# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0001331971
**File Stem:** 0001145549-25-049352
**Filing Date:** 2025-7
**Character Count:** 329931
**Document Hash:** 60087121095f8cd155c99088cdadf57e
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001145549-25-049352.hdr.sgml**: 20250729

**ACCESSION NUMBER**: 0001145549-25-049352

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 3

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250531

**FILED AS OF DATE**: 20250729

**DATE AS OF CHANGE**: 20250729

**PERIOD START**: 20250831

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** John Hancock Funds II
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0001331971

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** MA
- **FISCAL YEAR END:** 0831

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-21779
- **FILM NUMBER:** 251158734

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** C/O JOHN HANCOCK FUNDS
- **STREET 2:** 200 BERKELEY STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02116
- **BUSINESS PHONE:** 617-663-2166

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** C/O JOHN HANCOCK FUNDS
- **STREET 2:** 200 BERKELEY STREET
- **CITY:** BOSTON
- **STATE:** MA
- **ZIP:** 02116

## Series and Classes Contracts Data

### Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (Series ID: S000013654)

| Class ID   | Class Name   | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000037352 | Class A      | JLEAX           |
| C000037360 | Class R4     | JLEGX           |
| C000037361 | Class R5     | JLEHX           |
| C000037362 | Class 1      | JLEOX           |
| C000106462 | Class R6     | JLEIX           |
| C000113506 | Class R2     | JLEEX           |
| C000153959 | Class I      | JHRNX           |

## Nport-Ex

![](img900a93c01.gif)

#### Quarterly portfolio holdings

## John Hancock

## Multimanager Lifetime Portfolios

## Target date
May 31, 2025

Manulife, Manulife Investments, Stylized M Design, and Manulife Investments & Stylized M Design are trademarks of The Manufacturers Life Insurance Company and John Hancock and the Stylized John Hancock Design are trademarks of John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.). Each are used by it and by its affiliates under license.

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Portfolios' investments

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| | |
|:---|:---|
| **Subadvisors of Affiliated Underlying Funds** |  |
| Allspring Global Investments, LLC | &nbsp;&nbsp;(Allspring Investments) |
| Axiom International Investors LLC | &nbsp;&nbsp;(Axiom) |
| BCSF Advisors, LP (Bain Capital Credit) | &nbsp;&nbsp;(Bain Capital) |
| Boston Partners Global Investors, Inc. | &nbsp;&nbsp;(Boston Partners) |
| Dimensional Fund Advisors LP | &nbsp;&nbsp;(DFA) |
| Graham Capital Management, L.P. | &nbsp;&nbsp;(Graham) |
| Manulife Investment Management (North America) Limited | &nbsp;&nbsp;(MIM NA) |
| Manulife Investment Management (US) LLC | &nbsp;&nbsp;(MIM US) |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | &nbsp;&nbsp;(T. Rowe Price) |
| Wellington Management Company LLP | &nbsp;&nbsp;(Wellington) |

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#### MULTIMANAGER 2070 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.9%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.9%** |  |
| **Equity - 90.3%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$17074 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4712 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18974 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9344 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6442 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7355 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23226 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6496 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29229 |
| **Fixed income - 2.6%** |  |  |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2618 |
| **Alternative and specialty - 1.0%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $140,803) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $140,803) | $149717 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** |  |
| **Equity - 5.4%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3545 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3376 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $8,116) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $8,116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8612 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.6%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.6%** |  |
| **U.S. Government - 0.6%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |

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2 JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS \| QUARTERLY REPORT SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS

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#### MULTIMANAGER 2070 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

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| | |
|:---|:---|
| **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $1,118) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1055 |
| **Total investments (Cost $150,037) - 99.9%** | **$159384** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.1%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**83** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$159467** |

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#### MULTIMANAGER 2065 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.8%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.8%** |  |
| **Equity - 90.1%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 208780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$12894263 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 383501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551215 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 627693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14449485 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 446880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962395 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 499272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4912835 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 72578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069587 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 377328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497670 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 22360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259155 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1578837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17398788 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 264129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925999 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 455212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6650644 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 80192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229338 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 135056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108218 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1804009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22117146 |
| **Fixed income - 2.7%** |  |  |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 90643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697949 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 170627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516999 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 217697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2039821 |
| **Alternative and specialty - 1.0%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 141643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206797 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $103,014,552) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $103,014,552) | $113488304 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** |  |
| **Equity - 5.4%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 22568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262209 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 79459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2711130 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 99946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578618 |

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#### MULTIMANAGER 2065 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $5,786,761) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $5,786,761) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6551957 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $276) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$682 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.6%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.6%** |  |
| **U.S. Government - 0.6%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $1118600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271440 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 715200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183029 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 182000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52393 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 907100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243441 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $881,150) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $881,150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$750303 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $1) | TOTAL WARRANTS (Cost $1) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 23193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231988 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $230,478) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $230,478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$231988 |
| **Total investments (Cost $109,913,218) - 100.0%** | **Total investments (Cost $109,913,218) - 100.0%** | **$121023234** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**11660** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$121034894** |

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#### MULTIMANAGER 2060 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.7%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.7%** |  |
| **Equity - 90.2%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 552439 | $34118637 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 972142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9002034 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 1591147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36628209 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 1207957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18819964 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 1288654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12680356 |

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SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS QUARTERLY REPORT \| JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS 3

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#### MULTIMANAGER 2060 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Equity - (continued)** |  |  |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 190552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$13310037 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 987747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14391467 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 57754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669366 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 4002221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44104474 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 702311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13098102 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1153924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16858826 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 208487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795939 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 342355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344157 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 4786808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58686262 |
| **Fixed income - 2.5%** |  |  |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 223061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717569 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 419892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272273 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 535726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5019755 |
| **Alternative and specialty - 1.0%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 360102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068072 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $259,117,040) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $259,117,040) | $294585499 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** |  |
| **Equity - 5.4%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 60947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3408785 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 205935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7026511 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 253197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6532494 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $14,602,142) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $14,602,142) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$16967790 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 2235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 4248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5387 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 9053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $4,064) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $4,064) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6722 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.7%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.7%** |  |
| **U.S. Government - 0.7%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $2794500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678116 |

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **U.S. Government - (continued)** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 2162800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$553488 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 450200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129600 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 2721100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730270 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $2,486,193) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $2,486,193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2091474 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $3) | TOTAL WARRANTS (Cost $3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 67773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677902 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $677,897) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $677,897) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$677902 |
| **Total investments (Cost $276,887,339) - 100.0%** | **Total investments (Cost $276,887,339) - 100.0%** | **$314329388** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**19308** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$314348696** |

---

#### MULTIMANAGER 2055 LIFETIME PORTFOLIO

------

#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.7%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.7%** |  |
| **Equity - 90.2%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 742527 | $45858440 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1317220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12197459 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 2159705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;49716402 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 1659134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25849314 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 1717452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16899723 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 254647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17787074 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 1338809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19506451 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 79013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915762 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 5417961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;59705928 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 945013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17624492 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1561885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22819136 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 278695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7747721 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 463392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233543 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 6441014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;78966829 |
| **Fixed income - 2.5%** |  |  |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 299944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309572 |

---

4 JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS \| QUARTERLY REPORT SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS

------

#### MULTIMANAGER 2055 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Fixed income - (continued)** |  |  |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 564619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1710794 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 720378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749939 |
| **Alternative and specialty - 1.0%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 488051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158196 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $347,088,302) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $347,088,302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$397756775 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** |  |
| **Equity - 5.4%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 83184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4652464 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 275499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400028 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 341921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8821565 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $19,635,174) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $19,635,174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22874057 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 12063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3086 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 2971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8952 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 15065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $8,887) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $8,887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12451 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.7%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.7%** |  |
| **U.S. Government - 0.7%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $3774600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915947 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 2977000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;761852 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 608200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175084 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 3746200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005380 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $3,413,157) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $3,413,157) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2858263 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $4) | TOTAL WARRANTS (Cost $4) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 74454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744731 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $744,719) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $744,719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$744731 |
| **Total investments (Cost $370,890,243) - 100.0%** | **Total investments (Cost $370,890,243) - 100.0%** | **$424246278** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**30143** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$424276421** |

---

#### MULTIMANAGER 2050 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.8%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.8%** |  |
| **Equity - 90.3%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1067435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$65924786 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1872048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17335162 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 3078162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70859279 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 2386571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37182783 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 2504701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24646259 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 370899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25907303 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 1936344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28212538 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 116090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345485 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 7700065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84854715 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 1362363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25408063 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 2213919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32345359 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 404263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11238511 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 664628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10374845 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 9325662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;114332621 |
| **Fixed income - 2.5%** |  |  |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 425879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279267 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 801679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429087 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1022770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583354 |
| **Alternative and specialty - 1.0%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 693210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906146 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $495,590,567) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $495,590,567) | $571165563 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.4%** |  |
| **Equity - 5.4%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 118769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6642746 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 400722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13672626 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 492681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12711178 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $28,513,191) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $28,513,191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$33026550 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 6187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 24454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS QUARTERLY REPORT \| JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS 5

------

#### MULTIMANAGER 2050 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 4945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14899 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 25059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $16,649) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $16,649) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21843 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.7%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.7%** |  |
| **U.S. Government - 0.7%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $5456800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324152 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 4303300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1101269 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 879100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253068 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 5415000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1453241 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $4,939,416) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $4,939,416) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4131730 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $6) | TOTAL WARRANTS (Cost $6) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** |  |
| **Short-term funds - 0.1%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 65886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659034 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $659,028) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $659,028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$659034 |
| **Total investments (Cost $529,718,857) - 100.0%** | **Total investments (Cost $529,718,857) - 100.0%** | **$609004721** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**28175** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$609032896** |

---

#### MULTIMANAGER 2045 LIFETIME PORTFOLIO

------

#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.8%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.8%** |  |
| **Equity - 84.7%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1479418 | $91368860 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1753453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16236977 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 4253275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;97910395 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 3453984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;53813075 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 3175931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31251158 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 503531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35171636 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 708667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8744952 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 2851182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;41541720 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 168948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958108 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 11155427 | 122932801 |

---

#### MULTIMANAGER 2045 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Equity - (continued)** |  |  |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 1780827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$33212429 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 2881919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42104836 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 512416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14245165 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 849705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13263889 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 12756962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;156400353 |
| **Fixed income - 6.6%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 2232924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29898855 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1219002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9386315 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 2294662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6952826 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1397127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13091080 |
| **Alternative and specialty - 2.5%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 1484226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12645608 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 855451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10128542 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $709,554,640) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $709,554,640) | $842259580 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.1%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 5.1%** |  |
| **Equity - 5.1%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 175323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9805796 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 542350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18504986 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 676994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17466444 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $38,807,786) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $38,807,786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$45777226 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 10035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 45339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11601 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 8028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24188 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 40641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1114 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $29,417) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $29,417) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36903 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.9%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 0.9%** |  |
| **U.S. Government - 0.9%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $9849900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2390185 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 8668800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2218455 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 1604400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461862 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 10938800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935681 |

---

6 JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS \| QUARTERLY REPORT SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $9,693,515) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $9,693,515) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8006183 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $8) | TOTAL WARRANTS (Cost $8) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 178914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789609 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,789,549) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,789,549) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1789609 |
| **Total investments (Cost $759,874,915) - 100.0%** | **Total investments (Cost $759,874,915) - 100.0%** | **$897869503** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**32624** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$897902127** |

---

#### MULTIMANAGER 2040 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.9%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.9%** |  |
| **Equity - 76.4%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1348685 | $83294791 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1773241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16420214 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 3944757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;90808301 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 3241071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50495893 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 2554535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25136621 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 381246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;26630049 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 717261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851002 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 2751295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40086362 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 176186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041995 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 10852839 | 119598288 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 1487060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27733668 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 2512422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;36706479 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 416490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11578422 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 645673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10078955 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 12302032 | 150822906 |
| **Fixed income - 13.7%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 3353572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44904328 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 2658860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29008165 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2236733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17222845 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 4245045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12862487 |

---

#### MULTIMANAGER 2040 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Fixed income - (continued)** |  |  |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1783374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$16710210 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 527805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299160 |
| **Alternative and specialty - 3.8%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 1523725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12982135 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 1816732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21510106 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $731,909,846) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $731,909,846) | $860783382 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 4.8%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 4.8%** |  |
| **Equity - 4.8%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 168203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9407589 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 513603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17524131 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 646775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16686803 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $36,652,358) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $36,652,358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$43618523 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 10247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 49809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12744 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 8196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24695 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 41499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $31,532) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $31,532) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38577 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 1.2%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 1.2%** |  |
| **U.S. Government - 1.2%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $13174700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3196983 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 11668400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2986090 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 2144500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;617341 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 14722000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950991 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $13,242,535) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $13,242,535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$10751405 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $9) | TOTAL WARRANTS (Cost $9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** |  |
| **Short-term funds - 0.1%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 130763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307973 |

---

SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS QUARTERLY REPORT \| JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS 7

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---

| | |
|:---|:---|
| **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,307,115) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1307973 |
| **Total investments (Cost $783,143,395) - 100.0%** | **$916499862** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**53580** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$916553442** |

---

#### MULTIMANAGER 2035 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 94.2%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 94.2%** |  |
| **Equity - 67.1%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1310989 | $80966689 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 3082256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28541693 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 3842772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;88460620 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 3551464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;55331817 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 2296813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22600642 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 318656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22258130 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1229143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15167621 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 2922895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;42586575 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 181855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107701 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 9951686 | 109667580 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 1365860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25473288 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 2338418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34164282 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 371867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10337903 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 516214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8058106 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 12897433 | 158122527 |
| **Fixed income - 22.1%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 6402513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;85729655 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 5970489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;65138033 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 3851482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;29656413 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 7273041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22037313 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 2254646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21126037 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 807870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8111018 |
| **Alternative and specialty - 5.0%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 1745881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14874910 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 3172927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37567459 |

---

#### MULTIMANAGER 2035 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $854,994,617) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $854,994,617) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$988086012 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 4.2%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 4.2%** |  |
| **Equity - 4.2%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 180150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10075766 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 518902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17704927 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 648357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16727618 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $36,952,298) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $36,952,298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44508311 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 10773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 52909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13537 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 8616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25961 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 43631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1196 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $33,383) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $33,383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40694 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 1.5%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 1.5%** |  |
| **U.S. Government - 1.5%** |  |  |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | $18807700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4563892 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 16669700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4265986 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 3063500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881896 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 21031800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5644372 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $19,006,691) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $19,006,691) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15356146 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $9) | TOTAL WARRANTS (Cost $9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** |  |
| **Short-term funds - 0.1%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 70349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703670 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $703,255) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $703,255) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$703670 |
| **Total investments (Cost $911,690,253) - 100.0%** | **Total investments (Cost $911,690,253) - 100.0%** | **$1048694835** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**63154** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$1048757989** |

---

8 JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS \| QUARTERLY REPORT SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS

------

#### MULTIMANAGER 2030 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.2%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 93.2%** |  |
| **Equity - 55.8%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 984835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$60823421 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 4270572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39545496 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 2967308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68307437 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 3074424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47899528 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 1667045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16403723 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 150574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10517594 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1670873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20618568 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 2551295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37172362 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 171933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992700 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 8510284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93783326 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 1080653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20154171 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1873440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27370964 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 269823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7501079 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 320359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000809 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 10902670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;133666736 |
| **Fixed income - 30.9%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 6640502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88916326 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 8472255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92432304 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 4672869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35981088 |
| Floating Rate Income, Class NAV, JHF II (Bain Capital) | 1582472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11979312 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 8824168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26737230 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 4437891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41583040 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2969944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29818239 |
| **Alternative and specialty - 6.5%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 2115483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18023913 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 4315700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51097892 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $872,831,274) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $872,831,274) | $987327258 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 3.5%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 3.5%** |  |
| **Equity - 3.5%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 153722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8597675 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 434658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14830515 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 529009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13648442 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $29,517,214) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $29,517,214) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$37076632 |

---

#### MULTIMANAGER 2030 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 10893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 59458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15213 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 8712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26250 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 44116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $36,289) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $36,289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42673 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 3.2%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 3.2%** |  |
| **U.S. Government - 3.2%** |  |  |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 0.125%, 04/15/2027 | $6208522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6074771 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.250%, 04/15/2028 | 6101823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6080096 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.625%, 04/15/2030 | 845220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847670 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 2.125%, 04/15/2029 | 5759626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5901526 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | 18564600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4504901 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 16823700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305396 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 3022400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870064 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 21230200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5697618 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $37,655,780) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $37,655,780) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34282042 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $9) | TOTAL WARRANTS (Cost $9) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.1%** |  |
| **Short-term funds - 0.1%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 120637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206683 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,206,458) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,206,458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1206683 |
| **Total investments (Cost $941,247,024) - 100.0%** | **Total investments (Cost $941,247,024) - 100.0%** | **$1059935290** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**104563** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$1060039853** |

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SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS QUARTERLY REPORT \| JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS 9

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#### MULTIMANAGER 2025 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 92.7%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 92.7%** |  |
| **Equity - 43.0%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 370298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$22869587 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 3613929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33464980 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 1118334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25744057 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 1697396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26445432 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 727084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7154503 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 54621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815256 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1397953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17250738 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 1408431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20520833 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 93318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081554 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 4740611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52241532 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 495883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9248225 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 895792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13087520 |
| Multifactor Emerging Markets ETF, JHETF (DFA) | 117694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271893 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 215259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360198 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 5387856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66055111 |
| **Fixed income - 42.0%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 5981829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80096688 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 7227430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78851257 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 3974809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30606029 |
| Floating Rate Income, Class NAV, JHF II (Bain Capital) | 1816857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13753606 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 7505964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22743071 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 4377159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41013977 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 3180427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31931489 |
| **Alternative and specialty - 7.7%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 1427212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12159850 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 3591544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42523876 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $603,021,160) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $603,021,160) | $659291262 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 2.5%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 2.5%** |  |
| **Equity - 2.5%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 81287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4546397 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 231459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7897371 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 218251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5630865 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $14,585,735) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $14,585,735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$18074633 |

---

#### MULTIMANAGER 2025 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 8029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 43019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11007 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 6421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19345 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 32516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $26,404) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $26,404) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31244 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 4.6%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 4.6%** |  |
| **U.S. Government - 4.6%** |  |  |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 0.125%, 04/15/2027 | $7977483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7805624 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.250%, 04/15/2028 | 7840419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7812501 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.625%, 04/15/2030 | 1149796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1153130 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 2.125%, 04/15/2029 | 7400227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7582546 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | 9973700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420226 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 8701800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2226900 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 1605700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462236 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 10915600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929455 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $33,910,477) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $33,910,477) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32392618 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $5) | TOTAL WARRANTS (Cost $5) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 139502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395381 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,395,333) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $1,395,333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1395381 |
| **Total investments (Cost $652,939,114) - 100.0%** | **Total investments (Cost $652,939,114) - 100.0%** | **$711185139** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**103664** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$711288803** |

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10 JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS \| QUARTERLY REPORT SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS

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#### MULTIMANAGER 2020 LIFETIME PORTFOLIO

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#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 92.0%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 92.0%** |  |
| **Equity - 36.7%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 88998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5496508 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 1923631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17812819 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 269245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198024 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 773635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12053233 |
| Emerging Markets Equity, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 187485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844852 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 56954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978206 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 752038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9280151 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 671335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9781353 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 36436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422289 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2167609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23887049 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 196795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670232 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 318782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657405 |
| Small Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 109641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711489 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2774532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34015765 |
| **Fixed income - 47.7%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 3316363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44406105 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 4173862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45536837 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 2189864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16861956 |
| Floating Rate Income, Class NAV, JHF II (Bain Capital) | 1326366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10040592 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 4119873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12483214 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 3011351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28216358 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 1722175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17290637 |
| **Alternative and specialty - 7.6%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 749292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6383966 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 1808669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21414636 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $315,738,880) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $315,738,880) | $337443676 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 1.9%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 1.9%** |  |
| **Equity - 1.9%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 37349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088907 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 97247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3318059 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 63246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631757 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $5,512,677) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $5,512,677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7038723 |

---

#### MULTIMANAGER 2020 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 3589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 19966 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 2869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8643 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 14534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $12,117) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $12,117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14151 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 5.9%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 5.9%** |  |
| **U.S. Government - 5.9%** |  |  |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 0.125%, 04/15/2027 | $6114972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983236 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.250%, 04/15/2028 | 6009926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5988525 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.625%, 04/15/2030 | 898661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;901267 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 2.125%, 04/15/2029 | 5672783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5812544 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | 3812200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925072 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 3353400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858177 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 613600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176638 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 4207200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1129100 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $22,229,530) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $22,229,530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21774559 |
| **WARRANTS - 0.0%** | **WARRANTS - 0.0%** |  |
| SomaLogic, Inc. (Expiration Date: 8-31-26; Strike Price: $11.50) (C) | 32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| TOTAL WARRANTS (Cost $3) | TOTAL WARRANTS (Cost $3) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 54701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547154 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $547,130) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $547,130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$547154 |
| **Total investments (Cost $344,040,337) - 100.0%** | **Total investments (Cost $344,040,337) - 100.0%** | **$366818264** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**48672** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$366866936** |

---

SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS QUARTERLY REPORT \| JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS 11

------

#### MULTIMANAGER 2015 LIFETIME PORTFOLIO

------

#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 90.7%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 90.7%** |  |
| **Equity - 30.1%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 37130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2293148 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 796337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374079 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 112310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585368 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 263023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097901 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277337 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 306380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780727 |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 221516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3227488 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 10142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117542 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 699999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7713984 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 52486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978862 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 84892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240272 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 936370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11479900 |
| **Fixed income - 52.8%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 1514964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20285369 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 1855091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20239042 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 971050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7477087 |
| Floating Rate Income, Class NAV, JHF II (Bain Capital) | 717032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427932 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1827484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537275 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1542574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14453917 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 758998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620335 |
| **Alternative and specialty - 7.8%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 313149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668028 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 780799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244662 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $132,315,912) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $132,315,912) | $139120255 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 2.0%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 2.0%** |  |
| **Equity - 2.0%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 15788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883044 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 32149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096925 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 39749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025531 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $2,332,507) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $2,332,507) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3005500 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |

---

#### MULTIMANAGER 2015 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 5942 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1520 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 4452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $3,638) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $3,638) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4283 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 7.3%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 7.3%** |  |
| **U.S. Government - 7.3%** |  |  |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 0.125%, 04/15/2027 | $3370755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3298138 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.250%, 04/15/2028 | 3312799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3301003 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.625%, 04/15/2030 | 500060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501510 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 2.125%, 04/15/2029 | 3126849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3203885 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | 1018100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247053 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 934200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239074 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 165300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47585 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 1179300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316493 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $11,222,228) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $11,222,228) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11154741 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.0%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.0%** |  |
| **Short-term funds - 0.0%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $3,516) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $3,516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3518 |
| **Total investments (Cost $145,877,801) - 100.0%** | **Total investments (Cost $145,877,801) - 100.0%** | **$153288297** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**11198** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$153299495** |

---

#### MULTIMANAGER 2010 LIFETIME PORTFOLIO

------

#### As of 5-31-25 (unaudited)

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 89.7%** | **AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (A) - 89.7%** |  |
| **Equity - 23.9%** |  |  |
| Blue Chip Growth, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 11825 | &nbsp;&nbsp;$730329 |
| Capital Appreciation Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 567131 | 5251629 |
| Disciplined Value, Class NAV, JHF III (Boston Partners) | 35595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819389 |
| Disciplined Value International, Class NAV, JHIT (Boston Partners) | 160266 | 2496941 |
| Fundamental Large Cap Core, Class NAV, JHIT (MIM US) (B) | 11773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822373 |
| Global Equity, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 217469 | 2683567 |

---

12 JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS \| QUARTERLY REPORT SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS

------

#### MULTIMANAGER 2010 LIFETIME PORTFOLIO (continued)<br>

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---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| **Equity - (continued)** |  |  |
| International Dynamic Growth, Class NAV, JHIT (Axiom) | 143650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$2092977 |
| International Small Company, Class NAV, JHF II (DFA) | 7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86296 |
| International Strategic Equity Allocation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 384819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240703 |
| Mid Cap Growth, Class NAV, JHIT (Wellington) (C) | 15091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281446 |
| Mid Value, Class NAV, JHF II (T. Rowe Price) | 24333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355500 |
| U.S. Sector Rotation, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 502655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162555 |
| **Fixed income - 58.3%** |  |  |
| Bond, Class NAV, JHSB (MIM US) (B) | 1110618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14871180 |
| Core Bond, Class NAV, JHF II (Allspring Investments) | 1424433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;15540561 |
| Emerging Markets Debt, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 733401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5647186 |
| Floating Rate Income, Class NAV, JHF II (Bain Capital) | 628412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757079 |
| High Yield, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1380399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182610 |
| Short Duration Bond, Class NAV, JHBT (MIM US) (B) | 1365187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12791803 |
| Strategic Income Opportunities, Class NAV, JHF II (MIM US) (B) | 570274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725551 |
| **Alternative and specialty - 7.5%** |  |  |
| Diversified Macro, Class NAV, JHIT (Graham) | 223526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904441 |
| Diversified Real Assets, Class NAV, JHIT (MIM NA/Wellington) (B) | 533047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6311272 |
| TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $93,014,524) | TOTAL AFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $93,014,524) | $97755388 |
| **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 1.5%** | **UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES - 1.5%** |  |
| **Equity - 1.5%** |  |  |
| Fidelity International Index Fund | 10672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596895 |
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 13147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448573 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 22321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575892 |
| TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $1,207,168) | TOTAL UNAFFILIATED INVESTMENT COMPANIES (Cost<br> $1,207,168) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1621360 |
| **COMMON STOCKS - 0.0%** | **COMMON STOCKS - 0.0%** |  |
| **Consumer staples - 0.0%** |  |  |
| China Huishan Dairy Holdings Company, Ltd. (C)(D) | 648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| ICA Gruppen AB (C)(D) | 28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Energy - 0.0%** |  |  |
| Sakari Resources, Ltd. (C)(D)(H) | 2849 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| **Health care - 0.0%** |  |  |
| NMC Health PLC (C)(D) | 20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0 |
| **Real estate - 0.0%** |  |  |
| Dalian Wanda Commercial Properties Company, Ltd., H Shares (C)(D)(E) | 516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
| **Utilities - 0.0%** |  |  |
| China Common Rich Renewable Energy Investments, Ltd. (C)(D) | 2622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |

---

------

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | **Shares or<br> Principal<br> Amount** | **Value** |
| TOTAL COMMON STOCKS (Cost $1,865) | TOTAL COMMON STOCKS (Cost $1,865) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2357 |
| **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 8.6%** | **U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS - 8.6%** |  |
| **U.S. Government - 8.6%** |  |  |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 0.125%, 04/15/2027 | $2981830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2917592 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.250%, 04/15/2028 | 2930709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920273 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 1.625%, 04/15/2030 | 445011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446301 |
| U.S. Treasury Inflation Protected Security, 2.125%, 04/15/2029 | 2766142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834292 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 4.981%, 02/15/2054 | 324900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78841 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.013%, 11/15/2052 | 286400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73293 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.041%, 05/15/2050 | 52100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14998 |
| U.S. Treasury STRIPS, PO, 5.072%, 08/15/2051 | 359300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96427 |
| TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $9,323,863) | TOTAL U.S. GOVERNMENT AND AGENCY OBLIGATIONS (Cost<br> $9,323,863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9382017 |
| **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** | **SHORT-TERM INVESTMENTS - 0.2%** |  |
| **Short-term funds - 0.2%** |  |  |
| John Hancock Collateral Trust, 4.2439% (F)(G) | 19564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195692 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $195,687) | TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost $195,687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$195692 |
| **Total investments (Cost $103,743,107) - 100.0%** | **Total investments (Cost $103,743,107) - 100.0%** | **$108956814** |
| **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | **Other assets and liabilities, net - 0.0%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**6617** |
| **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **TOTAL NET ASSETS - 100.0%** | **$108963431** |

---

Percentages are based upon net assets.

USD U.S. Dollar

#### Security Abbreviations and Legend

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| | |
|:---|:---|
| JHBT | John Hancock Bond Trust |
| JHETF | John Hancock Exchange-Traded Fund Trust |
| JHF II | John Hancock Funds II |
| JHF III | John Hancock Funds III |
| JHIT | John Hancock Investment Trust |
| JHSB | John Hancock Sovereign Bond Fund |
| PO | Principal-Only Security - (Principal Tranche of Stripped Security). Rate shown is the annualized yield on date of purchase. |
| STRIPS | Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities |
| (A) | The underlying funds' subadvisor is shown parenthetically. |
| (B) | The subadvisor is an affiliate of the advisor. |
| (C) | Non-income producing. |
| (D) | Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy. |
| (E) | This security is exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933, as amended. Such securities may be resold, normally to qualified institutional buyers, in transactions exempt from registration. |
| (F) | The rate shown is the annualized seven-day yield as of 5-31-25. |
| (G) | Investment is an affiliate of the fund, the advisor and/or subadvisor. |
| (H) | Restricted security as to resale, excluding 144A securities. |

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SEE NOTES TO PORTFOLIOS' INVESTMENTS QUARTERLY REPORT \| JOHN HANCOCK MULTIMANAGER LIFETIME PORTFOLIOS 13

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Notes to Portfolios' investments (unaudited)

**Security valuation. Investments are stated at value as of the scheduled close of regular trading on the New York Stock Exchange (NYSE), normally at 4:00 P.M., Eastern Time. In case of emergency or other disruption resulting in the NYSE not opening for trading or the NYSE closing at a time other than the regularly scheduled close, the net asset value (NAV) may be determined as of the regularly scheduled close of the NYSE pursuant to the Valuation Policies and Procedures of the Advisor, John Hancock Investment Management LLC, the portfolios' valuation designee.**

In order to value the securities, the portfolios use the following valuation techniques: Investments in affiliated underlying funds and other open-end mutual funds, including John Hancock Collateral Trust, are valued at their respective NAVs each business day. Equity securities, including exchange-traded or closed-end funds, are typically valued at the last sale price or official closing price on the exchange or principal market where the security trades. In the event there were no sales during the day or closing prices are not available, the securities are valued using the last available bid price. Debt obligations are typically valued based on evaluated prices provided by an independent pricing vendor. Independent pricing vendors utilize matrix pricing, which takes into account factors such as institutional-size trading in similar groups of securities, yield, quality, coupon rate, maturity, type of issue, trading characteristics and other market data, as well as broker supplied prices. Foreign securities and currencies are valued in U.S. dollars based on foreign currency exchange rates supplied by an independent pricing vendor.

In certain instances, the Pricing Committee of the Advisor may determine to value equity securities using prices obtained from another exchange or market if trading on the exchange or market on which prices are typically obtained did not open for trading as scheduled, or if trading closed earlier than scheduled, and trading occurred as normal on another exchange or market.

Other portfolio securities and assets, for which reliable market quotations are not readily available, are valued at fair value as determined in good faith by the Pricing Committee following procedures established by the Advisor and adopted by the Board of Trustees. The frequency with which these fair valuation procedures are used cannot be predicted and fair value of securities may differ significantly from the value that would have been used had a ready market for such securities existed. Trading in foreign securities may be completed before the scheduled daily close of trading on the NYSE. Significant events at the issuer or market level may affect the values of securities between the time when the valuation of the securities is generally determined and the close of the NYSE. If a significant event occurs, these securities may be fair valued, as determined in good faith by the Pricing Committee, following procedures established by the Advisor and adopted by the Board of Trustees. The Advisor uses fair value adjustment factors provided by an independent pricing vendor to value certain foreign securities in order to adjust for events that may occur between the close of foreign exchanges or markets and the close of the NYSE.

The portfolios use a three tier hierarchy to prioritize the pricing assumptions, referred to as inputs, used in valuation techniques to measure fair value. Level 1 includes securities valued using quoted prices in active markets for identical securities, including registered investment companies. Level 2 includes securities valued using other significant observable inputs. Observable inputs may include quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds and credit risk. Prices for securities valued using these inputs are received from independent pricing vendors and brokers and are based on an evaluation of the inputs described. Level 3 includes securities valued using significant unobservable inputs when market prices are not readily available or reliable, including the Advisor's assumptions in determining the fair value of investments. Factors used in determining value may include market or issuer specific events or trends, changes in interest rates and credit quality. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Changes in valuation techniques and related inputs may result in transfers into or out of an assigned level within the disclosure hierarchy.

The following is a summary of the values by input classification of the portfolios' investments as of May 31, 2025, by major security category or type:

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Total<br> value at<br> 5-31-25** | **Level 1<br> quoted price** | **Level 2<br> significant<br> observable<br> inputs** | **Level 3<br> significant<br> unobservable<br> inputs** |
| **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$149717** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$149717 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **8612** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8612 |  |  |
| U.S. Government and Agency obligations | **1055** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1055 |  |
| **Total investments in securities** | **$159384** | **$158329** | **$1055** | **—** |
| **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$113488304** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$113488304 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **6551957** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6551957 |  |  |
| Common stocks | **682** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$682 |
| U.S. Government and Agency obligations | **750303** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$750303 |  |
| Warrants | **—** |  |  |  |
| Short-term investments | **231988** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231988 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$121023234** | **$120272249** | **$750303** | **$682** |
| **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |

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|:---|:---|
| 14 | \| |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Total<br> value at<br> 5-31-25** | **Level 1<br> quoted price** | **Level 2<br> significant<br> observable<br> inputs** | **Level 3<br> significant<br> unobservable<br> inputs** |
| **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (continued)** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$294585499** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$294585499 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **16967790** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16967790 |  |  |
| Common stocks | **6722** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$6722 |
| U.S. Government and Agency obligations | **2091474** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2091474 |  |
| Warrants | **1** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |  |
| Short-term investments | **677902** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677902 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$314329388** | **$312231191** | **$2091475** | **$6722** |
| **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$397756775** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$397756775 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **22874057** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22874057 |  |  |
| Common stocks | **12451** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12451 |
| U.S. Government and Agency obligations | **2858263** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2858263 |  |
| Warrants | **1** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |  |
| Short-term investments | **744731** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744731 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$424246278** | **$421375563** | **$2858264** | **$12451** |
| **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$571165563** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$571165563 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **33026550** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33026550 |  |  |
| Common stocks | **21843** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21843 |
| U.S. Government and Agency obligations | **4131730** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4131730 |  |
| Warrants | **1** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |  |
| Short-term investments | **659034** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659034 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$609004721** | **$604851147** | **$4131731** | **$21843** |
| **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$842259580** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$842259580 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **45777226** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45777226 |  |  |
| Common stocks | **36903** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$36903 |
| U.S. Government and Agency obligations | **8006183** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$8006183 |  |
| Warrants | **2** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |  |
| Short-term investments | **1789609** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789609 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$897869503** | **$889826415** | **$8006185** | **$36903** |
| **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$860783382** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$860783382 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **43618523** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43618523 |  |  |
| Common stocks | **38577** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$38577 |
| U.S. Government and Agency obligations | **10751405** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10751405 |  |
| Warrants | **2** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |  |
| Short-term investments | **1307973** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307973 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$916499862** | **$905709878** | **$10751407** | **$38577** |

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|:---|:---|
| \| | 15 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Total<br> value at<br> 5-31-25** | **Level 1<br> quoted price** | **Level 2<br> significant<br> observable<br> inputs** | **Level 3<br> significant<br> unobservable<br> inputs** |
| **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$988086012** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$988086012 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **44508311** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44508311 |  |  |
| Common stocks | **40694** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$40694 |
| U.S. Government and Agency obligations | **15356146** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$15356146 |  |
| Warrants | **2** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |  |
| Short-term investments | **703670** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703670 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$1048694835** | **$1033297993** | **$15356148** | **$40694** |
| **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$987327258** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$987327258 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **37076632** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37076632 |  |  |
| Common stocks | **42673** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42673 |
| U.S. Government and Agency obligations | **34282042** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34282042 |  |
| Warrants | **2** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |  |
| Short-term investments | **1206683** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206683 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$1059935290** | **$1025610573** | **$34282044** | **$42673** |
| **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$659291262** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$659291262 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **18074633** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18074633 |  |  |
| Common stocks | **31244** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$31244 |
| U.S. Government and Agency obligations | **32392618** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$32392618 |  |
| Warrants | **1** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |  |
| Short-term investments | **1395381** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395381 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$711185139** | **$678761276** | **$32392619** | **$31244** |
| **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$337443676** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$337443676 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **7038723** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7038723 |  |  |
| Common stocks | **14151** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$14151 |
| U.S. Government and Agency obligations | **21774559** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21774559 |  |
| Warrants | **1** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |  |
| Short-term investments | **547154** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547154 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$366818264** | **$345029553** | **$21774560** | **$14151** |
| **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$139120255** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$139120255 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **3005500** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3005500 |  |  |
| Common stocks | **4283** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4283 |
| U.S. Government and Agency obligations | **11154741** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$11154741 |  |
| Short-term investments | **3518** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$153288297** | **$142129273** | **$11154741** | **$4283** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | **Total<br> value at<br> 5-31-25** | **Level 1<br> quoted price** | **Level 2<br> significant<br> observable<br> inputs** | **Level 3<br> significant<br> unobservable<br> inputs** |
| **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** |  |  |  |  |
| **Investments in securities:** |  |  |  |  |
| **Assets** |  |  |  |  |
| Affiliated investment companies | **$97755388** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$97755388 |  |  |
| Unaffiliated investment companies | **1621360** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1621360 |  |  |
| Common stocks | **2357** |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2357 |
| U.S. Government and Agency obligations | **9382017** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9382017 |  |
| Short-term investments | **195692** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195692 |  |  |
| **Total investments in securities** | **$108956814** | **$99572440** | **$9382017** | **$2357** |

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Level 3 includes securities valued at $0. Refer to Portfolios' investments.

**Investment in affiliated underlying funds. The portfolios invest primarily in affiliated underlying funds that are managed by the Advisor and its affiliates. The portfolios do not invest in the affiliated underlying funds for the purpose of exercising management or control; however, the portfolios' investment may represent a significant portion of each affiliated underlying funds' net assets.** 

Information regarding the portfolios' fiscal year to date purchases and sales of the affiliated underlying funds as well as income and capital gains earned by the portfolios, if any, is as follows:

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2070 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;276 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(539) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1598 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17074 |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4712 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18974 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9344 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;188 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;116 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6442 |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6648 |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;219 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7355 |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| International Strategic Equity Allocation | 2108 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1183 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23226 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (218) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6496 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (56) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;106 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2947 |

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|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2618 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(41) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2720 |
| U.S. Sector Rotation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (302) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29229 |
|  |  |  |  |  | **$102** | **$8914** | **$20** | **—** | **$149717** |
| **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2065 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;208780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $5511100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7282763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(610931) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$113174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$598157 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$398590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$12894263 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3829731 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4234334) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(871015) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655825 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;383501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2477927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1578192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (281320) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(209688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$62676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3551215 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;627693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4423957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10397085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (146767) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(231802) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14449485 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;446880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4268801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2625839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (60005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124291 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6962395 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;141643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (177930) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18673) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(34832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5791 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206797 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 546628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (454637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21982) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28981 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697949 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;499272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6149357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1619897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2975205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36527 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4912835 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6109329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1863939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7206688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(197249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(569331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592981 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (936588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(129739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66813 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3806382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1962251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (251318) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(463700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5069587 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 876710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1054575) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(181213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112573) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189524 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;170627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (331204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22008 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516999 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;377328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3608958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (148719) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4204 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5497670 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1911816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 379521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2357361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(242096) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16874 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1429573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1270645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(150159) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259155 |
| International Strategic Equity Allocation | 1578837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11375876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5828624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (714793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342055 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17398788 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2793257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2757005) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6744 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231988 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;264129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4508493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 913571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1275553) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552810 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4925999 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;455212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5738116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2601365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (427880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(49476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1211481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6650644 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2279297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (110072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2161) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62274 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229338 |

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|:---|:---|
| 18 | \| |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $701444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $190170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(796473) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$42738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(137879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$137405 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;217697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 354911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2561181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (875354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1882) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50681 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2039821 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;135056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2109217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(999) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2108218 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 886240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (885467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194781) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397438 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1117519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(237452) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(87081) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225745 |  |
| U.S. Sector Rotation | 1804009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18443400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7177074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3815563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(225777) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;417123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22117146 |
|  |  |  |  |  | **$1191397** | **$(2340641)** | **$1185574** | **$5422195** | **$113720292** |
| **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2060 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;552439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $17393922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16296859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(1512648) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$337890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1602614 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1156723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$34118637 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12089987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2058933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12438973) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2635849) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888669 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;972142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7820737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2366087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (526252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(100354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(558184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$179384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9002034 |
| Disciplined Value | 1591147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13962723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23882428 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (560086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(736912) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36628209 |
| Disciplined Value International | 1207957 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13487310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5367392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (113514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18819964 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;360102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3007976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (496114) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17052 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068072 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;223061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1654865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1044046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (956276) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78960 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1717569 |
| Emerging Markets Equity | 1288654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19408363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2289234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9411605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1213069) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105871 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12680356 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19298248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2791586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19990307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2978537) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662315 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2525036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2871810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(461297) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201291 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12013555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2820041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (277872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1262714) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13310037 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2770084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 992135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2924687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(381820) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(455712) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534866 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;419892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1203538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 774129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (688254) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(28107) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59687 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272273 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;987747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5452859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8519835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (361975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;713590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13106 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14391467 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6059042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6705007) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(698643) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51342 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4512804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3890695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(634652) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;126439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669366 |
| International Strategic Equity Allocation | 4002221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36114232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9737087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3930307) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978254 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44104474 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 656705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6976414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6955390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(143) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25036 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677902 |

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|:---|:---|
| \| | 19 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;702311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14229531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2040557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(5593754) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(131156) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2552924 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$13098102 |
| Mid Value | 1153924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18110421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4707774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2301828) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(124229) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3533312) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$220895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3030108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16858826 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;208487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5834147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (199341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4332) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165465 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5795939 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2214223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2401108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572494) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393340 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;535726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1074458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5747345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1794735) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3043) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4270) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134534 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5019755 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;342355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5351847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7690) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5344157 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2812777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2612985) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(557252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12074 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3315430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3243260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(457121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(460394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636903 |  |
| U.S. Sector Rotation | 4786808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58210350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8433696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9028340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93567) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58686262 |
|  |  |  |  |  | **$3410135** | **$(7093255)** | **$3421908** | **$15617685** | **$295263401** |
| **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2055 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;742527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $24322130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $20909500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(1893925) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$474173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2046562 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1624409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$45858440 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16902109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2858923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17402937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3641917) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2652525 |  |
| Capital Appreciation Value | 1317220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10935831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3260635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1099351) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(200463) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(699193) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$249820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1167175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12197459 |
| Disciplined Value | 2159705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19686143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31863010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (791430) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1139711) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;214111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49716402 |
| Disciplined Value International | 1659134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19013476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6982652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (196413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25849314 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;488051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4206089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (806410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(88728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(103144) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23685 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4158196 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;299944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2313349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1288021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1262595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(77370) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108695 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2309572 |
| Emerging Markets Equity | 1717452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27138947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2476560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13235249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1627378) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2146843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147298 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16899723 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27176018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3922375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (28180996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4407094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2333592 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3563128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 409128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4023626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284090 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;254647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16801319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3268268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (500954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1759100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1821394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17787074 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3898163 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4060742) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(467685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750856 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;564619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1682436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (901932) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33788) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82070 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710794 |
| International Dynamic Growth | 1338809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7624798 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11375645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (552383) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968977 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18316 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19506451 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8513958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9156343) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1360116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71909 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6371388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452712 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5495459) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(909992) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;177095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915762 |

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| 20 | \| |

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|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| International Strategic Equity Allocation | 5417961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $50737621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11409027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(5303869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$190560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2672589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1376387 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$59705928 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9548675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9586281) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29326 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;744731 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;945013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19897324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2587980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8225191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(64657) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3429036 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17624492 |
| Mid Value | 1561885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25407439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6170449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3647392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(230950) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4880410) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;311759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4276518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22819136 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;278695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7980906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (436605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222167 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7747721 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3095681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 609356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3358335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(811170) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555742 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;720378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1501994 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7379229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2124045) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185860 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6749939 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;463392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7235739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2196) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7233543 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3967159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3646737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(667498) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17082 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4652259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1136153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4520217) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(526495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880367 |  |
| U.S. Sector Rotation | 6441014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81396233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10913635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14690564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2124264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(776739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78966829 |
|  |  |  |  |  | **$5963121** | **$(11877900)** | **$4784851** | **$21922328** | **$398501506** |
| **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2050 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | 1067435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $35142049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $29550735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(2277376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$642926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2866452 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2328326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$65924786 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24539341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3858893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24984021) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2119257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5533470) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3808553 |  |
| Capital Appreciation Value | 1872048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15804834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4501820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1644293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(287174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1040025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$360035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17335162 |
| Disciplined Value | 3078162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28545079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44829366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (981530) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1700327) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3182483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70859279 |
| Disciplined Value International | 2386571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27662357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9803570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (401853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2118598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37182783 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;693210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6078782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1220399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1107502) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(121728) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(163805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33928 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906146 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;425879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3343330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2128056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2147198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68921 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155552 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279267 |
| Emerging Markets Equity | 2504701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39257176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3669371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19060039) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2231831) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3011582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210788 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24646259 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39324794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5740832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40817393) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6904055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3381679 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5791134) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1065093) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409283 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;370899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24462904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4800252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (816496) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2648947) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25907303 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5658660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1896468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5857381) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(608596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1089151) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084678 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;801679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2431513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1604246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1573190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(48703) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117436 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429087 |

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|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| International Dynamic Growth | 1936344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11043342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $16493282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(848677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$185337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1339254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26344 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28212538 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12376009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13459574) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2390785) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103421 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;116090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9231495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7834278) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1559899) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$274949 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345485 |
| International Strategic Equity Allocation | 7700065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73576482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15323728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8191974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960163 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84854715 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 842701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13244857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13428757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29368 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659034 |
| Mid Cap Growth | 1362363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28756288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3712432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11785210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889459 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25408063 |
| Mid Value | 2213919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36966256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8117028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5352126) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(105458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7280341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6126093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32345359 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;404263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11569996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (642538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322990 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11238511 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4493020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 832049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4822954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1201855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797563 |  |
| Short Duration Bond | 1022770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2170733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11108938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3684028) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8094) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4195) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263721 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9583354 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;664628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10389141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14120) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10374845 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5728785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5289804) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(939843) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;174945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24481 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6758461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1577801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6500823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(643636) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272632 |  |
| U.S. Sector Rotation | 9325662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118151678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15770685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (21539100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3141227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1191869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114332621 |
|  |  |  |  |  | **$10926492** | **$(19726338)** | **$6833692** | **$31511774** | **$571824597** |
| **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2045 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | 1479418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $49697858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $40372559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(3703489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$716662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4285270 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3275501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$91368860 |
| Bond | 2232924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22242729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15780094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7430675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(151572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541721) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$980178 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29898855 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34740129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5336175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (35358836) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7837924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12555392) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5336176 |  |
| Capital Appreciation Value | 1753453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23639430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3913422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9144885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(905235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1265755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2501180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16236977 |
| Disciplined Value | 4253275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40341579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60722715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1027333) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2318197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4412164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97910395 |
| Disciplined Value International | 3453984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41107575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13191901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (474461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(57062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53813075 |
| Diversified Macro | 1484226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9057981 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5489899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1196020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127632) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(578620) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50639 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12645608 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;855451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9814677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1982930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1046849) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(602740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10128542 |
| Emerging Markets Debt | 1219002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9427253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2331356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2219415) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136935) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448038 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9386315 |
| Emerging Markets Equity | 3175931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49977615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2606625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (22352456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1292576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2311950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267161 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31251158 |

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| 22 | \| |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $55688117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $6250806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(56128449) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7876898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(13687372) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$687337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$4650632 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7459458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 781017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8356874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1752612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1636213) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593638 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503531 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34191233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5624902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1153720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3701720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3646555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$35171636 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8664261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (113262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1479) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195432 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8744952 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8214736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2379149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8212979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(598715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1782191) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520478 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;2294662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6864711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1606234) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(24536) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338030 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6952826 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;2851182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16542560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23314681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (562554) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6041) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2253074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39366 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41541720 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18411661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 427599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19314220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4605249 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4130289) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155099 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13900440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 796537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11863971) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3087961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3962859) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1958108 |
| International Strategic Equity Allocation | 11155427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107983674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19918329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10833392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5466042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894265 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122932801 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2059234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18334719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18604881) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(653) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71418 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789609 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;1780827 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39251569 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4001047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16785939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6215127 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33212429 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;2881919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50354528 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9495772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7789806) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10368680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8371464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42104836 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;512416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14555763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (705199) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12386) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406987 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14245165 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6578955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1145990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7011893) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2142876) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145989 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;1397127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5500727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9758164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2168264) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7856) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335689 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13091080 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13300029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7612) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27321) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13263889 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7637641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 392287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6948337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2055387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32544 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8960583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1961115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8511872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2529423) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666997 |  |
| U.S. Sector Rotation | 12756962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167805478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15088199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29674869) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156400353 |
|  |  |  |  |  | **$28387447** | **$(41200809)** | **$11443156** | **$44385794** | **$844049189** |
| **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2040 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;1348685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $45940892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $37311157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(4549482) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$978501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3613723 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2947370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$83294791 |
| Bond | &nbsp;&nbsp;3353572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39446878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12234446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5630542) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(318872) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(827582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1525704 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44904328 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32111204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4797794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (32698832) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8088090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12298256) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4773576 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;1773241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18993078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3418595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4359811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(354397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1277251) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16420214 |
| Core Bond | &nbsp;&nbsp;2658860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26438877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7855503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4641488) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(531083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902424 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29008165 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;3944757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37279367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57071573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1770679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2077602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4001316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90808301 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;3241071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $39648740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $11598566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(483885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$53732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(321260) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$685935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3066668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$50495893 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;1523725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9361696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5047901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (684707) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(69061) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(673694) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51224 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12982135 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;1816732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22455626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2952372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2459566) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1497298) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21510106 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;2236733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17633058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2182729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2328810) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(193637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;832691 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17222845 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;2554535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39819559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2929253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18491817) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(204243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205995 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25136621 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51506689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5315659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (51512325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7967032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13277055) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4235405 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7958373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 857587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8944795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1718805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620335 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26376504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4643224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1772377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2970887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2745161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26630049 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4782208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4732619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (343871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30910) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(289044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8851002 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8797890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2319472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8603262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(593799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1920301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588804 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;4245045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12840076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1754829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1553290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(65783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(113345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628434 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12862487 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;2751295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16251245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22285051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (622027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2153609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38449 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40086362 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17778131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (18517476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4590159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4146701) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148009 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14309603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 917744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12266948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3032399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3950803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041995 |
| International Strategic Equity Allocation | 10852839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104357094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21217939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11746375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5332456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733957 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119598288 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1727702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13531228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13951470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53464 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307973 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;1487060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34483451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3432363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15985331) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4853590 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27733668 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;2512422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44070242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9315979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8232366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9010075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7196369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36706479 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11805613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (555132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332375 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11578422 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7006486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1212094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7502533) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2300458) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1187526 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;1783374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9437672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9090455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1812860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5631) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442087 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16710210 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10086930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2132) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7597 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10078955 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6163823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5605379) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1011327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1860686) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26096 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7261593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1552518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6896468) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2187371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331604 |  |
| Strategic Income Opportunities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4669120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1319128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (658288) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25345) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141302 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5299160 |

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|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| U.S. Sector Rotation | 12302032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $164342093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $13887648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(30661102) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2065835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1188432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1565131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3275844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$150822906 |
|  |  |  |  |  | **$32213287** | **$(44778939)** | **$13512447** | **$40514139** | **$862091355** |
| **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2035 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;1310989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $44641232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $37399498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(5687049) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1006505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3606503 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2861348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$80966689 |
| Bond | &nbsp;&nbsp;6402513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80043168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19056013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11112504) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1812401) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(444621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2958273 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85729655 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31189044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4723180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (31838394) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9017437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13091267) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4663218 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;3082256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32710515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4710588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6034418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(564957) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2280035) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3398067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28541693 |
| Core Bond | &nbsp;&nbsp;5970489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63499128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14236253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11055905) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1647660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;106217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2101501 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65138033 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;3842772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36130417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55486321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1399376) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2039602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3894530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88460620 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;3551464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43217699 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12658453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (423032) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(205857) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;741302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55331817 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;1745881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10800041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6072736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1145121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(112860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(739886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59396 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14874910 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;3172927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40503656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4264601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4492967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2819709) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1147842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1143370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37567459 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;3851482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31049659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3569030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4499198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(741918) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448871 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29656413 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;2296813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39221161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1968682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19374705) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206330 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600642 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49893226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5160197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (49884626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14258266) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;611340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4134491 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8172015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 851110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9156870) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1806466) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;112794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646168 |  |
| Fundamental Global Franchise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5534345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1009878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5628207) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1055821) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882737 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22459524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4201756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2153201) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2513371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22258130 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;1229143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5534345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10350755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (392615) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(336786) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15167621 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9079646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2537706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8989569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373939) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2253844) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666912 |  |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;7273041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22582670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2923282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3153024) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(351197) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093231 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22037313 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;2922895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17598823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23458516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (785433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2265044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41792 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42586575 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19178719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19932079) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5109519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4631704) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160961 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14842006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 853910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12632347) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3648006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4603874) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2107701 |
| International Strategic Equity Allocation | &nbsp;&nbsp;9951686 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105409346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12192659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13255722) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4827079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2798946 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109667580 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1333558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13092929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13723202) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38959 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703670 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;1365860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32818516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3341431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (16033734) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3476039 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25473288 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;2338418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41909132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8321972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7992146) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8674072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6845742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34164282 |

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|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $10664935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(622683) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(2271) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$297922 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10337903 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7261537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7787272) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2408390) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1229535 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;2254646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11325057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12058136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2255243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4060) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534915 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21126037 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;516214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8123766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (24499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3886) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37275) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8058106 |
| Small Cap Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5587474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5102901) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1220556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1970377) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23830 |  |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6168581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5817538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2077279) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1126854 |  |
| Strategic Income Opportunities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8637573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 733765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1193366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27384) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(39570) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234392 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8111018 |
| U.S. Sector Rotation | 12897433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161731861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13051739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (19803178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(33397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3213392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158122527 |
|  |  |  |  |  | **$31811802** | **$(49839909)** | **$18324029** | **$42390918** | **$988789682** |
| **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2030 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $35162728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $30855422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(8845277) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1121965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2528583 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2171426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$60823421 |
| Bond | &nbsp;&nbsp;6640502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88189761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14675109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11567000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1957077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(424467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3085365 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88916326 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24621392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3542165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (25095833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8405272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11472996) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3538955 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;4270572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39131364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7501794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3991062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(114052) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2982548) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39545496 |
| Core Bond | &nbsp;&nbsp;8472255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92565708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15296223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13220599) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2032595) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(176433) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945061 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92432304 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;2967308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28459655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44485246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3360311) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1579322) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3045367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68307437 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;3074424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39629732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9458169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (652597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(670027) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3018558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47899528 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;2115483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11457776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8882548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1282434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(906797) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61427 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18023913 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;4315700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57779355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7012086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9790961) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4222854) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51097892 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;4672869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39328281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2967877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5762815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(972085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1767440 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35981088 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;1667045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28728409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 916837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (13837037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;763573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(168059) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144985 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16403723 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39299484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5168453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (40504600) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8970612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12933949) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;474800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3235813 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8025137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8880576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1754858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605800 |  |
| Floating Rate Income | &nbsp;&nbsp;1582472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12182875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1615524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1682803) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(139300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675681 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11979312 |
| Fundamental Global Franchise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9850252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1631505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9893189) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505182 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2093750) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533500 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12246007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2144004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2683304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1406535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1219595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10517594 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;1670873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13952093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9156372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1296645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1244037) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20618568 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8916690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2422841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8766014) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(312550) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2260967) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626535 |  |

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| | |
|:---|:---|
| 26 | \| |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| High Yield | &nbsp;&nbsp;8824168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $28565238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2068774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(3524374) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(392628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1333921 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$26737230 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;2551295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16321823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19903065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1080392) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;176867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37365 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37172362 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17392271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17935076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4716956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4317062) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142910 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14422375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12315894) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5022862) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$423588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1992700 |
| International Strategic Equity Allocation | &nbsp;&nbsp;8510284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95501118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11243601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (17295180) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3667590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2449163 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93783326 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1862563 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12082665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12739136) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58572 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206683 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;1080653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26969210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3342546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (14494353) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2783422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553346 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20154171 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;1873440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34470631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6991659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7747519) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7124602) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27370964 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7928857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (649867) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219039 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7501079 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7128559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1163442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7612237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2389560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1163443 |  |
| Short Duration Bond | &nbsp;&nbsp;4437891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37583675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9096698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5031933) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(70244) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497187 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41583040 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5179898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (185295) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29659 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000809 |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5788088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1093892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5398076) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1818887) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032303 |  |
| Strategic Income Opportunities | &nbsp;&nbsp;2969944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32693878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1439266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4077588) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(101534) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135783) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862832 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29818239 |
| U.S. Sector Rotation | 10902670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144607000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15576057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (29036855) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1104414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1416120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133666736 |
|  |  |  |  |  | **$32882485** | **$(53468288)** | **$21588865** | **$37809970** | **$988533941** |
| **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2025 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $14052685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $12158353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(4728438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1042275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$344712 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$832579 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$22869587 |
| Bond | &nbsp;&nbsp;5981829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88963210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9463503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15983232) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2675246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2937337 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80096688 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9782781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1456480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10125541) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4100232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5213952) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356949 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;3613929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34953235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6470701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5289314) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(107664) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2561978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3409166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33464980 |
| Core Bond | &nbsp;&nbsp;7227430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86693314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9725110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15485303) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2417137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2644300 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78851257 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;1118334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11300426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17097083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2166396) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;201629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(688685) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25744057 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;1697396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22639105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4856600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (605924) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(506871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733958 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26445432 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;1427212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8282227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6100263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1518979) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(155576) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(548085) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42764 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12159850 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;3591544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51955017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4250305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10238150) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4501438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1398648 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42523876 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;3974809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35901898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7616782) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1186261) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549781 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30606029 |

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|:---|:---|
| \| | 27 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;727084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $13583962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $683344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(7400434) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$622087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(334456) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$66401 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7154503 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15605548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1433918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (15561215) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4799812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6278063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1221017 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4943780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 508057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5532329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1198054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1117562) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367653 |  |
| Floating Rate Income | 1816857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15510350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1717632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3317975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27538) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(128863) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;811880 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13753606 |
| Fundamental Global Franchise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10653452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1704572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10695878) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2266775) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1612761 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6758302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170986 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3495230) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(989105) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649932 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3815256 |
| Global Equity | 1397953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11411027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8329058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1511083) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1088568) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;139976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17250738 |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5492627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5273391) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37922) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1494926) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953489 |  |
| High Yield | 7505964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26110471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2113651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5143879) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(562057) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1169303 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22743071 |
| International Dynamic Growth | 1408431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10074668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10610468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1314108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22311 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20520833 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9731223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10016204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2723178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2522965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78511 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8143725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6984075) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2699643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3243190) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081554 |
| International Strategic Equity Allocation | 4740611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54873053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7662148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (12610222) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1918816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360627 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52241532 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;139502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1977933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7379416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7962580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(522) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64273 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395381 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;495883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13965660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1449634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8359282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158413 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9248225 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;895792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17774325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3649768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5169815) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3939316) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2749524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13087520 |
| Multifactor Emerging Markets ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;117694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3548030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (374516) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96697 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3271893 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4394934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 759630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4773969) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1407963) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692147 |  |
| Short Duration Bond | 4377159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43441317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6227690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (8556955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(471903) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1611539 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41013977 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;215259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3553201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (194317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(27210) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28524 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3360198 |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4123836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 862268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3960481) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1118387) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717113 |  |
| Strategic Income Opportunities | 3180427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37718408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1853188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7349339) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170100) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(120668) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952346 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31931489 |
| U.S. Sector Rotation | 5387856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74129265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10834783 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (20311981) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66055111 |
|  |  |  |  |  | **$17478400** | **$(34400284)** | **$17584617** | **$21601976** | **$660686643** |
| **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2020 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3409196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $3204186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(1430178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$41800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$271504 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$202412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$5496508 |
| Bond | 3316363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51894300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3730786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (9864012) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1530341) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1667994 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44406105 |

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| 28 | \| |

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|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2369080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $340337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(2442054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$876846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(1144209) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$329943 |  |
| Capital Appreciation Value | 1923631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16838661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4973228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2757572) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(31675) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1209823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$352954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$17812819 |
| Core Bond | 4173862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53212008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3902853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (10292740) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1628453) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591850 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45536837 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;269245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2736825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4338819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (741140) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137811) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6198024 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;773635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10316567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2189139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (266978) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(194597) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;178101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12053233 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;749292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4249002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3239443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (746755) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74282) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(283442) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22584 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6383966 |
| Diversified Real Assets | 1808669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27943314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1771529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (6476478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2715842) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;740104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21414636 |
| Emerging Markets Debt | 2189864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20442829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1156096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4484099) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(626692) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872430 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16861956 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;187485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4530401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2983238) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(170965) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22142 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1844852 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3779571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3767300) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1105046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1458644) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294227 |  |
| Financial Industries | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2520298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2810252) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(572944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186085 |  |
| Floating Rate Income | 1326366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11671637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2372823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18425) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(92145) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605103 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10040592 |
| Fundamental Global Franchise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5258000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5283645) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1148611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795790 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4554069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1077014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1204284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12747) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435846) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3978206 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;752038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5506961 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4853652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (728904) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(409514) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9280151 |
| Global Shareholder Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3078270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3009310) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(930489) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140655 |  |
| Health Sciences | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2800380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 563786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2581827) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(805248) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484547 |  |
| High Yield | 4119873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14886099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 816485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3038084) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(322493) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;141207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657788 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12483214 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;671335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4882366 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4668597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (327258) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10856 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9781353 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4339735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4501991) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1111680) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35028 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3244391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2787026) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1509977) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96702 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422289 |
| International Strategic Equity Allocation | 2167609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24381146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3733070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5353135) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606101 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23887049 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 997354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1964611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2415154) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29458 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547154 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;196795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5226441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2983791) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(135661) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670232 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;318782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6652272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1418667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2237187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1536182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4657405 |
| Science & Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2240216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2420130) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(822975) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354237 |  |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| Short Duration Bond | 3011351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $31544439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $2740175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(5997335) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(403418) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$332497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1147617 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$28216358 |
| Small Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;109641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1852676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (139267) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19078 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1711489 |
| Small Cap Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2180606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2076015) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(541945) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$375947 |  |
| Strategic Income Opportunities | 1722175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20770641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (4043241) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(91187) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(63605) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522887 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17290637 |
| U.S. Sector Rotation | 2774532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38825304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5931692 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (11527220) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34015765 |
|  |  |  |  |  | **$5180563** | **$(13849364)** | **$9876980** | **$9459755** | **$337990830** |
| **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2015 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1391824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $1203253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(440209) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$130406 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$84791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$2293148 |
| Bond | 1514964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21452005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2299352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2871646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(415317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(179025) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$729057 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20285369 |
| Capital Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 967134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (997002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(473905) |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138436 |  |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;796337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6253098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2264585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (677438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(488805) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7374079 |
| Core Bond | 1855091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21424939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2260466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2913858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(446388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86117) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662750 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20239042 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;112310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1117178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1731252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (224727) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43937) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2585368 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;263023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3423457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1003) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(56696) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4097901 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;313149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (194871) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19866) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(132063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8693 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2668028 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;780799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10397583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1281940) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;119188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(793304) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9244662 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;971050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8082129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1241361) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(164478) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365594 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7477087 |
| Emerging Markets Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (734461) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(74640) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568 |  |  |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1543010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1582116) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(583839) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122989 |  |
| Floating Rate Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;717032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5651399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (796243) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(54137) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309380 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427932 |
| Fundamental Global Franchise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1636462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1674741) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(373454) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255779 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1471739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (315580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7622) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(137078) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277337 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;306380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2091324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1878320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (59584) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(136695) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3780727 |
| Global Shareholder Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1435533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108826 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1422547) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;313825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(435637) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67463 |  |
| High Yield | 1827484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5884202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (802413) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84646) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276112 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5537275 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;221516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1635447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (79204) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3227488 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1390193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1455966) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(371906) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11595 |  |  |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 817905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (696793) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(269044) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;117542 |

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| | |
|:---|:---|
| 30 | \| |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| International Strategic Equity Allocation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;699999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $7739189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $723259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(1121942) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$48262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$325216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$197977 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$7713984 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 587884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (753833) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(37) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3518 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1262003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (645223) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(32795) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978862 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1606290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (473090) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(353495) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$254817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240272 |
| Short Duration Bond | 1542574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14715456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1632665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1857760) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(127465) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564090 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14453917 |
| Strategic Income Opportunities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;758998 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8127836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 542933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (987724) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16389) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46321) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;217996 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7620335 |
| U.S. Sector Rotation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;936370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12478796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1277096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2524373) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11479900 |
|  |  |  |  |  | **$1210242** | **$(4156477)** | **$4084272** | **$2844003** | **$139123773** |
| **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** | **Multimanager 2010 Lifetime Portfolio** |
| Blue Chip Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $832862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $230054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(368885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$19753 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$49312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$730329 |
| Bond | 1110618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16951643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1572647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3205687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(450582) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$548079 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14871180 |
| Capital Appreciation Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;567131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4521690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1906547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (853467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(342858) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5251629 |
| Core Bond | 1424433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17696211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1629603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3353182) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(524884) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532068 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15540561 |
| Disciplined Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 863890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (80710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36584 |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;819389 |
| Disciplined Value International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;160266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2281430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (164693) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(62813) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2496941 |
| Diversified Macro | &nbsp;&nbsp;&nbsp;223526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1036893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (251301) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(25679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(80616) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6342 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904441 |
| Diversified Real Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;533047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7834704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1034778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2068438) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;216856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(706628) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6311272 |
| Emerging Markets Debt | &nbsp;&nbsp;&nbsp;733401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6440924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1288262) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(154317) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280023 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5647186 |
| Equity Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945311 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (982063) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(301004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72982 |  |
| Floating Rate Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;628412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5253889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 632770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1079337) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6880) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(43363) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;276322 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4757079 |
| Fundamental Global Franchise | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1272950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1313759) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(288086) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191354 |  |
| Fundamental Large Cap Core | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 939167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (278455) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(82764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822373 |
| Global Equity | &nbsp;&nbsp;&nbsp;217469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1507788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (228290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98397) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2683567 |
| Global Shareholder Yield | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1327516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1339290) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(403580) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59986 |  |
| High Yield | 1380399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4684308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (912988) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(95913) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;211310 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4182610 |
| International Dynamic Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;143650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1041907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106664 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (181329) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;102420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2282 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2092977 |
| International Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 945557 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1005088) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(244237) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7589 |  |  |

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| | |
|:---|:---|
| \| | 31 |

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| | | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  |  |  |  |  | **Dividends and distributions** | **Dividends and distributions** |  |
| **Affiliate** | **Ending<br> share<br> amount** | **Beginning<br> value** | **Cost of<br> purchases** | **Proceeds<br> from shares<br> sold** | **Realized<br> gain<br> (loss)** | **Change in<br> unrealized<br> appreciation<br> (depreciation)** | **Income<br> distributions<br> received** | **Capital gain<br> distributions<br> received** | **Ending<br> value** |
| International Small Company | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $618532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $53336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $(545284) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$157917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$(198205) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$16829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$86296 |
| International Strategic Equity Allocation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;384819 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4695587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 638185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1268987) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;132189 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113842 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240703 |
| John Hancock Collateral Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 324708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1256545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1385670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(76) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9682 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195692 |
| Mid Cap Growth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (368560) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3420) |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281446 |
| Mid Value | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 612756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (327358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(153077) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355500 |
| Short Duration Bond | 1365187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14065323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1269554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2510022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(171054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513813 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12791803 |
| Strategic Income Opportunities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;570274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6469157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1143323) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15523) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(30016) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166079 |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725551 |
| U.S. Sector Rotation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;502655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7412681 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1385912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2797795) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6162555 |
|  |  |  |  |  | **$139637** | **$(2323759)** | **$3161977** | **$1685708** | **$97951080** |

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For additional information on the portfolios' significant accounting policies and risks, please refer to the portfolios' most recent semiannual or annual shareholder report and prospectus.

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| | |
|:---|:---|
| 32 | \| |

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## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** John Hancock Funds II

- **b. Investment Company Act file number:** 811-21779

- **c. CIK number of Registrant:** 0001331971

- **d. LEI of Registrant:** O3MKD80X1I2OGNEFGW25

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 200 Berkeley Street

  - **City:** Boston

  - **State:** MA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 02116

  - **Telephone number:** 617-543-9634

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** Multimanager 2025 Lifetime Portfolio

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000013654

- **c. LEI of Series:** 5493004GPG6TC3MOOG92

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-08-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-05-31

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $711768622.42

**Total Liabilities:** $110185.81

**Net Assets:** $711658436.61

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000037352 | -1.61%               | -0.11%               | 2.62%                |
| Class ID C000037360 | -1.51%               | -0.11%               | 2.52%                |
| Class ID C000037361 | -1.52%               | -0.11%               | 2.53%                |
| Class ID C000037362 | -1.52%               | -0.11%               | 2.64%                |
| Class ID C000106462 | -1.63%               | 0.00%                | 2.53%                |
| Class ID C000113506 | -1.63%               | -0.11%               | 2.54%                |
| Class ID C000153959 | -1.62%               | -0.11%               | 2.64%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $6311064.76              | $-19740337.04                              |
| Month 2  | $-2350338.27             | $-104967.86                                |
| Month 3  | $437336.31               | $16519560.69                               |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                        | Title                                                       | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| John Hancock Investors Trust                                | JOHN HANCOCK FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV             | CUSIP: 47804U706<br>LEI: 5493007QBXBOZDX6R464 | Long             | EC               | RF                | US        |   3954178 | NS      | $30447172.48  | 4.28%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio  | JHF II US STRAT EQUITY ALLOC MUTUAL FUND                    | CUSIP: 47805T765<br>LEI: 549300EMRGETS90ONA32 | Long             | EC               | RF                | US        |   5405240 | NS      | $66268236.96  | 9.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| HUISHAN DAIRY                                               | HUISHAN DAIRY                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | EC               | CORP              | HK        |      8029 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Sakari Resources Ltd.                                       | SAKARI RESOURCES LTD COMMON STOCK NPV                       | CUSIP: B1FT4X902<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SG        |     43019 | NS      | $11006.99     | 0.00%             |  |  |  | Yes           |                  3 | On Loan: No      |
| NMC Health plc                                              | NMC HEALTH PLC COMMON STOCK GBP.1                           | CUSIP: B7FC07907<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | AE        |       252 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund   | FIDELITY SMALL CAP INDEX FUND FIDELITY SML CAP INDX         | CUSIP: 316146182<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |    218251 | NS      | $5630865.14   | 0.79%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Investors Trust                                | JHF Focused High Yield Fund MUTUAL FUND                     | CUSIP: 41014P698<br>LEI: 5493007QBXBOZDX6R464 | Long             | EC               | RF                | US        |   7463953 | NS      | $22615778.87  | 3.18%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JHFII STRAT INCOME OPP FUND NAV CLASS                       | JHFII STRAT INCOME OPP FUND NAV CLASS                       | CUSIP: 41015E783<br>LEI: FRJ7V25Z5QJXHX7GVH84 | Long             | EC               | RF                | US        |   3169860 | NS      | $31825393.86  | 4.47%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX           | FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX           | CUSIP: 316146265<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |    231459 | NS      | $7897371.05   | 1.11%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK FLOATING RATE INC JH FLOATING RATE INCOME-NAV  | JOHN HANCOCK FLOATING RATE INC JH FLOATING RATE INCOME-NAV  | CUSIP: 41015E155<br>LEI: 54930033PNK0RNQZG892 | Long             | EC               | RF                | US        |   1805766 | NS      | $13669647.36  | 1.92%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125                  | UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125                  | CUSIP: 91282CKL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | UST               | US        |   7400227 | PA      | $7582546.33   | 1.07%             | 2029-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625                  | UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/30 1.625                  | CUSIP: 91282CNB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | UST               | US        |   1149796 | PA      | $1153129.87   | 0.16%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd             | DALIAN WANDA COMMERCIAL PR H COMMON STOCK CNY1.0            | CUSIP: BTDYF8905<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | CN        |      6421 | NS      | $19344.80     | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP | JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP | CUSIP: 41015E882<br>LEI: 549300ZLPFS7PKE41N82 | Long             | EC               | RF                | US        |     93318 | NS      | $1081554.19   | 0.15%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK CAPITAL APPRECIAT JOHN HANCOCK II-CAP APP VA-N | JOHN HANCOCK CAPITAL APPRECIAT JOHN HANCOCK II-CAP APP VA-N | CUSIP: 47803V119<br>LEI: 549300C767SP8UZZCZ04 | Long             | EC               | RF                | US        |   3613929 | NS      | $33464979.89  | 4.70%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N  | JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N  | CUSIP: 47803V705<br>LEI: 549300Y54YPXEXY5MN90 | Long             | EC               | RF                | US        |    372219 | NS      | $22988248.10  | 3.23%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK MID VALUE FUND JOHN HANCOCK II-MID VAL-NAV     | JOHN HANCOCK MID VALUE FUND JOHN HANCOCK II-MID VAL-NAV     | CUSIP: 47804A197<br>LEI: 5493008V2RRN7PSLWV55 | Long             | EC               | RF                | US        |    895792 | NS      | $13087519.91  | 1.84%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET | JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET | CUSIP: 47804J834<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |    117694 | NS      | $3271893.20   | 0.46%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| FIDELITY INTERNATIONAL INDEX F FIDELITY INTL INDX           | FIDELITY INTERNATIONAL INDEX F FIDELITY INTL INDX           | CUSIP: 315911727<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |     81287 | NS      | $4546396.79   | 0.64%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK CORE BOND FUND JOHN HANCOCK II-CORE BND-NAV    | JOHN HANCOCK CORE BOND FUND JOHN HANCOCK II-CORE BND-NAV    | CUSIP: 47803X636<br>LEI: 549300VMAI85L27JDC26 | Long             | EC               | RF                | US        |   7227430 | NS      | $78851256.95  | 11.08%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| China Common Rich Renewable Energy Investments Limited      | CHINA COM RICH RENE ENE INVEST                              | CUSIP: 934CYD901<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | HK        |     32516 | NS      | $891.58       | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND                    | HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND                    | CUSIP: 410223804<br>LEI: 549300VMAI85L27JDC26 | Long             | EC               | RF                | US        |   5959287 | NS      | $79794855.94  | 11.21%            |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND                              | JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND                              | CUSIP: 478030844<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |   4358417 | NS      | $40838368.46  | 5.74%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Investment Trust III-Mid Cap Growth Fund       | JOHN HANCOCK MID CAP GROWTH FU JH MID CAP GROWTH-NAV        | CUSIP: 47803N265<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |    498562 | NS      | $9298185.59   | 1.31%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Investors Trust                                | JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND                            | CUSIP: 47803N430<br>LEI: 5493007QBXBOZDX6R464 | Long             | EC               | RF                | US        |   1408431 | NS      | $20520833.13  | 2.88%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND                            | JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND                            | CUSIP: 47803N489<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |   1427212 | NS      | $12159850.04  | 1.71%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Investors Trust                                | JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND                            | CUSIP: 47803N547<br>LEI: 5493007QBXBOZDX6R464 | Long             | EC               | RF                | US        |   3591544 | NS      | $42523875.89  | 5.98%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JOHN HANCOCK FUNDAMENTAL LARGE JH FNDMNTL LRG CAP CORE-NAV  | JOHN HANCOCK FUNDAMENTAL LARGE JH FNDMNTL LRG CAP CORE-NAV  | CUSIP: 47803N554<br>LEI: 5493004HR263O5OQBP41 | Long             | EC               | RF                | US        |     54726 | NS      | $3822632.54   | 0.54%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Investment Trust                               | JHF Emerging Markets Equity Fu MUTUAL FUND                  | CUSIP: 47803P179<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |    727084 | NS      | $7154503.06   | 1.01%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Disciplined Value International Fund           | JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL INTL-NAV         | CUSIP: 47803P229<br>LEI: 549300PFPBACKV167T81 | Long             | EC               | RF                | US        |   1697396 | NS      | $26445431.91  | 3.72%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| JHF SMALL CAP CORE FUND MUTUAL FUND                         | JHF SMALL CAP CORE FUND MUTUAL FUND                         | CUSIP: 47803P542<br>LEI: 54930080EGLIVON7ZE38 | Long             | EC               | RF                | US        |    215259 | NS      | $3360197.77   | 0.47%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Funds III-John Hancock Disciplined Value Fund  | JHF III DISCIPLINED VALUE FUND MUTUAL FUND                  | CUSIP: 47803U491<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | RF                | US        |   1118334 | NS      | $25744057.36  | 3.62%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| John Hancock Investors Trust                                | JHF II GLOBAL EQUITY FUND MUTUAL FUND                       | CUSIP: 47804M118<br>LEI: 5493007QBXBOZDX6R464 | Long             | EC               | RF                | US        |   1397953 | NS      | $17250737.91  | 2.42%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| NATIXIS S.A.                                                | JHF II INTL STRAT  EQUITY ALLO MUTUAL FUND                  | CUSIP: 47805T773<br>LEI: KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | Long             | EC               | RF                | US        |   4740611 | NS      | $52241532.27  | 7.34%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| SomaLogic Inc.                                              | SOMALOGIC INC WARRANTS CALL EXP 31AUG26                     | CUSIP: 83444K113<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | US        |        64 | NS      | $1.27         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000                | UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000                | CUSIP: 912803GA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | UST               | US        |  10915600 | PA      | $2929454.94   | 0.41%             | 2051-08-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000                | UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000                | CUSIP: 912803GM9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | UST               | US        |   8701800 | PA      | $2226900.00   | 0.31%             | 2052-11-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
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| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25                   | UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25                   | CUSIP: 91282CGW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | UST               | US        |   7840419 | PA      | $7812500.52   | 1.10%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK                         | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK                         | CUSIP: BNRRNV908<br>LEI: N/A                  | Long             | EC               | CORP              | SE        |       345 | NS      | $0.00         | 0.00%             |  |  |  | No            |                  3 | On Loan: No      |
| JH COLLATERAL                                               | JH COLLATERAL                                               | CUSIP: N/A<br>LEI: N/A                        | Long             | STIV             | RF                | US        |    139502 | NS      | $1395381.10   | 0.20%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000                | UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000                | CUSIP: 912803FP3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | UST               | US        |   1605700 | PA      | $462236.04    | 0.06%             | 2050-05-15      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-06-30

**Name of Applicant:** John Hancock Funds II

**Signature:** /s/Salvatore Schiavone

**Name of Signer:** Salvatore Schiavone

**Title:** Treasurer