170 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055706, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 577 | 525 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055711, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055761, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 480 | 494 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055807, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055860, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2881 | 2962 | 2922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343055937, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 68 | 70 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056189, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 49 | 50 | 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056198, 16.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1220 | 1254 | 1239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056213, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1207 | 1241 | 1228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056285, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 674 | 666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056418, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056425, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056446, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056465, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 200 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056696, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 681 | 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056805, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 995 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056829, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 342 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056848, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056920, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 604 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343056939, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | $617 | $634 | $627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057734, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057746, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2015 | 1885 | 1880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057810, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 66 | 68 | 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057834, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057885, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 659 | 600 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057935, 24.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1482 | 1524 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343057969, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058044, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058076, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058115, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 52 | 54 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058160, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058342, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058504, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 299 | 307 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058509, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2045 | 1912 | 1903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058571, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058601, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058606, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058640, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058710, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 209 | 214 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343058778, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059734, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1053 | 973 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059766, 21.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1014 | 1043 | 1030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059849, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059898, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 87 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059927, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343059973, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343060805, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343060982, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1033 | 954 | 961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061015, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061187, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 673 | 692 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061332, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061377, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 969 | 996 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061447, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 412 | 424 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061457, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3420 | 3213 | 3197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061626, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1418 | 1353 | 1358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061631, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061660, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061716, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 645 | 663 | 662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061738, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 889 | 819 | 826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061740, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061814, 23.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2567 | 2639 | 2603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343061825, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062011, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3540 | 3640 | 3597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062144, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 955 | 982 | 970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062151, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 954 | 981 | 970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062153, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 54 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062201, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1320 | 1226 | 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062290, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 969 | 996 | 985 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062307, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $311 | $320 | $320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062385, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 153 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062432, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 168 | 173 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062562, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062816, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 260 | 268 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062892, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 393 | 404 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062899, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062917, 21.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2553 | 2625 | 2592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343062959, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 955 | 881 | 889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063039, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 498 | 512 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063175, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063200, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063252, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063297, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063303, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063314, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 898 | 923 | 911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063531, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3222 | 3026 | 3011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063577, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 906 | 932 | 923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063713, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 625 | 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063756, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 519 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063950, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343063958, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2528 | 2599 | 2571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064191, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1069 | 988 | 984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064218, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064234, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064259, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1958 | 2013 | 1991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064265, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064403, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 614 | 631 | 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064548, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064747, 12.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2946 | 3028 | 2991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064845, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064865, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 376 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064888, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343064972, 16.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 6296 | 6473 | 6383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065134, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 10671 | 10075 | 10132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065186, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4445 | 4181 | 4194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065309, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065317, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065913, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 252 | 259 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065931, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2837 | 2662 | 2648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065953, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 4546 | 4674 | 4607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343065994, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 629 | 647 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066068, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066238, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 388 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066246, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1603 | 1494 | 1499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066263, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 667 | 685 | 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066285, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066368, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 351 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066391, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 502 | 516 | 515 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066411, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $126 | $130 | $128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066491, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 7191 | 7393 | 7285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066648, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1163 | 1196 | 1183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066655, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066723, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 190 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066744, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3080 | 2890 | 2898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066793, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066799, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066873, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 744 | 765 | 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066935, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 693 | 713 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343066986, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 153 | 158 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067047, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1085 | 1115 | 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067092, 19.99%, 2/25/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 2273 | 2337 | 2334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067101, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 196 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067145, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067300, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 663 | 607 | 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067307, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 740 | 761 | 752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067388, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 815 | 838 | 830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067477, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067512, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 828 | 852 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067647, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 608 | 625 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067800, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1031 | 952 | 959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343067996, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1099 | 1130 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068076, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068118, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 711 | 731 | 723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068176, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068215, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068288, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068366, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068376, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 256 | 263 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068468, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068537, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068644, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 154 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068680, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2881 | 2962 | 2926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068781, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 569 | 585 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068861, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343068907, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069018, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069023, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 618 | 635 | 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069046, 21.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2409 | 2477 | 2446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069088, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 445 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069111, 0.00%, 7/31/2026 (a)(b) | Uplift | 1742 | 1625 | 1636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069158, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069315, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069399, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 961 | 988 | 975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069448, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 909 | 935 | 924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069451, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 445 | 457 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069466, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069478, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 49 | 51 | 50 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069499, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $733 | $754 | $752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069757, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 228 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069810, 16.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 723 | 743 | 733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069843, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343069918, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 252 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070008, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070128, 29.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 6964 | 7160 | 7054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070358, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 591 | 607 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070370, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070407, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 519 | 534 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070482, 21.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 6483 | 6665 | 6571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070499, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070606, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1493 | 1535 | 1516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070650, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 464 | 477 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070725, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3971 | 4082 | 4034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070764, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 632 | 650 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070802, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2185 | 2045 | 2035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070880, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 623 | 569 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343070923, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 661 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071202, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071245, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 444 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071519, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071592, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 54 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071597, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071696, 35.99%, 3/9/2026 (a)(b) | Uplift | 1328 | 1365 | 1346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071768, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 791 | 813 | 803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343071925, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 308 | 317 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072058, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 204 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072138, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 792 | 814 | 804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072168, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 129 | 133 | 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072259, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072263, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 412 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072298, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072353, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072414, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 490 | 504 | 498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072456, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 402 | 413 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072485, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072660, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 380 | 383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072719, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2273 | 2128 | 2141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072724, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343072898, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2428 | 2277 | 2269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073045, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1025 | 947 | 943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073090, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073198, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073287, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 368 | 379 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073341, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 617 | 634 | 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073421, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073515, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 116 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073559, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 146 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073832, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $433 | $445 | $441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073909, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2632 | 2467 | 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073961, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 752 | 773 | 764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073965, 19.99%, 3/2/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343073966, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074071, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074113, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 350 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074183, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074247, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 445 | 458 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074274, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074319, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 327 | 336 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074332, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 369 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074532, 12.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 891 | 916 | 909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074620, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2634 | 2708 | 2675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074658, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 528 | 543 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074750, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074762, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074831, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343074984, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075001, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075011, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 308 | 317 | 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075053, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 587 | 603 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075130, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 155 | 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075161, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075285, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2412 | 2479 | 2448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075354, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2170 | 2029 | 2011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075369, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 510 | 524 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075377, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 805 | 827 | 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075487, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 601 | 617 | 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075524, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 455 | 468 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075554, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075555, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075708, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075749, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075757, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075859, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2250 | 2313 | 2287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075867, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075889, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075922, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1244 | 1279 | 1264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075925, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075942, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343075953, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 557 | 573 | 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076036, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 318 | 302 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076042, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 748 | 667 | 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076048, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076132, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 287 | 295 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076178, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076289, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1253 | 1289 | 1285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076543, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076626, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $479 | $493 | $487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076764, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 473 | 487 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076869, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343076910, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 233 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077008, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077065, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1490 | 1390 | 1394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077234, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 121 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077262, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077272, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 806 | 828 | 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077393, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 56 | 58 | 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077508, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077541, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1037 | 1066 | 1052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077568, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 380 | 390 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077701, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077776, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077835, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343077863, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 515 | 530 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078087, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1287 | 1176 | 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078117, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 531 | 525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078149, 35.99%, 6/04/2026 (a)(b) | Uplift | 743 | 764 | 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078197, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1324 | 1362 | 1342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078270, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 607 | 624 | 623 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078494, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 593 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078576, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1148 | 1067 | 1070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078730, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 677 | 696 | 688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078750, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078779, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 988 | 1016 | 1005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078799, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078897, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343078921, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 402 | 413 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079015, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 197 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079051, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079178, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1966 | 1837 | 1820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079211, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079235, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079246, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 811 | 833 | 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079273, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079288, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1677 | 1564 | 1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079709, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 584 | 600 | 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079801, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3801 | 3908 | 3851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343079828, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080040, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 617 | 563 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080099, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080200, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080256, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080292, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080324, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 412 | 423 | 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080333, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 609 | 626 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080384, 33.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3779 | 3886 | 3834 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343080417, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $160 | $152 | $152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081347, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081427, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 739 | 760 | 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081438, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081590, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081716, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081729, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081908, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343081933, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343082167, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 37 | 38 | 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343082341, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 896 | 921 | 910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343082472, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2620 | 2457 | 2475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343082541, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083402, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083428, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083520, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3418 | 3514 | 3471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083531, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083620, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 418 | 429 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083756, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 552 | 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083828, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 727 | 747 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083868, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343083926, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 611 | 628 | 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084038, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 697 | 639 | 647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084067, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084230, 23.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 647 | 665 | 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084372, 35.99%, 2/15/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084383, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084524, 29.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 5274 | 5423 | 5343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084546, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 576 | 592 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084566, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 881 | 905 | 896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084671, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 373 | 354 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084676, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343084794, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1195 | 1229 | 1216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085003, 24.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085018, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085302, 29.99%, 7/31/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1302 | 1339 | 1336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085346, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085371, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 333 | 343 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085473, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 403 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085521, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 691 | 710 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085592, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343085950, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1040 | 961 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086031, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 337 | 346 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086290, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1334 | 1239 | 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086356, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 514 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086366, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 777 | 798 | 789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343086401, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 540 | 556 | 549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087418, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087492, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2556 | 2628 | 2589 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087544, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | $1413 | $1318 | $1321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343087589, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 719 | 739 | 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343088100, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1133 | 1165 | 1152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343088427, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1462 | 1361 | 1369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343088676, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343088680, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 258 | 265 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343088747, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 518 | 532 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343088769, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089497, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 970 | 997 | 994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089548, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 542 | 557 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089557, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089641, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2490 | 2560 | 2527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343089644, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 656 | 674 | 667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343090259, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1474 | 1515 | 1499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343090411, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343090710, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343090864, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 232 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343090941, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 385 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343091095, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 354 | 364 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343091233, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343091541, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343092243, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 646 | 664 | 656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343092301, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343092561, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 845 | 869 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343092588, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 539 | 554 | 548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343092597, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 527 | 478 | 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343092625, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 157 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093033, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 150 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093265, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 305 | 313 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093414, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093618, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 116 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343093962, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1262 | 1298 | 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343094043, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 573 | 589 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343094321, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343094653, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343094797, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343094945, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095029, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 239 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095184, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095275, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 163 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095647, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1087 | 1006 | 1002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343095843, 0.00%, 8/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1824 | 1759 | 1782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096109, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1155 | 1187 | 1172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096572, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096731, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 521 | 536 | 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096755, 27.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 510 | 525 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096780, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343096906, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 940 | 967 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097174, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 367 | 378 | 377 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097293, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $79 | $81 | $80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097299, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 237 | 243 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097505, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 426 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097532, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097560, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1374 | 1277 | 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343097989, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343098392, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2224 | 2083 | 2077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343098746, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1752 | 1801 | 1777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343098817, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 749 | 770 | 761 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343098818, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 298 | 307 | 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343099345, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 991 | 917 | 921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343099552, 21.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 488 | 502 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343100136, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343101066, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 302 | 310 | 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343101629, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343101783, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343101788, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 582 | 598 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343101932, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 361 | 371 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343102125, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2012 | 1881 | 1893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343102140, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343102288, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343102489, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343102729, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 331 | 340 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343103518, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 996 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104106, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104281, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 526 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104501, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 408 | 419 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104584, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 611 | 628 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104763, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1460 | 1460 | 1452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104853, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 217 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343104919, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1245 | 1156 | 1150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343105385, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343105805, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2054 | 1959 | 1969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343105866, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343106007, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 99 | 101 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343106045, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 155 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343106237, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 375 | 339 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343106636, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2599 | 2672 | 2667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343106987, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107199, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107502, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 191 | 196 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107517, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 238 | 245 | 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107614, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107726, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1644 | 1690 | 1665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343107900, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343108026, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 932 | 959 | 957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343108336, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343108758, 16.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 50 | 51 | 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343109897, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 380 | 391 | 387 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343110711, 32.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $297 | $305 | $302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343110817, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343110889, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 900 | 827 | 826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111015, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111264, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 589 | 606 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111487, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 385 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343111803, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3000 | 3085 | 3044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343112102, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 148 | 152 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343112995, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 459 | 472 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343113982, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 919 | 945 | 932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343114240, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 120 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343114285, 21.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343114841, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343115173, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1462 | 1503 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343115307, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2213 | 2071 | 2084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343115578, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 427 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116324, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 4658 | 4384 | 4331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116523, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116688, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1373 | 1276 | 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116753, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116963, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 861 | 793 | 791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343116966, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117400, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117599, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 877 | 808 | 807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117878, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 550 | 565 | 559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343117926, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 559 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343118285, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 497 | 511 | 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343118405, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 104 | 107 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343118415, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 768 | 790 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343118799, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343118946, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 606 | 623 | 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343119395, 33.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1854 | 1906 | 1902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343119793, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1137 | 1145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343119855, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 151 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343120056, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1348 | 1255 | 1259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343120081, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 762 | 783 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343120239, 18.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343120250, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 224 | 231 | 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343120385, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343121011, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343121034, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343121313, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 330 | 339 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343121899, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343122030, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2056 | 2114 | 2092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343122152, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343122392, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1534 | 1427 | 1409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343122525, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 150 | 142 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343122690, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 454 | 467 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123088, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 54 | 54 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123310, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $878 | $903 | $894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123461, 19.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123509, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 4153 | 3908 | 3930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123613, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 293 | 301 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123692, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123767, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 186 | 191 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343123796, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124084, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 588 | 605 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124168, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 342 | 352 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124313, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124340, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1396 | 1299 | 1292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124429, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 350 | 332 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124445, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124628, 29.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3117 | 3204 | 3157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124642, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1187 | 1220 | 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124698, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 587 | 604 | 597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124704, 21.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 450 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124738, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343124761, 29.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3423 | 3519 | 3469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125093, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1099 | 1130 | 1115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125293, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125332, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 130 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125465, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 409 | 374 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125588, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 544 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125670, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125735, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125837, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 867 | 891 | 880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343125857, 18.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1399 | 1439 | 1424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126002, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126113, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1874 | 1750 | 1732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126120, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 713 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126188, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 237 | 243 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126463, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 526 | 540 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343126489, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127080, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 374 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127305, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 140 | 144 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127333, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127448, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127484, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2334 | 2399 | 2368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343127570, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1240 | 1151 | 1149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128374, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 330 | 339 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128777, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128854, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1337 | 1251 | 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128916, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 426 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343128930, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3571 | 3357 | 3376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129108, 29.99%, 8/31/2027 (a)(b) | Uplift | 5324 | 5474 | 5394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129195, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129580, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1248 | 1284 | 1270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129665, 27.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 191 | 196 | 194 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129749, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $161 | $165 | $163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129925, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343129928, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2671 | 2746 | 2740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343130056, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 294 | 302 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343130470, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 144 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343130540, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 665 | 684 | 675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343131063, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 555 | 505 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343131268, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 126 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343131366, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 647 | 666 | 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343132417, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 726 | 746 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343132715, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343132876, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343132928, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 465 | 478 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343133051, 23.99%, 2/15/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343133553, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3636 | 3636 | 3644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343133894, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2624 | 2698 | 2669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343134276, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 647 | 665 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343134627, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343134861, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 302 | 310 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343135059, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2708 | 2784 | 2743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343135262, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 648 | 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343135290, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 587 | 603 | 595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343135306, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343136753, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343137534, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343137691, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2901 | 2721 | 2696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343137862, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343137922, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343138012, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343138762, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343138867, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1960 | 1837 | 1850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343138944, 12.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1311 | 1348 | 1332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139267, 0.00%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2412 | 2258 | 2238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139368, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139530, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 263 | 270 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139574, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139596, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1092 | 1123 | 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139676, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343139946, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 439 | 451 | 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140144, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 124 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140246, 16.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1151 | 1183 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140529, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140723, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1840 | 1892 | 1867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140845, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3144 | 2953 | 2970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343140944, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343141053, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 376 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343141333, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 401 | 412 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343141443, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343141590, 0.00%, 2/28/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 552 | 498 | 511 |

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343141888, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $258 | $265 | $262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343142527, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343142751, 14.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 551 | 566 | 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343142990, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143383, 12.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 716 | 736 | 729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143517, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143584, 35.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 913 | 939 | 925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143612, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143960, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343143967, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144068, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3340 | 3139 | 3124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144131, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 111 | 114 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144290, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 116 | 119 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144334, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144496, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 816 | 750 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343144583, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1718 | 1603 | 1595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145086, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 327 | 310 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145133, 21.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3765 | 3871 | 3816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145400, 14.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 1612 | 1658 | 1636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145423, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145508, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 274 | 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145839, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1174 | 1092 | 1098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343145886, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343146341, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1857 | 1909 | 1904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343146535, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 359 | 369 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343147502, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343147657, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 367 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343147703, 33.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 517 | 532 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343147750, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343147832, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343147840, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 536 | 551 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343148250, 27.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 123 | 126 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343148385, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1075 | 997 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343149138, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1846 | 1898 | 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343149831, 23.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1195 | 1228 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150001, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 330 | 340 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150192, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 249 | 256 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150306, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 542 | 557 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150527, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 1103 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150528, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 380 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343150829, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1496 | 1538 | 1520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343151290, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343151509, 16.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3860 | 3968 | 3914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343151859, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1385 | 1288 | 1282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343152185, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 4485 | 4486 | 4459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343152204, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343152257, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 829 | 852 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343152647, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153197, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1324 | 1230 | 1238 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153483, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | $345 | $355 | $352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153617, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1231 | 1142 | 1149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153633, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 970 | 896 | 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153846, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1194 | 1227 | 1211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343153891, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 681 | 674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154015, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3053 | 2867 | 2883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154228, 16.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4645 | 4776 | 4711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154356, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154512, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 967 | 893 | 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154589, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 486 | 500 | 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154624, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154755, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 556 | 571 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154838, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 507 | 521 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154847, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 845 | 869 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154886, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1340 | 1245 | 1239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154890, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343154923, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 873 | 804 | 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343155043, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1877 | 1755 | 1750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343155199, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343155441, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343156074, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 231 | 238 | 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343156347, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343156662, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343156730, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 560 | 576 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157118, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157336, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2364 | 2214 | 2227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157350, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157351, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157691, 16.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 630 | 647 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343157783, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343158174, 24.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 4627 | 4757 | 4689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343158379, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343158393, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343158466, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159076, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 352 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159121, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 278 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159140, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 313 | 322 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159246, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 342 | 351 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159293, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1050 | 969 | 968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159305, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1117 | 1037 | 1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159603, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1402 | 1441 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159736, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 642 | 660 | 653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159835, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343159940, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3811 | 3589 | 3573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160127, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160146, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1254 | 1289 | 1287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160151, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 597 | 614 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160197, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160258, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 859 | 883 | 872 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160329, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | $691 | $711 | $702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160336, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1309 | 1346 | 1328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160356, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160589, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160720, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 155 | 160 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160732, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 948 | 974 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343160912, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 175 | 180 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343161027, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343161241, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1127 | 1046 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343161372, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 467 | 480 | 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343162234, 33.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 676 | 696 | 687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343162625, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343162909, 24.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 625 | 642 | 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163161, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1225 | 1137 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163205, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 658 | 677 | 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163352, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 760 | 782 | 774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163372, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163380, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 972 | 897 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163438, 12.99%, 2/25/2027 (a)(b) | Uplift | 5338 | 5488 | 5414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163486, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1282 | 1224 | 1231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163508, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2523 | 2365 | 2336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343163642, 27.99%, 7/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1618 | 1663 | 1660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164072, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 323 | 332 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164185, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 2126 | 2186 | 2153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164225, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 330 | 339 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164239, 23.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164290, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3236 | 3040 | 3024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164346, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164576, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1001 | 1008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164760, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 165 | 170 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343164963, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 209 | 214 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343165381, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 393 | 404 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343165449, 29.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 459 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343165465, 33.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343166023, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343166032, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343166837, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2023 | 2080 | 2058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343166854, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 3833 | 3605 | 3625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343166950, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 260 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167116, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 404 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167383, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2168 | 2033 | 2040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167413, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 123 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167449, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2083 | 2141 | 2120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167531, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 870 | 895 | 885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167563, 0.00%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2392 | 2243 | 2237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167675, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167698, 14.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343167732, 18.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168002, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1007 | 932 | 943 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168161, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | $174 | $179 | $177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168440, 29.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1285 | 1321 | 1304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168517, 14.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 2411 | 2478 | 2448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168568, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 172 | 177 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168663, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 429 | 441 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168819, 19.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1977 | 2033 | 2031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343168960, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1145 | 1061 | 1056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169029, 0.00%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1047 | 968 | 964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169116, 29.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169153, 16.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1983 | 2038 | 2017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169213, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169462, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 657 | 601 | 609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169600, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169668, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 992 | 1020 | 1008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343169761, 24.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 947 | 974 | 962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343170314, 33.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1289 | 1325 | 1308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343170552, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 127 | 131 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171004, 35.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 127 | 130 | 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171204, 14.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 876 | 901 | 891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171209, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3155 | 3244 | 3195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171459, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171479, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343171712, 19.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 543 | 558 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172031, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 595 | 542 | 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172514, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 367 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172594, 0.00%, 2/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 196 | 186 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172649, 35.99%, 8/25/2027 (a)(b) | Uplift | 3028 | 3113 | 3067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172668, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 79 | 81 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343172764, 0.00%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 288 | 280 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173155, 23.99%, 5/25/2026 (a)(b) | Uplift | 630 | 647 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173251, 29.99%, 2/25/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 101 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173327, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 646 | 664 | 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173364, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173375, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 444 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173488, 19.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 247 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173985, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343173994, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 922 | 948 | 938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174015, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1175 | 1208 | 1194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174030, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1003 | 1031 | 1020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174044, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 631 | 649 | 642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174212, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 39 | 40 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174251, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 9645 | 9916 | 9768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174288, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174312, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1752 | 1632 | 1613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174322, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 7317 | 7523 | 7505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174395, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 136 | 140 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174554, 35.99%, 7/25/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1113 | 1098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174612, 23.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174881, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343174948, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $221 | $228 | $225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175008, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 4769 | 4490 | 4466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175027, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1614 | 1660 | 1638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175058, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 110 | 113 | 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175180, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175197, 16.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 4594 | 4724 | 4658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175240, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1895 | 1948 | 1924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175331, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 958 | 985 | 973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175410, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175879, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175911, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 418 | 430 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175978, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 347 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343175992, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176000, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2901 | 2721 | 2696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176027, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 506 | 521 | 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176034, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176078, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176113, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176114, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 190 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176129, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 716 | 737 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176139, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176141, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 79 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176202, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 753 | 774 | 766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176252, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1736 | 1618 | 1617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176273, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1357 | 1396 | 1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176347, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 743 | 764 | 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176381, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 473 | 486 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176421, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176531, 35.99%, 11/25/2025 (a)(b) | Uplift | 311 | 320 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176834, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1192 | 1226 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343176997, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177029, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 441 | 453 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177184, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 754 | 775 | 766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177210, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 169 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177267, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177332, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 418 | 430 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177333, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177420, 18.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1324 | 1361 | 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177425, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 889 | 914 | 904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177430, 25.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2086 | 2145 | 2141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343177515, 35.99%, 5/25/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 703 | 722 | 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178634, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178711, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 183 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178717, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3196 | 3002 | 2986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178741, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1578 | 1470 | 1463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178778, 27.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 686 | 705 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178802, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178804, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178900, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343178960, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $294 | $303 | $299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179038, 33.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1809 | 1860 | 1833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179058, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 692 | 711 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179106, 27.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179125, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179148, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1466 | 1362 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179150, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 156 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179187, 33.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 10833 | 11138 | 10973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179199, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 116 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179329, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1030 | 951 | 948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179355, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 375 | 386 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179380, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179385, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1320 | 1226 | 1222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179393, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 548 | 564 | 562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179425, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 515 | 471 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179455, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 91 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179485, 35.99%, 5/31/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 369 | 379 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179552, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 818 | 841 | 830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343179561, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 58 | 60 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180558, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 35 | 36 | 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180570, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 513 | 527 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180595, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1630 | 1522 | 1527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180670, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 281 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180678, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1533 | 1576 | 1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180697, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3157 | 3246 | 3199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180742, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 422 | 434 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343180818, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181018, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181022, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1892 | 1892 | 1874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181086, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 71 | 73 | 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181108, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181114, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 368 | 378 | 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181158, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1359 | 1397 | 1382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181186, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 640 | 658 | 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181195, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181231, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 949 | 976 | 965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181241, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181254, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 544 | 559 | 553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181319, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 517 | 532 | 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181345, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1167 | 1199 | 1184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181422, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 619 | 636 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181470, 19.99%, 12/2/2025 (a)(b) | Uplift | 451 | 464 | 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181505, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 564 | 580 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181620, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 261 | 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181658, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1593 | 1484 | 1494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181752, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 778 | 800 | 791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181757, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 307 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181826, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181911, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 560 | 509 | 512 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181963, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $1130 | $1078 | $1074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343181974, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 526 | 541 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182620, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 693 | 713 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182719, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 577 | 525 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182723, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 923 | 949 | 940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182869, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 435 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182889, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182910, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2305 | 2160 | 2161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182913, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 595 | 612 | 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182956, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343182977, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 375 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183056, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183057, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1565 | 1458 | 1452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183140, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183177, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 874 | 899 | 889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183197, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183216, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183222, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183299, 14.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1415 | 1455 | 1453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183307, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1268 | 1304 | 1290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183317, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 745 | 766 | 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183367, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 789 | 811 | 801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183522, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 805 | 741 | 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183556, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 524 | 538 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183638, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 732 | 752 | 751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183706, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183805, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 342 | 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183807, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 795 | 817 | 809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183819, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1349 | 1387 | 1370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183849, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 151 | 155 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343183951, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 485 | 499 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184032, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 458 | 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184109, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184135, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1315 | 1352 | 1334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184169, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1353 | 1291 | 1306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184178, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184236, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2555 | 2393 | 2371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184268, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 167 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184288, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 568 | 584 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184307, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 85 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184318, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1952 | 2007 | 1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184387, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 774 | 796 | 795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184411, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184433, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 685 | 705 | 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184435, 0.00%, 2/19/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1003 | 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184503, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 4184 | 4302 | 4237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184553, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184575, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184652, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 672 | 691 | 683 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184698, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $110 | $113 | $113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184707, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 213 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184734, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184799, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184894, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1033 | 1062 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184948, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 957 | 885 | 895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343184972, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 454 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185009, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 956 | 880 | 871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185012, 18.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 472 | 485 | 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185059, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 489 | 502 | 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185060, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 428 | 440 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185078, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185147, 33.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185175, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1536 | 1579 | 1558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185219, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 934 | 960 | 948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185258, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 166 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185324, 29.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2837 | 2917 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185330, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185345, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185408, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185431, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 442 | 397 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185474, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185534, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185565, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185579, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 520 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185590, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 246 | 252 | 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185591, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2285 | 2350 | 2321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185668, 12.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2229 | 2291 | 2269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185727, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185762, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185765, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 164 | 169 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185801, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 225 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185869, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1961 | 2016 | 1994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185896, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 160 | 151 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185938, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 7872 | 8072 | 7988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185947, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 845 | 869 | 859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343185957, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186011, 21.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2988 | 3072 | 3029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186021, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 187 | 192 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186031, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186050, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 169 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186072, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 228 | 235 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186148, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186257, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 83 | 85 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186291, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 853 | 877 | 869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186392, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186410, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186431, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 240 | 246 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186453, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 56 | 57 | 56 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186464, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | $1789 | $1670 | $1662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186554, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 720 | 661 | 670 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186559, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186563, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 149 | 141 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186568, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 604 | 621 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186593, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186623, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 541 | 491 | 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186655, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186735, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 446 | 459 | 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186742, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 414 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186746, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186852, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2987 | 2987 | 2994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186869, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 807 | 830 | 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343186915, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 622 | 639 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187002, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 80 | 82 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187057, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2087 | 2146 | 2119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187141, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 344 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187149, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2115 | 1981 | 1986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187208, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 757 | 778 | 769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187242, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 4299 | 4420 | 4364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187257, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187267, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1910 | 1910 | 1899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187275, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1257 | 1292 | 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187290, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 182 | 187 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187314, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 501 | 478 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187403, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 426 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187407, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 404 | 415 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187428, 35.99%, 5/31/2026 (a)(b) | Uplift | 578 | 594 | 586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187481, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2502 | 2344 | 2359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187525, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 287 | 279 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187538, 35.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 717 | 737 | 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187610, 21.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1820 | 1871 | 1845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187622, 24.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2040 | 2098 | 2068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187653, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187710, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 841 | 864 | 854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187714, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 275 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187793, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1820 | 1866 | 1846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187795, 33.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1966 | 2021 | 1992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187801, 24.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 6617 | 6803 | 6706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187825, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 526 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187956, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 375 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343187981, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 619 | 637 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188055, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188074, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1237 | 1271 | 1268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188287, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188297, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 350 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188300, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1364 | 1403 | 1384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188308, 14.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 630 | 647 | 640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188344, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 157 | 155 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188350, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $576 | $593 | $591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188411, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 206 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188527, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 326 | 335 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188614, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1562 | 1453 | 1452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188621, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 672 | 691 | 682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188624, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 348 | 358 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188677, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 560 | 576 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188734, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 107 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188837, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 244 | 251 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188861, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188882, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188913, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 868 | 892 | 882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343188986, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189053, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 925 | 951 | 939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189064, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1184 | 1217 | 1204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189077, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 7098 | 7297 | 7190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189095, 35.99%, 12/06/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 353 | 363 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189098, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1332 | 1369 | 1354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189111, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1138 | 1054 | 1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189127, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189133, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2717 | 2551 | 2557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189177, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2247 | 2103 | 2093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189203, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 652 | 670 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189217, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1838 | 1717 | 1716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189288, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1362 | 1362 | 1365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189310, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189313, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 301 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189447, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 963 | 990 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189499, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2471 | 2315 | 2329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189505, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 290 | 299 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189527, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 302 | 311 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189531, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 315 | 324 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189560, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189590, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 314 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189609, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 365 | 376 | 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189686, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189697, 24.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189738, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1995 | 1863 | 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189865, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 92 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189899, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343189918, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 168 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190067, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190070, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 487 | 500 | 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190101, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 411 | 422 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190142, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190167, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 94 | 97 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190245, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1391 | 1293 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190282, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190329, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1152 | 1184 | 1169 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190351, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | $1529 | $1572 | $1552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190394, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2412 | 2284 | 2228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190404, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 144 | 148 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190409, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1052 | 1082 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190524, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1006 | 1034 | 1032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190599, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 620 | 637 | 636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190603, 25.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 745 | 766 | 758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190607, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190614, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190642, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 649 | 667 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190669, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 167 | 172 | 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190679, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 51 | 53 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190696, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 4077 | 3838 | 3877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190759, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1125 | 1156 | 1142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190776, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190788, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 947 | 973 | 961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190879, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190921, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343190961, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 759 | 780 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191001, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191011, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1179 | 1212 | 1199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191208, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 176 | 181 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191225, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 92 | 94 | 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191253, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3098 | 3180 | 3177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191344, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 100 | 102 | 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191393, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 51 | 53 | 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191443, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 114 | 117 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191454, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191479, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191487, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191577, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2080 | 2139 | 2133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191586, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2580 | 2653 | 2620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191600, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 226 | 232 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191641, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191648, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 380 | 391 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191673, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191694, 14.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343191749, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 603 | 619 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343192837, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343192838, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 263 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343192844, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 437 | 449 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343192927, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343192952, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 233 | 240 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193029, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193093, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 292 | 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193132, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 213 | 219 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193148, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193181, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 169 | 173 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193200, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 188 | 194 | 192 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193236, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | $129 | $133 | $132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193257, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3140 | 2948 | 2933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193344, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1050 | 1079 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193354, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1088 | 1118 | 1105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193369, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 115 | 118 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193447, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193501, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 298 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193515, 24.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 253 | 260 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193543, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193592, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 314 | 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193686, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 978 | 1006 | 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193726, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1382 | 1284 | 1293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193765, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193771, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 352 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193816, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 452 | 465 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193842, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 497 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193893, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 304 | 313 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193917, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193960, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193975, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 591 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343193991, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1969 | 1840 | 1831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194026, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1125 | 1157 | 1141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194105, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2197 | 2058 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194137, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194177, 24.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1045 | 1074 | 1061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194316, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 126 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194370, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194410, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 419 | 430 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194418, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 228 | 234 | 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194432, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 714 | 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194447, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 285 | 293 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194458, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 695 | 715 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194506, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194629, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 562 | 577 | 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194672, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 669 | 688 | 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194698, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 502 | 516 | 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194765, 27.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2470 | 2539 | 2502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194798, 18.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 292 | 300 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343194894, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195024, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2293 | 2146 | 2160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195067, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 85 | 87 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195075, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 600 | 617 | 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195101, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 86 | 89 | 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195296, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 746 | 767 | 759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195309, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 105 | 108 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195374, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195408, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 418 | 399 | 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195520, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195548, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 421 | 433 | 428 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195564, 27.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $3473 | $3571 | $3527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195581, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 4455 | 4580 | 4512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195595, 19.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3503 | 3602 | 3552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195644, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 417 | 429 | 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195784, 35.99%, 12/10/2025 (a)(b) | Uplift | 462 | 475 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195833, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195875, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195888, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195943, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 415 | 427 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343195956, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 576 | 592 | 585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196035, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196050, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 941 | 868 | 867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196189, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196251, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 284 | 292 | 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196266, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 323 | 332 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196308, 23.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 5239 | 5386 | 5311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196389, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196438, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 753 | 774 | 772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196514, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1178 | 1211 | 1195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196552, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 356 | 367 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196583, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 310 | 319 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196734, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1790 | 1674 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196764, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 640 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196823, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 163 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196842, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1454 | 1495 | 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196882, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 58 | 60 | 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196912, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2465 | 2535 | 2529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196931, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343196968, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 912 | 853 | 888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197019, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 977 | 1004 | 993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197076, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197114, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197120, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3304 | 3102 | 3111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197132, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 367 | 378 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197133, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197135, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 124 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197149, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 185 | 190 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197263, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2282 | 2136 | 2149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197370, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 277 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197399, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1152 | 1184 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197439, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1094 | 1125 | 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197451, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 310 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197480, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 435 | 447 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197599, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197713, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 847 | 781 | 791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197771, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 440 | 395 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197787, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197812, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 695 | 715 | 706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197825, 35.99%, 12/2/2025 (a)(b) | Uplift | 229 | 235 | 231 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197831, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | $1990 | $1860 | $1851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197833, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 394 | 405 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197835, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1818 | 1869 | 1845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197837, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 518 | 532 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197850, 14.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 404 | 416 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197855, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 425 | 386 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197877, 19.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1454 | 1495 | 1477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197886, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197919, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343197984, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 318 | 327 | 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198052, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198077, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 248 | 255 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198082, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 434 | 447 | 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198088, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 533 | 484 | 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198106, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 360 | 370 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198128, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 209 | 215 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198214, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 562 | 578 | 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198391, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198444, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 376 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198453, 35.99%, 12/10/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198496, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1032 | 1061 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198607, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 862 | 886 | 877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198615, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 52 | 53 | 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198652, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 630 | 648 | 646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198674, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 555 | 571 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198680, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 468 | 481 | 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198746, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 928 | 954 | 941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198940, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1095 | 1126 | 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198990, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 84 | 86 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343198994, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 229 | 236 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199094, 35.99%, 11/30/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199106, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199121, 18.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199162, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199169, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199230, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199291, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 647 | 665 | 658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199352, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199412, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199423, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 212 | 218 | 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199475, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 89 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199546, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199573, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 338 | 347 | 343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199575, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199581, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 115 | 119 | 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199583, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 589 | 605 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199597, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199599, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 205 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199626, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 636 | 654 | 646 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199675, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $425 | $437 | $431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199680, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 158 | 162 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199687, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 736 | 757 | 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199717, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 423 | 435 | 430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199767, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199888, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 734 | 754 | 746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199915, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 778 | 799 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199951, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1565 | 1460 | 1465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343199993, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200048, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200070, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 444 | 404 | 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200073, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 720 | 740 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200150, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 425 | 437 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200153, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 216 | 222 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200207, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200232, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200233, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 644 | 662 | 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200248, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 155 | 159 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200324, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200406, 14.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 565 | 581 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200433, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 204 | 210 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200514, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 753 | 774 | 764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200518, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1419 | 1459 | 1439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200638, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 91 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200654, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200658, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200683, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 473 | 487 | 481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200686, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2357 | 2423 | 1129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200745, 18.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 286 | 294 | 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200749, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1765 | 1815 | 1791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200769, 27.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 637 | 655 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200818, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200829, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 278 | 286 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200834, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 549 | 565 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200835, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200883, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 124 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343200979, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1001 | 1029 | 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201034, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 573 | 589 | 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201080, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 267 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201089, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201114, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 983 | 1011 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201131, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201152, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1487 | 1528 | 1509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201178, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 530 | 545 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201220, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 347 | 357 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201233, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 707 | 727 | 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201239, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201276, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 166 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201353, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 164 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201370, 14.99%, 2/26/2027 (a)(b)(c) | Uplift | $5589 | $5746 | $5669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201375, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 453 | 466 | 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201444, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 73 | 75 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201464, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 338 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201479, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201553, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201557, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201589, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201637, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1303 | 1340 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201704, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201732, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 306 | 315 | 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201747, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 616 | 633 | 626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201757, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201838, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 408 | 419 | 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201853, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201922, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343201994, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 190 | 195 | 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202022, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202064, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 353 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202079, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202109, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 772 | 794 | 784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202116, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 67 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202154, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1681 | 1728 | 1709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202162, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202183, 24.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 617 | 634 | 633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202239, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 316 | 325 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202288, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 447 | 460 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202309, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 700 | 642 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202326, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202374, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202375, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202511, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 428 | 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202520, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202748, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 126 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202775, 27.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202853, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 592 | 608 | 600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202905, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 340 | 349 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202911, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 191 | 196 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202961, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343202965, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 610 | 628 | 620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203020, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 570 | 518 | 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203079, 29.99%, 12/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2066 | 2124 | 2094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203143, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1149 | 1181 | 1165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203145, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 88 | 90 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203148, 16.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 364 | 375 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203217, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203222, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203253, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 207 | 213 | 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203266, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 163 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203315, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $460 | $473 | $467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203333, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 331 | 341 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203339, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203360, 35.99%, 6/01/2026 (a)(b) | Uplift | 355 | 365 | 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203387, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1136 | 1168 | 1155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203443, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 45 | 46 | 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203506, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203602, 18.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3002 | 3087 | 3044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203634, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203642, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 405 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203704, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343203848, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204236, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 330 | 339 | 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204305, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 250 | 257 | 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204338, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 565 | 514 | 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204373, 12.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1307 | 1344 | 1327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204389, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 99 | 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204418, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 136 | 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204425, 23.99%, 2/11/2026 (a)(b) | Uplift | 167 | 171 | 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204516, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 916 | 842 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204591, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204606, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204630, 25.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1305 | 1341 | 1324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204715, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204747, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 728 | 749 | 739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204748, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 650 | 594 | 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204792, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204847, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204923, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 271 | 279 | 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343204947, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205148, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205289, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1334 | 1239 | 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205367, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 170 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205461, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205551, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205554, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 265 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343205645, 27.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 371 | 381 | 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206179, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206198, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 11847 | 12181 | 12021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206231, 33.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 341 | 351 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206295, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 614 | 632 | 625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206298, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 508 | 460 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206366, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2014 | 2070 | 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206479, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206526, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 510 | 524 | 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343206568, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 140 | 144 | 17 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207305, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 62 | 64 | 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207330, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 214 | 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207376, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 160 | 164 | 164 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207570, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $275 | $282 | $279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207598, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 608 | 555 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343207625, 14.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1091 | 1122 | 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343208894, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343210159, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 594 | 611 | 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343212566, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1082 | 1113 | 1098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343212746, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 162 | 166 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343214367, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 396 | 407 | 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343216327, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 764 | 786 | 778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343217368, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343220849, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 348 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343221249, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 489 | 503 | 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343223132, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 168 | 173 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343224063, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2064 | 1928 | 1927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343224339, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2386 | 2235 | 2224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343224676, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343225371, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1648 | 1695 | 1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343226284, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 556 | 531 | 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343226765, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343227437, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 605 | 622 | 615 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343228427, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1717 | 1602 | 1594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343228822, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 354 | 337 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343229938, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 724 | 745 | 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343230255, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343231344, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343231480, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1805 | 1685 | 1696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343232059, 29.99%, 8/26/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 4425 | 4549 | 4541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343234998, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 436 | 449 | 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343235056, 29.99%, 12/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2596 | 2669 | 2632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343237674, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343239946, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 130 | 133 | 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343240380, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 341 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343242293, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343243986, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 67 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343245265, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343245463, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 67 | 69 | 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343246271, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 620 | 638 | 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343247028, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1527 | 1425 | 1430 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343247090, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 277 | 285 | 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343247649, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 715 | 735 | 727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343248816, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343250684, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343251740, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 579 | 595 | 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343252015, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 76 | 78 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343252074, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 929 | 955 | 945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343252912, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1489 | 1531 | 1509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343254436, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 4253 | 4373 | 4315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343254824, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 418 | 430 | 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343254933, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343255148, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | $294 | $302 | $299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343255508, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 86 | 88 | 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343255945, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 205 | 211 | 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343257271, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 487 | 500 | 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343257373, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 451 | 463 | 458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343257447, 23.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 8291 | 8524 | 8402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343264672, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343265279, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 95 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343266195, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343266532, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1380 | 1283 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343268414, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 767 | 788 | 780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343269070, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343269477, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 683 | 703 | 694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343269965, 18.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1631 | 1677 | 1654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343272007, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 548 | 564 | 558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343272740, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1391 | 1293 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343272741, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 284 | 281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343273486, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1172 | 1205 | 1192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343273581, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2083 | 2084 | 2071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343273708, 18.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 220 | 226 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343273894, 19.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1986 | 2042 | 2014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343274046, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 406 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343274142, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 305 | 314 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343274436, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343274956, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343275307, 33.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 298 | 306 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343276860, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3352 | 3446 | 3404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343277896, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 199 | 188 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343278296, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 573 | 589 | 583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343278993, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343279453, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 717 | 737 | 728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343279645, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343279726, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3103 | 3190 | 3143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343279947, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3411 | 3205 | 3224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343280246, 24.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1864 | 1916 | 1890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343280518, 27.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 342 | 352 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343282354, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1100 | 1131 | 1118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343282382, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343283675, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 756 | 777 | 775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343283909, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343283979, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1423 | 1463 | 1460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343284205, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2078 | 2137 | 2106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343285241, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1532 | 1532 | 1535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343285580, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343285838, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343286074, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1334 | 1372 | 1355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343286195, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 70 | 72 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343286312, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343286439, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343286745, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $716 | $736 | $727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343287169, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 302 | 311 | 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343288030, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343288572, 18.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343289433, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 523 | 523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343289761, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3166 | 2972 | 2970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343290184, 35.99%, 8/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1709 | 1757 | 1753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343290204, 12.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 969 | 996 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343290506, 33.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 713 | 704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343290540, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 272 | 280 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291227, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 580 | 597 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291299, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1070 | 989 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291843, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 446 | 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291845, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343291869, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2134 | 1996 | 2008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343292044, 19.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1222 | 1256 | 1241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343292502, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 850 | 874 | 866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343292837, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343293865, 35.99%, 8/31/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 4498 | 4625 | 4555 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343293952, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 524 | 539 | 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343294000, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 403 | 415 | 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343294575, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343295428, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 491 | 505 | 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343295845, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296398, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 429 | 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296465, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296468, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 286 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296611, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296803, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 641 | 586 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296922, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 801 | 823 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343296960, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 690 | 709 | 702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343297060, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343297171, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1358 | 1397 | 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343298634, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2669 | 2744 | 2708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343298728, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 206 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343299238, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 270 | 278 | 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343299319, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 713 | 733 | 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343299387, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343299695, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 202 | 208 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343300058, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 8633 | 8635 | 8614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343300311, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 705 | 725 | 723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343300467, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1634 | 1523 | 1533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343300647, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 57 | 58 | 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343301824, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343301945, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 174 | 179 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302106, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 289 | 297 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302185, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 263 | 270 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302377, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 4366 | 4489 | 4433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302392, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 201 | 207 | 205 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302632, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | $83 | $86 | $85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302711, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 576 | 592 | 584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302887, 19.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1072 | 1102 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302956, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343302999, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 844 | 868 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343303075, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 889 | 819 | 826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343303295, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 648 | 666 | 659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343303867, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1431 | 1331 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343303960, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2588 | 2661 | 2655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304106, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 309 | 317 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304269, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 757 | 778 | 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304590, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 698 | 718 | 709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304752, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1768 | 1653 | 1658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304867, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 197 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343304892, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 448 | 460 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305189, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 317 | 326 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305321, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1278 | 1314 | 1297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305340, 18.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305803, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 225 | 231 | 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305949, 27.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2954 | 3037 | 2994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343305963, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343306436, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 64 | 66 | 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343307203, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 245 | 252 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343307344, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 753 | 774 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343307928, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 615 | 632 | 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343307977, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 570 | 586 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343308304, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 438 | 450 | 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343308866, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 734 | 754 | 746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343308965, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309090, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2542 | 2614 | 2576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309254, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 367 | 377 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309307, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309427, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 278 | 264 | 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309670, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 992 | 988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309722, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 168 | 172 | 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309725, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 915 | 941 | 929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343309751, 24.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 12491 | 12842 | 12658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343310615, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 788 | 727 | 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343310774, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 559 | 575 | 569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343311692, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343312310, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3092 | 2903 | 2871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343312482, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 515 | 466 | 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343313661, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 97 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343313781, 12.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1704 | 1752 | 1734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343313794, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343313886, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343315535, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 59 | 60 | 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343315789, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 233 | 240 | 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316104, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 606 | 623 | 615 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316162, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $1655 | $1546 | $1550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316413, 27.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 413 | 425 | 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316424, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1094 | 1125 | 1110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343316806, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1391 | 1293 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343318136, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343319021, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343319964, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1407 | 1446 | 1427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343320095, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 6176 | 5822 | 5790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343320759, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343321055, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 483 | 497 | 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343321633, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 156 | 148 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343321868, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1231 | 1266 | 1263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343322884, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343323533, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 575 | 528 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343323725, 21.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3265 | 3356 | 3310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343323864, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 240 | 247 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343324007, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343324416, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343324837, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 889 | 819 | 826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343324920, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 532 | 547 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343325478, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 975 | 1003 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343325713, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 612 | 629 | 621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343325778, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343326270, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343326642, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343327828, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 116 | 120 | 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343327976, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1024 | 945 | 952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328266, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328315, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 427 | 439 | 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328630, 25.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3428 | 3525 | 3518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328750, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343328886, 24.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1558 | 1602 | 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329178, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329357, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329426, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2398 | 2247 | 2241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329731, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 321 | 330 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343329902, 24.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 4666 | 4797 | 4730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343330369, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 565 | 581 | 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343330809, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 352 | 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343330855, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343331404, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 282 | 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343331811, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 292 | 300 | 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332049, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2635 | 2471 | 2458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332123, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 449 | 462 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332142, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 273 | 280 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332516, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 846 | 807 | 807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332641, 24.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 569 | 585 | 578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332714, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 800 | 822 | 812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332727, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 274 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332846, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $141 | $145 | $143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343332960, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343333625, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343334687, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 269 | 277 | 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343335112, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 843 | 867 | 857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343335929, 18.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 202 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343336143, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 79 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343336558, 23.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1169 | 1202 | 1185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343337853, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343337867, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 586 | 602 | 594 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343337944, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 834 | 769 | 778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343338590, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2301 | 2195 | 2209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343338618, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 570 | 586 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343338696, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1143 | 1175 | 1162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343339463, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1431 | 1331 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343339576, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 461 | 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343339824, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 218 | 224 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340362, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 440 | 453 | 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340582, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1536 | 1579 | 1558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340760, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343340880, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1416 | 1456 | 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343341035, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 638 | 656 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343341269, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 544 | 529 | 532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343341431, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342125, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 449 | 461 | 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342216, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1180 | 1214 | 1198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342568, 24.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 664 | 683 | 675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343342840, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 211 | 217 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343343609, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 557 | 573 | 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343343776, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1636 | 1525 | 1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343343927, 24.99%, 8/26/2026 (a)(b) | Uplift | 4139 | 4256 | 4203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343344550, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343344652, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1511 | 1407 | 1416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343344798, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2009 | 2065 | 2044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343345183, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 603 | 620 | 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343345398, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343345440, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343345948, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1667 | 1557 | 1574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343346880, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2058 | 2116 | 2094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343347129, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343347330, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 979 | 1006 | 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343347335, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 420 | 432 | 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348393, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1352 | 1390 | 1374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348424, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 202 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348644, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 834 | 769 | 778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348904, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343348951, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 243 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343349147, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 532 | 547 | 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343349251, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 585 | 601 | 600 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343349256, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $520 | $535 | $529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343349923, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 308 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343350602, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 177 | 182 | 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343351446, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 832 | 766 | 776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343351519, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 183 | 175 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343351796, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343352244, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1867 | 1920 | 1898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343352352, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343353645, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 461 | 474 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343353658, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 48 | 49 | 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354338, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 496 | 449 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354518, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 216 | 222 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354555, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 279 | 287 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354595, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354883, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 105 | 108 | 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343354958, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343355441, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 179 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343355777, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 354 | 364 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343356073, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343356097, 12.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 757 | 778 | 771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343356259, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 389 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343356463, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 489 | 502 | 497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343357207, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1021 | 1050 | 1048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343357705, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 10690 | 10991 | 10856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343358200, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 81 | 83 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343358348, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343358709, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 730 | 751 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343359156, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 346 | 356 | 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343359192, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2021 | 1890 | 1885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343359201, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1063 | 1092 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343359819, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1792 | 1843 | 1840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343359984, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 478 | 491 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343360106, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343360111, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 790 | 727 | 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343360860, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 138 | 142 | 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343361836, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 217 | 223 | 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362214, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 43 | 44 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362241, 35.99%, 7/30/2026 (a)(b) | Uplift | 789 | 811 | 800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362510, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 481 | 495 | 489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362541, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 2348 | 2350 | 2342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362856, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 77 | 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362867, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1569 | 1461 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362900, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1893 | 1947 | 1925 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343362984, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1400 | 1305 | 1310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363342, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 495 | 509 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363396, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 453 | 466 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363442, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 363 | 344 | 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363455, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 723 | 744 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363833, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 387 | 394 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343363925, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | $2143 | $2003 | $1985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343364384, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 478 | 432 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343365193, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343365525, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343365722, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 190 | 196 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343366044, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2326 | 2392 | 2360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367080, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 728 | 668 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367379, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 628 | 646 | 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367713, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2628 | 2702 | 2669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367741, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 275 | 260 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343367916, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1210 | 1244 | 1226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368107, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1045 | 1075 | 1061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368149, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 321 | 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368303, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 460 | 473 | 468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368324, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3471 | 3568 | 3515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368857, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343368972, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 650 | 668 | 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343369173, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 164 | 168 | 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343369555, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 940 | 869 | 872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343369580, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 342 | 351 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343369968, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370053, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 120 | 123 | 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370068, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 443 | 456 | 451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370236, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 197 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370484, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 159 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370592, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 733 | 753 | 746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370749, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 80 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343370858, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 373 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343372432, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 829 | 852 | 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343372651, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 626 | 644 | 637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343372835, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 806 | 829 | 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343372887, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343373053, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 184 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343373244, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 547 | 562 | 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343374031, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2165 | 2026 | 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343374152, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 122 | 125 | 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343374213, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343374464, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 951 | 978 | 965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375079, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 414 | 425 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375243, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1942 | 1997 | 1968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375298, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 171 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375348, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 117 | 120 | 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375484, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 243 | 250 | 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343375664, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 314 | 323 | 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343376321, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343376428, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 149 | 153 | 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377075, 21.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3451 | 3548 | 3541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377440, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 343 | 353 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377636, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 459 | 472 | 467 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377753, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $283 | $291 | $287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377967, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343377986, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 619 | 565 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343378726, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 834 | 857 | 848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343378841, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 84 | 86 | 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343379078, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1271 | 1179 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343379478, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 198 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343379600, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 426 | 437 | 433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343379946, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 268 | 275 | 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343379960, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 96 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343380228, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343380418, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 504 | 518 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343380592, 12.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1149 | 1182 | 1170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343381322, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343381787, 21.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1896 | 1949 | 1923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382035, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2382 | 2230 | 2237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382166, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2810 | 2635 | 2643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382239, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 209 | 215 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382432, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 981 | 1008 | 996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382645, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382693, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343382896, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 247 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383015, 27.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 6074 | 6245 | 6165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383055, 23.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3507 | 3605 | 3554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383180, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383199, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 192 | 197 | 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343383530, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 9110 | 9063 | 9019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343384582, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1347 | 1252 | 1246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343384625, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 956 | 883 | 881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343385516, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 79 | 81 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343385604, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386077, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386182, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1341 | 1246 | 1240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386192, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1720 | 1604 | 1597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386323, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386844, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 410 | 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386862, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343386927, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1013 | 935 | 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343387032, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1312 | 1218 | 1213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343387108, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 125 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343389211, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343389235, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343389622, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343390831, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 360 | 370 | 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343391176, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392059, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 199 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392223, 24.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 5995 | 6164 | 6076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392564, 18.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1638 | 1684 | 1664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392614, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1405 | 1444 | 1428 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392820, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | $130 | $134 | $133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343392926, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 622 | 639 | 632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343393074, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343393243, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1169 | 1202 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343393444, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343394032, 29.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2018 | 2074 | 2044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343394536, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 583 | 599 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343394806, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 278 | 286 | 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343395359, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 397 | 408 | 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343395726, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343396333, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343396912, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1951 | 1823 | 1835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397187, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2551 | 2391 | 2405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397394, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397571, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1653 | 1542 | 1538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397593, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 264 | 271 | 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397797, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1414 | 1453 | 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397811, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1454 | 1495 | 1474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343397900, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1095 | 1125 | 1114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398063, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398150, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1693 | 1579 | 1589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398151, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398192, 24.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1190 | 1224 | 1208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343398620, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343399125, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 113 | 116 | 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343399260, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 235 | 241 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343399419, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1533 | 1427 | 1437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343399930, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 144 | 136 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400118, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 820 | 843 | 834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400176, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 924 | 852 | 851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400292, 19.99%, 8/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1367 | 1405 | 1403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400582, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 376 | 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343400925, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 236 | 242 | 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343401114, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 129 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343401845, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343401957, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 283 | 291 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343401966, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 409 | 421 | 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402176, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 273 | 281 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402516, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 281 | 289 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402706, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1945 | 1820 | 1825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402712, 23.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1892 | 1945 | 1924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402856, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1575 | 1575 | 1566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343402910, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 202 | 207 | 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343403199, 21.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 929 | 955 | 942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343403208, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 42 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343403453, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 270 | 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343403555, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 583 | 535 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343403627, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 155 | 159 | 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343404567, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 907 | 933 | 922 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343404689, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | $160 | $165 | $163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343404843, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 80 | 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343405606, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 446 | 458 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343405793, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343405875, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343405923, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1666 | 1713 | 1710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406034, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 170 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406388, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2274 | 2131 | 2154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406477, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 476 | 489 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406643, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 136 | 139 | 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406754, 18.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 265 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406806, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406871, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1662 | 1549 | 1559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343406981, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343407061, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2508 | 2579 | 2540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343407217, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343407860, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 259 | 245 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343407864, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 557 | 502 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343407933, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 72 | 74 | 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343408317, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2690 | 2526 | 2531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343408420, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343408598, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 208 | 197 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343409646, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343409977, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2057 | 2114 | 2109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410177, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 62 | 64 | 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410238, 18.99%, 12/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1617 | 1662 | 1640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410366, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 624 | 642 | 634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410471, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1305 | 1342 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410612, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 230 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343410886, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1212 | 1246 | 1243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343411283, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343411923, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343412243, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 163 | 167 | 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343412247, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 361 | 372 | 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343412289, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 154 | 158 | 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343412809, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 108 | 111 | 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343412961, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 727 | 667 | 676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343413017, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343413117, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2105 | 1969 | 1960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343413622, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 218 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343413995, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3956 | 3721 | 3748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343414413, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343414594, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1302 | 1339 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343414757, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415113, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 903 | 832 | 831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415177, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 233 | 221 | 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415480, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3990 | 4103 | 4049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415798, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1726 | 1774 | 1751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343415838, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 325 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343416185, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $349 | $359 | $355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343416276, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1198 | 1109 | 1108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343416708, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 305 | 314 | 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343416801, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343416937, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 349 | 358 | 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343417370, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 597 | 614 | 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343417684, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 793 | 815 | 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343417723, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 282 | 290 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343417789, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 213 | 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418127, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1684 | 1637 | 1633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418235, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 798 | 735 | 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418587, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418671, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343418800, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1219 | 1130 | 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343419194, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 962 | 989 | 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343419300, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1362 | 1266 | 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343420046, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 93 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343420149, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343420193, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 390 | 401 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343420419, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 241 | 248 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343421224, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 356 | 337 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343421502, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 229 | 236 | 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343421874, 18.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2885 | 2966 | 2927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343421916, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 180 | 185 | 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343422009, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 80 | 82 | 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343422151, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 681 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343422399, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 338 | 347 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343422501, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1080 | 999 | 995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343423102, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 132 | 136 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343423814, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 398 | 409 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343423967, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 146 | 150 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424001, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424045, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1898 | 1778 | 1796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424153, 35.99%, 2/28/2027 (a)(b) | Uplift | 2490 | 2560 | 2520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424228, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1073 | 995 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424322, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 543 | 558 | 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424349, 19.99%, 12/26/2026 (a)(b) | Uplift | 5204 | 5351 | 5278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424411, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 324 | 333 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424417, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424566, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 250 | 257 | 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343424683, 18.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2102 | 2161 | 2134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343425333, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 694 | 713 | 704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343426299, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 471 | 484 | 479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343426376, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343426563, 16.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 745 | 766 | 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343426960, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 450 | 405 | 408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427022, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 739 | 760 | 753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427457, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 520 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427893, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 95 | 97 | 96 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343427951, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $976 | $901 | $900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343428348, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 193 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343428489, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1172 | 1205 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343429298, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 769 | 791 | 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343429911, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343430039, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 550 | 500 | 503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343430284, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 802 | 824 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343430680, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1180 | 1213 | 1210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343430747, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 122 | 125 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343430937, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 243 | 250 | 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343431246, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 356 | 366 | 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343431293, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 131 | 135 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343431705, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 468 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343432939, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1072 | 1102 | 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343432977, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 5015 | 4722 | 4750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343433427, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 68 | 70 | 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343433570, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343434707, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 41 | 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343434936, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1473 | 1374 | 1378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343435167, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 718 | 654 | 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343435334, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 203 | 209 | 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343436079, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 143 | 148 | 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343436252, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 939 | 965 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343436338, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 276 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343436625, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1990 | 1990 | 1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343437201, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 710 | 730 | 722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343437446, 35.99%, 11/17/2025 (a)(b) | Uplift | 918 | 944 | 933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343437823, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1424 | 1464 | 1445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343437912, 0.00%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1486 | 1384 | 1395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343438556, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1679 | 1726 | 1707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343438578, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 424 | 374 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343438625, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 432 | 387 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343438761, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 338 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343439051, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 98 | 100 | 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343439762, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441009, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1235 | 1143 | 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441275, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 662 | 680 | 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441363, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 888 | 815 | 815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441425, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 666 | 685 | 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441430, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 295 | 304 | 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343441588, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 240 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343442001, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 382 | 392 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343442227, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1010 | 1038 | 1025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343442656, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 357 | 367 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343442661, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 279 | 286 | 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343442832, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 102 | 105 | 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343444213, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 114 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343444576, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 196 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343444924, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 242 | 249 | 246 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445023, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $694 | $714 | $706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445119, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 801 | 823 | 821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445267, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 214 | 220 | 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445301, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 376 | 387 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445333, 18.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445370, 0.00%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2920 | 2739 | 2714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445413, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445525, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445656, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1760 | 1810 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343445698, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343446412, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 475 | 489 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343446593, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 702 | 722 | 714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343447521, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 106 | 109 | 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343447634, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 350 | 331 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343447645, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 156 | 161 | 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343448169, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 607 | 553 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343449209, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 71 | 73 | 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343449612, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 89 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343449616, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 570 | 586 | 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343450041, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343450152, 35.99%, 11/29/2025 (a)(b) | Uplift | 258 | 266 | 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343451042, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2328 | 2183 | 2188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343451507, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343451611, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2887 | 2968 | 2930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343451971, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 475 | 488 | 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343452084, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1416 | 1350 | 1357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343452383, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343452425, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 248 | 255 | 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343452639, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453079, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 562 | 511 | 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453328, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2800 | 2879 | 2836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453570, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 655 | 673 | 664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453652, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 849 | 872 | 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453697, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 372 | 383 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343453763, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 119 | 122 | 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343454215, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 159 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343454506, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 173 | 178 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343454705, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2136 | 2196 | 2167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343455612, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 400 | 379 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343455899, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 165 | 170 | 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343456220, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 194 | 199 | 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343456697, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2935 | 2754 | 2771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343457042, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1635 | 1681 | 1659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343457268, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 774 | 796 | 787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343458336, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1467 | 1508 | 1492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343458411, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343458798, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 526 | 541 | 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343459038, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 104 | 107 | 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343459150, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1132 | 1164 | 1152 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343459801, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | $486 | $500 | $495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343460992, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343461109, 29.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3166 | 3255 | 3207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343461553, 33.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 795 | 818 | 808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343461665, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 175 | 180 | 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343462159, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1580 | 1472 | 1465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343462926, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1508 | 1403 | 1397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343464250, 25.99%, 7/31/2026 (a)(b) | Uplift | 1579 | 1624 | 1601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343464296, 0.00%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 3233 | 3034 | 3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343465133, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 548 | 564 | 557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343465474, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 2636 | 2710 | 2703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343466545, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1140 | 1172 | 1159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343466655, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1380 | 1283 | 1281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343466664, 24.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343466992, 33.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1332 | 1370 | 1352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343467050, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343467757, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 65 | 67 | 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343469695, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 96 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343470400, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2923 | 3005 | 2960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343470420, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3302 | 3395 | 3354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343470605, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 266 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343470659, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1041 | 1070 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343470881, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343471402, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 708 | 727 | 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343471662, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343471735, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 259 | 266 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343471967, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 347 | 356 | 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343473388, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 808 | 831 | 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343473433, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 132 | 135 | 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343473624, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 317 | 326 | 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343473663, 12.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 5766 | 5928 | 5847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343474733, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 382 | 393 | 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343474904, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343475099, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1285 | 1322 | 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343475262, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343475509, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 127 | 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343476100, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1000 | 1028 | 1017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343477395, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343477651, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 379 | 390 | 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343477985, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 219 | 225 | 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343478454, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 534 | 549 | 543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343478460, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343479203, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 262 | 269 | 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343479549, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343479755, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 455 | 467 | 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343479965, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 327 | 336 | 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343480345, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343481945, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 718 | 738 | 730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343482026, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 505 | 519 | 514 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343482073, 19.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | $1328 | $1366 | $1349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343483096, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 399 | 411 | 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343483419, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1612 | 1612 | 1616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343483463, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 392 | 403 | 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343484613, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 38 | 39 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343484925, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343485841, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 43 | 44 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343486349, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1520 | 1563 | 1542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343486673, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 257 | 264 | 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343487842, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343488392, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 49 | 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343488916, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 648 | 666 | 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343488970, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3855 | 3856 | 3833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343489934, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 482 | 496 | 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343489994, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 894 | 920 | 909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490011, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 169 | 173 | 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490074, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 153 | 158 | 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490696, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1070 | 1100 | 1086 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490856, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343490943, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 111 | 114 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491132, 29.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1721 | 1770 | 1745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491187, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491724, 24.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 355 | 365 | 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491863, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 157 | 161 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491952, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 137 | 141 | 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491955, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 235 | 242 | 239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343491965, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 537 | 553 | 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343492374, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343492380, 19.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1605 | 1651 | 1630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343493429, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343493588, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 514 | 528 | 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343493625, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 211 | 217 | 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343493676, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 531 | 546 | 540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343493908, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 338 | 347 | 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343494134, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 170 | 175 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343494556, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 407 | 418 | 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343494830, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 240 | 246 | 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495240, 16.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2748 | 2825 | 2787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495675, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 161 | 165 | 164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495870, 29.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3234 | 3325 | 3278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343495912, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 418 | 430 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343496210, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 314 | 323 | 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343496216, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 239 | 246 | 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343496622, 14.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 563 | 579 | 573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343496865, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 255 | 262 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497141, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 334 | 343 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497300, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 272 | 280 | 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497417, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1293 | 1330 | 1327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343497496, 24.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 448 | 460 | 455 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343498287, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $375 | $385 | $380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343499241, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343499850, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2375 | 2442 | 2435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343501251, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2097 | 2156 | 2132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502079, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1061 | 1091 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502413, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 397 | 408 | 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502509, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502913, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 234 | 241 | 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343502943, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 152 | 156 | 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503015, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1532 | 1575 | 1572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503073, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 939 | 965 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503241, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503536, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 109 | 112 | 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503543, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 274 | 282 | 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503674, 24.99%, 2/26/2027 (a)(b)(c) | Uplift | 3450 | 3547 | 3541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343503772, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504408, 19.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 4622 | 4752 | 4685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504514, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 681 | 700 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504566, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2014 | 2070 | 2048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504789, 16.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2395 | 2463 | 2429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504801, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 630 | 648 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343504997, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 876 | 901 | 899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343505833, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 571 | 587 | 581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343506473, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 352 | 361 | 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343506864, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1692 | 1740 | 1718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343506892, 19.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 287 | 295 | 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343507164, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343507663, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 280 | 288 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343507845, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 325 | 334 | 330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343508613, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 511 | 526 | 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343508969, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 201 | 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343509251, 14.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 370 | 381 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343510426, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 165 | 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343510876, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343511928, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 405 | 417 | 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343512078, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 590 | 606 | 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343512870, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 378 | 389 | 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343513005, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 198 | 203 | 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343513436, 29.99%, 2/15/2026 (a)(b) | Uplift | 588 | 604 | 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343513482, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2361 | 2428 | 2392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343514090, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 32 | 33 | 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343514261, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 70 | 72 | 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343514576, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 309 | 317 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343515220, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 724 | 744 | 736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343515301, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343515902, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 107 | 110 | 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343515930, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 266 | 259 | 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343515963, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 222 | 228 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343516723, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 519 | 534 | 527 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343517410, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | $88 | $90 | $89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343517782, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 374 | 384 | 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343517933, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 493 | 507 | 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343518430, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343518975, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 744 | 765 | 757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343519051, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1093 | 1124 | 1110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343519065, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 322 | 331 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343519107, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 112 | 115 | 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343519482, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 268 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520143, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 254 | 261 | 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520252, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 232 | 238 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520367, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 141 | 145 | 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520407, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 40 | 41 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520677, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 828 | 851 | 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343520751, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 89 | 92 | 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521345, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 363 | 373 | 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521390, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 476 | 489 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521494, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521667, 35.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3491 | 3589 | 3537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521669, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343521713, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 353 | 363 | 359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343522115, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343522931, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 189 | 194 | 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343523842, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 643 | 661 | 660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343523855, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343524110, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 529 | 544 | 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343526035, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 443 | 455 | 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343526257, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 661 | 679 | 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343526267, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 185 | 190 | 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343526577, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 583 | 599 | 592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343527015, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1200 | 1234 | 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343527539, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 735 | 756 | 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528258, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 500 | 514 | 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528333, 12.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 5808 | 5972 | 5892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528399, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 227 | 234 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528432, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 684 | 704 | 696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528450, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 5583 | 5584 | 5552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343528484, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 301 | 309 | 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343529030, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2207 | 2208 | 2195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343529079, 33.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 1176 | 1209 | 1191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343529216, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 215 | 221 | 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343530411, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343530577, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 82 | 84 | 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343530647, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 171 | 176 | 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343531621, 21.99%, 12/26/2026 (a)(b) | Uplift | 5730 | 5892 | 5812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343531668, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 217 | 223 | 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343531741, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 200 | 205 | 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343531965, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 173 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343532722, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343532809, 12.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | $5246 | $5393 | $5321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343533069, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 171 | 176 | 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343534006, 12.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1200 | 1234 | 1219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535192, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 195 | 201 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535438, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1281 | 1317 | 1302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535456, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 458 | 471 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535764, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 308 | 317 | 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535772, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 291 | 299 | 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343535931, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 319 | 328 | 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343536263, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 4873 | 5010 | 4937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343536336, 21.99%, 12/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3849 | 3957 | 3903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343536362, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 269 | 276 | 273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343536752, 0.00%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 176 | 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343537221, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2913 | 2995 | 2950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343537371, 12.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1171 | 1203 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343537530, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 431 | 443 | 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343538033, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 773 | 795 | 785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343538120, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 139 | 143 | 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343538687, 18.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 326 | 335 | 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343540447, 23.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1100 | 1131 | 1117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343541116, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 737 | 757 | 749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343541394, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 256 | 264 | 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343541416, 14.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 418 | 430 | 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343541665, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 234 | 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343542335, 29.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 372 | 382 | 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343542982, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1401 | 1441 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343543511, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343543714, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1422 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343544528, 16.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 93 | 95 | 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343544983, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 183 | 188 | 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343545215, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 799 | 821 | 812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343545819, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 687 | 706 | 698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343545821, 19.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 466 | 479 | 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343546754, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 328 | 337 | 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343547982, 21.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 376 | 386 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343548440, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 417 | 429 | 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343548605, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 551 | 567 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343549329, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 345 | 354 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343549502, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 723 | 743 | 735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343549794, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 525 | 540 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343550079, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 233 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343551091, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 333 | 342 | 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343551101, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 522 | 537 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552147, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 472 | 486 | 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552297, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 174 | 178 | 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552492, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 87 | 90 | 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552611, 12.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1738 | 1787 | 1769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343552683, 23.99%, 2/26/2027 (a)(b) | Uplift | 2013 | 2070 | 2041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343553184, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343553509, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | $509 | $523 | $517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554194, 16.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1209 | 1243 | 1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554415, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1968 | 2023 | 2019 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554511, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 142 | 146 | 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554845, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1385 | 1424 | 1405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343554846, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 769 | 791 | 781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343555063, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 221 | 227 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343555335, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343555461, 35.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 5500 | 5655 | 5570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343555919, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 345 | 355 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343556237, 14.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 244 | 251 | 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343556584, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 609 | 626 | 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343557148, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 96 | 98 | 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343557399, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 3249 | 3341 | 3300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343557862, 19.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 88 | 91 | 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343558325, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 53 | 54 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343558470, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 530 | 545 | 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343559752, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343559933, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 133 | 137 | 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343560080, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 483 | 497 | 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343560525, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343561723, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343561845, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 110 | 113 | 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343561981, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 414 | 426 | 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343562008, 21.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 826 | 849 | 840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343562164, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 335 | 345 | 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343562785, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 981 | 1009 | 1006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343562995, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343563098, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 354 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343563489, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 433 | 445 | 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343564137, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 512 | 526 | 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343564816, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 485 | 498 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343565125, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 712 | 732 | 724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343565208, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343565409, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 375 | 385 | 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343565617, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 523 | 538 | 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343566912, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 195 | 200 | 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343567011, 16.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 344 | 354 | 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343567025, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 800 | 823 | 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343567057, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 186 | 191 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343567298, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 359 | 369 | 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343567650, 0.00%, 8/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2855 | 2754 | 2737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343568154, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 288 | 296 | 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343568243, 18.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1724 | 1773 | 1751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343569043, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 230 | 237 | 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343569412, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 581 | 597 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343569778, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 583 | 599 | 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343569995, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 817 | 779 | 786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343570655, 29.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1916 | 1970 | 1948 |

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343571019, 27.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | $325 | $334 | $331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343571263, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 160 | 164 | 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343571702, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 100 | 103 | 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343571770, 33.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 358 | 368 | 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343571778, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 77 | 80 | 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343572294, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 75 | 77 | 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343572351, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 371 | 371 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343572963, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 85 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343572974, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 377 | 387 | 382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343573605, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 803 | 826 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343573676, 33.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 251 | 258 | 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343575434, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 193 | 198 | 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343575501, 14.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 320 | 329 | 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343575546, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 82 | 84 | 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343576613, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 369 | 380 | 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343576853, 29.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 307 | 316 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343576929, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 134 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343577125, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 337 | 347 | 342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343577755, 21.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 839 | 862 | 854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343578261, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 130 | 134 | 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343578517, 35.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2621 | 2695 | 2660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343579292, 0.00%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1250 | 1250 | 1243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343579787, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 342 | 351 | 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343579802, 33.99%, 8/26/2027 (a)(b) | Uplift | 3634 | 3737 | 3681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580387, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 460 | 473 | 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580421, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2684 | 2759 | 2725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580440, 29.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 428 | 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580499, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 74 | 76 | 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580974, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1658 | 1705 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343580992, 19.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343581429, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 242 | 249 | 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343581617, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 915 | 941 | 931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343581711, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 307 | 315 | 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343581914, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 126 | 129 | 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343582060, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 47 | 48 | 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343582148, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 90 | 92 | 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343583033, 23.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 499 | 513 | 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343583654, 21.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1589 | 1634 | 1613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343584001, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 389 | 400 | 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343584604, 35.99%, 5/26/2026 (a)(b) | Uplift | 339 | 348 | 344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343584671, 23.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 123 | 126 | 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343584721, 33.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 1772 | 1822 | 1802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343585408, 23.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 125 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343585435, 35.99%, 11/26/2025 (a)(b) | Uplift | 94 | 97 | 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586279, 21.99%, 7/26/2026 (a)(b) | Uplift | 2228 | 2290 | 2262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586443, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 319 | 328 | 327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586467, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 78 | 80 | 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586663, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 554 | 570 | 564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586759, 23.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 416 | 427 | 422 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343586936, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | $156 | $160 | $158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343587260, 35.99%, 2/26/2026 (a)(b) | Uplift | 180 | 185 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343587487, 16.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 179 | 184 | 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343587602, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 206 | 212 | 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343587745, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 385 | 396 | 391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343588748, 19.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 484 | 498 | 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343588842, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 135 | 138 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343589593, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 424 | 436 | 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590041, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1850 | 1850 | 1840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590261, 29.99%, 8/27/2027 (a)(b) | Uplift | 3221 | 3312 | 3264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590416, 23.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 362 | 372 | 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590518, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 935 | 962 | 951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590614, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 350 | 360 | 356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590641, 18.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 775 | 797 | 789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343590831, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1383 | 1383 | 1375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343591624, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 686 | 705 | 703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343591937, 19.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 145 | 149 | 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343591963, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 127 | 131 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343591989, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 264 | 272 | 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592052, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 384 | 395 | 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592070, 16.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 290 | 298 | 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592078, 18.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 644 | 662 | 655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592197, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 463 | 476 | 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592430, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 39 | 40 | 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592535, 29.99%, 2/17/2026 (a)(b) | Uplift | 1961 | 2016 | 1994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592710, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 168 | 173 | 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592907, 23.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 2338 | 2404 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343592935, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 514 | 529 | 522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343593101, 24.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343593428, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 617 | 634 | 627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343593678, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 975 | 1002 | 1000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343594361, 16.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 332 | 342 | 337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343594585, 19.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 276 | 283 | 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343594706, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 296 | 304 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343594771, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 227 | 233 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343595072, 23.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 381 | 392 | 388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343595199, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 2143 | 2203 | 2178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343596037, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 223 | 229 | 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343596551, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 295 | 303 | 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343596936, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 381 | 391 | 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597086, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1019 | 1048 | 1034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597200, 19.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597524, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 103 | 106 | 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597646, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 330 | 340 | 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597775, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 981 | 1008 | 996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597817, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 1295 | 1331 | 1328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597894, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 349 | 359 | 355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343597987, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 178 | 183 | 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343598218, 23.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 147 | 151 | 149 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343598409, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | $422 | $433 | $428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343599036, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 294 | 303 | 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343599196, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 387 | 398 | 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343599216, 14.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 237 | 244 | 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343599715, 23.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 265 | 273 | 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343599888, 14.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 184 | 189 | 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600110, 33.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 410 | 422 | 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600230, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 146 | 151 | 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600309, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 308 | 316 | 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600362, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 84 | 87 | 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600373, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 429 | 441 | 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600445, 12.99%, 2/27/2027 (a)(b) | Uplift | 4288 | 4409 | 4350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600593, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 44 | 45 | 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600880, 12.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1554 | 1598 | 1579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343600992, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 408 | 420 | 415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343601243, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 340 | 350 | 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343601301, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 559 | 574 | 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343601379, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1493 | 1535 | 1515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343601850, 24.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 811 | 834 | 825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343601934, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602149, 23.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 577 | 593 | 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602447, 19.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 903 | 928 | 920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602497, 27.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 309 | 318 | 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602500, 23.99%, 8/27/2027 (a)(b) | Uplift | 2423 | 2491 | 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602690, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 143 | 147 | 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602841, 19.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 638 | 656 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343602937, 19.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1739 | 1788 | 1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603060, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 2293 | 2293 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603076, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 986 | 1014 | 1001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603246, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 440 | 453 | 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603298, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 689 | 658 | 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603419, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1113 | 1144 | 1132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603492, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1531 | 1531 | 1534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603558, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 158 | 162 | 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603615, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 535 | 550 | 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603738, 23.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 811 | 834 | 824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343603809, 23.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 187 | 192 | 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343604167, 21.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 195 | 200 | 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343604388, 0.00%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 2796 | 2667 | 2651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343604593, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 452 | 465 | 460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343604732, 33.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1705 | 1753 | 1733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605298, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 162 | 166 | 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605410, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 343 | 352 | 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605425, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 38 | 39 | 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605525, 21.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 297 | 305 | 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605630, 24.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 765 | 787 | 779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605791, 16.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 859 | 883 | 873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343605863, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 398 | 409 | 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343606306, 16.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 158 | 163 | 161 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343606364, 19.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | $442 | $454 | $450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343606500, 12.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1430 | 1470 | 1452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343606872, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343606908, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 121 | 124 | 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343607001, 33.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 918 | 943 | 931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343607404, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 812 | 835 | 826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343607973, 19.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 351 | 361 | 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343608284, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 53 | 55 | 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343608796, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 118 | 122 | 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343609169, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 608 | 625 | 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343609373, 19.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 366 | 377 | 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343609480, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 99 | 102 | 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343609571, 19.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 705 | 724 | 717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343609773, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 581 | 597 | 596 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343610275, 33.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 493 | 507 | 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343610631, 23.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 395 | 406 | 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343610735, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 364 | 374 | 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343610834, 23.99%, 2/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 189 | 195 | 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343611082, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1340 | 1378 | 1362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343611231, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 770 | 792 | 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343611357, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 1051 | 1080 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343611851, 23.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 101 | 104 | 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343612017, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 124 | 128 | 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343612707, 21.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 445 | 458 | 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343612766, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 964 | 991 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343612853, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 457 | 470 | 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343613318, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 114 | 118 | 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343614789, 23.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 283 | 291 | 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343617002, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 888 | 913 | 903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343624835, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 2125 | 2125 | 2113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343669236, 35.99%, 2/28/2026 (a)(b) | Uplift | 1401 | 1441 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343669708, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 520 | 534 | 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343671838, 19.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 188 | 193 | 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343673036, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1320 | 1357 | 1339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343686933, 29.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 226 | 232 | 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343698487, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1287 | 1324 | 1307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343703057, 35.99%, 2/27/2027 (a)(b) | Uplift | 1646 | 1689 | 1667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343714129, 14.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 247 | 254 | 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343714912, 12.99%, 8/27/2027 (a)(b) | Uplift | 2246 | 2309 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343718107, 14.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 210 | 216 | 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343727379, 29.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 3390 | 3486 | 3443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343728707, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 7192 | 7394 | 7289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343738010, 35.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | 684 | 703 | 694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343751522, 24.99%, 8/27/2027 (a)(b) | Uplift | 3386 | 3482 | 3432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343753580, 0.00%, 2/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 620 | 592 | 591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343755609, 29.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 832 | 855 | 844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343760394, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1313 | 1350 | 1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343760532, 29.99%, 11/27/2025 (a)(b)(c) | Uplift | 175 | 180 | 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343763659, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b)(c) | Uplift | 288 | 296 | 293 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343770444, 23.99%, 5/27/2026 (a)(b) | Uplift | $403 | $415 | $410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343771375, 35.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 728 | 749 | 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343771770, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 135 | 139 | 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343781414, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 561 | 577 | 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343795266, 33.99%, 2/27/2027 (a)(b) | Uplift | 4892 | 5030 | 4972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343796574, 35.99%, 2/27/2026 (a)(b) | Uplift | 751 | 772 | 763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343798092, 29.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1108 | 1139 | 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343808959, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1454 | 1494 | 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343811869, 35.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1611 | 1656 | 1634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343812415, 32.99%, 7/27/2026 (a)(b) | Uplift | 1609 | 1654 | 1632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343812484, 19.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 456 | 469 | 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343812628, 33.99%, 11/27/2025 (a)(b) | Uplift | 128 | 132 | 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5853872, 32.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 12023 | 12065 | 12000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857378, 30.10%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3787 | 3787 | 3778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857625, 14.47%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 12656 | 12701 | 12644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857892, 32.32%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3400 | 3400 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5857981, 29.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858071, 27.85%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2174 | 2174 | 2160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858083, 27.39%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5404 | 5404 | 5367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858128, 31.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2469 | 2469 | 2453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858140, 28.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 16965 | 16965 | 16859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858148, 24.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2281 | 2281 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858155, 32.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8744 | 8744 | 8723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858162, 22.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 25670 | 25670 | 25631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858180, 30.66%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2556 | 2556 | 2550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858189, 29.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858202, 30.63%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858203, 28.61%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 9900 | 9900 | 8148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858284, 21.45%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 44644 | 44644 | 44577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858293, 29.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858300, 28.86%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2184 | 2184 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858319, 31.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5094 | 5094 | 5063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858355, 26.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 20685 | 20685 | 20558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858357, 29.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858367, 27.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3374 | 3374 | 3366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858391, 28.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1489 | 1489 | 1486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858394, 29.10%, 8/22/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 9300 | 9300 | 7813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858397, 28.60%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 17076 | 17076 | 17035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858417, 27.49%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 15400 | 15400 | 12032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858418, 28.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5362 | 5362 | 5351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858437, 25.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858459, 29.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3377 | 3377 | 3369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858463, 30.44%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858563, 28.68%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3046 | 3046 | 3039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858593, 30.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1083 | 1083 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858611, 30.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858665, 30.03%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 18075 | 18138 | 18032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858680, 31.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858700, 32.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7154 | 7154 | 7137 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858738, 29.89%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | $2261 | $2261 | $2255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858739, 28.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2665 | 2665 | 2648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858765, 29.54%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 6487 | 6487 | 6471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858776, 25.05%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 7165 | 7165 | 7150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858777, 29.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5263 | 5263 | 5251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858791, 30.23%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 8673 | 8673 | 8652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858802, 28.68%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2955 | 2955 | 2937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858814, 30.27%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5661 | 5661 | 5648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858815, 30.44%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858832, 28.59%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858860, 26.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3373 | 3373 | 3365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858882, 30.86%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4228 | 4228 | 4218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858906, 32.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3577 | 3577 | 3569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858913, 29.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2851 | 2851 | 2829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858921, 26.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 21332 | 21332 | 21281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858970, 28.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2373 | 2373 | 2359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5858979, 23.36%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3433 | 3433 | 3429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859018, 31.26%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859078, 19.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1085 | 1085 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859142, 32.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4530 | 4546 | 4502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859166, 25.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1190 | 1190 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859178, 28.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14793 | 14793 | 14765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859189, 30.87%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 6400 | 6400 | 5250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859211, 28.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 20155 | 20155 | 20107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859273, 32.26%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5465 | 5465 | 5452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859279, 22.70%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3334 | 3334 | 3328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859607, 28.63%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859723, 29.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4556 | 4556 | 4529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5859726, 30.26%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3178 | 3178 | 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860021, 30.31%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 21235 | 21235 | 21194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860134, 25.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2282 | 2282 | 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860147, 32.11%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4074 | 4088 | 4064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860291, 31.53%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3974 | 3974 | 3966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860329, 30.37%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2360 | 2360 | 2354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860344, 29.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3079 | 3079 | 3071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860364, 32.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1668 | 1668 | 1658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860395, 22.90%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 17458 | 17458 | 17415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860684, 31.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2781 | 2781 | 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860729, 27.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860773, 18.67%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6634 | 6634 | 6627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860780, 31.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860814, 28.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4071 | 4071 | 4061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860838, 28.82%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860864, 28.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6652 | 6652 | 6636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860882, 32.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4372 | 4372 | 4362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860886, 24.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11307 | 11307 | 11280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5860914, 28.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1196 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861068, 32.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1093 | 1093 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861125, 31.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2668 | 2668 | 2653 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861238, 21.82%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $3469 | $3469 | $3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861312, 23.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3470 | 3470 | 3465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861328, 17.33%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2447 | 2447 | 2445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861376, 29.23%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2582 | 2582 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861696, 30.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9435 | 9435 | 9422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861782, 31.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7184 | 7184 | 7136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5861813, 26.53%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1588 | 1588 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862045, 31.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4073 | 4073 | 4065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862176, 29.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6852 | 6852 | 6839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862207, 24.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2480 | 2480 | 2476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862225, 28.84%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7645 | 7645 | 7630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862289, 24.41%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2160 | 2160 | 2146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862326, 32.15%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4968 | 4968 | 4959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5862487, 30.83%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 24287 | 24287 | 24239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5863091, 28.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8141 | 8141 | 8125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5863268, 31.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4768 | 4768 | 4759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5863669, 31.60%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 34276 | 34276 | 34210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5863999, 31.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4333 | 4348 | 4308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864099, 23.01%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4383 | 4383 | 4359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864124, 32.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864133, 25.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 986 | 986 | 982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864163, 31.20%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2484 | 2484 | 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864242, 32.21%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 7900 | 7900 | 7886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864551, 30.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3162 | 3162 | 3144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5864843, 32.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3676 | 3676 | 3669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865056, 32.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2750 | 2750 | 2734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865167, 25.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5854 | 5854 | 5845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865243, 31.97%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3384 | 3384 | 3378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865244, 31.75%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4800 | 4800 | 4791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865276, 22.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3467 | 3467 | 3447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865345, 28.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3773 | 3786 | 3765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865347, 25.82%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1400 | 1400 | 1398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865428, 31.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865431, 28.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4964 | 4964 | 4955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865478, 22.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 39278 | 39278 | 39149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865490, 24.76%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1370 | 1370 | 1361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865566, 30.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865577, 31.96%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11824 | 11824 | 11808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865582, 30.78%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2360 | 2360 | 2355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865645, 32.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 48591 | 48591 | 48498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865663, 29.02%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1400 | 1400 | 1398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865670, 27.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865698, 31.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865713, 31.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3576 | 3576 | 3570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865727, 32.35%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865731, 28.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2284 | 2284 | 2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865754, 29.55%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1482 | 1482 | 1474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865800, 32.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2782 | 2782 | 2777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5865857, 32.10%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866017, 30.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $1589 | $1589 | $1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866018, 29.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866025, 26.58%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5831 | 5831 | 5798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866087, 30.39%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 4300 | 4300 | 4292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866128, 28.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866193, 30.66%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 6621 | 6621 | 6573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866256, 32.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3776 | 3776 | 3769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866388, 23.59%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2158 | 2158 | 2155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866460, 23.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1289 | 1289 | 1287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866476, 26.48%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 16386 | 16386 | 16267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866546, 32.34%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4869 | 4869 | 4860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866600, 26.13%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9823 | 9823 | 9804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866603, 28.47%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1064 | 1064 | 1057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866740, 28.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3078 | 3078 | 3057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866772, 29.61%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2850 | 2850 | 2845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866810, 12.19%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 6546 | 6546 | 6541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866829, 30.30%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1900 | 1900 | 1897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866851, 26.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3934 | 3934 | 3912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866909, 28.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2581 | 2581 | 2576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5866913, 32.22%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3900 | 3900 | 3893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867003, 29.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5064 | 5064 | 5054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867040, 32.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867072, 20.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867121, 23.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 966 | 966 | 960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867135, 23.10%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 6572 | 6572 | 6563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867151, 26.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5910 | 5910 | 5877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867225, 30.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 13209 | 13209 | 13184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867233, 30.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3765 | 3765 | 3744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867396, 28.52%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867450, 32.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1477 | 1477 | 1469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867589, 24.31%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1000 | 1000 | 999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867628, 32.19%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3279 | 3279 | 3273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867639, 26.49%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1473 | 1473 | 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867683, 24.82%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8000 | 8000 | 7939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867777, 16.09%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2464 | 2464 | 2457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867787, 27.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1309 | 1309 | 1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867833, 30.73%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2700 | 2700 | 2695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867895, 30.52%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4867 | 4867 | 4858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867911, 28.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2581 | 2581 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5867942, 29.62%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868020, 29.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 18926 | 18926 | 18818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868034, 26.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7878 | 7878 | 7832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868037, 18.53%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1192 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868079, 32.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4869 | 4869 | 4859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868299, 30.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4768 | 4768 | 4759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5868938, 31.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3768 | 3768 | 3747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5869209, 32.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3875 | 3875 | 3868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5869284, 28.81%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2900 | 2900 | 2885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5869339, 23.39%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 990 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870300, 29.24%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $9135 | $9135 | $9118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870392, 27.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2481 | 2481 | 2476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870441, 29.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6553 | 6553 | 6541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870464, 28.56%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2581 | 2581 | 2576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870469, 25.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1488 | 1488 | 1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870470, 31.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1779 | 1779 | 1769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870515, 28.39%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 7860 | 7860 | 7845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870534, 31.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 13919 | 13919 | 13893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5870818, 24.49%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2159 | 2159 | 2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872127, 30.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 18177 | 18177 | 18152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872146, 28.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5758 | 5758 | 5750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872416, 31.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4569 | 4569 | 4563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872657, 28.78%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872669, 32.18%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3080 | 3080 | 3076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872691, 20.08%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2674 | 2674 | 2672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872717, 28.28%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3242 | 3242 | 3238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872719, 28.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1086 | 1086 | 1080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872727, 32.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3053 | 3053 | 3037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872888, 28.73%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872914, 28.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2927 | 2927 | 2910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872934, 28.87%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2979 | 2979 | 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872946, 24.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5872962, 21.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 22596 | 22596 | 22575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873098, 29.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3377 | 3377 | 3372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873103, 30.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5860 | 5860 | 5851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873123, 30.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7947 | 7947 | 7936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873127, 23.23%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4899 | 4899 | 4872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873137, 28.96%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2850 | 2850 | 2846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873139, 28.59%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2879 | 2879 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873186, 21.96%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1300 | 1300 | 1299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873209, 30.85%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873255, 32.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873264, 28.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2283 | 2283 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873297, 26.26%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 2297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873321, 28.78%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5233 | 5233 | 5206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873324, 29.82%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2654 | 2663 | 2650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873354, 28.37%, 9/07/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3200 | 3200 | 3196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873398, 31.65%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1590 | 1590 | 1587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873518, 30.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873523, 30.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3178 | 3178 | 3174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873538, 26.50%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873563, 25.79%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1374 | 1374 | 1372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873619, 32.20%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 5900 | 5900 | 5871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873633, 21.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4925 | 4925 | 4910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873663, 24.07%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4415 | 4415 | 4409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873672, 15.58%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1385 | 1385 | 1384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873748, 22.40%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8029 | 8029 | 8021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873776, 28.27%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7842 | 7842 | 7831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873863, 29.12%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 21546 | 21546 | 21515 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5873928, 26.69%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $1191 | $1191 | $1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874162, 26.24%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1786 | 1792 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874340, 29.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874471, 16.85%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5579 | 5579 | 5574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874557, 26.88%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1400 | 1400 | 1398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874587, 30.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5074 | 5074 | 5044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874606, 32.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2483 | 2483 | 2467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874623, 31.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3080 | 3080 | 3075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874628, 31.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8545 | 8575 | 8532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874640, 26.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 17268 | 17268 | 17249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874733, 28.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874804, 25.28%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1669 | 1669 | 1666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874923, 29.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4072 | 4072 | 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874972, 28.73%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5874986, 30.78%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7549 | 7549 | 7538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875005, 28.87%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875007, 23.19%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 2288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875011, 15.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5638 | 5638 | 5635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875104, 27.67%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2947 | 2947 | 2943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875192, 28.76%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4269 | 4269 | 4263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875279, 26.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1687 | 1687 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875394, 13.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1186 | 1186 | 1184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CBM5875428, 31.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2781 | 2781 | 2777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5824857, 28.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8836 | 8836 | 8819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857271, 31.51%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1182 | 1182 | 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857324, 29.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6057 | 6057 | 6043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857393, 26.43%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 6579 | 6579 | 6563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857526, 25.31%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2428 | 2428 | 2409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857562, 32.14%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4049 | 4049 | 4023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857599, 30.78%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1093 | 1093 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857618, 22.54%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 6374 | 6374 | 6361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857652, 30.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1157 | 1157 | 1149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857669, 32.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5266 | 5266 | 5254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857677, 32.00%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3875 | 3889 | 3866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857697, 30.65%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1093 | 1093 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857763, 20.65%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6142 | 6142 | 6133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857767, 31.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857777, 30.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857782, 28.42%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 12370 | 12370 | 12295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857785, 26.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 13098 | 13098 | 13067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857788, 27.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1096 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857802, 32.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2981 | 2981 | 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857836, 28.49%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1871 | 1871 | 1867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857849, 29.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9830 | 9830 | 9807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857893, 32.18%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 994 | 994 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857896, 31.87%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1100 | 1100 | 901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857924, 28.85%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2482 | 2491 | 2476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857971, 32.08%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 24343 | 24343 | 24285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5857982, 28.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3276 | 3276 | 3268 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858001, 31.54%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $2980 | $2980 | $2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858018, 30.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5264 | 5264 | 5252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858024, 27.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1787 | 1787 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858029, 28.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1395 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858031, 29.90%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2170 | 2170 | 2157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858037, 30.06%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2185 | 2185 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858060, 24.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3471 | 3471 | 3466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858072, 27.95%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2879 | 2879 | 2872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858075, 27.76%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1179 | 1183 | 1176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858110, 25.51%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 25396 | 25396 | 25368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858116, 26.00%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9048 | 9048 | 7338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858127, 31.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858137, 31.39%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858141, 32.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3264 | 3264 | 3244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858143, 25.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6745 | 6745 | 6728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858150, 31.84%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4300 | 4300 | 3522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858153, 28.90%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2177 | 2177 | 2164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858160, 28.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858169, 32.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4869 | 4869 | 4857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858171, 15.37%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1187 | 1187 | 1186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858185, 30.47%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858190, 31.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7849 | 7849 | 7830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858193, 29.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 861 | 861 | 856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858219, 32.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858220, 29.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3277 | 3289 | 3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858222, 32.35%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 15998 | 15998 | 15960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858233, 25.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 28176 | 28176 | 28124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858254, 31.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4303 | 4303 | 4274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858259, 28.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2263 | 2263 | 2249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858265, 28.59%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3872 | 3872 | 3865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858269, 28.79%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 8746 | 8746 | 8724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858289, 22.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3470 | 3470 | 3466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858290, 26.45%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1588 | 1588 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858295, 30.42%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1475 | 1475 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858320, 23.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858326, 31.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6666 | 6666 | 6618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858328, 30.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6993 | 6993 | 6949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858331, 28.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1580 | 1580 | 1570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858343, 29.59%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6554 | 6554 | 6538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858350, 29.04%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1769 | 1769 | 1765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858352, 25.69%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6746 | 6746 | 6730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858353, 30.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9832 | 9832 | 9809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858376, 28.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4865 | 4865 | 4853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858386, 31.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858390, 23.12%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858392, 28.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3276 | 3276 | 3268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858400, 29.11%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858408, 30.06%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 42208 | 42356 | 42108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858411, 28.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858422, 29.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $954 | $954 | $947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858442, 19.21%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 7276 | 7276 | 7248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858443, 28.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3737 | 3737 | 3713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858444, 30.03%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3342 | 3342 | 3334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858446, 27.13%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3374 | 3374 | 3368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858453, 30.82%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1377 | 1377 | 1373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858478, 31.85%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2583 | 2583 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858483, 30.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14600 | 14651 | 14565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858493, 30.91%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1500 | 1500 | 1227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858509, 30.80%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 9144 | 9144 | 9121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858511, 28.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2476 | 2476 | 2461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858518, 32.27%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1888 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858523, 28.43%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2466 | 2466 | 2451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858549, 29.92%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858553, 25.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14848 | 14848 | 14759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858565, 32.15%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2087 | 2087 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858573, 29.92%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1500 | 1500 | 1232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858575, 25.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1684 | 1684 | 1674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858577, 28.95%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11716 | 11757 | 11688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858581, 29.20%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1500 | 1500 | 1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858589, 26.98%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 11490 | 11490 | 11461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858591, 21.98%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858595, 27.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9827 | 9827 | 9808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858601, 32.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858617, 26.21%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1483 | 1483 | 1474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858619, 26.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2169 | 2169 | 2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858628, 31.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2068 | 2068 | 2055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858634, 27.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8237 | 8237 | 8217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858639, 31.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3080 | 3090 | 3072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858654, 11.09%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 7032 | 7032 | 7028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858670, 32.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1382 | 1382 | 1374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858682, 30.47%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5801 | 5801 | 5786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858698, 27.30%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2400 | 2400 | 1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858703, 26.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1438 | 1438 | 1428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858705, 29.86%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1573 | 1573 | 1569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858707, 21.42%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3333 | 3333 | 3326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858723, 29.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858734, 31.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2483 | 2492 | 2477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858747, 29.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4468 | 4468 | 4458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858753, 28.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1886 | 1886 | 1882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858757, 28.42%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858768, 28.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3872 | 3872 | 3863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858779, 30.39%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 987 | 987 | 981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858785, 25.00%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3273 | 3273 | 3265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858792, 29.25%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4128 | 4128 | 4117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858793, 28.68%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9730 | 9730 | 9706 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858798, 30.03%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2149 | 2149 | 2134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858803, 30.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1221 | 1221 | 1212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858809, 28.86%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4303 | 4303 | 4270 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858818, 31.21%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $2086 | $2086 | $2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858821, 32.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3390 | 3390 | 3382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858825, 23.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14575 | 14575 | 14540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858826, 30.71%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4326 | 4326 | 4315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858827, 21.88%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 36865 | 36865 | 36790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858831, 31.71%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14605 | 14605 | 14570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858835, 21.67%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1078 | 1078 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858839, 26.13%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6251 | 6251 | 6236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858841, 31.59%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858857, 22.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 48464 | 48464 | 48205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858858, 29.39%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858871, 25.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 26787 | 26787 | 26723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858880, 30.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7446 | 7446 | 7398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858883, 30.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4371 | 4371 | 4360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858889, 30.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4356 | 4356 | 4329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858939, 30.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6479 | 6479 | 6437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858950, 29.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1086 | 1086 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858952, 29.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1021 | 1021 | 1012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858953, 24.66%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858955, 28.92%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4468 | 4468 | 4457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858966, 29.42%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7845 | 7845 | 7826 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858983, 30.40%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2730 | 2730 | 2708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858986, 29.40%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858993, 28.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3078 | 3078 | 3070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5858999, 32.12%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2981 | 2991 | 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859003, 30.80%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3355 | 3355 | 3346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859009, 29.04%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3529 | 3529 | 3502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859017, 28.39%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2063 | 2063 | 2058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859027, 30.54%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2185 | 2185 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859029, 23.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3470 | 3470 | 3464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859044, 28.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3673 | 3673 | 3665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859061, 19.80%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 14500 | 14500 | 14471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859068, 23.46%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2776 | 2776 | 2770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859080, 28.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7657 | 7657 | 7639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859082, 28.36%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3971 | 3971 | 3961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859084, 26.08%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3274 | 3274 | 3268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859085, 28.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1270 | 1270 | 1262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859089, 19.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2476 | 2476 | 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859093, 28.90%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4269 | 4269 | 4259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859096, 29.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5561 | 5561 | 5548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859107, 30.87%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4818 | 4818 | 4806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859111, 28.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5708 | 5708 | 5672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859113, 30.65%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5860 | 5860 | 5846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859119, 27.12%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 22727 | 22727 | 22673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859131, 30.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859140, 28.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859180, 25.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1587 | 1587 | 1584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859181, 30.65%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3700 | 3700 | 3036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859195, 29.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11519 | 11519 | 11491 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859203, 29.13%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $2979 | $2979 | $2972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859206, 29.95%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4004 | 4004 | 3973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859207, 29.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859229, 25.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6348 | 6348 | 6333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859236, 25.78%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4564 | 4564 | 4553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859254, 16.43%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1080 | 1080 | 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859256, 31.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4272 | 4272 | 4262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859265, 27.49%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4963 | 4963 | 4951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859293, 30.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2384 | 2378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859304, 25.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 49606 | 49606 | 49513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859327, 28.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8241 | 8241 | 8221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859332, 20.34%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 10975 | 10975 | 10953 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859341, 28.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6751 | 6751 | 6735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859346, 30.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859349, 28.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859350, 30.65%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1093 | 1096 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859353, 31.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6992 | 6992 | 6948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859373, 22.25%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3368 | 3370 | 3348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859377, 29.19%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1671 | 1671 | 1667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859383, 30.76%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3400 | 3404 | 2789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859395, 25.62%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1190 | 1195 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859423, 28.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 39311 | 39311 | 39237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859448, 30.86%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5310 | 5310 | 5296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859554, 21.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859567, 29.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859596, 28.46%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1666 | 1672 | 1654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859602, 32.13%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5862 | 5862 | 5848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859618, 29.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4588 | 4588 | 4557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859626, 31.58%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2782 | 2792 | 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859630, 29.26%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 19760 | 19760 | 19713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859646, 29.18%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1594 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859717, 28.58%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7843 | 7843 | 7824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859719, 28.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1466 | 1466 | 1457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859729, 31.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859751, 32.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 19276 | 19276 | 19230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859756, 32.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9737 | 9737 | 9714 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859760, 28.36%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859787, 30.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9650 | 9650 | 9590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859850, 24.87%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5594 | 5594 | 5583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859865, 19.59%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 49519 | 49519 | 49468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859866, 31.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859908, 28.62%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2800 | 2800 | 2304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859953, 25.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5859986, 25.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860004, 29.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6003 | 6024 | 5966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860058, 30.56%, 8/22/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860066, 30.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2284 | 2292 | 2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860067, 28.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6553 | 6576 | 6537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860071, 25.79%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4500 | 4500 | 3650 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860072, 31.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $3875 | $3888 | $3865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860074, 20.30%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2903 | 2903 | 2886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860077, 20.10%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2733 | 2733 | 2717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860081, 27.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1489 | 1489 | 1486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860090, 29.08%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6553 | 6553 | 6538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860094, 31.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860112, 28.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1172 | 1176 | 1164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860148, 26.27%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 22126 | 22204 | 22074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860187, 27.39%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 6876 | 6876 | 6859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860198, 26.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6847 | 6847 | 6831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860218, 31.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 17128 | 17128 | 17023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860283, 28.13%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9659 | 9659 | 9636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860294, 31.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11921 | 11921 | 11893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860351, 28.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2184 | 2184 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860359, 29.45%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1573 | 1573 | 1569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860370, 18.15%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1980 | 1987 | 1977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860378, 28.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1878 | 1878 | 1863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860387, 24.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11842 | 11842 | 11765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860445, 28.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 12113 | 12155 | 12084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860447, 28.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860470, 32.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2186 | 2186 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860479, 28.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10342 | 10378 | 10278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860481, 30.12%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6870 | 6870 | 6854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860496, 31.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1206 | 1206 | 1198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860522, 29.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2483 | 2483 | 2477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860524, 29.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2955 | 2955 | 2936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860553, 29.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3258 | 3258 | 3238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860554, 21.86%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1982 | 1982 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860555, 28.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8539 | 8539 | 8518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860560, 28.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860563, 27.27%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5855 | 5855 | 5841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860572, 28.40%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 19709 | 19709 | 19590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860587, 28.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8615 | 8645 | 8562 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860591, 27.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2191 | 2198 | 2185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860593, 23.51%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3371 | 3371 | 3365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860595, 28.60%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1787 | 1787 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860606, 27.77%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5860 | 5860 | 5821 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860607, 29.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2092 | 2092 | 2088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860613, 19.73%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4115 | 4115 | 4107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860614, 30.03%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2163 | 2170 | 2157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860618, 32.35%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 12023 | 12023 | 11995 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860633, 24.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2578 | 2578 | 2574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860638, 30.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860640, 28.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2283 | 2283 | 2278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860649, 19.65%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3233 | 3233 | 3227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860650, 28.60%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3375 | 3375 | 3369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860653, 25.61%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2282 | 2282 | 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860664, 27.21%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 15813 | 15813 | 15774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860674, 30.63%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3576 | 3576 | 3569 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860680, 28.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $1191 | $1191 | $1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860708, 22.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6375 | 6375 | 6334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860724, 30.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860732, 28.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1684 | 1684 | 1673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860741, 29.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3376 | 3376 | 3368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860744, 28.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5461 | 5461 | 5448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860757, 27.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4367 | 4367 | 4357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860769, 21.53%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 15827 | 15827 | 15743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860793, 29.68%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2483 | 2483 | 2477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860798, 30.84%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4818 | 4818 | 4806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860809, 30.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2790 | 2790 | 2784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860815, 29.11%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2437 | 2437 | 2418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860816, 30.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3277 | 3277 | 3270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860818, 31.05%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1788 | 1788 | 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860842, 30.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 24331 | 24331 | 24162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860848, 30.05%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4767 | 4784 | 4756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860852, 28.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2856 | 2856 | 2838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860872, 20.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 28232 | 28232 | 28189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860877, 30.39%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2187 | 2187 | 2182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860885, 31.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860907, 28.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1876 | 1876 | 1864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860910, 17.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1980 | 1980 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860913, 19.70%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1078 | 1078 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860928, 29.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2370 | 2370 | 2355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860934, 27.42%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2779 | 2779 | 2772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860939, 29.49%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1474 | 1474 | 1471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860944, 25.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3373 | 3384 | 3365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860955, 25.00%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3926 | 3926 | 3916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860962, 30.99%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2543 | 2543 | 2526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860973, 28.72%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3931 | 3931 | 3921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860992, 22.95%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 975 | 975 | 969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5860996, 31.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9668 | 9668 | 9595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861008, 29.95%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 27410 | 27410 | 27345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861011, 25.16%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1178 | 1178 | 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861012, 26.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3572 | 3572 | 3566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861030, 30.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2583 | 2583 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861036, 19.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 33082 | 33197 | 33048 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861053, 18.08%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1273 | 1277 | 1271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861067, 28.69%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 717 | 717 | 715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861071, 31.82%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861075, 31.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2271 | 2271 | 2257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861077, 16.43%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1088 | 1088 | 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861080, 28.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1787 | 1787 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861081, 28.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5659 | 5659 | 5646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861082, 31.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3179 | 3190 | 3172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861090, 27.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1632 | 1632 | 1622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861092, 31.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5165 | 5165 | 5153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861104, 27.33%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2357 | 2357 | 2351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861177, 25.48%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1878 | 1878 | 1866 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861188, 28.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $1191 | $1191 | $1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861280, 30.42%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 15337 | 15337 | 15299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861301, 29.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 41305 | 41450 | 41207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861444, 32.29%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8148 | 8176 | 8128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861461, 29.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2681 | 2681 | 2675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861470, 29.90%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2651 | 2651 | 2634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861494, 28.92%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4766 | 4766 | 4754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861508, 29.46%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3873 | 3873 | 3863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861531, 32.35%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4173 | 4173 | 4163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861585, 29.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3475 | 3475 | 3469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861598, 29.05%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5602 | 5602 | 5591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861623, 26.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2679 | 2679 | 2675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861707, 30.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2384 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861896, 28.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5861914, 30.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3723 | 3723 | 3701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862086, 19.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2277 | 2277 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862100, 25.99%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4913 | 4913 | 4903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862239, 30.41%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4076 | 4090 | 4068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862378, 21.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862419, 28.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 31176 | 31176 | 31117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862525, 28.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862871, 30.92%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6854 | 6854 | 6841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862887, 26.03%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3473 | 3473 | 3467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862904, 31.92%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2881 | 2881 | 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5862963, 29.48%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3503 | 3503 | 3478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863001, 30.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5762 | 5762 | 5726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863003, 30.85%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 14553 | 14553 | 14524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863103, 28.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4838 | 4838 | 4810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863131, 32.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2986 | 2986 | 2981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863147, 31.15%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863208, 24.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1686 | 1686 | 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863232, 30.43%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 17402 | 17402 | 17368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863335, 31.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4371 | 4371 | 4363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863365, 29.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2284 | 2284 | 2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863372, 29.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1787 | 1787 | 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863511, 28.20%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5956 | 5956 | 5945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863729, 30.41%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4424 | 4424 | 4415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863758, 30.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863773, 28.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5863939, 30.34%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3973 | 3973 | 3965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864064, 22.82%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3923 | 3923 | 3917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864158, 28.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6751 | 6751 | 6738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864489, 30.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6853 | 6853 | 6840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864610, 29.96%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 26615 | 26615 | 26565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864691, 32.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864700, 31.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4272 | 4272 | 4264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864719, 30.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2057 | 2057 | 2044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864767, 31.60%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4073 | 4073 | 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864863, 31.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3163 | 3163 | 3145 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5864936, 31.36%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $1391 | $1391 | $1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865109, 29.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865123, 17.49%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2276 | 2276 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865165, 22.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4342 | 4342 | 4321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865177, 32.04%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865191, 28.93%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1661 | 1661 | 1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865206, 29.24%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1887 | 1887 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865224, 30.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4171 | 4171 | 4163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865261, 29.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4568 | 4568 | 4559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865264, 16.47%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2500 | 2500 | 2494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865281, 32.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 19077 | 19077 | 19041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865294, 23.23%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2280 | 2280 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865301, 31.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2075 | 2075 | 2063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865304, 30.06%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 36746 | 36746 | 36677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865305, 32.28%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4770 | 4770 | 4760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865307, 31.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4432 | 4432 | 4423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865308, 25.47%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4908 | 4908 | 4898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865326, 20.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11293 | 11293 | 11276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865338, 29.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4038 | 4038 | 4015 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865346, 30.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865371, 31.85%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3179 | 3179 | 3173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865404, 25.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865421, 27.70%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865427, 30.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2384 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865456, 28.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5163 | 5163 | 5153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865461, 32.35%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4074 | 4088 | 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865470, 30.29%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3450 | 3450 | 3421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865480, 28.90%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7323 | 7323 | 7279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865502, 29.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5461 | 5461 | 5451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865508, 28.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5957 | 5957 | 5946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865509, 25.67%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1079 | 1079 | 1072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865525, 25.52%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1276 | 1276 | 1274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865528, 32.19%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4173 | 4173 | 4165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865533, 28.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865537, 31.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865539, 29.34%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 6770 | 6770 | 6722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865550, 17.14%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3230 | 3230 | 3227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865565, 28.75%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11418 | 11418 | 11396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865567, 31.54%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2782 | 2782 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865584, 32.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865609, 26.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 15876 | 15876 | 15846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865615, 30.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8641 | 8641 | 8625 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865619, 32.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5862 | 5862 | 5851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865626, 28.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11617 | 11617 | 11595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865628, 29.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865648, 28.93%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2160 | 2160 | 2144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865659, 28.28%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4127 | 4141 | 4118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865661, 31.62%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865678, 21.61%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3964 | 3964 | 3958 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865688, 28.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $3180 | $3180 | $3174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865692, 30.65%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1887 | 1887 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865729, 25.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1488 | 1493 | 1486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865751, 29.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7657 | 7657 | 7611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865753, 28.84%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11398 | 11398 | 11332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865773, 29.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1489 | 1489 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865782, 32.19%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 31852 | 31852 | 31795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865826, 27.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3258 | 3258 | 3240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865834, 26.87%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4910 | 4910 | 4902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865836, 28.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865837, 31.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 17280 | 17280 | 17172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865848, 30.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865873, 31.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1955 | 1955 | 1942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865886, 27.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10125 | 10125 | 10106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865898, 25.67%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1649 | 1649 | 1637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865957, 29.53%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1100 | 1104 | 1094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865959, 29.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3575 | 3575 | 3568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865970, 29.91%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 23199 | 23199 | 23153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865981, 24.79%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1887 | 1887 | 1873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865983, 28.45%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11516 | 11516 | 11494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865993, 26.35%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4961 | 4961 | 4952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5865997, 32.23%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2782 | 2792 | 2777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866003, 29.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866004, 30.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866009, 21.75%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2167 | 2175 | 2156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866013, 32.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2981 | 2991 | 2975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866043, 28.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7941 | 7941 | 7926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866045, 29.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 18569 | 18569 | 18460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866046, 25.26%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5798 | 5818 | 5762 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866051, 31.08%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2975 | 2975 | 2958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866061, 21.97%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866067, 31.62%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3567 | 3567 | 3558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866076, 30.62%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2163 | 2163 | 2159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866090, 26.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3949 | 3949 | 3927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866096, 26.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6648 | 6648 | 6635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866103, 28.73%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866113, 29.82%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 6094 | 6094 | 6082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866121, 26.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11776 | 11776 | 11709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866130, 28.60%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4368 | 4368 | 4360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866157, 31.03%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866171, 31.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16093 | 16093 | 16062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866211, 30.16%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2753 | 2753 | 2747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866216, 29.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 39127 | 39127 | 39052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866244, 31.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7750 | 7750 | 7735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866260, 16.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3957 | 3957 | 3954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866263, 25.75%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1100 | 1100 | 1094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866266, 30.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866269, 31.93%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2079 | 2079 | 2067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866333, 30.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866347, 26.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $1092 | $1092 | $1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866352, 22.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11215 | 11215 | 11147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866356, 30.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4072 | 4072 | 4064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866366, 28.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866375, 28.41%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 979 | 979 | 973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866379, 11.03%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2370 | 2370 | 2369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866403, 32.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5167 | 5167 | 5157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866406, 32.11%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1888 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866408, 30.71%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4764 | 4764 | 4729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866411, 32.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4078 | 4078 | 4070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866412, 29.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 20672 | 20672 | 20541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866423, 30.84%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1672 | 1672 | 1668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866475, 31.11%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866482, 30.59%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 18008 | 18008 | 17865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866491, 29.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2491 | 2500 | 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866516, 32.34%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6856 | 6856 | 6843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866530, 19.13%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1065 | 1065 | 1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866534, 31.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866542, 26.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4763 | 4763 | 4754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866549, 30.65%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3343 | 3343 | 3336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866555, 29.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3157 | 3157 | 3139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866567, 31.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4371 | 4371 | 4363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866570, 31.37%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2700 | 2700 | 2695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866574, 22.65%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1094 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866604, 29.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2837 | 2837 | 2820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866614, 30.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866641, 28.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 40221 | 40221 | 39983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866695, 31.58%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2782 | 2782 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866720, 14.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 17797 | 17797 | 17783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866729, 25.70%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1669 | 1669 | 1666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866737, 30.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1757 | 1757 | 1745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866747, 31.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5266 | 5266 | 5256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866757, 29.65%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 19428 | 19428 | 19400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866759, 31.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 48683 | 48683 | 48591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866767, 28.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1367 | 1372 | 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866770, 28.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9234 | 9234 | 9216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866771, 29.90%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866789, 31.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5862 | 5862 | 5851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866808, 24.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2777 | 2777 | 2774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866809, 29.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5237 | 5237 | 5208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866828, 28.49%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3872 | 3872 | 3864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866852, 29.19%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1887 | 1887 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866856, 22.47%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1982 | 1982 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866877, 31.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866910, 29.98%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 10322 | 10358 | 10301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866920, 19.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4928 | 4928 | 4912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866935, 28.34%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4814 | 4814 | 4805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866947, 28.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866960, 27.54%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 10600 | 10600 | 10588 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866971, 31.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $1294 | $1294 | $1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866989, 30.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14798 | 14798 | 14770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866992, 23.33%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4851 | 4851 | 4820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5866998, 31.06%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2185 | 2185 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867010, 28.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6255 | 6277 | 6243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867012, 28.08%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7947 | 7947 | 7933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867023, 25.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14882 | 14934 | 14854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867056, 31.13%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2682 | 2682 | 2677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867059, 24.03%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 10302 | 10302 | 10285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867070, 12.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 13239 | 13285 | 13233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867077, 22.97%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 19393 | 19393 | 19289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867084, 30.09%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 33817 | 33817 | 33751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867090, 30.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16588 | 16588 | 16494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867097, 27.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3970 | 3970 | 3965 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867104, 16.10%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3364 | 3375 | 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867123, 26.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867142, 31.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1788 | 1788 | 1785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867147, 30.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 13307 | 13307 | 13282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867172, 24.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7736 | 7736 | 7725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867174, 28.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2680 | 2680 | 2675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867195, 26.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5656 | 5656 | 5647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867248, 23.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2234 | 2234 | 2220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867272, 29.10%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 21248 | 21248 | 21208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867292, 29.33%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1887 | 1887 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867296, 17.20%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10391 | 10391 | 10383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867350, 29.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6232 | 6232 | 6192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867351, 21.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867352, 32.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1679 | 1679 | 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867364, 29.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5232 | 5232 | 5200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867369, 29.60%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867373, 29.97%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2284 | 2284 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867379, 22.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1983 | 1983 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867391, 26.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1290 | 1290 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867394, 28.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867408, 28.56%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 6747 | 6747 | 6699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867413, 28.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6922 | 6922 | 6883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867426, 27.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867431, 30.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4768 | 4768 | 4760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867458, 30.34%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3774 | 3774 | 3767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867480, 30.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867501, 30.83%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4621 | 4621 | 4612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867518, 29.74%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5799 | 5799 | 5788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867533, 30.39%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2483 | 2483 | 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867542, 27.86%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1179 | 1183 | 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867564, 30.23%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3278 | 3278 | 3271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867578, 28.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3478 | 3478 | 3471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867587, 28.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1379 | 1379 | 1371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867597, 29.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867598, 29.95%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 28507 | 28507 | 28451 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867608, 31.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $7835 | $7835 | $7791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867674, 29.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3363 | 3363 | 3344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867720, 25.45%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 992 | 992 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867730, 26.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8930 | 8930 | 8917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867752, 13.61%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 34597 | 34597 | 34570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867762, 31.64%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867763, 21.49%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5882 | 5882 | 5872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867803, 28.85%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867808, 32.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4372 | 4387 | 4364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867812, 28.70%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1489 | 1489 | 1486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867824, 31.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5564 | 5564 | 5553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867834, 16.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16723 | 16723 | 16709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867848, 29.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4370 | 4370 | 4361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867862, 30.65%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 19370 | 19370 | 19331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867875, 28.96%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867880, 29.93%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4817 | 4817 | 4807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867903, 27.03%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1200 | 1200 | 1198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867909, 30.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4568 | 4568 | 4560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867917, 28.09%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6849 | 6849 | 6836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867920, 28.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4467 | 4467 | 4459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867923, 30.97%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7808 | 7836 | 7748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867929, 31.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9626 | 9626 | 9568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867937, 30.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2483 | 2483 | 2478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867950, 28.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1290 | 1290 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867961, 23.35%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 5000 | 5000 | 4994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5867963, 24.67%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5908 | 5908 | 5900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868191, 29.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6523 | 6523 | 6482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868378, 30.70%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2682 | 2682 | 2677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868516, 32.16%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2075 | 2075 | 2064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868548, 28.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9485 | 9485 | 9431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868573, 30.63%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4098 | 4098 | 4068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868591, 30.81%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868689, 32.24%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 32912 | 32912 | 32724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868769, 21.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5899 | 5899 | 5864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868800, 32.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3875 | 3875 | 3868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868863, 31.10%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868901, 28.41%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 961 | 961 | 955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5868909, 29.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1286 | 1286 | 1278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869038, 26.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4366 | 4366 | 4358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869077, 26.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9922 | 9922 | 9903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869175, 29.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 801 | 804 | 801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869206, 32.24%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869214, 28.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869215, 29.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 43590 | 43590 | 43507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869298, 31.36%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8742 | 8742 | 8726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869324, 16.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7420 | 7420 | 7414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869365, 26.96%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3275 | 3275 | 3269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869373, 28.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5262 | 5262 | 5252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869390, 31.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 15698 | 15698 | 15669 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869392, 32.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $2087 | $2087 | $2083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869405, 28.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1071 | 1071 | 1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869436, 29.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9731 | 9731 | 9713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869487, 18.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2277 | 2277 | 2274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869545, 30.74%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3559 | 3559 | 3538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869548, 32.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 33934 | 33934 | 33797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869852, 31.58%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2583 | 2583 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5869992, 31.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2881 | 2881 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870057, 32.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2592 | 2592 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870195, 25.85%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4516 | 4516 | 4507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870268, 23.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1586 | 1586 | 1583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870383, 30.63%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 34019 | 34019 | 33952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870387, 28.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1196 | 1196 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870390, 27.97%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 6400 | 6400 | 6389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870394, 28.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1492 | 1492 | 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870428, 28.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2780 | 2780 | 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870438, 29.28%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2457 | 2457 | 2452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870443, 29.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2582 | 2591 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870465, 21.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6144 | 6144 | 6137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870466, 31.97%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3800 | 3800 | 3793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870476, 31.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870478, 31.41%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4173 | 4173 | 4165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870490, 32.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1888 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870497, 32.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5863 | 5863 | 5851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870520, 29.30%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2948 | 2948 | 2943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870569, 29.26%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2391 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870571, 28.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16283 | 16340 | 16252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870650, 27.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5062 | 5062 | 5053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870669, 32.23%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3558 | 3558 | 3538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870689, 23.06%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 29800 | 29800 | 29763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870732, 30.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870775, 31.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3881 | 3881 | 3874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870812, 24.50%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7934 | 7934 | 7922 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870849, 25.33%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9126 | 9126 | 9118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5870896, 28.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 26008 | 26008 | 25969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871004, 14.21%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3031 | 3031 | 3029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871168, 28.61%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 9727 | 9727 | 9713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871287, 22.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2181 | 2181 | 2177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871363, 30.63%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871416, 27.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7210 | 7210 | 7168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871435, 31.58%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5812 | 5833 | 5779 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871569, 19.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5942 | 5942 | 5937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871614, 31.32%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6650 | 6650 | 6616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871756, 20.91%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 8318 | 8318 | 8269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871761, 14.08%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 25000 | 25000 | 24989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871783, 28.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8339 | 8339 | 8327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871799, 28.31%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2849 | 2849 | 2845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871818, 30.41%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1093 | 1093 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871820, 32.01%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3776 | 3776 | 3770 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871992, 32.08%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $1888 | $1888 | $1885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5871994, 28.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872030, 22.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 20420 | 20420 | 20401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872043, 29.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5958 | 5958 | 5950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872057, 17.37%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1958 | 1958 | 1955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872152, 28.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872163, 26.17%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1080 | 1080 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872177, 30.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3851 | 3851 | 3831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872206, 29.69%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2100 | 2100 | 2097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872288, 20.43%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3962 | 3962 | 3959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872313, 29.78%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7945 | 7945 | 7933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872317, 31.41%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872329, 25.78%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9822 | 9822 | 9811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872339, 28.67%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1364 | 1364 | 1356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872406, 30.35%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 7373 | 7373 | 7362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872430, 30.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1495 | 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872441, 30.86%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4060 | 4060 | 4032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872450, 19.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11266 | 11266 | 11214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872499, 27.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1687 | 1687 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872505, 17.08%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 7830 | 7830 | 7824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872511, 29.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872515, 30.15%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4891 | 4891 | 4858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872525, 26.63%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872534, 28.88%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 9500 | 9500 | 9447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872537, 16.62%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5480 | 5480 | 5476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872555, 30.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872559, 19.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 49523 | 49523 | 49479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872568, 26.63%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1588 | 1588 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872590, 28.67%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1588 | 1588 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872591, 30.73%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 34467 | 34467 | 34418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872610, 22.97%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 6200 | 6200 | 6195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872619, 17.14%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2251 | 2251 | 2249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872659, 29.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7746 | 7746 | 7735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872675, 31.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872682, 31.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1692 | 1698 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872690, 31.56%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9041 | 9041 | 9028 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872695, 26.48%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2282 | 2282 | 2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872704, 29.68%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1868 | 1868 | 1865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872720, 12.24%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 7035 | 7035 | 7031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872723, 25.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 15871 | 15871 | 15849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872724, 25.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4465 | 4465 | 4460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872726, 28.77%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 14992 | 15044 | 14971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872734, 29.16%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4270 | 4270 | 4264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872737, 29.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872761, 28.72%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872771, 31.33%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872773, 30.92%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872801, 29.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872802, 28.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4468 | 4468 | 4462 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872806, 28.46%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | $3900 | $3900 | $3896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872810, 24.51%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 24562 | 24562 | 24448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872812, 24.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2678 | 2678 | 2675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872814, 26.21%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 980 | 980 | 973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872819, 28.14%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11714 | 11714 | 11705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872825, 28.98%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5600 | 5600 | 5592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872835, 28.91%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2282 | 2282 | 2270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872840, 31.72%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872842, 30.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2468 | 2468 | 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872867, 29.27%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1874 | 1874 | 1865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872868, 12.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3360 | 3360 | 3359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872874, 28.47%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1574 | 1574 | 1565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872884, 17.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4453 | 4453 | 4450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872897, 31.98%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872916, 30.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872925, 20.57%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5231 | 5231 | 5202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872935, 32.16%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 16593 | 16593 | 16570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872938, 31.50%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872942, 30.36%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1692 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872949, 29.61%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7547 | 7547 | 7536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872957, 31.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872970, 30.87%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 7965 | 7965 | 7903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5872979, 21.95%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1667 | 1667 | 1665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873007, 30.32%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3079 | 3079 | 3075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873016, 26.66%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1786 | 1786 | 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873041, 28.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2666 | 2666 | 2652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873052, 28.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873058, 28.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2482 | 2482 | 2478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873068, 28.61%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873084, 30.96%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7748 | 7748 | 7737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873085, 17.53%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5387 | 5387 | 5370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873086, 19.87%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6933 | 6933 | 6926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873093, 24.76%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1686 | 1686 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873122, 24.26%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1785 | 1785 | 1783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873158, 30.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2185 | 2185 | 2182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873163, 32.25%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7154 | 7154 | 7144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873177, 32.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5167 | 5167 | 5160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873191, 28.22%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1886 | 1886 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873194, 24.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8530 | 8530 | 8518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873205, 29.50%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 48955 | 48955 | 48886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873208, 31.71%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1364 | 1364 | 1356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873232, 29.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1887 | 1887 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873234, 32.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6359 | 6359 | 6350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873237, 28.60%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873267, 29.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2068 | 2076 | 2057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873275, 31.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1888 | 1885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873277, 31.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3576 | 3576 | 3571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873278, 30.56%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 6587 | 6587 | 6578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873280, 26.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5487 | 5487 | 5458 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873285, 28.37%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $6949 | $6949 | $6939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873289, 32.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4272 | 4272 | 4266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873296, 32.31%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873310, 30.37%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2392 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873320, 22.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3965 | 3965 | 3961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873335, 28.40%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 20472 | 20472 | 20353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873339, 28.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6354 | 6354 | 6345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873352, 29.71%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5561 | 5561 | 5553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873367, 24.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2777 | 2777 | 2774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873371, 21.64%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2855 | 2855 | 2840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873395, 29.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873423, 29.98%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 31482 | 31592 | 31437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873428, 21.63%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873440, 15.53%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 2200 | 2200 | 2199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873444, 31.14%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5861 | 5861 | 5853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873448, 32.05%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4272 | 4272 | 4266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873458, 28.59%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873460, 23.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2181 | 2181 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873467, 29.07%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 6300 | 6322 | 6295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873480, 30.05%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873501, 25.76%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3445 | 3445 | 3427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873504, 27.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1096 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873543, 28.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5659 | 5659 | 5651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873565, 24.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1095 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873571, 27.08%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4367 | 4367 | 4362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873574, 24.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11885 | 11885 | 11825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873597, 26.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11098 | 11098 | 11040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873599, 28.53%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1694 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873612, 30.24%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7151 | 7151 | 7141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873616, 32.13%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1888 | 1885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873626, 23.08%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1487 | 1487 | 1486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873630, 14.62%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8801 | 8801 | 8795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873645, 30.80%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3343 | 3343 | 3338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873654, 32.16%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6061 | 6061 | 6052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873664, 26.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2183 | 2183 | 2180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873665, 30.69%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4867 | 4867 | 4860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873675, 25.03%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1772 | 1772 | 1770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873680, 30.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5760 | 5760 | 5752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873683, 31.67%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7189 | 7189 | 7151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873708, 29.53%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 12483 | 12483 | 12466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873710, 29.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3944 | 3944 | 3919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873714, 30.76%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4900 | 4900 | 4876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873715, 28.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4369 | 4384 | 4362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873723, 29.24%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7546 | 7546 | 7536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873738, 26.32%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2282 | 2282 | 2279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873739, 11.74%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4787 | 4787 | 4784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873781, 30.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873791, 27.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6649 | 6649 | 6640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873797, 22.98%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2387 | 2387 | 2374 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873816, 22.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $2181 | $2181 | $2178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873830, 29.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4866 | 4883 | 4859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873831, 24.34%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2478 | 2478 | 2466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873835, 29.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873872, 30.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 40917 | 40917 | 40859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873895, 23.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4261 | 4261 | 4237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873953, 32.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5873974, 30.98%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9405 | 9405 | 9356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874020, 23.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 13879 | 13879 | 13860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874034, 28.25%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3258 | 3258 | 3241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874045, 32.23%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5073 | 5073 | 5032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874054, 30.24%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4370 | 4370 | 4364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874127, 31.59%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874130, 28.56%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2581 | 2581 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874143, 31.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3974 | 3974 | 3968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874181, 31.96%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5663 | 5663 | 5655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874184, 18.07%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 43377 | 43377 | 43349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874276, 26.25%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9922 | 9922 | 9913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874311, 20.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 17831 | 17831 | 17812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874349, 22.19%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 2298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874353, 29.91%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11520 | 11520 | 11504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874354, 26.79%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3600 | 3600 | 3595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874365, 29.84%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 24827 | 24827 | 24792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874370, 29.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3277 | 3277 | 3272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874371, 29.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9830 | 9830 | 9816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874379, 21.45%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2980 | 2980 | 2977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874381, 28.80%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5163 | 5163 | 5155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874383, 29.87%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874386, 18.57%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11683 | 11683 | 11676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874391, 28.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4566 | 4566 | 4561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874403, 28.98%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3328 | 3328 | 3311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874421, 29.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4072 | 4072 | 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874452, 31.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4371 | 4371 | 4365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874454, 28.78%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 5100 | 5100 | 5093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874464, 31.71%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4272 | 4272 | 4267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874467, 29.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4866 | 4866 | 4859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874484, 30.01%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 39030 | 39030 | 38986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874494, 17.34%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6214 | 6214 | 6195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874525, 31.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4769 | 4769 | 4764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874533, 30.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2384 | 2381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874546, 30.37%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6853 | 6853 | 6843 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874549, 24.98%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 992 | 992 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874550, 15.72%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7171 | 7171 | 7149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874554, 29.84%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2582 | 2582 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874561, 32.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5366 | 5366 | 5358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874584, 22.12%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2775 | 2775 | 2772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874595, 30.31%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4031 | 4031 | 4025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874655, 30.22%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3873 | 3873 | 3868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874660, 28.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2380 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874662, 30.30%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $2284 | $2284 | $2281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874664, 25.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6245 | 6245 | 6199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874682, 24.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4958 | 4958 | 4951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874687, 16.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 15513 | 15513 | 15468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874699, 17.48%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2870 | 2870 | 2868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874706, 30.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874721, 27.45%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4813 | 4813 | 4806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874738, 24.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1587 | 1587 | 1585 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874747, 27.82%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1965 | 1972 | 1962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874760, 30.74%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3700 | 3700 | 3695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874764, 30.39%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 14452 | 14503 | 14431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874798, 32.31%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3677 | 3677 | 3671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874835, 32.38%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5664 | 5664 | 5656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874847, 26.14%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5007 | 5007 | 5000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874853, 20.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1585 | 1585 | 1584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874892, 28.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2264 | 2264 | 2250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874894, 29.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2879 | 2879 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874909, 29.77%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874911, 13.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 15914 | 15914 | 15905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874941, 26.84%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874949, 27.25%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2779 | 2779 | 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874954, 23.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3371 | 3371 | 3368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874974, 28.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2681 | 2681 | 2677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874976, 25.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5754 | 5774 | 5747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5874989, 28.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8836 | 8836 | 8824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875008, 17.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2456 | 2456 | 2449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875024, 28.51%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4815 | 4815 | 4808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875028, 27.71%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5658 | 5677 | 5650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875075, 28.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 10079 | 10079 | 10027 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875093, 26.18%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1095 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875126, 27.64%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1872 | 1872 | 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875132, 29.43%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 41477 | 41477 | 41416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875174, 29.30%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1183 | 1187 | 1176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875178, 27.06%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 992 | 992 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875216, 29.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7010 | 7010 | 6974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875227, 27.88%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 14736 | 14736 | 14717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875238, 29.02%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3222 | 3222 | 3200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875269, 29.81%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2880 | 2880 | 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875270, 21.57%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3072 | 3072 | 3069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875283, 28.85%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2948 | 2948 | 2944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875337, 24.93%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875339, 29.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4568 | 4568 | 4561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875358, 29.63%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1400 | 1405 | 1398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875360, 29.85%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2681 | 2681 | 2678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875370, 29.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875376, 29.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2979 | 2979 | 2975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875391, 29.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875399, 24.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2281 | 2281 | 2278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875406, 27.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3535 | 3535 | 3516 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875409, 28.30%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $2085 | $2085 | $2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875422, 27.96%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4784 | 4784 | 4752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875447, 32.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2584 | 2584 | 2580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875449, 30.13%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 30300 | 30300 | 30153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875454, 11.20%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2600 | 2600 | 2599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875461, 23.18%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 981 | 981 | 980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875462, 28.18%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5109 | 5109 | 5101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875476, 18.50%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6930 | 6930 | 6924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875496, 27.67%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5516 | 5516 | 5487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875499, 30.26%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875500, 27.61%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2283 | 2283 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875507, 27.87%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3375 | 3375 | 3370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875509, 27.84%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2581 | 2581 | 2577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875517, 24.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11702 | 11702 | 11689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875536, 28.78%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1489 | 1489 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875546, 28.66%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2681 | 2681 | 2677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875582, 31.59%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3577 | 3577 | 3571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875585, 28.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5063 | 5063 | 5055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875612, 23.51%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4957 | 4957 | 4950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875632, 28.58%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3574 | 3574 | 3569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875639, 23.87%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875641, 19.66%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 26400 | 26400 | 26321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875643, 28.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875645, 28.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1787 | 1787 | 1784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875649, 28.37%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4531 | 4531 | 4507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875650, 26.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 14786 | 14838 | 14766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875685, 30.79%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2881 | 2881 | 2876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875687, 23.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7237 | 7237 | 7230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875707, 29.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2681 | 2681 | 2678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875712, 24.42%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875733, 26.91%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2455 | 2464 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875741, 29.38%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9751 | 9751 | 9700 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875757, 29.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4866 | 4866 | 4859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875758, 14.63%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1978 | 1978 | 1977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875759, 29.93%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5263 | 5282 | 5256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875763, 28.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875775, 30.80%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3100 | 3100 | 3096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875789, 30.50%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1100 | 1100 | 1098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875790, 30.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2651 | 2651 | 2637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875793, 28.91%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 14498 | 14498 | 14422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875807, 28.57%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2391 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875822, 24.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9819 | 9819 | 9813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875831, 31.60%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2384 | 2381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875846, 30.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8741 | 8771 | 8728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875850, 22.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1685 | 1691 | 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875855, 23.04%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 8337 | 8337 | 8327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875858, 27.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1985 | 1985 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875869, 26.39%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1866 | 1866 | 1863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875876, 29.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6101 | 6101 | 6069 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875893, 26.22%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | $1128 | $1128 | $1121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875895, 29.86%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2100 | 2100 | 2097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875902, 26.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1181 | 1181 | 1175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875915, 32.16%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4800 | 4800 | 4793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875954, 29.71%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 19900 | 19900 | 19872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875958, 25.79%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3338 | 3338 | 3334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875962, 30.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4767 | 4767 | 4760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875968, 31.26%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2400 | 2400 | 2385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875980, 29.60%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4568 | 4568 | 4539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875982, 30.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5860 | 5860 | 5851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875986, 26.98%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4466 | 4466 | 4459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5875992, 29.93%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8044 | 8044 | 8033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876001, 29.49%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3440 | 3440 | 3435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876011, 30.88%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 45296 | 45296 | 45231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876014, 31.14%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 39315 | 39315 | 39267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876015, 29.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 17476 | 17476 | 17385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876032, 29.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3376 | 3376 | 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876081, 31.45%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4165 | 4165 | 4144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876100, 31.53%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4400 | 4400 | 4395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876112, 28.47%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 19689 | 19689 | 19588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876114, 19.03%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7922 | 7922 | 7915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876122, 28.58%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3400 | 3412 | 3396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876124, 26.56%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 19546 | 19546 | 19435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876137, 26.01%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2454 | 2454 | 2452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876166, 27.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4962 | 4962 | 4955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876187, 29.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876201, 31.49%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2484 | 2484 | 2480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DRB5876204, 29.95%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 35683 | 35683 | 35631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5853651, 23.43%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 23200 | 23200 | 23181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5854016, 26.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2977 | 2977 | 2970 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5856466, 29.48%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4226 | 4241 | 4218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857292, 29.15%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6057 | 6057 | 6042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857612, 31.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857657, 14.38%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 978 | 978 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857684, 22.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9912 | 9912 | 9893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857695, 18.68%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1073 | 1073 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857704, 24.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2281 | 2289 | 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857730, 22.23%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8854 | 8854 | 8798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857916, 18.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1480 | 1480 | 1475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857962, 28.63%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4170 | 4170 | 4160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5857984, 13.68%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 8798 | 8798 | 8790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858016, 28.46%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2886 | 2896 | 2879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858034, 17.29%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4439 | 4439 | 4424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858035, 18.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4456 | 4456 | 4449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858068, 20.71%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9907 | 9907 | 9889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858097, 19.49%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1783 | 1783 | 1780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858119, 31.25%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1695 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858124, 31.43%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2980 | 2980 | 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858178, 27.06%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2183 | 2183 | 2178 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858204, 28.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $19880 | $19880 | $19749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858209, 31.62%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1888 | 1883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858216, 31.11%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1250 | 1250 | 1241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858225, 27.95%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858236, 27.15%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5342 | 5342 | 5310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858238, 18.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7921 | 7921 | 7913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858262, 28.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858266, 28.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2391 | 2377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858282, 28.85%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2979 | 2979 | 2971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858292, 19.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10994 | 10994 | 10977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858299, 30.15%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 19367 | 19367 | 19338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858309, 28.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2879 | 2879 | 2872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858366, 29.12%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3071 | 3071 | 3051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858381, 19.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1485 | 1485 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858393, 32.36%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4670 | 4670 | 4659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858395, 30.36%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5761 | 5761 | 5747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858403, 31.65%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3378 | 3378 | 3370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858431, 32.17%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2981 | 2981 | 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858458, 19.26%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1065 | 1065 | 1059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858465, 26.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1678 | 1684 | 1668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858486, 30.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858529, 24.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2281 | 2281 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858530, 31.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1640 | 1640 | 1628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858538, 25.55%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1080 | 1080 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858551, 30.78%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2980 | 2980 | 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858567, 19.42%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6239 | 6239 | 6230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858604, 15.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3462 | 3462 | 3459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858627, 13.76%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2249 | 2249 | 2246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858637, 13.53%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3064 | 3064 | 3061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858662, 29.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2962 | 2962 | 2944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858663, 24.97%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3435 | 3435 | 3427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858669, 31.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2881 | 2881 | 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858702, 17.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2442 | 2442 | 2434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858725, 28.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1585 | 1590 | 1575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858729, 15.68%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 20936 | 20936 | 20908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858746, 21.67%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2770 | 2770 | 2755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858754, 31.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4669 | 4669 | 4658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858761, 31.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1994 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858782, 21.64%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3333 | 3333 | 3327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858788, 28.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3475 | 3475 | 3467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858847, 14.44%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1074 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858870, 23.10%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5552 | 5552 | 5541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858875, 31.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3676 | 3676 | 3667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858879, 26.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1189 | 1189 | 1182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858887, 27.85%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858890, 18.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1089 | 1089 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858892, 29.27%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1981 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858897, 15.46%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2173 | 2173 | 2164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858907, 17.58%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 979 | 979 | 977 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858926, 32.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $2949 | $2949 | $2930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858934, 28.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858948, 31.58%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5858989, 29.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1679 | 1679 | 1668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859008, 25.51%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 5600 | 5600 | 4485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859015, 29.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1692 | 1692 | 1688 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859028, 28.29%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 19755 | 19755 | 19718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859052, 26.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3175 | 3175 | 3167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859058, 31.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859083, 25.47%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7936 | 7936 | 7917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859088, 27.37%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4466 | 4466 | 4456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859098, 28.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4964 | 4964 | 4952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859112, 28.80%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4170 | 4170 | 4160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859191, 30.54%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3178 | 3178 | 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859192, 23.46%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1079 | 1079 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859215, 32.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4273 | 4273 | 4262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859219, 31.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2086 | 2086 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859243, 18.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2375 | 2375 | 2362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859251, 20.24%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1176 | 1176 | 1174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859274, 31.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3378 | 3378 | 3370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859285, 30.82%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3278 | 3278 | 3270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859286, 31.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1771 | 1771 | 1759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859295, 28.24%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2500 | 2500 | 2059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859323, 31.61%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2458 | 2458 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859344, 18.29%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1077 | 1077 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859368, 22.03%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859398, 31.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2445 | 2445 | 2429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859422, 21.92%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1661 | 1661 | 1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859466, 29.61%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1600 | 1600 | 1315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859566, 14.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2768 | 2768 | 2765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859609, 32.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3180 | 3180 | 3172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859613, 25.78%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2189 | 2189 | 2184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859629, 32.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1795 | 1795 | 1791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859644, 32.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1490 | 1490 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859662, 22.06%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3336 | 3348 | 3316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859685, 30.53%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2261 | 2261 | 2256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859701, 28.98%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10723 | 10723 | 10703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859735, 28.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14554 | 14554 | 14463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859811, 28.49%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859824, 28.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4865 | 4865 | 4853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859825, 22.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11200 | 11200 | 11182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859828, 27.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1195 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859870, 30.28%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4123 | 4123 | 4088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859874, 30.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6456 | 6456 | 6446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859885, 30.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6655 | 6655 | 6639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859895, 28.82%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1084 | 1084 | 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859943, 31.90%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4700 | 4700 | 3849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5859978, 16.72%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4338 | 4338 | 4312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860003, 28.71%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4269 | 4269 | 4259 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860083, 23.58%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $5552 | $5552 | $5542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860153, 25.67%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3300 | 3300 | 2728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860312, 31.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5663 | 5663 | 5649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860322, 28.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860334, 27.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860375, 32.27%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1590 | 1590 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860381, 22.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5451 | 5451 | 5441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860438, 29.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860460, 24.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 16660 | 16660 | 16620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860478, 32.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2385 | 2385 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860502, 23.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 995 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860504, 23.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14737 | 14737 | 14642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860509, 16.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9003 | 9003 | 8994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860534, 30.29%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1395 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860567, 28.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2879 | 2879 | 2872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860619, 30.32%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3244 | 3244 | 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860623, 19.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4548 | 4548 | 4532 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860632, 25.14%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2281 | 2281 | 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860647, 19.23%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2758 | 2758 | 2743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860723, 29.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3872 | 3872 | 3863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860737, 26.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2183 | 2183 | 2178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860743, 28.57%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860746, 32.26%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2087 | 2087 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860747, 17.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3365 | 3377 | 3362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860752, 31.37%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2384 | 2384 | 2379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860755, 19.34%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2049 | 2049 | 2038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860792, 22.82%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1055 | 1058 | 1047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860854, 24.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1372 | 1372 | 1363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860861, 16.19%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2153 | 2153 | 2150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860871, 24.08%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5454 | 5454 | 5444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860880, 30.37%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 13485 | 13485 | 13403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860902, 29.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860912, 28.58%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11119 | 11119 | 11093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860921, 29.93%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1400 | 1400 | 1150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860935, 28.71%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 5339 | 5339 | 4416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860942, 18.62%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2277 | 2277 | 2274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860985, 22.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2478 | 2478 | 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5860995, 20.13%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5585 | 5585 | 5574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861019, 30.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1093 | 1093 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861037, 30.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1986 | 1986 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861038, 31.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6303 | 6303 | 6263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861039, 32.05%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861076, 19.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5624 | 5624 | 5604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861084, 22.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6878 | 6878 | 6841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861215, 26.90%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10718 | 10718 | 10697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861244, 25.03%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11803 | 11803 | 11781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861472, 21.05%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1900 | 1900 | 1889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861572, 22.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6047 | 6047 | 6038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861617, 21.41%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2157 | 2157 | 2153 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861638, 29.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $4370 | $4370 | $4361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5861903, 28.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3333 | 3333 | 3313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862040, 25.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14882 | 14882 | 14864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862258, 22.84%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 17348 | 17348 | 17322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862274, 29.56%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1694 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862364, 30.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 12046 | 12046 | 11977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862458, 22.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2268 | 2268 | 2256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862513, 24.96%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1686 | 1686 | 1684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862532, 31.91%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4147 | 4147 | 4123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862587, 32.01%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862670, 30.16%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2200 | 2200 | 2196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862725, 30.36%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5862913, 13.61%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1680 | 1680 | 1680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863222, 22.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5943 | 5943 | 5908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863491, 18.58%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3440 | 3440 | 3429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863659, 32.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2484 | 2484 | 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863792, 28.81%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863902, 31.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863903, 20.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2179 | 2179 | 2177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863906, 25.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6944 | 6944 | 6931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5863920, 28.20%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3635 | 3635 | 3628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5864197, 31.53%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4348 | 4348 | 4324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5864573, 29.28%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3063 | 3063 | 3046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5864621, 29.99%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5505 | 5505 | 5494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5864705, 30.45%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 24063 | 24063 | 23890 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865144, 30.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1685 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865169, 11.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1185 | 1185 | 1185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865193, 23.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16811 | 16870 | 16711 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865270, 28.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3177 | 3177 | 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865298, 29.99%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1475 | 1475 | 1472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865327, 19.88%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 5291 | 5291 | 5282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865383, 29.66%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1900 | 1900 | 1891 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865394, 30.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4005 | 4005 | 3980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865434, 31.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865485, 29.06%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2979 | 2979 | 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865497, 18.61%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16633 | 16633 | 16620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865546, 32.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4074 | 4074 | 4066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865592, 16.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2270 | 2270 | 2262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865595, 28.84%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2780 | 2780 | 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865601, 30.28%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2075 | 2075 | 2063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865622, 31.03%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3791 | 3791 | 3784 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865649, 28.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865664, 17.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1089 | 1089 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865721, 27.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865750, 18.33%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1469 | 1469 | 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865763, 30.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3575 | 3575 | 3569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865765, 31.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1888 | 1894 | 1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865780, 28.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7978 | 7978 | 7932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865790, 31.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2186 | 2186 | 2182 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865793, 30.45%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | $1081 | $1081 | $1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865851, 26.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2183 | 2183 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865859, 32.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4173 | 4173 | 4165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865869, 29.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10923 | 10923 | 10902 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865893, 25.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3373 | 3373 | 3366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865895, 27.57%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1178 | 1178 | 1172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865936, 14.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14931 | 14931 | 14919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865955, 29.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1873 | 1873 | 1862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5865977, 28.09%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3907 | 3907 | 3877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866010, 29.57%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3575 | 3575 | 3568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866024, 19.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1486 | 1486 | 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866032, 27.34%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1290 | 1290 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866071, 28.53%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1489 | 1489 | 1487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866138, 28.75%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4766 | 4766 | 4757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866144, 19.62%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9409 | 9409 | 9401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866200, 25.44%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1095 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866208, 28.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3078 | 3078 | 3072 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866239, 28.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866265, 18.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4356 | 4356 | 4352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866274, 28.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7190 | 7190 | 7149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866277, 23.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3173 | 3173 | 3167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866278, 30.14%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 7569 | 7569 | 7554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866283, 16.85%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3328 | 3328 | 3322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866284, 24.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4265 | 4280 | 4259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866300, 27.93%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4169 | 4169 | 4161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866306, 31.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1987 | 1987 | 1983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866382, 28.70%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2879 | 2879 | 2874 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866416, 24.52%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1472 | 1472 | 1470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866442, 22.47%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2128 | 2128 | 2116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866503, 28.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3177 | 3177 | 3171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866550, 32.28%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2484 | 2484 | 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866561, 24.11%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1079 | 1079 | 1078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866596, 19.56%, 9/1/2030 (a)(b) | Upstart | 33177 | 33177 | 33138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866597, 31.85%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866619, 21.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1435 | 1435 | 1426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866626, 29.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1396 | 1389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866628, 28.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866656, 28.48%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3045 | 3045 | 3039 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866701, 30.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2682 | 2682 | 2677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866703, 28.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866707, 30.68%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1955 | 1955 | 1941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866749, 29.15%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6355 | 6355 | 6343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866854, 29.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2780 | 2780 | 2775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866859, 27.67%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1195 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866885, 31.85%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2299 | 2299 | 2295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866928, 29.15%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6653 | 6653 | 6640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5866981, 29.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8539 | 8539 | 8527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867047, 28.32%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867076, 25.85%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4025 | 4025 | 4019 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867112, 17.52%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | $1157 | $1157 | $1153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867128, 29.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867166, 29.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2681 | 2681 | 2676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867181, 22.55%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3417 | 3417 | 3399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867193, 24.82%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2281 | 2281 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867221, 31.52%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2973 | 2973 | 2956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867246, 29.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1482 | 1482 | 1474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867293, 32.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2186 | 2186 | 2182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867335, 32.19%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1689 | 1689 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867353, 29.95%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 13226 | 13226 | 13155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867427, 19.67%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10890 | 10890 | 10855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867467, 22.60%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867475, 27.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 21834 | 21834 | 21793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867491, 21.12%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3369 | 3369 | 3365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867502, 31.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2583 | 2583 | 2578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867528, 30.35%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2980 | 2990 | 2974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867548, 32.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3975 | 3975 | 3967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867593, 25.36%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867596, 30.05%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4100 | 4100 | 4093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867623, 28.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5208 | 5208 | 5177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867740, 28.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4830 | 4830 | 4803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867742, 28.45%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4170 | 4170 | 4162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867781, 30.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 19265 | 19265 | 19140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867802, 29.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 17251 | 17251 | 17148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867818, 31.11%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2185 | 2185 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867849, 17.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10492 | 10492 | 10484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867858, 28.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 23034 | 23034 | 22990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867874, 31.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3281 | 3281 | 3264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867889, 19.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 19311 | 19311 | 19288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867910, 19.27%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1078 | 1078 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867919, 22.36%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867925, 29.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3376 | 3388 | 3369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867926, 30.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3476 | 3476 | 3469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867952, 29.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5867964, 30.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868121, 25.64%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868426, 23.46%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3420 | 3420 | 3396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868469, 28.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3375 | 3375 | 3369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868518, 19.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8716 | 8716 | 8708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868589, 27.90%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1277 | 1277 | 1275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868668, 31.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3247 | 3247 | 3228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868734, 15.61%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 4000 | 4000 | 3997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5868980, 29.76%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2185 | 2185 | 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869216, 23.54%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 22507 | 22507 | 22474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869283, 29.11%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3872 | 3872 | 3865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869295, 18.54%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5346 | 5346 | 5340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869296, 28.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1291 | 1291 | 1288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869302, 24.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1984 | 1991 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869321, 28.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5361 | 5361 | 5351 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869327, 30.21%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | $1278 | $1278 | $1275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869344, 18.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1089 | 1089 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5869598, 30.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1391 | 1391 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870413, 28.55%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8141 | 8141 | 8125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870456, 26.11%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2282 | 2282 | 2278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870461, 29.61%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 2296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870646, 28.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2978 | 2989 | 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870718, 31.80%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2700 | 2700 | 2695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5870900, 16.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4453 | 4453 | 4449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5871530, 27.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5871586, 24.40%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 38053 | 38053 | 37839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5871777, 16.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7401 | 7401 | 7379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5871838, 31.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8842 | 8842 | 8830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872195, 31.06%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2583 | 2583 | 2579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872232, 31.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3477 | 3477 | 3472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872268, 10.73%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1072 | 1072 | 1070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872341, 28.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3179 | 3179 | 3176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872345, 30.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1975 | 1975 | 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872474, 29.50%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2200 | 2200 | 2197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872486, 32.03%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3875 | 3875 | 3869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872488, 29.08%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3773 | 3773 | 3768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872533, 18.87%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872541, 31.80%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3179 | 3179 | 3175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872553, 17.28%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 2299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872556, 29.42%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1678 | 1678 | 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872588, 21.61%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1078 | 1078 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872615, 25.12%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1141 | 1141 | 1140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872617, 19.03%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1066 | 1066 | 1061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872632, 26.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5358 | 5358 | 5350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872638, 32.27%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2882 | 2882 | 2877 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872656, 25.14%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872688, 32.33%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872701, 28.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3375 | 3375 | 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872712, 29.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2284 | 2284 | 2281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872722, 22.42%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5947 | 5947 | 5940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872778, 16.23%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2930 | 2930 | 2921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872779, 32.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6260 | 6260 | 6251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872781, 28.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4666 | 4666 | 4660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872789, 22.65%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 22402 | 22402 | 22378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872800, 24.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3965 | 3965 | 3945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872828, 17.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2276 | 2276 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872850, 24.48%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3336 | 3336 | 3332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872853, 25.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11409 | 11409 | 11393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872876, 30.48%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6257 | 6257 | 6248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872906, 19.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1981 | 1981 | 1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872911, 28.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5872913, 24.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3967 | 3967 | 3962 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873039, 27.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2085 | 2085 | 2082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873051, 25.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 24302 | 24302 | 24280 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873060, 32.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $5167 | $5167 | $5160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873072, 26.72%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5557 | 5557 | 5549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873074, 30.85%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1700 | 1700 | 1698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873081, 28.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2780 | 2780 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873109, 31.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2583 | 2583 | 2580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873128, 29.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2780 | 2790 | 2777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873129, 27.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3970 | 3984 | 3964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873149, 15.76%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3252 | 3252 | 3242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873174, 25.31%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2480 | 2480 | 2476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873201, 32.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1590 | 1590 | 1588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873203, 32.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3180 | 3180 | 3175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873217, 29.01%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873236, 22.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8424 | 8424 | 8417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873243, 30.17%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2666 | 2666 | 2652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873274, 31.23%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1192 | 1192 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873299, 24.74%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5496 | 5496 | 5488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873305, 29.67%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2383 | 2383 | 2380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873342, 28.22%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9728 | 9728 | 9718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873387, 29.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3376 | 3388 | 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873449, 29.65%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8639 | 8639 | 8627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873457, 30.73%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3245 | 3245 | 3227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873461, 28.79%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3376 | 3376 | 3371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873473, 32.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1590 | 1590 | 1588 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873475, 28.84%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5659 | 5659 | 5651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873489, 30.26%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5954 | 5954 | 5924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873494, 25.77%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1074 | 1074 | 1067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873499, 30.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1096 | 1091 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873510, 29.96%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873511, 24.43%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 4300 | 4300 | 4294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873517, 30.49%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3774 | 3774 | 3769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873525, 29.67%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2825 | 2825 | 2805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873526, 18.44%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2178 | 2178 | 2176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873545, 28.59%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5708 | 5708 | 5678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873551, 26.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3473 | 3473 | 3468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873601, 26.18%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873607, 20.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1189 | 1189 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873625, 29.67%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873653, 21.25%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5846 | 5846 | 5841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873681, 29.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7149 | 7149 | 7139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873711, 26.80%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5954 | 5954 | 5946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873712, 28.85%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3341 | 3341 | 3322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873717, 28.91%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1975 | 1975 | 1963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873733, 29.74%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 6368 | 6368 | 6326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873736, 17.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5741 | 5761 | 5738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873786, 17.95%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 27519 | 27519 | 27502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873792, 13.20%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5823 | 5823 | 5808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873834, 17.41%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 23631 | 23631 | 23561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873888, 31.05%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 14700 | 14700 | 14686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873936, 23.57%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4905 | 4905 | 4899 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873963, 32.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $1788 | $1788 | $1786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5873965, 17.16%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 38945 | 38945 | 38819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874003, 28.75%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11418 | 11418 | 11401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874374, 29.14%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3475 | 3475 | 3470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874486, 31.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1382 | 1382 | 1375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874695, 25.08%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1190 | 1190 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874754, 30.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2653 | 2653 | 2639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874781, 31.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 21836 | 21836 | 21807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874796, 27.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1381 | 1381 | 1374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874833, 28.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9929 | 9929 | 9915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874863, 28.11%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1069 | 1069 | 1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874872, 28.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 993 | 993 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874908, 28.42%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2489 | 2489 | 2471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874969, 29.97%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 9732 | 9732 | 9718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874977, 27.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1092 | 1092 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874988, 21.80%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5874996, 26.64%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 992 | 992 | 991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875031, 19.05%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1188 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875058, 30.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1589 | 1589 | 1587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875073, 17.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3464 | 3464 | 3462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875085, 32.27%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5664 | 5664 | 5656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875136, 26.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1091 | 1091 | 1090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875202, 29.44%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2482 | 2482 | 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875253, 27.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5838 | 5838 | 5808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875259, 28.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875272, 24.92%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5654 | 5654 | 5646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875276, 32.06%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 19475 | 19475 | 19447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875342, 30.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1788 | 1788 | 1785 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875350, 26.79%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1191 | 1191 | 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875363, 32.01%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2800 | 2800 | 2797 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875377, 32.33%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6161 | 6161 | 6152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875413, 21.75%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2352 | 2352 | 2340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875416, 22.77%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2267 | 2267 | 2254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875439, 27.40%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9826 | 9826 | 9812 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875555, 31.32%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2285 | 2285 | 2282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875579, 28.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1390 | 1390 | 1388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875580, 31.51%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3676 | 3676 | 3671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875622, 31.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2460 | 2460 | 2447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875652, 19.49%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2080 | 2080 | 2078 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875661, 30.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1688 | 1688 | 1686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875688, 20.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 14860 | 14860 | 14846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875720, 28.84%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2780 | 2780 | 2776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875817, 30.13%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 8159 | 8159 | 8148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875843, 31.07%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2177 | 2177 | 2165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875845, 31.88%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3171 | 3171 | 3155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875867, 30.49%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5702 | 5702 | 5694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875868, 21.19%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4901 | 4901 | 4895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875885, 27.97%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3143 | 3154 | 3139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875912, 26.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9825 | 9859 | 9814 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875930, 31.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $4869 | $4886 | $4862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FW5875981, 21.41%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 12287 | 12287 | 12276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857285, 20.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 32624 | 32624 | 32445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857347, 14.93%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 6139 | 6139 | 6111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857533, 23.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 13287 | 13287 | 13256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857545, 19.84%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1064 | 1064 | 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857567, 13.16%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4522 | 4522 | 4508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857570, 20.18%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2800 | 2800 | 2259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857586, 21.61%, 9/04/2030 (a)(b) | Upstart | 3308 | 3308 | 3286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857673, 15.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2769 | 2769 | 2767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857674, 15.65%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5112 | 5112 | 5095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857710, 18.62%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2178 | 2178 | 2176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857815, 21.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2973 | 2984 | 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857882, 23.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1983 | 1983 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857911, 21.80%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9811 | 9811 | 9796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857929, 20.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3270 | 3270 | 3263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857960, 20.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 22252 | 22252 | 22112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5857973, 24.40%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8311 | 8311 | 8251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858005, 22.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4461 | 4461 | 4452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858008, 16.80%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1682 | 1688 | 1681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858021, 17.14%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 14682 | 14682 | 14652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858046, 22.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9715 | 9715 | 9697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858063, 23.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2875 | 2875 | 2870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858090, 19.75%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1384 | 1384 | 1376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858121, 24.18%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1665 | 1665 | 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858123, 19.48%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 11168 | 11207 | 11145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858156, 17.44%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 6000 | 6000 | 4746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858159, 19.52%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3897 | 3897 | 3875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858163, 12.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1085 | 1085 | 1084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858179, 19.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858186, 24.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2967 | 2967 | 2950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858194, 20.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 31008 | 31008 | 30961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858212, 26.06%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5258 | 5258 | 5246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858218, 19.52%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1078 | 1078 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858252, 20.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7331 | 7331 | 7320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858277, 20.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5944 | 5944 | 5935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858279, 24.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10787 | 10787 | 10723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858281, 18.86%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 17823 | 17823 | 17796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858287, 22.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2974 | 2974 | 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858301, 22.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2065 | 2065 | 2051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858315, 20.46%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3500 | 3500 | 2816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858317, 19.50%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 26743 | 26743 | 26689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858342, 16.44%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6431 | 6431 | 6425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858356, 23.12%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2472 | 2472 | 2456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858368, 23.14%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2478 | 2478 | 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858373, 16.06%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858380, 12.40%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11857 | 11857 | 11846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858389, 23.14%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1388 | 1388 | 1385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858396, 25.98%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2480 | 2480 | 2476 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858399, 14.57%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | $4318 | $4318 | $4301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858402, 18.00%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3960 | 3960 | 3956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858404, 10.38%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1074 | 1074 | 1073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858416, 21.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9910 | 9944 | 9895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858421, 22.92%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3470 | 3470 | 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858424, 21.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 21973 | 21973 | 21831 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858426, 18.80%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 21516 | 21592 | 21433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858440, 23.80%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1921 | 1921 | 1909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858448, 16.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3922 | 3922 | 3908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858449, 22.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5452 | 5452 | 5447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858470, 16.80%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3204 | 3204 | 3192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858485, 14.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5219 | 5219 | 5202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858498, 19.99%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5920 | 5920 | 5889 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858501, 22.42%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1784 | 1784 | 1781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858535, 21.73%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9910 | 9910 | 9895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858542, 18.25%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2970 | 2970 | 2967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858558, 16.76%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2643 | 2643 | 2639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858571, 16.63%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8806 | 8806 | 8798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858584, 12.61%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7689 | 7689 | 7675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858599, 22.45%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6443 | 6443 | 6431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858609, 17.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2276 | 2284 | 2274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858610, 21.01%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5489 | 5489 | 5481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858614, 18.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1677 | 1677 | 1671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858620, 22.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 9120 | 9120 | 9103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858624, 26.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2463 | 2463 | 2447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858629, 19.51%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3466 | 3466 | 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858641, 14.23%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3460 | 3460 | 3457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858646, 22.36%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2974 | 2974 | 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858655, 22.71%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 22601 | 22680 | 22559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858660, 14.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3263 | 3263 | 3261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858668, 20.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 11293 | 11293 | 11276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858676, 12.44%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2931 | 2931 | 2929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858677, 18.21%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 39598 | 39598 | 39558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858679, 20.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2774 | 2774 | 2770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858683, 19.82%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5646 | 5646 | 5637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858697, 13.26%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1087 | 1087 | 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858699, 17.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1386 | 1386 | 1384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858720, 20.92%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10700 | 10700 | 10684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858722, 24.03%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5156 | 5156 | 5147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858735, 19.90%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 48705 | 48735 | 48527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858750, 24.34%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 36126 | 36126 | 35894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858752, 17.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4934 | 4934 | 4917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858770, 17.43%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 16744 | 16803 | 16687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858772, 20.80%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2478 | 2478 | 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858780, 24.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3471 | 3471 | 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858799, 15.20%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7319 | 7344 | 7312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858806, 23.20%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14715 | 14715 | 14621 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858807, 20.62%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1189 | 1189 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858810, 17.77%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5253 | 5253 | 5223 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858811, 23.15%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $3470 | $3470 | $3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858813, 13.29%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1071 | 1071 | 1068 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858822, 14.15%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5551 | 5571 | 5535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858829, 23.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1983 | 1983 | 1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858848, 15.26%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2967 | 2967 | 2964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858849, 20.67%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5944 | 5944 | 5933 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858850, 15.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2746 | 2746 | 2736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858863, 13.77%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 18379 | 18379 | 18355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858869, 16.36%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858877, 15.51%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3913 | 3913 | 3908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858878, 20.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3454 | 3454 | 3435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858881, 19.26%, 8/22/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3500 | 3500 | 2875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858908, 20.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5548 | 5548 | 5538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858914, 21.10%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 18231 | 18231 | 18203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858917, 15.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 39956 | 39956 | 39916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858920, 23.24%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 49174 | 49174 | 49122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858922, 21.13%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1377 | 1377 | 1369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858923, 18.81%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5638 | 5638 | 5609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858925, 20.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1183 | 1183 | 1177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858928, 23.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858931, 17.62%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 36443 | 36443 | 36319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858933, 14.18%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1285 | 1285 | 1284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858946, 20.32%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858947, 20.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7908 | 7908 | 7858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858958, 16.55%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3412 | 3412 | 3400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858968, 21.83%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2451 | 2451 | 2446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5858972, 22.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1983 | 1983 | 1979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859013, 19.79%, 8/23/2028 (a)(b) | Upstart | 1942 | 1942 | 1930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859042, 20.53%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3269 | 3269 | 3264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859070, 20.08%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2773 | 2773 | 2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859087, 20.98%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3000 | 3011 | 2417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859091, 23.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1685 | 1685 | 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859094, 15.66%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14135 | 14185 | 14081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859100, 19.71%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6438 | 6438 | 6431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859103, 17.47%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 36092 | 36092 | 35963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859120, 20.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4936 | 4936 | 4919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859134, 21.68%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1685 | 1685 | 1682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859155, 13.95%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2444 | 2444 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859164, 18.59%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2772 | 2772 | 2769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859176, 20.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7758 | 7758 | 6255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859186, 17.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1484 | 1484 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859208, 19.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 22579 | 22579 | 22545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859221, 17.99%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 18313 | 18313 | 18285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859227, 19.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3466 | 3466 | 3461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859233, 17.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2077 | 2084 | 2069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859250, 15.48%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3424 | 3424 | 3419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859252, 23.26%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 1873 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859253, 19.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1188 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859280, 21.38%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2973 | 2973 | 2970 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859289, 24.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $16601 | $16601 | $16511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859296, 24.39%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 24595 | 24595 | 24536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859317, 16.08%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5390 | 5390 | 5372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859384, 20.45%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3467 | 3467 | 3462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859391, 26.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 16371 | 16371 | 16332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859397, 19.49%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1089 | 1089 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859407, 17.00%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4887 | 4887 | 4869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859426, 14.82%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5656 | 5656 | 5635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859427, 20.51%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2278 | 2278 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859575, 19.21%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6734 | 6734 | 6727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859578, 18.52%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6732 | 6732 | 6726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859611, 20.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1481 | 1481 | 1476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859622, 19.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14855 | 14855 | 14840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859628, 24.21%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 3500 | 3512 | 2837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859640, 13.76%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1935 | 1942 | 1928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859651, 20.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4458 | 4458 | 4451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859684, 21.61%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4500 | 4500 | 3650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859691, 19.70%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 49520 | 49520 | 49470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859708, 17.55%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3860 | 3874 | 3856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859710, 23.49%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10884 | 10884 | 10813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859711, 19.06%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6634 | 6634 | 6628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859740, 14.21%, 8/22/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 1830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859774, 20.60%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2972 | 2982 | 2969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859836, 23.10%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1079 | 1079 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859871, 22.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6810 | 6834 | 6766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859884, 18.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 18714 | 18714 | 18686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859890, 11.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3852 | 3852 | 3850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859899, 15.35%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14003 | 14003 | 13956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859958, 23.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1586 | 1586 | 1583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859974, 14.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 14438 | 14438 | 14424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5859994, 13.29%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 977 | 977 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860036, 18.57%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3267 | 3267 | 3262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860078, 22.89%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5254 | 5254 | 5244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860154, 13.62%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3226 | 3226 | 3223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860164, 23.63%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5626 | 5626 | 5590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860171, 16.58%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 979 | 979 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860209, 22.95%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5254 | 5254 | 5244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860225, 15.83%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 49331 | 49331 | 49165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860320, 19.37%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4466 | 4466 | 4459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860379, 14.91%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 9889 | 9889 | 9852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860486, 19.88%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7883 | 7883 | 7841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860513, 20.41%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 991 | 991 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860516, 18.74%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7833 | 7833 | 7791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860526, 26.31%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 19546 | 19546 | 19500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860533, 14.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1483 | 1483 | 1482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860539, 20.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10896 | 10896 | 10880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860580, 23.04%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3470 | 3470 | 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860586, 17.06%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14844 | 14844 | 14832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860604, 19.66%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 21282 | 21282 | 21144 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860610, 20.33%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $6934 | $6934 | $6926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860612, 20.54%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2278 | 2278 | 2274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860615, 18.82%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2255 | 2255 | 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860637, 18.56%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3267 | 3267 | 3262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860639, 15.68%, 8/22/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3400 | 3400 | 2810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860651, 23.22%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3767 | 3767 | 3758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860712, 20.44%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4446 | 4446 | 4456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860721, 16.20%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860727, 23.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2007 | 2007 | 1998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860762, 16.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5639 | 5639 | 5634 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860783, 23.93%, 8/22/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 997 | 997 | 839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860819, 17.30%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3250 | 3250 | 3239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860843, 23.28%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 18837 | 18837 | 18802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860849, 22.36%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3866 | 3866 | 3860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860858, 17.06%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 2251 | 2251 | 2247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860860, 21.62%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 3039 | 3039 | 3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860879, 22.19%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5649 | 5649 | 5639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860889, 26.18%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1584 | 1584 | 1575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860897, 23.10%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2677 | 2677 | 2672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860906, 25.03%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4265 | 4265 | 4255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860909, 17.21%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 4309 | 4309 | 4290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860917, 18.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 13852 | 13852 | 13805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860926, 20.37%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 7825 | 7825 | 7782 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860932, 13.93%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1977 | 1977 | 1976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860946, 22.79%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4064 | 4064 | 4055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860953, 19.96%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1665 | 1665 | 1656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860960, 15.94%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 19785 | 19785 | 19765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860968, 16.92%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1175 | 1175 | 1173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860969, 17.28%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1553 | 1553 | 1547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860971, 15.20%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 31988 | 31988 | 31870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860975, 20.47%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 22289 | 22289 | 22255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5860976, 20.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2050 | 2050 | 2043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861010, 17.12%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 5579 | 5579 | 5568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861014, 19.46%, 8/22/2028 (a)(b) | Upstart | 1081 | 1081 | 1079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861023, 23.29%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 23794 | 23794 | 23758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861024, 16.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 4154 | 4154 | 4139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861034, 20.54%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 8963 | 8963 | 8915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861041, 19.02%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 990 | 990 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861052, 20.07%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1773 | 1773 | 1764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861059, 26.01%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 5854 | 5854 | 5840 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861060, 17.64%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 24744 | 24744 | 24719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861072, 19.05%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10199 | 10235 | 10189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861078, 19.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 21665 | 21665 | 21557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861083, 23.87%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 17353 | 17353 | 17320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861101, 23.09%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1784 | 1784 | 1781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861115, 22.91%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861129, 23.72%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3470 | 3470 | 3462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861172, 18.47%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 6623 | 6623 | 6600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861181, 19.50%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2749 | 2749 | 2734 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861192, 17.53%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | $38501 | $38636 | $38476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861371, 25.33%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 41365 | 41365 | 41301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861600, 22.44%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 2456 | 2456 | 2441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861604, 23.16%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 3272 | 3272 | 3267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861670, 20.97%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 10899 | 10899 | 10882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861745, 17.60%, 8/22/2030 (a)(b) | Upstart | 44045 | 44045 | 44001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861906, 16.76%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 977 | 977 | 974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5861961, 22.68%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2082 | 2082 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862039, 19.83%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 34297 | 34297 | 34127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862058, 14.80%, 8/25/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3600 | 3600 | 3597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862156, 23.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9914 | 9914 | 9900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862167, 20.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 29518 | 29518 | 29483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862247, 23.13%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2082 | 2082 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862249, 21.27%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 32348 | 32462 | 32296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862311, 16.74%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 979 | 979 | 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862445, 15.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1484 | 1484 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862575, 19.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 38530 | 38530 | 38498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862592, 17.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5641 | 5641 | 5637 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862625, 23.73%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14675 | 14675 | 14653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862811, 19.92%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 14501 | 14501 | 14477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5862972, 23.15%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2280 | 2280 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863031, 20.97%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2224 | 2224 | 2212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863073, 23.24%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2498 | 2498 | 2479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863216, 26.08%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10471 | 10471 | 10409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863349, 22.14%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1487 | 1492 | 1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863456, 19.20%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2872 | 2872 | 2868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863488, 17.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8396 | 8396 | 8370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863703, 23.01%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5651 | 5651 | 5644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863746, 24.09%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9024 | 9024 | 9013 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5863789, 16.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1682 | 1682 | 1681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864148, 26.28%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14684 | 14684 | 14657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864183, 26.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5313 | 5313 | 5278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864282, 22.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2776 | 2776 | 2772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864564, 21.53%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3893 | 3907 | 3872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864635, 20.45%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14430 | 14430 | 14345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864861, 16.28%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 979 | 979 | 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5864931, 18.77%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 48318 | 48318 | 48261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865053, 23.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3668 | 3668 | 3661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865160, 17.84%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7014 | 7014 | 6992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865181, 16.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3562 | 3562 | 3559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865218, 10.97%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1653 | 1653 | 1650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865238, 21.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2271 | 2271 | 2257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865292, 13.58%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8600 | 8600 | 8593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865312, 25.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11040 | 11040 | 10978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865315, 26.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3572 | 3572 | 3565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865332, 18.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1584 | 1584 | 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865334, 19.11%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 967 | 967 | 964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865372, 15.51%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 29348 | 29450 | 29317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865400, 17.76%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2961 | 2971 | 2951 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865425, 22.67%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $10111 | $10111 | $10096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865441, 24.73%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2748 | 2748 | 2743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865474, 18.63%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3722 | 3722 | 3716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865482, 22.85%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1925 | 1925 | 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865498, 20.42%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3653 | 3653 | 3641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865515, 22.15%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2280 | 2280 | 2276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865523, 22.50%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6938 | 6938 | 6930 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865538, 19.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5630 | 5630 | 5602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865545, 13.86%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 48992 | 48992 | 48835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865548, 24.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1587 | 1587 | 1584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865559, 21.71%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4913 | 4913 | 4888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865564, 19.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1386 | 1391 | 1385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865597, 15.99%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4946 | 4946 | 4942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865651, 16.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3562 | 3562 | 3560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865666, 13.28%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2444 | 2444 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865684, 22.75%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3965 | 3965 | 3958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865730, 20.50%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4936 | 4936 | 4912 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865732, 23.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3569 | 3569 | 3564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865733, 17.97%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1077 | 1077 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865745, 20.49%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16562 | 16562 | 16543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865746, 17.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8852 | 8852 | 8808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865772, 19.17%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2645 | 2645 | 2640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865791, 20.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 28633 | 28633 | 28599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865803, 25.49%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4643 | 4643 | 4617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865891, 16.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1088 | 1088 | 1087 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865948, 18.63%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1077 | 1077 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865968, 15.18%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 36297 | 36297 | 36268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5865990, 24.55%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 22915 | 22915 | 22778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866005, 15.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11311 | 11311 | 11275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866020, 16.45%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4208 | 4208 | 4203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866030, 16.54%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4949 | 4949 | 4946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866034, 23.24%, 9/02/2030 (a)(b) | Upstart | 46398 | 46398 | 46311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866041, 17.36%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1340 | 1340 | 1335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866069, 18.65%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2253 | 2253 | 2249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866097, 13.80%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2444 | 2444 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866114, 22.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1289 | 1289 | 1287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866173, 19.31%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1959 | 1959 | 1956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866228, 25.28%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8531 | 8531 | 8515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866232, 19.29%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11289 | 11289 | 11276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866271, 16.08%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9877 | 9877 | 9846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866276, 22.75%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1079 | 1079 | 1077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866318, 20.25%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 41511 | 41511 | 41306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866320, 22.39%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 39106 | 39106 | 38871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866360, 14.02%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1467 | 1467 | 1465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866368, 23.45%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9816 | 9816 | 9801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866399, 20.56%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1288 | 1288 | 1287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866404, 15.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3066 | 3066 | 3063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866421, 12.62%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3261 | 3261 | 3259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866450, 17.55%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 38502 | 38502 | 38470 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866488, 22.87%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $1487 | $1487 | $1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866501, 15.13%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16813 | 16813 | 16800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866552, 23.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1686 | 1686 | 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866578, 20.80%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 963 | 963 | 958 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866586, 23.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 828 | 828 | 829 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866618, 17.69%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5543 | 5543 | 5538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866661, 24.44%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 4906 | 4924 | 4898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866677, 18.88%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10892 | 10892 | 10879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866688, 16.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1384 | 1384 | 1380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866689, 23.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8526 | 8526 | 8513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866760, 21.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2457 | 2457 | 2442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866762, 16.78%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2740 | 2740 | 2737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866775, 19.32%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 22579 | 22579 | 22552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866788, 23.08%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6587 | 6587 | 6547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866802, 16.75%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3425 | 3425 | 3422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866806, 23.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1685 | 1685 | 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866880, 21.67%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1766 | 1766 | 1755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866882, 20.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866887, 20.19%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1093 | 1089 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866916, 23.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2082 | 2082 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866940, 24.23%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9718 | 9718 | 9704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866944, 18.45%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 21979 | 21979 | 21961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866948, 22.10%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 10063 | 10063 | 10006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866952, 18.56%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1192 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866957, 24.36%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 2061 | 2061 | 2057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866959, 23.14%, 9/01/2030 (a)(b) | Upstart | 2082 | 2082 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5866991, 16.26%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2255 | 2255 | 2248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867017, 22.13%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3114 | 3114 | 3103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867019, 19.67%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11291 | 11291 | 11277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867033, 20.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1090 | 1090 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867050, 18.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1485 | 1485 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867051, 24.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 19634 | 19634 | 19610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867080, 19.38%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1089 | 1089 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867086, 17.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 32961 | 33076 | 32856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867091, 15.74%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1086 | 1086 | 1082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867093, 24.03%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 12830 | 12830 | 12759 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867096, 14.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1371 | 1371 | 1367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867103, 22.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 30197 | 30197 | 30046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867110, 24.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 13486 | 13486 | 13470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867144, 17.46%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1089 | 1089 | 1088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867156, 22.05%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2279 | 2279 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867173, 23.18%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 9220 | 9253 | 9205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867194, 13.27%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2273 | 2273 | 2272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867199, 16.00%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3123 | 3123 | 3112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867228, 24.75%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 9520 | 9520 | 9504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867238, 19.07%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4258 | 4258 | 4254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867249, 23.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5354 | 5354 | 5346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867278, 11.43%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 988 | 988 | 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867279, 20.41%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 17039 | 17039 | 17018 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867289, 21.00%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | $35660 | $35660 | $35475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867297, 16.96%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 49501 | 49501 | 49461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867314, 20.49%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 17633 | 17633 | 17619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867318, 17.63%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 15500 | 15500 | 15489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867329, 18.97%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1366 | 1366 | 1359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867360, 18.46%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1853 | 1853 | 1847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867361, 12.76%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4739 | 4739 | 4730 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867437, 19.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6041 | 6062 | 6034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867456, 19.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9013 | 9013 | 9002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867511, 23.16%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1586 | 1586 | 1583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867523, 18.92%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3961 | 3961 | 3956 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867525, 16.61%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 25097 | 25097 | 25016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867532, 23.26%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 8968 | 8968 | 8911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867535, 20.14%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1372 | 1372 | 1370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867562, 14.67%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2300 | 2300 | 2299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867582, 23.08%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5516 | 5516 | 5488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867594, 18.87%, 8/28/2028 (a)(b) | Upstart | 2253 | 2253 | 2249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867595, 16.36%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1286 | 1286 | 1282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867599, 25.66%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1991 | 1991 | 1988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867637, 23.21%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3454 | 3454 | 3434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867640, 16.95%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2474 | 2474 | 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867646, 17.41%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4652 | 4668 | 4648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867650, 20.52%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 6637 | 6637 | 6629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867668, 22.37%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 960 | 960 | 966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867672, 19.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2278 | 2278 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867705, 25.41%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 2000 | 2000 | 1990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867718, 18.11%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5543 | 5543 | 5537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867748, 21.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4705 | 4705 | 4676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867754, 22.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 35505 | 35505 | 35293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867776, 24.17%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 11770 | 11770 | 11694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867828, 25.24%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7836 | 7836 | 7822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867830, 17.89%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2473 | 2473 | 2461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867836, 18.99%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3330 | 3330 | 3325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867877, 19.30%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 580 | 580 | 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867897, 19.84%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 32326 | 32326 | 32162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867931, 14.59%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4450 | 4450 | 4446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5867941, 22.49%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1189 | 1189 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868013, 23.22%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2379 | 2379 | 2376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868069, 15.79%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 16816 | 16816 | 16803 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868087, 17.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 18014 | 18014 | 18000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868146, 22.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 24881 | 24881 | 24851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868234, 21.51%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3190 | 3190 | 3186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868475, 20.50%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2972 | 2972 | 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5868660, 19.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2773 | 2773 | 2770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869095, 18.58%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 9598 | 9598 | 9582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869275, 15.70%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2653 | 2653 | 2645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869290, 16.43%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1468 | 1473 | 1466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869352, 17.98%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 14155 | 14155 | 14139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869355, 17.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1782 | 1782 | 1780 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869458, 25.84%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | $9800 | $9800 | $9787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869460, 19.64%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2971 | 2971 | 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869574, 19.06%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2476 | 2476 | 2474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5869918, 21.35%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 41617 | 41617 | 41572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870236, 20.62%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3963 | 3963 | 3957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870309, 21.72%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 10901 | 10939 | 10888 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870380, 20.10%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4457 | 4457 | 4452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870388, 22.04%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 4460 | 4460 | 4453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870407, 22.13%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 1288 | 1288 | 1287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870421, 14.80%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 33526 | 33526 | 33420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870427, 16.36%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870444, 16.06%, 8/25/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 5700 | 5700 | 5696 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870462, 13.53%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 3311 | 3311 | 3302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870480, 22.81%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2875 | 2875 | 2871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870554, 20.40%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 13822 | 13822 | 13740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870589, 18.94%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 7030 | 7030 | 7022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870654, 17.97%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9404 | 9404 | 9396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870723, 21.31%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 9611 | 9611 | 9600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5870894, 23.02%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2271 | 2279 | 2258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5871025, 24.52%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 3967 | 3967 | 3960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5871066, 22.70%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 2447 | 2447 | 2432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5871875, 19.78%, 8/25/2030 (a)(b) | Upstart | 5645 | 5645 | 5639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5871948, 11.80%, 8/25/2028 (a)(b) | Upstart | 977 | 977 | 976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872033, 21.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 10702 | 10702 | 10695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872096, 20.69%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 49535 | 49535 | 49490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872118, 22.28%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 13960 | 13960 | 13883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872436, 22.63%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2478 | 2478 | 2476 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872572, 26.23%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9355 | 9355 | 9307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872573, 16.02%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1651 | 1651 | 1645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872641, 23.20%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5651 | 5651 | 5643 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872700, 21.36%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2180 | 2180 | 2178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872710, 20.01%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5448 | 5448 | 5443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872738, 16.98%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 7830 | 7830 | 7824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872743, 22.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 49221 | 49221 | 48987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872791, 23.80%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2181 | 2181 | 2179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872805, 15.28%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1746 | 1746 | 1740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872829, 18.41%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 10984 | 10984 | 10934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872836, 17.10%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1188 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872845, 21.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5747 | 5747 | 5742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872872, 24.44%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 15868 | 15868 | 15845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872896, 16.88%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1058 | 1058 | 1056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872910, 23.45%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4242 | 4242 | 4259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872919, 24.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 15226 | 15226 | 15147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872929, 20.42%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11392 | 11392 | 11382 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872937, 15.21%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1134 | 1138 | 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872943, 13.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2867 | 2867 | 2866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5872963, 21.62%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3398 | 3398 | 3395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873045, 22.65%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 24682 | 24682 | 24660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873061, 13.07%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4398 | 4398 | 4396 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

---

| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873067, 15.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $22454 | $22454 | $22441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873071, 24.34%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5950 | 5950 | 5942 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873112, 26.28%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4366 | 4366 | 4360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873114, 25.47%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 13590 | 13590 | 13575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873159, 16.26%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 17124 | 17184 | 17110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873164, 24.29%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 22809 | 22809 | 22777 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873178, 19.82%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1666 | 1666 | 1664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873185, 20.21%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1486 | 1486 | 1485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873238, 13.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2852 | 2852 | 2847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873253, 22.54%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1586 | 1586 | 1584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873260, 14.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2472 | 2472 | 2470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873269, 16.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 30952 | 30952 | 30858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873282, 18.97%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5446 | 5446 | 5443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873302, 19.37%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 3400 | 3400 | 3396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873400, 19.09%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1970 | 1970 | 1964 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873401, 20.49%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9446 | 9446 | 9388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873420, 16.46%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 12467 | 12467 | 12459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873441, 14.70%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 27046 | 27046 | 26976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873445, 22.87%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2974 | 2974 | 2971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873468, 15.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1583 | 1583 | 1582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873471, 17.02%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2936 | 2936 | 2934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873477, 18.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1677 | 1677 | 1669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873482, 13.56%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4844 | 4844 | 4841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873485, 25.69%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3869 | 3883 | 3864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873493, 18.24%, 9/02/2030 (a)(b) | Upstart | 15997 | 15997 | 15949 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873497, 18.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1188 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873515, 14.09%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 5964 | 5964 | 5961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873516, 15.98%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 4650 | 4650 | 4635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873527, 23.97%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 31267 | 31267 | 31063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873531, 14.36%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7910 | 7910 | 7905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873549, 15.49%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 7324 | 7324 | 7301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873555, 19.05%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3466 | 3466 | 3463 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873568, 15.94%, 8/26/2028 (a)(b)(c) | Upstart | 1400 | 1400 | 1399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873586, 23.00%, 9/05/2030 (a)(b) | Upstart | 4957 | 4957 | 4950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873593, 18.85%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 12674 | 12674 | 12663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873594, 18.62%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3435 | 3435 | 3425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873595, 20.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6935 | 6935 | 6927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873606, 24.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 39337 | 39337 | 39119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873635, 21.12%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1189 | 1189 | 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873641, 14.45%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 3423 | 3423 | 3420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873707, 20.48%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5548 | 5548 | 5542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873713, 18.92%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 24637 | 24637 | 24523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873752, 23.57%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8761 | 8792 | 8719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873824, 23.03%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9814 | 9814 | 9804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873837, 15.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4352 | 4352 | 4349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873851, 22.15%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 12800 | 12800 | 12733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873879, 18.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 23263 | 23263 | 23249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873886, 20.90%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 28930 | 28930 | 28904 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873896, 17.69%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2474 | 2474 | 2473 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5873926, 17.88%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | $10378 | $10378 | $10372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874024, 16.73%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1969 | 1969 | 1963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874093, 19.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1584 | 1584 | 1583 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874140, 20.64%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4161 | 4161 | 4158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874147, 19.31%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4951 | 4951 | 4948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874368, 19.45%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1684 | 1684 | 1682 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874418, 19.92%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1960 | 1960 | 1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874451, 21.01%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1982 | 1982 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874469, 14.43%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6921 | 6921 | 6917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874499, 17.40%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2747 | 2747 | 2739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874504, 24.99%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2454 | 2454 | 2451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874576, 10.94%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 988 | 988 | 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874607, 12.21%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1169 | 1169 | 1166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874609, 15.78%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1076 | 1076 | 1075 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874645, 21.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9868 | 9868 | 9813 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874647, 17.50%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 48708 | 48708 | 48551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874652, 21.68%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4459 | 4459 | 4455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874670, 23.26%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 3948 | 3948 | 3928 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874710, 18.74%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11683 | 11683 | 11673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874719, 18.88%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 10892 | 10892 | 10882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874742, 16.34%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5639 | 5639 | 5636 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874749, 16.44%, 9/01/2030 (a)(b) | Upstart | 989 | 989 | 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874765, 16.16%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1484 | 1484 | 1483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874775, 21.83%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2279 | 2279 | 2277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874864, 21.50%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11297 | 11297 | 11284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874901, 23.55%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6940 | 6940 | 6934 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874920, 17.23%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 6037 | 6037 | 6033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874922, 20.50%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 6762 | 6762 | 6753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874939, 15.11%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 22351 | 22351 | 22338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874950, 21.03%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 10998 | 10998 | 10988 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874968, 18.39%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 37645 | 37645 | 37529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874980, 23.70%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11006 | 11006 | 10991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5874981, 17.56%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 26625 | 26625 | 26608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875030, 26.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2580 | 2580 | 2576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875087, 22.82%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2776 | 2776 | 2773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875152, 23.76%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8924 | 8924 | 8914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875166, 21.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2774 | 2774 | 2771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875243, 22.88%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5537 | 5537 | 5506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875338, 16.73%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 11280 | 11280 | 11273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875349, 19.33%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1078 | 1078 | 1076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875380, 19.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2377 | 2385 | 2375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875393, 24.15%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 12197 | 12240 | 12184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875501, 23.56%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 1100 | 1100 | 1095 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875523, 22.00%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4460 | 4460 | 4456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875534, 24.52%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 4195 | 4195 | 4174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875599, 21.43%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1685 | 1685 | 1683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875626, 17.89%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2277 | 2277 | 2275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875774, 14.64%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2836 | 2836 | 2834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875780, 14.86%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 33037 | 33037 | 32937 |

---

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875849, 17.69%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | $1485 | $1490 | $1484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875891, 21.88%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 34392 | 34392 | 34229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875907, 22.62%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 6700 | 6700 | 6694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875940, 21.12%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2873 | 2873 | 2872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875993, 19.18%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 990 | 990 | 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5875995, 18.64%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 5842 | 5842 | 5838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876018, 14.23%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 2249 | 2249 | 2248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876026, 16.05%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1663 | 1663 | 1662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876053, 20.07%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 9905 | 9905 | 9899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876131, 15.17%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 1843 | 1843 | 1838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876165, 15.66%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1874 | 1874 | 1868 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876168, 17.80%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 1188 | 1188 | 1187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876186, 20.99%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8231 | 8231 | 8191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876220, 19.16%, 8/26/2030 (a)(b)(c) | Upstart | 4500 | 4500 | 4497 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876223, 16.93%, 8/26/2028 (a)(b) | Upstart | 959 | 959 | 954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876229, 17.56%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 49488 | 49661 | 49445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876251, 23.06%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 8851 | 8851 | 8800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876262, 18.04%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 2871 | 2871 | 2869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876292, 18.19%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 24749 | 24749 | 24733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L5876306, 17.38%, 8/26/2030 (a)(b) | Upstart | 7309 | 7309 | 7287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Consumer Loans** |  | $**-** | **23280410** | **23136695** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Small Business Loans- 11.1%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 13.1%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732078, 13.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | $28974 | $27059 | $27316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732553, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1619 | 1472 | 1512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9732589, 4.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 15659 | 14471 | 14661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733045, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 27023 | 25083 | 25456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733562, 19.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 9564 | 8808 | 9035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733666, 18.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2396 | 2237 | 2258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733698, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1981 | 1850 | 1863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733725, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 14684 | 13714 | 13844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733898, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2462 | 2285 | 2313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9733955, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 5946 | 5553 | 5578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734024, 14.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 9132 | 8319 | 8502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734100, 16.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3076 | 2797 | 2887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734117, 18.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2165 | 1987 | 2020 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734131, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 5015 | 4683 | 4728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734202, 18.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 6803 | 6243 | 6427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734284, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2958 | 2746 | 2790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734326, 13.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1454 | 1329 | 1183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734349, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4885 | 4562 | 4614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734434, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4800 | 4483 | 4525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9734481, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 60825 | 56806 | 57238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735132, 4.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1529 | 1412 | 1439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735155, 14.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 35165 | 32841 | 33187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735502, 17.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 10891 | 10065 | 10041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735664, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 25640 | 23695 | 24249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9735963, 16.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 15882 | 14438 | 13558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736174, 18.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 5132 | 4709 | 4743 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736310, 15.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | $1225 | $1113 | $1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736339, 19.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 23788 | 21907 | 22166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736829, 13.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1621 | 1498 | 1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736866, 13.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2147 | 1962 | 2053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736918, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2228 | 2081 | 2102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9736931, 7.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 21037 | 19647 | 19822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737379, 19.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 5814 | 5355 | 5419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737472, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 8596 | 7814 | 8011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737568, 18.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 7542 | 6922 | 6975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737686, 17.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 22689 | 20716 | 21142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738182, 14.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1473 | 1342 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738234, 1.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 423 | 395 | 400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738241, 15.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 11360 | 10327 | 10695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738423, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 7282 | 6759 | 6619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738535, 17.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 5141 | 4734 | 4825 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738648, 15.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3441 | 3128 | 3202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738674, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 19076 | 17815 | 17993 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738948, 14.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1204 | 1097 | 1012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9738965, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4391 | 4058 | 4111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739049, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 7345 | 6860 | 6905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739141, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 13424 | 12537 | 12620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739396, 14.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 12879 | 11902 | 11985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739573, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1999 | 1817 | 1862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739628, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2177 | 2034 | 2047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9739708, 9.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 74649 | 69716 | 70179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9740663, 1.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 802 | 749 | 754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9740673, 8.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 882 | 812 | 790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9740682, 14.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 30219 | 27531 | 27667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741111, 15.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 800 | 727 | 763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741131, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4280 | 3973 | 4014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741197, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 14323 | 13377 | 13465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741382, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 10921 | 10136 | 10226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741691, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 15187 | 14183 | 14307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741798, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 13698 | 12714 | 12735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741888, 13.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4751 | 4391 | 4396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9741921, 19.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 14141 | 13207 | 13237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742043, 14.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1190 | 1083 | 1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742049, 16.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4783 | 4348 | 4340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742076, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 17901 | 16718 | 16764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742184, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 12588 | 11756 | 11787 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742262, 13.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 971 | 888 | 886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742271, 14.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1065 | 970 | 886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742287, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 10203 | 9529 | 9556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742332, 7.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 2044 | 1909 | 1915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742342, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 7045 | 6579 | 6593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742392, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 10427 | 9738 | 9764 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742591, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 5597 | 5088 | 5100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742634, 13.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 990 | 905 | 893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742639, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 41255 | 38528 | 38648 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742935, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | $4530 | $4231 | $4243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742956, 13.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 712 | 657 | 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9742959, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 7267 | 6787 | 6806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743011, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 14081 | 13015 | 13045 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743126, 15.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 4796 | 4360 | 4318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743169, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 7899 | 7181 | 7175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743244, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3190 | 2900 | 2903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743266, 16.50%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 1621 | 1473 | 1480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743286, 18.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3669 | 3366 | 3360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743318, 16.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3848 | 3593 | 3603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743359, 6.25%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3188 | 2977 | 2986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743386, 15.75%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 3862 | 3511 | 3498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743415, 20.00%, 2/28/2027 (a)(b)(d) | Square | 10828 | 10050 | 10060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743494, 20.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 5736 | 5301 | 5312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743537, 15.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 31533 | 28666 | 28547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743805, 15.75%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 5203 | 4859 | 4872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9743828, 20.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 34725 | 32092 | 32115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744019, 20.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 29549 | 27428 | 27504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744244, 13.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 19080 | 17571 | 17593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744370, 20.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 5344 | 4990 | 5005 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744411, 15.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 1023 | 930 | 926 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744420, 20.00%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 41448 | 38303 | 38359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9744668, 18.25%, 3/1/2027 (a)(b)(d) | Square | 28629 | 26274 | 26194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9745655, 13.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 8689 | 8026 | 7920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9745716, 17.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 7231 | 6601 | 6579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9745958, 8.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 6966 | 6360 | 6389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746085, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 8813 | 8180 | 8193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746371, 19.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 13937 | 12836 | 12847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746705, 14.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 628 | 572 | 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746741, 14.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 6293 | 5733 | 5741 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9746795, 16.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 20307 | 18461 | 18427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747089, 3.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 20877 | 19497 | 19550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747352, 16.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 4212 | 3879 | 3882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747402, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 27741 | 25908 | 25971 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747847, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 7415 | 6925 | 6943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9747930, 15.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 9620 | 8984 | 9011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748010, 16.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 60471 | 54973 | 54967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748670, 14.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 3054 | 2852 | 2861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748684, 13.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 12827 | 11711 | 11726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748826, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 8440 | 7882 | 7910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748873, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 7655 | 7149 | 7170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9748951, 12.50%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 2642 | 2432 | 2435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749004, 13.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 3473 | 3208 | 3152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749046, 15.75%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 7139 | 6490 | 6487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749117, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 4291 | 4008 | 4016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749147, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 69961 | 65338 | 65538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749830, 19.25%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 15782 | 14534 | 14525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9749987, 14.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 1600 | 1460 | 1462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750008, 20.00%, 3/2/2027 (a)(b)(d) | Square | 5966 | 5572 | 5589 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750062, 17.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | $1984 | $1811 | $1805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750163, 1.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 2068 | 1931 | 1938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750218, 13.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 4904 | 4580 | 4591 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750294, 13.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 693 | 640 | 629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750304, 15.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 27088 | 25034 | 25092 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750740, 19.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 9120 | 8399 | 8404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9750904, 18.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 9318 | 8552 | 8552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751160, 15.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 22606 | 20747 | 20739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751490, 19.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 1950 | 1796 | 1799 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751500, 13.75%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 1287 | 1176 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751506, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 3079 | 2845 | 2848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751537, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 5993 | 5597 | 5613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9751602, 4.75%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 52365 | 48905 | 49029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752420, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 4171 | 3895 | 3906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752463, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 7457 | 6965 | 6984 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752529, 13.75%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 2441 | 2231 | 2203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752564, 17.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 3365 | 3072 | 3067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752595, 14.75%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 8952 | 8310 | 8327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752713, 19.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 7566 | 6992 | 6999 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752773, 17.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 8257 | 7539 | 7535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752820, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 9132 | 8528 | 8550 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752922, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 1986 | 1855 | 1859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9752954, 19.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 25909 | 23861 | 23900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753220, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 1626 | 1503 | 1504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753238, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 63613 | 59409 | 59595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753757, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 17489 | 16333 | 16380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9753899, 20.00%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 54024 | 49927 | 50007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754374, 15.75%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 6042 | 5493 | 5502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754414, 19.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 10972 | 10104 | 10130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754477, 11.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 11744 | 10777 | 10769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754586, 17.25%, 3/3/2027 (a)(b)(d) | Square | 25386 | 23178 | 23264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757382, 16.75%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 9529 | 8899 | 8920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757535, 10.50%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 3946 | 3685 | 3693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757563, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 12712 | 11871 | 11899 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757716, 13.50%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 3191 | 2980 | 2987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9757752, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 35569 | 33219 | 33302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9758431, 13.25%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 701 | 648 | 645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9758465, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 22352 | 20657 | 20639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9758856, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 28632 | 26740 | 26794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759283, 18.25%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 26779 | 24576 | 24544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759592, 15.75%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 1229 | 1117 | 1113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759600, 16.25%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 16585 | 15489 | 15526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9759788, 15.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 26005 | 23640 | 23590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760159, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 1963 | 1833 | 1836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760176, 12.50%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 8544 | 7767 | 7734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760228, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 6706 | 6263 | 6277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760334, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 5698 | 5322 | 5334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760393, 13.75%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 5525 | 5049 | 5010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9760467, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 66567 | 62168 | 62293 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761190, 7.25%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | $26777 | $25007 | $25069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761445, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 13908 | 12989 | 13018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761550, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 19688 | 18387 | 18431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761757, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 8074 | 7540 | 7558 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761842, 20.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 2174 | 2030 | 2035 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9761857, 17.25%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 21876 | 19973 | 19972 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762080, 19.25%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 6260 | 5765 | 5766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762162, 18.00%, 3/4/2027 (a)(b)(d) | Square | 5918 | 5527 | 5540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762304, 8.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 3665 | 3422 | 3429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762405, 5.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 535 | 494 | 488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762418, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 20306 | 18964 | 19006 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762682, 13.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 945 | 872 | 864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762704, 15.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 9552 | 8684 | 8708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9762925, 13.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 1724 | 1592 | 1548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763015, 14.50%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 2101 | 1914 | 1909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763116, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 8676 | 8102 | 8121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763354, 14.50%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 904 | 824 | 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763375, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 15726 | 14687 | 14720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763593, 15.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 2002 | 1820 | 1818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763616, 15.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 3755 | 3413 | 3407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763651, 15.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 3199 | 2988 | 2994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763706, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 11064 | 10270 | 10292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9763843, 15.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 19464 | 17695 | 17642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764023, 4.50%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 1481 | 1347 | 1338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764051, 7.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 22879 | 21368 | 21410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764330, 12.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 37883 | 35009 | 35064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764703, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 25391 | 23465 | 23507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9764949, 17.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 13569 | 12389 | 12427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765031, 18.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 2259 | 2109 | 2114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765037, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 6518 | 6087 | 6101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765106, 17.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 4741 | 4428 | 4438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765142, 6.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 6321 | 5771 | 5770 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765211, 15.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 3350 | 3045 | 2973 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765286, 12.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 16972 | 15754 | 15788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765442, 18.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 10704 | 9824 | 9822 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765528, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 13837 | 12922 | 12951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765677, 9.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 34989 | 32676 | 32755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765945, 15.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 3549 | 3226 | 3206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765976, 18.25%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 1636 | 1501 | 1502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9765985, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 8811 | 8228 | 8244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766053, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 7758 | 7245 | 7264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766093, 11.50%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 5298 | 4838 | 4824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766130, 15.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 7576 | 6888 | 6901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766194, 1.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 314 | 286 | 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766196, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 5164 | 4823 | 4833 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766229, 9.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 44804 | 41843 | 41932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766691, 13.75%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 1463 | 1343 | 1337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766718, 20.00%, 3/5/2027 (a)(b)(d) | Square | 9394 | 8773 | 8792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766818, 20.00%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 4790 | 4473 | 4484 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766848, 17.25%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | $4387 | $4005 | $3996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766865, 12.75%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 4036 | 3769 | 3778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766886, 20.00%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 4547 | 4221 | 4228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766908, 17.25%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 2825 | 2579 | 2584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766919, 14.50%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 1782 | 1624 | 1620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9766930, 17.25%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 23093 | 21085 | 21109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767084, 20.00%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 3407 | 3182 | 3188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767108, 14.50%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 3238 | 3005 | 3011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767124, 20.00%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 7579 | 7078 | 7094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767165, 20.00%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 12321 | 11436 | 11464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767239, 18.25%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 16937 | 15543 | 15525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767342, 19.25%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 5274 | 4857 | 4857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767371, 16.50%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 21960 | 19963 | 19901 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767481, 13.75%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 2121 | 1938 | 1903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767496, 6.50%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 9608 | 8973 | 8992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767565, 20.00%, 3/6/2027 (a)(b)(d) | Square | 12362 | 11545 | 11572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767651, 10.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 9670 | 9031 | 9051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767702, 13.25%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 14401 | 13303 | 13306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767809, 15.75%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 6712 | 6102 | 6057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767846, 20.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 3951 | 3690 | 3698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767868, 13.25%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 5870 | 5422 | 5352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767911, 7.25%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 2306 | 2153 | 2157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767921, 20.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 11562 | 10731 | 10749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9767994, 20.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 4693 | 4338 | 4343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768013, 20.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 6740 | 6294 | 6307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768052, 16.25%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 14146 | 13210 | 13235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768132, 20.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 12461 | 11566 | 11586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768203, 17.25%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 1751 | 1598 | 1600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768212, 17.25%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 6730 | 6145 | 6146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768251, 14.50%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 1466 | 1336 | 1331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768259, 20.00%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 3043 | 2842 | 2847 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768275, 7.75%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 3981 | 3718 | 3726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768294, 11.50%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 11159 | 10144 | 10109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9768351, 12.50%, 3/7/2027 (a)(b)(d) | Square | 9608 | 8973 | 8992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9769417, 18.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 39978 | 36689 | 36720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770058, 15.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 1820 | 1655 | 1650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770102, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 31194 | 28955 | 29011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770683, 13.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 773 | 714 | 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770697, 4.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 412 | 385 | 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770712, 8.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 3635 | 3311 | 3290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770728, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 19490 | 18202 | 18243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770877, 14.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 2781 | 2533 | 2519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770899, 14.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 2641 | 2407 | 2393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9770931, 4.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 6211 | 5700 | 5713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771020, 5.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 5309 | 4958 | 4969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771059, 18.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 1694 | 1554 | 1554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771096, 18.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 4233 | 3954 | 3961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771143, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 3630 | 3390 | 3397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771179, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 6560 | 6063 | 6065 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771250, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | $34923 | $32615 | $32681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9771492, 16.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 55496 | 50451 | 50492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772034, 14.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 713 | 650 | 647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772058, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 8427 | 7870 | 7886 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772125, 18.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 7623 | 7119 | 7135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772169, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 19995 | 18560 | 18581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772280, 15.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 8679 | 7890 | 7903 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772316, 9.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 10392 | 9706 | 9724 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772419, 17.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 13917 | 12706 | 12722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772516, 14.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 1096 | 997 | 997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772517, 5.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 5780 | 5254 | 5246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772583, 20.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 5137 | 4769 | 4780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772655, 3.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 10746 | 9974 | 9991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772758, 10.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 1912 | 1738 | 1736 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772793, 17.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 8591 | 7843 | 7841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772883, 17.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 13256 | 12250 | 12261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9772948, 17.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 11229 | 10423 | 10441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773076, 7.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 3654 | 3328 | 3319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773115, 18.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 5576 | 5118 | 5124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773181, 17.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 12604 | 11508 | 11537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773294, 15.00%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 7844 | 7131 | 7131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773373, 13.25%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 4617 | 4265 | 4212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773415, 11.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 4765 | 4372 | 4372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773466, 7.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 3164 | 2922 | 2905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773482, 15.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 2762 | 2511 | 2490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9773534, 4.50%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 55247 | 51597 | 51704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774045, 13.75%, 3/8/2027 (a)(b)(d) | Square | 4421 | 4040 | 4001 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774181, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 20859 | 19480 | 19516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774510, 9.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 7635 | 7056 | 7067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774660, 19.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 3104 | 2858 | 2865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774743, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 5958 | 5564 | 5578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774885, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 2010 | 1857 | 1857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9774940, 18.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 3484 | 3197 | 3201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775035, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 15187 | 14183 | 14209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775333, 19.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 2839 | 2615 | 2618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775369, 17.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 6489 | 5924 | 5920 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775523, 14.50%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 3133 | 2848 | 2853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775553, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 4061 | 3792 | 3798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775594, 13.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 1132 | 1046 | 1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775601, 13.75%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 38260 | 35732 | 35800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9775971, 19.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 26534 | 24436 | 24451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776212, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 30282 | 28107 | 28139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776447, 19.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 3461 | 3188 | 3187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776471, 16.50%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 4612 | 4193 | 4193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776507, 15.75%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 4769 | 4336 | 4326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776554, 15.75%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 1475 | 1342 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776568, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 6264 | 5850 | 5862 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776619, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 6355 | 5935 | 5947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776651, 3.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 1562 | 1428 | 1427 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776673, 8.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | $3717 | $3471 | $3478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776686, 10.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 4794 | 4414 | 4416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776718, 17.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 5409 | 4938 | 4947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776739, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 5233 | 4888 | 4898 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776790, 16.50%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 2476 | 2250 | 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776804, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 3192 | 2963 | 2968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9776828, 18.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 29667 | 27227 | 27241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777172, 17.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 8120 | 7537 | 7547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777241, 18.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 4935 | 4529 | 4530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777281, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 43411 | 40542 | 40626 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777577, 20.00%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 49551 | 45993 | 46066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777926, 13.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 835 | 771 | 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9777939, 14.75%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 35815 | 32559 | 32494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778174, 13.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 10708 | 9891 | 9776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778237, 16.50%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 15392 | 13993 | 14024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778335, 19.25%, 3/9/2027 (a)(b)(d) | Square | 54972 | 50625 | 50677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778520, 18.25%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 4600 | 4221 | 4222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778690, 20.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 4231 | 3927 | 3932 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778727, 4.25%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 2679 | 2486 | 2490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778747, 15.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 10371 | 9584 | 9604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9778885, 3.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 15790 | 14593 | 14602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779180, 19.25%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 9350 | 8611 | 8616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779473, 20.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 12611 | 11778 | 11801 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779726, 20.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 12301 | 11418 | 11321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9779985, 20.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 48186 | 44726 | 44795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9780431, 13.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 9859 | 9207 | 9227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9780524, 17.25%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 8559 | 7993 | 8008 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9780602, 19.25%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 76210 | 70185 | 70253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781179, 16.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 3098 | 2817 | 2818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781197, 16.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 10533 | 9837 | 9856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781282, 17.25%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 7881 | 7195 | 7206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781341, 16.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 7721 | 7018 | 6940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781416, 6.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 6095 | 5594 | 5589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781662, 17.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 10797 | 10021 | 10037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9781751, 20.00%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 47463 | 44055 | 44123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9782187, 14.50%, 3/10/2027 (a)(b)(d) | Square | 58060 | 52895 | 52693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785184, 19.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 22818 | 21179 | 21224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785618, 13.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 2213 | 2022 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785687, 15.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 5286 | 4805 | 4790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785788, 14.50%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 2961 | 2698 | 2698 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9785844, 17.25%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 28492 | 26014 | 26024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9786491, 8.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 8033 | 7423 | 7428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9786563, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 4190 | 3913 | 3919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9786625, 19.25%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 15928 | 14669 | 14686 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9786876, 14.50%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 82581 | 75235 | 74844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787658, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 9456 | 8831 | 8846 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787800, 15.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 2720 | 2473 | 2472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787815, 13.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 1167 | 1067 | 1055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787828, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 13961 | 13038 | 13065 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787941, 13.25%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | $1938 | $1790 | $1790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787942, 13.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 3486 | 3186 | 3172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9787951, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 47967 | 44797 | 44867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788471, 13.75%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 14637 | 13375 | 13255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788577, 2.25%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 6477 | 6049 | 6058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788619, 19.25%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 12540 | 11548 | 11563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788720, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 2772 | 2562 | 2564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9788773, 15.50%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 37669 | 35180 | 35234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789203, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 1680 | 1553 | 1529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789230, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 5035 | 4702 | 4704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789275, 16.50%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 1287 | 1170 | 1169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789304, 17.25%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 7885 | 7200 | 7205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789388, 14.50%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 3526 | 3212 | 3209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789437, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 13076 | 12137 | 12158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789581, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 2168 | 2013 | 2016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789605, 15.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 5260 | 4781 | 4774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789649, 20.00%, 3/11/2027 (a)(b)(d) | Square | 56228 | 52512 | 52584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789717, 11.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 7105 | 6635 | 6645 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789841, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 3746 | 3499 | 3505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789881, 18.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 4779 | 4386 | 4390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9789950, 15.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 4438 | 4087 | 4094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790021, 6.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 2753 | 2513 | 2514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790066, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 42859 | 40026 | 40081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790982, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 39555 | 36715 | 36763 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791422, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 4293 | 3985 | 3991 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791494, 18.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 7404 | 6795 | 6795 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791557, 2.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 283 | 258 | 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791563, 16.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 3675 | 3341 | 3346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791591, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 12801 | 11954 | 11966 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791693, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 4536 | 4236 | 4241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791772, 15.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 2824 | 2567 | 2559 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791813, 5.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 5449 | 5035 | 5040 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9791901, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 29210 | 27280 | 27326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792090, 14.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 3026 | 2751 | 2745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792122, 15.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 3780 | 3437 | 3431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792161, 17.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 6313 | 5764 | 5774 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792219, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 19407 | 18124 | 18152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792399, 15.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 7726 | 7024 | 7021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9792729, 17.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 1537 | 1403 | 1404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793001, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 5679 | 5271 | 5277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793157, 2.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 4372 | 4083 | 4090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793216, 13.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 13924 | 13003 | 13025 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793279, 18.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 7452 | 6839 | 6823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793366, 14.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 2625 | 2392 | 2384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793397, 9.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 11020 | 10292 | 10309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793467, 13.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 9781 | 8937 | 8913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793512, 16.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 1814 | 1649 | 1649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793529, 19.75%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 5584 | 5160 | 5167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793565, 8.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 38217 | 35692 | 35745 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793954, 6.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | $1198 | $1119 | $1120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793959, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 6523 | 6092 | 6100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794017, 13.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 3494 | 3228 | 3207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794060, 19.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 5397 | 5040 | 5047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794104, 13.25%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 1641 | 1516 | 1511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794116, 10.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 6005 | 5482 | 5484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794169, 20.00%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 7634 | 7055 | 7054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794226, 16.50%, 3/12/2027 (a)(b)(d) | Square | 21215 | 19286 | 19268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794312, 16.50%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 2243 | 2039 | 2011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794352, 20.00%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 10541 | 9844 | 9859 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794405, 15.75%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 2575 | 2341 | 2341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794417, 14.00%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 11447 | 10690 | 10704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794479, 13.75%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 992 | 906 | 905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794485, 19.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 5227 | 4813 | 4820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794525, 18.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 5120 | 4699 | 4704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794557, 14.50%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 1293 | 1178 | 1179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794568, 19.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 6823 | 6284 | 6289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794618, 18.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 3625 | 3327 | 3331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794643, 14.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 2266 | 2094 | 2073 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794657, 11.75%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 2293 | 2112 | 2112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794668, 17.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 4052 | 3699 | 3708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794687, 15.75%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 6845 | 6222 | 6214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794731, 17.25%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 18928 | 17281 | 17304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794837, 20.00%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 5415 | 5056 | 5064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794873, 20.00%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 13150 | 12281 | 12298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9794980, 20.00%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 6229 | 5782 | 5789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795026, 20.00%, 3/13/2027 (a)(b)(d) | Square | 16982 | 15860 | 15880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795157, 12.00%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 35012 | 32698 | 32743 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795367, 19.25%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 5549 | 5111 | 5117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795409, 16.50%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 2272 | 2065 | 2066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795422, 20.00%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 6795 | 6346 | 6354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795461, 14.75%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 2215 | 2068 | 2071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795470, 20.00%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 10011 | 9293 | 9301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795526, 19.25%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 10400 | 9577 | 9574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795588, 17.25%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 4508 | 4166 | 4172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795605, 20.00%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 15800 | 14755 | 14772 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795717, 14.50%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 12535 | 11421 | 11377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795788, 18.25%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 2151 | 1974 | 1978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795798, 13.25%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 3562 | 3290 | 3283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795820, 15.00%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 1932 | 1756 | 1752 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9795836, 20.00%, 3/14/2027 (a)(b)(d) | Square | 7059 | 6523 | 6528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9796642, 13.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 9824 | 9075 | 9033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9796791, 20.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 8697 | 8122 | 8132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9796977, 20.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 10775 | 10063 | 10076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797155, 18.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 45276 | 41552 | 41633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9797982, 19.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 40261 | 37078 | 37049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9798583, 20.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 54019 | 50449 | 50509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799371, 14.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 3173 | 2885 | 2880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799398, 15.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 11523 | 10475 | 10486 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799506, 15.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | $26924 | $24476 | $24517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799768, 17.50%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 8858 | 8273 | 8285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799838, 19.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 14671 | 13512 | 13526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9799997, 13.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 3825 | 3496 | 3472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800041, 20.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 11463 | 10706 | 10721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800160, 13.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 5521 | 5156 | 5164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800231, 20.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 4096 | 3825 | 3830 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800282, 15.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 7655 | 6959 | 6957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800357, 9.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 589 | 535 | 534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800374, 13.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 8434 | 7791 | 7792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800422, 12.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 5982 | 5586 | 5593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800469, 18.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 34115 | 31309 | 31320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800682, 20.00%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 47043 | 43665 | 43740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800906, 15.75%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 11370 | 10553 | 10572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9800968, 13.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 5625 | 5196 | 5158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801010, 14.50%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 3728 | 3396 | 3394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801072, 19.25%, 3/15/2027 (a)(b)(d) | Square | 9878 | 9097 | 9105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801313, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 8045 | 7513 | 7522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801483, 14.50%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1209 | 1102 | 1099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801517, 17.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 5654 | 5163 | 5150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801601, 16.50%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 3819 | 3471 | 3466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801650, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1971 | 1841 | 1844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801699, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 5082 | 4717 | 4725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801786, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 7493 | 6997 | 7007 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9801956, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1984 | 1853 | 1854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802076, 17.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 5730 | 5232 | 5227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802356, 1.75%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 8118 | 7581 | 7590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802500, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 21167 | 19768 | 19796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9802728, 19.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 24607 | 22661 | 22657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803044, 17.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 20452 | 18673 | 18683 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803339, 4.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 2184 | 1985 | 1982 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803370, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 27914 | 25910 | 25947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803762, 6.75%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1643 | 1502 | 1498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803769, 12.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1484 | 1352 | 1340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803779, 10.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1446 | 1350 | 1351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803788, 14.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 13588 | 12690 | 12704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803914, 10.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 15128 | 14128 | 14144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804144, 18.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 1586 | 1456 | 1456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804152, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 52368 | 48908 | 48968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804705, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 7617 | 7113 | 7124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9804778, 20.00%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 50755 | 47110 | 47170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805351, 18.25%, 3/16/2027 (a)(b)(d) | Square | 2737 | 2512 | 2513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805419, 15.50%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 4791 | 4474 | 4479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805497, 15.75%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 2912 | 2648 | 2646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805557, 13.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 4333 | 4003 | 3980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805614, 6.75%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 7763 | 7250 | 7260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9805742, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 38174 | 35651 | 35694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9806169, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 93469 | 86758 | 86828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9807299, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 87528 | 81744 | 81838 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9807919, 17.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | $8221 | $7506 | $7491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9807986, 6.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 65951 | 61593 | 61665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808514, 8.75%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 2838 | 2650 | 2654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808548, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 7502 | 7006 | 7014 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808618, 13.75%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 1603 | 1464 | 1456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808642, 18.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 4842 | 4444 | 4449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9808703, 18.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 47275 | 43386 | 43410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809260, 17.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 5202 | 4750 | 4746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809355, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 4897 | 4574 | 4579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809412, 17.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 3669 | 3350 | 3352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809444, 15.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 1495 | 1360 | 1354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809471, 7.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 2190 | 2023 | 2018 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809483, 6.25%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 3351 | 3097 | 3100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809515, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 2867 | 2678 | 2681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9809543, 20.00%, 3/17/2027 (a)(b)(d) | Square | 5407 | 5049 | 5057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812276, 13.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 3746 | 3498 | 3502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812358, 15.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 4307 | 3916 | 3915 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812452, 14.50%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 10944 | 9970 | 9857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812635, 7.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 15508 | 14098 | 14081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812869, 19.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 2233 | 2057 | 2054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9812938, 15.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 6414 | 5831 | 5809 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813091, 12.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 44097 | 40261 | 40282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813243, 13.75%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 2883 | 2635 | 2629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813250, 19.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 47778 | 44621 | 44660 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9813980, 5.75%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 2595 | 2398 | 2394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814033, 16.50%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 4216 | 3832 | 3834 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814141, 19.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 16901 | 15565 | 15571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814418, 20.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 7210 | 6734 | 6739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814507, 18.75%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 25865 | 24008 | 24030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814896, 17.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 18128 | 16552 | 16557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815075, 18.50%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 10457 | 9766 | 9768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815178, 10.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 5905 | 5392 | 5394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815280, 18.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 4772 | 4380 | 4380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815299, 8.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 10590 | 9830 | 9836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815396, 20.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 9422 | 8745 | 8755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815431, 5.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 2261 | 2064 | 2065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815450, 14.50%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 2853 | 2599 | 2597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815483, 19.75%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 53945 | 50071 | 50124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9815988, 20.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 3620 | 3360 | 3364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816026, 15.75%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 1325 | 1204 | 1204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816037, 16.50%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 5269 | 4790 | 4791 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816074, 7.75%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 36149 | 33759 | 33790 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816469, 20.00%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 21636 | 20206 | 20225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816726, 17.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 5270 | 4812 | 4783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9816800, 4.25%, 3/18/2027 (a)(b)(d) | Square | 28089 | 25958 | 25977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817026, 18.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 2819 | 2587 | 2587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817132, 13.75%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 5289 | 4833 | 4820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817217, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 8399 | 7844 | 7851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817352, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 15375 | 14271 | 14274 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817623, 13.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | $19642 | $18144 | $18101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817787, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 23152 | 21622 | 21642 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9817910, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 62819 | 58668 | 58707 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818581, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 5846 | 5403 | 5407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818708, 14.50%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 4471 | 4074 | 4071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9818785, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 22203 | 20735 | 20751 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9819067, 16.50%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 94957 | 86324 | 86375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820162, 14.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 1493 | 1363 | 1363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820171, 12.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 2183 | 1985 | 1980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820180, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 5737 | 5358 | 5362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820290, 17.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 50371 | 45989 | 45976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820649, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 12291 | 11408 | 11419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820718, 13.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 11903 | 10995 | 10975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820820, 6.50%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 11182 | 10379 | 10388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820913, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 5241 | 4865 | 4869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820967, 17.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 1988 | 1816 | 1814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9820991, 20.00%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 18592 | 17363 | 17379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821153, 19.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 1759 | 1620 | 1620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821188, 19.25%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 3470 | 3195 | 3195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821205, 19.75%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 13582 | 12684 | 12689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821355, 15.75%, 3/19/2027 (a)(b)(d) | Square | 2710 | 2464 | 2460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821394, 12.75%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 9090 | 8342 | 8340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821457, 15.75%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 6749 | 6135 | 6124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821489, 20.00%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 720 | 668 | 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821498, 14.50%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 6954 | 6335 | 6302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821520, 15.00%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 3355 | 3050 | 3047 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821535, 9.50%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 33634 | 31412 | 31433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821735, 13.25%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 1870 | 1728 | 1728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821745, 20.00%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 18603 | 17373 | 17383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9821863, 20.00%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 59974 | 56011 | 56044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822149, 16.50%, 3/20/2027 (a)(b)(d) | Square | 12866 | 11697 | 11684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822222, 13.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 1813 | 1675 | 1675 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822238, 12.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 19825 | 18100 | 18090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822339, 20.00%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 5546 | 5180 | 5183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822355, 16.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 14384 | 13132 | 13138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822396, 20.00%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 10178 | 9505 | 9511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822432, 20.00%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 2225 | 2078 | 2079 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822440, 17.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 54360 | 49631 | 49600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822718, 20.00%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 1756 | 1630 | 1631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822728, 18.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 9462 | 8684 | 8674 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822787, 18.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 8116 | 7448 | 7453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822835, 16.50%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 13543 | 12312 | 12306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822897, 10.25%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 1856 | 1687 | 1689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822903, 20.00%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 3397 | 3173 | 3174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9822928, 20.00%, 3/21/2027 (a)(b)(d) | Square | 26114 | 24388 | 24404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9823902, 16.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 4887 | 4443 | 4444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9823936, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 12660 | 11751 | 11754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824170, 14.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 11532 | 10506 | 10491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824396, 15.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 3193 | 2902 | 2902 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824447, 13.75%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | $1459 | $1334 | $1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824486, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 3498 | 3233 | 3236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824594, 13.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 955 | 882 | 879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9824691, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 22902 | 21388 | 21397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825128, 16.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 3963 | 3603 | 3602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825165, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 4909 | 4584 | 4587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825214, 3.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 1688 | 1543 | 1541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825243, 17.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 4166 | 3803 | 3805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825303, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 39073 | 36268 | 36279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825653, 13.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 2857 | 2639 | 2640 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825683, 16.75%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 32774 | 30608 | 30631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9825993, 13.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 3599 | 3286 | 3289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826020, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 2440 | 2279 | 2280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826039, 15.75%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 2546 | 2314 | 2314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826044, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 20397 | 18850 | 18860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826203, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 23886 | 22075 | 22080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826486, 2.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 1161 | 1060 | 1061 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826494, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 5008 | 4677 | 4680 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826516, 15.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 19608 | 18312 | 18324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826713, 18.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 1418 | 1302 | 1301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826727, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 22075 | 20615 | 20631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826914, 17.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 6570 | 5998 | 5996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9826973, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 10134 | 9465 | 9472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827059, 15.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 44468 | 41530 | 41553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827361, 15.75%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 44673 | 41465 | 41467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827798, 8.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 20081 | 18754 | 18766 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827917, 13.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 5187 | 4791 | 4783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9827978, 17.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 4957 | 4526 | 4531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828008, 17.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 15862 | 14723 | 14733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828104, 4.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 1197 | 1118 | 1118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828114, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 23478 | 21926 | 21937 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828353, 13.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 2868 | 2650 | 2620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828387, 13.25%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 3511 | 3244 | 3244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828412, 14.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 23581 | 21717 | 21720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828585, 16.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 1831 | 1664 | 1666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828589, 20.00%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 13781 | 12870 | 12879 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828640, 16.50%, 3/22/2027 (a)(b)(d) | Square | 8341 | 7583 | 7581 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828769, 19.25%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2316 | 2133 | 2130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828873, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 6213 | 5802 | 5805 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828966, 14.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 1406 | 1281 | 1277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9828988, 15.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 3846 | 3496 | 3496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829043, 14.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 18365 | 16696 | 16697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829258, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 9558 | 8872 | 8875 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829406, 15.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2520 | 2291 | 2288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829432, 10.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2812 | 2626 | 2627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829461, 13.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 20131 | 18801 | 18811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9829951, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 3407 | 3148 | 3150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830003, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 7410 | 6920 | 6923 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830095, 13.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 4980 | 4551 | 4548 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830167, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | $7018 | $6554 | $6557 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830280, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 4005 | 3718 | 3719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830324, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 3086 | 2882 | 2884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830383, 14.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 9114 | 8321 | 8322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830487, 13.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 5625 | 5140 | 5141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830528, 10.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2170 | 1983 | 1974 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830550, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 15901 | 14850 | 14856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830706, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 12487 | 11590 | 11597 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830825, 17.25%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 5312 | 4851 | 4851 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830884, 19.25%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 8419 | 7753 | 7753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9830946, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 18396 | 17180 | 17188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831107, 15.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 1459 | 1327 | 1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831116, 16.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2361 | 2147 | 2148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831143, 16.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 1495 | 1360 | 1352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831159, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 25113 | 23208 | 23219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831395, 19.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2226 | 2079 | 2080 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831442, 19.25%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 9760 | 8989 | 8983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831558, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 74838 | 69464 | 69485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9831969, 14.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 6024 | 5488 | 5486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832046, 15.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 30672 | 27884 | 27900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832283, 14.50%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 8182 | 7561 | 7565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832329, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2119 | 1967 | 1968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832344, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 73557 | 68696 | 68733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832873, 19.75%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 4760 | 4445 | 4447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9832958, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 28869 | 26961 | 26975 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833239, 20.00%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 2312 | 2137 | 2137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833256, 19.25%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 5304 | 4885 | 4883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833283, 18.25%, 3/23/2027 (a)(b)(d) | Square | 18519 | 16996 | 16979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833405, 19.25%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 23941 | 22048 | 22060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9833946, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 40005 | 37361 | 37377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835042, 14.25%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 21125 | 19205 | 19203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835360, 5.50%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 3416 | 3135 | 3136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835430, 9.75%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 13541 | 12646 | 12652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835575, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 19779 | 18471 | 18479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9835912, 13.25%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 28153 | 25726 | 25690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9836443, 18.25%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 8565 | 7860 | 7865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9836561, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 23453 | 21674 | 21679 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9836738, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 37509 | 35031 | 35042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9837096, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 88569 | 82716 | 82755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9837870, 9.50%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 4052 | 3699 | 3701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9837893, 18.25%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 2107 | 1934 | 1935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9837943, 16.50%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 15851 | 14410 | 14414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838028, 13.75%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 2662 | 2433 | 2433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838039, 14.50%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 10064 | 9169 | 9173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838101, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 27385 | 25308 | 25315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838389, 15.75%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 1139 | 1035 | 1036 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838395, 20.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 7832 | 7314 | 7318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838522, 19.25%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 3402 | 3133 | 3135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838560, 15.75%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | 1123 | 1021 | 1021 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9838570, 15.00%, 3/24/2027 (a)(b)(d) | Square | $77693 | $70630 | $70622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842416, 8.75%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 17229 | 15744 | 15740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842652, 13.75%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 7656 | 6996 | 6996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9842834, 20.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 11974 | 11183 | 11181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843127, 18.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 4299 | 3945 | 3944 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843214, 11.50%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 3412 | 3115 | 3115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843313, 13.75%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 742 | 678 | 678 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843314, 20.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 4608 | 4304 | 4304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843478, 20.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 4443 | 4150 | 4150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843647, 14.50%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 7505 | 6837 | 6837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9843896, 20.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 6299 | 5883 | 5883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844001, 13.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 4540 | 4240 | 4240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844052, 15.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 2833 | 2576 | 2576 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844081, 18.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 12416 | 11394 | 11391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844337, 16.50%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 5331 | 4846 | 4845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844404, 20.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 1766 | 1632 | 1633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844439, 15.75%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 3997 | 3710 | 3710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844497, 16.50%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 4792 | 4357 | 4355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844561, 17.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 6200 | 5661 | 5661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844728, 18.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 12047 | 11056 | 11055 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9844947, 18.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 5752 | 5279 | 5279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845078, 20.00%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 18866 | 17511 | 17513 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845344, 16.50%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 3076 | 2796 | 2796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845383, 17.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 4155 | 3794 | 3789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9845403, 18.25%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 89060 | 81734 | 81739 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9846602, 14.75%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 2329 | 2117 | 2117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9846624, 18.75%, 3/25/2027 (a)(b)(d) | Square | 113315 | 105827 | 105836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9847791, 10.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 11470 | 10600 | 10600 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9847928, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 7764 | 7251 | 7251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848052, 15.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 10203 | 9275 | 9275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848188, 15.75%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 5059 | 4599 | 4599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848253, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 25681 | 23837 | 23837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848632, 11.50%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 6810 | 6360 | 6360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848779, 13.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 1928 | 1781 | 1781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848831, 15.75%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 2041 | 1855 | 1855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848870, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 4306 | 4022 | 4022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848937, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 4222 | 3943 | 3943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9848987, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 9648 | 9010 | 9010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849171, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 5228 | 4831 | 4832 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849258, 18.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 23180 | 21273 | 21273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849559, 18.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 19404 | 17808 | 17808 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9849739, 15.75%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 36413 | 33103 | 33103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850104, 3.50%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 1442 | 1323 | 1323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850112, 15.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 2454 | 2231 | 2231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850134, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 3201 | 2989 | 2989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850155, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 10329 | 9646 | 9646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850309, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 16117 | 15052 | 15052 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850491, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 3862 | 3585 | 3586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850523, 10.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 14188 | 13250 | 13250 |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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|  | **PLATFORM** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850661, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | $41381 | $38409 | $38409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851119, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 7500 | 7004 | 7004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851204, 15.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 4994 | 4664 | 4664 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851251, 16.50%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 2100 | 1961 | 1961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851258, 13.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 1354 | 1251 | 1251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851269, 17.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 1277 | 1166 | 1166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851287, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 50394 | 47064 | 47064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851852, 10.75%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 4362 | 3986 | 3986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9851898, 13.50%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 10783 | 10070 | 10070 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9852217, 8.75%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 9080 | 8480 | 8480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9852493, 18.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 6810 | 6360 | 6360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9852666, 19.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 22940 | 21200 | 21200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853056, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 9136 | 8480 | 8480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853221, 17.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 12365 | 11289 | 11289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853309, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 27921 | 26076 | 26076 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853707, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 17933 | 16748 | 16748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853874, 16.50%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 8279 | 7526 | 7526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9853998, 17.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 2763 | 2523 | 2523 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9854059, 18.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 19982 | 18338 | 18338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9854383, 20.00%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 7605 | 7102 | 7102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9854475, 17.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 7175 | 6551 | 6551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9854553, 7.75%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 42563 | 39750 | 39750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855147, 13.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 2479 | 2290 | 2290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9855182, 17.25%, 3/26/2027 (a)(b)(d) | Square | 11088 | 10123 | 10123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Small Business Loans** |  |  | **9061691** | **9071252** |
|  **Total Whole Loans** |  |  | **32342101** | **32207947** |
|  |  | **SHARES** |  |  |
|  **Asset-Backed Securities - 24.3%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 24.3%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-6, 8.48%, 04/15/2033 (e)(f) |  | 12200000 | $11864350 | $11854297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST6, 15.11%, 10/15/2032 (b)(e)(f) |  | 5000000 | 5000000 | 5001372 |
|  **Total Asset-Backed Securities** | **Total Asset-Backed Securities** |  | **16864350** | **16855669** |
|  |  | **PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** |  |  |
|  **Bank Loans- 38.2%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States- 38.2%** |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alloy Merchant Finance LLC Term Loan, 10.77% (1 mo. SOFR US +6.50%), 01/16/2029 |  | $6450000 | $6481479 | $6464854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D. Miller & Associates Term Loan B, 23.34% (1 mo. SOFR US + 19.00%), 12/23/2025 |  | 3411234 | 3411234 | 3411234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D. Miller & Associates Term Loan C, 21.34% (1 mo. SOFR US + 17.00%), 12/23/2025 |  | 1006193 | 1006193 | 1006193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D. Miller & Associates Term Loan D, 21.34% (1 mo. SOFR US + 17.00%), 12/23/2025 |  | 643177 | 643177 | 643177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daily Pay International Term Loan A, 10.75%, 08/08/2027 |  | 3194444 | 3270051 | 3275280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daily Pay International Term Loan B, 10.75%, 08/08/2027 |  | 1597223 | 1635026 | 1637641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P.A. Addi-Victoria Delayed Draw Term Loan B, 12.17% (1 mo. SOFR US + 8.00%), 10/17/2027 |  | 10000000 | 10073162 | 10055401 |
|  **Total Bank Loans** |  |  | **26520322** | **26493780** |

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The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**NB ASSET-BASED CREDIT FUND** 

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| | |
|:---|:---|
| **Consolidated Summary Schedule of Investments** | **As of September 30, 2025 (Unaudited)** |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**PRINCIPAL**<br> **AMOUNT** | **COST** | **FAIR**<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**VALUE** |
|  **Corporate Bonds- 13.0%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States- 13.0%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alcar Inc., 11.00%, 09/01/2027 | $9000000 | $9000000 | $8996003 |
|  **Total Corporate Bonds** | **Total Corporate Bonds** | **9000000** | **8996003** |
|  **Preferred Stock - 2.8%** |  |  |  |
|  | **SHARES** |  |  |
|  **Financial Services - 2.8%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 2.8%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Upgrade, Inc. (e)(g) | 340275 | 1980000 | 1980000 |
|  **Total Equity Securities** |  | **1980000** | **1980000** |
|  **Short-Term Investments - 8.7%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Cash and Cash Equivalents - 8.7%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Money Market Funds - 8.7%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **United States - 8.7%** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; First American Government Obligations Fund, 3.90% (h) | 12997896 | 12997896 | 12997896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Money Market Funds** |  | 12997896 | 12997896 |
|  **Total Short-Term Investments** |  | **12997896** | **12997896** |
|  **Total Investments - 143.4%** |  | **99704669** | **99531295** |
|  **Liabilities in Excess of Other Assets - (43.4)%** |  |  | **(30101406)** |
|  **Total Net Assets - 100.00%** |  |  | $**69429889** |

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Percentages are stated as a percent of net assets.

Principal amounts are stated in U.S. Dollars unless otherwise stated.

SOFR - Secured Overnight Financing Rate.

(a) Security may be deemed restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these securities is
$32,207,595 which represents 46.4% of net assets.

(b) Security is fair valued by a third-party valuation specialist pursuant to procedures approved by the Board of Trustees.
Value is determined using significant unobservable inputs.

(c) Non-income producing security or includes non-income producing securities.

(d) Rate shown is payment hold rate.

(e) Security is restricted to resale to institutional investors. The aggregate value of these securities is $18,835,669 which
represents 27.1% of net assets.

(f) Underlying holdings are consumer loans.

(g) Security is fair valued by the Adviser pursuant to procedures approved by the Board of Trustees. The aggregate value of
these securities is $1,980,000 which represents 2.9% of net assets. Value is determined using significant unobservable inputs.

(h) Rate shown is 7-day effective yield.

**Reverse Repurchase Agreements** 

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| | | |
|:---|:---|:---|
| **DESCRIPTION**  | **PRINCIPAL<br>VALUE** | **AMORTIZED COST** |
|  **REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS SOLD** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 09/17/2025, 5.32%, collateralized by $5,001,372 of Asset Backed Securities, due 12/17/2025 | $3500000 | $3500000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Repurchase Agreement with Goldman Sachs Bank USA, dated 09/10/2025, 6.12%, collateralized by $11,930,958 of Asset Backed Securities, due 12/10/2025 | 7415219 | 7415219 |
|  **TOTAL REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS SOLD**  | $&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10915219 | $&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10915219 |

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**Open Risk Share Contracts** 

**Description: Consumer Loans - United States** 

**Type: Receive** 

**Strike: Actual losses greater than expected losses** 

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Reference Entity<br>Investment** | **Reference Entity Vintage** | **Reference Entity Interest Rate Range** | **Reference Entity Maturity Date Range** | **Termination Date** | **Notional Value** | **Unrealized<br>Appreciation<br>(Depreciation)** |
|  Contract 1<sup>(1)(2)</sup><br> A | August 1, 2025 - August 31, 2025 | 10.38 - 32.39% | August 22, 2028 - September 7, 2030 | 8/22/2040 | 14683562 | $- |
|  |  |  |  |  |  | $**-** |

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(1) Contract is non-income producing and is fair valued by a third-party valuation specialist pursuant to procedures approved
by the Board of Trustees. Value is determined using significant unobservable inputs.

(2) Contract is restricted to resale. The aggregate value of these contracts is $0 which represents 0.0% of net assets.

The accompanying Notes to the Consolidated Schedule of Investments are an integral part of the Consolidated Schedule of Investments.

**1.** **Summary of Significant Accounting Policies** 

The following is a summary of significant accounting policies consistently followed by the NB Asset-Based Credit Fund (the "Fund") in the preparation of its consolidated financial statements. The consolidated financial statements have been prepared in conformity with generally accepted accounting principles in the United States of America ("GAAP"). The Fund applies specific accounting and financial reporting requirements under the Financial Accounting Standards Board ("FASB") Accounting Standards Topic 946, Financial Services-Investment Companies.

**(a)** **Investment Valuation and Fair Value Measurement** 

The Fund's Board of Trustees (the "Board") has approved procedures pursuant to which the Fund will value its investments. In accordance with Rule 2a-5 under the 1940 Act, the Board has designated the Fund's investment adviser, Neuberger Berman Investment Advisers LLC, as the Fund's valuation designee (the "Valuation Designee"). The Valuation Designee, with assistance from the Fund's investment sub-adviser, NB Alternatives LLC, is responsible for determining fair value in good faith for the Fund's investments without readily available market quotations, subject to oversight by the Board.

*The Valuation Designee will fair value portfolio investments utilizing inputs from various external and internal sources including, but not limited to, independent pricing services, dealer quotation reporting systems, independent third-party valuation firms and proprietary models and information. When determining the fair value of an investment, one or more fair value methodologies may be used. Fair value determinations will be based upon all available factors that the Valuation Designee deems relevant at the time of the determination. Fair valuation involves subjective judgments, and it is possible that the fair value determined for a security may differ materially from the value that could be realized upon the sale of the security.* 

Listed below is a summary of certain methods generally used currently to value the Fund's investments under the approved procedures:

Publicly traded equity securities are valued using the last sale prices at the official close as reported on the exchanges where those securities are primarily traded. If no sales of a security are reported on a particular day, the security will be valued based on its bid price for a security held long, or its ask price for a security held short, as reported by those exchanges. In the absence of such sales or quotations, other publicly offered securities will be valued at their bid prices (or asked prices in the case of securities held short) as obtained from one or more dealers making markets for those securities.

Exchange-traded derivatives, such as futures, interest rate swaps, and options, are valued at the settlement price on the exchange on which they trade or the mean of the bid and asked price. Financial futures will generally be valued at the settlement price. Interest rate swaps will generally be valued at the settlement price or the mean of the bid and asked price. Exchange-traded options will generally be valued at the latest reported sale price on the exchange on which they trade, or if there is no reported sale, the option will generally be valued at the mean between the latest bid and asked prices.

Non-exchange traded derivatives are generally valued on the basis of valuations provided by independent third-party pricing vendors or, if vendor prices are unavailable, quoted by an active broker-dealer.

For the Fund's investments in whole loans, such as consumer and small business loans, the Valuation Designee uses an income approach through the discounted cash flow (DCF) method by projecting contractual cash flows for each loan for its remaining term. Contractual cash flows are adjusted for expected charge-off (defaults), recovery (given default), and early prepayments. Expected loss and prepayment by employing loan-level statistical models that take into account both contractual features of loans and credit characteristics of borrowers. The models also take into account the delinquency of loans as a predictor of default. So delinquent loans are marked down according to estimates of "roll rate" probabilities from transition models. The models are calibrated (on a regular basis) using actual loan performance of similar loans in the market. As a final step in valuation, projected risk-adjusted cash flows are discounted at the required market rate of return – which is calculated as par purchase (yield) for new issuance in each credit segment. The underlying data related to their valuation work directly from lender/originating platforms. The data includes the historical performance of all loans on each platform (for calibrating their credit model) as well as the Fund's investments (which includes loan tapes with loan and borrower attributes, and the latest performance for each loan).

The Fund is permitted to invest in funded and unfunded revolving credit facilities ("Revolvers"). For the valuation of these Revolvers, models are used to compute loan-level cash flow projections for the underlying collateral. Valuation of the given tranche is performed primarily by analyzing the underlying loan collateral performance, delinquency rate, and pre-payment rates. The collateral cash flow is then allocated to various tranches (if more than one) of the complete revolving loan structure per the waterfall priority of payments. The Valuation Designee further looks at the excess spread and interest coverage as well as the remaining first loss protection to determine a final valuation for the given loan/tranche.

For assets owned through a loan participation arrangement with another manager, the Valuation Designee could utilize that manager's valuation.

Other fixed income and credit securities, including ABS, corporate and government debt securities, mortgage-backed

securities, and loans are valued by an independent pricing service on the basis of market quotations. The Valuation Designee will monitor the reasonableness of valuations provided by the pricing service.

For asset-backed securities residuals and marketplace lending securitizations, proprietary models are used to compute loan-level cash flow projections for the underlying collateral. The collateral cash flow is then allocated to various tranches of securitization structure per the waterfall priority of payments. Valuation of various tranches is then performed by discounting projected cash flows at the appropriate market required rate of return. Given the sensitivity of residuals' expected cash flows to estimates of default and prepayments rates, computation of residual values over a set of scenarios are performed to capture alternative views. As for whole loans, proprietary models (to project collateral cash flows) get recalibrated with most recent performance data on a regular basis.

A substantial portion of the Fund's investments are U.S. dollar denominated investments. All assets and liabilities initially expressed in foreign currencies will be converted into U.S. dollars using foreign exchange rates obtained from pricing services. Trading in foreign securities generally is completed, and the values of foreign securities are determined, prior to the close of the securities markets in the U.S. Foreign exchange rates are also determined prior to such close.

If a valuation for a security is not available from an independent pricing service or if the Valuation Designee believes in good faith that the valuation does not reflect the amount the Fund would receive on a current sale of that security, the Fund seeks to obtain quotations from brokers or dealers. If such quotations are not readily available, the Fund may use a fair value estimate made according to methods utilized by the Valuation Designee. Prospective Investors should be aware that situations involving uncertainties as to the value of portfolio positions could have an adverse effect on the Fund's net asset value if the judgments of the Valuation Designee should prove incorrect.

The Fund accounts for loans purchased from lending platforms at the individual loan level for valuation purposes, and such loans are fair valued using inputs that take into account borrower-level data that is updated as often as the NAV is calculated to reflect new information regarding the borrower and loan. Such borrower-level data will include the borrower's payment history, including the payment, principal and interest amounts of each loan and the current status of each loan, which will allow the Valuation Designee to determine, among other things, the historical prepayment rate, charge-off rate, delinquency and performance with respect to such borrower/loan.

The Fund, in accordance with the investment limitations approved by the Board, will limit its investments in such loans to those originated by platforms that will provide the Fund with individual loan-level data on an ongoing basis throughout the life of each individual loan that is updated periodically as often as the NAV is calculated to reflect new information regarding the borrower or loan. The Fund will not invest through platforms where it cannot evaluate the completeness and accuracy of the individual loan data provided by the platforms relevant to the existence and valuation of the loans purchased and utilized in the accounting of the loans.

In accordance with ASC 820 "Fair Value Measurement" ("ASC 820"), all investments held by the Fund are carried at the value that Management believes the Fund would receive upon selling an investment in an orderly transaction to an independent buyer in the principal or most advantageous market for the investment under current market conditions. Various inputs, including the volume and level of activity for the asset or liability in the market, are considered in valuing the Fund's investments, some of which are discussed below. At times, Management may need to apply significant judgment to value investments in accordance with ASC 820.

ASC 820 established a three-tier hierarchy of inputs to create a classification of value measurements for disclosure purposes. The three-tier hierarchy of inputs is summarized in the three broad Levels listed below.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;● Level 1 – unadjusted quoted prices in active markets for identical investments

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;● Level 2 – other observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment
speeds, credit risk, amortized cost, etc.)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;● Level 3 – unobservable inputs (including the Fund's own assumptions in determining the fair value of
investments)

The inputs or methodology used for valuing an investment are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

Transfers between levels are recognized at the end of the reporting period. There were no transfers between levels during the reporting period.

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **DESCRIPTION** | **LEVEL 1** | **LEVEL 2** | **LEVEL 3** | **TOTAL** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Assets |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Whole Loans |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consumer Loans<sup>(1)</sup>  | $- | $- | $23136695 | $23136695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Small Business Loans<sup>(1)</sup>  | - | - | 9071252 | 9071252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Whole Loans** | **-** | **-** | **32207947** | **32207947** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asset-Backed Securities<sup>(1)</sup>  |  | 5001372 | 11854297 | 16855669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bank Loans<sup>(1)</sup>  |  |  | 26493780 | 26493780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corporate Bonds<sup>(1)</sup>  |  |  | 8996003 | 8996003 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preferred Stock<sup>(1)</sup>  |  | 1980000 | 1980000 | 1980000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Money Market Funds | 12997896 | - | - | 12997896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total Assets** | $**12997896** | $**5001372** | $**81532027** | $**99531295** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Other Financial Instruments<sup>(2)</sup>**  |  |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Unrealized appreciation on risk share contracts | - | - | - | - |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **Total** | $**-** | $**-** | $**-** | $**-** |

---

(1) For further security characteristics, see the Fund's Consolidated Schedule of Investments.

(2) These instruments are reflected as unrealized appreciation (depreciation) on the instrument on the Fund's
Consolidated Schedule of Investments

Below is a reconciliation that details the activity of securities in Level 3 during the current period ended September 30, 2025:

---

| | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **WHOLE LOANS** | **WHOLE LOANS** | | | | | |
|  | **CONSUMER LOANS** | **SMALL BUSINESS<br>LOANS** | **ASSET-BACKED<br>SECURITIES** | **BANK LOANS** | **CORPORTATE<br>BONDS** | **PREFERRED<br>STOCK** | **RISK SHARE<br>CONTRACTS** |
|  **Beginning Balance - August 20, 2025** | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  Acquisitions | 25411088 | 9552031 | 11864350 | 26779124 | 9000000 | 1980000 |  |
|  Dispositions/Paydowns | (2115587) | (490308) |  | (244604) |  |  |  |
|  Realized gains/(losses), net | (15092) | (31) |  | (5127) |  |  |  |
|  Change in unrealized appreciation/(depreciation) | (143714) | 9560 | (10053) | (26542) | (3997) |  |  |
|  Amortization of premium/discount |  |  |  | (9071) |  |  |  |
|  Transfers in/(out) of Level 3 | – | – | – | – | – | – | – |
|  **Ending Balance - August 31, 2025** | **$23136695** | **$9071252** | **$11854297** | **$26493780** | **$8996003** | **$1980000** | **$0** |
|  Change in unrealized appreciation/(depreciation) still held as of August 31, 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | $(143715) | $9561 | $(10053) | $(26542) | $(3997) | $– | $– |

---

Whole loans and other loan investments in the Fund are generally valued using a discounted cash flow framework that take into account the original purchase price, the scheduled loan payments, and forecast losses. The loss forecasts are generally based on industry and platform historical loan performance, as well as evaluation of the current underwriting environment. Higher expectations of losses, due to factors such as rising delinquencies on a platform's loans or a deteriorating macroeconomic environment, would result in a markdown of fair values.

The value of asset-backed securities are determined by the forecast performance of loans in the underlying pool and the priority the securitization tranche has to the cash flows of the loan pool. The asset-backed tranches that the Fund holds are residual tranches so any deterioration of the loan pool will result in a markdown of fair values.

For bank loan investments, if the principal repayment of debt and any accrued interest is supported by the enterprise value analysis described above, the Advisor will next consider current market conditions including pricing quotations for the same security and yields for similar investments. To the extent market quotations for the security are available; current pricing and liquidity will be taken into account. Liquidity may be estimated by the spread between bid and offer prices and other available measures of market liquidity, including number and size of recent trades and liquidity scores. If the Advisor believes market yields for similar investments have changed materially since the pricing of the security, it will perform a discounted cash flow analysis, based on the expected future cash flows of the debt securities and current market rates. The Advisor will also consider the maturity of the investment, compliance with covenants and ability to pay cash interest.

To determine fair value of preferred equity securities, the Advisor estimates the enterprise value of each portfolio company and compares such amount to the total amount of the company's debt and equity as well as the level of debt senior to the Partnership's and Holding Partnerships' interest. Estimates of enterprise value are based on a specific measure (such as EBITDA, free cash flow, net income, book value or NAV) believed to be most relevant for the given company and compares this metric in relation to comparable company valuations (market trading and transactions) based on the same metric. In determining the enterprise value, the Advisor will further consider the company's acquisition prices, credit metrics, historical and projected operational and financial performance, liquidity as well as industry trends, general economic conditions, scale and competitive advantages along with other factors deemed relevant. Valuation adjustments are made if estimated enterprise value does not support the value of debt and equity securities the Partnership is invested in and securities senior to our position.

The values of equity securities are determined by the Adviser Valuation Committee using a factor change calibration approach based generally on three factors, as applicable or appropriate: (1) private market transactions; (2) company performance; and (3) public market comparables, with such factors reviewed on an ongoing basis as needed by the Adviser Valuation Committee. The value of warrants is determined by a standard option pricing model with volatility estimated from public comparables. The Fund's equity securities (including warrants) will be marked down upon negative developments, financial or managerial, at the company, or negative trends affecting the company's industry.

The value of risk share contracts held by the Fund are determined using a discounted cash flow framework that takes into account the underlying loans pertaining to each contract's actual losses as of September 30, 2025 and estimated loss forecasts through each contract's maturity date. The loss forecasts are based on industry and platform historical loan performance. Higher expectations of losses relative to initial expected losses (subject to a cap), due to factors such as rising delinquencies within each contract vintage or a deteriorating macroeconomic environment, would result in an increase in a contract's unrealized gain. Conversely. lower expectations of losses relative to initial expected losses (subject to a cap), due to factors such as rising delinquencies within each contract vintage or a deteriorating macroeconomic environment, would result in a decrease in a contract's unrealized gain.

Significant changes in discount rates, projected loss rates, default rates, prepayment rates, severity or volatility would generally result in significant changes in the fair value of the security.

The following table summarizes the quantitative inputs used for investments categorized as Level 3 of the fair value hierarchy as of September 30, 2025:

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| | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **TYPE OF SECURITY** | **INDUSTRY** | **FAIR VALUE AT 9/30/2025** | **VALUATION TECHNIQUES** | **UNOBSERVABLE INPUTS** | **RANGE** | **WEIGHTED<br>AVERAGE** |
| Whole Loans | Financial Services | $32207947 | Discounted | Discount Rate | 11.10%-12.00% | 11.51% |
|  |  |  | Cash Flow | Net Loss Rate | 2.54%-22.66% | 11.76% |
|  |  |  |  | Prepay Rate | 0.00%-27.34% | 17.35% |
| Asset-Backed Securities | Financial Services | 11854297 | Discounted | Discount Rate | 15.11%-15.11% | 15.11% |
|  |  |  | Cash Flow | Net Loss Rate | 15.83%-15.83% | 15.83% |
|  |  |  |  | Prepay Rate | 24.01%-24.01% | 24.01% |
| Bank Loans | Financial Services | 26493780 | Discounted | Discount Rate | 10.09%-26.02% | 13.97% |
|  |  |  | Cash Flow | Net Loss Rate | 0.00%-0.00% | 0.00% |
| Corporate Bonds | Financial Services | 8996003 | Discounted | Discount Rate | 11.34%-11.34% | 11.34% |
|  |  |  | Cash Flow | Net Loss Rate | 0.00%-0.00% | 0.00% |
| Preferred Stock | Financial Services | 1980000 | Recent Transaction | N/A | N/A | N/A |
| Risk share contracts | Financial Services |  | Discounted | Downside Protection Cap | 5.00% | 5.00% |
|  |  |  | Cash Flow | Upside Protection Cap | 5.00% | 5.00% |

---

## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** NB Asset-Based Credit Fund

- **b. Investment Company Act file number:** 811-24037

- **c. CIK number of Registrant:** 0002041175

- **d. LEI of Registrant:** 2549008CTBM9TNCE7549

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 1290 Avenue of the Americas

  - **City:** New York

  - **State:** NY

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 10104

  - **Telephone number:** 212-476-8800

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** NB Asset-Based Credit Fund

- **c. LEI of Series:** 2549008CTBM9TNCE7549

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-09-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $101959453.78

**Total Liabilities:** $32533299.25

**Net Assets:** $69426154.53

**Cash Not Reported:** $13436606.48

**Monthly Return Information**

| Class        | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID N/A |  | 0.30%                | 1.00%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  |  |  |
| Month 2  | $0.00                    | $-5439.78                                  |
| Month 3  | $-5127.27                | $-168224.03                                |

**Designated Index Information**

- **Index Name:** Securities Portfolio VaR

- **Index Identifier:** Designated Reference Portfolio is the Fund's Securities Portfolio

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                  | Title                                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Daily Pay International T/L A         | Daily Pay International T/L A                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   3194444 | PA      | $3275280.37   | 4.72%             | 2027-08-08      | Floating      | 10.75%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| First American Government Obli        | First American Government Obligations Fund     | CUSIP: 31846V443<br>LEI: 549300R5MYM6VZF1RM44 | Long             | STIV             | RF                | US        |   3092757 | NS      | $3092756.97   | 4.45%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Pagaya AI Debt Selection Trust        | Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2025-6            | CUSIP: 69549CAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |   5000000 | PA      | $5001372.00   | 7.20%             | 2033-04-15      | Fixed         | 8.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust        | Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST6 | CUSIP: 91533QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-O            | CORP              | US        |  12200000 | PA      | $11854296.77  | 17.07%            | 2032-10-15      | Fixed         | 0.00%                 | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Daily Pay International T/L B         | Daily Pay International T/L B                  | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   1597223 | PA      | $1637640.67   | 2.36%             | 2027-08-08      | Floating      | 10.75%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| P.A. Addi-Victoria Delayed Draw T/L B | P.A. Addi-Victoria Delayed Draw T/L B          | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |  10000000 | PA      | $10055401.10  | 14.48%            | 2027-10-17      | Floating      | 12.17%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| RRP UMPT_25-ST6 OPEN                  | RRP UMPT_25-ST6 OPEN                           | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |  -7415219 | PA      | $-7415218.71  | -10.68%           |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RRP PAID_25-6 TERM                    | RRP PAID_25-6 TERM                             | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Short            | RA               | CORP              | US        |  -3500000 | PA      | $-3500000.00  | -5.04%            |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ALCAR INC                             | ALCAR Inc                                      | CUSIP: 013733AG5<br>LEI: 549300AZKZO2EAB2BU10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   9000000 | PA      | $8996003.46   | 12.96%            | 2027-09-01      | Fixed         | 11.00%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| D. Miller & Associates T/L B          | D. Miller & Associates T/L B                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   3411234 | PA      | $3411234.30   | 4.91%             | 2025-12-23      | Floating      | 19.11%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| D. Miller & Associates T/L C          | D. Miller & Associates T/L C                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |   1006193 | PA      | $1006193.03   | 1.45%             | 2025-12-23      | Floating      | 17.11%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| D. Miller & Associates T/L D          | D. Miller & Associates T/L D                   | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              | CORP              | US        |    643177 | PA      | $643177.17    | 0.93%             | 2025-12-23      | Floating      | 17.11%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Alloy Merchant Finance LLC            | Alloy Merchant Finance LLC                     | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | STIV             | CORP              | US        |   6450000 | PA      | $6464853.96   | 9.31%             | 2029-01-16      | Floating      | 10.77%                | No            |                  3 | On Loan: No      |
| 341213505.UL.NBM                      | 341213505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $606.65       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341213562.UL.NBM                      | 341213562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.97       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341214453.UL.NBM                      | 341214453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.75       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304264.UL.NBM                      | 341304264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $792.92       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304280.UL.NBM                      | 341304280.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.39       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304460.UL.NBM                      | 341304460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $935.27       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304726.UL.NBM                      | 341304726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $461.97       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313979.UL.NBM                      | 341313979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $1033.79      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367567.UL.NBM                      | 341367567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $637.91       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367753.UL.NBM                      | 341367753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2277 | PA      | $2149.11      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368017.UL.NBM                      | 341368017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $143.24       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368049.UL.NBM                      | 341368049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $1336.15      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395401.UL.NBM                      | 341395401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.23       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395409.UL.NBM                      | 341395409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.35       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395476.UL.NBM                      | 341395476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $1435.03      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396596.UL.NBM                      | 341396596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $665.77       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396687.UL.NBM                      | 341396687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $198.88       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396912.UL.NBM                      | 341396912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1392 | PA      | $1412.20      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397013.UL.NBM                      | 341397013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $615.25       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403418.UL.NBM                      | 341403418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $377.72       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403475.UL.NBM                      | 341403475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $361.31       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403550.UL.NBM                      | 341403550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $139.47       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403624.UL.NBM                      | 341403624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404449.UL.NBM                      | 341404449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $696.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404500.UL.NBM                      | 341404500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.18        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404519.UL.NBM                      | 341404519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.39       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404640.UL.NBM                      | 341404640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2090 | PA      | $1963.55      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470288.UL.NBM                      | 341470288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.89       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470354.UL.NBM                      | 341470354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.99       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470567.UL.NBM                      | 341470567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $401.10       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471258.UL.NBM                      | 341471258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499894.UL.NBM                      | 341499894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $656.32       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499975.UL.NBM                      | 341499975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.61       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341500107.UL.NBM                      | 341500107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.50       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341500192.UL.NBM                      | 341500192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $1538.92      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515362.UL.NBM                      | 341515362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.43       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515521.UL.NBM                      | 341515521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $461.48       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515565.UL.NBM                      | 341515565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.70       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516237.UL.NBM                      | 341516237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $212.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517845.UL.NBM                      | 341517845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517954.UL.NBM                      | 341517954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.69       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518027.UL.NBM                      | 341518027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1006 | PA      | $1021.99      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518050.UL.NBM                      | 341518050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $576.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523279.UL.NBM                      | 341523279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $304.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523319.UL.NBM                      | 341523319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $559.55       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523332.UL.NBM                      | 341523332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $578.15       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523395.UL.NBM                      | 341523395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $606.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535830.UL.NBM                      | 341535830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $460.39       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535919.UL.NBM                      | 341535919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.95       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535959.UL.NBM                      | 341535959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6096 | PA      | $6178.03      | 0.01%             | 2027-02-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536062.UL.NBM                      | 341536062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.79       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554788.UL.NBM                      | 341554788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $675.32       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554921.UL.NBM                      | 341554921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $730.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555062.UL.NBM                      | 341555062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2026 | PA      | $2051.20      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555127.UL.NBM                      | 341555127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.95       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556081.UL.NBM                      | 341556081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556171.UL.NBM                      | 341556171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $253.90       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556402.UL.NBM                      | 341556402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $209.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556575.UL.NBM                      | 341556575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.15       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576811.UL.NBM                      | 341576811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1152 | PA      | $1168.76      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578813.UL.NBM                      | 341578813.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $545.39       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578838.UL.NBM                      | 341578838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $754.94       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578878.UL.NBM                      | 341578878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $576.56       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579068.UL.NBM                      | 341579068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $1023.32      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581347.UL.NBM                      | 341581347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $190.69       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593628.UL.NBM                      | 341593628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $454.49       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593634.UL.NBM                      | 341593634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.58       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593649.UL.NBM                      | 341593649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $464.60       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593671.UL.NBM                      | 341593671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341763216.UL.NBM                      | 341763216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1392 | PA      | $1291.25      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341763344.UL.NBM                      | 341763344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $184.21       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341763440.UL.NBM                      | 341763440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $1045.10      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341764598.UL.NBM                      | 341764598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $522.80       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886285.UL.NBM                      | 341886285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       836 | PA      | $775.30       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886416.UL.NBM                      | 341886416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.17       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886752.UL.NBM                      | 341886752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $578.62       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886756.UL.NBM                      | 341886756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $530.23       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341942636.UL.NBM                      | 341942636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341942781.UL.NBM                      | 341942781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.74       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341942900.UL.NBM                      | 341942900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2522 | PA      | $2555.11      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341943141.UL.NBM                      | 341943141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $332.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341945807.UL.NBM                      | 341945807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $781.76       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341945981.UL.NBM                      | 341945981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $210.84       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946014.UL.NBM                      | 341946014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $948.77       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946352.UL.NBM                      | 341946352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $109.08       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341950182.UL.NBM                      | 341950182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $624.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341950923.UL.NBM                      | 341950923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $290.70       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951347.UL.NBM                      | 341951347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.93       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951448.UL.NBM                      | 341951448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.84       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956563.UL.NBM                      | 341956563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $317.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956595.UL.NBM                      | 341956595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $718.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956718.UL.NBM                      | 341956718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.65       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956723.UL.NBM                      | 341956723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.90       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978547.UL.NBM                      | 341978547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.43       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979059.UL.NBM                      | 341979059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $305.81       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979061.UL.NBM                      | 341979061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.80       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979108.UL.NBM                      | 341979108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1584 | PA      | $1606.99      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342036577.UL.NBM                      | 342036577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $208.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342108297.UL.NBM                      | 342108297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        29 | PA      | $29.13        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342108442.UL.NBM                      | 342108442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $271.89       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342108903.UL.NBM                      | 342108903.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.70       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342158393.UL.NBM                      | 342158393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342158466.UL.NBM                      | 342158466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $971.90       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342158922.UL.NBM                      | 342158922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.15       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342159188.UL.NBM                      | 342159188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.98       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342169238.UL.NBM                      | 342169238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3302 | PA      | $3346.08      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342169408.UL.NBM                      | 342169408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1293.11      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342169499.UL.NBM                      | 342169499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.52       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342170714.UL.NBM                      | 342170714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1412 | PA      | $1432.55      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207631.UL.NBM                      | 342207631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $293.26       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207651.UL.NBM                      | 342207651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.49       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207829.UL.NBM                      | 342207829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.35       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342208233.UL.NBM                      | 342208233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $219.00       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272368.UL.NBM                      | 342272368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2001 | PA      | $1882.23      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272380.UL.NBM                      | 342272380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1121 | PA      | $1138.72      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281842.UL.NBM                      | 342281842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $304.62       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281894.UL.NBM                      | 342281894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $53.04        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281905.UL.NBM                      | 342281905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $503.12       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281913.UL.NBM                      | 342281913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1350 | PA      | $1271.59      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282829.UL.NBM                      | 342282829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       695 | PA      | $706.12       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282880.UL.NBM                      | 342282880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1463 | PA      | $1487.25      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282914.UL.NBM                      | 342282914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.94       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298278.UL.NBM                      | 342298278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.68       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299252.UL.NBM                      | 342299252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       410 | PA      | $416.58       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299318.UL.NBM                      | 342299318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $202.46       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299334.UL.NBM                      | 342299334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $770.08       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299412.UL.NBM                      | 342299412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $550.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342356525.UL.NBM                      | 342356525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342360973.UL.NBM                      | 342360973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $499.80       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342363632.UL.NBM                      | 342363632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.63       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342366591.UL.NBM                      | 342366591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.60       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342544367.UL.NBM                      | 342544367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $635.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342544634.UL.NBM                      | 342544634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $760.17       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342544761.UL.NBM                      | 342544761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.32       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342545014.UL.NBM                      | 342545014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $389.08       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552716.UL.NBM                      | 342552716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $246.54       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552725.UL.NBM                      | 342552725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $387.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552964.UL.NBM                      | 342552964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1780 | PA      | $1669.15      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342553302.UL.NBM                      | 342553302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.23       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556875.UL.NBM                      | 342556875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $597.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557344.UL.NBM                      | 342557344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1427 | PA      | $1345.02      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557388.UL.NBM                      | 342557388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $114.14       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557510.UL.NBM                      | 342557510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $510.64       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641483.UL.NBM                      | 342641483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $481.85       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641509.UL.NBM                      | 342641509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641767.UL.NBM                      | 342641767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.04       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641782.UL.NBM                      | 342641782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $604.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649320.UL.NBM                      | 342649320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $452.92       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649406.UL.NBM                      | 342649406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1835 | PA      | $1723.89      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649433.UL.NBM                      | 342649433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $102.64       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649471.UL.NBM                      | 342649471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1210 | PA      | $1230.35      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650366.UL.NBM                      | 342650366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $486.57       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650418.UL.NBM                      | 342650418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.57       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652547.UL.NBM                      | 342652547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1114 | PA      | $1037.87      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652567.UL.NBM                      | 342652567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $481.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652677.UL.NBM                      | 342652677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.51       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652689.UL.NBM                      | 342652689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1958 | PA      | $1990.38      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342719429.UL.NBM                      | 342719429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1403.55      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342719837.UL.NBM                      | 342719837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $297.36       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342720702.UL.NBM                      | 342720702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.75       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342721343.UL.NBM                      | 342721343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.63       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342726332.UL.NBM                      | 342726332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.87       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342727762.UL.NBM                      | 342727762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.97       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342728442.UL.NBM                      | 342728442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $557.81       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342729742.UL.NBM                      | 342729742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.36       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756413.UL.NBM                      | 342756413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.00       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756570.UL.NBM                      | 342756570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.66       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777387.UL.NBM                      | 342777387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1764 | PA      | $1787.08      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777426.UL.NBM                      | 342777426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4663 | PA      | $4725.35      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342784415.UL.NBM                      | 342784415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $475.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342785081.UL.NBM                      | 342785081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2243 | PA      | $2112.29      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342785229.UL.NBM                      | 342785229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $1236.16      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342786605.UL.NBM                      | 342786605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2296 | PA      | $2335.85      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342861073.UL.NBM                      | 342861073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $766.65       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342861108.UL.NBM                      | 342861108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.98       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342861866.UL.NBM                      | 342861866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $637.54       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342861875.UL.NBM                      | 342861875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.14        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342865867.UL.NBM                      | 342865867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $769.79       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866068.UL.NBM                      | 342866068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.35       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866309.UL.NBM                      | 342866309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $675.20       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866582.UL.NBM                      | 342866582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.17       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934282.UL.NBM                      | 342934282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       614 | PA      | $629.68       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934297.UL.NBM                      | 342934297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2323 | PA      | $2310.05      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934301.UL.NBM                      | 342934301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934306.UL.NBM                      | 342934306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $324.21       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980736.UL.NBM                      | 342980736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $248.00       | 0.00%             | 2025-12-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980799.UL.NBM                      | 342980799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $520.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980996.UL.NBM                      | 342980996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $217.16       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981137.UL.NBM                      | 342981137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.72       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068118.UL.NBM                      | 343068118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $722.96       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068176.UL.NBM                      | 343068176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.24       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068215.UL.NBM                      | 343068215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068288.UL.NBM                      | 343068288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $290.41       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129749.UL.NBM                      | 343129749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129925.UL.NBM                      | 343129925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343158393.UL.NBM                      | 343158393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.32       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343158466.UL.NBM                      | 343158466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $552.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160197.UL.NBM                      | 343160197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160258.UL.NBM                      | 343160258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $872.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160329.UL.NBM                      | 343160329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       691 | PA      | $702.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160336.UL.NBM                      | 343160336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1309 | PA      | $1328.09      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176078.UL.NBM                      | 343176078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176113.UL.NBM                      | 343176113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.92       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176114.UL.NBM                      | 343176114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176129.UL.NBM                      | 343176129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $727.58       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343192927.UL.NBM                      | 343192927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.27       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343192952.UL.NBM                      | 343192952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $239.38       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193029.UL.NBM                      | 343193029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.64       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193093.UL.NBM                      | 343193093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $292.27       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193592.UL.NBM                      | 343193592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $316.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193686.UL.NBM                      | 343193686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $995.22       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193726.UL.NBM                      | 343193726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1293.02      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193765.UL.NBM                      | 343193765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.24       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343298728.UL.NBM                      | 343298728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.25       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343299238.UL.NBM                      | 343299238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343299319.UL.NBM                      | 343299319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $724.71       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343299387.UL.NBM                      | 343299387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.44       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779180.SQ.NBM                        | 9779180.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9350 | PA      | $8616.42      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779473.SQ.NBM                        | 9779473.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12711 | PA      | $11894.36     | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779726.SQ.NBM                        | 9779726.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12352 | PA      | $11368.08     | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9779985.SQ.NBM                        | 9779985.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48326 | PA      | $44925.73     | 0.06%             | 2027-03-10      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9798583.SQ.NBM                        | 9798583.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54048 | PA      | $50536.23     | 0.07%             | 2027-03-15      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799371.SQ.NBM                        | 9799371.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3173 | PA      | $2880.18      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799398.SQ.NBM                        | 9799398.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11523 | PA      | $10486.06     | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799506.SQ.NBM                        | 9799506.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26924 | PA      | $24517.23     | 0.04%             | 2027-03-15      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801313.SQ.NBM                        | 9801313.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8074 | PA      | $7549.21      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873137.UP.NBM                     | CBM5873137.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2850 | PA      | $2845.73      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873139.UP.NBM                     | CBM5873139.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2875.00      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873186.UP.NBM                     | CBM5873186.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1299.11      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873209.UP.NBM                     | CBM5873209.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1068.83      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865123.UP.NBM                     | DRB5865123.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2276 | PA      | $2274.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865165.UP.NBM                     | DRB5865165.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4342 | PA      | $4320.60      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865177.UP.NBM                     | DRB5865177.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1996.41      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865191.UP.NBM                     | DRB5865191.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $1650.67      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865346.UP.NBM                     | DRB5865346.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2280.30      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865371.UP.NBM                     | DRB5865371.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3179 | PA      | $3173.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865404.UP.NBM                     | DRB5865404.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865421.UP.NBM                     | DRB5865421.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874130.UP.NBM                     | DRB5874130.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2581 | PA      | $2577.57      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874143.UP.NBM                     | DRB5874143.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3974 | PA      | $3968.28      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874181.UP.NBM                     | DRB5874181.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5663 | PA      | $5655.34      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874184.UP.NBM                     | DRB5874184.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43377 | PA      | $43349.24     | 0.06%             | 2028-08-26      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875992.UP.NBM                     | DRB5875992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8044 | PA      | $8032.76      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876001.UP.NBM                     | DRB5876001.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3440 | PA      | $3435.06      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876011.UP.NBM                     | DRB5876011.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45296 | PA      | $45231.49     | 0.07%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876014.UP.NBM                     | DRB5876014.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39600 | PA      | $39551.98     | 0.06%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447547.UL.NBM                      | 341447547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $310.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447592.UL.NBM                      | 341447592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.75       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867523.UP.NBM                       | L5867523.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3961 | PA      | $3955.99      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867525.UP.NBM                       | L5867525.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25097 | PA      | $25015.54     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395599.UL.NBM                      | 341395599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $552.26       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395695.UL.NBM                      | 341395695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.21        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447820.UL.NBM                      | 341447820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $234.26       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447826.UL.NBM                      | 341447826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.23       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867532.UP.NBM                       | L5867532.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8968 | PA      | $8911.17      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867535.UP.NBM                       | L5867535.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1372 | PA      | $1369.59      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 20.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395912.UL.NBM                      | 341395912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1498 | PA      | $1388.35      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395927.UL.NBM                      | 341395927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.55        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448192.UL.NBM                      | 341448192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       871 | PA      | $892.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448325.UL.NBM                      | 341448325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $358.44       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395967.UL.NBM                      | 341395967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $544.86       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396184.UL.NBM                      | 341396184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $325.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448410.UL.NBM                      | 341448410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $48.69        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457144.UL.NBM                      | 341457144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $334.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396232.UL.NBM                      | 341396232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $938.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396276.UL.NBM                      | 341396276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $422.15       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457180.UL.NBM                      | 341457180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.71       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457198.UL.NBM                      | 341457198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.51       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503832.UL.NBM                      | 341503832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.31        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504009.UL.NBM                      | 341504009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $48.69        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396367.UL.NBM                      | 341396367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $575.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396440.UL.NBM                      | 341396440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.88       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397822.UL.NBM                      | 341397822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $234.69       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397827.UL.NBM                      | 341397827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457289.UL.NBM                      | 341457289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3930 | PA      | $3989.68      | 0.01%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457301.UL.NBM                      | 341457301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       875 | PA      | $804.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457594.UL.NBM                      | 341457594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1270 | PA      | $1290.01      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457651.UL.NBM                      | 341457651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $76.28        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396498.UL.NBM                      | 341396498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.74       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396499.UL.NBM                      | 341396499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $370.14       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504038.UL.NBM                      | 341504038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.48       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504376.UL.NBM                      | 341504376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $926.37       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397946.UL.NBM                      | 341397946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $362.04       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407283.UL.NBM                      | 341407283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $746.73       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341144483.UL.NBM                      | 341144483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $1228.41      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341144716.UL.NBM                      | 341144716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2119 | PA      | $1972.72      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342386032.UL.NBM                      | 342386032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.30       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342387423.UL.NBM                      | 342387423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.46       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396563.UL.NBM                      | 341396563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $524.68       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341396576.UL.NBM                      | 341396576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1110.09      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504395.UL.NBM                      | 341504395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $540.06       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504571.UL.NBM                      | 341504571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $376.11       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237727.UL.NBM                      | 342237727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237910.UL.NBM                      | 342237910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.78       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457682.UL.NBM                      | 341457682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.04       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341457958.UL.NBM                      | 341457958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.49        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407296.UL.NBM                      | 341407296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $410.38       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407325.UL.NBM                      | 341407325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.41       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342389086.UL.NBM                      | 342389086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1618 | PA      | $1501.19      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342389091.UL.NBM                      | 342389091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.25       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341145166.UL.NBM                      | 341145166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.51       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341145362.UL.NBM                      | 341145362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2078 | PA      | $2112.22      | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929600.UL.NBM                      | 342929600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $717.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929604.UL.NBM                      | 342929604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $278.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458079.UL.NBM                      | 341458079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458126.UL.NBM                      | 341458126.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $472.07       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504579.UL.NBM                      | 341504579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $452.45       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504634.UL.NBM                      | 341504634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1798 | PA      | $1823.78      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397186.UL.NBM                      | 341397186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $286.31       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397373.UL.NBM                      | 341397373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $567.34       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414622.UL.NBM                      | 342414622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $509.34       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414816.UL.NBM                      | 342414816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $199.96       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342189799.UL.NBM                      | 342189799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $442.23       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342190359.UL.NBM                      | 342190359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.54       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407668.UL.NBM                      | 341407668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1413 | PA      | $1433.16      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407681.UL.NBM                      | 341407681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $309.70       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238064.UL.NBM                      | 342238064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $153.50       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238349.UL.NBM                      | 342238349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342418924.UL.NBM                      | 342418924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $502.20       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342419310.UL.NBM                      | 342419310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $269.84       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341146521.UL.NBM                      | 341146521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.60       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341147222.UL.NBM                      | 341147222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $479.67       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342415301.UL.NBM                      | 342415301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $139.99       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342416169.UL.NBM                      | 342416169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $362.51       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341504965.UL.NBM                      | 341504965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $728.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505015.UL.NBM                      | 341505015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.44       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458228.UL.NBM                      | 341458228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458232.UL.NBM                      | 341458232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1294 | PA      | $1311.90      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397651.UL.NBM                      | 341397651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1104.20      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397810.UL.NBM                      | 341397810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $224.13       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936386.UL.NBM                      | 342936386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1131.58      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939193.UL.NBM                      | 342939193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $200.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342417146.UL.NBM                      | 342417146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $346.02       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342417462.UL.NBM                      | 342417462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $595.67       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238363.UL.NBM                      | 342238363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2251 | PA      | $2284.28      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238476.UL.NBM                      | 342238476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407691.UL.NBM                      | 341407691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       388 | PA      | $393.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407741.UL.NBM                      | 341407741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $849.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458338.UL.NBM                      | 341458338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $295.87       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458403.UL.NBM                      | 341458403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $235.13       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341149941.UL.NBM                      | 341149941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       833 | PA      | $772.04       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341150278.UL.NBM                      | 341150278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $1603.00      | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203517.UL.NBM                      | 342203517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $676.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203538.UL.NBM                      | 342203538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $461.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342190473.UL.NBM                      | 342190473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.65        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342191021.UL.NBM                      | 342191021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $316.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505055.UL.NBM                      | 341505055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505086.UL.NBM                      | 341505086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.78        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342417982.UL.NBM                      | 342417982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $1229.60      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342418521.UL.NBM                      | 342418521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $482.97       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341397994.UL.NBM                      | 341397994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2142 | PA      | $2173.22      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398031.UL.NBM                      | 341398031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $203.39       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939195.UL.NBM                      | 342939195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $325.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943694.UL.NBM                      | 342943694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.91       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342419653.UL.NBM                      | 342419653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1544 | PA      | $1447.08      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342419978.UL.NBM                      | 342419978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.13       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972350.UL.NBM                      | 341972350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $351.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972359.UL.NBM                      | 341972359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238486.UL.NBM                      | 342238486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $371.51       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238522.UL.NBM                      | 342238522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $239.11       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407747.UL.NBM                      | 341407747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $875.74       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407835.UL.NBM                      | 341407835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       819 | PA      | $832.75       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342014500.UL.NBM                      | 342014500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.61       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342019396.UL.NBM                      | 342019396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $347.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342483588.UL.NBM                      | 342483588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.91       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342483811.UL.NBM                      | 342483811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $74.86        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458488.UL.NBM                      | 341458488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $345.32       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458503.UL.NBM                      | 341458503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $881.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342420282.UL.NBM                      | 342420282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $287.66       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342420407.UL.NBM                      | 342420407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.59        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342254559.UL.NBM                      | 342254559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $544.12       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342255065.UL.NBM                      | 342255065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       744 | PA      | $704.59       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834938.UL.NBM                      | 341834938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835450.UL.NBM                      | 341835450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $380.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407853.UL.NBM                      | 341407853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2144 | PA      | $2178.70      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407889.UL.NBM                      | 341407889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $573.81       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835531.UL.NBM                      | 341835531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $412.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835536.UL.NBM                      | 341835536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $119.75       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842311.UL.NBM                      | 341842311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       779 | PA      | $792.70       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842343.UL.NBM                      | 341842343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2446.97      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777532.UL.NBM                      | 342777532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2502.68      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777635.UL.NBM                      | 342777635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $872.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340792099.UL.NBM                      | 340792099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $431.70       | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340795918.UL.NBM                      | 340795918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.13       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972370.UL.NBM                      | 341972370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       891 | PA      | $904.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972375.UL.NBM                      | 341972375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2075 | PA      | $2108.58      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458558.UL.NBM                      | 341458558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.51       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458755.UL.NBM                      | 341458755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2350 | PA      | $2336.26      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341151270.UL.NBM                      | 341151270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.73       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341151299.UL.NBM                      | 341151299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.98       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342255575.UL.NBM                      | 342255575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1534 | PA      | $1458.88      | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342255749.UL.NBM                      | 342255749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $553.88       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389414.UL.NBM                      | 341389414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $301.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389612.UL.NBM                      | 341389612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $72.18        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458935.UL.NBM                      | 341458935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1413 | PA      | $1322.56      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458943.UL.NBM                      | 341458943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2248 | PA      | $2276.70      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842543.UL.NBM                      | 341842543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $970.65       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842937.UL.NBM                      | 341842937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1032 | PA      | $1047.96      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341891358.UL.NBM                      | 341891358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       740 | PA      | $751.11       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341891427.UL.NBM                      | 341891427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900612.UL.NBM                      | 342900612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2108 | PA      | $1952.72      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900826.UL.NBM                      | 342900826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       629 | PA      | $639.34       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341121824.UL.NBM                      | 341121824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $137.29       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341125506.UL.NBM                      | 341125506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $543.50       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391442.UL.NBM                      | 341391442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.42       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391467.UL.NBM                      | 341391467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $633.90       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342484202.UL.NBM                      | 342484202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.28       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342484229.UL.NBM                      | 342484229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $693.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458945.UL.NBM                      | 341458945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.52       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469773.UL.NBM                      | 341469773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.08       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505148.UL.NBM                      | 341505148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3196 | PA      | $3245.10      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505208.UL.NBM                      | 341505208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $476.99       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381413.UL.NBM                      | 341381413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       937 | PA      | $952.20       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381565.UL.NBM                      | 341381565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $773.32       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389700.UL.NBM                      | 341389700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       388 | PA      | $393.79       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389725.UL.NBM                      | 341389725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1200.75      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495047.UL.NBM                      | 341495047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495149.UL.NBM                      | 341495149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.13       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341143334.UL.NBM                      | 341143334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1296 | PA      | $1198.47      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341144354.UL.NBM                      | 341144354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.47       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341891722.UL.NBM                      | 341891722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $246.83       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341892911.UL.NBM                      | 341892911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.49       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477122.UL.NBM                      | 341477122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.23       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477168.UL.NBM                      | 341477168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $631.73       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521317.UL.NBM                      | 341521317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $58.99        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521365.UL.NBM                      | 341521365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1237 | PA      | $1146.30      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520925.UL.NBM                      | 341520925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $501.27       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520929.UL.NBM                      | 341520929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $636.74       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550473.UL.NBM                      | 341550473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2175 | PA      | $2044.15      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550493.UL.NBM                      | 341550493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1811 | PA      | $1701.48      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342021643.UL.NBM                      | 342021643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1152 | PA      | $1171.60      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342023067.UL.NBM                      | 342023067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2799 | PA      | $2612.48      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555507.UL.NBM                      | 341555507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $177.74       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555578.UL.NBM                      | 341555578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $874.00       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586729.UL.NBM                      | 341586729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       736 | PA      | $748.16       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586748.UL.NBM                      | 341586748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $441.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495173.UL.NBM                      | 341495173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $255.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495190.UL.NBM                      | 341495190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477254.UL.NBM                      | 341477254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $438.22       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477355.UL.NBM                      | 341477355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $432.48       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340983250.UL.NBM                      | 340983250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $587.71       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340989042.UL.NBM                      | 340989042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $601.33       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972450.UL.NBM                      | 341972450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.88       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972592.UL.NBM                      | 341972592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.20       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389879.UL.NBM                      | 341389879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.49       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389884.UL.NBM                      | 341389884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1989 | PA      | $2014.74      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381878.UL.NBM                      | 341381878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $726.48       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381930.UL.NBM                      | 341381930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.50       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533213.UL.NBM                      | 341533213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1153 | PA      | $1075.14      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533283.UL.NBM                      | 341533283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $448.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972623.UL.NBM                      | 341972623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1034 | PA      | $1050.12      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972703.UL.NBM                      | 341972703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.85       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389886.UL.NBM                      | 341389886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2814 | PA      | $2885.97      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389959.UL.NBM                      | 341389959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $537.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767330.UL.NBM                      | 341767330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767366.UL.NBM                      | 341767366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1265.97      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599371.UL.NBM                      | 341599371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $349.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599408.UL.NBM                      | 341599408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       624 | PA      | $633.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830898.UL.NBM                      | 341830898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1396 | PA      | $1292.51      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831049.UL.NBM                      | 341831049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.18       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391592.UL.NBM                      | 341391592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1214.67      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391633.UL.NBM                      | 341391633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $937.71       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831059.UL.NBM                      | 341831059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1002 | PA      | $912.59       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831579.UL.NBM                      | 341831579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $429.86       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477393.UL.NBM                      | 341477393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $240.50       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477397.UL.NBM                      | 341477397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $277.87       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342521021.UL.NBM                      | 342521021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $307.90       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342521285.UL.NBM                      | 342521285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.99       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505987.UL.NBM                      | 341505987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $546.73       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506014.UL.NBM                      | 341506014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $430.00       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381936.UL.NBM                      | 341381936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.06       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382036.UL.NBM                      | 341382036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.10       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391642.UL.NBM                      | 341391642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.53       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391772.UL.NBM                      | 341391772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $434.53       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097293.UL.NBM                      | 343097293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.32        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097299.UL.NBM                      | 343097299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $241.02       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341309295.UL.NBM                      | 341309295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1670 | PA      | $1697.01      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341309304.UL.NBM                      | 341309304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.53       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533290.UL.NBM                      | 341533290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $462.93       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533454.UL.NBM                      | 341533454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $831.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341753308.UL.NBM                      | 341753308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.29       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341753589.UL.NBM                      | 341753589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521099.UL.NBM                      | 341521099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $406.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521171.UL.NBM                      | 341521171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $1008.33      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477494.UL.NBM                      | 341477494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $263.71       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477780.UL.NBM                      | 341477780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $980.04       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390086.UL.NBM                      | 341390086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $603.37       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390097.UL.NBM                      | 341390097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.35       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340962834.UL.NBM                      | 340962834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.20       | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340965715.UL.NBM                      | 340965715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $259.92       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382168.UL.NBM                      | 341382168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.32       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382260.UL.NBM                      | 341382260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1565 | PA      | $1588.89      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533754.UL.NBM                      | 341533754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $160.80       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533811.UL.NBM                      | 341533811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $197.75       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858772.UP.NBM                       | L5858772.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2474.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858780.UP.NBM                       | L5858780.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3463.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390200.UL.NBM                      | 341390200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.71       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390253.UL.NBM                      | 341390253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.55       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575759.UL.NBM                      | 341575759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2909 | PA      | $2946.10      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575795.UL.NBM                      | 341575795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1798 | PA      | $1686.82      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972132.UL.NBM                      | 341972132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $1024.39      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972165.UL.NBM                      | 341972165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $325.44       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972243.UL.NBM                      | 341972243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.85       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972879.UL.NBM                      | 341972879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $478.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340966943.UL.NBM                      | 340966943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.03       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340974369.UL.NBM                      | 340974369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.59       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533822.UL.NBM                      | 341533822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $326.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533927.UL.NBM                      | 341533927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1904 | PA      | $1789.73      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586422.UL.NBM                      | 341586422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $1434.23      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589272.UL.NBM                      | 341589272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1483.40      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831845.UL.NBM                      | 341831845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $376.03       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833940.UL.NBM                      | 341833940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $61.41        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390290.UL.NBM                      | 341390290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $492.09       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390307.UL.NBM                      | 341390307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $1037.20      | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972899.UL.NBM                      | 341972899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3768 | PA      | $3820.71      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972957.UL.NBM                      | 341972957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $464.80       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858799.UP.NBM                       | L5858799.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7319 | PA      | $7311.52      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858806.UP.NBM                       | L5858806.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14715 | PA      | $14621.31     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340981306.UL.NBM                      | 340981306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1107.88      | 0.00%             | 2026-07-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340982678.UL.NBM                      | 340982678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.64       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534041.UL.NBM                      | 341534041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $609.39       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534064.UL.NBM                      | 341534064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $766.62       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342023107.UL.NBM                      | 342023107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5103 | PA      | $4834.49      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342024685.UL.NBM                      | 342024685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.21       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390445.UL.NBM                      | 341390445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.14       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390447.UL.NBM                      | 341390447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.56       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643693.UL.NBM                      | 342643693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $683.60       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643726.UL.NBM                      | 342643726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $330.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521916.UL.NBM                      | 341521916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $102.21       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521996.UL.NBM                      | 341521996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3098 | PA      | $2894.02      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644674.UL.NBM                      | 342644674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $675.92       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644682.UL.NBM                      | 342644682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $835.98       | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861104.UP.NBM                     | DRB5861104.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2357 | PA      | $2351.45      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 27.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861177.UP.NBM                     | DRB5861177.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1866.17      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343588748.UL.NBM                      | 343588748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $491.88       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343588842.UL.NBM                      | 343588842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.91       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988051.UL.NBM                      | 342988051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $246.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988094.UL.NBM                      | 342988094.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.50       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772034.SQ.NBM                        | 9772034.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $690.99       | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772058.SQ.NBM                        | 9772058.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8439 | PA      | $7896.94      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972959.UL.NBM                      | 341972959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.18       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974175.UL.NBM                      | 341974175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $502.03       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342435934.UL.NBM                      | 342435934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $791.10       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342436259.UL.NBM                      | 342436259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $545.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383180.UL.NBM                      | 343383180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.63       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383199.UL.NBM                      | 343383199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.87       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341091788.UL.NBM                      | 341091788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $793.90       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341093340.UL.NBM                      | 341093340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.10        | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200073.UL.NBM                      | 343200073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $730.74       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200150.UL.NBM                      | 343200150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $436.06       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395142.UL.NBM                      | 341395142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $404.93       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395199.UL.NBM                      | 341395199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       828 | PA      | $841.49       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072414.UL.NBM                      | 343072414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $498.31       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072456.UL.NBM                      | 343072456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $407.58       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168002.UL.NBM                      | 343168002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $943.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168161.UL.NBM                      | 343168161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658045.UL.NBM                      | 342658045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $1091.80      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658182.UL.NBM                      | 342658182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534240.UL.NBM                      | 341534240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $266.36       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534483.UL.NBM                      | 341534483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1173 | PA      | $1069.04      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382385.UL.NBM                      | 341382385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.58       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390653.UL.NBM                      | 341390653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928906.UL.NBM                      | 342928906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.16        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928943.UL.NBM                      | 342928943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.03       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867003.UP.NBM                     | CBM5867003.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5064 | PA      | $5054.37      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867040.UP.NBM                     | CBM5867040.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $2380.23      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477419.UL.NBM                      | 341477419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $512.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477488.UL.NBM                      | 341477488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.66       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395222.UL.NBM                      | 341395222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2217 | PA      | $2065.04      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395255.UL.NBM                      | 341395255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.01       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961587.UL.NBM                      | 341961587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       827 | PA      | $840.47       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961665.UL.NBM                      | 341961665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1321.30      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820281.UL.NBM                      | 342820281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $469.60       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820452.UL.NBM                      | 342820452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $823.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859008.UP.NBM                      | FW5859008.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5600 | PA      | $4485.34      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859015.UP.NBM                      | FW5859015.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1692 | PA      | $1688.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858807.UP.NBM                       | L5858807.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1187.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859640.UP.NBM                       | L5859640.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1935 | PA      | $1927.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 13.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974255.UL.NBM                      | 341974255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $461.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974303.UL.NBM                      | 341974303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $639.48       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534548.UL.NBM                      | 341534548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $95.41        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534643.UL.NBM                      | 341534643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $215.29       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342025752.UL.NBM                      | 342025752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.47       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342025904.UL.NBM                      | 342025904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $260.72       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390756.UL.NBM                      | 341390756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.22       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390786.UL.NBM                      | 341390786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $444.49       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772125.SQ.NBM                        | 9772125.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7623 | PA      | $7135.46      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 18.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772169.SQ.NBM                        | 9772169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20031 | PA      | $18614.12     | 0.03%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341395281.UL.NBM                      | 341395281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $872.15       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511779.UL.NBM                      | 341511779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $602.74       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859651.UP.NBM                       | L5859651.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4458 | PA      | $4451.11      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859684.UP.NBM                       | L5859684.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4500 | PA      | $3650.03      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480856.UL.NBM                      | 341480856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480901.UL.NBM                      | 341480901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.52       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534714.UL.NBM                      | 341534714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10414 | PA      | $9858.06      | 0.01%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534806.UL.NBM                      | 341534806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4162 | PA      | $4229.31      | 0.01%             | 2026-07-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390819.UL.NBM                      | 341390819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390832.UL.NBM                      | 341390832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1102 | PA      | $1117.63      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542013.UL.NBM                      | 341542013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.92       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341562816.UL.NBM                      | 341562816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $491.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843285.UL.NBM                      | 341843285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $199.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843399.UL.NBM                      | 341843399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $477.56       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480943.UL.NBM                      | 341480943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.15        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341481302.UL.NBM                      | 341481302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $248.23       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859691.UP.NBM                       | L5859691.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49520 | PA      | $49469.63     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859708.UP.NBM                       | L5859708.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3860 | PA      | $3856.18      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390840.UL.NBM                      | 341390840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2062 | PA      | $1940.25      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341390854.UL.NBM                      | 341390854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $312.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342026414.UL.NBM                      | 342026414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $53.08        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342026592.UL.NBM                      | 342026592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $440.68       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534827.UL.NBM                      | 341534827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1632 | PA      | $1656.12      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341534878.UL.NBM                      | 341534878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.64       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599508.UL.NBM                      | 341599508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $349.92       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599703.UL.NBM                      | 341599703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $186.55       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563002.UL.NBM                      | 341563002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565114.UL.NBM                      | 341565114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.00       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506036.UL.NBM                      | 341506036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.20       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506225.UL.NBM                      | 341506225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $456.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835561.UL.NBM                      | 341835561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.11       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835605.UL.NBM                      | 341835605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.53        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589323.UL.NBM                      | 341589323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1107 | PA      | $1125.16      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589335.UL.NBM                      | 341589335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $828.55       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341481406.UL.NBM                      | 341481406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $526.87       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341481516.UL.NBM                      | 341481516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $419.00       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859710.UP.NBM                       | L5859710.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10884 | PA      | $10812.90     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859711.UP.NBM                       | L5859711.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6634 | PA      | $6627.70      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550508.UL.NBM                      | 341550508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3421 | PA      | $3465.32      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550556.UL.NBM                      | 341550556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $130.59       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391090.UL.NBM                      | 341391090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1008 | PA      | $927.23       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391171.UL.NBM                      | 341391171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.94       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565161.UL.NBM                      | 341565161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $496.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565294.UL.NBM                      | 341565294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $86.93        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535249.UL.NBM                      | 341535249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.38       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535303.UL.NBM                      | 341535303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $779.21       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341481845.UL.NBM                      | 341481845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341482818.UL.NBM                      | 341482818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $416.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391981.UL.NBM                      | 341391981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1396 | PA      | $1432.64      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392072.UL.NBM                      | 341392072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2431 | PA      | $2272.17      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391268.UL.NBM                      | 341391268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1299.98      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391296.UL.NBM                      | 341391296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $643.83       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535760.UL.NBM                      | 341535760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $346.12       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537108.UL.NBM                      | 341537108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $1179.60      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483295.UL.NBM                      | 341483295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2606 | PA      | $2452.70      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483385.UL.NBM                      | 341483385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2641 | PA      | $2625.56      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835626.UL.NBM                      | 341835626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $693.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835977.UL.NBM                      | 341835977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.60       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565344.UL.NBM                      | 341565344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $378.14       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579314.UL.NBM                      | 341579314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1052 | PA      | $1067.76      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792399.SQ.NBM                        | 9792399.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7726 | PA      | $7020.90      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792729.SQ.NBM                        | 9792729.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1539 | PA      | $1406.71      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391321.UL.NBM                      | 341391321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.93       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391355.UL.NBM                      | 341391355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $105.26       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537246.UL.NBM                      | 341537246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537264.UL.NBM                      | 341537264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $591.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579418.UL.NBM                      | 341579418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1096 | PA      | $1112.22      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579465.UL.NBM                      | 341579465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483417.UL.NBM                      | 341483417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.89      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483494.UL.NBM                      | 341483494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1355 | PA      | $1267.20      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793001.SQ.NBM                        | 9793001.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5679 | PA      | $5277.19      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793157.SQ.NBM                        | 9793157.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4372 | PA      | $4089.57      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391374.UL.NBM                      | 341391374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.65       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341391381.UL.NBM                      | 341391381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.93       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537267.UL.NBM                      | 341537267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        55 | PA      | $55.99        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537268.UL.NBM                      | 341537268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.73        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392084.UL.NBM                      | 341392084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       681 | PA      | $692.75       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392125.UL.NBM                      | 341392125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $489.39       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483538.UL.NBM                      | 341483538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $898.58       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483541.UL.NBM                      | 341483541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $57.86        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580514.UL.NBM                      | 341580514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.97       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580534.UL.NBM                      | 341580534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1062 | PA      | $1090.46      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843408.UL.NBM                      | 341843408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1368 | PA      | $1265.98      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843479.UL.NBM                      | 341843479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $529.64       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342026767.UL.NBM                      | 342026767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $327.28       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342027233.UL.NBM                      | 342027233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.21        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392168.UL.NBM                      | 341392168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3687 | PA      | $3742.10      | 0.01%             | 2026-08-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392219.UL.NBM                      | 341392219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537294.UL.NBM                      | 341537294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $303.99       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537504.UL.NBM                      | 341537504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1795 | PA      | $1820.83      | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793216.SQ.NBM                        | 9793216.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13925 | PA      | $13026.52     | 0.02%             | 2027-03-12      | Fixed         | 13.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793279.SQ.NBM                        | 9793279.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7452 | PA      | $6823.38      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580535.UL.NBM                      | 341580535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1482 | PA      | $1503.50      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580707.UL.NBM                      | 341580707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.82       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392275.UL.NBM                      | 341392275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1386 | PA      | $1294.71      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392311.UL.NBM                      | 341392311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.92       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483656.UL.NBM                      | 341483656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $323.26       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341483838.UL.NBM                      | 341483838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $161.04       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537552.UL.NBM                      | 341537552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.81       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537800.UL.NBM                      | 341537800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2639 | PA      | $2480.35      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342029062.UL.NBM                      | 342029062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $102.58       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342029068.UL.NBM                      | 342029068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $118.87       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342542465.UL.NBM                      | 342542465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $295.50       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342543003.UL.NBM                      | 342543003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.04       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521657.UL.NBM                      | 341521657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.38       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521704.UL.NBM                      | 341521704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       891 | PA      | $904.59       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393764.UL.NBM                      | 341393764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393778.UL.NBM                      | 341393778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $929.08       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580716.UL.NBM                      | 341580716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.28      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580986.UL.NBM                      | 341580986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.29       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793366.SQ.NBM                        | 9793366.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2625 | PA      | $2383.95      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793397.SQ.NBM                        | 9793397.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11069 | PA      | $10354.11     | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 9.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342030271.UL.NBM                      | 342030271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $477.76       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342032043.UL.NBM                      | 342032043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $163.17       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484061.UL.NBM                      | 341484061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $199.14       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484580.UL.NBM                      | 341484580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $831.08       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537878.UL.NBM                      | 341537878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.42       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537979.UL.NBM                      | 341537979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2349 | PA      | $2380.17      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580994.UL.NBM                      | 341580994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.84       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581065.UL.NBM                      | 341581065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.45       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393820.UL.NBM                      | 341393820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $481.54       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393839.UL.NBM                      | 341393839.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.75       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522103.UL.NBM                      | 341522103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $462.82       | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522111.UL.NBM                      | 341522111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $654.64       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484654.UL.NBM                      | 341484654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $421.11       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484697.UL.NBM                      | 341484697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $514.34       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539880.UL.NBM                      | 341539880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1360 | PA      | $1271.30      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539908.UL.NBM                      | 341539908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1646 | PA      | $1669.58      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581081.UL.NBM                      | 341581081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1088.90      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581094.UL.NBM                      | 341581094.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $385.58       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793467.SQ.NBM                        | 9793467.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9781 | PA      | $8913.45      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793512.SQ.NBM                        | 9793512.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1814 | PA      | $1648.82      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342033750.UL.NBM                      | 342033750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1762 | PA      | $1652.70      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342034692.UL.NBM                      | 342034692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $588.37       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341484834.UL.NBM                      | 341484834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.02       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485093.UL.NBM                      | 341485093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1041 | PA      | $968.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540129.UL.NBM                      | 341540129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $939.58       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540135.UL.NBM                      | 341540135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4194 | PA      | $3954.29      | 0.01%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342436546.UL.NBM                      | 342436546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1602 | PA      | $1502.43      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342436721.UL.NBM                      | 342436721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581141.UL.NBM                      | 341581141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $478.62       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581191.UL.NBM                      | 341581191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1882 | PA      | $1933.03      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793529.SQ.NBM                        | 9793529.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5584 | PA      | $5167.33      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793565.SQ.NBM                        | 9793565.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38259 | PA      | $35783.47     | 0.05%             | 2027-03-12      | Fixed         | 8.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392395.UL.NBM                      | 341392395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1361 | PA      | $1382.00      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392448.UL.NBM                      | 341392448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.14       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485130.UL.NBM                      | 341485130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       890 | PA      | $904.92       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485157.UL.NBM                      | 341485157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.22       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540242.UL.NBM                      | 341540242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $221.26       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540465.UL.NBM                      | 341540465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2989 | PA      | $2821.14      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581302.UL.NBM                      | 341581302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $130.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590479.UL.NBM                      | 341590479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.16       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342034955.UL.NBM                      | 342034955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $173.62       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342035624.UL.NBM                      | 342035624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.03        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341835995.UL.NBM                      | 341835995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $397.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836562.UL.NBM                      | 341836562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392476.UL.NBM                      | 341392476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.61       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392630.UL.NBM                      | 341392630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $335.42       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540607.UL.NBM                      | 341540607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.62       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540692.UL.NBM                      | 341540692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.38       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485274.UL.NBM                      | 341485274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $577.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485535.UL.NBM                      | 341485535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $240.40       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590600.UL.NBM                      | 341590600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.12        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590758.UL.NBM                      | 341590758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.35       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793954.SQ.NBM                        | 9793954.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1207 | PA      | $1128.46      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9793959.SQ.NBM                        | 9793959.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6523 | PA      | $6100.09      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522235.UL.NBM                      | 341522235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.88       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522263.UL.NBM                      | 341522263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.48       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540807.UL.NBM                      | 341540807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341540943.UL.NBM                      | 341540943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341392854.UL.NBM                      | 341392854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $704.51       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393036.UL.NBM                      | 341393036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $518.40       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342821168.UL.NBM                      | 342821168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1121 | PA      | $1137.93      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342821337.UL.NBM                      | 342821337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $458.69       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063719.UL.NBM                      | 342063719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $353.75       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063979.UL.NBM                      | 342063979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.67       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794017.SQ.NBM                        | 9794017.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3494 | PA      | $3207.27      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812358.SQ.NBM                        | 9812358.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4307 | PA      | $3915.02      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393051.UL.NBM                      | 341393051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $479.05       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393092.UL.NBM                      | 341393092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $1084.32      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541103.UL.NBM                      | 341541103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2161 | PA      | $2030.96      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341766582.UL.NBM                      | 341766582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.58       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342070233.UL.NBM                      | 342070233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.24       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342070246.UL.NBM                      | 342070246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.37       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522436.UL.NBM                      | 341522436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.45       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522496.UL.NBM                      | 341522496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2558 | PA      | $2392.06      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393154.UL.NBM                      | 341393154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2721 | PA      | $2757.65      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393181.UL.NBM                      | 341393181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $374.97       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341766782.UL.NBM                      | 341766782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.28       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341766790.UL.NBM                      | 341766790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       702 | PA      | $720.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522514.UL.NBM                      | 341522514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $391.16       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522803.UL.NBM                      | 341522803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $826.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812452.SQ.NBM                        | 9812452.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10944 | PA      | $9856.56      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812635.SQ.NBM                        | 9812635.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15522 | PA      | $14093.50     | 0.02%             | 2027-03-18      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342070331.UL.NBM                      | 342070331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $529.65       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342070395.UL.NBM                      | 342070395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $104.49       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767053.UL.NBM                      | 341767053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.58       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767072.UL.NBM                      | 341767072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.37       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393472.UL.NBM                      | 341393472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.60       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393573.UL.NBM                      | 341393573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $285.50       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812869.SQ.NBM                        | 9812869.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2243 | PA      | $2063.06      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812938.SQ.NBM                        | 9812938.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6492 | PA      | $5879.26      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342094849.UL.NBM                      | 342094849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.83       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342095299.UL.NBM                      | 342095299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $650.44       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961735.UL.NBM                      | 341961735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.85       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961792.UL.NBM                      | 341961792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522842.UL.NBM                      | 341522842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $742.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522923.UL.NBM                      | 341522923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $567.19       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767103.UL.NBM                      | 341767103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $266.93       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767205.UL.NBM                      | 341767205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.59       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393579.UL.NBM                      | 341393579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1813 | PA      | $1701.19      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393683.UL.NBM                      | 341393683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2159 | PA      | $2188.63      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9813091.SQ.NBM                        | 9813091.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44335 | PA      | $40498.94     | 0.06%             | 2027-03-18      | Fixed         | 12.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9813243.SQ.NBM                        | 9813243.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2883 | PA      | $2629.39      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590760.UL.NBM                      | 341590760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $255.93       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590821.UL.NBM                      | 341590821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $413.65       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342095375.UL.NBM                      | 342095375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $235.45       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342095706.UL.NBM                      | 342095706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.29       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859740.UP.NBM                       | L5859740.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $1829.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859774.UP.NBM                       | L5859774.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2972 | PA      | $2968.94      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393739.UL.NBM                      | 341393739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       691 | PA      | $636.72       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341432359.UL.NBM                      | 341432359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575934.UL.NBM                      | 341575934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $326.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575950.UL.NBM                      | 341575950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1372.56      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814418.SQ.NBM                        | 9814418.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7262 | PA      | $6787.34      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814507.SQ.NBM                        | 9814507.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25980 | PA      | $24136.23     | 0.03%             | 2027-03-18      | Fixed         | 18.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590847.UL.NBM                      | 341590847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590863.UL.NBM                      | 341590863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $977.15       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096473.UL.NBM                      | 342096473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4490 | PA      | $4560.36      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096483.UL.NBM                      | 342096483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $262.90       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341893568.UL.NBM                      | 341893568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $471.58       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341893589.UL.NBM                      | 341893589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $235.41       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767303.UL.NBM                      | 341767303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       729 | PA      | $740.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341772898.UL.NBM                      | 341772898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.61       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341432360.UL.NBM                      | 341432360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $805.05       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341432427.UL.NBM                      | 341432427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       812 | PA      | $757.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590887.UL.NBM                      | 341590887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $818.49       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590943.UL.NBM                      | 341590943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.33       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522963.UL.NBM                      | 341522963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $254.20       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522976.UL.NBM                      | 341522976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $544.07       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096534.UL.NBM                      | 342096534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.05       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096545.UL.NBM                      | 342096545.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.84       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341772974.UL.NBM                      | 341772974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $141.17       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341773229.UL.NBM                      | 341773229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.89        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341432900.UL.NBM                      | 341432900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1420 | PA      | $1319.00      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341433016.UL.NBM                      | 341433016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.80       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590953.UL.NBM                      | 341590953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591032.UL.NBM                      | 341591032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $765.36       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814896.SQ.NBM                        | 9814896.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18325 | PA      | $16736.88     | 0.02%             | 2027-03-18      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815075.SQ.NBM                        | 9815075.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10493 | PA      | $9801.22      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 18.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096633.UL.NBM                      | 342096633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.98       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342096963.UL.NBM                      | 342096963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $390.98       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341773642.UL.NBM                      | 341773642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.18       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341773656.UL.NBM                      | 341773656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $131.91       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341522985.UL.NBM                      | 341522985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.70       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523011.UL.NBM                      | 341523011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.36       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591087.UL.NBM                      | 341591087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.87       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591092.UL.NBM                      | 341591092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $328.45       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815178.SQ.NBM                        | 9815178.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5925 | PA      | $5412.28      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815280.SQ.NBM                        | 9815280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4772 | PA      | $4380.38      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342097260.UL.NBM                      | 342097260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $240.06       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342097531.UL.NBM                      | 342097531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $378.15       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341773958.UL.NBM                      | 341773958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $611.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774389.UL.NBM                      | 341774389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.13       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523088.UL.NBM                      | 341523088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $788.71       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523194.UL.NBM                      | 341523194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.15       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962003.UL.NBM                      | 341962003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.37       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962054.UL.NBM                      | 341962054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $291.10       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591143.UL.NBM                      | 341591143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $515.66       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591153.UL.NBM                      | 341591153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341433888.UL.NBM                      | 341433888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $454.76       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341434222.UL.NBM                      | 341434222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $142.93       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342097825.UL.NBM                      | 342097825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $578.58       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342097999.UL.NBM                      | 342097999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $430.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485654.UL.NBM                      | 341485654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487460.UL.NBM                      | 341487460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.11        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523271.UL.NBM                      | 341523271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2726 | PA      | $2562.81      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523526.UL.NBM                      | 341523526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2794 | PA      | $2607.81      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774490.UL.NBM                      | 341774490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $528.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774514.UL.NBM                      | 341774514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $438.32       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815299.SQ.NBM                        | 9815299.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10605 | PA      | $9850.23      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 8.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815396.SQ.NBM                        | 9815396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9422 | PA      | $8754.81      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341434386.UL.NBM                      | 341434386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $292.13       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341434572.UL.NBM                      | 341434572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.34        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487548.UL.NBM                      | 341487548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $357.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487716.UL.NBM                      | 341487716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523856.UL.NBM                      | 341523856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341523925.UL.NBM                      | 341523925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $564.85       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774607.UL.NBM                      | 341774607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $378.47       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774947.UL.NBM                      | 341774947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1492 | PA      | $1514.55      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815431.SQ.NBM                        | 9815431.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2261 | PA      | $2064.52      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815450.SQ.NBM                        | 9815450.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2853 | PA      | $2597.40      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341435057.UL.NBM                      | 341435057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.83       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341435250.UL.NBM                      | 341435250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.73       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488102.UL.NBM                      | 341488102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1735.70      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488110.UL.NBM                      | 341488110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1510.94      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524003.UL.NBM                      | 341524003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       598 | PA      | $548.99       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524017.UL.NBM                      | 341524017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.56       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341774977.UL.NBM                      | 341774977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.46       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341775624.UL.NBM                      | 341775624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.56       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815483.SQ.NBM                        | 9815483.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     53945 | PA      | $50124.03     | 0.07%             | 2027-03-18      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9815988.SQ.NBM                        | 9815988.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3620 | PA      | $3363.96      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341435480.UL.NBM                      | 341435480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $180.91       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341435768.UL.NBM                      | 341435768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $186.93       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488189.UL.NBM                      | 341488189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1276 | PA      | $1296.18      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488313.UL.NBM                      | 341488313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1067 | PA      | $1082.68      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524020.UL.NBM                      | 341524020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $318.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524149.UL.NBM                      | 341524149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $613.44       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341775635.UL.NBM                      | 341775635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341775637.UL.NBM                      | 341775637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $300.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816026.SQ.NBM                        | 9816026.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1325 | PA      | $1204.18      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825214.SQ.NBM                        | 9825214.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1558.16      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341436527.UL.NBM                      | 341436527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.57       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341436557.UL.NBM                      | 341436557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1740 | PA      | $1765.14      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488329.UL.NBM                      | 341488329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $549.67       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495612.UL.NBM                      | 341495612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2210 | PA      | $2068.85      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524210.UL.NBM                      | 341524210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524309.UL.NBM                      | 341524309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $477.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341775798.UL.NBM                      | 341775798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.65       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341775852.UL.NBM                      | 341775852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $646.24       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826516.SQ.NBM                        | 9826516.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19608 | PA      | $18323.47     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826713.SQ.NBM                        | 9826713.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1418 | PA      | $1300.67      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495618.UL.NBM                      | 341495618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $538.79       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495668.UL.NBM                      | 341495668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $464.51       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341436721.UL.NBM                      | 341436721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $827.24       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341437939.UL.NBM                      | 341437939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524340.UL.NBM                      | 341524340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524446.UL.NBM                      | 341524446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.34       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589529.UL.NBM                      | 341589529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $281.70       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589562.UL.NBM                      | 341589562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.98       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342098805.UL.NBM                      | 342098805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.91       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342098938.UL.NBM                      | 342098938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2042 | PA      | $2072.52      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495733.UL.NBM                      | 341495733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.78       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495745.UL.NBM                      | 341495745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2335 | PA      | $2366.43      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438427.UL.NBM                      | 341438427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.47       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438510.UL.NBM                      | 341438510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2422 | PA      | $2454.52      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826727.SQ.NBM                        | 9826727.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22075 | PA      | $20631.05     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826914.SQ.NBM                        | 9826914.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6595 | PA      | $6019.43      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524517.UL.NBM                      | 341524517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $100.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524617.UL.NBM                      | 341524617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341775923.UL.NBM                      | 341775923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341776134.UL.NBM                      | 341776134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3915 | PA      | $3703.27      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495901.UL.NBM                      | 341495901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $167.25       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495957.UL.NBM                      | 341495957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.52       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440006.UL.NBM                      | 341440006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.38       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440138.UL.NBM                      | 341440138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2432 | PA      | $2292.34      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826973.SQ.NBM                        | 9826973.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10163 | PA      | $9498.36      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827059.SQ.NBM                        | 9827059.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44508 | PA      | $41590.59     | 0.06%             | 2027-03-22      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341524810.UL.NBM                      | 341524810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $163.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525193.UL.NBM                      | 341525193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $709.00       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342099000.UL.NBM                      | 342099000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.40       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342099602.UL.NBM                      | 342099602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341776147.UL.NBM                      | 341776147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $454.63       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341776294.UL.NBM                      | 341776294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495962.UL.NBM                      | 341495962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.57       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495981.UL.NBM                      | 341495981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.59       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525306.UL.NBM                      | 341525306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $261.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525384.UL.NBM                      | 341525384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.58       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827361.SQ.NBM                        | 9827361.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45016 | PA      | $41785.42     | 0.06%             | 2027-03-22      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827798.SQ.NBM                        | 9827798.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20126 | PA      | $18807.70     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 8.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342099609.UL.NBM                      | 342099609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.29       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342099651.UL.NBM                      | 342099651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.43       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342256038.UL.NBM                      | 342256038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.40       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342256274.UL.NBM                      | 342256274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $337.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341496354.UL.NBM                      | 341496354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.46       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341496586.UL.NBM                      | 341496586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.86       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525443.UL.NBM                      | 341525443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.50       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525811.UL.NBM                      | 341525811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $322.41       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341776762.UL.NBM                      | 341776762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.34       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341777016.UL.NBM                      | 341777016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1678 | PA      | $1701.99      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100057.UL.NBM                      | 342100057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100324.UL.NBM                      | 342100324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $76.88        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859836.UP.NBM                       | L5859836.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1076.75      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859871.UP.NBM                       | L5859871.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6810 | PA      | $6766.34      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498246.UL.NBM                      | 341498246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $673.19       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498326.UL.NBM                      | 341498326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       826 | PA      | $839.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526341.UL.NBM                      | 341526341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       828 | PA      | $841.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341531494.UL.NBM                      | 341531494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $366.43       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827917.SQ.NBM                        | 9827917.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5248 | PA      | $4839.36      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9827978.SQ.NBM                        | 9827978.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4957 | PA      | $4530.52      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341173837.UL.NBM                      | 341173837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.56       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341178662.UL.NBM                      | 341178662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $761.08       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974390.UL.NBM                      | 341974390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.66       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974469.UL.NBM                      | 341974469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $387.79       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100338.UL.NBM                      | 342100338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $81.87        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100436.UL.NBM                      | 342100436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.13       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498413.UL.NBM                      | 341498413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1557 | PA      | $1581.63      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498420.UL.NBM                      | 341498420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $486.70       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341531534.UL.NBM                      | 341531534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4304 | PA      | $4360.78      | 0.01%             | 2027-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341531967.UL.NBM                      | 341531967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828008.SQ.NBM                        | 9828008.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15862 | PA      | $14732.77     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828104.SQ.NBM                        | 9828104.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1214 | PA      | $1133.67      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440531.UL.NBM                      | 341440531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1307.96      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440566.UL.NBM                      | 341440566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $540.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100583.UL.NBM                      | 342100583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1202 | PA      | $1221.86      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342100748.UL.NBM                      | 342100748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.56       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498578.UL.NBM                      | 341498578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       823 | PA      | $837.57       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498618.UL.NBM                      | 341498618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $560.98       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532048.UL.NBM                      | 341532048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $458.57       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532051.UL.NBM                      | 341532051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $453.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828114.SQ.NBM                        | 9828114.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23578 | PA      | $22030.43     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828353.SQ.NBM                        | 9828353.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2868 | PA      | $2620.23      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440755.UL.NBM                      | 341440755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $449.54       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341440932.UL.NBM                      | 341440932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $1218.96      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101346.UL.NBM                      | 342101346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $773.91       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101460.UL.NBM                      | 342101460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $599.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498829.UL.NBM                      | 341498829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $441.11       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498902.UL.NBM                      | 341498902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $629.02       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532151.UL.NBM                      | 341532151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.69       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532158.UL.NBM                      | 341532158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.81       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828387.SQ.NBM                        | 9828387.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3511 | PA      | $3243.81      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828412.SQ.NBM                        | 9828412.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23748 | PA      | $21873.20     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458956.UL.NBM                      | 341458956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $72.73        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458961.UL.NBM                      | 341458961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1141 | PA      | $1171.70      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101474.UL.NBM                      | 342101474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $559.70       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101486.UL.NBM                      | 342101486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.99       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498926.UL.NBM                      | 341498926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2043 | PA      | $2078.15      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498981.UL.NBM                      | 341498981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       636 | PA      | $646.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589575.UL.NBM                      | 341589575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.28       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589599.UL.NBM                      | 341589599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $496.76       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341151869.UL.NBM                      | 341151869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.41       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341152795.UL.NBM                      | 341152795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3604 | PA      | $3358.76      | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859884.UP.NBM                       | L5859884.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18714 | PA      | $18686.02     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859890.UP.NBM                       | L5859890.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3852 | PA      | $3849.73      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 11.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828585.SQ.NBM                        | 9828585.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1831 | PA      | $1665.82      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828589.SQ.NBM                        | 9828589.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13850 | PA      | $12943.35     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461447.UL.NBM                      | 341461447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $600.43       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461467.UL.NBM                      | 341461467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $178.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499032.UL.NBM                      | 341499032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $279.62       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499263.UL.NBM                      | 341499263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3269 | PA      | $3054.84      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101649.UL.NBM                      | 342101649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.71       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342101935.UL.NBM                      | 342101935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $467.17       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532319.UL.NBM                      | 341532319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $240.13       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532365.UL.NBM                      | 341532365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.78        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828640.SQ.NBM                        | 9828640.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8341 | PA      | $7581.13      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828769.SQ.NBM                        | 9828769.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2316 | PA      | $2129.71      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461517.UL.NBM                      | 341461517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $406.73       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461521.UL.NBM                      | 341461521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $747.17       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859899.UP.NBM                       | L5859899.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14003 | PA      | $13955.98     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859958.UP.NBM                       | L5859958.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1582.65      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342102016.UL.NBM                      | 342102016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6022 | PA      | $6112.93      | 0.01%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342102186.UL.NBM                      | 342102186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.37       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532452.UL.NBM                      | 341532452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.86        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532745.UL.NBM                      | 341532745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $929.87       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828873.SQ.NBM                        | 9828873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6262 | PA      | $5851.40      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828966.SQ.NBM                        | 9828966.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1406 | PA      | $1277.28      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461574.UL.NBM                      | 341461574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.69        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341461708.UL.NBM                      | 341461708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $936.40       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550615.UL.NBM                      | 341550615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1623 | PA      | $1613.84      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550810.UL.NBM                      | 341550810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2532 | PA      | $2568.89      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499270.UL.NBM                      | 341499270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $781.94       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499479.UL.NBM                      | 341499479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.55       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342102269.UL.NBM                      | 342102269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1197 | PA      | $1102.66      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342103319.UL.NBM                      | 342103319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $385.19       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9828988.SQ.NBM                        | 9828988.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3846 | PA      | $3495.47      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829043.SQ.NBM                        | 9829043.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18365 | PA      | $16697.35     | 0.02%             | 2027-03-23      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462101.UL.NBM                      | 341462101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462357.UL.NBM                      | 341462357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341093610.UL.NBM                      | 341093610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1059.02      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341095437.UL.NBM                      | 341095437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.65       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499559.UL.NBM                      | 341499559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1418 | PA      | $1304.57      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499616.UL.NBM                      | 341499616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1433 | PA      | $1341.60      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342103620.UL.NBM                      | 342103620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.66       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342104110.UL.NBM                      | 342104110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $478.09       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532876.UL.NBM                      | 341532876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1922 | PA      | $1807.02      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341532977.UL.NBM                      | 341532977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1404.94      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465757.UL.NBM                      | 341465757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1781 | PA      | $1805.36      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465786.UL.NBM                      | 341465786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859974.UP.NBM                       | L5859974.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14438 | PA      | $14423.69     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859994.UP.NBM                       | L5859994.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $976.54       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499621.UL.NBM                      | 341499621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $851.02       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499688.UL.NBM                      | 341499688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.32       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341778864.UL.NBM                      | 341778864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $420.82       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341778946.UL.NBM                      | 341778946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.91       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533067.UL.NBM                      | 341533067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341533211.UL.NBM                      | 341533211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       886 | PA      | $881.88       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342104287.UL.NBM                      | 342104287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $193.95       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342104353.UL.NBM                      | 342104353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       826 | PA      | $839.49       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865666.UP.NBM                       | L5865666.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2444 | PA      | $2441.77      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 13.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865684.UP.NBM                       | L5865684.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3965 | PA      | $3957.66      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341499873.UL.NBM                      | 341499873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.30        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341500917.UL.NBM                      | 341500917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.94       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976205.UL.NBM                      | 341976205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1091.00      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976347.UL.NBM                      | 341976347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $206.81       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547646.UL.NBM                      | 341547646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $437.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547653.UL.NBM                      | 341547653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2065 | PA      | $2091.95      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341153464.UL.NBM                      | 341153464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $1234.72      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341155361.UL.NBM                      | 341155361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.61       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342106430.UL.NBM                      | 342106430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $516.00       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342107466.UL.NBM                      | 342107466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.79        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466460.UL.NBM                      | 341466460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.24       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466526.UL.NBM                      | 341466526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $342.09       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501130.UL.NBM                      | 341501130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $395.29       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501313.UL.NBM                      | 341501313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $400.26       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547804.UL.NBM                      | 341547804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $604.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547952.UL.NBM                      | 341547952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $248.23       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976358.UL.NBM                      | 341976358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.96       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977623.UL.NBM                      | 341977623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.44       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342107664.UL.NBM                      | 342107664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.48       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342109583.UL.NBM                      | 342109583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $695.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506265.UL.NBM                      | 341506265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $761.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506358.UL.NBM                      | 341506358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $472.74       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468487.UL.NBM                      | 341468487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.10       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468529.UL.NBM                      | 341468529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.40        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341548111.UL.NBM                      | 341548111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $194.16       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341548277.UL.NBM                      | 341548277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.16       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501364.UL.NBM                      | 341501364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $881.48       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501397.UL.NBM                      | 341501397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1585.12      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865730.UP.NBM                       | L5865730.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4936 | PA      | $4911.65      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865732.UP.NBM                       | L5865732.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3569 | PA      | $3563.87      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110122.UL.NBM                      | 342110122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1279 | PA      | $1298.56      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110148.UL.NBM                      | 342110148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $837.75       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836615.UL.NBM                      | 341836615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.86       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836647.UL.NBM                      | 341836647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $544.27       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829258.SQ.NBM                        | 9829258.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9558 | PA      | $8875.02      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829406.SQ.NBM                        | 9829406.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2528 | PA      | $2295.17      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341548317.UL.NBM                      | 341548317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1582 | PA      | $1482.30      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341548375.UL.NBM                      | 341548375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $482.60       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501457.UL.NBM                      | 341501457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $222.11       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341501849.UL.NBM                      | 341501849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $1008.65      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865733.UP.NBM                       | L5865733.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1075.89      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 17.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865745.UP.NBM                       | L5865745.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16562 | PA      | $16542.79     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110175.UL.NBM                      | 342110175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3367 | PA      | $3147.16      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110224.UL.NBM                      | 342110224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1027 | PA      | $945.15       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829432.SQ.NBM                        | 9829432.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2812 | PA      | $2627.34      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830528.SQ.NBM                        | 9830528.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $1973.88      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 10.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341894185.UL.NBM                      | 341894185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $427.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341894753.UL.NBM                      | 341894753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.39       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502393.UL.NBM                      | 341502393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.62       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502533.UL.NBM                      | 341502533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1060.50      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468590.UL.NBM                      | 341468590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1185 | PA      | $1200.75      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468621.UL.NBM                      | 341468621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110267.UL.NBM                      | 342110267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $358.11       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110286.UL.NBM                      | 342110286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $343.77       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830550.SQ.NBM                        | 9830550.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15928 | PA      | $14881.37     | 0.02%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830706.SQ.NBM                        | 9830706.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12487 | PA      | $11596.93     | 0.02%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867877.UP.NBM                       | L5867877.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $579.66       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867897.UP.NBM                       | L5867897.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32326 | PA      | $32162.07     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341548975.UL.NBM                      | 341548975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2978 | PA      | $2805.94      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341548985.UL.NBM                      | 341548985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $67.90        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490778.UL.NBM                      | 341490778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.70        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490898.UL.NBM                      | 341490898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.10        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110401.UL.NBM                      | 342110401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.83       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110519.UL.NBM                      | 342110519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3168 | PA      | $3215.66      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830825.SQ.NBM                        | 9830825.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5340 | PA      | $4876.33      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830884.SQ.NBM                        | 9830884.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8452 | PA      | $7783.77      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867931.UP.NBM                       | L5867931.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4450 | PA      | $4446.18      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867941.UP.NBM                       | L5867941.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1188.43      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549005.UL.NBM                      | 341549005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $506.61       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549026.UL.NBM                      | 341549026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $325.73       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490931.UL.NBM                      | 341490931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1653.55      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491076.UL.NBM                      | 341491076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2553 | PA      | $2585.71      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502597.UL.NBM                      | 341502597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.28       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502600.UL.NBM                      | 341502600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830946.SQ.NBM                        | 9830946.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18459 | PA      | $17247.10     | 0.02%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831107.SQ.NBM                        | 9831107.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1459 | PA      | $1325.32      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110724.UL.NBM                      | 342110724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $110.62       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110864.UL.NBM                      | 342110864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $561.50       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597626.UL.NBM                      | 341597626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $594.37       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597677.UL.NBM                      | 341597677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868013.UP.NBM                       | L5868013.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2379 | PA      | $2375.86      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868069.UP.NBM                       | L5868069.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16816 | PA      | $16803.13     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506400.UL.NBM                      | 341506400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $417.76       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506583.UL.NBM                      | 341506583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.01       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502608.UL.NBM                      | 341502608.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1080.35      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341502978.UL.NBM                      | 341502978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831116.SQ.NBM                        | 9831116.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2167.99      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835042.SQ.NBM                        | 9835042.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21222 | PA      | $19290.22     | 0.03%             | 2027-03-24      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493147.UL.NBM                      | 341493147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.71       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493260.UL.NBM                      | 341493260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.56       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597744.UL.NBM                      | 341597744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       890 | PA      | $913.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597776.UL.NBM                      | 341597776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $697.74       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868087.UP.NBM                       | L5868087.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18014 | PA      | $17999.93     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868146.UP.NBM                       | L5868146.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24881 | PA      | $24851.16     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503086.UL.NBM                      | 341503086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $537.52       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503249.UL.NBM                      | 341503249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $619.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835360.SQ.NBM                        | 9835360.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3423 | PA      | $3141.43      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835430.SQ.NBM                        | 9835430.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13541 | PA      | $12651.95     | 0.02%             | 2027-03-24      | Fixed         | 9.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493572.UL.NBM                      | 341493572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493573.UL.NBM                      | 341493573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       968 | PA      | $984.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597846.UL.NBM                      | 341597846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $83.89        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598231.UL.NBM                      | 341598231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3411 | PA      | $3458.22      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868234.UP.NBM                       | L5868234.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3276 | PA      | $3272.04      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868475.UP.NBM                       | L5868475.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2972 | PA      | $2968.35      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503269.UL.NBM                      | 341503269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.08       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503440.UL.NBM                      | 341503440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.34       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835575.SQ.NBM                        | 9835575.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19944 | PA      | $18633.29     | 0.03%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9835912.SQ.NBM                        | 9835912.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28305 | PA      | $25827.80     | 0.04%             | 2027-03-24      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493689.UL.NBM                      | 341493689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $485.32       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493791.UL.NBM                      | 341493791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.75       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598345.UL.NBM                      | 341598345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $562.55       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598370.UL.NBM                      | 341598370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $513.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575982.UL.NBM                      | 341575982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $388.76       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576133.UL.NBM                      | 341576133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $3047.64      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342573343.UL.NBM                      | 342573343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580712.UL.NBM                      | 342580712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $279.08       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5868660.UP.NBM                       | L5868660.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2773 | PA      | $2769.88      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869095.UP.NBM                       | L5869095.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9598 | PA      | $9581.99      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977636.UL.NBM                      | 341977636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.34       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977676.UL.NBM                      | 341977676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.12       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503450.UL.NBM                      | 341503450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1964 | PA      | $2014.63      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503451.UL.NBM                      | 341503451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.11       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598510.UL.NBM                      | 341598510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $626.09       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598530.UL.NBM                      | 341598530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $230.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9836443.SQ.NBM                        | 9836443.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8605 | PA      | $7901.30      | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9836561.SQ.NBM                        | 9836561.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23471 | PA      | $21696.06     | 0.03%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869275.UP.NBM                       | L5869275.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2653 | PA      | $2644.85      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869290.UP.NBM                       | L5869290.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1468 | PA      | $1466.32      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341493970.UL.NBM                      | 341493970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.10       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341494311.UL.NBM                      | 341494311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977784.UL.NBM                      | 341977784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $610.78       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977804.UL.NBM                      | 341977804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.14       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598698.UL.NBM                      | 341598698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $195.96       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598712.UL.NBM                      | 341598712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.86       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9836738.SQ.NBM                        | 9836738.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37564 | PA      | $35093.20     | 0.05%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838028.SQ.NBM                        | 9838028.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2691 | PA      | $2459.83      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869352.UP.NBM                       | L5869352.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14155 | PA      | $14138.65     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869355.UP.NBM                       | L5869355.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1782 | PA      | $1780.25      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341853584.UL.NBM                      | 341853584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $215.06       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341854007.UL.NBM                      | 341854007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1639 | PA      | $1662.86      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977810.UL.NBM                      | 341977810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $314.00       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977878.UL.NBM                      | 341977878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1924 | PA      | $1956.61      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341494377.UL.NBM                      | 341494377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $468.78       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341494399.UL.NBM                      | 341494399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $399.04       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838039.SQ.NBM                        | 9838039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10064 | PA      | $9172.62      | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838101.SQ.NBM                        | 9838101.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27476 | PA      | $25399.63     | 0.04%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869458.UP.NBM                       | L5869458.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9800 | PA      | $9786.60      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870309.UP.NBM                       | L5870309.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10901 | PA      | $10887.75     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341854246.UL.NBM                      | 341854246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $269.81       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341854867.UL.NBM                      | 341854867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2331 | PA      | $2196.30      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977936.UL.NBM                      | 341977936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.85       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977978.UL.NBM                      | 341977978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2481 | PA      | $2517.57      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341494459.UL.NBM                      | 341494459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $196.79       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341494464.UL.NBM                      | 341494464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $300.01       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838389.SQ.NBM                        | 9838389.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1139 | PA      | $1035.64      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838395.SQ.NBM                        | 9838395.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7832 | PA      | $7317.68      | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870380.UP.NBM                       | L5870380.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4457 | PA      | $4452.02      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870388.UP.NBM                       | L5870388.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4460 | PA      | $4453.32      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341857520.UL.NBM                      | 341857520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341857538.UL.NBM                      | 341857538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.56       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978141.UL.NBM                      | 341978141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $415.28       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978147.UL.NBM                      | 341978147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.88        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495043.UL.NBM                      | 341495043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $781.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495273.UL.NBM                      | 341495273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $102.73       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838522.SQ.NBM                        | 9838522.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3402 | PA      | $3134.71      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838560.SQ.NBM                        | 9838560.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1020.82      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598783.UL.NBM                      | 341598783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       881 | PA      | $896.08       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341598927.UL.NBM                      | 341598927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2630 | PA      | $2668.73      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870407.UP.NBM                       | L5870407.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1288 | PA      | $1286.87      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870421.UP.NBM                       | L5870421.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33526 | PA      | $33420.17     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341857618.UL.NBM                      | 341857618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.60       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341857749.UL.NBM                      | 341857749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.21       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495408.UL.NBM                      | 341495408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $444.40       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495428.UL.NBM                      | 341495428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       911 | PA      | $926.90       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9838570.SQ.NBM                        | 9838570.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     77789 | PA      | $70708.34     | 0.10%             | 2027-03-24      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9842416.SQ.NBM                        | 9842416.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17332 | PA      | $15833.98     | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 8.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599028.UL.NBM                      | 341599028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $110.01       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599344.UL.NBM                      | 341599344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1034 | PA      | $1050.66      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870427.UP.NBM                       | L5870427.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1075.27      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870444.UP.NBM                       | L5870444.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5700 | PA      | $5696.17      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521742.UL.NBM                      | 341521742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $346.22       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341521905.UL.NBM                      | 341521905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $201.83       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341857987.UL.NBM                      | 341857987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.53       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341858490.UL.NBM                      | 341858490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $580.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341495481.UL.NBM                      | 341495481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $1002.47      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517639.UL.NBM                      | 341517639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $387.17       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9842652.SQ.NBM                        | 9842652.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7656 | PA      | $6995.99      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9842834.SQ.NBM                        | 9842834.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11974 | PA      | $11180.77     | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601009.UL.NBM                      | 341601009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $813.58       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601061.UL.NBM                      | 341601061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $568.16       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870462.UP.NBM                       | L5870462.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3311 | PA      | $3301.93      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 13.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870480.UP.NBM                       | L5870480.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2875 | PA      | $2871.25      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341858682.UL.NBM                      | 341858682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.26       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341858696.UL.NBM                      | 341858696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518064.UL.NBM                      | 341518064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1370 | PA      | $1390.56      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518310.UL.NBM                      | 341518310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $243.91       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843127.SQ.NBM                        | 9843127.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4299 | PA      | $3944.30      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843214.SQ.NBM                        | 9843214.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3453 | PA      | $3151.38      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 11.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601064.UL.NBM                      | 341601064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.95       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601273.UL.NBM                      | 341601273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $533.79       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870554.UP.NBM                       | L5870554.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13822 | PA      | $13739.74     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870589.UP.NBM                       | L5870589.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7030 | PA      | $7021.92      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341858982.UL.NBM                      | 341858982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.08       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341858985.UL.NBM                      | 341858985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $994.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518323.UL.NBM                      | 341518323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.68       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518732.UL.NBM                      | 341518732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.61       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342110948.UL.NBM                      | 342110948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $714.24       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342111145.UL.NBM                      | 342111145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       973 | PA      | $904.55       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601295.UL.NBM                      | 341601295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.21        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601339.UL.NBM                      | 341601339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $89.98        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978170.UL.NBM                      | 341978170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.29       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978332.UL.NBM                      | 341978332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341859780.UL.NBM                      | 341859780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.22       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341860021.UL.NBM                      | 341860021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.20        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870654.UP.NBM                       | L5870654.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9404 | PA      | $9396.02      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870723.UP.NBM                       | L5870723.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9611 | PA      | $9599.89      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342111167.UL.NBM                      | 342111167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.92       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342111463.UL.NBM                      | 342111463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $361.30       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601384.UL.NBM                      | 341601384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.19       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604766.UL.NBM                      | 341604766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.11        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978334.UL.NBM                      | 341978334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $310.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978395.UL.NBM                      | 341978395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.57       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341860027.UL.NBM                      | 341860027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.32       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341860123.UL.NBM                      | 341860123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1875 | PA      | $1743.34      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518749.UL.NBM                      | 341518749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1315 | PA      | $1216.39      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518784.UL.NBM                      | 341518784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $803.88       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342112118.UL.NBM                      | 342112118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       706 | PA      | $650.79       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342112132.UL.NBM                      | 342112132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $260.74       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604843.UL.NBM                      | 341604843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.31       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604871.UL.NBM                      | 341604871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $988.22       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861020.UL.NBM                      | 341861020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $240.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861102.UL.NBM                      | 341861102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        33 | PA      | $33.50        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978447.UL.NBM                      | 341978447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       675 | PA      | $621.55       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978489.UL.NBM                      | 341978489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.70        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870894.UP.NBM                       | L5870894.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $2257.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5871025.UP.NBM                       | L5871025.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3967 | PA      | $3959.55      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342112438.UL.NBM                      | 342112438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $556.13       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342112599.UL.NBM                      | 342112599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $454.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861294.UL.NBM                      | 341861294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.44       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861357.UL.NBM                      | 341861357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $392.57       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604999.UL.NBM                      | 341604999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.93       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341676723.UL.NBM                      | 341676723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.12       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518902.UL.NBM                      | 341518902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.11       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518921.UL.NBM                      | 341518921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2913 | PA      | $2749.98      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341978495.UL.NBM                      | 341978495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.52       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370053.UL.NBM                      | 343370053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114172.UL.NBM                      | 342114172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.38       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114396.UL.NBM                      | 342114396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.87       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843313.SQ.NBM                        | 9843313.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       742 | PA      | $678.40       | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843314.SQ.NBM                        | 9843314.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4608 | PA      | $4303.94      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861492.UL.NBM                      | 341861492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.71       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901599.UL.NBM                      | 341901599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $63.45        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341518972.UL.NBM                      | 341518972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519111.UL.NBM                      | 341519111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $517.66       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370068.UL.NBM                      | 343370068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370236.UL.NBM                      | 343370236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.87       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114692.UL.NBM                      | 342114692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.82        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114742.UL.NBM                      | 342114742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.41       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341676775.UL.NBM                      | 341676775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341677571.UL.NBM                      | 341677571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.68       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901735.UL.NBM                      | 341901735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $57.03        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901897.UL.NBM                      | 341901897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1762 | PA      | $1665.50      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519188.UL.NBM                      | 341519188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1800 | PA      | $1672.37      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535352.UL.NBM                      | 341535352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $355.96       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370484.UL.NBM                      | 343370484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.99       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392059.UL.NBM                      | 343392059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.36       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114789.UL.NBM                      | 342114789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $444.81       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114820.UL.NBM                      | 342114820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.85       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962090.UL.NBM                      | 341962090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.37       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962164.UL.NBM                      | 341962164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1949 | PA      | $1975.05      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341393950.UL.NBM                      | 341393950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1909 | PA      | $1775.03      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394028.UL.NBM                      | 341394028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $655.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341677811.UL.NBM                      | 341677811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $567.33       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341693853.UL.NBM                      | 341693853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $661.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341902107.UL.NBM                      | 341902107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.29       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341902117.UL.NBM                      | 341902117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.13       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843478.SQ.NBM                        | 9843478.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4449 | PA      | $4155.53      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843647.SQ.NBM                        | 9843647.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7505 | PA      | $6837.09      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535468.UL.NBM                      | 341535468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2565 | PA      | $2392.69      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535652.UL.NBM                      | 341535652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.74       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341181536.UL.NBM                      | 341181536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1662 | PA      | $1559.65      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341182512.UL.NBM                      | 341182512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $513.77       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114890.UL.NBM                      | 342114890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1063 | PA      | $1078.57      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342114953.UL.NBM                      | 342114953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3555 | PA      | $3603.55      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341694322.UL.NBM                      | 341694322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2133 | PA      | $2007.71      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341694988.UL.NBM                      | 341694988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $366.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341902733.UL.NBM                      | 341902733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.93       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341903686.UL.NBM                      | 341903686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.59        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9843896.SQ.NBM                        | 9843896.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6345 | PA      | $5925.87      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844001.SQ.NBM                        | 9844001.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4540 | PA      | $4240.35      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 13.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535715.UL.NBM                      | 341535715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.51       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539266.UL.NBM                      | 341539266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4501 | PA      | $4557.44      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392223.UL.NBM                      | 343392223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5995 | PA      | $6075.60      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392564.UL.NBM                      | 343392564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1638 | PA      | $1663.51      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341695345.UL.NBM                      | 341695345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $61.31        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341706691.UL.NBM                      | 341706691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5650 | PA      | $5798.00      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341903956.UL.NBM                      | 341903956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $315.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910733.UL.NBM                      | 341910733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1358 | PA      | $1377.30      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844439.SQ.NBM                        | 9844439.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3997 | PA      | $3710.34      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844497.SQ.NBM                        | 9844497.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4792 | PA      | $4355.37      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867072.UP.NBM                     | CBM5867072.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $989.54       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867121.UP.NBM                     | CBM5867121.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $959.91       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341707526.UL.NBM                      | 341707526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       784 | PA      | $795.33       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341707905.UL.NBM                      | 341707905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539639.UL.NBM                      | 341539639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $80.36        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539655.UL.NBM                      | 341539655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.02       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910817.UL.NBM                      | 341910817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.95       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341911182.UL.NBM                      | 341911182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.37       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844561.SQ.NBM                        | 9844561.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6206 | PA      | $5666.09      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844728.SQ.NBM                        | 9844728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12076 | PA      | $11081.68     | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392614.UL.NBM                      | 343392614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1405 | PA      | $1428.30      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343432977.UL.NBM                      | 343432977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5015 | PA      | $4749.79      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341716403.UL.NBM                      | 341716403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1820 | PA      | $1848.97      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341717181.UL.NBM                      | 341717181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $265.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341539769.UL.NBM                      | 341539769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $236.89       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541360.UL.NBM                      | 341541360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2053 | PA      | $2084.07      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115037.UL.NBM                      | 342115037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2326 | PA      | $2367.25      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115702.UL.NBM                      | 342115702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1208.65      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844947.SQ.NBM                        | 9844947.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5752 | PA      | $5279.22      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845078.SQ.NBM                        | 9845078.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19186 | PA      | $17809.62     | 0.03%             | 2027-03-25      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341911295.UL.NBM                      | 341911295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $306.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955444.UL.NBM                      | 341955444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5303 | PA      | $5008.30      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341717612.UL.NBM                      | 341717612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $165.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341717686.UL.NBM                      | 341717686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3757 | PA      | $3803.79      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343433427.UL.NBM                      | 343433427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        68 | PA      | $68.51        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343433570.UL.NBM                      | 343433570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.43       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282944.UL.NBM                      | 342282944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $1037.29      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282992.UL.NBM                      | 342282992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4273 | PA      | $4044.03      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845344.SQ.NBM                        | 9845344.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3090 | PA      | $2809.20      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845383.SQ.NBM                        | 9845383.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4155 | PA      | $3789.15      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962346.UL.NBM                      | 341962346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.70       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962411.UL.NBM                      | 341962411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $797.72       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955471.UL.NBM                      | 341955471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $400.92       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955533.UL.NBM                      | 341955533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2052 | PA      | $2086.36      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341717747.UL.NBM                      | 341717747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       969 | PA      | $994.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341718069.UL.NBM                      | 341718069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343434707.UL.NBM                      | 343434707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $40.87        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343434936.UL.NBM                      | 343434936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1473 | PA      | $1378.03      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115738.UL.NBM                      | 342115738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $362.48       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115771.UL.NBM                      | 342115771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.84       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9845403.SQ.NBM                        | 9845403.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     89234 | PA      | $81899.19     | 0.12%             | 2027-03-25      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9846602.SQ.NBM                        | 9846602.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2332 | PA      | $2119.39      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541527.UL.NBM                      | 341541527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $519.61       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541591.UL.NBM                      | 341541591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.18       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955538.UL.NBM                      | 341955538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $979.92       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955549.UL.NBM                      | 341955549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $1196.61      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343435167.UL.NBM                      | 343435167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $654.12       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343435334.UL.NBM                      | 343435334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.47       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115911.UL.NBM                      | 342115911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.71       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342115971.UL.NBM                      | 342115971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.94       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341718292.UL.NBM                      | 341718292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $537.22       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341718344.UL.NBM                      | 341718344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $310.96       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541647.UL.NBM                      | 341541647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $469.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541805.UL.NBM                      | 341541805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.06        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964445.UL.NBM                      | 341964445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.65       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964458.UL.NBM                      | 341964458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4604 | PA      | $4675.88      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343436079.UL.NBM                      | 343436079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343436252.UL.NBM                      | 343436252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $954.32       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342116288.UL.NBM                      | 342116288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       935 | PA      | $948.49       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342116344.UL.NBM                      | 342116344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1164.65      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341718838.UL.NBM                      | 341718838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341719068.UL.NBM                      | 341719068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $706.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9846624.SQ.NBM                        | 9846624.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |    113500 | PA      | $106008.47    | 0.15%             | 2027-03-25      | Fixed         | 18.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5853872.UP.NBM                     | CBM5853872.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12023 | PA      | $11999.90     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964596.UL.NBM                      | 341964596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4333 | PA      | $4308.23      | 0.01%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964653.UL.NBM                      | 341964653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $671.22       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343436338.UL.NBM                      | 343436338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $279.54       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343436625.UL.NBM                      | 343436625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1990 | PA      | $1978.67      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342116450.UL.NBM                      | 342116450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $445.22       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342116487.UL.NBM                      | 342116487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4216 | PA      | $4276.68      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341719643.UL.NBM                      | 341719643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $505.00       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722970.UL.NBM                      | 341722970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857378.UP.NBM                     | CBM5857378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3786 | PA      | $3777.72      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858083.UP.NBM                     | CBM5858083.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5404 | PA      | $5367.27      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 27.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541830.UL.NBM                      | 341541830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.20        | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341541906.UL.NBM                      | 341541906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.99       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964672.UL.NBM                      | 341964672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.35       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964765.UL.NBM                      | 341964765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $319.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342117941.UL.NBM                      | 342117941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $644.70       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342118819.UL.NBM                      | 342118819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $285.83       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341723426.UL.NBM                      | 341723426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $447.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341723489.UL.NBM                      | 341723489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.61       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858128.UP.NBM                     | CBM5858128.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2469 | PA      | $2453.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858140.UP.NBM                     | CBM5858140.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16965 | PA      | $16858.80     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343437912.UL.NBM                      | 343437912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1486 | PA      | $1394.80      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343438556.UL.NBM                      | 343438556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1679 | PA      | $1707.09      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964834.UL.NBM                      | 341964834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.71       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965062.UL.NBM                      | 341965062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1671 | PA      | $1695.38      | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342118856.UL.NBM                      | 342118856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1018.21      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342119795.UL.NBM                      | 342119795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $408.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341724147.UL.NBM                      | 341724147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $736.66       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341725891.UL.NBM                      | 341725891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $448.20       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860395.UP.NBM                     | CBM5860395.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17458 | PA      | $17415.14     | 0.03%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860684.UP.NBM                     | CBM5860684.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2781 | PA      | $2774.76      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343438578.UL.NBM                      | 343438578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $382.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343438625.UL.NBM                      | 343438625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $393.74       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965229.UL.NBM                      | 341965229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $355.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965368.UL.NBM                      | 341965368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $458.73       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342119970.UL.NBM                      | 342119970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.11       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342119984.UL.NBM                      | 342119984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.72        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343438761.UL.NBM                      | 343438761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.94       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343439051.UL.NBM                      | 343439051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.31        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860729.UP.NBM                     | CBM5860729.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.21      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860773.UP.NBM                     | CBM5860773.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6634 | PA      | $6626.93      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965444.UL.NBM                      | 341965444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.04       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965619.UL.NBM                      | 341965619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $446.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341726036.UL.NBM                      | 341726036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $318.24       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341726667.UL.NBM                      | 341726667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $487.74       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120020.UL.NBM                      | 342120020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       909 | PA      | $924.25       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120114.UL.NBM                      | 342120114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.51        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542003.UL.NBM                      | 341542003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.07       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547071.UL.NBM                      | 341547071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $718.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860780.UP.NBM                     | CBM5860780.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1189.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860814.UP.NBM                     | CBM5860814.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4071 | PA      | $4060.89      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965741.UL.NBM                      | 341965741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $250.89       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965755.UL.NBM                      | 341965755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.72       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550946.UL.NBM                      | 341550946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       982 | PA      | $903.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550985.UL.NBM                      | 341550985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $952.04       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341726751.UL.NBM                      | 341726751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727035.UL.NBM                      | 341727035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $388.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120511.UL.NBM                      | 342120511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.90       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120838.UL.NBM                      | 342120838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.55       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547079.UL.NBM                      | 341547079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $569.24       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547087.UL.NBM                      | 341547087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $494.36       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860838.UP.NBM                     | CBM5860838.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2080.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860864.UP.NBM                     | CBM5860864.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6652 | PA      | $6636.32      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966165.UL.NBM                      | 341966165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $77.90        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966184.UL.NBM                      | 341966184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $651.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727109.UL.NBM                      | 341727109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1003 | PA      | $1018.01      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727200.UL.NBM                      | 341727200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2460 | PA      | $2494.03      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120847.UL.NBM                      | 342120847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $102.89       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120859.UL.NBM                      | 342120859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1225.66      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547127.UL.NBM                      | 341547127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $438.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547264.UL.NBM                      | 341547264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1002 | PA      | $1017.75      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860882.UP.NBM                     | CBM5860882.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4372 | PA      | $4361.58      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860886.UP.NBM                     | CBM5860886.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11307 | PA      | $11280.38     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966186.UL.NBM                      | 341966186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1169.44      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966191.UL.NBM                      | 341966191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.64       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343439762.UL.NBM                      | 343439762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $162.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441009.UL.NBM                      | 343441009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1235 | PA      | $1129.78      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342120943.UL.NBM                      | 342120943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2071 | PA      | $1932.46      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342121213.UL.NBM                      | 342121213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.50       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547311.UL.NBM                      | 341547311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.59       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547452.UL.NBM                      | 341547452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $596.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727411.UL.NBM                      | 341727411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727442.UL.NBM                      | 341727442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.19       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966250.UL.NBM                      | 341966250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       879 | PA      | $894.25       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966276.UL.NBM                      | 341966276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1387 | PA      | $1409.89      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441275.UL.NBM                      | 343441275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $672.22       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441363.UL.NBM                      | 343441363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $814.85       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342121218.UL.NBM                      | 342121218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.05       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342121569.UL.NBM                      | 342121569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.72       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341547572.UL.NBM                      | 341547572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $278.84       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341560869.UL.NBM                      | 341560869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $650.01       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747225.UL.NBM                      | 341747225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $779.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747302.UL.NBM                      | 341747302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441425.UL.NBM                      | 343441425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $677.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441430.UL.NBM                      | 343441430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $300.34       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966290.UL.NBM                      | 341966290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1572 | PA      | $1599.62      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967198.UL.NBM                      | 341967198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       854 | PA      | $868.79       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342122036.UL.NBM                      | 342122036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.66        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342122273.UL.NBM                      | 342122273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.55       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860914.UP.NBM                     | CBM5860914.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.50      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861068.UP.NBM                     | CBM5861068.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1090.93      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747361.UL.NBM                      | 341747361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2908 | PA      | $2715.19      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747457.UL.NBM                      | 341747457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       813 | PA      | $826.57       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343441588.UL.NBM                      | 343441588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343442001.UL.NBM                      | 343442001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526444.UL.NBM                      | 341526444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $113.21       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526706.UL.NBM                      | 341526706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.67        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072485.UL.NBM                      | 343072485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $351.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072660.UL.NBM                      | 343072660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $382.72       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342122476.UL.NBM                      | 342122476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $1095.87      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139352.UL.NBM                      | 342139352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $318.22       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747509.UL.NBM                      | 341747509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7417 | PA      | $7433.68      | 0.01%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341747756.UL.NBM                      | 341747756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $655.35       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861125.UP.NBM                     | CBM5861125.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2668 | PA      | $2653.22      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861238.UP.NBM                     | CBM5861238.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3469 | PA      | $3463.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343458411.UL.NBM                      | 343458411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $520.06       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343458798.UL.NBM                      | 343458798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.67       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967217.UL.NBM                      | 341967217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $170.55       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967234.UL.NBM                      | 341967234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.31       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139791.UL.NBM                      | 342139791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.56       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140001.UL.NBM                      | 342140001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $254.99       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752232.UL.NBM                      | 341752232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $584.80       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752426.UL.NBM                      | 341752426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $715.43       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576169.UL.NBM                      | 341576169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.63       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576316.UL.NBM                      | 341576316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $489.85       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341183433.UL.NBM                      | 341183433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $264.93       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341183489.UL.NBM                      | 341183489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.08        | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861312.UP.NBM                     | CBM5861312.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3464.68      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861328.UP.NBM                     | CBM5861328.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2447 | PA      | $2444.65      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 17.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343459038.UL.NBM                      | 343459038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343459150.UL.NBM                      | 343459150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1132 | PA      | $1151.93      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967288.UL.NBM                      | 341967288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $680.25       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967298.UL.NBM                      | 341967298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $787.59       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341560905.UL.NBM                      | 341560905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.45       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341560952.UL.NBM                      | 341560952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.88        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752606.UL.NBM                      | 341752606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.57       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752690.UL.NBM                      | 341752690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $733.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861696.UP.NBM                     | CBM5861696.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9435 | PA      | $9421.53      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861782.UP.NBM                     | CBM5861782.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7184 | PA      | $7135.99      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343466664.UL.NBM                      | 343466664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $415.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343466992.UL.NBM                      | 343466992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1332 | PA      | $1351.56      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967383.UL.NBM                      | 341967383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        63 | PA      | $63.57        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967432.UL.NBM                      | 341967432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $521.24       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561143.UL.NBM                      | 341561143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $85.48        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561200.UL.NBM                      | 341561200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.04       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752716.UL.NBM                      | 341752716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.63       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752752.UL.NBM                      | 341752752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.48       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861813.UP.NBM                     | CBM5861813.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1588 | PA      | $1584.65      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862045.UP.NBM                     | CBM5862045.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4073 | PA      | $4065.45      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141209.UL.NBM                      | 342141209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $559.66       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141530.UL.NBM                      | 342141530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $323.75       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967516.UL.NBM                      | 341967516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.07        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967544.UL.NBM                      | 341967544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2098 | PA      | $2129.00      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343467050.UL.NBM                      | 343467050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.53       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343467757.UL.NBM                      | 343467757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.17        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341752938.UL.NBM                      | 341752938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.41       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783284.UL.NBM                      | 341783284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $460.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862176.UP.NBM                     | CBM5862176.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6852 | PA      | $6838.65      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862207.UP.NBM                     | CBM5862207.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2475.91      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141562.UL.NBM                      | 342141562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $467.05       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141758.UL.NBM                      | 342141758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.65       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561226.UL.NBM                      | 341561226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3774 | PA      | $3589.62      | 0.01%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561461.UL.NBM                      | 341561461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1330 | PA      | $1246.32      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5871066.UP.NBM                       | L5871066.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2447 | PA      | $2431.91      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5871875.UP.NBM                       | L5871875.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5645 | PA      | $5638.70      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343473388.UL.NBM                      | 343473388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $820.47       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343473433.UL.NBM                      | 343473433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $133.91       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862225.UP.NBM                     | CBM5862225.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7645 | PA      | $7630.50      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862289.UP.NBM                     | CBM5862289.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2160 | PA      | $2146.31      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141883.UL.NBM                      | 342141883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1104.89      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142097.UL.NBM                      | 342142097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.36       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342437645.UL.NBM                      | 342437645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $306.89       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342437968.UL.NBM                      | 342437968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.79       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783587.UL.NBM                      | 341783587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $67.74        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783600.UL.NBM                      | 341783600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $316.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561476.UL.NBM                      | 341561476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.43       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561527.UL.NBM                      | 341561527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.44       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967556.UL.NBM                      | 341967556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $482.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967601.UL.NBM                      | 341967601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       986 | PA      | $1000.33      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142117.UL.NBM                      | 342142117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4595 | PA      | $4667.04      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142577.UL.NBM                      | 342142577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $40.64        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862326.UP.NBM                     | CBM5862326.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4968 | PA      | $4958.66      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865428.UP.NBM                     | CBM5865428.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1487.47      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341784776.UL.NBM                      | 341784776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        63 | PA      | $64.38        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788357.UL.NBM                      | 341788357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $570.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343473624.UL.NBM                      | 343473624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.07       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343473663.UL.NBM                      | 343473663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5766 | PA      | $5847.29      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980880.UL.NBM                      | 341980880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.99       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981016.UL.NBM                      | 341981016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $755.71       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142761.UL.NBM                      | 342142761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $306.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142954.UL.NBM                      | 342142954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.96        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5871948.UP.NBM                       | L5871948.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $976.17       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 11.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872033.UP.NBM                       | L5872033.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10702 | PA      | $10695.20     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788468.UL.NBM                      | 341788468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788489.UL.NBM                      | 341788489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2010 | PA      | $2039.37      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343474733.UL.NBM                      | 343474733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343474904.UL.NBM                      | 343474904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981141.UL.NBM                      | 341981141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $681.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981272.UL.NBM                      | 341981272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       838 | PA      | $776.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865431.UP.NBM                     | CBM5865431.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4964 | PA      | $4954.67      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865478.UP.NBM                     | CBM5865478.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39278 | PA      | $39149.09     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342142998.UL.NBM                      | 342142998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143173.UL.NBM                      | 342143173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1428 | PA      | $1451.79      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788519.UL.NBM                      | 341788519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $406.67       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791832.UL.NBM                      | 341791832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $582.57       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343475099.UL.NBM                      | 343475099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1306.68      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343498287.UL.NBM                      | 343498287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $380.50       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982179.UL.NBM                      | 341982179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $200.66       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982373.UL.NBM                      | 341982373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $471.64       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865490.UP.NBM                     | CBM5865490.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1370 | PA      | $1361.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865566.UP.NBM                     | CBM5865566.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2874.73      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561580.UL.NBM                      | 341561580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1272 | PA      | $1302.36      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561682.UL.NBM                      | 341561682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        55 | PA      | $56.13        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791853.UL.NBM                      | 341791853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3006 | PA      | $3045.94      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791864.UL.NBM                      | 341791864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.04      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343499241.UL.NBM                      | 343499241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.97       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343499850.UL.NBM                      | 343499850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2470 | PA      | $2533.20      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982422.UL.NBM                      | 341982422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.84       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982528.UL.NBM                      | 341982528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.78       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865577.UP.NBM                     | CBM5865577.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11824 | PA      | $11808.47     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865582.UP.NBM                     | CBM5865582.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2360 | PA      | $2355.18      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506695.UL.NBM                      | 341506695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506719.UL.NBM                      | 341506719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341894908.UL.NBM                      | 341894908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $82.16        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341896039.UL.NBM                      | 341896039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.43       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974517.UL.NBM                      | 341974517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $656.09       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974626.UL.NBM                      | 341974626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143196.UL.NBM                      | 342143196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       874 | PA      | $888.70       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143252.UL.NBM                      | 342143252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.22       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792039.UL.NBM                      | 341792039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $500.61       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792282.UL.NBM                      | 341792282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $926.35       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343501251.UL.NBM                      | 343501251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2097 | PA      | $2131.98      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502079.UL.NBM                      | 343502079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $1075.47      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342073146.UL.NBM                      | 342073146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $547.54       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342073910.UL.NBM                      | 342073910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3095 | PA      | $3138.02      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341561950.UL.NBM                      | 341561950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.98       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341562293.UL.NBM                      | 341562293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.95       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143800.UL.NBM                      | 342143800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $805.77       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143808.UL.NBM                      | 342143808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $309.86       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792332.UL.NBM                      | 341792332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $591.51       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792782.UL.NBM                      | 341792782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2448 | PA      | $2483.36      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502413.UL.NBM                      | 343502413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $402.69       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502509.UL.NBM                      | 343502509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.15       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342074052.UL.NBM                      | 342074052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $595.99       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342074161.UL.NBM                      | 342074161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $261.96       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341562391.UL.NBM                      | 341562391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $100.12       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341562532.UL.NBM                      | 341562532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.41       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872573.UP.NBM                       | L5872573.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1651 | PA      | $1645.50      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872641.UP.NBM                       | L5872641.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5651 | PA      | $5642.99      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341792895.UL.NBM                      | 341792895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $505.10       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828590.UL.NBM                      | 341828590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $247.76       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502913.UL.NBM                      | 343502913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343512078.UL.NBM                      | 343512078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $598.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342143950.UL.NBM                      | 342143950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $85.91        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144400.UL.NBM                      | 342144400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3015 | PA      | $3058.88      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341562678.UL.NBM                      | 341562678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $304.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341562802.UL.NBM                      | 341562802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1283.96      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872700.UP.NBM                       | L5872700.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2180 | PA      | $2178.00      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872710.UP.NBM                       | L5872710.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5448 | PA      | $5442.89      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342082550.UL.NBM                      | 342082550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.03       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342082570.UL.NBM                      | 342082570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.89       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828704.UL.NBM                      | 341828704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828773.UL.NBM                      | 341828773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2510.79      | 0.00%             | 2026-12-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865645.UP.NBM                     | CBM5865645.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48590 | PA      | $48498.07     | 0.07%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865663.UP.NBM                     | CBM5865663.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1397.72      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144474.UL.NBM                      | 342144474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $461.56       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144499.UL.NBM                      | 342144499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $95.02        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872738.UP.NBM                       | L5872738.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7830 | PA      | $7823.85      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872743.UP.NBM                       | L5872743.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49221 | PA      | $48987.01     | 0.07%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526758.UL.NBM                      | 341526758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $593.68       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526850.UL.NBM                      | 341526850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1198 | PA      | $1118.00      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828817.UL.NBM                      | 341828817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $537.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830048.UL.NBM                      | 341830048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865670.UP.NBM                     | CBM5865670.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.64      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865698.UP.NBM                     | CBM5865698.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.68      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144819.UL.NBM                      | 342144819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $262.92       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144834.UL.NBM                      | 342144834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $108.19       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872791.UP.NBM                       | L5872791.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2181 | PA      | $2178.98      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872805.UP.NBM                       | L5872805.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1746 | PA      | $1740.16      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342082594.UL.NBM                      | 342082594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $919.14       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342082798.UL.NBM                      | 342082798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.17       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830197.UL.NBM                      | 341830197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.90       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830318.UL.NBM                      | 341830318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.64       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865713.UP.NBM                     | CBM5865713.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3576 | PA      | $3569.62      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865727.UP.NBM                     | CBM5865727.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2281.08      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342144946.UL.NBM                      | 342144946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       892 | PA      | $904.84       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342149634.UL.NBM                      | 342149634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $211.01       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872829.UP.NBM                       | L5872829.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10984 | PA      | $10933.57     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872836.UP.NBM                       | L5872836.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1186.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342084337.UL.NBM                      | 342084337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $547.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342084479.UL.NBM                      | 342084479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $234.84       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830441.UL.NBM                      | 341830441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.54       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830566.UL.NBM                      | 341830566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2157 | PA      | $1998.74      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865731.UP.NBM                     | CBM5865731.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2279.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865754.UP.NBM                     | CBM5865754.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1482 | PA      | $1473.86      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342149663.UL.NBM                      | 342149663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $286.20       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342149715.UL.NBM                      | 342149715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.98       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872845.UP.NBM                       | L5872845.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5747 | PA      | $5742.26      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872872.UP.NBM                       | L5872872.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15868 | PA      | $15845.35     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526914.UL.NBM                      | 341526914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.06       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526933.UL.NBM                      | 341526933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $374.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830826.UL.NBM                      | 341830826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3721 | PA      | $3524.84      | 0.01%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830845.UL.NBM                      | 341830845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $576.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865800.UP.NBM                     | CBM5865800.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2776.90      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865857.UP.NBM                     | CBM5865857.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.92      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342084498.UL.NBM                      | 342084498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $451.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342084558.UL.NBM                      | 342084558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $402.86       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872896.UP.NBM                       | L5872896.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1058 | PA      | $1056.44      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872910.UP.NBM                       | L5872910.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4242 | PA      | $4258.58      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342149807.UL.NBM                      | 342149807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.44       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150573.UL.NBM                      | 342150573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $1010.34      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341830858.UL.NBM                      | 341830858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831848.UL.NBM                      | 341831848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $1076.78      | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563697.UL.NBM                      | 341563697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $502.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563774.UL.NBM                      | 341563774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2213 | PA      | $2271.07      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866017.UP.NBM                     | CBM5866017.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.04      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866018.UP.NBM                     | CBM5866018.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2875.18      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085190.UL.NBM                      | 342085190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085353.UL.NBM                      | 342085353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.32       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872919.UP.NBM                       | L5872919.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15226 | PA      | $15146.95     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872929.UP.NBM                       | L5872929.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11392 | PA      | $11381.96     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831885.UL.NBM                      | 341831885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $360.53       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831891.UL.NBM                      | 341831891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.35       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151645.UL.NBM                      | 342151645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.00       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151706.UL.NBM                      | 342151706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.63       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643778.UL.NBM                      | 342643778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $541.71       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643919.UL.NBM                      | 342643919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.86       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866025.UP.NBM                     | CBM5866025.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5831 | PA      | $5798.44      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866087.UP.NBM                     | CBM5866087.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $4292.34      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085415.UL.NBM                      | 342085415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $382.30       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085442.UL.NBM                      | 342085442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $305.28       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341896117.UL.NBM                      | 341896117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341896120.UL.NBM                      | 341896120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $82.16        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283012.UL.NBM                      | 342283012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $209.91       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283052.UL.NBM                      | 342283052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $528.57       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341831968.UL.NBM                      | 341831968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $192.48       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832104.UL.NBM                      | 341832104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.56       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866128.UP.NBM                     | CBM5866128.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1684.60      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866193.UP.NBM                     | CBM5866193.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6621 | PA      | $6573.38      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342087011.UL.NBM                      | 342087011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.69       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342087076.UL.NBM                      | 342087076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $594.60       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151793.UL.NBM                      | 342151793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151816.UL.NBM                      | 342151816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $2206.63      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550988.UL.NBM                      | 341550988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $971.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551144.UL.NBM                      | 341551144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $396.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563829.UL.NBM                      | 341563829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1166.71      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563938.UL.NBM                      | 341563938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.36       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928968.UL.NBM                      | 342928968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $698.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929004.UL.NBM                      | 342929004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866256.UP.NBM                     | CBM5866256.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3776 | PA      | $3768.63      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866388.UP.NBM                     | CBM5866388.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2158 | PA      | $2154.70      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 23.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342087142.UL.NBM                      | 342087142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1215.70      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342087182.UL.NBM                      | 342087182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $194.14       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526974.UL.NBM                      | 341526974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.44       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526988.UL.NBM                      | 341526988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.34       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832551.UL.NBM                      | 341832551.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $324.48       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832817.UL.NBM                      | 341832817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $818.01       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152491.UL.NBM                      | 342152491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8691 | PA      | $8223.35      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152531.UL.NBM                      | 342152531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       921 | PA      | $856.59       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866460.UP.NBM                     | CBM5866460.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1287.00      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866476.UP.NBM                     | CBM5866476.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16386 | PA      | $16266.64     | 0.02%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342124260.UL.NBM                      | 342124260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1011 | PA      | $940.15       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342124275.UL.NBM                      | 342124275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $530.54       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564145.UL.NBM                      | 341564145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.44       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564165.UL.NBM                      | 341564165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $471.13       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283163.UL.NBM                      | 342283163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1473 | PA      | $1492.34      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283217.UL.NBM                      | 342283217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $57.40        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152605.UL.NBM                      | 342152605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.51       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152710.UL.NBM                      | 342152710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866546.UP.NBM                     | CBM5866546.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4869 | PA      | $4859.69      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866600.UP.NBM                     | CBM5866600.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9823 | PA      | $9804.04      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832825.UL.NBM                      | 341832825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $714.11       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832887.UL.NBM                      | 341832887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $532.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125018.UL.NBM                      | 342125018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1496.96      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125049.UL.NBM                      | 342125049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2990 | PA      | $3030.73      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341527073.UL.NBM                      | 341527073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1227 | PA      | $1245.26      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341527975.UL.NBM                      | 341527975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4169 | PA      | $3901.80      | 0.01%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962419.UL.NBM                      | 341962419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962478.UL.NBM                      | 341962478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        33 | PA      | $34.06        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152728.UL.NBM                      | 342152728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.60       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342152732.UL.NBM                      | 342152732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.44        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866603.UP.NBM                     | CBM5866603.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1064 | PA      | $1056.82      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866740.UP.NBM                     | CBM5866740.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3078 | PA      | $3057.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341832897.UL.NBM                      | 341832897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.12       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833118.UL.NBM                      | 341833118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $46.13        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125110.UL.NBM                      | 342125110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $473.99       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125243.UL.NBM                      | 342125243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $343.95       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564198.UL.NBM                      | 341564198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $555.35       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564223.UL.NBM                      | 341564223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.10       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072719.UL.NBM                      | 343072719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $2140.81      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072724.UL.NBM                      | 343072724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.16       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866772.UP.NBM                     | CBM5866772.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2850 | PA      | $2844.85      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866810.UP.NBM                     | CBM5866810.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6546 | PA      | $6541.31      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 12.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153494.UL.NBM                      | 342153494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.09       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153516.UL.NBM                      | 342153516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.96       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833336.UL.NBM                      | 341833336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $557.98       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833387.UL.NBM                      | 341833387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $433.50       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342125470.UL.NBM                      | 342125470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       951 | PA      | $876.28       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126156.UL.NBM                      | 342126156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $243.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564305.UL.NBM                      | 341564305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1477 | PA      | $1498.12      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564310.UL.NBM                      | 341564310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.06       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283283.UL.NBM                      | 342283283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $449.39       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283326.UL.NBM                      | 342283326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $504.89       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153538.UL.NBM                      | 342153538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1113 | PA      | $1131.79      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153586.UL.NBM                      | 342153586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1606 | PA      | $1629.31      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833496.UL.NBM                      | 341833496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1061.48      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833592.UL.NBM                      | 341833592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.18       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643956.UL.NBM                      | 342643956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.95       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644094.UL.NBM                      | 342644094.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1124 | PA      | $1140.22      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564616.UL.NBM                      | 341564616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $906.21       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564631.UL.NBM                      | 341564631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $317.15       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283472.UL.NBM                      | 342283472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2062 | PA      | $1940.17      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342283556.UL.NBM                      | 342283556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $510.58       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126211.UL.NBM                      | 342126211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2650 | PA      | $2460.81      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126242.UL.NBM                      | 342126242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $1195.74      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833602.UL.NBM                      | 341833602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.84       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834870.UL.NBM                      | 341834870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         8 | PA      | $8.51         | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153593.UL.NBM                      | 342153593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $443.47       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342153756.UL.NBM                      | 342153756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $164.80       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866829.UP.NBM                     | CBM5866829.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1896.62      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866851.UP.NBM                     | CBM5866851.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3934 | PA      | $3911.94      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564701.UL.NBM                      | 341564701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1780 | PA      | $1645.79      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564763.UL.NBM                      | 341564763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $384.60       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126349.UL.NBM                      | 342126349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.30        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126891.UL.NBM                      | 342126891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $85.90        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834907.UL.NBM                      | 341834907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $50.86        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342138261.UL.NBM                      | 342138261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $363.45       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284548.UL.NBM                      | 342284548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.17       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284553.UL.NBM                      | 342284553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $640.08       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866909.UP.NBM                     | CBM5866909.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2581 | PA      | $2576.43      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5866913.UP.NBM                     | CBM5866913.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3900 | PA      | $3892.97      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342154974.UL.NBM                      | 342154974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $260.74       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342155301.UL.NBM                      | 342155301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $403.46       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342126918.UL.NBM                      | 342126918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.46        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342127943.UL.NBM                      | 342127943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $436.09       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342138401.UL.NBM                      | 342138401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $685.24       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342138902.UL.NBM                      | 342138902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $264.98       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284663.UL.NBM                      | 342284663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284707.UL.NBM                      | 342284707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $355.00       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836847.UL.NBM                      | 341836847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2477 | PA      | $2510.90      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836852.UL.NBM                      | 341836852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867450.UP.NBM                     | CBM5867450.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1477 | PA      | $1468.63      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867589.UP.NBM                     | CBM5867589.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $998.89       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644111.UL.NBM                      | 342644111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $483.99       | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644122.UL.NBM                      | 342644122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.84       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342127993.UL.NBM                      | 342127993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1106.46      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128034.UL.NBM                      | 342128034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.35       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974709.UL.NBM                      | 341974709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.11       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341992204.UL.NBM                      | 341992204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.75       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342155536.UL.NBM                      | 342155536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.77       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342155564.UL.NBM                      | 342155564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $247.50       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072898.UL.NBM                      | 343072898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2428 | PA      | $2269.35      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073045.UL.NBM                      | 343073045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1025 | PA      | $943.39       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836954.UL.NBM                      | 341836954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7245 | PA      | $7338.91      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341838152.UL.NBM                      | 341838152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.24       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867628.UP.NBM                     | CBM5867628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3279 | PA      | $3272.74      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867639.UP.NBM                     | CBM5867639.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1473 | PA      | $1470.06      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284918.UL.NBM                      | 342284918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $139.99       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342284941.UL.NBM                      | 342284941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $396.68       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342138983.UL.NBM                      | 342138983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.38       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139004.UL.NBM                      | 342139004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128097.UL.NBM                      | 342128097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       691 | PA      | $701.17       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128102.UL.NBM                      | 342128102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $273.11       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867135.UP.NBM                     | CBM5867135.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6572 | PA      | $6563.44      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867151.UP.NBM                     | CBM5867151.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5910 | PA      | $5876.74      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867683.UP.NBM                     | CBM5867683.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8000 | PA      | $7938.73      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867777.UP.NBM                     | CBM5867777.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2464 | PA      | $2456.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341838471.UL.NBM                      | 341838471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $481.15       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341838921.UL.NBM                      | 341838921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1633 | PA      | $1655.26      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342155575.UL.NBM                      | 342155575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $234.96       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342155634.UL.NBM                      | 342155634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $152.98       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285009.UL.NBM                      | 342285009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.75       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285150.UL.NBM                      | 342285150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $498.49       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342139307.UL.NBM                      | 342139307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $271.88       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342165330.UL.NBM                      | 342165330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1325 | PA      | $1344.71      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073090.UL.NBM                      | 343073090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.89       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073198.UL.NBM                      | 343073198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867787.UP.NBM                     | CBM5867787.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1309 | PA      | $1298.49      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867833.UP.NBM                     | CBM5867833.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $2695.35      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128201.UL.NBM                      | 342128201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $189.37       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342179079.UL.NBM                      | 342179079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.76       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341839137.UL.NBM                      | 341839137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $327.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341839240.UL.NBM                      | 341839240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $291.37       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342156183.UL.NBM                      | 342156183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.17       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342157245.UL.NBM                      | 342157245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.92       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867225.UP.NBM                     | CBM5867225.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13209 | PA      | $13183.65     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857788.UP.NBM                     | DRB5857788.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.26      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073287.UL.NBM                      | 343073287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.72       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073341.UL.NBM                      | 343073341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $627.70       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867895.UP.NBM                     | CBM5867895.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4867 | PA      | $4857.67      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867911.UP.NBM                     | CBM5867911.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2581 | PA      | $2576.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342165788.UL.NBM                      | 342165788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $19.97        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342165828.UL.NBM                      | 342165828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342179350.UL.NBM                      | 342179350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342179901.UL.NBM                      | 342179901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $222.13       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342157450.UL.NBM                      | 342157450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       938 | PA      | $952.13       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342157474.UL.NBM                      | 342157474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $379.26       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285190.UL.NBM                      | 342285190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2943 | PA      | $2768.91      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285360.UL.NBM                      | 342285360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.62        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867942.UP.NBM                     | CBM5867942.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1982.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868020.UP.NBM                     | CBM5868020.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18926 | PA      | $18817.81     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342166315.UL.NBM                      | 342166315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $445.44       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342166700.UL.NBM                      | 342166700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4310 | PA      | $4365.98      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073421.UL.NBM                      | 343073421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $474.06       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073515.UL.NBM                      | 343073515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342180975.UL.NBM                      | 342180975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $549.01       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528045.UL.NBM                      | 341528045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $54.67        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528054.UL.NBM                      | 341528054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $469.06       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342157530.UL.NBM                      | 342157530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $408.32       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342157885.UL.NBM                      | 342157885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $217.19       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285380.UL.NBM                      | 342285380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1718 | PA      | $1741.35      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285414.UL.NBM                      | 342285414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $519.14       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962499.UL.NBM                      | 341962499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.43        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962517.UL.NBM                      | 341962517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073559.UL.NBM                      | 343073559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073832.UL.NBM                      | 343073832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $440.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342187775.UL.NBM                      | 342187775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $335.53       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342187783.UL.NBM                      | 342187783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.05       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857802.UP.NBM                     | DRB5857802.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2981 | PA      | $2973.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857836.UP.NBM                     | DRB5857836.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1871 | PA      | $1866.63      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868034.UP.NBM                     | CBM5868034.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7878 | PA      | $7831.85      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868037.UP.NBM                     | CBM5868037.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1186.66      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285438.UL.NBM                      | 342285438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.29       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285485.UL.NBM                      | 342285485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $581.97       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342158222.UL.NBM                      | 342158222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342159259.UL.NBM                      | 342159259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $417.21       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962539.UL.NBM                      | 341962539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1055 | PA      | $1082.36      | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962780.UL.NBM                      | 341962780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $676.59       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972719.UL.NBM                      | 341972719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $233.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972753.UL.NBM                      | 341972753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.17       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342188580.UL.NBM                      | 342188580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $492.59       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342188586.UL.NBM                      | 342188586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2882 | PA      | $2735.94      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868079.UP.NBM                     | CBM5868079.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4869 | PA      | $4859.46      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868299.UP.NBM                     | CBM5868299.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4768 | PA      | $4758.99      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073909.UL.NBM                      | 343073909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2632 | PA      | $2474.11      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073961.UL.NBM                      | 343073961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       752 | PA      | $764.41       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285496.UL.NBM                      | 342285496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $707.47       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285513.UL.NBM                      | 342285513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342160512.UL.NBM                      | 342160512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.43       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342160741.UL.NBM                      | 342160741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.24       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857849.UP.NBM                     | DRB5857849.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9830 | PA      | $9806.85      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857893.UP.NBM                     | DRB5857893.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $991.24       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5868938.UP.NBM                     | CBM5868938.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3768 | PA      | $3747.34      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5869209.UP.NBM                     | CBM5869209.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3875 | PA      | $3867.86      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073965.UL.NBM                      | 343073965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $298.70       | 0.00%             | 2026-03-02      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343073966.UL.NBM                      | 343073966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342188589.UL.NBM                      | 342188589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $102.09       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342189433.UL.NBM                      | 342189433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.75       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290712.UL.NBM                      | 342290712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $269.90       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290784.UL.NBM                      | 342290784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $390.15       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342160755.UL.NBM                      | 342160755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $655.39       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342161298.UL.NBM                      | 342161298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1236 | PA      | $1254.19      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5869284.UP.NBM                     | CBM5869284.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2900 | PA      | $2884.86      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5869339.UP.NBM                     | CBM5869339.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $990.00       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077272.UL.NBM                      | 343077272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $819.45       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077393.UL.NBM                      | 343077393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $57.45        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342189491.UL.NBM                      | 342189491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $609.08       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342189517.UL.NBM                      | 342189517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1426 | PA      | $1446.73      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857896.UP.NBM                     | DRB5857896.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $900.99       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857924.UP.NBM                     | DRB5857924.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2476.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342161639.UL.NBM                      | 342161639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4774 | PA      | $4836.28      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342161940.UL.NBM                      | 342161940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $543.54       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870300.UP.NBM                     | CBM5870300.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9135 | PA      | $9117.80      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870392.UP.NBM                     | CBM5870392.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2481 | PA      | $2476.33      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077508.UL.NBM                      | 343077508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.47       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077541.UL.NBM                      | 343077541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1051.99      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290795.UL.NBM                      | 342290795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2346 | PA      | $2388.30      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290833.UL.NBM                      | 342290833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $365.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857971.UP.NBM                     | DRB5857971.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24343 | PA      | $24285.07     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857982.UP.NBM                     | DRB5857982.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3276 | PA      | $3268.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528296.UL.NBM                      | 341528296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.64       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528586.UL.NBM                      | 341528586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1080.09      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870441.UP.NBM                     | CBM5870441.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6553 | PA      | $6540.69      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870534.UP.NBM                     | CBM5870534.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13919 | PA      | $13893.24     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648445.UL.NBM                      | 342648445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.74       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648615.UL.NBM                      | 342648615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.01       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077568.UL.NBM                      | 343077568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $385.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077701.UL.NBM                      | 343077701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $329.44       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290932.UL.NBM                      | 342290932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1016.25      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290975.UL.NBM                      | 342290975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $500.66       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162122.UL.NBM                      | 342162122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1310 | PA      | $1223.65      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162195.UL.NBM                      | 342162195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870818.UP.NBM                     | CBM5870818.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2159 | PA      | $2155.80      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872127.UP.NBM                     | CBM5872127.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18177 | PA      | $18151.61     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858001.UP.NBM                     | DRB5858001.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2973.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858018.UP.NBM                     | DRB5858018.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5264 | PA      | $5251.91      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077776.UL.NBM                      | 343077776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077835.UL.NBM                      | 343077835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $167.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551161.UL.NBM                      | 341551161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3583 | PA      | $3632.18      | 0.01%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551163.UL.NBM                      | 341551163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       927 | PA      | $941.84       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659265.UL.NBM                      | 342659265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $515.58       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659326.UL.NBM                      | 342659326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.57       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872146.UP.NBM                     | CBM5872146.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5758 | PA      | $5749.97      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872416.UP.NBM                     | CBM5872416.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4569 | PA      | $4562.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290987.UL.NBM                      | 342290987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       738 | PA      | $681.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290989.UL.NBM                      | 342290989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $405.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162229.UL.NBM                      | 342162229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $628.90       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162518.UL.NBM                      | 342162518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3093 | PA      | $3075.41      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858024.UP.NBM                     | DRB5858024.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1783.26      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858029.UP.NBM                     | DRB5858029.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1386.70      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077863.UL.NBM                      | 343077863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $523.21       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078087.UL.NBM                      | 343078087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1174.75      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659367.UL.NBM                      | 342659367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       982 | PA      | $998.36       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659387.UL.NBM                      | 342659387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $419.65       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162668.UL.NBM                      | 342162668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1554.18      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162708.UL.NBM                      | 342162708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $639.50       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872657.UP.NBM                     | CBM5872657.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.29      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872669.UP.NBM                     | CBM5872669.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3080 | PA      | $3075.85      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929030.UL.NBM                      | 342929030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $453.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929054.UL.NBM                      | 342929054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $423.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078117.UL.NBM                      | 343078117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $524.88       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078149.UL.NBM                      | 343078149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $754.98       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972760.UL.NBM                      | 341972760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.85       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972808.UL.NBM                      | 341972808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.36       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658251.UL.NBM                      | 342658251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $407.40       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658267.UL.NBM                      | 342658267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.96       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872691.UP.NBM                     | CBM5872691.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2674 | PA      | $2672.03      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872717.UP.NBM                     | CBM5872717.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3242 | PA      | $3237.57      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342162759.UL.NBM                      | 342162759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.95       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163064.UL.NBM                      | 342163064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $783.51       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659407.UL.NBM                      | 342659407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659591.UL.NBM                      | 342659591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1818.13      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858031.UP.NBM                     | DRB5858031.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $2156.52      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858037.UP.NBM                     | DRB5858037.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2180.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291023.UL.NBM                      | 342291023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1129 | PA      | $1145.67      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291044.UL.NBM                      | 342291044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2116 | PA      | $2144.20      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872719.UP.NBM                     | CBM5872719.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1086 | PA      | $1080.42      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857669.UP.NBM                     | DRB5857669.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5266 | PA      | $5253.59      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078197.UL.NBM                      | 343078197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1324 | PA      | $1341.62      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078750.UL.NBM                      | 343078750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.09        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659647.UL.NBM                      | 342659647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $629.16       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659909.UL.NBM                      | 342659909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $255.33       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163166.UL.NBM                      | 342163166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $275.86       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163278.UL.NBM                      | 342163278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $767.67       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858060.UP.NBM                     | DRB5858060.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3465.97      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858072.UP.NBM                     | DRB5858072.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2871.79      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857677.UP.NBM                     | DRB5857677.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3875 | PA      | $3865.71      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857697.UP.NBM                     | DRB5857697.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1089.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078779.UL.NBM                      | 343078779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $1004.65      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078799.UL.NBM                      | 343078799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.63       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291064.UL.NBM                      | 342291064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.26       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291076.UL.NBM                      | 342291076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.76       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659920.UL.NBM                      | 342659920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       773 | PA      | $785.18       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659972.UL.NBM                      | 342659972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.31       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163465.UL.NBM                      | 342163465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.76       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163506.UL.NBM                      | 342163506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $490.49       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857763.UP.NBM                     | DRB5857763.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6142 | PA      | $6132.90      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857767.UP.NBM                     | DRB5857767.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078897.UL.NBM                      | 343078897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078921.UL.NBM                      | 343078921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $408.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341896196.UL.NBM                      | 341896196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341896286.UL.NBM                      | 341896286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929133.UL.NBM                      | 342929133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2543 | PA      | $2608.24      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929190.UL.NBM                      | 342929190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $616.43       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291155.UL.NBM                      | 342291155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.34       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291177.UL.NBM                      | 342291177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1281 | PA      | $1314.83      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857777.UP.NBM                     | DRB5857777.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857782.UP.NBM                     | DRB5857782.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12370 | PA      | $12295.29     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659978.UL.NBM                      | 342659978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1088.84      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660102.UL.NBM                      | 342660102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $377.17       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341896872.UL.NBM                      | 341896872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $458.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341897219.UL.NBM                      | 341897219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $227.42       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079015.UL.NBM                      | 343079015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $197.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079051.UL.NBM                      | 343079051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $671.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857785.UP.NBM                     | DRB5857785.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13098 | PA      | $13067.33     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858171.UP.NBM                     | DRB5858171.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1187 | PA      | $1185.71      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291193.UL.NBM                      | 342291193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.22       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291319.UL.NBM                      | 342291319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $246.01       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660396.UL.NBM                      | 342660396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       792 | PA      | $805.59       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660448.UL.NBM                      | 342660448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.34       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079178.UL.NBM                      | 343079178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1966 | PA      | $1819.94      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343090259.UL.NBM                      | 343090259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1474 | PA      | $1498.75      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858185.UP.NBM                     | DRB5858185.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1387.21      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858190.UP.NBM                     | DRB5858190.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7849 | PA      | $7830.22      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929222.UL.NBM                      | 342929222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4282 | PA      | $4345.42      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929223.UL.NBM                      | 342929223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.27        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291324.UL.NBM                      | 342291324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $468.33       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291329.UL.NBM                      | 342291329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342438340.UL.NBM                      | 342438340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1426 | PA      | $1324.56      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342438553.UL.NBM                      | 342438553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $524.09       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343090411.UL.NBM                      | 343090411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.68        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343090710.UL.NBM                      | 343090710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342164837.UL.NBM                      | 342164837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.32       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342164864.UL.NBM                      | 342164864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $309.21       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506904.UL.NBM                      | 341506904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $295.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341506953.UL.NBM                      | 341506953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.75        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576319.UL.NBM                      | 341576319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $116.85       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576490.UL.NBM                      | 341576490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $611.21       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858193.UP.NBM                     | DRB5858193.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $855.88       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858219.UP.NBM                     | DRB5858219.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $2379.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291398.UL.NBM                      | 342291398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $119.60       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291400.UL.NBM                      | 342291400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.88       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929230.UL.NBM                      | 342929230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2412.91      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929234.UL.NBM                      | 342929234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.52       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343090864.UL.NBM                      | 343090864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $236.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343090941.UL.NBM                      | 343090941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $380.48       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660460.UL.NBM                      | 342660460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1316 | PA      | $1220.75      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660598.UL.NBM                      | 342660598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.08       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341185103.UL.NBM                      | 341185103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.25       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341186433.UL.NBM                      | 341186433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.31       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341993058.UL.NBM                      | 341993058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.27       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341994198.UL.NBM                      | 341994198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1174.20      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858220.UP.NBM                     | DRB5858220.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3277 | PA      | $3269.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858222.UP.NBM                     | DRB5858222.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15998 | PA      | $15959.66     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291516.UL.NBM                      | 342291516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $408.82       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291576.UL.NBM                      | 342291576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $321.65       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342165042.UL.NBM                      | 342165042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.76       | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342165191.UL.NBM                      | 342165191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5476 | PA      | $5099.73      | 0.01%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342438744.UL.NBM                      | 342438744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.82       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342439214.UL.NBM                      | 342439214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $523.28       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343091095.UL.NBM                      | 343091095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $362.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343091233.UL.NBM                      | 343091233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858075.UP.NBM                     | DRB5858075.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $1175.88      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 27.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858141.UP.NBM                     | DRB5858141.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3264 | PA      | $3244.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858233.UP.NBM                     | DRB5858233.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28176 | PA      | $28123.55     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858254.UP.NBM                     | DRB5858254.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4303 | PA      | $4274.23      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660608.UL.NBM                      | 342660608.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.47        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660613.UL.NBM                      | 342660613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.54       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291612.UL.NBM                      | 342291612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $332.39       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291640.UL.NBM                      | 342291640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $773.54       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095275.UL.NBM                      | 343095275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.90       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095647.UL.NBM                      | 343095647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1087 | PA      | $1001.55      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858143.UP.NBM                     | DRB5858143.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6745 | PA      | $6728.44      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858150.UP.NBM                     | DRB5858150.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4300 | PA      | $3522.13      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858259.UP.NBM                     | DRB5858259.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2263 | PA      | $2249.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858265.UP.NBM                     | DRB5858265.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3872 | PA      | $3864.57      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198267.UL.NBM                      | 342198267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1631 | PA      | $1652.43      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198430.UL.NBM                      | 342198430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.69       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095843.UL.NBM                      | 343095843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1824 | PA      | $1782.07      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096109.UL.NBM                      | 343096109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1155 | PA      | $1172.03      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660648.UL.NBM                      | 342660648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3747 | PA      | $3800.26      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858269.UP.NBM                     | DRB5858269.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8746 | PA      | $8723.87      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858289.UP.NBM                     | DRB5858289.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3466.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858654.UP.NBM                     | DRB5858654.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7032 | PA      | $7028.05      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 11.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858670.UP.NBM                     | DRB5858670.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1373.83      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291643.UL.NBM                      | 342291643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       864 | PA      | $886.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291681.UL.NBM                      | 342291681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.64        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096572.UL.NBM                      | 343096572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $352.97       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096731.UL.NBM                      | 343096731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $529.08       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198761.UL.NBM                      | 342198761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $695.29       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198844.UL.NBM                      | 342198844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $557.23       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858290.UP.NBM                     | DRB5858290.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1588 | PA      | $1585.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858295.UP.NBM                     | DRB5858295.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1471.04      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341839663.UL.NBM                      | 341839663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341839725.UL.NBM                      | 341839725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929384.UL.NBM                      | 342929384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.86       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929395.UL.NBM                      | 342929395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581251.UL.NBM                      | 342581251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2403 | PA      | $2438.03      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342591533.UL.NBM                      | 342591533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.38       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528829.UL.NBM                      | 341528829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.78       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528850.UL.NBM                      | 341528850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972821.UL.NBM                      | 341972821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $444.82       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973125.UL.NBM                      | 341973125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $646.16       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096755.UL.NBM                      | 343096755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $518.42       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343098746.UL.NBM                      | 343098746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1752 | PA      | $1776.78      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291692.UL.NBM                      | 342291692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.27       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291717.UL.NBM                      | 342291717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.93        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858320.UP.NBM                     | DRB5858320.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858326.UP.NBM                     | DRB5858326.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6666 | PA      | $6618.27      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199079.UL.NBM                      | 342199079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $128.24       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199083.UL.NBM                      | 342199083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.28       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341186615.UL.NBM                      | 341186615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.54       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341186905.UL.NBM                      | 341186905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $282.85       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528908.UL.NBM                      | 341528908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $207.88       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528925.UL.NBM                      | 341528925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $216.28       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858328.UP.NBM                     | DRB5858328.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6993 | PA      | $6949.21      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858331.UP.NBM                     | DRB5858331.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1580 | PA      | $1570.00      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343098817.UL.NBM                      | 343098817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       749 | PA      | $761.27       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343098818.UL.NBM                      | 343098818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858682.UP.NBM                     | DRB5858682.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5801 | PA      | $5786.17      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858698.UP.NBM                     | DRB5858698.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $1979.23      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568393.UL.NBM                      | 341568393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $227.57       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568453.UL.NBM                      | 341568453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $38.35        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199332.UL.NBM                      | 342199332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $107.25       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199344.UL.NBM                      | 342199344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1177 | PA      | $1207.67      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929457.UL.NBM                      | 342929457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $579.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929474.UL.NBM                      | 342929474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $160.02       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858343.UP.NBM                     | DRB5858343.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6554 | PA      | $6538.38      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858350.UP.NBM                     | DRB5858350.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1769 | PA      | $1764.52      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343099345.UL.NBM                      | 343099345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $920.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343099552.UL.NBM                      | 343099552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $496.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915919.UL.NBM                      | 341915919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $459.90       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341918318.UL.NBM                      | 341918318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $70.79        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858703.UP.NBM                     | DRB5858703.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1438 | PA      | $1427.71      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858705.UP.NBM                     | DRB5858705.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1573 | PA      | $1568.85      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199542.UL.NBM                      | 342199542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       477 | PA      | $484.50       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199708.UL.NBM                      | 342199708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $339.73       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858352.UP.NBM                     | DRB5858352.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6746 | PA      | $6730.04      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858353.UP.NBM                     | DRB5858353.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9832 | PA      | $9808.57      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343100136.UL.NBM                      | 343100136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.81       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343101066.UL.NBM                      | 343101066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $309.47       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341158273.UL.NBM                      | 341158273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.43       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341158874.UL.NBM                      | 341158874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       680 | PA      | $692.32       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291852.UL.NBM                      | 342291852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       787 | PA      | $799.61       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291863.UL.NBM                      | 342291863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.58        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658277.UL.NBM                      | 342658277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $987.79       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658489.UL.NBM                      | 342658489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858523.UP.NBM                     | DRB5858523.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2451.12      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858549.UP.NBM                     | DRB5858549.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2873.14      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199784.UL.NBM                      | 342199784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $710.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199943.UL.NBM                      | 342199943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $453.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342591555.UL.NBM                      | 342591555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.47       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342591728.UL.NBM                      | 342591728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $372.91       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341962816.UL.NBM                      | 341962816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.75       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968829.UL.NBM                      | 341968829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1560 | PA      | $1583.08      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343101629.UL.NBM                      | 343101629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $246.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343101783.UL.NBM                      | 343101783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $519.81       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929536.UL.NBM                      | 342929536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $552.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929550.UL.NBM                      | 342929550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $1021.62      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341918405.UL.NBM                      | 341918405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       804 | PA      | $825.28       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341918615.UL.NBM                      | 341918615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.59       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291963.UL.NBM                      | 342291963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.35       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342291965.UL.NBM                      | 342291965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $343.91       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341309465.UL.NBM                      | 341309465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $342.57       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341309567.UL.NBM                      | 341309567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.20       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858707.UP.NBM                     | DRB5858707.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3333 | PA      | $3326.28      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858723.UP.NBM                     | DRB5858723.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.95      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973218.UL.NBM                      | 341973218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.63       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973243.UL.NBM                      | 341973243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $581.82       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343101788.UL.NBM                      | 343101788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $597.56       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343101932.UL.NBM                      | 343101932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.62       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342199997.UL.NBM                      | 342199997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3305 | PA      | $3350.62      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342200531.UL.NBM                      | 342200531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1105.68      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292078.UL.NBM                      | 342292078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.37       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292108.UL.NBM                      | 342292108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $405.32       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858734.UP.NBM                     | DRB5858734.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2477.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858747.UP.NBM                     | DRB5858747.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4468 | PA      | $4457.67      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343102125.UL.NBM                      | 343102125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2012 | PA      | $1892.54      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343102140.UL.NBM                      | 343102140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.26        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576612.UL.NBM                      | 341576612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576702.UL.NBM                      | 341576702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $1169.34      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929564.UL.NBM                      | 342929564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.48       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935543.UL.NBM                      | 342935543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $494.57       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292132.UL.NBM                      | 342292132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1221 | PA      | $1239.45      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292225.UL.NBM                      | 342292225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $605.71       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858857.UP.NBM                     | DRB5858857.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48464 | PA      | $48205.29     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858858.UP.NBM                     | DRB5858858.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1981.23      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343102288.UL.NBM                      | 343102288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $613.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343102489.UL.NBM                      | 343102489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.36       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342200898.UL.NBM                      | 342200898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.59       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342201037.UL.NBM                      | 342201037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4158 | PA      | $4221.54      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168440.UL.NBM                      | 343168440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1304.27      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168517.UL.NBM                      | 343168517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2411 | PA      | $2448.25      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973269.UL.NBM                      | 341973269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2473 | PA      | $2331.21      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973271.UL.NBM                      | 341973271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $72.07        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969056.UL.NBM                      | 341969056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $425.25       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969120.UL.NBM                      | 341969120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.13       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292243.UL.NBM                      | 342292243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $610.33       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292250.UL.NBM                      | 342292250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858871.UP.NBM                     | DRB5858871.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26787 | PA      | $26722.99     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858880.UP.NBM                     | DRB5858880.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7446 | PA      | $7397.53      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343106237.UL.NBM                      | 343106237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $347.12       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343106636.UL.NBM                      | 343106636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2599 | PA      | $2667.08      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935580.UL.NBM                      | 342935580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935581.UL.NBM                      | 342935581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $387.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658512.UL.NBM                      | 342658512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       820 | PA      | $832.24       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658532.UL.NBM                      | 342658532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.21        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973365.UL.NBM                      | 341973365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.60       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973368.UL.NBM                      | 341973368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $1095.65      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341187737.UL.NBM                      | 341187737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1564.63      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341188905.UL.NBM                      | 341188905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $700.62       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292282.UL.NBM                      | 342292282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       679 | PA      | $689.86       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292364.UL.NBM                      | 342292364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.58       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343106987.UL.NBM                      | 343106987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $527.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107199.UL.NBM                      | 343107199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $390.34       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859618.UP.NBM                     | DRB5859618.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4588 | PA      | $4557.17      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859626.UP.NBM                     | DRB5859626.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2775.12      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589625.UL.NBM                      | 341589625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       393 | PA      | $399.07       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589793.UL.NBM                      | 341589793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.98       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568510.UL.NBM                      | 341568510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1710 | PA      | $1731.59      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570036.UL.NBM                      | 341570036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.72       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935594.UL.NBM                      | 342935594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.90       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935713.UL.NBM                      | 342935713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2180 | PA      | $2209.41      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973414.UL.NBM                      | 341973414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $321.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973476.UL.NBM                      | 341973476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.17        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107502.UL.NBM                      | 343107502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $194.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107517.UL.NBM                      | 343107517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341309642.UL.NBM                      | 341309642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.81       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341310761.UL.NBM                      | 341310761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $538.99       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859630.UP.NBM                     | DRB5859630.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19760 | PA      | $19712.62     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859646.UP.NBM                     | DRB5859646.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1584.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292450.UL.NBM                      | 342292450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $442.57       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292557.UL.NBM                      | 342292557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $441.63       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107614.UL.NBM                      | 343107614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107726.UL.NBM                      | 343107726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1644 | PA      | $1665.10      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973482.UL.NBM                      | 341973482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2721 | PA      | $2760.32      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973494.UL.NBM                      | 341973494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $471.90       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342201205.UL.NBM                      | 342201205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $277.73       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342201221.UL.NBM                      | 342201221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.33       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859717.UP.NBM                     | DRB5859717.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7843 | PA      | $7824.33      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859719.UP.NBM                     | DRB5859719.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1466 | PA      | $1457.18      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342665538.UL.NBM                      | 342665538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342667167.UL.NBM                      | 342667167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.73       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343107900.UL.NBM                      | 343107900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343108026.UL.NBM                      | 343108026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $956.79       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292574.UL.NBM                      | 342292574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1373 | PA      | $1395.20      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292677.UL.NBM                      | 342292677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $462.78       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935730.UL.NBM                      | 342935730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.41       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935805.UL.NBM                      | 342935805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       679 | PA      | $690.91       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507027.UL.NBM                      | 341507027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507241.UL.NBM                      | 341507241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $388.77       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341310778.UL.NBM                      | 341310778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.63       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341310836.UL.NBM                      | 341310836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.14       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859729.UP.NBM                     | DRB5859729.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1486.79      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859751.UP.NBM                     | DRB5859751.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19276 | PA      | $19229.53     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342672218.UL.NBM                      | 342672218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1047 | PA      | $1074.87      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342723888.UL.NBM                      | 342723888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1424 | PA      | $1322.05      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343108336.UL.NBM                      | 343108336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $615.54       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343108758.UL.NBM                      | 343108758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $50.56        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292851.UL.NBM                      | 342292851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.85       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292866.UL.NBM                      | 342292866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $851.96       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859756.UP.NBM                     | DRB5859756.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9737 | PA      | $9713.92      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859760.UP.NBM                     | DRB5859760.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1386.51      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935859.UL.NBM                      | 342935859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $456.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935861.UL.NBM                      | 342935861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $82.98        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342201708.UL.NBM                      | 342201708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.74       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202133.UL.NBM                      | 342202133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1310 | PA      | $1330.94      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343109897.UL.NBM                      | 343109897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $386.58       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343110711.UL.NBM                      | 343110711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 32.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292879.UL.NBM                      | 342292879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.36       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292893.UL.NBM                      | 342292893.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       741 | PA      | $752.36       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342724453.UL.NBM                      | 342724453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342725286.UL.NBM                      | 342725286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2818 | PA      | $2637.35      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859787.UP.NBM                     | DRB5859787.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9650 | PA      | $9589.76      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859850.UP.NBM                     | DRB5859850.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5594 | PA      | $5582.73      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 24.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973506.UL.NBM                      | 341973506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1136 | PA      | $1047.81      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973577.UL.NBM                      | 341973577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $656.88       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570038.UL.NBM                      | 341570038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $137.20       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570288.UL.NBM                      | 341570288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       946 | PA      | $880.34       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202320.UL.NBM                      | 342202320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $1124.32      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202353.UL.NBM                      | 342202353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $385.04       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342726277.UL.NBM                      | 342726277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $441.03       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342729918.UL.NBM                      | 342729918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.58       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973679.UL.NBM                      | 341973679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973716.UL.NBM                      | 341973716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.40       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191164.UL.NBM                      | 341191164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1033 | PA      | $1048.20      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191444.UL.NBM                      | 341191444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $677.74       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859865.UP.NBM                     | DRB5859865.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49519 | PA      | $49468.19     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859866.UP.NBM                     | DRB5859866.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1189.23      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292894.UL.NBM                      | 342292894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.20       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293123.UL.NBM                      | 342293123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1095.14      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343110817.UL.NBM                      | 343110817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.26       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343110889.UL.NBM                      | 343110889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       900 | PA      | $825.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202446.UL.NBM                      | 342202446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $534.09       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202470.UL.NBM                      | 342202470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.71       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935879.UL.NBM                      | 342935879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $1000.36      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935912.UL.NBM                      | 342935912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $546.67       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973818.UL.NBM                      | 341973818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $379.63       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341973829.UL.NBM                      | 341973829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $718.26       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589865.UL.NBM                      | 341589865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $405.17       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589950.UL.NBM                      | 341589950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.95       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311005.UL.NBM                      | 341311005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3536 | PA      | $3592.89      | 0.01%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311115.UL.NBM                      | 341311115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1182 | PA      | $1198.91      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293160.UL.NBM                      | 342293160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $398.18       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296612.UL.NBM                      | 342296612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.91       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111015.UL.NBM                      | 343111015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $472.19       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111264.UL.NBM                      | 343111264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       589 | PA      | $598.07       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974010.UL.NBM                      | 341974010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.73       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974027.UL.NBM                      | 341974027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1484.48      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202662.UL.NBM                      | 342202662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1555 | PA      | $1596.96      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202717.UL.NBM                      | 342202717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.53       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859908.UP.NBM                     | DRB5859908.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2304.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859953.UP.NBM                     | DRB5859953.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1088.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935919.UL.NBM                      | 342935919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       793 | PA      | $804.74       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935921.UL.NBM                      | 342935921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.70       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111487.UL.NBM                      | 343111487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $384.26       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343111803.UL.NBM                      | 343111803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $3044.42      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296630.UL.NBM                      | 342296630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.94       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296687.UL.NBM                      | 342296687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $479.71       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184433.UL.NBM                      | 343184433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $697.32       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185668.UL.NBM                      | 343185668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2229 | PA      | $2269.12      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311129.UL.NBM                      | 341311129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $449.78       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311587.UL.NBM                      | 341311587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $73.39        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969214.UL.NBM                      | 341969214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1812 | PA      | $1835.23      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969308.UL.NBM                      | 341969308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3724 | PA      | $3771.30      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859986.UP.NBM                     | DRB5859986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1088.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860004.UP.NBM                     | DRB5860004.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6003 | PA      | $5965.92      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343112102.UL.NBM                      | 343112102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.66       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343112995.UL.NBM                      | 343112995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $467.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730426.UL.NBM                      | 342730426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.36       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730656.UL.NBM                      | 342730656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $553.47       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296708.UL.NBM                      | 342296708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $751.96       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296725.UL.NBM                      | 342296725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $429.48       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185727.UL.NBM                      | 343185727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.87       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185762.UL.NBM                      | 343185762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $196.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974081.UL.NBM                      | 341974081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       677 | PA      | $687.67       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974167.UL.NBM                      | 341974167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $742.79       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860058.UP.NBM                     | DRB5860058.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1425.07      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860074.UP.NBM                     | DRB5860074.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2903 | PA      | $2886.16      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 20.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730797.UL.NBM                      | 342730797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730825.UL.NBM                      | 342730825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $364.84       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935924.UL.NBM                      | 342935924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1419 | PA      | $1440.21      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935932.UL.NBM                      | 342935932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1633 | PA      | $1660.83      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343113982.UL.NBM                      | 343113982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       919 | PA      | $932.49       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343115307.UL.NBM                      | 343115307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2213 | PA      | $2083.72      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974793.UL.NBM                      | 341974793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.74       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974800.UL.NBM                      | 341974800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185765.UL.NBM                      | 343185765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $168.77       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185801.UL.NBM                      | 343185801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $229.18       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860077.UP.NBM                     | DRB5860077.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2733 | PA      | $2717.33      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 20.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860081.UP.NBM                     | DRB5860081.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1485.93      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730906.UL.NBM                      | 342730906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.14        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342730987.UL.NBM                      | 342730987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.01       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343115578.UL.NBM                      | 343115578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $421.30       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116324.UL.NBM                      | 343116324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4658 | PA      | $4330.92      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974811.UL.NBM                      | 341974811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $477.73       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974841.UL.NBM                      | 341974841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935946.UL.NBM                      | 342935946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $543.68       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936057.UL.NBM                      | 342936057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $309.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185869.UL.NBM                      | 343185869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1961 | PA      | $1993.55      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185896.UL.NBM                      | 343185896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $151.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311749.UL.NBM                      | 341311749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $330.89       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341311850.UL.NBM                      | 341311850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $120.59       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342731436.UL.NBM                      | 342731436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342731746.UL.NBM                      | 342731746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $631.71       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974860.UL.NBM                      | 341974860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.23       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974927.UL.NBM                      | 341974927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $929.29       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296747.UL.NBM                      | 342296747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1202.15      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296805.UL.NBM                      | 342296805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.61       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185938.UL.NBM                      | 343185938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7872 | PA      | $7988.21      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185947.UL.NBM                      | 343185947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       845 | PA      | $859.33       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936060.UL.NBM                      | 342936060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.65       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936170.UL.NBM                      | 342936170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.72       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116523.UL.NBM                      | 343116523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $615.25       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116688.UL.NBM                      | 343116688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1373 | PA      | $1284.39      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974948.UL.NBM                      | 341974948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $192.90       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341974958.UL.NBM                      | 341974958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.19        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576710.UL.NBM                      | 341576710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1449 | PA      | $1469.76      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576726.UL.NBM                      | 341576726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       796 | PA      | $808.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860090.UP.NBM                     | DRB5860090.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6553 | PA      | $6537.57      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860094.UP.NBM                     | DRB5860094.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1982.39      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185957.UL.NBM                      | 343185957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116753.UL.NBM                      | 343116753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.00       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116963.UL.NBM                      | 343116963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $791.31       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975134.UL.NBM                      | 341975134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1179.22      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975172.UL.NBM                      | 341975172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2227 | PA      | $2256.47      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936248.UL.NBM                      | 342936248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.19       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936258.UL.NBM                      | 342936258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.30       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343116966.UL.NBM                      | 343116966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $97.18        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117400.UL.NBM                      | 343117400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.71       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342731787.UL.NBM                      | 342731787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1423 | PA      | $1443.07      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342731789.UL.NBM                      | 342731789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.69       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296829.UL.NBM                      | 342296829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $367.14       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296858.UL.NBM                      | 342296858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.95       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975433.UL.NBM                      | 341975433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975457.UL.NBM                      | 341975457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $143.82       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860112.UP.NBM                     | DRB5860112.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1164.09      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860148.UP.NBM                     | DRB5860148.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22126 | PA      | $22073.78     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117599.UL.NBM                      | 343117599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       877 | PA      | $806.60       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117878.UL.NBM                      | 343117878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $558.53       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342731999.UL.NBM                      | 342731999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.19       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732501.UL.NBM                      | 342732501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $158.60       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592017.UL.NBM                      | 342592017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.50       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592018.UL.NBM                      | 342592018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $392.04       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936274.UL.NBM                      | 342936274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4069 | PA      | $4126.15      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936326.UL.NBM                      | 342936326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1749 | PA      | $1774.05      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975521.UL.NBM                      | 341975521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $283.88       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975631.UL.NBM                      | 341975631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.31       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312068.UL.NBM                      | 341312068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1199 | PA      | $1217.12      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312179.UL.NBM                      | 341312179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $767.25       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343117926.UL.NBM                      | 343117926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $551.71       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343118285.UL.NBM                      | 343118285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $505.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860187.UP.NBM                     | DRB5860187.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6876 | PA      | $6858.52      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 27.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860198.UP.NBM                     | DRB5860198.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6847 | PA      | $6831.08      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732621.UL.NBM                      | 342732621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $597.58       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732703.UL.NBM                      | 342732703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936331.UL.NBM                      | 342936331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $198.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937983.UL.NBM                      | 342937983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $161.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343119395.UL.NBM                      | 343119395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1854 | PA      | $1902.14      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343119793.UL.NBM                      | 343119793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1144.81      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975652.UL.NBM                      | 341975652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.61       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984381.UL.NBM                      | 341984381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590102.UL.NBM                      | 341590102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $690.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590167.UL.NBM                      | 341590167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $1044.50      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732869.UL.NBM                      | 342732869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $707.49       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342732954.UL.NBM                      | 342732954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1425 | PA      | $1436.49      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860218.UP.NBM                     | DRB5860218.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17128 | PA      | $17022.54     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860283.UP.NBM                     | DRB5860283.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9659 | PA      | $9636.48      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343119855.UL.NBM                      | 343119855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343120056.UL.NBM                      | 343120056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1348 | PA      | $1258.87      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644176.UL.NBM                      | 342644176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        29 | PA      | $29.26        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644288.UL.NBM                      | 342644288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $1320.75      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984516.UL.NBM                      | 341984516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $209.98       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341985557.UL.NBM                      | 341985557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $274.99       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938131.UL.NBM                      | 342938131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1018 | PA      | $1031.70      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938183.UL.NBM                      | 342938183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $917.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296872.UL.NBM                      | 342296872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $246.95       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296894.UL.NBM                      | 342296894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $285.74       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757323.UL.NBM                      | 342757323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1340 | PA      | $1360.80      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757379.UL.NBM                      | 342757379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2119.79      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341987304.UL.NBM                      | 341987304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.18        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341988414.UL.NBM                      | 341988414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.56       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343120081.UL.NBM                      | 343120081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $773.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129928.UL.NBM                      | 343129928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2891 | PA      | $2965.59      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757735.UL.NBM                      | 342757735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.51       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757797.UL.NBM                      | 342757797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1428 | PA      | $1356.31      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938211.UL.NBM                      | 342938211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938225.UL.NBM                      | 342938225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $695.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860294.UP.NBM                     | DRB5860294.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11921 | PA      | $11892.57     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860351.UP.NBM                     | DRB5860351.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2179.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341989012.UL.NBM                      | 341989012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        61 | PA      | $61.80        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341990731.UL.NBM                      | 341990731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $654.24       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343130056.UL.NBM                      | 343130056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $301.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343130470.UL.NBM                      | 343130470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168568.UL.NBM                      | 343168568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168663.UL.NBM                      | 343168663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $434.81       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591158.UL.NBM                      | 341591158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $202.73       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591183.UL.NBM                      | 341591183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1712 | PA      | $1758.51      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757937.UL.NBM                      | 342757937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $161.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758037.UL.NBM                      | 342758037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $355.18       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297021.UL.NBM                      | 342297021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.61       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297038.UL.NBM                      | 342297038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $377.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341991065.UL.NBM                      | 341991065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341995139.UL.NBM                      | 341995139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $600.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343130540.UL.NBM                      | 343130540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $675.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343131063.UL.NBM                      | 343131063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       555 | PA      | $507.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860445.UP.NBM                     | DRB5860445.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12113 | PA      | $12084.04     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860447.UP.NBM                     | DRB5860447.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1386.59      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644315.UL.NBM                      | 342644315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $383.60       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644531.UL.NBM                      | 342644531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.30       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938288.UL.NBM                      | 342938288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $550.12       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938303.UL.NBM                      | 342938303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $301.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758245.UL.NBM                      | 342758245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $863.13       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758351.UL.NBM                      | 342758351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $579.83       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341478073.UL.NBM                      | 341478073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       944 | PA      | $958.61       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341478116.UL.NBM                      | 341478116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $273.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341754808.UL.NBM                      | 341754808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1637.51      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341754870.UL.NBM                      | 341754870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $434.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341996072.UL.NBM                      | 341996072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.51       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341996431.UL.NBM                      | 341996431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $601.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343131268.UL.NBM                      | 343131268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $126.39       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343131366.UL.NBM                      | 343131366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $657.43       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297043.UL.NBM                      | 342297043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2509.25      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297044.UL.NBM                      | 342297044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $418.58       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860470.UP.NBM                     | DRB5860470.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2186 | PA      | $2180.80      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860479.UP.NBM                     | DRB5860479.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10342 | PA      | $10277.83     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758834.UL.NBM                      | 342758834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4487 | PA      | $4550.48      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758889.UL.NBM                      | 342758889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $255.61       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341996498.UL.NBM                      | 341996498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.28        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341996588.UL.NBM                      | 341996588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $556.72       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590179.UL.NBM                      | 341590179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.26       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590245.UL.NBM                      | 341590245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343132417.UL.NBM                      | 343132417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       726 | PA      | $737.94       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343132715.UL.NBM                      | 343132715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $475.42       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938315.UL.NBM                      | 342938315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.25        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938320.UL.NBM                      | 342938320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969548.UL.NBM                      | 341969548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.30       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969591.UL.NBM                      | 341969591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.75       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507300.UL.NBM                      | 341507300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.60       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507472.UL.NBM                      | 341507472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.35       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297152.UL.NBM                      | 342297152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2290 | PA      | $2346.39      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297399.UL.NBM                      | 342297399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.41       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342758972.UL.NBM                      | 342758972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $534.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759072.UL.NBM                      | 342759072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $202.24       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571645.UL.NBM                      | 341571645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.82       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571864.UL.NBM                      | 341571864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2518 | PA      | $2550.19      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592138.UL.NBM                      | 342592138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1766 | PA      | $1640.63      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592179.UL.NBM                      | 342592179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2294 | PA      | $2326.64      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342004239.UL.NBM                      | 342004239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.14       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342005264.UL.NBM                      | 342005264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $54.93        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343132876.UL.NBM                      | 343132876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $64.95        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343132928.UL.NBM                      | 343132928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $472.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938325.UL.NBM                      | 342938325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1471.20      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938349.UL.NBM                      | 342938349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       953 | PA      | $966.72       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860481.UP.NBM                     | DRB5860481.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6870 | PA      | $6853.80      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860496.UP.NBM                     | DRB5860496.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1206 | PA      | $1198.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759152.UL.NBM                      | 342759152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1405.92      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759581.UL.NBM                      | 342759581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $712.10       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297408.UL.NBM                      | 342297408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.60       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297425.UL.NBM                      | 342297425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.65        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312784.UL.NBM                      | 341312784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       759 | PA      | $771.44       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313328.UL.NBM                      | 341313328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $609.05       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342006094.UL.NBM                      | 342006094.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1333 | PA      | $1355.23      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342006120.UL.NBM                      | 342006120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $319.74       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599708.UL.NBM                      | 341599708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $40.60        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599743.UL.NBM                      | 341599743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.97       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759696.UL.NBM                      | 342759696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.38       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759707.UL.NBM                      | 342759707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $560.05       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938351.UL.NBM                      | 342938351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $360.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938374.UL.NBM                      | 342938374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $132.80       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297444.UL.NBM                      | 342297444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.83        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297494.UL.NBM                      | 342297494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $493.35       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343133051.UL.NBM                      | 343133051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.81       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343133553.UL.NBM                      | 343133553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3636 | PA      | $3644.38      | 0.01%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342009466.UL.NBM                      | 342009466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.41       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342009698.UL.NBM                      | 342009698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       892 | PA      | $906.58       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313375.UL.NBM                      | 341313375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1446 | PA      | $1466.54      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313592.UL.NBM                      | 341313592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.67        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860522.UP.NBM                     | DRB5860522.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2476.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860524.UP.NBM                     | DRB5860524.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2955 | PA      | $2936.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759855.UL.NBM                      | 342759855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $217.25       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759858.UL.NBM                      | 342759858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.43       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343133894.UL.NBM                      | 343133894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2624 | PA      | $2669.01      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343134276.UL.NBM                      | 343134276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $658.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342012776.UL.NBM                      | 342012776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1817.84      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342036646.UL.NBM                      | 342036646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $142.59       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938383.UL.NBM                      | 342938383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       980 | PA      | $994.54       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938409.UL.NBM                      | 342938409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $236.99       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168819.UL.NBM                      | 343168819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1977 | PA      | $2030.56      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343168960.UL.NBM                      | 343168960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1145 | PA      | $1056.30      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297542.UL.NBM                      | 342297542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.54       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297671.UL.NBM                      | 342297671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $999.56       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343134627.UL.NBM                      | 343134627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343134861.UL.NBM                      | 343134861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $309.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342759902.UL.NBM                      | 342759902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.24       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342760463.UL.NBM                      | 342760463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $327.30       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644533.UL.NBM                      | 342644533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1940 | PA      | $1820.40      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644655.UL.NBM                      | 342644655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $609.90       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342038492.UL.NBM                      | 342038492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       671 | PA      | $645.77       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342040501.UL.NBM                      | 342040501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1206.51      | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860553.UP.NBM                     | DRB5860553.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3258 | PA      | $3238.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860554.UP.NBM                     | DRB5860554.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1978.38      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938441.UL.NBM                      | 342938441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $819.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938442.UL.NBM                      | 342938442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       733 | PA      | $676.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341599901.UL.NBM                      | 341599901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.68       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600038.UL.NBM                      | 341600038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $501.43       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297702.UL.NBM                      | 342297702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $452.66       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297705.UL.NBM                      | 342297705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $192.72       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343135059.UL.NBM                      | 343135059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2708 | PA      | $2743.04      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343135262.UL.NBM                      | 343135262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $656.65       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644657.UL.NBM                      | 342644657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $592.55       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644661.UL.NBM                      | 342644661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3999 | PA      | $4054.38      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342040710.UL.NBM                      | 342040710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.13       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342041471.UL.NBM                      | 342041471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1240 | PA      | $1258.71      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341313855.UL.NBM                      | 341313855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.28       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325951.UL.NBM                      | 341325951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.96        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938452.UL.NBM                      | 342938452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938470.UL.NBM                      | 342938470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $198.57       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297745.UL.NBM                      | 342297745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3065 | PA      | $3103.49      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297781.UL.NBM                      | 342297781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.51        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860555.UP.NBM                     | DRB5860555.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8539 | PA      | $8518.40      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860560.UP.NBM                     | DRB5860560.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1386.64      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342046389.UL.NBM                      | 342046389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1309 | PA      | $1328.59      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342046756.UL.NBM                      | 342046756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       676 | PA      | $686.77       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343135290.UL.NBM                      | 343135290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       587 | PA      | $595.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343137691.UL.NBM                      | 343137691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2901 | PA      | $2696.30      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938487.UL.NBM                      | 342938487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2110 | PA      | $2146.59      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938538.UL.NBM                      | 342938538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.18       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297786.UL.NBM                      | 342297786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.13        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297858.UL.NBM                      | 342297858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.79       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341326251.UL.NBM                      | 341326251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $615.46       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341326362.UL.NBM                      | 341326362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.16       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342047081.UL.NBM                      | 342047081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $382.09       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342049178.UL.NBM                      | 342049178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4975 | PA      | $5040.80      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343137862.UL.NBM                      | 343137862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $109.01       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343137922.UL.NBM                      | 343137922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.57       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860563.UP.NBM                     | DRB5860563.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5855 | PA      | $5841.46      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860572.UP.NBM                     | DRB5860572.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19709 | PA      | $19589.81     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528977.UL.NBM                      | 341528977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1421.30      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528987.UL.NBM                      | 341528987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $331.23       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297877.UL.NBM                      | 342297877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.24       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297919.UL.NBM                      | 342297919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3137 | PA      | $3004.40      | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342050634.UL.NBM                      | 342050634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $553.48       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342051224.UL.NBM                      | 342051224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $428.47       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343138012.UL.NBM                      | 343138012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $350.85       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343138762.UL.NBM                      | 343138762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860587.UP.NBM                     | DRB5860587.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8615 | PA      | $8561.70      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860591.UP.NBM                     | DRB5860591.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2191 | PA      | $2185.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938542.UL.NBM                      | 342938542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $129.99       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938630.UL.NBM                      | 342938630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $727.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600204.UL.NBM                      | 341600204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.14       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341669656.UL.NBM                      | 341669656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.09       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298092.UL.NBM                      | 342298092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.26       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298136.UL.NBM                      | 342298136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.52       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342052435.UL.NBM                      | 342052435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1492 | PA      | $1511.81      | 0.00%             | 2026-12-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342053466.UL.NBM                      | 342053466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1468 | PA      | $1506.95      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507828.UL.NBM                      | 341507828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $786.20       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507866.UL.NBM                      | 341507866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $301.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341918638.UL.NBM                      | 341918638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.04       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933213.UL.NBM                      | 341933213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $331.94       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343138867.UL.NBM                      | 343138867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1887.27      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343138944.UL.NBM                      | 343138944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1311 | PA      | $1331.93      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938667.UL.NBM                      | 342938667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $500.36       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938685.UL.NBM                      | 342938685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $567.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860593.UP.NBM                     | DRB5860593.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3371 | PA      | $3364.76      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860595.UP.NBM                     | DRB5860595.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1782.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342053518.UL.NBM                      | 342053518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2216 | PA      | $2075.04      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342054302.UL.NBM                      | 342054302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $331.61       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169029.UL.NBM                      | 343169029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1047 | PA      | $963.91       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169116.UL.NBM                      | 343169116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.81       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139267.UL.NBM                      | 343139267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $2237.76      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139368.UL.NBM                      | 343139368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $295.26       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298149.UL.NBM                      | 342298149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $48.88        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298187.UL.NBM                      | 342298187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.45       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341670151.UL.NBM                      | 341670151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $278.82       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341670207.UL.NBM                      | 341670207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $37.81        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860606.UP.NBM                     | DRB5860606.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5860 | PA      | $5820.84      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860607.UP.NBM                     | DRB5860607.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2092 | PA      | $2087.53      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342054392.UL.NBM                      | 342054392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.88       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342054408.UL.NBM                      | 342054408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $702.15       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139530.UL.NBM                      | 343139530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $269.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139574.UL.NBM                      | 343139574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $300.21       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938755.UL.NBM                      | 342938755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.43       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938795.UL.NBM                      | 342938795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $668.74       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298369.UL.NBM                      | 342298369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $620.46       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298380.UL.NBM                      | 342298380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.27       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859028.UP.NBM                      | FW5859028.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19755 | PA      | $19717.74     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859098.UP.NBM                      | FW5859098.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4964 | PA      | $4952.09      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342439352.UL.NBM                      | 342439352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       911 | PA      | $926.93       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342440076.UL.NBM                      | 342440076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.06       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341840097.UL.NBM                      | 341840097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.78       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341840137.UL.NBM                      | 341840137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.74       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590313.UL.NBM                      | 341590313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $148.76       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593436.UL.NBM                      | 341593436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $197.67       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342055415.UL.NBM                      | 342055415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2954 | PA      | $2991.42      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342055479.UL.NBM                      | 342055479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.54       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576727.UL.NBM                      | 341576727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1363 | PA      | $1383.65      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585181.UL.NBM                      | 341585181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $443.23       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860613.UP.NBM                     | DRB5860613.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4115 | PA      | $4106.58      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860614.UP.NBM                     | DRB5860614.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2163 | PA      | $2157.27      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139596.UL.NBM                      | 343139596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1108.31      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139676.UL.NBM                      | 343139676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.44       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938882.UL.NBM                      | 342938882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $236.53       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939056.UL.NBM                      | 342939056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1666 | PA      | $1694.15      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341670540.UL.NBM                      | 341670540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $234.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341671308.UL.NBM                      | 341671308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.32       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342056704.UL.NBM                      | 342056704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5218 | PA      | $5290.13      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342057188.UL.NBM                      | 342057188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $491.32       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969603.UL.NBM                      | 341969603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.73        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969605.UL.NBM                      | 341969605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $869.19       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298525.UL.NBM                      | 342298525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2356 | PA      | $2391.20      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298578.UL.NBM                      | 342298578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341478668.UL.NBM                      | 341478668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1573 | PA      | $1613.74      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479001.UL.NBM                      | 341479001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $560.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860618.UP.NBM                     | DRB5860618.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12023 | PA      | $11994.53     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860633.UP.NBM                     | DRB5860633.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2578 | PA      | $2574.38      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341672754.UL.NBM                      | 341672754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.15        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341673072.UL.NBM                      | 341673072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $626.37       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939061.UL.NBM                      | 342939061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.73       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939069.UL.NBM                      | 342939069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1825 | PA      | $1710.98      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298625.UL.NBM                      | 342298625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298650.UL.NBM                      | 342298650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $240.97       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343139946.UL.NBM                      | 343139946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140144.UL.NBM                      | 343140144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342058916.UL.NBM                      | 342058916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $729.63       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342059215.UL.NBM                      | 342059215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1745 | PA      | $1771.77      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860638.UP.NBM                     | DRB5860638.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1585.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860664.UP.NBM                     | DRB5860664.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15813 | PA      | $15773.70     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 27.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939095.UL.NBM                      | 342939095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.92       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939238.UL.NBM                      | 342939238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $197.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342440491.UL.NBM                      | 342440491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.66       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342440581.UL.NBM                      | 342440581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.10       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140246.UL.NBM                      | 343140246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1151 | PA      | $1168.81      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140529.UL.NBM                      | 343140529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342059219.UL.NBM                      | 342059219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.98       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342059234.UL.NBM                      | 342059234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $624.71       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298672.UL.NBM                      | 342298672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.55       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298916.UL.NBM                      | 342298916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $245.36       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860674.UP.NBM                     | DRB5860674.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3576 | PA      | $3569.01      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860680.UP.NBM                     | DRB5860680.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.53      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341673779.UL.NBM                      | 341673779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.92       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341673796.UL.NBM                      | 341673796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $197.83       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939356.UL.NBM                      | 342939356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.58        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939462.UL.NBM                      | 342939462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        63 | PA      | $63.93        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342059790.UL.NBM                      | 342059790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $509.68       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342059806.UL.NBM                      | 342059806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $491.95       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140723.UL.NBM                      | 343140723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1866.98      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140845.UL.NBM                      | 343140845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3144 | PA      | $2969.55      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298927.UL.NBM                      | 342298927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $277.50       | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342298977.UL.NBM                      | 342298977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860708.UP.NBM                     | DRB5860708.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6375 | PA      | $6333.54      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860724.UP.NBM                     | DRB5860724.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.60      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341673863.UL.NBM                      | 341673863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1131.66      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341675628.UL.NBM                      | 341675628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.64       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939484.UL.NBM                      | 342939484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2426 | PA      | $2458.99      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939585.UL.NBM                      | 342939585.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $413.60       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343140944.UL.NBM                      | 343140944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $472.92       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343141053.UL.NBM                      | 343141053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $382.48       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169153.UL.NBM                      | 343169153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1983 | PA      | $2017.20      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169213.UL.NBM                      | 343169213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $146.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933554.UL.NBM                      | 341933554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.43       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933615.UL.NBM                      | 341933615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2727 | PA      | $2484.65      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860732.UP.NBM                     | DRB5860732.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1684 | PA      | $1673.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860741.UP.NBM                     | DRB5860741.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3368.10      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299002.UL.NBM                      | 342299002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1139 | PA      | $1158.85      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299021.UL.NBM                      | 342299021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $607.36       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060495.UL.NBM                      | 342060495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.94        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071012.UL.NBM                      | 342071012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1233 | PA      | $1253.94      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169462.UL.NBM                      | 343169462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       657 | PA      | $608.86       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169600.UL.NBM                      | 343169600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $403.72       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343141333.UL.NBM                      | 343141333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $406.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343141443.UL.NBM                      | 343141443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341675817.UL.NBM                      | 341675817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.20       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341676384.UL.NBM                      | 341676384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $369.59       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860744.UP.NBM                     | DRB5860744.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5461 | PA      | $5447.75      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860757.UP.NBM                     | DRB5860757.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4367 | PA      | $4356.99      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572099.UL.NBM                      | 341572099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.19       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572412.UL.NBM                      | 341572412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $683.40       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071033.UL.NBM                      | 342071033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $1013.48      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071262.UL.NBM                      | 342071262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $362.98       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299047.UL.NBM                      | 342299047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $789.85       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299097.UL.NBM                      | 342299097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1144 | PA      | $1160.94      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143960.UL.NBM                      | 343143960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.92       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143967.UL.NBM                      | 343143967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.37       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341679031.UL.NBM                      | 341679031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3379 | PA      | $3144.19      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341680725.UL.NBM                      | 341680725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1131 | PA      | $1150.49      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860769.UP.NBM                     | DRB5860769.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15827 | PA      | $15743.45     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860793.UP.NBM                     | DRB5860793.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2476.70      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342071299.UL.NBM                      | 342071299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $587.26       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342072174.UL.NBM                      | 342072174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.85       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939587.UL.NBM                      | 342939587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $319.32       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939616.UL.NBM                      | 342939616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.32       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144068.UL.NBM                      | 343144068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3340 | PA      | $3124.20      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144131.UL.NBM                      | 343144131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $113.89       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299138.UL.NBM                      | 342299138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.82       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299178.UL.NBM                      | 342299178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $510.40       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341680967.UL.NBM                      | 341680967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2678 | PA      | $2721.24      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341681332.UL.NBM                      | 341681332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1130 | PA      | $1147.22      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342072242.UL.NBM                      | 342072242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1230 | PA      | $1247.82      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066246.UL.NBM                      | 343066246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1603 | PA      | $1499.06      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860798.UP.NBM                     | DRB5860798.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4818 | PA      | $4805.99      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860809.UP.NBM                     | DRB5860809.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2790 | PA      | $2783.82      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144290.UL.NBM                      | 343144290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144334.UL.NBM                      | 343144334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $556.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479074.UL.NBM                      | 341479074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.82       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479178.UL.NBM                      | 341479178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $754.48       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341682381.UL.NBM                      | 341682381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.77       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341682640.UL.NBM                      | 341682640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $728.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066263.UL.NBM                      | 343066263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $684.00       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066285.UL.NBM                      | 343066285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $159.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859112.UP.NBM                      | FW5859112.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4170 | PA      | $4159.99      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859191.UP.NBM                      | FW5859191.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3178 | PA      | $3170.82      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299499.UL.NBM                      | 342299499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       882 | PA      | $819.28       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299518.UL.NBM                      | 342299518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.11       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169668.UL.NBM                      | 343169668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $1008.03      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343169761.UL.NBM                      | 343169761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       947 | PA      | $962.14       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144496.UL.NBM                      | 343144496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $748.76       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343144583.UL.NBM                      | 343144583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1718 | PA      | $1595.25      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066368.UL.NBM                      | 343066368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066391.UL.NBM                      | 343066391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $515.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860815.UP.NBM                     | DRB5860815.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2437 | PA      | $2417.97      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860816.UP.NBM                     | DRB5860816.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3277 | PA      | $3269.52      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341682851.UL.NBM                      | 341682851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $310.44       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341683157.UL.NBM                      | 341683157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.15       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939757.UL.NBM                      | 342939757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $132.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939760.UL.NBM                      | 342939760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.36       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066411.UL.NBM                      | 343066411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066491.UL.NBM                      | 343066491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7191 | PA      | $7285.02      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299538.UL.NBM                      | 342299538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       882 | PA      | $904.90       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299613.UL.NBM                      | 342299613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $504.73       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343149138.UL.NBM                      | 343149138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1846 | PA      | $1874.32      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343149831.UL.NBM                      | 343149831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1195 | PA      | $1212.64      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343170314.UL.NBM                      | 343170314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1307.65      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343170552.UL.NBM                      | 343170552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.19       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341701114.UL.NBM                      | 341701114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $76.78        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341701466.UL.NBM                      | 341701466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $364.67       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341840270.UL.NBM                      | 341840270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.31       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341840312.UL.NBM                      | 341840312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2322 | PA      | $2326.99      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939788.UL.NBM                      | 342939788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       798 | PA      | $738.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939801.UL.NBM                      | 342939801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $818.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860818.UP.NBM                     | DRB5860818.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1788 | PA      | $1783.80      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860842.UP.NBM                     | DRB5860842.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24331 | PA      | $24162.03     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066648.UL.NBM                      | 343066648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $1183.13      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066655.UL.NBM                      | 343066655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.23        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150001.UL.NBM                      | 343150001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.29       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150192.UL.NBM                      | 343150192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $252.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342760712.UL.NBM                      | 342760712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $773.92       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342760761.UL.NBM                      | 342760761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $505.07       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341701915.UL.NBM                      | 341701915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341702999.UL.NBM                      | 341702999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.90        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939809.UL.NBM                      | 342939809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $491.98       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939860.UL.NBM                      | 342939860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2248 | PA      | $2307.40      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171004.UL.NBM                      | 343171004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171204.UL.NBM                      | 343171204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $890.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860848.UP.NBM                     | DRB5860848.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4767 | PA      | $4755.69      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860852.UP.NBM                     | DRB5860852.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2856 | PA      | $2837.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150306.UL.NBM                      | 343150306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $551.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150527.UL.NBM                      | 343150527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $1090.70      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191570.UL.NBM                      | 341191570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2560 | PA      | $2387.62      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341191790.UL.NBM                      | 341191790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $748.15       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341703261.UL.NBM                      | 341703261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2098 | PA      | $1978.13      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341703693.UL.NBM                      | 341703693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1148.12      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069810.UL.NBM                      | 343069810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $732.84       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069843.UL.NBM                      | 343069843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.45       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859192.UP.NBM                      | FW5859192.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1077.50      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859215.UP.NBM                      | FW5859215.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4273 | PA      | $4262.41      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150528.UL.NBM                      | 343150528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.17       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343150829.UL.NBM                      | 343150829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1496 | PA      | $1520.00      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943421.UL.NBM                      | 342943421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $422.73       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943452.UL.NBM                      | 342943452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860872.UP.NBM                     | DRB5860872.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28232 | PA      | $28188.98     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860877.UP.NBM                     | DRB5860877.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2187 | PA      | $2181.73      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341703732.UL.NBM                      | 341703732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.64       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341705055.UL.NBM                      | 341705055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $50.63        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529012.UL.NBM                      | 341529012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       830 | PA      | $844.80       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549269.UL.NBM                      | 341549269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069918.UL.NBM                      | 343069918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $254.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070008.UL.NBM                      | 343070008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.19       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343151290.UL.NBM                      | 343151290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343151509.UL.NBM                      | 343151509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3860 | PA      | $3914.12      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299614.UL.NBM                      | 342299614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $386.97       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299764.UL.NBM                      | 342299764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $127.71       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341705234.UL.NBM                      | 341705234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.50        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341705339.UL.NBM                      | 341705339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.34       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342760794.UL.NBM                      | 342760794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $191.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342761126.UL.NBM                      | 342761126.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1396 | PA      | $1432.33      | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860885.UP.NBM                     | DRB5860885.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.34      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860907.UP.NBM                     | DRB5860907.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1876 | PA      | $1864.38      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070128.UL.NBM                      | 343070128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6964 | PA      | $7054.26      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070358.UL.NBM                      | 343070358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $600.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343151859.UL.NBM                      | 343151859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1282.15      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343152185.UL.NBM                      | 343152185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4485 | PA      | $4459.36      | 0.01%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341706217.UL.NBM                      | 341706217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $173.83       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341708151.UL.NBM                      | 341708151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $67.98        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341840919.UL.NBM                      | 341840919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3556 | PA      | $3325.14      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341841130.UL.NBM                      | 341841130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $557.37       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171209.UL.NBM                      | 343171209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3155 | PA      | $3195.43      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171459.UL.NBM                      | 343171459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.80        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299767.UL.NBM                      | 342299767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.07       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300025.UL.NBM                      | 342300025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       824 | PA      | $844.72       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070370.UL.NBM                      | 343070370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070407.UL.NBM                      | 343070407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $527.30       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860996.UP.NBM                     | DRB5860996.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9760 | PA      | $9686.57      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861008.UP.NBM                     | DRB5861008.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27410 | PA      | $27344.53     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154923.UL.NBM                      | 343154923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       873 | PA      | $810.70       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343155043.UL.NBM                      | 343155043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1877 | PA      | $1749.65      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341709623.UL.NBM                      | 341709623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $452.78       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341710125.UL.NBM                      | 341710125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3060 | PA      | $3101.03      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943464.UL.NBM                      | 342943464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1683.99      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943477.UL.NBM                      | 342943477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $510.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171479.UL.NBM                      | 343171479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $406.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181319.UL.NBM                      | 343181319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $526.20       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079828.UL.NBM                      | 343079828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.81       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080040.UL.NBM                      | 343080040.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $570.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861011.UP.NBM                     | DRB5861011.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1178 | PA      | $1174.92      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 25.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861012.UP.NBM                     | DRB5861012.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3572 | PA      | $3566.38      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300042.UL.NBM                      | 342300042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.51       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300126.UL.NBM                      | 342300126.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.59       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341712015.UL.NBM                      | 341712015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.42        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341713103.UL.NBM                      | 341713103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859219.UP.NBM                      | FW5859219.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2081.21      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859243.UP.NBM                      | FW5859243.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2375 | PA      | $2362.20      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080099.UL.NBM                      | 343080099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $540.27       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080200.UL.NBM                      | 343080200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.38        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943529.UL.NBM                      | 342943529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943582.UL.NBM                      | 342943582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1871 | PA      | $1896.57      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861030.UP.NBM                     | DRB5861030.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2576.51      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861036.UP.NBM                     | DRB5861036.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33082 | PA      | $33047.73     | 0.05%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181345.UL.NBM                      | 343181345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1167 | PA      | $1184.25      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181422.UL.NBM                      | 343181422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $629.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341713955.UL.NBM                      | 341713955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.56       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341714264.UL.NBM                      | 341714264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300363.UL.NBM                      | 342300363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $464.50       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300464.UL.NBM                      | 342300464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       936 | PA      | $953.50       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080256.UL.NBM                      | 343080256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $333.04       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080417.UL.NBM                      | 343080417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $151.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860854.UP.NBM                      | FW5860854.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1372 | PA      | $1362.59      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860861.UP.NBM                      | FW5860861.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2153 | PA      | $2149.85      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861053.UP.NBM                     | DRB5861053.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1273 | PA      | $1271.20      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 18.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861067.UP.NBM                     | DRB5861067.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $714.64       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181470.UL.NBM                      | 343181470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $456.00       | 0.00%             | 2025-12-02      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181505.UL.NBM                      | 343181505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       564 | PA      | $572.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943595.UL.NBM                      | 342943595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $542.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943603.UL.NBM                      | 342943603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $776.99       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342761435.UL.NBM                      | 342761435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.76       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342761522.UL.NBM                      | 342761522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.28       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081347.UL.NBM                      | 343081347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.59       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081427.UL.NBM                      | 343081427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $750.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341714946.UL.NBM                      | 341714946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       772 | PA      | $783.76       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341715120.UL.NBM                      | 341715120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.65       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861071.UP.NBM                     | DRB5861071.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1982.34      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861075.UP.NBM                     | DRB5861075.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $2256.97      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300493.UL.NBM                      | 342300493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1163 | PA      | $1084.60      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300507.UL.NBM                      | 342300507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $118.98       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341994493.UL.NBM                      | 341994493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.20       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342017049.UL.NBM                      | 342017049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $451.81       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860871.UP.NBM                      | FW5860871.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5454 | PA      | $5443.83      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860880.UP.NBM                      | FW5860880.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13485 | PA      | $13403.13     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181620.UL.NBM                      | 343181620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $261.75       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181658.UL.NBM                      | 343181658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1593 | PA      | $1493.72      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341715482.UL.NBM                      | 341715482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5393 | PA      | $5466.49      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341715693.UL.NBM                      | 341715693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1728 | PA      | $1750.27      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644739.UL.NBM                      | 342644739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $356.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644841.UL.NBM                      | 342644841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $107.50       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081438.UL.NBM                      | 343081438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081590.UL.NBM                      | 343081590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.16       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300643.UL.NBM                      | 342300643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.63       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300669.UL.NBM                      | 342300669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $436.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860902.UP.NBM                      | FW5860902.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860912.UP.NBM                      | FW5860912.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11119 | PA      | $11092.73     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181752.UL.NBM                      | 343181752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $791.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181757.UL.NBM                      | 343181757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.00       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342762901.UL.NBM                      | 342762901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $133.35       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342763087.UL.NBM                      | 342763087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $696.33       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341715721.UL.NBM                      | 341715721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $459.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341716027.UL.NBM                      | 341716027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $473.45       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081716.UL.NBM                      | 343081716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081729.UL.NBM                      | 343081729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.49       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861077.UP.NBM                     | DRB5861077.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1087.27      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861080.UP.NBM                     | DRB5861080.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1782.52      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860921.UP.NBM                      | FW5860921.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1149.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860935.UP.NBM                      | FW5860935.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5339 | PA      | $4415.85      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341716302.UL.NBM                      | 341716302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1109.69      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341719665.UL.NBM                      | 341719665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $407.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764720.UL.NBM                      | 342764720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1496.24      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764856.UL.NBM                      | 342764856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2141 | PA      | $2197.34      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081908.UL.NBM                      | 343081908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084566.UL.NBM                      | 343084566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       881 | PA      | $895.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300672.UL.NBM                      | 342300672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $412.09       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300691.UL.NBM                      | 342300691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $156.09       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181826.UL.NBM                      | 343181826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $116.54       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181911.UL.NBM                      | 343181911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $512.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549311.UL.NBM                      | 341549311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $697.83       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549417.UL.NBM                      | 341549417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.31        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341720029.UL.NBM                      | 341720029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $474.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341720475.UL.NBM                      | 341720475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.14       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860942.UP.NBM                      | FW5860942.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2277 | PA      | $2273.76      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860985.UP.NBM                      | FW5860985.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2472.17      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943639.UL.NBM                      | 342943639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $379.90       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943654.UL.NBM                      | 342943654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.22       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764989.UL.NBM                      | 342764989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.88       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764998.UL.NBM                      | 342764998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $278.70       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084671.UL.NBM                      | 343084671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $353.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084676.UL.NBM                      | 343084676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.62       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181963.UL.NBM                      | 343181963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1130 | PA      | $1073.71      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181974.UL.NBM                      | 343181974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341720582.UL.NBM                      | 341720582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341720887.UL.NBM                      | 341720887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $869.32       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861081.UP.NBM                     | DRB5861081.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5659 | PA      | $5645.61      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861082.UP.NBM                     | DRB5861082.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3179 | PA      | $3171.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860995.UP.NBM                      | FW5860995.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5585 | PA      | $5573.99      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 20.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861019.UP.NBM                      | FW5861019.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1090.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084794.UL.NBM                      | 343084794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1195 | PA      | $1215.62      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085003.UL.NBM                      | 343085003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961122.UL.NBM                      | 341961122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.10       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961284.UL.NBM                      | 341961284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $479.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182620.UL.NBM                      | 343182620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $705.04       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182719.UL.NBM                      | 343182719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $532.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341720919.UL.NBM                      | 341720919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.19       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721241.UL.NBM                      | 341721241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       998 | PA      | $1011.69      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944725.UL.NBM                      | 342944725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $915.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944871.UL.NBM                      | 342944871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $110.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343155199.UL.NBM                      | 343155199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $362.69       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343155441.UL.NBM                      | 343155441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.84       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861037.UP.NBM                      | FW5861037.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1981.65      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861038.UP.NBM                      | FW5861038.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6303 | PA      | $6263.33      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085018.UL.NBM                      | 343085018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.54       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085302.UL.NBM                      | 343085302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1302 | PA      | $1336.17      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182723.UL.NBM                      | 343182723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $939.71       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182869.UL.NBM                      | 343182869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $441.54       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721571.UL.NBM                      | 341721571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2208 | PA      | $2242.73      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721583.UL.NBM                      | 341721583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.39       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765127.UL.NBM                      | 342765127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.75       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765132.UL.NBM                      | 342765132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $423.50       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343156074.UL.NBM                      | 343156074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $235.44       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343156347.UL.NBM                      | 343156347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.66       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085346.UL.NBM                      | 343085346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $81.63        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085371.UL.NBM                      | 343085371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $339.02       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182889.UL.NBM                      | 343182889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.76       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182910.UL.NBM                      | 343182910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2305 | PA      | $2160.64      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944950.UL.NBM                      | 342944950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       852 | PA      | $865.53       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946300.UL.NBM                      | 342946300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867221.UP.NBM                      | FW5867221.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2973 | PA      | $2955.93      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867246.UP.NBM                      | FW5867246.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1482 | PA      | $1473.77      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343156662.UL.NBM                      | 343156662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.43        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343156730.UL.NBM                      | 343156730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $569.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085473.UL.NBM                      | 343085473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $405.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085521.UL.NBM                      | 343085521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       691 | PA      | $702.04       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182913.UL.NBM                      | 343182913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $606.01       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182956.UL.NBM                      | 343182956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342821658.UL.NBM                      | 342821658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.59       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342821686.UL.NBM                      | 342821686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.98       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765169.UL.NBM                      | 342765169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1516 | PA      | $1405.36      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765313.UL.NBM                      | 342765313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $372.82       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867293.UP.NBM                      | FW5867293.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2186 | PA      | $2181.75      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867335.UP.NBM                      | FW5867335.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085592.UL.NBM                      | 343085592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.04        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343085950.UL.NBM                      | 343085950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1040 | PA      | $957.07       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342440917.UL.NBM                      | 342440917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $390.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444478.UL.NBM                      | 342444478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $946.22       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157118.UL.NBM                      | 343157118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $367.95       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157336.UL.NBM                      | 343157336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2364 | PA      | $2227.33      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969615.UL.NBM                      | 341969615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.33        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969655.UL.NBM                      | 341969655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $142.32       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861090.UP.NBM                     | DRB5861090.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1632 | PA      | $1622.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861092.UP.NBM                     | DRB5861092.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5165 | PA      | $5153.14      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343182977.UL.NBM                      | 343182977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183056.UL.NBM                      | 343183056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721654.UL.NBM                      | 341721654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4289 | PA      | $4354.99      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341721681.UL.NBM                      | 341721681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $319.08       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086031.UL.NBM                      | 343086031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $342.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086290.UL.NBM                      | 343086290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1334 | PA      | $1247.20      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157350.UL.NBM                      | 343157350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157351.UL.NBM                      | 343157351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946315.UL.NBM                      | 342946315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2264 | PA      | $2132.17      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946375.UL.NBM                      | 342946375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       756 | PA      | $768.22       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867353.UP.NBM                      | FW5867353.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13226 | PA      | $13154.61     | 0.02%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867427.UP.NBM                      | FW5867427.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10890 | PA      | $10855.13     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861280.UP.NBM                     | DRB5861280.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15337 | PA      | $15298.83     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861301.UP.NBM                     | DRB5861301.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41305 | PA      | $41206.69     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722231.UL.NBM                      | 341722231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $501.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722507.UL.NBM                      | 341722507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $569.62       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086356.UL.NBM                      | 343086356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $508.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086366.UL.NBM                      | 343086366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $788.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157691.UL.NBM                      | 343157691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $639.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343157783.UL.NBM                      | 343157783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183951.UL.NBM                      | 343183951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $493.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184032.UL.NBM                      | 343184032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.37       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593476.UL.NBM                      | 341593476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $452.11       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593617.UL.NBM                      | 341593617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $656.43       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867467.UP.NBM                      | FW5867467.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.75      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867475.UP.NBM                      | FW5867475.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21834 | PA      | $21792.86     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722541.UL.NBM                      | 341722541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $654.11       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722601.UL.NBM                      | 341722601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1515 | PA      | $1536.34      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343086401.UL.NBM                      | 343086401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $548.69       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087418.UL.NBM                      | 343087418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343158174.UL.NBM                      | 343158174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4627 | PA      | $4689.00      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343158379.UL.NBM                      | 343158379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.27       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946542.UL.NBM                      | 342946542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $198.98       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946547.UL.NBM                      | 342946547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1646 | PA      | $1675.07      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722607.UL.NBM                      | 341722607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       782 | PA      | $758.71       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722740.UL.NBM                      | 341722740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.77       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867593.UP.NBM                      | FW5867593.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.12      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867596.UP.NBM                      | FW5867596.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4100 | PA      | $4093.09      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172031.UL.NBM                      | 343172031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $545.49       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172514.UL.NBM                      | 343172514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.32       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861444.UP.NBM                     | DRB5861444.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8148 | PA      | $8128.43      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861461.UP.NBM                     | DRB5861461.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2681 | PA      | $2675.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087492.UL.NBM                      | 343087492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2556 | PA      | $2589.36      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087544.UL.NBM                      | 343087544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1413 | PA      | $1321.28      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341848759.UL.NBM                      | 341848759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341848795.UL.NBM                      | 341848795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $775.66       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341722752.UL.NBM                      | 341722752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1101.13      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341749022.UL.NBM                      | 341749022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342017833.UL.NBM                      | 342017833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $155.03       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342019250.UL.NBM                      | 342019250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $334.38       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946577.UL.NBM                      | 342946577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.84       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946722.UL.NBM                      | 342946722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $684.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867623.UP.NBM                      | FW5867623.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5208 | PA      | $5177.26      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867740.UP.NBM                      | FW5867740.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4830 | PA      | $4802.62      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184109.UL.NBM                      | 343184109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.65       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184135.UL.NBM                      | 343184135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1315 | PA      | $1334.00      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343087589.UL.NBM                      | 343087589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       719 | PA      | $730.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343088100.UL.NBM                      | 343088100.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $1151.95      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300699.UL.NBM                      | 342300699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1609 | PA      | $1631.11      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300703.UL.NBM                      | 342300703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $174.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341749187.UL.NBM                      | 341749187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $37.11        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341749791.UL.NBM                      | 341749791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.80       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867742.UP.NBM                      | FW5867742.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4170 | PA      | $4161.70      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867781.UP.NBM                      | FW5867781.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19265 | PA      | $19139.62     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946743.UL.NBM                      | 342946743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $538.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946807.UL.NBM                      | 342946807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $205.23       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343120239.UL.NBM                      | 343120239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $385.25       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343120250.UL.NBM                      | 343120250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341750033.UL.NBM                      | 341750033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $383.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341750104.UL.NBM                      | 341750104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184169.UL.NBM                      | 343184169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1306.22      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184178.UL.NBM                      | 343184178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $428.33       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172594.UL.NBM                      | 343172594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $185.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172649.UL.NBM                      | 343172649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3028 | PA      | $3066.74      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867802.UP.NBM                      | FW5867802.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17251 | PA      | $17147.99     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867818.UP.NBM                      | FW5867818.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2181.30      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861470.UP.NBM                     | DRB5861470.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2651 | PA      | $2633.86      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861494.UP.NBM                     | DRB5861494.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4766 | PA      | $4754.43      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341750667.UL.NBM                      | 341750667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $331.33       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341751055.UL.NBM                      | 341751055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1322.52      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343120385.UL.NBM                      | 343120385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343121011.UL.NBM                      | 343121011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $457.52       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184236.UL.NBM                      | 343184236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2555 | PA      | $2371.42      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184268.UL.NBM                      | 343184268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.73       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172668.UL.NBM                      | 343172668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.82        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173364.UL.NBM                      | 343173364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572497.UL.NBM                      | 341572497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.52       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572595.UL.NBM                      | 341572595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $357.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867849.UP.NBM                      | FW5867849.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10492 | PA      | $10483.69     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867858.UP.NBM                      | FW5867858.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23034 | PA      | $22990.32     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947075.UL.NBM                      | 342947075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.19       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947087.UL.NBM                      | 342947087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2235 | PA      | $2263.77      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341192673.UL.NBM                      | 341192673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.79       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341193277.UL.NBM                      | 341193277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1507 | PA      | $1396.95      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341751331.UL.NBM                      | 341751331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.32       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341751339.UL.NBM                      | 341751339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $422.46       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549502.UL.NBM                      | 341549502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2555 | PA      | $2589.80      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549580.UL.NBM                      | 341549580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3127 | PA      | $3170.72      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173375.UL.NBM                      | 343173375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $439.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173488.UL.NBM                      | 343173488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.88       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184288.UL.NBM                      | 343184288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $577.14       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184307.UL.NBM                      | 343184307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.69        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343121034.UL.NBM                      | 343121034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.36       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343121313.UL.NBM                      | 343121313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867874.UP.NBM                      | FW5867874.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $3282.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867889.UP.NBM                      | FW5867889.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19311 | PA      | $19288.29     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861508.UP.NBM                     | DRB5861508.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3873 | PA      | $3863.47      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865427.UP.NBM                     | DRB5865427.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2379.13      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341751881.UL.NBM                      | 341751881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1689.45      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760690.UL.NBM                      | 341760690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $567.68       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173985.UL.NBM                      | 343173985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.22       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173994.UL.NBM                      | 343173994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $792.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184318.UL.NBM                      | 343184318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1952 | PA      | $1986.10      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188074.UL.NBM                      | 343188074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1237 | PA      | $1268.34      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343121899.UL.NBM                      | 343121899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.69        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343122030.UL.NBM                      | 343122030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2056 | PA      | $2091.72      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867910.UP.NBM                      | FW5867910.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1075.78      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867919.UP.NBM                      | FW5867919.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.68      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342954091.UL.NBM                      | 342954091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.30        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342954286.UL.NBM                      | 342954286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $263.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760792.UL.NBM                      | 341760792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $451.05       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760802.UL.NBM                      | 341760802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1895 | PA      | $1781.05      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174015.UL.NBM                      | 343174015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $1194.05      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174030.UL.NBM                      | 343174030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1003 | PA      | $1019.71      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849223.UL.NBM                      | 341849223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $122.81       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864798.UL.NBM                      | 341864798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $645.22       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933729.UL.NBM                      | 341933729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2717 | PA      | $2787.18      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933778.UL.NBM                      | 341933778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $416.88       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188287.UL.NBM                      | 343188287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.34       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188297.UL.NBM                      | 343188297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343122152.UL.NBM                      | 343122152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $328.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343122392.UL.NBM                      | 343122392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1534 | PA      | $1409.41      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867925.UP.NBM                      | FW5867925.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3369.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867926.UP.NBM                      | FW5867926.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3476 | PA      | $3469.47      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760983.UL.NBM                      | 341760983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $498.86       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341761578.UL.NBM                      | 341761578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $425.42       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174044.UL.NBM                      | 343174044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $642.18       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174212.UL.NBM                      | 343174212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $39.35        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865456.UP.NBM                     | DRB5865456.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5163 | PA      | $5152.86      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865461.UP.NBM                     | DRB5865461.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $4066.28      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341761663.UL.NBM                      | 341761663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.76       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341761850.UL.NBM                      | 341761850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188300.UL.NBM                      | 343188300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1384.13      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188308.UL.NBM                      | 343188308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $639.86       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342954836.UL.NBM                      | 342954836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1136.91      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342955016.UL.NBM                      | 342955016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2039 | PA      | $2073.16      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343122525.UL.NBM                      | 343122525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $146.49       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343122690.UL.NBM                      | 343122690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $461.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300905.UL.NBM                      | 342300905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.38       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342300981.UL.NBM                      | 342300981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.30       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865509.UP.NBM                     | DRB5865509.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1071.52      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865525.UP.NBM                     | DRB5865525.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1276 | PA      | $1274.02      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174251.UL.NBM                      | 343174251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9645 | PA      | $9767.99      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174288.UL.NBM                      | 343174288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.49       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867952.UP.NBM                      | FW5867952.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867964.UP.NBM                      | FW5867964.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.27      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123088.UL.NBM                      | 343123088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $53.58        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123310.UL.NBM                      | 343123310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       878 | PA      | $894.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342957483.UL.NBM                      | 342957483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1798 | PA      | $1670.54      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342958522.UL.NBM                      | 342958522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $408.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342191060.UL.NBM                      | 342191060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.27        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342191609.UL.NBM                      | 342191609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1907 | PA      | $1803.96      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342821820.UL.NBM                      | 342821820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2735 | PA      | $2580.31      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342822731.UL.NBM                      | 342822731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $368.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174312.UL.NBM                      | 343174312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1752 | PA      | $1613.27      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174322.UL.NBM                      | 343174322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7317 | PA      | $7505.47      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124445.UL.NBM                      | 343124445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124628.UL.NBM                      | 343124628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3117 | PA      | $3157.36      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868121.UP.NBM                      | FW5868121.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.19      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868426.UP.NBM                      | FW5868426.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3420 | PA      | $3395.82      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865528.UP.NBM                     | DRB5865528.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4173 | PA      | $4165.30      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865533.UP.NBM                     | DRB5865533.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.20      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342960780.UL.NBM                      | 342960780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342960912.UL.NBM                      | 342960912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $675.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864860.UL.NBM                      | 341864860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.98       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341865483.UL.NBM                      | 341865483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $173.88       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644851.UL.NBM                      | 342644851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1535 | PA      | $1423.32      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644875.UL.NBM                      | 342644875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1110 | PA      | $1127.21      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969678.UL.NBM                      | 341969678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1421.56      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969773.UL.NBM                      | 341969773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.78       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124642.UL.NBM                      | 343124642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1187 | PA      | $1207.19      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124698.UL.NBM                      | 343124698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       587 | PA      | $597.43       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383530.UL.NBM                      | 343383530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9110 | PA      | $9019.49      | 0.01%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343384582.UL.NBM                      | 343384582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1347 | PA      | $1246.20      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174395.UL.NBM                      | 343174395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174554.UL.NBM                      | 343174554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1098.40      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342191760.UL.NBM                      | 342191760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3741 | PA      | $3801.45      | 0.01%             | 2026-05-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342191765.UL.NBM                      | 342191765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.25       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865537.UP.NBM                     | DRB5865537.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.50      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865539.UP.NBM                     | DRB5865539.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6770 | PA      | $6722.48      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341507872.UL.NBM                      | 341507872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.52       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508030.UL.NBM                      | 341508030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1538 | PA      | $1425.99      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593715.UL.NBM                      | 341593715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       881 | PA      | $894.98       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593751.UL.NBM                      | 341593751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $80.05        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342019265.UL.NBM                      | 342019265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.91       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342042884.UL.NBM                      | 342042884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $230.26       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124704.UL.NBM                      | 343124704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $457.92       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124738.UL.NBM                      | 343124738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.65       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174612.UL.NBM                      | 343174612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174881.UL.NBM                      | 343174881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $288.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329176.UL.NBM                      | 341329176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.48       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329199.UL.NBM                      | 341329199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $379.48       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342961477.UL.NBM                      | 342961477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $369.95       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342962236.UL.NBM                      | 342962236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $327.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572668.UL.NBM                      | 341572668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574220.UL.NBM                      | 341574220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2821 | PA      | $2859.61      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645136.UL.NBM                      | 342645136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $202.08       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645189.UL.NBM                      | 342645189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $351.12       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865550.UP.NBM                     | DRB5865550.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3230 | PA      | $3226.72      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 17.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865565.UP.NBM                     | DRB5865565.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11418 | PA      | $11395.96     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124761.UL.NBM                      | 343124761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3423 | PA      | $3468.81      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125093.UL.NBM                      | 343125093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1099 | PA      | $1115.14      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342192484.UL.NBM                      | 342192484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.59        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342193848.UL.NBM                      | 342193848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1120.46      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555636.UL.NBM                      | 341555636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.47       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555693.UL.NBM                      | 341555693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $578.73       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342963472.UL.NBM                      | 342963472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.02       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342963814.UL.NBM                      | 342963814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $317.68       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865567.UP.NBM                     | DRB5865567.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2776.47      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865584.UP.NBM                     | DRB5865584.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1686.00      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868469.UP.NBM                      | FW5868469.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $3369.10      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868518.UP.NBM                      | FW5868518.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8716 | PA      | $8707.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125293.UL.NBM                      | 343125293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $545.32       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125332.UL.NBM                      | 343125332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.61       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343174948.UL.NBM                      | 343174948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $225.15       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175008.UL.NBM                      | 343175008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4769 | PA      | $4466.12      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342963963.UL.NBM                      | 342963963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $159.28       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342965201.UL.NBM                      | 342965201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.74       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574360.UL.NBM                      | 341574360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3358 | PA      | $3406.54      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574408.UL.NBM                      | 341574408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.30        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301000.UL.NBM                      | 342301000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $353.16       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301033.UL.NBM                      | 342301033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $303.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865609.UP.NBM                     | DRB5865609.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15876 | PA      | $15845.85     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865615.UP.NBM                     | DRB5865615.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8641 | PA      | $8624.73      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868589.UP.NBM                      | FW5868589.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1277 | PA      | $1274.61      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 27.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868668.UP.NBM                      | FW5868668.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3247 | PA      | $3228.09      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394053.UL.NBM                      | 341394053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $432.41       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394096.UL.NBM                      | 341394096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2216 | PA      | $2052.88      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342965478.UL.NBM                      | 342965478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.78        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342965906.UL.NBM                      | 342965906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $505.76       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341564942.UL.NBM                      | 341564942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $1064.13      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565410.UL.NBM                      | 341565410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $491.06       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342193956.UL.NBM                      | 342193956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $597.16       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342193969.UL.NBM                      | 342193969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $972.29       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175240.UL.NBM                      | 343175240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1895 | PA      | $1923.87      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175331.UL.NBM                      | 343175331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $973.41       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868734.UP.NBM                      | FW5868734.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4000 | PA      | $3996.77      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 15.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869296.UP.NBM                      | FW5869296.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865619.UP.NBM                     | DRB5865619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5862 | PA      | $5851.08      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865626.UP.NBM                     | DRB5865626.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11616 | PA      | $11594.53     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301076.UL.NBM                      | 342301076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.70       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301087.UL.NBM                      | 342301087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $971.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342044185.UL.NBM                      | 342044185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.58       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342044215.UL.NBM                      | 342044215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $393.97       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555929.UL.NBM                      | 341555929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $391.20       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555952.UL.NBM                      | 341555952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $323.96       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343384625.UL.NBM                      | 343384625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $881.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343385516.UL.NBM                      | 343385516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.41        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869302.UP.NBM                      | FW5869302.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1984 | PA      | $1979.92      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869321.UP.NBM                      | FW5869321.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5361 | PA      | $5351.31      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865628.UP.NBM                     | DRB5865628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1684.74      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865648.UP.NBM                     | DRB5865648.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2160 | PA      | $2144.45      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342966573.UL.NBM                      | 342966573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.59        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342967484.UL.NBM                      | 342967484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $389.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301106.UL.NBM                      | 342301106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.02       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301112.UL.NBM                      | 342301112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.67       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645337.UL.NBM                      | 342645337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1083.71      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645362.UL.NBM                      | 342645362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.10        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869327.UP.NBM                      | FW5869327.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1278 | PA      | $1275.40      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869344.UP.NBM                      | FW5869344.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1087.76      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194099.UL.NBM                      | 342194099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5551 | PA      | $5623.69      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194259.UL.NBM                      | 342194259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $66.75        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343385604.UL.NBM                      | 343385604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $70.85        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386077.UL.NBM                      | 343386077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.35       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865659.UP.NBM                     | DRB5865659.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4127 | PA      | $4118.46      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865661.UP.NBM                     | DRB5865661.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.39      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342967862.UL.NBM                      | 342967862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $237.70       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342967874.UL.NBM                      | 342967874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $294.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869598.UP.NBM                      | FW5869598.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1387.87      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870413.UP.NBM                      | FW5870413.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8141 | PA      | $8125.41      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302650.UL.NBM                      | 342302650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $610.50       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302705.UL.NBM                      | 342302705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $478.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765353.UL.NBM                      | 342765353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $669.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765382.UL.NBM                      | 342765382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.01       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645379.UL.NBM                      | 342645379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1815 | PA      | $1838.80      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645450.UL.NBM                      | 342645450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1456 | PA      | $1476.70      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865678.UP.NBM                     | DRB5865678.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3964 | PA      | $3958.01      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865753.UP.NBM                     | DRB5865753.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11398 | PA      | $11331.63     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342967969.UL.NBM                      | 342967969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $346.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968005.UL.NBM                      | 342968005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $581.37       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194292.UL.NBM                      | 342194292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $563.05       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194368.UL.NBM                      | 342194368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2676 | PA      | $2715.30      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302714.UL.NBM                      | 342302714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.67       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302791.UL.NBM                      | 342302791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.54       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870456.UP.NBM                      | FW5870456.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2277.68      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870461.UP.NBM                      | FW5870461.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2295.99      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394176.UL.NBM                      | 341394176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.93       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394197.UL.NBM                      | 341394197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1657 | PA      | $1558.04      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125465.UL.NBM                      | 343125465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $382.45       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125588.UL.NBM                      | 343125588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $551.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968161.UL.NBM                      | 342968161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.16       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969415.UL.NBM                      | 342969415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865773.UP.NBM                     | DRB5865773.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1486.58      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865782.UP.NBM                     | DRB5865782.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32000 | PA      | $31942.35     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342194414.UL.NBM                      | 342194414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.46        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342195219.UL.NBM                      | 342195219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $736.46       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870646.UP.NBM                      | FW5870646.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2978 | PA      | $2972.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870718.UP.NBM                      | FW5870718.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $2695.19      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303741.UL.NBM                      | 342303741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $700.22       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303945.UL.NBM                      | 342303945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $804.88       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394223.UL.NBM                      | 341394223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2157 | PA      | $2210.15      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394296.UL.NBM                      | 341394296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $326.44       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125670.UL.NBM                      | 343125670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125735.UL.NBM                      | 343125735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865826.UP.NBM                     | DRB5865826.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3258 | PA      | $3239.57      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865834.UP.NBM                     | DRB5865834.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4910 | PA      | $4902.19      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 26.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342195373.UL.NBM                      | 342195373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $246.98       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342195951.UL.NBM                      | 342195951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.02       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5870900.UP.NBM                      | FW5870900.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4453 | PA      | $4449.12      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5871530.UP.NBM                      | FW5871530.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.48      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645564.UL.NBM                      | 342645564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       873 | PA      | $810.78       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645569.UL.NBM                      | 342645569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1511 | PA      | $1549.67      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126120.UL.NBM                      | 343126120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $705.41       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126188.UL.NBM                      | 343126188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $242.68       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969457.UL.NBM                      | 342969457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $333.88       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969524.UL.NBM                      | 342969524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $728.00       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5871586.UP.NBM                      | FW5871586.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38053 | PA      | $37839.20     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5871777.UP.NBM                      | FW5871777.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7401 | PA      | $7379.49      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865836.UP.NBM                     | DRB5865836.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1684.49      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865837.UP.NBM                     | DRB5865837.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17280 | PA      | $17171.52     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175410.UL.NBM                      | 343175410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.78       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175879.UL.NBM                      | 343175879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126463.UL.NBM                      | 343126463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126489.UL.NBM                      | 343126489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $460.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969650.UL.NBM                      | 342969650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1004 | PA      | $1029.69      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969981.UL.NBM                      | 342969981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1780 | PA      | $1674.69      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342196262.UL.NBM                      | 342196262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1245.05      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184734.UL.NBM                      | 343184734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.60       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5871838.UP.NBM                      | FW5871838.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8842 | PA      | $8829.71      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872195.UP.NBM                      | FW5872195.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2579.10      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865848.UP.NBM                     | DRB5865848.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2081.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865873.UP.NBM                     | DRB5865873.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1955 | PA      | $1942.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127080.UL.NBM                      | 343127080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $379.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127305.UL.NBM                      | 343127305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.46       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645719.UL.NBM                      | 342645719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $231.30       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645745.UL.NBM                      | 342645745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $493.35       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184799.UL.NBM                      | 343184799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.57       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184894.UL.NBM                      | 343184894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1033 | PA      | $1048.19      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394593.UL.NBM                      | 341394593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.34       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394678.UL.NBM                      | 341394678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970061.UL.NBM                      | 342970061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2475 | PA      | $2510.96      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970066.UL.NBM                      | 342970066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $328.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127333.UL.NBM                      | 343127333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.66       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127448.UL.NBM                      | 343127448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.97       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175911.UL.NBM                      | 343175911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175978.UL.NBM                      | 343175978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $347.61       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343512870.UL.NBM                      | 343512870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $384.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343513005.UL.NBM                      | 343513005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $201.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865886.UP.NBM                     | DRB5865886.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10125 | PA      | $10105.51     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865898.UP.NBM                     | DRB5865898.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1649 | PA      | $1636.54      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184948.UL.NBM                      | 343184948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $895.50       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184972.UL.NBM                      | 343184972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $462.36       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645756.UL.NBM                      | 342645756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.84       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647338.UL.NBM                      | 342647338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.17       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970092.UL.NBM                      | 342970092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1672.07      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970191.UL.NBM                      | 342970191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $577.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175992.UL.NBM                      | 343175992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $328.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181022.UL.NBM                      | 343181022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1892 | PA      | $1874.18      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394698.UL.NBM                      | 341394698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1240 | PA      | $1260.24      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394699.UL.NBM                      | 341394699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $317.89       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185009.UL.NBM                      | 343185009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       956 | PA      | $871.28       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185012.UL.NBM                      | 343185012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $480.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127484.UL.NBM                      | 343127484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2334 | PA      | $2368.23      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343127570.UL.NBM                      | 343127570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1240 | PA      | $1148.63      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647394.UL.NBM                      | 342647394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $486.23       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647417.UL.NBM                      | 342647417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $453.65       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181086.UL.NBM                      | 343181086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $72.53        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181108.UL.NBM                      | 343181108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $201.93       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865957.UP.NBM                     | DRB5865957.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1094.20      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865959.UP.NBM                     | DRB5865959.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3575 | PA      | $3568.24      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970246.UL.NBM                      | 342970246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $223.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970338.UL.NBM                      | 342970338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $494.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185059.UL.NBM                      | 343185059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $496.03       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185060.UL.NBM                      | 343185060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $438.88       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128374.UL.NBM                      | 343128374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.22       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128777.UL.NBM                      | 343128777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304027.UL.NBM                      | 342304027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $565.54       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342381043.UL.NBM                      | 342381043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $271.00       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647464.UL.NBM                      | 342647464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.20       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648018.UL.NBM                      | 342648018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1212 | PA      | $1131.29      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865970.UP.NBM                     | DRB5865970.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23199 | PA      | $23153.31     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865981.UP.NBM                     | DRB5865981.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1873.02      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185078.UL.NBM                      | 343185078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.12       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186072.UL.NBM                      | 343186072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970500.UL.NBM                      | 342970500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $542.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970819.UL.NBM                      | 342970819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128854.UL.NBM                      | 343128854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1337 | PA      | $1274.21      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128916.UL.NBM                      | 343128916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $421.43       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342381126.UL.NBM                      | 342381126.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $103.15       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342383482.UL.NBM                      | 342383482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565465.UL.NBM                      | 341565465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.96       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565600.UL.NBM                      | 341565600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $622.46       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648069.UL.NBM                      | 342648069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       786 | PA      | $797.38       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648103.UL.NBM                      | 342648103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1837 | PA      | $1864.05      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865983.UP.NBM                     | DRB5865983.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11516 | PA      | $11494.18     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865993.UP.NBM                     | DRB5865993.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4961 | PA      | $4951.82      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181114.UL.NBM                      | 343181114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $374.58       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181158.UL.NBM                      | 343181158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1359 | PA      | $1381.69      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343128930.UL.NBM                      | 343128930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3571 | PA      | $3376.13      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129108.UL.NBM                      | 343129108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5324 | PA      | $5393.82      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186148.UL.NBM                      | 343186148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186257.UL.NBM                      | 343186257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.25        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342385688.UL.NBM                      | 342385688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.73       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342385690.UL.NBM                      | 342385690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.08       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872232.UP.NBM                      | FW5872232.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3477 | PA      | $3471.90      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872268.UP.NBM                      | FW5872268.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1069.59      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 10.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865997.UP.NBM                     | DRB5865997.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2776.90      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866003.UP.NBM                     | DRB5866003.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181186.UL.NBM                      | 343181186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $651.70       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181195.UL.NBM                      | 343181195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.62       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444712.UL.NBM                      | 342444712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2388 | PA      | $2421.17      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444767.UL.NBM                      | 342444767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.49        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129195.UL.NBM                      | 343129195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.68       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129580.UL.NBM                      | 343129580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1248 | PA      | $1270.24      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186291.UL.NBM                      | 343186291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       853 | PA      | $869.12       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186392.UL.NBM                      | 343186392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $541.55       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342399802.UL.NBM                      | 342399802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $293.41       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342400435.UL.NBM                      | 342400435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $285.06       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181231.UL.NBM                      | 343181231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $964.75       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183177.UL.NBM                      | 343183177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       874 | PA      | $889.11       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866004.UP.NBM                     | DRB5866004.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.25      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866009.UP.NBM                     | DRB5866009.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2167 | PA      | $2156.21      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343129665.UL.NBM                      | 343129665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $194.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159076.UL.NBM                      | 343159076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $348.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872341.UP.NBM                      | FW5872341.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3200 | PA      | $3196.36      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872345.UP.NBM                      | FW5872345.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $1964.48      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186410.UL.NBM                      | 343186410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186431.UL.NBM                      | 343186431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $245.75       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183197.UL.NBM                      | 343183197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.27       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183216.UL.NBM                      | 343183216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342400449.UL.NBM                      | 342400449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $710.78       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342401447.UL.NBM                      | 342401447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.45        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159121.UL.NBM                      | 343159121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.21       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159140.UL.NBM                      | 343159140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $318.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866013.UP.NBM                     | DRB5866013.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2981 | PA      | $2975.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866043.UP.NBM                     | DRB5866043.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7941 | PA      | $7926.45      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186453.UL.NBM                      | 343186453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $56.46        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186464.UL.NBM                      | 343186464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1661.95      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159246.UL.NBM                      | 343159246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $345.93       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159293.UL.NBM                      | 343159293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1050 | PA      | $968.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183222.UL.NBM                      | 343183222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.91       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183299.UL.NBM                      | 343183299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1452.90      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872474.UP.NBM                      | FW5872474.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2197.39      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872486.UP.NBM                      | FW5872486.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3875 | PA      | $3869.48      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342401596.UL.NBM                      | 342401596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $51.24        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342402326.UL.NBM                      | 342402326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.61       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186554.UL.NBM                      | 343186554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $669.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186559.UL.NBM                      | 343186559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648169.UL.NBM                      | 342648169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.07       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648176.UL.NBM                      | 342648176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $732.40       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971524.UL.NBM                      | 342971524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.84       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971729.UL.NBM                      | 342971729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866157.UP.NBM                     | DRB5866157.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866171.UP.NBM                     | DRB5866171.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16093 | PA      | $16062.10     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394712.UL.NBM                      | 341394712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $595.15       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394845.UL.NBM                      | 341394845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.32       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186563.UL.NBM                      | 343186563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $143.08       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186568.UL.NBM                      | 343186568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $614.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342402635.UL.NBM                      | 342402635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       786 | PA      | $797.33       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342405571.UL.NBM                      | 342405571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1488 | PA      | $1511.96      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386182.UL.NBM                      | 343386182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1341 | PA      | $1240.37      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386192.UL.NBM                      | 343386192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1720 | PA      | $1596.95      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971733.UL.NBM                      | 342971733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       680 | PA      | $692.21       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972111.UL.NBM                      | 342972111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       596 | PA      | $606.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648197.UL.NBM                      | 342648197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1295 | PA      | $1317.51      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648224.UL.NBM                      | 342648224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $427.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342765951.UL.NBM                      | 342765951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.33        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342766192.UL.NBM                      | 342766192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186593.UL.NBM                      | 343186593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.37       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186623.UL.NBM                      | 343186623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $494.07       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342405718.UL.NBM                      | 342405718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.43        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342406152.UL.NBM                      | 342406152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.63        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341194698.UL.NBM                      | 341194698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1267 | PA      | $1285.08      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286701.UL.NBM                      | 341286701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $511.22       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933947.UL.NBM                      | 341933947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $484.91       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934231.UL.NBM                      | 341934231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $43.45        | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394952.UL.NBM                      | 341394952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341394967.UL.NBM                      | 341394967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $246.90       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508122.UL.NBM                      | 341508122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.27       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508200.UL.NBM                      | 341508200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.05       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342766212.UL.NBM                      | 342766212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $297.11       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342766791.UL.NBM                      | 342766791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $846.13       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972118.UL.NBM                      | 342972118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972127.UL.NBM                      | 342972127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.73       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342406301.UL.NBM                      | 342406301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       881 | PA      | $896.63       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342406576.UL.NBM                      | 342406576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.36       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866211.UP.NBM                     | DRB5866211.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2753 | PA      | $2747.20      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866216.UP.NBM                     | DRB5866216.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39127 | PA      | $39052.49     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648229.UL.NBM                      | 342648229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.18       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648288.UL.NBM                      | 342648288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342766991.UL.NBM                      | 342766991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4180 | PA      | $3894.84      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342767133.UL.NBM                      | 342767133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2132 | PA      | $2160.02      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403848.UL.NBM                      | 341403848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $429.06       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403855.UL.NBM                      | 341403855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.31       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342407161.UL.NBM                      | 342407161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $762.45       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342407936.UL.NBM                      | 342407936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       784 | PA      | $796.28       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972349.UL.NBM                      | 342972349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       598 | PA      | $607.32       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972573.UL.NBM                      | 342972573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.63       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648346.UL.NBM                      | 342648346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.13       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648426.UL.NBM                      | 342648426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $521.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342767711.UL.NBM                      | 342767711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.42       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342768146.UL.NBM                      | 342768146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2806 | PA      | $2879.00      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403936.UL.NBM                      | 341403936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1435 | PA      | $1342.43      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404031.UL.NBM                      | 341404031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972628.UL.NBM                      | 342972628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981263.UL.NBM                      | 342981263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342045003.UL.NBM                      | 342045003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.90       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060790.UL.NBM                      | 342060790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1730 | PA      | $1757.75      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866244.UP.NBM                     | DRB5866244.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7750 | PA      | $7735.02      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866260.UP.NBM                     | DRB5866260.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3957 | PA      | $3954.27      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342408763.UL.NBM                      | 342408763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.46       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342409604.UL.NBM                      | 342409604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $988.84       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159305.UL.NBM                      | 343159305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1117 | PA      | $1048.51      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159603.UL.NBM                      | 343159603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1402 | PA      | $1425.08      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342768331.UL.NBM                      | 342768331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2694 | PA      | $2730.94      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342768747.UL.NBM                      | 342768747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1424 | PA      | $1415.82      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186655.UL.NBM                      | 343186655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.92       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186735.UL.NBM                      | 343186735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981326.UL.NBM                      | 342981326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $561.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981576.UL.NBM                      | 342981576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $61.28        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866263.UP.NBM                     | DRB5866263.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1094.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866266.UP.NBM                     | DRB5866266.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342409638.UL.NBM                      | 342409638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.87       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342410599.UL.NBM                      | 342410599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.33       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404134.UL.NBM                      | 341404134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.01       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404135.UL.NBM                      | 341404135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $408.04       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159736.UL.NBM                      | 343159736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $653.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159835.UL.NBM                      | 343159835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $380.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651524.UL.NBM                      | 342651524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $658.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651623.UL.NBM                      | 342651623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $370.42       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769043.UL.NBM                      | 342769043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.65        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769236.UL.NBM                      | 342769236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1339 | PA      | $1254.63      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866269.UP.NBM                     | DRB5866269.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2079 | PA      | $2067.37      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866333.UP.NBM                     | DRB5866333.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.05      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342411810.UL.NBM                      | 342411810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.81       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342412628.UL.NBM                      | 342412628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $924.72       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343159940.UL.NBM                      | 343159940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4287 | PA      | $4019.07      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160127.UL.NBM                      | 343160127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404261.UL.NBM                      | 341404261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.49       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404266.UL.NBM                      | 341404266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.78       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769449.UL.NBM                      | 342769449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $281.96       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342770690.UL.NBM                      | 342770690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.99       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866347.UP.NBM                     | DRB5866347.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.52      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866352.UP.NBM                     | DRB5866352.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11215 | PA      | $11147.28     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342413119.UL.NBM                      | 342413119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $53.34        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342413196.UL.NBM                      | 342413196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $33.95        | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160146.UL.NBM                      | 343160146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1254 | PA      | $1286.96      | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160151.UL.NBM                      | 343160151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $606.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404285.UL.NBM                      | 341404285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.79       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404837.UL.NBM                      | 341404837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $993.55       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771004.UL.NBM                      | 342771004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $625.32       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771293.UL.NBM                      | 342771293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.18       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981637.UL.NBM                      | 342981637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $429.45       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981685.UL.NBM                      | 342981685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11117 | PA      | $11266.09     | 0.02%             | 2027-08-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183307.UL.NBM                      | 343183307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1268 | PA      | $1290.22      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183317.UL.NBM                      | 343183317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $757.82       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160356.UL.NBM                      | 343160356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160589.UL.NBM                      | 343160589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342413304.UL.NBM                      | 342413304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $837.18       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414375.UL.NBM                      | 342414375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.11       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341762032.UL.NBM                      | 341762032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341762066.UL.NBM                      | 341762066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $571.02       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771539.UL.NBM                      | 342771539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.60       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771541.UL.NBM                      | 342771541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.75       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160720.UL.NBM                      | 343160720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $158.20       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160732.UL.NBM                      | 343160732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $962.39       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341404919.UL.NBM                      | 341404919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.13       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405020.UL.NBM                      | 341405020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.60       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414389.UL.NBM                      | 342414389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.83       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414550.UL.NBM                      | 342414550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.86       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644673.UL.NBM                      | 342644673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $962.29       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867920.UP.NBM                     | DRB5867920.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4467 | PA      | $4458.71      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183367.UL.NBM                      | 343183367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       789 | PA      | $800.60       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183522.UL.NBM                      | 343183522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $744.50       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981876.UL.NBM                      | 342981876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $144.25       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981884.UL.NBM                      | 342981884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.71       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866356.UP.NBM                     | DRB5866356.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4072 | PA      | $4064.26      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866366.UP.NBM                     | DRB5866366.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343160912.UL.NBM                      | 343160912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $179.56       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343161027.UL.NBM                      | 343161027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $110.26       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183556.UL.NBM                      | 343183556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $531.73       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183638.UL.NBM                      | 343183638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $751.19       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405216.UL.NBM                      | 341405216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.56       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405260.UL.NBM                      | 341405260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.72       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386323.UL.NBM                      | 343386323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.78       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386844.UL.NBM                      | 343386844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.21       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343161241.UL.NBM                      | 343161241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1127 | PA      | $1058.06      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343161372.UL.NBM                      | 343161372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $474.45       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343513436.UL.NBM                      | 343513436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $602.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343513482.UL.NBM                      | 343513482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2361 | PA      | $2392.22      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341866153.UL.NBM                      | 341866153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $337.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341866280.UL.NBM                      | 341866280.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.78       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866375.UP.NBM                     | DRB5866375.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $973.15       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866379.UP.NBM                     | DRB5866379.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2370 | PA      | $2369.49      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 11.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592317.UL.NBM                      | 342592317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4114 | PA      | $4174.64      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342592406.UL.NBM                      | 342592406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1123 | PA      | $1046.55      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343192838.UL.NBM                      | 343192838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.62       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343192844.UL.NBM                      | 343192844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $443.46       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405563.UL.NBM                      | 341405563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $661.67       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405600.UL.NBM                      | 341405600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       746 | PA      | $758.36       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342981998.UL.NBM                      | 342981998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $379.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982008.UL.NBM                      | 342982008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.10       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866403.UP.NBM                     | DRB5866403.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5167 | PA      | $5157.27      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866641.UP.NBM                     | DRB5866641.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40221 | PA      | $39983.23     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193132.UL.NBM                      | 343193132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.25       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193148.UL.NBM                      | 343193148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $216.04       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183706.UL.NBM                      | 343183706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $351.37       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183805.UL.NBM                      | 343183805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343162234.UL.NBM                      | 343162234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       676 | PA      | $686.79       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343162625.UL.NBM                      | 343162625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405674.UL.NBM                      | 341405674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.12       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405713.UL.NBM                      | 341405713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $300.60       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982045.UL.NBM                      | 342982045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.55       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982134.UL.NBM                      | 342982134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $477.85       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343518430.UL.NBM                      | 343518430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.53        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343518975.UL.NBM                      | 343518975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       744 | PA      | $757.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651682.UL.NBM                      | 342651682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       964 | PA      | $989.09       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651726.UL.NBM                      | 342651726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $463.09       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183807.UL.NBM                      | 343183807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $809.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183819.UL.NBM                      | 343183819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1349 | PA      | $1370.16      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866695.UP.NBM                     | DRB5866695.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2776.50      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866720.UP.NBM                     | DRB5866720.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17797 | PA      | $17782.99     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193181.UL.NBM                      | 343193181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.62       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193200.UL.NBM                      | 343193200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.67       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405722.UL.NBM                      | 341405722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.02       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405750.UL.NBM                      | 341405750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $614.32       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651752.UL.NBM                      | 342651752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.18       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651788.UL.NBM                      | 342651788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $374.54       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183849.UL.NBM                      | 343183849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866729.UP.NBM                     | DRB5866729.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1665.65      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866737.UP.NBM                     | DRB5866737.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1757 | PA      | $1745.46      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982159.UL.NBM                      | 342982159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       798 | PA      | $738.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982469.UL.NBM                      | 342982469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $584.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193236.UL.NBM                      | 343193236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.54       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193257.UL.NBM                      | 343193257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3140 | PA      | $2933.16      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872632.UP.NBM                      | FW5872632.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5358 | PA      | $5350.11      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872638.UP.NBM                      | FW5872638.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2882 | PA      | $2877.47      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771550.UL.NBM                      | 342771550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.81       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771687.UL.NBM                      | 342771687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $604.78       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651792.UL.NBM                      | 342651792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $542.70       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651891.UL.NBM                      | 342651891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.64        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866747.UP.NBM                     | DRB5866747.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5266 | PA      | $5255.64      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866757.UP.NBM                     | DRB5866757.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19500 | PA      | $19471.89     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605425.UL.NBM                      | 343605425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $38.53        | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605525.UL.NBM                      | 343605525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.96       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342822751.UL.NBM                      | 342822751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       593 | PA      | $543.97       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342822955.UL.NBM                      | 342822955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.62       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193344.UL.NBM                      | 343193344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1050 | PA      | $1067.64      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193354.UL.NBM                      | 343193354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1128 | PA      | $1146.15      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342771905.UL.NBM                      | 342771905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $189.78       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772170.UL.NBM                      | 342772170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.69       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823177.UL.NBM                      | 342823177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $280.17       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823198.UL.NBM                      | 342823198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2659 | PA      | $2665.48      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651920.UL.NBM                      | 342651920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $173.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651967.UL.NBM                      | 342651967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $750.44       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982755.UL.NBM                      | 342982755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $633.46       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982806.UL.NBM                      | 342982806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866759.UP.NBM                     | DRB5866759.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48683 | PA      | $48590.75     | 0.07%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866767.UP.NBM                     | DRB5866767.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1367 | PA      | $1358.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193369.UL.NBM                      | 343193369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $116.88       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193447.UL.NBM                      | 343193447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772221.UL.NBM                      | 342772221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1745 | PA      | $1620.95      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772243.UL.NBM                      | 342772243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $454.95       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405778.UL.NBM                      | 341405778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1546 | PA      | $1570.07      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341441134.UL.NBM                      | 341441134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $37.11        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652011.UL.NBM                      | 342652011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.80       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652030.UL.NBM                      | 342652030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.82       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342982829.UL.NBM                      | 342982829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1774 | PA      | $1797.13      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983424.UL.NBM                      | 342983424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1436 | PA      | $1455.25      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772481.UL.NBM                      | 342772481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $621.03       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772500.UL.NBM                      | 342772500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823286.UL.NBM                      | 342823286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.48       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823595.UL.NBM                      | 342823595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1588 | PA      | $1586.58      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193501.UL.NBM                      | 343193501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $294.40       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193515.UL.NBM                      | 343193515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $256.67       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866770.UP.NBM                     | DRB5866770.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9234 | PA      | $9216.13      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866771.UP.NBM                     | DRB5866771.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1486.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652185.UL.NBM                      | 342652185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $314.07       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652297.UL.NBM                      | 342652297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.58       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983501.UL.NBM                      | 342983501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3046 | PA      | $3084.51      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983555.UL.NBM                      | 342983555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $480.12       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341441346.UL.NBM                      | 341441346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $133.89       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341441463.UL.NBM                      | 341441463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193543.UL.NBM                      | 343193543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.77       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193771.UL.NBM                      | 343193771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $351.02       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823737.UL.NBM                      | 342823737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $505.37       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824800.UL.NBM                      | 342824800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.53       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652358.UL.NBM                      | 342652358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       763 | PA      | $775.35       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652433.UL.NBM                      | 342652433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $85.26        | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871994.UP.NBM                     | DRB5871994.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.54      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872030.UP.NBM                     | DRB5872030.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20420 | PA      | $20401.42     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342772788.UL.NBM                      | 342772788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       708 | PA      | $719.54       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773044.UL.NBM                      | 342773044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1275.77      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341441505.UL.NBM                      | 341441505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1146.36      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341441529.UL.NBM                      | 341441529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $281.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983563.UL.NBM                      | 342983563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2557 | PA      | $2590.83      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983604.UL.NBM                      | 342983604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193816.UL.NBM                      | 343193816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $459.78       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193842.UL.NBM                      | 343193842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $491.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824869.UL.NBM                      | 342824869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1105 | PA      | $1029.08      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824884.UL.NBM                      | 342824884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $708.29       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872656.UP.NBM                      | FW5872656.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.57      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872688.UP.NBM                      | FW5872688.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2282.15      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773430.UL.NBM                      | 342773430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.99       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773701.UL.NBM                      | 342773701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.48       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442070.UL.NBM                      | 341442070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1248 | PA      | $1266.23      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442222.UL.NBM                      | 341442222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $198.91       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565748.UL.NBM                      | 341565748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.24       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565841.UL.NBM                      | 341565841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $648.24       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872043.UP.NBM                     | DRB5872043.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5958 | PA      | $5949.86      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872057.UP.NBM                     | DRB5872057.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1958 | PA      | $1955.40      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342825035.UL.NBM                      | 342825035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $677.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342825473.UL.NBM                      | 342825473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $696.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872701.UP.NBM                      | FW5872701.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $3370.54      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872712.UP.NBM                      | FW5872712.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2280.59      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773752.UL.NBM                      | 342773752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $477.68       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773947.UL.NBM                      | 342773947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3282 | PA      | $3323.57      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983660.UL.NBM                      | 342983660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.03       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983799.UL.NBM                      | 342983799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.70       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442327.UL.NBM                      | 341442327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.51       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442375.UL.NBM                      | 341442375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.68       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872152.UP.NBM                     | DRB5872152.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2379.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872163.UP.NBM                     | DRB5872163.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1078.65      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605630.UL.NBM                      | 343605630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $778.52       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605791.UL.NBM                      | 343605791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $872.83       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342774341.UL.NBM                      | 342774341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.32       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342774866.UL.NBM                      | 342774866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $306.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872722.UP.NBM                      | FW5872722.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5947 | PA      | $5940.44      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872778.UP.NBM                      | FW5872778.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2930 | PA      | $2920.94      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442376.UL.NBM                      | 341442376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.64       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442618.UL.NBM                      | 341442618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $107.15       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983901.UL.NBM                      | 342983901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $233.30       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983924.UL.NBM                      | 342983924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342825615.UL.NBM                      | 342825615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.62       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849426.UL.NBM                      | 342849426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2035 | PA      | $1914.20      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193893.UL.NBM                      | 343193893.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $312.35       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193917.UL.NBM                      | 343193917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872779.UP.NBM                      | FW5872779.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6260 | PA      | $6251.17      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875073.UP.NBM                      | FW5875073.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3464 | PA      | $3461.54      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775045.UL.NBM                      | 342775045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $168.62       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775253.UL.NBM                      | 342775253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.40       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442774.UL.NBM                      | 341442774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.86       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442883.UL.NBM                      | 341442883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       636 | PA      | $645.76       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605863.UL.NBM                      | 343605863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.27       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343606306.UL.NBM                      | 343606306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $161.12       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849485.UL.NBM                      | 342849485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3216 | PA      | $3259.92      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849521.UL.NBM                      | 342849521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1154 | PA      | $1173.09      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193960.UL.NBM                      | 343193960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.35        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193975.UL.NBM                      | 343193975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $584.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875085.UP.NBM                      | FW5875085.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5664 | PA      | $5655.70      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875136.UP.NBM                      | FW5875136.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775649.UL.NBM                      | 342775649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.50       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775654.UL.NBM                      | 342775654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.44       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341442990.UL.NBM                      | 341442990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.75       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443116.UL.NBM                      | 341443116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $310.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984076.UL.NBM                      | 342984076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $406.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984377.UL.NBM                      | 342984377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $532.51       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342850099.UL.NBM                      | 342850099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $343.18       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342850599.UL.NBM                      | 342850599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $306.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343193991.UL.NBM                      | 343193991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1831.34      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194026.UL.NBM                      | 343194026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1141.50      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875202.UP.NBM                      | FW5875202.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2478.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875253.UP.NBM                      | FW5875253.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5838 | PA      | $5808.08      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872177.UP.NBM                     | DRB5872177.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3851 | PA      | $3830.73      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872206.UP.NBM                     | DRB5872206.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2097.48      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775720.UL.NBM                      | 342775720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $328.74       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342775966.UL.NBM                      | 342775966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.84       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443224.UL.NBM                      | 341443224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $310.22       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443343.UL.NBM                      | 341443343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $248.31       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194105.UL.NBM                      | 343194105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2197 | PA      | $2080.51      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194137.UL.NBM                      | 343194137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.82       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875259.UP.NBM                      | FW5875259.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.56      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875272.UP.NBM                      | FW5875272.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5654 | PA      | $5645.63      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342850931.UL.NBM                      | 342850931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1346 | PA      | $1256.59      | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342850953.UL.NBM                      | 342850953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $380.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776146.UL.NBM                      | 342776146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $245.81       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776409.UL.NBM                      | 342776409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.09       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984427.UL.NBM                      | 342984427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.42       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984522.UL.NBM                      | 342984522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.80       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194177.UL.NBM                      | 343194177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1060.75      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194316.UL.NBM                      | 343194316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $126.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443386.UL.NBM                      | 341443386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.94       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341458948.UL.NBM                      | 341458948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1468 | PA      | $1492.76      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872288.UP.NBM                     | DRB5872288.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3962 | PA      | $3958.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872313.UP.NBM                     | DRB5872313.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7945 | PA      | $7933.33      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875276.UP.NBM                      | FW5875276.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19474 | PA      | $19446.78     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875342.UP.NBM                      | FW5875342.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1788 | PA      | $1785.09      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342851191.UL.NBM                      | 342851191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4094 | PA      | $3840.32      | 0.01%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342851302.UL.NBM                      | 342851302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $658.73       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194370.UL.NBM                      | 343194370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194410.UL.NBM                      | 343194410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $425.69       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602937.UL.NBM                      | 343602937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1739 | PA      | $1785.84      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603060.UL.NBM                      | 343603060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2293 | PA      | $2280.33      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776564.UL.NBM                      | 342776564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.10       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776821.UL.NBM                      | 342776821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $358.65       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465437.UL.NBM                      | 341465437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $170.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465652.UL.NBM                      | 341465652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1263 | PA      | $1294.32      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872317.UP.NBM                     | DRB5872317.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2083.28      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872329.UP.NBM                     | DRB5872329.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9822 | PA      | $9810.80      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875350.UP.NBM                      | FW5875350.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.13      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875363.UP.NBM                      | FW5875363.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2782 | PA      | $2778.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194418.UL.NBM                      | 343194418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.80       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194432.UL.NBM                      | 343194432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $704.96       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342851805.UL.NBM                      | 342851805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $52.10        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852098.UL.NBM                      | 342852098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $57.53        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776878.UL.NBM                      | 342776878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342776892.UL.NBM                      | 342776892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1048 | PA      | $1063.50      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465717.UL.NBM                      | 341465717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7249 | PA      | $7352.57      | 0.01%             | 2027-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466549.UL.NBM                      | 341466549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       665 | PA      | $612.22       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872339.UP.NBM                     | DRB5872339.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1355.53      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872406.UP.NBM                     | DRB5872406.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7373 | PA      | $7362.14      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875377.UP.NBM                      | FW5875377.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6161 | PA      | $6151.90      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875413.UP.NBM                      | FW5875413.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2352 | PA      | $2340.13      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342984844.UL.NBM                      | 342984844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $502.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985044.UL.NBM                      | 342985044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1153 | PA      | $1183.94      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341565886.UL.NBM                      | 341565886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.68       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566008.UL.NBM                      | 341566008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.42       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777217.UL.NBM                      | 342777217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $458.52       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342777830.UL.NBM                      | 342777830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.65       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194447.UL.NBM                      | 343194447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $290.31       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194458.UL.NBM                      | 343194458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       695 | PA      | $706.44       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852240.UL.NBM                      | 342852240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $64.62        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852344.UL.NBM                      | 342852344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $339.39       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188344.UL.NBM                      | 343188344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.30       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188350.UL.NBM                      | 343188350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $591.16       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872430.UP.NBM                     | DRB5872430.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1487.64      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872441.UP.NBM                     | DRB5872441.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4060 | PA      | $4032.06      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857285.UP.NBM                       | L5857285.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32624 | PA      | $32445.27     | 0.05%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857347.UP.NBM                       | L5857347.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6139 | PA      | $6110.98      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342778514.UL.NBM                      | 342778514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $811.31       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342779980.UL.NBM                      | 342779980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $90.32        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466694.UL.NBM                      | 341466694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3100 | PA      | $2921.31      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466698.UL.NBM                      | 341466698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $295.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194506.UL.NBM                      | 343194506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $173.32       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194629.UL.NBM                      | 343194629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $571.76       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852351.UL.NBM                      | 342852351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1671 | PA      | $1694.54      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852823.UL.NBM                      | 342852823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $652.63       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857533.UP.NBM                       | L5857533.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13287 | PA      | $13255.87     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857545.UP.NBM                       | L5857545.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1064 | PA      | $1057.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872450.UP.NBM                     | DRB5872450.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11266 | PA      | $11214.35     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872499.UP.NBM                     | DRB5872499.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1687 | PA      | $1684.77      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934388.UL.NBM                      | 341934388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $197.98       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934482.UL.NBM                      | 341934482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $435.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342780092.UL.NBM                      | 342780092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342780214.UL.NBM                      | 342780214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.22       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341466928.UL.NBM                      | 341466928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $792.58       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467067.UL.NBM                      | 341467067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.67       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194672.UL.NBM                      | 343194672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $680.52       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194698.UL.NBM                      | 343194698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $509.45       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852911.UL.NBM                      | 342852911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2005 | PA      | $1885.66      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886397.UL.NBM                      | 342886397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1643 | PA      | $1668.83      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872505.UP.NBM                     | DRB5872505.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7830 | PA      | $7823.62      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872511.UP.NBM                     | DRB5872511.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1091.20      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343606364.UL.NBM                      | 343606364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $449.97       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343606500.UL.NBM                      | 343606500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1430 | PA      | $1452.49      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342780853.UL.NBM                      | 342780853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.69       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781178.UL.NBM                      | 342781178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $485.27       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595401.UL.NBM                      | 341595401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $124.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596456.UL.NBM                      | 341596456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3715 | PA      | $3512.96      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194765.UL.NBM                      | 343194765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2470 | PA      | $2502.17      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194798.UL.NBM                      | 343194798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $299.39       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886406.UL.NBM                      | 342886406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       721 | PA      | $731.90       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886570.UL.NBM                      | 342886570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $518.82       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872515.UP.NBM                     | DRB5872515.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4891 | PA      | $4857.92      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872525.UP.NBM                     | DRB5872525.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.44      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781180.UL.NBM                      | 342781180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $474.92       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781186.UL.NBM                      | 342781186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.69       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467117.UL.NBM                      | 341467117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1793 | PA      | $1684.18      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467154.UL.NBM                      | 341467154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $820.48       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341866508.UL.NBM                      | 341866508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.76        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341866775.UL.NBM                      | 341866775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $536.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603492.UL.NBM                      | 343603492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1531 | PA      | $1534.41      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603558.UL.NBM                      | 343603558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.50       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343194894.UL.NBM                      | 343194894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.39       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195024.UL.NBM                      | 343195024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2293 | PA      | $2159.82      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060823.UL.NBM                      | 342060823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $618.32       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060840.UL.NBM                      | 342060840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.29       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343606872.UL.NBM                      | 343606872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $103.08       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343606908.UL.NBM                      | 343606908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.69       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886593.UL.NBM                      | 342886593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.47       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886936.UL.NBM                      | 342886936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.45       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781205.UL.NBM                      | 342781205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781377.UL.NBM                      | 342781377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195067.UL.NBM                      | 343195067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $87.27        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195075.UL.NBM                      | 343195075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $613.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867243.UL.NBM                      | 341867243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867278.UL.NBM                      | 341867278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $441.47       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857567.UP.NBM                       | L5857567.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4522 | PA      | $4508.35      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857570.UP.NBM                       | L5857570.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2258.82      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985175.UL.NBM                      | 342985175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1811 | PA      | $1834.78      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985332.UL.NBM                      | 342985332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549599.UL.NBM                      | 341549599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.74       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549762.UL.NBM                      | 341549762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $259.83       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596493.UL.NBM                      | 341596493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       854 | PA      | $867.29       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596506.UL.NBM                      | 341596506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       388 | PA      | $394.63       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467566.UL.NBM                      | 341467566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1468.86      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467582.UL.NBM                      | 341467582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $765.17       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343607001.UL.NBM                      | 343607001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       918 | PA      | $930.99       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343607404.UL.NBM                      | 343607404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       812 | PA      | $825.84       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201152.UL.NBM                      | 343201152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1508.63      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201178.UL.NBM                      | 343201178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $538.13       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872534.UP.NBM                     | DRB5872534.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9500 | PA      | $9446.66      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872537.UP.NBM                     | DRB5872537.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5480 | PA      | $5476.02      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857586.UP.NBM                       | L5857586.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3308 | PA      | $3285.76      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857673.UP.NBM                       | L5857673.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2769 | PA      | $2766.67      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781890.UL.NBM                      | 342781890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.38       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342781948.UL.NBM                      | 342781948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $151.68       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201220.UL.NBM                      | 343201220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201233.UL.NBM                      | 343201233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $717.96       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870465.UP.NBM                     | DRB5870465.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6144 | PA      | $6136.82      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870466.UP.NBM                     | DRB5870466.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3800 | PA      | $3793.20      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343607973.UL.NBM                      | 343607973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $357.03       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343608284.UL.NBM                      | 343608284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $68.11        | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857674.UP.NBM                       | L5857674.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5112 | PA      | $5095.08      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857710.UP.NBM                       | L5857710.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2178 | PA      | $2175.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342782095.UL.NBM                      | 342782095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $427.02       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342782795.UL.NBM                      | 342782795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2497 | PA      | $2317.42      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867387.UL.NBM                      | 341867387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $295.05       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867630.UL.NBM                      | 341867630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.20       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872555.UP.NBM                     | DRB5872555.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1289.35      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872559.UP.NBM                     | DRB5872559.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49523 | PA      | $49479.24     | 0.07%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201239.UL.NBM                      | 343201239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.85       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201276.UL.NBM                      | 343201276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.86       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467598.UL.NBM                      | 341467598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341467736.UL.NBM                      | 341467736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.40       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343609571.UL.NBM                      | 343609571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       705 | PA      | $717.30       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343609773.UL.NBM                      | 343609773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $596.04       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342782833.UL.NBM                      | 342782833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $104.31       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783072.UL.NBM                      | 342783072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $793.61       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468212.UL.NBM                      | 341468212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.39       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468425.UL.NBM                      | 341468425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $439.21       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872568.UP.NBM                     | DRB5872568.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1588 | PA      | $1585.44      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201353.UL.NBM                      | 343201353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.27       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201370.UL.NBM                      | 343201370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5310 | PA      | $5385.77      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342593105.UL.NBM                      | 342593105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $420.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342593705.UL.NBM                      | 342593705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1754.42      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857815.UP.NBM                       | L5857815.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2973 | PA      | $2967.65      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857882.UP.NBM                       | L5857882.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1983 | PA      | $1979.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060914.UL.NBM                      | 342060914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1609.01      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342060947.UL.NBM                      | 342060947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $478.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887056.UL.NBM                      | 342887056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       563 | PA      | $576.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887188.UL.NBM                      | 342887188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.28       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985428.UL.NBM                      | 342985428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985672.UL.NBM                      | 342985672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $452.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783204.UL.NBM                      | 342783204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2101 | PA      | $2136.41      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783292.UL.NBM                      | 342783292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $728.81       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201375.UL.NBM                      | 343201375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $461.01       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201444.UL.NBM                      | 343201444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.55        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468677.UL.NBM                      | 341468677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468768.UL.NBM                      | 341468768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $658.47       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343162909.UL.NBM                      | 343162909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       625 | PA      | $635.39       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163161.UL.NBM                      | 343163161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1131.58      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857911.UP.NBM                       | L5857911.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9811 | PA      | $9796.02      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857929.UP.NBM                       | L5857929.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3270 | PA      | $3263.45      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898082.UL.NBM                      | 342898082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.34        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898197.UL.NBM                      | 342898197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2089 | PA      | $1944.31      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798629.UL.NBM                      | 342798629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $669.82       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798715.UL.NBM                      | 342798715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.22       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201464.UL.NBM                      | 343201464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $343.68       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201479.UL.NBM                      | 343201479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.44       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343610275.UL.NBM                      | 343610275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $501.37       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343610631.UL.NBM                      | 343610631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $400.95       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341468937.UL.NBM                      | 341468937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.31        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469095.UL.NBM                      | 341469095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1103 | PA      | $1121.29      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386862.UL.NBM                      | 343386862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.52       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343386927.UL.NBM                      | 343386927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1013 | PA      | $941.80       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574463.UL.NBM                      | 341574463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $481.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575372.UL.NBM                      | 341575372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $336.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898262.UL.NBM                      | 342898262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.75       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898428.UL.NBM                      | 342898428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3876 | PA      | $3626.14      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798788.UL.NBM                      | 342798788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $74.74        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798964.UL.NBM                      | 342798964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2165 | PA      | $2016.16      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201553.UL.NBM                      | 343201553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201557.UL.NBM                      | 343201557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $351.62       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857960.UP.NBM                       | L5857960.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22252 | PA      | $22111.99     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858008.UP.NBM                       | L5858008.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1682 | PA      | $1680.51      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469112.UL.NBM                      | 341469112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.74       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469245.UL.NBM                      | 341469245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $526.70       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343610735.UL.NBM                      | 343610735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.40       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343610834.UL.NBM                      | 343610834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $194.34       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163205.UL.NBM                      | 343163205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       658 | PA      | $667.99       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163352.UL.NBM                      | 343163352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $773.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201589.UL.NBM                      | 343201589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.59       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201637.UL.NBM                      | 343201637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1325.08      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343387032.UL.NBM                      | 343387032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1312 | PA      | $1212.61      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343387108.UL.NBM                      | 343387108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $126.47       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798979.UL.NBM                      | 342798979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $307.69       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342799034.UL.NBM                      | 342799034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       679 | PA      | $689.79       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858021.UP.NBM                       | L5858021.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14682 | PA      | $14652.19     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858046.UP.NBM                       | L5858046.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9715 | PA      | $9697.00      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343611082.UL.NBM                      | 343611082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1340 | PA      | $1362.04      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343611231.UL.NBM                      | 343611231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $782.94       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201704.UL.NBM                      | 343201704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.18       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201732.UL.NBM                      | 343201732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.43       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469386.UL.NBM                      | 341469386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $482.84       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469528.UL.NBM                      | 341469528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1947 | PA      | $1800.54      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867699.UL.NBM                      | 341867699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $385.94       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867782.UL.NBM                      | 341867782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       788 | PA      | $800.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898495.UL.NBM                      | 342898495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $318.11       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898504.UL.NBM                      | 342898504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $937.03       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858063.UP.NBM                       | L5858063.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2875 | PA      | $2869.70      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858090.UP.NBM                       | L5858090.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1384 | PA      | $1376.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163372.UL.NBM                      | 343163372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163380.UL.NBM                      | 343163380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $904.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810230.UL.NBM                      | 342810230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4664 | PA      | $4415.97      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810319.UL.NBM                      | 342810319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1380 | PA      | $1277.04      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201747.UL.NBM                      | 343201747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $626.22       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201757.UL.NBM                      | 343201757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.42       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961294.UL.NBM                      | 341961294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.17       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961314.UL.NBM                      | 341961314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342061015.UL.NBM                      | 342061015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.95       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342061206.UL.NBM                      | 342061206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       680 | PA      | $690.12       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343611357.UL.NBM                      | 343611357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1051 | PA      | $1077.26      | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343611851.UL.NBM                      | 343611851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.73       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858121.UP.NBM                       | L5858121.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1665 | PA      | $1655.19      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 24.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858123.UP.NBM                       | L5858123.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11168 | PA      | $11145.45     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469574.UL.NBM                      | 341469574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.22        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488418.UL.NBM                      | 341488418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1429 | PA      | $1323.33      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898678.UL.NBM                      | 342898678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.06       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898699.UL.NBM                      | 342898699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1635 | PA      | $1533.57      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343389211.UL.NBM                      | 343389211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343389235.UL.NBM                      | 343389235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $326.89       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163438.UL.NBM                      | 343163438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5338 | PA      | $5414.33      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163486.UL.NBM                      | 343163486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1231.09      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810492.UL.NBM                      | 342810492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1107 | PA      | $1123.39      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810722.UL.NBM                      | 342810722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.71       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343612017.UL.NBM                      | 343612017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.60       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343612707.UL.NBM                      | 343612707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $451.96       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341867877.UL.NBM                      | 341867877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $594.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341868293.UL.NBM                      | 341868293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1821 | PA      | $1710.97      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858156.UP.NBM                       | L5858156.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6000 | PA      | $4746.12      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858159.UP.NBM                       | L5858159.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3897 | PA      | $3875.11      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342898889.UL.NBM                      | 342898889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $308.84       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899221.UL.NBM                      | 342899221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343389622.UL.NBM                      | 343389622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343390831.UL.NBM                      | 343390831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $366.07       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163508.UL.NBM                      | 343163508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2775 | PA      | $2569.98      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343163642.UL.NBM                      | 343163642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1618 | PA      | $1660.19      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810799.UL.NBM                      | 342810799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $697.72       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810885.UL.NBM                      | 342810885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $118.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858163.UP.NBM                       | L5858163.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1084.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 12.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858179.UP.NBM                       | L5858179.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1087.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899441.UL.NBM                      | 342899441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1678 | PA      | $1699.58      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899464.UL.NBM                      | 342899464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488611.UL.NBM                      | 341488611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1872 | PA      | $1903.09      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488761.UL.NBM                      | 341488761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       818 | PA      | $831.77       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164072.UL.NBM                      | 343164072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $327.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164185.UL.NBM                      | 343164185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2126 | PA      | $2153.19      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201838.UL.NBM                      | 343201838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $418.37       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201853.UL.NBM                      | 343201853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $173.03       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899546.UL.NBM                      | 342899546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1199 | PA      | $1216.85      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899554.UL.NBM                      | 342899554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.76       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343391176.UL.NBM                      | 343391176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.51       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343442227.UL.NBM                      | 343442227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $1025.15      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343612766.UL.NBM                      | 343612766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       964 | PA      | $980.34       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343612853.UL.NBM                      | 343612853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $464.57       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858186.UP.NBM                       | L5858186.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2967 | PA      | $2949.53      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858194.UP.NBM                       | L5858194.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31008 | PA      | $30961.37     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164225.UL.NBM                      | 343164225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164239.UL.NBM                      | 343164239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201922.UL.NBM                      | 343201922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.18       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201994.UL.NBM                      | 343201994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342061671.UL.NBM                      | 342061671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.16       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342062082.UL.NBM                      | 342062082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $53.96        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343442656.UL.NBM                      | 343442656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $363.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343442661.UL.NBM                      | 343442661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $285.80       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899580.UL.NBM                      | 342899580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $489.67       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342899727.UL.NBM                      | 342899727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $190.87       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858212.UP.NBM                       | L5858212.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5258 | PA      | $5245.80      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858218.UP.NBM                       | L5858218.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1075.46      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202022.UL.NBM                      | 343202022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202064.UL.NBM                      | 343202064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.53       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343613318.UL.NBM                      | 343613318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $116.36       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343614789.UL.NBM                      | 343614789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.03       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341488814.UL.NBM                      | 341488814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $202.99       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489104.UL.NBM                      | 341489104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.80       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164290.UL.NBM                      | 343164290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3236 | PA      | $3023.87      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164346.UL.NBM                      | 343164346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $359.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900019.UL.NBM                      | 342900019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       934 | PA      | $949.81       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900099.UL.NBM                      | 342900099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202079.UL.NBM                      | 343202079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202109.UL.NBM                      | 343202109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       772 | PA      | $784.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858252.UP.NBM                       | L5858252.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7331 | PA      | $7319.75      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858277.UP.NBM                       | L5858277.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5944 | PA      | $5935.46      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343617002.UL.NBM                      | 343617002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $903.15       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343624835.UL.NBM                      | 343624835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2125 | PA      | $2112.95      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343442832.UL.NBM                      | 343442832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343444213.UL.NBM                      | 343444213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.40        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870476.UP.NBM                     | DRB5870476.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $2380.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870478.UP.NBM                     | DRB5870478.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4172 | PA      | $4164.58      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164576.UL.NBM                      | 343164576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1007.56      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164760.UL.NBM                      | 343164760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $169.31       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900301.UL.NBM                      | 342900301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4244 | PA      | $4016.33      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900372.UL.NBM                      | 342900372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2744 | PA      | $2588.96      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202116.UL.NBM                      | 343202116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $67.92        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202154.UL.NBM                      | 343202154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1681 | PA      | $1709.41      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858279.UP.NBM                       | L5858279.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10787 | PA      | $10722.90     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858281.UP.NBM                       | L5858281.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17823 | PA      | $17795.93     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489147.UL.NBM                      | 341489147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $441.91       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489196.UL.NBM                      | 341489196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343444576.UL.NBM                      | 343444576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.27       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343444924.UL.NBM                      | 343444924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.92       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343164963.UL.NBM                      | 343164963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202162.UL.NBM                      | 343202162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.27        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202183.UL.NBM                      | 343202183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $632.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985758.UL.NBM                      | 342985758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $487.02       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342985959.UL.NBM                      | 342985959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $1174.36      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858287.UP.NBM                       | L5858287.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2974 | PA      | $2968.13      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858301.UP.NBM                       | L5858301.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2065 | PA      | $2051.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900425.UL.NBM                      | 342900425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $253.93       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900554.UL.NBM                      | 342900554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $223.21       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202239.UL.NBM                      | 343202239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.88       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202288.UL.NBM                      | 343202288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $454.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489241.UL.NBM                      | 341489241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1529 | PA      | $1417.43      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489458.UL.NBM                      | 341489458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.71       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858315.UP.NBM                       | L5858315.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $2815.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858317.UP.NBM                       | L5858317.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26743 | PA      | $26688.75     | 0.04%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202309.UL.NBM                      | 343202309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $644.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202326.UL.NBM                      | 343202326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445023.UL.NBM                      | 343445023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $705.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445119.UL.NBM                      | 343445119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $821.36       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342901200.UL.NBM                      | 342901200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $990.57       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342901204.UL.NBM                      | 342901204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1093.38      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987016.UL.NBM                      | 342987016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2613 | PA      | $2652.77      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987217.UL.NBM                      | 342987217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1041 | PA      | $1068.19      | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858342.UP.NBM                       | L5858342.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6431 | PA      | $6424.76      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858356.UP.NBM                       | L5858356.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2472 | PA      | $2456.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341489834.UL.NBM                      | 341489834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.26       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490059.UL.NBM                      | 341490059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       866 | PA      | $880.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343669236.UL.NBM                      | 343669236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1401 | PA      | $1424.85      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343669708.UL.NBM                      | 343669708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $527.96       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445267.UL.NBM                      | 343445267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $218.07       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445301.UL.NBM                      | 343445301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $386.00       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342901533.UL.NBM                      | 342901533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342901954.UL.NBM                      | 342901954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $286.42       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343589593.UL.NBM                      | 343589593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $430.87       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590041.UL.NBM                      | 343590041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1850 | PA      | $1839.51      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202374.UL.NBM                      | 343202374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202375.UL.NBM                      | 343202375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858368.UP.NBM                       | L5858368.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2473.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858373.UP.NBM                       | L5858373.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1074.87      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343671838.UL.NBM                      | 343671838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.47       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343673036.UL.NBM                      | 343673036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1339.25      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902069.UL.NBM                      | 342902069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $2003.85      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902073.UL.NBM                      | 342902073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $680.62       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490255.UL.NBM                      | 341490255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.01        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490469.UL.NBM                      | 341490469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $156.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202511.UL.NBM                      | 343202511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.40       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202520.UL.NBM                      | 343202520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.07       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343448169.UL.NBM                      | 343448169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $561.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343449209.UL.NBM                      | 343449209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $71.83        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597572.UL.NBM                      | 341597572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600207.UL.NBM                      | 341600207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1207 | PA      | $1225.71      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342993304.UL.NBM                      | 342993304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2157 | PA      | $2188.83      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342993466.UL.NBM                      | 342993466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $203.93       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902131.UL.NBM                      | 342902131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $517.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902490.UL.NBM                      | 342902490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $491.11       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858380.UP.NBM                       | L5858380.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11857 | PA      | $11845.61     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 12.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858389.UP.NBM                       | L5858389.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1388 | PA      | $1385.35      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202748.UL.NBM                      | 343202748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $124.84       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202775.UL.NBM                      | 343202775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.66       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343449612.UL.NBM                      | 343449612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.11        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343449616.UL.NBM                      | 343449616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $579.43       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490577.UL.NBM                      | 341490577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2310.56      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490601.UL.NBM                      | 341490601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $406.88       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343686933.UL.NBM                      | 343686933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.88       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902564.UL.NBM                      | 342902564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $749.57       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342902907.UL.NBM                      | 342902907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.60       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202965.UL.NBM                      | 343202965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $619.99       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203020.UL.NBM                      | 343203020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $521.73       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858416.UP.NBM                       | L5858416.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9910 | PA      | $9894.60      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858421.UP.NBM                       | L5858421.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3463.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287115.UL.NBM                      | 341287115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        45 | PA      | $44.99        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287156.UL.NBM                      | 341287156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1372.04      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343450041.UL.NBM                      | 343450041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $394.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343450152.UL.NBM                      | 343450152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $263.46       | 0.00%             | 2025-11-29      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508243.UL.NBM                      | 341508243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $1555.71      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508865.UL.NBM                      | 341508865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $51.57        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342445934.UL.NBM                      | 342445934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $477.71       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342446008.UL.NBM                      | 342446008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.38       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342993493.UL.NBM                      | 342993493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $555.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342993887.UL.NBM                      | 342993887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $424.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342903356.UL.NBM                      | 342903356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $718.95       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342904399.UL.NBM                      | 342904399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $501.92       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203079.UL.NBM                      | 343203079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2066 | PA      | $2093.90      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203143.UL.NBM                      | 343203143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1165.38      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342062259.UL.NBM                      | 342062259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.56        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342062618.UL.NBM                      | 342062618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858424.UP.NBM                       | L5858424.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21973 | PA      | $21831.32     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858426.UP.NBM                       | L5858426.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21516 | PA      | $21432.96     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343451042.UL.NBM                      | 343451042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2328 | PA      | $2188.50      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343452383.UL.NBM                      | 343452383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.49       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341490745.UL.NBM                      | 341490745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.37       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491080.UL.NBM                      | 341491080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.06        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342904741.UL.NBM                      | 342904741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $418.61       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342905077.UL.NBM                      | 342905077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2393 | PA      | $2424.79      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203145.UL.NBM                      | 343203145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $90.20        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203148.UL.NBM                      | 343203148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.97       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652461.UL.NBM                      | 342652461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1359 | PA      | $1379.77      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652534.UL.NBM                      | 342652534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $297.89       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858440.UP.NBM                       | L5858440.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1921 | PA      | $1909.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858448.UP.NBM                       | L5858448.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3922 | PA      | $3908.18      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343452425.UL.NBM                      | 343452425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343452639.UL.NBM                      | 343452639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $378.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491099.UL.NBM                      | 341491099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $548.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491104.UL.NBM                      | 341491104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1397 | PA      | $1284.87      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203217.UL.NBM                      | 343203217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.84       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203222.UL.NBM                      | 343203222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.85       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342905419.UL.NBM                      | 342905419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $713.26       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342905675.UL.NBM                      | 342905675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.31       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342994187.UL.NBM                      | 342994187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $759.57       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342994267.UL.NBM                      | 342994267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.16       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453079.UL.NBM                      | 343453079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $518.00       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453328.UL.NBM                      | 343453328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2800 | PA      | $2835.72      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858449.UP.NBM                       | L5858449.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5452 | PA      | $5446.61      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858470.UP.NBM                       | L5858470.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3204 | PA      | $3191.85      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341508891.UL.NBM                      | 341508891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509384.UL.NBM                      | 341509384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1482 | PA      | $1503.94      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906077.UL.NBM                      | 342906077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $210.65       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906306.UL.NBM                      | 342906306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $306.25       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203253.UL.NBM                      | 343203253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.54       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203266.UL.NBM                      | 343203266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.25       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601405.UL.NBM                      | 341601405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601483.UL.NBM                      | 341601483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $569.06       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872937.UP.NBM                       | L5872937.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1134 | PA      | $1130.46      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872943.UP.NBM                       | L5872943.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2867 | PA      | $2865.83      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342446099.UL.NBM                      | 342446099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3726 | PA      | $3772.76      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342446213.UL.NBM                      | 342446213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $387.93       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342593907.UL.NBM                      | 342593907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.88       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342593960.UL.NBM                      | 342593960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.83       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858485.UP.NBM                       | L5858485.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5219 | PA      | $5202.02      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858498.UP.NBM                       | L5858498.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5920 | PA      | $5888.76      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453570.UL.NBM                      | 343453570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $664.04       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453652.UL.NBM                      | 343453652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       849 | PA      | $864.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603615.UL.NBM                      | 343603615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $544.31       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603738.UL.NBM                      | 343603738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $824.01       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906433.UL.NBM                      | 342906433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3395 | PA      | $3438.11      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342907537.UL.NBM                      | 342907537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.53        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203315.UL.NBM                      | 343203315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.31       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343279645.UL.NBM                      | 343279645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.42       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453697.UL.NBM                      | 343453697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $382.00       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343453763.UL.NBM                      | 343453763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $120.86       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342995210.UL.NBM                      | 342995210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $96.09        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342996364.UL.NBM                      | 342996364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.96        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343279726.UL.NBM                      | 343279726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3103 | PA      | $3142.71      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343279947.UL.NBM                      | 343279947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3411 | PA      | $3223.83      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342907786.UL.NBM                      | 342907786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1173 | PA      | $1189.46      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342908043.UL.NBM                      | 342908043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $573.17       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491147.UL.NBM                      | 341491147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.62       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491201.UL.NBM                      | 341491201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.64       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342446939.UL.NBM                      | 342446939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.83       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462452.UL.NBM                      | 342462452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.00       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343454215.UL.NBM                      | 343454215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $162.21       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343454506.UL.NBM                      | 343454506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $177.54       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858501.UP.NBM                       | L5858501.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1784 | PA      | $1781.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858535.UP.NBM                       | L5858535.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9910 | PA      | $9894.82      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342062735.UL.NBM                      | 342062735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $529.89       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063220.UL.NBM                      | 342063220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343280246.UL.NBM                      | 343280246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1864 | PA      | $1889.62      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343280518.UL.NBM                      | 343280518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601525.UL.NBM                      | 341601525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.69       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601622.UL.NBM                      | 341601622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       784 | PA      | $796.59       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342908158.UL.NBM                      | 342908158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $379.06       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342908361.UL.NBM                      | 342908361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $198.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342996474.UL.NBM                      | 342996474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.88       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342996542.UL.NBM                      | 342996542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $256.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491220.UL.NBM                      | 341491220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $322.53       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491257.UL.NBM                      | 341491257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.64       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343282354.UL.NBM                      | 343282354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1118.08      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343282382.UL.NBM                      | 343282382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342908623.UL.NBM                      | 342908623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $303.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909024.UL.NBM                      | 342909024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343454705.UL.NBM                      | 343454705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2136 | PA      | $2167.14      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343455612.UL.NBM                      | 343455612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $379.16       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858542.UP.NBM                       | L5858542.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2970 | PA      | $2966.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858558.UP.NBM                       | L5858558.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2642 | PA      | $2638.99      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343283675.UL.NBM                      | 343283675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       756 | PA      | $775.13       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343283909.UL.NBM                      | 343283909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.62       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511526.UL.NBM                      | 341511526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $262.96       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511582.UL.NBM                      | 341511582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.75       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909131.UL.NBM                      | 342909131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.81       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909202.UL.NBM                      | 342909202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $766.64       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398083.UL.NBM                      | 341398083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.06       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398093.UL.NBM                      | 341398093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $403.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343455899.UL.NBM                      | 343455899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $168.08       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343456220.UL.NBM                      | 343456220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $197.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575454.UL.NBM                      | 341575454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.70       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575577.UL.NBM                      | 341575577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $189.64       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343283979.UL.NBM                      | 343283979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1423 | PA      | $1459.91      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343284205.UL.NBM                      | 343284205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2078 | PA      | $2105.70      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491289.UL.NBM                      | 341491289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.16       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491295.UL.NBM                      | 341491295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.99       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909246.UL.NBM                      | 342909246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.00       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909283.UL.NBM                      | 342909283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.51       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858571.UP.NBM                       | L5858571.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8806 | PA      | $8797.51      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858584.UP.NBM                       | L5858584.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7689 | PA      | $7674.69      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 12.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603809.UL.NBM                      | 343603809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.46       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343604167.UL.NBM                      | 343604167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.34       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601942.UL.NBM                      | 341601942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.54       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601957.UL.NBM                      | 341601957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1059 | PA      | $1086.51      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343285241.UL.NBM                      | 343285241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1532 | PA      | $1535.36      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343286312.UL.NBM                      | 343286312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.40       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063493.UL.NBM                      | 342063493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.70       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342063676.UL.NBM                      | 342063676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $314.94       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491327.UL.NBM                      | 341491327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1183.03      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491543.UL.NBM                      | 341491543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $178.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343456697.UL.NBM                      | 343456697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2935 | PA      | $2770.55      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343457042.UL.NBM                      | 343457042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1635 | PA      | $1658.88      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858599.UP.NBM                       | L5858599.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6443 | PA      | $6430.77      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858609.UP.NBM                       | L5858609.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2276 | PA      | $2273.94      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342996553.UL.NBM                      | 342996553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342996578.UL.NBM                      | 342996578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $371.48       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341601981.UL.NBM                      | 341601981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1223.64      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602192.UL.NBM                      | 341602192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $549.93       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909659.UL.NBM                      | 342909659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $248.26       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909681.UL.NBM                      | 342909681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.75       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934553.UL.NBM                      | 341934553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1835 | PA      | $1861.01      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934621.UL.NBM                      | 341934621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       857 | PA      | $795.63       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343286439.UL.NBM                      | 343286439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.27        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343286745.UL.NBM                      | 343286745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $726.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341491919.UL.NBM                      | 341491919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1322 | PA      | $1230.32      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492054.UL.NBM                      | 341492054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858610.UP.NBM                       | L5858610.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5489 | PA      | $5481.44      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858641.UP.NBM                       | L5858641.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3460 | PA      | $3457.06      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343457268.UL.NBM                      | 343457268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $786.74       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343458336.UL.NBM                      | 343458336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1467 | PA      | $1491.84      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602265.UL.NBM                      | 341602265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9034 | PA      | $9269.45      | 0.01%             | 2026-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602361.UL.NBM                      | 341602361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       632 | PA      | $641.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911333.UL.NBM                      | 342911333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.58       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911473.UL.NBM                      | 342911473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $644.25       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342064617.UL.NBM                      | 342064617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342064654.UL.NBM                      | 342064654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       926 | PA      | $940.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398380.UL.NBM                      | 341398380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $324.33       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398610.UL.NBM                      | 341398610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.66       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858646.UP.NBM                       | L5858646.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2974 | PA      | $2967.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858655.UP.NBM                       | L5858655.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22601 | PA      | $22558.81     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911534.UL.NBM                      | 342911534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1092.72      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911617.UL.NBM                      | 342911617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $641.16       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343459801.UL.NBM                      | 343459801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $494.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343460992.UL.NBM                      | 343460992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.94       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492210.UL.NBM                      | 341492210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.79       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492329.UL.NBM                      | 341492329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $556.70       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343287169.UL.NBM                      | 343287169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343288030.UL.NBM                      | 343288030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.73       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343604388.UL.NBM                      | 343604388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2796 | PA      | $2650.56      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343604593.UL.NBM                      | 343604593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $459.91       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858660.UP.NBM                       | L5858660.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3263 | PA      | $3260.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858668.UP.NBM                       | L5858668.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11293 | PA      | $11276.30     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342911730.UL.NBM                      | 342911730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3221 | PA      | $3271.56      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912114.UL.NBM                      | 342912114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1103 | PA      | $1119.98      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343461109.UL.NBM                      | 343461109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3166 | PA      | $3207.29      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343461553.UL.NBM                      | 343461553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $808.25       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492429.UL.NBM                      | 341492429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $1008.94      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492498.UL.NBM                      | 341492498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $335.89       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343288572.UL.NBM                      | 343288572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.02        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343289433.UL.NBM                      | 343289433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $523.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343604732.UL.NBM                      | 343604732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1705 | PA      | $1733.40      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605298.UL.NBM                      | 343605298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.54       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858676.UP.NBM                       | L5858676.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2931 | PA      | $2928.71      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 12.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858677.UP.NBM                       | L5858677.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39598 | PA      | $39558.39     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912181.UL.NBM                      | 342912181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1698 | PA      | $1722.60      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912357.UL.NBM                      | 342912357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.46       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343461665.UL.NBM                      | 343461665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.86       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343462159.UL.NBM                      | 343462159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1580 | PA      | $1465.20      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398611.UL.NBM                      | 341398611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1487.49      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398687.UL.NBM                      | 341398687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1731 | PA      | $1757.36      | 0.00%             | 2026-08-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343289761.UL.NBM                      | 343289761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3166 | PA      | $2970.43      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343290184.UL.NBM                      | 343290184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1709 | PA      | $1752.83      | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858679.UP.NBM                       | L5858679.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2774 | PA      | $2769.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858683.UP.NBM                       | L5858683.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5646 | PA      | $5636.99      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912387.UL.NBM                      | 342912387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2752 | PA      | $2611.28      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912602.UL.NBM                      | 342912602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $602.12       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549850.UL.NBM                      | 341549850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.83       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550060.UL.NBM                      | 341550060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4004 | PA      | $4105.68      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342466758.UL.NBM                      | 342466758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2044 | PA      | $1951.03      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342467102.UL.NBM                      | 342467102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $487.45       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492628.UL.NBM                      | 341492628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.12       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492636.UL.NBM                      | 341492636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $663.50       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343605410.UL.NBM                      | 343605410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $347.81       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747402.SQ.NBM                        | 9747402.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27745 | PA      | $25975.03     | 0.04%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343462926.UL.NBM                      | 343462926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1508 | PA      | $1397.04      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343464250.UL.NBM                      | 343464250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1714 | PA      | $1737.83      | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343290204.UL.NBM                      | 343290204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       969 | PA      | $984.52       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343290506.UL.NBM                      | 343290506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $704.25       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912637.UL.NBM                      | 342912637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $125.47       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342912669.UL.NBM                      | 342912669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.27       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575660.UL.NBM                      | 341575660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $415.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581455.UL.NBM                      | 341581455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $178.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858697.UP.NBM                       | L5858697.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1087 | PA      | $1086.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 13.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858699.UP.NBM                       | L5858699.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1386 | PA      | $1384.34      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398713.UL.NBM                      | 341398713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.35       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398790.UL.NBM                      | 341398790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2007 | PA      | $1899.88      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747847.SQ.NBM                        | 9747847.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7427 | PA      | $6954.27      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747930.SQ.NBM                        | 9747930.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9620 | PA      | $9010.60      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 15.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343464296.UL.NBM                      | 343464296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3233 | PA      | $3032.72      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343465133.UL.NBM                      | 343465133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $556.68       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342913124.UL.NBM                      | 342913124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3535 | PA      | $3585.64      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342913173.UL.NBM                      | 342913173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.09        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341158931.UL.NBM                      | 341158931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $678.11       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341160334.UL.NBM                      | 341160334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1052.51      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581626.UL.NBM                      | 341581626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $849.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582138.UL.NBM                      | 341582138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1424 | PA      | $1446.80      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343290540.UL.NBM                      | 343290540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $278.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291227.UL.NBM                      | 343291227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $590.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343465474.UL.NBM                      | 343465474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2636 | PA      | $2703.26      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343466545.UL.NBM                      | 343466545.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1140 | PA      | $1159.06      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858720.UP.NBM                       | L5858720.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10700 | PA      | $10683.98     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858722.UP.NBM                       | L5858722.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5156 | PA      | $5146.83      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748010.SQ.NBM                        | 9748010.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60652 | PA      | $55131.83     | 0.08%             | 2027-03-02      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748670.SQ.NBM                        | 9748670.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3054 | PA      | $2860.85      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586523.UL.NBM                      | 341586523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1070 | PA      | $985.38       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586525.UL.NBM                      | 341586525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342913209.UL.NBM                      | 342913209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $141.36       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916115.UL.NBM                      | 342916115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $711.50       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341398995.UL.NBM                      | 341398995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1808 | PA      | $1834.12      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399141.UL.NBM                      | 341399141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $935.28       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291299.UL.NBM                      | 343291299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1070 | PA      | $985.28       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291843.UL.NBM                      | 343291843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $440.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858735.UP.NBM                       | L5858735.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48705 | PA      | $48527.09     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860164.UP.NBM                       | L5860164.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5626 | PA      | $5589.85      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343466655.UL.NBM                      | 343466655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1380 | PA      | $1281.28      | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343469695.UL.NBM                      | 343469695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.11        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916350.UL.NBM                      | 342916350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $379.21       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916374.UL.NBM                      | 342916374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291845.UL.NBM                      | 343291845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343292044.UL.NBM                      | 343292044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $1240.65      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860171.UP.NBM                       | L5860171.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $977.34       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860209.UP.NBM                       | L5860209.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5254 | PA      | $5244.28      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652711.UL.NBM                      | 342652711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $182.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652755.UL.NBM                      | 342652755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.49        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343470400.UL.NBM                      | 343470400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2923 | PA      | $2960.14      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343470420.UL.NBM                      | 343470420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3302 | PA      | $3354.32      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399164.UL.NBM                      | 341399164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $1011.23      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399242.UL.NBM                      | 341399242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       833 | PA      | $771.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916405.UL.NBM                      | 342916405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1681 | PA      | $1707.05      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916656.UL.NBM                      | 342916656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $698.12       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343292502.UL.NBM                      | 343292502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $865.97       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343292837.UL.NBM                      | 343292837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $581.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860225.UP.NBM                       | L5860225.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49331 | PA      | $49165.32     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860320.UP.NBM                       | L5860320.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4466 | PA      | $4459.32      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343470605.UL.NBM                      | 343470605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.44       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343470659.UL.NBM                      | 343470659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1041 | PA      | $1058.00      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342996926.UL.NBM                      | 342996926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $240.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997224.UL.NBM                      | 342997224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1212.11      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916774.UL.NBM                      | 342916774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1135 | PA      | $1057.77      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916969.UL.NBM                      | 342916969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $602.00       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492762.UL.NBM                      | 341492762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $477.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492775.UL.NBM                      | 341492775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860379.UP.NBM                       | L5860379.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9889 | PA      | $9851.51      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860486.UP.NBM                       | L5860486.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7883 | PA      | $7840.88      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590261.UL.NBM                      | 343590261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3221 | PA      | $3263.67      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590416.UL.NBM                      | 343590416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $368.13       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343470881.UL.NBM                      | 343470881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.42       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343471402.UL.NBM                      | 343471402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       708 | PA      | $718.79       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586578.UL.NBM                      | 341586578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $762.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587962.UL.NBM                      | 341587962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.22        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343293865.UL.NBM                      | 343293865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4498 | PA      | $4554.78      | 0.01%             | 2027-08-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343293952.UL.NBM                      | 343293952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $533.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342916991.UL.NBM                      | 342916991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.75        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342917063.UL.NBM                      | 342917063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        20 | PA      | $20.59        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860513.UP.NBM                       | L5860513.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $989.59       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860516.UP.NBM                       | L5860516.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7833 | PA      | $7790.65      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997244.UL.NBM                      | 342997244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3318 | PA      | $3100.86      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997289.UL.NBM                      | 342997289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.05       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492854.UL.NBM                      | 341492854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $339.20       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341492970.UL.NBM                      | 341492970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $548.91       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287209.UL.NBM                      | 341287209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1417 | PA      | $1437.50      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287227.UL.NBM                      | 341287227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.35       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343471662.UL.NBM                      | 343471662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.75       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343471735.UL.NBM                      | 343471735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $265.75       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341767797.UL.NBM                      | 341767797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1623 | PA      | $1650.52      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768342.UL.NBM                      | 341768342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $419.56       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342917425.UL.NBM                      | 342917425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342917922.UL.NBM                      | 342917922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $613.93       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860526.UP.NBM                       | L5860526.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19546 | PA      | $19499.82     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860533.UP.NBM                       | L5860533.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1483 | PA      | $1481.86      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343294000.UL.NBM                      | 343294000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $410.11       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343294575.UL.NBM                      | 343294575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.73       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590518.UL.NBM                      | 343590518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       935 | PA      | $951.14       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590614.UL.NBM                      | 343590614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $355.90       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341535822.UL.NBM                      | 341535822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $401.20       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536141.UL.NBM                      | 341536141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1913.43      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343471967.UL.NBM                      | 343471967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343502943.UL.NBM                      | 343502943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.37       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342917957.UL.NBM                      | 342917957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1165 | PA      | $1075.14      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918054.UL.NBM                      | 342918054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.46       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860539.UP.NBM                       | L5860539.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10896 | PA      | $10879.62     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860580.UP.NBM                       | L5860580.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3463.28      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343295428.UL.NBM                      | 343295428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $499.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343295845.UL.NBM                      | 343295845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.56       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988120.UL.NBM                      | 342988120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.12       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988210.UL.NBM                      | 342988210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $151.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602576.UL.NBM                      | 341602576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.74        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602588.UL.NBM                      | 341602588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.32       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343002317.UL.NBM                      | 343002317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343002362.UL.NBM                      | 343002362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1324 | PA      | $1359.37      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399342.UL.NBM                      | 341399342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.49       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399386.UL.NBM                      | 341399386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $338.75       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918109.UL.NBM                      | 342918109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.48       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918110.UL.NBM                      | 342918110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $430.47       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503015.UL.NBM                      | 343503015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1532 | PA      | $1571.92      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503073.UL.NBM                      | 343503073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $953.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296398.UL.NBM                      | 343296398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $431.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296465.UL.NBM                      | 343296465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $285.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860586.UP.NBM                       | L5860586.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14844 | PA      | $14832.15     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860604.UP.NBM                       | L5860604.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21282 | PA      | $21144.02     | 0.03%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536304.UL.NBM                      | 341536304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4188 | PA      | $4240.88      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536419.UL.NBM                      | 341536419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2055 | PA      | $1933.33      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590641.UL.NBM                      | 343590641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       775 | PA      | $789.01       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343590831.UL.NBM                      | 343590831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1375.49      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503241.UL.NBM                      | 343503241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $506.93       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503536.UL.NBM                      | 343503536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.85       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296468.UL.NBM                      | 343296468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.65       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296611.UL.NBM                      | 343296611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $202.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399477.UL.NBM                      | 341399477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $574.68       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399532.UL.NBM                      | 341399532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $197.79       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918443.UL.NBM                      | 342918443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $390.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918667.UL.NBM                      | 342918667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2083 | PA      | $2118.07      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860610.UP.NBM                       | L5860610.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6934 | PA      | $6925.82      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860612.UP.NBM                       | L5860612.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2278 | PA      | $2274.28      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343591624.UL.NBM                      | 343591624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $703.36       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343591937.UL.NBM                      | 343591937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.35       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503543.UL.NBM                      | 343503543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503674.UL.NBM                      | 343503674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3450 | PA      | $3540.77      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296803.UL.NBM                      | 343296803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $594.22       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296922.UL.NBM                      | 343296922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $815.32       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188621.UL.NBM                      | 343188621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $682.11       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188624.UL.NBM                      | 343188624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $357.70       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407999.UL.NBM                      | 341407999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408018.UL.NBM                      | 341408018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       873 | PA      | $825.13       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536576.UL.NBM                      | 341536576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536750.UL.NBM                      | 341536750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $498.40       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342918702.UL.NBM                      | 342918702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1042 | PA      | $960.60       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919125.UL.NBM                      | 342919125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2154 | PA      | $2185.46      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860615.UP.NBM                       | L5860615.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2252.03      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 18.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860637.UP.NBM                       | L5860637.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3267 | PA      | $3262.30      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399679.UL.NBM                      | 341399679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $702.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399694.UL.NBM                      | 341399694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $166.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343503772.UL.NBM                      | 343503772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.71       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504408.UL.NBM                      | 343504408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4622 | PA      | $4685.47      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343296960.UL.NBM                      | 343296960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $701.82       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343297060.UL.NBM                      | 343297060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.03       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188677.UL.NBM                      | 343188677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $575.01       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188734.UL.NBM                      | 343188734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.36       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343591963.UL.NBM                      | 343591963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $130.24       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343591989.UL.NBM                      | 343591989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $269.03       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919303.UL.NBM                      | 342919303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2597 | PA      | $2439.60      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919316.UL.NBM                      | 342919316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1096.45      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860639.UP.NBM                       | L5860639.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $2810.23      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860651.UP.NBM                       | L5860651.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3767 | PA      | $3758.43      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536858.UL.NBM                      | 341536858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1070 | PA      | $1084.70      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341536910.UL.NBM                      | 341536910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1742 | PA      | $1767.50      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504514.UL.NBM                      | 343504514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       681 | PA      | $698.43       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504566.UL.NBM                      | 343504566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2014 | PA      | $2048.25      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343297171.UL.NBM                      | 343297171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1358 | PA      | $1378.07      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343298634.UL.NBM                      | 343298634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2669 | PA      | $2708.25      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592052.UL.NBM                      | 343592052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $389.91       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592070.UL.NBM                      | 343592070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.65       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342919665.UL.NBM                      | 342919665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1268 | PA      | $1290.05      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920129.UL.NBM                      | 342920129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1497 | PA      | $1522.11      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860712.UP.NBM                       | L5860712.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4446 | PA      | $4456.29      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860721.UP.NBM                       | L5860721.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1074.92      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399756.UL.NBM                      | 341399756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $141.88       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399799.UL.NBM                      | 341399799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.13       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504789.UL.NBM                      | 343504789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2395 | PA      | $2429.34      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504801.UL.NBM                      | 343504801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $639.32       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341537002.UL.NBM                      | 341537002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.32        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927882.UL.NBM                      | 342927882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.82       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920432.UL.NBM                      | 342920432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $637.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920437.UL.NBM                      | 342920437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1939 | PA      | $1803.13      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860727.UP.NBM                       | L5860727.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2007 | PA      | $1998.47      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860762.UP.NBM                       | L5860762.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5639 | PA      | $5633.75      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343299695.UL.NBM                      | 343299695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343300058.UL.NBM                      | 343300058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8633 | PA      | $8613.92      | 0.01%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592078.UL.NBM                      | 343592078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $655.12       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592197.UL.NBM                      | 343592197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.64       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343504997.UL.NBM                      | 343504997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $899.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343505833.UL.NBM                      | 343505833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $580.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920542.UL.NBM                      | 342920542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $557.84       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920762.UL.NBM                      | 342920762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6641 | PA      | $6734.42      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860783.UP.NBM                       | L5860783.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       997 | PA      | $839.00       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 23.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860819.UP.NBM                       | L5860819.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3250 | PA      | $3239.25      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399972.UL.NBM                      | 341399972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       820 | PA      | $832.10       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341399989.UL.NBM                      | 341399989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $697.33       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343301945.UL.NBM                      | 343301945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.07       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302106.UL.NBM                      | 343302106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.93       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592430.UL.NBM                      | 343592430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $39.69        | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592535.UL.NBM                      | 343592535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1961 | PA      | $1994.20      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925570.UL.NBM                      | 342925570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1473 | PA      | $1494.23      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925663.UL.NBM                      | 342925663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1098 | PA      | $1126.43      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341868341.UL.NBM                      | 341868341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $386.60       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341868449.UL.NBM                      | 341868449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $468.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341128755.UL.NBM                      | 341128755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.29        | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341270791.UL.NBM                      | 341270791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $170.06       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340993394.UL.NBM                      | 340993394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.02       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340993770.UL.NBM                      | 340993770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $487.10       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343506473.UL.NBM                      | 343506473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $357.56       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343506864.UL.NBM                      | 343506864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1692 | PA      | $1718.32      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865891.UP.NBM                       | L5865891.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1087.44      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865948.UP.NBM                       | L5865948.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1075.56      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342840.UL.NBM                      | 343342840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343343609.UL.NBM                      | 343343609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $566.27       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400016.UL.NBM                      | 341400016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.62       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400154.UL.NBM                      | 341400154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925666.UL.NBM                      | 342925666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1676 | PA      | $1699.98      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925713.UL.NBM                      | 342925713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3380 | PA      | $3170.74      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592710.UL.NBM                      | 343592710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $172.82       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592907.UL.NBM                      | 343592907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2338 | PA      | $2379.59      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343506892.UL.NBM                      | 343506892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.46       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343507164.UL.NBM                      | 343507164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $288.28       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343343776.UL.NBM                      | 343343776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1636 | PA      | $1518.23      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343343927.UL.NBM                      | 343343927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4139 | PA      | $4203.36      | 0.01%             | 2026-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927886.UL.NBM                      | 342927886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $988.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927981.UL.NBM                      | 342927981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $464.34       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865968.UP.NBM                       | L5865968.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36297 | PA      | $36267.94     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865990.UP.NBM                       | L5865990.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22915 | PA      | $22777.68     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343592935.UL.NBM                      | 343592935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $521.91       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343753580.UL.NBM                      | 343753580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $591.45       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400277.UL.NBM                      | 341400277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $545.52       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400318.UL.NBM                      | 341400318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1291.06      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343507663.UL.NBM                      | 343507663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.52       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343507845.UL.NBM                      | 343507845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343344550.UL.NBM                      | 343344550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.66       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343344652.UL.NBM                      | 343344652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1511 | PA      | $1415.87      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866005.UP.NBM                       | L5866005.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11311 | PA      | $11275.30     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866020.UP.NBM                       | L5866020.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4208 | PA      | $4203.48      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343002446.UL.NBM                      | 343002446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343002887.UL.NBM                      | 343002887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $293.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925744.UL.NBM                      | 342925744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $806.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925828.UL.NBM                      | 342925828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $503.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343755609.UL.NBM                      | 343755609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $843.93       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343760394.UL.NBM                      | 343760394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1313 | PA      | $1332.87      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343344798.UL.NBM                      | 343344798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2009 | PA      | $2044.18      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343345183.UL.NBM                      | 343345183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $612.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866030.UP.NBM                       | L5866030.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4949 | PA      | $4945.55      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866034.UP.NBM                       | L5866034.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     46398 | PA      | $46310.91     | 0.07%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400587.UL.NBM                      | 341400587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $733.51       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400699.UL.NBM                      | 341400699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1299 | PA      | $1318.19      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342811330.UL.NBM                      | 342811330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.76       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342811496.UL.NBM                      | 342811496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.01       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925856.UL.NBM                      | 342925856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2684 | PA      | $2690.60      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926530.UL.NBM                      | 342926530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3636 | PA      | $3415.20      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343508613.UL.NBM                      | 343508613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $520.10       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343508969.UL.NBM                      | 343508969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.81       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343345398.UL.NBM                      | 343345398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.62       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343345440.UL.NBM                      | 343345440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.42       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866041.UP.NBM                       | L5866041.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1340 | PA      | $1334.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866069.UP.NBM                       | L5866069.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2253 | PA      | $2248.89      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343760532.UL.NBM                      | 343760532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $179.76       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343763659.UL.NBM                      | 343763659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.71       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003015.UL.NBM                      | 343003015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5127 | PA      | $5198.80      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003069.UL.NBM                      | 343003069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340805740.UL.NBM                      | 340805740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $71.68        | 0.00%             | 2025-11-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340811465.UL.NBM                      | 340811465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $576.28       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188837.UL.NBM                      | 343188837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $250.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188861.UL.NBM                      | 343188861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961379.UL.NBM                      | 341961379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $1253.81      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961401.UL.NBM                      | 341961401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $193.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926577.UL.NBM                      | 342926577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1327 | PA      | $1227.40      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926601.UL.NBM                      | 342926601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.52       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343509251.UL.NBM                      | 343509251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $376.29       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343510426.UL.NBM                      | 343510426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $163.17       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400712.UL.NBM                      | 341400712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.76       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406346.UL.NBM                      | 341406346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        36 | PA      | $36.62        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343345948.UL.NBM                      | 343345948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1667 | PA      | $1574.02      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343346880.UL.NBM                      | 343346880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2058 | PA      | $2094.37      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343770444.UL.NBM                      | 343770444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.84       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343771375.UL.NBM                      | 343771375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $741.63       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866097.UP.NBM                       | L5866097.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2444 | PA      | $2442.23      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 13.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866114.UP.NBM                       | L5866114.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1287.07      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341868896.UL.NBM                      | 341868896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.76       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341869897.UL.NBM                      | 341869897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $806.76       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926609.UL.NBM                      | 342926609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926646.UL.NBM                      | 342926646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343510876.UL.NBM                      | 343510876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $376.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343511928.UL.NBM                      | 343511928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.45       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003400.UL.NBM                      | 343003400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $393.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003705.UL.NBM                      | 343003705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3057 | PA      | $2855.35      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343771770.UL.NBM                      | 343771770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $137.31       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343781414.UL.NBM                      | 343781414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $570.97       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406438.UL.NBM                      | 341406438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.94       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406516.UL.NBM                      | 341406516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $453.41       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866173.UP.NBM                       | L5866173.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1959 | PA      | $1956.00      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866228.UP.NBM                       | L5866228.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8531 | PA      | $8514.75      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343514090.UL.NBM                      | 343514090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        32 | PA      | $33.08        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343514261.UL.NBM                      | 343514261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $70.87        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926700.UL.NBM                      | 342926700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.43       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926836.UL.NBM                      | 342926836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1464 | PA      | $1370.91      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003708.UL.NBM                      | 343003708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $429.04       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343003759.UL.NBM                      | 343003759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $382.70       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927996.UL.NBM                      | 342927996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $631.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928662.UL.NBM                      | 342928662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4535 | PA      | $4594.00      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866232.UP.NBM                       | L5866232.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11289 | PA      | $11275.78     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866271.UP.NBM                       | L5866271.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9877 | PA      | $9845.52      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343514576.UL.NBM                      | 343514576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $313.21       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343515220.UL.NBM                      | 343515220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $735.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927060.UL.NBM                      | 342927060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $408.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927077.UL.NBM                      | 342927077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $447.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406522.UL.NBM                      | 341406522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.83       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406611.UL.NBM                      | 341406611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $364.52       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004110.UL.NBM                      | 343004110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $370.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004132.UL.NBM                      | 343004132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $200.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866276.UP.NBM                       | L5866276.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1077.04      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 22.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866318.UP.NBM                       | L5866318.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41511 | PA      | $41306.26     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343795266.UL.NBM                      | 343795266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4892 | PA      | $4972.46      | 0.01%             | 2027-02-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343796574.UL.NBM                      | 343796574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       751 | PA      | $763.35       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927141.UL.NBM                      | 342927141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4661 | PA      | $4782.29      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927175.UL.NBM                      | 342927175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.41        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343515301.UL.NBM                      | 343515301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.68       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343515902.UL.NBM                      | 343515902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343347129.UL.NBM                      | 343347129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.05        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343347330.UL.NBM                      | 343347330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $994.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406631.UL.NBM                      | 341406631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $782.02       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406646.UL.NBM                      | 341406646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       833 | PA      | $845.33       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343798092.UL.NBM                      | 343798092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1108 | PA      | $1124.06      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343808959.UL.NBM                      | 343808959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1454 | PA      | $1475.06      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927239.UL.NBM                      | 342927239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927242.UL.NBM                      | 342927242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $637.54       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343515930.UL.NBM                      | 343515930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $257.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343515963.UL.NBM                      | 343515963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343347335.UL.NBM                      | 343347335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.49       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348393.UL.NBM                      | 343348393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1373.99      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961565.UL.NBM                      | 341961565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.89       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961569.UL.NBM                      | 341961569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.43       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928673.UL.NBM                      | 342928673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $82.13        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928687.UL.NBM                      | 342928687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $623.57       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343811869.UL.NBM                      | 343811869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1611 | PA      | $1633.99      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343812415.UL.NBM                      | 343812415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1609 | PA      | $1632.46      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 32.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866320.UP.NBM                       | L5866320.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39106 | PA      | $38870.96     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866421.UP.NBM                       | L5866421.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3261 | PA      | $3259.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 12.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343516723.UL.NBM                      | 343516723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $527.18       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343517410.UL.NBM                      | 343517410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.44        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348424.UL.NBM                      | 343348424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $204.97       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348644.UL.NBM                      | 343348644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $778.44       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406780.UL.NBM                      | 341406780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $999.39       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406807.UL.NBM                      | 341406807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.26       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927260.UL.NBM                      | 342927260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.16       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927368.UL.NBM                      | 342927368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2511 | PA      | $2544.90      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343812484.UL.NBM                      | 343812484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $464.18       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343812628.UL.NBM                      | 343812628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.40       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866450.UP.NBM                       | L5866450.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38502 | PA      | $38470.44     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866488.UP.NBM                       | L5866488.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1484.78      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343517782.UL.NBM                      | 343517782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $379.27       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343517933.UL.NBM                      | 343517933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $505.74       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348904.UL.NBM                      | 343348904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.86       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343348951.UL.NBM                      | 343348951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $240.23       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927453.UL.NBM                      | 342927453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $471.49       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927476.UL.NBM                      | 342927476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $53.99        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928812.UL.NBM                      | 342928812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.56       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938913.UL.NBM                      | 342938913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $175.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9732078.SQ.NBM                        | 9732078.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29055 | PA      | $27392.38     | 0.04%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9732553.SQ.NBM                        | 9732553.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1619 | PA      | $1512.12      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866501.UP.NBM                       | L5866501.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16813 | PA      | $16799.63     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866552.UP.NBM                       | L5866552.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1686 | PA      | $1683.24      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521390.UL.NBM                      | 343521390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $409.35       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521494.UL.NBM                      | 343521494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.16       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343349147.UL.NBM                      | 343349147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $541.14       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343413622.UL.NBM                      | 343413622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $222.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927494.UL.NBM                      | 342927494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $740.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927545.UL.NBM                      | 342927545.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1070 | PA      | $1086.18      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406867.UL.NBM                      | 341406867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $410.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406970.UL.NBM                      | 341406970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $210.84       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733666.SQ.NBM                        | 9733666.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2396 | PA      | $2258.32      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733698.SQ.NBM                        | 9733698.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1981 | PA      | $1862.53      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866578.UP.NBM                       | L5866578.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $957.66       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 20.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866586.UP.NBM                       | L5866586.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       828 | PA      | $828.60       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343413995.UL.NBM                      | 343413995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3956 | PA      | $3748.06      | 0.01%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418587.UL.NBM                      | 343418587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521667.UL.NBM                      | 343521667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3491 | PA      | $3536.82      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521669.UL.NBM                      | 343521669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.92      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927561.UL.NBM                      | 342927561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $130.91       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927622.UL.NBM                      | 342927622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1348 | PA      | $1250.14      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733725.SQ.NBM                        | 9733725.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14684 | PA      | $13844.03     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734117.SQ.NBM                        | 9734117.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2165 | PA      | $2020.00      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588033.UL.NBM                      | 341588033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $290.64       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588097.UL.NBM                      | 341588097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $290.19       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866618.UP.NBM                       | L5866618.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5543 | PA      | $5538.39      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866661.UP.NBM                       | L5866661.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4906 | PA      | $4898.41      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342594241.UL.NBM                      | 342594241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.09       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342594539.UL.NBM                      | 342594539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $636.24       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418671.UL.NBM                      | 343418671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.26        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418800.UL.NBM                      | 343418800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1219 | PA      | $1137.64      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341602992.UL.NBM                      | 341602992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1613 | PA      | $1512.86      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603059.UL.NBM                      | 341603059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.05       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938927.UL.NBM                      | 342938927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.94       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342938974.UL.NBM                      | 342938974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927688.UL.NBM                      | 342927688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $505.56       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927718.UL.NBM                      | 342927718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $171.18       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521713.UL.NBM                      | 343521713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.20       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343522115.UL.NBM                      | 343522115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866677.UP.NBM                       | L5866677.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10892 | PA      | $10878.83     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866688.UP.NBM                       | L5866688.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1384 | PA      | $1380.06      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343419194.UL.NBM                      | 343419194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       962 | PA      | $987.05       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343419300.UL.NBM                      | 343419300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1362 | PA      | $1273.99      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734131.SQ.NBM                        | 9734131.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5015 | PA      | $4727.75      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734202.SQ.NBM                        | 9734202.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6970 | PA      | $6585.74      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407014.UL.NBM                      | 341407014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.53       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407023.UL.NBM                      | 341407023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.56       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927725.UL.NBM                      | 342927725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $684.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927756.UL.NBM                      | 342927756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.71       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343522931.UL.NBM                      | 343522931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.73       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343523842.UL.NBM                      | 343523842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       643 | PA      | $659.71       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866689.UP.NBM                       | L5866689.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8526 | PA      | $8513.17      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867705.UP.NBM                       | L5867705.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1990.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939045.UL.NBM                      | 342939045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $393.43       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032368.UL.NBM                      | 343032368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550292.UL.NBM                      | 341550292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $443.89       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550337.UL.NBM                      | 341550337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343420046.UL.NBM                      | 343420046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.54        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343420149.UL.NBM                      | 343420149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342927767.UL.NBM                      | 342927767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $73.88        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928031.UL.NBM                      | 342928031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734284.SQ.NBM                        | 9734284.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2958 | PA      | $2790.33      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734326.SQ.NBM                        | 9734326.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1466 | PA      | $1192.74      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407034.UL.NBM                      | 341407034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $1029.88      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407071.UL.NBM                      | 341407071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $485.66       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343523855.UL.NBM                      | 343523855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343524110.UL.NBM                      | 343524110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $617.54       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867718.UP.NBM                       | L5867718.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5543 | PA      | $5536.86      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867748.UP.NBM                       | L5867748.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4705 | PA      | $4675.89      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343420193.UL.NBM                      | 343420193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $395.91       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343420419.UL.NBM                      | 343420419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928088.UL.NBM                      | 342928088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $379.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928164.UL.NBM                      | 342928164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.33        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734349.SQ.NBM                        | 9734349.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4894 | PA      | $4622.55      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734434.SQ.NBM                        | 9734434.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4800 | PA      | $4525.17      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032511.UL.NBM                      | 343032511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2036 | PA      | $2061.56      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032680.UL.NBM                      | 343032680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1735 | PA      | $1760.41      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343526035.UL.NBM                      | 343526035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343526257.UL.NBM                      | 343526257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $671.11       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343421224.UL.NBM                      | 343421224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $337.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343421502.UL.NBM                      | 343421502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $233.25       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550433.UL.NBM                      | 341550433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341550468.UL.NBM                      | 341550468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.58       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734481.SQ.NBM                        | 9734481.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60825 | PA      | $57237.76     | 0.08%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735132.SQ.NBM                        | 9735132.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1530 | PA      | $1440.44      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341407076.UL.NBM                      | 341407076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1181.15      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409228.UL.NBM                      | 341409228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $1021.56      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342467388.UL.NBM                      | 342467388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $485.79       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342467468.UL.NBM                      | 342467468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.34       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928192.UL.NBM                      | 342928192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $735.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928281.UL.NBM                      | 342928281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $352.17       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343421874.UL.NBM                      | 343421874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2885 | PA      | $2927.18      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343421916.UL.NBM                      | 343421916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $184.67       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528258.UL.NBM                      | 343528258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $507.79       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528333.UL.NBM                      | 343528333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5808 | PA      | $5892.01      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735155.SQ.NBM                        | 9735155.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35460 | PA      | $33465.10     | 0.05%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735502.SQ.NBM                        | 9735502.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10891 | PA      | $10041.12     | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032739.UL.NBM                      | 343032739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $86.52        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059898.UL.NBM                      | 343059898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.05        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867754.UP.NBM                       | L5867754.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35505 | PA      | $35292.93     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867776.UP.NBM                       | L5867776.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11797 | PA      | $11720.12     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928360.UL.NBM                      | 342928360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1319 | PA      | $1354.75      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928369.UL.NBM                      | 342928369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343422009.UL.NBM                      | 343422009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.35        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343422151.UL.NBM                      | 343422151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $672.37       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528399.UL.NBM                      | 343528399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $231.07       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528432.UL.NBM                      | 343528432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $695.93       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409279.UL.NBM                      | 341409279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $73.72        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409295.UL.NBM                      | 341409295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.47       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928379.UL.NBM                      | 342928379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1833 | PA      | $1863.73      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928507.UL.NBM                      | 342928507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $725.91       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342594938.UL.NBM                      | 342594938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $724.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342594939.UL.NBM                      | 342594939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6229 | PA      | $6314.61      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867828.UP.NBM                       | L5867828.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7836 | PA      | $7821.63      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867830.UP.NBM                       | L5867830.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2473 | PA      | $2461.42      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341869902.UL.NBM                      | 341869902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $475.28       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341869927.UL.NBM                      | 341869927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.69       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528450.UL.NBM                      | 343528450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5583 | PA      | $5551.55      | 0.01%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343528484.UL.NBM                      | 343528484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $305.75       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928519.UL.NBM                      | 342928519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1276.78      | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928521.UL.NBM                      | 342928521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $153.02       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735664.SQ.NBM                        | 9735664.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25927 | PA      | $24520.51     | 0.04%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9735963.SQ.NBM                        | 9735963.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15882 | PA      | $13558.39     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343422399.UL.NBM                      | 343422399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $343.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343422501.UL.NBM                      | 343422501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $994.70       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343529030.UL.NBM                      | 343529030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2207 | PA      | $2194.76      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343529079.UL.NBM                      | 343529079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1176 | PA      | $1191.24      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287649.UL.NBM                      | 341287649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.31        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287663.UL.NBM                      | 341287663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.21       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928590.UL.NBM                      | 342928590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $319.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342928595.UL.NBM                      | 342928595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3633 | PA      | $3434.95      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736174.SQ.NBM                        | 9736174.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5183 | PA      | $4789.97      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736310.SQ.NBM                        | 9736310.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1243 | PA      | $1185.68      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566187.UL.NBM                      | 341566187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $571.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566218.UL.NBM                      | 341566218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $381.86       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343423102.UL.NBM                      | 343423102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.34       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343423814.UL.NBM                      | 343423814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $408.37       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343529216.UL.NBM                      | 343529216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.72       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343530411.UL.NBM                      | 343530411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $102.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342929627.UL.NBM                      | 342929627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $1066.91      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930710.UL.NBM                      | 342930710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.61       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736339.SQ.NBM                        | 9736339.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23856 | PA      | $22228.84     | 0.03%             | 2027-02-28      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736829.SQ.NBM                        | 9736829.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1655 | PA      | $1612.87      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343423967.UL.NBM                      | 343423967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.58       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424001.UL.NBM                      | 343424001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.69       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343530577.UL.NBM                      | 343530577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.45        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343530647.UL.NBM                      | 343530647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $175.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409305.UL.NBM                      | 341409305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $423.11       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409388.UL.NBM                      | 341409388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $436.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930792.UL.NBM                      | 342930792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930843.UL.NBM                      | 342930843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736866.SQ.NBM                        | 9736866.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2147 | PA      | $2053.39      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736918.SQ.NBM                        | 9736918.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2228 | PA      | $2101.57      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566265.UL.NBM                      | 341566265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $588.75       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566562.UL.NBM                      | 341566562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059927.UL.NBM                      | 343059927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $255.81       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059973.UL.NBM                      | 343059973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.57       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930850.UL.NBM                      | 342930850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $345.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930884.UL.NBM                      | 342930884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2625 | PA      | $2524.47      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424045.UL.NBM                      | 343424045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1898 | PA      | $1795.90      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424153.UL.NBM                      | 343424153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2590 | PA      | $2621.32      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343531621.UL.NBM                      | 343531621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5730 | PA      | $5811.55      | 0.01%             | 2026-12-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343531668.UL.NBM                      | 343531668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551295.UL.NBM                      | 341551295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.67       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551384.UL.NBM                      | 341551384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $450.77       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9736931.SQ.NBM                        | 9736931.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21037 | PA      | $19821.59     | 0.03%             | 2027-02-28      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9737379.SQ.NBM                        | 9737379.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5814 | PA      | $5418.50      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343060805.UL.NBM                      | 343060805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077008.UL.NBM                      | 343077008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $367.28       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930908.UL.NBM                      | 342930908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1965 | PA      | $1844.24      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930909.UL.NBM                      | 342930909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.81        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343479549.UL.NBM                      | 343479549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.89       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343479755.UL.NBM                      | 343479755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $461.94       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343531741.UL.NBM                      | 343531741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.17       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343531965.UL.NBM                      | 343531965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.74       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9737472.SQ.NBM                        | 9737472.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8603 | PA      | $8018.47      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9737568.SQ.NBM                        | 9737568.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7576 | PA      | $7005.79      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077065.UL.NBM                      | 343077065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1393.96      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077234.UL.NBM                      | 343077234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $119.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343479965.UL.NBM                      | 343479965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.26       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931392.UL.NBM                      | 342931392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       681 | PA      | $692.18       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931407.UL.NBM                      | 342931407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.03       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343532722.UL.NBM                      | 343532722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343532809.UL.NBM                      | 343532809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5246 | PA      | $5321.18      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742392.SQ.NBM                        | 9742392.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10427 | PA      | $9764.43      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742591.SQ.NBM                        | 9742591.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5597 | PA      | $5099.94      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551398.UL.NBM                      | 341551398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $371.75       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551461.UL.NBM                      | 341551461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1950 | PA      | $1979.98      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343077262.UL.NBM                      | 343077262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.44       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078270.UL.NBM                      | 343078270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $623.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409447.UL.NBM                      | 341409447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.33        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409453.UL.NBM                      | 341409453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $205.91       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343533069.UL.NBM                      | 343533069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.65       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535764.UL.NBM                      | 343535764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341869938.UL.NBM                      | 341869938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1071 | PA      | $1086.29      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341870025.UL.NBM                      | 341870025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $303.75       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742634.SQ.NBM                        | 9742634.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $911.01       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742639.SQ.NBM                        | 9742639.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41408 | PA      | $38791.20     | 0.06%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931414.UL.NBM                      | 342931414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       564 | PA      | $578.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931428.UL.NBM                      | 342931428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078494.UL.NBM                      | 343078494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $596.05       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078576.UL.NBM                      | 343078576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1148 | PA      | $1070.06      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535772.UL.NBM                      | 343535772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $295.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535931.UL.NBM                      | 343535931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $323.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409542.UL.NBM                      | 341409542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $901.56       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409602.UL.NBM                      | 341409602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1968 | PA      | $1994.52      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742935.SQ.NBM                        | 9742935.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4554 | PA      | $4265.25      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742956.SQ.NBM                        | 9742956.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       712 | PA      | $639.34       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934760.UL.NBM                      | 342934760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       810 | PA      | $831.42       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934926.UL.NBM                      | 342934926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1120 | PA      | $1032.36      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343078730.UL.NBM                      | 343078730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       677 | PA      | $687.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343172764.UL.NBM                      | 343172764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $281.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343536263.UL.NBM                      | 343536263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4873 | PA      | $4936.94      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343536336.UL.NBM                      | 343536336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3849 | PA      | $3903.26      | 0.01%             | 2026-12-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566638.UL.NBM                      | 341566638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.35       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566683.UL.NBM                      | 341566683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.75       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742959.SQ.NBM                        | 9742959.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7289 | PA      | $6825.40      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743011.SQ.NBM                        | 9743011.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14081 | PA      | $13045.35     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870490.UP.NBM                     | DRB5870490.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1884.19      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870497.UP.NBM                     | DRB5870497.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5863 | PA      | $5851.39      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934941.UL.NBM                      | 342934941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.13       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934980.UL.NBM                      | 342934980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1466 | PA      | $1490.42      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409729.UL.NBM                      | 341409729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409756.UL.NBM                      | 341409756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $72.88        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343536362.UL.NBM                      | 343536362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.66       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343536752.UL.NBM                      | 343536752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $177.10       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743126.SQ.NBM                        | 9743126.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5267 | PA      | $4742.84      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743169.SQ.NBM                        | 9743169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7899 | PA      | $7175.19      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173155.UL.NBM                      | 343173155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $639.54       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173251.UL.NBM                      | 343173251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.46        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935034.UL.NBM                      | 342935034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1243 | PA      | $1261.67      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935129.UL.NBM                      | 342935129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $130.37       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551504.UL.NBM                      | 341551504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551732.UL.NBM                      | 341551732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $535.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343537221.UL.NBM                      | 343537221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2913 | PA      | $2950.04      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343537371.UL.NBM                      | 343537371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1189.00      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9745958.SQ.NBM                        | 9745958.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6966 | PA      | $6388.75      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 8.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746085.SQ.NBM                        | 9746085.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9013 | PA      | $8379.28      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409785.UL.NBM                      | 341409785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410390.UL.NBM                      | 341410390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $197.28       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935140.UL.NBM                      | 342935140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1025 | PA      | $1039.29      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935143.UL.NBM                      | 342935143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.72       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603103.UL.NBM                      | 341603103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.25       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603611.UL.NBM                      | 341603611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3885 | PA      | $3934.99      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343173327.UL.NBM                      | 343173327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $656.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189217.UL.NBM                      | 343189217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1838 | PA      | $1716.07      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031119.UL.NBM                      | 343031119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $902.80       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031330.UL.NBM                      | 343031330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $435.57       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342811570.UL.NBM                      | 342811570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $266.67       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813363.UL.NBM                      | 342813363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $444.17       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935156.UL.NBM                      | 342935156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1313 | PA      | $1332.23      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935159.UL.NBM                      | 342935159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $613.02       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746371.SQ.NBM                        | 9746371.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14091 | PA      | $12989.25     | 0.02%             | 2027-03-02      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746705.SQ.NBM                        | 9746705.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $560.83       | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343537530.UL.NBM                      | 343537530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $438.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343538033.UL.NBM                      | 343538033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       773 | PA      | $785.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189288.UL.NBM                      | 343189288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1362 | PA      | $1364.95      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189310.UL.NBM                      | 343189310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410408.UL.NBM                      | 341410408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.28       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410453.UL.NBM                      | 341410453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $731.41       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551791.UL.NBM                      | 341551791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.32       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551889.UL.NBM                      | 341551889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.55       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746741.SQ.NBM                        | 9746741.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6313 | PA      | $5760.01      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9746795.SQ.NBM                        | 9746795.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20490 | PA      | $18593.05     | 0.03%             | 2027-03-02      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343538120.UL.NBM                      | 343538120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $142.00       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343538687.UL.NBM                      | 343538687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $331.47       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588363.UL.NBM                      | 341588363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $582.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593940.UL.NBM                      | 341593940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $290.19       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031336.UL.NBM                      | 343031336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $321.57       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031376.UL.NBM                      | 343031376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $291.00       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935161.UL.NBM                      | 342935161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4362 | PA      | $4421.72      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935167.UL.NBM                      | 342935167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1175.44      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189313.UL.NBM                      | 343189313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $297.45       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199717.UL.NBM                      | 343199717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $429.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747089.SQ.NBM                        | 9747089.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20936 | PA      | $19605.44     | 0.03%             | 2027-03-02      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9747352.SQ.NBM                        | 9747352.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4212 | PA      | $3882.42      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 16.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815793.UL.NBM                      | 342815793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $722.82       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816182.UL.NBM                      | 342816182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       894 | PA      | $830.71       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343541665.UL.NBM                      | 343541665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $231.28       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343542335.UL.NBM                      | 343542335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.14       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935228.UL.NBM                      | 342935228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.05       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935369.UL.NBM                      | 342935369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.06       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341566816.UL.NBM                      | 341566816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $594.76       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567041.UL.NBM                      | 341567041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.65        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760467.SQ.NBM                        | 9760467.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     66674 | PA      | $62392.44     | 0.09%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761190.SQ.NBM                        | 9761190.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26822 | PA      | $25111.44     | 0.04%             | 2027-03-04      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341551993.UL.NBM                      | 341551993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1461 | PA      | $1480.34      | 0.00%             | 2026-12-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552007.UL.NBM                      | 341552007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1479 | PA      | $1500.19      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199767.UL.NBM                      | 343199767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.62       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199888.UL.NBM                      | 343199888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       734 | PA      | $746.03       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935383.UL.NBM                      | 342935383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $177.44       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342935388.UL.NBM                      | 342935388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $915.41       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343542982.UL.NBM                      | 343542982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1401 | PA      | $1425.09      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343543511.UL.NBM                      | 343543511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $389.78       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761445.SQ.NBM                        | 9761445.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13908 | PA      | $13017.62     | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761550.SQ.NBM                        | 9761550.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19688 | PA      | $18430.56     | 0.03%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031402.UL.NBM                      | 343031402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031884.UL.NBM                      | 343031884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.95       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816312.UL.NBM                      | 342816312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5060 | PA      | $4719.84      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816544.UL.NBM                      | 342816544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $404.56       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936457.UL.NBM                      | 342936457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $862.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936471.UL.NBM                      | 342936471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $976.10       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343543714.UL.NBM                      | 343543714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1405.28      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343544528.UL.NBM                      | 343544528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.30        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199915.UL.NBM                      | 343199915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $784.91       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200433.UL.NBM                      | 343200433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.75       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761757.SQ.NBM                        | 9761757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8074 | PA      | $7558.16      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761842.SQ.NBM                        | 9761842.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2174 | PA      | $2034.69      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582220.UL.NBM                      | 341582220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.16       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584029.UL.NBM                      | 341584029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $407.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552043.UL.NBM                      | 341552043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $699.13       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552115.UL.NBM                      | 341552115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $459.90       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936481.UL.NBM                      | 342936481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $463.77       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936484.UL.NBM                      | 342936484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $612.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816804.UL.NBM                      | 342816804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $443.69       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342816992.UL.NBM                      | 342816992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5032 | PA      | $4766.34      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343544983.UL.NBM                      | 343544983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.72       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343569412.UL.NBM                      | 343569412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $590.62       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200514.UL.NBM                      | 343200514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $764.32       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200518.UL.NBM                      | 343200518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1419 | PA      | $1439.33      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9761857.SQ.NBM                        | 9761857.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22037 | PA      | $20119.79     | 0.03%             | 2027-03-04      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762080.SQ.NBM                        | 9762080.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6260 | PA      | $5766.01      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936516.UL.NBM                      | 342936516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $101.24       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936522.UL.NBM                      | 342936522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $427.89       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552200.UL.NBM                      | 341552200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $413.88       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552732.UL.NBM                      | 341552732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.45       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343569778.UL.NBM                      | 343569778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       583 | PA      | $592.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343569995.UL.NBM                      | 343569995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       817 | PA      | $785.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817058.UL.NBM                      | 342817058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.85       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817266.UL.NBM                      | 342817266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $192.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603685.UL.NBM                      | 341603685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $468.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603687.UL.NBM                      | 341603687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $643.75       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200638.UL.NBM                      | 343200638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.17        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370858.UL.NBM                      | 343370858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $378.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936578.UL.NBM                      | 342936578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $435.96       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936739.UL.NBM                      | 342936739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762162.SQ.NBM                        | 9762162.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5918 | PA      | $5540.24      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 18.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762304.SQ.NBM                        | 9762304.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3665 | PA      | $3429.38      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 8.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343570655.UL.NBM                      | 343570655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1916 | PA      | $1948.06      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343571019.UL.NBM                      | 343571019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.73       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934682.UL.NBM                      | 341934682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $243.13       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934899.UL.NBM                      | 341934899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.78       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552760.UL.NBM                      | 341552760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       911 | PA      | $926.79       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552777.UL.NBM                      | 341552777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $320.02       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936781.UL.NBM                      | 342936781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $633.47       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936784.UL.NBM                      | 342936784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.92       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762405.SQ.NBM                        | 9762405.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       587 | PA      | $535.78       | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762418.SQ.NBM                        | 9762418.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20306 | PA      | $19006.18     | 0.03%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343031961.UL.NBM                      | 343031961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1048 | PA      | $1063.60      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032171.UL.NBM                      | 343032171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $61.10        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343571263.UL.NBM                      | 343571263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.36       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343571702.UL.NBM                      | 343571702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817434.UL.NBM                      | 342817434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $732.55       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817491.UL.NBM                      | 342817491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.37        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341287799.UL.NBM                      | 341287799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.09       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341288388.UL.NBM                      | 341288388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.49       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200153.UL.NBM                      | 343200153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.32       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200207.UL.NBM                      | 343200207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.72        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342467485.UL.NBM                      | 342467485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $261.17       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342468132.UL.NBM                      | 342468132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329664.UL.NBM                      | 341329664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.56       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329715.UL.NBM                      | 341329715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       876 | PA      | $889.77       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762682.SQ.NBM                        | 9762682.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       953 | PA      | $871.97       | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762704.SQ.NBM                        | 9762704.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9552 | PA      | $8708.44      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343372432.UL.NBM                      | 343372432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $841.76       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343372651.UL.NBM                      | 343372651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $637.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936812.UL.NBM                      | 342936812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936847.UL.NBM                      | 342936847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $225.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343571770.UL.NBM                      | 343571770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.08       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343571778.UL.NBM                      | 343571778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.78        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817564.UL.NBM                      | 342817564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $345.90       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342817711.UL.NBM                      | 342817711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $616.37       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9762925.SQ.NBM                        | 9762925.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1790 | PA      | $1607.72      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763116.SQ.NBM                        | 9763116.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8704 | PA      | $8147.08      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552876.UL.NBM                      | 341552876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552881.UL.NBM                      | 341552881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $1128.04      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936950.UL.NBM                      | 342936950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $400.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937027.UL.NBM                      | 342937027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $532.58       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343572294.UL.NBM                      | 343572294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $76.95        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343572351.UL.NBM                      | 343572351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $368.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342818274.UL.NBM                      | 342818274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $540.62       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342818380.UL.NBM                      | 342818380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.52       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748684.SQ.NBM                        | 9748684.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12838 | PA      | $11736.91     | 0.02%             | 2027-03-02      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748826.SQ.NBM                        | 9748826.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8440 | PA      | $7910.27      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763354.SQ.NBM                        | 9763354.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       904 | PA      | $818.04       | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763375.SQ.NBM                        | 9763375.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15868 | PA      | $14852.68     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343032340.UL.NBM                      | 343032340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.36        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033002.UL.NBM                      | 343033002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1689.35      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343572963.UL.NBM                      | 343572963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $85.80        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343572974.UL.NBM                      | 343572974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $382.33       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937062.UL.NBM                      | 342937062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1497 | PA      | $1500.26      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937139.UL.NBM                      | 342937139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.30       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342818880.UL.NBM                      | 342818880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $187.72       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342818934.UL.NBM                      | 342818934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.11        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603751.UL.NBM                      | 341603751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.65       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341603828.UL.NBM                      | 341603828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $316.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595375.UL.NBM                      | 342595375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $798.02       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595671.UL.NBM                      | 342595671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $474.04       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763593.SQ.NBM                        | 9763593.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2036 | PA      | $1848.19      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763616.SQ.NBM                        | 9763616.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3778 | PA      | $3427.31      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552952.UL.NBM                      | 341552952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $723.94       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553104.UL.NBM                      | 341553104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1971 | PA      | $1996.69      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343573605.UL.NBM                      | 343573605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       803 | PA      | $817.77       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343573676.UL.NBM                      | 343573676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937146.UL.NBM                      | 342937146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $384.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937150.UL.NBM                      | 342937150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $535.31       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819188.UL.NBM                      | 342819188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $146.98       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819244.UL.NBM                      | 342819244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1203 | PA      | $1122.30      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763651.SQ.NBM                        | 9763651.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3199 | PA      | $2994.49      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763706.SQ.NBM                        | 9763706.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11068 | PA      | $10295.77     | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033174.UL.NBM                      | 343033174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $238.68       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033337.UL.NBM                      | 343033337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $431.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969324.UL.NBM                      | 341969324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       943 | PA      | $956.38       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969355.UL.NBM                      | 341969355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       729 | PA      | $742.22       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343575434.UL.NBM                      | 343575434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343575501.UL.NBM                      | 343575501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $325.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937152.UL.NBM                      | 342937152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2204 | PA      | $2236.99      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937286.UL.NBM                      | 342937286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $243.34       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763843.SQ.NBM                        | 9763843.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19544 | PA      | $17713.67     | 0.03%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764023.SQ.NBM                        | 9764023.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1481 | PA      | $1338.21      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819255.UL.NBM                      | 342819255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       865 | PA      | $880.40       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819538.UL.NBM                      | 342819538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $189.34       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553230.UL.NBM                      | 341553230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $187.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553237.UL.NBM                      | 341553237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.47       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343575546.UL.NBM                      | 343575546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $84.14        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343576613.UL.NBM                      | 343576613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.58       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937377.UL.NBM                      | 342937377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1175 | PA      | $1095.81      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937405.UL.NBM                      | 342937405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $467.98       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764051.SQ.NBM                        | 9764051.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23049 | PA      | $21568.36     | 0.03%             | 2027-03-05      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764330.SQ.NBM                        | 9764330.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37914 | PA      | $35093.26     | 0.05%             | 2027-03-05      | Fixed         | 12.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343372835.UL.NBM                      | 343372835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $554.53       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343451507.UL.NBM                      | 343451507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341160663.UL.NBM                      | 341160663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.32       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341161457.UL.NBM                      | 341161457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $624.29       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341870582.UL.NBM                      | 341870582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $891.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882536.UL.NBM                      | 341882536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $508.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819699.UL.NBM                      | 342819699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4865 | PA      | $4926.58      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819720.UL.NBM                      | 342819720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1654 | PA      | $1679.05      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553305.UL.NBM                      | 341553305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4118 | PA      | $3853.89      | 0.01%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553378.UL.NBM                      | 341553378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $555.32       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937419.UL.NBM                      | 342937419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937706.UL.NBM                      | 342937706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $351.91       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343576853.UL.NBM                      | 343576853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.36       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343576929.UL.NBM                      | 343576929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764703.SQ.NBM                        | 9764703.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25463 | PA      | $23573.79     | 0.03%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9764949.SQ.NBM                        | 9764949.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13569 | PA      | $12426.62     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033546.UL.NBM                      | 343033546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.36       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033813.UL.NBM                      | 343033813.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.02       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937724.UL.NBM                      | 342937724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $379.89       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937779.UL.NBM                      | 342937779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2907 | PA      | $2946.53      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604025.UL.NBM                      | 341604025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.44       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604068.UL.NBM                      | 341604068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342819821.UL.NBM                      | 342819821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.43       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342825650.UL.NBM                      | 342825650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $106.42       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343451611.UL.NBM                      | 343451611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2887 | PA      | $2929.63      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343451971.UL.NBM                      | 343451971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $482.22       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765031.SQ.NBM                        | 9765031.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2259 | PA      | $2113.81      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765037.SQ.NBM                        | 9765037.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6606 | PA      | $6182.99      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343577125.UL.NBM                      | 343577125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $342.34       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343583654.UL.NBM                      | 343583654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1613.33      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594274.UL.NBM                      | 341594274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594353.UL.NBM                      | 341594353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.02       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033827.UL.NBM                      | 343033827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343033872.UL.NBM                      | 343033872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $979.80       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937859.UL.NBM                      | 342937859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1078.31      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937865.UL.NBM                      | 342937865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $71.90        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342825689.UL.NBM                      | 342825689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       854 | PA      | $866.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342826529.UL.NBM                      | 342826529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $323.77       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765106.SQ.NBM                        | 9765106.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4758 | PA      | $4453.99      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 17.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765528.SQ.NBM                        | 9765528.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13837 | PA      | $12950.90     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343584001.UL.NBM                      | 343584001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.56       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343584604.UL.NBM                      | 343584604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $343.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341604147.UL.NBM                      | 341604147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.50       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341683308.UL.NBM                      | 341683308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.82       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937934.UL.NBM                      | 342937934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937945.UL.NBM                      | 342937945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       781 | PA      | $793.86       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591203.UL.NBM                      | 341591203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $273.34       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591252.UL.NBM                      | 341591252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $73.13        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342064750.UL.NBM                      | 342064750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1744 | PA      | $1637.42      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065112.UL.NBM                      | 342065112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $425.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586882.UL.NBM                      | 341586882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586953.UL.NBM                      | 341586953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.59       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341754994.UL.NBM                      | 341754994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $681.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341755335.UL.NBM                      | 341755335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3647 | PA      | $3705.99      | 0.01%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342826748.UL.NBM                      | 342826748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1303.36      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342826866.UL.NBM                      | 342826866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.09       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343452084.UL.NBM                      | 343452084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1416 | PA      | $1357.18      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343534006.UL.NBM                      | 343534006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1218.85      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765677.SQ.NBM                        | 9765677.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35175 | PA      | $32929.76     | 0.05%             | 2027-03-05      | Fixed         | 9.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765945.SQ.NBM                        | 9765945.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3702 | PA      | $3344.79      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937976.UL.NBM                      | 342937976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827359.UL.NBM                      | 342827359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1625.73      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827480.UL.NBM                      | 342827480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.48       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034204.UL.NBM                      | 343034204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.60       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034307.UL.NBM                      | 343034307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765976.SQ.NBM                        | 9765976.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1636 | PA      | $1501.86      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765985.SQ.NBM                        | 9765985.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8914 | PA      | $8341.02      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343584671.UL.NBM                      | 343584671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $124.69       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343584721.UL.NBM                      | 343584721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1772 | PA      | $1801.75      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342840026.UL.NBM                      | 342840026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.34       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342840078.UL.NBM                      | 342840078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.59       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535192.UL.NBM                      | 343535192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $200.11       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535438.UL.NBM                      | 343535438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1281 | PA      | $1302.44      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766093.SQ.NBM                        | 9766093.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5301 | PA      | $4826.44      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 11.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766130.SQ.NBM                        | 9766130.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7576 | PA      | $6901.36      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341683683.UL.NBM                      | 341683683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1028 | PA      | $1043.34      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341683896.UL.NBM                      | 341683896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.66       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342840621.UL.NBM                      | 342840621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.27        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342840727.UL.NBM                      | 342840727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $317.05       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034377.UL.NBM                      | 343034377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $610.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034698.UL.NBM                      | 343034698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.22       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591341.UL.NBM                      | 341591341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.65       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591424.UL.NBM                      | 341591424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $493.19       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766194.SQ.NBM                        | 9766194.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $286.65       | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766196.SQ.NBM                        | 9766196.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5183 | PA      | $4849.79      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343535456.UL.NBM                      | 343535456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $464.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343540447.UL.NBM                      | 343540447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1116.96      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342840807.UL.NBM                      | 342840807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.70        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342840875.UL.NBM                      | 342840875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1097 | PA      | $1115.30      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343585408.UL.NBM                      | 343585408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343585435.UL.NBM                      | 343585435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.97        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034726.UL.NBM                      | 343034726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766229.SQ.NBM                        | 9766229.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44965 | PA      | $42082.29     | 0.06%             | 2027-03-05      | Fixed         | 9.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766691.SQ.NBM                        | 9766691.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1463 | PA      | $1336.54      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586279.UL.NBM                      | 343586279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2228 | PA      | $2261.55      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586443.UL.NBM                      | 343586443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $327.50       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841098.UL.NBM                      | 342841098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.48       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841451.UL.NBM                      | 342841451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1373 | PA      | $1392.47      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343541116.UL.NBM                      | 343541116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       737 | PA      | $749.49       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343541394.UL.NBM                      | 343541394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.48       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594376.UL.NBM                      | 341594376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.91       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596556.UL.NBM                      | 341596556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591936.UL.NBM                      | 341591936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $447.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591950.UL.NBM                      | 341591950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $632.67       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766718.SQ.NBM                        | 9766718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9414 | PA      | $8809.89      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766818.SQ.NBM                        | 9766818.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4790 | PA      | $4483.99      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065437.UL.NBM                      | 342065437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $582.68       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065444.UL.NBM                      | 342065444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1063 | PA      | $1078.23      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479183.UL.NBM                      | 341479183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $457.38       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479235.UL.NBM                      | 341479235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.34       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343541416.UL.NBM                      | 343541416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $424.64       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9732589.SQ.NBM                        | 9732589.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15659 | PA      | $14660.73     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586467.UL.NBM                      | 343586467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.63        | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586663.UL.NBM                      | 343586663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $564.28       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841700.UL.NBM                      | 342841700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $288.06       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841710.UL.NBM                      | 342841710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1115 | PA      | $1131.86      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766848.SQ.NBM                        | 9766848.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4387 | PA      | $3996.42      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766865.SQ.NBM                        | 9766865.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4046 | PA      | $3786.90      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 12.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341684679.UL.NBM                      | 341684679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $408.25       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341685982.UL.NBM                      | 341685982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.27       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591968.UL.NBM                      | 341591968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4131 | PA      | $4191.87      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591995.UL.NBM                      | 341591995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $119.94       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586759.UL.NBM                      | 343586759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.37       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343586936.UL.NBM                      | 343586936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.25       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969419.UL.NBM                      | 341969419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2365 | PA      | $2204.42      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969459.UL.NBM                      | 341969459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2230 | PA      | $2266.58      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733045.SQ.NBM                        | 9733045.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27131 | PA      | $25557.29     | 0.04%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733562.SQ.NBM                        | 9733562.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9564 | PA      | $9035.43      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587025.UL.NBM                      | 341587025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $523.30       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587056.UL.NBM                      | 341587056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.86       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766886.SQ.NBM                        | 9766886.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4547 | PA      | $4228.10      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766908.SQ.NBM                        | 9766908.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2825 | PA      | $2583.51      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342841892.UL.NBM                      | 342841892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $517.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342842151.UL.NBM                      | 342842151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343587260.UL.NBM                      | 343587260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.04       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343587487.UL.NBM                      | 343587487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.57       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756552.UL.NBM                      | 341756552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       804 | PA      | $737.99       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756601.UL.NBM                      | 341756601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.70       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766053.SQ.NBM                        | 9766053.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7758 | PA      | $7264.20      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803762.SQ.NBM                        | 9803762.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1652 | PA      | $1505.12      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 6.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766919.SQ.NBM                        | 9766919.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1782 | PA      | $1619.82      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9766930.SQ.NBM                        | 9766930.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23324 | PA      | $21320.20     | 0.03%             | 2027-03-06      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341162768.UL.NBM                      | 341162768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1372 | PA      | $1305.52      | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341163496.UL.NBM                      | 341163496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.72       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844379.UL.NBM                      | 342844379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1379.70      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844515.UL.NBM                      | 342844515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1744 | PA      | $1771.56      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592113.UL.NBM                      | 341592113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       937 | PA      | $950.41       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592144.UL.NBM                      | 341592144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343594771.UL.NBM                      | 343594771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.33       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343595072.UL.NBM                      | 343595072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $387.91       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289431.UL.NBM                      | 341289431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.36       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289621.UL.NBM                      | 341289621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $201.16       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767084.SQ.NBM                        | 9767084.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3407 | PA      | $3188.09      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767108.SQ.NBM                        | 9767108.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3258 | PA      | $3029.92      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803769.SQ.NBM                        | 9803769.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1339.75      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 12.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803779.SQ.NBM                        | 9803779.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1446 | PA      | $1351.18      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844731.UL.NBM                      | 342844731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $699.07       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844898.UL.NBM                      | 342844898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1452.84      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587120.UL.NBM                      | 341587120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $72.98        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587158.UL.NBM                      | 341587158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1472 | PA      | $1493.74      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341163979.UL.NBM                      | 341163979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.37       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341164676.UL.NBM                      | 341164676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4334 | PA      | $4102.22      | 0.01%             | 2026-07-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767124.SQ.NBM                        | 9767124.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7579 | PA      | $7094.46      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767165.SQ.NBM                        | 9767165.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12321 | PA      | $11463.94     | 0.02%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343595199.UL.NBM                      | 343595199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2143 | PA      | $2177.97      | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343596037.UL.NBM                      | 343596037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.41       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342844915.UL.NBM                      | 342844915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2834 | PA      | $2688.52      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845011.UL.NBM                      | 342845011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1697 | PA      | $1726.01      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592223.UL.NBM                      | 341592223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $380.61       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592237.UL.NBM                      | 341592237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.81       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341329808.UL.NBM                      | 341329808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $274.81       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341330030.UL.NBM                      | 341330030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.30       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767239.SQ.NBM                        | 9767239.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17015 | PA      | $15596.80     | 0.02%             | 2027-03-06      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767565.SQ.NBM                        | 9767565.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12362 | PA      | $11571.73     | 0.02%             | 2027-03-06      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343596551.UL.NBM                      | 343596551.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $300.52       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343596936.UL.NBM                      | 343596936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $386.56       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845244.UL.NBM                      | 342845244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $248.55       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845319.UL.NBM                      | 342845319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $164.73       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803788.SQ.NBM                        | 9803788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13588 | PA      | $12704.27     | 0.02%             | 2027-03-16      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844052.SQ.NBM                        | 9844052.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2833 | PA      | $2575.89      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592276.UL.NBM                      | 341592276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $1337.65      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592319.UL.NBM                      | 341592319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $281.91       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767651.SQ.NBM                        | 9767651.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9709 | PA      | $9087.30      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767702.SQ.NBM                        | 9767702.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14401 | PA      | $13306.42     | 0.02%             | 2027-03-07      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597086.UL.NBM                      | 343597086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1019 | PA      | $1034.40      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597200.UL.NBM                      | 343597200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.46       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845640.UL.NBM                      | 342845640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $175.88       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845946.UL.NBM                      | 342845946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2429 | PA      | $2264.25      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844081.SQ.NBM                        | 9844081.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12416 | PA      | $11391.29     | 0.02%             | 2027-03-25      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844337.SQ.NBM                        | 9844337.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5334 | PA      | $4847.81      | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341330225.UL.NBM                      | 341330225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.66       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341330257.UL.NBM                      | 341330257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2815 | PA      | $2656.59      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883123.UL.NBM                      | 341883123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $140.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883244.UL.NBM                      | 341883244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       896 | PA      | $910.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597524.UL.NBM                      | 343597524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $105.36       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597646.UL.NBM                      | 343597646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $336.09       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767809.SQ.NBM                        | 9767809.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6796 | PA      | $6132.79      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767846.SQ.NBM                        | 9767846.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3951 | PA      | $3697.80      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342845986.UL.NBM                      | 342845986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $224.00       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342846338.UL.NBM                      | 342846338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6940 | PA      | $6538.95      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9844404.SQ.NBM                        | 9844404.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1766 | PA      | $1632.55      | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857625.UP.NBM                     | CBM5857625.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12656 | PA      | $12643.97     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592328.UL.NBM                      | 341592328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       938 | PA      | $955.38       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592332.UL.NBM                      | 341592332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $329.73       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597775.UL.NBM                      | 343597775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       981 | PA      | $996.00       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597817.UL.NBM                      | 343597817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1295 | PA      | $1328.41      | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767868.SQ.NBM                        | 9767868.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5916 | PA      | $5394.00      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767911.SQ.NBM                        | 9767911.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2306 | PA      | $2157.41      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342846540.UL.NBM                      | 342846540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        28 | PA      | $28.28        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342846936.UL.NBM                      | 342846936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1505.88      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065455.UL.NBM                      | 342065455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065475.UL.NBM                      | 342065475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.41       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341330458.UL.NBM                      | 341330458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1902.96      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341331355.UL.NBM                      | 341331355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $538.97       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597894.UL.NBM                      | 343597894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $355.09       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343597987.UL.NBM                      | 343597987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.04       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767921.SQ.NBM                        | 9767921.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11562 | PA      | $10748.61     | 0.02%             | 2027-03-07      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767994.SQ.NBM                        | 9767994.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4693 | PA      | $4342.60      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592374.UL.NBM                      | 341592374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592528.UL.NBM                      | 341592528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1810 | PA      | $1697.77      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857892.UP.NBM                     | CBM5857892.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $2776.39      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5857981.UP.NBM                     | CBM5857981.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.94      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342846973.UL.NBM                      | 342846973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $115.27       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342847255.UL.NBM                      | 342847255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.95       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343598218.UL.NBM                      | 343598218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.37       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343598409.UL.NBM                      | 343598409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $428.07       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768013.SQ.NBM                        | 9768013.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6759 | PA      | $6325.55      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768052.SQ.NBM                        | 9768052.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14146 | PA      | $13235.05     | 0.02%             | 2027-03-07      | Fixed         | 16.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341169857.UL.NBM                      | 341169857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.61       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341171594.UL.NBM                      | 341171594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $457.43       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341331395.UL.NBM                      | 341331395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1773 | PA      | $1801.64      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341332058.UL.NBM                      | 341332058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1201 | PA      | $1120.48      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342847435.UL.NBM                      | 342847435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.11       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342847624.UL.NBM                      | 342847624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $532.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343599036.UL.NBM                      | 343599036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.72       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343599196.UL.NBM                      | 343599196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.84       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768132.SQ.NBM                        | 9768132.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12461 | PA      | $11586.46     | 0.02%             | 2027-03-07      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768203.SQ.NBM                        | 9768203.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1758 | PA      | $1606.68      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858071.UP.NBM                     | CBM5858071.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2174 | PA      | $2160.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858110.UP.NBM                     | DRB5858110.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25396 | PA      | $25368.39     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341173548.UL.NBM                      | 341173548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $620.28       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341195792.UL.NBM                      | 341195792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.58       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342847636.UL.NBM                      | 342847636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342848653.UL.NBM                      | 342848653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768212.SQ.NBM                        | 9768212.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6730 | PA      | $6145.71      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768251.SQ.NBM                        | 9768251.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1466 | PA      | $1330.86      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343599216.UL.NBM                      | 343599216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $241.27       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343599715.UL.NBM                      | 343599715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.93       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592529.UL.NBM                      | 341592529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.85       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592555.UL.NBM                      | 341592555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $266.97       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858116.UP.NBM                     | DRB5858116.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9100 | PA      | $7380.04      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858127.UP.NBM                     | DRB5858127.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1387.35      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342848759.UL.NBM                      | 342848759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       657 | PA      | $667.96       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342848793.UL.NBM                      | 342848793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3066 | PA      | $3107.10      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341332290.UL.NBM                      | 341332290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.34       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341332552.UL.NBM                      | 341332552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.42       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343599888.UL.NBM                      | 343599888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.50       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600110.UL.NBM                      | 343600110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       410 | PA      | $417.07       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768259.SQ.NBM                        | 9768259.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3043 | PA      | $2846.50      | 0.00%             | 2027-03-07      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768275.SQ.NBM                        | 9768275.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3986 | PA      | $3730.43      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 7.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188882.UL.NBM                      | 343188882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $368.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188913.UL.NBM                      | 343188913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $881.94       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849106.UL.NBM                      | 342849106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $611.11       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342870325.UL.NBM                      | 342870325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $320.37       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858137.UP.NBM                     | DRB5858137.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1486.61      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865470.UP.NBM                     | DRB5865470.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3450 | PA      | $3420.80      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289726.UL.NBM                      | 341289726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $688.37       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289841.UL.NBM                      | 341289841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.47       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748873.SQ.NBM                        | 9748873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7698 | PA      | $7210.80      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9748951.SQ.NBM                        | 9748951.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2654 | PA      | $2446.60      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600230.UL.NBM                      | 343600230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.79       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600593.UL.NBM                      | 343600593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.46        | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768294.SQ.NBM                        | 9768294.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11228 | PA      | $10171.83     | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 11.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9768351.SQ.NBM                        | 9768351.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9661 | PA      | $9041.34      | 0.01%             | 2027-03-07      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479244.UL.NBM                      | 341479244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $126.43       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479639.UL.NBM                      | 341479639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1471 | PA      | $1377.94      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865480.UP.NBM                     | DRB5865480.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7323 | PA      | $7278.87      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865502.UP.NBM                     | DRB5865502.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5461 | PA      | $5450.97      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342871654.UL.NBM                      | 342871654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1300 | PA      | $1201.76      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342872579.UL.NBM                      | 342872579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.37       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600880.UL.NBM                      | 343600880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1554 | PA      | $1578.59      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600992.UL.NBM                      | 343600992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $415.04       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336288.UL.NBM                      | 341336288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $313.38       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336320.UL.NBM                      | 341336320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $197.36       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9769417.SQ.NBM                        | 9769417.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40433 | PA      | $37138.15     | 0.05%             | 2027-03-08      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770058.SQ.NBM                        | 9770058.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1827 | PA      | $1656.10      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592568.UL.NBM                      | 341592568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $193.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592614.UL.NBM                      | 341592614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $374.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343601243.UL.NBM                      | 343601243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $346.11       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343601301.UL.NBM                      | 343601301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $568.37       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342873336.UL.NBM                      | 342873336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $698.26       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342873810.UL.NBM                      | 342873810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $61.06        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770102.SQ.NBM                        | 9770102.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31257 | PA      | $29069.57     | 0.04%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770683.SQ.NBM                        | 9770683.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       773 | PA      | $701.15       | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341195980.UL.NBM                      | 341195980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       846 | PA      | $859.59       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341196121.UL.NBM                      | 341196121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $628.35       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343601379.UL.NBM                      | 343601379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1493 | PA      | $1515.25      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343601850.UL.NBM                      | 343601850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $824.92       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212323.UL.NBM                      | 342212323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $312.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212340.UL.NBM                      | 342212340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.64       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342874939.UL.NBM                      | 342874939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.12       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342874972.UL.NBM                      | 342874972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1135 | PA      | $1057.52      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770697.SQ.NBM                        | 9770697.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $392.82       | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770712.SQ.NBM                        | 9770712.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3655 | PA      | $3308.37      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 8.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592636.UL.NBM                      | 341592636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1321 | PA      | $1353.19      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341610270.UL.NBM                      | 341610270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $95.01        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343601934.UL.NBM                      | 343601934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.51       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602149.UL.NBM                      | 343602149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $587.02       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865508.UP.NBM                     | DRB5865508.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5957 | PA      | $5945.75      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873267.UP.NBM                     | DRB5873267.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2068 | PA      | $2057.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341197085.UL.NBM                      | 341197085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $599.70       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341197525.UL.NBM                      | 341197525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.38       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770728.SQ.NBM                        | 9770728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19490 | PA      | $18242.57     | 0.03%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770877.SQ.NBM                        | 9770877.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2833 | PA      | $2566.07      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336367.UL.NBM                      | 341336367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.20       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336725.UL.NBM                      | 341336725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.78       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584376.UL.NBM                      | 341584376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       393 | PA      | $399.64       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584412.UL.NBM                      | 341584412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1547 | PA      | $1570.03      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875180.UL.NBM                      | 342875180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       793 | PA      | $813.06       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875443.UL.NBM                      | 342875443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1901.53      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341685994.UL.NBM                      | 341685994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.14       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341687981.UL.NBM                      | 341687981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341613181.UL.NBM                      | 341613181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $340.34       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341615373.UL.NBM                      | 341615373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $297.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770899.SQ.NBM                        | 9770899.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2641 | PA      | $2393.05      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9770931.SQ.NBM                        | 9770931.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6211 | PA      | $5712.75      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336934.UL.NBM                      | 341336934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $356.77       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341337404.UL.NBM                      | 341337404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $313.83       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875671.UL.NBM                      | 342875671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2026 | PA      | $1891.74      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875709.UL.NBM                      | 342875709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $458.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873275.UP.NBM                     | DRB5873275.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1885.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873277.UP.NBM                     | DRB5873277.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3576 | PA      | $3571.07      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602447.UL.NBM                      | 343602447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $920.33       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602497.UL.NBM                      | 343602497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.60       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771020.SQ.NBM                        | 9771020.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5332 | PA      | $4989.94      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771059.SQ.NBM                        | 9771059.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1714 | PA      | $1572.84      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341617329.UL.NBM                      | 341617329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $54.00        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341664680.UL.NBM                      | 341664680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.93       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342875825.UL.NBM                      | 342875825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1193.09      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342876147.UL.NBM                      | 342876147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $379.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341337571.UL.NBM                      | 341337571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.36       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341337832.UL.NBM                      | 341337832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.06       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602500.UL.NBM                      | 343602500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2423 | PA      | $2455.77      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602690.UL.NBM                      | 343602690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.43       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771096.SQ.NBM                        | 9771096.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4233 | PA      | $3961.35      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 18.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771143.SQ.NBM                        | 9771143.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3630 | PA      | $3396.60      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873278.UP.NBM                     | DRB5873278.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6587 | PA      | $6577.84      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874403.UP.NBM                     | DRB5874403.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3328 | PA      | $3310.95      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342876385.UL.NBM                      | 342876385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $250.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342876547.UL.NBM                      | 342876547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $168.15       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341665065.UL.NBM                      | 341665065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1100.88      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341665770.UL.NBM                      | 341665770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $719.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342468676.UL.NBM                      | 342468676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.28       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342468906.UL.NBM                      | 342468906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.11       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343602841.UL.NBM                      | 343602841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $648.50       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771179.SQ.NBM                        | 9771179.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6575 | PA      | $6078.71      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771250.SQ.NBM                        | 9771250.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34923 | PA      | $32681.09     | 0.05%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341338158.UL.NBM                      | 341338158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1743 | PA      | $1769.34      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341338173.UL.NBM                      | 341338173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $430.06       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342876970.UL.NBM                      | 342876970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $464.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342876988.UL.NBM                      | 342876988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.69        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858788.UP.NBM                      | FW5858788.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3475 | PA      | $3466.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858847.UP.NBM                      | FW5858847.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1074.25      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341666259.UL.NBM                      | 341666259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.25       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341738413.UL.NBM                      | 341738413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $316.87       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342877434.UL.NBM                      | 342877434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1233 | PA      | $1150.75      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342877649.UL.NBM                      | 342877649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $35.01        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9771492.SQ.NBM                        | 9771492.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     55548 | PA      | $50539.13     | 0.07%             | 2027-03-08      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772793.SQ.NBM                        | 9772793.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8595 | PA      | $7844.95      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341198390.UL.NBM                      | 341198390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $332.88       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341198433.UL.NBM                      | 341198433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $343.77       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858870.UP.NBM                      | FW5858870.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5552 | PA      | $5541.35      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859052.UP.NBM                      | FW5859052.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3175 | PA      | $3167.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587160.UL.NBM                      | 341587160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       568 | PA      | $576.87       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587223.UL.NBM                      | 341587223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3045 | PA      | $3088.40      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342877782.UL.NBM                      | 342877782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $186.94       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884005.UL.NBM                      | 342884005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       944 | PA      | $959.54       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772883.SQ.NBM                        | 9772883.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13276 | PA      | $12279.08     | 0.02%             | 2027-03-08      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772948.SQ.NBM                        | 9772948.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11335 | PA      | $10539.34     | 0.02%             | 2027-03-08      | Fixed         | 17.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341739082.UL.NBM                      | 341739082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.76        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341739156.UL.NBM                      | 341739156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.81       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212689.UL.NBM                      | 342212689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $473.97       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212739.UL.NBM                      | 342212739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $772.86       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596593.UL.NBM                      | 341596593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $141.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596609.UL.NBM                      | 341596609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859058.UP.NBM                      | FW5859058.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2279.68      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859083.UP.NBM                      | FW5859083.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7936 | PA      | $7917.21      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587254.UL.NBM                      | 341587254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.20       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587257.UL.NBM                      | 341587257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $531.36       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553530.UL.NBM                      | 341553530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $317.07       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553557.UL.NBM                      | 341553557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884099.UL.NBM                      | 342884099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $252.75       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884131.UL.NBM                      | 342884131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $116.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341338713.UL.NBM                      | 341338713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.24       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339093.UL.NBM                      | 341339093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1938 | PA      | $1965.85      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773076.SQ.NBM                        | 9773076.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3666 | PA      | $3329.71      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 7.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773115.SQ.NBM                        | 9773115.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5576 | PA      | $5124.32      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341201073.UL.NBM                      | 341201073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1424 | PA      | $1459.87      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341201644.UL.NBM                      | 341201644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $419.90       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859088.UP.NBM                      | FW5859088.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4466 | PA      | $4455.59      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858396.UP.NBM                       | L5858396.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2475.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200232.UL.NBM                      | 343200232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.15       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200233.UL.NBM                      | 343200233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $654.05       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884370.UL.NBM                      | 342884370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2635 | PA      | $2485.14      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884532.UL.NBM                      | 342884532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.65       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595744.UL.NBM                      | 342595744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1099.35      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342595783.UL.NBM                      | 342595783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1823 | PA      | $1706.11      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773181.SQ.NBM                        | 9773181.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12604 | PA      | $11537.20     | 0.02%             | 2027-03-08      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773294.SQ.NBM                        | 9773294.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7844 | PA      | $7131.11      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339134.UL.NBM                      | 341339134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $252.78       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339392.UL.NBM                      | 341339392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $495.87       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884660.UL.NBM                      | 342884660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $881.94       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342884910.UL.NBM                      | 342884910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.43        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883301.UL.NBM                      | 341883301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $500.41       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883568.UL.NBM                      | 341883568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $419.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773373.SQ.NBM                        | 9773373.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4651 | PA      | $4243.44      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773415.SQ.NBM                        | 9773415.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4768 | PA      | $4374.43      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 11.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341202329.UL.NBM                      | 341202329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.29       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341202418.UL.NBM                      | 341202418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1110 | PA      | $1034.09      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858399.UP.NBM                       | L5858399.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4368 | PA      | $4351.87      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858402.UP.NBM                       | L5858402.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3960 | PA      | $3955.59      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885148.UL.NBM                      | 342885148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $704.68       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341289997.UL.NBM                      | 341289997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1231 | PA      | $1149.57      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341290291.UL.NBM                      | 341290291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.63       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773466.SQ.NBM                        | 9773466.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3164 | PA      | $2904.74      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 7.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773482.SQ.NBM                        | 9773482.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2762 | PA      | $2489.74      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341202649.UL.NBM                      | 341202649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $504.85       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341203241.UL.NBM                      | 341203241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.60       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339853.UL.NBM                      | 341339853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       678 | PA      | $689.15       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358035.UL.NBM                      | 341358035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1720 | PA      | $1597.12      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587495.UL.NBM                      | 341587495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587604.UL.NBM                      | 341587604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $609.68       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9773534.SQ.NBM                        | 9773534.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     55247 | PA      | $51704.33     | 0.07%             | 2027-03-08      | Fixed         | 4.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774045.SQ.NBM                        | 9774045.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4421 | PA      | $4001.17      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858404.UP.NBM                       | L5858404.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $1073.44      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 10.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866360.UP.NBM                       | L5866360.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1467 | PA      | $1465.45      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 14.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341203380.UL.NBM                      | 341203380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1465 | PA      | $1375.12      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341204879.UL.NBM                      | 341204879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1130 | PA      | $1058.89      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358508.UL.NBM                      | 341358508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.46       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358643.UL.NBM                      | 341358643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $140.48       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774181.SQ.NBM                        | 9774181.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20859 | PA      | $19515.67     | 0.03%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774510.SQ.NBM                        | 9774510.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7675 | PA      | $7103.69      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 9.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587614.UL.NBM                      | 341587614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2096 | PA      | $1951.24      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587660.UL.NBM                      | 341587660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $467.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341739240.UL.NBM                      | 341739240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $72.28        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795029.UL.NBM                      | 341795029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $772.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866368.UP.NBM                       | L5866368.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9816 | PA      | $9801.07      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866399.UP.NBM                       | L5866399.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1288 | PA      | $1286.78      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358752.UL.NBM                      | 341358752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $515.99       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358938.UL.NBM                      | 341358938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $575.94       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9786876.SQ.NBM                        | 9786876.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     83218 | PA      | $75421.91     | 0.11%             | 2027-03-11      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787658.SQ.NBM                        | 9787658.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9456 | PA      | $8846.48      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410463.UL.NBM                      | 341410463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       908 | PA      | $836.11       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410518.UL.NBM                      | 341410518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.22       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341205670.UL.NBM                      | 341205670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $743.93       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341285654.UL.NBM                      | 341285654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $600.62       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795099.UL.NBM                      | 341795099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $546.09       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795106.UL.NBM                      | 341795106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787800.SQ.NBM                        | 9787800.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2756 | PA      | $2503.90      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787815.SQ.NBM                        | 9787815.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $1080.32      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866404.UP.NBM                       | L5866404.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3066 | PA      | $3063.38      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872096.UP.NBM                       | L5872096.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49535 | PA      | $49490.44     | 0.07%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341358968.UL.NBM                      | 341358968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $504.32       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359087.UL.NBM                      | 341359087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $197.58       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341285712.UL.NBM                      | 341285712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.62        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341285765.UL.NBM                      | 341285765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.32       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587731.UL.NBM                      | 341587731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587753.UL.NBM                      | 341587753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787828.SQ.NBM                        | 9787828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13961 | PA      | $13064.75     | 0.02%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787941.SQ.NBM                        | 9787941.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1938 | PA      | $1789.59      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795169.UL.NBM                      | 341795169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1040 | PA      | $1054.97      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795180.UL.NBM                      | 341795180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364715.UL.NBM                      | 341364715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.98       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364796.UL.NBM                      | 341364796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.03       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872118.UP.NBM                       | L5872118.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13960 | PA      | $13883.30     | 0.02%             | 2028-08-26      | Fixed         | 22.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872436.UP.NBM                       | L5872436.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2475.87      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789950.SQ.NBM                        | 9789950.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4438 | PA      | $4094.13      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9790021.SQ.NBM                        | 9790021.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2753 | PA      | $2513.66      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286153.UL.NBM                      | 341286153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $151.73       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286497.UL.NBM                      | 341286497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $461.47       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587791.UL.NBM                      | 341587791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $568.69       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587819.UL.NBM                      | 341587819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3785 | PA      | $3840.31      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795185.UL.NBM                      | 341795185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.35       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795336.UL.NBM                      | 341795336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6435 | PA      | $6523.46      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9790066.SQ.NBM                        | 9790066.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42946 | PA      | $40162.76     | 0.06%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9790982.SQ.NBM                        | 9790982.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39580 | PA      | $36786.06     | 0.05%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872572.UP.NBM                       | L5872572.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9355 | PA      | $9307.30      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364955.UL.NBM                      | 341364955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $124.92       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365202.UL.NBM                      | 341365202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $342.87       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341843923.UL.NBM                      | 341843923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.48        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341844161.UL.NBM                      | 341844161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $233.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553637.UL.NBM                      | 341553637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $235.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341553754.UL.NBM                      | 341553754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1099 | PA      | $1114.73      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934913.UL.NBM                      | 341934913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.73       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341934948.UL.NBM                      | 341934948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1031 | PA      | $1045.69      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556629.UL.NBM                      | 341556629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3291 | PA      | $3341.33      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556739.UL.NBM                      | 341556739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870520.UP.NBM                     | DRB5870520.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2948 | PA      | $2942.66      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870569.UP.NBM                     | DRB5870569.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2378.58      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988740.UL.NBM                      | 342988740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988858.UL.NBM                      | 342988858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1902 | PA      | $1774.38      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791422.SQ.NBM                        | 9791422.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4308 | PA      | $4004.98      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791494.SQ.NBM                        | 9791494.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7404 | PA      | $6794.89      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343519051.UL.NBM                      | 343519051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1109.66      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343519065.UL.NBM                      | 343519065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286598.UL.NBM                      | 341286598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $377.13       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341286633.UL.NBM                      | 341286633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $588.05       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341844357.UL.NBM                      | 341844357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.33       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341844439.UL.NBM                      | 341844439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.88       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861188.UP.NBM                     | DRB5861188.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.04      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866789.UP.NBM                     | DRB5866789.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5862 | PA      | $5850.72      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584416.UL.NBM                      | 341584416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $43.72        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584418.UL.NBM                      | 341584418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $758.84       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791557.SQ.NBM                        | 9791557.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $260.86       | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 2.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794060.SQ.NBM                        | 9794060.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5404 | PA      | $5053.49      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 19.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587864.UL.NBM                      | 341587864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.16       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587897.UL.NBM                      | 341587897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3432 | PA      | $3476.79      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795764.UL.NBM                      | 341795764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $586.86       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341796350.UL.NBM                      | 341796350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $113.68       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341291243.UL.NBM                      | 341291243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.18       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341292593.UL.NBM                      | 341292593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.15       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794104.SQ.NBM                        | 9794104.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1641 | PA      | $1511.22      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794116.SQ.NBM                        | 9794116.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6009 | PA      | $5487.95      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 10.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870571.UP.NBM                     | DRB5870571.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16283 | PA      | $16251.96     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870650.UP.NBM                     | DRB5870650.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5062 | PA      | $5052.51      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988963.UL.NBM                      | 342988963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.93       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989076.UL.NBM                      | 342989076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       860 | PA      | $882.87       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341587909.UL.NBM                      | 341587909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.69       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588422.UL.NBM                      | 341588422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341796702.UL.NBM                      | 341796702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2999 | PA      | $2807.79      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341796708.UL.NBM                      | 341796708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $821.68       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794169.SQ.NBM                        | 9794169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7690 | PA      | $7105.65      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794226.SQ.NBM                        | 9794226.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21446 | PA      | $19476.80     | 0.03%             | 2027-03-12      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554041.UL.NBM                      | 341554041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $227.14       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554082.UL.NBM                      | 341554082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1150.82      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845214.UL.NBM                      | 341845214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $199.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845248.UL.NBM                      | 341845248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $466.40       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341293035.UL.NBM                      | 341293035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1243.04      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341293050.UL.NBM                      | 341293050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $436.68       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343519107.UL.NBM                      | 343519107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343519482.UL.NBM                      | 343519482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.68       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794312.SQ.NBM                        | 9794312.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2374 | PA      | $2128.63      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794352.SQ.NBM                        | 9794352.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10550 | PA      | $9867.35      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212847.UL.NBM                      | 342212847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $329.42       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229450.UL.NBM                      | 342229450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $82.94        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342065768.UL.NBM                      | 342065768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $53.17        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342067076.UL.NBM                      | 342067076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588633.UL.NBM                      | 341588633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $538.14       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588636.UL.NBM                      | 341588636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.72       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802076.SQ.NBM                        | 9802076.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5738 | PA      | $5234.22      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802356.SQ.NBM                        | 9802356.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8118 | PA      | $7590.44      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341796856.UL.NBM                      | 341796856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $610.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179125.UL.NBM                      | 343179125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341293370.UL.NBM                      | 341293370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.34       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341293736.UL.NBM                      | 341293736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.15       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520143.UL.NBM                      | 343520143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520252.UL.NBM                      | 343520252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.85       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802500.SQ.NBM                        | 9802500.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21330 | PA      | $19948.39     | 0.03%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9802728.SQ.NBM                        | 9802728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25789 | PA      | $23744.91     | 0.03%             | 2027-03-16      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803044.SQ.NBM                        | 9803044.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20452 | PA      | $18683.47     | 0.03%             | 2027-03-16      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803339.SQ.NBM                        | 9803339.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2190 | PA      | $1987.60      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341688465.UL.NBM                      | 341688465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1780 | PA      | $1667.55      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341688542.UL.NBM                      | 341688542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $265.99       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341294209.UL.NBM                      | 341294209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $445.24       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341297634.UL.NBM                      | 341297634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.09       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588666.UL.NBM                      | 341588666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $476.42       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588767.UL.NBM                      | 341588767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3383 | PA      | $3147.74      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803370.SQ.NBM                        | 9803370.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28522 | PA      | $26512.48     | 0.04%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9803914.SQ.NBM                        | 9803914.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15128 | PA      | $14143.63     | 0.02%             | 2027-03-16      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554496.UL.NBM                      | 341554496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $317.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341554536.UL.NBM                      | 341554536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1522 | PA      | $1426.38      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179148.UL.NBM                      | 343179148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1466 | PA      | $1361.39      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179150.UL.NBM                      | 343179150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $156.40       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804144.SQ.NBM                        | 9804144.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1456.23      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804152.SQ.NBM                        | 9804152.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     52368 | PA      | $48967.98     | 0.07%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341298175.UL.NBM                      | 341298175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.78       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341299999.UL.NBM                      | 341299999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $503.30       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365361.UL.NBM                      | 341365361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.92       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365439.UL.NBM                      | 341365439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1612.42      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342469879.UL.NBM                      | 342469879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $512.78       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342470713.UL.NBM                      | 342470713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.64        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229479.UL.NBM                      | 342229479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1156 | PA      | $1066.64      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229691.UL.NBM                      | 342229691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $510.74       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588787.UL.NBM                      | 341588787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1372 | PA      | $1394.53      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588839.UL.NBM                      | 341588839.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $360.70       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804705.SQ.NBM                        | 9804705.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7617 | PA      | $7123.90      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9804778.SQ.NBM                        | 9804778.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     50919 | PA      | $47323.12     | 0.07%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341300328.UL.NBM                      | 341300328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.34       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341300704.UL.NBM                      | 341300704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.71       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555147.UL.NBM                      | 341555147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1248 | PA      | $1266.99      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555178.UL.NBM                      | 341555178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.48       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365555.UL.NBM                      | 341365555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $133.97       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365592.UL.NBM                      | 341365592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $702.40       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520367.UL.NBM                      | 343520367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.16       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520407.UL.NBM                      | 343520407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $40.36        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588874.UL.NBM                      | 341588874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $348.67       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588875.UL.NBM                      | 341588875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2072 | PA      | $2098.29      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805351.SQ.NBM                        | 9805351.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2744 | PA      | $2520.28      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805419.SQ.NBM                        | 9805419.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4791 | PA      | $4478.78      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 15.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341300845.UL.NBM                      | 341300845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2004 | PA      | $2034.36      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341300880.UL.NBM                      | 341300880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.57        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179380.UL.NBM                      | 343179380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179385.UL.NBM                      | 343179385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1221.85      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341365857.UL.NBM                      | 341365857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.83       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341366393.UL.NBM                      | 341366393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2301 | PA      | $2338.08      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342596148.UL.NBM                      | 342596148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3543 | PA      | $3592.13      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597182.UL.NBM                      | 342597182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1580 | PA      | $1465.26      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805497.SQ.NBM                        | 9805497.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2912 | PA      | $2645.96      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805557.SQ.NBM                        | 9805557.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4412 | PA      | $4052.16      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584462.UL.NBM                      | 341584462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1207 | PA      | $1114.56      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584595.UL.NBM                      | 341584595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $392.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520677.UL.NBM                      | 343520677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       828 | PA      | $840.52       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343520751.UL.NBM                      | 343520751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $91.79        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845541.UL.NBM                      | 341845541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845546.UL.NBM                      | 341845546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.27       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588899.UL.NBM                      | 341588899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $742.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588955.UL.NBM                      | 341588955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $285.94       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805614.SQ.NBM                        | 9805614.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7798 | PA      | $7292.10      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 6.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9805742.SQ.NBM                        | 9805742.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38174 | PA      | $35693.96     | 0.05%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179393.UL.NBM                      | 343179393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $562.28       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179425.UL.NBM                      | 343179425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $481.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367182.UL.NBM                      | 341367182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $328.42       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367184.UL.NBM                      | 341367184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.27        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341301019.UL.NBM                      | 341301019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.51       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341301431.UL.NBM                      | 341301431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $303.38       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9806169.SQ.NBM                        | 9806169.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     93694 | PA      | $87038.10     | 0.13%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9807299.SQ.NBM                        | 9807299.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     87645 | PA      | $81946.92     | 0.12%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588969.UL.NBM                      | 341588969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $828.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341588986.UL.NBM                      | 341588986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.77       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343521345.UL.NBM                      | 343521345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343526267.UL.NBM                      | 343526267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.80       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179455.UL.NBM                      | 343179455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.62        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179485.UL.NBM                      | 343179485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $378.38       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9807919.SQ.NBM                        | 9807919.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8221 | PA      | $7491.04      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9807986.SQ.NBM                        | 9807986.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     66128 | PA      | $61830.17     | 0.09%             | 2027-03-17      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367214.UL.NBM                      | 341367214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1534 | PA      | $1556.52      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341367247.UL.NBM                      | 341367247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.51       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589015.UL.NBM                      | 341589015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589055.UL.NBM                      | 341589055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $334.38       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179552.UL.NBM                      | 343179552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       818 | PA      | $829.54       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179561.UL.NBM                      | 343179561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $59.89        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808514.SQ.NBM                        | 9808514.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2838 | PA      | $2653.95      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 8.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808548.SQ.NBM                        | 9808548.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7522 | PA      | $7033.23      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341302041.UL.NBM                      | 341302041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $502.49       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341302072.UL.NBM                      | 341302072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $696.72       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368106.UL.NBM                      | 341368106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.28       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368157.UL.NBM                      | 341368157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.50       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343526577.UL.NBM                      | 343526577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       583 | PA      | $592.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343527015.UL.NBM                      | 343527015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1220.80      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808618.SQ.NBM                        | 9808618.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1603 | PA      | $1456.25      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808642.SQ.NBM                        | 9808642.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4842 | PA      | $4449.09      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342470908.UL.NBM                      | 342470908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1915.43      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342471143.UL.NBM                      | 342471143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.21       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589066.UL.NBM                      | 341589066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $770.07       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341589080.UL.NBM                      | 341589080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180558.UL.NBM                      | 343180558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.62        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180570.UL.NBM                      | 343180570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $521.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368350.UL.NBM                      | 341368350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $618.87       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368464.UL.NBM                      | 341368464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2346 | PA      | $2194.62      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809444.SQ.NBM                        | 9809444.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1495 | PA      | $1353.56      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809471.SQ.NBM                        | 9809471.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2202 | PA      | $2028.01      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 7.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343527539.UL.NBM                      | 343527539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $747.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343577755.UL.NBM                      | 343577755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $853.52       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341302082.UL.NBM                      | 341302082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.65       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341302541.UL.NBM                      | 341302541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $672.09       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594401.UL.NBM                      | 341594401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $331.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594405.UL.NBM                      | 341594405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845678.UL.NBM                      | 341845678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        42 | PA      | $42.83        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845784.UL.NBM                      | 341845784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1273 | PA      | $1189.32      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809483.SQ.NBM                        | 9809483.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3351 | PA      | $3099.70      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809515.SQ.NBM                        | 9809515.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2877 | PA      | $2690.12      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341368558.UL.NBM                      | 341368558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       682 | PA      | $692.64       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369015.UL.NBM                      | 341369015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1407 | PA      | $1314.43      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180595.UL.NBM                      | 343180595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1630 | PA      | $1526.55      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180670.UL.NBM                      | 343180670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809543.SQ.NBM                        | 9809543.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5407 | PA      | $5056.67      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9812276.SQ.NBM                        | 9812276.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3746 | PA      | $3501.77      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341302594.UL.NBM                      | 341302594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $698.90       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341303324.UL.NBM                      | 341303324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.09       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596655.UL.NBM                      | 341596655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $493.67       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596679.UL.NBM                      | 341596679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $119.40       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594433.UL.NBM                      | 341594433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $626.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594471.UL.NBM                      | 341594471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.20       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845788.UL.NBM                      | 341845788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1456 | PA      | $1477.21      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341845858.UL.NBM                      | 341845858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343578261.UL.NBM                      | 343578261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $133.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343578517.UL.NBM                      | 343578517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2621 | PA      | $2659.55      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180678.UL.NBM                      | 343180678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1555.75      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180697.UL.NBM                      | 343180697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3157 | PA      | $3198.84      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341303330.UL.NBM                      | 341303330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       857 | PA      | $870.48       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341303725.UL.NBM                      | 341303725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.17       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369027.UL.NBM                      | 341369027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.58       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369070.UL.NBM                      | 341369070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1034 | PA      | $951.60       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594493.UL.NBM                      | 341594493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.81       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594527.UL.NBM                      | 341594527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1665 | PA      | $1686.98      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343579292.UL.NBM                      | 343579292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1242.88      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343579787.UL.NBM                      | 343579787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $350.35       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597256.UL.NBM                      | 342597256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3890 | PA      | $3946.15      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597337.UL.NBM                      | 342597337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $397.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555189.UL.NBM                      | 341555189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2748 | PA      | $2564.65      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555242.UL.NBM                      | 341555242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $388.98       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304140.UL.NBM                      | 341304140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.76       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341304146.UL.NBM                      | 341304146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.79        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369412.UL.NBM                      | 341369412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.08       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369490.UL.NBM                      | 341369490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.54       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343579802.UL.NBM                      | 343579802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3634 | PA      | $3681.13      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580387.UL.NBM                      | 343580387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $419.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594577.UL.NBM                      | 341594577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.20       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594587.UL.NBM                      | 341594587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       902 | PA      | $837.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341688877.UL.NBM                      | 341688877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $39.92        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341690475.UL.NBM                      | 341690475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.55       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180742.UL.NBM                      | 343180742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $427.86       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343180818.UL.NBM                      | 343180818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.17       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555271.UL.NBM                      | 341555271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555279.UL.NBM                      | 341555279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1387 | PA      | $1283.97      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369726.UL.NBM                      | 341369726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $60.02        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341369926.UL.NBM                      | 341369926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $383.08       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580421.UL.NBM                      | 343580421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2684 | PA      | $2725.30      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580440.UL.NBM                      | 343580440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.50       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341305159.UL.NBM                      | 341305159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $632.59       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341306331.UL.NBM                      | 341306331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.08       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594873.UL.NBM                      | 341594873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2205 | PA      | $2242.48      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594893.UL.NBM                      | 341594893.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.22       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341555437.UL.NBM                      | 341555437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.25        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557766.UL.NBM                      | 341557766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $324.01       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341846044.UL.NBM                      | 341846044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341875238.UL.NBM                      | 341875238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1305 | PA      | $1206.95      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580499.UL.NBM                      | 343580499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.31        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580974.UL.NBM                      | 343580974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1658 | PA      | $1685.78      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229718.UL.NBM                      | 342229718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       574 | PA      | $530.21       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229845.UL.NBM                      | 342229845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       863 | PA      | $876.92       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370155.UL.NBM                      | 341370155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.58       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370169.UL.NBM                      | 341370169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $679.68       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594911.UL.NBM                      | 341594911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1393 | PA      | $1385.22      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594987.UL.NBM                      | 341594987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.91        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341290346.UL.NBM                      | 341290346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1398 | PA      | $1434.88      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341290888.UL.NBM                      | 341290888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $557.29       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341306337.UL.NBM                      | 341306337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $465.90       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341306894.UL.NBM                      | 341306894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $541.03       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181018.UL.NBM                      | 343181018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398620.UL.NBM                      | 343398620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.65       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341881808.UL.NBM                      | 341881808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1930.57      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341881973.UL.NBM                      | 341881973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $154.12       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370660.UL.NBM                      | 341370660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.50       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370737.UL.NBM                      | 341370737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       946 | PA      | $962.84       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557824.UL.NBM                      | 341557824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.86       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557938.UL.NBM                      | 341557938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.24       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594990.UL.NBM                      | 341594990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341594997.UL.NBM                      | 341594997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $575.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343580992.UL.NBM                      | 343580992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343581429.UL.NBM                      | 343581429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $246.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343409646.UL.NBM                      | 343409646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.08       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343409977.UL.NBM                      | 343409977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2057 | PA      | $2109.48      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341307749.UL.NBM                      | 341307749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $98.01        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341340357.UL.NBM                      | 341340357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.69       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370919.UL.NBM                      | 341370919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $297.36       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370922.UL.NBM                      | 341370922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.87       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595049.UL.NBM                      | 341595049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.25       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595088.UL.NBM                      | 341595088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $442.71       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557979.UL.NBM                      | 341557979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1107.74      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558019.UL.NBM                      | 341558019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $790.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341690906.UL.NBM                      | 341690906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341691312.UL.NBM                      | 341691312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $229.21       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410177.UL.NBM                      | 343410177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $63.49        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410238.UL.NBM                      | 343410238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1617 | PA      | $1639.73      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341340800.UL.NBM                      | 341340800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       900 | PA      | $914.23       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341086.UL.NBM                      | 341341086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $430.65       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343581617.UL.NBM                      | 343581617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $930.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343581711.UL.NBM                      | 343581711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.09       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595271.UL.NBM                      | 341595271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.29       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595309.UL.NBM                      | 341595309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1588 | PA      | $1610.41      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558068.UL.NBM                      | 341558068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $141.94       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558109.UL.NBM                      | 341558109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1876 | PA      | $1749.83      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794618.SQ.NBM                        | 9794618.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3692 | PA      | $3391.96      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794643.SQ.NBM                        | 9794643.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2335 | PA      | $2135.29      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341110.UL.NBM                      | 341341110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.77       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341315.UL.NBM                      | 341341315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $1067.55      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341370943.UL.NBM                      | 341370943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $589.12       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372458.UL.NBM                      | 341372458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1018 | PA      | $1033.51      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343581914.UL.NBM                      | 343581914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.04       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343582060.UL.NBM                      | 343582060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.45        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341595347.UL.NBM                      | 341595347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1571 | PA      | $1597.34      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342104428.UL.NBM                      | 342104428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2022 | PA      | $2055.27      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558138.UL.NBM                      | 341558138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.06       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558423.UL.NBM                      | 341558423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341477.UL.NBM                      | 341341477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.10        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341498.UL.NBM                      | 341341498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3405 | PA      | $3218.05      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372568.UL.NBM                      | 341372568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $526.68       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372595.UL.NBM                      | 341372595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.97       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795157.SQ.NBM                        | 9795157.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35084 | PA      | $32810.76     | 0.05%             | 2027-03-14      | Fixed         | 12.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795367.SQ.NBM                        | 9795367.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5618 | PA      | $5180.22      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342104518.UL.NBM                      | 342104518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $595.36       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342105066.UL.NBM                      | 342105066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.37       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343582148.UL.NBM                      | 343582148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.26        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343583033.UL.NBM                      | 343583033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $506.87       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341623.UL.NBM                      | 341341623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $540.96       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341700.UL.NBM                      | 341341700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.58       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558434.UL.NBM                      | 341558434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $781.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558470.UL.NBM                      | 341558470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $593.29       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795409.SQ.NBM                        | 9795409.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2272 | PA      | $2066.14      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795422.SQ.NBM                        | 9795422.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6813 | PA      | $6371.08      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342106265.UL.NBM                      | 342106265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $382.38       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140312.UL.NBM                      | 342140312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $435.76       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343587602.UL.NBM                      | 343587602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.70       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343587745.UL.NBM                      | 343587745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.14       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882049.UL.NBM                      | 341882049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2042 | PA      | $1921.19      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882105.UL.NBM                      | 341882105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.19       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558535.UL.NBM                      | 341558535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $118.87       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558562.UL.NBM                      | 341558562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $811.13       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597445.UL.NBM                      | 342597445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1993 | PA      | $1874.43      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597550.UL.NBM                      | 342597550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $543.79       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795461.SQ.NBM                        | 9795461.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2215 | PA      | $2071.37      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795470.SQ.NBM                        | 9795470.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10011 | PA      | $9301.13      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341341917.UL.NBM                      | 341341917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10346 | PA      | $10625.71     | 0.02%             | 2027-08-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342130.UL.NBM                      | 341342130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $302.76       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882446.UL.NBM                      | 341882446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $446.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885511.UL.NBM                      | 341885511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       705 | PA      | $715.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341558632.UL.NBM                      | 341558632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $50.85        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568618.UL.NBM                      | 341568618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $336.49       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343593101.UL.NBM                      | 343593101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $161.14       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343593428.UL.NBM                      | 343593428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $627.27       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342067689.UL.NBM                      | 342067689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.88       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342067878.UL.NBM                      | 342067878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1101.74      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341291015.UL.NBM                      | 341291015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $261.52       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341291236.UL.NBM                      | 341291236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.49       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229940.UL.NBM                      | 342229940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.41       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342230175.UL.NBM                      | 342230175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795526.SQ.NBM                        | 9795526.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10400 | PA      | $9573.55      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795588.SQ.NBM                        | 9795588.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4508 | PA      | $4172.37      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342188.UL.NBM                      | 341342188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $400.58       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342297.UL.NBM                      | 341342297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.75       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140851.UL.NBM                      | 342140851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2189 | PA      | $2028.83      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140866.UL.NBM                      | 342140866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $654.97       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568726.UL.NBM                      | 341568726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $379.74       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568791.UL.NBM                      | 341568791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $572.70       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343593678.UL.NBM                      | 343593678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $999.79       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343594361.UL.NBM                      | 343594361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.45       | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372837.UL.NBM                      | 341372837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $312.73       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372849.UL.NBM                      | 341372849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $376.06       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795605.SQ.NBM                        | 9795605.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15800 | PA      | $14772.08     | 0.02%             | 2027-03-14      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795717.SQ.NBM                        | 9795717.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12625 | PA      | $11458.30     | 0.02%             | 2027-03-14      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342323.UL.NBM                      | 341342323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.46       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342917.UL.NBM                      | 341342917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $495.77       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568885.UL.NBM                      | 341568885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $666.00       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568887.UL.NBM                      | 341568887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1226 | PA      | $1244.60      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140883.UL.NBM                      | 342140883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $342.30       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342140932.UL.NBM                      | 342140932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1130.02      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341373032.UL.NBM                      | 341373032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1208 | PA      | $1224.27      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341385047.UL.NBM                      | 341385047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.39       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343594585.UL.NBM                      | 343594585.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.17       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343594706.UL.NBM                      | 343594706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $301.16       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795788.SQ.NBM                        | 9795788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2426 | PA      | $2230.35      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795798.SQ.NBM                        | 9795798.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3562 | PA      | $3283.42      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342230506.UL.NBM                      | 342230506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.41       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268129.UL.NBM                      | 342268129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2038 | PA      | $2073.72      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342141110.UL.NBM                      | 342141110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $586.28       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145118.UL.NBM                      | 342145118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.95       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568901.UL.NBM                      | 341568901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.78       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568930.UL.NBM                      | 341568930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.44       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341385326.UL.NBM                      | 341385326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $70.67        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341385336.UL.NBM                      | 341385336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $467.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341692319.UL.NBM                      | 341692319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.38       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341692513.UL.NBM                      | 341692513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596719.UL.NBM                      | 341596719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.49       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596956.UL.NBM                      | 341596956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $567.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600309.UL.NBM                      | 343600309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.04       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600362.UL.NBM                      | 343600362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.77        | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795820.SQ.NBM                        | 9795820.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1932 | PA      | $1751.88      | 0.00%             | 2027-03-14      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795836.SQ.NBM                        | 9795836.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7059 | PA      | $6527.61      | 0.01%             | 2027-03-14      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145277.UL.NBM                      | 342145277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $272.68       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145460.UL.NBM                      | 342145460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $436.99       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341385703.UL.NBM                      | 341385703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.59       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875650.UP.NBM                     | DRB5875650.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14786 | PA      | $14765.56     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584687.UL.NBM                      | 341584687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.65       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584713.UL.NBM                      | 341584713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.51       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9796642.SQ.NBM                        | 9796642.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10171 | PA      | $9352.62      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9796791.SQ.NBM                        | 9796791.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8823 | PA      | $8250.11      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343335.UL.NBM                      | 341343335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4802 | PA      | $4864.98      | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343416.UL.NBM                      | 341343416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $828.26       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145579.UL.NBM                      | 342145579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.51       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145618.UL.NBM                      | 342145618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $506.94       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875685.UP.NBM                     | DRB5875685.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2876.44      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875687.UP.NBM                     | DRB5875687.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7237 | PA      | $7230.35      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600373.UL.NBM                      | 343600373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.20       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343600445.UL.NBM                      | 343600445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4288 | PA      | $4350.26      | 0.01%             | 2027-02-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989232.UL.NBM                      | 342989232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989282.UL.NBM                      | 342989282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.03       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9796977.SQ.NBM                        | 9796977.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10807 | PA      | $10105.73     | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9797155.SQ.NBM                        | 9797155.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     45276 | PA      | $41632.73     | 0.06%             | 2027-03-15      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145632.UL.NBM                      | 342145632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $703.27       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145799.UL.NBM                      | 342145799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $432.89       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343445.UL.NBM                      | 341343445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $926.35       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341343521.UL.NBM                      | 341343521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $607.12       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733898.SQ.NBM                        | 9733898.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2324.74      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9733955.SQ.NBM                        | 9733955.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5946 | PA      | $5577.79      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875707.UP.NBM                     | DRB5875707.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2681 | PA      | $2677.52      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860322.UP.NBM                      | FW5860322.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2080.04      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556777.UL.NBM                      | 341556777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       742 | PA      | $755.36       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341556939.UL.NBM                      | 341556939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342145948.UL.NBM                      | 342145948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.59       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342146088.UL.NBM                      | 342146088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1351 | PA      | $1263.70      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9797982.SQ.NBM                        | 9797982.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40261 | PA      | $37048.96     | 0.05%             | 2027-03-15      | Fixed         | 19.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799768.SQ.NBM                        | 9799768.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8858 | PA      | $8285.10      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596966.UL.NBM                      | 341596966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1186 | PA      | $1205.31      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596971.UL.NBM                      | 341596971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $241.47       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734024.SQ.NBM                        | 9734024.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9182 | PA      | $8548.96      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9734100.SQ.NBM                        | 9734100.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3076 | PA      | $2886.56      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860334.UP.NBM                      | FW5860334.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $990.23       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860375.UP.NBM                      | FW5860375.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1590 | PA      | $1586.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342146112.UL.NBM                      | 342146112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $205.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342146711.UL.NBM                      | 342146711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $84.88        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799838.SQ.NBM                        | 9799838.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14795 | PA      | $13639.37     | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9799997.SQ.NBM                        | 9799997.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3848 | PA      | $3492.70      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557011.UL.NBM                      | 341557011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1395 | PA      | $1416.22      | 0.00%             | 2026-07-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557032.UL.NBM                      | 341557032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $513.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341344930.UL.NBM                      | 341344930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.28       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341344954.UL.NBM                      | 341344954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $295.57       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9737686.SQ.NBM                        | 9737686.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22809 | PA      | $21253.28     | 0.03%             | 2027-02-28      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738182.SQ.NBM                        | 9738182.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1480 | PA      | $1331.65      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860381.UP.NBM                      | FW5860381.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5451 | PA      | $5441.09      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860438.UP.NBM                      | FW5860438.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2377.43      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989370.UL.NBM                      | 342989370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $667.03       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989516.UL.NBM                      | 342989516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $617.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800041.SQ.NBM                        | 9800041.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11499 | PA      | $10754.97     | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800160.SQ.NBM                        | 9800160.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5554 | PA      | $5194.83      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342147266.UL.NBM                      | 342147266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1821 | PA      | $1868.49      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342147718.UL.NBM                      | 342147718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4141 | PA      | $4194.23      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738234.SQ.NBM                        | 9738234.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $400.50       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738241.SQ.NBM                        | 9738241.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11360 | PA      | $10695.13     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345143.UL.NBM                      | 341345143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.02       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345485.UL.NBM                      | 341345485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $614.09       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341596980.UL.NBM                      | 341596980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $367.93       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597108.UL.NBM                      | 341597108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1525 | PA      | $1546.81      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860460.UP.NBM                      | FW5860460.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16660 | PA      | $16620.14     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860478.UP.NBM                      | FW5860478.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $2378.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557043.UL.NBM                      | 341557043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.15        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557148.UL.NBM                      | 341557148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $273.96       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342148324.UL.NBM                      | 342148324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342148424.UL.NBM                      | 342148424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.67        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738423.SQ.NBM                        | 9738423.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7282 | PA      | $6618.96      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738535.SQ.NBM                        | 9738535.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5141 | PA      | $4824.61      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345547.UL.NBM                      | 341345547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.44       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345827.UL.NBM                      | 341345827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $816.86       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800231.SQ.NBM                        | 9800231.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4096 | PA      | $3829.56      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800282.SQ.NBM                        | 9800282.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7655 | PA      | $6956.67      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557229.UL.NBM                      | 341557229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1761 | PA      | $1790.16      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557314.UL.NBM                      | 341557314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $197.40       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342148676.UL.NBM                      | 342148676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       794 | PA      | $814.98       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342148978.UL.NBM                      | 342148978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1426 | PA      | $1448.83      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738648.SQ.NBM                        | 9738648.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3441 | PA      | $3201.60      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738674.SQ.NBM                        | 9738674.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19198 | PA      | $18108.98     | 0.03%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341345978.UL.NBM                      | 341345978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $969.06       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346074.UL.NBM                      | 341346074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       524 | PA      | $532.53       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800357.SQ.NBM                        | 9800357.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $540.35       | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 9.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800374.SQ.NBM                        | 9800374.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8434 | PA      | $7792.26      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860623.UP.NBM                      | FW5860623.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4548 | PA      | $4532.32      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860632.UP.NBM                      | FW5860632.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2276.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342149255.UL.NBM                      | 342149255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1001 | PA      | $930.51       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342149445.UL.NBM                      | 342149445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.85       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597138.UL.NBM                      | 341597138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.60       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597176.UL.NBM                      | 341597176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $985.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346106.UL.NBM                      | 341346106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $120.68       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346218.UL.NBM                      | 341346218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1002 | PA      | $1018.62      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557380.UL.NBM                      | 341557380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5321 | PA      | $5027.29      | 0.01%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557414.UL.NBM                      | 341557414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       770 | PA      | $781.36       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800422.SQ.NBM                        | 9800422.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5981 | PA      | $5593.03      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 12.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800469.SQ.NBM                        | 9800469.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34241 | PA      | $31434.85     | 0.05%             | 2027-03-15      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860647.UP.NBM                      | FW5860647.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2758 | PA      | $2743.43      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860723.UP.NBM                      | FW5860723.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3872 | PA      | $3863.23      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150649.UL.NBM                      | 342150649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $438.50       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150697.UL.NBM                      | 342150697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $804.97       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584715.UL.NBM                      | 341584715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $766.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584742.UL.NBM                      | 341584742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408084.UL.NBM                      | 341408084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $666.19       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408108.UL.NBM                      | 341408108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       747 | PA      | $758.28       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800682.SQ.NBM                        | 9800682.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47576 | PA      | $44235.39     | 0.06%             | 2027-03-15      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800906.SQ.NBM                        | 9800906.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11386 | PA      | $10587.01     | 0.02%             | 2027-03-15      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341347200.UL.NBM                      | 341347200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       900 | PA      | $914.70       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341347331.UL.NBM                      | 341347331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1220 | PA      | $1237.90      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557528.UL.NBM                      | 341557528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557720.UL.NBM                      | 341557720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2596 | PA      | $2421.78      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860737.UP.NBM                      | FW5860737.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2177.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860743.UP.NBM                      | FW5860743.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1396.02      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150710.UL.NBM                      | 342150710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $503.84       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150757.UL.NBM                      | 342150757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $743.82       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9800968.SQ.NBM                        | 9800968.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5663 | PA      | $5192.40      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801010.SQ.NBM                        | 9801010.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3728 | PA      | $3394.10      | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597240.UL.NBM                      | 341597240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1301 | PA      | $1319.47      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597245.UL.NBM                      | 341597245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1345 | PA      | $1366.60      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738948.SQ.NBM                        | 9738948.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1204 | PA      | $1012.25      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9738965.SQ.NBM                        | 9738965.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4391 | PA      | $4110.91      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341347532.UL.NBM                      | 341347532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.68       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341347787.UL.NBM                      | 341347787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6526 | PA      | $6093.60      | 0.01%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860746.UP.NBM                      | FW5860746.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2087 | PA      | $2081.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860747.UP.NBM                      | FW5860747.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3365 | PA      | $3361.81      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801072.SQ.NBM                        | 9801072.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9878 | PA      | $9105.28      | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801483.SQ.NBM                        | 9801483.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1246 | PA      | $1132.25      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150835.UL.NBM                      | 342150835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $643.67       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150912.UL.NBM                      | 342150912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $1281.02      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739049.SQ.NBM                        | 9739049.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7345 | PA      | $6904.83      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739141.SQ.NBM                        | 9739141.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13499 | PA      | $12690.72     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341347860.UL.NBM                      | 341347860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.38       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341348169.UL.NBM                      | 341348169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $630.63       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343005206.UL.NBM                      | 343005206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2392 | PA      | $2267.04      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343005374.UL.NBM                      | 343005374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.45       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935141.UL.NBM                      | 341935141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1302.53      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935153.UL.NBM                      | 341935153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $261.90       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268338.UL.NBM                      | 342268338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $593.10       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268490.UL.NBM                      | 342268490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       862 | PA      | $874.77       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801517.SQ.NBM                        | 9801517.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5654 | PA      | $5150.12      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801601.SQ.NBM                        | 9801601.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3853 | PA      | $3497.49      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342150983.UL.NBM                      | 342150983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $629.49       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151503.UL.NBM                      | 342151503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $217.63       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739396.SQ.NBM                        | 9739396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12913 | PA      | $12016.91     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739573.SQ.NBM                        | 9739573.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1999 | PA      | $1862.35      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354022.UL.NBM                      | 341354022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $260.79       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354092.UL.NBM                      | 341354092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $482.39       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860752.UP.NBM                      | FW5860752.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2378.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860755.UP.NBM                      | FW5860755.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2049 | PA      | $2037.72      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341557759.UL.NBM                      | 341557759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.13       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570343.UL.NBM                      | 341570343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $848.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801650.SQ.NBM                        | 9801650.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1971 | PA      | $1843.52      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801699.SQ.NBM                        | 9801699.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5082 | PA      | $4725.06      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268533.UL.NBM                      | 342268533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       759 | PA      | $770.17       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268636.UL.NBM                      | 342268636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $571.67       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354105.UL.NBM                      | 341354105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $219.74       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354150.UL.NBM                      | 341354150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $499.35       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860792.UP.NBM                      | FW5860792.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $1046.61      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861039.UP.NBM                      | FW5861039.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739628.SQ.NBM                        | 9739628.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $2047.09      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9739708.SQ.NBM                        | 9739708.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     74783 | PA      | $70305.45     | 0.10%             | 2027-02-28      | Fixed         | 9.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151537.UL.NBM                      | 342151537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $991.34       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151571.UL.NBM                      | 342151571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $459.25       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570360.UL.NBM                      | 341570360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.16       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570382.UL.NBM                      | 341570382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $528.46       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341377347.UL.NBM                      | 341377347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2874 | PA      | $2689.52      | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341377609.UL.NBM                      | 341377609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $479.59       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801786.SQ.NBM                        | 9801786.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7592 | PA      | $7099.55      | 0.01%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9801956.SQ.NBM                        | 9801956.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1989 | PA      | $1859.13      | 0.00%             | 2027-03-16      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861076.UP.NBM                      | FW5861076.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5624 | PA      | $5604.44      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861084.UP.NBM                      | FW5861084.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6878 | PA      | $6840.89      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9740663.SQ.NBM                        | 9740663.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $754.41       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743244.SQ.NBM                        | 9743244.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3190 | PA      | $2903.34      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151627.UL.NBM                      | 342151627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.56       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342151632.UL.NBM                      | 342151632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1044 | PA      | $971.29       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341377670.UL.NBM                      | 341377670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.62       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341377671.UL.NBM                      | 341377671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.90       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867010.UP.NBM                     | DRB5867010.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6255 | PA      | $6243.20      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867012.UP.NBM                     | DRB5867012.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7947 | PA      | $7932.56      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341294238.UL.NBM                      | 341294238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.35       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341297470.UL.NBM                      | 341297470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.02       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342471288.UL.NBM                      | 342471288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476226.UL.NBM                      | 342476226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $657.97       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743266.SQ.NBM                        | 9743266.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1621 | PA      | $1480.11      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743286.SQ.NBM                        | 9743286.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3673 | PA      | $3364.84      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861215.UP.NBM                      | FW5861215.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10718 | PA      | $10697.35     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861244.UP.NBM                      | FW5861244.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11803 | PA      | $11781.38     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570415.UL.NBM                      | 341570415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $343.64       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570491.UL.NBM                      | 341570491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1050 | PA      | $1067.57      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867023.UP.NBM                     | DRB5867023.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14882 | PA      | $14853.58     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867056.UP.NBM                     | DRB5867056.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2682 | PA      | $2677.07      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341377719.UL.NBM                      | 341377719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.29       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378316.UL.NBM                      | 341378316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.33       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163794.UL.NBM                      | 342163794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.95       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342163960.UL.NBM                      | 342163960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $175.15       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584761.UL.NBM                      | 341584761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $457.76       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584808.UL.NBM                      | 341584808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.23       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743318.SQ.NBM                        | 9743318.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3877 | PA      | $3630.30      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 16.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743359.SQ.NBM                        | 9743359.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3194 | PA      | $2991.93      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861472.UP.NBM                      | FW5861472.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1889.44      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861572.UP.NBM                      | FW5861572.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6047 | PA      | $6037.88      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867059.UP.NBM                     | DRB5867059.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10302 | PA      | $10285.26     | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867248.UP.NBM                     | DRB5867248.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2234 | PA      | $2220.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652785.UL.NBM                      | 342652785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $486.24       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652822.UL.NBM                      | 342652822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2895 | PA      | $2937.93      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570511.UL.NBM                      | 341570511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2437.10      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570599.UL.NBM                      | 341570599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1015 | PA      | $944.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342068376.UL.NBM                      | 342068376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $660.51       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342068420.UL.NBM                      | 342068420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1404.29      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743386.SQ.NBM                        | 9743386.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3931 | PA      | $3561.16      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743415.SQ.NBM                        | 9743415.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10828 | PA      | $10059.94     | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861617.UP.NBM                      | FW5861617.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2157 | PA      | $2153.14      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 21.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861638.UP.NBM                      | FW5861638.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4370 | PA      | $4361.36      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867272.UP.NBM                     | DRB5867272.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21248 | PA      | $21208.14     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867292.UP.NBM                     | DRB5867292.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1883.07      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378476.UL.NBM                      | 341378476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $660.50       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378514.UL.NBM                      | 341378514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1627 | PA      | $1650.46      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342164070.UL.NBM                      | 342164070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       972 | PA      | $910.20       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342164182.UL.NBM                      | 342164182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       936 | PA      | $949.64       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343005896.UL.NBM                      | 343005896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.82       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028508.UL.NBM                      | 343028508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749004.SQ.NBM                        | 9749004.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3496 | PA      | $3173.23      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749046.SQ.NBM                        | 9749046.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7159 | PA      | $6505.17      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5861903.UP.NBM                      | FW5861903.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3333 | PA      | $3312.87      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862040.UP.NBM                      | FW5862040.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14882 | PA      | $14863.76     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188986.UL.NBM                      | 343188986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $361.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189053.UL.NBM                      | 343189053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       925 | PA      | $938.96       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743494.SQ.NBM                        | 9743494.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5777 | PA      | $5350.23      | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743537.SQ.NBM                        | 9743537.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32000 | PA      | $28969.52     | 0.04%             | 2027-03-01      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867296.UP.NBM                     | DRB5867296.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10391 | PA      | $10382.97     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867350.UP.NBM                     | DRB5867350.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6232 | PA      | $6191.70      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342192762.UL.NBM                      | 342192762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $295.28       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342192898.UL.NBM                      | 342192898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2338 | PA      | $2373.15      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570658.UL.NBM                      | 341570658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.84        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570752.UL.NBM                      | 341570752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1109.20      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378695.UL.NBM                      | 341378695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $250.82       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378770.UL.NBM                      | 341378770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.76       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862258.UP.NBM                      | FW5862258.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17348 | PA      | $17322.22     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862274.UP.NBM                      | FW5862274.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1684.94      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743805.SQ.NBM                        | 9743805.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5211 | PA      | $4879.74      | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9743828.SQ.NBM                        | 9743828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34735 | PA      | $32123.24     | 0.05%             | 2027-03-01      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867578.UP.NBM                     | DRB5867578.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3478 | PA      | $3471.10      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867587.UP.NBM                     | DRB5867587.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1379 | PA      | $1371.07      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570788.UL.NBM                      | 341570788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.49       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570913.UL.NBM                      | 341570913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       809 | PA      | $822.01       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342192974.UL.NBM                      | 342192974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4369 | PA      | $4436.98      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342193791.UL.NBM                      | 342193791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.13        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378835.UL.NBM                      | 341378835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.01       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378896.UL.NBM                      | 341378896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.10        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744019.SQ.NBM                        | 9744019.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29549 | PA      | $27504.05     | 0.04%             | 2027-03-01      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862364.UP.NBM                      | FW5862364.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12046 | PA      | $11977.47     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862458.UP.NBM                      | FW5862458.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2268 | PA      | $2255.93      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867597.UP.NBM                     | DRB5867597.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.61      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867598.UP.NBM                     | DRB5867598.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28507 | PA      | $28451.47     | 0.04%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342196291.UL.NBM                      | 342196291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $70.03        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342196307.UL.NBM                      | 342196307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.49       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571008.UL.NBM                      | 341571008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.95       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571244.UL.NBM                      | 341571244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1114 | PA      | $1130.47      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378943.UL.NBM                      | 341378943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.15       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378958.UL.NBM                      | 341378958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.79       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189064.UL.NBM                      | 343189064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1184 | PA      | $1204.32      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189077.UL.NBM                      | 343189077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7098 | PA      | $7190.39      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652860.UL.NBM                      | 342652860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652896.UL.NBM                      | 342652896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $365.13       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866928.UP.NBM                      | FW5866928.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6653 | PA      | $6640.02      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866981.UP.NBM                      | FW5866981.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8539 | PA      | $8526.55      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342196359.UL.NBM                      | 342196359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2828 | PA      | $2646.76      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342196982.UL.NBM                      | 342196982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $374.38       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571277.UL.NBM                      | 341571277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       960 | PA      | $985.75       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571289.UL.NBM                      | 341571289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3848 | PA      | $3905.73      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378965.UL.NBM                      | 341378965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.67       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341378992.UL.NBM                      | 341378992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $334.12       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597267.UL.NBM                      | 341597267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.27       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597280.UL.NBM                      | 341597280.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $471.86       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028527.UL.NBM                      | 343028527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1027 | PA      | $962.49       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028621.UL.NBM                      | 343028621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867608.UP.NBM                     | DRB5867608.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7835 | PA      | $7790.84      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867674.UP.NBM                     | DRB5867674.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3363 | PA      | $3343.66      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867047.UP.NBM                      | FW5867047.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.45      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867076.UP.NBM                      | FW5867076.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4025 | PA      | $4019.37      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652917.UL.NBM                      | 342652917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $378.12       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652946.UL.NBM                      | 342652946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1316 | PA      | $1217.15      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379000.UL.NBM                      | 341379000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $120.92       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379216.UL.NBM                      | 341379216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.57       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571359.UL.NBM                      | 341571359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $173.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571364.UL.NBM                      | 341571364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $917.92       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028638.UL.NBM                      | 343028638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.77       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028840.UL.NBM                      | 343028840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $356.22       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867720.UP.NBM                     | DRB5867720.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $990.13       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867730.UP.NBM                     | DRB5867730.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8930 | PA      | $8916.68      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197035.UL.NBM                      | 342197035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $367.62       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197065.UL.NBM                      | 342197065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       831 | PA      | $844.39       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652950.UL.NBM                      | 342652950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1108 | PA      | $1124.38      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342652984.UL.NBM                      | 342652984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $560.15       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571401.UL.NBM                      | 341571401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1220.64      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571417.UL.NBM                      | 341571417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.18       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379221.UL.NBM                      | 341379221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       658 | PA      | $594.89       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379267.UL.NBM                      | 341379267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $276.69       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867752.UP.NBM                     | DRB5867752.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34597 | PA      | $34570.34     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 13.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867762.UP.NBM                     | DRB5867762.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.46      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197219.UL.NBM                      | 342197219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $269.71       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197231.UL.NBM                      | 342197231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $259.27       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653019.UL.NBM                      | 342653019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.47       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653102.UL.NBM                      | 342653102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $486.30       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571435.UL.NBM                      | 341571435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.31       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571614.UL.NBM                      | 341571614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.13       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379407.UL.NBM                      | 341379407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1342 | PA      | $1361.49      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379416.UL.NBM                      | 341379416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $381.71       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867763.UP.NBM                     | DRB5867763.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5882 | PA      | $5872.36      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 21.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867803.UP.NBM                     | DRB5867803.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.06      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197498.UL.NBM                      | 342197498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.42       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197677.UL.NBM                      | 342197677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.87       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341215455.UL.NBM                      | 341215455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $547.76       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341215918.UL.NBM                      | 341215918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $652.02       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653154.UL.NBM                      | 342653154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.44       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653191.UL.NBM                      | 342653191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $536.11       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341271028.UL.NBM                      | 341271028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $236.73       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341271294.UL.NBM                      | 341271294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $342.93       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341571628.UL.NBM                      | 341571628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $413.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575341.UL.NBM                      | 341575341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $54.99        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867808.UP.NBM                     | DRB5867808.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4372 | PA      | $4363.51      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867812.UP.NBM                     | DRB5867812.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1486.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379543.UL.NBM                      | 341379543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $557.42       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379588.UL.NBM                      | 341379588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $873.12       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341216056.UL.NBM                      | 341216056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $364.83       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341216092.UL.NBM                      | 341216092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1113 | PA      | $1129.30      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867491.UP.NBM                      | FW5867491.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3369 | PA      | $3364.72      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867502.UP.NBM                      | FW5867502.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2577.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653224.UL.NBM                      | 342653224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $310.15       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653242.UL.NBM                      | 342653242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2024 | PA      | $2028.97      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867824.UP.NBM                     | DRB5867824.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5564 | PA      | $5553.00      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867834.UP.NBM                     | DRB5867834.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16723 | PA      | $16709.50     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575681.UL.NBM                      | 341575681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.87       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575724.UL.NBM                      | 341575724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2327 | PA      | $2168.52      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197718.UL.NBM                      | 342197718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.87       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342197906.UL.NBM                      | 342197906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.38       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341231988.UL.NBM                      | 341231988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $537.67       | 0.00%             | 2025-12-03      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341233013.UL.NBM                      | 341233013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       843 | PA      | $856.74       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653250.UL.NBM                      | 342653250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11400 | PA      | $11706.86     | 0.02%             | 2027-08-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653402.UL.NBM                      | 342653402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.71        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867848.UP.NBM                     | DRB5867848.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4370 | PA      | $4361.24      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867862.UP.NBM                     | DRB5867862.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19370 | PA      | $19331.44     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575737.UL.NBM                      | 341575737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.43       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575755.UL.NBM                      | 341575755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       887 | PA      | $901.74       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867528.UP.NBM                      | FW5867528.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2973.98      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867548.UP.NBM                      | FW5867548.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3975 | PA      | $3966.97      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342198079.UL.NBM                      | 342198079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $962.43       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449333.UL.NBM                      | 342449333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $307.39       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653485.UL.NBM                      | 342653485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.99       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653597.UL.NBM                      | 342653597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $340.38       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867875.UP.NBM                     | DRB5867875.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867880.UP.NBM                     | DRB5867880.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4817 | PA      | $4807.28      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379602.UL.NBM                      | 341379602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $343.53       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379660.UL.NBM                      | 341379660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $846.17       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5868980.UP.NBM                      | FW5868980.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2180.61      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869216.UP.NBM                      | FW5869216.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22507 | PA      | $22473.73     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581375.UL.NBM                      | 341581375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.17       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581385.UL.NBM                      | 341581385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $531.91       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653668.UL.NBM                      | 342653668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2149 | PA      | $2180.86      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653698.UL.NBM                      | 342653698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2875 | PA      | $2911.96      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449569.UL.NBM                      | 342449569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       973 | PA      | $904.34       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449810.UL.NBM                      | 342449810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867903.UP.NBM                     | DRB5867903.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1198.29      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867909.UP.NBM                     | DRB5867909.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4568 | PA      | $4559.81      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379672.UL.NBM                      | 341379672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1591 | PA      | $1492.14      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380155.UL.NBM                      | 341380155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $424.75       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581421.UL.NBM                      | 341581421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.78       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341581429.UL.NBM                      | 341581429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.24       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653811.UL.NBM                      | 342653811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $339.72       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653887.UL.NBM                      | 342653887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $177.54       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597366.UL.NBM                      | 341597366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.39        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341597501.UL.NBM                      | 341597501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $50.55        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449872.UL.NBM                      | 342449872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $402.94       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449937.UL.NBM                      | 342449937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $137.47       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867917.UP.NBM                     | DRB5867917.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6849 | PA      | $6836.46      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861745.UP.NBM                       | L5861745.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44045 | PA      | $44000.73     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380352.UL.NBM                      | 341380352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.99       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380432.UL.NBM                      | 341380432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $721.32       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582231.UL.NBM                      | 341582231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.43       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582260.UL.NBM                      | 341582260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1080.53      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653897.UL.NBM                      | 342653897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $189.92       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653927.UL.NBM                      | 342653927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $70.67        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342451049.UL.NBM                      | 342451049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.57       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342451056.UL.NBM                      | 342451056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $266.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861906.UP.NBM                       | L5861906.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $973.99       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861961.UP.NBM                       | L5861961.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2082 | PA      | $2079.12      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380501.UL.NBM                      | 341380501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $541.76       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380600.UL.NBM                      | 341380600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.55       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653990.UL.NBM                      | 342653990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $116.65       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653996.UL.NBM                      | 342653996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $877.95       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582350.UL.NBM                      | 341582350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.68       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582355.UL.NBM                      | 341582355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $774.20       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862039.UP.NBM                       | L5862039.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34297 | PA      | $34127.01     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862058.UP.NBM                       | L5862058.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3600 | PA      | $3597.15      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 14.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342451293.UL.NBM                      | 342451293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452234.UL.NBM                      | 342452234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3519 | PA      | $3564.57      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341692638.UL.NBM                      | 341692638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.39       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341693538.UL.NBM                      | 341693538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $190.39       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380688.UL.NBM                      | 341380688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1222 | PA      | $1142.04      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380736.UL.NBM                      | 341380736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.25       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654027.UL.NBM                      | 342654027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.22        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654163.UL.NBM                      | 342654163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341695884.UL.NBM                      | 341695884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $480.02       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341696003.UL.NBM                      | 341696003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1443 | PA      | $1350.20      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582420.UL.NBM                      | 341582420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $363.04       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582499.UL.NBM                      | 341582499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.77       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862156.UP.NBM                       | L5862156.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9914 | PA      | $9899.53      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862167.UP.NBM                       | L5862167.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29518 | PA      | $29482.87     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452494.UL.NBM                      | 342452494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $277.77       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452697.UL.NBM                      | 342452697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2045 | PA      | $1920.40      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380844.UL.NBM                      | 341380844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $260.74       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380895.UL.NBM                      | 341380895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2135 | PA      | $1993.33      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869283.UP.NBM                      | FW5869283.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3872 | PA      | $3865.04      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5869295.UP.NBM                      | FW5869295.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5346 | PA      | $5339.98      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582504.UL.NBM                      | 341582504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $390.47       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582667.UL.NBM                      | 341582667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1691 | PA      | $1716.17      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862247.UP.NBM                       | L5862247.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2082 | PA      | $2078.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862249.UP.NBM                       | L5862249.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32348 | PA      | $32295.64     | 0.05%             | 2028-08-25      | Fixed         | 21.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452969.UL.NBM                      | 342452969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.68       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342453437.UL.NBM                      | 342453437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2891 | PA      | $2733.57      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341380959.UL.NBM                      | 341380959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.04       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381172.UL.NBM                      | 341381172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.88       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654164.UL.NBM                      | 342654164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       744 | PA      | $755.67       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654181.UL.NBM                      | 342654181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1173 | PA      | $1093.86      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582739.UL.NBM                      | 341582739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $579.08       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582767.UL.NBM                      | 341582767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2010 | PA      | $2040.59      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862311.UP.NBM                       | L5862311.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $977.93       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862445.UP.NBM                       | L5862445.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1482.58      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342453984.UL.NBM                      | 342453984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5568 | PA      | $5649.33      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342453991.UL.NBM                      | 342453991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1301 | PA      | $1320.37      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872488.UP.NBM                      | FW5872488.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3773 | PA      | $3767.69      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872533.UP.NBM                      | FW5872533.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1978.57      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654312.UL.NBM                      | 342654312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $192.88       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654338.UL.NBM                      | 342654338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.37       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341582927.UL.NBM                      | 341582927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.41       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583054.UL.NBM                      | 341583054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $297.91       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862575.UP.NBM                       | L5862575.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38530 | PA      | $38497.75     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862592.UP.NBM                       | L5862592.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5641 | PA      | $5636.55      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342454008.UL.NBM                      | 342454008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2015 | PA      | $1891.95      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455052.UL.NBM                      | 342455052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2070 | PA      | $2104.43      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872541.UP.NBM                      | FW5872541.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3179 | PA      | $3174.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872553.UP.NBM                      | FW5872553.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2276 | PA      | $2274.85      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654376.UL.NBM                      | 342654376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.74       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654450.UL.NBM                      | 342654450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $51.03        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341381214.UL.NBM                      | 341381214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1317 | PA      | $1339.11      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382483.UL.NBM                      | 341382483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12339 | PA      | $12524.43     | 0.02%             | 2026-08-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341235060.UL.NBM                      | 341235060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.40       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341246041.UL.NBM                      | 341246041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $441.13       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455081.UL.NBM                      | 342455081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $444.37       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455097.UL.NBM                      | 342455097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1499 | PA      | $1520.54      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872556.UP.NBM                      | FW5872556.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1678 | PA      | $1669.15      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872588.UP.NBM                      | FW5872588.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1077.04      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654504.UL.NBM                      | 342654504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.94       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654525.UL.NBM                      | 342654525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6869 | PA      | $7049.96      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862625.UP.NBM                       | L5862625.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14675 | PA      | $14653.19     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862811.UP.NBM                       | L5862811.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14501 | PA      | $14477.44     | 0.02%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583079.UL.NBM                      | 341583079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.51       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583287.UL.NBM                      | 341583287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1469 | PA      | $1490.21      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455321.UL.NBM                      | 342455321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.76        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455379.UL.NBM                      | 342455379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $479.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5862972.UP.NBM                       | L5862972.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2276.84      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863031.UP.NBM                       | L5863031.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2224 | PA      | $2211.60      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872615.UP.NBM                      | FW5872615.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1141 | PA      | $1139.82      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872617.UP.NBM                      | FW5872617.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1066 | PA      | $1060.64      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 19.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654638.UL.NBM                      | 342654638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1498 | PA      | $1520.12      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654666.UL.NBM                      | 342654666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2292 | PA      | $2321.68      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341246756.UL.NBM                      | 341246756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.33        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341255692.UL.NBM                      | 341255692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $638.39       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342505191.UL.NBM                      | 342505191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342505319.UL.NBM                      | 342505319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1812 | PA      | $1837.58      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583335.UL.NBM                      | 341583335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $813.12       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583344.UL.NBM                      | 341583344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       838 | PA      | $852.38       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863073.UP.NBM                       | L5863073.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2498 | PA      | $2479.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863216.UP.NBM                       | L5863216.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10471 | PA      | $10408.68     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654786.UL.NBM                      | 342654786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.66       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654851.UL.NBM                      | 342654851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1255 | PA      | $1276.72      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885884.UL.NBM                      | 341885884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.31       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886086.UL.NBM                      | 341886086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.62       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872781.UP.NBM                      | FW5872781.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4666 | PA      | $4659.84      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872789.UP.NBM                      | FW5872789.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22402 | PA      | $22377.78     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583352.UL.NBM                      | 341583352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4345 | PA      | $4413.84      | 0.01%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583364.UL.NBM                      | 341583364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $413.14       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863349.UP.NBM                       | L5863349.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1484.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863456.UP.NBM                       | L5863456.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2872 | PA      | $2868.33      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655084.UL.NBM                      | 342655084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $379.41       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656341.UL.NBM                      | 342656341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1510.88      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341297604.UL.NBM                      | 341297604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $142.54       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342544.UL.NBM                      | 341342544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.24       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342505616.UL.NBM                      | 342505616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.36        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342506317.UL.NBM                      | 342506317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1652 | PA      | $1676.77      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872800.UP.NBM                      | FW5872800.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3965 | PA      | $3944.77      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872828.UP.NBM                      | FW5872828.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2276 | PA      | $2274.68      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583501.UL.NBM                      | 341583501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $387.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583569.UL.NBM                      | 341583569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.67       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342268762.UL.NBM                      | 342268762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342270651.UL.NBM                      | 342270651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.33       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600266.UL.NBM                      | 341600266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.18        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600388.UL.NBM                      | 341600388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $779.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864148.UP.NBM                       | L5864148.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14684 | PA      | $14656.62     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864183.UP.NBM                       | L5864183.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5313 | PA      | $5277.70      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656547.UL.NBM                      | 342656547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.96       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656608.UL.NBM                      | 342656608.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $129.70       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935274.UL.NBM                      | 341935274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $297.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940573.UL.NBM                      | 341940573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342506537.UL.NBM                      | 342506537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3512 | PA      | $3567.22      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342506917.UL.NBM                      | 342506917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.57       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341886757.UL.NBM                      | 341886757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.79       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341887036.UL.NBM                      | 341887036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864282.UP.NBM                       | L5864282.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2776 | PA      | $2771.64      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864564.UP.NBM                       | L5864564.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3893 | PA      | $3872.23      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476262.UL.NBM                      | 342476262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       964 | PA      | $979.02       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476490.UL.NBM                      | 342476490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.49       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583643.UL.NBM                      | 341583643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.42       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583806.UL.NBM                      | 341583806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $457.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656628.UL.NBM                      | 342656628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.71       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656684.UL.NBM                      | 342656684.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $443.66       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568989.UL.NBM                      | 341568989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $235.48       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341569803.UL.NBM                      | 341569803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.01       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507192.UL.NBM                      | 342507192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $273.17       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507411.UL.NBM                      | 342507411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872850.UP.NBM                      | FW5872850.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3336 | PA      | $3331.67      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872853.UP.NBM                      | FW5872853.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11409 | PA      | $11392.77     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864635.UP.NBM                       | L5864635.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14430 | PA      | $14345.27     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864861.UP.NBM                       | L5864861.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $977.49       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341257180.UL.NBM                      | 341257180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $852.86       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341265451.UL.NBM                      | 341265451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $498.03       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656710.UL.NBM                      | 342656710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $865.08       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656725.UL.NBM                      | 342656725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.98       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507472.UL.NBM                      | 342507472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $712.90       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556138.UL.NBM                      | 342556138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $1688.82      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341887299.UL.NBM                      | 341887299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $280.14       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341887641.UL.NBM                      | 341887641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $369.16       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5864931.UP.NBM                       | L5864931.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48318 | PA      | $48260.93     | 0.07%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865053.UP.NBM                       | L5865053.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3668 | PA      | $3661.38      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872876.UP.NBM                      | FW5872876.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6257 | PA      | $6248.50      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872906.UP.NBM                      | FW5872906.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1981 | PA      | $1979.16      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597554.UL.NBM                      | 342597554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597860.UL.NBM                      | 342597860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $523.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656745.UL.NBM                      | 342656745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.79       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656809.UL.NBM                      | 342656809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $416.00       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342270661.UL.NBM                      | 342270661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.88       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342270927.UL.NBM                      | 342270927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $469.83       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556328.UL.NBM                      | 342556328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $835.40       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556395.UL.NBM                      | 342556395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2317 | PA      | $2352.46      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584900.UL.NBM                      | 341584900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584974.UL.NBM                      | 341584974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.33       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341268905.UL.NBM                      | 341268905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.33       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269068.UL.NBM                      | 341269068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.17       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341887873.UL.NBM                      | 341887873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $492.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888009.UL.NBM                      | 341888009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1713.29      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872911.UP.NBM                      | FW5872911.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.99      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5872913.UP.NBM                      | FW5872913.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3967 | PA      | $3961.74      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556641.UL.NBM                      | 342556641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.69       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342556850.UL.NBM                      | 342556850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1136 | PA      | $1152.16      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656888.UL.NBM                      | 342656888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $468.80       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656902.UL.NBM                      | 342656902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382525.UL.NBM                      | 341382525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.17       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382566.UL.NBM                      | 341382566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $678.69       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888081.UL.NBM                      | 341888081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $480.15       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888422.UL.NBM                      | 341888422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1624 | PA      | $1523.25      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873039.UP.NBM                      | FW5873039.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.57      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873051.UP.NBM                      | FW5873051.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24302 | PA      | $24280.10     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557602.UL.NBM                      | 342557602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1825 | PA      | $1707.91      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342557735.UL.NBM                      | 342557735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $350.46       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657066.UL.NBM                      | 342657066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.71       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657091.UL.NBM                      | 342657091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.62       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382613.UL.NBM                      | 341382613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.06       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382619.UL.NBM                      | 341382619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $850.74       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940669.UL.NBM                      | 341940669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.80       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940687.UL.NBM                      | 341940687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       821 | PA      | $833.83       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888454.UL.NBM                      | 341888454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $470.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888541.UL.NBM                      | 341888541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.82        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873060.UP.NBM                      | FW5873060.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5167 | PA      | $5159.69      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873072.UP.NBM                      | FW5873072.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5557 | PA      | $5549.18      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269482.UL.NBM                      | 341269482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $184.03       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269552.UL.NBM                      | 341269552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.80       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657146.UL.NBM                      | 342657146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.07        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657164.UL.NBM                      | 342657164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $240.51       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341569932.UL.NBM                      | 341569932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $270.85       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341569963.UL.NBM                      | 341569963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $275.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341382623.UL.NBM                      | 341382623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $296.50       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383130.UL.NBM                      | 341383130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $400.33       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558163.UL.NBM                      | 342558163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.49       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558233.UL.NBM                      | 342558233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.02       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888687.UL.NBM                      | 341888687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $389.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341888764.UL.NBM                      | 341888764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $343.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873074.UP.NBM                      | FW5873074.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1686.25      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875058.UP.NBM                      | FW5875058.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.76      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476612.UL.NBM                      | 342476612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       914 | PA      | $849.78       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480060.UL.NBM                      | 342480060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2226 | PA      | $2096.45      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657179.UL.NBM                      | 342657179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.51       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657219.UL.NBM                      | 342657219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $227.05       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383380.UL.NBM                      | 341383380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $212.50       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383394.UL.NBM                      | 341383394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.07        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558391.UL.NBM                      | 342558391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $382.43       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558577.UL.NBM                      | 342558577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1760 | PA      | $1634.66      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341889537.UL.NBM                      | 341889537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $484.79       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341889865.UL.NBM                      | 341889865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $392.85       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341342631.UL.NBM                      | 341342631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.46       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346674.UL.NBM                      | 341346674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.33       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272066.UL.NBM                      | 342272066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $736.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272120.UL.NBM                      | 342272120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $124.43       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875416.UP.NBM                      | FW5875416.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2267 | PA      | $2254.28      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875439.UP.NBM                      | FW5875439.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9826 | PA      | $9811.85      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657220.UL.NBM                      | 342657220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.57       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657283.UL.NBM                      | 342657283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.52       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342558897.UL.NBM                      | 342558897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342559036.UL.NBM                      | 342559036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.35       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341890276.UL.NBM                      | 341890276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5009 | PA      | $4692.22      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341890333.UL.NBM                      | 341890333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $77.86        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346691.UL.NBM                      | 341346691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.05       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346753.UL.NBM                      | 341346753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $358.13       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875555.UP.NBM                      | FW5875555.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2281.64      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875579.UP.NBM                      | FW5875579.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.83      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383726.UL.NBM                      | 341383726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.08       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383776.UL.NBM                      | 341383776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1525 | PA      | $1414.00      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342559619.UL.NBM                      | 342559619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $715.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342560466.UL.NBM                      | 342560466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $559.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751500.SQ.NBM                        | 9751500.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1169.35      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751506.SQ.NBM                        | 9751506.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3084 | PA      | $2852.86      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657318.UL.NBM                      | 342657318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $419.14       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657337.UL.NBM                      | 342657337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.33       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875580.UP.NBM                      | FW5875580.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3676 | PA      | $3670.63      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875622.UP.NBM                      | FW5875622.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2460 | PA      | $2446.86      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341890786.UL.NBM                      | 341890786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1140 | PA      | $1157.10      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341891046.UL.NBM                      | 341891046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.61       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383868.UL.NBM                      | 341383868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.10       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341383982.UL.NBM                      | 341383982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6085 | PA      | $5705.14      | 0.01%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342560935.UL.NBM                      | 342560935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.69       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342561080.UL.NBM                      | 342561080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1193.13      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657368.UL.NBM                      | 342657368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1633 | PA      | $1656.53      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657385.UL.NBM                      | 342657385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       807 | PA      | $740.42       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269575.UL.NBM                      | 341269575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.23       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269696.UL.NBM                      | 341269696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1095 | PA      | $1112.64      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875652.UP.NBM                      | FW5875652.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2080 | PA      | $2078.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875661.UP.NBM                      | FW5875661.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1686.05      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272223.UL.NBM                      | 342272223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1254 | PA      | $1272.52      | 0.00%             | 2026-08-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272306.UL.NBM                      | 342272306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $511.33       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342562717.UL.NBM                      | 342562717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.37       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342563933.UL.NBM                      | 342563933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $712.20       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657409.UL.NBM                      | 342657409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $425.62       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657530.UL.NBM                      | 342657530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.63       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384030.UL.NBM                      | 341384030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $445.26       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384043.UL.NBM                      | 341384043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $318.73       | 0.00%             | 2026-03-04      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875688.UP.NBM                      | FW5875688.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14860 | PA      | $14846.41     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875720.UP.NBM                      | FW5875720.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2776.04      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341269950.UL.NBM                      | 341269950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $850.23       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341270444.UL.NBM                      | 341270444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $459.26       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342563980.UL.NBM                      | 342563980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.57       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564159.UL.NBM                      | 342564159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $419.55       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657571.UL.NBM                      | 342657571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $495.74       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657622.UL.NBM                      | 342657622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.32       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341400990.UL.NBM                      | 341400990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.38       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402299.UL.NBM                      | 341402299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1675 | PA      | $1571.72      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875817.UP.NBM                      | FW5875817.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8159 | PA      | $8147.62      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875843.UP.NBM                      | FW5875843.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $2165.26      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576888.UL.NBM                      | 341576888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       893 | PA      | $915.66       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576978.UL.NBM                      | 341576978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $377.67       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341697027.UL.NBM                      | 341697027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.24       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341697586.UL.NBM                      | 341697586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.68        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342697845.UL.NBM                      | 342697845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       695 | PA      | $640.37       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342698895.UL.NBM                      | 342698895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $334.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341891129.UL.NBM                      | 341891129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $508.30       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341919385.UL.NBM                      | 341919385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.19        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564288.UL.NBM                      | 342564288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564407.UL.NBM                      | 342564407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.56        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341583858.UL.NBM                      | 341583858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $124.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341841432.UL.NBM                      | 341841432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $630.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875845.UP.NBM                      | FW5875845.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3171 | PA      | $3154.65      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875867.UP.NBM                      | FW5875867.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5702 | PA      | $5694.13      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342700560.UL.NBM                      | 342700560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2143 | PA      | $2181.24      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342702571.UL.NBM                      | 342702571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1472 | PA      | $1363.43      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341919404.UL.NBM                      | 341919404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $288.12       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341927948.UL.NBM                      | 341927948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $522.20       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564613.UL.NBM                      | 342564613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.77       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342564884.UL.NBM                      | 342564884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1109 | PA      | $1022.12      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865160.UP.NBM                       | L5865160.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7014 | PA      | $6991.74      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865181.UP.NBM                       | L5865181.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3562 | PA      | $3558.77      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875868.UP.NBM                      | FW5875868.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4901 | PA      | $4894.96      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875885.UP.NBM                      | FW5875885.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3143 | PA      | $3138.91      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341841534.UL.NBM                      | 341841534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3712 | PA      | $3768.85      | 0.01%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842031.UL.NBM                      | 341842031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $763.87       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342703760.UL.NBM                      | 342703760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.15        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342706641.UL.NBM                      | 342706641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       843 | PA      | $781.98       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928198.UL.NBM                      | 341928198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.92        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928377.UL.NBM                      | 341928377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $668.68       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341576997.UL.NBM                      | 341576997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $601.20       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341577080.UL.NBM                      | 341577080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1131 | PA      | $1147.92      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865218.UP.NBM                       | L5865218.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1653 | PA      | $1649.81      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 10.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865238.UP.NBM                       | L5865238.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $2257.50      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875912.UP.NBM                      | FW5875912.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9825 | PA      | $9813.70      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875930.UP.NBM                      | FW5875930.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4869 | PA      | $4861.60      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342707022.UL.NBM                      | 342707022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $82.50        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342707932.UL.NBM                      | 342707932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $866.69       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928681.UL.NBM                      | 341928681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.44        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928951.UL.NBM                      | 341928951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.31        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865292.UP.NBM                       | L5865292.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8600 | PA      | $8593.14      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 13.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865312.UP.NBM                       | L5865312.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11040 | PA      | $10978.30     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341842189.UL.NBM                      | 341842189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341846959.UL.NBM                      | 341846959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1458 | PA      | $1350.68      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875981.UP.NBM                      | FW5875981.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12287 | PA      | $12276.14     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5857973.UP.NBM                       | L5857973.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8310 | PA      | $8250.79      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578086.UL.NBM                      | 341578086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.71       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578162.UL.NBM                      | 341578162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $543.87       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342709156.UL.NBM                      | 342709156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.96       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342709185.UL.NBM                      | 342709185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.89       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341928963.UL.NBM                      | 341928963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $918.04       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929044.UL.NBM                      | 341929044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $271.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342565055.UL.NBM                      | 342565055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1815 | PA      | $1678.30      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342565199.UL.NBM                      | 342565199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $519.33       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858005.UP.NBM                       | L5858005.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4461 | PA      | $4452.43      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858614.UP.NBM                       | L5858614.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $1671.32      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029055.UL.NBM                      | 343029055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $157.05       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029140.UL.NBM                      | 343029140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $331.43       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342709562.UL.NBM                      | 342709562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $440.96       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342712736.UL.NBM                      | 342712736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         9 | PA      | $8.66         | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929081.UL.NBM                      | 341929081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.67       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929157.UL.NBM                      | 341929157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $49.28        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342565312.UL.NBM                      | 342565312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.68       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342565682.UL.NBM                      | 342565682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $321.13       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858620.UP.NBM                       | L5858620.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9120 | PA      | $9103.09      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858624.UP.NBM                       | L5858624.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2463 | PA      | $2447.44      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578207.UL.NBM                      | 341578207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $862.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578226.UL.NBM                      | 341578226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2111 | PA      | $2142.87      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342713571.UL.NBM                      | 342713571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2513 | PA      | $2369.21      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342714031.UL.NBM                      | 342714031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.26       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342068734.UL.NBM                      | 342068734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $544.00       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342069250.UL.NBM                      | 342069250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1182.98      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929188.UL.NBM                      | 341929188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $530.36       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929497.UL.NBM                      | 341929497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $563.62       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342566171.UL.NBM                      | 342566171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $356.25       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342566281.UL.NBM                      | 342566281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.21       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858629.UP.NBM                       | L5858629.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3466 | PA      | $3462.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858750.UP.NBM                       | L5858750.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36126 | PA      | $35894.15     | 0.05%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402319.UL.NBM                      | 341402319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       535 | PA      | $543.97       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402366.UL.NBM                      | 341402366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $451.47       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342714136.UL.NBM                      | 342714136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.71       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342714322.UL.NBM                      | 342714322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        33 | PA      | $33.56        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342597965.UL.NBM                      | 342597965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342598169.UL.NBM                      | 342598169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.20        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929600.UL.NBM                      | 341929600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2229 | PA      | $2266.99      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929601.UL.NBM                      | 341929601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.97       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578255.UL.NBM                      | 341578255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $829.37       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578293.UL.NBM                      | 341578293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.87       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858752.UP.NBM                       | L5858752.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4934 | PA      | $4917.38      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858770.UP.NBM                       | L5858770.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16744 | PA      | $16687.07     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402411.UL.NBM                      | 341402411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1544 | PA      | $1447.15      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402413.UL.NBM                      | 341402413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.05       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342714742.UL.NBM                      | 342714742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.91        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342715284.UL.NBM                      | 342715284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $883.72       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621918.UL.NBM                      | 342621918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.43       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621927.UL.NBM                      | 342621927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341847248.UL.NBM                      | 341847248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $504.52       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341847969.UL.NBM                      | 341847969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $743.30       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860036.UP.NBM                       | L5860036.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3267 | PA      | $3262.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860078.UP.NBM                       | L5860078.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5254 | PA      | $5244.20      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578328.UL.NBM                      | 341578328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.49       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578412.UL.NBM                      | 341578412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1398 | PA      | $1418.55      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342715307.UL.NBM                      | 342715307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $161.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342716168.UL.NBM                      | 342716168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       773 | PA      | $785.61       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621954.UL.NBM                      | 342621954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.11       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342627853.UL.NBM                      | 342627853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.26       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402436.UL.NBM                      | 341402436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1760 | PA      | $1785.75      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402460.UL.NBM                      | 341402460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $224.13       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860154.UP.NBM                       | L5860154.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3226 | PA      | $3222.96      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860843.UP.NBM                       | L5860843.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18837 | PA      | $18801.95     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341848025.UL.NBM                      | 341848025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $396.32       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341870968.UL.NBM                      | 341870968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.09       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342716375.UL.NBM                      | 342716375.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.87       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342716532.UL.NBM                      | 342716532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.24        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342627935.UL.NBM                      | 342627935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342628175.UL.NBM                      | 342628175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1151 | PA      | $1180.96      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402609.UL.NBM                      | 341402609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.52       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402626.UL.NBM                      | 341402626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       857 | PA      | $800.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578429.UL.NBM                      | 341578429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578434.UL.NBM                      | 341578434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1169 | PA      | $1078.64      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860849.UP.NBM                       | L5860849.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3866 | PA      | $3859.65      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860858.UP.NBM                       | L5860858.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2251 | PA      | $2246.76      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342716727.UL.NBM                      | 342716727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.11       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342717165.UL.NBM                      | 342717165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $470.57       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342628499.UL.NBM                      | 342628499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.16       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342628584.UL.NBM                      | 342628584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1925 | PA      | $1790.35      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402722.UL.NBM                      | 341402722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.90       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402751.UL.NBM                      | 341402751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $190.72       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872027.UL.NBM                      | 341872027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.49        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872208.UL.NBM                      | 341872208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $519.16       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342598402.UL.NBM                      | 342598402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.74        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342599628.UL.NBM                      | 342599628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1408.26      | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860860.UP.NBM                       | L5860860.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3039 | PA      | $3032.99      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860879.UP.NBM                       | L5860879.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5649 | PA      | $5638.89      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578490.UL.NBM                      | 341578490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.88       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578496.UL.NBM                      | 341578496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1468.25      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629227.UL.NBM                      | 342629227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1771 | PA      | $1668.33      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629446.UL.NBM                      | 342629446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403020.UL.NBM                      | 341403020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $198.78       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403029.UL.NBM                      | 341403029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $802.30       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872232.UL.NBM                      | 341872232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7620 | PA      | $7718.54      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872289.UL.NBM                      | 341872289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.12        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342717886.UL.NBM                      | 342717886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3292 | PA      | $3334.03      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342717902.UL.NBM                      | 342717902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578657.UL.NBM                      | 341578657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $184.56       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341578706.UL.NBM                      | 341578706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $626.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341698122.UL.NBM                      | 341698122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $536.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341698656.UL.NBM                      | 341698656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $246.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860889.UP.NBM                       | L5860889.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1584 | PA      | $1574.53      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860897.UP.NBM                       | L5860897.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2677 | PA      | $2671.72      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403033.UL.NBM                      | 341403033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $324.65       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403149.UL.NBM                      | 341403149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $576.35       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872629.UL.NBM                      | 341872629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        42 | PA      | $42.62        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872667.UL.NBM                      | 341872667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.47       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189095.UL.NBM                      | 343189095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $360.15       | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189098.UL.NBM                      | 343189098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1332 | PA      | $1353.79      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342717959.UL.NBM                      | 342717959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.22       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342718873.UL.NBM                      | 342718873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629601.UL.NBM                      | 342629601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $357.34       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629837.UL.NBM                      | 342629837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600487.UL.NBM                      | 341600487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1388 | PA      | $1380.24      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600523.UL.NBM                      | 341600523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860906.UP.NBM                       | L5860906.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4265 | PA      | $4255.00      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860909.UP.NBM                       | L5860909.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4309 | PA      | $4289.69      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872702.UL.NBM                      | 341872702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $349.25       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872758.UL.NBM                      | 341872758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $501.64       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342718910.UL.NBM                      | 342718910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1058 | PA      | $1074.11      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342719323.UL.NBM                      | 342719323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.18       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342069538.UL.NBM                      | 342069538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1628 | PA      | $1515.07      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342069663.UL.NBM                      | 342069663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $306.40       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403198.UL.NBM                      | 341403198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $499.22       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403296.UL.NBM                      | 341403296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       744 | PA      | $757.48       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629948.UL.NBM                      | 342629948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.82       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342629958.UL.NBM                      | 342629958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $362.80       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579124.UL.NBM                      | 341579124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $452.88       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579257.UL.NBM                      | 341579257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.82       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860917.UP.NBM                       | L5860917.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13852 | PA      | $13805.23     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860926.UP.NBM                       | L5860926.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7825 | PA      | $7782.45      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341872968.UL.NBM                      | 341872968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $777.61       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341873275.UL.NBM                      | 341873275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1057 | PA      | $1072.56      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342069737.UL.NBM                      | 342069737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.83       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342072253.UL.NBM                      | 342072253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1408.72      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342721557.UL.NBM                      | 342721557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $503.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342721808.UL.NBM                      | 342721808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1393 | PA      | $1302.43      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342272666.UL.NBM                      | 342272666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342273003.UL.NBM                      | 342273003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $184.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579293.UL.NBM                      | 341579293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $281.99       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591437.UL.NBM                      | 341591437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4003 | PA      | $4056.54      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341346935.UL.NBM                      | 341346935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1315 | PA      | $1228.75      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341348812.UL.NBM                      | 341348812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $538.22       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342630105.UL.NBM                      | 342630105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $526.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342630276.UL.NBM                      | 342630276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.09        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341873581.UL.NBM                      | 341873581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.37       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341873704.UL.NBM                      | 341873704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $511.22       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860932.UP.NBM                       | L5860932.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1977 | PA      | $1975.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 13.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860946.UP.NBM                       | L5860946.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4064 | PA      | $4054.67      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591442.UL.NBM                      | 341591442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $561.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591457.UL.NBM                      | 341591457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $516.83       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342721981.UL.NBM                      | 342721981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       639 | PA      | $646.37       | 0.00%             | 2025-12-08      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342722522.UL.NBM                      | 342722522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1264 | PA      | $1286.21      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342630454.UL.NBM                      | 342630454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.55       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342630577.UL.NBM                      | 342630577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $516.03       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403370.UL.NBM                      | 341403370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.83       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403395.UL.NBM                      | 341403395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $691.25       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860953.UP.NBM                       | L5860953.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1665 | PA      | $1656.26      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860960.UP.NBM                       | L5860960.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19785 | PA      | $19765.44     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591662.UL.NBM                      | 341591662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.50        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591704.UL.NBM                      | 341591704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.76       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342722563.UL.NBM                      | 342722563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.49       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342722596.UL.NBM                      | 342722596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.81       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341929839.UL.NBM                      | 341929839.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1008 | PA      | $1023.25      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341931154.UL.NBM                      | 341931154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $518.54       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403698.UL.NBM                      | 341403698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $648.09       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403704.UL.NBM                      | 341403704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341569983.UL.NBM                      | 341569983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.30       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570011.UL.NBM                      | 341570011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $688.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342630707.UL.NBM                      | 342630707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $506.81       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631086.UL.NBM                      | 342631086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.36        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860968.UP.NBM                       | L5860968.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1174 | PA      | $1172.94      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860969.UP.NBM                       | L5860969.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1553 | PA      | $1546.70      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342723229.UL.NBM                      | 342723229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       954 | PA      | $969.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342723519.UL.NBM                      | 342723519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $496.52       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591816.UL.NBM                      | 341591816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $949.26       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591842.UL.NBM                      | 341591842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.56       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341570021.UL.NBM                      | 341570021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.67       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572962.UL.NBM                      | 341572962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.39       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631093.UL.NBM                      | 342631093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.91       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184435.UL.NBM                      | 343184435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1015.67      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341584998.UL.NBM                      | 341584998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $549.60       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585208.UL.NBM                      | 341585208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $567.63       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342723566.UL.NBM                      | 342723566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $353.57       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342733175.UL.NBM                      | 342733175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       875 | PA      | $811.02       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403744.UL.NBM                      | 341403744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1169 | PA      | $1187.70      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341403751.UL.NBM                      | 341403751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.09       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940716.UL.NBM                      | 341940716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6323 | PA      | $6403.44      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941544.UL.NBM                      | 341941544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $605.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591849.UL.NBM                      | 341591849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       957 | PA      | $973.66       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591886.UL.NBM                      | 341591886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.09       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184503.UL.NBM                      | 343184503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4184 | PA      | $4237.37      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184553.UL.NBM                      | 343184553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $325.61       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572981.UL.NBM                      | 341572981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $430.53       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341572987.UL.NBM                      | 341572987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2727 | PA      | $2764.78      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405821.UL.NBM                      | 341405821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1451 | PA      | $1474.70      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405823.UL.NBM                      | 341405823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342733689.UL.NBM                      | 342733689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $132.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342733819.UL.NBM                      | 342733819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1227 | PA      | $1248.06      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342273135.UL.NBM                      | 342273135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.71       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342273960.UL.NBM                      | 342273960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.70       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184575.UL.NBM                      | 343184575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $482.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184652.UL.NBM                      | 343184652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $683.07       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342599760.UL.NBM                      | 342599760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $780.65       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342599999.UL.NBM                      | 342599999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       734 | PA      | $745.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341591928.UL.NBM                      | 341591928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $403.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592638.UL.NBM                      | 341592638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.40       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405851.UL.NBM                      | 341405851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $813.26       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341405884.UL.NBM                      | 341405884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $528.22       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734046.UL.NBM                      | 342734046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       865 | PA      | $878.04       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734347.UL.NBM                      | 342734347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $274.38       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341931186.UL.NBM                      | 341931186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1289.86      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341931342.UL.NBM                      | 341931342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.19       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865746.UP.NBM                       | L5865746.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8852 | PA      | $8807.79      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865772.UP.NBM                       | L5865772.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2645 | PA      | $2640.47      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592716.UL.NBM                      | 341592716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $343.00       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592806.UL.NBM                      | 341592806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $702.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406078.UL.NBM                      | 341406078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.48        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406173.UL.NBM                      | 341406173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.49        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734427.UL.NBM                      | 342734427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $1235.06      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734449.UL.NBM                      | 342734449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1271.47      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184698.UL.NBM                      | 343184698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184707.UL.NBM                      | 343184707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.15       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341931523.UL.NBM                      | 341931523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.25        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932120.UL.NBM                      | 341932120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.31       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865791.UP.NBM                       | L5865791.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28633 | PA      | $28598.73     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865803.UP.NBM                       | L5865803.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4643 | PA      | $4616.97      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341406211.UL.NBM                      | 341406211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.62       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341426714.UL.NBM                      | 341426714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.50       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734485.UL.NBM                      | 342734485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1752 | PA      | $1649.65      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734588.UL.NBM                      | 342734588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.15       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185147.UL.NBM                      | 343185147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.06       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185175.UL.NBM                      | 343185175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1558.15      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932175.UL.NBM                      | 341932175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       878 | PA      | $893.75       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932255.UL.NBM                      | 341932255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1695 | PA      | $1573.96      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867836.UP.NBM                       | L5867836.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3330 | PA      | $3324.84      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873238.UP.NBM                       | L5873238.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2852 | PA      | $2846.88      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341427578.UL.NBM                      | 341427578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       680 | PA      | $690.61       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341428504.UL.NBM                      | 341428504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1695.51      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734619.UL.NBM                      | 342734619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $433.86       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734748.UL.NBM                      | 342734748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1844 | PA      | $1870.40      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185219.UL.NBM                      | 343185219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       934 | PA      | $948.00       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185258.UL.NBM                      | 343185258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932377.UL.NBM                      | 341932377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.29       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932611.UL.NBM                      | 341932611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $473.05       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873253.UP.NBM                       | L5873253.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1584.21      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873260.UP.NBM                       | L5873260.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2472 | PA      | $2470.15      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342600798.UL.NBM                      | 342600798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $546.10       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342602842.UL.NBM                      | 342602842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $396.85       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342734946.UL.NBM                      | 342734946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.88       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342739658.UL.NBM                      | 342739658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3059 | PA      | $3098.77      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185324.UL.NBM                      | 343185324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2837 | PA      | $2874.71      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185330.UL.NBM                      | 343185330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.43       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341429058.UL.NBM                      | 341429058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $788.37       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341429354.UL.NBM                      | 341429354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $399.46       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342740060.UL.NBM                      | 342740060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $153.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342740785.UL.NBM                      | 342740785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1945 | PA      | $1970.24      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873269.UP.NBM                       | L5873269.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30952 | PA      | $30857.95     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873282.UP.NBM                       | L5873282.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5446 | PA      | $5442.60      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189111.UL.NBM                      | 343189111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $1049.44      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189127.UL.NBM                      | 343189127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.27       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341874102.UL.NBM                      | 341874102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1097.24      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341874415.UL.NBM                      | 341874415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $365.29       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341698956.UL.NBM                      | 341698956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $254.80       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341699458.UL.NBM                      | 341699458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $588.51       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592828.UL.NBM                      | 341592828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2833 | PA      | $2870.39      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592848.UL.NBM                      | 341592848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $250.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341430199.UL.NBM                      | 341430199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.58       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341430631.UL.NBM                      | 341430631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $472.68       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342740977.UL.NBM                      | 342740977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $120.19       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342741462.UL.NBM                      | 342741462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $591.16       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873302.UP.NBM                       | L5873302.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3331 | PA      | $3326.51      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 19.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873400.UP.NBM                       | L5873400.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1970 | PA      | $1963.97      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185345.UL.NBM                      | 343185345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $168.16       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185408.UL.NBM                      | 343185408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $292.13       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341874695.UL.NBM                      | 341874695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1294 | PA      | $1312.08      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341875624.UL.NBM                      | 341875624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $274.87       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567061.UL.NBM                      | 341567061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $604.16       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567318.UL.NBM                      | 341567318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.48        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341431015.UL.NBM                      | 341431015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.20       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341431533.UL.NBM                      | 341431533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       968 | PA      | $892.50       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341592958.UL.NBM                      | 341592958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $142.92       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593099.UL.NBM                      | 341593099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.80       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873401.UP.NBM                       | L5873401.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9446 | PA      | $9387.88      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873420.UP.NBM                       | L5873420.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12467 | PA      | $12459.06     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341875764.UL.NBM                      | 341875764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1170 | PA      | $1091.02      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341875996.UL.NBM                      | 341875996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185431.UL.NBM                      | 343185431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $403.30       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185474.UL.NBM                      | 343185474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.31       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341431817.UL.NBM                      | 341431817.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438515.UL.NBM                      | 341438515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $388.95       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342742136.UL.NBM                      | 342742136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $552.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342742875.UL.NBM                      | 342742875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.50       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873441.UP.NBM                       | L5873441.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27046 | PA      | $26975.59     | 0.04%             | 2028-08-26      | Fixed         | 14.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873445.UP.NBM                       | L5873445.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2974 | PA      | $2970.68      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593246.UL.NBM                      | 341593246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $184.03       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593251.UL.NBM                      | 341593251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $234.98       | 0.00%             | 2025-11-10      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185534.UL.NBM                      | 343185534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185565.UL.NBM                      | 343185565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $580.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438659.UL.NBM                      | 341438659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       393 | PA      | $403.38       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341438960.UL.NBM                      | 341438960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $143.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341348821.UL.NBM                      | 341348821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1207 | PA      | $1114.61      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341348986.UL.NBM                      | 341348986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $260.79       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743079.UL.NBM                      | 342743079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $760.25       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757148.UL.NBM                      | 342757148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4244 | PA      | $4303.40      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341876249.UL.NBM                      | 341876249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7107 | PA      | $7214.87      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341876613.UL.NBM                      | 341876613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.44        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873468.UP.NBM                       | L5873468.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1581.78      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873471.UP.NBM                       | L5873471.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2936 | PA      | $2934.00      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186011.UL.NBM                      | 343186011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2988 | PA      | $3029.42      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186021.UL.NBM                      | 343186021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $191.83       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757198.UL.NBM                      | 342757198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.88        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757204.UL.NBM                      | 342757204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $615.08       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439131.UL.NBM                      | 341439131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $172.84       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439174.UL.NBM                      | 341439174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       625 | PA      | $633.83       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341877324.UL.NBM                      | 341877324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1195 | PA      | $1085.88      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341877518.UL.NBM                      | 341877518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593295.UL.NBM                      | 341593295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $413.33       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593429.UL.NBM                      | 341593429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $641.06       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341700448.UL.NBM                      | 341700448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $559.54       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341700586.UL.NBM                      | 341700586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873477.UP.NBM                       | L5873477.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $1669.34      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873482.UP.NBM                       | L5873482.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4844 | PA      | $4840.69      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341762231.UL.NBM                      | 341762231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $814.48       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341762917.UL.NBM                      | 341762917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.72       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567371.UL.NBM                      | 341567371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $285.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579482.UL.NBM                      | 341579482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $203.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757267.UL.NBM                      | 342757267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858920.UP.NBM                       | L5858920.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49174 | PA      | $49122.13     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932865.UL.NBM                      | 341932865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.78       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341932999.UL.NBM                      | 341932999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $87.95        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341877987.UL.NBM                      | 341877987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3930 | PA      | $3985.33      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341878144.UL.NBM                      | 341878144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $482.84       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341593433.UL.NBM                      | 341593433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341605196.UL.NBM                      | 341605196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.09       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439348.UL.NBM                      | 341439348.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.47       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439369.UL.NBM                      | 341439369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $614.10       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873485.UP.NBM                       | L5873485.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3869 | PA      | $3863.57      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858922.UP.NBM                       | L5858922.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1377 | PA      | $1368.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858923.UP.NBM                       | L5858923.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5638 | PA      | $5608.60      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341933203.UL.NBM                      | 341933203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.96       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936030.UL.NBM                      | 341936030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.51       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341878521.UL.NBM                      | 341878521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       493 | PA      | $505.65       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341878977.UL.NBM                      | 341878977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2715 | PA      | $2561.35      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883602.UL.NBM                      | 341883602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $110.04       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883611.UL.NBM                      | 341883611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.28       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341605501.UL.NBM                      | 341605501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.77       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341605847.UL.NBM                      | 341605847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.38       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439637.UL.NBM                      | 341439637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1304.01      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439733.UL.NBM                      | 341439733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186031.UL.NBM                      | 343186031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $238.98       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186050.UL.NBM                      | 343186050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859155.UP.NBM                       | L5859155.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2444 | PA      | $2441.94      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859164.UP.NBM                       | L5859164.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2772 | PA      | $2769.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341879689.UL.NBM                      | 341879689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $625.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341879729.UL.NBM                      | 341879729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.95       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936037.UL.NBM                      | 341936037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.93       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936415.UL.NBM                      | 341936415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $59.27        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341605882.UL.NBM                      | 341605882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1378 | PA      | $1400.16      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341605999.UL.NBM                      | 341605999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        49 | PA      | $50.18        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579511.UL.NBM                      | 341579511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $312.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579610.UL.NBM                      | 341579610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $719.61       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195101.UL.NBM                      | 343195101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $88.04        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195296.UL.NBM                      | 343195296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       746 | PA      | $759.03       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859176.UP.NBM                       | L5859176.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7800 | PA      | $6289.56      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867091.UP.NBM                       | L5867091.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1086 | PA      | $1082.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341879784.UL.NBM                      | 341879784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341880195.UL.NBM                      | 341880195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $393.51       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579627.UL.NBM                      | 341579627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2130 | PA      | $2117.61      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579679.UL.NBM                      | 341579679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $714.10       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341349119.UL.NBM                      | 341349119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $181.06       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341349233.UL.NBM                      | 341349233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.96       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341606093.UL.NBM                      | 341606093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.32       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341606659.UL.NBM                      | 341606659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.12       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867093.UP.NBM                       | L5867093.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12830 | PA      | $12759.19     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867096.UP.NBM                       | L5867096.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1371 | PA      | $1366.53      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195309.UL.NBM                      | 343195309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $107.78       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195374.UL.NBM                      | 343195374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.19       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341880271.UL.NBM                      | 341880271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $248.37       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341880341.UL.NBM                      | 341880341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.01        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579696.UL.NBM                      | 341579696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1622 | PA      | $1648.13      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579736.UL.NBM                      | 341579736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $390.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936420.UL.NBM                      | 341936420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2336 | PA      | $2177.08      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936481.UL.NBM                      | 341936481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.90       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341700791.UL.NBM                      | 341700791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $51.53        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341701092.UL.NBM                      | 341701092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1403 | PA      | $1315.73      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341606801.UL.NBM                      | 341606801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $87.23        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341606826.UL.NBM                      | 341606826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.15       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340817235.UL.NBM                      | 340817235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1626 | PA      | $1651.56      | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340923298.UL.NBM                      | 340923298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.90       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341880631.UL.NBM                      | 341880631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1016.29      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341881332.UL.NBM                      | 341881332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.07       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195408.UL.NBM                      | 343195408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $399.09       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195520.UL.NBM                      | 343195520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.97       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579740.UL.NBM                      | 341579740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $670.58       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579742.UL.NBM                      | 341579742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.60        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867103.UP.NBM                       | L5867103.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30197 | PA      | $30046.30     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867110.UP.NBM                       | L5867110.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13486 | PA      | $13469.60     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936524.UL.NBM                      | 341936524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $201.96       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936660.UL.NBM                      | 341936660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $475.81       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340946120.UL.NBM                      | 340946120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $388.86       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340946124.UL.NBM                      | 340946124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.75       | 0.00%             | 2026-02-17      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195548.UL.NBM                      | 343195548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.87       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195564.UL.NBM                      | 343195564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3473 | PA      | $3527.40      | 0.01%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341882710.UL.NBM                      | 341882710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $806.92       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883022.UL.NBM                      | 341883022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579844.UL.NBM                      | 341579844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $557.41       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341579895.UL.NBM                      | 341579895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $476.12       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341936713.UL.NBM                      | 341936713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $425.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937255.UL.NBM                      | 341937255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       784 | PA      | $798.42       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867144.UP.NBM                       | L5867144.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1087.82      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867156.UP.NBM                       | L5867156.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2279 | PA      | $2275.20      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341607603.UL.NBM                      | 341607603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $446.13       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341608353.UL.NBM                      | 341608353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1734 | PA      | $1763.85      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883030.UL.NBM                      | 341883030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $803.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883067.UL.NBM                      | 341883067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1785 | PA      | $1811.83      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195581.UL.NBM                      | 343195581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4455 | PA      | $4512.11      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195595.UL.NBM                      | 343195595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3503 | PA      | $3552.47      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937367.UL.NBM                      | 341937367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1135 | PA      | $1046.97      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937383.UL.NBM                      | 341937383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $673.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867173.UP.NBM                       | L5867173.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9220 | PA      | $9205.19      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 23.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867194.UP.NBM                       | L5867194.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $2271.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 13.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580017.UL.NBM                      | 341580017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.59       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580029.UL.NBM                      | 341580029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.85       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915986.UL.NBM                      | 341915986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $427.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341916220.UL.NBM                      | 341916220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.09       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195644.UL.NBM                      | 343195644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $428.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195784.UL.NBM                      | 343195784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $467.36       | 0.00%             | 2025-12-10      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937406.UL.NBM                      | 341937406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $448.42       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937438.UL.NBM                      | 341937438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $364.93       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867199.UP.NBM                       | L5867199.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3123 | PA      | $3111.88      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867228.UP.NBM                       | L5867228.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9520 | PA      | $9503.85      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580038.UL.NBM                      | 341580038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.38       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580041.UL.NBM                      | 341580041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1293 | PA      | $1314.04      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341917233.UL.NBM                      | 341917233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1784 | PA      | $1813.29      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341917596.UL.NBM                      | 341917596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341617769.UL.NBM                      | 341617769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.64        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341621364.UL.NBM                      | 341621364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $427.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937482.UL.NBM                      | 341937482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $392.49       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937714.UL.NBM                      | 341937714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.69       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091295.UL.NBM                      | 342091295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.63       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091532.UL.NBM                      | 342091532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.05       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867238.UP.NBM                       | L5867238.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4258 | PA      | $4254.44      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867249.UP.NBM                       | L5867249.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5354 | PA      | $5345.63      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200883.UL.NBM                      | 343200883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.45       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200979.UL.NBM                      | 343200979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1001 | PA      | $1015.60      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341621972.UL.NBM                      | 341621972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2970 | PA      | $3007.96      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341624937.UL.NBM                      | 341624937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $673.68       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341937747.UL.NBM                      | 341937747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2098 | PA      | $1952.95      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938461.UL.NBM                      | 341938461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $243.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341919789.UL.NBM                      | 341919789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $164.03       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341919915.UL.NBM                      | 341919915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $671.37       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867278.UP.NBM                       | L5867278.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $987.42       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 11.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867279.UP.NBM                       | L5867279.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17039 | PA      | $17018.13     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439836.UL.NBM                      | 341439836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $876.23       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341439864.UL.NBM                      | 341439864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $193.79       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341883735.UL.NBM                      | 341883735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       927 | PA      | $853.46       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341884008.UL.NBM                      | 341884008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $432.34       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201034.UL.NBM                      | 343201034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $394.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201080.UL.NBM                      | 343201080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.85       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600611.UL.NBM                      | 341600611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       553 | PA      | $562.02       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600615.UL.NBM                      | 341600615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.37       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340997242.UL.NBM                      | 340997242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $146.86       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341000609.UL.NBM                      | 341000609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2266 | PA      | $2297.13      | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867289.UP.NBM                       | L5867289.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35660 | PA      | $35474.70     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867297.UP.NBM                       | L5867297.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49501 | PA      | $49461.24     | 0.07%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938552.UL.NBM                      | 341938552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        45 | PA      | $45.85        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939173.UL.NBM                      | 341939173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       965 | PA      | $979.25       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462386.UL.NBM                      | 341462386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $255.65       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462533.UL.NBM                      | 341462533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341625594.UL.NBM                      | 341625594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $609.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341626854.UL.NBM                      | 341626854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $518.78       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201089.UL.NBM                      | 343201089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201114.UL.NBM                      | 343201114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       983 | PA      | $999.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341920056.UL.NBM                      | 341920056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $477.88       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341920557.UL.NBM                      | 341920557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1254 | PA      | $1272.26      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867314.UP.NBM                       | L5867314.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17633 | PA      | $17618.65     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867318.UP.NBM                       | L5867318.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15500 | PA      | $15488.80     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462675.UL.NBM                      | 341462675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.02       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462745.UL.NBM                      | 341462745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1144 | PA      | $1066.49      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580081.UL.NBM                      | 341580081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1856 | PA      | $1881.89      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580090.UL.NBM                      | 341580090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.93       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 340956653.UL.NBM                      | 340956653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.66       | 0.00%             | 2026-05-17      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341129503.UL.NBM                      | 341129503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.18       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343201131.UL.NBM                      | 343201131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.47       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274244.UL.NBM                      | 342274244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1445 | PA      | $1338.68      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274586.UL.NBM                      | 342274586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1082.78      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341349671.UL.NBM                      | 341349671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $601.24       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341349967.UL.NBM                      | 341349967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.28        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341920664.UL.NBM                      | 341920664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $364.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341921182.UL.NBM                      | 341921182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.31       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341884285.UL.NBM                      | 341884285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $472.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341884547.UL.NBM                      | 341884547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $497.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202741.UL.NBM                      | 342202741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $323.89       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202800.UL.NBM                      | 342202800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.60       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462843.UL.NBM                      | 341462843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       914 | PA      | $929.77       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462927.UL.NBM                      | 341462927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $345.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867456.UP.NBM                       | L5867456.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9013 | PA      | $9002.13      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867511.UP.NBM                       | L5867511.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1583.20      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580227.UL.NBM                      | 341580227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $304.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580245.UL.NBM                      | 341580245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $99.33        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341132023.UL.NBM                      | 341132023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.26       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341132379.UL.NBM                      | 341132379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $418.57       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341921494.UL.NBM                      | 341921494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $498.11       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341922207.UL.NBM                      | 341922207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.75       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341462959.UL.NBM                      | 341462959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $188.46       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463028.UL.NBM                      | 341463028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874765.UP.NBM                       | L5874765.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1483.09      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874775.UP.NBM                       | L5874775.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2279 | PA      | $2276.86      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580306.UL.NBM                      | 341580306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.43       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580313.UL.NBM                      | 341580313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       798 | PA      | $737.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341922431.UL.NBM                      | 341922431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1106.38      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341922618.UL.NBM                      | 341922618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1277 | PA      | $1295.83      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870669.UP.NBM                     | DRB5870669.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3558 | PA      | $3537.67      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870689.UP.NBM                     | DRB5870689.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29800 | PA      | $29762.90     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885161.UL.NBM                      | 341885161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.40       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885356.UL.NBM                      | 341885356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1716 | PA      | $1746.50      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463043.UL.NBM                      | 341463043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.86        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463121.UL.NBM                      | 341463121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.52       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874864.UP.NBM                       | L5874864.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11297 | PA      | $11284.28     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874901.UP.NBM                       | L5874901.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6940 | PA      | $6934.14      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580380.UL.NBM                      | 341580380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $308.77       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341580503.UL.NBM                      | 341580503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1966 | PA      | $1834.99      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341923527.UL.NBM                      | 341923527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $394.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341923697.UL.NBM                      | 341923697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $916.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941552.UL.NBM                      | 341941552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941581.UL.NBM                      | 341941581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.47       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463300.UL.NBM                      | 341463300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463347.UL.NBM                      | 341463347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $87.17        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874920.UP.NBM                       | L5874920.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6037 | PA      | $6033.20      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874922.UP.NBM                       | L5874922.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6762 | PA      | $6753.47      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 20.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341628697.UL.NBM                      | 341628697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1075 | PA      | $1092.32      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341632660.UL.NBM                      | 341632660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.46       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604526.UL.NBM                      | 342604526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $304.39       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642998.UL.NBM                      | 342642998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590850.UL.NBM                      | 341590850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $451.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341590856.UL.NBM                      | 341590856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $175.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341924558.UL.NBM                      | 341924558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1167.19      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341924581.UL.NBM                      | 341924581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.58       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341764903.UL.NBM                      | 341764903.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1188.52      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341764948.UL.NBM                      | 341764948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $394.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202826.UL.NBM                      | 342202826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $400.67       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202848.UL.NBM                      | 342202848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $107.25       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874939.UP.NBM                       | L5874939.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22351 | PA      | $22337.67     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874950.UP.NBM                       | L5874950.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10998 | PA      | $10987.93     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463365.UL.NBM                      | 341463365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $747.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463474.UL.NBM                      | 341463474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.27       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341633077.UL.NBM                      | 341633077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $287.32       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341633231.UL.NBM                      | 341633231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.24       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341138018.UL.NBM                      | 341138018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $502.00       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341142728.UL.NBM                      | 341142728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1901 | PA      | $1949.92      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341924741.UL.NBM                      | 341924741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.30       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341926833.UL.NBM                      | 341926833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.59       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874968.UP.NBM                       | L5874968.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37645 | PA      | $37528.63     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874980.UP.NBM                       | L5874980.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11006 | PA      | $10990.53     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771840.UL.NBM                      | 341771840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1015.16      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341772062.UL.NBM                      | 341772062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3373 | PA      | $3187.67      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341463618.UL.NBM                      | 341463618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.43       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341464529.UL.NBM                      | 341464529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $523.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341635301.UL.NBM                      | 341635301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $238.46       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341635666.UL.NBM                      | 341635666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.50       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341926914.UL.NBM                      | 341926914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.70       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341927084.UL.NBM                      | 341927084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874981.UP.NBM                       | L5874981.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26625 | PA      | $26608.12     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875030.UP.NBM                       | L5875030.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2580 | PA      | $2575.95      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341206095.UL.NBM                      | 341206095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $862.88       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341206235.UL.NBM                      | 341206235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1768 | PA      | $1790.61      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341464648.UL.NBM                      | 341464648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $457.48       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341464761.UL.NBM                      | 341464761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1345 | PA      | $1364.19      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341772566.UL.NBM                      | 341772566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $64.66        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341772861.UL.NBM                      | 341772861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $617.41       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939336.UL.NBM                      | 341939336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939653.UL.NBM                      | 341939653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       755 | PA      | $766.76       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875087.UP.NBM                       | L5875087.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2776 | PA      | $2772.59      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875152.UP.NBM                       | L5875152.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8924 | PA      | $8914.20      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341927572.UL.NBM                      | 341927572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       984 | PA      | $1000.37      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935288.UL.NBM                      | 341935288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1845 | PA      | $1875.33      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341464788.UL.NBM                      | 341464788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.34       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341465068.UL.NBM                      | 341465068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $666.87       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779025.UL.NBM                      | 341779025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1195 | PA      | $1211.95      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779173.UL.NBM                      | 341779173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1938 | PA      | $1968.02      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341636032.UL.NBM                      | 341636032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.29       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341647324.UL.NBM                      | 341647324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $671.93       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939825.UL.NBM                      | 341939825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.64       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939936.UL.NBM                      | 341939936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       749 | PA      | $761.15       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202856.UL.NBM                      | 342202856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $189.63       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211125.UL.NBM                      | 342211125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.88       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935342.UL.NBM                      | 341935342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1846 | PA      | $1869.13      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935524.UL.NBM                      | 341935524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.17       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875166.UP.NBM                       | L5875166.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2774 | PA      | $2771.18      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875243.UP.NBM                       | L5875243.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5537 | PA      | $5506.50      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341206277.UL.NBM                      | 341206277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $499.16       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341206760.UL.NBM                      | 341206760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.02       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940108.UL.NBM                      | 341940108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.63       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940338.UL.NBM                      | 341940338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1155 | PA      | $1172.17      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779554.UL.NBM                      | 341779554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.26       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779753.UL.NBM                      | 341779753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       810 | PA      | $831.19       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935812.UL.NBM                      | 341935812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $468.15       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935842.UL.NBM                      | 341935842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.56       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341764977.UL.NBM                      | 341764977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.16        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341765237.UL.NBM                      | 341765237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.26       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875338.UP.NBM                       | L5875338.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11280 | PA      | $11273.44     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875349.UP.NBM                       | L5875349.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1076.20      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 19.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207230.UL.NBM                      | 341207230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $305.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207268.UL.NBM                      | 341207268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $352.78       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341940538.UL.NBM                      | 341940538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $190.48       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647755.UL.NBM                      | 342647755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $532.98       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779878.UL.NBM                      | 341779878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.73       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341779888.UL.NBM                      | 341779888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1866.65      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935937.UL.NBM                      | 341935937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       920 | PA      | $855.89       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341935944.UL.NBM                      | 341935944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2149 | PA      | $2006.37      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875380.UP.NBM                       | L5875380.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2377 | PA      | $2374.97      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875393.UP.NBM                       | L5875393.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12197 | PA      | $12183.98     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341647957.UL.NBM                      | 341647957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10609 | PA      | $10753.71     | 0.02%             | 2027-08-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341648937.UL.NBM                      | 341648937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.02      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647764.UL.NBM                      | 342647764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2343 | PA      | $2374.52      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647871.UL.NBM                      | 342647871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $396.73       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341350368.UL.NBM                      | 341350368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.54       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341351047.UL.NBM                      | 341351047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $576.90       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207744.UL.NBM                      | 341207744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.16       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207841.UL.NBM                      | 341207841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1488 | PA      | $1510.01      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211156.UL.NBM                      | 342211156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1184 | PA      | $1094.79      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211932.UL.NBM                      | 342211932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8248 | PA      | $8353.36      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756649.UL.NBM                      | 341756649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $415.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756809.UL.NBM                      | 341756809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       469 | PA      | $426.30       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938703.UL.NBM                      | 341938703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $361.41       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938766.UL.NBM                      | 341938766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $214.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975720.UL.NBM                      | 341975720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.74       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975736.UL.NBM                      | 341975736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1056 | PA      | $1073.10      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585385.UL.NBM                      | 341585385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $772.37       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585387.UL.NBM                      | 341585387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.48       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875501.UP.NBM                       | L5875501.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1094.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875523.UP.NBM                       | L5875523.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4460 | PA      | $4455.78      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341649133.UL.NBM                      | 341649133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341649889.UL.NBM                      | 341649889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.61        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341938916.UL.NBM                      | 341938916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.50       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341939065.UL.NBM                      | 341939065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3033 | PA      | $2864.15      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885361.UL.NBM                      | 341885361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.73       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885417.UL.NBM                      | 341885417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $518.26       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647876.UL.NBM                      | 342647876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647891.UL.NBM                      | 342647891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.57       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975794.UL.NBM                      | 341975794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $236.77       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975832.UL.NBM                      | 341975832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.01       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875534.UP.NBM                       | L5875534.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4195 | PA      | $4174.08      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875599.UP.NBM                       | L5875599.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1683.03      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341649902.UL.NBM                      | 341649902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       731 | PA      | $742.08       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341650777.UL.NBM                      | 341650777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.10        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959419.UL.NBM                      | 341959419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.22       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959478.UL.NBM                      | 341959478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $715.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342211994.UL.NBM                      | 342211994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1131 | PA      | $1070.78      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342238862.UL.NBM                      | 342238862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2169 | PA      | $2019.65      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975873.UL.NBM                      | 341975873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.65       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975899.UL.NBM                      | 341975899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.56       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875626.UP.NBM                       | L5875626.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2277 | PA      | $2275.27      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875774.UP.NBM                       | L5875774.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2836 | PA      | $2834.31      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 14.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341652988.UL.NBM                      | 341652988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.90       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341655647.UL.NBM                      | 341655647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.53       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959518.UL.NBM                      | 341959518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       785 | PA      | $798.50       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959526.UL.NBM                      | 341959526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1621 | PA      | $1508.37      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647927.UL.NBM                      | 342647927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.49       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647994.UL.NBM                      | 342647994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1306 | PA      | $1325.72      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975908.UL.NBM                      | 341975908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $497.12       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975931.UL.NBM                      | 341975931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $924.62       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875780.UP.NBM                       | L5875780.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33037 | PA      | $32937.14     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875849.UP.NBM                       | L5875849.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1485 | PA      | $1483.78      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341655654.UL.NBM                      | 341655654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.15       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341655787.UL.NBM                      | 341655787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.77        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341207968.UL.NBM                      | 341207968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.10       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341208838.UL.NBM                      | 341208838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       639 | PA      | $648.92       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975945.UL.NBM                      | 341975945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $205.33       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341975992.UL.NBM                      | 341975992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $693.36       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274699.UL.NBM                      | 342274699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.15        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274747.UL.NBM                      | 342274747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $143.47       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876018.UP.NBM                       | L5876018.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2249 | PA      | $2247.57      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 14.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876026.UP.NBM                       | L5876026.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1663 | PA      | $1662.03      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341657046.UL.NBM                      | 341657046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341657564.UL.NBM                      | 341657564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.11       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654197.UL.NBM                      | 342654197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $220.94       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654220.UL.NBM                      | 342654220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $684.21       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959627.UL.NBM                      | 341959627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $614.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959675.UL.NBM                      | 341959675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3101 | PA      | $3146.11      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341209201.UL.NBM                      | 341209201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.20       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341209960.UL.NBM                      | 341209960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       731 | PA      | $742.14       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976024.UL.NBM                      | 341976024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $103.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976029.UL.NBM                      | 341976029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876053.UP.NBM                       | L5876053.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9905 | PA      | $9898.83      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876131.UP.NBM                       | L5876131.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1843 | PA      | $1837.51      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341658898.UL.NBM                      | 341658898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.54       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341659635.UL.NBM                      | 341659635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $252.40       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876165.UP.NBM                       | L5876165.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1874 | PA      | $1868.14      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876168.UP.NBM                       | L5876168.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1187.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959713.UL.NBM                      | 341959713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $157.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959736.UL.NBM                      | 341959736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.18       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341756881.UL.NBM                      | 341756881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $437.58       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341757082.UL.NBM                      | 341757082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.36       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341210064.UL.NBM                      | 341210064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.02       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341212435.UL.NBM                      | 341212435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1990 | PA      | $2019.28      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654223.UL.NBM                      | 342654223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.51       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342654305.UL.NBM                      | 342654305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3209 | PA      | $3251.02      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876186.UP.NBM                       | L5876186.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8231 | PA      | $8191.35      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959767.UL.NBM                      | 341959767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959863.UL.NBM                      | 341959863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $215.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976191.UL.NBM                      | 341976191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $595.56       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287592.UL.NBM                      | 342287592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4598 | PA      | $4656.62      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341659655.UL.NBM                      | 341659655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.34        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341659880.UL.NBM                      | 341659880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $359.24       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341002215.UL.NBM                      | 341002215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.84       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341004128.UL.NBM                      | 341004128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $987.88       | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342672321.UL.NBM                      | 342672321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $775.93       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342674053.UL.NBM                      | 342674053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.53       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959903.UL.NBM                      | 341959903.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1051 | PA      | $985.77       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959930.UL.NBM                      | 341959930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.54       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341220366.UL.NBM                      | 341220366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.40       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341220550.UL.NBM                      | 341220550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2116 | PA      | $2146.30      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287593.UL.NBM                      | 342287593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.50       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287621.UL.NBM                      | 342287621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1361 | PA      | $1389.05      | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885421.UL.NBM                      | 341885421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.78       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341885422.UL.NBM                      | 341885422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1485 | PA      | $1508.20      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341660527.UL.NBM                      | 341660527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.30      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341660575.UL.NBM                      | 341660575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2232 | PA      | $2264.22      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959936.UL.NBM                      | 341959936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $548.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960016.UL.NBM                      | 341960016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341220598.UL.NBM                      | 341220598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.08       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341220610.UL.NBM                      | 341220610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       816 | PA      | $748.95       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287654.UL.NBM                      | 342287654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1752 | PA      | $1776.23      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341660672.UL.NBM                      | 341660672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $714.51       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341661116.UL.NBM                      | 341661116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $295.86       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342674495.UL.NBM                      | 342674495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $241.40       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342676377.UL.NBM                      | 342676377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $301.31       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341757097.UL.NBM                      | 341757097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.77       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341757459.UL.NBM                      | 341757459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $103.13       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960080.UL.NBM                      | 341960080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1545 | PA      | $1447.96      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960190.UL.NBM                      | 341960190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $355.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341221018.UL.NBM                      | 341221018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $629.35       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341222715.UL.NBM                      | 341222715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $404.11       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029231.UL.NBM                      | 343029231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       923 | PA      | $863.86       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029343.UL.NBM                      | 343029343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2667 | PA      | $2703.38      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342677716.UL.NBM                      | 342677716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $469.50       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342681633.UL.NBM                      | 342681633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1294 | PA      | $1312.61      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341663456.UL.NBM                      | 341663456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $854.34       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341663834.UL.NBM                      | 341663834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2405 | PA      | $2437.45      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960270.UL.NBM                      | 341960270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.45       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960317.UL.NBM                      | 341960317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.65       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341757782.UL.NBM                      | 341757782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $271.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341757866.UL.NBM                      | 341757866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $102.00       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341224065.UL.NBM                      | 341224065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $690.92       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341224240.UL.NBM                      | 341224240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $565.57       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342681985.UL.NBM                      | 342681985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342685710.UL.NBM                      | 342685710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $545.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341664639.UL.NBM                      | 341664639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.32        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341666823.UL.NBM                      | 341666823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2438 | PA      | $2473.24      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341004827.UL.NBM                      | 341004827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $1601.06      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341007501.UL.NBM                      | 341007501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       933 | PA      | $946.58       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960360.UL.NBM                      | 341960360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.00        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963007.UL.NBM                      | 341963007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1515 | PA      | $1538.67      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480390.UL.NBM                      | 342480390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $303.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480460.UL.NBM                      | 342480460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1965 | PA      | $1844.54      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341224501.UL.NBM                      | 341224501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $484.19       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341225830.UL.NBM                      | 341225830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $672.14       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342685753.UL.NBM                      | 342685753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $170.10       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342689146.UL.NBM                      | 342689146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341758060.UL.NBM                      | 341758060.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.43       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341760681.UL.NBM                      | 341760681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $511.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341668344.UL.NBM                      | 341668344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2057 | PA      | $1904.92      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341668411.UL.NBM                      | 341668411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       787 | PA      | $733.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341008738.UL.NBM                      | 341008738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $983.44       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341008907.UL.NBM                      | 341008907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.32       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341225893.UL.NBM                      | 341225893.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $93.54        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226033.UL.NBM                      | 341226033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $319.87       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342689569.UL.NBM                      | 342689569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $468.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342691401.UL.NBM                      | 342691401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $575.10       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341787589.UL.NBM                      | 341787589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $189.76       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341787688.UL.NBM                      | 341787688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $218.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341727725.UL.NBM                      | 341727725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $428.08       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341728561.UL.NBM                      | 341728561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1799 | PA      | $1825.85      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963075.UL.NBM                      | 341963075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.38       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963109.UL.NBM                      | 341963109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2264 | PA      | $2158.13      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226115.UL.NBM                      | 341226115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1558 | PA      | $1580.15      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226592.UL.NBM                      | 341226592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.00       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410577.UL.NBM                      | 341410577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.39       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410600.UL.NBM                      | 341410600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $236.67       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342696182.UL.NBM                      | 342696182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       598 | PA      | $608.45       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342697814.UL.NBM                      | 342697814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       629 | PA      | $638.68       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341008916.UL.NBM                      | 341008916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.37       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341011110.UL.NBM                      | 341011110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $724.62       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341728569.UL.NBM                      | 341728569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $850.88       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341728771.UL.NBM                      | 341728771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.29       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226859.UL.NBM                      | 341226859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.00       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341226930.UL.NBM                      | 341226930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.26       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963218.UL.NBM                      | 341963218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       625 | PA      | $635.35       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963268.UL.NBM                      | 341963268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.43       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341787729.UL.NBM                      | 341787729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $240.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341787786.UL.NBM                      | 341787786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.62        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479722.UL.NBM                      | 341479722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1138 | PA      | $1060.87      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341479786.UL.NBM                      | 341479786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.26       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341014111.UL.NBM                      | 341014111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1207 | PA      | $1239.06      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341021016.UL.NBM                      | 341021016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.45       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573160.UL.NBM                      | 341573160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $361.19       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573195.UL.NBM                      | 341573195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.10       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341227160.UL.NBM                      | 341227160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.38       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341227649.UL.NBM                      | 341227649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $838.26       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963271.UL.NBM                      | 341963271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $660.82       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963332.UL.NBM                      | 341963332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.95       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788582.UL.NBM                      | 341788582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1130 | PA      | $1043.41      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341788927.UL.NBM                      | 341788927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $648.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342711182.UL.NBM                      | 342711182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $392.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342711458.UL.NBM                      | 342711458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.08        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341729258.UL.NBM                      | 341729258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.16        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341731373.UL.NBM                      | 341731373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1895 | PA      | $1781.90      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341229461.UL.NBM                      | 341229461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       840 | PA      | $855.08       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277124.UL.NBM                      | 341277124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $632.23       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963391.UL.NBM                      | 341963391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $963.24       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963425.UL.NBM                      | 341963425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $158.13       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091825.UL.NBM                      | 342091825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $436.63       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091982.UL.NBM                      | 342091982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       985 | PA      | $999.99       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342711658.UL.NBM                      | 342711658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $610.34       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342712708.UL.NBM                      | 342712708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.14       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341731647.UL.NBM                      | 341731647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.55       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341731648.UL.NBM                      | 341731648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $463.57       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341076198.UL.NBM                      | 341076198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $315.28       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341076976.UL.NBM                      | 341076976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1664 | PA      | $1689.15      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963449.UL.NBM                      | 341963449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.35       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963485.UL.NBM                      | 341963485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.47       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341789510.UL.NBM                      | 341789510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $1045.14      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341789580.UL.NBM                      | 341789580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.35       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735174.UL.NBM                      | 342735174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $551.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735272.UL.NBM                      | 342735272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277164.UL.NBM                      | 341277164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.13       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277175.UL.NBM                      | 341277175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       632 | PA      | $642.15       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341078354.UL.NBM                      | 341078354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.48       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341079624.UL.NBM                      | 341079624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $272.86       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341731852.UL.NBM                      | 341731852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2270 | PA      | $2298.75      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341732116.UL.NBM                      | 341732116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.95       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963512.UL.NBM                      | 341963512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $364.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968067.UL.NBM                      | 341968067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.67       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735433.UL.NBM                      | 342735433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.28       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735442.UL.NBM                      | 342735442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3188 | PA      | $3238.43      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277331.UL.NBM                      | 341277331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $285.97       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277387.UL.NBM                      | 341277387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1208 | PA      | $1225.13      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341789590.UL.NBM                      | 341789590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $331.77       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341789788.UL.NBM                      | 341789788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1811 | PA      | $1701.46      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341083019.UL.NBM                      | 341083019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $374.31       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341089027.UL.NBM                      | 341089027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $274.90       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968119.UL.NBM                      | 341968119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2562 | PA      | $2415.99      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968141.UL.NBM                      | 341968141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $630.55       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735453.UL.NBM                      | 342735453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $772.12       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735489.UL.NBM                      | 342735489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $102.11       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573322.UL.NBM                      | 341573322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1151 | PA      | $1064.56      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573352.UL.NBM                      | 341573352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       807 | PA      | $752.56       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277754.UL.NBM                      | 341277754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1034 | PA      | $1050.87      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277918.UL.NBM                      | 341277918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $767.82       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341089878.UL.NBM                      | 341089878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $343.62       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341099046.UL.NBM                      | 341099046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2172 | PA      | $2204.20      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968180.UL.NBM                      | 341968180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $489.84       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971002.UL.NBM                      | 341971002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1450 | PA      | $1357.93      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735497.UL.NBM                      | 342735497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $671.20       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735556.UL.NBM                      | 342735556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       654 | PA      | $671.19       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341733509.UL.NBM                      | 341733509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $1116.21      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341735307.UL.NBM                      | 341735307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        28 | PA      | $27.82        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573360.UL.NBM                      | 341573360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1566 | PA      | $1588.57      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573412.UL.NBM                      | 341573412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1993 | PA      | $2025.73      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341277947.UL.NBM                      | 341277947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.57       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278071.UL.NBM                      | 341278071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.36        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200248.UL.NBM                      | 343200248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200324.UL.NBM                      | 343200324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.48        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342735944.UL.NBM                      | 342735944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.85       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342736240.UL.NBM                      | 342736240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $526.73       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341735555.UL.NBM                      | 341735555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.49       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341736143.UL.NBM                      | 341736143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $481.24       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341108389.UL.NBM                      | 341108389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.39       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341110409.UL.NBM                      | 341110409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.96       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278147.UL.NBM                      | 341278147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.19       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282719.UL.NBM                      | 341282719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $338.94       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573465.UL.NBM                      | 341573465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573491.UL.NBM                      | 341573491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1213 | PA      | $1132.11      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971020.UL.NBM                      | 341971020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $306.34       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971083.UL.NBM                      | 341971083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1355 | PA      | $1389.39      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342736310.UL.NBM                      | 342736310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.34       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342736361.UL.NBM                      | 342736361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.60       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341736717.UL.NBM                      | 341736717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.59       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341737536.UL.NBM                      | 341737536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       936 | PA      | $949.40       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282956.UL.NBM                      | 341282956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1457 | PA      | $1479.31      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341283013.UL.NBM                      | 341283013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $339.61       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342239379.UL.NBM                      | 342239379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1054.67      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342239425.UL.NBM                      | 342239425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341111405.UL.NBM                      | 341111405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       810 | PA      | $823.10       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341111920.UL.NBM                      | 341111920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       929 | PA      | $858.22       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573531.UL.NBM                      | 341573531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $224.23       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573612.UL.NBM                      | 341573612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.34       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870732.UP.NBM                     | DRB5870732.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1487.02      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870775.UP.NBM                     | DRB5870775.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3881 | PA      | $3873.51      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341351095.UL.NBM                      | 341351095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1259 | PA      | $1276.78      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341351125.UL.NBM                      | 341351125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $665.28       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971122.UL.NBM                      | 341971122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $118.27       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212926.UL.NBM                      | 342212926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.37       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341789795.UL.NBM                      | 341789795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.99       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341790333.UL.NBM                      | 341790333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1026 | PA      | $1040.72      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274761.UL.NBM                      | 342274761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $684.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274777.UL.NBM                      | 342274777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.32       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341283302.UL.NBM                      | 341283302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.17       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341283806.UL.NBM                      | 341283806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $491.08       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341737567.UL.NBM                      | 341737567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.42       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341737698.UL.NBM                      | 341737698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1028.41      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342213409.UL.NBM                      | 342213409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.86        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342213463.UL.NBM                      | 342213463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341790465.UL.NBM                      | 341790465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.51       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341790650.UL.NBM                      | 341790650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       778 | PA      | $790.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342736394.UL.NBM                      | 342736394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.28       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342737152.UL.NBM                      | 342737152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.81       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573739.UL.NBM                      | 341573739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $492.45       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573830.UL.NBM                      | 341573830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $330.29       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600773.UL.NBM                      | 341600773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1756 | PA      | $1780.24      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600813.UL.NBM                      | 341600813.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.97        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342213708.UL.NBM                      | 342213708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1104 | PA      | $1028.39      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342213843.UL.NBM                      | 342213843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $503.08       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341283929.UL.NBM                      | 341283929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.20       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341283969.UL.NBM                      | 341283969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $297.54       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341738095.UL.NBM                      | 341738095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $212.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341738227.UL.NBM                      | 341738227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573854.UL.NBM                      | 341573854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $425.30       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573866.UL.NBM                      | 341573866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2365 | PA      | $2351.24      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342737696.UL.NBM                      | 342737696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       895 | PA      | $829.99       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342738333.UL.NBM                      | 342738333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $461.51       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941658.UL.NBM                      | 341941658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.75       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941898.UL.NBM                      | 341941898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.70       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092036.UL.NBM                      | 342092036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.81       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092053.UL.NBM                      | 342092053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       776 | PA      | $787.57       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645786.UL.NBM                      | 342645786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $565.24       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342645987.UL.NBM                      | 342645987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $613.71       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745480.UL.NBM                      | 341745480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $357.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745535.UL.NBM                      | 341745535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $717.98       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284394.UL.NBM                      | 341284394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $526.15       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284595.UL.NBM                      | 341284595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $275.81       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220549.UL.NBM                      | 342220549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $361.03       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220629.UL.NBM                      | 342220629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1540 | PA      | $1562.28      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342738636.UL.NBM                      | 342738636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $90.03        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342739281.UL.NBM                      | 342739281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1075 | PA      | $1068.82      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791025.UL.NBM                      | 341791025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.97       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791051.UL.NBM                      | 341791051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.99       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745600.UL.NBM                      | 341745600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745609.UL.NBM                      | 341745609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $215.10       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573906.UL.NBM                      | 341573906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $505.28       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573926.UL.NBM                      | 341573926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       639 | PA      | $648.61       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284716.UL.NBM                      | 341284716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $296.85       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284737.UL.NBM                      | 341284737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $324.83       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342739430.UL.NBM                      | 342739430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $348.46       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757905.UL.NBM                      | 342757905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $562.32       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220920.UL.NBM                      | 342220920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $851.59       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342221648.UL.NBM                      | 342221648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.33       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745631.UL.NBM                      | 341745631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1121 | PA      | $1137.15      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745915.UL.NBM                      | 341745915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $446.19       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791217.UL.NBM                      | 341791217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.59       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791336.UL.NBM                      | 341791336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.86       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284828.UL.NBM                      | 341284828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.45        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341284937.UL.NBM                      | 341284937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $960.40       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342763432.UL.NBM                      | 342763432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $725.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342763831.UL.NBM                      | 342763831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.36       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341573978.UL.NBM                      | 341573978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $681.20       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574018.UL.NBM                      | 341574018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $329.00       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029400.UL.NBM                      | 343029400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3887 | PA      | $3943.39      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029476.UL.NBM                      | 343029476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.36       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746145.UL.NBM                      | 341746145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.07       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746287.UL.NBM                      | 341746287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.83       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341285327.UL.NBM                      | 341285327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $629.50       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341285495.UL.NBM                      | 341285495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $439.23       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342239591.UL.NBM                      | 342239591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       631 | PA      | $640.82       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342239764.UL.NBM                      | 342239764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764092.UL.NBM                      | 342764092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1538 | PA      | $1439.90      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764284.UL.NBM                      | 342764284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $172.59       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791480.UL.NBM                      | 341791480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.53       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791764.UL.NBM                      | 341791764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $1234.89      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029791.UL.NBM                      | 343029791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343029804.UL.NBM                      | 343029804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $43.52        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746294.UL.NBM                      | 341746294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $201.29       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746312.UL.NBM                      | 341746312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2889 | PA      | $2928.69      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341285532.UL.NBM                      | 341285532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4422 | PA      | $4489.86      | 0.01%             | 2026-07-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341307765.UL.NBM                      | 341307765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $537.28       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342222139.UL.NBM                      | 342222139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1318 | PA      | $1337.25      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342222719.UL.NBM                      | 342222719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $228.55       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342764586.UL.NBM                      | 342764586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1556 | PA      | $1578.78      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342769724.UL.NBM                      | 342769724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1098 | PA      | $1011.69      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341791822.UL.NBM                      | 341791822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.61       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341824967.UL.NBM                      | 341824967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.05       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343030099.UL.NBM                      | 343030099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $294.10       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343030253.UL.NBM                      | 343030253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $351.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308035.UL.NBM                      | 341308035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1302 | PA      | $1318.82      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308083.UL.NBM                      | 341308083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.90       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746341.UL.NBM                      | 341746341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $642.44       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746344.UL.NBM                      | 341746344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $106.72       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342770294.UL.NBM                      | 342770294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342770413.UL.NBM                      | 342770413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.00        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342222803.UL.NBM                      | 342222803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.50        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342222929.UL.NBM                      | 342222929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $357.72       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343030416.UL.NBM                      | 343030416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3395 | PA      | $3444.33      | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343030545.UL.NBM                      | 343030545.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $247.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308253.UL.NBM                      | 341308253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.36       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308283.UL.NBM                      | 341308283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $399.48       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341825024.UL.NBM                      | 341825024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.09       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341825819.UL.NBM                      | 341825819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1598 | PA      | $1621.45      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746462.UL.NBM                      | 341746462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $562.40       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746476.UL.NBM                      | 341746476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574041.UL.NBM                      | 341574041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.92       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574208.UL.NBM                      | 341574208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1330 | PA      | $1235.58      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342770439.UL.NBM                      | 342770439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.59       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773081.UL.NBM                      | 342773081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.86       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308758.UL.NBM                      | 341308758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $734.28       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308979.UL.NBM                      | 341308979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.19       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034745.UL.NBM                      | 343034745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.84       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034816.UL.NBM                      | 343034816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.49        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480754.UL.NBM                      | 342480754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $1078.76      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342489902.UL.NBM                      | 342489902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $248.24       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341746755.UL.NBM                      | 341746755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $96.53        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341794384.UL.NBM                      | 341794384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1765 | PA      | $1639.84      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828318.UL.NBM                      | 341828318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $309.10       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828418.UL.NBM                      | 341828418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1071.48      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342773410.UL.NBM                      | 342773410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342778682.UL.NBM                      | 342778682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $305.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574516.UL.NBM                      | 341574516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3906 | PA      | $3654.50      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574688.UL.NBM                      | 341574688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1298 | PA      | $1212.39      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034880.UL.NBM                      | 343034880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034934.UL.NBM                      | 343034934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.48       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341314192.UL.NBM                      | 341314192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $294.51       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341314517.UL.NBM                      | 341314517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1198 | PA      | $1217.84      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490148.UL.NBM                      | 342490148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $561.14       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490332.UL.NBM                      | 342490332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $328.50       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342779009.UL.NBM                      | 342779009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1187.95      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342779132.UL.NBM                      | 342779132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.24        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828456.UL.NBM                      | 341828456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9521 | PA      | $9672.47      | 0.01%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341828528.UL.NBM                      | 341828528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $1999.73      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343034983.UL.NBM                      | 343034983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.81       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035048.UL.NBM                      | 343035048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341314896.UL.NBM                      | 341314896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1100.58      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341314998.UL.NBM                      | 341314998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1052 | PA      | $1078.68      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574696.UL.NBM                      | 341574696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574802.UL.NBM                      | 341574802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1205 | PA      | $1124.21      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342779758.UL.NBM                      | 342779758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $454.18       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342799494.UL.NBM                      | 342799494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $260.62       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834475.UL.NBM                      | 341834475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $348.70       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834540.UL.NBM                      | 341834540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1562 | PA      | $1465.01      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035193.UL.NBM                      | 343035193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       937 | PA      | $961.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035609.UL.NBM                      | 343035609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $377.79       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341318013.UL.NBM                      | 341318013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.33       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341318668.UL.NBM                      | 341318668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1841.79      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574851.UL.NBM                      | 341574851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3405.07      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574933.UL.NBM                      | 341574933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.39       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342799496.UL.NBM                      | 342799496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $224.23       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342799729.UL.NBM                      | 342799729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $118.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341795006.UL.NBM                      | 341795006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.30       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341801323.UL.NBM                      | 341801323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2040 | PA      | $1927.97      | 0.00%             | 2026-12-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035703.UL.NBM                      | 343035703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1344 | PA      | $1256.71      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035736.UL.NBM                      | 343035736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.74       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341318679.UL.NBM                      | 341318679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $379.74       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341319260.UL.NBM                      | 341319260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.70       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342223765.UL.NBM                      | 342223765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342224761.UL.NBM                      | 342224761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       879 | PA      | $902.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801254.UL.NBM                      | 342801254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3438 | PA      | $3221.70      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801471.UL.NBM                      | 342801471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       775 | PA      | $715.82       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092734.UL.NBM                      | 342092734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.63       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092786.UL.NBM                      | 342092786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341801580.UL.NBM                      | 341801580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       786 | PA      | $797.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341801590.UL.NBM                      | 341801590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035743.UL.NBM                      | 343035743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035941.UL.NBM                      | 343035941.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.05        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341319447.UL.NBM                      | 341319447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.36       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341319582.UL.NBM                      | 341319582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.49       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574939.UL.NBM                      | 341574939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $565.23       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341574955.UL.NBM                      | 341574955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1948 | PA      | $1980.98      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801691.UL.NBM                      | 342801691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801716.UL.NBM                      | 342801716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $494.19       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341801727.UL.NBM                      | 341801727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.09        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802019.UL.NBM                      | 341802019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2707 | PA      | $2632.80      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036048.UL.NBM                      | 343036048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $466.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036200.UL.NBM                      | 343036200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341319747.UL.NBM                      | 341319747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       756 | PA      | $767.96       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341319812.UL.NBM                      | 341319812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $261.93       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575080.UL.NBM                      | 341575080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $814.61       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575127.UL.NBM                      | 341575127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.96       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342801881.UL.NBM                      | 342801881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1293 | PA      | $1311.23      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802021.UL.NBM                      | 342802021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.37       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802252.UL.NBM                      | 341802252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3315 | PA      | $3359.58      | 0.00%             | 2027-08-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802262.UL.NBM                      | 341802262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $254.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036675.UL.NBM                      | 343036675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1484.34      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036696.UL.NBM                      | 343036696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $765.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341319828.UL.NBM                      | 341319828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $143.71       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341320142.UL.NBM                      | 341320142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.78       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342225070.UL.NBM                      | 342225070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.38       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342225188.UL.NBM                      | 342225188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.76       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575262.UL.NBM                      | 341575262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.61       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341575336.UL.NBM                      | 341575336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $395.85       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834580.UL.NBM                      | 341834580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $549.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834682.UL.NBM                      | 341834682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $371.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490395.UL.NBM                      | 342490395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $337.77       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342496649.UL.NBM                      | 342496649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $964.38       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802499.UL.NBM                      | 341802499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1715 | PA      | $1739.12      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802529.UL.NBM                      | 341802529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $334.82       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341320201.UL.NBM                      | 341320201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $504.65       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341320253.UL.NBM                      | 341320253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.22       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343036709.UL.NBM                      | 343036709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1256 | PA      | $1275.33      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037065.UL.NBM                      | 343037065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $379.07       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833902.UL.NBM                      | 341833902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1156 | PA      | $1066.66      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833925.UL.NBM                      | 341833925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $702.13       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342225299.UL.NBM                      | 342225299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $1009.60      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342225317.UL.NBM                      | 342225317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $236.25       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870812.UP.NBM                     | DRB5870812.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7934 | PA      | $7922.28      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874365.UP.NBM                     | DRB5874365.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24827 | PA      | $24792.05     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341834797.UL.NBM                      | 341834797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $265.35       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303074.UL.NBM                      | 342303074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $457.00       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802604.UL.NBM                      | 341802604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $320.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341802620.UL.NBM                      | 341802620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $58.94        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037083.UL.NBM                      | 343037083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10662 | PA      | $10810.27     | 0.02%             | 2027-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037265.UL.NBM                      | 343037265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2078 | PA      | $2105.63      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342239930.UL.NBM                      | 342239930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $379.81       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342240454.UL.NBM                      | 342240454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $650.38       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341320345.UL.NBM                      | 341320345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $274.85       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341320353.UL.NBM                      | 341320353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.60        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802027.UL.NBM                      | 342802027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1362 | PA      | $1398.84      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802087.UL.NBM                      | 342802087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1005.60      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342226524.UL.NBM                      | 342226524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.26        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342226802.UL.NBM                      | 342226802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2114 | PA      | $2149.77      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976448.UL.NBM                      | 341976448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4228 | PA      | $4289.98      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976505.UL.NBM                      | 341976505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $156.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037916.UL.NBM                      | 343037916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037945.UL.NBM                      | 343037945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.63       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341833935.UL.NBM                      | 341833935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $823.35       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341836966.UL.NBM                      | 341836966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341320356.UL.NBM                      | 341320356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $407.70       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321365.UL.NBM                      | 341321365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2107 | PA      | $2142.22      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342227183.UL.NBM                      | 342227183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $76.74        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342227767.UL.NBM                      | 342227767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $211.86       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802799.UL.NBM                      | 342802799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4765 | PA      | $4830.42      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342802828.UL.NBM                      | 342802828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343038153.UL.NBM                      | 343038153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $461.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343038171.UL.NBM                      | 343038171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3089 | PA      | $2885.30      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303078.UL.NBM                      | 342303078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.37       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303105.UL.NBM                      | 342303105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       862 | PA      | $876.00       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321581.UL.NBM                      | 341321581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.79       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321661.UL.NBM                      | 341321661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $59.87        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342228008.UL.NBM                      | 342228008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1494 | PA      | $1396.68      | 0.00%             | 2026-08-06      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342228032.UL.NBM                      | 342228032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $380.13       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342803199.UL.NBM                      | 342803199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1387 | PA      | $1407.46      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342803504.UL.NBM                      | 342803504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.97       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343038854.UL.NBM                      | 343038854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $387.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343038882.UL.NBM                      | 343038882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $515.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303301.UL.NBM                      | 342303301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $409.44       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303341.UL.NBM                      | 342303341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $545.83       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323033.UL.NBM                      | 341323033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.23       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323134.UL.NBM                      | 341323134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.10       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342228636.UL.NBM                      | 342228636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $433.71       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342228975.UL.NBM                      | 342228975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1281.17      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342803663.UL.NBM                      | 342803663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1682 | PA      | $1588.62      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342804102.UL.NBM                      | 342804102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $174.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343039188.UL.NBM                      | 343039188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $725.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343039601.UL.NBM                      | 343039601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1850 | PA      | $1881.16      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303386.UL.NBM                      | 342303386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.24       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303426.UL.NBM                      | 342303426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       830 | PA      | $843.37       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323269.UL.NBM                      | 341323269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.84       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323583.UL.NBM                      | 341323583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $441.40       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342804553.UL.NBM                      | 342804553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1232 | PA      | $1249.22      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342805339.UL.NBM                      | 342805339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $528.96       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342229289.UL.NBM                      | 342229289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       804 | PA      | $819.47       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923692.UL.NBM                      | 342923692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1298.49      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343039662.UL.NBM                      | 343039662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $40.58        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343039720.UL.NBM                      | 343039720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.41       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303477.UL.NBM                      | 342303477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $499.16       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303491.UL.NBM                      | 342303491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $600.17       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323607.UL.NBM                      | 341323607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2088 | PA      | $2114.08      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323895.UL.NBM                      | 341323895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.03        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343039907.UL.NBM                      | 343039907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.73        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343039944.UL.NBM                      | 343039944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1216 | PA      | $1123.03      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342805520.UL.NBM                      | 342805520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $302.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342805778.UL.NBM                      | 342805778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $586.10       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341837207.UL.NBM                      | 341837207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $842.47       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341837526.UL.NBM                      | 341837526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976513.UL.NBM                      | 341976513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.97       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976578.UL.NBM                      | 341976578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.24       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341323915.UL.NBM                      | 341323915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $459.23       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324025.UL.NBM                      | 341324025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.04       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342274923.UL.NBM                      | 342274923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2658 | PA      | $2694.50      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342275355.UL.NBM                      | 342275355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $310.08       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343040090.UL.NBM                      | 343040090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $347.70       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343040329.UL.NBM                      | 343040329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303553.UL.NBM                      | 342303553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $737.07       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303602.UL.NBM                      | 342303602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $704.50       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341837771.UL.NBM                      | 341837771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $792.90       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651312.UL.NBM                      | 342651312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $426.80       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342805868.UL.NBM                      | 342805868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $358.34       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342806164.UL.NBM                      | 342806164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3891 | PA      | $3680.68      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342484348.UL.NBM                      | 342484348.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.81       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342485059.UL.NBM                      | 342485059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1005 | PA      | $1030.80      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343040455.UL.NBM                      | 343040455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $471.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343040602.UL.NBM                      | 343040602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $377.84       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303605.UL.NBM                      | 342303605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.03       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342303613.UL.NBM                      | 342303613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $407.36       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324282.UL.NBM                      | 341324282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.70       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324408.UL.NBM                      | 341324408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $247.65       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651323.UL.NBM                      | 342651323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651522.UL.NBM                      | 342651522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $607.78       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342806524.UL.NBM                      | 342806524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3218 | PA      | $3006.79      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342806740.UL.NBM                      | 342806740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       854 | PA      | $868.08       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343040610.UL.NBM                      | 343040610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.50       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041089.UL.NBM                      | 343041089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.74       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342434036.UL.NBM                      | 342434036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $1010.89      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342434156.UL.NBM                      | 342434156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.48        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976581.UL.NBM                      | 341976581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.32        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976610.UL.NBM                      | 341976610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.15       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874370.UP.NBM                     | DRB5874370.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3277 | PA      | $3272.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874371.UP.NBM                     | DRB5874371.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9830 | PA      | $9816.14      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658586.UL.NBM                      | 342658586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.39       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743923.UL.NBM                      | 342743923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       689 | PA      | $700.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410857.UL.NBM                      | 341410857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.44       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410936.UL.NBM                      | 341410936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.00       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041332.UL.NBM                      | 343041332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2504 | PA      | $2360.54      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041859.UL.NBM                      | 343041859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342435638.UL.NBM                      | 342435638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $288.25       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342435854.UL.NBM                      | 342435854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       858 | PA      | $871.35       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324505.UL.NBM                      | 341324505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.20       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324618.UL.NBM                      | 341324618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.04       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342744029.UL.NBM                      | 342744029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.81       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342744099.UL.NBM                      | 342744099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $255.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342092895.UL.NBM                      | 342092895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.31       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093000.UL.NBM                      | 342093000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $495.63       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874379.UP.NBM                     | DRB5874379.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $2997.64      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874381.UP.NBM                     | DRB5874381.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5163 | PA      | $5155.45      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042153.UL.NBM                      | 343042153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $78.85        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042178.UL.NBM                      | 343042178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $515.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648622.UL.NBM                      | 342648622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2764 | PA      | $2838.97      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648658.UL.NBM                      | 342648658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.49       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751537.SQ.NBM                        | 9751537.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6057 | PA      | $5671.93      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751602.SQ.NBM                        | 9751602.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     52492 | PA      | $49148.87     | 0.07%             | 2027-03-03      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324624.UL.NBM                      | 341324624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.06        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324657.UL.NBM                      | 341324657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $285.80       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750207.UL.NBM                      | 342750207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1409 | PA      | $1430.62      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750540.UL.NBM                      | 342750540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1145 | PA      | $1067.28      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042586.UL.NBM                      | 343042586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042657.UL.NBM                      | 343042657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1511 | PA      | $1415.89      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976631.UL.NBM                      | 341976631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $432.79       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976703.UL.NBM                      | 341976703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1079.91      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648670.UL.NBM                      | 342648670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $705.06       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648718.UL.NBM                      | 342648718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.60       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341324847.UL.NBM                      | 341324847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $426.89       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325072.UL.NBM                      | 341325072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.42       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042666.UL.NBM                      | 343042666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $156.99       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042860.UL.NBM                      | 343042860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750648.UL.NBM                      | 342750648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4956 | PA      | $5028.91      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342751047.UL.NBM                      | 342751047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $891.95       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874383.UP.NBM                     | DRB5874383.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1487.53      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874386.UP.NBM                     | DRB5874386.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11683 | PA      | $11675.51     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976862.UL.NBM                      | 341976862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.67       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976872.UL.NBM                      | 341976872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2492 | PA      | $2526.22      | 0.00%             | 2026-12-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325207.UL.NBM                      | 341325207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $124.63       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325466.UL.NBM                      | 341325466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.29       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042865.UL.NBM                      | 343042865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.16       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343042988.UL.NBM                      | 343042988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $250.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752420.SQ.NBM                        | 9752420.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4171 | PA      | $3906.40      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752463.SQ.NBM                        | 9752463.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7457 | PA      | $6983.71      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410977.UL.NBM                      | 341410977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.27       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411001.UL.NBM                      | 341411001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       918 | PA      | $935.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342794220.UL.NBM                      | 342794220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.85       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342794264.UL.NBM                      | 342794264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.08       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342275359.UL.NBM                      | 342275359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $296.03       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342275605.UL.NBM                      | 342275605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $382.82       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976875.UL.NBM                      | 341976875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.54       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341976954.UL.NBM                      | 341976954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2892 | PA      | $2898.38      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043150.UL.NBM                      | 343043150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $638.85       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043379.UL.NBM                      | 343043379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       629 | PA      | $582.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752529.SQ.NBM                        | 9752529.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2441 | PA      | $2203.26      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752564.SQ.NBM                        | 9752564.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3365 | PA      | $3067.30      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411037.UL.NBM                      | 341411037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $614.48       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411187.UL.NBM                      | 341411187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.60        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342794931.UL.NBM                      | 342794931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1598 | PA      | $1482.35      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795323.UL.NBM                      | 342795323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       808 | PA      | $822.32       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325469.UL.NBM                      | 341325469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $808.92       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341325820.UL.NBM                      | 341325820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       726 | PA      | $736.72       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977022.UL.NBM                      | 341977022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.96       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977024.UL.NBM                      | 341977024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.31       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043397.UL.NBM                      | 343043397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $587.74       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043428.UL.NBM                      | 343043428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $437.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752595.SQ.NBM                        | 9752595.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8976 | PA      | $8348.01      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752713.SQ.NBM                        | 9752713.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7566 | PA      | $6998.69      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 19.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411199.UL.NBM                      | 341411199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       882 | PA      | $824.35       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411211.UL.NBM                      | 341411211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $214.53       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341334279.UL.NBM                      | 341334279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $471.19       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341334708.UL.NBM                      | 341334708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.83       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341941925.UL.NBM                      | 341941925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $447.64       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341942176.UL.NBM                      | 341942176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.94       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795431.UL.NBM                      | 342795431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1028 | PA      | $955.14       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795525.UL.NBM                      | 342795525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.39       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288308.UL.NBM                      | 342288308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $486.41       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288415.UL.NBM                      | 342288415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $154.18       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752773.SQ.NBM                        | 9752773.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8291 | PA      | $7566.64      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752820.SQ.NBM                        | 9752820.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9201 | PA      | $8614.94      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341334733.UL.NBM                      | 341334733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.25       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341335971.UL.NBM                      | 341335971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1020 | PA      | $948.58       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342240468.UL.NBM                      | 342240468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       886 | PA      | $900.38       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342242736.UL.NBM                      | 342242736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.17       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411248.UL.NBM                      | 341411248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1113 | PA      | $1129.23      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411263.UL.NBM                      | 341411263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1093.55      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585394.UL.NBM                      | 341585394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.83       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585519.UL.NBM                      | 341585519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1691 | PA      | $1719.31      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043431.UL.NBM                      | 343043431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $253.51       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043658.UL.NBM                      | 343043658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.66       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600867.UL.NBM                      | 341600867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1086 | PA      | $1101.84      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600881.UL.NBM                      | 341600881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $514.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643039.UL.NBM                      | 342643039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1376 | PA      | $1276.92      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643082.UL.NBM                      | 342643082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1931 | PA      | $1982.91      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411277.UL.NBM                      | 341411277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       830 | PA      | $762.33       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411352.UL.NBM                      | 341411352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.64       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043743.UL.NBM                      | 343043743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043755.UL.NBM                      | 343043755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336141.UL.NBM                      | 341336141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       737 | PA      | $748.78       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341336274.UL.NBM                      | 341336274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $369.56       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752922.SQ.NBM                        | 9752922.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1859.40      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9752954.SQ.NBM                        | 9752954.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26037 | PA      | $24018.29     | 0.03%             | 2027-03-03      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288423.UL.NBM                      | 342288423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $717.20       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288710.UL.NBM                      | 342288710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $270.95       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874391.UP.NBM                     | DRB5874391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4566 | PA      | $4561.22      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876015.UP.NBM                     | DRB5876015.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17476 | PA      | $17385.21     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343043782.UL.NBM                      | 343043782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $286.97       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343044565.UL.NBM                      | 343044565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $292.57       | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600912.UL.NBM                      | 341600912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $304.16       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341600992.UL.NBM                      | 341600992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1063 | PA      | $1078.92      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753220.SQ.NBM                        | 9753220.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1626 | PA      | $1504.18      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760159.SQ.NBM                        | 9760159.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1963 | PA      | $1836.48      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013160.UL.NBM                      | 343013160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $566.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013227.UL.NBM                      | 343013227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $443.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289270.UL.NBM                      | 342289270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.58       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289441.UL.NBM                      | 342289441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1515 | PA      | $1404.35      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343045493.UL.NBM                      | 343045493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.52        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343045498.UL.NBM                      | 343045498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $559.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760176.SQ.NBM                        | 9760176.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8615 | PA      | $7797.90      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 12.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760228.SQ.NBM                        | 9760228.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6804 | PA      | $6368.54      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585529.UL.NBM                      | 341585529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $398.68       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585803.UL.NBM                      | 341585803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.16       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343045593.UL.NBM                      | 343045593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.56       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343045681.UL.NBM                      | 343045681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $361.97       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760334.SQ.NBM                        | 9760334.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5698 | PA      | $5333.73      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9760393.SQ.NBM                        | 9760393.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5556 | PA      | $5037.85      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341585937.UL.NBM                      | 341585937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $62.74        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586052.UL.NBM                      | 341586052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $98.09        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289450.UL.NBM                      | 342289450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       827 | PA      | $762.95       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289457.UL.NBM                      | 342289457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $403.90       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966759.UL.NBM                      | 341966759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $157.02       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966799.UL.NBM                      | 341966799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1882 | PA      | $1766.47      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013271.UL.NBM                      | 343013271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013444.UL.NBM                      | 343013444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $526.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353053.UL.NBM                      | 341353053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.73       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353149.UL.NBM                      | 341353149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1495 | PA      | $1516.55      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774660.SQ.NBM                        | 9774660.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3104 | PA      | $2864.63      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774743.SQ.NBM                        | 9774743.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5958 | PA      | $5577.61      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411354.UL.NBM                      | 341411354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $158.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411496.UL.NBM                      | 341411496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.12       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046009.UL.NBM                      | 343046009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1417 | PA      | $1440.00      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046089.UL.NBM                      | 343046089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2296 | PA      | $2139.33      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289482.UL.NBM                      | 342289482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       730 | PA      | $693.34       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289695.UL.NBM                      | 342289695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $547.06       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013530.UL.NBM                      | 343013530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013631.UL.NBM                      | 343013631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $438.10       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774885.SQ.NBM                        | 9774885.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2010 | PA      | $1856.52      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9774940.SQ.NBM                        | 9774940.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3484 | PA      | $3201.02      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251768.UL.NBM                      | 342251768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.50       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251955.UL.NBM                      | 342251955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1424.22      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586082.UL.NBM                      | 341586082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2256 | PA      | $2101.81      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586105.UL.NBM                      | 341586105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5782 | PA      | $5480.17      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093018.UL.NBM                      | 342093018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2333.01      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093425.UL.NBM                      | 342093425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1591 | PA      | $1555.60      | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046095.UL.NBM                      | 343046095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.14       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046149.UL.NBM                      | 343046149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $367.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289705.UL.NBM                      | 342289705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $319.52       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289849.UL.NBM                      | 342289849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.93       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252096.UL.NBM                      | 342252096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.81        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252131.UL.NBM                      | 342252131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $287.07       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775035.SQ.NBM                        | 9775035.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15187 | PA      | $14209.20     | 0.02%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775333.SQ.NBM                        | 9775333.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2839 | PA      | $2617.62      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013901.UL.NBM                      | 343013901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.74       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343013985.UL.NBM                      | 343013985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $299.63       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342485658.UL.NBM                      | 342485658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.42       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342485975.UL.NBM                      | 342485975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1100.72      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055353.UL.NBM                      | 343055353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1429 | PA      | $1450.44      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055428.UL.NBM                      | 343055428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       746 | PA      | $757.41       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775369.SQ.NBM                        | 9775369.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6563 | PA      | $5987.92      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775523.SQ.NBM                        | 9775523.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3146 | PA      | $2864.82      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289851.UL.NBM                      | 342289851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2107 | PA      | $2142.25      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289890.UL.NBM                      | 342289890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.99       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343014508.UL.NBM                      | 343014508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       733 | PA      | $743.97       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343014854.UL.NBM                      | 343014854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.74        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055433.UL.NBM                      | 343055433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.60       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056696.UL.NBM                      | 343056696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $673.30       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252345.UL.NBM                      | 342252345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1179.61      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252397.UL.NBM                      | 342252397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $607.51       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776212.SQ.NBM                        | 9776212.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30363 | PA      | $28214.32     | 0.04%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776447.SQ.NBM                        | 9776447.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3461 | PA      | $3186.76      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289929.UL.NBM                      | 342289929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7136 | PA      | $7254.05      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289934.UL.NBM                      | 342289934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343014904.UL.NBM                      | 343014904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1371 | PA      | $1390.35      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343015028.UL.NBM                      | 343015028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.51       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056805.UL.NBM                      | 343056805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $998.96       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056829.UL.NBM                      | 343056829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411575.UL.NBM                      | 341411575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $281.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411942.UL.NBM                      | 341411942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.39       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776471.SQ.NBM                        | 9776471.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4612 | PA      | $4192.63      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776507.SQ.NBM                        | 9776507.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4853 | PA      | $4401.90      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289936.UL.NBM                      | 342289936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.11       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290084.UL.NBM                      | 342290084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        23 | PA      | $22.74        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343015269.UL.NBM                      | 343015269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.41       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343015427.UL.NBM                      | 343015427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $293.22       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056848.UL.NBM                      | 343056848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.66       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056920.UL.NBM                      | 343056920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $604.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776554.SQ.NBM                        | 9776554.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1340.41      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776568.SQ.NBM                        | 9776568.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6264 | PA      | $5862.37      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646067.UL.NBM                      | 342646067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $985.01       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646205.UL.NBM                      | 342646205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $140.65       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353218.UL.NBM                      | 341353218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $479.57       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353257.UL.NBM                      | 341353257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $146.09       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290112.UL.NBM                      | 342290112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.01       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615110.UL.NBM                      | 342615110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3548 | PA      | $3593.43      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342252740.UL.NBM                      | 342252740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2434 | PA      | $2258.70      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342253070.UL.NBM                      | 342253070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1650 | PA      | $1674.34      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768359.UL.NBM                      | 341768359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $560.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768518.UL.NBM                      | 341768518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.30       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412325.UL.NBM                      | 341412325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $594.33       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412385.UL.NBM                      | 341412385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2368 | PA      | $2405.99      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615278.UL.NBM                      | 342615278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $523.54       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615474.UL.NBM                      | 342615474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $201.83       | 0.00%             | 2025-12-07      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776619.SQ.NBM                        | 9776619.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6388 | PA      | $5978.02      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776651.SQ.NBM                        | 9776651.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1568 | PA      | $1431.63      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056939.UL.NBM                      | 343056939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       617 | PA      | $626.65       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057885.UL.NBM                      | 343057885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $629.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093456.UL.NBM                      | 342093456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.38       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093507.UL.NBM                      | 342093507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1144 | PA      | $1066.45      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586174.UL.NBM                      | 341586174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2790 | PA      | $2829.87      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586339.UL.NBM                      | 341586339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4540 | PA      | $4250.80      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860939.UP.NBM                     | DRB5860939.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1474 | PA      | $1470.63      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860944.UP.NBM                     | DRB5860944.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3373 | PA      | $3364.68      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876032.UP.NBM                     | DRB5876032.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3371.05      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876081.UP.NBM                     | DRB5876081.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4165 | PA      | $4143.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776673.SQ.NBM                        | 9776673.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3717 | PA      | $3477.67      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 8.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776686.SQ.NBM                        | 9776686.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4810 | PA      | $4431.08      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057935.UL.NBM                      | 343057935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1482 | PA      | $1504.17      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057969.UL.NBM                      | 343057969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $167.10       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615708.UL.NBM                      | 342615708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1322 | PA      | $1238.57      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615711.UL.NBM                      | 342615711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $1005.40      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093864.UL.NBM                      | 342093864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1158 | PA      | $1188.71      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342093878.UL.NBM                      | 342093878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $1228.83      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342807443.UL.NBM                      | 342807443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $592.69       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342808356.UL.NBM                      | 342808356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.13       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776718.SQ.NBM                        | 9776718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5409 | PA      | $4947.23      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776739.SQ.NBM                        | 9776739.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5240 | PA      | $4903.86      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058044.UL.NBM                      | 343058044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.47       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058076.UL.NBM                      | 343058076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.80       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876100.UP.NBM                     | DRB5876100.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4371 | PA      | $4366.38      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876112.UP.NBM                     | DRB5876112.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19689 | PA      | $19588.25     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342618888.UL.NBM                      | 342618888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1492 | PA      | $1495.16      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619039.UL.NBM                      | 342619039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3060 | PA      | $2857.99      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860955.UP.NBM                     | DRB5860955.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3926 | PA      | $3916.18      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 25.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860962.UP.NBM                     | DRB5860962.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2543 | PA      | $2525.97      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776790.SQ.NBM                        | 9776790.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2476 | PA      | $2252.43      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776804.SQ.NBM                        | 9776804.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3205 | PA      | $2980.12      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342808569.UL.NBM                      | 342808569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $194.01       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809071.UL.NBM                      | 342809071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $551.33       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058115.UL.NBM                      | 343058115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $52.72        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058160.UL.NBM                      | 343058160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $468.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876114.UP.NBM                     | DRB5876114.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7922 | PA      | $7914.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876122.UP.NBM                     | DRB5876122.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3395.95      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9776828.SQ.NBM                        | 9776828.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29667 | PA      | $27240.85     | 0.04%             | 2027-03-09      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777172.SQ.NBM                        | 9777172.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8269 | PA      | $7685.30      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860973.UP.NBM                     | DRB5860973.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3931 | PA      | $3920.76      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860992.UP.NBM                     | DRB5860992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $968.90       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809195.UL.NBM                      | 342809195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.49        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809262.UL.NBM                      | 342809262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $549.08       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619755.UL.NBM                      | 342619755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       939 | PA      | $954.85       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619790.UL.NBM                      | 342619790.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $308.98       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058342.UL.NBM                      | 343058342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $238.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058504.UL.NBM                      | 343058504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $306.58       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876124.UP.NBM                     | DRB5876124.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19546 | PA      | $19435.35     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876137.UP.NBM                     | DRB5876137.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2454 | PA      | $2452.34      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777241.SQ.NBM                        | 9777241.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4953 | PA      | $4546.85      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777281.SQ.NBM                        | 9777281.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43476 | PA      | $40686.79     | 0.06%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809276.UL.NBM                      | 342809276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.53        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809781.UL.NBM                      | 342809781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $521.47       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866045.UP.NBM                     | DRB5866045.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18569 | PA      | $18459.89     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866046.UP.NBM                     | DRB5866046.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5798 | PA      | $5762.33      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058509.UL.NBM                      | 343058509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2045 | PA      | $1903.22      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058571.UL.NBM                      | 343058571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.43       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777577.SQ.NBM                        | 9777577.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49692 | PA      | $46196.98     | 0.07%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777926.SQ.NBM                        | 9777926.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       835 | PA      | $765.34       | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619802.UL.NBM                      | 342619802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.13        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619873.UL.NBM                      | 342619873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.32       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876166.UP.NBM                     | DRB5876166.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4962 | PA      | $4955.19      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876187.UP.NBM                     | DRB5876187.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1189.99      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342809896.UL.NBM                      | 342809896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $536.41       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810004.UL.NBM                      | 342810004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1985 | PA      | $1866.62      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9777939.SQ.NBM                        | 9777939.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35815 | PA      | $32493.90     | 0.05%             | 2027-03-09      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778174.SQ.NBM                        | 9778174.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10833 | PA      | $9890.43      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058601.UL.NBM                      | 343058601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058606.UL.NBM                      | 343058606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $207.92       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866051.UP.NBM                     | DRB5866051.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2975 | PA      | $2958.37      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866061.UP.NBM                     | DRB5866061.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $989.86       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341943553.UL.NBM                      | 341943553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       741 | PA      | $754.06       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341943570.UL.NBM                      | 341943570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.12       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966912.UL.NBM                      | 341966912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $389.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966926.UL.NBM                      | 341966926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       740 | PA      | $751.88       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876201.UP.NBM                     | DRB5876201.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2484 | PA      | $2480.15      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5876204.UP.NBM                     | DRB5876204.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35683 | PA      | $35631.43     | 0.05%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778237.SQ.NBM                        | 9778237.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15392 | PA      | $14024.44     | 0.02%             | 2027-03-09      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778335.SQ.NBM                        | 9778335.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     55119 | PA      | $50812.94     | 0.07%             | 2027-03-09      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342810214.UL.NBM                      | 342810214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.39       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813405.UL.NBM                      | 342813405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058640.UL.NBM                      | 343058640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058710.UL.NBM                      | 343058710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $211.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866067.UP.NBM                     | DRB5866067.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3567 | PA      | $3558.12      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866076.UP.NBM                     | DRB5866076.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2163 | PA      | $2158.81      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778520.SQ.NBM                        | 9778520.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4600 | PA      | $4221.99      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778690.SQ.NBM                        | 9778690.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4288 | PA      | $3984.14      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646225.UL.NBM                      | 342646225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       731 | PA      | $742.10       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646239.UL.NBM                      | 342646239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $551.84       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5853651.UP.NBM                      | FW5853651.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23200 | PA      | $23181.35     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5854016.UP.NBM                      | FW5854016.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2977 | PA      | $2969.67      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342619963.UL.NBM                      | 342619963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1296 | PA      | $1201.51      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342620433.UL.NBM                      | 342620433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3180 | PA      | $3222.62      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343058778.UL.NBM                      | 343058778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.73       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059734.UL.NBM                      | 343059734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $979.89       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778727.SQ.NBM                        | 9778727.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2679 | PA      | $2489.88      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778747.SQ.NBM                        | 9778747.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10371 | PA      | $9603.79      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 15.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813448.UL.NBM                      | 342813448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $371.54       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813548.UL.NBM                      | 342813548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $347.83       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866090.UP.NBM                     | DRB5866090.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3949 | PA      | $3926.73      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866096.UP.NBM                     | DRB5866096.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6648 | PA      | $6635.32      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5856466.UP.NBM                      | FW5856466.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4226 | PA      | $4218.06      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857292.UP.NBM                      | FW5857292.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6057 | PA      | $6042.40      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9778885.SQ.NBM                        | 9778885.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15899 | PA      | $14702.29     | 0.02%             | 2027-03-10      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9780431.SQ.NBM                        | 9780431.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9859 | PA      | $9226.59      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 13.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059766.UL.NBM                      | 343059766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1014 | PA      | $1029.68      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343059849.UL.NBM                      | 343059849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $253.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813593.UL.NBM                      | 342813593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $761.36       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813677.UL.NBM                      | 342813677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1931.09      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866103.UP.NBM                     | DRB5866103.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1996.77      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866113.UP.NBM                     | DRB5866113.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6094 | PA      | $6082.47      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9780524.SQ.NBM                        | 9780524.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8559 | PA      | $8007.79      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9780602.SQ.NBM                        | 9780602.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     76906 | PA      | $70894.85     | 0.10%             | 2027-03-10      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857612.UP.NBM                      | FW5857612.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2081.48      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857657.UP.NBM                      | FW5857657.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $976.57       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343060982.UL.NBM                      | 343060982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1033 | PA      | $960.86       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061015.UL.NBM                      | 343061015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342253240.UL.NBM                      | 342253240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $401.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342253981.UL.NBM                      | 342253981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1206 | PA      | $1223.42      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866121.UP.NBM                     | DRB5866121.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11776 | PA      | $11708.71     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866130.UP.NBM                     | DRB5866130.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4368 | PA      | $4360.02      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342620528.UL.NBM                      | 342620528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1398 | PA      | $1418.25      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342620673.UL.NBM                      | 342620673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.47       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781179.SQ.NBM                        | 9781179.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3122 | PA      | $2839.38      | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781197.SQ.NBM                        | 9781197.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10533 | PA      | $9855.92      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857684.UP.NBM                      | FW5857684.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9912 | PA      | $9893.32      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857695.UP.NBM                      | FW5857695.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $1067.31      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 18.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061187.UL.NBM                      | 343061187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       673 | PA      | $684.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061332.UL.NBM                      | 343061332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795640.UL.NBM                      | 342795640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2857.24      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342795759.UL.NBM                      | 342795759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2225 | PA      | $2255.18      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781282.SQ.NBM                        | 9781282.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7901 | PA      | $7224.51      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781341.SQ.NBM                        | 9781341.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8002 | PA      | $7192.49      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866828.UP.NBM                     | DRB5866828.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3872 | PA      | $3864.47      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866852.UP.NBM                     | DRB5866852.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1883.00      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857704.UP.NBM                      | FW5857704.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2275.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857730.UP.NBM                      | FW5857730.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8854 | PA      | $8797.56      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061377.UL.NBM                      | 343061377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       969 | PA      | $993.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061447.UL.NBM                      | 343061447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $419.43       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781416.SQ.NBM                        | 9781416.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6285 | PA      | $5763.23      | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 6.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781662.SQ.NBM                        | 9781662.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10857 | PA      | $10093.31     | 0.01%             | 2027-03-10      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621423.UL.NBM                      | 342621423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.12       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621451.UL.NBM                      | 342621451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.15       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342813837.UL.NBM                      | 342813837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $1001.39      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814024.UL.NBM                      | 342814024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $617.57       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866856.UP.NBM                     | DRB5866856.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1980.00      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866877.UP.NBM                     | DRB5866877.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1189.82      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9781751.SQ.NBM                        | 9781751.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47562 | PA      | $44214.34     | 0.06%             | 2027-03-10      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9782187.SQ.NBM                        | 9782187.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     58060 | PA      | $52692.62     | 0.08%             | 2027-03-10      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955595.UL.NBM                      | 341955595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $434.75       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955611.UL.NBM                      | 341955611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $287.21       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342254071.UL.NBM                      | 342254071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.81        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631145.UL.NBM                      | 342631145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3681 | PA      | $3730.41      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955672.UL.NBM                      | 341955672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955697.UL.NBM                      | 341955697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.64        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061457.UL.NBM                      | 343061457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3420 | PA      | $3196.68      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061626.UL.NBM                      | 343061626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1418 | PA      | $1357.57      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796048.UL.NBM                      | 342796048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $663.52       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796334.UL.NBM                      | 342796334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1416 | PA      | $1436.41      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621464.UL.NBM                      | 342621464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $537.13       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857433.UL.NBM                      | 342857433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $2006.56      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644419.UL.NBM                      | 342644419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $372.45       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644443.UL.NBM                      | 342644443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $585.74       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785184.SQ.NBM                        | 9785184.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22818 | PA      | $21224.31     | 0.03%             | 2027-03-11      | Fixed         | 19.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785618.SQ.NBM                        | 9785618.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2213 | PA      | $1981.50      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871756.UP.NBM                     | DRB5871756.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8318 | PA      | $8268.60      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 20.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871761.UP.NBM                     | DRB5871761.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25000 | PA      | $24989.36     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061631.UL.NBM                      | 343061631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $175.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061660.UL.NBM                      | 343061660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.19        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857916.UP.NBM                      | FW5857916.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1480 | PA      | $1474.67      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857962.UP.NBM                      | FW5857962.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4170 | PA      | $4159.83      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785687.SQ.NBM                        | 9785687.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5382 | PA      | $4876.15      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785788.SQ.NBM                        | 9785788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2961 | PA      | $2697.92      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871783.UP.NBM                     | DRB5871783.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8339 | PA      | $8326.98      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871799.UP.NBM                     | DRB5871799.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2849 | PA      | $2845.17      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955809.UL.NBM                      | 341955809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $364.61       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956285.UL.NBM                      | 341956285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1373 | PA      | $1391.83      | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061716.UL.NBM                      | 343061716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $662.17       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061738.UL.NBM                      | 343061738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $826.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857447.UL.NBM                      | 342857447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $292.04       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857571.UL.NBM                      | 342857571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       567 | PA      | $576.46       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814077.UL.NBM                      | 342814077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2735 | PA      | $2580.31      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814111.UL.NBM                      | 342814111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       681 | PA      | $691.81       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871818.UP.NBM                     | DRB5871818.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1090.99      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871820.UP.NBM                     | DRB5871820.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3776 | PA      | $3770.26      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9785844.SQ.NBM                        | 9785844.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28885 | PA      | $26383.41     | 0.04%             | 2027-03-11      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9786491.SQ.NBM                        | 9786491.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8116 | PA      | $7505.49      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 8.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061740.UL.NBM                      | 343061740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $613.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061814.UL.NBM                      | 343061814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2567 | PA      | $2602.51      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5857984.UP.NBM                      | FW5857984.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8798 | PA      | $8789.60      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858016.UP.NBM                      | FW5858016.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2886 | PA      | $2879.04      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871992.UP.NBM                     | DRB5871992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1885.15      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872590.UP.NBM                     | DRB5872590.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1588 | PA      | $1586.24      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814197.UL.NBM                      | 342814197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.99       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814292.UL.NBM                      | 342814292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $563.06       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9786563.SQ.NBM                        | 9786563.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4190 | PA      | $3918.94      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9786625.SQ.NBM                        | 9786625.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15928 | PA      | $14685.99     | 0.02%             | 2027-03-11      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343061825.UL.NBM                      | 343061825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $456.62       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062011.UL.NBM                      | 343062011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3540 | PA      | $3596.83      | 0.01%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858034.UP.NBM                      | FW5858034.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4439 | PA      | $4423.59      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858035.UP.NBM                      | FW5858035.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4456 | PA      | $4449.06      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872591.UP.NBM                     | DRB5872591.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34467 | PA      | $34418.40     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872610.UP.NBM                     | DRB5872610.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6200 | PA      | $6194.62      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814515.UL.NBM                      | 342814515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.40       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814521.UL.NBM                      | 342814521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.81       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816800.SQ.NBM                        | 9816800.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28154 | PA      | $26036.65     | 0.04%             | 2027-03-18      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817026.SQ.NBM                        | 9817026.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2819 | PA      | $2587.13      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062144.UL.NBM                      | 343062144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $969.81       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062151.UL.NBM                      | 343062151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       954 | PA      | $970.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858393.UP.NBM                      | FW5858393.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4670 | PA      | $4659.05      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858395.UP.NBM                      | FW5858395.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5761 | PA      | $5746.87      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872619.UP.NBM                     | DRB5872619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2251 | PA      | $2249.49      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872659.UP.NBM                     | DRB5872659.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7746 | PA      | $7735.35      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817132.SQ.NBM                        | 9817132.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5334 | PA      | $4860.30      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817217.SQ.NBM                        | 9817217.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8399 | PA      | $7851.27      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768560.UL.NBM                      | 341768560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1392 | PA      | $1411.95      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768721.UL.NBM                      | 341768721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $273.32       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814672.UL.NBM                      | 342814672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2916 | PA      | $2957.10      | 0.00%             | 2026-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342814982.UL.NBM                      | 342814982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2075 | PA      | $1964.33      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858403.UP.NBM                      | FW5858403.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3378 | PA      | $3369.83      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858431.UP.NBM                      | FW5858431.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2981 | PA      | $2973.74      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062153.UL.NBM                      | 343062153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $53.66        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062201.UL.NBM                      | 343062201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1220.56      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817352.SQ.NBM                        | 9817352.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15408 | PA      | $14304.69     | 0.02%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817623.SQ.NBM                        | 9817623.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19754 | PA      | $18204.33     | 0.03%             | 2027-03-19      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872675.UP.NBM                     | DRB5872675.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1984.26      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872682.UP.NBM                     | DRB5872682.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1692 | PA      | $1689.48      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815001.UL.NBM                      | 342815001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       942 | PA      | $957.41       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815027.UL.NBM                      | 342815027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       658 | PA      | $669.64       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817787.SQ.NBM                        | 9817787.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23152 | PA      | $21642.15     | 0.03%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9817910.SQ.NBM                        | 9817910.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     63010 | PA      | $58885.26     | 0.08%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062290.UL.NBM                      | 343062290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       969 | PA      | $984.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062307.UL.NBM                      | 343062307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $319.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586368.UL.NBM                      | 341586368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $124.11       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341586374.UL.NBM                      | 341586374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $232.41       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9818581.SQ.NBM                        | 9818581.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5846 | PA      | $5406.93      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9818708.SQ.NBM                        | 9818708.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4494 | PA      | $4091.35      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189133.UL.NBM                      | 343189133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2717 | PA      | $2556.77      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189177.UL.NBM                      | 343189177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2247 | PA      | $2093.10      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872690.UP.NBM                     | DRB5872690.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9041 | PA      | $9027.87      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872695.UP.NBM                     | DRB5872695.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2278.99      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815420.UL.NBM                      | 342815420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $329.68       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342815521.UL.NBM                      | 342815521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5271 | PA      | $5346.70      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9818785.SQ.NBM                        | 9818785.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22304 | PA      | $20846.04     | 0.03%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9819067.SQ.NBM                        | 9819067.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     95099 | PA      | $86504.24     | 0.12%             | 2027-03-19      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062385.UL.NBM                      | 343062385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $156.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062432.UL.NBM                      | 343062432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $171.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342094797.UL.NBM                      | 342094797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $383.48       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342094810.UL.NBM                      | 342094810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.82       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872704.UP.NBM                     | DRB5872704.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1868 | PA      | $1864.85      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872720.UP.NBM                     | DRB5872720.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7035 | PA      | $7030.75      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 12.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820162.SQ.NBM                        | 9820162.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1493 | PA      | $1362.52      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820718.SQ.NBM                        | 9820718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11903 | PA      | $10975.04     | 0.02%             | 2027-03-19      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820091.UL.NBM                      | 342820091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.45       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342820273.UL.NBM                      | 342820273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2516 | PA      | $2554.34      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342496942.UL.NBM                      | 342496942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.73       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513371.UL.NBM                      | 342513371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $387.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062562.UL.NBM                      | 343062562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $543.33       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062816.UL.NBM                      | 343062816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $267.28       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820820.SQ.NBM                        | 9820820.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11326 | PA      | $10521.81     | 0.02%             | 2027-03-19      | Fixed         | 6.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820913.SQ.NBM                        | 9820913.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5241 | PA      | $4868.85      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412427.UL.NBM                      | 341412427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       912 | PA      | $926.54       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412602.UL.NBM                      | 341412602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.81       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872723.UP.NBM                     | DRB5872723.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15871 | PA      | $15848.90     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872724.UP.NBM                     | DRB5872724.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4465 | PA      | $4460.41      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342275626.UL.NBM                      | 342275626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.80       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342275827.UL.NBM                      | 342275827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.15       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062892.UL.NBM                      | 343062892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       393 | PA      | $402.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062899.UL.NBM                      | 343062899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342842938.UL.NBM                      | 342842938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $632.80       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342843479.UL.NBM                      | 342843479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $413.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820967.SQ.NBM                        | 9820967.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1988 | PA      | $1813.77      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820991.SQ.NBM                        | 9820991.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18592 | PA      | $17378.94     | 0.03%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872771.UP.NBM                     | DRB5872771.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2281.64      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872773.UP.NBM                     | DRB5872773.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2281.43      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189203.UL.NBM                      | 343189203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $663.43       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189447.UL.NBM                      | 343189447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $978.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821153.SQ.NBM                        | 9821153.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1759 | PA      | $1620.07      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821188.SQ.NBM                        | 9821188.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3194.86      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062917.UL.NBM                      | 343062917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2553 | PA      | $2592.32      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343062959.UL.NBM                      | 343062959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $888.68       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342843697.UL.NBM                      | 342843697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.20       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342843699.UL.NBM                      | 342843699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       821 | PA      | $833.89       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872801.UP.NBM                     | DRB5872801.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1189.93      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872802.UP.NBM                     | DRB5872802.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4468 | PA      | $4461.62      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353415.UL.NBM                      | 341353415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.15       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353583.UL.NBM                      | 341353583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $155.77       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189499.UL.NBM                      | 343189499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2471 | PA      | $2329.38      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189505.UL.NBM                      | 343189505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $295.41       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821205.SQ.NBM                        | 9821205.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13582 | PA      | $12689.21     | 0.02%             | 2027-03-19      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821355.SQ.NBM                        | 9821355.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2717 | PA      | $2466.68      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857572.UL.NBM                      | 342857572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $511.15       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008527.UL.NBM                      | 343008527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063039.UL.NBM                      | 343063039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $506.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063175.UL.NBM                      | 343063175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.52       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872806.UP.NBM                     | DRB5872806.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3900 | PA      | $3895.58      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872810.UP.NBM                     | DRB5872810.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24562 | PA      | $24447.84     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189527.UL.NBM                      | 343189527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $306.50       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189531.UL.NBM                      | 343189531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $320.52       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821394.SQ.NBM                        | 9821394.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9183 | PA      | $8425.26      | 0.01%             | 2027-03-20      | Fixed         | 12.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821457.SQ.NBM                        | 9821457.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6776 | PA      | $6147.82      | 0.01%             | 2027-03-20      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646270.UL.NBM                      | 342646270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1618 | PA      | $1659.16      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646347.UL.NBM                      | 342646347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.71       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342849109.UL.NBM                      | 342849109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.45       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342877847.UL.NBM                      | 342877847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.43       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063200.UL.NBM                      | 343063200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063252.UL.NBM                      | 343063252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.91       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189560.UL.NBM                      | 343189560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $300.05       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189590.UL.NBM                      | 343189590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $310.07       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821489.SQ.NBM                        | 9821489.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $668.39       | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821498.SQ.NBM                        | 9821498.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6954 | PA      | $6301.99      | 0.01%             | 2027-03-20      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008623.UL.NBM                      | 343008623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       835 | PA      | $849.62       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008644.UL.NBM                      | 343008644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $384.30       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008732.UL.NBM                      | 343008732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.73       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008825.UL.NBM                      | 343008825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $428.40       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342878349.UL.NBM                      | 342878349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1062 | PA      | $1078.18      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342879270.UL.NBM                      | 342879270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1753 | PA      | $1783.47      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189609.UL.NBM                      | 343189609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $371.42       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189686.UL.NBM                      | 343189686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $270.13       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063297.UL.NBM                      | 343063297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063303.UL.NBM                      | 343063303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.86        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008881.UL.NBM                      | 343008881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.43       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008972.UL.NBM                      | 343008972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.51        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342631354.UL.NBM                      | 342631354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2202 | PA      | $2231.89      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632000.UL.NBM                      | 342632000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1682 | PA      | $1710.00      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821520.SQ.NBM                        | 9821520.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3404 | PA      | $3091.25      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821535.SQ.NBM                        | 9821535.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33671 | PA      | $31467.26     | 0.05%             | 2027-03-20      | Fixed         | 9.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189697.UL.NBM                      | 343189697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $405.96       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189738.UL.NBM                      | 343189738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1995 | PA      | $1869.21      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408164.UL.NBM                      | 341408164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.37        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408436.UL.NBM                      | 341408436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $401.71       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063756.UL.NBM                      | 343063756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $528.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063950.UL.NBM                      | 343063950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.30       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342880191.UL.NBM                      | 342880191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $297.18       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342880612.UL.NBM                      | 342880612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $364.70       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009420.UL.NBM                      | 343009420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009561.UL.NBM                      | 343009561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872812.UP.NBM                     | DRB5872812.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2678 | PA      | $2675.09      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872814.UP.NBM                     | DRB5872814.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       980 | PA      | $973.38       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189865.UL.NBM                      | 343189865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.81        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189899.UL.NBM                      | 343189899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.53       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821735.SQ.NBM                        | 9821735.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1870 | PA      | $1727.90      | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821745.SQ.NBM                        | 9821745.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18609 | PA      | $17388.47     | 0.03%             | 2027-03-20      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063958.UL.NBM                      | 343063958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2528 | PA      | $2571.22      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064191.UL.NBM                      | 343064191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $984.45       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342880622.UL.NBM                      | 342880622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1168 | PA      | $1067.13      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342880624.UL.NBM                      | 342880624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $612.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009565.UL.NBM                      | 343009565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $53.07        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009581.UL.NBM                      | 343009581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $135.40       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413170.UL.NBM                      | 341413170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $275.79       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341639249.UL.NBM                      | 341639249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.73       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064218.UL.NBM                      | 343064218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.82       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064234.UL.NBM                      | 343064234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $420.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343189918.UL.NBM                      | 343189918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190067.UL.NBM                      | 343190067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9821863.SQ.NBM                        | 9821863.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     60185 | PA      | $56241.43     | 0.08%             | 2027-03-20      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822149.SQ.NBM                        | 9822149.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12866 | PA      | $11684.13     | 0.02%             | 2027-03-20      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009762.UL.NBM                      | 343009762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $678.24       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343009775.UL.NBM                      | 343009775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $72.02        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342880877.UL.NBM                      | 342880877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $276.35       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342880916.UL.NBM                      | 342880916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1115 | PA      | $1038.56      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070482.UL.NBM                      | 343070482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6483 | PA      | $6570.89      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070499.UL.NBM                      | 343070499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.90        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190070.UL.NBM                      | 343190070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $494.97       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190101.UL.NBM                      | 343190101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $417.18       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872819.UP.NBM                     | DRB5872819.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11714 | PA      | $11705.43     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872825.UP.NBM                     | DRB5872825.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5600 | PA      | $5591.68      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858458.UP.NBM                      | FW5858458.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1059.19      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858465.UP.NBM                      | FW5858465.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1678 | PA      | $1667.97      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342881006.UL.NBM                      | 342881006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1107 | PA      | $1020.40      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342881391.UL.NBM                      | 342881391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1220 | PA      | $1238.13      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899387.UL.NBM                      | 341899387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2133 | PA      | $2163.87      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900073.UL.NBM                      | 341900073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.34       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070606.UL.NBM                      | 343070606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1493 | PA      | $1515.63      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070650.UL.NBM                      | 343070650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $471.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190142.UL.NBM                      | 343190142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.98       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190167.UL.NBM                      | 343190167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $96.76        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648732.UL.NBM                      | 342648732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $479.60       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648773.UL.NBM                      | 342648773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.29       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858486.UP.NBM                      | FW5858486.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1387.27      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858529.UP.NBM                      | FW5858529.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2276.96      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872835.UP.NBM                     | DRB5872835.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2270.23      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872840.UP.NBM                     | DRB5872840.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2281.85      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190329.UL.NBM                      | 343190329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1152 | PA      | $1168.97      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190351.UL.NBM                      | 343190351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1529 | PA      | $1551.94      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070725.UL.NBM                      | 343070725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3971 | PA      | $4034.05      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070764.UL.NBM                      | 343070764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       632 | PA      | $642.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513444.UL.NBM                      | 342513444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $729.38       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513769.UL.NBM                      | 342513769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342882286.UL.NBM                      | 342882286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $170.10       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342882488.UL.NBM                      | 342882488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.88       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010148.UL.NBM                      | 343010148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $655.94       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010277.UL.NBM                      | 343010277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $667.04       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190394.UL.NBM                      | 343190394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $2228.37      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190404.UL.NBM                      | 343190404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $147.90       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872842.UP.NBM                     | DRB5872842.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2468 | PA      | $2455.59      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872867.UP.NBM                     | DRB5872867.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1874 | PA      | $1864.65      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070802.UL.NBM                      | 343070802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2034.96      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070880.UL.NBM                      | 343070880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $572.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858530.UP.NBM                      | FW5858530.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1640 | PA      | $1627.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858538.UP.NBM                      | FW5858538.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1077.14      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 25.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342882582.UL.NBM                      | 342882582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2416 | PA      | $2268.88      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342882649.UL.NBM                      | 342882649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $51.87        | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190409.UL.NBM                      | 343190409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1052 | PA      | $1067.87      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190524.UL.NBM                      | 343190524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1006 | PA      | $1031.78      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872868.UP.NBM                     | DRB5872868.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3360 | PA      | $3358.66      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 12.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872874.UP.NBM                     | DRB5872874.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1574 | PA      | $1564.53      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342882758.UL.NBM                      | 342882758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $316.00       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343070923.UL.NBM                      | 343070923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       661 | PA      | $671.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071202.UL.NBM                      | 343071202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $137.58       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190599.UL.NBM                      | 343190599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $635.81       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190603.UL.NBM                      | 343190603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $757.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632028.UL.NBM                      | 342632028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.11       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632092.UL.NBM                      | 342632092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1970 | PA      | $1995.37      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872884.UP.NBM                     | DRB5872884.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4453 | PA      | $4450.43      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872897.UP.NBM                     | DRB5872897.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1389.04      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010634.UL.NBM                      | 343010634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1176.66      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010813.UL.NBM                      | 343010813.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       813 | PA      | $826.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822222.SQ.NBM                        | 9822222.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1813 | PA      | $1674.91      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822440.SQ.NBM                        | 9822440.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54360 | PA      | $49600.37     | 0.07%             | 2027-03-21      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190607.UL.NBM                      | 343190607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $359.14       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190614.UL.NBM                      | 343190614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $482.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071245.UL.NBM                      | 343071245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $450.76       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071519.UL.NBM                      | 343071519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872916.UP.NBM                     | DRB5872916.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1289.34      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872970.UP.NBM                     | DRB5872970.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8198 | PA      | $8134.66      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858551.UP.NBM                      | FW5858551.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2972.81      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858567.UP.NBM                      | FW5858567.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6239 | PA      | $6229.60      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343010868.UL.NBM                      | 343010868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $248.75       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011040.UL.NBM                      | 343011040.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $545.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190642.UL.NBM                      | 343190642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $658.84       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190669.UL.NBM                      | 343190669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796583.UL.NBM                      | 342796583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.59       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796670.UL.NBM                      | 342796670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $543.35       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342276457.UL.NBM                      | 342276457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $81.98        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342276944.UL.NBM                      | 342276944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $1026.26      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966967.UL.NBM                      | 341966967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $211.87       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966980.UL.NBM                      | 341966980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $694.96       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822718.SQ.NBM                        | 9822718.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1756 | PA      | $1630.90      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822728.SQ.NBM                        | 9822728.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9546 | PA      | $8750.76      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872979.UP.NBM                     | DRB5872979.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1667 | PA      | $1664.71      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873007.UP.NBM                     | DRB5873007.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3079 | PA      | $3074.55      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071592.UL.NBM                      | 343071592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $54.42        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071597.UL.NBM                      | 343071597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.16       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190679.UL.NBM                      | 343190679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $52.32        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190696.UL.NBM                      | 343190696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4077 | PA      | $3877.11      | 0.01%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862913.UP.NBM                      | FW5862913.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1680 | PA      | $1679.59      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 13.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863222.UP.NBM                      | FW5863222.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5943 | PA      | $5908.45      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822787.SQ.NBM                        | 9822787.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8196 | PA      | $7526.29      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822835.SQ.NBM                        | 9822835.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13543 | PA      | $12305.88     | 0.02%             | 2027-03-21      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648823.UL.NBM                      | 342648823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $468.61       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648894.UL.NBM                      | 342648894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.77       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190759.UL.NBM                      | 343190759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1141.77      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190961.UL.NBM                      | 343190961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       759 | PA      | $771.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873016.UP.NBM                     | DRB5873016.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1786 | PA      | $1783.65      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874664.UP.NBM                     | DRB5874664.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6245 | PA      | $6198.74      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071696.UL.NBM                      | 343071696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1328 | PA      | $1345.61      | 0.00%             | 2026-03-09      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071768.UL.NBM                      | 343071768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       791 | PA      | $803.22       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822897.SQ.NBM                        | 9822897.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1856 | PA      | $1688.51      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 10.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822903.SQ.NBM                        | 9822903.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3397 | PA      | $3174.44      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191001.UL.NBM                      | 343191001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191011.UL.NBM                      | 343191011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $1198.69      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863491.UP.NBM                      | FW5863491.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3440 | PA      | $3429.08      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863659.UP.NBM                      | FW5863659.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2484 | PA      | $2479.42      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342648975.UL.NBM                      | 342648975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1302 | PA      | $1322.10      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649008.UL.NBM                      | 342649008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $408.99       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341643378.UL.NBM                      | 341643378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.77       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341645356.UL.NBM                      | 341645356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $150.13       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191208.UL.NBM                      | 343191208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.66       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191225.UL.NBM                      | 343191225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.20        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822928.SQ.NBM                        | 9822928.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26133 | PA      | $24421.97     | 0.04%             | 2027-03-21      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9823902.SQ.NBM                        | 9823902.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4887 | PA      | $4443.95      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343071925.UL.NBM                      | 343071925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $315.89       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072058.UL.NBM                      | 343072058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $201.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863792.UP.NBM                      | FW5863792.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863902.UP.NBM                      | FW5863902.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.57      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342112957.UL.NBM                      | 342112957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $617.08       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342113105.UL.NBM                      | 342113105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       994 | PA      | $1009.29      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956287.UL.NBM                      | 341956287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.30       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956288.UL.NBM                      | 341956288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.86       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874682.UP.NBM                     | DRB5874682.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4958 | PA      | $4951.20      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874687.UP.NBM                     | DRB5874687.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15513 | PA      | $15467.65     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649009.UL.NBM                      | 342649009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.57       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649016.UL.NBM                      | 342649016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $632.38       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191253.UL.NBM                      | 343191253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3098 | PA      | $3176.53      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195956.UL.NBM                      | 343195956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $585.21       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9823936.SQ.NBM                        | 9823936.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12660 | PA      | $11754.22     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824170.SQ.NBM                        | 9824170.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11532 | PA      | $10491.41     | 0.02%             | 2027-03-22      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072138.UL.NBM                      | 343072138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       874 | PA      | $886.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072168.UL.NBM                      | 343072168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.39       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874699.UP.NBM                     | DRB5874699.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2870 | PA      | $2868.46      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874798.UP.NBM                     | DRB5874798.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3677 | PA      | $3671.28      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196035.UL.NBM                      | 343196035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196050.UL.NBM                      | 343196050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       941 | PA      | $866.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644456.UL.NBM                      | 342644456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $469.48       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342644487.UL.NBM                      | 342644487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $503.36       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863903.UP.NBM                      | FW5863903.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2179 | PA      | $2176.73      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863906.UP.NBM                      | FW5863906.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6944 | PA      | $6930.51      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632207.UL.NBM                      | 342632207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $417.72       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632276.UL.NBM                      | 342632276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4103 | PA      | $4160.91      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824396.SQ.NBM                        | 9824396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3263 | PA      | $2965.98      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824447.SQ.NBM                        | 9824447.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1459 | PA      | $1333.35      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072259.UL.NBM                      | 343072259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $474.40       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072263.UL.NBM                      | 343072263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $415.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196189.UL.NBM                      | 343196189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $276.91       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196251.UL.NBM                      | 343196251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.86       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900211.UL.NBM                      | 341900211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.64       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900218.UL.NBM                      | 341900218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $129.81       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353862.UL.NBM                      | 341353862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $560.68       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341353984.UL.NBM                      | 341353984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $400.69       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874835.UP.NBM                     | DRB5874835.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5664 | PA      | $5655.83      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874847.UP.NBM                     | DRB5874847.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5007 | PA      | $5000.17      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923712.UL.NBM                      | 342923712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $82.15        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923755.UL.NBM                      | 342923755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072298.UL.NBM                      | 343072298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.30       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343072353.UL.NBM                      | 343072353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $166.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5863920.UP.NBM                      | FW5863920.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3635 | PA      | $3628.08      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5864197.UP.NBM                      | FW5864197.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4348 | PA      | $4323.71      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341768814.UL.NBM                      | 341768814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $527.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341769640.UL.NBM                      | 341769640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1060.14      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196266.UL.NBM                      | 343196266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $331.62       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196308.UL.NBM                      | 343196308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5239 | PA      | $5310.91      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874853.UP.NBM                     | DRB5874853.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1585 | PA      | $1583.76      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874892.UP.NBM                     | DRB5874892.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2264 | PA      | $2250.43      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824486.SQ.NBM                        | 9824486.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3498 | PA      | $3235.69      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824594.SQ.NBM                        | 9824594.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $879.23       | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341646356.UL.NBM                      | 341646356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.36       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742624.UL.NBM                      | 341742624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $71.88        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196389.UL.NBM                      | 343196389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $671.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196438.UL.NBM                      | 343196438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $771.91       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5864573.UP.NBM                      | FW5864573.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3063 | PA      | $3045.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5864621.UP.NBM                      | FW5864621.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5505 | PA      | $5494.14      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074319.UL.NBM                      | 343074319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $331.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074332.UL.NBM                      | 343074332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $442.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874894.UP.NBM                     | DRB5874894.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2875.36      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874909.UP.NBM                     | DRB5874909.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2082.50      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341361553.UL.NBM                      | 341361553.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $304.23       | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341361847.UL.NBM                      | 341361847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $703.06       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196514.UL.NBM                      | 343196514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1178 | PA      | $1194.99      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196552.UL.NBM                      | 343196552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $362.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074532.UL.NBM                      | 343074532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       891 | PA      | $908.55       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074620.UL.NBM                      | 343074620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2634 | PA      | $2674.80      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5864705.UP.NBM                      | FW5864705.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24063 | PA      | $23889.65     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865144.UP.NBM                      | FW5865144.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1685.12      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874911.UP.NBM                     | DRB5874911.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15914 | PA      | $15904.56     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874941.UP.NBM                     | DRB5874941.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1698.22      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196583.UL.NBM                      | 343196583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.12       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196734.UL.NBM                      | 343196734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1790 | PA      | $1684.61      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742676.UL.NBM                      | 341742676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $506.08       | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742682.UL.NBM                      | 341742682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2696 | PA      | $2515.86      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9824691.SQ.NBM                        | 9824691.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22942 | PA      | $21434.28     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825128.SQ.NBM                        | 9825128.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3963 | PA      | $3602.41      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196764.UL.NBM                      | 343196764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $631.71       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196823.UL.NBM                      | 343196823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $161.73       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074658.UL.NBM                      | 343074658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $536.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074750.UL.NBM                      | 343074750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $479.51       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874949.UP.NBM                     | DRB5874949.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2779 | PA      | $2774.94      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874954.UP.NBM                     | DRB5874954.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3371 | PA      | $3367.53      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341769667.UL.NBM                      | 341769667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $37.20        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341769959.UL.NBM                      | 341769959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4541 | PA      | $4600.44      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825165.SQ.NBM                        | 9825165.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4909 | PA      | $4587.44      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858148.UP.NBM                     | CBM5858148.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2276.94      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196842.UL.NBM                      | 343196842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1454 | PA      | $1474.73      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196882.UL.NBM                      | 343196882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $59.04        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074762.UL.NBM                      | 343074762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.37       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074831.UL.NBM                      | 343074831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796696.UL.NBM                      | 342796696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $339.81       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796834.UL.NBM                      | 342796834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $466.62       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967053.UL.NBM                      | 341967053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $472.43       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967144.UL.NBM                      | 341967144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       756 | PA      | $702.10       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874974.UP.NBM                     | DRB5874974.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2681 | PA      | $2676.88      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874976.UP.NBM                     | DRB5874976.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5754 | PA      | $5747.42      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858155.UP.NBM                     | CBM5858155.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8744 | PA      | $8723.06      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858162.UP.NBM                     | CBM5858162.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25670 | PA      | $25630.63     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196912.UL.NBM                      | 343196912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2465 | PA      | $2528.81      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196931.UL.NBM                      | 343196931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.45       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074984.UL.NBM                      | 343074984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075001.UL.NBM                      | 343075001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865169.UP.NBM                      | FW5865169.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1185 | PA      | $1185.02      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 11.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865193.UP.NBM                      | FW5865193.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16811 | PA      | $16710.94     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923759.UL.NBM                      | 342923759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2167 | PA      | $2196.95      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923762.UL.NBM                      | 342923762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $169.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858180.UP.NBM                     | CBM5858180.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2556 | PA      | $2549.99      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858189.UP.NBM                     | CBM5858189.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1683.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343196968.UL.NBM                      | 343196968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       912 | PA      | $887.59       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197019.UL.NBM                      | 343197019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $992.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075011.UL.NBM                      | 343075011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $316.22       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075053.UL.NBM                      | 343075053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       587 | PA      | $596.80       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342796892.UL.NBM                      | 342796892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.27       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342797512.UL.NBM                      | 342797512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1292 | PA      | $1313.58      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865270.UP.NBM                      | FW5865270.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3177 | PA      | $3171.13      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865298.UP.NBM                      | FW5865298.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1471.65      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858202.UP.NBM                     | CBM5858202.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1387.26      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858203.UP.NBM                     | CBM5858203.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9900 | PA      | $8148.07      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197076.UL.NBM                      | 343197076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.51        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197114.UL.NBM                      | 343197114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.98       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341770363.UL.NBM                      | 341770363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5156 | PA      | $5234.07      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341770529.UL.NBM                      | 341770529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $730.23       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277511.UL.NBM                      | 342277511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $431.84       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342278473.UL.NBM                      | 342278473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $367.83       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075130.UL.NBM                      | 343075130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075161.UL.NBM                      | 343075161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197120.UL.NBM                      | 343197120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3304 | PA      | $3111.25      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197132.UL.NBM                      | 343197132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.30       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865327.UP.NBM                      | FW5865327.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5291 | PA      | $5282.25      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865383.UP.NBM                      | FW5865383.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1890.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858284.UP.NBM                     | CBM5858284.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     44644 | PA      | $44576.63     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858293.UP.NBM                     | CBM5858293.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.74      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923821.UL.NBM                      | 342923821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $458.41       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923867.UL.NBM                      | 342923867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.38       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197133.UL.NBM                      | 343197133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197135.UL.NBM                      | 343197135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $125.52       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408481.UL.NBM                      | 341408481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $474.74       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408672.UL.NBM                      | 341408672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $637.75       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771067.UL.NBM                      | 341771067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $579.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771117.UL.NBM                      | 341771117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.16       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075285.UL.NBM                      | 343075285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2412 | PA      | $2448.08      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075354.UL.NBM                      | 343075354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2170 | PA      | $2011.15      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197263.UL.NBM                      | 343197263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2149.43      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197370.UL.NBM                      | 343197370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.28       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923885.UL.NBM                      | 342923885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4093 | PA      | $4146.21      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924010.UL.NBM                      | 342924010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       861 | PA      | $875.31       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342421048.UL.NBM                      | 342421048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $391.98       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342421117.UL.NBM                      | 342421117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.23       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858611.UP.NBM                     | CBM5858611.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858665.UP.NBM                     | CBM5858665.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18075 | PA      | $18031.87     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865649.UP.NBM                      | FW5865649.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1585.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865664.UP.NBM                      | FW5865664.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1087.81      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197399.UL.NBM                      | 343197399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1152 | PA      | $1168.84      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197439.UL.NBM                      | 343197439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1122.80      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771122.UL.NBM                      | 341771122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $510.45       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771135.UL.NBM                      | 341771135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742686.UL.NBM                      | 341742686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341743410.UL.NBM                      | 341743410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $304.08       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859018.UP.NBM                     | CBM5859018.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1390.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859078.UP.NBM                     | CBM5859078.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1079.52      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342113143.UL.NBM                      | 342113143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $359.45       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342113935.UL.NBM                      | 342113935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $707.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924095.UL.NBM                      | 342924095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924096.UL.NBM                      | 342924096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $252.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756680.UL.NBM                      | 342756680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2685 | PA      | $2505.49      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756703.UL.NBM                      | 342756703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $338.03       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197451.UL.NBM                      | 343197451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $306.40       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197480.UL.NBM                      | 343197480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $442.41       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865721.UP.NBM                      | FW5865721.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $990.75       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865750.UP.NBM                      | FW5865750.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1469 | PA      | $1466.50      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632687.UL.NBM                      | 342632687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $295.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632699.UL.NBM                      | 342632699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       563 | PA      | $571.39       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859142.UP.NBM                     | CBM5859142.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4530 | PA      | $4501.51      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859166.UP.NBM                     | CBM5859166.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1187.54      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197599.UL.NBM                      | 343197599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.30       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197713.UL.NBM                      | 343197713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       847 | PA      | $791.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924124.UL.NBM                      | 342924124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $811.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924157.UL.NBM                      | 342924157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2277 | PA      | $2310.06      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771237.UL.NBM                      | 341771237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.98       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771636.UL.NBM                      | 341771636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.12        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859178.UP.NBM                     | CBM5859178.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14793 | PA      | $14765.43     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859189.UP.NBM                     | CBM5859189.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6400 | PA      | $5250.49      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865763.UP.NBM                      | FW5865763.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3575 | PA      | $3568.57      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865765.UP.NBM                      | FW5865765.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1884.17      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197771.UL.NBM                      | 343197771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $398.47       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197787.UL.NBM                      | 343197787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075369.UL.NBM                      | 343075369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $518.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075377.UL.NBM                      | 343075377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $817.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924166.UL.NBM                      | 342924166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924233.UL.NBM                      | 342924233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.68       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649017.UL.NBM                      | 342649017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $663.03       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649102.UL.NBM                      | 342649102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859723.UP.NBM                     | CBM5859723.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4556 | PA      | $4528.61      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859726.UP.NBM                     | CBM5859726.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3178 | PA      | $3170.62      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956292.UL.NBM                      | 341956292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $66.56        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956297.UL.NBM                      | 341956297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.33       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865780.UP.NBM                      | FW5865780.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7978 | PA      | $7932.47      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865790.UP.NBM                      | FW5865790.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2186 | PA      | $2181.71      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197812.UL.NBM                      | 343197812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       695 | PA      | $705.98       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197825.UL.NBM                      | 343197825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $339.55       | 0.00%             | 2025-12-02      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408738.UL.NBM                      | 341408738.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $293.99       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408757.UL.NBM                      | 341408757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $368.55       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874989.UP.NBM                     | DRB5874989.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8836 | PA      | $8823.97      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875008.UP.NBM                     | DRB5875008.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2456 | PA      | $2448.75      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075487.UL.NBM                      | 343075487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $610.74       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075524.UL.NBM                      | 343075524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $466.92       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860021.UP.NBM                     | CBM5860021.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21235 | PA      | $21193.66     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860134.UP.NBM                     | CBM5860134.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2276.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197831.UL.NBM                      | 343197831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1990 | PA      | $1851.43      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197833.UL.NBM                      | 343197833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $400.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932688.UL.NBM                      | 342932688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $177.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932701.UL.NBM                      | 342932701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5139 | PA      | $5221.47      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865793.UP.NBM                      | FW5865793.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1079.35      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865851.UP.NBM                      | FW5865851.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2178.61      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649118.UL.NBM                      | 342649118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       583 | PA      | $592.54       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649176.UL.NBM                      | 342649176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |         1 | PA      | $1.34         | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197835.UL.NBM                      | 343197835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1818 | PA      | $1845.21      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197837.UL.NBM                      | 343197837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $527.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860147.UP.NBM                     | CBM5860147.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $4064.05      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860291.UP.NBM                     | CBM5860291.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3974 | PA      | $3966.35      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075757.UL.NBM                      | 343075757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $438.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075859.UL.NBM                      | 343075859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2250 | PA      | $2287.23      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198088.UL.NBM                      | 343198088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $486.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198106.UL.NBM                      | 343198106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $364.94       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341743418.UL.NBM                      | 341743418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $435.03       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341743782.UL.NBM                      | 341743782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $48.78        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932764.UL.NBM                      | 342932764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $367.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940502.UL.NBM                      | 342940502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        54 | PA      | $55.03        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860329.UP.NBM                     | CBM5860329.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2360 | PA      | $2353.63      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860344.UP.NBM                     | CBM5860344.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3079 | PA      | $3071.31      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649271.UL.NBM                      | 342649271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $313.89       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649276.UL.NBM                      | 342649276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       452 | PA      | $459.18       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198128.UL.NBM                      | 343198128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.68       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198214.UL.NBM                      | 343198214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $576.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341362162.UL.NBM                      | 341362162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $528.08       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341363107.UL.NBM                      | 341363107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.50       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341408940.UL.NBM                      | 341408940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1047 | PA      | $1061.82      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409051.UL.NBM                      | 341409051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.70       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967187.UL.NBM                      | 341967187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.34       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967197.UL.NBM                      | 341967197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1837 | PA      | $1864.01      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342278907.UL.NBM                      | 342278907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       941 | PA      | $957.13       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342279320.UL.NBM                      | 342279320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $511.39       | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969827.UL.NBM                      | 341969827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.47       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969853.UL.NBM                      | 341969853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $441.78       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075867.UL.NBM                      | 343075867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.36       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075889.UL.NBM                      | 343075889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.67       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865859.UP.NBM                      | FW5865859.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4173 | PA      | $4165.47      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865869.UP.NBM                      | FW5865869.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10923 | PA      | $10902.12     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198391.UL.NBM                      | 343198391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.11       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198444.UL.NBM                      | 343198444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $382.43       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649304.UL.NBM                      | 342649304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.95       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649557.UL.NBM                      | 342649557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3153 | PA      | $3203.08      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5860364.UP.NBM                     | CBM5860364.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $1658.10      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872727.UP.NBM                     | CBM5872727.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3053 | PA      | $3036.58      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075922.UL.NBM                      | 343075922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1264.34      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075925.UL.NBM                      | 343075925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.16       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341771683.UL.NBM                      | 341771683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       807 | PA      | $740.51       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977079.UL.NBM                      | 341977079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.83       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865893.UP.NBM                      | FW5865893.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3373 | PA      | $3366.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865895.UP.NBM                      | FW5865895.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1178 | PA      | $1171.53      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872888.UP.NBM                     | CBM5872888.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1685.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872914.UP.NBM                     | CBM5872914.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2927 | PA      | $2909.91      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342421777.UL.NBM                      | 342421777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.69       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342424027.UL.NBM                      | 342424027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $819.01       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198453.UL.NBM                      | 343198453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198496.UL.NBM                      | 343198496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1032 | PA      | $1048.28      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075942.UL.NBM                      | 343075942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.71       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075953.UL.NBM                      | 343075953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $567.47       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865936.UP.NBM                      | FW5865936.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14931 | PA      | $14919.45     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865955.UP.NBM                      | FW5865955.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1873 | PA      | $1862.23      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756786.UL.NBM                      | 342756786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.30       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756880.UL.NBM                      | 342756880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.53       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977111.UL.NBM                      | 341977111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.03       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977169.UL.NBM                      | 341977169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.76       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649565.UL.NBM                      | 342649565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $164.13       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649661.UL.NBM                      | 342649661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.21       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872934.UP.NBM                     | CBM5872934.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2974.35      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872946.UP.NBM                     | CBM5872946.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.87      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076036.UL.NBM                      | 343076036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $301.07       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076042.UL.NBM                      | 343076042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $672.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865977.UP.NBM                      | FW5865977.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3907 | PA      | $3876.88      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866010.UP.NBM                      | FW5866010.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3575 | PA      | $3568.12      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940555.UL.NBM                      | 342940555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       849 | PA      | $871.62       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940565.UL.NBM                      | 342940565.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $172.36       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977173.UL.NBM                      | 341977173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $777.48       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977178.UL.NBM                      | 341977178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       712 | PA      | $722.80       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5872962.UP.NBM                     | CBM5872962.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22596 | PA      | $22575.43     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873098.UP.NBM                     | CBM5873098.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3377 | PA      | $3371.84      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649799.UL.NBM                      | 342649799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $289.40       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649804.UL.NBM                      | 342649804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.91       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866024.UP.NBM                      | FW5866024.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1486 | PA      | $1483.93      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866032.UP.NBM                      | FW5866032.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1290 | PA      | $1287.79      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076048.UL.NBM                      | 343076048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076132.UL.NBM                      | 343076132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $294.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873103.UP.NBM                     | CBM5873103.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5860 | PA      | $5851.22      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873123.UP.NBM                     | CBM5873123.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7947 | PA      | $7935.56      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756912.UL.NBM                      | 342756912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.42       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756950.UL.NBM                      | 342756950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.92        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977180.UL.NBM                      | 341977180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $448.32       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977189.UL.NBM                      | 341977189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.65       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342424037.UL.NBM                      | 342424037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $606.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342424337.UL.NBM                      | 342424337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.08       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873127.UP.NBM                     | CBM5873127.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4899 | PA      | $4871.87      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873255.UP.NBM                     | CBM5873255.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1686.76      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866071.UP.NBM                      | FW5866071.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1487.30      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866138.UP.NBM                      | FW5866138.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4766 | PA      | $4756.55      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649833.UL.NBM                      | 342649833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.93       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649889.UL.NBM                      | 342649889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $589.97       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342279334.UL.NBM                      | 342279334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342279434.UL.NBM                      | 342279434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $366.81       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873264.UP.NBM                     | CBM5873264.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2283 | PA      | $2280.16      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873297.UP.NBM                     | CBM5873297.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2278.86      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342632949.UL.NBM                      | 342632949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.18      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633031.UL.NBM                      | 342633031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $670.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969861.UL.NBM                      | 341969861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       437 | PA      | $443.89       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969877.UL.NBM                      | 341969877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.47       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866144.UP.NBM                      | FW5866144.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9409 | PA      | $9400.86      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866274.UP.NBM                      | FW5866274.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7190 | PA      | $7148.99      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873321.UP.NBM                     | CBM5873321.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5233 | PA      | $5205.66      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873324.UP.NBM                     | CBM5873324.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2654 | PA      | $2650.18      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940566.UL.NBM                      | 342940566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       906 | PA      | $922.82       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342649935.UL.NBM                      | 342649935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3215 | PA      | $3269.12      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650095.UL.NBM                      | 342650095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2401 | PA      | $2432.66      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198607.UL.NBM                      | 343198607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       862 | PA      | $876.99       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198615.UL.NBM                      | 343198615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        52 | PA      | $53.07        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873354.UP.NBM                     | CBM5873354.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3200 | PA      | $3196.39      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873398.UP.NBM                     | CBM5873398.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1590 | PA      | $1587.35      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409159.UL.NBM                      | 341409159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1425 | PA      | $1319.90      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409171.UL.NBM                      | 341409171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.09       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866277.UP.NBM                      | FW5866277.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3173 | PA      | $3167.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866278.UP.NBM                      | FW5866278.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7569 | PA      | $7554.12      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977432.UL.NBM                      | 341977432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.98       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977503.UL.NBM                      | 341977503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1060 | PA      | $1075.56      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873518.UP.NBM                     | CBM5873518.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.74      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873523.UP.NBM                     | CBM5873523.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3178 | PA      | $3173.58      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198652.UL.NBM                      | 343198652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $646.12       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198674.UL.NBM                      | 343198674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.85       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969890.UL.NBM                      | 341969890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $698.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969898.UL.NBM                      | 341969898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.89       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981872.UL.NBM                      | 341981872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $315.37       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981882.UL.NBM                      | 341981882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       918 | PA      | $852.28       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293260.UL.NBM                      | 342293260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $540.84       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293296.UL.NBM                      | 342293296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $440.04       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873081.UP.NBM                      | FW5873081.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2776.02      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873109.UP.NBM                      | FW5873109.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2579.54      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650124.UL.NBM                      | 342650124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.05       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650131.UL.NBM                      | 342650131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.54        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198680.UL.NBM                      | 343198680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $474.94       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198746.UL.NBM                      | 343198746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       928 | PA      | $941.37       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873538.UP.NBM                     | CBM5873538.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873563.UP.NBM                     | CBM5873563.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1374 | PA      | $1372.45      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977571.UL.NBM                      | 341977571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.56       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341977599.UL.NBM                      | 341977599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       669 | PA      | $679.87       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342424632.UL.NBM                      | 342424632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.71       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342424636.UL.NBM                      | 342424636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $530.85       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633152.UL.NBM                      | 342633152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $460.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633455.UL.NBM                      | 342633455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.84       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873128.UP.NBM                      | FW5873128.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2776.98      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873129.UP.NBM                      | FW5873129.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3970 | PA      | $3964.32      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198940.UL.NBM                      | 343198940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1095 | PA      | $1123.64      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198990.UL.NBM                      | 343198990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $86.26        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757068.UL.NBM                      | 342757068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.25       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342757111.UL.NBM                      | 342757111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.97       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866808.UP.NBM                     | DRB5866808.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2777 | PA      | $2774.27      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866809.UP.NBM                     | DRB5866809.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5237 | PA      | $5207.56      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900248.UL.NBM                      | 341900248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2114.02      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900369.UL.NBM                      | 341900369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1310 | PA      | $1344.33      | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873619.UP.NBM                     | CBM5873619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5900 | PA      | $5870.57      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873633.UP.NBM                     | CBM5873633.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4925 | PA      | $4909.88      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650229.UL.NBM                      | 342650229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.14       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650255.UL.NBM                      | 342650255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.46       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979188.UL.NBM                      | 341979188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.82       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286204.UL.NBM                      | 342286204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1242 | PA      | $1259.91      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199162.UL.NBM                      | 343199162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $240.31       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199169.UL.NBM                      | 343199169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.01       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783360.UL.NBM                      | 342783360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $345.53       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783448.UL.NBM                      | 342783448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $290.37       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646359.UL.NBM                      | 342646359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646479.UL.NBM                      | 342646479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3537 | PA      | $3595.09      | 0.01%             | 2026-05-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342425320.UL.NBM                      | 342425320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $231.73       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342426159.UL.NBM                      | 342426159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       793 | PA      | $807.42       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873149.UP.NBM                      | FW5873149.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3252 | PA      | $3241.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873174.UP.NBM                      | FW5873174.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2476.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873663.UP.NBM                     | CBM5873663.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4415 | PA      | $4408.98      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873672.UP.NBM                     | CBM5873672.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1383.97      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199230.UL.NBM                      | 343199230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.36        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199291.UL.NBM                      | 343199291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $657.97       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969920.UL.NBM                      | 341969920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $776.28       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969924.UL.NBM                      | 341969924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $318.40       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293302.UL.NBM                      | 342293302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1016 | PA      | $934.86       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293338.UL.NBM                      | 342293338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.34        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286281.UL.NBM                      | 342286281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $109.10       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286308.UL.NBM                      | 342286308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $362.40       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341363133.UL.NBM                      | 341363133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.10       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364054.UL.NBM                      | 341364054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $204.98       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199352.UL.NBM                      | 343199352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.55       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199412.UL.NBM                      | 343199412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783679.UL.NBM                      | 342783679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3515.24      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342783952.UL.NBM                      | 342783952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       955 | PA      | $971.80       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873748.UP.NBM                     | CBM5873748.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8029 | PA      | $8021.31      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873776.UP.NBM                     | CBM5873776.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7842 | PA      | $7831.12      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873201.UP.NBM                      | FW5873201.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1590 | PA      | $1587.58      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873203.UP.NBM                      | FW5873203.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3180 | PA      | $3175.08      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199423.UL.NBM                      | 343199423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $216.01       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199475.UL.NBM                      | 343199475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.62        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866910.UP.NBM                     | DRB5866910.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10322 | PA      | $10301.49     | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866920.UP.NBM                     | DRB5866920.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4928 | PA      | $4911.64      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286328.UL.NBM                      | 342286328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1116.87      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286335.UL.NBM                      | 342286335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1152 | PA      | $1168.71      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981907.UL.NBM                      | 341981907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.14       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982052.UL.NBM                      | 341982052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.71       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199546.UL.NBM                      | 343199546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.34       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199573.UL.NBM                      | 343199573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.13       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342426301.UL.NBM                      | 342426301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       735 | PA      | $749.13       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342426943.UL.NBM                      | 342426943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $331.96       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650309.UL.NBM                      | 342650309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       847 | PA      | $860.75       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650328.UL.NBM                      | 342650328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.87       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873863.UP.NBM                     | CBM5873863.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21546 | PA      | $21515.15     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857324.UP.NBM                     | DRB5857324.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6057 | PA      | $6042.92      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364237.UL.NBM                      | 341364237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $479.02       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364257.UL.NBM                      | 341364257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.82       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873217.UP.NBM                      | FW5873217.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1388.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873236.UP.NBM                      | FW5873236.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8424 | PA      | $8416.54      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866935.UP.NBM                     | DRB5866935.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4814 | PA      | $4804.94      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866947.UP.NBM                     | DRB5866947.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873342.UP.NBM                      | FW5873342.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9728 | PA      | $9717.62      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873387.UP.NBM                      | FW5873387.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3371.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286361.UL.NBM                      | 342286361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $106.18       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286384.UL.NBM                      | 342286384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.25        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866960.UP.NBM                     | DRB5866960.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10600 | PA      | $10588.31     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866971.UP.NBM                     | DRB5866971.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1294 | PA      | $1284.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956488.UL.NBM                      | 341956488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.61        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341956772.UL.NBM                      | 341956772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1242 | PA      | $1159.89      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873449.UP.NBM                      | FW5873449.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8639 | PA      | $8627.22      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873457.UP.NBM                      | FW5873457.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3245 | PA      | $3227.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286454.UL.NBM                      | 342286454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286577.UL.NBM                      | 342286577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.40       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658620.UL.NBM                      | 342658620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $265.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658689.UL.NBM                      | 342658689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873461.UP.NBM                      | FW5873461.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3376 | PA      | $3370.77      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873473.UP.NBM                      | FW5873473.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1590 | PA      | $1587.51      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866989.UP.NBM                     | DRB5866989.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14798 | PA      | $14769.55     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866992.UP.NBM                     | DRB5866992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4851 | PA      | $4820.02      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341765475.UL.NBM                      | 341765475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       464 | PA      | $471.53       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341765601.UL.NBM                      | 341765601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1929 | PA      | $1956.66      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199575.UL.NBM                      | 343199575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.78       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199581.UL.NBM                      | 343199581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.37       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286710.UL.NBM                      | 342286710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $438.77       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286774.UL.NBM                      | 342286774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.53       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658698.UL.NBM                      | 342658698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.27       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658744.UL.NBM                      | 342658744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       809 | PA      | $822.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857393.UP.NBM                     | DRB5857393.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6579 | PA      | $6562.61      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 26.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857526.UP.NBM                     | DRB5857526.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2428 | PA      | $2409.07      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 25.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971621.UL.NBM                      | 341971621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.85       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971699.UL.NBM                      | 341971699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $384.18       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866998.UP.NBM                     | DRB5866998.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2181.27      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870896.UP.NBM                     | DRB5870896.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26008 | PA      | $25969.48     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342427187.UL.NBM                      | 342427187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $116.38       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342428519.UL.NBM                      | 342428519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       920 | PA      | $935.59       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633520.UL.NBM                      | 342633520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $351.30       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633527.UL.NBM                      | 342633527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       872 | PA      | $831.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659099.UL.NBM                      | 342659099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1238 | PA      | $1255.12      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342659220.UL.NBM                      | 342659220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       763 | PA      | $775.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286954.UL.NBM                      | 342286954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.76       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286958.UL.NBM                      | 342286958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1710 | PA      | $1587.61      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971700.UL.NBM                      | 341971700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $431.05       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971783.UL.NBM                      | 341971783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1032 | PA      | $1049.57      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341766267.UL.NBM                      | 341766267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.51       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341766570.UL.NBM                      | 341766570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $261.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859017.UP.NBM                     | DRB5859017.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2063 | PA      | $2058.20      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859027.UP.NBM                     | DRB5859027.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2180.95      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199583.UL.NBM                      | 343199583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       589 | PA      | $597.76       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199597.UL.NBM                      | 343199597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.97       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364303.UL.NBM                      | 341364303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.28        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364409.UL.NBM                      | 341364409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       912 | PA      | $839.09       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660724.UL.NBM                      | 342660724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5543 | PA      | $5624.89      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660850.UL.NBM                      | 342660850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       893 | PA      | $906.86       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871004.UP.NBM                     | DRB5871004.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3031 | PA      | $3028.82      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 14.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871168.UP.NBM                     | DRB5871168.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9727 | PA      | $9712.90      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341409990.UL.NBM                      | 341409990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $498.14       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410002.UL.NBM                      | 341410002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.20        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342784133.UL.NBM                      | 342784133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       581 | PA      | $589.97       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342784143.UL.NBM                      | 342784143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $320.63       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286971.UL.NBM                      | 342286971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.90       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287154.UL.NBM                      | 342287154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1406.85      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859029.UP.NBM                     | DRB5859029.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3463.95      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859044.UP.NBM                     | DRB5859044.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3673 | PA      | $3664.64      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199599.UL.NBM                      | 343199599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $207.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199626.UL.NBM                      | 343199626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       636 | PA      | $646.44       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873475.UP.NBM                      | FW5873475.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5659 | PA      | $5651.21      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873489.UP.NBM                      | FW5873489.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5954 | PA      | $5923.88      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342660919.UL.NBM                      | 342660919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1731 | PA      | $1760.18      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661037.UL.NBM                      | 342661037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871287.UP.NBM                     | DRB5871287.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2181 | PA      | $2177.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871363.UP.NBM                     | DRB5871363.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1983.73      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943758.UL.NBM                      | 342943758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $626.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943796.UL.NBM                      | 342943796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199675.UL.NBM                      | 343199675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $431.39       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199680.UL.NBM                      | 343199680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.63       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873494.UP.NBM                      | FW5873494.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $1067.36      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873499.UP.NBM                      | FW5873499.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859061.UP.NBM                     | DRB5859061.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14500 | PA      | $14471.15     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859068.UP.NBM                     | DRB5859068.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2776 | PA      | $2769.54      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287197.UL.NBM                      | 342287197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $441.32       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287410.UL.NBM                      | 342287410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.72       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341780548.UL.NBM                      | 341780548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1547 | PA      | $1569.54      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341780638.UL.NBM                      | 341780638.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.15       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871416.UP.NBM                     | DRB5871416.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7210 | PA      | $7167.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871435.UP.NBM                     | DRB5871435.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5812 | PA      | $5778.60      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199687.UL.NBM                      | 343199687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       736 | PA      | $747.85       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199951.UL.NBM                      | 343199951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1565 | PA      | $1464.94      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873510.UP.NBM                      | FW5873510.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1685.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873511.UP.NBM                      | FW5873511.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4220 | PA      | $4213.52      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342633689.UL.NBM                      | 342633689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $794.77       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342634648.UL.NBM                      | 342634648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.51       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661380.UL.NBM                      | 342661380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $510.47       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661576.UL.NBM                      | 342661576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $234.77       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859080.UP.NBM                     | DRB5859080.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7657 | PA      | $7639.20      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859082.UP.NBM                     | DRB5859082.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3971 | PA      | $3961.49      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364436.UL.NBM                      | 341364436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $630.72       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364450.UL.NBM                      | 341364450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $660.85       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871569.UP.NBM                     | DRB5871569.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5942 | PA      | $5937.17      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5871614.UP.NBM                     | DRB5871614.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6650 | PA      | $6616.33      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199993.UL.NBM                      | 343199993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.42        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200048.UL.NBM                      | 343200048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $465.02       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342634763.UL.NBM                      | 342634763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342634819.UL.NBM                      | 342634819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       967 | PA      | $905.33       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341410116.UL.NBM                      | 341410116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.88       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341411991.UL.NBM                      | 341411991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $185.90       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287510.UL.NBM                      | 342287510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2313.21      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287749.UL.NBM                      | 342287749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6739 | PA      | $6292.85      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661619.UL.NBM                      | 342661619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       836 | PA      | $775.21       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661714.UL.NBM                      | 342661714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $312.70       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859084.UP.NBM                     | DRB5859084.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3274 | PA      | $3268.00      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859085.UP.NBM                     | DRB5859085.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1270 | PA      | $1261.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200070.UL.NBM                      | 343200070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $412.49       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203339.UL.NBM                      | 343203339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.94       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982531.UL.NBM                      | 341982531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $260.57       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982677.UL.NBM                      | 341982677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.88       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872726.UP.NBM                     | DRB5872726.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14992 | PA      | $14970.56     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872734.UP.NBM                     | DRB5872734.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4270 | PA      | $4263.52      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287768.UL.NBM                      | 342287768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       880 | PA      | $895.01       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287865.UL.NBM                      | 342287865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.58       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859089.UP.NBM                     | DRB5859089.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2476 | PA      | $2472.36      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859093.UP.NBM                     | DRB5859093.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4269 | PA      | $4259.15      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872737.UP.NBM                     | DRB5872737.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1982.95      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872761.UP.NBM                     | DRB5872761.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.70      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412015.UL.NBM                      | 341412015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $424.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412078.UL.NBM                      | 341412078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.56       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342279838.UL.NBM                      | 342279838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1509 | PA      | $1533.70      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280040.UL.NBM                      | 342280040.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.48        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661742.UL.NBM                      | 342661742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $852.53       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661799.UL.NBM                      | 342661799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.63       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859096.UP.NBM                     | DRB5859096.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5561 | PA      | $5547.92      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859107.UP.NBM                     | DRB5859107.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4818 | PA      | $4806.04      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287926.UL.NBM                      | 342287926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $156.64       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287946.UL.NBM                      | 342287946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $354.90       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076178.UL.NBM                      | 343076178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.99       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076289.UL.NBM                      | 343076289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1253 | PA      | $1284.63      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872925.UP.NBM                     | DRB5872925.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5231 | PA      | $5201.55      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872935.UP.NBM                     | DRB5872935.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16593 | PA      | $16569.84     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661920.UL.NBM                      | 342661920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.45       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342661943.UL.NBM                      | 342661943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.55       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859111.UP.NBM                     | DRB5859111.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5708 | PA      | $5672.14      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859113.UP.NBM                     | DRB5859113.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5860 | PA      | $5846.36      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342287989.UL.NBM                      | 342287989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       833 | PA      | $771.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288037.UL.NBM                      | 342288037.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $584.53       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972092.UL.NBM                      | 341972092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.26       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341972114.UL.NBM                      | 341972114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859119.UP.NBM                     | DRB5859119.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22727 | PA      | $22672.60     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859131.UP.NBM                     | DRB5859131.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1585.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872938.UP.NBM                     | DRB5872938.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1686.50      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872942.UP.NBM                     | DRB5872942.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1691.74      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288098.UL.NBM                      | 342288098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1041 | PA      | $959.65       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288116.UL.NBM                      | 342288116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $680.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603076.UL.NBM                      | 343603076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       986 | PA      | $1000.54      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603246.UL.NBM                      | 343603246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $447.82       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900397.UL.NBM                      | 341900397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.91       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341900955.UL.NBM                      | 341900955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5548 | PA      | $5628.86      | 0.01%             | 2026-12-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859140.UP.NBM                     | DRB5859140.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2079.68      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859180.UP.NBM                     | DRB5859180.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1587 | PA      | $1583.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901015.UL.NBM                      | 341901015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3228 | PA      | $3002.55      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901384.UL.NBM                      | 341901384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $234.55       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939880.UL.NBM                      | 342939880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $469.92       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939899.UL.NBM                      | 342939899.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1339 | PA      | $1360.46      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341412085.UL.NBM                      | 341412085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $59.10        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413205.UL.NBM                      | 341413205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.87       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872949.UP.NBM                     | DRB5872949.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7547 | PA      | $7536.36      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5872957.UP.NBM                     | DRB5872957.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2381.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513802.UL.NBM                      | 342513802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        60 | PA      | $61.21        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513954.UL.NBM                      | 342513954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $492.28       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342939916.UL.NBM                      | 342939916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.50       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940013.UL.NBM                      | 342940013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1341 | PA      | $1364.02      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875024.UP.NBM                     | DRB5875024.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4815 | PA      | $4807.66      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875028.UP.NBM                     | DRB5875028.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5658 | PA      | $5649.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873041.UP.NBM                     | DRB5873041.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2666 | PA      | $2651.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873052.UP.NBM                     | DRB5873052.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1685.34      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203360.UL.NBM                      | 343203360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.15       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203387.UL.NBM                      | 343203387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1136 | PA      | $1155.23      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646529.UL.NBM                      | 342646529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $508.40       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646809.UL.NBM                      | 342646809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $305.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288117.UL.NBM                      | 342288117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $581.22       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288148.UL.NBM                      | 342288148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.83       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982760.UL.NBM                      | 341982760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2496 | PA      | $2327.61      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982863.UL.NBM                      | 341982863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3155 | PA      | $3205.33      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873058.UP.NBM                     | DRB5873058.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2478.09      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873068.UP.NBM                     | DRB5873068.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $991.38       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341780675.UL.NBM                      | 341780675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $195.09       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341780907.UL.NBM                      | 341780907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1943 | PA      | $1990.43      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957044.UL.NBM                      | 341957044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       702 | PA      | $712.58       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957265.UL.NBM                      | 341957265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.39       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342784176.UL.NBM                      | 342784176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $300.35       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342786835.UL.NBM                      | 342786835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2220 | PA      | $2257.67      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603298.UL.NBM                      | 343603298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       689 | PA      | $663.32       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343603419.UL.NBM                      | 343603419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1113 | PA      | $1131.99      | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293354.UL.NBM                      | 342293354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       587 | PA      | $596.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293369.UL.NBM                      | 342293369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $395.52       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364521.UL.NBM                      | 341364521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.24       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364661.UL.NBM                      | 341364661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.68       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873084.UP.NBM                     | DRB5873084.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7748 | PA      | $7737.11      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873085.UP.NBM                     | DRB5873085.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5387 | PA      | $5370.29      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288173.UL.NBM                      | 342288173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $234.25       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288210.UL.NBM                      | 342288210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.71       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342634866.UL.NBM                      | 342634866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $290.90       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342635163.UL.NBM                      | 342635163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.83       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342786873.UL.NBM                      | 342786873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       746 | PA      | $759.14       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787537.UL.NBM                      | 342787537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $538.09       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343698487.UL.NBM                      | 343698487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1306.53      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343703057.UL.NBM                      | 343703057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1646 | PA      | $1667.11      | 0.00%             | 2027-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859181.UP.NBM                     | DRB5859181.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3700 | PA      | $3035.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859195.UP.NBM                     | DRB5859195.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11519 | PA      | $11491.45     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280065.UL.NBM                      | 342280065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.47       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280159.UL.NBM                      | 342280159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $286.15       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342514042.UL.NBM                      | 342514042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342514389.UL.NBM                      | 342514389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3177 | PA      | $3223.73      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343714129.UL.NBM                      | 343714129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.43       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343714912.UL.NBM                      | 343714912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2246 | PA      | $2277.33      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873517.UP.NBM                      | FW5873517.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3774 | PA      | $3768.95      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873525.UP.NBM                      | FW5873525.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2825 | PA      | $2805.42      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940047.UL.NBM                      | 342940047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1642 | PA      | $1663.11      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940122.UL.NBM                      | 342940122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873086.UP.NBM                     | DRB5873086.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6933 | PA      | $6925.68      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873093.UP.NBM                     | DRB5873093.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1686 | PA      | $1683.71      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280209.UL.NBM                      | 342280209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.06       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280229.UL.NBM                      | 342280229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $306.65       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787629.UL.NBM                      | 342787629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $264.45       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787823.UL.NBM                      | 342787823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3156 | PA      | $3198.93      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341780966.UL.NBM                      | 341780966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.21        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341781504.UL.NBM                      | 341781504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.57       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288722.UL.NBM                      | 342288722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $643.24       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288835.UL.NBM                      | 342288835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1149 | PA      | $1167.68      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875075.UP.NBM                     | DRB5875075.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10079 | PA      | $10026.77     | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875093.UP.NBM                     | DRB5875093.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1090.20      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859203.UP.NBM                     | DRB5859203.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2971.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859206.UP.NBM                     | DRB5859206.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4004 | PA      | $3973.34      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343718107.UL.NBM                      | 343718107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $214.07       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343727379.UL.NBM                      | 343727379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3390 | PA      | $3443.06      | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873122.UP.NBM                     | DRB5873122.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1785 | PA      | $1783.07      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873158.UP.NBM                     | DRB5873158.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2185 | PA      | $2181.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342288866.UL.NBM                      | 342288866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.40       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289098.UL.NBM                      | 342289098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $555.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875895.UP.NBM                     | DRB5875895.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $2097.46      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875902.UP.NBM                     | DRB5875902.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1181 | PA      | $1174.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859207.UP.NBM                     | DRB5859207.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $984.61       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749117.SQ.NBM                        | 9749117.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4291 | PA      | $4015.71      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749147.SQ.NBM                        | 9749147.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     70351 | PA      | $65902.80     | 0.09%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873163.UP.NBM                     | DRB5873163.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7154 | PA      | $7143.86      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873177.UP.NBM                     | DRB5873177.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5167 | PA      | $5159.60      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940132.UL.NBM                      | 342940132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.32       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940148.UL.NBM                      | 342940148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $770.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289106.UL.NBM                      | 342289106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.75        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289115.UL.NBM                      | 342289115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $502.49       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342635349.UL.NBM                      | 342635349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $550.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342635868.UL.NBM                      | 342635868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       779 | PA      | $763.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873191.UP.NBM                     | DRB5873191.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1884.03      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873194.UP.NBM                     | DRB5873194.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8530 | PA      | $8517.83      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203628.UL.NBM                      | 342203628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $131.80       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203804.UL.NBM                      | 342203804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.72        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787830.UL.NBM                      | 342787830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2377 | PA      | $2278.66      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829451.UL.NBM                      | 342829451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $307.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875915.UP.NBM                     | DRB5875915.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4769 | PA      | $4762.60      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875954.UP.NBM                     | DRB5875954.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19762 | PA      | $19733.88     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341982930.UL.NBM                      | 341982930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $234.50       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983028.UL.NBM                      | 341983028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.25       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280246.UL.NBM                      | 342280246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2655 | PA      | $2693.65      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280274.UL.NBM                      | 342280274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       738 | PA      | $749.63       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293424.UL.NBM                      | 342293424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293463.UL.NBM                      | 342293463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $241.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749830.SQ.NBM                        | 9749830.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15910 | PA      | $14643.10     | 0.02%             | 2027-03-02      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9749987.SQ.NBM                        | 9749987.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1462.07      | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342429091.UL.NBM                      | 342429091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $432.04       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342429341.UL.NBM                      | 342429341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $384.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341364694.UL.NBM                      | 341364694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.80        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341373119.UL.NBM                      | 341373119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $691.34       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341901538.UL.NBM                      | 341901538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946982.UL.NBM                      | 341946982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $177.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203443.UL.NBM                      | 343203443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        45 | PA      | $45.65        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203506.UL.NBM                      | 343203506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.65       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940152.UL.NBM                      | 342940152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $231.07       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940164.UL.NBM                      | 342940164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289123.UL.NBM                      | 342289123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.98       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289226.UL.NBM                      | 342289226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       384 | PA      | $390.78       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859825.UP.NBM                      | FW5859825.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11200 | PA      | $11182.46     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859828.UP.NBM                      | FW5859828.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.27      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342429684.UL.NBM                      | 342429684.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342430138.UL.NBM                      | 342430138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4209 | PA      | $4263.30      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341373120.UL.NBM                      | 341373120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $487.42       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341373343.UL.NBM                      | 341373343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.39       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750008.SQ.NBM                        | 9750008.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5966 | PA      | $5589.38      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750062.SQ.NBM                        | 9750062.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1984 | PA      | $1805.31      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873205.UP.NBM                     | DRB5873205.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48955 | PA      | $48885.94     | 0.07%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873208.UP.NBM                     | DRB5873208.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1355.84      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940206.UL.NBM                      | 342940206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940244.UL.NBM                      | 342940244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $512.58       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200406.UL.NBM                      | 343200406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $574.62       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200654.UL.NBM                      | 343200654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859870.UP.NBM                      | FW5859870.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4123 | PA      | $4088.49      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859874.UP.NBM                      | FW5859874.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6456 | PA      | $6445.60      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750163.SQ.NBM                        | 9750163.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2076 | PA      | $1945.51      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 1.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750218.SQ.NBM                        | 9750218.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4904 | PA      | $4591.02      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873526.UP.NBM                      | FW5873526.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2178 | PA      | $2176.16      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873545.UP.NBM                      | FW5873545.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5708 | PA      | $5678.22      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873232.UP.NBM                     | DRB5873232.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1884.25      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873234.UP.NBM                     | DRB5873234.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6359 | PA      | $6350.27      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203602.UL.NBM                      | 343203602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3002 | PA      | $3043.78      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203634.UL.NBM                      | 343203634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $542.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280294.UL.NBM                      | 342280294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1199.66      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280384.UL.NBM                      | 342280384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.75       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940305.UL.NBM                      | 342940305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $148.29       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941123.UL.NBM                      | 342941123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       761 | PA      | $772.79       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750294.SQ.NBM                        | 9750294.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $635.12       | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750304.SQ.NBM                        | 9750304.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27265 | PA      | $25255.79     | 0.04%             | 2027-03-03      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342431329.UL.NBM                      | 342431329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $389.13       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342431562.UL.NBM                      | 342431562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1007 | PA      | $966.43       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341373951.UL.NBM                      | 341373951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1035 | PA      | $962.71       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374043.UL.NBM                      | 341374043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $236.57       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859885.UP.NBM                      | FW5859885.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6655 | PA      | $6638.86      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859895.UP.NBM                      | FW5859895.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1084 | PA      | $1077.62      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873237.UP.NBM                     | DRB5873237.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.92      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873280.UP.NBM                     | DRB5873280.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5487 | PA      | $5457.68      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873551.UP.NBM                      | FW5873551.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3473 | PA      | $3468.26      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873601.UP.NBM                      | FW5873601.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.87      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374178.UL.NBM                      | 341374178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.35       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374237.UL.NBM                      | 341374237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $159.63       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943879.UL.NBM                      | 342943879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $325.01       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943885.UL.NBM                      | 342943885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $498.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941134.UL.NBM                      | 342941134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $780.48       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941154.UL.NBM                      | 342941154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.21       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750740.SQ.NBM                        | 9750740.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9120 | PA      | $8404.09      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9750904.SQ.NBM                        | 9750904.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9353 | PA      | $8584.82      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873285.UP.NBM                     | DRB5873285.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6949 | PA      | $6939.30      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873289.UP.NBM                     | DRB5873289.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4266.38      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342432059.UL.NBM                      | 342432059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.20       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342432612.UL.NBM                      | 342432612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1275 | PA      | $1191.01      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076543.UL.NBM                      | 343076543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076626.UL.NBM                      | 343076626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $487.43       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944072.UL.NBM                      | 342944072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2910 | PA      | $2952.31      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944122.UL.NBM                      | 342944122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2610 | PA      | $2422.42      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751160.SQ.NBM                        | 9751160.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22710 | PA      | $20834.40     | 0.03%             | 2027-03-03      | Fixed         | 15.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9751490.SQ.NBM                        | 9751490.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1950 | PA      | $1799.23      | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873296.UP.NBM                     | DRB5873296.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2282.16      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873310.UP.NBM                     | DRB5873310.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2380.32      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203642.UL.NBM                      | 343203642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $407.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203704.UL.NBM                      | 343203704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.69       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941165.UL.NBM                      | 342941165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $671.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941240.UL.NBM                      | 342941240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859943.UP.NBM                      | FW5859943.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4700 | PA      | $3849.45      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859978.UP.NBM                      | FW5859978.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4338 | PA      | $4311.91      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873320.UP.NBM                     | DRB5873320.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3965 | PA      | $3960.99      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873335.UP.NBM                     | DRB5873335.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20472 | PA      | $20352.71     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341496687.UL.NBM                      | 341496687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.71       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341496704.UL.NBM                      | 341496704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342797551.UL.NBM                      | 342797551.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $782.29       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342797687.UL.NBM                      | 342797687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1261 | PA      | $1280.45      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200658.UL.NBM                      | 343200658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.16       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200683.UL.NBM                      | 343200683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $481.02       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203848.UL.NBM                      | 343203848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $218.10       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204236.UL.NBM                      | 343204236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $335.11       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753238.SQ.NBM                        | 9753238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     63613 | PA      | $59595.20     | 0.09%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753757.SQ.NBM                        | 9753757.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17546 | PA      | $16433.41     | 0.02%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983049.UL.NBM                      | 341983049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.43       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983071.UL.NBM                      | 341983071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $528.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941250.UL.NBM                      | 342941250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.05        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942266.UL.NBM                      | 342942266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $382.86       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873339.UP.NBM                     | DRB5873339.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6354 | PA      | $6345.00      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873352.UP.NBM                     | DRB5873352.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5561 | PA      | $5553.24      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944222.UL.NBM                      | 342944222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $330.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944228.UL.NBM                      | 342944228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $107.03       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342433780.UL.NBM                      | 342433780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $218.10       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342441283.UL.NBM                      | 342441283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $511.76       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076764.UL.NBM                      | 343076764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $480.73       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076869.UL.NBM                      | 343076869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341496897.UL.NBM                      | 341496897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $227.48       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497098.UL.NBM                      | 341497098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $445.51       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341782143.UL.NBM                      | 341782143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.66       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341782290.UL.NBM                      | 341782290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $718.65       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873367.UP.NBM                     | DRB5873367.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2777 | PA      | $2774.10      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873371.UP.NBM                     | DRB5873371.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2855 | PA      | $2839.51      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341948395.UL.NBM                      | 341948395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $692.75       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341948845.UL.NBM                      | 341948845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $430.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957267.UL.NBM                      | 341957267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.72        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957319.UL.NBM                      | 341957319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.28        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289266.UL.NBM                      | 342289266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1706 | PA      | $1728.65      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342289268.UL.NBM                      | 342289268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.31       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9753899.SQ.NBM                        | 9753899.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     54199 | PA      | $50167.90     | 0.07%             | 2027-03-03      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9754374.SQ.NBM                        | 9754374.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6042 | PA      | $5502.32      | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944234.UL.NBM                      | 342944234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $818.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944245.UL.NBM                      | 342944245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $271.70       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374577.UL.NBM                      | 341374577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1026 | PA      | $1042.58      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374778.UL.NBM                      | 341374778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.04       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343076910.UL.NBM                      | 343076910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $230.13       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079211.UL.NBM                      | 343079211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.93       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873395.UP.NBM                     | DRB5873395.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1488.02      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873423.UP.NBM                     | DRB5873423.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31482 | PA      | $31437.19     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497117.UL.NBM                      | 341497117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2120 | PA      | $2150.54      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497129.UL.NBM                      | 341497129.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.05       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783018.UL.NBM                      | 341783018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.13       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783208.UL.NBM                      | 341783208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1113.54      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079235.UL.NBM                      | 343079235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.44       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079246.UL.NBM                      | 343079246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       811 | PA      | $824.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873428.UP.NBM                     | DRB5873428.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1089.08      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873440.UP.NBM                     | DRB5873440.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2198.78      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9754414.SQ.NBM                        | 9754414.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10987 | PA      | $10144.04     | 0.01%             | 2027-03-03      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9754477.SQ.NBM                        | 9754477.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11744 | PA      | $10768.99     | 0.02%             | 2027-03-03      | Fixed         | 11.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944315.UL.NBM                      | 342944315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $414.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944354.UL.NBM                      | 342944354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $404.53       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079273.UL.NBM                      | 343079273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079288.UL.NBM                      | 343079288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $1556.18      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413311.UL.NBM                      | 341413311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3115 | PA      | $3159.38      | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413408.UL.NBM                      | 341413408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293490.UL.NBM                      | 342293490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $37.92        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293509.UL.NBM                      | 342293509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2462.13      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873444.UP.NBM                     | DRB5873444.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5861 | PA      | $5852.66      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874421.UP.NBM                     | DRB5874421.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4072 | PA      | $4065.87      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505717.UL.NBM                      | 341505717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.29       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505768.UL.NBM                      | 341505768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.36       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873607.UP.NBM                      | FW5873607.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1187.64      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873625.UP.NBM                      | FW5873625.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1997.51      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944366.UL.NBM                      | 342944366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $399.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944384.UL.NBM                      | 342944384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.72       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079709.UL.NBM                      | 343079709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $599.01       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343079801.UL.NBM                      | 343079801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3801 | PA      | $3850.88      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341783249.UL.NBM                      | 341783249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1412.50      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341784794.UL.NBM                      | 341784794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.59       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341505977.UL.NBM                      | 341505977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $673.18       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509487.UL.NBM                      | 341509487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342441393.UL.NBM                      | 342441393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2167 | PA      | $2204.48      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342441791.UL.NBM                      | 342441791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1308 | PA      | $1212.64      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342606114.UL.NBM                      | 342606114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       978 | PA      | $909.08       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342606161.UL.NBM                      | 342606161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1531 | PA      | $1554.19      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874452.UP.NBM                     | DRB5874452.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4371 | PA      | $4364.65      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874454.UP.NBM                     | DRB5874454.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5063 | PA      | $5056.30      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9754586.SQ.NBM                        | 9754586.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25386 | PA      | $23263.96     | 0.03%             | 2027-03-03      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757382.SQ.NBM                        | 9757382.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9619 | PA      | $9005.00      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 16.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944414.UL.NBM                      | 342944414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944432.UL.NBM                      | 342944432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $834.08       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342636061.UL.NBM                      | 342636061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1630 | PA      | $1673.26      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185579.UL.NBM                      | 343185579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.24       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860003.UP.NBM                      | FW5860003.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4269 | PA      | $4258.96      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860083.UP.NBM                      | FW5860083.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5552 | PA      | $5542.07      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343088747.UL.NBM                      | 343088747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       518 | PA      | $526.17       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343088769.UL.NBM                      | 343088769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $190.74       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341784797.UL.NBM                      | 341784797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $322.78       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341784917.UL.NBM                      | 341784917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $392.05       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204305.UL.NBM                      | 343204305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $253.92       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204338.UL.NBM                      | 343204338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $516.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280438.UL.NBM                      | 342280438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $488.26       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280845.UL.NBM                      | 342280845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $316.02       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874464.UP.NBM                     | DRB5874464.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4267.32      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874467.UP.NBM                     | DRB5874467.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4866 | PA      | $4858.71      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983214.UL.NBM                      | 341983214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.75       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983296.UL.NBM                      | 341983296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       237 | PA      | $241.19       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757535.SQ.NBM                        | 9757535.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3961 | PA      | $3708.14      | 0.01%             | 2027-03-04      | Fixed         | 10.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757563.SQ.NBM                        | 9757563.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12745 | PA      | $11931.05     | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944508.UL.NBM                      | 342944508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $253.72       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342944671.UL.NBM                      | 342944671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $665.44       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342606345.UL.NBM                      | 342606345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1255 | PA      | $1171.40      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342607478.UL.NBM                      | 342607478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $218.11       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874484.UP.NBM                     | DRB5874484.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39030 | PA      | $38986.10     | 0.06%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874494.UP.NBM                     | DRB5874494.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6214 | PA      | $6195.48      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089497.UL.NBM                      | 343089497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $993.76       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089548.UL.NBM                      | 343089548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $556.03       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374821.UL.NBM                      | 341374821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1293 | PA      | $1208.40      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375125.UL.NBM                      | 341375125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1475 | PA      | $1380.49      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757716.SQ.NBM                        | 9757716.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3191 | PA      | $2986.63      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9757752.SQ.NBM                        | 9757752.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     35569 | PA      | $33302.20     | 0.05%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204373.UL.NBM                      | 343204373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1327.50      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204389.UL.NBM                      | 343204389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.69        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342441880.UL.NBM                      | 342441880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.82       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342442407.UL.NBM                      | 342442407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.20        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341785434.UL.NBM                      | 341785434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $385.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341786223.UL.NBM                      | 341786223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $277.04       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874525.UP.NBM                     | DRB5874525.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4769 | PA      | $4763.61      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874533.UP.NBM                     | DRB5874533.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2380.63      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342607792.UL.NBM                      | 342607792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $130.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342608897.UL.NBM                      | 342608897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.84       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945055.UL.NBM                      | 342945055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2315 | PA      | $2351.09      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945056.UL.NBM                      | 342945056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $118.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9758431.SQ.NBM                        | 9758431.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $644.87       | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9758465.SQ.NBM                        | 9758465.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22656 | PA      | $20919.42     | 0.03%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089557.UL.NBM                      | 343089557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089641.UL.NBM                      | 343089641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2490 | PA      | $2526.54      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874546.UP.NBM                     | DRB5874546.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6853 | PA      | $6843.44      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874549.UP.NBM                     | DRB5874549.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $990.79       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342443767.UL.NBM                      | 342443767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.16       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444250.UL.NBM                      | 342444250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       895 | PA      | $911.70       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983320.UL.NBM                      | 341983320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       888 | PA      | $901.24       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983345.UL.NBM                      | 341983345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.43       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860153.UP.NBM                      | FW5860153.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3300 | PA      | $2728.25      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860312.UP.NBM                      | FW5860312.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5663 | PA      | $5648.98      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945103.UL.NBM                      | 342945103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $235.29       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945111.UL.NBM                      | 342945111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $73.53        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829503.UL.NBM                      | 342829503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       563 | PA      | $578.21       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829542.UL.NBM                      | 342829542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2013 | PA      | $1893.43      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343089644.UL.NBM                      | 343089644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $666.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341786469.UL.NBM                      | 341786469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1386 | PA      | $1405.22      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341786828.UL.NBM                      | 341786828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $195.72       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342444283.UL.NBM                      | 342444283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $542.02       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462523.UL.NBM                      | 342462523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $288.61       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874550.UP.NBM                     | DRB5874550.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7171 | PA      | $7149.05      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874554.UP.NBM                     | DRB5874554.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2582 | PA      | $2578.37      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9758856.SQ.NBM                        | 9758856.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28735 | PA      | $26891.01     | 0.04%             | 2027-03-04      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759283.SQ.NBM                        | 9759283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26929 | PA      | $24680.70     | 0.04%             | 2027-03-04      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342609114.UL.NBM                      | 342609114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       301 | PA      | $307.96       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342609546.UL.NBM                      | 342609546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.28        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945125.UL.NBM                      | 342945125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5114 | PA      | $5182.91      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945241.UL.NBM                      | 342945241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       689 | PA      | $700.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413488.UL.NBM                      | 341413488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $499.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413560.UL.NBM                      | 341413560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.68       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341948957.UL.NBM                      | 341948957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.08       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341948965.UL.NBM                      | 341948965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.37       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983651.UL.NBM                      | 341983651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $360.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983676.UL.NBM                      | 341983676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $465.26       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646887.UL.NBM                      | 342646887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $327.42       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342646989.UL.NBM                      | 342646989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.60       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874561.UP.NBM                     | DRB5874561.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5366 | PA      | $5358.20      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874584.UP.NBM                     | DRB5874584.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2775 | PA      | $2772.05      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375153.UL.NBM                      | 341375153.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $465.67       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375250.UL.NBM                      | 341375250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.15       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342609654.UL.NBM                      | 342609654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $380.02       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342610059.UL.NBM                      | 342610059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2886 | PA      | $2937.82      | 0.00%             | 2026-12-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945276.UL.NBM                      | 342945276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $725.43       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945651.UL.NBM                      | 342945651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2347 | PA      | $2388.39      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462633.UL.NBM                      | 342462633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.67       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342462977.UL.NBM                      | 342462977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2352 | PA      | $2216.14      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874595.UP.NBM                     | DRB5874595.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4031 | PA      | $4024.95      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874655.UP.NBM                     | DRB5874655.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3873 | PA      | $3867.91      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341786900.UL.NBM                      | 341786900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1273 | PA      | $1293.82      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341787337.UL.NBM                      | 341787337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4191 | PA      | $4255.92      | 0.01%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293651.UL.NBM                      | 342293651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $517.42       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293728.UL.NBM                      | 342293728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.01       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874660.UP.NBM                     | DRB5874660.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2379.86      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874662.UP.NBM                     | DRB5874662.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2281.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945666.UL.NBM                      | 342945666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945770.UL.NBM                      | 342945770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793220.UL.NBM                      | 341793220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.13       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793305.UL.NBM                      | 341793305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.67       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375441.UL.NBM                      | 341375441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $284.34       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375536.UL.NBM                      | 341375536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.58       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342463120.UL.NBM                      | 342463120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.01       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342463282.UL.NBM                      | 342463282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.45       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293760.UL.NBM                      | 342293760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2519 | PA      | $2553.80      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293828.UL.NBM                      | 342293828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1422 | PA      | $1446.92      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983686.UL.NBM                      | 341983686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.43       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983734.UL.NBM                      | 341983734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3087 | PA      | $3131.87      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342945865.UL.NBM                      | 342945865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $225.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946058.UL.NBM                      | 342946058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874706.UP.NBM                     | DRB5874706.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1685.99      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874721.UP.NBM                     | DRB5874721.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4813 | PA      | $4806.08      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793345.UL.NBM                      | 341793345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $678.09       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793354.UL.NBM                      | 341793354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $590.96       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342463346.UL.NBM                      | 342463346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $710.39       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342463802.UL.NBM                      | 342463802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.04       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509519.UL.NBM                      | 341509519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $454.22       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509558.UL.NBM                      | 341509558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.24       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946081.UL.NBM                      | 342946081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $490.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342946285.UL.NBM                      | 342946285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.51       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874738.UP.NBM                     | DRB5874738.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1587 | PA      | $1585.01      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874747.UP.NBM                     | DRB5874747.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1965 | PA      | $1961.89      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793383.UL.NBM                      | 341793383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1417.01      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341793419.UL.NBM                      | 341793419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.53       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341949467.UL.NBM                      | 341949467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $351.47       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341949540.UL.NBM                      | 341949540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1749 | PA      | $1624.41      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947105.UL.NBM                      | 342947105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $666.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947150.UL.NBM                      | 342947150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1350 | PA      | $1266.74      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413610.UL.NBM                      | 341413610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413617.UL.NBM                      | 341413617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.36       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342463847.UL.NBM                      | 342463847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $575.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342464085.UL.NBM                      | 342464085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $141.91       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830123.UL.NBM                      | 342830123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $49.22        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830166.UL.NBM                      | 342830166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $342.23       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341794363.UL.NBM                      | 341794363.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $498.25       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810802.UL.NBM                      | 341810802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $446.19       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947246.UL.NBM                      | 342947246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $39.55        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947262.UL.NBM                      | 342947262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $857.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874760.UP.NBM                     | DRB5874760.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3638 | PA      | $3632.73      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874764.UP.NBM                     | DRB5874764.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14452 | PA      | $14431.24     | 0.02%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983771.UL.NBM                      | 341983771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       758 | PA      | $700.57       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342085719.UL.NBM                      | 342085719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.36       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342464346.UL.NBM                      | 342464346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $232.32       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342464540.UL.NBM                      | 342464540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.53       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341814027.UL.NBM                      | 341814027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $483.62       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341814148.UL.NBM                      | 341814148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375556.UL.NBM                      | 341375556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.89       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375656.UL.NBM                      | 341375656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $607.56       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947265.UL.NBM                      | 342947265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947358.UL.NBM                      | 342947358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $574.74       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873653.UP.NBM                      | FW5873653.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5846 | PA      | $5840.80      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873681.UP.NBM                      | FW5873681.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7149 | PA      | $7139.16      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341814417.UL.NBM                      | 341814417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.05       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341814522.UL.NBM                      | 341814522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1929 | PA      | $1817.20      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342280882.UL.NBM                      | 342280882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $1552.97      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281015.UL.NBM                      | 342281015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.43       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413629.UL.NBM                      | 341413629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.15       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413834.UL.NBM                      | 341413834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $523.66       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875126.UP.NBM                     | DRB5875126.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1866 | PA      | $1863.68      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875132.UP.NBM                     | DRB5875132.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41477 | PA      | $41416.41     | 0.06%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947796.UL.NBM                      | 342947796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1226.06      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342947917.UL.NBM                      | 342947917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $491.19       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509900.UL.NBM                      | 341509900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.18       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341509938.UL.NBM                      | 341509938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       649 | PA      | $659.96       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342465074.UL.NBM                      | 342465074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $439.50       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342465118.UL.NBM                      | 342465118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       963 | PA      | $977.34       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873711.UP.NBM                      | FW5873711.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5954 | PA      | $5945.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873712.UP.NBM                      | FW5873712.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3341 | PA      | $3322.34      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342948357.UL.NBM                      | 342948357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $376.03       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342948488.UL.NBM                      | 342948488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $423.32       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413851.UL.NBM                      | 341413851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $422.84       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413880.UL.NBM                      | 341413880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3171 | PA      | $3219.27      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341816711.UL.NBM                      | 341816711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $126.78       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341816970.UL.NBM                      | 341816970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $246.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342086124.UL.NBM                      | 342086124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       498 | PA      | $457.07       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342086138.UL.NBM                      | 342086138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1301.76      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875174.UP.NBM                     | DRB5875174.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1183 | PA      | $1176.04      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875178.UP.NBM                     | DRB5875178.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $991.01       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830178.UL.NBM                      | 342830178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $612.62       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830183.UL.NBM                      | 342830183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $387.88       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204418.UL.NBM                      | 343204418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.99       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204425.UL.NBM                      | 343204425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342465513.UL.NBM                      | 342465513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3280 | PA      | $3363.56      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342465668.UL.NBM                      | 342465668.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2353 | PA      | $2393.06      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281114.UL.NBM                      | 342281114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       872 | PA      | $885.30       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281117.UL.NBM                      | 342281117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2260 | PA      | $2105.16      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341413884.UL.NBM                      | 341413884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2911 | PA      | $2947.54      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341414023.UL.NBM                      | 341414023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $461.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342948952.UL.NBM                      | 342948952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342950689.UL.NBM                      | 342950689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $433.36       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875216.UP.NBM                     | DRB5875216.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7010 | PA      | $6973.83      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875227.UP.NBM                     | DRB5875227.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14736 | PA      | $14716.79     | 0.02%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342514546.UL.NBM                      | 342514546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $900.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342516649.UL.NBM                      | 342516649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.72       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341817031.UL.NBM                      | 341817031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341817622.UL.NBM                      | 341817622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       839 | PA      | $851.86       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341112703.UL.NBM                      | 341112703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $241.30       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341113555.UL.NBM                      | 341113555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1902 | PA      | $1928.39      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875238.UP.NBM                     | DRB5875238.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3222 | PA      | $3200.45      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875269.UP.NBM                     | DRB5875269.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2875.84      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342951876.UL.NBM                      | 342951876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $423.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342952524.UL.NBM                      | 342952524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.16       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342466137.UL.NBM                      | 342466137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.06       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342471914.UL.NBM                      | 342471914.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $413.55       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185590.UL.NBM                      | 343185590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.62       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343185591.UL.NBM                      | 343185591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2285 | PA      | $2320.70      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341819667.UL.NBM                      | 341819667.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.15       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341821711.UL.NBM                      | 341821711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $159.32       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875270.UP.NBM                     | DRB5875270.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3072 | PA      | $3068.58      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875283.UP.NBM                     | DRB5875283.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2948 | PA      | $2943.76      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873717.UP.NBM                      | FW5873717.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1975 | PA      | $1963.33      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873834.UP.NBM                      | FW5873834.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23631 | PA      | $23561.30     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293885.UL.NBM                      | 342293885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.06       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293905.UL.NBM                      | 342293905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.69       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342952757.UL.NBM                      | 342952757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342953336.UL.NBM                      | 342953336.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206198.UL.NBM                      | 343206198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11847 | PA      | $12021.26     | 0.02%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206231.UL.NBM                      | 343206231.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875337.UP.NBM                     | DRB5875337.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.51      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875339.UP.NBM                     | DRB5875339.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4568 | PA      | $4561.42      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341822169.UL.NBM                      | 341822169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $456.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341823776.UL.NBM                      | 341823776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.95       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342953965.UL.NBM                      | 342953965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.31       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342953984.UL.NBM                      | 342953984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.60       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472143.UL.NBM                      | 342472143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472380.UL.NBM                      | 342472380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $204.97       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875358.UP.NBM                     | DRB5875358.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1388.28      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875360.UP.NBM                     | DRB5875360.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2681 | PA      | $2677.54      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873888.UP.NBM                      | FW5873888.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14700 | PA      | $14686.12     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873936.UP.NBM                      | FW5873936.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4905 | PA      | $4898.84      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 23.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202853.UL.NBM                      | 343202853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $600.10       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202905.UL.NBM                      | 343202905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $345.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342202888.UL.NBM                      | 342202888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $549.63       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203144.UL.NBM                      | 342203144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.20       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957618.UL.NBM                      | 341957618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1191.54      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957681.UL.NBM                      | 341957681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2462 | PA      | $2320.83      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206295.UL.NBM                      | 343206295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       614 | PA      | $624.96       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206298.UL.NBM                      | 343206298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $463.26       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968302.UL.NBM                      | 342968302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       468 | PA      | $475.45       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968540.UL.NBM                      | 342968540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830194.UL.NBM                      | 342830194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7887 | PA      | $7995.85      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830206.UL.NBM                      | 342830206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.64       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875370.UP.NBM                     | DRB5875370.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $991.46       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875376.UP.NBM                     | DRB5875376.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2974.72      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375694.UL.NBM                      | 341375694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $604.02       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375709.UL.NBM                      | 341375709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $425.74       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472444.UL.NBM                      | 342472444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $393.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342472781.UL.NBM                      | 342472781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1658 | PA      | $1684.01      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873963.UP.NBM                      | FW5873963.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1788 | PA      | $1785.94      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873965.UP.NBM                      | FW5873965.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38945 | PA      | $38819.50     | 0.06%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203495.UL.NBM                      | 342203495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $300.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234303.UL.NBM                      | 342234303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $455.75       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206366.UL.NBM                      | 343206366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2014 | PA      | $2048.13      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206479.UL.NBM                      | 343206479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $229.43       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875391.UP.NBM                     | DRB5875391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.70      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875399.UP.NBM                     | DRB5875399.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2277.56      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342968657.UL.NBM                      | 342968657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.83       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342969137.UL.NBM                      | 342969137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $302.47       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341950004.UL.NBM                      | 341950004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       736 | PA      | $749.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341950052.UL.NBM                      | 341950052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1017 | PA      | $953.31       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473314.UL.NBM                      | 342473314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2206 | PA      | $2054.69      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473514.UL.NBM                      | 342473514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $331.61       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234364.UL.NBM                      | 342234364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1598 | PA      | $1620.95      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234870.UL.NBM                      | 342234870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $724.46       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206526.UL.NBM                      | 343206526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $523.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206568.UL.NBM                      | 343206568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $16.67        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874003.UP.NBM                      | FW5874003.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11418 | PA      | $11401.34     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874374.UP.NBM                      | FW5874374.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3475 | PA      | $3470.30      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342970847.UL.NBM                      | 342970847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       961 | PA      | $938.86       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971197.UL.NBM                      | 342971197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $358.24       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342235632.UL.NBM                      | 342235632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3499 | PA      | $3545.25      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342256400.UL.NBM                      | 342256400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       730 | PA      | $741.20       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375873.UL.NBM                      | 341375873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.20       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375892.UL.NBM                      | 341375892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2507.34      | 0.00%             | 2027-08-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207305.UL.NBM                      | 343207305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $63.01        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207330.UL.NBM                      | 343207330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $211.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473636.UL.NBM                      | 342473636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $307.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473789.UL.NBM                      | 342473789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.08       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342256987.UL.NBM                      | 342256987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $563.72       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342257623.UL.NBM                      | 342257623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1636 | PA      | $1518.33      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874486.UP.NBM                      | FW5874486.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1375.15      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874695.UP.NBM                      | FW5874695.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1189.19      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971208.UL.NBM                      | 342971208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2136 | PA      | $1988.76      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342971433.UL.NBM                      | 342971433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $73.35        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207376.UL.NBM                      | 343207376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $164.07       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343245463.UL.NBM                      | 343245463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $68.17        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875406.UP.NBM                     | DRB5875406.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3535 | PA      | $3516.16      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875409.UP.NBM                     | DRB5875409.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.75      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342257964.UL.NBM                      | 342257964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.80       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342259419.UL.NBM                      | 342259419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2292 | PA      | $2353.01      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473870.UL.NBM                      | 342473870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       887 | PA      | $815.89       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342473886.UL.NBM                      | 342473886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.67       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647064.UL.NBM                      | 342647064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $605.80       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647108.UL.NBM                      | 342647108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.48       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874754.UP.NBM                      | FW5874754.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2653 | PA      | $2638.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874781.UP.NBM                      | FW5874781.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21900 | PA      | $21871.12     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875422.UP.NBM                     | DRB5875422.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4784 | PA      | $4751.84      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875447.UP.NBM                     | DRB5875447.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2584 | PA      | $2579.87      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343246271.UL.NBM                      | 343246271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       620 | PA      | $630.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343247028.UL.NBM                      | 343247028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1527 | PA      | $1430.14      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342260047.UL.NBM                      | 342260047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.47       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342261128.UL.NBM                      | 342261128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $651.97       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341114169.UL.NBM                      | 341114169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.46       | 0.00%             | 2026-05-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341114686.UL.NBM                      | 341114686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1880 | PA      | $1907.07      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875449.UP.NBM                     | DRB5875449.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30300 | PA      | $30153.21     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875454.UP.NBM                     | DRB5875454.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2599.27      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 11.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874796.UP.NBM                      | FW5874796.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1381 | PA      | $1373.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874833.UP.NBM                      | FW5874833.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9929 | PA      | $9914.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983007.UL.NBM                      | 342983007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983154.UL.NBM                      | 342983154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.24       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342261539.UL.NBM                      | 342261539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.20       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342261799.UL.NBM                      | 342261799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $561.60       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341950156.UL.NBM                      | 341950156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.07       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951504.UL.NBM                      | 341951504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2037 | PA      | $2071.30      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202911.UL.NBM                      | 343202911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $195.57       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343202961.UL.NBM                      | 343202961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875461.UP.NBM                     | DRB5875461.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       981 | PA      | $979.64       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 23.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875462.UP.NBM                     | DRB5875462.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5109 | PA      | $5101.49      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342610311.UL.NBM                      | 342610311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.65       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342610627.UL.NBM                      | 342610627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $134.37       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341379560.UL.NBM                      | 341379560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $389.07       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341385955.UL.NBM                      | 341385955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.61       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342261811.UL.NBM                      | 342261811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342261831.UL.NBM                      | 342261831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.34       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293994.UL.NBM                      | 342293994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $345.49       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342293999.UL.NBM                      | 342293999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1213 | PA      | $1131.89      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342474415.UL.NBM                      | 342474415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $551.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342474514.UL.NBM                      | 342474514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.66        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983199.UL.NBM                      | 342983199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $458.89       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342983371.UL.NBM                      | 342983371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875476.UP.NBM                     | DRB5875476.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6930 | PA      | $6924.24      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875496.UP.NBM                     | DRB5875496.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5516 | PA      | $5487.16      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341957824.UL.NBM                      | 341957824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.30        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958117.UL.NBM                      | 341958117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3096 | PA      | $2891.93      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281124.UL.NBM                      | 342281124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       964 | PA      | $888.82       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294584.UL.NBM                      | 342294584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $331.06       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343247090.UL.NBM                      | 343247090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.85       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343247649.UL.NBM                      | 343247649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       715 | PA      | $727.26       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475266.UL.NBM                      | 342475266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $455.54       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475290.UL.NBM                      | 342475290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $356.78       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342086155.UL.NBM                      | 342086155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1038 | PA      | $966.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342086217.UL.NBM                      | 342086217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $105.20       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342611121.UL.NBM                      | 342611121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.77        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342611212.UL.NBM                      | 342611212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $457.56       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987435.UL.NBM                      | 342987435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1677 | PA      | $1705.41      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987487.UL.NBM                      | 342987487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $1071.35      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342262107.UL.NBM                      | 342262107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       410 | PA      | $416.27       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342262211.UL.NBM                      | 342262211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1116.13      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875499.UP.NBM                     | DRB5875499.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.73      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875500.UP.NBM                     | DRB5875500.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2283 | PA      | $2279.62      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386025.UL.NBM                      | 341386025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.47       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386073.UL.NBM                      | 341386073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2283 | PA      | $2322.20      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343285580.UL.NBM                      | 343285580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343285838.UL.NBM                      | 343285838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $507.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475303.UL.NBM                      | 342475303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       748 | PA      | $691.01       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475398.UL.NBM                      | 342475398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $555.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987956.UL.NBM                      | 342987956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $116.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342987965.UL.NBM                      | 342987965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1097 | PA      | $1112.53      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342611391.UL.NBM                      | 342611391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       837 | PA      | $850.99       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342612286.UL.NBM                      | 342612286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $663.32       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342122644.UL.NBM                      | 342122644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.57       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123055.UL.NBM                      | 342123055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       847 | PA      | $859.38       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875507.UP.NBM                     | DRB5875507.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $3370.10      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875509.UP.NBM                     | DRB5875509.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2581 | PA      | $2577.13      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958138.UL.NBM                      | 341958138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $252.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958190.UL.NBM                      | 341958190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.25       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475425.UL.NBM                      | 342475425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $267.90       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475434.UL.NBM                      | 342475434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $136.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343248816.UL.NBM                      | 343248816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.64       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343250684.UL.NBM                      | 343250684.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $504.18       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342988006.UL.NBM                      | 342988006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.58       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989547.UL.NBM                      | 342989547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1212.11      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342262958.UL.NBM                      | 342262958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $361.84       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263084.UL.NBM                      | 342263084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.88       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386187.UL.NBM                      | 341386187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $681.24       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386291.UL.NBM                      | 341386291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1235 | PA      | $1153.01      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343251740.UL.NBM                      | 343251740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $586.96       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343252015.UL.NBM                      | 343252015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.48        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342517316.UL.NBM                      | 342517316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $898.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342517969.UL.NBM                      | 342517969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.13       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875517.UP.NBM                     | DRB5875517.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11702 | PA      | $11689.17     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875536.UP.NBM                     | DRB5875536.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1487.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342612367.UL.NBM                      | 342612367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.98       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342612387.UL.NBM                      | 342612387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $478.01       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475536.UL.NBM                      | 342475536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1729 | PA      | $1605.57      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475548.UL.NBM                      | 342475548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $2031.90      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518159.UL.NBM                      | 342518159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.71       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518192.UL.NBM                      | 342518192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       943 | PA      | $957.23       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875546.UP.NBM                     | DRB5875546.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2681 | PA      | $2676.77      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875582.UP.NBM                     | DRB5875582.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3577 | PA      | $3571.49      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989609.UL.NBM                      | 342989609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989784.UL.NBM                      | 342989784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $382.72       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263156.UL.NBM                      | 342263156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $64.66        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263189.UL.NBM                      | 342263189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $637.88       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342613028.UL.NBM                      | 342613028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342613205.UL.NBM                      | 342613205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.68       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475836.UL.NBM                      | 342475836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $380.75       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342475979.UL.NBM                      | 342475979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1646 | PA      | $1674.01      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200686.UL.NBM                      | 343200686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2357 | PA      | $1129.12      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200745.UL.NBM                      | 343200745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $290.49       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342989948.UL.NBM                      | 342989948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $110.29       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342990520.UL.NBM                      | 342990520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4765 | PA      | $4827.72      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343252074.UL.NBM                      | 343252074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       929 | PA      | $944.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343252912.UL.NBM                      | 343252912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1509.11      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875585.UP.NBM                     | DRB5875585.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5063 | PA      | $5055.35      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875612.UP.NBM                     | DRB5875612.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4957 | PA      | $4950.44      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342613435.UL.NBM                      | 342613435.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2601 | PA      | $2414.79      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342613619.UL.NBM                      | 342613619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.48       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476647.UL.NBM                      | 342476647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.28       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476858.UL.NBM                      | 342476858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $630.96       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343254436.UL.NBM                      | 343254436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4253 | PA      | $4315.00      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386292.UL.NBM                      | 341386292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.61       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386304.UL.NBM                      | 341386304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $806.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263371.UL.NBM                      | 342263371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.10       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263554.UL.NBM                      | 342263554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342990652.UL.NBM                      | 342990652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       159 | PA      | $163.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342990731.UL.NBM                      | 342990731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $558.40       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875632.UP.NBM                     | DRB5875632.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3574 | PA      | $3568.97      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875639.UP.NBM                     | DRB5875639.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1698.47      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342476895.UL.NBM                      | 342476895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3607 | PA      | $3357.52      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477089.UL.NBM                      | 342477089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $248.55       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342614229.UL.NBM                      | 342614229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.42       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342614237.UL.NBM                      | 342614237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2033 | PA      | $1912.97      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341115205.UL.NBM                      | 341115205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1992 | PA      | $2021.98      | 0.00%             | 2026-07-18      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341117676.UL.NBM                      | 341117676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.15       | 0.00%             | 2025-11-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123479.UL.NBM                      | 342123479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.87       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123532.UL.NBM                      | 342123532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $556.78       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875641.UP.NBM                     | DRB5875641.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26400 | PA      | $26321.00     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875643.UP.NBM                     | DRB5875643.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1982.87      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200749.UL.NBM                      | 343200749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1765 | PA      | $1790.66      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200769.UL.NBM                      | 343200769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $647.94       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342990858.UL.NBM                      | 342990858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       541 | PA      | $494.13       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342991075.UL.NBM                      | 342991075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342614666.UL.NBM                      | 342614666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342614853.UL.NBM                      | 342614853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477099.UL.NBM                      | 342477099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $201.29       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477473.UL.NBM                      | 342477473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1989 | PA      | $1858.78      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875645.UP.NBM                     | DRB5875645.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1784.27      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875649.UP.NBM                     | DRB5875649.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4531 | PA      | $4507.13      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341118402.UL.NBM                      | 341118402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1167.24      | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341119075.UL.NBM                      | 341119075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.51       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264471.UL.NBM                      | 342264471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.28       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264546.UL.NBM                      | 342264546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $408.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951761.UL.NBM                      | 341951761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $582.15       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951898.UL.NBM                      | 341951898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342991102.UL.NBM                      | 342991102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $173.41       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342991684.UL.NBM                      | 342991684.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $436.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615059.UL.NBM                      | 342615059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $340.91       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621524.UL.NBM                      | 342621524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2774 | PA      | $2580.07      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875712.UP.NBM                     | DRB5875712.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.70      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875733.UP.NBM                     | DRB5875733.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2455 | PA      | $2441.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477824.UL.NBM                      | 342477824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $642.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342477830.UL.NBM                      | 342477830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1522 | PA      | $1426.31      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341121410.UL.NBM                      | 341121410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.08       | 0.00%             | 2026-02-18      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341214731.UL.NBM                      | 341214731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1061 | PA      | $1076.70      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264683.UL.NBM                      | 342264683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1638 | PA      | $1662.05      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342265979.UL.NBM                      | 342265979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.56       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621696.UL.NBM                      | 342621696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $511.23       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621712.UL.NBM                      | 342621712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       840 | PA      | $854.72       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875741.UP.NBM                     | DRB5875741.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9751 | PA      | $9699.55      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875757.UP.NBM                     | DRB5875757.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4866 | PA      | $4859.40      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342991724.UL.NBM                      | 342991724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $855.37       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342991999.UL.NBM                      | 342991999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $348.26       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342478376.UL.NBM                      | 342478376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4575 | PA      | $4691.76      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342478992.UL.NBM                      | 342478992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.52       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341215116.UL.NBM                      | 341215116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.69       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341215169.UL.NBM                      | 341215169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.30        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285222.UL.NBM                      | 342285222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3410 | PA      | $3455.83      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285312.UL.NBM                      | 342285312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $329.16       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875758.UP.NBM                     | DRB5875758.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1978 | PA      | $1976.86      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875759.UP.NBM                     | DRB5875759.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5263 | PA      | $5256.02      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997305.UL.NBM                      | 342997305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $293.24       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997627.UL.NBM                      | 342997627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $270.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621735.UL.NBM                      | 342621735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $772.43       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621744.UL.NBM                      | 342621744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7170 | PA      | $7266.35      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285319.UL.NBM                      | 342285319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $432.87       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285536.UL.NBM                      | 342285536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $310.20       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386785.UL.NBM                      | 341386785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $524.29       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386788.UL.NBM                      | 341386788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $651.31       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342479103.UL.NBM                      | 342479103.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $299.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342479213.UL.NBM                      | 342479213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2138 | PA      | $2193.47      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341216390.UL.NBM                      | 341216390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       580 | PA      | $543.93       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341216783.UL.NBM                      | 341216783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1834 | PA      | $1704.01      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342997781.UL.NBM                      | 342997781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        33 | PA      | $33.12        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342998708.UL.NBM                      | 342998708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       830 | PA      | $843.92       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386884.UL.NBM                      | 341386884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341386922.UL.NBM                      | 341386922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1224.30      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830693.UL.NBM                      | 342830693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       820 | PA      | $758.88       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830850.UL.NBM                      | 342830850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $304.15       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875763.UP.NBM                     | DRB5875763.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.56      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875775.UP.NBM                     | DRB5875775.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3079 | PA      | $3074.89      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306175.UL.NBM                      | 342306175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $452.57       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306178.UL.NBM                      | 342306178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.34       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621826.UL.NBM                      | 342621826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $513.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342621844.UL.NBM                      | 342621844.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1628 | PA      | $1652.70      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285597.UL.NBM                      | 342285597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2588 | PA      | $2435.53      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285741.UL.NBM                      | 342285741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.08       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342797717.UL.NBM                      | 342797717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $704.81       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827581.UL.NBM                      | 342827581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $315.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342998788.UL.NBM                      | 342998788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       614 | PA      | $622.89       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342998841.UL.NBM                      | 342998841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $221.05       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875789.UP.NBM                     | DRB5875789.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1081 | PA      | $1079.92      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875790.UP.NBM                     | DRB5875790.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2651 | PA      | $2636.94      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342480033.UL.NBM                      | 342480033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.35       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342481097.UL.NBM                      | 342481097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341219208.UL.NBM                      | 341219208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.95       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341219758.UL.NBM                      | 341219758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.79       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285800.UL.NBM                      | 342285800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $389.21       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285832.UL.NBM                      | 342285832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $387.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999012.UL.NBM                      | 342999012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999057.UL.NBM                      | 342999057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.06       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875793.UP.NBM                     | DRB5875793.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14498 | PA      | $14422.23     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875807.UP.NBM                     | DRB5875807.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2379.32      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342854296.UL.NBM                      | 342854296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1304.26      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342854389.UL.NBM                      | 342854389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1883 | PA      | $1909.80      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342481424.UL.NBM                      | 342481424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $238.23       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342482055.UL.NBM                      | 342482055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2713 | PA      | $2559.57      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285860.UL.NBM                      | 342285860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2004 | PA      | $2035.08      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342285916.UL.NBM                      | 342285916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.31       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999098.UL.NBM                      | 342999098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.41       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999261.UL.NBM                      | 342999261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $822.42       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875822.UP.NBM                     | DRB5875822.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9819 | PA      | $9812.88      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875831.UP.NBM                     | DRB5875831.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2381.00      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615776.UL.NBM                      | 342615776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.94       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342615967.UL.NBM                      | 342615967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342855922.UL.NBM                      | 342855922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.11       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342856619.UL.NBM                      | 342856619.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $639.48       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342482927.UL.NBM                      | 342482927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $518.57       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486726.UL.NBM                      | 342486726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       680 | PA      | $691.35       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342286126.UL.NBM                      | 342286126.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $568.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290149.UL.NBM                      | 342290149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       809 | PA      | $749.83       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875846.UP.NBM                     | DRB5875846.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8741 | PA      | $8728.17      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875850.UP.NBM                     | DRB5875850.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1683.33      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942291.UL.NBM                      | 342942291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.18       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942367.UL.NBM                      | 342942367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $118.29       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342616084.UL.NBM                      | 342616084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $414.04       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617081.UL.NBM                      | 342617081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2818.26      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486764.UL.NBM                      | 342486764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1744 | PA      | $1637.39      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486765.UL.NBM                      | 342486765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.95       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875855.UP.NBM                     | DRB5875855.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8337 | PA      | $8326.57      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 23.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875858.UP.NBM                     | DRB5875858.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1985 | PA      | $1982.35      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999374.UL.NBM                      | 342999374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.72       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342999446.UL.NBM                      | 342999446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290158.UL.NBM                      | 342290158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2451 | PA      | $2310.43      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290159.UL.NBM                      | 342290159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1104.44      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857176.UL.NBM                      | 342857176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $778.82       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857654.UL.NBM                      | 342857654.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3415 | PA      | $3461.76      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387048.UL.NBM                      | 341387048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $952.04       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387071.UL.NBM                      | 341387071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $499.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942411.UL.NBM                      | 342942411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $161.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942589.UL.NBM                      | 342942589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $547.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200818.UL.NBM                      | 343200818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200829.UL.NBM                      | 343200829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $285.38       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875869.UP.NBM                     | DRB5875869.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1866 | PA      | $1862.97      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875876.UP.NBM                     | DRB5875876.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6101 | PA      | $6069.02      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343000325.UL.NBM                      | 343000325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $238.85       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343001445.UL.NBM                      | 343001445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       410 | PA      | $416.87       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290163.UL.NBM                      | 342290163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $979.93       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290202.UL.NBM                      | 342290202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       852 | PA      | $790.49       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857822.UL.NBM                      | 342857822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $385.14       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342857936.UL.NBM                      | 342857936.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.02       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942611.UL.NBM                      | 342942611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $843.25       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942700.UL.NBM                      | 342942700.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.02       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875893.UP.NBM                     | DRB5875893.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1128 | PA      | $1121.35      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875958.UP.NBM                     | DRB5875958.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3338 | PA      | $3333.60      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343001473.UL.NBM                      | 343001473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $536.77       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343001496.UL.NBM                      | 343001496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.36       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290207.UL.NBM                      | 342290207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.28       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290386.UL.NBM                      | 342290386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.39       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486888.UL.NBM                      | 342486888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1994 | PA      | $2026.59      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342487204.UL.NBM                      | 342487204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       672 | PA      | $683.00       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942916.UL.NBM                      | 342942916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $635.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942920.UL.NBM                      | 342942920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $524.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290421.UL.NBM                      | 342290421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.70       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290504.UL.NBM                      | 342290504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.20       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387130.UL.NBM                      | 341387130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       850 | PA      | $864.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387358.UL.NBM                      | 341387358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1828 | PA      | $1876.64      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875962.UP.NBM                     | DRB5875962.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4767 | PA      | $4760.32      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875968.UP.NBM                     | DRB5875968.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2384.79      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343001726.UL.NBM                      | 343001726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $350.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343001810.UL.NBM                      | 343001810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.66        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342487741.UL.NBM                      | 342487741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.93       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342487951.UL.NBM                      | 342487951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       667 | PA      | $678.27       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942963.UL.NBM                      | 342942963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $481.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975947.UL.NBM                      | 342975947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.73       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875980.UP.NBM                     | DRB5875980.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4420 | PA      | $4392.20      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875982.UP.NBM                     | DRB5875982.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5860 | PA      | $5851.26      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306390.UL.NBM                      | 342306390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $344.26       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306394.UL.NBM                      | 342306394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $571.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343002041.UL.NBM                      | 343002041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.62        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004214.UL.NBM                      | 343004214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $551.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342488516.UL.NBM                      | 342488516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1851 | PA      | $1899.23      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342488656.UL.NBM                      | 342488656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       794 | PA      | $806.44       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200834.UL.NBM                      | 343200834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $557.75       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343200835.UL.NBM                      | 343200835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5875986.UP.NBM                     | DRB5875986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4466 | PA      | $4459.44      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858604.UP.NBM                      | FW5858604.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3462 | PA      | $3458.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343286074.UL.NBM                      | 343286074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1334 | PA      | $1354.63      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343286195.UL.NBM                      | 343286195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.82        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976080.UL.NBM                      | 342976080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5349 | PA      | $5011.94      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976142.UL.NBM                      | 342976142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1384 | PA      | $1405.93      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004232.UL.NBM                      | 343004232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $925.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004644.UL.NBM                      | 343004644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $207.79       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387424.UL.NBM                      | 341387424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.29        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387467.UL.NBM                      | 341387467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $738.86       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830948.UL.NBM                      | 342830948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $611.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342830952.UL.NBM                      | 342830952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       901 | PA      | $917.32       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290536.UL.NBM                      | 342290536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.44       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342290675.UL.NBM                      | 342290675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.24       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342489708.UL.NBM                      | 342489708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1320 | PA      | $1338.97      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490609.UL.NBM                      | 342490609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $449.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341951920.UL.NBM                      | 341951920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $1079.91      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341952316.UL.NBM                      | 341952316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.90        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343291869.UL.NBM                      | 343291869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2134 | PA      | $2008.43      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343300311.UL.NBM                      | 343300311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       705 | PA      | $722.82       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858097.UL.NBM                      | 342858097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $502.83       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858120.UL.NBM                      | 342858120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858627.UP.NBM                      | FW5858627.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2249 | PA      | $2246.43      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858637.UP.NBM                      | FW5858637.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3064 | PA      | $3061.27      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 13.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004793.UL.NBM                      | 343004793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        58 | PA      | $58.63        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343004908.UL.NBM                      | 343004908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.30       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292795.UL.NBM                      | 342292795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $954.21       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342292841.UL.NBM                      | 342292841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $129.49       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342490707.UL.NBM                      | 342490707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $171.02       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491188.UL.NBM                      | 342491188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858662.UP.NBM                      | FW5858662.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2962 | PA      | $2943.83      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858663.UP.NBM                      | FW5858663.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3435 | PA      | $3426.64      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 24.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838784.UL.NBM                      | 342838784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1663 | PA      | $1543.67      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838984.UL.NBM                      | 342838984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       865 | PA      | $865.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617102.UL.NBM                      | 342617102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1554 | PA      | $1576.40      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617272.UL.NBM                      | 342617272.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1170 | PA      | $1187.61      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858351.UL.NBM                      | 342858351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.25       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858377.UL.NBM                      | 342858377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976261.UL.NBM                      | 342976261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $532.56       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976300.UL.NBM                      | 342976300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1750 | PA      | $1615.81      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858669.UP.NBM                      | FW5858669.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2874.41      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858702.UP.NBM                      | FW5858702.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2442 | PA      | $2433.57      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297198.UL.NBM                      | 342297198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.01       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297205.UL.NBM                      | 342297205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.99        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491444.UL.NBM                      | 342491444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $406.69       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491531.UL.NBM                      | 342491531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.90       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858399.UL.NBM                      | 342858399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858429.UL.NBM                      | 342858429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1992 | PA      | $1837.73      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617298.UL.NBM                      | 342617298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $322.98       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617500.UL.NBM                      | 342617500.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $396.24       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858725.UP.NBM                      | FW5858725.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1585 | PA      | $1575.14      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858729.UP.NBM                      | FW5858729.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20936 | PA      | $20908.33     | 0.03%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976506.UL.NBM                      | 342976506.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.89        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976518.UL.NBM                      | 342976518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       872 | PA      | $894.69       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297285.UL.NBM                      | 342297285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $801.66       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342297395.UL.NBM                      | 342297395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $379.41       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342858537.UL.NBM                      | 342858537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3996 | PA      | $3739.09      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859155.UL.NBM                      | 342859155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.30       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491678.UL.NBM                      | 342491678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.72        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491809.UL.NBM                      | 342491809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       958 | PA      | $882.96       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858746.UP.NBM                      | FW5858746.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2770 | PA      | $2755.19      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858754.UP.NBM                      | FW5858754.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4669 | PA      | $4657.95      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827814.UL.NBM                      | 342827814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1488 | PA      | $1509.47      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342827835.UL.NBM                      | 342827835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $485.89       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343300467.UL.NBM                      | 343300467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1634 | PA      | $1532.65      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343300647.UL.NBM                      | 343300647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $57.92        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617684.UL.NBM                      | 342617684.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $297.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342617986.UL.NBM                      | 342617986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035303.UL.NBM                      | 343035303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.41       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035306.UL.NBM                      | 343035306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.75        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342299757.UL.NBM                      | 342299757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1789 | PA      | $1662.03      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301144.UL.NBM                      | 342301144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2548 | PA      | $2591.10      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859238.UL.NBM                      | 342859238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2690 | PA      | $2759.74      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859382.UL.NBM                      | 342859382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $414.72       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342828020.UL.NBM                      | 342828020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.74       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342828270.UL.NBM                      | 342828270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2808 | PA      | $2643.91      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342618288.UL.NBM                      | 342618288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $999.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342618838.UL.NBM                      | 342618838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $661.49       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342491878.UL.NBM                      | 342491878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       776 | PA      | $789.29       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492115.UL.NBM                      | 342492115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.30       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518286.UL.NBM                      | 342518286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $540.96       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518379.UL.NBM                      | 342518379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $195.07       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301345.UL.NBM                      | 342301345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.47        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301358.UL.NBM                      | 342301358.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $527.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858761.UP.NBM                      | FW5858761.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1982.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858782.UP.NBM                      | FW5858782.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3333 | PA      | $3326.52      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342864290.UL.NBM                      | 342864290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $481.81       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342864343.UL.NBM                      | 342864343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $320.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492244.UL.NBM                      | 342492244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.87        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492296.UL.NBM                      | 342492296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.08       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035478.UL.NBM                      | 343035478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $197.91       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343035537.UL.NBM                      | 343035537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.56        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343301824.UL.NBM                      | 343301824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343349251.UL.NBM                      | 343349251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $600.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858875.UP.NBM                      | FW5858875.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3676 | PA      | $3666.84      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858879.UP.NBM                      | FW5858879.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1181.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343203333.UL.NBM                      | 343203333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.39       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343212746.UL.NBM                      | 343212746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492531.UL.NBM                      | 342492531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.82        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492612.UL.NBM                      | 342492612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.90       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342864467.UL.NBM                      | 342864467.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $505.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342865062.UL.NBM                      | 342865062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       873 | PA      | $811.04       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037369.UL.NBM                      | 343037369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1908.98      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037469.UL.NBM                      | 343037469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858887.UP.NBM                      | FW5858887.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $990.24       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858890.UP.NBM                      | FW5858890.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1088.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976549.UL.NBM                      | 342976549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       713 | PA      | $724.92       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976626.UL.NBM                      | 342976626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       995 | PA      | $924.71       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492704.UL.NBM                      | 342492704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1658 | PA      | $1685.99      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492713.UL.NBM                      | 342492713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $118.51       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342865477.UL.NBM                      | 342865477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $220.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866633.UL.NBM                      | 342866633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.73        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342828875.UL.NBM                      | 342828875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $329.44       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342828940.UL.NBM                      | 342828940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1923 | PA      | $1787.92      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306481.UL.NBM                      | 342306481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.25       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342307077.UL.NBM                      | 342307077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       952 | PA      | $968.61       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518499.UL.NBM                      | 342518499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1364 | PA      | $1385.15      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342518935.UL.NBM                      | 342518935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.23       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341952328.UL.NBM                      | 341952328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $713.88       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341952403.UL.NBM                      | 341952403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.45       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858892.UP.NBM                      | FW5858892.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1981.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858897.UP.NBM                      | FW5858897.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2173 | PA      | $2163.92      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342492786.UL.NBM                      | 342492786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7453 | PA      | $7653.67      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342493030.UL.NBM                      | 342493030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $737.20       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866814.UL.NBM                      | 342866814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $376.85       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342866845.UL.NBM                      | 342866845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       666 | PA      | $677.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294610.UL.NBM                      | 342294610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $189.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294627.UL.NBM                      | 342294627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       863 | PA      | $875.83       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037685.UL.NBM                      | 343037685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $208.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343037692.UL.NBM                      | 343037692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1890 | PA      | $1917.70      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343214367.UL.NBM                      | 343214367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $500.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343216327.UL.NBM                      | 343216327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       764 | PA      | $778.32       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858907.UP.NBM                      | FW5858907.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $977.03       | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858926.UP.NBM                      | FW5858926.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2949 | PA      | $2929.65      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342493155.UL.NBM                      | 342493155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $579.54       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342493466.UL.NBM                      | 342493466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $345.89       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976791.UL.NBM                      | 342976791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1757 | PA      | $1781.73      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976866.UL.NBM                      | 342976866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $374.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829069.UL.NBM                      | 342829069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $203.82       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829072.UL.NBM                      | 342829072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       695 | PA      | $640.37       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041339.UL.NBM                      | 343041339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $332.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041528.UL.NBM                      | 343041528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $486.45       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858934.UP.NBM                      | FW5858934.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1683.70      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858948.UP.NBM                      | FW5858948.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342493510.UL.NBM                      | 342493510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $320.83       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342494234.UL.NBM                      | 342494234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $454.68       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342867118.UL.NBM                      | 342867118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.39       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342867371.UL.NBM                      | 342867371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3098 | PA      | $2893.88      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976904.UL.NBM                      | 342976904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $122.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976911.UL.NBM                      | 342976911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $282.24       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829090.UL.NBM                      | 342829090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2153 | PA      | $2022.95      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829302.UL.NBM                      | 342829302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.33       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858989.UP.NBM                      | FW5858989.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1679 | PA      | $1668.17      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859251.UP.NBM                      | FW5859251.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1176 | PA      | $1173.52      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 20.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342494720.UL.NBM                      | 342494720.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4794 | PA      | $4859.97      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342495312.UL.NBM                      | 342495312.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $570.75       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041744.UL.NBM                      | 343041744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $289.28       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041747.UL.NBM                      | 343041747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.06       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342976951.UL.NBM                      | 342976951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       526 | PA      | $534.73       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977069.UL.NBM                      | 342977069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $85.99        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342867382.UL.NBM                      | 342867382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.47       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342867491.UL.NBM                      | 342867491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       960 | PA      | $891.39       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839070.UL.NBM                      | 342839070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1403 | PA      | $1311.91      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839256.UL.NBM                      | 342839256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.79        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859274.UP.NBM                      | FW5859274.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3378 | PA      | $3369.91      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859285.UP.NBM                      | FW5859285.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3278 | PA      | $3270.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342829385.UL.NBM                      | 342829385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1342 | PA      | $1255.00      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342831434.UL.NBM                      | 342831434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       822 | PA      | $836.86       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342521617.UL.NBM                      | 342521617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $232.71       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342521748.UL.NBM                      | 342521748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2955 | PA      | $2783.15      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977077.UL.NBM                      | 342977077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.92       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977261.UL.NBM                      | 342977261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.38       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342867617.UL.NBM                      | 342867617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $671.54       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342868376.UL.NBM                      | 342868376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3053 | PA      | $2883.08      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041755.UL.NBM                      | 343041755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       960 | PA      | $976.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343041856.UL.NBM                      | 343041856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $358.39       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859286.UP.NBM                      | FW5859286.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1771 | PA      | $1759.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859295.UP.NBM                      | FW5859295.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2059.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343217368.UL.NBM                      | 343217368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.64        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343220849.UL.NBM                      | 343220849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.77       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301390.UL.NBM                      | 342301390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.51       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301400.UL.NBM                      | 342301400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $171.11       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869032.UL.NBM                      | 342869032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.95        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869094.UL.NBM                      | 342869094.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $327.07       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859323.UP.NBM                      | FW5859323.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2458 | PA      | $2442.06      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859344.UP.NBM                      | FW5859344.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1077 | PA      | $1075.00      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 18.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343349256.UL.NBM                      | 343349256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $529.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343349923.UL.NBM                      | 343349923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $311.93       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387818.UL.NBM                      | 341387818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387859.UL.NBM                      | 341387859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3317 | PA      | $3361.65      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342307225.UL.NBM                      | 342307225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $504.70       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342307385.UL.NBM                      | 342307385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $567.48       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046295.UL.NBM                      | 343046295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $518.69       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046296.UL.NBM                      | 343046296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $438.41       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343221249.UL.NBM                      | 343221249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $502.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343223132.UL.NBM                      | 343223132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $172.87       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859368.UP.NBM                      | FW5859368.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.52      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859398.UP.NBM                      | FW5859398.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2445 | PA      | $2429.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869446.UL.NBM                      | 342869446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2304 | PA      | $2345.20      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869488.UL.NBM                      | 342869488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $469.61       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301408.UL.NBM                      | 342301408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $168.26       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301434.UL.NBM                      | 342301434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.53       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977428.UL.NBM                      | 342977428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977511.UL.NBM                      | 342977511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.70        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046322.UL.NBM                      | 343046322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $439.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046885.UL.NBM                      | 343046885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.76       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859422.UP.NBM                      | FW5859422.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1661 | PA      | $1651.22      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859466.UP.NBM                      | FW5859466.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1600 | PA      | $1314.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869580.UL.NBM                      | 342869580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $452.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869661.UL.NBM                      | 342869661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       674 | PA      | $691.54       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342521917.UL.NBM                      | 342521917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.98       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342522074.UL.NBM                      | 342522074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.89       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343224063.UL.NBM                      | 343224063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2064 | PA      | $1926.91      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343224339.UL.NBM                      | 343224339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2386 | PA      | $2223.99      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977542.UL.NBM                      | 342977542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1010 | PA      | $1025.57      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977596.UL.NBM                      | 342977596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $68.09        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958250.UL.NBM                      | 341958250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       863 | PA      | $875.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958366.UL.NBM                      | 341958366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1375 | PA      | $1285.28      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387875.UL.NBM                      | 341387875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.96       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387940.UL.NBM                      | 341387940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $609.47       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301471.UL.NBM                      | 342301471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $163.81       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301523.UL.NBM                      | 342301523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $313.18       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859566.UP.NBM                      | FW5859566.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2768 | PA      | $2765.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859609.UP.NBM                      | FW5859609.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3180 | PA      | $3172.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343005926.UL.NBM                      | 343005926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006219.UL.NBM                      | 343006219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $649.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343224676.UL.NBM                      | 343224676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.72        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343225371.UL.NBM                      | 343225371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1393 | PA      | $1416.36      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958369.UL.NBM                      | 341958369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $693.11       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958391.UL.NBM                      | 341958391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839459.UL.NBM                      | 342839459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.56       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839693.UL.NBM                      | 342839693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       640 | PA      | $649.42       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859613.UP.NBM                      | FW5859613.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2189 | PA      | $2183.73      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859629.UP.NBM                      | FW5859629.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1795 | PA      | $1790.81      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953318.UL.NBM                      | 341953318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $292.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953446.UL.NBM                      | 341953446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5806 | PA      | $5888.91      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342522224.UL.NBM                      | 342522224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.73       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342523688.UL.NBM                      | 342523688.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $802.40       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301655.UL.NBM                      | 342301655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.53       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301685.UL.NBM                      | 342301685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $357.11       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341387942.UL.NBM                      | 341387942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1477 | PA      | $1393.19      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388015.UL.NBM                      | 341388015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       838 | PA      | $851.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343226284.UL.NBM                      | 343226284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $536.22       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343226765.UL.NBM                      | 343226765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $436.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859644.UP.NBM                      | FW5859644.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1486.91      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859662.UP.NBM                      | FW5859662.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3336 | PA      | $3316.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006616.UL.NBM                      | 343006616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1075 | PA      | $1000.65      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006724.UL.NBM                      | 343006724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $654.62       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301801.UL.NBM                      | 342301801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $176.87       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342301849.UL.NBM                      | 342301849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       611 | PA      | $620.58       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388515.UL.NBM                      | 341388515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1106.91      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388880.UL.NBM                      | 341388880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       653 | PA      | $663.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343227437.UL.NBM                      | 343227437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       605 | PA      | $614.85       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343228427.UL.NBM                      | 343228427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1717 | PA      | $1594.38      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302117.UL.NBM                      | 342302117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $808.10       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302238.UL.NBM                      | 342302238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958434.UL.NBM                      | 341958434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $315.76       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958605.UL.NBM                      | 341958605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.45       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859685.UP.NBM                      | FW5859685.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2261 | PA      | $2255.68      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859701.UP.NBM                      | FW5859701.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10723 | PA      | $10702.86     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342523750.UL.NBM                      | 342523750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       848 | PA      | $862.19       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342524783.UL.NBM                      | 342524783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2488 | PA      | $2320.14      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343228822.UL.NBM                      | 343228822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $404.91       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343229938.UL.NBM                      | 343229938.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $734.84       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302279.UL.NBM                      | 342302279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $160.83       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302494.UL.NBM                      | 342302494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $544.80       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342839782.UL.NBM                      | 342839782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.40       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887592.UL.NBM                      | 342887592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1683 | PA      | $1711.12      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859735.UP.NBM                      | FW5859735.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14554 | PA      | $14463.00     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859811.UP.NBM                      | FW5859811.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.53      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343007164.UL.NBM                      | 343007164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       702 | PA      | $647.02       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343007342.UL.NBM                      | 343007342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1012 | PA      | $1027.36      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343230255.UL.NBM                      | 343230255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343231344.UL.NBM                      | 343231344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342525310.UL.NBM                      | 342525310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       704 | PA      | $716.54       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342525655.UL.NBM                      | 342525655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.20        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887731.UL.NBM                      | 342887731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.94       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887972.UL.NBM                      | 342887972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.42       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5859824.UP.NBM                      | FW5859824.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4865 | PA      | $4853.13      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860502.UP.NBM                      | FW5860502.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $989.07       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302496.UL.NBM                      | 342302496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2013 | PA      | $1890.36      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342302503.UL.NBM                      | 342302503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $362.37       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343254824.UL.NBM                      | 343254824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $429.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343254933.UL.NBM                      | 343254933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.26       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343007670.UL.NBM                      | 343007670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.40        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343007699.UL.NBM                      | 343007699.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $302.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342526042.UL.NBM                      | 342526042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $256.86       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342531498.UL.NBM                      | 342531498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       904 | PA      | $918.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860504.UP.NBM                      | FW5860504.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14737 | PA      | $14641.93     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860509.UP.NBM                      | FW5860509.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9003 | PA      | $8993.97      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342390173.UL.NBM                      | 342390173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.80       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342391729.UL.NBM                      | 342391729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $160.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977681.UL.NBM                      | 342977681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1043 | PA      | $1000.01      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977723.UL.NBM                      | 342977723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343255148.UL.NBM                      | 343255148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $299.18       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343255508.UL.NBM                      | 343255508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.34        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343007713.UL.NBM                      | 343007713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $225.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008015.UL.NBM                      | 343008015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1378 | PA      | $1275.31      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860534.UP.NBM                      | FW5860534.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.16      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860567.UP.NBM                      | FW5860567.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2872.33      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342392482.UL.NBM                      | 342392482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342393822.UL.NBM                      | 342393822.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       825 | PA      | $765.08       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294659.UL.NBM                      | 342294659.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $487.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294780.UL.NBM                      | 342294780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $110.01       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532028.UL.NBM                      | 342532028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $223.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532043.UL.NBM                      | 342532043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.55       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342831734.UL.NBM                      | 342831734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.17       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832100.UL.NBM                      | 342832100.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1711 | PA      | $1734.50      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342977857.UL.NBM                      | 342977857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $561.25       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978059.UL.NBM                      | 342978059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $253.60       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5860619.UP.NBM                      | FW5860619.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3244 | PA      | $3236.19      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866283.UP.NBM                      | FW5866283.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3328 | PA      | $3322.34      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008391.UL.NBM                      | 343008391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343008502.UL.NBM                      | 343008502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342394076.UL.NBM                      | 342394076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1303 | PA      | $1217.22      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342394431.UL.NBM                      | 342394431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.65       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958621.UL.NBM                      | 341958621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1998 | PA      | $2052.31      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958633.UL.NBM                      | 341958633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.27       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532535.UL.NBM                      | 342532535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $221.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532615.UL.NBM                      | 342532615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1037.52      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978232.UL.NBM                      | 342978232.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.78       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978271.UL.NBM                      | 342978271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.66        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342395400.UL.NBM                      | 342395400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.83       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342395507.UL.NBM                      | 342395507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1284 | PA      | $1208.81      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011318.UL.NBM                      | 343011318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $402.32       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011427.UL.NBM                      | 343011427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $378.10       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866284.UP.NBM                      | FW5866284.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4265 | PA      | $4258.75      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866300.UP.NBM                      | FW5866300.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4169 | PA      | $4161.16      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342395509.UL.NBM                      | 342395509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6792 | PA      | $6972.68      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342396017.UL.NBM                      | 342396017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $536.98       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978318.UL.NBM                      | 342978318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.85       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978443.UL.NBM                      | 342978443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3385 | PA      | $3427.64      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532753.UL.NBM                      | 342532753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $477.41       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532836.UL.NBM                      | 342532836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $290.81       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866306.UP.NBM                      | FW5866306.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1983.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866382.UP.NBM                      | FW5866382.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2873.72      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342396252.UL.NBM                      | 342396252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1322 | PA      | $1345.13      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342396308.UL.NBM                      | 342396308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $531.28       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342308155.UL.NBM                      | 342308155.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $448.14       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342309413.UL.NBM                      | 342309413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $373.89       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011442.UL.NBM                      | 343011442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $273.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011470.UL.NBM                      | 343011470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $795.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978588.UL.NBM                      | 342978588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.96       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978606.UL.NBM                      | 342978606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       852 | PA      | $865.64       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342519213.UL.NBM                      | 342519213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $580.10       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342519436.UL.NBM                      | 342519436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $803.02       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342396393.UL.NBM                      | 342396393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $300.91       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342397501.UL.NBM                      | 342397501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.57       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866416.UP.NBM                      | FW5866416.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1472 | PA      | $1469.56      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866442.UP.NBM                      | FW5866442.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2128 | PA      | $2115.92      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 22.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343255945.UL.NBM                      | 343255945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343257271.UL.NBM                      | 343257271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $494.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011542.UL.NBM                      | 343011542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.35       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011573.UL.NBM                      | 343011573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342532928.UL.NBM                      | 342532928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4325 | PA      | $4386.64      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342533239.UL.NBM                      | 342533239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5735 | PA      | $5815.50      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342398544.UL.NBM                      | 342398544.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $469.75       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342398640.UL.NBM                      | 342398640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $523.20       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978736.UL.NBM                      | 342978736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.25        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978739.UL.NBM                      | 342978739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1430 | PA      | $1450.27      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343257373.UL.NBM                      | 343257373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $458.22       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343257447.UL.NBM                      | 343257447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8291 | PA      | $8402.29      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874863.UP.NBM                      | FW5874863.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $1061.58      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 28.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874872.UP.NBM                      | FW5874872.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $991.44       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759592.SQ.NBM                        | 9759592.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1229 | PA      | $1112.99      | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759600.SQ.NBM                        | 9759600.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16585 | PA      | $15525.87     | 0.02%             | 2027-03-04      | Fixed         | 16.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342399061.UL.NBM                      | 342399061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.14       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342413804.UL.NBM                      | 342413804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $554.79       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343264672.UL.NBM                      | 343264672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.03        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343265279.UL.NBM                      | 343265279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $97.44        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011646.UL.NBM                      | 343011646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343011805.UL.NBM                      | 343011805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4643 | PA      | $4715.65      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342533293.UL.NBM                      | 342533293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.47       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342533408.UL.NBM                      | 342533408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $819.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978819.UL.NBM                      | 342978819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $151.67       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342978821.UL.NBM                      | 342978821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11363 | PA      | $11298.37     | 0.02%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342413921.UL.NBM                      | 342413921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $479.95       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414059.UL.NBM                      | 342414059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $193.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343266195.UL.NBM                      | 343266195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $281.12       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343269965.UL.NBM                      | 343269965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1631 | PA      | $1653.88      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874908.UP.NBM                      | FW5874908.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2489 | PA      | $2470.69      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874969.UP.NBM                      | FW5874969.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9732 | PA      | $9717.73      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832440.UL.NBM                      | 342832440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $617.26       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832503.UL.NBM                      | 342832503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.28       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012035.UL.NBM                      | 343012035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       457 | PA      | $464.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012079.UL.NBM                      | 343012079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.59       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887982.UL.NBM                      | 342887982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $781.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890882.UL.NBM                      | 342890882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.57        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979002.UL.NBM                      | 342979002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $649.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979166.UL.NBM                      | 342979166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3919 | PA      | $3650.55      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342533618.UL.NBM                      | 342533618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1067 | PA      | $1082.05      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342534196.UL.NBM                      | 342534196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.12       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343272007.UL.NBM                      | 343272007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $557.69       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343272740.UL.NBM                      | 343272740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1301.67      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832505.UL.NBM                      | 342832505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.01       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832574.UL.NBM                      | 342832574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1022 | PA      | $1038.62      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012175.UL.NBM                      | 343012175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.14       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012222.UL.NBM                      | 343012222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $168.14       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979267.UL.NBM                      | 342979267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2294 | PA      | $2125.96      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979552.UL.NBM                      | 342979552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $927.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342534361.UL.NBM                      | 342534361.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2219 | PA      | $2251.89      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342534463.UL.NBM                      | 342534463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.32        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342891318.UL.NBM                      | 342891318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3245 | PA      | $3292.91      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342891498.UL.NBM                      | 342891498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.04       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832586.UL.NBM                      | 342832586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $984.74       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832660.UL.NBM                      | 342832660.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $317.74       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012536.UL.NBM                      | 343012536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012552.UL.NBM                      | 343012552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.89        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343272741.UL.NBM                      | 343272741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.68       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343273486.UL.NBM                      | 343273486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1192.05      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342534998.UL.NBM                      | 342534998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342535386.UL.NBM                      | 342535386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.24        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874977.UP.NBM                      | FW5874977.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.25      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874988.UP.NBM                      | FW5874988.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1089.14      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342414199.UL.NBM                      | 342414199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1629 | PA      | $1653.38      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343608796.UL.NBM                      | 343608796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.31       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342832662.UL.NBM                      | 342832662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.33       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342833530.UL.NBM                      | 342833530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $114.02       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343273581.UL.NBM                      | 343273581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2083 | PA      | $2071.47      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343273708.UL.NBM                      | 343273708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.60       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012611.UL.NBM                      | 343012611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.69        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9813250.SQ.NBM                        | 9813250.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48020 | PA      | $44886.88     | 0.06%             | 2027-03-18      | Fixed         | 19.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5873928.UP.NBM                     | CBM5873928.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.10      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874162.UP.NBM                     | CBM5874162.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1786 | PA      | $1783.39      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343350602.UL.NBM                      | 343350602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343351446.UL.NBM                      | 343351446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $776.05       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343609169.UL.NBM                      | 343609169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $617.88       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343609373.UL.NBM                      | 343609373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.64       | 0.00%             | 2026-02-27      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342833883.UL.NBM                      | 342833883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       589 | PA      | $598.36       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342833978.UL.NBM                      | 342833978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $496.58       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123748.UL.NBM                      | 342123748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.28       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123791.UL.NBM                      | 342123791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        61 | PA      | $61.60        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343273894.UL.NBM                      | 343273894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $2014.19      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343274046.UL.NBM                      | 343274046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874340.UP.NBM                     | CBM5874340.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.65      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874471.UP.NBM                     | CBM5874471.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5579 | PA      | $5574.26      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343609480.UL.NBM                      | 343609480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.44       | 0.00%             | 2025-11-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9813980.SQ.NBM                        | 9813980.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2595 | PA      | $2394.17      | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 5.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814033.SQ.NBM                        | 9814033.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4216 | PA      | $3833.83      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342834145.UL.NBM                      | 342834145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.32        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342834662.UL.NBM                      | 342834662.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $704.86       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5874996.UP.NBM                      | FW5874996.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $990.91       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5875031.UP.NBM                      | FW5875031.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1187.51      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342309529.UL.NBM                      | 342309529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $171.05       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342310648.UL.NBM                      | 342310648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874557.UP.NBM                     | CBM5874557.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1375 | PA      | $1372.91      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 26.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874587.UP.NBM                     | CBM5874587.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5074 | PA      | $5044.32      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343274142.UL.NBM                      | 343274142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $312.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343274436.UL.NBM                      | 343274436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.58       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9814141.SQ.NBM                        | 9814141.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16962 | PA      | $15627.08     | 0.02%             | 2027-03-18      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831143.SQ.NBM                        | 9831143.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1495 | PA      | $1352.42      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342835328.UL.NBM                      | 342835328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $571.98       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887194.UL.NBM                      | 342887194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $191.87       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343274956.UL.NBM                      | 343274956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343275307.UL.NBM                      | 343275307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $302.39       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874606.UP.NBM                     | CBM5874606.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2467.10      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874623.UP.NBM                     | CBM5874623.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3080 | PA      | $3075.24      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979578.UL.NBM                      | 342979578.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $308.41       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980362.UL.NBM                      | 342980362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1675 | PA      | $1700.23      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9759788.SQ.NBM                        | 9759788.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26026 | PA      | $23609.38     | 0.03%             | 2027-03-04      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775553.SQ.NBM                        | 9775553.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4061 | PA      | $3798.06      | 0.01%             | 2027-03-09      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343279453.UL.NBM                      | 343279453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       717 | PA      | $728.35       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302185.UL.NBM                      | 343302185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $270.00       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858810.UP.NBM                       | L5858810.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5253 | PA      | $5222.99      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858811.UP.NBM                       | L5858811.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3463.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874628.UP.NBM                     | CBM5874628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8545 | PA      | $8532.48      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874640.UP.NBM                     | CBM5874640.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17268 | PA      | $17248.52     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859392.UL.NBM                      | 342859392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $418.78       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859396.UL.NBM                      | 342859396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.39       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980605.UL.NBM                      | 342980605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980647.UL.NBM                      | 342980647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1105 | PA      | $1018.67      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302377.UL.NBM                      | 343302377.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4366 | PA      | $4432.56      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302392.UL.NBM                      | 343302392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.60       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866503.UP.NBM                      | FW5866503.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3177 | PA      | $3171.02      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866550.UP.NBM                      | FW5866550.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2484 | PA      | $2479.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874733.UP.NBM                     | CBM5874733.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.99      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874804.UP.NBM                     | CBM5874804.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1666.26      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859186.UP.NBM                       | L5859186.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1484 | PA      | $1483.21      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859208.UP.NBM                       | L5859208.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22579 | PA      | $22544.53     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775594.SQ.NBM                        | 9775594.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1132 | PA      | $1041.12      | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775601.SQ.NBM                        | 9775601.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38332 | PA      | $35866.24     | 0.05%             | 2027-03-09      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302632.UL.NBM                      | 343302632.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.95        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302711.UL.NBM                      | 343302711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $583.89       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343015491.UL.NBM                      | 343015491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       734 | PA      | $746.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343015931.UL.NBM                      | 343015931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       936 | PA      | $953.94       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342123949.UL.NBM                      | 342123949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.86       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342124014.UL.NBM                      | 342124014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       908 | PA      | $922.82       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874923.UP.NBM                     | CBM5874923.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4072 | PA      | $4066.00      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874972.UP.NBM                     | CBM5874972.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.98      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342859540.UL.NBM                      | 342859540.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.15       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342860016.UL.NBM                      | 342860016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859221.UP.NBM                       | L5859221.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18313 | PA      | $18285.48     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859227.UP.NBM                       | L5859227.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3466 | PA      | $3460.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302887.UL.NBM                      | 343302887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1088.32      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302956.UL.NBM                      | 343302956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.57       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9775971.SQ.NBM                        | 9775971.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26579 | PA      | $24492.87     | 0.04%             | 2027-03-09      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816037.SQ.NBM                        | 9816037.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5546 | PA      | $5043.43      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294793.UL.NBM                      | 342294793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1999 | PA      | $2026.86      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294794.UL.NBM                      | 342294794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5874986.UP.NBM                     | CBM5874986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7549 | PA      | $7538.41      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875005.UP.NBM                     | CBM5875005.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1388.03      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342124087.UL.NBM                      | 342124087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.13        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342124122.UL.NBM                      | 342124122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $712.73       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342860091.UL.NBM                      | 342860091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       630 | PA      | $639.64       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342860647.UL.NBM                      | 342860647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3902 | PA      | $4007.30      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859233.UP.NBM                       | L5859233.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2077 | PA      | $2069.28      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859250.UP.NBM                       | L5859250.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3424 | PA      | $3419.34      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343302999.UL.NBM                      | 343302999.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $856.89       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343303075.UL.NBM                      | 343303075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $825.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875007.UP.NBM                     | CBM5875007.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2287.82      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875011.UP.NBM                     | CBM5875011.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5638 | PA      | $5634.61      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816074.SQ.NBM                        | 9816074.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36341 | PA      | $33969.89     | 0.05%             | 2027-03-18      | Fixed         | 7.75%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816469.SQ.NBM                        | 9816469.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21700 | PA      | $20284.91     | 0.03%             | 2027-03-18      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343351519.UL.NBM                      | 343351519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $176.38       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343351796.UL.NBM                      | 343351796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $115.12       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342862017.UL.NBM                      | 342862017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $992.05       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342862329.UL.NBM                      | 342862329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.64       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343303295.UL.NBM                      | 343303295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $658.82       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343303867.UL.NBM                      | 343303867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1339.73      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294897.UL.NBM                      | 342294897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294949.UL.NBM                      | 342294949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.27       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875428.UP.NBM                     | CBM5875428.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2781 | PA      | $2777.50      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5824857.UP.NBM                     | DRB5824857.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8836 | PA      | $8819.30      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9816726.SQ.NBM                        | 9816726.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5270 | PA      | $4783.46      | 0.01%             | 2027-03-18      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820171.SQ.NBM                        | 9820171.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $1979.64      | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 12.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016096.UL.NBM                      | 343016096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.23        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016270.UL.NBM                      | 343016270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1435.76      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342862818.UL.NBM                      | 342862818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.65       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342862883.UL.NBM                      | 342862883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1582 | PA      | $1483.38      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859252.UP.NBM                       | L5859252.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $1872.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866788.UP.NBM                       | L5866788.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6587 | PA      | $6547.09      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866561.UP.NBM                      | FW5866561.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1077.53      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866596.UP.NBM                      | FW5866596.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33177 | PA      | $33137.53     | 0.05%             | 2030-09-01      | Fixed         | 19.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820180.SQ.NBM                        | 9820180.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5772 | PA      | $5394.66      | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820290.SQ.NBM                        | 9820290.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     51028 | PA      | $46575.70     | 0.07%             | 2027-03-19      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342891928.UL.NBM                      | 342891928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4406 | PA      | $4523.06      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892053.UL.NBM                      | 342892053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8821 | PA      | $8244.74      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128202.UL.NBM                      | 342128202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $345.02       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128394.UL.NBM                      | 342128394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $157.28       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016376.UL.NBM                      | 343016376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.97       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343016947.UL.NBM                      | 343016947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2443 | PA      | $2306.56      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857271.UP.NBM                     | DRB5857271.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1182 | PA      | $1177.89      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859229.UP.NBM                     | DRB5859229.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6348 | PA      | $6333.14      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647158.UL.NBM                      | 342647158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2136 | PA      | $1993.64      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647267.UL.NBM                      | 342647267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.16       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342863349.UL.NBM                      | 342863349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $505.14       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342863472.UL.NBM                      | 342863472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $513.35       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866802.UP.NBM                       | L5866802.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3425 | PA      | $3421.81      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866806.UP.NBM                       | L5866806.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1682.84      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9820649.SQ.NBM                        | 9820649.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12391 | PA      | $11512.20     | 0.02%             | 2027-03-19      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822238.SQ.NBM                        | 9822238.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20077 | PA      | $18320.17     | 0.03%             | 2027-03-21      | Fixed         | 12.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017083.UL.NBM                      | 343017083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $295.05       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017170.UL.NBM                      | 343017170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.93       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342863832.UL.NBM                      | 342863832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $321.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342864207.UL.NBM                      | 342864207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $455.48       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342128453.UL.NBM                      | 342128453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $328.21       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129205.UL.NBM                      | 342129205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $238.70       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866880.UP.NBM                       | L5866880.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1766 | PA      | $1754.86      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866882.UP.NBM                       | L5866882.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866597.UP.NBM                      | FW5866597.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866619.UP.NBM                      | FW5866619.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1435 | PA      | $1425.89      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831159.SQ.NBM                        | 9831159.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     25126 | PA      | $23230.49     | 0.03%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831395.SQ.NBM                        | 9831395.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2226 | PA      | $2079.85      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017509.UL.NBM                      | 343017509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2622 | PA      | $2473.00      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017577.UL.NBM                      | 343017577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5211 | PA      | $5286.47      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006021.UL.NBM                      | 343006021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $581.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343006130.UL.NBM                      | 343006130.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $661.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866887.UP.NBM                       | L5866887.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.70      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866916.UP.NBM                       | L5866916.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2082 | PA      | $2078.86      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866626.UP.NBM                      | FW5866626.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1388.67      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866628.UP.NBM                      | FW5866628.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.87      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831442.SQ.NBM                        | 9831442.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9840 | PA      | $9056.25      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831558.SQ.NBM                        | 9831558.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     74838 | PA      | $69485.19     | 0.10%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859236.UP.NBM                     | DRB5859236.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4564 | PA      | $4552.77      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859254.UP.NBM                     | DRB5859254.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1077.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343728707.UL.NBM                      | 343728707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7192 | PA      | $7288.82      | 0.01%             | 2026-07-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343738010.UL.NBM                      | 343738010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $693.93       | 0.00%             | 2026-05-27      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866940.UP.NBM                       | L5866940.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9718 | PA      | $9704.08      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866944.UP.NBM                       | L5866944.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21979 | PA      | $21960.74     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866656.UP.NBM                      | FW5866656.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3045 | PA      | $3039.01      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866701.UP.NBM                      | FW5866701.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2682 | PA      | $2676.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017675.UL.NBM                      | 343017675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1251 | PA      | $1269.71      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343017918.UL.NBM                      | 343017918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $299.68       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343046955.UL.NBM                      | 343046955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $152.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047011.UL.NBM                      | 343047011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.54       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859256.UP.NBM                     | DRB5859256.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4261.79      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859265.UP.NBM                     | DRB5859265.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4963 | PA      | $4950.80      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866703.UP.NBM                      | FW5866703.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.27      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866707.UP.NBM                      | FW5866707.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1955 | PA      | $1940.59      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343751522.UL.NBM                      | 343751522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3386 | PA      | $3431.85      | 0.00%             | 2027-08-27      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9740673.SQ.NBM                        | 9740673.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       882 | PA      | $790.26       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 8.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866948.UP.NBM                       | L5866948.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10063 | PA      | $10005.73     | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 22.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866952.UP.NBM                       | L5866952.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1186.67      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9831969.SQ.NBM                        | 9831969.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6103 | PA      | $5557.84      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832046.SQ.NBM                        | 9832046.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30679 | PA      | $27906.22     | 0.04%             | 2027-03-23      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343018204.UL.NBM                      | 343018204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $201.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343018376.UL.NBM                      | 343018376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1647 | PA      | $1545.30      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866749.UP.NBM                      | FW5866749.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6355 | PA      | $6342.69      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866854.UP.NBM                      | FW5866854.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2774.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892070.UL.NBM                      | 342892070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1684 | PA      | $1555.20      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892189.UL.NBM                      | 342892189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1001 | PA      | $1015.29      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9740682.SQ.NBM                        | 9740682.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     30219 | PA      | $27667.22     | 0.04%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741111.SQ.NBM                        | 9741111.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $763.41       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866957.UP.NBM                       | L5866957.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2061 | PA      | $2056.67      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866959.UP.NBM                       | L5866959.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2082 | PA      | $2078.84      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832283.SQ.NBM                        | 9832283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8236 | PA      | $7614.30      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832329.SQ.NBM                        | 9832329.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2119 | PA      | $1967.84      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343352244.UL.NBM                      | 343352244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2062 | PA      | $2096.39      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343352352.UL.NBM                      | 343352352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $190.73       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294952.UL.NBM                      | 342294952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.57       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294953.UL.NBM                      | 342294953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.64        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866859.UP.NBM                      | FW5866859.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.83      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866885.UP.NBM                      | FW5866885.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2299 | PA      | $2295.48      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741131.SQ.NBM                        | 9741131.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4301 | PA      | $4034.34      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741197.SQ.NBM                        | 9741197.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14323 | PA      | $13465.14     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892263.UL.NBM                      | 342892263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1398 | PA      | $1306.39      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892491.UL.NBM                      | 342892491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.28       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343018543.UL.NBM                      | 343018543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.94       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343018582.UL.NBM                      | 343018582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.14        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866991.UP.NBM                       | L5866991.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2255 | PA      | $2247.71      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867017.UP.NBM                       | L5867017.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3114 | PA      | $3102.77      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859293.UP.NBM                     | DRB5859293.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2378.30      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859304.UP.NBM                     | DRB5859304.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49606 | PA      | $49513.24     | 0.07%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832344.SQ.NBM                        | 9832344.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     73960 | PA      | $69109.38     | 0.10%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832873.SQ.NBM                        | 9832873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4845 | PA      | $4526.65      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867112.UP.NBM                      | FW5867112.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $1153.30      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 17.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867128.UP.NBM                      | FW5867128.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.74      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019046.UL.NBM                      | 343019046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1321 | PA      | $1340.36      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019050.UL.NBM                      | 343019050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $322.70       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741382.SQ.NBM                        | 9741382.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10921 | PA      | $10226.15     | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741691.SQ.NBM                        | 9741691.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15200 | PA      | $14319.59     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129266.UL.NBM                      | 342129266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.16       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129273.UL.NBM                      | 342129273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1741 | PA      | $1766.70      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867019.UP.NBM                       | L5867019.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11291 | PA      | $11277.04     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867033.UP.NBM                       | L5867033.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.16      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859327.UP.NBM                     | DRB5859327.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8241 | PA      | $8221.01      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859332.UP.NBM                     | DRB5859332.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10975 | PA      | $10953.16     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 20.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867166.UP.NBM                      | FW5867166.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2681 | PA      | $2675.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867181.UP.NBM                      | FW5867181.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3417 | PA      | $3399.42      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019106.UL.NBM                      | 343019106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $315.76       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343020009.UL.NBM                      | 343020009.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.75        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867050.UP.NBM                       | L5867050.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1485 | PA      | $1483.35      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867051.UP.NBM                       | L5867051.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19634 | PA      | $19610.39     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741798.SQ.NBM                        | 9741798.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13698 | PA      | $12735.49     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741888.SQ.NBM                        | 9741888.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4778 | PA      | $4421.11      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5867193.UP.NBM                      | FW5867193.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2281 | PA      | $2276.92      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859341.UP.NBM                     | DRB5859341.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6751 | PA      | $6735.33      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859346.UP.NBM                     | DRB5859346.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.67      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129325.UL.NBM                      | 342129325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.50       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129412.UL.NBM                      | 342129412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2353 | PA      | $2207.28      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892753.UL.NBM                      | 342892753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342892771.UL.NBM                      | 342892771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2031 | PA      | $2058.37      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294976.UL.NBM                      | 342294976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $250.71       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294982.UL.NBM                      | 342294982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342129459.UL.NBM                      | 342129459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1517 | PA      | $1556.36      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342130964.UL.NBM                      | 342130964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1406.10      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343020782.UL.NBM                      | 343020782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.65       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343020880.UL.NBM                      | 343020880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1891 | PA      | $1917.92      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9741921.SQ.NBM                        | 9741921.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14195 | PA      | $13287.02     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 19.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742043.SQ.NBM                        | 9742043.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1085.12      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867080.UP.NBM                       | L5867080.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1088.05      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867086.UP.NBM                       | L5867086.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32961 | PA      | $32855.72     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9832958.SQ.NBM                        | 9832958.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28968 | PA      | $27067.63     | 0.04%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833239.SQ.NBM                        | 9833239.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2323 | PA      | $2147.46      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859349.UP.NBM                     | DRB5859349.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859350.UP.NBM                     | DRB5859350.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1089.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343020888.UL.NBM                      | 343020888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $538.72       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343021216.UL.NBM                      | 343021216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742049.SQ.NBM                        | 9742049.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4783 | PA      | $4340.21      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742076.SQ.NBM                        | 9742076.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17993 | PA      | $16849.78     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867562.UP.NBM                       | L5867562.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2298.56      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 14.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867582.UP.NBM                       | L5867582.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5516 | PA      | $5488.42      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343303960.UL.NBM                      | 343303960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2588 | PA      | $2654.93      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304106.UL.NBM                      | 343304106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.08       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833256.SQ.NBM                        | 9833256.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5347 | PA      | $4922.74      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833283.SQ.NBM                        | 9833283.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18519 | PA      | $16979.11     | 0.02%             | 2027-03-23      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859353.UP.NBM                     | DRB5859353.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6992 | PA      | $6948.46      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859373.UP.NBM                     | DRB5859373.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3368 | PA      | $3347.85      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742184.SQ.NBM                        | 9742184.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12692 | PA      | $11884.06     | 0.02%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742262.SQ.NBM                        | 9742262.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $885.93       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342893227.UL.NBM                      | 342893227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1812 | PA      | $1688.54      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342893753.UL.NBM                      | 342893753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3210 | PA      | $3258.12      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867594.UP.NBM                       | L5867594.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2253 | PA      | $2249.07      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867595.UP.NBM                       | L5867595.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1286 | PA      | $1282.17      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343021534.UL.NBM                      | 343021534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $579.79       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343021589.UL.NBM                      | 343021589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.62       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304269.UL.NBM                      | 343304269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $768.23       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304590.UL.NBM                      | 343304590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $708.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859377.UP.NBM                     | DRB5859377.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1671 | PA      | $1666.57      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859383.UP.NBM                     | DRB5859383.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $2789.38      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894821.UL.NBM                      | 342894821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $611.17       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894949.UL.NBM                      | 342894949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.77       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867599.UP.NBM                       | L5867599.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1997.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867637.UP.NBM                       | L5867637.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3454 | PA      | $3433.63      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342310875.UL.NBM                      | 342310875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $234.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342311208.UL.NBM                      | 342311208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $479.03       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343021629.UL.NBM                      | 343021629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       411 | PA      | $418.18       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343021742.UL.NBM                      | 343021742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       664 | PA      | $676.30       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304752.UL.NBM                      | 343304752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1768 | PA      | $1657.68      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304867.UL.NBM                      | 343304867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.73       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896054.UL.NBM                      | 342896054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $527.63       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896452.UL.NBM                      | 342896452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $601.82       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867640.UP.NBM                       | L5867640.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2471.94      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867646.UP.NBM                       | L5867646.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4652 | PA      | $4647.90      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859395.UP.NBM                     | DRB5859395.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1188.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859423.UP.NBM                     | DRB5859423.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39311 | PA      | $39236.60     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833405.SQ.NBM                        | 9833405.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23941 | PA      | $22059.81     | 0.03%             | 2027-03-24      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9833946.SQ.NBM                        | 9833946.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40073 | PA      | $37441.46     | 0.05%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822339.SQ.NBM                        | 9822339.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5565 | PA      | $5201.19      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822355.SQ.NBM                        | 9822355.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14471 | PA      | $13217.27     | 0.02%             | 2027-03-21      | Fixed         | 16.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343353645.UL.NBM                      | 343353645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $468.26       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343353658.UL.NBM                      | 343353658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $48.80        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343022372.UL.NBM                      | 343022372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $872.50       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343022601.UL.NBM                      | 343022601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       871 | PA      | $884.71       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343304892.UL.NBM                      | 343304892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305189.UL.NBM                      | 343305189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $325.26       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861585.UP.NBM                     | DRB5861585.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3475 | PA      | $3468.54      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861598.UP.NBM                     | DRB5861598.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5602 | PA      | $5590.64      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867650.UP.NBM                       | L5867650.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6637 | PA      | $6629.37      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867668.UP.NBM                       | L5867668.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       960 | PA      | $966.03       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742271.SQ.NBM                        | 9742271.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $886.46       | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742287.SQ.NBM                        | 9742287.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10249 | PA      | $9599.46      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822396.SQ.NBM                        | 9822396.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10178 | PA      | $9510.61      | 0.01%             | 2027-03-21      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9822432.SQ.NBM                        | 9822432.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2225 | PA      | $2078.94      | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305321.UL.NBM                      | 343305321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1278 | PA      | $1296.84      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305340.UL.NBM                      | 343305340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.39       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896614.UL.NBM                      | 342896614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1540 | PA      | $1427.69      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896621.UL.NBM                      | 342896621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $709.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861623.UP.NBM                     | DRB5861623.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2679 | PA      | $2675.21      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861707.UP.NBM                     | DRB5861707.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2384 | PA      | $2380.13      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867672.UP.NBM                       | L5867672.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2278 | PA      | $2275.14      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873886.UP.NBM                       | L5873886.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28930 | PA      | $28904.16     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742332.SQ.NBM                        | 9742332.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2044 | PA      | $1914.68      | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 7.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9742342.SQ.NBM                        | 9742342.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7045 | PA      | $6593.49      | 0.01%             | 2027-02-28      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305803.UL.NBM                      | 343305803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $229.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305949.UL.NBM                      | 343305949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2954 | PA      | $2993.75      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858300.UP.NBM                     | CBM5858300.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2184 | PA      | $2179.07      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858319.UP.NBM                     | CBM5858319.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5094 | PA      | $5063.30      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861896.UP.NBM                     | DRB5861896.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.19      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861914.UP.NBM                     | DRB5861914.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3723 | PA      | $3700.85      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873896.UP.NBM                       | L5873896.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2474 | PA      | $2472.96      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873926.UP.NBM                       | L5873926.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10600 | PA      | $10593.42     | 0.02%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744244.SQ.NBM                        | 9744244.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19110 | PA      | $17621.01     | 0.03%             | 2027-03-01      | Fixed         | 13.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744370.SQ.NBM                        | 9744370.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5344 | PA      | $5004.90      | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887349.UL.NBM                      | 342887349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3328 | PA      | $3136.10      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887433.UL.NBM                      | 342887433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $518.97       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343022734.UL.NBM                      | 343022734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $412.60       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343022819.UL.NBM                      | 343022819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $127.24       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858355.UP.NBM                     | CBM5858355.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20685 | PA      | $20558.05     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858357.UP.NBM                     | CBM5858357.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2377.67      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343305963.UL.NBM                      | 343305963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.14       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343307977.UL.NBM                      | 343307977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $578.49       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953481.UL.NBM                      | 341953481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       959 | PA      | $974.61       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953492.UL.NBM                      | 341953492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.93       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874024.UP.NBM                       | L5874024.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1962.98      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874093.UP.NBM                       | L5874093.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1584 | PA      | $1583.00      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896681.UL.NBM                      | 342896681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1047 | PA      | $1074.60      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342896703.UL.NBM                      | 342896703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       714 | PA      | $726.30       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342887498.UL.NBM                      | 342887498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.09       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889092.UL.NBM                      | 342889092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1319 | PA      | $1231.72      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341271564.UL.NBM                      | 341271564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $234.42       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341271873.UL.NBM                      | 341271873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $507.42       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295088.UL.NBM                      | 342295088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $611.16       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295108.UL.NBM                      | 342295108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $644.61       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862086.UP.NBM                     | DRB5862086.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2277 | PA      | $2274.75      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862100.UP.NBM                     | DRB5862100.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4913 | PA      | $4903.04      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343023958.UL.NBM                      | 343023958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.37       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024076.UL.NBM                      | 343024076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $371.22       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343308304.UL.NBM                      | 343308304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $445.08       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343308866.UL.NBM                      | 343308866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       734 | PA      | $745.78       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874140.UP.NBM                       | L5874140.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4161 | PA      | $4158.20      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874147.UP.NBM                       | L5874147.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4951 | PA      | $4948.32      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342131137.UL.NBM                      | 342131137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.03       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342131176.UL.NBM                      | 342131176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1891.15      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858367.UP.NBM                     | CBM5858367.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3374 | PA      | $3366.41      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858391.UP.NBM                     | CBM5858391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1489 | PA      | $1485.71      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862239.UP.NBM                     | DRB5862239.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4076 | PA      | $4067.97      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862378.UP.NBM                     | DRB5862378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.50      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744411.SQ.NBM                        | 9744411.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1023 | PA      | $925.73       | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744420.SQ.NBM                        | 9744420.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41529 | PA      | $38434.12     | 0.06%             | 2027-03-01      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897056.UL.NBM                      | 342897056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.52        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897211.UL.NBM                      | 342897211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $1229.06      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024092.UL.NBM                      | 343024092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.50        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024226.UL.NBM                      | 343024226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       945 | PA      | $969.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343308965.UL.NBM                      | 343308965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.09       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309090.UL.NBM                      | 343309090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2542 | PA      | $2575.88      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889105.UL.NBM                      | 342889105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $189.89       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889388.UL.NBM                      | 342889388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.05       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858394.UP.NBM                     | CBM5858394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9300 | PA      | $7813.20      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858397.UP.NBM                     | CBM5858397.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17076 | PA      | $17035.34     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862419.UP.NBM                     | DRB5862419.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31176 | PA      | $31116.60     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862525.UP.NBM                     | DRB5862525.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1684.55      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874368.UP.NBM                       | L5874368.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1684 | PA      | $1682.50      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874504.UP.NBM                       | L5874504.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2454 | PA      | $2450.56      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9744668.SQ.NBM                        | 9744668.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     28893 | PA      | $26434.73     | 0.04%             | 2027-03-01      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9745655.SQ.NBM                        | 9745655.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8689 | PA      | $7920.48      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 13.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309254.UL.NBM                      | 343309254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $376.51       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309307.UL.NBM                      | 343309307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $398.08       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858417.UP.NBM                     | CBM5858417.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15400 | PA      | $12032.50     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858418.UP.NBM                     | CBM5858418.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5362 | PA      | $5351.41      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024259.UL.NBM                      | 343024259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024585.UL.NBM                      | 343024585.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $110.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874576.UP.NBM                       | L5874576.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $987.21       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 10.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874607.UP.NBM                       | L5874607.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1169 | PA      | $1165.54      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 12.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647316.UL.NBM                      | 342647316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $340.82       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647515.UL.NBM                      | 342647515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.78        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342131391.UL.NBM                      | 342131391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1074 | PA      | $979.97       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342132767.UL.NBM                      | 342132767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $158.41       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9745716.SQ.NBM                        | 9745716.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7231 | PA      | $6578.50      | 0.01%             | 2027-03-02      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9763015.SQ.NBM                        | 9763015.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2136 | PA      | $1940.37      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862871.UP.NBM                     | DRB5862871.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6854 | PA      | $6840.88      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862887.UP.NBM                     | DRB5862887.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3473 | PA      | $3467.38      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858437.UP.NBM                     | CBM5858437.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1088.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858459.UP.NBM                     | CBM5858459.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3377 | PA      | $3368.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874609.UP.NBM                       | L5874609.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1075.25      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874645.UP.NBM                       | L5874645.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9868 | PA      | $9812.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309427.UL.NBM                      | 343309427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $263.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309670.UL.NBM                      | 343309670.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $987.78       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765142.SQ.NBM                        | 9765142.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6321 | PA      | $5770.04      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765211.SQ.NBM                        | 9765211.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3350 | PA      | $2973.00      | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024623.UL.NBM                      | 343024623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $186.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024731.UL.NBM                      | 343024731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1421 | PA      | $1441.80      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874647.UP.NBM                       | L5874647.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48708 | PA      | $48551.35     | 0.07%             | 2028-08-26      | Fixed         | 17.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874652.UP.NBM                       | L5874652.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4459 | PA      | $4455.39      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858463.UP.NBM                     | CBM5858463.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1684.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858563.UP.NBM                     | CBM5858563.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3046 | PA      | $3038.55      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054690.UL.NBM                      | 343054690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $381.87       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054789.UL.NBM                      | 343054789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $446.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5861376.UP.NBM                     | CBM5861376.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2582 | PA      | $2576.76      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5862487.UP.NBM                     | CBM5862487.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24287 | PA      | $24239.13     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765286.SQ.NBM                        | 9765286.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16975 | PA      | $15791.15     | 0.02%             | 2027-03-05      | Fixed         | 12.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9765442.SQ.NBM                        | 9765442.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10704 | PA      | $9822.33      | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647580.UL.NBM                      | 342647580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.63       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647583.UL.NBM                      | 342647583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $1169.61      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295174.UL.NBM                      | 342295174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $332.28       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295226.UL.NBM                      | 342295226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024871.UL.NBM                      | 343024871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $189.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024954.UL.NBM                      | 343024954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $741.06       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874670.UP.NBM                       | L5874670.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3948 | PA      | $3927.91      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874710.UP.NBM                       | L5874710.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11683 | PA      | $11673.13     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858593.UP.NBM                     | CBM5858593.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1083 | PA      | $1076.57      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858680.UP.NBM                     | CBM5858680.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1486.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5863091.UP.NBM                     | CBM5863091.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8141 | PA      | $8125.49      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5863268.UP.NBM                     | CBM5863268.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4768 | PA      | $4759.27      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767342.SQ.NBM                        | 9767342.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5274 | PA      | $4856.99      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767371.SQ.NBM                        | 9767371.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22003 | PA      | $19939.98     | 0.03%             | 2027-03-06      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862904.UP.NBM                     | DRB5862904.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2875.87      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5862963.UP.NBM                     | DRB5862963.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3503 | PA      | $3477.86      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874719.UP.NBM                       | L5874719.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10892 | PA      | $10882.18     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874742.UP.NBM                       | L5874742.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5639 | PA      | $5636.02      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343024969.UL.NBM                      | 343024969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1215 | PA      | $1233.34      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343025225.UL.NBM                      | 343025225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $109.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858700.UP.NBM                     | CBM5858700.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7154 | PA      | $7137.20      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858738.UP.NBM                     | CBM5858738.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2261 | PA      | $2255.24      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767481.SQ.NBM                        | 9767481.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2121 | PA      | $1903.30      | 0.00%             | 2027-03-06      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9767496.SQ.NBM                        | 9767496.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9608 | PA      | $8992.09      | 0.01%             | 2027-03-06      | Fixed         | 6.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5863669.UP.NBM                     | CBM5863669.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34276 | PA      | $34210.41     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5863999.UP.NBM                     | CBM5863999.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4333 | PA      | $4308.14      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874749.UP.NBM                       | L5874749.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $988.81       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 16.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863001.UP.NBM                     | DRB5863001.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5762 | PA      | $5725.89      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863003.UP.NBM                     | DRB5863003.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14553 | PA      | $14523.94     | 0.02%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343025794.UL.NBM                      | 343025794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $285.13       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343025948.UL.NBM                      | 343025948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $522.96       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772280.SQ.NBM                        | 9772280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8679 | PA      | $7902.57      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772316.SQ.NBM                        | 9772316.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10458 | PA      | $9785.21      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 9.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864099.UP.NBM                     | CBM5864099.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4383 | PA      | $4358.93      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864124.UP.NBM                     | CBM5864124.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1983.49      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447324.UL.NBM                      | 342447324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1049 | PA      | $1064.52      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447433.UL.NBM                      | 342447433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3275 | PA      | $3046.82      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858739.UP.NBM                     | CBM5858739.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2665 | PA      | $2648.14      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858765.UP.NBM                     | CBM5858765.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6487 | PA      | $6470.86      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341272183.UL.NBM                      | 341272183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1146 | PA      | $1162.71      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341272184.UL.NBM                      | 341272184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1641 | PA      | $1664.37      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897392.UL.NBM                      | 342897392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1226 | PA      | $1243.90      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897444.UL.NBM                      | 342897444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $293.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863103.UP.NBM                     | DRB5863103.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4838 | PA      | $4810.40      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863335.UP.NBM                     | DRB5863335.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4371 | PA      | $4362.64      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864133.UP.NBM                     | CBM5864133.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       986 | PA      | $982.17       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864163.UP.NBM                     | CBM5864163.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2484 | PA      | $2478.80      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026277.UL.NBM                      | 343026277.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1729 | PA      | $1754.40      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026299.UL.NBM                      | 343026299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309722.UL.NBM                      | 343309722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309725.UL.NBM                      | 343309725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       915 | PA      | $928.59       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341272907.UL.NBM                      | 341272907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10204 | PA      | $10343.42     | 0.01%             | 2027-08-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273065.UL.NBM                      | 341273065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $946.24       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858776.UP.NBM                     | CBM5858776.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7165 | PA      | $7150.23      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 25.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858777.UP.NBM                     | CBM5858777.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5263 | PA      | $5250.66      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863365.UP.NBM                     | DRB5863365.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2279.36      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863372.UP.NBM                     | DRB5863372.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1783.89      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864242.UP.NBM                     | CBM5864242.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7900 | PA      | $7885.76      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864551.UP.NBM                     | CBM5864551.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3162 | PA      | $3144.42      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343309751.UL.NBM                      | 343309751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12491 | PA      | $12658.18     | 0.02%             | 2027-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343310615.UL.NBM                      | 343310615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       788 | PA      | $730.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026316.UL.NBM                      | 343026316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1709 | PA      | $1578.40      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026583.UL.NBM                      | 343026583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1686 | PA      | $1710.37      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858791.UP.NBM                     | CBM5858791.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8673 | PA      | $8651.85      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858802.UP.NBM                     | CBM5858802.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2955 | PA      | $2936.56      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897732.UL.NBM                      | 342897732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1127 | PA      | $1143.49      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342897834.UL.NBM                      | 342897834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $367.22       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863511.UP.NBM                     | DRB5863511.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5956 | PA      | $5944.90      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863729.UP.NBM                     | DRB5863729.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4424 | PA      | $4415.50      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343310774.UL.NBM                      | 343310774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $569.16       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343311692.UL.NBM                      | 343311692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5864843.UP.NBM                     | CBM5864843.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3676 | PA      | $3669.29      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865056.UP.NBM                     | CBM5865056.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2750 | PA      | $2733.58      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273169.UL.NBM                      | 341273169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.75        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273182.UL.NBM                      | 341273182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $413.46       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858814.UP.NBM                     | CBM5858814.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5661 | PA      | $5647.67      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858815.UP.NBM                     | CBM5858815.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2873.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343312310.UL.NBM                      | 343312310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3478 | PA      | $3229.79      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343312482.UL.NBM                      | 343312482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $469.58       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863758.UP.NBM                     | DRB5863758.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1387.77      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863773.UP.NBM                     | DRB5863773.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $990.98       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865167.UP.NBM                     | CBM5865167.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5854 | PA      | $5844.92      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865243.UP.NBM                     | CBM5865243.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3400 | PA      | $3393.92      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273346.UL.NBM                      | 341273346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.94       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273396.UL.NBM                      | 341273396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $140.19       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343313661.UL.NBM                      | 343313661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        97 | PA      | $98.84        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343313781.UL.NBM                      | 343313781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1704 | PA      | $1734.12      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858832.UP.NBM                     | CBM5858832.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2377.02      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858860.UP.NBM                     | CBM5858860.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3373 | PA      | $3365.42      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447966.UL.NBM                      | 342447966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1503 | PA      | $1524.89      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448381.UL.NBM                      | 342448381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.14       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863939.UP.NBM                     | DRB5863939.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3973 | PA      | $3965.30      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864064.UP.NBM                     | DRB5864064.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3923 | PA      | $3916.65      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 22.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865244.UP.NBM                     | CBM5865244.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4800 | PA      | $4791.47      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865276.UP.NBM                     | CBM5865276.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3467 | PA      | $3446.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343313794.UL.NBM                      | 343313794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343313886.UL.NBM                      | 343313886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.74       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295242.UL.NBM                      | 342295242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $739.13       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295248.UL.NBM                      | 342295248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.05       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026697.UL.NBM                      | 343026697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $73.91        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026806.UL.NBM                      | 343026806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.23       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273428.UL.NBM                      | 341273428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.66       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341273574.UL.NBM                      | 341273574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        36 | PA      | $36.46        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858882.UP.NBM                     | CBM5858882.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4228 | PA      | $4217.53      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858906.UP.NBM                     | CBM5858906.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3577 | PA      | $3568.52      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343315535.UL.NBM                      | 343315535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $59.54        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343315789.UL.NBM                      | 343315789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $236.63       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864158.UP.NBM                     | DRB5864158.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6751 | PA      | $6738.33      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864489.UP.NBM                     | DRB5864489.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6853 | PA      | $6840.39      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865345.UP.NBM                     | CBM5865345.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3773 | PA      | $3765.46      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5865347.UP.NBM                     | CBM5865347.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1397.95      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341274208.UL.NBM                      | 341274208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $180.49       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341274235.UL.NBM                      | 341274235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $618.26       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858913.UP.NBM                     | CBM5858913.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2851 | PA      | $2828.85      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858921.UP.NBM                     | CBM5858921.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21332 | PA      | $21280.92     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343026906.UL.NBM                      | 343026906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $424.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027008.UL.NBM                      | 343027008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.93       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343322884.UL.NBM                      | 343322884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.67       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343323533.UL.NBM                      | 343323533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $538.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772419.SQ.NBM                        | 9772419.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13921 | PA      | $12725.07     | 0.02%             | 2027-03-08      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772516.SQ.NBM                        | 9772516.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1101 | PA      | $1001.50      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 14.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448382.UL.NBM                      | 342448382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $347.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448496.UL.NBM                      | 342448496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.52       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858970.UP.NBM                     | CBM5858970.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2373 | PA      | $2358.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5858979.UP.NBM                     | CBM5858979.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3433 | PA      | $3428.55      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 23.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341274407.UL.NBM                      | 341274407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1339.89      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341274787.UL.NBM                      | 341274787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1107.97      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343323725.UL.NBM                      | 343323725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3265 | PA      | $3309.87      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343323864.UL.NBM                      | 343323864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $246.36       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867233.UP.NBM                     | CBM5867233.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3765 | PA      | $3743.78      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5867396.UP.NBM                     | CBM5867396.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.68      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772517.SQ.NBM                        | 9772517.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5812 | PA      | $5274.79      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772583.SQ.NBM                        | 9772583.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5137 | PA      | $4780.27      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388905.UL.NBM                      | 341388905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $168.09       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388977.UL.NBM                      | 341388977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $444.44       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329731.UL.NBM                      | 343329731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.15       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329902.UL.NBM                      | 343329902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4666 | PA      | $4729.77      | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342519501.UL.NBM                      | 342519501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.79       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342520077.UL.NBM                      | 342520077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5350 | PA      | $5423.65      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922068.UL.NBM                      | 342922068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1189.59      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922117.UL.NBM                      | 342922117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1358 | PA      | $1260.11      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341276994.UL.NBM                      | 341276994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $401.45       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278354.UL.NBM                      | 341278354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.25       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859211.UP.NBM                     | CBM5859211.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20155 | PA      | $20107.04     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859273.UP.NBM                     | CBM5859273.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5465 | PA      | $5451.96      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027224.UL.NBM                      | 343027224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       993 | PA      | $1018.35      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027665.UL.NBM                      | 343027665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.60       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343330369.UL.NBM                      | 343330369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $575.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343330809.UL.NBM                      | 343330809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $348.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772655.SQ.NBM                        | 9772655.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10751 | PA      | $9995.80      | 0.01%             | 2027-03-08      | Fixed         | 3.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9772758.SQ.NBM                        | 9772758.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1912 | PA      | $1735.56      | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 10.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870464.UP.NBM                     | CBM5870464.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2581 | PA      | $2576.35      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870469.UP.NBM                     | CBM5870469.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1488 | PA      | $1485.04      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278417.UL.NBM                      | 341278417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.15       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278602.UL.NBM                      | 341278602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.10        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889805.UL.NBM                      | 342889805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.57       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894356.UL.NBM                      | 342894356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.76       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343330855.UL.NBM                      | 343330855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.76       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343331404.UL.NBM                      | 343331404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922124.UL.NBM                      | 342922124.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922223.UL.NBM                      | 342922223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $282.96       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295311.UL.NBM                      | 342295311.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2230 | PA      | $2262.39      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295354.UL.NBM                      | 342295354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1776 | PA      | $1667.94      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864610.UP.NBM                     | DRB5864610.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     26615 | PA      | $26565.04     | 0.04%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864691.UP.NBM                     | DRB5864691.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1388.40      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787942.SQ.NBM                        | 9787942.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3486 | PA      | $3172.36      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9787951.SQ.NBM                        | 9787951.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48142 | PA      | $45030.15     | 0.06%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278706.UL.NBM                      | 341278706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $320.44       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278799.UL.NBM                      | 341278799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.24       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343331811.UL.NBM                      | 343331811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       292 | PA      | $296.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332049.UL.NBM                      | 343332049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2635 | PA      | $2458.39      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894379.UL.NBM                      | 342894379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1453 | PA      | $1360.55      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894725.UL.NBM                      | 342894725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4244 | PA      | $4016.33      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788471.SQ.NBM                        | 9788471.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14637 | PA      | $13254.84     | 0.02%             | 2027-03-11      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788577.SQ.NBM                        | 9788577.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6494 | PA      | $6074.43      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 2.25%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332123.UL.NBM                      | 343332123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $457.24       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332142.UL.NBM                      | 343332142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $279.72       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864700.UP.NBM                     | DRB5864700.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4264.17      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864719.UP.NBM                     | DRB5864719.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2057 | PA      | $2044.38      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341278808.UL.NBM                      | 341278808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $138.12       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279061.UL.NBM                      | 341279061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.44       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343339576.UL.NBM                      | 343339576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.14       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343339824.UL.NBM                      | 343339824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027696.UL.NBM                      | 343027696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $211.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027758.UL.NBM                      | 343027758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054845.UL.NBM                      | 343054845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1028 | PA      | $1043.51      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054943.UL.NBM                      | 343054943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.73       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788619.SQ.NBM                        | 9788619.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12689 | PA      | $11700.15     | 0.02%             | 2027-03-11      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788720.SQ.NBM                        | 9788720.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2772 | PA      | $2563.88      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279113.UL.NBM                      | 341279113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $779.94       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279562.UL.NBM                      | 341279562.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       962 | PA      | $977.08       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343340362.UL.NBM                      | 343340362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $446.80       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343340582.UL.NBM                      | 343340582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1536 | PA      | $1558.46      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864767.UP.NBM                     | DRB5864767.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4073 | PA      | $4065.60      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864863.UP.NBM                     | DRB5864863.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3163 | PA      | $3144.59      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343027921.UL.NBM                      | 343027921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       813 | PA      | $752.48       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047188.UL.NBM                      | 343047188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870470.UP.NBM                     | CBM5870470.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1779 | PA      | $1768.63      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5870515.UP.NBM                     | CBM5870515.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7860 | PA      | $7844.94      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343340760.UL.NBM                      | 343340760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343340880.UL.NBM                      | 343340880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1416 | PA      | $1436.91      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922241.UL.NBM                      | 342922241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $375.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922344.UL.NBM                      | 342922344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9788773.SQ.NBM                        | 9788773.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     37909 | PA      | $35458.05     | 0.05%             | 2027-03-11      | Fixed         | 15.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789203.SQ.NBM                        | 9789203.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1680 | PA      | $1529.22      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279881.UL.NBM                      | 341279881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.61       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341279987.UL.NBM                      | 341279987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       658 | PA      | $668.22       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5864936.UP.NBM                     | DRB5864936.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1388.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865109.UP.NBM                     | DRB5865109.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.34      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343341035.UL.NBM                      | 343341035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $655.06       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343341269.UL.NBM                      | 343341269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $354.35       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054944.UL.NBM                      | 343054944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2006 | PA      | $2010.98      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055125.UL.NBM                      | 343055125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       337 | PA      | $345.19       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789230.SQ.NBM                        | 9789230.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5069 | PA      | $4735.79      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789275.SQ.NBM                        | 9789275.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1287 | PA      | $1169.10      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341280179.UL.NBM                      | 341280179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $784.98       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341280258.UL.NBM                      | 341280258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.16       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343341431.UL.NBM                      | 343341431.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342125.UL.NBM                      | 343342125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $456.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858153.UP.NBM                     | DRB5858153.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $2163.94      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.90%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858160.UP.NBM                     | DRB5858160.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2079.97      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865206.UP.NBM                     | DRB5865206.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1883.03      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865224.UP.NBM                     | DRB5865224.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4171 | PA      | $4163.27      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295441.UL.NBM                      | 342295441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $999.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304276.UL.NBM                      | 342304276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $632.46       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789304.SQ.NBM                        | 9789304.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7913 | PA      | $7229.80      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789388.SQ.NBM                        | 9789388.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3528 | PA      | $3210.23      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342216.UL.NBM                      | 343342216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1197.87      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343342568.UL.NBM                      | 343342568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       664 | PA      | $674.87       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341280566.UL.NBM                      | 341280566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2276 | PA      | $2307.99      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341280757.UL.NBM                      | 341280757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $316.07       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858169.UP.NBM                     | DRB5858169.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4869 | PA      | $4856.92      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858376.UP.NBM                     | DRB5858376.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4865 | PA      | $4853.32      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922378.UL.NBM                      | 342922378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $519.10       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922424.UL.NBM                      | 342922424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2078 | PA      | $2106.14      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362900.UL.NBM                      | 343362900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1893 | PA      | $1924.70      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362984.UL.NBM                      | 343362984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1310.43      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055188.UL.NBM                      | 343055188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.76       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055239.UL.NBM                      | 343055239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.28       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341743818.UL.NBM                      | 341743818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $704.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341744423.UL.NBM                      | 341744423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $248.83       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448854.UL.NBM                      | 342448854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7088 | PA      | $7187.22      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342449290.UL.NBM                      | 342449290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $288.14       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341281030.UL.NBM                      | 341281030.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.60        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341281073.UL.NBM                      | 341281073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.36       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789437.SQ.NBM                        | 9789437.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13076 | PA      | $12158.17     | 0.02%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789581.SQ.NBM                        | 9789581.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2168 | PA      | $2016.02      | 0.00%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342132950.UL.NBM                      | 342132950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $395.65       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342132996.UL.NBM                      | 342132996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       708 | PA      | $719.86       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354338.UL.NBM                      | 343354338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $452.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354518.UL.NBM                      | 343354518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.73       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363342.UL.NBM                      | 343363342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $503.07       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363396.UL.NBM                      | 343363396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $464.55       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922458.UL.NBM                      | 342922458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924250.UL.NBM                      | 342924250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $257.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341744923.UL.NBM                      | 341744923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.55       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745405.UL.NBM                      | 341745405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1211 | PA      | $1229.59      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282529.UL.NBM                      | 341282529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.08       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341282705.UL.NBM                      | 341282705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $844.31       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789605.SQ.NBM                        | 9789605.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5260 | PA      | $4773.79      | 0.01%             | 2027-03-11      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789649.SQ.NBM                        | 9789649.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     56228 | PA      | $52584.01     | 0.08%             | 2027-03-11      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858386.UP.NBM                     | DRB5858386.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2081.49      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858390.UP.NBM                     | DRB5858390.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865261.UP.NBM                     | DRB5865261.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4568 | PA      | $4559.39      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865264.UP.NBM                     | DRB5865264.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2500 | PA      | $2494.34      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341745468.UL.NBM                      | 341745468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1915.09      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341797292.UL.NBM                      | 341797292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $258.97       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457902.UL.NBM                      | 342457902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.76       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342458342.UL.NBM                      | 342458342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       595 | PA      | $603.96       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341308989.UL.NBM                      | 341308989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.06       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312300.UL.NBM                      | 341312300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1562 | PA      | $1584.75      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789717.SQ.NBM                        | 9789717.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7105 | PA      | $6645.19      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 11.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789841.SQ.NBM                        | 9789841.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3764 | PA      | $3521.34      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047329.UL.NBM                      | 343047329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $556.86       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047420.UL.NBM                      | 343047420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1150 | PA      | $1168.19      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865281.UP.NBM                     | DRB5865281.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19077 | PA      | $19041.06     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865294.UP.NBM                     | DRB5865294.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2276.89      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341797293.UL.NBM                      | 341797293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $384.54       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341797404.UL.NBM                      | 341797404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $919.51       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312386.UL.NBM                      | 341312386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.48       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312715.UL.NBM                      | 341312715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $668.72       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304394.UL.NBM                      | 342304394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.04       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304399.UL.NBM                      | 342304399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $751.67       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858392.UP.NBM                     | DRB5858392.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3276 | PA      | $3268.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858400.UP.NBM                     | DRB5858400.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1188.66      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865301.UP.NBM                     | DRB5865301.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2075 | PA      | $2063.43      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865304.UP.NBM                     | DRB5865304.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36746 | PA      | $36676.62     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9789881.SQ.NBM                        | 9789881.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4779 | PA      | $4390.30      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791563.SQ.NBM                        | 9791563.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3675 | PA      | $3346.10      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341312726.UL.NBM                      | 341312726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.40       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321004.UL.NBM                      | 341321004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.85        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341797623.UL.NBM                      | 341797623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1345 | PA      | $1337.16      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341798346.UL.NBM                      | 341798346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $497.89       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363442.UL.NBM                      | 343363442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $345.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363455.UL.NBM                      | 343363455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $742.24       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858408.UP.NBM                     | DRB5858408.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     42208 | PA      | $42107.68     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858411.UP.NBM                     | DRB5858411.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.51      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865305.UP.NBM                     | DRB5865305.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4770 | PA      | $4760.44      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865307.UP.NBM                     | DRB5865307.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4470 | PA      | $4461.80      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791591.SQ.NBM                        | 9791591.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12986 | PA      | $12139.47     | 0.02%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791693.SQ.NBM                        | 9791693.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4536 | PA      | $4241.32      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304432.UL.NBM                      | 342304432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.67       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304456.UL.NBM                      | 342304456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1508 | PA      | $1529.84      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341798364.UL.NBM                      | 341798364.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $549.23       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341800274.UL.NBM                      | 341800274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $929.81       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321021.UL.NBM                      | 341321021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.18       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321226.UL.NBM                      | 341321226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       784 | PA      | $795.44       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865308.UP.NBM                     | DRB5865308.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4908 | PA      | $4898.19      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865326.UP.NBM                     | DRB5865326.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11293 | PA      | $11276.11     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304507.UL.NBM                      | 342304507.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $669.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342314567.UL.NBM                      | 342314567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $477.91       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791772.SQ.NBM                        | 9791772.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2871 | PA      | $2602.50      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 15.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791813.SQ.NBM                        | 9791813.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5480 | PA      | $5068.92      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047743.UL.NBM                      | 343047743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047781.UL.NBM                      | 343047781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.87       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803267.UL.NBM                      | 341803267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.64       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803268.UL.NBM                      | 341803268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $319.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9791901.SQ.NBM                        | 9791901.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29210 | PA      | $27326.26     | 0.04%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792090.SQ.NBM                        | 9792090.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3026 | PA      | $2744.58      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342314786.UL.NBM                      | 342314786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342316309.UL.NBM                      | 342316309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $241.11       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865338.UP.NBM                     | DRB5865338.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4038 | PA      | $4015.15      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341321342.UL.NBM                      | 341321342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.22       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341332593.UL.NBM                      | 341332593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $776.35       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803316.UL.NBM                      | 341803316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.06       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803626.UL.NBM                      | 341803626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $559.06       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792122.SQ.NBM                        | 9792122.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3780 | PA      | $3430.64      | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792161.SQ.NBM                        | 9792161.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6313 | PA      | $5774.36      | 0.01%             | 2027-03-12      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342318633.UL.NBM                      | 342318633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.92       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342319283.UL.NBM                      | 342319283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $504.13       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047954.UL.NBM                      | 343047954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $300.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047965.UL.NBM                      | 343047965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $280.00       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858422.UP.NBM                     | DRB5858422.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       954 | PA      | $947.12       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858442.UP.NBM                     | DRB5858442.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7276 | PA      | $7247.67      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333182.UL.NBM                      | 341333182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $319.70       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333339.UL.NBM                      | 341333339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       453 | PA      | $459.95       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342458948.UL.NBM                      | 342458948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $440.33       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342459319.UL.NBM                      | 342459319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1444 | PA      | $1351.92      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9792219.SQ.NBM                        | 9792219.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19407 | PA      | $18151.67     | 0.03%             | 2027-03-12      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9808703.SQ.NBM                        | 9808703.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     47275 | PA      | $43409.54     | 0.06%             | 2027-03-17      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958657.UL.NBM                      | 341958657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       454 | PA      | $460.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958689.UL.NBM                      | 341958689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924275.UL.NBM                      | 342924275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       594 | PA      | $603.43       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924405.UL.NBM                      | 342924405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803691.UL.NBM                      | 341803691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $658.63       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341803799.UL.NBM                      | 341803799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $529.61       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048062.UL.NBM                      | 343048062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1209.00      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048132.UL.NBM                      | 343048132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $361.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363833.UL.NBM                      | 343363833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       432 | PA      | $393.74       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343363925.UL.NBM                      | 343363925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2143 | PA      | $1985.46      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333470.UL.NBM                      | 341333470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.53       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333810.UL.NBM                      | 341333810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.35       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647605.UL.NBM                      | 342647605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647617.UL.NBM                      | 342647617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2435.65      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858443.UP.NBM                     | DRB5858443.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3737 | PA      | $3713.40      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858444.UP.NBM                     | DRB5858444.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3342 | PA      | $3333.97      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177430.UL.NBM                      | 343177430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2140.73      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177515.UL.NBM                      | 343177515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $712.77       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809260.SQ.NBM                        | 9809260.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5202 | PA      | $4745.95      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809355.SQ.NBM                        | 9809355.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4897 | PA      | $4578.68      | 0.01%             | 2027-03-17      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048180.UL.NBM                      | 343048180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $472.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048252.UL.NBM                      | 343048252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $561.24       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333871.UL.NBM                      | 341333871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $493.62       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333894.UL.NBM                      | 341333894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1406 | PA      | $1424.82      | 0.00%             | 2026-07-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958713.UL.NBM                      | 341958713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $317.18       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958752.UL.NBM                      | 341958752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $226.37       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178634.UL.NBM                      | 343178634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.95       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178711.UL.NBM                      | 343178711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.52       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342331480.UL.NBM                      | 342331480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342333715.UL.NBM                      | 342333715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $243.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342894800.UL.NBM                      | 342894800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.60       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922465.UL.NBM                      | 342922465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1707 | PA      | $1732.42      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9809412.SQ.NBM                        | 9809412.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3669 | PA      | $3352.13      | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825243.SQ.NBM                        | 9825243.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4166 | PA      | $3804.54      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858446.UP.NBM                     | DRB5858446.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3374 | PA      | $3367.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858453.UP.NBM                     | DRB5858453.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1377 | PA      | $1373.14      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341333996.UL.NBM                      | 341333996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $323.88       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339869.UL.NBM                      | 341339869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $643.42       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048285.UL.NBM                      | 343048285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $463.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048304.UL.NBM                      | 343048304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.85       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179187.UL.NBM                      | 343179187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10833 | PA      | $10973.09     | 0.02%             | 2027-08-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179199.UL.NBM                      | 343179199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $118.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825303.SQ.NBM                        | 9825303.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39172 | PA      | $36370.98     | 0.05%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825653.SQ.NBM                        | 9825653.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2857 | PA      | $2639.57      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858478.UP.NBM                     | DRB5858478.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2577.06      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858483.UP.NBM                     | DRB5858483.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14600 | PA      | $14565.07     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341339881.UL.NBM                      | 341339881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $262.85       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354486.UL.NBM                      | 341354486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        41 | PA      | $41.72        | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922466.UL.NBM                      | 342922466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2695 | PA      | $2523.79      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922495.UL.NBM                      | 342922495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179329.UL.NBM                      | 343179329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $947.65       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179355.UL.NBM                      | 343179355.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $385.36       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048341.UL.NBM                      | 343048341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $918.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048368.UL.NBM                      | 343048368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.54       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354533.UL.NBM                      | 341354533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.10       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341354697.UL.NBM                      | 341354697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2922 | PA      | $2753.22      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858493.UP.NBM                     | DRB5858493.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1227.45      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858509.UP.NBM                     | DRB5858509.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9144 | PA      | $9121.48      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825683.SQ.NBM                        | 9825683.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32774 | PA      | $30630.90     | 0.04%             | 2027-03-22      | Fixed         | 16.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9825993.SQ.NBM                        | 9825993.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3599 | PA      | $3289.15      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 13.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343399125.UL.NBM                      | 343399125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.91       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343399260.UL.NBM                      | 343399260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.18       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922554.UL.NBM                      | 342922554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $103.27       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923066.UL.NBM                      | 342923066.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $493.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048424.UL.NBM                      | 343048424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        57 | PA      | $58.11        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048488.UL.NBM                      | 343048488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $543.49       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858511.UP.NBM                     | DRB5858511.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2476 | PA      | $2461.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858518.UP.NBM                     | DRB5858518.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1883.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826020.SQ.NBM                        | 9826020.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2440 | PA      | $2280.38      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826039.SQ.NBM                        | 9826039.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2546 | PA      | $2314.27      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966317.UL.NBM                      | 341966317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       908 | PA      | $922.58       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966329.UL.NBM                      | 341966329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.57       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341355111.UL.NBM                      | 341355111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.66       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341355975.UL.NBM                      | 341355975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.26       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342335653.UL.NBM                      | 342335653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.75       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342335730.UL.NBM                      | 342335730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $608.10       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958770.UL.NBM                      | 341958770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $246.05       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958829.UL.NBM                      | 341958829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $1069.60      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923138.UL.NBM                      | 342923138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $441.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923171.UL.NBM                      | 342923171.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1585 | PA      | $1484.02      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858553.UP.NBM                     | DRB5858553.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14848 | PA      | $14758.89     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858565.UP.NBM                     | DRB5858565.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2087 | PA      | $2081.61      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356089.UL.NBM                      | 341356089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $281.58       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356104.UL.NBM                      | 341356104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1036 | PA      | $1053.57      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826044.SQ.NBM                        | 9826044.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20397 | PA      | $18859.93     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826203.SQ.NBM                        | 9826203.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23886 | PA      | $22080.06     | 0.03%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343399419.UL.NBM                      | 343399419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1436.63      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343399930.UL.NBM                      | 343399930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $138.55       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924897.UL.NBM                      | 342924897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1400 | PA      | $1420.24      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924953.UL.NBM                      | 342924953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $848.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858573.UP.NBM                     | DRB5858573.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1232.15      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858575.UP.NBM                     | DRB5858575.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1684 | PA      | $1673.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356241.UL.NBM                      | 341356241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $405.83       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356408.UL.NBM                      | 341356408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $599.75       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826486.SQ.NBM                        | 9826486.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1161 | PA      | $1061.02      | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 2.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9826494.SQ.NBM                        | 9826494.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5011 | PA      | $4682.91      | 0.01%             | 2027-03-22      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400118.UL.NBM                      | 343400118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       820 | PA      | $833.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400176.UL.NBM                      | 343400176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       924 | PA      | $851.00       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924977.UL.NBM                      | 342924977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $638.71       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925006.UL.NBM                      | 342925006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $360.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342133954.UL.NBM                      | 342133954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       868 | PA      | $882.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342134006.UL.NBM                      | 342134006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.12       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356740.UL.NBM                      | 341356740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.11       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341356848.UL.NBM                      | 341356848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1394 | PA      | $1304.87      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829461.SQ.NBM                        | 9829461.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20241 | PA      | $18914.03     | 0.03%             | 2027-03-23      | Fixed         | 13.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9829951.SQ.NBM                        | 9829951.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3465 | PA      | $3203.14      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400292.UL.NBM                      | 343400292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1367 | PA      | $1403.13      | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406643.UL.NBM                      | 343406643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       136 | PA      | $137.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925035.UL.NBM                      | 342925035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.54       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925115.UL.NBM                      | 342925115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       760 | PA      | $688.76       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341357084.UL.NBM                      | 341357084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.78       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341357243.UL.NBM                      | 341357243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1452 | PA      | $1477.18      | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406754.UL.NBM                      | 343406754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406806.UL.NBM                      | 343406806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.51       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830003.SQ.NBM                        | 9830003.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7433 | PA      | $6944.53      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830095.SQ.NBM                        | 9830095.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5048 | PA      | $4610.26      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925204.UL.NBM                      | 342925204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1652 | PA      | $1546.82      | 0.00%             | 2026-08-02      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925235.UL.NBM                      | 342925235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1143 | PA      | $1162.77      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342459647.UL.NBM                      | 342459647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1539 | PA      | $1561.00      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342459849.UL.NBM                      | 342459849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $426.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341357812.UL.NBM                      | 341357812.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $263.66       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341357839.UL.NBM                      | 341357839.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.92       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406871.UL.NBM                      | 343406871.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1662 | PA      | $1559.46      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406981.UL.NBM                      | 343406981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        85 | PA      | $86.38        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830167.SQ.NBM                        | 9830167.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7028 | PA      | $6565.86      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830280.SQ.NBM                        | 9830280.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4012 | PA      | $3725.58      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858577.UP.NBM                     | DRB5858577.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11716 | PA      | $11688.06     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858581.UP.NBM                     | DRB5858581.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1233.47      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925347.UL.NBM                      | 342925347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.20       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931437.UL.NBM                      | 342931437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1900 | PA      | $1783.00      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343364384.UL.NBM                      | 343364384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $434.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343365193.UL.NBM                      | 343365193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.30       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343407061.UL.NBM                      | 343407061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2508 | PA      | $2540.45      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343407217.UL.NBM                      | 343407217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.44       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830324.SQ.NBM                        | 9830324.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3086 | PA      | $2883.48      | 0.00%             | 2027-03-23      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830383.SQ.NBM                        | 9830383.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9114 | PA      | $8321.74      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341357896.UL.NBM                      | 341357896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.91       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341357959.UL.NBM                      | 341357959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.14       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858589.UP.NBM                     | DRB5858589.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11490 | PA      | $11461.08     | 0.02%             | 2028-08-22      | Fixed         | 26.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858591.UP.NBM                     | DRB5858591.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.50      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343365525.UL.NBM                      | 343365525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.38       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343365722.UL.NBM                      | 343365722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $195.14       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343407860.UL.NBM                      | 343407860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $247.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343407864.UL.NBM                      | 343407864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       557 | PA      | $501.49       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931486.UL.NBM                      | 342931486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931493.UL.NBM                      | 342931493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $773.15       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359399.UL.NBM                      | 341359399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.05       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359512.UL.NBM                      | 341359512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       905 | PA      | $918.51       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9830487.SQ.NBM                        | 9830487.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5661 | PA      | $5174.58      | 0.01%             | 2027-03-23      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9837096.SQ.NBM                        | 9837096.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     88653 | PA      | $82833.65     | 0.12%             | 2027-03-24      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343366044.UL.NBM                      | 343366044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2326 | PA      | $2360.11      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367080.UL.NBM                      | 343367080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $671.03       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343407933.UL.NBM                      | 343407933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        72 | PA      | $73.61        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343408317.UL.NBM                      | 343408317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2690 | PA      | $2531.34      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931548.UL.NBM                      | 342931548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       838 | PA      | $806.24       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931579.UL.NBM                      | 342931579.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       941 | PA      | $955.37       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858595.UP.NBM                     | DRB5858595.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9827 | PA      | $9808.37      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858601.UP.NBM                     | DRB5858601.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1387.74      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367379.UL.NBM                      | 343367379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $637.60       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367713.UL.NBM                      | 343367713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2628 | PA      | $2668.88      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9837870.SQ.NBM                        | 9837870.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4064 | PA      | $3712.29      | 0.01%             | 2027-03-24      | Fixed         | 9.50%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9837893.SQ.NBM                        | 9837893.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2107 | PA      | $1934.45      | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359604.UL.NBM                      | 341359604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1332 | PA      | $1350.34      | 0.00%             | 2026-08-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359646.UL.NBM                      | 341359646.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $340.26       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343408420.UL.NBM                      | 343408420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.71       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343408598.UL.NBM                      | 343408598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       208 | PA      | $197.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367741.UL.NBM                      | 343367741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $260.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343367916.UL.NBM                      | 343367916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1210 | PA      | $1226.02      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097505.UL.NBM                      | 343097505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $420.99       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097532.UL.NBM                      | 343097532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $368.82       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9837943.SQ.NBM                        | 9837943.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15851 | PA      | $14413.86     | 0.02%             | 2027-03-24      | Fixed         | 16.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359760.UL.NBM                      | 341359760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $320.11       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359885.UL.NBM                      | 341359885.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $275.02       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368107.UL.NBM                      | 343368107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1045 | PA      | $1060.86      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368149.UL.NBM                      | 343368149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $321.32       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410366.UL.NBM                      | 343410366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       624 | PA      | $634.11       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410471.UL.NBM                      | 343410471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1305 | PA      | $1324.66      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342337031.UL.NBM                      | 342337031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $612.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342339635.UL.NBM                      | 342339635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.21       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354555.UL.NBM                      | 343354555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $282.85       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354595.UL.NBM                      | 343354595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.47       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342520536.UL.NBM                      | 342520536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1235 | PA      | $1253.88      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342520601.UL.NBM                      | 342520601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $143.67       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858617.UP.NBM                     | DRB5858617.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1483 | PA      | $1473.95      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858619.UP.NBM                     | DRB5858619.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2169 | PA      | $2155.95      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931610.UL.NBM                      | 342931610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.24       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931624.UL.NBM                      | 342931624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.70       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510162.UL.NBM                      | 341510162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.42        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510357.UL.NBM                      | 341510357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368303.UL.NBM                      | 343368303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368324.UL.NBM                      | 343368324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3471 | PA      | $3514.67      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341359923.UL.NBM                      | 341359923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1930 | PA      | $1786.29      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341360095.UL.NBM                      | 341360095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.73       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410612.UL.NBM                      | 343410612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343410886.UL.NBM                      | 343410886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1212 | PA      | $1243.07      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858628.UP.NBM                     | DRB5858628.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2068 | PA      | $2055.12      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858634.UP.NBM                     | DRB5858634.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8237 | PA      | $8217.33      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931658.UL.NBM                      | 342931658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931943.UL.NBM                      | 342931943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       788 | PA      | $801.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055475.UL.NBM                      | 343055475.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2342 | PA      | $2376.22      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055539.UL.NBM                      | 343055539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.30       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341360117.UL.NBM                      | 341360117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1775 | PA      | $1640.23      | 0.00%             | 2027-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341360666.UL.NBM                      | 341360666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $451.52       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343411283.UL.NBM                      | 343411283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343411923.UL.NBM                      | 343411923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $105.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368857.UL.NBM                      | 343368857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $198.41       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343368972.UL.NBM                      | 343368972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $661.12       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048626.UL.NBM                      | 343048626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2925 | PA      | $2731.29      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048639.UL.NBM                      | 343048639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.25       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931959.UL.NBM                      | 342931959.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       249 | PA      | $253.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341371022.UL.NBM                      | 341371022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $539.53       | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341371180.UL.NBM                      | 341371180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.99       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924494.UL.NBM                      | 342924494.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $201.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924729.UL.NBM                      | 342924729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1929 | PA      | $1960.26      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343412243.UL.NBM                      | 343412243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.66       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343412247.UL.NBM                      | 343412247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.81       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343369173.UL.NBM                      | 343369173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343369555.UL.NBM                      | 343369555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $872.48       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055573.UL.NBM                      | 343055573.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $502.84       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055590.UL.NBM                      | 343055590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2394 | PA      | $2437.05      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048930.UL.NBM                      | 343048930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343048947.UL.NBM                      | 343048947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2964 | PA      | $2788.64      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372333.UL.NBM                      | 341372333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.61       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341372335.UL.NBM                      | 341372335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        70 | PA      | $71.43        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343369580.UL.NBM                      | 343369580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $346.32       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343369968.UL.NBM                      | 343369968.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $133.90       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342134752.UL.NBM                      | 342134752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342135911.UL.NBM                      | 342135911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.11       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858639.UP.NBM                     | DRB5858639.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3080 | PA      | $3072.33      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858753.UP.NBM                     | DRB5858753.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1886 | PA      | $1881.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055666.UL.NBM                      | 343055666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.52       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055706.UL.NBM                      | 343055706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       577 | PA      | $532.40       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343412289.UL.NBM                      | 343412289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.67       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343412809.UL.NBM                      | 343412809.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.74       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374254.UL.NBM                      | 341374254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       643 | PA      | $591.75       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374335.UL.NBM                      | 341374335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $496.33       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370592.UL.NBM                      | 343370592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       733 | PA      | $745.97       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343370749.UL.NBM                      | 343370749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $80.39        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049079.UL.NBM                      | 343049079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049217.UL.NBM                      | 343049217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1640 | PA      | $1539.05      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858757.UP.NBM                     | DRB5858757.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.42      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858768.UP.NBM                     | DRB5858768.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3872 | PA      | $3862.75      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389287.UL.NBM                      | 341389287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.81       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389323.UL.NBM                      | 341389323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $320.79       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343412961.UL.NBM                      | 343412961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       727 | PA      | $675.70       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343413017.UL.NBM                      | 343413017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.52       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374393.UL.NBM                      | 341374393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $530.82       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341374394.UL.NBM                      | 341374394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $360.21       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343372887.UL.NBM                      | 343372887.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.87       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343373053.UL.NBM                      | 343373053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.61       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049287.UL.NBM                      | 343049287.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $745.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049301.UL.NBM                      | 343049301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       922 | PA      | $935.79       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510425.UL.NBM                      | 341510425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.22       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510531.UL.NBM                      | 341510531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.70       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794405.SQ.NBM                        | 9794405.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2575 | PA      | $2340.95      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794417.SQ.NBM                        | 9794417.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11447 | PA      | $10704.35     | 0.02%             | 2027-03-13      | Fixed         | 14.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966333.UL.NBM                      | 341966333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.46       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966357.UL.NBM                      | 341966357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2909 | PA      | $2951.29      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343373244.UL.NBM                      | 343373244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $555.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343374031.UL.NBM                      | 343374031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2165 | PA      | $2016.11      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858779.UP.NBM                     | DRB5858779.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       987 | PA      | $981.29       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858785.UP.NBM                     | DRB5858785.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3273 | PA      | $3265.46      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375900.UL.NBM                      | 341375900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.04       | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341375994.UL.NBM                      | 341375994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $539.24       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049326.UL.NBM                      | 343049326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $667.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049366.UL.NBM                      | 343049366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $471.12       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343374152.UL.NBM                      | 343374152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $123.57       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343374213.UL.NBM                      | 343374213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $528.35       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859279.UP.NBM                     | CBM5859279.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3334 | PA      | $3327.69      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5859607.UP.NBM                     | CBM5859607.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1288.20      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794479.SQ.NBM                        | 9794479.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       992 | PA      | $905.22       | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 13.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794485.SQ.NBM                        | 9794485.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5255 | PA      | $4846.94      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341376085.UL.NBM                      | 341376085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $794.75       | 0.00%             | 2026-05-19      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341376165.UL.NBM                      | 341376165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.73       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343374464.UL.NBM                      | 343374464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       951 | PA      | $965.12       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375079.UL.NBM                      | 343375079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $420.74       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343052788.UL.NBM                      | 343052788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $246.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066744.UL.NBM                      | 343066744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3080 | PA      | $2898.30      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924754.UL.NBM                      | 342924754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.34        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924768.UL.NBM                      | 342924768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2847 | PA      | $2891.06      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794525.SQ.NBM                        | 9794525.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5120 | PA      | $4704.38      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 18.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794557.SQ.NBM                        | 9794557.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1293 | PA      | $1178.93      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 14.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342136251.UL.NBM                      | 342136251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       635 | PA      | $645.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342136957.UL.NBM                      | 342136957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       845 | PA      | $859.16       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341376222.UL.NBM                      | 341376222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        59 | PA      | $60.35        | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341376773.UL.NBM                      | 341376773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.52       | 0.00%             | 2026-02-19      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375243.UL.NBM                      | 343375243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1942 | PA      | $1967.67      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375298.UL.NBM                      | 343375298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055711.UL.NBM                      | 343055711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       341 | PA      | $346.29       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055761.UL.NBM                      | 343055761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $488.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342460945.UL.NBM                      | 342460945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1930 | PA      | $1786.30      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342460973.UL.NBM                      | 342460973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.23       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066793.UL.NBM                      | 343066793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.02       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066799.UL.NBM                      | 343066799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.10        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389388.UL.NBM                      | 341389388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1046 | PA      | $1073.86      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341389413.UL.NBM                      | 341389413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $508.07       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354883.UL.NBM                      | 343354883.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $107.27       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343354958.UL.NBM                      | 343354958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $293.54       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375348.UL.NBM                      | 343375348.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.15       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375484.UL.NBM                      | 343375484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $249.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341376867.UL.NBM                      | 341376867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1155 | PA      | $1076.89      | 0.00%             | 2026-07-19      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384064.UL.NBM                      | 341384064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.19       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958861.UL.NBM                      | 341958861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.32       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341958882.UL.NBM                      | 341958882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $854.61       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794568.SQ.NBM                        | 9794568.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6850 | PA      | $6313.28      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 19.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794837.SQ.NBM                        | 9794837.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5476 | PA      | $5121.67      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343375664.UL.NBM                      | 343375664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $318.49       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343376321.UL.NBM                      | 343376321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.02       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055807.UL.NBM                      | 343055807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.82       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055860.UL.NBM                      | 343055860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2921.99      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875104.UP.NBM                     | CBM5875104.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2947 | PA      | $2942.70      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 27.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875192.UP.NBM                     | CBM5875192.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4269 | PA      | $4263.11      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384618.UL.NBM                      | 341384618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       949 | PA      | $874.68       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384736.UL.NBM                      | 341384736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $776.09       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343376428.UL.NBM                      | 343376428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.88       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377075.UL.NBM                      | 343377075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3451 | PA      | $3541.23      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794873.SQ.NBM                        | 9794873.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13232 | PA      | $12374.89     | 0.02%             | 2027-03-13      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794980.SQ.NBM                        | 9794980.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6248 | PA      | $5807.29      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066873.UL.NBM                      | 343066873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       744 | PA      | $755.04       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066935.UL.NBM                      | 343066935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $704.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858792.UP.NBM                     | DRB5858792.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4128 | PA      | $4117.46      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858793.UP.NBM                     | DRB5858793.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9730 | PA      | $9706.40      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377440.UL.NBM                      | 343377440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $349.57       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377636.UL.NBM                      | 343377636.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       459 | PA      | $467.14       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341384852.UL.NBM                      | 341384852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       796 | PA      | $809.08       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388086.UL.NBM                      | 341388086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9795026.SQ.NBM                        | 9795026.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16991 | PA      | $15889.13     | 0.02%             | 2027-03-13      | Fixed         | 20.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867070.UP.NBM                     | DRB5867070.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13239 | PA      | $13232.63     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 12.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875279.UP.NBM                     | CBM5875279.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1687 | PA      | $1684.45      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| CBM5875394.UP.NBM                     | CBM5875394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1186 | PA      | $1184.33      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 13.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377753.UL.NBM                      | 343377753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $286.69       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343379078.UL.NBM                      | 343379078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1271 | PA      | $1187.49      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066986.UL.NBM                      | 343066986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $157.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067047.UL.NBM                      | 343067047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1085 | PA      | $1100.98      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388096.UL.NBM                      | 341388096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2974 | PA      | $3018.32      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388107.UL.NBM                      | 341388107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       844 | PA      | $857.05       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343379478.UL.NBM                      | 343379478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $201.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343379600.UL.NBM                      | 343379600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $432.76       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858798.UP.NBM                     | DRB5858798.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2149 | PA      | $2134.22      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858803.UP.NBM                     | DRB5858803.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1221 | PA      | $1211.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924811.UL.NBM                      | 342924811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $717.49       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924820.UL.NBM                      | 342924820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       840 | PA      | $852.72       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867077.UP.NBM                     | DRB5867077.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19393 | PA      | $19288.89     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 22.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867084.UP.NBM                     | DRB5867084.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33817 | PA      | $33750.75     | 0.05%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857562.UP.NBM                     | DRB5857562.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4049 | PA      | $4023.35      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857599.UP.NBM                     | DRB5857599.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1093 | PA      | $1090.03      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343379946.UL.NBM                      | 343379946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $272.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343379960.UL.NBM                      | 343379960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.93        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067092.UL.NBM                      | 343067092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $2333.99      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067101.UL.NBM                      | 343067101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858809.UP.NBM                     | DRB5858809.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4303 | PA      | $4269.79      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858818.UP.NBM                     | DRB5858818.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2081.16      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867090.UP.NBM                     | DRB5867090.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16588 | PA      | $16493.77     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867097.UP.NBM                     | DRB5867097.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3970 | PA      | $3964.98      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343055937.UL.NBM                      | 343055937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        68 | PA      | $68.77        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056189.UL.NBM                      | 343056189.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        69 | PA      | $70.15        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342340945.UL.NBM                      | 342340945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.71       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342348238.UL.NBM                      | 342348238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       836 | PA      | $775.24       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388172.UL.NBM                      | 341388172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1252 | PA      | $1270.16      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388244.UL.NBM                      | 341388244.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $299.21       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343380228.UL.NBM                      | 343380228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.16        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343380418.UL.NBM                      | 343380418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $512.82       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857618.UP.NBM                     | DRB5857618.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6374 | PA      | $6361.43      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 22.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5857652.UP.NBM                     | DRB5857652.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $1148.54      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867104.UP.NBM                     | DRB5867104.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3364 | PA      | $3362.35      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867123.UP.NBM                     | DRB5867123.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1188.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858821.UP.NBM                     | DRB5858821.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3390 | PA      | $3382.27      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858825.UP.NBM                     | DRB5858825.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14575 | PA      | $14540.37     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343380592.UL.NBM                      | 343380592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1214.67      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343381322.UL.NBM                      | 343381322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056198.UL.NBM                      | 343056198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1220 | PA      | $1239.07      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056213.UL.NBM                      | 343056213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1207 | PA      | $1227.58      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924851.UL.NBM                      | 342924851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924863.UL.NBM                      | 342924863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858883.UP.NBM                     | DRB5858883.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4371 | PA      | $4360.07      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858889.UP.NBM                     | DRB5858889.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4356 | PA      | $4328.94      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341401100.UL.NBM                      | 341401100.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.80       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341401864.UL.NBM                      | 341401864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.97      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343381787.UL.NBM                      | 343381787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1896 | PA      | $1922.82      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382035.UL.NBM                      | 343382035.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2382 | PA      | $2237.11      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342349702.UL.NBM                      | 342349702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3512 | PA      | $3560.17      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342356276.UL.NBM                      | 342356276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $265.85       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858826.UP.NBM                     | DRB5858826.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4326 | PA      | $4315.42      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858827.UP.NBM                     | DRB5858827.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36865 | PA      | $36790.35     | 0.05%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858895.UP.NBM                     | DRB5858895.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2482 | PA      | $2477.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858939.UP.NBM                     | DRB5858939.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6479 | PA      | $6436.89      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382166.UL.NBM                      | 343382166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2810 | PA      | $2642.98      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382239.UL.NBM                      | 343382239.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $214.41       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867142.UP.NBM                     | DRB5867142.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1788 | PA      | $1784.81      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867147.UP.NBM                     | DRB5867147.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13307 | PA      | $13281.75     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056285.UL.NBM                      | 343056285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $666.07       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056418.UL.NBM                      | 343056418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388318.UL.NBM                      | 341388318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $437.04       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388327.UL.NBM                      | 341388327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.51       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382432.UL.NBM                      | 343382432.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       981 | PA      | $995.83       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382645.UL.NBM                      | 343382645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $286.60       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858950.UP.NBM                     | DRB5858950.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1086 | PA      | $1079.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858952.UP.NBM                     | DRB5858952.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1021 | PA      | $1012.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867172.UP.NBM                     | DRB5867172.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7736 | PA      | $7724.59      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867174.UP.NBM                     | DRB5867174.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2680 | PA      | $2675.37      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858831.UP.NBM                     | DRB5858831.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14605 | PA      | $14569.84     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858835.UP.NBM                     | DRB5858835.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1076.25      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382693.UL.NBM                      | 343382693.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $321.98       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343382896.UL.NBM                      | 343382896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341401895.UL.NBM                      | 341401895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $407.72       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341402296.UL.NBM                      | 341402296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858953.UP.NBM                     | DRB5858953.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1988.50      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858955.UP.NBM                     | DRB5858955.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4468 | PA      | $4457.28      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867195.UP.NBM                     | DRB5867195.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5656 | PA      | $5647.22      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867351.UP.NBM                     | DRB5867351.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.65      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388436.UL.NBM                      | 341388436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $504.70       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341388509.UL.NBM                      | 341388509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.12       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383015.UL.NBM                      | 343383015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6074 | PA      | $6165.05      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343383055.UL.NBM                      | 343383055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3507 | PA      | $3554.00      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858839.UP.NBM                     | DRB5858839.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6251 | PA      | $6235.85      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858841.UP.NBM                     | DRB5858841.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.86      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858966.UP.NBM                     | DRB5858966.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7845 | PA      | $7825.90      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858983.UP.NBM                     | DRB5858983.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2730 | PA      | $2708.15      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867352.UP.NBM                     | DRB5867352.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1679 | PA      | $1669.04      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867364.UP.NBM                     | DRB5867364.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5232 | PA      | $5199.82      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342520762.UL.NBM                      | 342520762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $407.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527019.UL.NBM                      | 342527019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $88.24        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392820.UL.NBM                      | 343392820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $133.43       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343392926.UL.NBM                      | 343392926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $632.31       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342136987.UL.NBM                      | 342136987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5806 | PA      | $5879.95      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137016.UL.NBM                      | 342137016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.17       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342461183.UL.NBM                      | 342461183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2146 | PA      | $2179.04      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342461362.UL.NBM                      | 342461362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2546 | PA      | $2363.45      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512739.UL.NBM                      | 341512739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1376 | PA      | $1308.29      | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512782.UL.NBM                      | 341512782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1301 | PA      | $1320.13      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056425.UL.NBM                      | 343056425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.82       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056446.UL.NBM                      | 343056446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $298.31       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858986.UP.NBM                     | DRB5858986.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.69      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858993.UP.NBM                     | DRB5858993.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3078 | PA      | $3070.44      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527111.UL.NBM                      | 342527111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1999 | PA      | $2028.71      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527725.UL.NBM                      | 342527725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3697 | PA      | $3514.72      | 0.01%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966528.UL.NBM                      | 341966528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       645 | PA      | $655.29       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966563.UL.NBM                      | 341966563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.66       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343393074.UL.NBM                      | 343393074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.51       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343393243.UL.NBM                      | 343393243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1169 | PA      | $1188.69      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867369.UP.NBM                     | DRB5867369.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2874.34      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867373.UP.NBM                     | DRB5867373.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2279.84      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512807.UL.NBM                      | 341512807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.69       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512867.UL.NBM                      | 341512867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2110 | PA      | $2097.67      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860066.UP.NBM                     | DRB5860066.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2284 | PA      | $2278.90      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 30.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860067.UP.NBM                     | DRB5860067.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6553 | PA      | $6537.08      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5858999.UP.NBM                     | DRB5858999.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2981 | PA      | $2973.62      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859003.UP.NBM                     | DRB5859003.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3355 | PA      | $3346.42      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343393444.UL.NBM                      | 343393444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.50       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343394032.UL.NBM                      | 343394032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2018 | PA      | $2044.09      | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867379.UP.NBM                     | DRB5867379.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1983 | PA      | $1979.71      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867391.UP.NBM                     | DRB5867391.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1290 | PA      | $1287.89      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542747.UL.NBM                      | 341542747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.51       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543058.UL.NBM                      | 341543058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        39 | PA      | $40.07        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527786.UL.NBM                      | 342527786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $447.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342527852.UL.NBM                      | 342527852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1711 | PA      | $1606.24      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343394536.UL.NBM                      | 343394536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       583 | PA      | $592.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343394806.UL.NBM                      | 343394806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $283.12       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867394.UP.NBM                     | DRB5867394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1191 | PA      | $1189.18      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867408.UP.NBM                     | DRB5867408.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6747 | PA      | $6699.23      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 28.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859009.UP.NBM                     | DRB5859009.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3529 | PA      | $3501.89      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863131.UP.NBM                     | DRB5863131.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $2994.60      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.14%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543310.UL.NBM                      | 341543310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2036 | PA      | $2064.60      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543369.UL.NBM                      | 341543369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343395359.UL.NBM                      | 343395359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $406.69       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343395726.UL.NBM                      | 343395726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343355441.UL.NBM                      | 343355441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.77       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343355777.UL.NBM                      | 343355777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $358.87       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343056465.UL.NBM                      | 343056465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $212.80       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057734.UL.NBM                      | 343057734.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.19       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342528062.UL.NBM                      | 342528062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $563.16       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342528150.UL.NBM                      | 342528150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       701 | PA      | $712.74       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343396333.UL.NBM                      | 343396333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.96        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343396912.UL.NBM                      | 343396912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1951 | PA      | $1834.56      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543461.UL.NBM                      | 341543461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543618.UL.NBM                      | 341543618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.72       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867413.UP.NBM                     | DRB5867413.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6922 | PA      | $6883.18      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867426.UP.NBM                     | DRB5867426.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1089.84      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863147.UP.NBM                     | DRB5863147.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1589 | PA      | $1586.41      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863208.UP.NBM                     | DRB5863208.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1686 | PA      | $1682.84      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397187.UL.NBM                      | 343397187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2551 | PA      | $2405.49      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397394.UL.NBM                      | 343397394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057746.UL.NBM                      | 343057746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2015 | PA      | $1879.57      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057810.UL.NBM                      | 343057810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.29        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543674.UL.NBM                      | 341543674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3135 | PA      | $2961.08      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341543867.UL.NBM                      | 341543867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $156.93       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529133.UL.NBM                      | 342529133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $51.20        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529157.UL.NBM                      | 342529157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $306.68       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397571.UL.NBM                      | 343397571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1653 | PA      | $1538.36      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397593.UL.NBM                      | 343397593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $267.90       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867431.UP.NBM                     | DRB5867431.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4768 | PA      | $4760.34      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867458.UP.NBM                     | DRB5867458.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3774 | PA      | $3767.03      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860071.UP.NBM                     | DRB5860071.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4500 | PA      | $3650.06      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860072.UP.NBM                     | DRB5860072.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3875 | PA      | $3865.47      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5863232.UP.NBM                     | DRB5863232.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17402 | PA      | $17367.72     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397797.UL.NBM                      | 343397797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1414 | PA      | $1436.96      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397811.UL.NBM                      | 343397811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1454 | PA      | $1474.04      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343356073.UL.NBM                      | 343356073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $74.99        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343356097.UL.NBM                      | 343356097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $770.59       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966691.UL.NBM                      | 341966691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1402 | PA      | $1312.14      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966745.UL.NBM                      | 341966745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        46 | PA      | $46.81        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529247.UL.NBM                      | 342529247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $549.92       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529283.UL.NBM                      | 342529283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4733 | PA      | $4706.04      | 0.01%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867480.UP.NBM                     | DRB5867480.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1986 | PA      | $1982.52      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867501.UP.NBM                     | DRB5867501.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4621 | PA      | $4612.33      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342366882.UL.NBM                      | 342366882.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $479.13       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342367652.UL.NBM                      | 342367652.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.99       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544102.UL.NBM                      | 341544102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.86       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544105.UL.NBM                      | 341544105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1486 | PA      | $1377.22      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137208.UL.NBM                      | 342137208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $327.56       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137380.UL.NBM                      | 342137380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $312.59       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860359.UP.NBM                     | DRB5860359.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1573 | PA      | $1568.65      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 29.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860370.UP.NBM                     | DRB5860370.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1976.91      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343397900.UL.NBM                      | 343397900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1113.78      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398063.UL.NBM                      | 343398063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $354.98       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867518.UP.NBM                     | DRB5867518.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5799 | PA      | $5788.03      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867533.UP.NBM                     | DRB5867533.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2479.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529373.UL.NBM                      | 342529373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3121 | PA      | $3162.11      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529853.UL.NBM                      | 342529853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $526.68       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544143.UL.NBM                      | 341544143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.98       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544264.UL.NBM                      | 341544264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $312.11       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398150.UL.NBM                      | 343398150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1693 | PA      | $1588.88      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398151.UL.NBM                      | 343398151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $53.97        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860378.UP.NBM                     | DRB5860378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1878 | PA      | $1862.98      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860387.UP.NBM                     | DRB5860387.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11842 | PA      | $11765.46     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867542.UP.NBM                     | DRB5867542.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1179 | PA      | $1176.54      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 27.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867564.UP.NBM                     | DRB5867564.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3278 | PA      | $3271.29      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342529947.UL.NBM                      | 342529947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2335 | PA      | $2365.47      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342530249.UL.NBM                      | 342530249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1257 | PA      | $1253.80      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544389.UL.NBM                      | 341544389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.29       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544532.UL.NBM                      | 341544532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $1056.82      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343398192.UL.NBM                      | 343398192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1208.10      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343429911.UL.NBM                      | 343429911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $211.03       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343057834.UL.NBM                      | 343057834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.76       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063314.UL.NBM                      | 343063314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       898 | PA      | $910.65       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860971.UP.NBM                       | L5860971.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31988 | PA      | $31869.96     | 0.05%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860975.UP.NBM                       | L5860975.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22289 | PA      | $22255.39     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860640.UP.NBM                     | DRB5860640.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2283 | PA      | $2277.95      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860649.UP.NBM                     | DRB5860649.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3233 | PA      | $3226.51      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342461424.UL.NBM                      | 342461424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.11       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342497213.UL.NBM                      | 342497213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.39       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343430039.UL.NBM                      | 343430039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $502.76       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343437201.UL.NBM                      | 343437201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       710 | PA      | $722.42       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544559.UL.NBM                      | 341544559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $662.32       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341544997.UL.NBM                      | 341544997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2177 | PA      | $2214.67      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5860976.UP.NBM                       | L5860976.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2050 | PA      | $2043.00      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861010.UP.NBM                       | L5861010.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5579 | PA      | $5568.15      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067145.UL.NBM                      | 343067145.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067300.UL.NBM                      | 343067300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $610.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343437446.UL.NBM                      | 343437446.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       918 | PA      | $933.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343437823.UL.NBM                      | 343437823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1424 | PA      | $1444.80      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860650.UP.NBM                     | DRB5860650.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $3369.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.60%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860653.UP.NBM                     | DRB5860653.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2276.28      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545079.UL.NBM                      | 341545079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1549.18      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545106.UL.NBM                      | 341545106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1773 | PA      | $1663.26      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861014.UP.NBM                       | L5861014.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.20      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861023.UP.NBM                       | L5861023.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23794 | PA      | $23757.65     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445333.UL.NBM                      | 343445333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.45        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445370.UL.NBM                      | 343445370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2920 | PA      | $2714.00      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063531.UL.NBM                      | 343063531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3222 | PA      | $3010.70      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063577.UL.NBM                      | 343063577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       906 | PA      | $922.86       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486194.UL.NBM                      | 342486194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $483.76       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486422.UL.NBM                      | 342486422.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $262.97       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545182.UL.NBM                      | 341545182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       280 | PA      | $285.04       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341654102.UL.NBM                      | 341654102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $296.42       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445413.UL.NBM                      | 343445413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $334.12       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445525.UL.NBM                      | 343445525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $355.78       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861024.UP.NBM                       | L5861024.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4154 | PA      | $4138.95      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861034.UP.NBM                       | L5861034.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8963 | PA      | $8914.97      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860910.UP.NBM                     | DRB5860910.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1980 | PA      | $1977.58      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860913.UP.NBM                     | DRB5860913.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1075.52      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343063713.UL.NBM                      | 343063713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $617.02       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064259.UL.NBM                      | 343064259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1958 | PA      | $1990.91      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445656.UL.NBM                      | 343445656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1760 | PA      | $1786.29      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343445698.UL.NBM                      | 343445698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $539.67       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341739294.UL.NBM                      | 341739294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.63       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341739756.UL.NBM                      | 341739756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.53       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097560.UL.NBM                      | 343097560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1374 | PA      | $1281.43      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097989.UL.NBM                      | 343097989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $182.78       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860928.UP.NBM                     | DRB5860928.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2370 | PA      | $2355.04      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5860934.UP.NBM                     | DRB5860934.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2779 | PA      | $2772.40      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861041.UP.NBM                       | L5861041.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       990 | PA      | $989.19       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861052.UP.NBM                       | L5861052.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1773 | PA      | $1763.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342486722.UL.NBM                      | 342486722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1757 | PA      | $1660.44      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342514750.UL.NBM                      | 342514750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $166.47       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341740064.UL.NBM                      | 341740064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.35       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341740221.UL.NBM                      | 341740221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343446412.UL.NBM                      | 343446412.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       475 | PA      | $487.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343446593.UL.NBM                      | 343446593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       702 | PA      | $714.13       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343356259.UL.NBM                      | 343356259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343356463.UL.NBM                      | 343356463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $496.68       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865688.UP.NBM                     | DRB5865688.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3200 | PA      | $3194.81      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865692.UP.NBM                     | DRB5865692.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1887 | PA      | $1883.65      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861059.UP.NBM                       | L5861059.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5854 | PA      | $5839.76      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861060.UP.NBM                       | L5861060.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24744 | PA      | $24719.03     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343447521.UL.NBM                      | 343447521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $108.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343447634.UL.NBM                      | 343447634.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $331.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064265.UL.NBM                      | 343064265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.62       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064403.UL.NBM                      | 343064403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       614 | PA      | $623.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341740247.UL.NBM                      | 341740247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.85       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341740644.UL.NBM                      | 341740644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $212.83       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343098392.UL.NBM                      | 343098392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2224 | PA      | $2076.57      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343118405.UL.NBM                      | 343118405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $106.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343447645.UL.NBM                      | 343447645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342515170.UL.NBM                      | 342515170.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $1006.71      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342515197.UL.NBM                      | 342515197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1324.23      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861072.UP.NBM                       | L5861072.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10199 | PA      | $10188.81     | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861078.UP.NBM                       | L5861078.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     21665 | PA      | $21556.65     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342369873.UL.NBM                      | 342369873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       304 | PA      | $308.98       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342370514.UL.NBM                      | 342370514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $319.12       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341740697.UL.NBM                      | 341740697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1241 | PA      | $1261.74      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341741452.UL.NBM                      | 341741452.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3863 | PA      | $3641.74      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865729.UP.NBM                     | DRB5865729.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1488 | PA      | $1485.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5865751.UP.NBM                     | DRB5865751.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7657 | PA      | $7611.49      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064548.UL.NBM                      | 343064548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       309 | PA      | $314.26       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064747.UL.NBM                      | 343064747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2946 | PA      | $2990.81      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342515396.UL.NBM                      | 342515396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $81.91        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342516048.UL.NBM                      | 342516048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3375 | PA      | $3426.79      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861083.UP.NBM                       | L5861083.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17353 | PA      | $17320.32     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861101.UP.NBM                       | L5861101.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1784 | PA      | $1781.15      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341741457.UL.NBM                      | 341741457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $366.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341741522.UL.NBM                      | 341741522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       238 | PA      | $242.10       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510637.UL.NBM                      | 341510637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1776 | PA      | $1650.13      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341510903.UL.NBM                      | 341510903.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $610.91       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866406.UP.NBM                     | DRB5866406.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1884.27      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866408.UP.NBM                     | DRB5866408.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4764 | PA      | $4729.21      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341741675.UL.NBM                      | 341741675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $488.30       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341741930.UL.NBM                      | 341741930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064845.UL.NBM                      | 343064845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.76        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064865.UL.NBM                      | 343064865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $379.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861115.UP.NBM                       | L5861115.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.78      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861129.UP.NBM                       | L5861129.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3470 | PA      | $3462.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511053.UL.NBM                      | 341511053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511093.UL.NBM                      | 341511093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $489.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866411.UP.NBM                     | DRB5866411.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4078 | PA      | $4069.90      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.30%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866412.UP.NBM                     | DRB5866412.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     20672 | PA      | $20540.59     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341742513.UL.NBM                      | 341742513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       826 | PA      | $838.50       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804191.UL.NBM                      | 341804191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $120.61       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342516227.UL.NBM                      | 342516227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.09       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342516469.UL.NBM                      | 342516469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $721.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861172.UP.NBM                       | L5861172.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6623 | PA      | $6600.44      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861181.UP.NBM                       | L5861181.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2749 | PA      | $2734.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511135.UL.NBM                      | 341511135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $453.07       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511222.UL.NBM                      | 341511222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $492.05       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866423.UP.NBM                     | DRB5866423.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1672 | PA      | $1668.29      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866475.UP.NBM                     | DRB5866475.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.55      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804237.UL.NBM                      | 341804237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       352 | PA      | $325.21       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804297.UL.NBM                      | 341804297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2576 | PA      | $2402.92      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342535441.UL.NBM                      | 342535441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1162 | PA      | $1083.73      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342535834.UL.NBM                      | 342535834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.57       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861192.UP.NBM                       | L5861192.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     38501 | PA      | $38476.08     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861371.UP.NBM                       | L5861371.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41365 | PA      | $41301.11     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 25.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967616.UL.NBM                      | 341967616.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       700 | PA      | $711.54       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967716.UL.NBM                      | 341967716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.88       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342497394.UL.NBM                      | 342497394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1217 | PA      | $1154.43      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342497666.UL.NBM                      | 342497666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.84       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511249.UL.NBM                      | 341511249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2342 | PA      | $2373.80      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511261.UL.NBM                      | 341511261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.68       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342372409.UL.NBM                      | 342372409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3324 | PA      | $3371.44      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342373260.UL.NBM                      | 342373260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.92       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959201.UL.NBM                      | 341959201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $178.41       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341959343.UL.NBM                      | 341959343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $369.78       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804321.UL.NBM                      | 341804321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $45.07        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804580.UL.NBM                      | 341804580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $474.31       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064888.UL.NBM                      | 343064888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.48       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343064972.UL.NBM                      | 343064972.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6296 | PA      | $6383.04      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342535961.UL.NBM                      | 342535961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.76       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342536105.UL.NBM                      | 342536105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1778 | PA      | $1803.76      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861600.UP.NBM                       | L5861600.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2456 | PA      | $2440.62      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861604.UP.NBM                       | L5861604.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3272 | PA      | $3266.55      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511459.UL.NBM                      | 341511459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.20        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511523.UL.NBM                      | 341511523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1460 | PA      | $1356.24      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804621.UL.NBM                      | 341804621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $671.59       | 0.00%             | 2026-05-12      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804692.UL.NBM                      | 341804692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.86       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137530.UL.NBM                      | 342137530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $843.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342137979.UL.NBM                      | 342137979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1453 | PA      | $1360.59      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342536429.UL.NBM                      | 342536429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $247.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342537032.UL.NBM                      | 342537032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.56       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866482.UP.NBM                     | DRB5866482.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18008 | PA      | $17865.15     | 0.03%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866491.UP.NBM                     | DRB5866491.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2491 | PA      | $2474.21      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511836.UL.NBM                      | 341511836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $51.49        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511848.UL.NBM                      | 341511848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $243.04       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5861670.UP.NBM                       | L5861670.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10898 | PA      | $10881.95     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863488.UP.NBM                       | L5863488.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8396 | PA      | $8369.57      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341804714.UL.NBM                      | 341804714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $140.87       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805268.UL.NBM                      | 341805268.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $979.97       | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519222.UL.NBM                      | 341519222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $356.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519261.UL.NBM                      | 341519261.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.29       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342537967.UL.NBM                      | 342537967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5762 | PA      | $5840.27      | 0.01%             | 2027-08-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538134.UL.NBM                      | 342538134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $502.57       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924870.UL.NBM                      | 342924870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       977 | PA      | $992.74       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924884.UL.NBM                      | 342924884.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866516.UP.NBM                     | DRB5866516.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6856 | PA      | $6843.24      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866530.UP.NBM                     | DRB5866530.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1061.53      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863703.UP.NBM                       | L5863703.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5651 | PA      | $5643.82      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863746.UP.NBM                       | L5863746.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9024 | PA      | $9012.90      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805334.UL.NBM                      | 341805334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $574.47       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805369.UL.NBM                      | 341805369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $318.07       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519300.UL.NBM                      | 341519300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.73       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519369.UL.NBM                      | 341519369.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1997 | PA      | $2025.78      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538292.UL.NBM                      | 342538292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $782.04       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538469.UL.NBM                      | 342538469.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.69       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5863789.UP.NBM                       | L5863789.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1682 | PA      | $1680.69      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067307.UL.NBM                      | 343067307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       740 | PA      | $751.99       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067388.UL.NBM                      | 343067388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $829.91       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065134.UL.NBM                      | 343065134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10671 | PA      | $10132.24     | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065186.UL.NBM                      | 343065186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4445 | PA      | $4193.78      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805509.UL.NBM                      | 341805509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1434 | PA      | $1457.36      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805756.UL.NBM                      | 341805756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3165 | PA      | $3209.05      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519448.UL.NBM                      | 341519448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       563 | PA      | $571.63       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519471.UL.NBM                      | 341519471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538793.UL.NBM                      | 342538793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538848.UL.NBM                      | 342538848.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1929 | PA      | $1959.16      | 0.00%             | 2026-08-23      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866534.UP.NBM                     | DRB5866534.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866542.UP.NBM                     | DRB5866542.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4763 | PA      | $4754.19      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067477.UL.NBM                      | 343067477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067512.UL.NBM                      | 343067512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       828 | PA      | $841.13       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341805764.UL.NBM                      | 341805764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $371.67       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341806357.UL.NBM                      | 341806357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $383.08       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343118415.UL.NBM                      | 343118415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       768 | PA      | $780.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343118799.UL.NBM                      | 343118799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342538988.UL.NBM                      | 342538988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $500.29       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342539001.UL.NBM                      | 342539001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1029 | PA      | $946.85       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866549.UP.NBM                     | DRB5866549.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3343 | PA      | $3336.39      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866555.UP.NBM                     | DRB5866555.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3157 | PA      | $3138.95      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067647.UL.NBM                      | 343067647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $618.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067800.UL.NBM                      | 343067800.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1031 | PA      | $959.13       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341806443.UL.NBM                      | 341806443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       637 | PA      | $577.37       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341806733.UL.NBM                      | 341806733.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $703.32       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065309.UL.NBM                      | 343065309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.58       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065317.UL.NBM                      | 343065317.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.77       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343118946.UL.NBM                      | 343118946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $622.13       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145086.UL.NBM                      | 343145086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $310.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342539082.UL.NBM                      | 342539082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342539157.UL.NBM                      | 342539157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343067996.UL.NBM                      | 343067996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1099 | PA      | $1115.13      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068076.UL.NBM                      | 343068076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       463 | PA      | $470.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341807180.UL.NBM                      | 341807180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.59       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341808399.UL.NBM                      | 341808399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.40       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866567.UP.NBM                     | DRB5866567.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4371 | PA      | $4362.56      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866570.UP.NBM                     | DRB5866570.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2700 | PA      | $2695.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342539985.UL.NBM                      | 342539985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $304.72       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342540201.UL.NBM                      | 342540201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $411.85       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065913.UL.NBM                      | 343065913.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.57       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065931.UL.NBM                      | 343065931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2837 | PA      | $2648.50      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068366.UL.NBM                      | 343068366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $277.54       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068376.UL.NBM                      | 343068376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.54       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341808789.UL.NBM                      | 341808789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $135.44       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341809538.UL.NBM                      | 341809538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.31        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866574.UP.NBM                     | DRB5866574.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1088.77      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866604.UP.NBM                     | DRB5866604.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2837 | PA      | $2820.06      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342540339.UL.NBM                      | 342540339.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       729 | PA      | $747.73       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342541104.UL.NBM                      | 342541104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       712 | PA      | $730.38       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343357207.UL.NBM                      | 343357207.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1021 | PA      | $1047.87      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343357705.UL.NBM                      | 343357705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10690 | PA      | $10856.32     | 0.02%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145133.UL.NBM                      | 343145133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3765 | PA      | $3816.33      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145400.UL.NBM                      | 343145400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1612 | PA      | $1636.05      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810716.UL.NBM                      | 341810716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1922 | PA      | $1951.60      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810743.UL.NBM                      | 341810743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2391 | PA      | $2218.27      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5866614.UP.NBM                     | DRB5866614.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.47      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342541305.UL.NBM                      | 342541305.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $737.36       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342542138.UL.NBM                      | 342542138.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1683 | PA      | $1704.97      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068468.UL.NBM                      | 343068468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.94       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068537.UL.NBM                      | 343068537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.82       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145423.UL.NBM                      | 343145423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.73       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145508.UL.NBM                      | 343145508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.74       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065953.UL.NBM                      | 343065953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4904 | PA      | $4970.48      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343065994.UL.NBM                      | 343065994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       629 | PA      | $638.62       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810766.UL.NBM                      | 341810766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $433.06       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810769.UL.NBM                      | 341810769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       659 | PA      | $675.95       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342542410.UL.NBM                      | 342542410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $430.10       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342543450.UL.NBM                      | 342543450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       442 | PA      | $450.75       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343358200.UL.NBM                      | 343358200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.53        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343358348.UL.NBM                      | 343358348.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.76       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068644.UL.NBM                      | 343068644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068680.UL.NBM                      | 343068680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2925.56      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341810798.UL.NBM                      | 341810798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       389 | PA      | $395.01       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012648.UL.NBM                      | 343012648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.21       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519479.UL.NBM                      | 341519479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.11        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519769.UL.NBM                      | 341519769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.19       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967862.UL.NBM                      | 341967862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1119 | PA      | $1041.82      | 0.00%             | 2026-07-27      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967868.UL.NBM                      | 341967868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.46       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342543458.UL.NBM                      | 342543458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       679 | PA      | $690.39       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342543631.UL.NBM                      | 342543631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $229.44       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066068.UL.NBM                      | 343066068.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.27       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066238.UL.NBM                      | 343066238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $384.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145839.UL.NBM                      | 343145839.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1174 | PA      | $1097.95      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343145886.UL.NBM                      | 343145886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343012953.UL.NBM                      | 343012953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       787 | PA      | $801.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176000.UL.NBM                      | 343176000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2901 | PA      | $2696.31      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068781.UL.NBM                      | 343068781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $577.61       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068861.UL.NBM                      | 343068861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.33       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342138070.UL.NBM                      | 342138070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.96       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342167921.UL.NBM                      | 342167921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2899 | PA      | $2706.51      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342543677.UL.NBM                      | 342543677.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342545113.UL.NBM                      | 342545113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.44       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519862.UL.NBM                      | 341519862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $259.65       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519963.UL.NBM                      | 341519963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       798 | PA      | $810.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343146341.UL.NBM                      | 343146341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1904.07      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343146535.UL.NBM                      | 343146535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $368.40       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176027.UL.NBM                      | 343176027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.71       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176034.UL.NBM                      | 343176034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $295.29       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343358709.UL.NBM                      | 343358709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       730 | PA      | $742.12       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343359156.UL.NBM                      | 343359156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $351.76       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074071.UL.NBM                      | 343074071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $557.24       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074113.UL.NBM                      | 343074113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $460.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342545281.UL.NBM                      | 342545281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.62       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342545992.UL.NBM                      | 342545992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.63        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341519971.UL.NBM                      | 341519971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $400.08       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520291.UL.NBM                      | 341520291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.35       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343068907.UL.NBM                      | 343068907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.63       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069018.UL.NBM                      | 343069018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.97       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176139.UL.NBM                      | 343176139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $276.00       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176141.UL.NBM                      | 343176141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.88        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343147502.UL.NBM                      | 343147502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.86       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343147657.UL.NBM                      | 343147657.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       367 | PA      | $373.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343359192.UL.NBM                      | 343359192.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2021 | PA      | $1885.40      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343359201.UL.NBM                      | 343359201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1063 | PA      | $1080.46      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546300.UL.NBM                      | 342546300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1609.92      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546419.UL.NBM                      | 342546419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520546.UL.NBM                      | 341520546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.62        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520721.UL.NBM                      | 341520721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1638 | PA      | $1628.74      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176202.UL.NBM                      | 343176202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $766.21       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176252.UL.NBM                      | 343176252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1736 | PA      | $1616.83      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069023.UL.NBM                      | 343069023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       618 | PA      | $627.29       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069046.UL.NBM                      | 343069046.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2409 | PA      | $2446.09      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343147703.UL.NBM                      | 343147703.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343147750.UL.NBM                      | 343147750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546584.UL.NBM                      | 342546584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $174.23       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546606.UL.NBM                      | 342546606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $166.61       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176273.UL.NBM                      | 343176273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1357 | PA      | $1377.47      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176347.UL.NBM                      | 343176347.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $754.87       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341520881.UL.NBM                      | 341520881.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.81       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341525917.UL.NBM                      | 341525917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.23       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074183.UL.NBM                      | 343074183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $135.92       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074247.UL.NBM                      | 343074247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $452.10       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343147832.UL.NBM                      | 343147832.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343147840.UL.NBM                      | 343147840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $545.33       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546637.UL.NBM                      | 342546637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $428.06       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546769.UL.NBM                      | 342546769.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $40.57        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511943.UL.NBM                      | 341511943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2827 | PA      | $2900.10      | 0.00%             | 2027-08-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341511953.UL.NBM                      | 341511953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       565 | PA      | $574.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176381.UL.NBM                      | 343176381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       473 | PA      | $481.39       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176421.UL.NBM                      | 343176421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $73.95        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526054.UL.NBM                      | 341526054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $116.95       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526096.UL.NBM                      | 341526096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.72       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342924890.UL.NBM                      | 342924890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $450.36       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931967.UL.NBM                      | 342931967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       585 | PA      | $593.55       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341414181.UL.NBM                      | 341414181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       621 | PA      | $631.41       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341414205.UL.NBM                      | 341414205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.75       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342546849.UL.NBM                      | 342546849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $519.56       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342547025.UL.NBM                      | 342547025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.84       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343148250.UL.NBM                      | 343148250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.91       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343148385.UL.NBM                      | 343148385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1075 | PA      | $1000.54      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343074274.UL.NBM                      | 343074274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.63       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075554.UL.NBM                      | 343075554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $273.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341526175.UL.NBM                      | 341526175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.12       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528104.UL.NBM                      | 341528104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $355.31       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343359819.UL.NBM                      | 343359819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1792 | PA      | $1839.74      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343359984.UL.NBM                      | 343359984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $490.20       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342547176.UL.NBM                      | 342547176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $467.49       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342547740.UL.NBM                      | 342547740.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.46       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176531.UL.NBM                      | 343176531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.57       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176834.UL.NBM                      | 343176834.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       806 | PA      | $820.10       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069088.UL.NBM                      | 343069088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $454.98       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069111.UL.NBM                      | 343069111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1742 | PA      | $1635.70      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528117.UL.NBM                      | 341528117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $164.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528120.UL.NBM                      | 341528120.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1176.64      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075555.UL.NBM                      | 343075555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $406.02       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075708.UL.NBM                      | 343075708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $536.84       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342547963.UL.NBM                      | 342547963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $609.44       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342548461.UL.NBM                      | 342548461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.18       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343176997.UL.NBM                      | 343176997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.58       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177029.UL.NBM                      | 343177029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $448.17       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979389.UL.NBM                      | 341979389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.38       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979465.UL.NBM                      | 341979465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.07       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343152204.UL.NBM                      | 343152204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $388.86       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343152257.UL.NBM                      | 343152257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       829 | PA      | $841.48       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069158.UL.NBM                      | 343069158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $202.35       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069315.UL.NBM                      | 343069315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $79.30        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932003.UL.NBM                      | 342932003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.25       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932048.UL.NBM                      | 342932048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       698 | PA      | $709.77       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342567053.UL.NBM                      | 342567053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.47       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342567101.UL.NBM                      | 342567101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $553.37       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177184.UL.NBM                      | 343177184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $518.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177210.UL.NBM                      | 343177210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       165 | PA      | $167.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341528252.UL.NBM                      | 341528252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       435 | PA      | $441.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529055.UL.NBM                      | 341529055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       632 | PA      | $585.33       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069399.UL.NBM                      | 343069399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       961 | PA      | $974.67       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069448.UL.NBM                      | 343069448.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       909 | PA      | $923.83       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343152647.UL.NBM                      | 343152647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $294.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153197.UL.NBM                      | 343153197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1324 | PA      | $1237.68      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342567302.UL.NBM                      | 342567302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        48 | PA      | $49.17        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342567983.UL.NBM                      | 342567983.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $265.55       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177267.UL.NBM                      | 343177267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.57       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177332.UL.NBM                      | 343177332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $287.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529087.UL.NBM                      | 341529087.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1198 | PA      | $1216.22      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529089.UL.NBM                      | 341529089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $186.87       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343075749.UL.NBM                      | 343075749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.57       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343091541.UL.NBM                      | 343091541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.49       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069451.UL.NBM                      | 343069451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $452.43       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084372.UL.NBM                      | 343084372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.28       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177333.UL.NBM                      | 343177333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.72        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177420.UL.NBM                      | 343177420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1324 | PA      | $1359.14      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343360106.UL.NBM                      | 343360106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.51       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343360111.UL.NBM                      | 343360111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $730.28       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529334.UL.NBM                      | 341529334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $560.00       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529384.UL.NBM                      | 341529384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.68        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153617.UL.NBM                      | 343153617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1231 | PA      | $1149.44      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153633.UL.NBM                      | 343153633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       970 | PA      | $895.45       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568712.UL.NBM                      | 342568712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $213.61       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342569135.UL.NBM                      | 342569135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $112.25       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343177425.UL.NBM                      | 343177425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $904.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178717.UL.NBM                      | 343178717.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3196 | PA      | $2986.19      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084383.UL.NBM                      | 343084383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.12       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084524.UL.NBM                      | 343084524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5274 | PA      | $5343.43      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529400.UL.NBM                      | 341529400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529729.UL.NBM                      | 341529729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $152.96       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153846.UL.NBM                      | 343153846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1211.29      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343153891.UL.NBM                      | 343153891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       662 | PA      | $673.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342569388.UL.NBM                      | 342569388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $76.81        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342569874.UL.NBM                      | 342569874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $387.58       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178741.UL.NBM                      | 343178741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1578 | PA      | $1463.49      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178778.UL.NBM                      | 343178778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       686 | PA      | $696.71       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343092243.UL.NBM                      | 343092243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $656.00       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343092301.UL.NBM                      | 343092301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        35 | PA      | $35.63        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529806.UL.NBM                      | 341529806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.42       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529937.UL.NBM                      | 341529937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $213.87       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154015.UL.NBM                      | 343154015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3053 | PA      | $2883.05      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154228.UL.NBM                      | 343154228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4645 | PA      | $4710.96      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342569963.UL.NBM                      | 342569963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.63       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342570264.UL.NBM                      | 342570264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1762 | PA      | $1627.06      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178802.UL.NBM                      | 343178802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $357.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178804.UL.NBM                      | 343178804.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.24       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341529958.UL.NBM                      | 341529958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $130.58       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530056.UL.NBM                      | 341530056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1132 | PA      | $1045.80      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343092561.UL.NBM                      | 343092561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       845 | PA      | $859.44       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343092588.UL.NBM                      | 343092588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $548.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154356.UL.NBM                      | 343154356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $364.29       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154512.UL.NBM                      | 343154512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       967 | PA      | $891.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342570290.UL.NBM                      | 342570290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.47        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342570371.UL.NBM                      | 342570371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $537.31       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530409.UL.NBM                      | 341530409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $387.13       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530480.UL.NBM                      | 341530480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1236 | PA      | $1152.96      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512160.UL.NBM                      | 341512160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1384 | PA      | $1294.88      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512514.UL.NBM                      | 341512514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2523 | PA      | $2373.20      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343092597.UL.NBM                      | 343092597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       527 | PA      | $484.61       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343092625.UL.NBM                      | 343092625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $157.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342374127.UL.NBM                      | 342374127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $1016.93      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342378154.UL.NBM                      | 342378154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $373.22       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154589.UL.NBM                      | 343154589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $493.32       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154624.UL.NBM                      | 343154624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.58       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342571175.UL.NBM                      | 342571175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $331.27       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342571482.UL.NBM                      | 342571482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.09       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530876.UL.NBM                      | 341530876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341530911.UL.NBM                      | 341530911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1525 | PA      | $1414.00      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178900.UL.NBM                      | 343178900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.16        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343178960.UL.NBM                      | 343178960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $299.03       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932135.UL.NBM                      | 342932135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $113.03       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932212.UL.NBM                      | 342932212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $178.45       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154755.UL.NBM                      | 343154755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       556 | PA      | $564.42       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154838.UL.NBM                      | 343154838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $514.75       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203831.UL.NBM                      | 342203831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $302.09       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342203847.UL.NBM                      | 342203847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       884 | PA      | $803.80       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342571826.UL.NBM                      | 342571826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.63       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342572934.UL.NBM                      | 342572934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $428.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093033.UL.NBM                      | 343093033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $150.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093265.UL.NBM                      | 343093265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $309.95       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342378696.UL.NBM                      | 342378696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1046 | PA      | $1063.92      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342380036.UL.NBM                      | 342380036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1895 | PA      | $1778.18      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512558.UL.NBM                      | 341512558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.46        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341512701.UL.NBM                      | 341512701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.51       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154847.UL.NBM                      | 343154847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       845 | PA      | $859.19       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154886.UL.NBM                      | 343154886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1340 | PA      | $1239.37      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341531281.UL.NBM                      | 341531281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.69       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549077.UL.NBM                      | 341549077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.10       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342380630.UL.NBM                      | 342380630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $436.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342380706.UL.NBM                      | 342380706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $162.06       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342572935.UL.NBM                      | 342572935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $124.40       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342573081.UL.NBM                      | 342573081.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $188.00       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5872963.UP.NBM                       | L5872963.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3398 | PA      | $3394.95      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 21.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873112.UP.NBM                       | L5873112.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4366 | PA      | $4359.58      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343360860.UL.NBM                      | 343360860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       138 | PA      | $140.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343414413.UL.NBM                      | 343414413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $424.14       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179038.UL.NBM                      | 343179038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1809 | PA      | $1832.58      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179058.UL.NBM                      | 343179058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       692 | PA      | $703.12       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549122.UL.NBM                      | 341549122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.38       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549177.UL.NBM                      | 341549177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $545.70       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342169096.UL.NBM                      | 342169096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2400 | PA      | $2439.15      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342170934.UL.NBM                      | 342170934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $313.08       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342573181.UL.NBM                      | 342573181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2736 | PA      | $2771.68      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342573293.UL.NBM                      | 342573293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $388.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343154890.UL.NBM                      | 343154890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $346.12       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167732.UL.NBM                      | 343167732.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $353.07       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513004.UL.NBM                      | 341513004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $793.18       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513010.UL.NBM                      | 341513010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       268 | PA      | $271.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343179106.UL.NBM                      | 343179106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.31       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400582.UL.NBM                      | 343400582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $371.60       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341549224.UL.NBM                      | 341549224.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       783 | PA      | $797.95       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552245.UL.NBM                      | 341552245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.76        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873114.UP.NBM                       | L5873114.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13590 | PA      | $13575.50     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873159.UP.NBM                       | L5873159.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17124 | PA      | $17110.34     | 0.02%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342573897.UL.NBM                      | 342573897.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $133.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342574560.UL.NBM                      | 342574560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1097.67      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343171712.UL.NBM                      | 343171712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $552.39       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175027.UL.NBM                      | 343175027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1614 | PA      | $1637.66      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343400925.UL.NBM                      | 343400925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.65       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343401114.UL.NBM                      | 343401114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343414594.UL.NBM                      | 343414594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1302 | PA      | $1324.55      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343414757.UL.NBM                      | 343414757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.74       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552434.UL.NBM                      | 341552434.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1544 | PA      | $1567.55      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552577.UL.NBM                      | 341552577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2633 | PA      | $2469.44      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873164.UP.NBM                       | L5873164.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22809 | PA      | $22776.83     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873178.UP.NBM                       | L5873178.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1666 | PA      | $1663.52      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 19.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342574789.UL.NBM                      | 342574789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $433.39       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342575089.UL.NBM                      | 342575089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1164 | PA      | $1180.93      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175058.UL.NBM                      | 343175058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175180.UL.NBM                      | 343175180.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.75       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341552716.UL.NBM                      | 341552716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       602 | PA      | $611.81       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341560624.UL.NBM                      | 341560624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.57       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873185.UP.NBM                       | L5873185.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1486 | PA      | $1484.51      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873516.UP.NBM                       | L5873516.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4650 | PA      | $4635.01      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342575576.UL.NBM                      | 342575576.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       657 | PA      | $666.66       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342575722.UL.NBM                      | 342575722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $438.16       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343401845.UL.NBM                      | 343401845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.35       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343401957.UL.NBM                      | 343401957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       283 | PA      | $290.61       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343175197.UL.NBM                      | 343175197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4594 | PA      | $4658.15      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181241.UL.NBM                      | 343181241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567421.UL.NBM                      | 341567421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       502 | PA      | $509.54       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567450.UL.NBM                      | 341567450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2694 | PA      | $2738.14      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873527.UP.NBM                       | L5873527.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     31267 | PA      | $31062.77     | 0.04%             | 2028-08-26      | Fixed         | 23.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873531.UP.NBM                       | L5873531.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7910 | PA      | $7905.25      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342576109.UL.NBM                      | 342576109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $695.85       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342576236.UL.NBM                      | 342576236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343401966.UL.NBM                      | 343401966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $416.07       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402176.UL.NBM                      | 343402176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       273 | PA      | $276.99       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342497944.UL.NBM                      | 342497944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       410 | PA      | $415.96       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342498724.UL.NBM                      | 342498724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1420 | PA      | $1441.63      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343181254.UL.NBM                      | 343181254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.55       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183057.UL.NBM                      | 343183057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1565 | PA      | $1451.52      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567451.UL.NBM                      | 341567451.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1157 | PA      | $1174.84      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567543.UL.NBM                      | 341567543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       382 | PA      | $391.59       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873549.UP.NBM                       | L5873549.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7324 | PA      | $7301.11      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873555.UP.NBM                       | L5873555.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3466 | PA      | $3462.67      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342576683.UL.NBM                      | 342576683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.33       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342577024.UL.NBM                      | 342577024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $485.42       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093414.UL.NBM                      | 343093414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $371.28       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093618.UL.NBM                      | 343093618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343183140.UL.NBM                      | 343183140.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.79       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184387.UL.NBM                      | 343184387.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       774 | PA      | $794.53       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567550.UL.NBM                      | 341567550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $157.69       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567639.UL.NBM                      | 341567639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1618 | PA      | $1505.69      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873568.UP.NBM                       | L5873568.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1370 | PA      | $1368.67      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 15.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873586.UP.NBM                       | L5873586.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4957 | PA      | $4949.73      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342577530.UL.NBM                      | 342577530.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $118.94       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342577548.UL.NBM                      | 342577548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $187.10       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343093962.UL.NBM                      | 343093962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1262 | PA      | $1281.46      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343094043.UL.NBM                      | 343094043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $582.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402516.UL.NBM                      | 343402516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $286.14       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402706.UL.NBM                      | 343402706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1945 | PA      | $1825.15      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343184411.UL.NBM                      | 343184411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.58       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186742.UL.NBM                      | 343186742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $419.77       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567692.UL.NBM                      | 341567692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.43        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567712.UL.NBM                      | 341567712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $2080.68      | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342577631.UL.NBM                      | 342577631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.32       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342577768.UL.NBM                      | 342577768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.71        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402712.UL.NBM                      | 343402712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1892 | PA      | $1924.19      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402856.UL.NBM                      | 343402856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1575 | PA      | $1566.02      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343094321.UL.NBM                      | 343094321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       467 | PA      | $475.15       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343094653.UL.NBM                      | 343094653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.98       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186746.UL.NBM                      | 343186746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $364.31       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186852.UL.NBM                      | 343186852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2987 | PA      | $2993.90      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873593.UP.NBM                       | L5873593.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12674 | PA      | $12662.78     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873594.UP.NBM                       | L5873594.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3435 | PA      | $3424.76      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342578447.UL.NBM                      | 342578447.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.96       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342579466.UL.NBM                      | 342579466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $605.45       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567730.UL.NBM                      | 341567730.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1352 | PA      | $1373.67      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567875.UL.NBM                      | 341567875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $255.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342171212.UL.NBM                      | 342171212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       378 | PA      | $384.35       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342171683.UL.NBM                      | 342171683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $454.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343402910.UL.NBM                      | 343402910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.17       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343403199.UL.NBM                      | 343403199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       929 | PA      | $941.58       | 0.00%             | 2027-08-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873595.UP.NBM                       | L5873595.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6935 | PA      | $6927.46      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873606.UP.NBM                       | L5873606.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39337 | PA      | $39118.59     | 0.06%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186869.UL.NBM                      | 343186869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       807 | PA      | $820.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343186915.UL.NBM                      | 343186915.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $637.77       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567878.UL.NBM                      | 341567878.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $406.81       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341567951.UL.NBM                      | 341567951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       357 | PA      | $360.84       | 0.00%             | 2025-12-04      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580004.UL.NBM                      | 342580004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580150.UL.NBM                      | 342580150.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1418.52      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873635.UP.NBM                       | L5873635.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1189 | PA      | $1187.93      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873641.UP.NBM                       | L5873641.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3423 | PA      | $3419.85      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 14.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342204134.UL.NBM                      | 342204134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $78.89        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342204459.UL.NBM                      | 342204459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1333 | PA      | $1245.78      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084546.UL.NBM                      | 343084546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $591.42       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568091.UL.NBM                      | 341568091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $728.59       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568283.UL.NBM                      | 341568283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.74       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580184.UL.NBM                      | 342580184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $442.79       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580295.UL.NBM                      | 342580295.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       852 | PA      | $866.98       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873707.UP.NBM                       | L5873707.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5548 | PA      | $5541.54      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.48%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873713.UP.NBM                       | L5873713.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24637 | PA      | $24522.87     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187002.UL.NBM                      | 343187002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $82.09        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187057.UL.NBM                      | 343187057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2087 | PA      | $2119.01      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580575.UL.NBM                      | 342580575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1171 | PA      | $1092.39      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580666.UL.NBM                      | 342580666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $363.43       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342530318.UL.NBM                      | 342530318.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $336.18       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342530925.UL.NBM                      | 342530925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1209.64      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873752.UP.NBM                       | L5873752.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8761 | PA      | $8719.41      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.57%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873824.UP.NBM                       | L5873824.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9814 | PA      | $9803.67      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341568368.UL.NBM                      | 341568368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       513 | PA      | $520.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849235.UL.NBM                      | 341849235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.06        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187141.UL.NBM                      | 343187141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.31       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187149.UL.NBM                      | 343187149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2115 | PA      | $1986.28      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342173152.UL.NBM                      | 342173152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        36 | PA      | $36.99        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342173353.UL.NBM                      | 342173353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1970 | PA      | $2003.24      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342498828.UL.NBM                      | 342498828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       914 | PA      | $849.78       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499105.UL.NBM                      | 342499105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $730.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342580671.UL.NBM                      | 342580671.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $428.27       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581307.UL.NBM                      | 342581307.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $353.64       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873837.UP.NBM                       | L5873837.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4352 | PA      | $4349.50      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873851.UP.NBM                       | L5873851.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12800 | PA      | $12732.92     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849604.UL.NBM                      | 341849604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       720 | PA      | $731.46       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849624.UL.NBM                      | 341849624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       270 | PA      | $274.27       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187208.UL.NBM                      | 343187208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $769.23       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187242.UL.NBM                      | 343187242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4299 | PA      | $4364.42      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343094797.UL.NBM                      | 343094797.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.70        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343094945.UL.NBM                      | 343094945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.82       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581486.UL.NBM                      | 342581486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       857 | PA      | $870.64       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342581752.UL.NBM                      | 342581752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2173 | PA      | $2203.71      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873879.UP.NBM                       | L5873879.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     23263 | PA      | $23248.87     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876220.UP.NBM                       | L5876220.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4500 | PA      | $4497.35      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415113.UL.NBM                      | 343415113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       903 | PA      | $830.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415177.UL.NBM                      | 343415177.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $223.56       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849860.UL.NBM                      | 341849860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $566.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849905.UL.NBM                      | 341849905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       299 | PA      | $306.44       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187257.UL.NBM                      | 343187257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $187.81       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187267.UL.NBM                      | 343187267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1910 | PA      | $1899.13      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342582110.UL.NBM                      | 342582110.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $94.01        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342582267.UL.NBM                      | 342582267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2127 | PA      | $1980.27      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876223.UP.NBM                       | L5876223.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       959 | PA      | $954.31       | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 16.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876229.UP.NBM                       | L5876229.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     49488 | PA      | $49444.73     | 0.07%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095029.UL.NBM                      | 343095029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $236.45       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343095184.UL.NBM                      | 343095184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.12       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341849969.UL.NBM                      | 341849969.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        12 | PA      | $11.86        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341850294.UL.NBM                      | 341850294.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.38       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343403208.UL.NBM                      | 343403208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        40 | PA      | $41.19        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343403453.UL.NBM                      | 343403453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342582476.UL.NBM                      | 342582476.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $350.82       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342583321.UL.NBM                      | 342583321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $468.71       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187275.UL.NBM                      | 343187275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1257 | PA      | $1273.54      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187290.UL.NBM                      | 343187290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $185.05       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876251.UP.NBM                       | L5876251.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8851 | PA      | $8800.36      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876262.UP.NBM                       | L5876262.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2871 | PA      | $2868.95      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096780.UL.NBM                      | 343096780.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $191.59       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343096906.UL.NBM                      | 343096906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       940 | PA      | $956.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499162.UL.NBM                      | 342499162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.49        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499169.UL.NBM                      | 342499169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2480 | PA      | $2300.41      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341850445.UL.NBM                      | 341850445.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3189 | PA      | $3087.12      | 0.00%             | 2026-08-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341850627.UL.NBM                      | 341850627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       859 | PA      | $871.75       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342584006.UL.NBM                      | 342584006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       251 | PA      | $254.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342585123.UL.NBM                      | 342585123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2466 | PA      | $2299.36      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343403555.UL.NBM                      | 343403555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       583 | PA      | $546.78       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343403627.UL.NBM                      | 343403627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876292.UP.NBM                       | L5876292.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24749 | PA      | $24733.42     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5876306.UP.NBM                       | L5876306.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7309 | PA      | $7287.50      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187314.UL.NBM                      | 343187314.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $484.48       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187403.UL.NBM                      | 343187403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $421.20       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341851181.UL.NBM                      | 341851181.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $331.87       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341851301.UL.NBM                      | 341851301.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.67       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343097174.UL.NBM                      | 343097174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       405 | PA      | $415.48       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343102729.UL.NBM                      | 343102729.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $336.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343404567.UL.NBM                      | 343404567.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       907 | PA      | $922.20       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343404689.UL.NBM                      | 343404689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $163.10       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342173718.UL.NBM                      | 342173718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.90       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342174676.UL.NBM                      | 342174676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $346.07       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342585219.UL.NBM                      | 342585219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.95       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342585273.UL.NBM                      | 342585273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $200.77       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187407.UL.NBM                      | 343187407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187428.UL.NBM                      | 343187428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       638 | PA      | $646.68       | 0.00%             | 2026-05-31      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341851681.UL.NBM                      | 341851681.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       549 | PA      | $558.16       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341851705.UL.NBM                      | 341851705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $136.97       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343103518.UL.NBM                      | 343103518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $998.96       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104106.UL.NBM                      | 343104106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.50       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343404843.UL.NBM                      | 343404843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        77 | PA      | $78.36        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343405606.UL.NBM                      | 343405606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $452.04       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447091.UL.NBM                      | 342447091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1749 | PA      | $1624.38      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447101.UL.NBM                      | 342447101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1754 | PA      | $1777.87      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342586107.UL.NBM                      | 342586107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       486 | PA      | $493.23       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342586748.UL.NBM                      | 342586748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $217.13       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187481.UL.NBM                      | 343187481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2502 | PA      | $2358.78      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187525.UL.NBM                      | 343187525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $280.49       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104281.UL.NBM                      | 343104281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.53       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104501.UL.NBM                      | 343104501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $414.81       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343405793.UL.NBM                      | 343405793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.47       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343405875.UL.NBM                      | 343405875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $54.22        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932242.UL.NBM                      | 342932242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $99.11        | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932255.UL.NBM                      | 342932255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1682 | PA      | $1708.36      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342587396.UL.NBM                      | 342587396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       642 | PA      | $652.26       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342587561.UL.NBM                      | 342587561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3675 | PA      | $3653.81      | 0.01%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341851843.UL.NBM                      | 341851843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $671.39       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341852457.UL.NBM                      | 341852457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $172.27       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342174985.UL.NBM                      | 342174985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2973 | PA      | $3011.01      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342175394.UL.NBM                      | 342175394.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2056 | PA      | $2086.02      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343405923.UL.NBM                      | 343405923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1666 | PA      | $1710.03      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406034.UL.NBM                      | 343406034.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $172.08       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187538.UL.NBM                      | 343187538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1054 | PA      | $1075.38      | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187610.UL.NBM                      | 343187610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2813 | PA      | $2851.80      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342588164.UL.NBM                      | 342588164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1377 | PA      | $1297.22      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342588455.UL.NBM                      | 342588455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1906 | PA      | $1784.98      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341853049.UL.NBM                      | 341853049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1218 | PA      | $1235.44      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341855607.UL.NBM                      | 341855607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.27       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406388.UL.NBM                      | 343406388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2274 | PA      | $2154.00      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343406477.UL.NBM                      | 343406477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       476 | PA      | $483.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104584.UL.NBM                      | 343104584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       611 | PA      | $621.58       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104763.UL.NBM                      | 343104763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1460 | PA      | $1451.65      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342204587.UL.NBM                      | 342204587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2158 | PA      | $2028.01      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342204992.UL.NBM                      | 342204992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.48       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415480.UL.NBM                      | 343415480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3990 | PA      | $4049.29      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415798.UL.NBM                      | 343415798.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1726 | PA      | $1751.37      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342588739.UL.NBM                      | 342588739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $100.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342588873.UL.NBM                      | 342588873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $146.65       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341855814.UL.NBM                      | 341855814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $428.82       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341855890.UL.NBM                      | 341855890.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.79        | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187622.UL.NBM                      | 343187622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2040 | PA      | $2068.23      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187653.UL.NBM                      | 343187653.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342175471.UL.NBM                      | 342175471.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $575.12       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342175517.UL.NBM                      | 342175517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       492 | PA      | $499.60       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342589108.UL.NBM                      | 342589108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.36       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342589297.UL.NBM                      | 342589297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.73       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104853.UL.NBM                      | 343104853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $219.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343104919.UL.NBM                      | 343104919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1245 | PA      | $1150.41      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187710.UL.NBM                      | 343187710.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $854.26       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187714.UL.NBM                      | 343187714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341856521.UL.NBM                      | 341856521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $813.27       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341856617.UL.NBM                      | 341856617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       520 | PA      | $528.87       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342205006.UL.NBM                      | 342205006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.40       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342205024.UL.NBM                      | 342205024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.32       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590293.UL.NBM                      | 342590293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        36 | PA      | $36.46        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590402.UL.NBM                      | 342590402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       719 | PA      | $730.69       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794657.SQ.NBM                        | 9794657.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2293 | PA      | $2112.30      | 0.00%             | 2027-03-13      | Fixed         | 11.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794668.SQ.NBM                        | 9794668.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4052 | PA      | $3707.50      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341856709.UL.NBM                      | 341856709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       424 | PA      | $431.61       | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861526.UL.NBM                      | 341861526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $624.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343105385.UL.NBM                      | 343105385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.28       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343105805.UL.NBM                      | 343105805.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2054 | PA      | $1969.23      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342205144.UL.NBM                      | 342205144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       932 | PA      | $871.96       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342205220.UL.NBM                      | 342205220.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $346.07       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187793.UL.NBM                      | 343187793.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1820 | PA      | $1846.40      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187795.UL.NBM                      | 343187795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1966 | PA      | $1991.75      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513053.UL.NBM                      | 341513053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $245.96       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513166.UL.NBM                      | 341513166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $333.98       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861623.UL.NBM                      | 341861623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $144.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861892.UL.NBM                      | 341861892.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $105.84       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932352.UL.NBM                      | 342932352.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.39       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867923.UP.NBM                     | DRB5867923.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7808 | PA      | $7747.89      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343105866.UL.NBM                      | 343105866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $489.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343106007.UL.NBM                      | 343106007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        99 | PA      | $100.27       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342900846.UL.NBM                      | 342900846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $97.02        | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342901125.UL.NBM                      | 342901125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.64       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794687.SQ.NBM                        | 9794687.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6845 | PA      | $6213.67      | 0.01%             | 2027-03-13      | Fixed         | 15.75%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 9794731.SQ.NBM                        | 9794731.SQ.NBM                                 | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18928 | PA      | $17303.55     | 0.02%             | 2027-03-13      | Fixed         | 17.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343415838.UL.NBM                      | 343415838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       320 | PA      | $325.15       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343416185.UL.NBM                      | 343416185.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $355.01       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960424.UL.NBM                      | 341960424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $374.90       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960513.UL.NBM                      | 341960513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1840 | PA      | $1728.67      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341861976.UL.NBM                      | 341861976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1598 | PA      | $1482.42      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341862020.UL.NBM                      | 341862020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $491.55       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343106045.UL.NBM                      | 343106045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $154.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343114240.UL.NBM                      | 343114240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $123.32       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187801.UL.NBM                      | 343187801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6617 | PA      | $6705.69      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187825.UL.NBM                      | 343187825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342205248.UL.NBM                      | 342205248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $406.79       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342205403.UL.NBM                      | 342205403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $403.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590454.UL.NBM                      | 342590454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2306 | PA      | $2334.83      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590594.UL.NBM                      | 342590594.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.17        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343114285.UL.NBM                      | 343114285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $193.25       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343114841.UL.NBM                      | 343114841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.96       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341862217.UL.NBM                      | 341862217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9697 | PA      | $9831.58      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341862360.UL.NBM                      | 341862360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $699.45       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187956.UL.NBM                      | 343187956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343187981.UL.NBM                      | 343187981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $628.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342531404.UL.NBM                      | 342531404.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1573 | PA      | $1596.03      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342531478.UL.NBM                      | 342531478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2319.93      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341862392.UL.NBM                      | 341862392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5594 | PA      | $5672.91      | 0.01%             | 2027-02-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863020.UL.NBM                      | 341863020.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $278.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343115173.UL.NBM                      | 343115173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1483.28      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343135306.UL.NBM                      | 343135306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.05        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590595.UL.NBM                      | 342590595.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1609 | PA      | $1492.64      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342590851.UL.NBM                      | 342590851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $129.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342206310.UL.NBM                      | 342206310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $191.81       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342206498.UL.NBM                      | 342206498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.70       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188055.UL.NBM                      | 343188055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       267 | PA      | $271.54       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188411.UL.NBM                      | 343188411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $207.99       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960584.UL.NBM                      | 341960584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $173.18       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960725.UL.NBM                      | 341960725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       445 | PA      | $452.13       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341414306.UL.NBM                      | 341414306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       296 | PA      | $301.05       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341414685.UL.NBM                      | 341414685.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $167.52       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343136575.UL.NBM                      | 343136575.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.67       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343136753.UL.NBM                      | 343136753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.64       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342206552.UL.NBM                      | 342206552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $407.12       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342206570.UL.NBM                      | 342206570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1356 | PA      | $1349.18      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499183.UL.NBM                      | 342499183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        50 | PA      | $51.35        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499271.UL.NBM                      | 342499271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       989 | PA      | $1004.64      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188527.UL.NBM                      | 343188527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $334.27       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343188614.UL.NBM                      | 343188614.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1562 | PA      | $1452.22      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960806.UL.NBM                      | 341960806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       591 | PA      | $600.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960859.UL.NBM                      | 341960859.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.91       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863296.UL.NBM                      | 341863296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       685 | PA      | $696.01       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863427.UL.NBM                      | 341863427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       966 | PA      | $982.46       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342600954.UL.NBM                      | 342600954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       597 | PA      | $606.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342601252.UL.NBM                      | 342601252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1058 | PA      | $1003.44      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343137534.UL.NBM                      | 343137534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $349.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343141590.UL.NBM                      | 343141590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $511.19       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979755.UL.NBM                      | 341979755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       729 | PA      | $741.56       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979758.UL.NBM                      | 341979758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $172.33       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568042.UL.NBM                      | 342568042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $512.71       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568161.UL.NBM                      | 342568161.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2802 | PA      | $2837.57      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190245.UL.NBM                      | 343190245.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1301.67      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190282.UL.NBM                      | 343190282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $423.17       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863560.UL.NBM                      | 341863560.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $352.78       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863571.UL.NBM                      | 341863571.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.20       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342206609.UL.NBM                      | 342206609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       943 | PA      | $957.50       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342206841.UL.NBM                      | 342206841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.50        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343141888.UL.NBM                      | 343141888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343142527.UL.NBM                      | 343142527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.88       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960910.UL.NBM                      | 341960910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $423.44       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341960957.UL.NBM                      | 341960957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.30       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190776.UL.NBM                      | 343190776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.05       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190788.UL.NBM                      | 343190788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       947 | PA      | $961.00       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341863787.UL.NBM                      | 341863787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $633.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864351.UL.NBM                      | 341864351.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.63       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343416276.UL.NBM                      | 343416276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1198 | PA      | $1108.20      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343416708.UL.NBM                      | 343416708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       305 | PA      | $310.20       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568362.UL.NBM                      | 342568362.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $197.52       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342568675.UL.NBM                      | 342568675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.56       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207075.UL.NBM                      | 342207075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $173.00       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207186.UL.NBM                      | 342207186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1978 | PA      | $2003.84      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342601433.UL.NBM                      | 342601433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1131 | PA      | $1150.46      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342601924.UL.NBM                      | 342601924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2160 | PA      | $2191.12      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341961089.UL.NBM                      | 341961089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.76       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963528.UL.NBM                      | 341963528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $382.44       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864538.UL.NBM                      | 341864538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       134 | PA      | $136.80       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864621.UL.NBM                      | 341864621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $374.27       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650453.UL.NBM                      | 342650453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5425 | PA      | $5493.83      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650463.UL.NBM                      | 342650463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $792.31       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190879.UL.NBM                      | 343190879.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $319.27       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343190921.UL.NBM                      | 343190921.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $142.98       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207208.UL.NBM                      | 342207208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $506.68       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207219.UL.NBM                      | 342207219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $903.72       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342601960.UL.NBM                      | 342601960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.92       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342602193.UL.NBM                      | 342602193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2307 | PA      | $2312.08      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343142751.UL.NBM                      | 343142751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $560.37       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343142990.UL.NBM                      | 343142990.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.76       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864745.UL.NBM                      | 341864745.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.21       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341864766.UL.NBM                      | 341864766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       655 | PA      | $665.64       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191344.UL.NBM                      | 343191344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.45       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191393.UL.NBM                      | 343191393.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $51.67        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963529.UL.NBM                      | 341963529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.74       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963586.UL.NBM                      | 341963586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $360.43       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207273.UL.NBM                      | 342207273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.93        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207512.UL.NBM                      | 342207512.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       150 | PA      | $152.81       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341415102.UL.NBM                      | 341415102.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $234.02       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341415197.UL.NBM                      | 341415197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.36       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341897418.UL.NBM                      | 341897418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       500 | PA      | $513.06       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341897519.UL.NBM                      | 341897519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $315.95       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191443.UL.NBM                      | 343191443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $115.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191454.UL.NBM                      | 343191454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $540.52       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513169.UL.NBM                      | 341513169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4610 | PA      | $4683.63      | 0.01%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513256.UL.NBM                      | 341513256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143383.UL.NBM                      | 343143383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       716 | PA      | $728.63       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143517.UL.NBM                      | 343143517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.12       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342602525.UL.NBM                      | 342602525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $410.15       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342602748.UL.NBM                      | 342602748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1230.32      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342207538.UL.NBM                      | 342207538.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $132.95       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342208310.UL.NBM                      | 342208310.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       693 | PA      | $705.56       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341897524.UL.NBM                      | 341897524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $401.73       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341898258.UL.NBM                      | 341898258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191479.UL.NBM                      | 343191479.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.61       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191487.UL.NBM                      | 343191487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.64       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341416625.UL.NBM                      | 341416625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1288 | PA      | $1306.81      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341417139.UL.NBM                      | 341417139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.30       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342175694.UL.NBM                      | 342175694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $208.95       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342176776.UL.NBM                      | 342176776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       793 | PA      | $806.55       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604630.UL.NBM                      | 342604630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1258 | PA      | $1277.86      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604631.UL.NBM                      | 342604631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.30       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342208319.UL.NBM                      | 342208319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       909 | PA      | $922.40       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342208527.UL.NBM                      | 342208527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       765 | PA      | $778.03       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342647726.UL.NBM                      | 342647726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $327.77       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653496.UL.NBM                      | 342653496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       477 | PA      | $484.53       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341898570.UL.NBM                      | 341898570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.76       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341898651.UL.NBM                      | 341898651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $113.35       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341417279.UL.NBM                      | 341417279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       892 | PA      | $907.68       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341417437.UL.NBM                      | 341417437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $317.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143584.UL.NBM                      | 343143584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       913 | PA      | $924.87       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343143612.UL.NBM                      | 343143612.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.16       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604711.UL.NBM                      | 342604711.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $366.89       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342604753.UL.NBM                      | 342604753.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       494 | PA      | $500.76       | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513485.UL.NBM                      | 341513485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       964 | PA      | $977.87       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341513593.UL.NBM                      | 341513593.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $447.04       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191577.UL.NBM                      | 343191577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2080 | PA      | $2133.13      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191586.UL.NBM                      | 343191586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2580 | PA      | $2619.99      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341898669.UL.NBM                      | 341898669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       916 | PA      | $931.08       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341898988.UL.NBM                      | 341898988.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       224 | PA      | $228.27       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343416801.UL.NBM                      | 343416801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        89 | PA      | $90.66        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343416937.UL.NBM                      | 343416937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $353.92       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342605934.UL.NBM                      | 342605934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.51       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342636160.UL.NBM                      | 342636160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $239.81       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499503.UL.NBM                      | 342499503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       349 | PA      | $357.76       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342499586.UL.NBM                      | 342499586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1039 | PA      | $1055.00      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341418350.UL.NBM                      | 341418350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $324.93       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341418561.UL.NBM                      | 341418561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       521 | PA      | $529.38       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191600.UL.NBM                      | 343191600.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $231.85       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191641.UL.NBM                      | 343191641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.49       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342208536.UL.NBM                      | 342208536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1217 | PA      | $1234.89      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209109.UL.NBM                      | 342209109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.46       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899055.UL.NBM                      | 341899055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $132.84       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899065.UL.NBM                      | 341899065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.90       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343417370.UL.NBM                      | 343417370.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.54       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343417684.UL.NBM                      | 343417684.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       793 | PA      | $813.89       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342636649.UL.NBM                      | 342636649.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.38       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637000.UL.NBM                      | 342637000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.59       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963618.UL.NBM                      | 341963618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       780 | PA      | $792.25       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963647.UL.NBM                      | 341963647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $351.99       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514513.UL.NBM                      | 341514513.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       965 | PA      | $980.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514642.UL.NBM                      | 341514642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.02       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209121.UL.NBM                      | 342209121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209134.UL.NBM                      | 342209134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $169.47       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341419257.UL.NBM                      | 341419257.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       438 | PA      | $445.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341419357.UL.NBM                      | 341419357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637267.UL.NBM                      | 342637267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $227.44       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637321.UL.NBM                      | 342637321.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $571.69       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899135.UL.NBM                      | 341899135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       616 | PA      | $626.16       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899195.UL.NBM                      | 341899195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2295 | PA      | $2143.86      | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209275.UL.NBM                      | 342209275.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $508.67       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209360.UL.NBM                      | 342209360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $199.36       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191648.UL.NBM                      | 343191648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       380 | PA      | $389.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191673.UL.NBM                      | 343191673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.32       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341420581.UL.NBM                      | 341420581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $345.37       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341421001.UL.NBM                      | 341421001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.07       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867929.UP.NBM                     | DRB5867929.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9626 | PA      | $9568.26      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867937.UP.NBM                     | DRB5867937.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2483 | PA      | $2478.31      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963656.UL.NBM                      | 341963656.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.64       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963676.UL.NBM                      | 341963676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1500.11      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637379.UL.NBM                      | 342637379.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.35       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637618.UL.NBM                      | 342637618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.89       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899218.UL.NBM                      | 341899218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $238.29       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341899258.UL.NBM                      | 341899258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $205.99       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209368.UL.NBM                      | 342209368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.26       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209736.UL.NBM                      | 342209736.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.94       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191694.UL.NBM                      | 343191694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.19       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343191749.UL.NBM                      | 343191749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       603 | PA      | $612.31       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342637672.UL.NBM                      | 342637672.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.85       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342638588.UL.NBM                      | 342638588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2738 | PA      | $2577.73      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343417723.UL.NBM                      | 343417723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.82       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343417789.UL.NBM                      | 343417789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $214.76       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963787.UL.NBM                      | 341963787.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.51       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963802.UL.NBM                      | 341963802.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.77       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342209985.UL.NBM                      | 342209985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.75       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210353.UL.NBM                      | 342210353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        68 | PA      | $69.69        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341903967.UL.NBM                      | 341903967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.04       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341905215.UL.NBM                      | 341905215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.94       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342639912.UL.NBM                      | 342639912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.97       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342640402.UL.NBM                      | 342640402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $447.43       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343192837.UL.NBM                      | 343192837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.45       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195833.UL.NBM                      | 343195833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $132.94       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341905233.UL.NBM                      | 341905233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $267.98       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341905708.UL.NBM                      | 341905708.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       699 | PA      | $710.42       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653508.UL.NBM                      | 342653508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $477.78       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653546.UL.NBM                      | 342653546.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $424.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963819.UL.NBM                      | 341963819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       504 | PA      | $512.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341963942.UL.NBM                      | 341963942.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.84       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964029.UL.NBM                      | 341964029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       559 | PA      | $567.29       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964109.UL.NBM                      | 341964109.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1353 | PA      | $1388.78      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210559.UL.NBM                      | 342210559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $166.50       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210741.UL.NBM                      | 342210741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       734 | PA      | $745.90       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342640705.UL.NBM                      | 342640705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       298 | PA      | $303.53       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342640877.UL.NBM                      | 342640877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $1946.74      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979827.UL.NBM                      | 341979827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.38        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979869.UL.NBM                      | 341979869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $371.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342176865.UL.NBM                      | 342176865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.06       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342177304.UL.NBM                      | 342177304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $134.96       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195875.UL.NBM                      | 343195875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.26        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195888.UL.NBM                      | 343195888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341905894.UL.NBM                      | 341905894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       708 | PA      | $725.42       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341906723.UL.NBM                      | 341906723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $884.04       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964218.UL.NBM                      | 341964218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1397 | PA      | $1418.43      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964303.UL.NBM                      | 341964303.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.54       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641350.UL.NBM                      | 342641350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.36       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641866.UL.NBM                      | 342641866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.06       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210785.UL.NBM                      | 342210785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $423.18       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210807.UL.NBM                      | 342210807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $243.20       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343195943.UL.NBM                      | 343195943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       415 | PA      | $422.18       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197149.UL.NBM                      | 343197149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $190.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341906767.UL.NBM                      | 341906767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $320.41       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341906923.UL.NBM                      | 341906923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1159 | PA      | $1175.50      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641900.UL.NBM                      | 342641900.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       750 | PA      | $769.43       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342641907.UL.NBM                      | 342641907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $614.48       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341421089.UL.NBM                      | 341421089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.17       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341423213.UL.NBM                      | 341423213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       206 | PA      | $209.25       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210837.UL.NBM                      | 342210837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $201.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342210933.UL.NBM                      | 342210933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1119 | PA      | $1135.53      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197850.UL.NBM                      | 343197850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $411.07       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197855.UL.NBM                      | 343197855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       425 | PA      | $394.99       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341907781.UL.NBM                      | 341907781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $636.80       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341907873.UL.NBM                      | 341907873.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       479 | PA      | $487.54       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418127.UL.NBM                      | 343418127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1684 | PA      | $1633.27      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343418235.UL.NBM                      | 343418235.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       798 | PA      | $738.18       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514664.UL.NBM                      | 341514664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1378.08      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514666.UL.NBM                      | 341514666.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       374 | PA      | $380.14       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341424226.UL.NBM                      | 341424226.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.29       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341424620.UL.NBM                      | 341424620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.68       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642182.UL.NBM                      | 342642182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       646 | PA      | $585.86       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642211.UL.NBM                      | 342642211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       366 | PA      | $372.22       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197877.UL.NBM                      | 343197877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1454 | PA      | $1476.64      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197886.UL.NBM                      | 343197886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       278 | PA      | $282.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424228.UL.NBM                      | 343424228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $998.87       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424322.UL.NBM                      | 343424322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $551.74       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341908533.UL.NBM                      | 341908533.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.84       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341908623.UL.NBM                      | 341908623.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $248.29       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867950.UP.NBM                     | DRB5867950.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1290 | PA      | $1288.01      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867961.UP.NBM                     | DRB5867961.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5000 | PA      | $4993.71      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642228.UL.NBM                      | 342642228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $182.26       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642229.UL.NBM                      | 342642229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1107 | PA      | $1020.40      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341424627.UL.NBM                      | 341424627.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1006 | PA      | $1021.67      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425091.UL.NBM                      | 341425091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $165.80       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197919.UL.NBM                      | 343197919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $270.14       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343197984.UL.NBM                      | 343197984.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.46       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341909273.UL.NBM                      | 341909273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3455 | PA      | $3498.42      | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341909279.UL.NBM                      | 341909279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       629 | PA      | $638.30       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979896.UL.NBM                      | 341979896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $543.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979928.UL.NBM                      | 341979928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.97       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642243.UL.NBM                      | 342642243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642247.UL.NBM                      | 342642247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       327 | PA      | $335.88       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342500402.UL.NBM                      | 342500402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.86       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342501807.UL.NBM                      | 342501807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $465.02       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5867963.UP.NBM                     | DRB5867963.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6000 | PA      | $5990.92      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868191.UP.NBM                     | DRB5868191.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6523 | PA      | $6481.52      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342230934.UL.NBM                      | 342230934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5265 | PA      | $5346.29      | 0.01%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342231074.UL.NBM                      | 342231074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2136 | PA      | $1988.84      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425325.UL.NBM                      | 341425325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       897 | PA      | $911.00       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425607.UL.NBM                      | 341425607.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $499.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341909895.UL.NBM                      | 341909895.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.24       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910198.UL.NBM                      | 341910198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       362 | PA      | $367.72       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642274.UL.NBM                      | 342642274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $361.74       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642331.UL.NBM                      | 342642331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1107 | PA      | $1123.41      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342231418.UL.NBM                      | 342231418.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       592 | PA      | $601.49       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342231640.UL.NBM                      | 342231640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       421 | PA      | $427.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342177731.UL.NBM                      | 342177731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       601 | PA      | $613.16       | 0.00%             | 2025-11-30      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342178085.UL.NBM                      | 342178085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.99       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868378.UP.NBM                     | DRB5868378.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2682 | PA      | $2676.78      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868516.UP.NBM                     | DRB5868516.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2075 | PA      | $2064.00      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342653564.UL.NBM                      | 342653564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3971 | PA      | $4024.47      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655236.UL.NBM                      | 342655236.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $323.24       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425810.UL.NBM                      | 341425810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2081 | PA      | $2113.49      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341425826.UL.NBM                      | 341425826.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $427.20       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650505.UL.NBM                      | 342650505.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.11       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650521.UL.NBM                      | 342650521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.70       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198052.UL.NBM                      | 343198052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.72       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198077.UL.NBM                      | 343198077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $254.67       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642334.UL.NBM                      | 342642334.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $74.79        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642372.UL.NBM                      | 342642372.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.05       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342178209.UL.NBM                      | 342178209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       670 | PA      | $679.24       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342179048.UL.NBM                      | 342179048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.55       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868548.UP.NBM                     | DRB5868548.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9485 | PA      | $9431.10      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868573.UP.NBM                     | DRB5868573.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4098 | PA      | $4068.02      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342231965.UL.NBM                      | 342231965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       643 | PA      | $653.54       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342232007.UL.NBM                      | 342232007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.31       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341426707.UL.NBM                      | 341426707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2314 | PA      | $2347.29      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443416.UL.NBM                      | 341443416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       724 | PA      | $734.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642504.UL.NBM                      | 342642504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $379.47       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642610.UL.NBM                      | 342642610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3011 | PA      | $3050.35      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198082.UL.NBM                      | 343198082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       434 | PA      | $441.63       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343198994.UL.NBM                      | 343198994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $235.57       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650525.UL.NBM                      | 342650525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.31       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650537.UL.NBM                      | 342650537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       480 | PA      | $493.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868591.UP.NBM                     | DRB5868591.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2086 | PA      | $2082.00      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.81%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868689.UP.NBM                     | DRB5868689.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     32912 | PA      | $32723.56     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642635.UL.NBM                      | 342642635.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.23       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642737.UL.NBM                      | 342642737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       519 | PA      | $528.02       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342232041.UL.NBM                      | 342232041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.38       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342232083.UL.NBM                      | 342232083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.66       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199094.UL.NBM                      | 343199094.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199106.UL.NBM                      | 343199106.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $240.41       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650613.UL.NBM                      | 342650613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $698.31       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650637.UL.NBM                      | 342650637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.57       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868769.UP.NBM                     | DRB5868769.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5899 | PA      | $5863.80      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868800.UP.NBM                     | DRB5868800.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3875 | PA      | $3867.89      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.31%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642751.UL.NBM                      | 342642751.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1079 | PA      | $1096.99      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342642779.UL.NBM                      | 342642779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.49       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342232127.UL.NBM                      | 342232127.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1013.59      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342233198.UL.NBM                      | 342233198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.05       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341979958.UL.NBM                      | 341979958.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1125 | PA      | $1155.15      | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980116.UL.NBM                      | 341980116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342502628.UL.NBM                      | 342502628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $1084.93      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511165.UL.NBM                      | 342511165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       307 | PA      | $311.12       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655371.UL.NBM                      | 342655371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2519 | PA      | $2552.86      | 0.00%             | 2026-12-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655395.UL.NBM                      | 342655395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.12       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514774.UL.NBM                      | 341514774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.17        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514810.UL.NBM                      | 341514810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $266.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343199121.UL.NBM                      | 343199121.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       297 | PA      | $301.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204516.UL.NBM                      | 343204516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       916 | PA      | $841.34       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443457.UL.NBM                      | 341443457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $585.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443547.UL.NBM                      | 341443547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $64.36        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868863.UP.NBM                     | DRB5868863.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1685.53      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868901.UP.NBM                     | DRB5868901.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       961 | PA      | $954.77       | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341910604.UL.NBM                      | 341910604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.24       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341912071.UL.NBM                      | 341912071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1173.46      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447105.UL.NBM                      | 342447105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.52       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342447159.UL.NBM                      | 342447159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $439.57       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511271.UL.NBM                      | 342511271.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.50       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511281.UL.NBM                      | 342511281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $379.68       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204591.UL.NBM                      | 343204591.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       339 | PA      | $344.53       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204606.UL.NBM                      | 343204606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $467.60       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341514866.UL.NBM                      | 341514866.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1065 | PA      | $1080.48      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515015.UL.NBM                      | 341515015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       190 | PA      | $192.97       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443555.UL.NBM                      | 341443555.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       833 | PA      | $847.38       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443651.UL.NBM                      | 341443651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       951 | PA      | $967.15       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5868909.UP.NBM                     | DRB5868909.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1286 | PA      | $1278.46      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870438.UP.NBM                     | DRB5870438.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2457 | PA      | $2452.22      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 29.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204630.UL.NBM                      | 343204630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1305 | PA      | $1324.24      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204715.UL.NBM                      | 343204715.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.17       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511531.UL.NBM                      | 342511531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       905 | PA      | $920.03       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511819.UL.NBM                      | 342511819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $627.98       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341912219.UL.NBM                      | 341912219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1289 | PA      | $1308.10      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341913731.UL.NBM                      | 341913731.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.18       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940647.UL.NBM                      | 342940647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.71       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940761.UL.NBM                      | 342940761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       507 | PA      | $515.45       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515076.UL.NBM                      | 341515076.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $202.98       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515256.UL.NBM                      | 341515256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.07       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204747.UL.NBM                      | 343204747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       728 | PA      | $739.40       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204748.UL.NBM                      | 343204748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       650 | PA      | $597.56       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342233491.UL.NBM                      | 342233491.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       313 | PA      | $321.49       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342233974.UL.NBM                      | 342233974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $570.56       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342511987.UL.NBM                      | 342511987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1405.00      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512243.UL.NBM                      | 342512243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8232 | PA      | $8338.69      | 0.01%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341914141.UL.NBM                      | 341914141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1869 | PA      | $1737.36      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341914309.UL.NBM                      | 341914309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.07       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341515264.UL.NBM                      | 341515264.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $642.93       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516246.UL.NBM                      | 341516246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $698.80       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204792.UL.NBM                      | 343204792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.50       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204847.UL.NBM                      | 343204847.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.65        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424349.UL.NBM                      | 343424349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5204 | PA      | $5278.46      | 0.01%             | 2026-12-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343428489.UL.NBM                      | 343428489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1189.13      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512425.UL.NBM                      | 342512425.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2913 | PA      | $2949.82      | 0.00%             | 2027-08-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512709.UL.NBM                      | 342512709.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.75       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870443.UP.NBM                     | DRB5870443.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2582 | PA      | $2576.89      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870849.UP.NBM                     | DRB5870849.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9126 | PA      | $9117.71      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341914442.UL.NBM                      | 341914442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3379 | PA      | $3429.98      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341914864.UL.NBM                      | 341914864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       853 | PA      | $867.06       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342234159.UL.NBM                      | 342234159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7518 | PA      | $7109.70      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342235786.UL.NBM                      | 342235786.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.09       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516304.UL.NBM                      | 341516304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $1084.80      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516401.UL.NBM                      | 341516401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.81       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204923.UL.NBM                      | 343204923.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.67       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343204947.UL.NBM                      | 343204947.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $282.14       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643105.UL.NBM                      | 342643105.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $564.58       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643300.UL.NBM                      | 342643300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3432 | PA      | $3243.80      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915074.UL.NBM                      | 341915074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $401.94       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915609.UL.NBM                      | 341915609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $225.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513108.UL.NBM                      | 342513108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        36 | PA      | $36.77        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513250.UL.NBM                      | 342513250.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $728.92       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343429298.UL.NBM                      | 343429298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $783.06       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343475262.UL.NBM                      | 343475262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.05       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516403.UL.NBM                      | 341516403.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $451.22       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516561.UL.NBM                      | 341516561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1969 | PA      | $1831.50      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205148.UL.NBM                      | 343205148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $542.73       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205289.UL.NBM                      | 343205289.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1334 | PA      | $1247.17      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342643587.UL.NBM                      | 342643587.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.89       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869038.UP.NBM                     | DRB5869038.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4366 | PA      | $4358.06      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341915761.UL.NBM                      | 341915761.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        78 | PA      | $79.36        | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341943850.UL.NBM                      | 341943850.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $366.73       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342548568.UL.NBM                      | 342548568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1069 | PA      | $984.49       | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342548917.UL.NBM                      | 342548917.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1859 | PA      | $1887.29      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516744.UL.NBM                      | 341516744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $223.01       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516888.UL.NBM                      | 341516888.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       937 | PA      | $951.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205367.UL.NBM                      | 343205367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $172.08       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205461.UL.NBM                      | 343205461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       396 | PA      | $403.20       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869077.UP.NBM                     | DRB5869077.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9922 | PA      | $9903.13      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869175.UP.NBM                     | DRB5869175.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       801 | PA      | $801.06       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341943950.UL.NBM                      | 341943950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $196.85       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341944391.UL.NBM                      | 341944391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $633.26       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343475509.UL.NBM                      | 343475509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.69       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343488970.UL.NBM                      | 343488970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3855 | PA      | $3833.06      | 0.01%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940773.UL.NBM                      | 342940773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1433 | PA      | $1471.13      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940803.UL.NBM                      | 342940803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2099 | PA      | $2127.69      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342181378.UL.NBM                      | 342181378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3115 | PA      | $3162.80      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342181845.UL.NBM                      | 342181845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.14       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341516940.UL.NBM                      | 341516940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $408.86       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517000.UL.NBM                      | 341517000.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $334.27       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655501.UL.NBM                      | 342655501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       252 | PA      | $256.10       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655543.UL.NBM                      | 342655543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       182 | PA      | $184.93       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205551.UL.NBM                      | 343205551.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.75       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205554.UL.NBM                      | 343205554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.28       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869206.UP.NBM                     | DRB5869206.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $2380.21      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869214.UP.NBM                     | DRB5869214.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2378.32      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341944436.UL.NBM                      | 341944436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       484 | PA      | $492.80       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341944758.UL.NBM                      | 341944758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1751 | PA      | $1779.72      | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342549191.UL.NBM                      | 342549191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2435 | PA      | $2294.85      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342549285.UL.NBM                      | 342549285.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $636.17       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343205645.UL.NBM                      | 343205645.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $380.47       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343206179.UL.NBM                      | 343206179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.23       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650651.UL.NBM                      | 342650651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $341.75       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650661.UL.NBM                      | 342650661.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $146.53       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964304.UL.NBM                      | 341964304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1356 | PA      | $1377.33      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964322.UL.NBM                      | 341964322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.01       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869215.UP.NBM                     | DRB5869215.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     43590 | PA      | $43507.11     | 0.06%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869298.UP.NBM                     | DRB5869298.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8742 | PA      | $8725.68      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342182589.UL.NBM                      | 342182589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.48       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342182932.UL.NBM                      | 342182932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $557.31       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873448.UP.NBM                     | DRB5873448.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4272 | PA      | $4266.40      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873458.UP.NBM                     | DRB5873458.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2081.90      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650784.UL.NBM                      | 342650784.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $35.14        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650819.UL.NBM                      | 342650819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       840 | PA      | $862.17       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342549735.UL.NBM                      | 342549735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1173 | PA      | $1093.97      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342549803.UL.NBM                      | 342549803.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $388.40       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869324.UP.NBM                     | DRB5869324.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7420 | PA      | $7413.81      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869365.UP.NBM                     | DRB5869365.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3275 | PA      | $3268.70      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517041.UL.NBM                      | 341517041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1021 | PA      | $1035.45      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517078.UL.NBM                      | 341517078.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $234.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207570.UL.NBM                      | 343207570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.40       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207598.UL.NBM                      | 343207598.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       608 | PA      | $558.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940829.UL.NBM                      | 342940829.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $693.74       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342940845.UL.NBM                      | 342940845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $178.85       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342549821.UL.NBM                      | 342549821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       135 | PA      | $137.08       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342550131.UL.NBM                      | 342550131.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $530.57       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343489934.UL.NBM                      | 343489934.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       482 | PA      | $490.21       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343489994.UL.NBM                      | 343489994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       894 | PA      | $909.30       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869373.UP.NBM                     | DRB5869373.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5262 | PA      | $5252.07      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869390.UP.NBM                     | DRB5869390.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15698 | PA      | $15668.51     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650843.UL.NBM                      | 342650843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $442.96       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650962.UL.NBM                      | 342650962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2072 | PA      | $2106.47      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343207625.UL.NBM                      | 343207625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1108.23      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343208894.UL.NBM                      | 343208894.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.12       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342235911.UL.NBM                      | 342235911.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       423 | PA      | $430.05       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342236577.UL.NBM                      | 342236577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       576 | PA      | $584.85       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980174.UL.NBM                      | 341980174.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.52       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980323.UL.NBM                      | 341980323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869392.UP.NBM                     | DRB5869392.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2087 | PA      | $2082.59      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869405.UP.NBM                     | DRB5869405.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1071 | PA      | $1064.11      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343210159.UL.NBM                      | 343210159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       594 | PA      | $604.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343212566.UL.NBM                      | 343212566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1098.10      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342550444.UL.NBM                      | 342550444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1444 | PA      | $1351.92      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342551090.UL.NBM                      | 342551090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1446 | PA      | $1470.38      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964368.UL.NBM                      | 341964368.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $119.80       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341964401.UL.NBM                      | 341964401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $38.91        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342183568.UL.NBM                      | 342183568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $500.98       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342183705.UL.NBM                      | 342183705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $229.06       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341517551.UL.NBM                      | 341517551.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.93        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542033.UL.NBM                      | 341542033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1033 | PA      | $1047.63      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341944862.UL.NBM                      | 341944862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.91       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341944931.UL.NBM                      | 341944931.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       503 | PA      | $511.47       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869436.UP.NBM                     | DRB5869436.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9731 | PA      | $9712.74      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.37%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869487.UP.NBM                     | DRB5869487.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2277 | PA      | $2274.11      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343231480.UL.NBM                      | 343231480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1805 | PA      | $1695.55      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343232059.UL.NBM                      | 343232059.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4425 | PA      | $4540.66      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980643.UL.NBM                      | 341980643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2463 | PA      | $2495.06      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980650.UL.NBM                      | 341980650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $189.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967953.UL.NBM                      | 341967953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.24       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341967982.UL.NBM                      | 341967982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       539 | PA      | $496.75       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869545.UP.NBM                     | DRB5869545.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3628 | PA      | $3606.60      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869548.UP.NBM                     | DRB5869548.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     33934 | PA      | $33796.59     | 0.05%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343234998.UL.NBM                      | 343234998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $443.36       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343235056.UL.NBM                      | 343235056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2596 | PA      | $2631.61      | 0.00%             | 2026-12-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341945455.UL.NBM                      | 341945455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       158 | PA      | $150.13       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341945583.UL.NBM                      | 341945583.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.17       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542193.UL.NBM                      | 341542193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $262.98       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542228.UL.NBM                      | 341542228.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $580.70       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342236979.UL.NBM                      | 342236979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $116.64       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237118.UL.NBM                      | 342237118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1120 | PA      | $1136.22      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869852.UP.NBM                     | DRB5869852.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2583 | PA      | $2578.18      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.58%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5869992.UP.NBM                     | DRB5869992.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2881 | PA      | $2875.43      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968031.UL.NBM                      | 341968031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       229 | PA      | $233.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968043.UL.NBM                      | 341968043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1215 | PA      | $1235.99      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941005.UL.NBM                      | 342941005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $420.81       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941324.UL.NBM                      | 342941324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       663 | PA      | $674.11       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946747.UL.NBM                      | 341946747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $108.77       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946748.UL.NBM                      | 341946748.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       560 | PA      | $569.02       | 0.00%             | 2026-05-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343237674.UL.NBM                      | 343237674.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       179 | PA      | $181.92       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343239946.UL.NBM                      | 343239946.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $131.81       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542316.UL.NBM                      | 341542316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $638.24       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542371.UL.NBM                      | 341542371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1993 | PA      | $1898.67      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870057.UP.NBM                     | DRB5870057.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2600 | PA      | $2585.85      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870195.UP.NBM                     | DRB5870195.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4516 | PA      | $4507.26      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 25.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941396.UL.NBM                      | 342941396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $544.49       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941398.UL.NBM                      | 342941398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1445 | PA      | $1466.49      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341946779.UL.NBM                      | 341946779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2041 | PA      | $1920.32      | 0.00%             | 2026-07-21      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953599.UL.NBM                      | 341953599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $733.77       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343240380.UL.NBM                      | 343240380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.40       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343242293.UL.NBM                      | 343242293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.72        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237397.UL.NBM                      | 342237397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $220.44       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237458.UL.NBM                      | 342237458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.44       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870268.UP.NBM                     | DRB5870268.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1586 | PA      | $1583.29      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 23.27%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870383.UP.NBM                     | DRB5870383.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34019 | PA      | $33952.45     | 0.05%             | 2028-08-25      | Fixed         | 30.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873460.UP.NBM                     | DRB5873460.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2181 | PA      | $2179.29      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873467.UP.NBM                     | DRB5873467.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6300 | PA      | $6294.51      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443702.UL.NBM                      | 341443702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       582 | PA      | $538.23       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443776.UL.NBM                      | 341443776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $446.69       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342183724.UL.NBM                      | 342183724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $706.23       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342183725.UL.NBM                      | 342183725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4434 | PA      | $4498.59      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542421.UL.NBM                      | 341542421.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.18       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542443.UL.NBM                      | 341542443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.81        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953744.UL.NBM                      | 341953744.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $185.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953857.UL.NBM                      | 341953857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $116.18       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343243986.UL.NBM                      | 343243986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        67 | PA      | $68.17        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343245265.UL.NBM                      | 343245265.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.16       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443824.UL.NBM                      | 341443824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       160 | PA      | $162.70       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443880.UL.NBM                      | 341443880.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $436.65       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968184.UL.NBM                      | 341968184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $267.69       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968247.UL.NBM                      | 341968247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $708.14       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870387.UP.NBM                     | DRB5870387.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1200 | PA      | $1193.75      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870390.UP.NBM                     | DRB5870390.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6400 | PA      | $6389.35      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 27.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342650986.UL.NBM                      | 342650986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.97       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651017.UL.NBM                      | 342651017.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1918 | PA      | $1942.41      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342551391.UL.NBM                      | 342551391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.38       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342551417.UL.NBM                      | 342551417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.94       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341953896.UL.NBM                      | 341953896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.79       | 0.00%             | 2026-02-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954199.UL.NBM                      | 341954199.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       465 | PA      | $472.44       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980698.UL.NBM                      | 341980698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $802.88       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980783.UL.NBM                      | 341980783.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $140.87       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343266532.UL.NBM                      | 343266532.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1380 | PA      | $1277.00      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343268414.UL.NBM                      | 343268414.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $780.11       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651123.UL.NBM                      | 342651123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       348 | PA      | $353.47       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651137.UL.NBM                      | 342651137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $234.27       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341443901.UL.NBM                      | 341443901.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       896 | PA      | $909.40       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444176.UL.NBM                      | 341444176.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $231.61       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954290.UL.NBM                      | 341954290.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       796 | PA      | $807.61       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954389.UL.NBM                      | 341954389.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $47.77        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870394.UP.NBM                     | DRB5870394.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1500 | PA      | $1492.18      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.72%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5870428.UP.NBM                     | DRB5870428.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2774.60      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343269070.UL.NBM                      | 343269070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $392.16       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343269477.UL.NBM                      | 343269477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $693.67       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342183770.UL.NBM                      | 342183770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.24       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342184168.UL.NBM                      | 342184168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $244.53       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342651169.UL.NBM                      | 342651169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       501 | PA      | $508.58       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662100.UL.NBM                      | 342662100.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       536 | PA      | $545.11       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342237498.UL.NBM                      | 342237498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       754 | PA      | $765.31       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342242776.UL.NBM                      | 342242776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $337.81       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342184504.UL.NBM                      | 342184504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.11      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342185401.UL.NBM                      | 342185401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1406.19      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954398.UL.NBM                      | 341954398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $158.01       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954442.UL.NBM                      | 341954442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1524 | PA      | $1428.07      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873571.UP.NBM                     | DRB5873571.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4367 | PA      | $4361.80      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873574.UP.NBM                     | DRB5873574.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11885 | PA      | $11825.17     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343276860.UL.NBM                      | 343276860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3352 | PA      | $3404.23      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343277896.UL.NBM                      | 343277896.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       199 | PA      | $188.38       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662233.UL.NBM                      | 342662233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $524.34       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662415.UL.NBM                      | 342662415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.19       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342185581.UL.NBM                      | 342185581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1120 | PA      | $1136.36      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342185877.UL.NBM                      | 342185877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.18       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444249.UL.NBM                      | 341444249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       248 | PA      | $251.99       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444380.UL.NBM                      | 341444380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $433.85       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342243122.UL.NBM                      | 342243122.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $990.54       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342243283.UL.NBM                      | 342243283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $538.19       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954462.UL.NBM                      | 341954462.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1053 | PA      | $1069.00      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954483.UL.NBM                      | 341954483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2355 | PA      | $2389.21      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662610.UL.NBM                      | 342662610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.42       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662642.UL.NBM                      | 342662642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       654 | PA      | $593.96       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873597.UP.NBM                     | DRB5873597.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11098 | PA      | $11039.79     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873599.UP.NBM                     | DRB5873599.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1688 | PA      | $1685.32      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444385.UL.NBM                      | 341444385.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.82       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444725.UL.NBM                      | 341444725.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $54.07        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244016.UL.NBM                      | 342244016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2503 | PA      | $2535.62      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244269.UL.NBM                      | 342244269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1024 | PA      | $1041.72      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954486.UL.NBM                      | 341954486.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       227 | PA      | $230.62       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954514.UL.NBM                      | 341954514.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.25       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342185957.UL.NBM                      | 342185957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $314.60       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342186018.UL.NBM                      | 342186018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5053 | PA      | $4770.86      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873612.UP.NBM                     | DRB5873612.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7151 | PA      | $7140.75      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873616.UP.NBM                     | DRB5873616.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1885.19      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444794.UL.NBM                      | 341444794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       242 | PA      | $231.04       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444801.UL.NBM                      | 341444801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $810.90       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244330.UL.NBM                      | 342244330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1799 | PA      | $1683.71      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244920.UL.NBM                      | 342244920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $281.24       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954679.UL.NBM                      | 341954679.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $533.28       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341954986.UL.NBM                      | 341954986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $112.20       | 0.00%             | 2025-11-21      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662727.UL.NBM                      | 342662727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.48       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342662997.UL.NBM                      | 342662997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1766 | PA      | $1795.39      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873626.UP.NBM                     | DRB5873626.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1487 | PA      | $1485.70      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873630.UP.NBM                     | DRB5873630.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      8801 | PA      | $8795.33      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444831.UL.NBM                      | 341444831.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $457.39       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444865.UL.NBM                      | 341444865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $202.88       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244955.UL.NBM                      | 342244955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.09       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342244971.UL.NBM                      | 342244971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.23       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955259.UL.NBM                      | 341955259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1137.23      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955266.UL.NBM                      | 341955266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $354.55       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663504.UL.NBM                      | 342663504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       491 | PA      | $499.18       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663605.UL.NBM                      | 342663605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1190 | PA      | $1210.19      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873645.UP.NBM                     | DRB5873645.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3343 | PA      | $3338.23      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873654.UP.NBM                     | DRB5873654.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6061 | PA      | $6052.46      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341444867.UL.NBM                      | 341444867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       284 | PA      | $291.24       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446005.UL.NBM                      | 341446005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       203 | PA      | $206.81       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342245631.UL.NBM                      | 342245631.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       979 | PA      | $1004.75      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342245970.UL.NBM                      | 342245970.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1324 | PA      | $1346.89      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968481.UL.NBM                      | 341968481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $122.29       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968499.UL.NBM                      | 341968499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $75.41        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968509.UL.NBM                      | 341968509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.04       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968559.UL.NBM                      | 341968559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $114.55       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341955326.UL.NBM                      | 341955326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3888 | PA      | $3945.03      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965756.UL.NBM                      | 341965756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.75       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342186841.UL.NBM                      | 342186841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $100.97       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342187719.UL.NBM                      | 342187719.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4994 | PA      | $5062.30      | 0.01%             | 2027-08-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980789.UL.NBM                      | 341980789.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $1128.65      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980854.UL.NBM                      | 341980854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $661.91       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663609.UL.NBM                      | 342663609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       677 | PA      | $688.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663621.UL.NBM                      | 342663621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $349.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941401.UL.NBM                      | 342941401.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        56 | PA      | $56.94        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941426.UL.NBM                      | 342941426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $173.06       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968758.UL.NBM                      | 341968758.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       732 | PA      | $680.78       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341968771.UL.NBM                      | 341968771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       318 | PA      | $301.82       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873664.UP.NBM                     | DRB5873664.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2180.17      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873665.UP.NBM                     | DRB5873665.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4867 | PA      | $4860.19      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965792.UL.NBM                      | 341965792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       402 | PA      | $408.57       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965957.UL.NBM                      | 341965957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1237 | PA      | $1173.87      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941430.UL.NBM                      | 342941430.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.44       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941481.UL.NBM                      | 342941481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $293.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663698.UL.NBM                      | 342663698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.03        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663810.UL.NBM                      | 342663810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5778 | PA      | $5857.69      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542609.UL.NBM                      | 341542609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $513.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341542644.UL.NBM                      | 341542644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1389 | PA      | $1285.68      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490011.UL.NBM                      | 343490011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $171.53       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495870.UL.NBM                      | 343495870.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3234 | PA      | $3277.86      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342551464.UL.NBM                      | 342551464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       231 | PA      | $236.87       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342551781.UL.NBM                      | 342551781.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.10       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446202.UL.NBM                      | 341446202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1889 | PA      | $1778.82      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446219.UL.NBM                      | 341446219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.70       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304527.UL.NBM                      | 342304527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $250.07       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304581.UL.NBM                      | 342304581.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       369 | PA      | $375.45       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341980855.UL.NBM                      | 341980855.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $379.25       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981353.UL.NBM                      | 341981353.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       428 | PA      | $434.80       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965978.UL.NBM                      | 341965978.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       575 | PA      | $585.28       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341965982.UL.NBM                      | 341965982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $256.83       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663912.UL.NBM                      | 342663912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.21       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663957.UL.NBM                      | 342663957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       286 | PA      | $290.75       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873480.UP.NBM                     | DRB5873480.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2880 | PA      | $2876.01      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.05%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873501.UP.NBM                     | DRB5873501.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3445 | PA      | $3427.29      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 25.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495912.UL.NBM                      | 343495912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $424.22       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343549329.UL.NBM                      | 343549329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.05       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873675.UP.NBM                     | DRB5873675.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1800 | PA      | $1798.15      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 25.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873680.UP.NBM                     | DRB5873680.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5760 | PA      | $5751.97      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304655.UL.NBM                      | 342304655.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        34 | PA      | $34.59        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304682.UL.NBM                      | 342304682.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $395.89       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966048.UL.NBM                      | 341966048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $435.52       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966077.UL.NBM                      | 341966077.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $44.00        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552302.UL.NBM                      | 342552302.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2413 | PA      | $2274.10      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552309.UL.NBM                      | 342552309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       842 | PA      | $855.70       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873683.UP.NBM                     | DRB5873683.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7189 | PA      | $7150.99      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873723.UP.NBM                     | DRB5873723.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7546 | PA      | $7535.70      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343278296.UL.NBM                      | 343278296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       573 | PA      | $582.70       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343278993.UL.NBM                      | 343278993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.17        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545259.UL.NBM                      | 341545259.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $521.52       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545354.UL.NBM                      | 341545354.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       322 | PA      | $326.60       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873738.UP.NBM                     | DRB5873738.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2282 | PA      | $2278.89      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873739.UP.NBM                     | DRB5873739.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4787 | PA      | $4783.92      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 11.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305134.UL.NBM                      | 342305134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       752 | PA      | $771.63       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305175.UL.NBM                      | 342305175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1160 | PA      | $1081.33      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966086.UL.NBM                      | 341966086.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $962.07       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966097.UL.NBM                      | 341966097.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.62       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342246022.UL.NBM                      | 342246022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2273 | PA      | $2117.10      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342246088.UL.NBM                      | 342246088.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $447.44       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343306436.UL.NBM                      | 343306436.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.36        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343307203.UL.NBM                      | 343307203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $249.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545643.UL.NBM                      | 341545643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4303 | PA      | $4359.68      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545777.UL.NBM                      | 341545777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $528.12       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873781.UP.NBM                     | DRB5873781.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1490 | PA      | $1487.91      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873791.UP.NBM                     | DRB5873791.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6649 | PA      | $6639.78      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341966126.UL.NBM                      | 341966126.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.93       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342087683.UL.NBM                      | 342087683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        73 | PA      | $73.92        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873504.UP.NBM                     | DRB5873504.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1092 | PA      | $1090.57      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 27.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873543.UP.NBM                     | DRB5873543.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5659 | PA      | $5651.01      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343307344.UL.NBM                      | 343307344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       753 | PA      | $764.55       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343307928.UL.NBM                      | 343307928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       615 | PA      | $623.82       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342247179.UL.NBM                      | 342247179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.59        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342247330.UL.NBM                      | 342247330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $227.20       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873797.UP.NBM                     | DRB5873797.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2462 | PA      | $2449.06      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873816.UP.NBM                     | DRB5873816.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2181 | PA      | $2178.18      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342088010.UL.NBM                      | 342088010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        94 | PA      | $95.90        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342088222.UL.NBM                      | 342088222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.40       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316104.UL.NBM                      | 343316104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $614.96       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316162.UL.NBM                      | 343316162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1655 | PA      | $1550.25      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342247577.UL.NBM                      | 342247577.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2396 | PA      | $2233.51      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342247701.UL.NBM                      | 342247701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $230.71       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873830.UP.NBM                     | DRB5873830.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4866 | PA      | $4859.06      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873831.UP.NBM                     | DRB5873831.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2478 | PA      | $2466.11      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341969998.UL.NBM                      | 341969998.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $512.75       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970033.UL.NBM                      | 341970033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $506.79       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873565.UP.NBM                     | DRB5873565.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.49      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873708.UP.NBM                     | DRB5873708.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     12483 | PA      | $12466.48     | 0.02%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343549502.UL.NBM                      | 343549502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       723 | PA      | $735.11       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343549794.UL.NBM                      | 343549794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $534.08       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342088557.UL.NBM                      | 342088557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $170.86       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342089045.UL.NBM                      | 342089045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $609.41       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316413.UL.NBM                      | 343316413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       413 | PA      | $419.92       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316424.UL.NBM                      | 343316424.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1094 | PA      | $1110.23      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873835.UP.NBM                     | DRB5873835.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2082.13      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.04%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873872.UP.NBM                     | DRB5873872.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     40917 | PA      | $40858.66     | 0.06%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970132.UL.NBM                      | 341970132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $550.51       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970203.UL.NBM                      | 341970203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $131.62       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343550079.UL.NBM                      | 343550079.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       226 | PA      | $230.11       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343551091.UL.NBM                      | 343551091.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $338.14       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343316806.UL.NBM                      | 343316806.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1391 | PA      | $1301.67      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343318136.UL.NBM                      | 343318136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.19       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342663971.UL.NBM                      | 342663971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664010.UL.NBM                      | 342664010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       164 | PA      | $166.40       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873895.UP.NBM                     | DRB5873895.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4261 | PA      | $4237.08      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.54%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873953.UP.NBM                     | DRB5873953.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2385 | PA      | $2381.36      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342089172.UL.NBM                      | 342089172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $79.89        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342089225.UL.NBM                      | 342089225.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $377.47       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970698.UL.NBM                      | 341970698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.35        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970741.UL.NBM                      | 341970741.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2241 | PA      | $2269.34      | 0.00%             | 2027-08-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343551101.UL.NBM                      | 343551101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $531.17       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552147.UL.NBM                      | 343552147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       472 | PA      | $484.42       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343319021.UL.NBM                      | 343319021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $295.11       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343319964.UL.NBM                      | 343319964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1407 | PA      | $1427.24      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873974.UP.NBM                     | DRB5873974.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9405 | PA      | $9356.39      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874020.UP.NBM                     | DRB5874020.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     13879 | PA      | $13859.66     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 23.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873710.UP.NBM                     | DRB5873710.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3944 | PA      | $3918.59      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873714.UP.NBM                     | DRB5873714.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4900 | PA      | $4876.05      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090072.UL.NBM                      | 342090072.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $424.73       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090114.UL.NBM                      | 342090114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1119 | PA      | $1136.44      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343320095.UL.NBM                      | 343320095.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6176 | PA      | $5790.37      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343320759.UL.NBM                      | 343320759.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $298.22       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342247823.UL.NBM                      | 342247823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1166 | PA      | $1182.25      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342248975.UL.NBM                      | 342248975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2359 | PA      | $2188.17      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874034.UP.NBM                     | DRB5874034.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3258 | PA      | $3240.93      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874045.UP.NBM                     | DRB5874045.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5073 | PA      | $5032.29      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 32.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970791.UL.NBM                      | 341970791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        80 | PA      | $81.64        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970971.UL.NBM                      | 341970971.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       882 | PA      | $904.64       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090152.UL.NBM                      | 342090152.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       641 | PA      | $658.10       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090253.UL.NBM                      | 342090253.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $704.68       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5873715.UP.NBM                     | DRB5873715.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4369 | PA      | $4362.34      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 28.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858068.UP.NBM                      | FW5858068.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9907 | PA      | $9888.66      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874054.UP.NBM                     | DRB5874054.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4370 | PA      | $4363.81      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874127.UP.NBM                     | DRB5874127.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1984.16      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.59%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343321055.UL.NBM                      | 343321055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $490.59       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343321633.UL.NBM                      | 343321633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $147.86       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342249024.UL.NBM                      | 342249024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.38        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342249058.UL.NBM                      | 342249058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $648.42       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090478.UL.NBM                      | 342090478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2658 | PA      | $2692.04      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342090864.UL.NBM                      | 342090864.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $773.24       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858097.UP.NBM                      | FW5858097.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1783 | PA      | $1779.93      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858119.UP.NBM                      | FW5858119.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1689 | PA      | $1684.77      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981521.UL.NBM                      | 341981521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1612 | PA      | $1633.48      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981536.UL.NBM                      | 341981536.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        75 | PA      | $76.32        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341970993.UL.NBM                      | 341970993.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4098 | PA      | $4151.54      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971298.UL.NBM                      | 341971298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1306.11      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343321868.UL.NBM                      | 343321868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1231 | PA      | $1263.39      | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343324007.UL.NBM                      | 343324007.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.90       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874276.UP.NBM                     | DRB5874276.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      9922 | PA      | $9912.89      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874311.UP.NBM                     | DRB5874311.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     17831 | PA      | $17811.95     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 20.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342249092.UL.NBM                      | 342249092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $577.30       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342250283.UL.NBM                      | 342250283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $221.45       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552297.UL.NBM                      | 343552297.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.50       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552492.UL.NBM                      | 343552492.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $89.35        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971335.UL.NBM                      | 341971335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $359.75       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971419.UL.NBM                      | 341971419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1006 | PA      | $956.59       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343324416.UL.NBM                      | 343324416.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       101 | PA      | $102.26       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343324837.UL.NBM                      | 343324837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       889 | PA      | $825.97       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874349.UP.NBM                     | DRB5874349.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2300 | PA      | $2298.42      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 22.19%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874353.UP.NBM                     | DRB5874353.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     11520 | PA      | $11503.64     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091065.UL.NBM                      | 342091065.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       263 | PA      | $267.59       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342091074.UL.NBM                      | 342091074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2199 | PA      | $2230.02      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342250419.UL.NBM                      | 342250419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        62 | PA      | $62.65        | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251058.UL.NBM                      | 342251058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4870 | PA      | $4938.38      | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981551.UL.NBM                      | 341981551.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       168 | PA      | $169.67       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981563.UL.NBM                      | 341981563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $194.48       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343324920.UL.NBM                      | 343324920.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $457.12       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343325478.UL.NBM                      | 343325478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       975 | PA      | $989.67       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5874354.UP.NBM                     | DRB5874354.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3572 | PA      | $3567.39      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 26.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342166749.UL.NBM                      | 342166749.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $539.37       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342166794.UL.NBM                      | 342166794.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       511 | PA      | $517.72       | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251205.UL.NBM                      | 342251205.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.56       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342251366.UL.NBM                      | 342251366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       245 | PA      | $248.83       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343325713.UL.NBM                      | 343325713.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $621.01       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343325778.UL.NBM                      | 343325778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       106 | PA      | $107.98       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552611.UL.NBM                      | 343552611.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1738 | PA      | $1768.57      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343559752.UL.NBM                      | 343559752.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       247 | PA      | $251.85       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305238.UL.NBM                      | 342305238.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $554.30       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305248.UL.NBM                      | 342305248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $171.04       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341545876.UL.NBM                      | 341545876.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        51 | PA      | $51.88        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546028.UL.NBM                      | 341546028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       107 | PA      | $108.85       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342167383.UL.NBM                      | 342167383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $376.73       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342167410.UL.NBM                      | 342167410.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $555.93       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343326270.UL.NBM                      | 343326270.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       460 | PA      | $466.70       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343326642.UL.NBM                      | 343326642.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.59       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941482.UL.NBM                      | 342941482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       429 | PA      | $440.39       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941552.UL.NBM                      | 342941552.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $493.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343559933.UL.NBM                      | 343559933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.84       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343560080.UL.NBM                      | 343560080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       483 | PA      | $495.30       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343560525.UL.NBM                      | 343560525.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       223 | PA      | $226.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343561723.UL.NBM                      | 343561723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $357.08       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858124.UP.NBM                      | FW5858124.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2980 | PA      | $2973.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858178.UP.NBM                      | FW5858178.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2183 | PA      | $2178.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263610.UL.NBM                      | 342263610.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       694 | PA      | $704.60       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263639.UL.NBM                      | 342263639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2959 | PA      | $3001.60      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343327828.UL.NBM                      | 343327828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $118.29       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343327976.UL.NBM                      | 343327976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1024 | PA      | $952.19       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343561845.UL.NBM                      | 343561845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.71       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343561981.UL.NBM                      | 343561981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $421.00       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341971559.UL.NBM                      | 341971559.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.92       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342823898.UL.NBM                      | 342823898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       688 | PA      | $698.02       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263869.UL.NBM                      | 342263869.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1637 | PA      | $1660.63      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342263940.UL.NBM                      | 342263940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.59       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328266.UL.NBM                      | 343328266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.74       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328315.UL.NBM                      | 343328315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       427 | PA      | $434.05       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343562008.UL.NBM                      | 343562008.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       826 | PA      | $840.35       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343562164.UL.NBM                      | 343562164.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       335 | PA      | $340.25       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328630.UL.NBM                      | 343328630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3428 | PA      | $3518.13      | 0.01%             | 2026-07-26      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328750.UL.NBM                      | 343328750.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        93 | PA      | $94.14        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342552342.UL.NBM                      | 342552342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $322.35       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342553905.UL.NBM                      | 342553905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $326.44       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343562785.UL.NBM                      | 343562785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       981 | PA      | $1006.11      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343562995.UL.NBM                      | 343562995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.35       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264022.UL.NBM                      | 342264022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.12       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342264468.UL.NBM                      | 342264468.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1383 | PA      | $1403.27      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446260.UL.NBM                      | 341446260.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.67       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446429.UL.NBM                      | 341446429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       912 | PA      | $853.03       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343328886.UL.NBM                      | 343328886.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1558 | PA      | $1581.75      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329178.UL.NBM                      | 343329178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       219 | PA      | $222.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941604.UL.NBM                      | 342941604.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941742.UL.NBM                      | 342941742.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1319 | PA      | $1338.38      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342554062.UL.NBM                      | 342554062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5237 | PA      | $5316.27      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342554706.UL.NBM                      | 342554706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $292.89       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546042.UL.NBM                      | 341546042.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2708 | PA      | $2527.00      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546056.UL.NBM                      | 341546056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1082 | PA      | $1015.56      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266133.UL.NBM                      | 342266133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1116 | PA      | $1028.99      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266141.UL.NBM                      | 342266141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $271.74       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329357.UL.NBM                      | 343329357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.83       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343329426.UL.NBM                      | 343329426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2398 | PA      | $2240.82      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343563098.UL.NBM                      | 343563098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $354.68       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343563489.UL.NBM                      | 343563489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $439.24       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446547.UL.NBM                      | 341446547.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.47       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446816.UL.NBM                      | 341446816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       525 | PA      | $479.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342554775.UL.NBM                      | 342554775.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1837 | PA      | $1883.06      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342554949.UL.NBM                      | 342554949.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       805 | PA      | $818.48       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266580.UL.NBM                      | 342266580.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.14       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266689.UL.NBM                      | 342266689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $104.31       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305279.UL.NBM                      | 342305279.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $81.11        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342305464.UL.NBM                      | 342305464.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.74       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546101.UL.NBM                      | 341546101.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2393 | PA      | $2379.34      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546233.UL.NBM                      | 341546233.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       497 | PA      | $504.41       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332516.UL.NBM                      | 343332516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       846 | PA      | $807.45       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332641.UL.NBM                      | 343332641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $578.00       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342306069.UL.NBM                      | 342306069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $637.32       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342451966.UL.NBM                      | 342451966.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       371 | PA      | $377.12       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446837.UL.NBM                      | 341446837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $367.44       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341446846.UL.NBM                      | 341446846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $503.81       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266743.UL.NBM                      | 342266743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $701.50       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342266916.UL.NBM                      | 342266916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $214.02       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824050.UL.NBM                      | 342824050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1280 | PA      | $1298.66      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824554.UL.NBM                      | 342824554.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $250.21       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858204.UP.NBM                      | FW5858204.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19880 | PA      | $19749.19     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858209.UP.NBM                      | FW5858209.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1888 | PA      | $1883.15      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332714.UL.NBM                      | 343332714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $811.90       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332727.UL.NBM                      | 343332727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.58       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447003.UL.NBM                      | 341447003.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       856 | PA      | $869.72       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447089.UL.NBM                      | 341447089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.08       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267063.UL.NBM                      | 342267063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       543 | PA      | $496.69       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267227.UL.NBM                      | 342267227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       436 | PA      | $442.91       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343564137.UL.NBM                      | 343564137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       512 | PA      | $520.54       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343564816.UL.NBM                      | 343564816.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $491.54       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342824766.UL.NBM                      | 342824766.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       550 | PA      | $557.86       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342852953.UL.NBM                      | 342852953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       289 | PA      | $294.05       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332846.UL.NBM                      | 343332846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       141 | PA      | $143.45       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343332960.UL.NBM                      | 343332960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.49       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447162.UL.NBM                      | 341447162.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $358.98       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447342.UL.NBM                      | 341447342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       538 | PA      | $491.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858216.UP.NBM                      | FW5858216.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1250 | PA      | $1240.56      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 31.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858225.UP.NBM                      | FW5858225.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1390 | PA      | $1386.37      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267517.UL.NBM                      | 342267517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       198 | PA      | $200.71       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267746.UL.NBM                      | 342267746.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $369.43       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343333625.UL.NBM                      | 343333625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $370.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343334687.UL.NBM                      | 343334687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.81       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853080.UL.NBM                      | 342853080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4211 | PA      | $4268.28      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853218.UL.NBM                      | 342853218.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1648 | PA      | $1672.00      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341447443.UL.NBM                      | 341447443.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1808 | PA      | $1696.46      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448622.UL.NBM                      | 341448622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1649 | PA      | $1530.35      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342451991.UL.NBM                      | 342451991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1905 | PA      | $1936.11      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452075.UL.NBM                      | 342452075.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1196 | PA      | $1227.23      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941907.UL.NBM                      | 342941907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1299 | PA      | $1318.10      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941909.UL.NBM                      | 342941909.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       757 | PA      | $768.89       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343335112.UL.NBM                      | 343335112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       843 | PA      | $857.15       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343335929.UL.NBM                      | 343335929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.65       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853807.UL.NBM                      | 342853807.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1088 | PA      | $1105.28      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853854.UL.NBM                      | 342853854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       321 | PA      | $325.98       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858236.UP.NBM                      | FW5858236.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5342 | PA      | $5309.65      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 27.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858238.UP.NBM                      | FW5858238.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7921 | PA      | $7913.38      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664489.UL.NBM                      | 342664489.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       303 | PA      | $307.59       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664628.UL.NBM                      | 342664628.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       771 | PA      | $784.51       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448633.UL.NBM                      | 341448633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       385 | PA      | $391.59       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448760.UL.NBM                      | 341448760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $597.34       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342452230.UL.NBM                      | 342452230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.02       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342502630.UL.NBM                      | 342502630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1733.89      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342555118.UL.NBM                      | 342555118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       110 | PA      | $111.69       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342555470.UL.NBM                      | 342555470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.00        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343336143.UL.NBM                      | 343336143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        79 | PA      | $80.91        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343336558.UL.NBM                      | 343336558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1169 | PA      | $1185.32      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343565125.UL.NBM                      | 343565125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       712 | PA      | $724.30       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343565208.UL.NBM                      | 343565208.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $195.92       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853902.UL.NBM                      | 342853902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $581.19       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342853918.UL.NBM                      | 342853918.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $436.85       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267772.UL.NBM                      | 342267772.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $561.28       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267810.UL.NBM                      | 342267810.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $266.53       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858262.UP.NBM                      | FW5858262.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.63      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858266.UP.NBM                      | FW5858266.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2377.11      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343337853.UL.NBM                      | 343337853.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       103 | PA      | $105.33       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343337867.UL.NBM                      | 343337867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $594.45       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941976.UL.NBM                      | 342941976.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.66       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342941977.UL.NBM                      | 342941977.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1035 | PA      | $1051.13      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664633.UL.NBM                      | 342664633.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.42       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664648.UL.NBM                      | 342664648.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.30       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342854198.UL.NBM                      | 342854198.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $571.04       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342869950.UL.NBM                      | 342869950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       446 | PA      | $452.50       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342267904.UL.NBM                      | 342267904.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.82       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281133.UL.NBM                      | 342281133.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.25       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343337944.UL.NBM                      | 343337944.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $778.44       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343338590.UL.NBM                      | 343338590.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2301 | PA      | $2208.82      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858282.UP.NBM                      | FW5858282.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2971.47      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858292.UP.NBM                      | FW5858292.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10994 | PA      | $10977.35     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342502818.UL.NBM                      | 342502818.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.90       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342503163.UL.NBM                      | 342503163.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3809 | PA      | $3487.21      | 0.01%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664658.UL.NBM                      | 342664658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1310.31      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664669.UL.NBM                      | 342664669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2931 | PA      | $2715.86      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281143.UL.NBM                      | 342281143.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $404.76       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281157.UL.NBM                      | 342281157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1944 | PA      | $1973.48      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655605.UL.NBM                      | 342655605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $126.40       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655689.UL.NBM                      | 342655689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1254 | PA      | $1270.57      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343338618.UL.NBM                      | 343338618.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       570 | PA      | $580.06       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343338696.UL.NBM                      | 343338696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1143 | PA      | $1161.53      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858299.UP.NBM                      | FW5858299.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     19367 | PA      | $19338.41     | 0.03%             | 2028-08-26      | Fixed         | 30.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858309.UP.NBM                      | FW5858309.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2879 | PA      | $2872.44      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 28.89%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942104.UL.NBM                      | 342942104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $204.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942115.UL.NBM                      | 342942115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664743.UL.NBM                      | 342664743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.26       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664755.UL.NBM                      | 342664755.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $224.46       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342503381.UL.NBM                      | 342503381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $271.08       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342503501.UL.NBM                      | 342503501.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1530 | PA      | $1569.46      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343339463.UL.NBM                      | 343339463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1431 | PA      | $1339.73      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377967.UL.NBM                      | 343377967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       308 | PA      | $312.89       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858366.UP.NBM                      | FW5858366.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3071 | PA      | $3050.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5858381.UP.NBM                      | FW5858381.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1485 | PA      | $1483.06      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281309.UL.NBM                      | 342281309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       917 | PA      | $857.54       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281323.UL.NBM                      | 342281323.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1030 | PA      | $1045.37      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342664823.UL.NBM                      | 342664823.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.65       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743136.UL.NBM                      | 342743136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1560 | PA      | $1586.37      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342503589.UL.NBM                      | 342503589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       668 | PA      | $679.70       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342504032.UL.NBM                      | 342504032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3234 | PA      | $3279.37      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343377986.UL.NBM                      | 343377986.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $572.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343378726.UL.NBM                      | 343378726.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       834 | PA      | $847.65       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942190.UL.NBM                      | 342942190.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $404.23       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942221.UL.NBM                      | 342942221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $457.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342555529.UL.NBM                      | 342555529.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       599 | PA      | $615.23       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343053588.UL.NBM                      | 343053588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $619.02       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743356.UL.NBM                      | 342743356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       188 | PA      | $190.66       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743528.UL.NBM                      | 342743528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4248 | PA      | $4301.33      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281350.UL.NBM                      | 342281350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $240.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342281957.UL.NBM                      | 342281957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       353 | PA      | $326.08       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342504771.UL.NBM                      | 342504771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       579 | PA      | $594.40       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507739.UL.NBM                      | 342507739.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.73       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343378841.UL.NBM                      | 343378841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        84 | PA      | $85.27        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343430284.UL.NBM                      | 343430284.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       802 | PA      | $815.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342942985.UL.NBM                      | 342942985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1376 | PA      | $1298.71      | 0.00%             | 2026-03-09      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943115.UL.NBM                      | 342943115.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $477.05       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743599.UL.NBM                      | 342743599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       610 | PA      | $626.08       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743643.UL.NBM                      | 342743643.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1467 | PA      | $1383.13      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282001.UL.NBM                      | 342282001.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       176 | PA      | $179.10       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282031.UL.NBM                      | 342282031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.80       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343053788.UL.NBM                      | 343053788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       336 | PA      | $345.24       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343053838.UL.NBM                      | 343053838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1084 | PA      | $1099.61      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343430680.UL.NBM                      | 343430680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1180 | PA      | $1210.23      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343430747.UL.NBM                      | 343430747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $125.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342883329.UL.NBM                      | 342883329.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       144 | PA      | $146.40       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342883485.UL.NBM                      | 342883485.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $707.68       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342743814.UL.NBM                      | 342743814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1533 | PA      | $1436.67      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342744194.UL.NBM                      | 342744194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       361 | PA      | $367.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282089.UL.NBM                      | 342282089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.10       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282194.UL.NBM                      | 342282194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        76 | PA      | $77.87        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943141.UL.NBM                      | 342943141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       451 | PA      | $457.89       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943172.UL.NBM                      | 342943172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $489.39       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343053932.UL.NBM                      | 343053932.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1172 | PA      | $1093.21      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054031.UL.NBM                      | 343054031.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3473 | PA      | $3524.46      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343430937.UL.NBM                      | 343430937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $247.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343431246.UL.NBM                      | 343431246.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $361.86       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862513.UP.NBM                      | FW5862513.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1686 | PA      | $1683.69      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.96%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862532.UP.NBM                      | FW5862532.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4147 | PA      | $4123.49      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.91%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342744503.UL.NBM                      | 342744503.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $733.71       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745197.UL.NBM                      | 342745197.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $2001.77      | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282241.UL.NBM                      | 342282241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.97       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282248.UL.NBM                      | 342282248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.41       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342943365.UL.NBM                      | 342943365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       623 | PA      | $586.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342972640.UL.NBM                      | 342972640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       178 | PA      | $181.27       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343431293.UL.NBM                      | 343431293.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       131 | PA      | $133.46       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343431705.UL.NBM                      | 343431705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $462.43       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054054.UL.NBM                      | 343054054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2808 | PA      | $2852.24      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054080.UL.NBM                      | 343054080.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $285.50       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745217.UL.NBM                      | 342745217.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       900 | PA      | $845.69       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745603.UL.NBM                      | 342745603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       622 | PA      | $632.88       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343432939.UL.NBM                      | 343432939.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1072 | PA      | $1086.17      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282256.UL.NBM                      | 342282256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3250 | PA      | $3036.77      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282373.UL.NBM                      | 342282373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $468.74       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342973114.UL.NBM                      | 342973114.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       660 | PA      | $669.73       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342973444.UL.NBM                      | 342973444.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $469.28       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862587.UP.NBM                      | FW5862587.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1700 | PA      | $1696.95      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862670.UP.NBM                      | FW5862670.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2200 | PA      | $2196.28      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343565409.UL.NBM                      | 343565409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.10       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343565617.UL.NBM                      | 343565617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       523 | PA      | $530.80       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546315.UL.NBM                      | 341546315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3482 | PA      | $3291.53      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546367.UL.NBM                      | 341546367.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       562 | PA      | $570.40       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342883714.UL.NBM                      | 342883714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       209 | PA      | $212.97       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885296.UL.NBM                      | 342885296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1147 | PA      | $1163.22      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745721.UL.NBM                      | 342745721.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       907 | PA      | $921.37       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745830.UL.NBM                      | 342745830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       222 | PA      | $226.14       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054160.UL.NBM                      | 343054160.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7987 | PA      | $8095.56      | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054256.UL.NBM                      | 343054256.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1311 | PA      | $1328.17      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342973596.UL.NBM                      | 342973596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.22       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342974062.UL.NBM                      | 342974062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3192 | PA      | $3234.16      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546380.UL.NBM                      | 341546380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $279.91       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 25.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546407.UL.NBM                      | 341546407.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1471 | PA      | $1377.94      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282406.UL.NBM                      | 342282406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.49        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282433.UL.NBM                      | 342282433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1121 | PA      | $1137.92      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507889.UL.NBM                      | 342507889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $287.23       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342507995.UL.NBM                      | 342507995.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       213 | PA      | $216.84       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342745963.UL.NBM                      | 342745963.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $872.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342746378.UL.NBM                      | 342746378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $146.74       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054296.UL.NBM                      | 343054296.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $202.38       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054395.UL.NBM                      | 343054395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       607 | PA      | $561.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885588.UL.NBM                      | 342885588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.31       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885624.UL.NBM                      | 342885624.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1155 | PA      | $1065.58      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282596.UL.NBM                      | 342282596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       444 | PA      | $451.49       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282788.UL.NBM                      | 342282788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       841 | PA      | $855.99       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546497.UL.NBM                      | 341546497.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       532 | PA      | $545.61       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546537.UL.NBM                      | 341546537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1604 | PA      | $1628.05      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342974125.UL.NBM                      | 342974125.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $398.23       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342974132.UL.NBM                      | 342974132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       644 | PA      | $660.62       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342746702.UL.NBM                      | 342746702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2205 | PA      | $2075.96      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342746779.UL.NBM                      | 342746779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.56       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054400.UL.NBM                      | 343054400.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       123 | PA      | $125.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054423.UL.NBM                      | 343054423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2271 | PA      | $2304.42      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342282795.UL.NBM                      | 342282795.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.36       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343361836.UL.NBM                      | 343361836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $222.69       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885799.UL.NBM                      | 342885799.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       163 | PA      | $166.00       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885825.UL.NBM                      | 342885825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $497.37       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448877.UL.NBM                      | 341448877.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1100 | PA      | $1116.47      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341448948.UL.NBM                      | 341448948.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.26        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342746924.UL.NBM                      | 342746924.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       372 | PA      | $355.22       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342747010.UL.NBM                      | 342747010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       548 | PA      | $501.30       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054521.UL.NBM                      | 343054521.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       193 | PA      | $196.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054626.UL.NBM                      | 343054626.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1282 | PA      | $1197.60      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362214.UL.NBM                      | 343362214.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $44.07        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362241.UL.NBM                      | 343362241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       789 | PA      | $800.37       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508016.UL.NBM                      | 342508016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.55       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508266.UL.NBM                      | 342508266.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.61       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449092.UL.NBM                      | 341449092.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.60       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449107.UL.NBM                      | 341449107.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.47       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342747024.UL.NBM                      | 342747024.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342747437.UL.NBM                      | 342747437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       726 | PA      | $737.32       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343054637.UL.NBM                      | 343054637.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1800 | PA      | $1677.18      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080292.UL.NBM                      | 343080292.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $126.06       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546718.UL.NBM                      | 341546718.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       540 | PA      | $493.67       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546773.UL.NBM                      | 341546773.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       721 | PA      | $733.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342974157.UL.NBM                      | 342974157.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $128.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975278.UL.NBM                      | 342975278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $629.14       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362510.UL.NBM                      | 343362510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       481 | PA      | $488.57       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362541.UL.NBM                      | 343362541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2348 | PA      | $2341.61      | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449118.UL.NBM                      | 341449118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.67        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449123.UL.NBM                      | 341449123.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $266.41       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342747680.UL.NBM                      | 342747680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $261.19       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342747954.UL.NBM                      | 342747954.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1645 | PA      | $1541.02      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342885827.UL.NBM                      | 342885827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.41       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886041.UL.NBM                      | 342886041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3099 | PA      | $3149.84      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981617.UL.NBM                      | 341981617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $314.93       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981691.UL.NBM                      | 341981691.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $457.04       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362856.UL.NBM                      | 343362856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.71        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343362867.UL.NBM                      | 343362867.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1569 | PA      | $1470.80      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449146.UL.NBM                      | 341449146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       207 | PA      | $210.63       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449188.UL.NBM                      | 341449188.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       347 | PA      | $351.99       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342748144.UL.NBM                      | 342748144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.03       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342748858.UL.NBM                      | 342748858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1471 | PA      | $1377.85      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975306.UL.NBM                      | 342975306.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       316 | PA      | $321.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975327.UL.NBM                      | 342975327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       584 | PA      | $593.84       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508320.UL.NBM                      | 342508320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       409 | PA      | $415.45       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508327.UL.NBM                      | 342508327.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       194 | PA      | $185.75       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343413117.UL.NBM                      | 343413117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2105 | PA      | $1959.64      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424411.UL.NBM                      | 343424411.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       324 | PA      | $329.74       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981702.UL.NBM                      | 341981702.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.66       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341981820.UL.NBM                      | 341981820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $472.58       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886104.UL.NBM                      | 342886104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       314 | PA      | $319.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342886262.UL.NBM                      | 342886262.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $424.75       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342749502.UL.NBM                      | 342749502.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       606 | PA      | $615.13       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342749515.UL.NBM                      | 342749515.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       528 | PA      | $537.27       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449243.UL.NBM                      | 341449243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.88       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449391.UL.NBM                      | 341449391.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       365 | PA      | $370.22       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080324.UL.NBM                      | 343080324.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       412 | PA      | $418.68       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080333.UL.NBM                      | 343080333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $618.69       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975408.UL.NBM                      | 342975408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $298.06       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975458.UL.NBM                      | 342975458.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        66 | PA      | $67.02        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983776.UL.NBM                      | 341983776.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $328.06       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983863.UL.NBM                      | 341983863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1348 | PA      | $1371.56      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906456.UL.NBM                      | 342906456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.84       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906490.UL.NBM                      | 342906490.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $345.10       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449396.UL.NBM                      | 341449396.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.96       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449549.UL.NBM                      | 341449549.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.19       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342750015.UL.NBM                      | 342750015.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.97       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342751276.UL.NBM                      | 342751276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7045 | PA      | $7142.18      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342975602.UL.NBM                      | 342975602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       987 | PA      | $1002.79      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342979641.UL.NBM                      | 342979641.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $116.25       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983925.UL.NBM                      | 341983925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $175.33       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341983927.UL.NBM                      | 341983927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $254.36       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343080384.UL.NBM                      | 343080384.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3779 | PA      | $3834.28      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084038.UL.NBM                      | 343084038.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       697 | PA      | $647.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449584.UL.NBM                      | 341449584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       172 | PA      | $174.85       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449665.UL.NBM                      | 341449665.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1473 | PA      | $1496.09      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342752070.UL.NBM                      | 342752070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       545 | PA      | $554.17       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342752315.UL.NBM                      | 342752315.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       737 | PA      | $755.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906644.UL.NBM                      | 342906644.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       287 | PA      | $291.77       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342906779.UL.NBM                      | 342906779.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $286.47       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980040.UL.NBM                      | 342980040.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $79.87        | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342980099.UL.NBM                      | 342980099.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2100 | PA      | $1945.64      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424417.UL.NBM                      | 343424417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.11       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424566.UL.NBM                      | 343424566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       250 | PA      | $256.28       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449705.UL.NBM                      | 341449705.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       496 | PA      | $503.66       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449785.UL.NBM                      | 341449785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $184.13       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342753154.UL.NBM                      | 342753154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1749 | PA      | $1624.36      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342753186.UL.NBM                      | 342753186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       832 | PA      | $763.89       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342508480.UL.NBM                      | 342508480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $382.35       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342509044.UL.NBM                      | 342509044.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1481 | PA      | $1390.18      | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084067.UL.NBM                      | 343084067.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.80       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343084230.UL.NBM                      | 343084230.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       647 | PA      | $656.18       | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343424683.UL.NBM                      | 343424683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2102 | PA      | $2134.40      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343425333.UL.NBM                      | 343425333.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $809.54       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019276.UL.NBM                      | 343019276.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       722 | PA      | $732.96       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019697.UL.NBM                      | 343019697.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       126 | PA      | $127.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342753473.UL.NBM                      | 342753473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       181 | PA      | $183.77       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342753716.UL.NBM                      | 342753716.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $388.66       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342909792.UL.NBM                      | 342909792.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $542.25       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342910019.UL.NBM                      | 342910019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       406 | PA      | $412.75       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342509337.UL.NBM                      | 342509337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.11       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510058.UL.NBM                      | 342510058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $131.56       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343088427.UL.NBM                      | 343088427.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1462 | PA      | $1369.17      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343088676.UL.NBM                      | 343088676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       234 | PA      | $237.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343426299.UL.NBM                      | 343426299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       471 | PA      | $478.59       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343426376.UL.NBM                      | 343426376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       262 | PA      | $265.84       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754118.UL.NBM                      | 342754118.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3947 | PA      | $4001.37      | 0.01%             | 2027-08-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754209.UL.NBM                      | 342754209.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1040 | PA      | $957.28       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019840.UL.NBM                      | 343019840.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1877 | PA      | $1901.62      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343019933.UL.NBM                      | 343019933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $379.46       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341449835.UL.NBM                      | 341449835.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $54.30        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452169.UL.NBM                      | 341452169.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       416 | PA      | $422.55       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510204.UL.NBM                      | 342510204.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       619 | PA      | $620.49       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510376.UL.NBM                      | 342510376.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $314.64       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984071.UL.NBM                      | 341984071.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.93       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984193.UL.NBM                      | 341984193.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       455 | PA      | $461.87       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343088680.UL.NBM                      | 343088680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.86       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123461.UL.NBM                      | 343123461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $542.59       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754342.UL.NBM                      | 342754342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $473.29       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754374.UL.NBM                      | 342754374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1751 | PA      | $1780.74      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452273.UL.NBM                      | 341452273.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       542 | PA      | $550.57       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452280.UL.NBM                      | 341452280.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       634 | PA      | $649.94       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510516.UL.NBM                      | 342510516.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       552 | PA      | $566.21       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510851.UL.NBM                      | 342510851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.44       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343028098.UL.NBM                      | 343028098.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.23       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343047178.UL.NBM                      | 343047178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       779 | PA      | $791.39       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123509.UL.NBM                      | 343123509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4153 | PA      | $3929.79      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123613.UL.NBM                      | 343123613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       293 | PA      | $297.36       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754382.UL.NBM                      | 342754382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $234.12       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754548.UL.NBM                      | 342754548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $119.42       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452442.UL.NBM                      | 341452442.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1592 | PA      | $1615.98      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452459.UL.NBM                      | 341452459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.31       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342510979.UL.NBM                      | 342510979.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $326.57       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512937.UL.NBM                      | 342512937.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.99        | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341984247.UL.NBM                      | 341984247.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1604 | PA      | $1504.19      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342073117.UL.NBM                      | 342073117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.49       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342754820.UL.NBM                      | 342754820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       815 | PA      | $750.84       | 0.00%             | 2026-02-28      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342755084.UL.NBM                      | 342755084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1342 | PA      | $1255.00      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343426563.UL.NBM                      | 343426563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       745 | PA      | $756.74       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343426960.UL.NBM                      | 343426960.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       450 | PA      | $407.95       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452617.UL.NBM                      | 341452617.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       109 | PA      | $111.22       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452830.UL.NBM                      | 341452830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.00        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343427022.UL.NBM                      | 343427022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $753.07       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343427457.UL.NBM                      | 343427457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.02       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342755211.UL.NBM                      | 342755211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $540.09       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756013.UL.NBM                      | 342756013.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2076 | PA      | $2104.16      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049827.UL.NBM                      | 343049827.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.78       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049905.UL.NBM                      | 343049905.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       738 | PA      | $681.32       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342910566.UL.NBM                      | 342910566.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       132 | PA      | $134.32       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342910620.UL.NBM                      | 342910620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1593 | PA      | $1493.76      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341452997.UL.NBM                      | 341452997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453006.UL.NBM                      | 341453006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.30       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343427893.UL.NBM                      | 343427893.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $96.11        | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343427951.UL.NBM                      | 343427951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       976 | PA      | $899.62       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756229.UL.NBM                      | 342756229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.21       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342756328.UL.NBM                      | 342756328.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       294 | PA      | $298.55       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512951.UL.NBM                      | 342512951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342512964.UL.NBM                      | 342512964.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       571 | PA      | $580.28       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453023.UL.NBM                      | 341453023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1644 | PA      | $1542.31      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453288.UL.NBM                      | 341453288.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       398 | PA      | $404.64       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787889.UL.NBM                      | 342787889.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.87       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342787967.UL.NBM                      | 342787967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1382 | PA      | $1416.56      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343428348.UL.NBM                      | 343428348.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.48       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343476100.UL.NBM                      | 343476100.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1000 | PA      | $1016.59      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343049957.UL.NBM                      | 343049957.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4764 | PA      | $4828.21      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050200.UL.NBM                      | 343050200.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453335.UL.NBM                      | 341453335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       243 | PA      | $246.50       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453337.UL.NBM                      | 341453337.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       102 | PA      | $104.50       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342788202.UL.NBM                      | 342788202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.46       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342788526.UL.NBM                      | 342788526.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        55 | PA      | $55.81        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123692.UL.NBM                      | 343123692.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.28       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123767.UL.NBM                      | 343123767.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $190.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343477395.UL.NBM                      | 343477395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.23       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343477651.UL.NBM                      | 343477651.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $384.95       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342074326.UL.NBM                      | 342074326.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.72       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342074603.UL.NBM                      | 342074603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $138.76       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453343.UL.NBM                      | 341453343.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       485 | PA      | $493.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453405.UL.NBM                      | 341453405.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.39       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342788669.UL.NBM                      | 342788669.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       705 | PA      | $723.26       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342789824.UL.NBM                      | 342789824.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       340 | PA      | $346.17       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342513093.UL.NBM                      | 342513093.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $347.60       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342622322.UL.NBM                      | 342622322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       572 | PA      | $527.75       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050221.UL.NBM                      | 343050221.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       351 | PA      | $356.57       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050320.UL.NBM                      | 343050320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1639 | PA      | $1663.53      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343477985.UL.NBM                      | 343477985.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $221.66       | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343478454.UL.NBM                      | 343478454.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       534 | PA      | $543.00       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343123796.UL.NBM                      | 343123796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.90       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124084.UL.NBM                      | 343124084.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       588 | PA      | $596.82       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050335.UL.NBM                      | 343050335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $595.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050366.UL.NBM                      | 343050366.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1194 | PA      | $1101.95      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342789833.UL.NBM                      | 342789833.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1116 | PA      | $1039.35      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790018.UL.NBM                      | 342790018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $176.98       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341453763.UL.NBM                      | 341453763.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2146 | PA      | $2177.48      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454005.UL.NBM                      | 341454005.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        41 | PA      | $41.47        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342075737.UL.NBM                      | 342075737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1633 | PA      | $1531.87      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342075760.UL.NBM                      | 342075760.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       499 | PA      | $458.80       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343478460.UL.NBM                      | 343478460.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $135.51       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343479203.UL.NBM                      | 343479203.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $180.26       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342913249.UL.NBM                      | 342913249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1307 | PA      | $1230.20      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914104.UL.NBM                      | 342914104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       988 | PA      | $1002.84      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342076629.UL.NBM                      | 342076629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $247.76       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342076838.UL.NBM                      | 342076838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1008 | PA      | $1022.26      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790128.UL.NBM                      | 342790128.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1066 | PA      | $1082.55      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790222.UL.NBM                      | 342790222.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       174 | PA      | $177.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454033.UL.NBM                      | 341454033.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       544 | PA      | $552.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454052.UL.NBM                      | 341454052.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       175 | PA      | $177.93       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050596.UL.NBM                      | 343050596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       441 | PA      | $452.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050857.UL.NBM                      | 343050857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5862725.UP.NBM                      | FW5862725.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $1996.60      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865394.UP.NBM                      | FW5865394.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4005 | PA      | $3980.32      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.25%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341546811.UL.NBM                      | 341546811.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $592.96       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563051.UL.NBM                      | 341563051.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       420 | PA      | $426.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790286.UL.NBM                      | 342790286.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.80       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790470.UL.NBM                      | 342790470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2465 | PA      | $2287.31      | 0.00%             | 2027-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454055.UL.NBM                      | 341454055.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $406.82       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454524.UL.NBM                      | 341454524.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       961 | PA      | $975.39       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342076852.UL.NBM                      | 342076852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.35       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342077056.UL.NBM                      | 342077056.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       858 | PA      | $872.55       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343480345.UL.NBM                      | 343480345.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        74 | PA      | $75.39        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343481945.UL.NBM                      | 343481945.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $730.45       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343050910.UL.NBM                      | 343050910.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       440 | PA      | $447.66       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051148.UL.NBM                      | 343051148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2419 | PA      | $2254.81      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343482026.UL.NBM                      | 343482026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $513.75       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343482073.UL.NBM                      | 343482073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1328 | PA      | $1348.67      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865434.UP.NBM                      | FW5865434.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1987 | PA      | $1983.30      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865485.UP.NBM                      | FW5865485.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2979 | PA      | $2973.07      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 29.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563117.UL.NBM                      | 341563117.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.77       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563182.UL.NBM                      | 341563182.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $218.35       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342622457.UL.NBM                      | 342622457.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2252 | PA      | $2086.15      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342623473.UL.NBM                      | 342623473.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       431 | PA      | $437.85       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914237.UL.NBM                      | 342914237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       794 | PA      | $806.39       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914278.UL.NBM                      | 342914278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $122.69       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342077455.UL.NBM                      | 342077455.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $558.89       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342077519.UL.NBM                      | 342077519.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       569 | PA      | $578.12       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342790861.UL.NBM                      | 342790861.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1212.55      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342791557.UL.NBM                      | 342791557.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       739 | PA      | $751.49       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454528.UL.NBM                      | 341454528.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1042 | PA      | $1058.91      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454548.UL.NBM                      | 341454548.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       506 | PA      | $514.27       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563196.UL.NBM                      | 341563196.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       517 | PA      | $525.90       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563251.UL.NBM                      | 341563251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $364.59       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342623561.UL.NBM                      | 342623561.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3333 | PA      | $3092.15      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624252.UL.NBM                      | 342624252.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       330 | PA      | $305.25       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914453.UL.NBM                      | 342914453.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       312 | PA      | $317.27       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342914801.UL.NBM                      | 342914801.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $173.49       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342791602.UL.NBM                      | 342791602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1858 | PA      | $1749.27      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342791630.UL.NBM                      | 342791630.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       333 | PA      | $316.00       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341454563.UL.NBM                      | 341454563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.35       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455028.UL.NBM                      | 341455028.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       725 | PA      | $736.94       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563281.UL.NBM                      | 341563281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1133 | PA      | $1151.84      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563298.UL.NBM                      | 341563298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $162.32       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124168.UL.NBM                      | 343124168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $351.02       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124313.UL.NBM                      | 343124313.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       317 | PA      | $322.58       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624365.UL.NBM                      | 342624365.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.05       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624420.UL.NBM                      | 342624420.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $220.15       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342791907.UL.NBM                      | 342791907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1669 | PA      | $1549.08      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793070.UL.NBM                      | 342793070.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $469.23       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455047.UL.NBM                      | 341455047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.78       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455255.UL.NBM                      | 341455255.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $242.27       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342077706.UL.NBM                      | 342077706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.83       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342078061.UL.NBM                      | 342078061.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.07        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341563395.UL.NBM                      | 341563395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       600 | PA      | $552.69       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865315.UP.NBM                       | L5865315.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3572 | PA      | $3565.25      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 26.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124340.UL.NBM                      | 343124340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1396 | PA      | $1292.42      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343124429.UL.NBM                      | 343124429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       350 | PA      | $331.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793360.UL.NBM                      | 342793360.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1225 | PA      | $1143.41      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793477.UL.NBM                      | 342793477.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5637 | PA      | $5722.35      | 0.01%             | 2026-07-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455592.UL.NBM                      | 341455592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       171 | PA      | $175.61       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455808.UL.NBM                      | 341455808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.95       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342915027.UL.NBM                      | 342915027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3082 | PA      | $3088.98      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342915029.UL.NBM                      | 342915029.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.54       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624484.UL.NBM                      | 342624484.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1431.27      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342624509.UL.NBM                      | 342624509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $228.77       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865332.UP.NBM                       | L5865332.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1584 | PA      | $1582.44      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865334.UP.NBM                       | L5865334.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       967 | PA      | $964.08       | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 19.11%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793586.UL.NBM                      | 342793586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       897 | PA      | $838.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342793707.UL.NBM                      | 342793707.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       167 | PA      | $171.11       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455814.UL.NBM                      | 341455814.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       449 | PA      | $455.12       | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455973.UL.NBM                      | 341455973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       343 | PA      | $351.84       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865497.UP.NBM                      | FW5865497.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16633 | PA      | $16619.78     | 0.02%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.61%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865546.UP.NBM                      | FW5865546.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4074 | PA      | $4066.22      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 32.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342625014.UL.NBM                      | 342625014.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.13        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342625172.UL.NBM                      | 342625172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2021 | PA      | $1902.14      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342078139.UL.NBM                      | 342078139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2178 | PA      | $2165.71      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342078650.UL.NBM                      | 342078650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       626 | PA      | $636.75       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865372.UP.NBM                       | L5865372.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     29348 | PA      | $29316.78     | 0.04%             | 2028-08-25      | Fixed         | 15.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865400.UP.NBM                       | L5865400.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2961 | PA      | $2951.26      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 17.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342794021.UL.NBM                      | 342794021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1078 | PA      | $1095.78      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798191.UL.NBM                      | 342798191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       120 | PA      | $121.89       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341455996.UL.NBM                      | 341455996.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       470 | PA      | $478.08       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456053.UL.NBM                      | 341456053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        65 | PA      | $66.34        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798440.UL.NBM                      | 342798440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       368 | PA      | $374.48       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798542.UL.NBM                      | 342798542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $236.00       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342625586.UL.NBM                      | 342625586.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       554 | PA      | $563.28       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342625689.UL.NBM                      | 342625689.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       191 | PA      | $193.31       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342915036.UL.NBM                      | 342915036.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1272 | PA      | $1293.80      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342915762.UL.NBM                      | 342915762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1415 | PA      | $1324.21      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051158.UL.NBM                      | 343051158.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $553.60       | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051331.UL.NBM                      | 343051331.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.76       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655737.UL.NBM                      | 342655737.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       204 | PA      | $207.27       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655872.UL.NBM                      | 342655872.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $236.68       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456104.UL.NBM                      | 341456104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.42       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456119.UL.NBM                      | 341456119.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       185 | PA      | $186.42       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865592.UP.NBM                      | FW5865592.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2270 | PA      | $2262.35      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.80%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865595.UP.NBM                      | FW5865595.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2780 | PA      | $2774.71      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.84%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798550.UL.NBM                      | 342798550.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $248.90       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342798574.UL.NBM                      | 342798574.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       233 | PA      | $237.34       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342079539.UL.NBM                      | 342079539.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $191.84       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342079605.UL.NBM                      | 342079605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       285 | PA      | $289.77       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456251.UL.NBM                      | 341456251.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       360 | PA      | $365.90       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456483.UL.NBM                      | 341456483.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $231.59       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343051340.UL.NBM                      | 343051340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1228 | PA      | $1247.69      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343052620.UL.NBM                      | 343052620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       180 | PA      | $183.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343483096.UL.NBM                      | 343483096.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       399 | PA      | $405.97       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343483419.UL.NBM                      | 343483419.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1612 | PA      | $1615.56      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342079735.UL.NBM                      | 342079735.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       104 | PA      | $105.62       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342080018.UL.NBM                      | 342080018.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.60        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342835678.UL.NBM                      | 342835678.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       495 | PA      | $502.58       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342835836.UL.NBM                      | 342835836.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        91 | PA      | $92.12        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920778.UL.NBM                      | 342920778.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       210 | PA      | $214.01       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920922.UL.NBM                      | 342920922.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       146 | PA      | $148.39       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342625860.UL.NBM                      | 342625860.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.13        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342626349.UL.NBM                      | 342626349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1725 | PA      | $1602.14      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456504.UL.NBM                      | 341456504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        95 | PA      | $97.02        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456541.UL.NBM                      | 341456541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.60       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125837.UL.NBM                      | 343125837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       867 | PA      | $880.47       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343125857.UL.NBM                      | 343125857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1399 | PA      | $1423.59      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865601.UP.NBM                      | FW5865601.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2075 | PA      | $2063.49      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 30.28%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5865622.UP.NBM                      | FW5865622.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3800 | PA      | $3793.40      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 31.03%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343483463.UL.NBM                      | 343483463.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       392 | PA      | $397.86       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343484613.UL.NBM                      | 343484613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        38 | PA      | $38.67        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342836388.UL.NBM                      | 342836388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       121 | PA      | $123.34       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342836615.UL.NBM                      | 342836615.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       148 | PA      | $150.03       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342626629.UL.NBM                      | 342626629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       458 | PA      | $416.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342627039.UL.NBM                      | 342627039.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2022 | PA      | $1902.12      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456589.UL.NBM                      | 341456589.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       118 | PA      | $120.28       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456602.UL.NBM                      | 341456602.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       218 | PA      | $220.46       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342920974.UL.NBM                      | 342920974.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2427 | PA      | $2300.67      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921022.UL.NBM                      | 342921022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       390 | PA      | $396.68       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343484925.UL.NBM                      | 343484925.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       217 | PA      | $220.41       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343485841.UL.NBM                      | 343485841.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        43 | PA      | $43.66        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342836768.UL.NBM                      | 342836768.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.96       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342836820.UL.NBM                      | 342836820.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       323 | PA      | $328.73       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866200.UP.NBM                      | FW5866200.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1091 | PA      | $1089.15      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 25.44%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866208.UP.NBM                      | FW5866208.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3078 | PA      | $3072.04      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.87%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456694.UL.NBM                      | 341456694.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1340 | PA      | $1359.44      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456808.UL.NBM                      | 341456808.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       983 | PA      | $997.70       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343486349.UL.NBM                      | 343486349.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1520 | PA      | $1542.30      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343486673.UL.NBM                      | 343486673.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       257 | PA      | $260.97       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126002.UL.NBM                      | 343126002.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $244.52       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343126113.UL.NBM                      | 343126113.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1874 | PA      | $1732.12      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342836940.UL.NBM                      | 342836940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       381 | PA      | $391.20       | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837219.UL.NBM                      | 342837219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        64 | PA      | $65.37        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342627134.UL.NBM                      | 342627134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       253 | PA      | $257.73       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342627342.UL.NBM                      | 342627342.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.00       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456843.UL.NBM                      | 341456843.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1668 | PA      | $1694.72      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341456962.UL.NBM                      | 341456962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1592 | PA      | $1595.26      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343052639.UL.NBM                      | 343052639.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $380.82       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343052706.UL.NBM                      | 343052706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $113.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343487842.UL.NBM                      | 343487842.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       529 | PA      | $538.18       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343488392.UL.NBM                      | 343488392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.16        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837291.UL.NBM                      | 342837291.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       197 | PA      | $200.37       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837771.UL.NBM                      | 342837771.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       443 | PA      | $450.05       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343165381.UL.NBM                      | 343165381.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       393 | PA      | $399.81       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343165449.UL.NBM                      | 343165449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       447 | PA      | $453.53       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469791.UL.NBM                      | 341469791.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $407.67       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341469956.UL.NBM                      | 341469956.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       403 | PA      | $409.60       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866239.UP.NBM                      | FW5866239.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2085 | PA      | $2080.97      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 28.69%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5866265.UP.NBM                      | FW5866265.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4356 | PA      | $4352.27      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 18.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343488916.UL.NBM                      | 343488916.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $665.45       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490074.UL.NBM                      | 343490074.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $156.06       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837788.UL.NBM                      | 342837788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       490 | PA      | $498.22       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837857.UL.NBM                      | 342837857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $269.20       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343165465.UL.NBM                      | 343165465.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $368.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343166023.UL.NBM                      | 343166023.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       279 | PA      | $283.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873733.UP.NBM                      | FW5873733.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6368 | PA      | $6325.81      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 29.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873736.UP.NBM                      | FW5873736.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5741 | PA      | $5737.71      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.94%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343052747.UL.NBM                      | 343052747.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       326 | PA      | $332.07       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343066723.UL.NBM                      | 343066723.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.48       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470041.UL.NBM                      | 341470041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       400 | PA      | $376.49       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470144.UL.NBM                      | 341470144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       690 | PA      | $706.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342837930.UL.NBM                      | 342837930.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       260 | PA      | $264.05       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838178.UL.NBM                      | 342838178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       395 | PA      | $401.49       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343166032.UL.NBM                      | 343166032.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343166837.UL.NBM                      | 343166837.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2023 | PA      | $2058.10      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490696.UL.NBM                      | 343490696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1070 | PA      | $1085.51      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490856.UL.NBM                      | 343490856.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.44        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873786.UP.NBM                      | FW5873786.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     27519 | PA      | $27501.58     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.95%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873792.UP.NBM                      | FW5873792.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5823 | PA      | $5808.06      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 13.20%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342080234.UL.NBM                      | 342080234.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        98 | PA      | $99.64        | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342080319.UL.NBM                      | 342080319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1582 | PA      | $1471.48      | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838388.UL.NBM                      | 342838388.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.09       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342838496.UL.NBM                      | 342838496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7452 | PA      | $7556.95      | 0.01%             | 2027-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343166854.UL.NBM                      | 343166854.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3833 | PA      | $3625.28      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343166950.UL.NBM                      | 343166950.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       275 | PA      | $260.69       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343490943.UL.NBM                      | 343490943.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       111 | PA      | $112.49       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491132.UL.NBM                      | 343491132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1857 | PA      | $1881.73      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858813.UP.NBM                       | L5858813.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1071 | PA      | $1068.06      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.29%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858822.UP.NBM                       | L5858822.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5551 | PA      | $5534.86      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470146.UL.NBM                      | 341470146.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $539.49       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341470172.UL.NBM                      | 341470172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       113 | PA      | $115.22       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342080609.UL.NBM                      | 342080609.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       962 | PA      | $900.64       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342080743.UL.NBM                      | 342080743.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1453 | PA      | $1360.59      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491187.UL.NBM                      | 343491187.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.71       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491724.UL.NBM                      | 343491724.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       355 | PA      | $364.03       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167116.UL.NBM                      | 343167116.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $406.43       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167383.UL.NBM                      | 343167383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2168 | PA      | $2039.73      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859448.UP.NBM                     | DRB5859448.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5310 | PA      | $5296.45      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 30.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859554.UP.NBM                     | DRB5859554.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $989.42       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858829.UP.NBM                       | L5858829.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1983 | PA      | $1979.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858848.UP.NBM                       | L5858848.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2967 | PA      | $2964.18      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342081951.UL.NBM                      | 342081951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2000 | PA      | $2026.97      | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212026.UL.NBM                      | 342212026.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       419 | PA      | $425.53       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167413.UL.NBM                      | 343167413.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       119 | PA      | $121.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167449.UL.NBM                      | 343167449.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2083 | PA      | $2120.17      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491863.UL.NBM                      | 343491863.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.60       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491952.UL.NBM                      | 343491952.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       137 | PA      | $139.22       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859567.UP.NBM                     | DRB5859567.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1291 | PA      | $1287.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 29.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859596.UP.NBM                     | DRB5859596.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1666 | PA      | $1653.65      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 28.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471263.UL.NBM                      | 341471263.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $268.83       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471357.UL.NBM                      | 341471357.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       265 | PA      | $269.09       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212062.UL.NBM                      | 342212062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       648 | PA      | $664.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212083.UL.NBM                      | 342212083.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       948 | PA      | $880.73       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858849.UP.NBM                       | L5858849.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5944 | PA      | $5933.13      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858850.UP.NBM                       | L5858850.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2746 | PA      | $2736.47      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.33%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921172.UL.NBM                      | 342921172.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       281 | PA      | $285.75       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921423.UL.NBM                      | 342921423.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       128 | PA      | $130.04       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5859602.UP.NBM                     | DRB5859602.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5862 | PA      | $5848.31      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.13%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| DRB5861531.UP.NBM                     | DRB5861531.UP.NBM                              | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4173 | PA      | $4163.40      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 32.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471426.UL.NBM                      | 341471426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       627 | PA      | $636.63       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471481.UL.NBM                      | 341471481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       797 | PA      | $809.11       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167531.UL.NBM                      | 343167531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       870 | PA      | $884.53       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167563.UL.NBM                      | 343167563.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2392 | PA      | $2237.08      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921439.UL.NBM                      | 342921439.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1343 | PA      | $1254.92      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921488.UL.NBM                      | 342921488.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.39       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491955.UL.NBM                      | 343491955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.26       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343491965.UL.NBM                      | 343491965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $546.86       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342212168.UL.NBM                      | 342212168.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $208.22       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342213987.UL.NBM                      | 342213987.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $158.07       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865425.UP.NBM                       | L5865425.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     10111 | PA      | $10095.95     | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865441.UP.NBM                       | L5865441.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2748 | PA      | $2743.36      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 24.73%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865474.UP.NBM                       | L5865474.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3722 | PA      | $3715.53      | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.63%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865482.UP.NBM                       | L5865482.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1925 | PA      | $1914.75      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.85%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343492374.UL.NBM                      | 343492374.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        90 | PA      | $91.49        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343492380.UL.NBM                      | 343492380.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1605 | PA      | $1630.07      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471518.UL.NBM                      | 341471518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       414 | PA      | $421.65       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341471981.UL.NBM                      | 341471981.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       703 | PA      | $714.16       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342921997.UL.NBM                      | 342921997.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3075 | PA      | $3118.16      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342922041.UL.NBM                      | 342922041.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       124 | PA      | $125.65       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858863.UP.NBM                       | L5858863.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18379 | PA      | $18355.44     | 0.03%             | 2028-08-22      | Fixed         | 13.77%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858869.UP.NBM                       | L5858869.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1076 | PA      | $1074.98      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.36%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865498.UP.NBM                       | L5865498.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3653 | PA      | $3641.03      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.42%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865515.UP.NBM                       | L5865515.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2280 | PA      | $2276.21      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.15%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858877.UP.NBM                       | L5858877.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3913 | PA      | $3907.87      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 15.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858878.UP.NBM                       | L5858878.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3454 | PA      | $3435.30      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342214195.UL.NBM                      | 342214195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       393 | PA      | $372.93       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342215953.UL.NBM                      | 342215953.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.74       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167675.UL.NBM                      | 343167675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       117 | PA      | $119.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343167698.UL.NBM                      | 343167698.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       184 | PA      | $187.70       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069466.UL.NBM                      | 343069466.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $165.09       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069478.UL.NBM                      | 343069478.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        49 | PA      | $50.10        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472058.UL.NBM                      | 341472058.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $176.29       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472191.UL.NBM                      | 341472191.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2202 | PA      | $2233.77      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865523.UP.NBM                       | L5865523.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6938 | PA      | $6930.04      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 22.50%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865538.UP.NBM                       | L5865538.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5630 | PA      | $5602.44      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925935.UL.NBM                      | 342925935.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1829 | PA      | $1699.62      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342925989.UL.NBM                      | 342925989.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       162 | PA      | $166.39       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342216027.UL.NBM                      | 342216027.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       143 | PA      | $145.11       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342216556.UL.NBM                      | 342216556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $487.21       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069499.UL.NBM                      | 343069499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       733 | PA      | $752.21       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343069757.UL.NBM                      | 343069757.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $232.06       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865545.UP.NBM                       | L5865545.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     48992 | PA      | $48835.32     | 0.07%             | 2030-08-25      | Fixed         | 13.86%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865548.UP.NBM                       | L5865548.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1587 | PA      | $1584.25      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 24.02%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472281.UL.NBM                      | 341472281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1447 | PA      | $1344.15      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472340.UL.NBM                      | 341472340.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2802 | PA      | $2808.02      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342216592.UL.NBM                      | 342216592.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       358 | PA      | $363.90       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342216857.UL.NBM                      | 342216857.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       508 | PA      | $516.13       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926047.UL.NBM                      | 342926047.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       986 | PA      | $1012.99      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926175.UL.NBM                      | 342926175.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3190 | PA      | $3230.18      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858881.UP.NBM                       | L5858881.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $2874.97      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.26%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858908.UP.NBM                       | L5858908.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5548 | PA      | $5537.64      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865559.UP.NBM                       | L5865559.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4913 | PA      | $4888.44      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865564.UP.NBM                       | L5865564.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1386 | PA      | $1384.69      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472408.UL.NBM                      | 341472408.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       277 | PA      | $282.09       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472474.UL.NBM                      | 341472474.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       896 | PA      | $910.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217025.UL.NBM                      | 342217025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $376.26       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217139.UL.NBM                      | 342217139.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       346 | PA      | $351.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926179.UL.NBM                      | 342926179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       522 | PA      | $530.95       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926195.UL.NBM                      | 342926195.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       590 | PA      | $599.28       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858914.UP.NBM                       | L5858914.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     18231 | PA      | $18203.20     | 0.03%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.10%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858917.UP.NBM                       | L5858917.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     39956 | PA      | $39916.26     | 0.06%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865597.UP.NBM                       | L5865597.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4946 | PA      | $4942.40      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 15.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5865651.UP.NBM                       | L5865651.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3562 | PA      | $3559.63      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 16.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343081933.UL.NBM                      | 343081933.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $233.61       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343082167.UL.NBM                      | 343082167.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        37 | PA      | $37.15        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343082341.UL.NBM                      | 343082341.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       896 | PA      | $910.40       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343082472.UL.NBM                      | 343082472.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2620 | PA      | $2475.10      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217371.UL.NBM                      | 342217371.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.04       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217495.UL.NBM                      | 342217495.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       510 | PA      | $523.66       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869460.UP.NBM                       | L5869460.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2971 | PA      | $2967.62      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869574.UP.NBM                       | L5869574.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2476 | PA      | $2473.51      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.06%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5869918.UP.NBM                       | L5869918.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     41617 | PA      | $41571.84     | 0.06%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.35%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5870236.UP.NBM                       | L5870236.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3963 | PA      | $3956.91      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 20.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343493429.UL.NBM                      | 343493429.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       254 | PA      | $258.25       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343493588.UL.NBM                      | 343493588.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       514 | PA      | $527.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341472522.UL.NBM                      | 341472522.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1753 | PA      | $1779.42      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341473570.UL.NBM                      | 341473570.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $814.34       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873045.UP.NBM                       | L5873045.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24682 | PA      | $24659.84     | 0.04%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.65%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873061.UP.NBM                       | L5873061.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4398 | PA      | $4395.56      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 13.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343082541.UL.NBM                      | 343082541.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       205 | PA      | $209.00       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083402.UL.NBM                      | 343083402.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $235.93       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217951.UL.NBM                      | 342217951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       515 | PA      | $523.47       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342217955.UL.NBM                      | 342217955.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       274 | PA      | $278.08       | 0.00%             | 2026-05-22      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343493625.UL.NBM                      | 343493625.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       211 | PA      | $216.90       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343493676.UL.NBM                      | 343493676.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       531 | PA      | $539.64       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926213.UL.NBM                      | 342926213.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $143.94       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926227.UL.NBM                      | 342926227.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1388 | PA      | $1406.71      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926308.UL.NBM                      | 342926308.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $195.93       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926373.UL.NBM                      | 342926373.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       767 | PA      | $779.38       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341474601.UL.NBM                      | 341474601.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        86 | PA      | $87.84        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341474777.UL.NBM                      | 341474777.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4345 | PA      | $4407.83      | 0.01%             | 2026-08-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873067.UP.NBM                       | L5873067.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22454 | PA      | $22440.70     | 0.03%             | 2030-08-26      | Fixed         | 15.70%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873071.UP.NBM                       | L5873071.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5950 | PA      | $5941.85      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 24.34%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083428.UL.NBM                      | 343083428.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       145 | PA      | $147.08       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083520.UL.NBM                      | 343083520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3418 | PA      | $3471.25      | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083531.UL.NBM                      | 343083531.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       356 | PA      | $361.60       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083620.UL.NBM                      | 343083620.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       418 | PA      | $424.94       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926383.UL.NBM                      | 342926383.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926395.UL.NBM                      | 342926395.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1343 | PA      | $1365.86      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343493908.UL.NBM                      | 343493908.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       338 | PA      | $346.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343494134.UL.NBM                      | 343494134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       170 | PA      | $172.88       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342219438.UL.NBM                      | 342219438.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       456 | PA      | $463.89       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342219940.UL.NBM                      | 342219940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       189 | PA      | $192.43       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083756.UL.NBM                      | 343083756.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       537 | PA      | $546.26       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083828.UL.NBM                      | 343083828.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       726 | PA      | $737.72       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341474962.UL.NBM                      | 341474962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1229 | PA      | $1246.90      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475132.UL.NBM                      | 341475132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       891 | PA      | $905.02       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926397.UL.NBM                      | 342926397.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       200 | PA      | $203.21       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926409.UL.NBM                      | 342926409.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       332 | PA      | $337.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873493.UP.NBM                       | L5873493.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     15997 | PA      | $15949.00     | 0.02%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.24%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873497.UP.NBM                       | L5873497.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1187.27      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 18.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343494556.UL.NBM                      | 343494556.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       407 | PA      | $412.88       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343494830.UL.NBM                      | 343494830.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       240 | PA      | $243.85       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220048.UL.NBM                      | 342220048.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.39       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220156.UL.NBM                      | 342220156.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       216 | PA      | $219.32       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475134.UL.NBM                      | 341475134.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1453 | PA      | $1358.26      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475201.UL.NBM                      | 341475201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       430 | PA      | $437.34       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083868.UL.NBM                      | 343083868.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       105 | PA      | $106.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343083926.UL.NBM                      | 343083926.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       611 | PA      | $620.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5873515.UP.NBM                       | L5873515.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5964 | PA      | $5960.65      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 14.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495240.UL.NBM                      | 343495240.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2748 | PA      | $2786.71      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343495675.UL.NBM                      | 343495675.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       161 | PA      | $163.47       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343496210.UL.NBM                      | 343496210.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       212 | PA      | $216.02       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343496216.UL.NBM                      | 343496216.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       239 | PA      | $243.40       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926480.UL.NBM                      | 342926480.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       743 | PA      | $677.77       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926499.UL.NBM                      | 342926499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       388 | PA      | $394.42       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475206.UL.NBM                      | 341475206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $418.92       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475249.UL.NBM                      | 341475249.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       971 | PA      | $985.14       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475456.UL.NBM                      | 341475456.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2808 | PA      | $2853.97      | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475496.UL.NBM                      | 341475496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $614.30       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220304.UL.NBM                      | 342220304.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1701 | PA      | $1729.40      | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342220534.UL.NBM                      | 342220534.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       302 | PA      | $307.03       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271346.UL.NBM                      | 342271346.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1384 | PA      | $1404.21      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271378.UL.NBM                      | 342271378.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1548 | PA      | $1570.57      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342655929.UL.NBM                      | 342655929.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1718 | PA      | $1741.21      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656016.UL.NBM                      | 342656016.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       310 | PA      | $315.54       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343496622.UL.NBM                      | 343496622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       563 | PA      | $572.60       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343496865.UL.NBM                      | 343496865.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       255 | PA      | $259.17       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475603.UL.NBM                      | 341475603.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        71 | PA      | $72.17        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475613.UL.NBM                      | 341475613.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       364 | PA      | $371.20       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271504.UL.NBM                      | 342271504.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $200.01       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342271535.UL.NBM                      | 342271535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       604 | PA      | $613.86       | 0.00%             | 2025-11-22      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277558.UL.NBM                      | 342277558.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3935 | PA      | $3722.26      | 0.01%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277596.UL.NBM                      | 342277596.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1804 | PA      | $1694.52      | 0.00%             | 2026-07-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926523.UL.NBM                      | 342926523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       187 | PA      | $190.48       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926527.UL.NBM                      | 342926527.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.23       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497141.UL.NBM                      | 343497141.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       334 | PA      | $339.56       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497300.UL.NBM                      | 343497300.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       272 | PA      | $276.55       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497417.UL.NBM                      | 343497417.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1293 | PA      | $1327.03      | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343497496.UL.NBM                      | 343497496.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       448 | PA      | $455.01       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341475686.UL.NBM                      | 341475686.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4709 | PA      | $4772.75      | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476049.UL.NBM                      | 341476049.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       736 | PA      | $746.52       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476108.UL.NBM                      | 341476108.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       651 | PA      | $662.21       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476135.UL.NBM                      | 341476135.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       246 | PA      | $249.87       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277608.UL.NBM                      | 342277608.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1073 | PA      | $999.25       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342277622.UL.NBM                      | 342277622.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       628 | PA      | $637.67       | 0.00%             | 2026-02-22      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294019.UL.NBM                      | 342294019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1047 | PA      | $1061.98      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294147.UL.NBM                      | 342294147.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1099 | PA      | $1114.89      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926891.UL.NBM                      | 342926891.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $988.85       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926902.UL.NBM                      | 342926902.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $236.08       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926927.UL.NBM                      | 342926927.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       546 | PA      | $555.17       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342926962.UL.NBM                      | 342926962.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $433.02       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343545215.UL.NBM                      | 343545215.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       799 | PA      | $811.69       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343545819.UL.NBM                      | 343545819.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       687 | PA      | $698.24       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343545821.UL.NBM                      | 343545821.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       466 | PA      | $473.23       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343546754.UL.NBM                      | 343546754.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       328 | PA      | $333.17       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294159.UL.NBM                      | 342294159.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       276 | PA      | $280.95       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294178.UL.NBM                      | 342294178.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       707 | PA      | $718.24       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294269.UL.NBM                      | 342294269.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       269 | PA      | $273.23       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294437.UL.NBM                      | 342294437.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       306 | PA      | $311.65       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930965.UL.NBM                      | 342930965.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       824 | PA      | $837.87       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930967.UL.NBM                      | 342930967.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       271 | PA      | $275.16       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930973.UL.NBM                      | 342930973.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       228 | PA      | $232.13       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930975.UL.NBM                      | 342930975.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1244 | PA      | $1265.25      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343547982.UL.NBM                      | 343547982.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       376 | PA      | $381.73       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343548440.UL.NBM                      | 343548440.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       417 | PA      | $424.03       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476229.UL.NBM                      | 341476229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $468.82       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476278.UL.NBM                      | 341476278.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       139 | PA      | $141.72       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476281.UL.NBM                      | 341476281.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       391 | PA      | $397.40       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476316.UL.NBM                      | 341476316.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       173 | PA      | $175.97       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342294520.UL.NBM                      | 342294520.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       379 | PA      | $386.24       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295498.UL.NBM                      | 342295498.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       266 | PA      | $271.15       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930992.UL.NBM                      | 342930992.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       220 | PA      | $223.99       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342930994.UL.NBM                      | 342930994.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       311 | PA      | $316.41       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931045.UL.NBM                      | 342931045.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       777 | PA      | $790.03       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931069.UL.NBM                      | 342931069.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       192 | PA      | $194.99       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476382.UL.NBM                      | 341476382.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        47 | PA      | $48.11        | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476487.UL.NBM                      | 341476487.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       962 | PA      | $975.51       | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343548605.UL.NBM                      | 343548605.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       551 | PA      | $560.58       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343552683.UL.NBM                      | 343552683.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2013 | PA      | $2040.92      | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295518.UL.NBM                      | 342295518.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $186.03       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295606.UL.NBM                      | 342295606.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       612 | PA      | $620.92       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295647.UL.NBM                      | 342295647.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       383 | PA      | $389.32       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295687.UL.NBM                      | 342295687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1583 | PA      | $1605.90      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931073.UL.NBM                      | 342931073.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       474 | PA      | $481.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931137.UL.NBM                      | 342931137.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1226.64      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931183.UL.NBM                      | 342931183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       373 | PA      | $378.99       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931201.UL.NBM                      | 342931201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       331 | PA      | $335.81       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341476728.UL.NBM                      | 341476728.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       116 | PA      | $117.65       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477006.UL.NBM                      | 341477006.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       566 | PA      | $575.01       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295695.UL.NBM                      | 342295695.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       547 | PA      | $555.39       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295727.UL.NBM                      | 342295727.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       256 | PA      | $260.67       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931206.UL.NBM                      | 342931206.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       377 | PA      | $387.04       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931219.UL.NBM                      | 342931219.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1920 | PA      | $1947.16      | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931223.UL.NBM                      | 342931223.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4224 | PA      | $4288.65      | 0.01%             | 2026-07-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931267.UL.NBM                      | 342931267.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       108 | PA      | $109.89       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343553184.UL.NBM                      | 343553184.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.65        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343553509.UL.NBM                      | 343553509.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       509 | PA      | $516.83       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554194.UL.NBM                      | 343554194.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1209 | PA      | $1227.42      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554415.UL.NBM                      | 343554415.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1968 | PA      | $2018.63      | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477011.UL.NBM                      | 341477011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       100 | PA      | $101.71       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341477089.UL.NBM                      | 341477089.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       122 | PA      | $124.45       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480764.UL.NBM                      | 341480764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       291 | PA      | $296.12       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480796.UL.NBM                      | 341480796.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       439 | PA      | $445.84       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295765.UL.NBM                      | 342295765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       259 | PA      | $263.53       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295838.UL.NBM                      | 342295838.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $206.17       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554511.UL.NBM                      | 343554511.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       142 | PA      | $144.47       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554845.UL.NBM                      | 343554845.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1385 | PA      | $1405.47      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343554846.UL.NBM                      | 343554846.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       769 | PA      | $781.43       | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343555063.UL.NBM                      | 343555063.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       221 | PA      | $226.75       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341480849.UL.NBM                      | 341480849.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.78        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485696.UL.NBM                      | 341485696.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       154 | PA      | $156.54       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485701.UL.NBM                      | 341485701.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $188.67       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341485714.UL.NBM                      | 341485714.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1623 | PA      | $1613.84      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931309.UL.NBM                      | 342931309.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5106 | PA      | $5173.08      | 0.01%             | 2027-08-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931350.UL.NBM                      | 342931350.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       177 | PA      | $179.98       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342931390.UL.NBM                      | 342931390.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       156 | PA      | $159.09       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342936433.UL.NBM                      | 342936433.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $122.82       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937537.UL.NBM                      | 342937537.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       319 | PA      | $324.26       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937582.UL.NBM                      | 342937582.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1037 | PA      | $1052.30      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295858.UL.NBM                      | 342295858.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       115 | PA      | $117.31       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342295928.UL.NBM                      | 342295928.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       462 | PA      | $470.41       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343555335.UL.NBM                      | 343555335.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       387 | PA      | $393.69       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343555461.UL.NBM                      | 343555461.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5500 | PA      | $5570.22      | 0.01%             | 2027-08-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343555919.UL.NBM                      | 343555919.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       345 | PA      | $350.82       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343556237.UL.NBM                      | 343556237.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       244 | PA      | $248.21       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343556584.UL.NBM                      | 343556584.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       609 | PA      | $618.96       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343557148.UL.NBM                      | 343557148.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        96 | PA      | $97.27        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296019.UL.NBM                      | 342296019.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $803.12       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296085.UL.NBM                      | 342296085.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       235 | PA      | $239.19       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296132.UL.NBM                      | 342296132.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       264 | PA      | $268.19       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296241.UL.NBM                      | 342296241.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.91       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937597.UL.NBM                      | 342937597.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.55       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342937704.UL.NBM                      | 342937704.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       370 | PA      | $375.27       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343557399.UL.NBM                      | 343557399.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3249 | PA      | $3299.76      | 0.00%             | 2026-05-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343557862.UL.NBM                      | 343557862.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        88 | PA      | $89.60        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486136.UL.NBM                      | 341486136.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       112 | PA      | $114.03       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486151.UL.NBM                      | 341486151.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       852 | PA      | $865.37       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296248.UL.NBM                      | 342296248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2696 | PA      | $2731.13      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342296459.UL.NBM                      | 342296459.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       433 | PA      | $441.10       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343558325.UL.NBM                      | 343558325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        53 | PA      | $53.59        | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343558470.UL.NBM                      | 343558470.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       530 | PA      | $539.38       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486274.UL.NBM                      | 341486274.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       363 | PA      | $369.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486482.UL.NBM                      | 341486482.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       613 | PA      | $621.91       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343566912.UL.NBM                      | 343566912.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $200.08       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343567011.UL.NBM                      | 343567011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $350.54       | 0.00%             | 2026-02-26      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486508.UL.NBM                      | 341486508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       127 | PA      | $128.84       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486510.UL.NBM                      | 341486510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       140 | PA      | $142.70       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341486851.UL.NBM                      | 341486851.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       656 | PA      | $607.56       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487062.UL.NBM                      | 341487062.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2136 | PA      | $2168.09      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304054.UL.NBM                      | 342304054.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        44 | PA      | $44.60        | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342304144.UL.NBM                      | 342304144.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       157 | PA      | $159.67       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448050.UL.NBM                      | 342448050.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       633 | PA      | $581.97       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448166.UL.NBM                      | 342448166.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3481 | PA      | $3533.68      | 0.01%             | 2026-05-23      | Fixed         | 33.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343567025.UL.NBM                      | 343567025.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       800 | PA      | $814.07       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343567057.UL.NBM                      | 343567057.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       186 | PA      | $190.91       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343567298.UL.NBM                      | 343567298.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       359 | PA      | $365.36       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343567650.UL.NBM                      | 343567650.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2855 | PA      | $2737.05      | 0.00%             | 2026-08-26      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487112.UL.NBM                      | 341487112.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       974 | PA      | $988.03       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487258.UL.NBM                      | 341487258.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       130 | PA      | $132.28       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487282.UL.NBM                      | 341487282.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1304 | PA      | $1307.28      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487332.UL.NBM                      | 341487332.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1410 | PA      | $1304.98      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448320.UL.NBM                      | 342448320.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       375 | PA      | $381.47       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342448325.UL.NBM                      | 342448325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       195 | PA      | $198.37       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455569.UL.NBM                      | 342455569.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1993 | PA      | $2021.77      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455706.UL.NBM                      | 342455706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       261 | PA      | $265.69       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343568154.UL.NBM                      | 343568154.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       288 | PA      | $293.16       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343568243.UL.NBM                      | 343568243.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1724 | PA      | $1750.71      | 0.00%             | 2026-07-26      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 343569043.UL.NBM                      | 343569043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       230 | PA      | $235.86       | 0.00%             | 2025-11-26      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487386.UL.NBM                      | 341487386.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1143 | PA      | $1161.24      | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341487426.UL.NBM                      | 341487426.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        92 | PA      | $93.18        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497322.UL.NBM                      | 341497322.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2430 | PA      | $2465.82      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497523.UL.NBM                      | 341497523.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       711 | PA      | $659.32       | 0.00%             | 2026-05-20      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341497961.UL.NBM                      | 341497961.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       586 | PA      | $595.41       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341498229.UL.NBM                      | 341498229.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       151 | PA      | $153.84       | 0.00%             | 2025-11-20      | Fixed         | 27.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 341503629.UL.NBM                      | 341503629.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        82 | PA      | $83.29        | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342455722.UL.NBM                      | 342455722.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       201 | PA      | $203.04       | 0.00%             | 2025-12-07      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342456248.UL.NBM                      | 342456248.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       153 | PA      | $155.39       | 0.00%             | 2025-11-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342456599.UL.NBM                      | 342456599.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1750 | PA      | $1739.91      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342456852.UL.NBM                      | 342456852.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2753 | PA      | $2788.85      | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457053.UL.NBM                      | 342457053.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       533 | PA      | $540.29       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457082.UL.NBM                      | 342457082.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       129 | PA      | $132.34       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457149.UL.NBM                      | 342457149.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       169 | PA      | $172.06       | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457212.UL.NBM                      | 342457212.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1793 | PA      | $1684.11      | 0.00%             | 2026-07-23      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457338.UL.NBM                      | 342457338.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1865 | PA      | $1896.92      | 0.00%             | 2026-02-23      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342457572.UL.NBM                      | 342457572.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       426 | PA      | $432.70       | 0.00%             | 2026-05-23      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656201.UL.NBM                      | 342656201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $169.14       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656283.UL.NBM                      | 342656283.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       232 | PA      | $227.26       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342656325.UL.NBM                      | 342656325.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       147 | PA      | $149.94       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657640.UL.NBM                      | 342657640.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       315 | PA      | $320.43       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657712.UL.NBM                      | 342657712.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2453 | PA      | $2484.61      | 0.00%             | 2027-08-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657764.UL.NBM                      | 342657764.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1202 | PA      | $1219.61      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657825.UL.NBM                      | 342657825.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       386 | PA      | $393.12       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342657940.UL.NBM                      | 342657940.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       290 | PA      | $294.87       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342658004.UL.NBM                      | 342658004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       329 | PA      | $333.89       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888004.UL.NBM                      | 342888004.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1902 | PA      | $1773.17      | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888011.UL.NBM                      | 342888011.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       489 | PA      | $497.74       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888022.UL.NBM                      | 342888022.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       422 | PA      | $428.46       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888111.UL.NBM                      | 342888111.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       342 | PA      | $350.71       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888183.UL.NBM                      | 342888183.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1080 | PA      | $1098.01      | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888481.UL.NBM                      | 342888481.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       155 | PA      | $157.48       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888770.UL.NBM                      | 342888770.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       851 | PA      | $864.27       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342888907.UL.NBM                      | 342888907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       236 | PA      | $239.47       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889090.UL.NBM                      | 342889090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        81 | PA      | $82.17        | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889875.UL.NBM                      | 342889875.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       166 | PA      | $168.33       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342889951.UL.NBM                      | 342889951.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1984 | PA      | $1830.25      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890043.UL.NBM                      | 342890043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       488 | PA      | $495.98       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890090.UL.NBM                      | 342890090.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1765 | PA      | $1639.76      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890173.UL.NBM                      | 342890173.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       215 | PA      | $219.50       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890202.UL.NBM                      | 342890202.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       133 | PA      | $134.73       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890493.UL.NBM                      | 342890493.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       149 | PA      | $151.70       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890499.UL.NBM                      | 342890499.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1245 | PA      | $1263.50      | 0.00%             | 2026-07-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890508.UL.NBM                      | 342890508.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       696 | PA      | $706.35       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890542.UL.NBM                      | 342890542.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       790 | PA      | $730.44       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890785.UL.NBM                      | 342890785.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       408 | PA      | $418.16       | 0.00%             | 2026-02-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342890788.UL.NBM                      | 342890788.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       282 | PA      | $286.63       | 0.00%             | 2026-05-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923201.UL.NBM                      | 342923201.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       487 | PA      | $494.19       | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 14.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923242.UL.NBM                      | 342923242.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       652 | PA      | $663.27       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923330.UL.NBM                      | 342923330.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       718 | PA      | $737.12       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923344.UL.NBM                      | 342923344.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2860 | PA      | $2900.48      | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 12.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923356.UL.NBM                      | 342923356.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       461 | PA      | $468.61       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923406.UL.NBM                      | 342923406.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       738 | PA      | $681.37       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923510.UL.NBM                      | 342923510.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1787 | PA      | $1660.27      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923535.UL.NBM                      | 342923535.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.58       | 0.00%             | 2025-11-24      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923680.UL.NBM                      | 342923680.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2336 | PA      | $2203.44      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342923690.UL.NBM                      | 342923690.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       202 | PA      | $205.22       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932392.UL.NBM                      | 342932392.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1204 | PA      | $1123.49      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932398.UL.NBM                      | 342932398.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       225 | PA      | $213.29       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932441.UL.NBM                      | 342932441.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       516 | PA      | $524.72       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 18.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932517.UL.NBM                      | 342932517.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       300 | PA      | $305.11       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932564.UL.NBM                      | 342932564.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       578 | PA      | $592.61       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932687.UL.NBM                      | 342932687.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       795 | PA      | $735.10       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932774.UL.NBM                      | 342932774.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       478 | PA      | $485.11       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932898.UL.NBM                      | 342932898.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       152 | PA      | $154.50       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932906.UL.NBM                      | 342932906.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1757 | PA      | $1780.46      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932907.UL.NBM                      | 342932907.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.77        | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342932991.UL.NBM                      | 342932991.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       401 | PA      | $407.56       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 16.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933010.UL.NBM                      | 342933010.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       196 | PA      | $199.57       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933012.UL.NBM                      | 342933012.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1523 | PA      | $1548.46      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933021.UL.NBM                      | 342933021.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       684 | PA      | $695.51       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933043.UL.NBM                      | 342933043.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       404 | PA      | $410.06       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 24.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933064.UL.NBM                      | 342933064.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       241 | PA      | $245.14       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933142.UL.NBM                      | 342933142.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       354 | PA      | $360.30       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933299.UL.NBM                      | 342933299.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        83 | PA      | $84.69        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933319.UL.NBM                      | 342933319.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       183 | PA      | $173.79       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933450.UL.NBM                      | 342933450.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       394 | PA      | $370.83       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933543.UL.NBM                      | 342933543.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       325 | PA      | $330.64       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933658.UL.NBM                      | 342933658.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       258 | PA      | $262.28       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933663.UL.NBM                      | 342933663.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       125 | PA      | $127.34       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933664.UL.NBM                      | 342933664.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       114 | PA      | $116.39       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933762.UL.NBM                      | 342933762.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1411 | PA      | $1431.10      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933765.UL.NBM                      | 342933765.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       683 | PA      | $694.89       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933782.UL.NBM                      | 342933782.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       505 | PA      | $512.69       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 23.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933874.UL.NBM                      | 342933874.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       344 | PA      | $350.12       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342933980.UL.NBM                      | 342933980.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       295 | PA      | $300.15       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934104.UL.NBM                      | 342934104.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |        87 | PA      | $88.92        | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934165.UL.NBM                      | 342934165.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       214 | PA      | $217.75       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934179.UL.NBM                      | 342934179.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1395 | PA      | $1416.06      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 29.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934186.UL.NBM                      | 342934186.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2497 | PA      | $2328.39      | 0.00%             | 2026-07-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934211.UL.NBM                      | 342934211.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       762 | PA      | $776.26       | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934254.UL.NBM                      | 342934254.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1260 | PA      | $1175.92      | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934359.UL.NBM                      | 342934359.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       625 | PA      | $634.90       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 35.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934568.UL.NBM                      | 342934568.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       558 | PA      | $523.01       | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 0.00%                 | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934621.UL.NBM                      | 342934621.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       397 | PA      | $403.33       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 21.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| 342934706.UL.NBM                      | 342934706.UL.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       561 | PA      | $569.68       | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 19.99%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873243.UP.NBM                      | FW5873243.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2666 | PA      | $2652.02      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 30.17%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873274.UP.NBM                      | FW5873274.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1192 | PA      | $1190.40      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 31.23%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873299.UP.NBM                      | FW5873299.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5496 | PA      | $5487.93      | 0.01%             | 2028-08-26      | Fixed         | 24.74%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| FW5873305.UP.NBM                      | FW5873305.UP.NBM                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2383 | PA      | $2379.94      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 29.67%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858925.UP.NBM                       | L5858925.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1183 | PA      | $1176.84      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858928.UP.NBM                       | L5858928.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       991 | PA      | $989.60       | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.41%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858931.UP.NBM                       | L5858931.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36443 | PA      | $36318.96     | 0.05%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858933.UP.NBM                       | L5858933.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1285 | PA      | $1284.04      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 14.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858946.UP.NBM                       | L5858946.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1090 | PA      | $1087.99      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858947.UP.NBM                       | L5858947.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      7908 | PA      | $7857.85      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858958.UP.NBM                       | L5858958.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3412 | PA      | $3399.83      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 16.55%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858968.UP.NBM                       | L5858968.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2451 | PA      | $2446.12      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 21.83%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5858972.UP.NBM                       | L5858972.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1983 | PA      | $1978.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 22.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859013.UP.NBM                       | L5859013.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1942 | PA      | $1930.41      | 0.00%             | 2028-08-22      | Fixed         | 19.79%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859042.UP.NBM                       | L5859042.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3269 | PA      | $3264.17      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.53%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859070.UP.NBM                       | L5859070.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2773 | PA      | $2769.24      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859087.UP.NBM                       | L5859087.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3000 | PA      | $2417.44      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.98%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859091.UP.NBM                       | L5859091.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1682.75      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 23.09%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859094.UP.NBM                       | L5859094.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14135 | PA      | $14081.05     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 15.66%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859100.UP.NBM                       | L5859100.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6438 | PA      | $6431.09      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.71%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859103.UP.NBM                       | L5859103.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     36092 | PA      | $35962.51     | 0.05%             | 2030-08-22      | Fixed         | 17.47%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859120.UP.NBM                       | L5859120.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4936 | PA      | $4919.46      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.64%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859134.UP.NBM                       | L5859134.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1685 | PA      | $1682.08      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.68%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859253.UP.NBM                       | L5859253.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1188 | PA      | $1186.53      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859280.UP.NBM                       | L5859280.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2973 | PA      | $2969.60      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 21.38%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859289.UP.NBM                       | L5859289.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16601 | PA      | $16510.69     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.07%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859296.UP.NBM                       | L5859296.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     24595 | PA      | $24536.44     | 0.04%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.39%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859317.UP.NBM                       | L5859317.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5390 | PA      | $5371.86      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 16.08%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859384.UP.NBM                       | L5859384.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3467 | PA      | $3461.92      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.45%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859391.UP.NBM                       | L5859391.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     16371 | PA      | $16332.20     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 26.16%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859397.UP.NBM                       | L5859397.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1089 | PA      | $1088.27      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.49%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859407.UP.NBM                       | L5859407.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4887 | PA      | $4868.54      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 17.00%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859426.UP.NBM                       | L5859426.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      5656 | PA      | $5635.19      | 0.01%             | 2028-08-22      | Fixed         | 14.82%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859427.UP.NBM                       | L5859427.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2278 | PA      | $2275.01      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.51%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859575.UP.NBM                       | L5859575.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6734 | PA      | $6726.90      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859578.UP.NBM                       | L5859578.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6732 | PA      | $6725.54      | 0.01%             | 2030-08-22      | Fixed         | 18.52%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859611.UP.NBM                       | L5859611.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1481 | PA      | $1475.87      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 20.93%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859622.UP.NBM                       | L5859622.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     14855 | PA      | $14840.31     | 0.02%             | 2030-08-22      | Fixed         | 19.56%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5859628.UP.NBM                       | L5859628.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      3500 | PA      | $2837.09      | 0.00%             | 2030-08-22      | Fixed         | 24.21%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866760.UP.NBM                       | L5866760.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2457 | PA      | $2441.96      | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 21.22%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866762.UP.NBM                       | L5866762.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2740 | PA      | $2737.46      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 16.78%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5866775.UP.NBM                       | L5866775.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     22579 | PA      | $22551.72     | 0.03%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.32%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867329.UP.NBM                       | L5867329.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1366 | PA      | $1359.02      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.97%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867360.UP.NBM                       | L5867360.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1853 | PA      | $1846.53      | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 18.46%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867361.UP.NBM                       | L5867361.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      4798 | PA      | $4789.12      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 12.76%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5867437.UP.NBM                       | L5867437.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6041 | PA      | $6033.73      | 0.01%             | 2030-08-25      | Fixed         | 19.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874418.UP.NBM                       | L5874418.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1960 | PA      | $1957.14      | 0.00%             | 2028-08-26      | Fixed         | 19.92%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874451.UP.NBM                       | L5874451.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      1982 | PA      | $1979.80      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.01%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874469.UP.NBM                       | L5874469.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6921 | PA      | $6917.24      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 14.43%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5874499.UP.NBM                       | L5874499.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2747 | PA      | $2738.71      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 17.40%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875891.UP.NBM                       | L5875891.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |     34392 | PA      | $34228.78     | 0.05%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.88%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875907.UP.NBM                       | L5875907.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      6700 | PA      | $6694.28      | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 22.62%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875940.UP.NBM                       | L5875940.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |      2873 | PA      | $2871.51      | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 21.12%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| L5875993.UP.NBM                       | L5875993.UP.NBM                                | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | LON              |  | US        |       990 | PA      | $989.63       | 0.00%             | 2030-08-26      | Fixed         | 19.18%                | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
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### Signature

**Date Signed:** 2025-11-28

**Name of Applicant:** NB Asset-Based Credit Fund

**Signature:** /s/ Dean Winick

**Name of Signer:** Dean Winick

**Title:** Treasurer