# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000889519
**File Stem:** 0001104659-23-027116
**Filing Date:** 2023-3
**Character Count:** 2566053
**Document Hash:** a324d321216cf3be6f2630990092ce62
**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0001104659-23-027116.hdr.sgml**: 20230301

**ACCESSION NUMBER**: 0001104659-23-027116

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: N-CSR

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 23

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20221231

**FILED AS OF DATE**: 20230301

**DATE AS OF CHANGE**: 20230301

**EFFECTIVENESS DATE**: 20230301

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000889519
- **IRS NUMBER:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** N-CSR
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-58431
- **FILM NUMBER:** 23691109

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** P O BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106691000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** P.O. BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUNDS
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20070223

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 20011121

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD BALANCED INDEX FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920715

## Series and Classes Contracts Data

### VANGUARD BALANCED INDEX FUND (Series ID: S000002560)

| Class ID   | Class Name           | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000007054 | INVESTOR SHARES      | VBINX           |
| C000007055 | ADMIRAL SHARES       | VBIAX           |
| C000007056 | INSTITUTIONAL SHARES | VBAIX           |

### Vanguard Managed Allocation Fund (Series ID: S000019761)

| Class ID   | Class Name      | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000055412 | Investor Shares | VPGDX           |

### Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund (Series ID: S000075775)

| Class ID   | Class Name      | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000235057 | Investor Shares | VBPIX           |

**UNITED STATES**

**SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION**

**Washington, D.C. 20549**

**FORM N-CSR**

**CERTIFIED SHAREHOLDER REPORT** 

**OF** 

**REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANIES**

Investment Company Act file number**: 811-58431**

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| | |
|:---|:---|
| Name of Registrant: | **V**anguard Valley Forge Funds** |
| Address of Registrant: | **P.O. Box 2600** |
|  | **Valley Forge, PA 19482** |

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|:---|:---|
| **Name and address of agent for service:** | **Anne E. Robinson, Esquire** |
|  | **P.O. Box 876** |
|  | **Valley Forge, PA 19482** |

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Registrant's telephone number, including area code: **(610) 669-1000**

Date of fiscal year end: December 31

Date of reporting period: January 1, 2022—December 31, 2022

**Item 1:** Reports to Shareholders

![](tm231735d4blncdidxarq020i004.jpg)

#### Annual Report \| December 31, 2022

## Vanguard Balanced Index Fund

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*Contents*

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|:---|:---|
| Your Fund's Performance at a Glance<br>| 1 |
| About Your Fund's Expenses<br>| 2 |
| Performance Summary<br>| 3 |
| Financial Statements<br>| 5 |

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Please note: The opinions expressed in this report are just that—informed opinions. They should not be considered promises or advice. Also, please keep in mind that the information and opinions cover the period through the date on the front of this report. Of course, the risks of investing in your fund are spelled out in the prospectus.

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Your Fund's Performance at a Glance

• Despite some relief in midsummer and late fall, the 12 months ended December 31, 2022, were a volatile, challenging period for financial markets. Vanguard Balanced Index Fund returned –16.97% for Investor
Shares, –16.90% for Admiral Shares, and –16.87% for Institutional Shares. The fund's composite benchmark returned –16.41%.

• Overall, the economic backdrop deteriorated as inflation soared to multidecade highs, driven by government spending during the pandemic as well as higher energy and food prices in the wake of Russia's invasion
of Ukraine. That prompted aggressive tightening by many central banks to bring inflation back in check, which weighed on bond prices and increased fears of recession.

• While value stocks held up better than growth stocks, the decline over the 12 months was almost universal across investment styles, market capitalizations, and sectors. (A notable exception was energy stocks, which
surged almost 60% in aggregate. All other sectors had either negative returns or positive returns in the low single digits.) The benchmark for the fund's stock allocation, the CRSP U.S. Total Market Index,
returned –19.49%.

• Bond yields ended the period higher, and the Treasury yield curve inverted. Bonds of lower credit quality and bonds with longer maturities generally did worse. The benchmark for the
fund's bond allocation, the Bloomberg U.S. Aggregate Float-Adjusted Index, returned –13.07, the worst year on record for U.S. bonds.

*Market Barometer*

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|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;One Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Three Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Years |
| **Stocks** |  |  |  |
| Russell 1000 Index (Large-caps) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.13% |
| Russell 2000 Index (Small-caps) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20.44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13 |
| Russell 3000 Index (Broad U.S. market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.79 |
| FTSE All-World ex US Index (International) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-15.49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.28 |
| **Bonds** |  |  |  |
| Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index<br> (Broad taxable market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-13.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-2.67% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Bloomberg Municipal Bond Index<br> (Broad tax-exempt market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-8.53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-0.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25 |
| FTSE Three-Month U.S. Treasury Bill Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.24 |
| **CPI** |  |  |  |
| Consumer Price Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.92% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.78% |

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About Your Fund's Expenses

As a shareholder of the fund, you incur ongoing costs, which include costs for portfolio management, administrative services, and shareholder reports (like this one), among others. Operating expenses, which are deducted from a fund's gross income, directly reduce the investment return of the fund.

A fund's expenses are expressed as a percentage of its average net assets. This figure is known as the expense ratio. The following examples are intended to help you understand the ongoing costs (in dollars) of investing in your fund and to compare these costs with those of other mutual funds. The examples are based on an investment of $1,000 made at the beginning of the period shown and held for the entire period.

The accompanying table illustrates your fund's costs in two ways:

**•** **Based on actual fund return. This section helps you to estimate the actual expenses that you paid over the period. The "Ending Account Value" shown is derived from the fund's actual return, and the third column shows the dollar amount that would have been paid by an investor who started with $1,000 in the fund. You may use the information here, together with the amount you invested, to estimate the expenses that you paid over the period.** 

To do so, simply divide your account value by $1,000 (for example, an $8,600 account value divided by $1,000 = 8.6), then multiply the result by the number given for your fund under the heading "Expenses Paid During Period."

**•** **Based on hypothetical 5% yearly return. This section is intended to help you compare your fund's costs with those of other mutual funds. It assumes that the fund had a yearly return of 5% before expenses, but that the expense ratio is unchanged. In this case—because the return used is not the fund's actual return—the results do not apply to your investment. The example is useful in making comparisons because the Securities and Exchange Commission requires all mutual funds to calculate expenses based on a 5% return. You can assess your fund's costs by comparing this hypothetical example with the hypothetical examples that appear in shareholder reports of other funds.** 

Note that the expenses shown in the table are meant to highlight and help you compare *ongoing* costs only and do not reflect transaction costs incurred by the fund for buying and selling securities. Further, the expenses do not include any purchase, redemption, or account service fees described in the fund prospectus. If such fees were applied to your account, your costs would be higher. Your fund does not carry a "sales load."

The calculations assume no shares were bought or sold during the period. Your actual costs may have been higher or lower, depending on the amount of your investment and the timing of any purchases or redemptions.

You can find more information about the fund's expenses, including annual expense ratios, in the Financial Statements section of this report. For additional information on operating expenses and other shareholder costs, please refer to your fund's current prospectus.

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|:---|:---|:---|:---|
| **Six Months Ended December 31, 2022** |  |  |  |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning<br> Account Value<br> 6/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ending<br> Account Value<br> 12/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Expenses<br> Paid During<br> Period |
| **Based on Actual Fund Return** | **Based on Actual Fund Return** | **Based on Actual Fund Return** | **Based on Actual Fund Return** |
| Balanced Index Fund |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1001.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0.91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Admiral™ Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1001.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002.20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30 |
| **Based on Hypothetical 5% Yearly Return** | **Based on Hypothetical 5% Yearly Return** | **Based on Hypothetical 5% Yearly Return** | **Based on Hypothetical 5% Yearly Return** |
| Balanced Index Fund |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1024.30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$0.92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024.85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31 |

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The calculations are based on expenses incurred in the most recent six-month period. The fund's annualized six-month expense ratios for that period are 0.18% for Investor Shares, 0.07% for Admiral Shares, and 0.06% for Institutional Shares. The dollar amounts shown as "Expenses Paid" are equal to the annualized expense ratio multiplied by the average account value over the period, multiplied by the number of days in the most recent six-month period, then divided by the number of days in the most recent 12-month period (184/365).

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Balanced Index Fund

Performance Summary

**All of the returns in this report represent past performance, which is not a guarantee of future results that may be achieved by the fund. (Current performance may be lower or higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent month-end, visit our website at vanguard.com/performance.) Note, too, that both investment returns and principal value can fluctuate widely, so an investor's shares, when sold, could be worth more or less than their original cost. The returns shown do not reflect taxes that a shareholder would pay on fund distributions or on the sale of fund shares.** 

#### Cumulative Performance: December 31, 2012, Through December 31, 2022
Initial Investment of $10,000

![](tm231735d4blncdidxarq020i007.gif)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 |  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;One<br> Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ten<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Final Value<br> of a $10,000<br> Investment |
| ![](tm231735d4blncdidxarq020i003.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balanced Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-16.97% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.39% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.64% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$20886 |
| ![](tm231735d4blncdidxarq020i006.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balanced Composite Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-16.41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21604 |
| ![](tm231735d4blncdidxarq020i005.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-13.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11130 |
| ![](tm231735d4blncdidxarq020i001.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spliced Total Stock Market Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31313 |

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Balanced Composite Index: Weighted 60% MSCI US Broad Market Index and 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index through January 14, 2013, and 60% CRSP US Total Market Index and 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index thereafter.

Spliced Total Stock Market Index: MSCI US Broad Market Index through June 2, 2013, and CRSP US Total Market Index thereafter.

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;One<br> Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ten<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Final Value<br> of a $10,000<br> Investment |
| Balanced Index Fund Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-16.90% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.77% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$21140 |
| Balanced Composite Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-16.41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21604 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-13.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11130 |
| Spliced Total Stock Market Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31313 |

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;One<br> Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ten<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Final Value<br> of a $5,000,000<br> Investment |
| Balanced Index Fund Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-16.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.52% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.79% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$10581968 |
| Balanced Composite Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-16.41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.84 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10802020 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-13.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5564805 |
| Spliced Total Stock Market Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.73 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.09 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15656666 |

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See Financial Highlights for dividend and capital gains information.

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Balanced Index Fund

Fund Allocation

As of December 31, 2022

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| | |
|:---|:---|
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.0% |
| Common Stocks | 60.0 |
| Corporate Bonds | 10.8 |
| Preferred Stocks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.0 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.3 |
| Taxable Municipal Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3 |
| U.S. Government and Agency Obligations | 26.6 |

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The table reflects the fund's investments, except for short-term investments and derivatives. The agency and mortgage-backed securities may include issues from government-sponsored enterprises; such issues are generally not backed by the full faith and credit of the U.S. government.

The fund may invest in derivatives (such as futures and swap contracts) for various reasons, including, but not limited to, attempting to remain fully invested and tracking its target index as closely as possible.

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Balanced Index Fund

Financial Statements

Schedule of Investments

As of December 31, 2022

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| **Common Stocks (59.5%)** | **Common Stocks (59.5%)** | **Common Stocks (59.5%)** | **Common Stocks (59.5%)** |
| **Basic Materials (1.3%)** | **Basic Materials (1.3%)** | **Basic Materials (1.3%)** | **Basic Materials (1.3%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde plc | &nbsp;&nbsp; 373912 | &nbsp;&nbsp; 121963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp; 167863 | &nbsp;&nbsp; 51745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 1085396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp; 193861 | &nbsp;&nbsp; 28218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp; 193400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastenal Co. | &nbsp;&nbsp; 434219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp; 192591 | &nbsp;&nbsp; 20191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88455 | &nbsp;&nbsp; 19182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LyondellBasell Industries NV Class A | &nbsp;&nbsp; 196749 | &nbsp;&nbsp; 16336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 148875 | &nbsp;&nbsp; 12684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp; 124988 | &nbsp;&nbsp; 12211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | &nbsp;&nbsp; 95915 | &nbsp;&nbsp; 11970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp; 257850 | &nbsp;&nbsp; 11312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61003 | &nbsp;&nbsp; 11042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Steel & Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91725 | &nbsp;&nbsp; 7470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73028 | &nbsp;&nbsp; 7466 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland-Cliffs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alcoa Corp. | &nbsp;&nbsp; 132100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olin Corp. | &nbsp;&nbsp; 104346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5524 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RBC Bearings Inc. | &nbsp;&nbsp; 22318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Metals Co. | &nbsp;&nbsp; 91161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valvoline Inc. | &nbsp;&nbsp; 134434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Steel Corp. | &nbsp;&nbsp; 160543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashland Inc. | &nbsp;&nbsp; 37350 | &nbsp;&nbsp; 4016 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Univar Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 121613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp; 64717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntsman Corp. | &nbsp;&nbsp; 133813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemours Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UFP Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Balchem Corp. | &nbsp;&nbsp; 24916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Element Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 163379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2972 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp; 42156 | &nbsp;&nbsp; 2818 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Livent Corp. | &nbsp;&nbsp; 138474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2751 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mueller Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 41401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensient Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hecla Mining Co. | &nbsp;&nbsp; 427152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avient Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68323 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boise Cascade Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30705 | &nbsp;&nbsp; 2109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innospec Inc. | &nbsp;&nbsp; 19761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2033 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MP Materials Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingevity Corp. | &nbsp;&nbsp; 27491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NewMarket Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stepan Co. | &nbsp;&nbsp; 16746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quaker Chemical Corp. | &nbsp;&nbsp; 10235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arconic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75337 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scotts Miracle-Gro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Minerals Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sylvamo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carpenter Technology Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Materion Corp. | &nbsp;&nbsp; 15393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tronox Holdings plc | &nbsp;&nbsp; 87714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Worthington Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23989 | &nbsp;&nbsp; 1193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Minerals International Inc. | &nbsp;&nbsp; 27193 | &nbsp;&nbsp; 1115 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uranium Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 267443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Aluminum Corp. | &nbsp;&nbsp; 13151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mativ Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 41161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resolute Forest Products Inc. | &nbsp;&nbsp; 37600 | &nbsp;&nbsp; 812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AdvanSix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Fuels Inc. | &nbsp;&nbsp; 120446 | &nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GrafTech International Ltd. | &nbsp;&nbsp; 143000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Silica Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hawkins Inc. | &nbsp;&nbsp; 16825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TimkenSteel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coeur Mining Inc. | &nbsp;&nbsp; 172147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schnitzer Steel Industries Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 18601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearwater Paper Corp. | &nbsp;&nbsp; 14637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Lithium Inc. | &nbsp;&nbsp; 12436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecovyst Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LSB Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haynes International Inc. | &nbsp;&nbsp; 11267 | &nbsp;&nbsp; 515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koppers Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rayonier Advanced Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryerson Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 14167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Vanguard Corp. | &nbsp;&nbsp; 19365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Century Aluminum Co. | &nbsp;&nbsp; 37670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Flex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwest Pipe Co. | &nbsp;&nbsp; 7317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amyris Inc. | &nbsp;&nbsp; 148400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olympic Steel Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6373 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intrepid Potash Inc. | &nbsp;&nbsp; 7428 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alto Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5E Advanced Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tredegar Corp. | &nbsp;&nbsp; 18346 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dakota Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50500 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unifi Inc. | &nbsp;&nbsp; 16177 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gold Resource Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88800 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FutureFuel Corp. | &nbsp;&nbsp; 16400 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ur-Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 114960 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gatos Silver Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glatfelter Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hycroft Mining Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 152110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Technologies International Corp. | &nbsp;&nbsp; 5764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Stainless & Alloy Products Inc. | &nbsp;&nbsp; 7442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Culp Inc. | &nbsp;&nbsp; 7359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Friedman Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United-Guardian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago Rivet & Machine Co. | &nbsp;&nbsp; 710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NN Inc. | &nbsp;&nbsp; 10564 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solitario Zinc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21690 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Antimony Corp. | &nbsp;&nbsp; 19099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F-star Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2730 | &nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | **625486** |
| **Consumer Discretionary (7.9%)** | **Consumer Discretionary (7.9%)** | **Consumer Discretionary (7.9%)** | **Consumer Discretionary (7.9%)** |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp; 6568180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551727 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tesla Inc. | &nbsp;&nbsp; 2033310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp; 335112 | &nbsp;&nbsp; 152979 |

---

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554071 | &nbsp;&nbsp; 146014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 1028396 | &nbsp;&nbsp; 145816 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 1380849 | &nbsp;&nbsp; 119968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954082 | &nbsp;&nbsp; 111637 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp; 337084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 457399 | &nbsp;&nbsp; 91132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66426 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29363 | &nbsp;&nbsp; 59175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp; 349137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp; 170486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40756 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp; 47207 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 157386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39049 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 1437725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35555 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp; 14334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | 2983479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 1022203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 215113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30477 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lululemon Athletica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29694 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chipotle Mexican Grill Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yum! Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 211811 | &nbsp;&nbsp; 27129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hilton Worldwide Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electronic Arts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25470 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airbnb Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271004 | &nbsp;&nbsp; 23171 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp; 159134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20953 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Copart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325372 | &nbsp;&nbsp; 19812 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | &nbsp;&nbsp; 206169 | &nbsp;&nbsp; 19201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp; 83410 | &nbsp;&nbsp; 18765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp; 107024 | &nbsp;&nbsp; 18570 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ulta Beauty Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38954 | &nbsp;&nbsp; 18272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 201137 | &nbsp;&nbsp; 18203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp; 413034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17129 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488635 | &nbsp;&nbsp; 16057 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warner Bros Discovery Inc. | &nbsp;&nbsp; 1651126 | &nbsp;&nbsp; 15653 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trade Desk Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338840 | &nbsp;&nbsp; 15190 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp; 447995 | &nbsp;&nbsp; 15084 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp; 126669 | &nbsp;&nbsp; 13190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92234 | &nbsp;&nbsp; 12759 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 154525 | &nbsp;&nbsp; 12605 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259683 | &nbsp;&nbsp; 12483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 153637 | &nbsp;&nbsp; 12323 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Etsy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95371 | &nbsp;&nbsp; 11424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Garmin Ltd. | &nbsp;&nbsp; 115400 | &nbsp;&nbsp; 10650 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2204 | &nbsp;&nbsp; 10166 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49729 | &nbsp;&nbsp; 10083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp; 188679 | &nbsp;&nbsp; 10077 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 113624 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 291740 | &nbsp;&nbsp; 9718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Domino's Pizza Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26898 | &nbsp;&nbsp; 9317 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246962 | &nbsp;&nbsp; 9310 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rivian Automotive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 489164 | &nbsp;&nbsp; 9015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8562 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Live Nation Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp; 122710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aramark | &nbsp;&nbsp; 197044 | &nbsp;&nbsp; 8146 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp; 163327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8073 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deckers Outdoor Corp. | &nbsp;&nbsp; 20154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp; 173828 | &nbsp;&nbsp; 7914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGM Resorts International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230681 | &nbsp;&nbsp; 7735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rollins Inc. | &nbsp;&nbsp; 207530 | &nbsp;&nbsp; 7583 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Service Corp. International | &nbsp;&nbsp; 109627 | &nbsp;&nbsp; 7580 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C | &nbsp;&nbsp; 123832 | &nbsp;&nbsp; 7403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VF Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265961 | &nbsp;&nbsp; 7343 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Inc. | &nbsp;&nbsp; 119706 | &nbsp;&nbsp; 7289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vail Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30348 | &nbsp;&nbsp; 7233 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ROBLOX Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251050 | &nbsp;&nbsp; 7145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp; 176063 | &nbsp;&nbsp; 7087 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Below Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6987 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bath & Body Works Inc. | &nbsp;&nbsp; 163540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp; 180743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6883 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 102404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advance Auto Parts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6687 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 217403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6603 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caesars Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp; 155645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6475 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6336 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496399 | &nbsp;&nbsp; 6314 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carnival Corp. | &nbsp;&nbsp; 771127 | &nbsp;&nbsp; 6215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6098 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wynn Resorts Ltd. | &nbsp;&nbsp; 73151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whirlpool Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams-Sonoma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50644 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5820 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capri Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp; 98401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Churchill Downs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;News Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5378 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Floor & Decor Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dick's Sporting Goods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42757 | &nbsp;&nbsp; 5143 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Planet Fitness Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gentex Corp. | &nbsp;&nbsp; 177367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nexstar Media Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 27585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyndham Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp; 67626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4822 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mattel Inc. | &nbsp;&nbsp; 268015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4781 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crocs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43954 | &nbsp;&nbsp; 4766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Roadhouse Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Murphy USA Inc. | &nbsp;&nbsp; 15694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4387 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skechers USA Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 102031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tempur Sealy International Inc. | &nbsp;&nbsp; 124680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macy's Inc. | &nbsp;&nbsp; 206151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;H&R Block Inc. | &nbsp;&nbsp; 115831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4229 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Light & Wonder Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99895 | &nbsp;&nbsp; 4156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lithia Motors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 20276 | &nbsp;&nbsp; 4151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Polaris Inc. | &nbsp;&nbsp; 40774 | &nbsp;&nbsp; 4118 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alaska Air Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 95519 | &nbsp;&nbsp; 4102 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiteOne Landscape Supply Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toll Brothers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;U-Haul Holding Co. (XNYS) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73693 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4052 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IAA Inc. | &nbsp;&nbsp; 101123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Class C | &nbsp;&nbsp; 101559 | &nbsp;&nbsp; 3974 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324654 | &nbsp;&nbsp; 3974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Times Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 118208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newell Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 285016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3728 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GameStop Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 198800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RH | &nbsp;&nbsp; 13462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott Vacations Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TEGNA Inc. | &nbsp;&nbsp; 165929 | &nbsp;&nbsp; 3516 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penn Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp; 115192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PVH Corp. | &nbsp;&nbsp; 48219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3404 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DraftKings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp; 102888 | &nbsp;&nbsp; 3316 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35366 | &nbsp;&nbsp; 3199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Academy Sports & Outdoors Inc. | &nbsp;&nbsp; 60215 | &nbsp;&nbsp; 3164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. Class B | &nbsp;&nbsp; 110181 | &nbsp;&nbsp; 3135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wingstop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22709 | &nbsp;&nbsp; 3125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warner Music Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 89219 | &nbsp;&nbsp; 3124 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29054 | &nbsp;&nbsp; 3117 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lucid Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454997 | &nbsp;&nbsp; 3108 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asbury Automotive Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 16604 | &nbsp;&nbsp; 2976 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thor Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 38741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Factory Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31797 | &nbsp;&nbsp; 2901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 27198 | &nbsp;&nbsp; 2874 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wendy's Co. | &nbsp;&nbsp; 126077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2853 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;YETI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 67024 | &nbsp;&nbsp; 2769 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visteon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2756 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bright Horizons Family Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43537 | &nbsp;&nbsp; 2747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boyd Gaming Corp. | &nbsp;&nbsp; 49914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2722 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lyft Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 246718 | &nbsp;&nbsp; 2719 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2687 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sirius XM Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foot Locker Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70203 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2653 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hilton Grand Vacations Inc. | &nbsp;&nbsp; 67092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2586 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avis Budget Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 15523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2545 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chewy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 67169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meritage Homes Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taylor Morrison Home Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand Canyon Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22898 | &nbsp;&nbsp; 2419 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Vision Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chegg Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Madison Square Garden Sports Corp. | &nbsp;&nbsp; 12340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kohl's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Endeavor Group Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 98717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Signet Jewelers Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp; 2217 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256667 | &nbsp;&nbsp; 2197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Wrestling Entertainment Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31821 | &nbsp;&nbsp; 2180 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skyline Champion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41920 | &nbsp;&nbsp; 2159 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goodyear Tire & Rubber Co. | &nbsp;&nbsp; 212647 | &nbsp;&nbsp; 2158 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;elf Beauty Inc. | &nbsp;&nbsp; 38814 | &nbsp;&nbsp; 2146 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helen of Troy Ltd. | &nbsp;&nbsp; 19027 | &nbsp;&nbsp; 2110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travel + Leisure Co. | &nbsp;&nbsp; 57951 | &nbsp;&nbsp; 2109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gap Inc. | &nbsp;&nbsp; 182100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Sportswear Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carter's Inc. | &nbsp;&nbsp; 27361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2041 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Topgolf Callaway Brands Corp. | &nbsp;&nbsp; 102814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2031 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Papa John's International Inc. | &nbsp;&nbsp; 24176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Victoria's Secret & Co. | &nbsp;&nbsp; 55413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wayfair Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 57729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Eagle Outfitters Inc. | &nbsp;&nbsp; 132146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Group 1 Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp; 10160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penske Automotive Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 15857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KB Home | &nbsp;&nbsp; 56741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steven Madden Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Under Armour Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 174609 | &nbsp;&nbsp; 1774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCI Industries | &nbsp;&nbsp; 18968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peloton Interactive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 218855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1738 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hertz Global Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 111200 | &nbsp;&nbsp; 1711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanesbrands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263235 | &nbsp;&nbsp; 1674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Airlines Inc. | &nbsp;&nbsp; 85301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graham Holdings Co. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gentherm Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kontoor Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40491 | &nbsp;&nbsp; 1619 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMC Entertainment Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393400 | &nbsp;&nbsp; 1601 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dorman Products Inc. | &nbsp;&nbsp; 19776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Airways Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1597 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabre Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dana Inc. | &nbsp;&nbsp; 100670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;News Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Rock Resorts Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 37327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cracker Barrel Old Country Store Inc. | &nbsp;&nbsp; 15743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duolingo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cavco Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boot Barn Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 23076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1443 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LGI Homes Inc. | &nbsp;&nbsp; 15396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TripAdvisor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78779 | &nbsp;&nbsp; 1416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SeaWorld Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp; 26185 | &nbsp;&nbsp; 1401 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ODP Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tri Pointe Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leslie's Inc. | &nbsp;&nbsp; 108875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PowerSchool Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 57314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Wiley & Sons Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32872 | &nbsp;&nbsp; 1317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bloomin' Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65400 | &nbsp;&nbsp; 1316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Strategic Education Inc. | &nbsp;&nbsp; 16503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Six Flags Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter Parfums Inc. | &nbsp;&nbsp; 12887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Frontdoor Inc. | &nbsp;&nbsp; 59763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winnebago Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shake Shack Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Driven Brands Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheesecake Factory Inc. | &nbsp;&nbsp; 37695 | &nbsp;&nbsp; 1195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adtalem Global Education Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33547 | &nbsp;&nbsp; 1191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MillerKnoll Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56089 | &nbsp;&nbsp; 1178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordstrom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72941 | &nbsp;&nbsp; 1177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PriceSmart Inc. | &nbsp;&nbsp; 19182 | &nbsp;&nbsp; 1166 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dave & Buster's Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32700 | &nbsp;&nbsp; 1159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Century Communities Inc. | &nbsp;&nbsp; 23127 | &nbsp;&nbsp; 1157 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brinker International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35325 | &nbsp;&nbsp; 1127 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Under Armour Inc. Class C | &nbsp;&nbsp; 126293 | &nbsp;&nbsp; 1127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Buckle Inc. | &nbsp;&nbsp; 24717 | &nbsp;&nbsp; 1121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24603 | &nbsp;&nbsp; 1112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Levi Strauss & Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 70747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jack in the Box Inc. | &nbsp;&nbsp; 16056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laureate Education Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 112959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KAR Auction Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acushnet Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Knowles Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M/I Homes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oxford Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 11127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Urban Outfitters Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QuantumScape Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 181781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sally Beauty Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 81417 | &nbsp;&nbsp; 1019 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vista Outdoor Inc. | &nbsp;&nbsp; 40416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Madison Square Garden Entertainment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everi Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stride Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dillard's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 2901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coursera Inc. | &nbsp;&nbsp; 78301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dutch Bros Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scholastic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XPEL Inc. | &nbsp;&nbsp; 15393 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Malibu Boats Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 16616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iRobot Corp. | &nbsp;&nbsp; 17996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rent-A-Center Inc. | &nbsp;&nbsp; 38412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HNI Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fisker Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luminar Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 164987 | &nbsp;&nbsp; 817 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegiant Travel Co. | &nbsp;&nbsp; 11982 | &nbsp;&nbsp; 815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;La-Z-Boy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abercrombie & Fitch Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dine Brands Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 12079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perdoceo Education Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55254 | &nbsp;&nbsp; 768 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monarch Casino & Resort Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolverine World Wide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cinemark Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Garden & Pet Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sturm Ruger & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 14136 | &nbsp;&nbsp; 716 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACV Auctions Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86708 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCI Hospitality Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 7514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Udemy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caleres Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gray Television Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matthews International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |

---

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 85596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revolve Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camping World Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 29682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clean Energy Fuels Corp. | &nbsp;&nbsp; 124439 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Overstock.com Inc. | &nbsp;&nbsp; 33041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SkyWest Inc. | &nbsp;&nbsp; 38575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty Braves Class C | &nbsp;&nbsp; 19714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mister Car Wash Inc. | &nbsp;&nbsp; 65342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hibbett Inc. | &nbsp;&nbsp; 8784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lions Gate Entertainment Corp. Class B | &nbsp;&nbsp; 108308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cars.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EW Scripps Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 44261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arko Corp. | &nbsp;&nbsp; 67400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PROG Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 34328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Figs Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 85063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonic Automotive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Krispy Kreme Inc. | &nbsp;&nbsp; 52910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;A-Mark Precious Metals Inc. | &nbsp;&nbsp; 15632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petco Health & Wellness Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 56651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Omaha Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 19993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp; 13829 | &nbsp;&nbsp; 517 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sweetgreen Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 59850 | &nbsp;&nbsp; 513 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MarineMax Inc. | &nbsp;&nbsp; 16108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stoneridge Inc. | &nbsp;&nbsp; 23341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QuinStreet Inc. | &nbsp;&nbsp; 34959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TravelCenters of America Inc. | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sinclair Broadcast Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iHeartMedia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 81059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steelcase Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 69728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guess? Inc. | &nbsp;&nbsp; 23011 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Motor Products Inc. | &nbsp;&nbsp; 13650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sleep Number Corp. | &nbsp;&nbsp; 18237 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portillo's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 28991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corsair Gaming Inc. | &nbsp;&nbsp; 34728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GoPro Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 93976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Garden & Pet Co. | &nbsp;&nbsp; 12440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Denny's Corp. | &nbsp;&nbsp; 49923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Winmark Corp. | &nbsp;&nbsp; 1926 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chuy's Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 15928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qurate Retail Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 266634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thryv Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Movado Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 13282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BJ's Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp; 16148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;G-III Apparel Group Ltd. | &nbsp;&nbsp; 30976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bally's Corp. | &nbsp;&nbsp; 21875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Designer Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 42952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blink Charging Co. | &nbsp;&nbsp; 37833 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;U-Haul Holding Co. | &nbsp;&nbsp; 6790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genesco Inc. | &nbsp;&nbsp; 8865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hawaiian Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 39683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chico's FAS Inc. | &nbsp;&nbsp; 82065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Green Brick Partners Inc. | &nbsp;&nbsp; 16604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Media Corp.-Liberty Braves Class A | &nbsp;&nbsp; 12319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shoe Carnival Inc. | &nbsp;&nbsp; 16630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ethan Allen Interiors Inc. | &nbsp;&nbsp; 15022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franchise Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 16478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Country Airlines Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 24720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Place Inc. | &nbsp;&nbsp; 10719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stagwell Inc. | &nbsp;&nbsp; 60890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viad Corp. | &nbsp;&nbsp; 14866 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2U Inc. | &nbsp;&nbsp; 57721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Poshmark Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 20165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bowlero Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Time Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mullen Automotive Inc. | 1251900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMC Networks Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 22780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haverty Furniture Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 11934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ruth's Hospitality Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interface Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accel Entertainment Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liquidity Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Big Lots Inc. | &nbsp;&nbsp; 23152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sportsman's Warehouse Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lions Gate Entertainment Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Wesson Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 71106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SES AI Corp. | &nbsp;&nbsp; 106300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alta Equipment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zumiez Inc. | &nbsp;&nbsp; 15029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aaron's Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 27396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marcus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carriage Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11579 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vizio Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42297 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America's Car-Mart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4309 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MasterCraft Boat Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rover Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Outdoors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integral Ad Science Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sciplay Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 18478 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Build-A-Bear Workshop Inc. | &nbsp;&nbsp; 12127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beazer Homes USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22577 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Industrial Co. | &nbsp;&nbsp; 11984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Playstudios Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69946 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Frontier Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Funko Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 24100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xponential Fitness Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Wax Center Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 19855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lovesac Co. | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biglari Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Destination XL Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canoo Inc. | &nbsp;&nbsp; 183500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quotient Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 65116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Full House Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Enterprises Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Purple Innovation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45093 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Watch Restaurant Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 15696 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allbirds Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86668 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citi Trends Inc. | &nbsp;&nbsp; 7854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonder Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 167200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimball International Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1-800-Flowers.com Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 21198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hooker Furnishings Corp. | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bassett Furniture Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gannett Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arlo Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 55119 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Century Casinos Inc. | &nbsp;&nbsp; 27263 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nathan's Famous Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2809 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OneWater Marine Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stitch Fix Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59923 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarParts.com Inc. | &nbsp;&nbsp; 29616 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entravision Communications Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38303 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8830 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fossil Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42400 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daily Journal Corp. | &nbsp;&nbsp; 718 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ContextLogic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363054 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Public Education Inc. | &nbsp;&nbsp; 14286 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vuzix Corp. | &nbsp;&nbsp; 47800 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cato Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 18491 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clarus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21337 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Technical Institute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24531 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;El Pollo Loco Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 16271 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW International Inc. | &nbsp;&nbsp; 41763 | &nbsp;&nbsp; 161 |

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Balanced Index Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kura Sushi USA Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bluegreen Vacations Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorcar Parts of America Inc. | &nbsp;&nbsp; 13428 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tupperware Brands Corp. | &nbsp;&nbsp; 37700 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wheels Up Experience Inc. | &nbsp;&nbsp; 149123 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bed Bath & Beyond Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60567 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Noodles & Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 27098 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Big 5 Sporting Goods Corp. | &nbsp;&nbsp; 16718 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooper-Standard Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 16300 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hovnanian Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JAKKS Pacific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8279 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nerdy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Kodak Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46489 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PlayAGS Inc. | &nbsp;&nbsp; 27501 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dream Finders Homes Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 16072 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Street Interactive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lindblad Expeditions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 17847 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardlytics Inc. | &nbsp;&nbsp; 23301 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rocky Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 5601 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Angi Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51994 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vera Bradley Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legacy Housing Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lordstown Motors Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 105000 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genius Brands International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253800 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cricut Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 12396 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vacasa Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91300 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weber Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 13930 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Outdoor Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 11061 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LL Flooring Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 19622 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arhaus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11090 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VOXX International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Focus Universal Inc. | &nbsp;&nbsp; 16600 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saga Communications Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4438 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tilly's Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11657 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMMO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60739 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyco Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 4901 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Latham Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32438 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Container Store Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 22761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiesta Restaurant Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 13364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazydays Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Group Hospitality Inc. | &nbsp;&nbsp; 15411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Turtle Beach Corp. | &nbsp;&nbsp; 13183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BARK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Outbrain Inc. | &nbsp;&nbsp; 25574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biglari Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lands' End Inc. | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RealReal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap One Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 11073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Superior Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 8001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lee Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Robin Gourmet Burgers Inc. | &nbsp;&nbsp; 14100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marine Products Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flexsteel Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Townsquare Media Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Holley Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Strattec Security Corp. | &nbsp;&nbsp; 3216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Selectquote Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acme United Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2909 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cumulus Media Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 10024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lakeland Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NL Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 9161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Polished.com Inc. | &nbsp;&nbsp; 105100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spruce Power Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Apparel Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Express Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ThredUp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conn's Inc. | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reading International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 19500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F45 Training Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 19083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Traeger Inc. | &nbsp;&nbsp; 18573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrols Restaurant Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 37000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barnes & Noble Education Inc. | &nbsp;&nbsp; 27441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cinedigm Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 124200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mesa Air Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XWELL Inc. | &nbsp;&nbsp; 124200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Escalade Inc. | &nbsp;&nbsp; 4321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rent the Runway Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 14400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty TripAdvisor Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duluth Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Superior Industries International Inc. | &nbsp;&nbsp; 9407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potbelly Corp. | &nbsp;&nbsp; 6980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirkland's Inc. | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln Educational Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RumbleON Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 5807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 15108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lifetime Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 4913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owlet Inc. | &nbsp;&nbsp; 65425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solo Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 9725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Climb Global Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 1052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aterian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nautilus Inc. | &nbsp;&nbsp; 20996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ondas Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 18500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Faraday Future Intelligent Electric Inc. | &nbsp;&nbsp; 100801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Party City Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kewaunee Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp; 1646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marchex Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 15105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamilton Beach Brands Holding Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CuriosityStream Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BurgerFi International Inc. | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Audacy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 100400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fluent Inc. | &nbsp;&nbsp; 16860 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FlexShopper Inc. | &nbsp;&nbsp; 16024 | &nbsp;&nbsp; 15 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National CineMedia Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63500 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Live Ventures Inc. | &nbsp;&nbsp; 372 | &nbsp;&nbsp; 12 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Educational Development Corp. | &nbsp;&nbsp; 3375 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SRAX Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luby's Inc. | &nbsp;&nbsp; 6211 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iMedia Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 14424 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AYRO Inc. | &nbsp;&nbsp; 24748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gaia Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 3502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EBET Inc. | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FAT Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 1292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shift Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beasley Broadcast Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 5320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HyreCar Inc. | &nbsp;&nbsp; 10879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcimoto Inc. | &nbsp;&nbsp; 1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zagg Inc. CVR | &nbsp;&nbsp; 26018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tile Shop Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SRAX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
|  |  |  | **3771234** |
| **Consumer Staples (3.6%)** | **Consumer Staples (3.6%)** | **Consumer Staples (3.6%)** | **Consumer Staples (3.6%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp; 1795725 | &nbsp;&nbsp; 272160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp; 1041981 | &nbsp;&nbsp; 188244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp; 2948955 | &nbsp;&nbsp; 187583 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp; 1175748 | &nbsp;&nbsp; 118997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp; 995282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 1033081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 1357784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62064 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp; 631462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 107058 | &nbsp;&nbsp; 40160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp; 416842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp; 450537 | &nbsp;&nbsp; 37778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp; 255075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34626 |

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Balanced Index Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corteva Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp; 385135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29444 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monster Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp; 276568 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 119033 | &nbsp;&nbsp; 27586 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp; 111072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Co. | &nbsp;&nbsp; 603162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp; 487172 | &nbsp;&nbsp; 21718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | &nbsp;&nbsp; 124482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walgreens Boots Alliance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523471 | &nbsp;&nbsp; 19557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238899 | &nbsp;&nbsp; 15691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. (Non-Voting) | &nbsp;&nbsp; 189138 | &nbsp;&nbsp; 15678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 187153 | &nbsp;&nbsp; 15086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360545 | &nbsp;&nbsp; 13953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellogg Co. | &nbsp;&nbsp; 194099 | &nbsp;&nbsp; 13828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220593 | &nbsp;&nbsp; 13732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp; 93510 | &nbsp;&nbsp; 13122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp; 76154 | &nbsp;&nbsp; 12067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. | &nbsp;&nbsp; 112407 | &nbsp;&nbsp; 11215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lamb Weston Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 109796 | &nbsp;&nbsp; 9811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | &nbsp;&nbsp; 148758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8442 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darling Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp; 122031 | &nbsp;&nbsp; 7638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. Class B | &nbsp;&nbsp; 137708 | &nbsp;&nbsp; 7095 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Performance Food Group Co. | &nbsp;&nbsp; 118536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Casey's General Stores Inc. | &nbsp;&nbsp; 27991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6280 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Foods Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 153295 | &nbsp;&nbsp; 5215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp; 151176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Post Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3672 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celsius Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 31519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3279 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simply Good Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lancaster Colony Corp. | &nbsp;&nbsp; 15051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albertsons Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 139000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprouts Farmers Market Inc. | &nbsp;&nbsp; 81134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BellRing Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36647 | &nbsp;&nbsp; 2410 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Beer Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hostess Brands Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 104985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2356 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TreeHouse Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectrum Brands Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32435 | &nbsp;&nbsp; 1976 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grocery Outlet Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 65218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energizer Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshpet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1826 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Natural Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primo Water Corp. | &nbsp;&nbsp; 112412 | &nbsp;&nbsp; 1747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WD-40 Co. | &nbsp;&nbsp; 10217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cal-Maine Foods Inc. | &nbsp;&nbsp; 29910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nu Skin Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35898 | &nbsp;&nbsp; 1513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edgewell Personal Care Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds Consumer Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J & J Snack Foods Corp. | &nbsp;&nbsp; 8413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vector Group Ltd. | &nbsp;&nbsp; 101595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hain Celestial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69691 | &nbsp;&nbsp; 1128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGP Ingredients Inc. | &nbsp;&nbsp; 10136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Herbalife Nutrition Ltd. | &nbsp;&nbsp; 71210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weis Markets Inc. | &nbsp;&nbsp; 12689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medifast Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingles Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 10412 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Corp. | &nbsp;&nbsp; 18258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chefs' Warehouse Inc. | &nbsp;&nbsp; 27717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utz Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Andersons Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpartanNash Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Beverage Corp. | &nbsp;&nbsp; 16004 | &nbsp;&nbsp; 745 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beauty Health Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78759 | &nbsp;&nbsp; 717 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seaboard Corp. | &nbsp;&nbsp; 187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresh Del Monte Produce Inc. | &nbsp;&nbsp; 26417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;B&G Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mission Produce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tootsie Roll Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 12876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beyond Meat Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duckhorn Portfolio Inc. | &nbsp;&nbsp; 31109 | &nbsp;&nbsp; 516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John B Sanfilippo & Son Inc. | &nbsp;&nbsp; 5717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACCO Brands Corp. | &nbsp;&nbsp; 77991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olaplex Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 81743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USANA Health Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 7861 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sovos Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 27212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calavo Growers Inc. | &nbsp;&nbsp; 12130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PetMed Express Inc. | &nbsp;&nbsp; 17072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veru Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benson Hill Inc. | &nbsp;&nbsp; 105600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Turning Point Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 11701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRC Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vital Farms Inc. | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seneca Foods Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 3115 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vita Coco Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 11525 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whole Earth Brands Inc. | &nbsp;&nbsp; 37141 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rite Aid Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39298 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lifecore Biomedical Inc. | &nbsp;&nbsp; 18610 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil-Dri Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3586 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GrowGeneration Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honest Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38800 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Limoneira Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8859 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Foods Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25551 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22nd Century Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 102339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. | &nbsp;&nbsp; 9195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Village Super Market Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alico Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nature's Sunshine Products Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBY Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Local Bounti Corp. | &nbsp;&nbsp; 32915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tattooed Chef Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lifeway Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppHarvest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural Alternatives International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2268 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alkaline Water Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 80819 | &nbsp;&nbsp; 14 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ProPhase Labs Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Apron Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coffee Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 3188 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willamette Valley Vineyards Inc. | &nbsp;&nbsp; 1146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zevia PBC Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lifevantage Corp. | &nbsp;&nbsp; 1316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mannatech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fresh Market Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23500 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PLBY Group Inc. Rights Exp. 1/17/23 | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | **1715840** |
| **Energy (3.2%)** | **Energy (3.2%)** | **Energy (3.2%)** | **Energy (3.2%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp; 3118286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp; 1318080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944581 | &nbsp;&nbsp; 111461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446683 | &nbsp;&nbsp; 57854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Ltd. | &nbsp;&nbsp; 1077708 | &nbsp;&nbsp; 57614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353994 | &nbsp;&nbsp; 41201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp; 170534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp; 357310 | &nbsp;&nbsp; 37189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292058 | &nbsp;&nbsp; 37050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp; 516056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp; 210648 | &nbsp;&nbsp; 29874 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 188860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28321 |

---

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enphase Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 103035 | &nbsp;&nbsp; 27300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp; 1447565 | &nbsp;&nbsp; 26172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp; 616945 | &nbsp;&nbsp; 24277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 758124 | &nbsp;&nbsp; 22387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp; 340161 | &nbsp;&nbsp; 22349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 134024 | &nbsp;&nbsp; 18332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 569274 | &nbsp;&nbsp; 13987 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Oil Corp. | &nbsp;&nbsp; 482011 | &nbsp;&nbsp; 13048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp; 172008 | &nbsp;&nbsp; 12643 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Solar Inc. | &nbsp;&nbsp; 76811 | &nbsp;&nbsp; 11506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;APA Corp. | &nbsp;&nbsp; 245519 | &nbsp;&nbsp; 11461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Pacific Land Corp. | &nbsp;&nbsp; 4659 | &nbsp;&nbsp; 10922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp; 187500 | &nbsp;&nbsp; 9508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chesapeake Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 96128 | &nbsp;&nbsp; 9072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp; 252856 | &nbsp;&nbsp; 8554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | &nbsp;&nbsp; 301117 | &nbsp;&nbsp; 6290 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Antero Resources Corp. | &nbsp;&nbsp; 193600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp; 106257 | &nbsp;&nbsp; 5514 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plug Power Inc. | &nbsp;&nbsp; 437879 | &nbsp;&nbsp; 5417 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Energy Co. | &nbsp;&nbsp; 851754 | &nbsp;&nbsp; 4983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matador Resources Co. | &nbsp;&nbsp; 84966 | &nbsp;&nbsp; 4863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Murphy Oil Corp. | &nbsp;&nbsp; 112183 | &nbsp;&nbsp; 4825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ChampionX Corp. | &nbsp;&nbsp; 154617 | &nbsp;&nbsp; 4482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PDC Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 69971 | &nbsp;&nbsp; 4442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Range Resources Corp. | &nbsp;&nbsp; 174800 | &nbsp;&nbsp; 4374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chord Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 29875 | &nbsp;&nbsp; 4087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DT Midstream Inc. | &nbsp;&nbsp; 73490 | &nbsp;&nbsp; 4061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PBF Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89200 | &nbsp;&nbsp; 3638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp; 72958 | &nbsp;&nbsp; 3617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SM Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91200 | &nbsp;&nbsp; 3176 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Noble Corp. plc | &nbsp;&nbsp; 82395 | &nbsp;&nbsp; 3107 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Denbury Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35500 | &nbsp;&nbsp; 3089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 127610 | &nbsp;&nbsp; 2992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 161900 | &nbsp;&nbsp; 2726 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weatherford International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52700 | &nbsp;&nbsp; 2683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Antero Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp; 239147 | &nbsp;&nbsp; 2580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Resources Corp. | &nbsp;&nbsp; 57863 | &nbsp;&nbsp; 2518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cactus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 47433 | &nbsp;&nbsp; 2384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Civitas Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 40254 | &nbsp;&nbsp; 2332 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peabody Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 85100 | &nbsp;&nbsp; 2248 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transocean Ltd. | &nbsp;&nbsp; 487900 | &nbsp;&nbsp; 2225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitrans Midstream Corp. | &nbsp;&nbsp; 324633 | &nbsp;&nbsp; 2175 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Array Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 109568 | &nbsp;&nbsp; 2118 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNX Resources Corp. | &nbsp;&nbsp; 124542 | &nbsp;&nbsp; 2097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcosa Inc. | &nbsp;&nbsp; 37754 | &nbsp;&nbsp; 2052 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ChargePoint Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 213200 | &nbsp;&nbsp; 2032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 14192 | &nbsp;&nbsp; 2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Fortress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 47432 | &nbsp;&nbsp; 2012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 118700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Callon Petroleum Co. | &nbsp;&nbsp; 48160 | &nbsp;&nbsp; 1786 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shoals Technologies Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 66035 | &nbsp;&nbsp; 1629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sitio Royalties Corp. | &nbsp;&nbsp; 55468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpha Metallurgical Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp; 1596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Oil & Gas Inc. | &nbsp;&nbsp; 49574 | &nbsp;&nbsp; 1528 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NexTier Oilfield Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 161300 | &nbsp;&nbsp; 1490 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameresco Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 25794 | &nbsp;&nbsp; 1474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delek US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 52679 | &nbsp;&nbsp; 1422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CONSOL Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp; 1417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warrior Met Coal Inc. | &nbsp;&nbsp; 39915 | &nbsp;&nbsp; 1383 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oceaneering International Inc. | &nbsp;&nbsp; 77592 | &nbsp;&nbsp; 1357 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tidewater Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34800 | &nbsp;&nbsp; 1282 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Green Plains Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41000 | &nbsp;&nbsp; 1251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enviva Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp; 1250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permian Resources Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 127100 | &nbsp;&nbsp; 1195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Fuel Services Corp. | &nbsp;&nbsp; 43382 | &nbsp;&nbsp; 1186 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SunPower Corp. | &nbsp;&nbsp; 63536 | &nbsp;&nbsp; 1146 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nabors Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp; 7100 | &nbsp;&nbsp; 1100 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archrock Inc. | &nbsp;&nbsp; 121402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOW Inc. | &nbsp;&nbsp; 84388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comstock Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 74200 | &nbsp;&nbsp; 1017 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talos Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamond Offshore Drilling Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Par Pacific Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 36939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MRC Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ProPetro Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 76300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FuelCell Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 282202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helix Energy Solutions Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 105500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Earthstone Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53500 | &nbsp;&nbsp; 761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVR Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 22241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tellurian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Core Laboratories NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gulfport Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 9075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SunCoke Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 75864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPC Inc. | &nbsp;&nbsp; 68616 | &nbsp;&nbsp; 610 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laredo Petroleum Inc. | &nbsp;&nbsp; 11800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dril-Quip Inc. | &nbsp;&nbsp; 21457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristow Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 18117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;REX American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp; 15039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ranger Oil Corp. | &nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Select Energy Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 49405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Montauk Renewables Inc. | &nbsp;&nbsp; 40536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fluence Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 25093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VAALCO Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 93269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;W&T Offshore Inc. | &nbsp;&nbsp; 74445 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ProFrac Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 15926 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinetik Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Corp. | &nbsp;&nbsp; 47100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SandRidge Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 20416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SilverBow Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 12168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplify Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 38100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nine Energy Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crescent Energy Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 25898 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gevo Inc. | &nbsp;&nbsp; 156500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DMC Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 14657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TETRA Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPI Composites Inc. | &nbsp;&nbsp; 27321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hallador Energy Co. | &nbsp;&nbsp; 27536 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oil States International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centrus Energy Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 8083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EVgo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextDecade Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newpark Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solid Power Inc. | &nbsp;&nbsp; 87000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 21551 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ring Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 74543 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ramaco Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 18625 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forum Energy Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evolution Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp; 20558 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| <sup>\*,1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Next Bridge Hydrocarbons Inc. | &nbsp;&nbsp; 47692 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp; 10300 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEACOR Marine Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 12948 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FTC Solar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44004 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NACCO Industries Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 2823 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beam Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heliogen Inc. | &nbsp;&nbsp; 145100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLX Energy Services Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 4751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESS Tech Inc. | &nbsp;&nbsp; 33409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matrix Service Co. | &nbsp;&nbsp; 12854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aemetis Inc. | &nbsp;&nbsp; 20069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ranger Energy Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 5868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Superconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Natural Gas Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 5139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PHX Minerals Inc. | &nbsp;&nbsp; 13999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;374Water Inc. | &nbsp;&nbsp; 14969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advent Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunworks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Geospace Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capstone Green Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 11235 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camber Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4872 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tidewater Inc. Class A Warrants Exp. 7/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tidewater Inc. Class B Warrants Exp. 7/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pineapple Energy Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | **1522821** |
| **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** | **Financials (7.1%)** |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 1192467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2220370 | &nbsp;&nbsp; 297752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp; 5166275 | &nbsp;&nbsp; 171107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2880824 | &nbsp;&nbsp; 118949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp; 1168974 | &nbsp;&nbsp; 97329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 87740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 246744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | &nbsp;&nbsp; 107997 | &nbsp;&nbsp; 76530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65946 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1395573 | &nbsp;&nbsp; 63122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375659 | &nbsp;&nbsp; 62164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442558 | &nbsp;&nbsp; 57404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304590 | &nbsp;&nbsp; 48107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 1064793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 272129 | &nbsp;&nbsp; 45761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon plc Class A | &nbsp;&nbsp; 148200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422631 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 1006516 | &nbsp;&nbsp; 43310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39349 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 | &nbsp;&nbsp; 37028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 557470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 177748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp; 118008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp; 444154 | &nbsp;&nbsp; 32143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp; 160436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278654 | &nbsp;&nbsp; 27715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp; 202138 | &nbsp;&nbsp; 27410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 57395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80681 | &nbsp;&nbsp; 25122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp; 550317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25050 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp; 263747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | &nbsp;&nbsp; 207808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis Towers Watson plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82082 | &nbsp;&nbsp; 20076 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp; 130035 | &nbsp;&nbsp; 18863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T. Rowe Price Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 168654 | &nbsp;&nbsp; 18393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299420 | &nbsp;&nbsp; 18369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240627 | &nbsp;&nbsp; 18247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp; 519935 | &nbsp;&nbsp; 17059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Republic Bank | &nbsp;&nbsp; 139080 | &nbsp;&nbsp; 16952 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264394 | &nbsp;&nbsp; 16599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258664 | &nbsp;&nbsp; 16500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 146442 | &nbsp;&nbsp; 15647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | 1094906 | &nbsp;&nbsp; 15438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 183172 | &nbsp;&nbsp; 15372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 710848 | &nbsp;&nbsp; 15326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 374525 | &nbsp;&nbsp; 14745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp; 150605 | &nbsp;&nbsp; 13327 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9664 | &nbsp;&nbsp; 12732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 57585 | &nbsp;&nbsp; 12448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 121255 | &nbsp;&nbsp; 12415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp; 711820 | &nbsp;&nbsp; 12400 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88558 | &nbsp;&nbsp; 11878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29044 | &nbsp;&nbsp; 11653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;W R Berkley Corp. | &nbsp;&nbsp; 150518 | &nbsp;&nbsp; 10923 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44358 | &nbsp;&nbsp; 10209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cboe Global Markets Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79923 | &nbsp;&nbsp; 10028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408856 | &nbsp;&nbsp; 10017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp; 174520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Re Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp; 150943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Management Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 119663 | &nbsp;&nbsp; 8190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279290 | &nbsp;&nbsp; 8016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66231 | &nbsp;&nbsp; 7984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MarketAxess Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 27060 | &nbsp;&nbsp; 7547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54602 | &nbsp;&nbsp; 7496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 193060 | &nbsp;&nbsp; 7263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Annaly Capital Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341478 | &nbsp;&nbsp; 7198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50475 | &nbsp;&nbsp; 7172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East West Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 107993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comerica Inc. | &nbsp;&nbsp; 100289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 133399 | &nbsp;&nbsp; 6315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341800 | &nbsp;&nbsp; 6149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp; 33196 | &nbsp;&nbsp; 6116 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223898 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlyle Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 194896 | &nbsp;&nbsp; 5816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cullen/Frost Bankers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43492 | &nbsp;&nbsp; 5815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commerce Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84699 | &nbsp;&nbsp; 5765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Citizens BancShares Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tradeweb Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp; 112744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Signature Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEI Investments Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interactive Brokers Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 74581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp; 128245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp; 210920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 206158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erie Indemnity Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 19224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prosperity Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 64762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Alliance Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGNC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 28812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stifel Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 77217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinsale Capital Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 16748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SouthState Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RLI Corp. | &nbsp;&nbsp; 32812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Community Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morningstar Inc. | &nbsp;&nbsp; 19642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 121021 | &nbsp;&nbsp; 4149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starwood Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224443 | &nbsp;&nbsp; 4114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle Financial Partners Inc. | &nbsp;&nbsp; 56019 | &nbsp;&nbsp; 4112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glacier Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 100384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primerica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old National Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synovus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 104823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3936 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coinbase Global Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 110766 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 73876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wintrust Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 45136 | &nbsp;&nbsp; 3815 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robinhood Markets Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valley National Bancorp | &nbsp;&nbsp; 334107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 337037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp; 115968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Popular Inc. | &nbsp;&nbsp; 52198 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Financial Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 100248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home BancShares Inc. | &nbsp;&nbsp; 149628 | &nbsp;&nbsp; 3410 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 137517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank OZK | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Houlihan Lokey Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 37995 | &nbsp;&nbsp; 3312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SLM Corp. | &nbsp;&nbsp; 192231 | &nbsp;&nbsp; 3191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axis Capital Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp; 57343 | &nbsp;&nbsp; 3106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independent Bank Corp. (Massachusetts) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hancock Whitney Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp; 76486 | &nbsp;&nbsp; 2974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Bancorp | &nbsp;&nbsp; 169680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Umpqua Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 165542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Equity Investment Life Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp; 219788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rithm Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OneMain Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84580 | &nbsp;&nbsp; 2817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Ltd. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;White Mountains Insurance Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2679 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SoFi Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 574299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServisFirst Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 38177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2631 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryan Specialty Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 63171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2622 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 50613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Community Banks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 99166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Hawaiian Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96438 | &nbsp;&nbsp; 2511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Mortgage Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 118233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstCash Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Associated Banc-Corp | &nbsp;&nbsp; 107560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Bank System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evercore Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 29376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kemper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48794 | &nbsp;&nbsp; 2401 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Acceptance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Hawaii Corp. | &nbsp;&nbsp; 30138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federated Hermes Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 64113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janus Henderson Group plc | &nbsp;&nbsp; 98910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 121189 | &nbsp;&nbsp; 2311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Interstate BancSystem Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameris Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48232 | &nbsp;&nbsp; 2274 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Capital Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 37574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Premier Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cathay General Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53373 | &nbsp;&nbsp; 2177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 124097 | &nbsp;&nbsp; 2141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WSFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BankUnited Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fulton Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 122450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simmons First National Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacWest Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlantic Union Bankshares Corp. | &nbsp;&nbsp; 56812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BOK Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 19214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jackson Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 57047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr Cooper Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walker & Dunlop Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1952 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genworth Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361604 | &nbsp;&nbsp; 1913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 82411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Banking System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moelis & Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 48376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bancshares Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Merchants Corp. | &nbsp;&nbsp; 43152 | &nbsp;&nbsp; 1774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Towne Bank | &nbsp;&nbsp; 55144 | &nbsp;&nbsp; 1701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Financial Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independent Bank Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 27229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Park National Corp. | &nbsp;&nbsp; 11601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25603 | &nbsp;&nbsp; 1618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Federal Inc. | &nbsp;&nbsp; 47887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WesBanco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hamilton Lane Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 25113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piper Sandler Cos. | &nbsp;&nbsp; 12200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axos Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seacoast Banking Corp. of Florida | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49904 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arbor Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustmark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virtu Financial Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 74581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Renasant Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TriCo Bancshares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lakeland Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 19365 | &nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artisan Partners Asset Management Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46793 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heartland Financial USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trupanion Inc. | &nbsp;&nbsp; 28674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NMI Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwest Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Focus Financial Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stock Yards Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20292 | &nbsp;&nbsp; 1319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Claros Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBT Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Navient Corp. | &nbsp;&nbsp; 76548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cohen & Steers Inc. | &nbsp;&nbsp; 19235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westamerica Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PJT Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 16627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cannae Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp; 32016 | &nbsp;&nbsp; 1196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BancFirst Corp. | &nbsp;&nbsp; 13363 | &nbsp;&nbsp; 1178 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;StoneX Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 12274 | &nbsp;&nbsp; 1170 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRP Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45663 | &nbsp;&nbsp; 1148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hilltop Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 37362 | &nbsp;&nbsp; 1121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp; 102800 | &nbsp;&nbsp; 1106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veritex Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39277 | &nbsp;&nbsp; 1103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sandy Spring Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Provident Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City Holding Co. | &nbsp;&nbsp; 11542 | &nbsp;&nbsp; 1074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virtus Investment Partners Inc. | &nbsp;&nbsp; 5611 | &nbsp;&nbsp; 1074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PennyMac Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 18687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Two Harbors Investment Corp. | &nbsp;&nbsp; 67061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Commonwealth Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Origin Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hope Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chimera Investment Corp. | &nbsp;&nbsp; 186331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&T Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellar Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34535 | &nbsp;&nbsp; 1017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BGC Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;StepStone Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capitol Federal Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 111812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ladder Capital Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pathward Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PRA Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 27748 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Diversified Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PennyMac Mortgage Investment Trust | &nbsp;&nbsp; 74416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OFG Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32683 | &nbsp;&nbsp; 901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safety Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 10682 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stewart Information Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hills Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 30001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Busey Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARMOUR Residential REIT Inc. | &nbsp;&nbsp; 156325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Encore Capital Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 18315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMERISAFE Inc. | &nbsp;&nbsp; 16825 | &nbsp;&nbsp; 874 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triumph Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 17721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nelnet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookline Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lakeland Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 47448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dime Community Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palomar Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 18357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enova International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blucora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31986 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OceanFirst Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38392 | &nbsp;&nbsp; 816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Employers Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 18775 | &nbsp;&nbsp; 810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southside Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConnectOne Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 32319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;German American Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 20763 | &nbsp;&nbsp; 774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ready Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299871 | &nbsp;&nbsp; 768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heritage Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24999 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Live Oak Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25351 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin BSP Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59221 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Preferred Bank | &nbsp;&nbsp; 10231 | &nbsp;&nbsp; 763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Agricultural Mortgage Corp. Class C | &nbsp;&nbsp; 6747 | &nbsp;&nbsp; 760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Premier Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 27886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MFA Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 74007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ProAssurance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40958 | &nbsp;&nbsp; 716 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolet Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tompkins Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 9076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 29100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banc of California Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MoneyGram International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upstart Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 52146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cowen Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 17660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp; 19781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LendingClub Corp. | &nbsp;&nbsp; 75742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Foundry Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 30413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Customers Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 22811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QCR Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 12892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redwood Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 93146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TFS Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Business First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 26976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank First Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Trust Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 12408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Second Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 36167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rocket Cos. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Fire Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northfield Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Donegal Group Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argo Group International Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amerant Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brightsphere Investment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambac Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden National Corp. | &nbsp;&nbsp; 12984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 16891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peoples Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 18937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR Real Estate Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 38141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kearny Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 52317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Southern Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Mid Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 16367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TrustCo Bank Corp. | &nbsp;&nbsp; 13865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Trust Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 11278 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iStar Inc. | &nbsp;&nbsp; 67853 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Open Lending Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 76637 | &nbsp;&nbsp; 517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanmi Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20656 | &nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ellington Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41200 | &nbsp;&nbsp; 510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heritage Commerce Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peapack-Gladstone Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 13498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Foundation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Univest Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 18427 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dynex Capital Inc. | &nbsp;&nbsp; 37223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goosehead Insurance Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 13782 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lemonade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Victory Capital Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 17403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CrossFirst Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 37503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Bank Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 7788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WisdomTree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;P10 Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;B. Riley Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 12794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MBIA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riot Blockchain Inc. | &nbsp;&nbsp; 124076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bar Harbor Bankshares | &nbsp;&nbsp; 13006 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvergate Capital Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cambridge Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercantile Bank Corp. | &nbsp;&nbsp; 11852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;James River Group Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp; 18786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HarborOne Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 28184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flushing Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 20120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Marin Bancorp | &nbsp;&nbsp; 11775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alerus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 16441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HBT Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 19643 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1st Source Corp. | &nbsp;&nbsp; 7223 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Pacific Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 18857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carter Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamond Hill Investment Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Byline Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 16290 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Horizon Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AssetMark Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 15755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 10610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BrightSpire Capital Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 56913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG RE Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Midland States Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 12964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 14373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shore Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 19614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadmark Realty Capital Inc. | &nbsp;&nbsp; 95813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EZCORP Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidWestOne Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 10700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Bancshares Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 10342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Farmers National Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23843 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid Penn Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 11147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Mortgage Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merchants Bancorp | &nbsp;&nbsp; 13558 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBL & Associates Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Community Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Farmers & Merchants Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 11884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amalgamated Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 13999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Western Life Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 1144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HomeStreet Inc. | &nbsp;&nbsp; 11588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearwater Analytics Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 16984 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HomeTrust Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 13088 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6821 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital City Bank Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 9619 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coastal Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6540 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Bancorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orchid Island Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macatawa Bank Corp. | &nbsp;&nbsp; 27543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independent Bank Corp. (Michigan) | &nbsp;&nbsp; 12460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Digital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 87200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Bancorp | &nbsp;&nbsp; 12500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Marshall Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Insurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 27082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GCM Grosvenor Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 37046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waterstone Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 16159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BayCom Corp. | &nbsp;&nbsp; 14250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capstar Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 15265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Third Coast Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp; 13447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hingham Institution For Savings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ames National Corp. | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plumas Bancorp | &nbsp;&nbsp; 7030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metrocity Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 12006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PCSB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 13132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forge Global Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 143168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 9617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Financial Institutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 10038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MainStreet Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 8911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NexPoint Diversified Real Estate Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ChoiceOne Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartFinancial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oscar Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrim Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American National Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northeast Bank | &nbsp;&nbsp; 5474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Missouri Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guaranty Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 6616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Malvern Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 12900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Civista Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 10116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peoples Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 7333 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greenlight Capital Re Ltd. Class A | &nbsp;&nbsp; 27050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UWM Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First of Long Island Corp. | &nbsp;&nbsp; 12084 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite Point Mortgage Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40300 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tiptree Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 15559 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Star Bancorp | &nbsp;&nbsp; 7900 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6024 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salisbury Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 6710 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCI Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 5310 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern First Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 4512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgewater Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 11567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FS Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 6138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FVCBankcorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 10750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens & Northern Corp. | &nbsp;&nbsp; 8811 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ponce Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Valley Community Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9286 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern States Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6798 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ECB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 12300 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8094 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richmond Mutual Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Professional Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6800 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AFC Gamma Inc. | &nbsp;&nbsp; 12000 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB Bancorp | &nbsp;&nbsp; 10610 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FNCB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22643 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACNB Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4637 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LCNB Corp. | &nbsp;&nbsp; 10252 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6593 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red River Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3606 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sierra Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8494 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Summit Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 7124 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Ridge Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 14200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 15418 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LendingTree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8224 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guild Holdings Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 17300 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Plains Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evans Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4577 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luther Burbank Corp. | &nbsp;&nbsp; 15347 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Codorus Valley Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 7091 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RBB Bancorp | &nbsp;&nbsp; 8100 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 4164 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investors Title Co. | &nbsp;&nbsp; 1135 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Bancorp Montana Inc. | &nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp; 163 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Bank | &nbsp;&nbsp; 11738 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Esquire Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Business Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 4314 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primis Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 13308 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BCB Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8673 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hippo Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 10907 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greene County Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2506 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medallion Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 19864 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colony Bankcorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 11200 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Middlefield Banc Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5094 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western New England Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 14848 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greenhill & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sculptor Capital Management Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 15482 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8900 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MVB Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6021 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northeast Community Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8905 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Investar Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 6106 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Internet Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5320 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity D&D Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 2713 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norwood Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3727 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ocwen Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 4011 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESSA Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orrstown Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5232 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Acceptance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemung Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2549 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Northwest Bancorp | &nbsp;&nbsp; 7546 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic First Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54003 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timberland Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3406 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BankFinancial Corp. | &nbsp;&nbsp; 10939 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Ajax Corp. | &nbsp;&nbsp; 15903 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penns Woods Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 4312 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Financial Northwest Inc. | &nbsp;&nbsp; 7628 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverview Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 14806 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Princeton | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Guaranty Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4784 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AG Mortgage Investment Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 21166 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Territorial Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4529 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Community Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4821 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Provident Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 14580 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parke Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5084 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oppenheimer Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2396 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oportun Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 18084 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;C&F Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Western Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OP Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Associated Capital Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 2140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crawford & Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 16065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hagerty Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 10600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unity Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 3156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trean Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 14300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;William Penn Bancorp | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Donegal Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bankwell Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange County Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 1719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SB Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maiden Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sterling Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 12013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eHealth Inc. | &nbsp;&nbsp; 14951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NI Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 5165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finward Bancorp | &nbsp;&nbsp; 1917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ellington Residential Mortgage REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nexpoint Real Estate Finance Inc. | &nbsp;&nbsp; 4115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Doma Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 142400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Peoples Bancorp of North Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Curo Group Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sachem Capital Corp. | &nbsp;&nbsp; 17836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lument Finance Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 30449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Security National Financial Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 7802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunlight Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 44155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First United Corp. | &nbsp;&nbsp; 2828 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meridian Corp. | &nbsp;&nbsp; 1691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Asset Mortgage Capital Corp. | &nbsp;&nbsp; 5630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvercrest Asset Management Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 2679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumer Portfolio Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 5489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank7 Corp. | &nbsp;&nbsp; 1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Provident Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 3235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACRES Commercial Realty Corp. | &nbsp;&nbsp; 5440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CB Financial Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bakkt Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 36100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Savings Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 2109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westwood Holdings Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 3791 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 7778 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cherry Hill Mortgage Investment Corp. | &nbsp;&nbsp; 6865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safeguard Scientifics Inc. | &nbsp;&nbsp; 12586 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GoHealth Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 3633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seven Hills Realty Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriServ Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 8751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Global Investors Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 9831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Root Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 5511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Elm Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 10698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hawthorn Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hennessy Advisors Inc. | &nbsp;&nbsp; 2219 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Bankshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 804 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Angel Oak Mortgage Inc. | &nbsp;&nbsp; 3309 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevate Credit Inc. | &nbsp;&nbsp; 5276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sound Financial Bancorp Inc. | &nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;USCB Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicholas Financial Inc. | &nbsp;&nbsp; 983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affinity Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NeuroOne Medical Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp; 4608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LM Funding America Inc. | &nbsp;&nbsp; 7878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finwise Bancorp | &nbsp;&nbsp; 344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FG Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 1083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadway Financial Corp. | &nbsp;&nbsp; 546 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
|  |  |  | **3389617** |
| **Health Care (8.9%)** | **Health Care (8.9%)** | **Health Care (8.9%)** | **Health Care (8.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 707690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp; 1980484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp; 648108 | &nbsp;&nbsp; 237104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp; 4252747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 217911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp; 1339745 | &nbsp;&nbsp; 216516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 1921345 | &nbsp;&nbsp; 213173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp; 297072 | &nbsp;&nbsp; 163595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp; 1320280 | &nbsp;&nbsp; 144954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp; 496701 | &nbsp;&nbsp; 131834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp; 1611458 | &nbsp;&nbsp; 115944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp; 403748 | &nbsp;&nbsp; 106040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 180951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 950442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic plc | &nbsp;&nbsp; 1008619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | &nbsp;&nbsp; 231315 | &nbsp;&nbsp; 76644 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuitive Surgical Inc. | &nbsp;&nbsp; 267897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp; 258309 | &nbsp;&nbsp; 63154 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 194817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56259 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 77016 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp; 214710 | &nbsp;&nbsp; 54601 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp; 1082881 | &nbsp;&nbsp; 50105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp; 95724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49029 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 317254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46494 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moderna Inc. | &nbsp;&nbsp; 247397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 160679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38557 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp; 428850 | &nbsp;&nbsp; 35170 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp; 468381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34946 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223908 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33508 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dexcom Inc. | &nbsp;&nbsp; 293152 | &nbsp;&nbsp; 33197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp; 108890 | &nbsp;&nbsp; 30154 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IQVIA Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 140971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28884 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEXX Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp; 62918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25668 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp; 118792 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ResMed Inc. | &nbsp;&nbsp; 110707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23041 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alnylam Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 158707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20235 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Horizon Therapeutics plc | &nbsp;&nbsp; 172063 | &nbsp;&nbsp; 19581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380546 | &nbsp;&nbsp; 19396 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veeva Systems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 106928 | &nbsp;&nbsp; 17256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66981 | &nbsp;&nbsp; 15773 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insulet Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52359 | &nbsp;&nbsp; 15414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 197907 | &nbsp;&nbsp; 15213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molina Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44504 | &nbsp;&nbsp; 14696 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BioMarin Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp; 139922 | &nbsp;&nbsp; 14481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;STERIS plc | &nbsp;&nbsp; 76042 | &nbsp;&nbsp; 14044 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hologic Inc. | &nbsp;&nbsp; 185413 | &nbsp;&nbsp; 13871 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seagen Inc. | &nbsp;&nbsp; 106561 | &nbsp;&nbsp; 13694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | &nbsp;&nbsp; 96012 | &nbsp;&nbsp; 13463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85637 | &nbsp;&nbsp; 13397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;West Pharmaceutical Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55752 | &nbsp;&nbsp; 13121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooper Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 37263 | &nbsp;&nbsp; 12322 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Align Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56369 | &nbsp;&nbsp; 11888 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Incyte Corp. | &nbsp;&nbsp; 144035 | &nbsp;&nbsp; 11569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283547 | &nbsp;&nbsp; 11206 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avantor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486800 | &nbsp;&nbsp; 10267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920055 | &nbsp;&nbsp; 10240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Techne Corp. | &nbsp;&nbsp; 118708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9839 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Therapeutics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teleflex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35363 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8828 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neurocrine Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 73162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8738 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles River Laboratories International Inc. | &nbsp;&nbsp; 38138 | &nbsp;&nbsp; 8310 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Henry Schein Inc. | &nbsp;&nbsp; 103344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8254 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sarepta Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62539 | &nbsp;&nbsp; 8104 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jazz Pharmaceuticals plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45696 | &nbsp;&nbsp; 7280 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repligen Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7074 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 15801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6644 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exact Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp; 134048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 46153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6502 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Penumbra Inc. | &nbsp;&nbsp; 27389 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6093 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novocure Ltd. | &nbsp;&nbsp; 80176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halozyme Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 103364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chemed Corp. | &nbsp;&nbsp; 11305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5770 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalent Inc. | &nbsp;&nbsp; 127637 | &nbsp;&nbsp; 5745 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acadia Healthcare Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5688 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shockwave Medical Inc. | &nbsp;&nbsp; 27435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5641 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masimo Corp. | &nbsp;&nbsp; 38119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5640 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inspire Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 21763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Organon & Co. | &nbsp;&nbsp; 193884 | &nbsp;&nbsp; 5415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bruker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp; 163726 | &nbsp;&nbsp; 5213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Encompass Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elanco Animal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366305 | &nbsp;&nbsp; 4476 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globus Medical Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4358 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Envista Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 124662 | &nbsp;&nbsp; 4197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karuna Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4057 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenet Healthcare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4029 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HealthEquity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3977 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ionis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 105227 | &nbsp;&nbsp; 3974 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelixis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3861 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ensign Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39609 | &nbsp;&nbsp; 3747 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medpace Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 17475 | &nbsp;&nbsp; 3712 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LHC Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 22742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3677 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apellis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3624 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Option Care Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 118567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3568 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perrigo Co. plc | &nbsp;&nbsp; 100709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3433 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Azenta Inc. | &nbsp;&nbsp; 58086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3382 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intra-Cellular Therapies Inc. | &nbsp;&nbsp; 63784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3375 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QuidelOrtho Corp. | &nbsp;&nbsp; 38302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3281 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alkermes plc | &nbsp;&nbsp; 125158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Madrigal Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 11130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3230 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 79044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3206 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Natera Inc. | &nbsp;&nbsp; 78982 | &nbsp;&nbsp; 3173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Premier Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 90591 | &nbsp;&nbsp; 3169 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integra LifeSciences Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 55564 | &nbsp;&nbsp; 3115 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haemonetics Corp. | &nbsp;&nbsp; 39119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3077 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cytokinetics Inc. | &nbsp;&nbsp; 66853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3063 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merit Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 42263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prometheus Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 26415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2906 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Syneos Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 78208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2869 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DaVita Inc. | &nbsp;&nbsp; 37693 | &nbsp;&nbsp; 2815 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vaxcyte Inc. | &nbsp;&nbsp; 56232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2696 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICU Medical Inc. | &nbsp;&nbsp; 17003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amicus Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 215043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2626 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teladoc Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 110442 | &nbsp;&nbsp; 2612 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lantheus Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 50813 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;agilon health Inc. | &nbsp;&nbsp; 156241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2522 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10X Genomics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 67905 | &nbsp;&nbsp; 2474 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axonics Inc. | &nbsp;&nbsp; 38939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp; 52184 | &nbsp;&nbsp; 2418 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Doximity Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 70359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neogen Corp. | &nbsp;&nbsp; 152628 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Denali Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 82972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2307 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prestige Consumer Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 36399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1Life Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 134893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oak Street Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 103803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IVERIC bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 102213 | &nbsp;&nbsp; 2188 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tandem Diabetes Care Inc. | &nbsp;&nbsp; 48374 | &nbsp;&nbsp; 2174 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PTC Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 56936 | &nbsp;&nbsp; 2173 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intellia Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 61738 | &nbsp;&nbsp; 2154 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amedisys Inc. | &nbsp;&nbsp; 24976 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axsome Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 26806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insmed Inc. | &nbsp;&nbsp; 102706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iRhythm Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 21727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guardant Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 74779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blueprint Medicines Corp. | &nbsp;&nbsp; 45871 | &nbsp;&nbsp; 2010 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inari Medical Inc. | &nbsp;&nbsp; 31534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2004 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CONMED Corp. | &nbsp;&nbsp; 22493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beam Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 50511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akero Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 35317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1935 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Select Medical Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 76045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patterson Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 67060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vir Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp; 73906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progyny Inc. | &nbsp;&nbsp; 58912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evolent Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 65199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enovis Corp. | &nbsp;&nbsp; 34183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;STAAR Surgical Co. | &nbsp;&nbsp; 37070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mirati Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 38568 | &nbsp;&nbsp; 1748 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicell Inc. | &nbsp;&nbsp; 33920 | &nbsp;&nbsp; 1710 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integer Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 24469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NuVasive Inc. | &nbsp;&nbsp; 40501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;REVOLUTION Medicines Inc. | &nbsp;&nbsp; 67941 | &nbsp;&nbsp; 1618 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BioCryst Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 140809 | &nbsp;&nbsp; 1616 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celldex Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Signify Health Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 55448 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 921886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1558 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACADIA Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 96465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1536 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cerevel Therapeutics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 48100 | &nbsp;&nbsp; 1517 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Glaukos Corp. | &nbsp;&nbsp; 34543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Certara Inc. | &nbsp;&nbsp; 92516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AtriCure Inc. | &nbsp;&nbsp; 32970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Supernus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 40997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |

---

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Silk Road Medical Inc. | &nbsp;&nbsp; 27451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransMedics Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 22931 | &nbsp;&nbsp; 1415 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Relay Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 93645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1399 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalyst Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amylyx Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 37632 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sage Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 36248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corcept Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 67403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 107020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phreesia Inc. | &nbsp;&nbsp; 40622 | &nbsp;&nbsp; 1315 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Biosciences of California Inc. | &nbsp;&nbsp; 160575 | &nbsp;&nbsp; 1314 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Surgery Partners Inc. | &nbsp;&nbsp; 46757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacira BioSciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 33454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arvinas Inc. | &nbsp;&nbsp; 37694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xencor Inc. | &nbsp;&nbsp; 48973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veracyte Inc. | &nbsp;&nbsp; 53419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1268 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Addus HomeCare Corp. | &nbsp;&nbsp; 12566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 85735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Syndax Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 48187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Krystal Biotech Inc. | &nbsp;&nbsp; 15447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rhythm Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 40461 | &nbsp;&nbsp; 1178 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TG Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 98767 | &nbsp;&nbsp; 1168 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harmony Biosciences Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 21170 | &nbsp;&nbsp; 1166 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agios Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 41488 | &nbsp;&nbsp; 1165 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AdaptHealth Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 60235 | &nbsp;&nbsp; 1158 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revance Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 62192 | &nbsp;&nbsp; 1148 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meridian Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp; 34159 | &nbsp;&nbsp; 1134 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avidity Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 50315 | &nbsp;&nbsp; 1116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embecta Corp. | &nbsp;&nbsp; 43642 | &nbsp;&nbsp; 1104 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MannKind Corp. | &nbsp;&nbsp; 202620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PROCEPT BioRobotics Corp. | &nbsp;&nbsp; 25518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SpringWorks Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 40506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FibroGen Inc. | &nbsp;&nbsp; 65127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevro Corp. | &nbsp;&nbsp; 26322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens & Minor Inc. | &nbsp;&nbsp; 53373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dynavax Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp; 97461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CorVel Corp. | &nbsp;&nbsp; 6985 | &nbsp;&nbsp; 1015 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chinook Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 37944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Privia Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 43538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travere Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 46950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pediatrix Medical Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 65446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vericel Corp. | &nbsp;&nbsp; 36244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avanos Medical Inc. | &nbsp;&nbsp; 34214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Twist Bioscience Corp. | &nbsp;&nbsp; 38555 | &nbsp;&nbsp; 918 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;R1 RCM Inc. | &nbsp;&nbsp; 83102 | &nbsp;&nbsp; 910 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Replimune Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 33343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Outset Medical Inc. | &nbsp;&nbsp; 34549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DICE Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 28573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ModivCare Inc. | &nbsp;&nbsp; 9812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ligand Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 13152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keros Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 17969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Medical Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 28897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cassava Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myriad Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp; 57956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;841 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kymera Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 33379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ImmunoGen Inc. | &nbsp;&nbsp; 166161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reata Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 21633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rocket Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 41980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viridian Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 27741 | &nbsp;&nbsp; 810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Physical Therapy Inc. | &nbsp;&nbsp; 9960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NeoGenomics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 87102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warby Parker Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 59524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextGen Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 42598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcus Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 37550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Immunovant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alignment Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 64789 | &nbsp;&nbsp; 762 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphastar Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 27177 | &nbsp;&nbsp; 761 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ideaya Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 41678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventyx Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 23028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Provention Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 69933 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adaptive Biotechnologies Corp. | &nbsp;&nbsp; 95724 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Day One Biopharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 33661 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcellx Inc. | &nbsp;&nbsp; 23184 | &nbsp;&nbsp; 718 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UFP Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 6036 | &nbsp;&nbsp; 712 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aclaris Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 44964 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LeMaitre Vascular Inc. | &nbsp;&nbsp; 15395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imago Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 19679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 58412 | &nbsp;&nbsp; 701 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iovance Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 109347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innoviva Inc. | &nbsp;&nbsp; 52415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RadNet Inc. | &nbsp;&nbsp; 36356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cytek Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 66218 | &nbsp;&nbsp; 676 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enanta Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 14469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inhibrx Inc. | &nbsp;&nbsp; 27165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Recursion Pharmaceuticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 86532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcutis Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 44906 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novavax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Geron Corp. | &nbsp;&nbsp; 272053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;REGENXBIO Inc. | &nbsp;&nbsp; 28991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sotera Health Co. | &nbsp;&nbsp; 78231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fate Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 63965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crinetics Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 34649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgebio Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 82622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kura Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp; 50715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuvalent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 21066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verve Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 32020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Well Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 218727 | &nbsp;&nbsp; 619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp; 10338 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zentalis Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 30301 | &nbsp;&nbsp; 610 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ADMA Biologics Inc. | &nbsp;&nbsp; 156471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hims & Hers Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agenus Inc. | &nbsp;&nbsp; 251217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Varex Imaging Corp. | &nbsp;&nbsp; 29662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ViewRay Inc. | &nbsp;&nbsp; 134216 | &nbsp;&nbsp; 601 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Treace Medical Concepts Inc. | &nbsp;&nbsp; 26140 | &nbsp;&nbsp; 601 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avid Bioservices Inc. | &nbsp;&nbsp; 43517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deciphera Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 36510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altimmune Inc. | &nbsp;&nbsp; 35370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viking Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 61875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Research Corp. | &nbsp;&nbsp; 15398 | &nbsp;&nbsp; 574 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Collegium Pharmaceutical Inc. | &nbsp;&nbsp; 24298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cutera Inc. | &nbsp;&nbsp; 12390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morphic Holding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BioLife Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 29559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AnaptysBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cerus Corp. | &nbsp;&nbsp; 145208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;23andMe Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pliant Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 27222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTI BioPharma Corp. | &nbsp;&nbsp; 86776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Theravance Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 46501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enhabit Inc. | &nbsp;&nbsp; 39395 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogent Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 44653 | &nbsp;&nbsp; 516 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anavex Life Sciences Corp. | &nbsp;&nbsp; 55577 | &nbsp;&nbsp; 515 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphatec Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 41167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atrion Corp. | &nbsp;&nbsp; 896 | &nbsp;&nbsp; 501 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heska Corp. | &nbsp;&nbsp; 8036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQRx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paragon 28 Inc. | &nbsp;&nbsp; 25752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Editas Medicine Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 54137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coherus Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 60235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agiliti Inc. | &nbsp;&nbsp; 28916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Point Biopharma Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 63922 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OrthoPediatrics Corp. | &nbsp;&nbsp; 11689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zymeworks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bluebird Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accolade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 57610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fulgent Genetics Inc. | &nbsp;&nbsp; 15018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardiovascular Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 32605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allakos Inc. | &nbsp;&nbsp; 52074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RAPT Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 21985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngioDynamics Inc. | &nbsp;&nbsp; 31392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercept Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 34100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emergent BioSolutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 35612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CareDx Inc. | &nbsp;&nbsp; 36859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Surmodics Inc. | &nbsp;&nbsp; 12342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ardelyx Inc. | &nbsp;&nbsp; 146000 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Castle Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 17567 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sangamo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 130822 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4D Molecular Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 18526 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allogene Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 65133 | &nbsp;&nbsp; 410 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sharecare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kezar Life Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 56967 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookdale Senior Living Inc. | &nbsp;&nbsp; 146031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Health Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 92456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cymabay Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 63502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artivion Inc. | &nbsp;&nbsp; 32432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anika Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 13242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seres Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 69975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tango Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OPKO Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 308361 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mirum Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 19537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Protagonist Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 33765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mersana Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 62604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lyell Immunopharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 105726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HealthStream Inc. | &nbsp;&nbsp; 14691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MaxCyte Inc. | &nbsp;&nbsp; 66640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Health Catalyst Inc. | &nbsp;&nbsp; 34173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 33414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANI Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 8894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alector Inc. | &nbsp;&nbsp; 38347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inogen Inc. | &nbsp;&nbsp; 17882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orthofix Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ImmunityBio Inc. | &nbsp;&nbsp; 68635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Computer Programs & Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 12734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albireo Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 15900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DocGo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nektar Therapeutics Class A | &nbsp;&nbsp; 151005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanterix Corp. | &nbsp;&nbsp; 24560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Senseonics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PMV Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 37924 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nurix Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 29820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 19143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bionano Genomics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Class A | &nbsp;&nbsp; 21265 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AVEO Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 21170 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iTeos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 16182 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LifeStance Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 63584 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MacroGenics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46700 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zynex Inc. | &nbsp;&nbsp; 22504 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Medical Products Inc. | &nbsp;&nbsp; 3090 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanda Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 41986 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;89bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 24064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldeyra Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitae Corp. | &nbsp;&nbsp; 162468 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astria Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20200 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bioxcel Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 13911 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Esperion Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 47475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OraSure Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 61474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Multiplan Corp. | &nbsp;&nbsp; 257400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axogen Inc. | &nbsp;&nbsp; 29257 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SI-BONE Inc. | &nbsp;&nbsp; 21195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |

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Balanced Index Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NanoString Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35956 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVRx Inc. | &nbsp;&nbsp; 15660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dyne Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CinCor Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sorrento Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 314576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9445 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inovio Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 175516 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edgewise Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30691 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sana Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp; 69018 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2seventy bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harrow Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 17757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GoodRx Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PDS Biotechnology Corp. | &nbsp;&nbsp; 19304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Erasca Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutro Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cullinan Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22492 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennant Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OmniAb Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64445 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liquidia Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IGM Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 13283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fulcrum Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 31012 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NGM Biopharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adicet Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 25167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HilleVax Inc. | &nbsp;&nbsp; 13435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atea Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 46519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RxSight Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Scholar Rock Holding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assertio Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sight Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 17683 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SomaLogic Inc. | &nbsp;&nbsp; 85614 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Codexis Inc. | &nbsp;&nbsp; 46017 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clover Health Investments Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230600 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vera Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 11052 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atara Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64886 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seer Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 36017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phibro Animal Health Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 15356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vigil Neuroscience Inc. | &nbsp;&nbsp; 16464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Actinium Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 19281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Butterfly Network Inc. | &nbsp;&nbsp; 83143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Endosurgery Inc. | &nbsp;&nbsp; 20415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terns Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 20013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PetIQ Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21893 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SIGA Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 27490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heron Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 78614 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innovage Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 27400 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SeaSpine Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23457 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biomea Fusion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23300 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ocugen Inc. | &nbsp;&nbsp; 150100 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CareMax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53555 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karyopharm Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56638 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OptimizeRx Corp. | &nbsp;&nbsp; 11439 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tarsus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 13070 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evolus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25400 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;C4 Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31822 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tactile Systems Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 16140 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuvation Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96553 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BioAtla Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22308 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pulmonx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21458 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caribou Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28884 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rigel Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 119340 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concert Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;G1 Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32793 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kodiak Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24897 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cabaletta Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 18792 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Poseida Therapeutics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32859 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avita Medical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25856 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aadi Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp; 170 |

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;908 Devices Inc. | &nbsp;&nbsp; 22158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlycoMimetics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Icosavax Inc. | &nbsp;&nbsp; 20890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ocular Therapeutix Inc. | &nbsp;&nbsp; 58771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vor BioPharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 24842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akoya Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 17202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amneal Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpine Immune Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 22030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cano Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;161 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phathom Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 14260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mallinckrodt plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viemed Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 20899 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;158 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinnate Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 25767 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;157 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KalVista Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 23051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Design Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 15079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARS Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 17900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MiMedx Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimvie Inc. | &nbsp;&nbsp; 16330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InfuSystem Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 17567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gossamer Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 69585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lineage Cell Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 128266 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marinus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 37350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entrada Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 11007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;149 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ALX Oncology Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 13029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quantum-Si Inc. | &nbsp;&nbsp; 80152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capricor Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 37500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arbutus Biopharma Corp. | &nbsp;&nbsp; 62345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;145 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIC Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 24507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aura Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 13713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 25050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gritstone bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 39937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Organogenesis Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 51218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stoke Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 14884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cue Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;137 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prime Medicine Inc. | &nbsp;&nbsp; 7342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;136 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lexicon Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 70832 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neuronetics Inc. | &nbsp;&nbsp; 19481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Joint Corp. | &nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;scPharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bright Health Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 199923 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accuray Inc. | &nbsp;&nbsp; 61258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rallybio Corp. | &nbsp;&nbsp; 19513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voyager Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Y-mAbs Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 25975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;127 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zomedica Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Outlook Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 111564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Summit Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 28141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puma Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp; 28100 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allovir Inc. | &nbsp;&nbsp; 22947 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nkarta Inc. | &nbsp;&nbsp; 19414 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Savara Inc. | &nbsp;&nbsp; 73243 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precigen Inc. | &nbsp;&nbsp; 73808 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janux Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 8474 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omeros Corp. | &nbsp;&nbsp; 49283 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerovate Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 3763 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celcuity Inc. | &nbsp;&nbsp; 7727 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optinose Inc. | &nbsp;&nbsp; 57600 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chimerix Inc. | &nbsp;&nbsp; 57135 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xeris Biopharma Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 79815 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ClearPoint Neuro Inc. | &nbsp;&nbsp; 12373 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generation Bio Co. | &nbsp;&nbsp; 26818 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rani Therapeutics Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 17809 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merrimack Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 9104 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beyond Air Inc. | &nbsp;&nbsp; 15642 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dare Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp; 122500 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Selecta Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 90109 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkeley Lights Inc. | &nbsp;&nbsp; 37687 | &nbsp;&nbsp; 101 |

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Balanced Index Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FONAR Corp. | &nbsp;&nbsp; 5825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PDL BioPharma Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78003 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Immuneering Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 20162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tabula Rasa HealthCare Inc. | &nbsp;&nbsp; 19595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyra Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 12400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monte Rosa Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 12228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicarious Surgical Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 44962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KemPharm Inc. | &nbsp;&nbsp; 19400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KORU Medical Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 24374 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invivyd Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vaxart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athira Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 26677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Absci Corp. | &nbsp;&nbsp; 40420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citius Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 106287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CorMedix Inc. | &nbsp;&nbsp; 19865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XOMA Corp. | &nbsp;&nbsp; 4561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matinas BioPharma Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 164758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ChromaDex Corp. | &nbsp;&nbsp; 47403 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovid therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 43087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alaunos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 122715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genprex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Semler Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electromed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societal CDMO Inc. | &nbsp;&nbsp; 52074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sesen Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 128046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talkspace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 127138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Larimar Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 18649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enzo Biochem Inc. | &nbsp;&nbsp; 53422 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iRadimed Corp. | &nbsp;&nbsp; 2691 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EyePoint Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 21612 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CEL - SCI Corp. | &nbsp;&nbsp; 31842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CytomX Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 46219 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Annexon Inc. | &nbsp;&nbsp; 14204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inotiv Inc. | &nbsp;&nbsp; 14694 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cue Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 25288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Relmada Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 20489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harvard Bioscience Inc. | &nbsp;&nbsp; 25649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stereotaxis Inc. | &nbsp;&nbsp; 34516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celularity Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asensus Surgical Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 202501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akebia Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 119228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paratek Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 36785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Taysha Gene Therapies Inc. | &nbsp;&nbsp; 29618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foghorn Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 10206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olema Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 26604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncology Institute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Third Harmonic Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 14820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard BioTools Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orgenesis Inc. | &nbsp;&nbsp; 32261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Durect Corp. | &nbsp;&nbsp; 18079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenaya Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 30884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensus Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 8033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bioventus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 23179 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Praxis Precision Medicines Inc. | &nbsp;&nbsp; 24467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;P3 Health Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Co-Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp; 22573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shattuck Labs Inc. | &nbsp;&nbsp; 24751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CytoSorbents Corp. | &nbsp;&nbsp; 35641 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tela Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 4801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Annovis Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 4100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anixa Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 12599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Singular Genomics Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 26684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humacyte Inc. | &nbsp;&nbsp; 25479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Checkpoint Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 10582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atossa Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 98096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Passage Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 38001 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apyx Medical Corp. | &nbsp;&nbsp; 21359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verastem Inc. | &nbsp;&nbsp; 123360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seelos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 73332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kronos Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 30839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ikena Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp; 18053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verrica Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 16816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IMARA Inc. | &nbsp;&nbsp; 11325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prelude Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 7538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpha Teknova Inc. | &nbsp;&nbsp; 8236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Personalis Inc. | &nbsp;&nbsp; 22769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infinity Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forian Inc. | &nbsp;&nbsp; 16600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectrum Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 118300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*,1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tobira Therapeutics Inc. CVR Exp. 12/31/28 | &nbsp;&nbsp; 9469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;aTyr Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 19720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viracta Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 29734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XBiotech Inc. | &nbsp;&nbsp; 11679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vapotherm Inc. | &nbsp;&nbsp; 14711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cidara Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 52829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Century Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 7713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DiaMedica Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 24554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eton Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accelerate Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp; 53242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearside Biomedical Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BrainStorm Cell Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 22317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biodesix Inc. | &nbsp;&nbsp; 15913 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graphite Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 11215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Curis Inc. | &nbsp;&nbsp; 66098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trevi Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 18542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evelo Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 22014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SELLAS Life Sciences Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 14905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardiff Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp; 24797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sema4 Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 132235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DermTech Inc. | &nbsp;&nbsp; 19000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iCAD Inc. | &nbsp;&nbsp; 18133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spero Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 19238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Satsuma Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmileDirectClub Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synlogic Inc. | &nbsp;&nbsp; 42408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncternal Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inmune Bio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Decibel Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 15840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Galectin Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 26902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MyMD Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 25990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensei Biotherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 19290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TherapeuticsMD Inc. | &nbsp;&nbsp; 5268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jounce Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 24864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Science 37 Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PAVmed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepGen Inc. | &nbsp;&nbsp; 2011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Retractable Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 15700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Instil Bio Inc. | &nbsp;&nbsp; 41166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ATI Physical Therapy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Immunome Inc. | &nbsp;&nbsp; 11471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Talaris Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 24089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UNITY Biotechnology Inc. | &nbsp;&nbsp; 9250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eiger BioPharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 19995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCYNEXIS Inc. | &nbsp;&nbsp; 15090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clene Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 5640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palatin Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 9547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MEI Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 93726 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NightHawk Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 28727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lantern Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 3734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Impel Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 6194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dyadic International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enochian Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Geron Corp. Warrants Exp. 12/31/25 | &nbsp;&nbsp; 39917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aveanna Healthcare Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 28788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avalo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 4279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cumberland Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 9187 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exagen Inc. | &nbsp;&nbsp; 8667 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pulse Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tracon Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 13800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aligos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 21969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aziyo Biologics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LENSAR Inc. | &nbsp;&nbsp; 7146 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harpoon Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 27100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncocyte Corp. | &nbsp;&nbsp; 63657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Surface Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp; 24474 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zynerba Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 37481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Angion Biomedica Corp. | &nbsp;&nbsp; 25035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevation Oncology Inc. | &nbsp;&nbsp; 21141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRX Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 18200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Immunic Inc. | &nbsp;&nbsp; 13600 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adamis Pharmaceuticals Corp. | &nbsp;&nbsp; 109800 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Syros Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 5192 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corvus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 20935 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IRIDEX Corp. | &nbsp;&nbsp; 8974 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hepion Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59700 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rezolute Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspira Women's Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 49767 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inozyme Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 15730 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conformis Inc. | &nbsp;&nbsp; 5166 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lannett Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 30199 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VistaGen Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 151563 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SQZ Biotechnologies Co. | &nbsp;&nbsp; 21128 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeglea BioTherapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 33281 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cyclerion Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 23450 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hookipa Pharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 18030 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GT Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 16775 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IsoRay Inc. | &nbsp;&nbsp; 55618 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marker Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 54947 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delcath Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3900 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bright Green Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30400 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athenex Inc. | &nbsp;&nbsp; 87328 | &nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catalyst Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 23975 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lipocine Inc. | &nbsp;&nbsp; 34514 | &nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Psychemedics Corp. | &nbsp;&nbsp; 2717 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;X4 Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 13208 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ElectroCore Inc. | &nbsp;&nbsp; 47524 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invacare Corp. | &nbsp;&nbsp; 29423 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rapid Micro Biosystems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 10406 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Imunon Inc. | &nbsp;&nbsp; 9191 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AN2 Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 1222 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9 Meters Biopharma Inc. | &nbsp;&nbsp; 8477 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptinyx Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 35501 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BioSig Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 23402 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magenta Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 24259 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molecular Templates Inc. | &nbsp;&nbsp; 31960 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sientra Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50000 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Finch Therapeutics Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 21220 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AcelRx Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 4637 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equillium Inc. | &nbsp;&nbsp; 7975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Star Senior Living Inc. | &nbsp;&nbsp; 15685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Venus Concept Inc. | &nbsp;&nbsp; 27622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eliem Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 2237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Strongbridge Biopharma plc CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Strata Skin Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 8329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Molecular Transport Inc. | &nbsp;&nbsp; 16784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biora Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 49399 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Codiak Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 18019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trevena Inc. | &nbsp;&nbsp; 4952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alimera Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 2158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axcella Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 18254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OncoMed Pharmaceuticals Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23234 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TFF Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forte Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inhibikase Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp; 11895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thorne HealthTech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cellectar Biosciences Inc. | &nbsp;&nbsp; 3510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NeuBase Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athersys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NantHealth Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Opiant Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NexImmune Inc. | &nbsp;&nbsp; 17304 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cyclo Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Theseus Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adamas Pharmaceuticals Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*,1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncternal Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp; 2749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Soligenix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tricida Inc. | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Neoleukin Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;iBio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vivos Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virpax Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ocera Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rubius Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6247 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aduro Biotech Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miragen Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp; 36076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lucira Health Inc. | &nbsp;&nbsp; 12929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jasper Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vaxxinity Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eloxx Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambit Biosciences Corp. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leap Therapeutics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biosante Pharmaceuticals Inc. CVR | &nbsp;&nbsp; 14250 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lantheus Holdings Inc. CVR | &nbsp;&nbsp; 82198 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncorus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F-star Therapeutics Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Longboard Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jaguar Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biolase Inc. | &nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athenex Inc. Warrants Exp. 8/15/27 | &nbsp;&nbsp; 13166 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OmniAb Inc. (Earnout Shares) | &nbsp;&nbsp; 9974 | &nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | **4261629** |
| **Industrials (8.1%)** | **Industrials (8.1%)** | **Industrials (8.1%)** | **Industrials (8.1%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. Class A | 1232860 | &nbsp;&nbsp; 256139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 649919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture plc Class A | &nbsp;&nbsp; 477173 | &nbsp;&nbsp; 127329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp; 1113239 | &nbsp;&nbsp; 112348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509477 | &nbsp;&nbsp; 109181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp; 198500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 552162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp; 394310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp; 205769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88226 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp; 451611 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp; 314467 | &nbsp;&nbsp; 75114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62605 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp; 104900 | &nbsp;&nbsp; 57234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp; 418197 | &nbsp;&nbsp; 50150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 1588656 | &nbsp;&nbsp; 49217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300987 | &nbsp;&nbsp; 47240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | &nbsp;&nbsp; 187530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209347 | &nbsp;&nbsp; 46119 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432646 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp; 175225 | &nbsp;&nbsp; 43179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp; 448974 | &nbsp;&nbsp; 43128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp; 176426 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41871 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp; 177790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30793 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 448217 | &nbsp;&nbsp; 30412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 143753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65353 | &nbsp;&nbsp; 29515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies plc | &nbsp;&nbsp; 174314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp; 97510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp; 106571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25821 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 407515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransDigm Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39245 | &nbsp;&nbsp; 24711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp; 314459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24625 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mettler-Toledo International Inc. | &nbsp;&nbsp; 16788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMETEK Inc. | &nbsp;&nbsp; 173248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Inc. | &nbsp;&nbsp; 236676 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23424 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 135540 | &nbsp;&nbsp; 23187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp; 337620 | &nbsp;&nbsp; 23171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp; 87081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 177552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Dominion Freight Line Inc. | &nbsp;&nbsp; 75197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 118547 | &nbsp;&nbsp; 20914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp; 205013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson plc | &nbsp;&nbsp; 158600 | &nbsp;&nbsp; 20137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34530 | &nbsp;&nbsp; 19207 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Rentals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52600 | &nbsp;&nbsp; 18695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92288 | &nbsp;&nbsp; 17937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp; 267882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp; 95510 | &nbsp;&nbsp; 16725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp; 306214 | &nbsp;&nbsp; 16000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46945 | &nbsp;&nbsp; 15866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 108567 | &nbsp;&nbsp; 15471 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waters Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44778 | &nbsp;&nbsp; 15340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp; 135988 | &nbsp;&nbsp; 15036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | &nbsp;&nbsp; 106325 | &nbsp;&nbsp; 14397 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35482 | &nbsp;&nbsp; 14190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp; 130682 | &nbsp;&nbsp; 13043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56690 | &nbsp;&nbsp; 12944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expeditors International of Washington Inc. | &nbsp;&nbsp; 119743 | &nbsp;&nbsp; 12444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ball Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236693 | &nbsp;&nbsp; 12104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jacobs Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94952 | &nbsp;&nbsp; 11401 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fair Isaac Corp. | &nbsp;&nbsp; 19030 | &nbsp;&nbsp; 11391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp; 158582 | &nbsp;&nbsp; 11228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp; 282160 | &nbsp;&nbsp; 11120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp; 335876 | &nbsp;&nbsp; 11037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JB Hunt Transport Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 63190 | &nbsp;&nbsp; 11018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99605 | &nbsp;&nbsp; 10411 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zebra Technologies Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38939 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jack Henry & Associates Inc. | &nbsp;&nbsp; 55510 | &nbsp;&nbsp; 9745 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FleetCor Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9633 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp; 188615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 40512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp; 39112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38858 | &nbsp;&nbsp; 9157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39865 | &nbsp;&nbsp; 9109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp; 70616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toro Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AECOM | &nbsp;&nbsp; 105010 | &nbsp;&nbsp; 8918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | &nbsp;&nbsp; 116075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graco Inc. | &nbsp;&nbsp; 127829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8598 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axon Enterprise Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransUnion | &nbsp;&nbsp; 146811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8332 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bill.com Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HEICO Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 68173 | &nbsp;&nbsp; 8171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CH Robinson Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8092 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp; 172800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92059 | &nbsp;&nbsp; 7568 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Builders FirstSource Inc. | &nbsp;&nbsp; 109399 | &nbsp;&nbsp; 7098 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 156458 | &nbsp;&nbsp; 7067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westrock Co. | &nbsp;&nbsp; 193190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6793 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genpact Ltd. | &nbsp;&nbsp; 140780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln Electric Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Watsco Inc. | &nbsp;&nbsp; 25211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6288 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paylocity Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 31418 | &nbsp;&nbsp; 6103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 114152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tetra Tech Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40725 | &nbsp;&nbsp; 5913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp; 69106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Robert Half International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cognex Corp. | &nbsp;&nbsp; 122620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pentair plc | &nbsp;&nbsp; 126629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sealed Air Corp. | &nbsp;&nbsp; 111728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;A O Smith Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AptarGroup Inc. | &nbsp;&nbsp; 50161 | &nbsp;&nbsp; 5517 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Middleby Corp. | &nbsp;&nbsp; 41175 | &nbsp;&nbsp; 5513 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEX Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Donaldson Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 92416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 16169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMCOR Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graphic Packaging Holding Co. | &nbsp;&nbsp; 230674 | &nbsp;&nbsp; 5132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5092 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Generac Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48869 | &nbsp;&nbsp; 4919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Electric plc | &nbsp;&nbsp; 127560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Curtiss-Wright Corp. | &nbsp;&nbsp; 29107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4861 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WESCO International Inc. | &nbsp;&nbsp; 37933 | &nbsp;&nbsp; 4749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sensata Technologies Holding plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDU Resources Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 153876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Drainage Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56285 | &nbsp;&nbsp; 4614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp; 73193 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landstar System Inc. | &nbsp;&nbsp; 27214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48489 | &nbsp;&nbsp; 4276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodward Inc. | &nbsp;&nbsp; 44154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MKS Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4257 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axalta Coating Systems Ltd. | &nbsp;&nbsp; 166850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saia Inc. | &nbsp;&nbsp; 19767 | &nbsp;&nbsp; 4145 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40440 | &nbsp;&nbsp; 4134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Littelfuse Inc. | &nbsp;&nbsp; 18748 | &nbsp;&nbsp; 4128 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp; 48314 | &nbsp;&nbsp; 4123 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ExlService Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24224 | &nbsp;&nbsp; 4104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSA Safety Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | &nbsp;&nbsp; 293745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acuity Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24009 | &nbsp;&nbsp; 3976 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BWX Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 68186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3867 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp; 90171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3849 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FTI Consulting Inc. | &nbsp;&nbsp; 24191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exponent Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38573 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fluor Corp. | &nbsp;&nbsp; 109342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3790 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Industrial Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3779 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TopBuild Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24065 | &nbsp;&nbsp; 3766 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chart Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 32215 | &nbsp;&nbsp; 3712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crane Holdings Co. | &nbsp;&nbsp; 36914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Materials Inc. | &nbsp;&nbsp; 27321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3630 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trex Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3487 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atkore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maximus Inc. | &nbsp;&nbsp; 47278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3467 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AMN Healthcare Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 32518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3343 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Euronet Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp; 35181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ManpowerGroup Inc. | &nbsp;&nbsp; 39015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3246 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 57927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comfort Systems USA Inc. | &nbsp;&nbsp; 27730 | &nbsp;&nbsp; 3191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Silgan Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60939 | &nbsp;&nbsp; 3159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insperity Inc. | &nbsp;&nbsp; 27032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp; 19959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Watts Water Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowserve Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altra Industrial Motion Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50393 | &nbsp;&nbsp; 3011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 77532 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2979 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simpson Manufacturing Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2969 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ASGN Inc. | &nbsp;&nbsp; 36181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp; 45714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp; 27545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HB Fuller Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ATI Inc. | &nbsp;&nbsp; 97587 | &nbsp;&nbsp; 2914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allison Transmission Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maxar Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triton International Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2851 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XPO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana-Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp; 46175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSC Industrial Direct Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;API Group Corp. | &nbsp;&nbsp; 138328 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Herc Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 19204 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Summit Materials Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 87580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Electric Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30245 | &nbsp;&nbsp; 2412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Armstrong World Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Badger Meter Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2402 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bloom Energy Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 125429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit AeroSystems Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ADT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AAON Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp; 123124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Belden Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnerSys | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2363 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marqeta Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Bean Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp; 25319 | &nbsp;&nbsp; 2312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albany International Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zurn Elkay Water Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp; 106683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ABM Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21708 | &nbsp;&nbsp; 2188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UniFirst Corp. | &nbsp;&nbsp; 11318 | &nbsp;&nbsp; 2184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Signal Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46796 | &nbsp;&nbsp; 2175 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shift4 Payments Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38337 | &nbsp;&nbsp; 2144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korn Ferry | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41988 | &nbsp;&nbsp; 2125 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPX Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forward Air Corp. | &nbsp;&nbsp; 19714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Esab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2040 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terex Corp. | &nbsp;&nbsp; 47342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hillenbrand Inc. | &nbsp;&nbsp; 47349 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACI Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp; 87710 | &nbsp;&nbsp; 2017 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beacon Roofing Supply Inc. | &nbsp;&nbsp; 37447 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TriNet Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dycom Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otter Tail Corp. | &nbsp;&nbsp; 32769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42871 | &nbsp;&nbsp; 1918 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O-I Glass Inc. | &nbsp;&nbsp; 115702 | &nbsp;&nbsp; 1917 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resideo Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 116412 | &nbsp;&nbsp; 1915 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moog Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 21150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Encore Wire Corp. | &nbsp;&nbsp; 13465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Itron Inc. | &nbsp;&nbsp; 36164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matson Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hub Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 22917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBIZ Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1781 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alight Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 211844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59608 | &nbsp;&nbsp; 1763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McGrath RentCorp | &nbsp;&nbsp; 17779 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flywire Corp. | &nbsp;&nbsp; 71741 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brink's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Werner Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kadant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ESCO Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 19033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EnPro Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 15205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EVERTEC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50987 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AZEK Co. Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78771 | &nbsp;&nbsp; 1601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barnes Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38984 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verra Mobility Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 115015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Installed Building Products Inc. | &nbsp;&nbsp; 18405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AeroVironment Inc. | &nbsp;&nbsp; 18273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GMS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affirm Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 156313 | &nbsp;&nbsp; 1512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ICF International Inc. | &nbsp;&nbsp; 15190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brady Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RXO Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84271 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lindsay Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSW Industrials Inc. | &nbsp;&nbsp; 12202 | &nbsp;&nbsp; 1415 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Transport Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 54416 | &nbsp;&nbsp; 1414 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masonite International Corp. | &nbsp;&nbsp; 17208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bread Financial Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NV5 Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 10289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mueller Water Products Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 124409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helios Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24221 | &nbsp;&nbsp; 1319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Griffon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36687 | &nbsp;&nbsp; 1313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greif Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 19326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcBest Corp. | &nbsp;&nbsp; 18411 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MYR Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 13343 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Seaways Inc. | &nbsp;&nbsp; 31765 | &nbsp;&nbsp; 1176 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gibraltar Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25334 | &nbsp;&nbsp; 1162 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evo Payments Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33985 | &nbsp;&nbsp; 1150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Granite Construction Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32797 | &nbsp;&nbsp; 1150 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AAR Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25566 | &nbsp;&nbsp; 1148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;H&E Equipment Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25264 | &nbsp;&nbsp; 1147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veritiv Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9400 | &nbsp;&nbsp; 1144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FTAI Aviation Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66800 | &nbsp;&nbsp; 1144 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enovix Corp. | &nbsp;&nbsp; 89100 | &nbsp;&nbsp; 1108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alamo Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 7779 | &nbsp;&nbsp; 1102 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Payoneer Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 198701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huron Consulting Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 14776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patrick Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 17336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enerpac Tool Group Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Core & Main Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 52801 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvidXchange Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 100184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kratos Defense & Security Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CoreCivic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OSI Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 11871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennant Co. | &nbsp;&nbsp; 15277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standex International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vicor Corp. | &nbsp;&nbsp; 16932 | &nbsp;&nbsp; 910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primoris Services Corp. | &nbsp;&nbsp; 41117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Montrose Environmental Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 19220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Recovery Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rocket Lab USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marten Transport Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42381 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TriMas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29733 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apogee Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp; 18339 | &nbsp;&nbsp; 815 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gates Industrial Corp. plc | &nbsp;&nbsp; 70155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Modine Manufacturing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Remitly Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68697 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AZZ Inc. | &nbsp;&nbsp; 19359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Greenbrier Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp; 23192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kforce Inc. | &nbsp;&nbsp; 14009 | &nbsp;&nbsp; 768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wabash National Corp. | &nbsp;&nbsp; 33665 | &nbsp;&nbsp; 761 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sterling Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp; 22643 | &nbsp;&nbsp; 743 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masterbrand Inc. | &nbsp;&nbsp; 97527 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Construction Partners Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 27142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PGT Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp; 40308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schneider National Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 30952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Donnelley Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 18700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hillman Solutions Corp. | &nbsp;&nbsp; 96313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astec Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 16978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Woodmark Corp. | &nbsp;&nbsp; 14041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TTEC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 15547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mesa Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp; 4118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbus McKinnon Corp. | &nbsp;&nbsp; 21022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Titan Machinery Inc. | &nbsp;&nbsp; 17060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cross Country Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp; 24721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Myers Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 29048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heartland Express Inc. | &nbsp;&nbsp; 41821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hayward Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 66993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRA International Inc. | &nbsp;&nbsp; 5130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Napco Security Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 22194 | &nbsp;&nbsp; 610 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspen Aerogels Inc. | &nbsp;&nbsp; 51284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mirion Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leonardo DRS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proterra Inc. | &nbsp;&nbsp; 156279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CryoPort Inc. | &nbsp;&nbsp; 33788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JELD-WEN Holding Inc. | &nbsp;&nbsp; 60479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Money Express Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Titan International Inc. | &nbsp;&nbsp; 37200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrett Business Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 6077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Joby Aviation Inc. | &nbsp;&nbsp; 167425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Proto Labs Inc. | &nbsp;&nbsp; 21863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SP Plus Corp. | &nbsp;&nbsp; 15915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Green Dot Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 34799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deluxe Corp. | &nbsp;&nbsp; 32129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;I3 Verticals Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 22154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanex Building Products Corp. | &nbsp;&nbsp; 22734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legalzoom.com Inc. | &nbsp;&nbsp; 68670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Douglas Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp; 14540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triumph Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlueLinx Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 7292 | &nbsp;&nbsp; 519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaman Corp. | &nbsp;&nbsp; 23276 | &nbsp;&nbsp; 519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Resources Connection Inc. | &nbsp;&nbsp; 27891 | &nbsp;&nbsp; 513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shyft Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 20638 | &nbsp;&nbsp; 513 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PureCycle Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 75329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ennis Inc. | &nbsp;&nbsp; 22944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Corp. | &nbsp;&nbsp; 5851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virgin Galactic Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 144422 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conduent Inc. | &nbsp;&nbsp; 122700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TrueBlue Inc. | &nbsp;&nbsp; 25332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ZipRecruiter Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 30176 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nikola Corp. | &nbsp;&nbsp; 227435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pitney Bowes Inc. | &nbsp;&nbsp; 128500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gorman-Rupp Co. | &nbsp;&nbsp; 18581 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Repay Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 57838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Advantage Corp. | &nbsp;&nbsp; 35553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermon Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 22609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insteel Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 16294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paya Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ducommun Inc. | &nbsp;&nbsp; 8885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heidrick & Struggles International Inc. | &nbsp;&nbsp; 15472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied Motion Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 11944 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cass Information Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 9079 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FARO Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 14129 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kelly Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 24290 | &nbsp;&nbsp; 410 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;V2X Inc. | &nbsp;&nbsp; 9894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janus International Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 42818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CIRCOR International Inc. | &nbsp;&nbsp; 16867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Covey Co. | &nbsp;&nbsp; 8348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vivint Smart Home Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eagle Bulk Shipping Inc. | &nbsp;&nbsp; 7784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vishay Precision Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 9889 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Custom Truck One Source Inc. | &nbsp;&nbsp; 57575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TaskUS Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 21330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Argan Inc. | &nbsp;&nbsp; 9742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Presto Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 5050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcat Inc. | &nbsp;&nbsp; 4840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Hospitality Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aurora Innovation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cimpress plc | &nbsp;&nbsp; 12144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forrester Research Inc. | &nbsp;&nbsp; 9338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VSE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;REV Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 25884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FTAI Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp; 110200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CECO Environmental Corp. | &nbsp;&nbsp; 26869 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp; 52446 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miller Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 11281 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perella Weinberg Partners Class A | &nbsp;&nbsp; 30221 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pactiv Evergreen Inc. | &nbsp;&nbsp; 25797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manitowoc Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 31178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Covenant Logistics Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7930 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Lakes Dredge & Dock Corp. | &nbsp;&nbsp; 43592 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BGSF Inc. | &nbsp;&nbsp; 16900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadre Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 12800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Park Aerospace Corp. | &nbsp;&nbsp; 19093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Powell Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 7254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXP Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp; 9164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 24429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DHI Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 43804 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tutor Perini Corp. | &nbsp;&nbsp; 30540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ShiftPixy Inc. | &nbsp;&nbsp; 10900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerSale Corp. | &nbsp;&nbsp; 13900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Velo3D Inc. | &nbsp;&nbsp; 122900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Desktop Metal Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 159504 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BrightView Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 30953 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IES Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 5998 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microvast Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 139400 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willdan Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 11769 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HireRight Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 17594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ShotSpotter Inc. | &nbsp;&nbsp; 6113 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer Aviation Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 110655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantaloupe Inc. | &nbsp;&nbsp; 47000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LSI Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 16379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ranpak Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 34100 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Performant Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54600 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyliion Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83600 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Luna Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp; 22193 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Logistics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 5573 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commercial Vehicle Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26700 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyster-Yale Materials Handling Inc. | &nbsp;&nbsp; 7125 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Lime & Minerals Inc. | &nbsp;&nbsp; 1281 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evolv Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69600 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blade Air Mobility Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48000 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sterling Check Corp. | &nbsp;&nbsp; 11094 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Radiant Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp; 33408 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PAM Transportation Services Inc. | &nbsp;&nbsp; 6504 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workhorse Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 108333 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acacia Research Corp. | &nbsp;&nbsp; 38613 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TuSimple Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 97786 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;View Inc. | &nbsp;&nbsp; 161774 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astronics Corp. | &nbsp;&nbsp; 14905 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackSky Technology Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daseke Inc. | &nbsp;&nbsp; 25698 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advantage Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68200 | &nbsp;&nbsp; 142 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quad/Graphics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34200 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kronos Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp; 14677 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CS Disco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21829 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Information Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29685 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bowman Consulting Group Ltd. Class A | &nbsp;&nbsp; 6100 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hurco Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5051 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virgin Orbit Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71300 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SKYX Platforms Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49548 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlas Technical Consultants Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Bird Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 11011 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlanticus Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danimer Scientific Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65200 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concrete Pumping Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 19696 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 118300 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Distribution Solutions Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2806 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markforged Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 87900 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ARC Document Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34251 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RCM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 8104 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yellow Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyzon Motors Inc. | &nbsp;&nbsp; 64100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Core Molding Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 7270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iteris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PFSweb Inc. | &nbsp;&nbsp; 15253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EVI Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orion Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mistras Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 18400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moneylion Inc. | &nbsp;&nbsp; 145457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Park-Ohio Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 7030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Byrna Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 10800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Overseas Shipholding Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 27500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;INNOVATE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis Lease Finance Corp. | &nbsp;&nbsp; 1168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MICT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80454 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paymentus Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L B Foster Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6452 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Graham Corp. | &nbsp;&nbsp; 6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energous Corp. | &nbsp;&nbsp; 69135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Velodyne Lidar Inc. | &nbsp;&nbsp; 77900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skillsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gencor Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Latch Inc. | &nbsp;&nbsp; 74183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Twin Disc Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Katapult Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 46100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eos Energy Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEye Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Xpress Enterprises Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CPI Card Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IZEA Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astra Space Inc. | &nbsp;&nbsp; 88127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LightPath Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 30132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wrap Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydrofarm Holdings Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 24181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sarcos Technology & Robotics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rekor Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orion Energy Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 13570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ultralife Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayville Engineering Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1894 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadwind Inc. | &nbsp;&nbsp; 12171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RF Industries Ltd. | &nbsp;&nbsp; 3910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biotricity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42800 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Momentus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21500 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Frequency Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coda Octopus Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Odyssey Marine Exploration Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lightning eMotors Inc. | &nbsp;&nbsp; 35019 | &nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Karat Packaging Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp; 12 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Usio Inc. | &nbsp;&nbsp; 5651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Horizon Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lightbridge Corp. | &nbsp;&nbsp; 2095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ENGlobal Corp. | &nbsp;&nbsp; 8787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Industries Group | &nbsp;&nbsp; 1613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innovative Solutions & Support Inc. | &nbsp;&nbsp; 784 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryvyl Inc. | &nbsp;&nbsp; 13200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DSS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FG Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wireless Telecom Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 2760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nuvve Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 7852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manitex International Inc. | &nbsp;&nbsp; 483 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpha Pro Tech Ltd. | &nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patriot National Inc. | &nbsp;&nbsp; 7513 | &nbsp;&nbsp; — |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shapeways Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | &nbsp;&nbsp; **3907865** |
| **Other (0.0%)<sup>3</sup>** | **Other (0.0%)<sup>3</sup>** | **Other (0.0%)<sup>3</sup>** | **Other (0.0%)<sup>3</sup>** |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Total Bond Market ETF | &nbsp;&nbsp; 39367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 |
| **Real Estate (2.0%)** | **Real Estate (2.0%)** | **Real Estate (2.0%)** | **Real Estate (2.0%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis Inc. | &nbsp;&nbsp; 699738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp; 352298 | &nbsp;&nbsp; 74638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp; 70170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp; 327423 | &nbsp;&nbsp; 44412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | &nbsp;&nbsp; 112918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp; 473521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 247312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 751142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24337 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CoStar Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 308020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | &nbsp;&nbsp; 359491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SBA Communications Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 81575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 216991 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp; 124162 | &nbsp;&nbsp; 18087 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 226622 | &nbsp;&nbsp; 17441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp; 558564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp; 105473 | &nbsp;&nbsp; 17036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Residential | &nbsp;&nbsp; 274532 | &nbsp;&nbsp; 16197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage Inc. | &nbsp;&nbsp; 102123 | &nbsp;&nbsp; 15030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartment Communities Inc. | &nbsp;&nbsp; 88259 | &nbsp;&nbsp; 13856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Inc. | &nbsp;&nbsp; 462066 | &nbsp;&nbsp; 13696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Inc. | &nbsp;&nbsp; 302209 | &nbsp;&nbsp; 13615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Inc. | &nbsp;&nbsp; 94649 | &nbsp;&nbsp; 13535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp; 157400 | &nbsp;&nbsp; 12301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iron Mountain Inc. | &nbsp;&nbsp; 219636 | &nbsp;&nbsp; 10949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 49356 | &nbsp;&nbsp; 10460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 406575 | &nbsp;&nbsp; 10193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | &nbsp;&nbsp; 464274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp; 248303 | &nbsp;&nbsp; 9617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gaming & Leisure Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 184087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp; 81243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp; 538710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity LifeStyle Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 127437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers Corp. | &nbsp;&nbsp; 129764 | &nbsp;&nbsp; 8110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rexford Industrial Realty Inc. | &nbsp;&nbsp; 139599 | &nbsp;&nbsp; 7628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 106396 | &nbsp;&nbsp; 7190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart | &nbsp;&nbsp; 170287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent Class A | &nbsp;&nbsp; 215382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lamar Advertising Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 67097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Storage Inc. | &nbsp;&nbsp; 63522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty Investment Trust | &nbsp;&nbsp; 60546 | &nbsp;&nbsp; 6118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 133498 | &nbsp;&nbsp; 6109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;STORE Capital Corp. | &nbsp;&nbsp; 189100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Americold Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 207023 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5861 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp; 36189 | &nbsp;&nbsp; 5767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 288049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Property Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medical Properties Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 444671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4954 |

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Balanced Index Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 177013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Industrial Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 101106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EastGroup Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree Realty Corp. | &nbsp;&nbsp; 66410 | &nbsp;&nbsp; 4710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;STAG Industrial Inc. | &nbsp;&nbsp; 136062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Realty Capital Inc. | &nbsp;&nbsp; 107321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apartment Income REIT Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 114943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rayonier Inc. | &nbsp;&nbsp; 110701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group Trust | &nbsp;&nbsp; 162123 | &nbsp;&nbsp; 3413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty Corp. | &nbsp;&nbsp; 87133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryman Hospitality Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40525 | &nbsp;&nbsp; 3314 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zillow Group Inc. Class C | &nbsp;&nbsp; 101517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terreno Realty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3092 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips Edison & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91521 | &nbsp;&nbsp; 2914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Independence Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 171465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PotlatchDeltic Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vornado Realty Trust | &nbsp;&nbsp; 133200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Properties Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 108980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Physicians Realty Trust | &nbsp;&nbsp; 172300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Hospitality REIT Inc. | &nbsp;&nbsp; 156283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Storage Affiliates Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabra Health Care REIT Inc. | &nbsp;&nbsp; 181137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Office Properties Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 78710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp; 219252 | &nbsp;&nbsp; 2197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58033 | &nbsp;&nbsp; 2189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadstone Net Lease Inc. | &nbsp;&nbsp; 133857 | &nbsp;&nbsp; 2170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innovative Industrial Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20845 | &nbsp;&nbsp; 2113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equity Commonwealth | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82691 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howard Hughes Corp. | &nbsp;&nbsp; 26876 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 67747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Macerich Co. | &nbsp;&nbsp; 169662 | &nbsp;&nbsp; 1910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Douglas Emmett Inc. | &nbsp;&nbsp; 120907 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Outfront Media Inc. | &nbsp;&nbsp; 113461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SITE Centers Corp. | &nbsp;&nbsp; 135915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Park Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp; 155585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBG SMITH Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SL Green Realty Corp. | &nbsp;&nbsp; 48716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Four Corners Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Health Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunstone Hotel Investors Inc. | &nbsp;&nbsp; 159704 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kennedy-Wilson Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 93011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cushman & Wakefield plc | &nbsp;&nbsp; 115199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zillow Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44085 | &nbsp;&nbsp; 1376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pebblebrook Hotel Trust | &nbsp;&nbsp; 102600 | &nbsp;&nbsp; 1374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CareTrust REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DigitalBridge Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 120703 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanger Factory Outlet Centers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Retail Opportunity Investments Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DiamondRock Hospitality Co. | &nbsp;&nbsp; 156295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RLJ Lodging Trust | &nbsp;&nbsp; 118556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Urban Edge Properties | &nbsp;&nbsp; 87419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veris Residential Inc. | &nbsp;&nbsp; 76542 | &nbsp;&nbsp; 1219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InvenTrust Properties Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49355 | &nbsp;&nbsp; 1168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elme Communities | &nbsp;&nbsp; 63767 | &nbsp;&nbsp; 1135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xenia Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84830 | &nbsp;&nbsp; 1118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LTC Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31068 | &nbsp;&nbsp; 1104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Easterly Government Properties Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 76862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 111918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Getty Realty Corp. | &nbsp;&nbsp; 32126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uniti Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 182435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexander & Baldwin Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;St. Joe Co. | &nbsp;&nbsp; 25476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acadia Realty Trust | &nbsp;&nbsp; 67107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Assets Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Office Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 100960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 137300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GEO Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 150229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Net Lease Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Service Properties Trust | &nbsp;&nbsp; 116610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brandywine Realty Trust | &nbsp;&nbsp; 133714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NETSTREIT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NexPoint Residential Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 17903 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apartment Investment & Management Co. Class A | &nbsp;&nbsp; 106401 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centerspace | &nbsp;&nbsp; 12541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Radius Global Infrastructure Inc. | &nbsp;&nbsp; 61100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPT Realty | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmark Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 87090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marcus & Millichap Inc. | &nbsp;&nbsp; 18757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMH Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39327 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Armada Hoffler Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Necessity Retail REIT Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Healthcare Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 16547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plymouth Industrial REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eXp World Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Summit Hotel Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 77848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold Inc. | &nbsp;&nbsp; 19589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anywhere Real Estate Inc. | &nbsp;&nbsp; 87100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gladstone Commercial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gladstone Land Corp. | &nbsp;&nbsp; 27240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Compass Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 213651 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Office Properties Income Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chatham Lodging Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Farmland Partners Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Urstadt Biddle Properties Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Medical REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Realty Income Trust | &nbsp;&nbsp; 9107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tejon Ranch Co. | &nbsp;&nbsp; 22743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Opendoor Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Commercial Real Estate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seritage Growth Properties Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orion Office REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexander's Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Saul Centers Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whitestone REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WeWork Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Redfin Corp. | &nbsp;&nbsp; 77098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridge Investment Group Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26883 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RMR Group Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 10425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RE/MAX Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 15637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;One Liberty Properties Inc. | &nbsp;&nbsp; 13037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTO Realty Growth Inc. | &nbsp;&nbsp; 15777 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FRP Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 5128 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Forestar Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 14329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BRT Apartments Corp. | &nbsp;&nbsp; 10834 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Douglas Elliman Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50797 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hersha Hospitality Trust Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23600 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City Office REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23669 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial Logistics Properties Trust | &nbsp;&nbsp; 57267 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Postal Realty Trust Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 12803 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Braemar Hotels & Resorts Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41700 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indus Realty Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 2416 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ashford Hospitality Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 33216 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpine Income Property Trust Inc. | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Street Properties Corp. | &nbsp;&nbsp; 50715 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diversified Healthcare Trust | &nbsp;&nbsp; 181625 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clipper Realty Inc. | &nbsp;&nbsp; 14042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stratus Properties Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3856 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bluerock Homes Trust Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Self Storage Inc. | &nbsp;&nbsp; 10820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fathom Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altisource Portfolio Solutions SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sotherly Hotels Inc. | &nbsp;&nbsp; 10121 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maui Land & Pineapple Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rafael Holdings Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 7468 | &nbsp;&nbsp; 14 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City REIT Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7784 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3393 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Place Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 15000 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit MTA REIT | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44200 | &nbsp;&nbsp; — |
|  |  |  | **973608** |
| **Technology (13.9%)** | **Technology (13.9%)** | **Technology (13.9%)** | **Technology (13.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;11447440 | &nbsp;&nbsp; 1487366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 5646483 | &nbsp;&nbsp; 1354140 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. Class A | 4524480 | &nbsp;&nbsp; 399195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. Class C | &nbsp;&nbsp; 3918580 | &nbsp;&nbsp; 347696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp; 1769892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258652 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. Class A | 1703228 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306570 | &nbsp;&nbsp; 171413 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352081 | &nbsp;&nbsp; 118486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp; 686515 | &nbsp;&nbsp; 113426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp; 685011 | &nbsp;&nbsp; 96511 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp; 720315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849486 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp; 1123416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp; 3123706 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82560 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Micro Devices Inc. | 1220054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp; 201959 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63292 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp; 153186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp; 103147 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822371 | &nbsp;&nbsp; 41102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 107517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40537 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp; 115997 | &nbsp;&nbsp; 37037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80548 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34292 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 207810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33383 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palo Alto Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31968 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp; 163823 | &nbsp;&nbsp; 30614 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snowflake Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 417098 | &nbsp;&nbsp; 29301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TE Connectivity Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240207 | &nbsp;&nbsp; 27576 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 153045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25609 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortinet Inc. | &nbsp;&nbsp; 502130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24549 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 649121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388065 | &nbsp;&nbsp; 22193 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 176829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21708 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ON Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326859 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20386 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gartner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56756 | &nbsp;&nbsp; 19078 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp; 691181 | &nbsp;&nbsp; 18572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575089 | &nbsp;&nbsp; 18368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW Corp. | &nbsp;&nbsp; 102363 | &nbsp;&nbsp; 18280 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crowdstrike Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 163153 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 17178 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ANSYS Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66075 | &nbsp;&nbsp; 15963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp; 977530 | &nbsp;&nbsp; 15601 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Datadog Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 198936 | &nbsp;&nbsp; 14622 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlassian Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 112800 | &nbsp;&nbsp; 14515 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp; 67823 | &nbsp;&nbsp; 13934 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPAM Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 41110 | &nbsp;&nbsp; 13473 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paycom Software Inc. | &nbsp;&nbsp; 38765 | &nbsp;&nbsp; 12029 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Monolithic Power Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33969 | &nbsp;&nbsp; 12012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skyworks Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 121447 | &nbsp;&nbsp; 11067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 103068 | &nbsp;&nbsp; 10842 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoom Video Communications Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 159227 | &nbsp;&nbsp; 10786 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinterest Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 443410 | &nbsp;&nbsp; 10766 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Splunk Inc. | &nbsp;&nbsp; 123771 | &nbsp;&nbsp; 10655 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DoorDash Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 217885 | &nbsp;&nbsp; 10637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teradyne Inc. | &nbsp;&nbsp; 118482 | &nbsp;&nbsp; 10349 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyler Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31755 | &nbsp;&nbsp; 10238 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HubSpot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34678 | &nbsp;&nbsp; 10026 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akamai Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 118477 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp; 165564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9944 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MongoDB Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49549 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9753 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PTC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9553 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cloudflare Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gen Digital Inc. | &nbsp;&nbsp; 416810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8932 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GoDaddy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 118155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8840 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Match Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 210545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SS&C Technologies Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 162950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8483 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DocuSign Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 151347 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8388 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Palantir Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1267114 | &nbsp;&nbsp; 8135 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ZoomInfo Technologies Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262030 | &nbsp;&nbsp; 7890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seagate Technology Holdings plc | &nbsp;&nbsp; 147245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7747 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240489 | &nbsp;&nbsp; 7587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Technologies Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 187747 | &nbsp;&nbsp; 7551 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Okta Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 110043 | &nbsp;&nbsp; 7519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entegris Inc. | &nbsp;&nbsp; 112851 | &nbsp;&nbsp; 7402 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zscaler Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64936 | &nbsp;&nbsp; 7266 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ceridian HCM Holding Inc. | &nbsp;&nbsp; 110122 | &nbsp;&nbsp; 7064 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Knight Inc. | &nbsp;&nbsp; 112888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6971 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qorvo Inc. | &nbsp;&nbsp; 76591 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6942 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 764177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6839 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lattice Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp; 104348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6770 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unity Software Inc. | &nbsp;&nbsp; 235912 | &nbsp;&nbsp; 6745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96421 | &nbsp;&nbsp; 6576 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F5 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6527 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Twilio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 131590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6443 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wolfspeed Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bentley Systems Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 166235 | &nbsp;&nbsp; 6144 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pure Storage Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 215678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5772 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dynatrace Inc. | &nbsp;&nbsp; 150432 | &nbsp;&nbsp; 5762 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manhattan Associates Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KBR Inc. | &nbsp;&nbsp; 104246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5504 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CACI International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 17626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5298 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45679 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Science Applications International Corp. | &nbsp;&nbsp; 42184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4679 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutanix Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 177449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4623 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupa Software Inc. | &nbsp;&nbsp; 57727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4570 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp; 171974 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4557 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dropbox Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4526 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aspen Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4479 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toast Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230089 | &nbsp;&nbsp; 4149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3841 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Guidewire Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Instruments Corp. | &nbsp;&nbsp; 100805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smartsheet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 93716 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SPS Commerce Inc. | &nbsp;&nbsp; 27867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3579 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Five9 Inc. | &nbsp;&nbsp; 52173 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Display Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3486 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fabrinet | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 27174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3484 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novanta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3469 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tenable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Box Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 104013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3238 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coherent Corp. | &nbsp;&nbsp; 91186 | &nbsp;&nbsp; 3201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertiv Holdings Co. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233700 | &nbsp;&nbsp; 3192 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Silicon Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp; 23410 | &nbsp;&nbsp; 3176 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cirrus Logic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42360 | &nbsp;&nbsp; 3155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Power Integrations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43756 | &nbsp;&nbsp; 3138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dolby Laboratories Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44046 | &nbsp;&nbsp; 3107 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workiva Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TD SYNNEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3027 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UiPath Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2922 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elastic NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2875 |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rambus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synaptics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29837 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2839 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Super Micro Computer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2759 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IAC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackline Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40808 | &nbsp;&nbsp; 2745 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Insight Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2702 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teradata Corp. | &nbsp;&nbsp; 79516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2677 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ziff Davis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Envestnet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42683 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2634 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gitlab Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56796 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2581 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MACOM Technology Solutions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40377 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2543 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Onto Innovation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36971 | &nbsp;&nbsp; 2517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Energy Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 29131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2499 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Relic Inc. | &nbsp;&nbsp; 43166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procore Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51639 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2436 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diodes Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31739 | &nbsp;&nbsp; 2417 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanmina Corp. | &nbsp;&nbsp; 42134 | &nbsp;&nbsp; 2414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dun & Bradstreet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 195332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RingCentral Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 67284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2382 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackbaud Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40339 | &nbsp;&nbsp; 2374 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NCR Corp. | &nbsp;&nbsp; 100473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2352 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ambarella Inc. | &nbsp;&nbsp; 27083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alteryx Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plexus Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21397 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IPG Photonics Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22541 | &nbsp;&nbsp; 2134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vishay Intertechnology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98845 | &nbsp;&nbsp; 2132 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SentinelOne Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 144971 | &nbsp;&nbsp; 2115 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprout Social Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 36914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2084 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommVault Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amkor Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Confluent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Axcelis Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 24106 | &nbsp;&nbsp; 1913 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Impinj Inc. | &nbsp;&nbsp; 17362 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1896 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Varonis Systems Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 77940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1866 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 164262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1827 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alarm.com Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 36158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1789 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perficient Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MaxLinear Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1786 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verint Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48640 | &nbsp;&nbsp; 1765 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altair Engineering Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38653 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Corp. | &nbsp;&nbsp; 14496 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetScout Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 52130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KnowBe4 Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Software Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freshworks Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 111469 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PagerDuty Inc. | &nbsp;&nbsp; 61217 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clear Secure Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 58769 | &nbsp;&nbsp; 1612 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegro MicroSystems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;nCino Inc. | &nbsp;&nbsp; 57940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Semtech Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSG Systems International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24796 | &nbsp;&nbsp; 1418 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rapid7 Inc. | &nbsp;&nbsp; 41301 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allscripts Healthcare Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bumble Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 66183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 131823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DoubleVerify Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63202 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yelp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FormFactor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appfolio Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 13085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HashiCorp Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DigitalOcean Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilysys Inc. | &nbsp;&nbsp; 15831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xerox Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 84212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LiveRamp Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52341 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parsons Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26203 | &nbsp;&nbsp; 1212 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cohu Inc. | &nbsp;&nbsp; 36517 | &nbsp;&nbsp; 1170 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paycor HCM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46891 | &nbsp;&nbsp; 1147 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adeia Inc. | &nbsp;&nbsp; 120642 | &nbsp;&nbsp; 1144 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Q2 Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 42552 | &nbsp;&nbsp; 1143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Methode Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp; 25710 | &nbsp;&nbsp; 1141 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiTime Corp. | &nbsp;&nbsp; 11000 | &nbsp;&nbsp; 1118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pegasystems Inc. | &nbsp;&nbsp; 32505 | &nbsp;&nbsp; 1113 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ultra Clean Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 33444 | &nbsp;&nbsp; 1109 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Model N Inc. | &nbsp;&nbsp; 26774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JFrog Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jamf Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 49955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TTM Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 70315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xometry Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 31995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cargurus Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 73476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magnite Inc. | &nbsp;&nbsp; 96985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Turbine Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 67013 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117115 | &nbsp;&nbsp; 1019 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MicroStrategy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7191 | &nbsp;&nbsp; 1018 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;E2open Parent Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 172889 | &nbsp;&nbsp; 1015 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appian Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 31088 | &nbsp;&nbsp; 1012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shutterstock Inc. | &nbsp;&nbsp; 18476 | &nbsp;&nbsp; 974 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TechTarget Inc. | &nbsp;&nbsp; 21851 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upwork Inc. | &nbsp;&nbsp; 89743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;C3.ai Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 79509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ePlus Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CTS Corp. | &nbsp;&nbsp; 22107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everbridge Inc. | &nbsp;&nbsp; 28790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qualtrics International Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 81233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;843 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Samsara Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 67300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;A10 Networks Inc. | &nbsp;&nbsp; 49754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Squarespace Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36900 | &nbsp;&nbsp; 818 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credo Technology Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp; 61100 | &nbsp;&nbsp; 813 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PROS Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 32175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schrodinger Inc. | &nbsp;&nbsp; 41432 | &nbsp;&nbsp; 774 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ForgeRock Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 33881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zeta Global Holdings Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 92057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fastly Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 91656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;751 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consensus Cloud Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 13903 | &nbsp;&nbsp; 747 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Photronics Inc. | &nbsp;&nbsp; 43753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PDF Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 25459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asana Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 52069 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veeco Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp; 37309 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Braze Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 25296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Planet Labs PBC | &nbsp;&nbsp; 158500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avid Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 25562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3D Systems Corp. | &nbsp;&nbsp; 91666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp; 25359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Momentive Global Inc. | &nbsp;&nbsp; 96774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duck Creek Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 55901 | &nbsp;&nbsp; 674 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thoughtworks Holding Inc. | &nbsp;&nbsp; 65183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ichor Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp; 23453 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UserTesting Inc. | &nbsp;&nbsp; 76962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SMART Global Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 38072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumo Logic Inc. | &nbsp;&nbsp; 68945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ScanSource Inc. | &nbsp;&nbsp; 18847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zuora Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 86545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cerence Inc. | &nbsp;&nbsp; 29489 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PAR Technology Corp. | &nbsp;&nbsp; 20186 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprinklr Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 64421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Olo Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 83710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;N-able Inc. | &nbsp;&nbsp; 49481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LivePerson Inc. | &nbsp;&nbsp; 49636 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CEVA Inc. | &nbsp;&nbsp; 19501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Matterport Inc. | &nbsp;&nbsp; 172084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimball Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp; 20481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simulations Plus Inc. | &nbsp;&nbsp; 12535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PubMatic Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 34466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | &nbsp;&nbsp; 15358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Informatica Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 26860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvePoint Inc. | &nbsp;&nbsp; 104561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ebix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21336 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PC Connection Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8866 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EngageSmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23272 | &nbsp;&nbsp; 410 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grid Dynamics Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IonQ Inc. | &nbsp;&nbsp; 116900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alkami Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 27498 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yext Inc. | &nbsp;&nbsp; 60169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Definitive Healthcare Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Software Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cvent Holding Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vimeo Inc. | &nbsp;&nbsp; 110126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BigCommerce Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eventbrite Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bandwidth Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 15236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;indie Semiconductor Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aehr Test Systems | &nbsp;&nbsp; 16224 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;nLight Inc. | &nbsp;&nbsp; 32121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OneSpan Inc. | &nbsp;&nbsp; 29119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackett Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 15802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22097 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Domo Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitek Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SolarWinds Corp. | &nbsp;&nbsp; 32181 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amplitude Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blend Labs Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 201100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Couchbase Inc. | &nbsp;&nbsp; 21811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ON24 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Red Violet Inc. | &nbsp;&nbsp; 11626 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MicroVision Inc. | &nbsp;&nbsp; 113698 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NerdWallet Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 27858 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Navitas Semiconductor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucows Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 7729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SoundHound AI Inc. | &nbsp;&nbsp; 146000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACM Research Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Richardson Electronics Ltd. | &nbsp;&nbsp; 11600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unisys Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48242 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVE Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expensify Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intapp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nextdoor Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 108100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digimarc Corp. | &nbsp;&nbsp; 11500 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EverCommerce Inc. | &nbsp;&nbsp; 27192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benefitfocus Inc. | &nbsp;&nbsp; 18600 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telos Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38079 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EverQuote Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 12900 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weave Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38872 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brightcove Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33486 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SmartRent Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71700 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MediaAlpha Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 16800 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rumble Inc. | &nbsp;&nbsp; 27300 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Identiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21679 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arena Group Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 14750 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SEMrush Holdings Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 19197 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Upland Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21208 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TrueCar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59207 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eGain Corp. | &nbsp;&nbsp; 16436 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enfusion Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 14958 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32600 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innovid Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80434 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MeridianLink Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9754 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CoreCard Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asure Software Inc. | &nbsp;&nbsp; 13700 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Groupon Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 14600 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aeva Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90600 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rackspace Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 41198 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;System1 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25300 | &nbsp;&nbsp; 119 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Porch Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60900 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edgio Inc. | &nbsp;&nbsp; 96551 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veritone Inc. | &nbsp;&nbsp; 20477 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;inTEST Corp. | &nbsp;&nbsp; 10157 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rimini Street Inc. | &nbsp;&nbsp; 27624 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atomera Inc. | &nbsp;&nbsp; 16254 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intevac Inc. | &nbsp;&nbsp; 15339 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextNav Inc. | &nbsp;&nbsp; 33050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KULR Technology Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 79473 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amtech Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 11877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transphorm Inc. | &nbsp;&nbsp; 16300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Immersion Corp. | &nbsp;&nbsp; 12233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Innodata Inc. | &nbsp;&nbsp; 28773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vroom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diebold Nixdorf Inc. | &nbsp;&nbsp; 59335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith Micro Software Inc. | &nbsp;&nbsp; 40208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kopin Corp. | &nbsp;&nbsp; 64443 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ouster Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WM Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 69888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;comScore Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VirnetX Holding Corp. | &nbsp;&nbsp; 52143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embark Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 19800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vinco Ventures Inc. | &nbsp;&nbsp; 134900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alpine 4 Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 117100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beachbody Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 116800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Computer Task Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 7990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eMagin Corp. | &nbsp;&nbsp; 70432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pixelworks Inc. | &nbsp;&nbsp; 32934 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cyxtera Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skillz Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 109300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SecureWorks Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 8244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleanspark Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SkyWater Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 7497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phunware Inc. | &nbsp;&nbsp; 67200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchronoss Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Park City Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 9689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quantum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loyalty Ventures Inc. | &nbsp;&nbsp; 14634 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransAct Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 5458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstroNova Inc. | &nbsp;&nbsp; 2465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Terawulf Inc. | &nbsp;&nbsp; 47800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSP Inc. | &nbsp;&nbsp; 3181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EMCORE Corp. | &nbsp;&nbsp; 28435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everspin Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 4413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daktronics Inc. | &nbsp;&nbsp; 8619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zedge Inc. Class B | &nbsp;&nbsp; 12613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Issuer Direct Corp. | &nbsp;&nbsp; 848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Streamline Health Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 11428 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSI Technology Inc. | &nbsp;&nbsp; 9342 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVD Equipment Corp. | &nbsp;&nbsp; 2737 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inuvo Inc. | &nbsp;&nbsp; 65578 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Data I/O Corp. | &nbsp;&nbsp; 3396 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avaya Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp; 60729 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Super League Gaming Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34300 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IronNet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49500 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intrusion Inc. | &nbsp;&nbsp; 3079 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;authID Inc. | &nbsp;&nbsp; 17600 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Key Tronic Corp. | &nbsp;&nbsp; 2174 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BSQUARE Corp. | &nbsp;&nbsp; 4685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QuickLogic Corp. | &nbsp;&nbsp; 937 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kubient Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Backblaze Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 596 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cipher Mining Inc. | &nbsp;&nbsp; 7848 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastech Digital Inc. | &nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arteris Inc. | &nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
|  |  |  | **6679691** |

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Balanced Index Fund

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | **Market<br> Value•  ($000)** |
| **Telecommunications (1.4%)** | **Telecommunications (1.4%)** | **Telecommunications (1.4%)** | **Telecommunications (1.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 2801938 | &nbsp;&nbsp; 133484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp; 3023510 | &nbsp;&nbsp; 119126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 3266201 | &nbsp;&nbsp; 114219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5398840 | &nbsp;&nbsp; 99393 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile US Inc. | &nbsp;&nbsp; 470913 | &nbsp;&nbsp; 65928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 127075 | &nbsp;&nbsp; 32748 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 76488 | &nbsp;&nbsp; 25937 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arista Networks Inc. | &nbsp;&nbsp; 174688 | &nbsp;&nbsp; 21198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp; 248416 | &nbsp;&nbsp; 7939 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91578 | &nbsp;&nbsp; 6985 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ciena Corp. | &nbsp;&nbsp; 113587 | &nbsp;&nbsp; 5791 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Frontier Communications Parent Inc. | &nbsp;&nbsp; 188936 | &nbsp;&nbsp; 4814 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iridium Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85751 | &nbsp;&nbsp; 4408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lumen Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786489 | &nbsp;&nbsp; 4105 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roku Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90253 | &nbsp;&nbsp; 3673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cable One Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494 | &nbsp;&nbsp; 3199 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Calix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41225 | &nbsp;&nbsp; 2821 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DISH Network Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 189125 | &nbsp;&nbsp; 2655 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lumentum Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48295 | &nbsp;&nbsp; 2519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cogent Communications Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33438 | &nbsp;&nbsp; 1909 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extreme Networks Inc. | &nbsp;&nbsp; 100915 | &nbsp;&nbsp; 1848 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viasat Inc. | &nbsp;&nbsp; 57546 | &nbsp;&nbsp; 1821 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viavi Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp; 172273 | &nbsp;&nbsp; 1811 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommScope Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 156200 | &nbsp;&nbsp; 1148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;InterDigital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20970 | &nbsp;&nbsp; 1038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ADTRAN Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54634 | &nbsp;&nbsp; 1027 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harmonic Inc. | &nbsp;&nbsp; 76373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Infinera Corp. | &nbsp;&nbsp; 145087 | &nbsp;&nbsp; 978 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digi International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25720 | &nbsp;&nbsp; 940 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Liberty Broadband Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 12022 | &nbsp;&nbsp; 912 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearfield Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9579 | &nbsp;&nbsp; 902 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altice USA Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 172745 | &nbsp;&nbsp; 795 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gogo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53620 | &nbsp;&nbsp; 791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telephone & Data Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 74348 | &nbsp;&nbsp; 780 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globalstar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528607 | &nbsp;&nbsp; 703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shenandoah Telecommunications Co. | &nbsp;&nbsp; 36710 | &nbsp;&nbsp; 583 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDT Corp. Class B | &nbsp;&nbsp; 18097 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EchoStar Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 27919 | &nbsp;&nbsp; 466 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NETGEAR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24562 | &nbsp;&nbsp; 445 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WideOpenWest Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45637 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ATN International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8375 | &nbsp;&nbsp; 379 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anterix Inc. | &nbsp;&nbsp; 11305 | &nbsp;&nbsp; 364 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8x8 Inc. | &nbsp;&nbsp; 81172 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lightwave Logic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79946 | &nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comtech Telecommunications Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22650 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ooma Inc. | &nbsp;&nbsp; 19530 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;fuboTV Inc. | &nbsp;&nbsp; 146954 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aviat Networks Inc. | &nbsp;&nbsp; 7168 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bel Fuse Inc. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AST SpaceMobile Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44700 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Cellular Corp. | &nbsp;&nbsp; 10230 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DZS Inc. | &nbsp;&nbsp; 16287 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Communications Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 54100 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ribbon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63300 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lantronix Inc. | &nbsp;&nbsp; 34911 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spok Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp; 17400 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cambium Networks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6400 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Powerfleet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36995 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charge Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79700 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CalAmp Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21071 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Casa Systems Inc. | &nbsp;&nbsp; 34412 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Akoustis Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 32901 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KVH Industries Inc. | &nbsp;&nbsp; 9132 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inseego Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68062 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Airgain Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8585 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genasys Inc. | &nbsp;&nbsp; 13190 | &nbsp;&nbsp; 49 |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crexendo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5700 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ClearOne Inc. | &nbsp;&nbsp; 4114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Network-1 Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp; 2710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Optical Cable Corp. | &nbsp;&nbsp; 476 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
|  |  |  | **686641** |
| **Utilities (2.1%)** | **Utilities (2.1%)** | **Utilities (2.1%)** | **Utilities (2.1%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Inc. | 1505327 | &nbsp;&nbsp; 125845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583850 | &nbsp;&nbsp; 60131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309891 | &nbsp;&nbsp; 48616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 630121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | &nbsp;&nbsp; 238133 | &nbsp;&nbsp; 36801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 413183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp; 194580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25794 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Corp. | &nbsp;&nbsp; 1583159 | &nbsp;&nbsp; 25742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp; 376802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266833 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246951 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Works Co. Inc. | &nbsp;&nbsp; 137654 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 155012 | &nbsp;&nbsp; 19995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291957 | &nbsp;&nbsp; 18574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp; 194898 | &nbsp;&nbsp; 17330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp; 411745 | &nbsp;&nbsp; 17269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp; 153396 | &nbsp;&nbsp; 17257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528475 | &nbsp;&nbsp; 15442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508471 | &nbsp;&nbsp; 14624 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp; 122380 | &nbsp;&nbsp; 14383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479303 | &nbsp;&nbsp; 14374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 218693 | &nbsp;&nbsp; 13850 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 106679 | &nbsp;&nbsp; 11956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp; 172216 | &nbsp;&nbsp; 10838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 189421 | &nbsp;&nbsp; 10458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp; 179629 | &nbsp;&nbsp; 8574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp; 309917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vistra Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308203 | &nbsp;&nbsp; 7150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp; 150024 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UGI Corp. | &nbsp;&nbsp; 156444 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NRG Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 172068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5475 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clean Harbors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDACORP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38556 | &nbsp;&nbsp; 4158 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evoqua Water Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73659 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3655 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunrun Inc. | &nbsp;&nbsp; 151567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49932 | &nbsp;&nbsp; 3512 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stericycle Inc. | &nbsp;&nbsp; 70158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hawaiian Electric Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80997 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Portland General Electric Co. | &nbsp;&nbsp; 68201 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Jersey Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNM Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 66764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41664 | &nbsp;&nbsp; 3155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ormat Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36355 | &nbsp;&nbsp; 3144 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Casella Waste Systems Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39363 | &nbsp;&nbsp; 3122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48421 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Water Service Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ALLETE Inc. | &nbsp;&nbsp; 43184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Inc. | &nbsp;&nbsp; 37955 | &nbsp;&nbsp; 2614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avangrid Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorthWestern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | &nbsp;&nbsp; 57440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American States Water Co. | &nbsp;&nbsp; 27294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGE Energy Inc. | &nbsp;&nbsp; 26169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |

---

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Balanced Index Fund

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  |  | Shares | Market<br> Value•  ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearway Energy Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearway Energy Inc. Class C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SJW Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SJW Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21006 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chesapeake Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp; 13078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunnova Energy International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sunnova Energy International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwest Natural Holding Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Middlesex Water Co. | &nbsp;&nbsp; 14057 | &nbsp;&nbsp; 1106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearway Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clearway Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 29143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unitil Corp. | &nbsp;&nbsp; 13518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NuScale Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NuScale Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heritage-Crystal Clean Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Heritage-Crystal Clean Inc. | &nbsp;&nbsp; 14261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;York Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;York Water Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9268 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harsco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harsco Corp. | &nbsp;&nbsp; 61710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artesian Resources Corp. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Artesian Resources Corp. Class A | &nbsp;&nbsp; 6216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Excelerate Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Excelerate Energy Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 12138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>\*,1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vertex Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aris Water Solution Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aris Water Solution Inc. Class A | &nbsp;&nbsp; 14434 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altus Power Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altus Power Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29800 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genie Energy Ltd. Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genie Energy Ltd. Class B | &nbsp;&nbsp; 13020 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pure Cycle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pure Cycle Corp. | &nbsp;&nbsp; 12111 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RGC Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RGC Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 5719 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Via Renewables Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Via Renewables Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Water Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Water Resources Inc. | &nbsp;&nbsp; 2764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>\*</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perma-Fix Environmental Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Perma-Fix Environmental Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **989819** |
| **Total Common Stocks (Cost $9,439,613)** | **Total Common Stocks (Cost $9,439,613)** | **Total Common Stocks (Cost $9,439,613)** | **Total Common Stocks (Cost $9,439,613)** | &nbsp;&nbsp;**28527078** |
| **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** | **Preferred Stocks (0.0%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FAT Brands Inc. Pfd., 8.250%, 2/7/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FAT Brands Inc. Pfd., 8.250%, 2/7/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air T Funding Pfd., 8.000%, 6/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air T Funding Pfd., 8.000%, 6/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| **Total Preferred Stocks (Cost $5)** | **Total Preferred Stocks (Cost $5)** | **Total Preferred Stocks (Cost $5)** | **Total Preferred Stocks (Cost $5)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**6** |
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) |  |
| **U.S. Government and Agency Obligations (26.4%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.4%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.4%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.4%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (26.4%)** |
| **U.S. Government Securities (17.9%)** | **U.S. Government Securities (17.9%)** | **U.S. Government Securities (17.9%)** | **U.S. Government Securities (17.9%)** | **U.S. Government Securities (17.9%)** |
|  | 0.125% | 12/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53420 | &nbsp;&nbsp; 51166 |
|  | 0.750% | 12/31/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41802 |
|  | 0.125% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60690 | &nbsp;&nbsp; 57864 |
|  | 0.875% | 1/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26858 | &nbsp;&nbsp; 25763 |
|  | 2.250% | 1/31/24 | &nbsp;&nbsp; 37380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36393 |
|  | 2.500% | 1/31/24 | &nbsp;&nbsp; 37219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36335 |
|  | 0.125% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54230 | &nbsp;&nbsp; 51518 |
|  | 2.750% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29974 | &nbsp;&nbsp; 29318 |
|  | 1.500% | 2/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51457 |
|  | 2.125% | 2/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10040 | &nbsp;&nbsp; 9747 |
|  | 2.125% | 3/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20290 |
|  | 2.250% | 3/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72844 |
|  | 0.375% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56751 |
|  | 2.000% | 4/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20345 | &nbsp;&nbsp; 19630 |
|  | 2.250% | 4/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20354 |
|  | 0.250% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29650 | &nbsp;&nbsp; 27908 |
|  | 2.500% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53048 |
|  | 2.000% | 5/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38427 | &nbsp;&nbsp; 37022 |
|  | 2.500% | 5/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19060 | &nbsp;&nbsp; 18485 |
|  | 0.250% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24481 |
|  | 1.750% | 6/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22596 |
|  | 2.000% | 6/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29448 |
|  | 0.375% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39891 |
|  | 1.750% | 7/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13537 | &nbsp;&nbsp; 12946 |
|  | 2.125% | 7/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14710 | &nbsp;&nbsp; 14149 |
|  | 3.000% | 7/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | 0.375% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53215 | &nbsp;&nbsp; 49714 |
|  | 2.375% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32871 | &nbsp;&nbsp; 31715 |
|  | 1.250% | 8/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18258 | &nbsp;&nbsp; 17285 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp; 57320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 9/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22661 | &nbsp;&nbsp; 21514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp; 105015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 10/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35320 | &nbsp;&nbsp; 33913 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.375% | 10/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21538 | &nbsp;&nbsp; 21474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.750% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp; 37635 | &nbsp;&nbsp; 35130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 7.500% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp; 710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 11/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.125% | 11/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22105 | &nbsp;&nbsp; 21155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.500% | 11/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.000% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78843 | &nbsp;&nbsp; 73767 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.750% | 12/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 12/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3034 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp; 74715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69894 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.375% | 1/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40036 | &nbsp;&nbsp; 37603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.500% | 1/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18840 | &nbsp;&nbsp; 18113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.000% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 2/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32270 | &nbsp;&nbsp; 30117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 2/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19890 | &nbsp;&nbsp; 19212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.750% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 3/31/25 | &nbsp;&nbsp; 177241 | &nbsp;&nbsp; 162729 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.625% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 4/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 4/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53483 | &nbsp;&nbsp; 51745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.125% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.250% | 5/31/25 | &nbsp;&nbsp; 37490 | &nbsp;&nbsp; 34010 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 5/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120615 | &nbsp;&nbsp; 116526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.250% | 6/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16050 | &nbsp;&nbsp; 14535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 6/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24044 | &nbsp;&nbsp; 23150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26313 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.250% | 7/31/25 | &nbsp;&nbsp; 67172 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 7/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34960 | &nbsp;&nbsp; 33769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.000% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98023 | &nbsp;&nbsp; 95159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 6.875% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1943 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.250% | 8/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.500% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34838 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.250% | 9/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.250% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142290 | &nbsp;&nbsp; 142179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.250% | 10/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25440 | &nbsp;&nbsp; 22745 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6372 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.500% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 11/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.000% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12815 | &nbsp;&nbsp; 12735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 12/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26597 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 1/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59937 | &nbsp;&nbsp; 55414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 2/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.750% | 3/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69340 | &nbsp;&nbsp; 62146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 3/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24059 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.750% | 4/30/26 | &nbsp;&nbsp; 7546 | &nbsp;&nbsp; 6744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.375% | 4/30/26 | &nbsp;&nbsp; 17065 | &nbsp;&nbsp; 16116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp; 27216 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.750% | 5/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.125% | 5/31/26 | &nbsp;&nbsp; 17795 | &nbsp;&nbsp; 16641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.875% | 6/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64211 | &nbsp;&nbsp; 57389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 6/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16182 | &nbsp;&nbsp; 15009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 7/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45029 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 7/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15760 | &nbsp;&nbsp; 14571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 6.750% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.750% | 8/31/26 | &nbsp;&nbsp; 6113 | &nbsp;&nbsp; 5410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.875% | 9/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64685 | &nbsp;&nbsp; 57428 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 10/31/26 | &nbsp;&nbsp; 17773 | &nbsp;&nbsp; 15893 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 10/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20445 | &nbsp;&nbsp; 18656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.000% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50899 | &nbsp;&nbsp; 47042 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 6.500% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp; 983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 11/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9805 | &nbsp;&nbsp; 8794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 11/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25526 | &nbsp;&nbsp; 23273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 12/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41157 | &nbsp;&nbsp; 36842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.750% | 12/31/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22466 | &nbsp;&nbsp; 20560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 1/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41509 | &nbsp;&nbsp; 37462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26207 | &nbsp;&nbsp; 24372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 2/28/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11279 | &nbsp;&nbsp; 10026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 2/28/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 | &nbsp;&nbsp; 740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 3/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24045 | &nbsp;&nbsp; 20863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.500% | 3/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24930 | &nbsp;&nbsp; 23391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 4/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45073 | &nbsp;&nbsp; 38798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 4/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28705 | &nbsp;&nbsp; 27193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.375% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39787 | &nbsp;&nbsp; 37077 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 5/31/27 | &nbsp;&nbsp; 67015 | &nbsp;&nbsp; 57455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.625% | 5/31/27 | &nbsp;&nbsp; 27640 | &nbsp;&nbsp; 26051 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 6/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19470 | &nbsp;&nbsp; 16650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.250% | 6/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp; 860 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 7/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52975 | &nbsp;&nbsp; 44938 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 7/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34254 | &nbsp;&nbsp; 32402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44310 | &nbsp;&nbsp; 40980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 8/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46844 | &nbsp;&nbsp; 39869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 8/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10554 | &nbsp;&nbsp; 10152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.375% | 9/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45460 | &nbsp;&nbsp; 38307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.125% | 9/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6700 | &nbsp;&nbsp; 6723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.500% | 10/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56885 | &nbsp;&nbsp; 48094 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.125% | 10/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33084 | &nbsp;&nbsp; 33198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49833 | &nbsp;&nbsp; 45909 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 6.125% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 11/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69305 | &nbsp;&nbsp; 58855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.875% | 11/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38825 | &nbsp;&nbsp; 38607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 12/31/27 | &nbsp;&nbsp; 74020 | &nbsp;&nbsp; 62697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.750% | 1/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52400 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20868 | &nbsp;&nbsp; 19609 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 2/29/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84425 | &nbsp;&nbsp; 73067 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 3/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72966 | &nbsp;&nbsp; 63412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 4/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64511 | &nbsp;&nbsp; 55963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25665 | &nbsp;&nbsp; 24213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 5/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68185 | &nbsp;&nbsp; 59023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 6/30/28 | &nbsp;&nbsp; 103749 | &nbsp;&nbsp; 89662 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.000% | 7/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84064 | &nbsp;&nbsp; 71428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53510 | &nbsp;&nbsp; 50375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 5.500% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp; 5229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 8/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41850 | &nbsp;&nbsp; 35749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 9/30/28 | &nbsp;&nbsp; 113870 | &nbsp;&nbsp; 97786 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.375% | 10/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54550 | &nbsp;&nbsp; 47083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp; 27149 | &nbsp;&nbsp; 25881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 5.250% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14810 | &nbsp;&nbsp; 15669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 11/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;76835 | &nbsp;&nbsp; 66702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.375% | 12/31/28 | &nbsp;&nbsp; 27340 | &nbsp;&nbsp; 23572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.750% | 1/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56105 | &nbsp;&nbsp; 49276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.625% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49000 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 2/28/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39895 | &nbsp;&nbsp; 35338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.375% | 3/31/29 | &nbsp;&nbsp; 45010 | &nbsp;&nbsp; 40952 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 4/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18210 | &nbsp;&nbsp; 17049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 5/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34370 | &nbsp;&nbsp; 31910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.250% | 6/30/29 | &nbsp;&nbsp; 32740 | &nbsp;&nbsp; 31313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.625% | 7/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15150 | &nbsp;&nbsp; 13950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19267 | &nbsp;&nbsp; 16708 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 6.125% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3462 | &nbsp;&nbsp; 3864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 8/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43880 | &nbsp;&nbsp; 41652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.875% | 9/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26540 | &nbsp;&nbsp; 26337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.000% | 10/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43225 | &nbsp;&nbsp; 43232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.750% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14500 | &nbsp;&nbsp; 12638 |

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.875% | 11/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15501 | &nbsp;&nbsp; 15392 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.875% | 12/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.500% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71827 | &nbsp;&nbsp; 56811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 6.250% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.625% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88711 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 0.875% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94936 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 5.375% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 77118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104807 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.375% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp; 111466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94466 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp; 74169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85840 | &nbsp;&nbsp; 78074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.125% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75785 | &nbsp;&nbsp; 77300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.500% | 2/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10234 | &nbsp;&nbsp; 10906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 5.000% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14986 | &nbsp;&nbsp; 16721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.375% | 2/15/38 | &nbsp;&nbsp; 11517 | &nbsp;&nbsp; 12069 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.500% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.500% | 2/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6398 | &nbsp;&nbsp; 6011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.250% | 5/15/39 | &nbsp;&nbsp; 7883 | &nbsp;&nbsp; 8115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.500% | 8/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9884 | &nbsp;&nbsp; 10472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.375% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11686 | &nbsp;&nbsp; 12183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.625% | 2/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp; 10739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 5/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35285 | &nbsp;&nbsp; 22103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.375% | 5/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.125% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp; 37305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.875% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8449 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.375% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp; 57480 | &nbsp;&nbsp; 37380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.250% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4317 | &nbsp;&nbsp; 4413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56471 | &nbsp;&nbsp; 39918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.750% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 5/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.375% | 5/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11000 | &nbsp;&nbsp; 11404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.750% | 8/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.750% | 8/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12000 | &nbsp;&nbsp; 11396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.000% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22671 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10928 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.375% | 2/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 2/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12579 | &nbsp;&nbsp; 10836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 5/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11950 | &nbsp;&nbsp; 10045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.250% | 5/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 8/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14706 | &nbsp;&nbsp; 11831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.375% | 8/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36648 | &nbsp;&nbsp; 32766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 11/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15070 | &nbsp;&nbsp; 12094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.000% | 11/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22193 | &nbsp;&nbsp; 21749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 2/15/43 | &nbsp;&nbsp; 17361 | &nbsp;&nbsp; 14803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32064 | &nbsp;&nbsp; 26172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.625% | 8/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23297 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.750% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19000 | &nbsp;&nbsp; 17798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.625% | 2/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.375% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22600 | &nbsp;&nbsp; 19909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 8/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 11/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21616 | &nbsp;&nbsp; 17843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.500% | 2/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31348 | &nbsp;&nbsp; 23614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24914 | &nbsp;&nbsp; 20519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34617 | &nbsp;&nbsp; 27877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16493 | &nbsp;&nbsp; 13563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.500% | 2/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30604 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.500% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19275 | &nbsp;&nbsp; 15781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32138 | &nbsp;&nbsp; 25113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.750% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20977 |

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------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34970 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.125% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp; 37817 | &nbsp;&nbsp; 31814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41009 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.375% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26886 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 2/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 4122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35650 | &nbsp;&nbsp; 25100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.375% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.000% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41881 | &nbsp;&nbsp; 27713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.250% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49701 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.375% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.625% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58713 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.375% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64773 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.000% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 1.875% | 11/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45676 | &nbsp;&nbsp; 29011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.250% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp; 87632 | &nbsp;&nbsp; 61137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 2.875% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 3.000% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | 4.000% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65480 | &nbsp;&nbsp; 65766 |
|  |  |  |  |  | **8545834** |
| **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AID-Israel | 5.500% | 4/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1410 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AID-Israel | 5.500% | 9/18/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AID-Jordan | 3.000% | 6/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 0.900% | 1/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 0.250% | 2/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 2.625% | 5/3/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 2.625% | 5/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 2.625% | 6/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 3.250% | 6/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 3.100% | 6/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 3.375% | 8/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 4.250% | 9/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 0.875% | 11/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;876 | &nbsp;&nbsp; 818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 4.500% | 11/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 4.250% | 12/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 1.125% | 1/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 1.750% | 2/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 2.510% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks | 4.250% | 9/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 2.500% | 2/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 2.125% | 2/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 3.250% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 2.875% | 6/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 3.125% | 6/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 4.875% | 6/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 2.750% | 6/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 3.000% | 7/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 1.500% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 5.375% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 4.500% | 10/3/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 1.000% | 12/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 0.500% | 4/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 0.375% | 9/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 1.250% | 12/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 3.250% | 6/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 3.250% | 11/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | 5.500% | 7/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1.500% | 2/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4703 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.375% | 7/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4072 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.375% | 9/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9438 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | 6.750% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | 6.250% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7101 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 2.500% | 2/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3881 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3786 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 1.750% | 7/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 2.625% | 9/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 1.625% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3691 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 1.625% | 1/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3268 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 0.500% | 6/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2731 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 0.375% | 8/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp; 5411 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 0.500% | 11/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp; 7637 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 2.125% | 4/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 1.875% | 9/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 0.750% | 10/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp; 7290 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 6.250% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2233 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 7.125% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2820 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 7.250% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2409 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 0.875% | 8/5/30 | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5490 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 6.625% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9320 | &nbsp;&nbsp; 10774 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Assn. | 5.625% | 7/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | 3.550% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 713 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | 2.450% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | 1.750% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | 3.250% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | 1.400% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 2.875% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 0.750% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 6.750% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2920 | &nbsp;&nbsp; 3101 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 2.875% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 7.125% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 1.500% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 4.700% | 7/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 4.650% | 6/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 5.880% | 4/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 5.500% | 6/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 5.250% | 9/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2417 | &nbsp;&nbsp; 2510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 3.500% | 12/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 4.250% | 9/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 5.375% | 4/1/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 4.625% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | 4.250% | 9/15/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  |  |  |  |  | **188555** |
| **Conventional Mortgage-Backed Securities (8.1%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (8.1%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (8.1%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (8.1%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (8.1%)** |  |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 2.000% | 8/1/28–<br> 12/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 | &nbsp;&nbsp; 1135 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 2.500% | 4/1/27–<br> 2/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22378 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20872 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 3.000% | 10/1/24–<br> 4/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72993 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66475 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 3.500% | 9/1/25–<br> 11/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78857 | &nbsp;&nbsp; 73610 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 4.000% | 3/1/24–<br> 11/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;43861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42238 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 4.500% | 3/1/23–<br> 1/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18984 | &nbsp;&nbsp; 18767 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 5.000% | 5/1/23–<br> 1/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6537 | &nbsp;&nbsp; 6618 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 5.500% | 1/1/23–<br> 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5804 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 6.000% | 2/1/26–<br> 5/1/40 | &nbsp;&nbsp; 3116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3243 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 7.000% | 4/1/23–<br> 12/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 7.500% | 4/1/23–<br> 1/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 8.000% | 8/1/24–<br> 1/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 8.500% | 11/1/24–<br> 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | 9.000% | 7/1/24–<br> 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 3.000% | 1/15/26–<br> 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 3.500% | 11/15/25–<br> 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4009 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 4.000% | 10/15/24–<br> 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5871 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 4.500% | 10/15/24–<br> 2/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5551 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 5.000% | 5/15/34–<br> 4/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3564 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 6.000% | 6/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 6.500% | 11/15/23–<br> 8/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 7.000% | 8/15/23–<br> 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 7.500% | 6/15/23–<br> 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 8.000% | 4/15/23–<br> 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 8.500% | 7/15/24–<br> 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | 9.000% | 5/15/25–<br> 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 1.500% | 2/20/51–<br> 12/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4606 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3689 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 2.000% | 8/20/50–<br> 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182550 | &nbsp;&nbsp; 153253 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 2.500% | 6/20/27–<br> 5/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185429 | &nbsp;&nbsp; 161687 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 3.000% | 2/20/27–<br> 6/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;183453 | &nbsp;&nbsp; 165264 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 3.500% | 9/20/25–<br> 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140150 | &nbsp;&nbsp; 130744 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 4.000% | 9/20/25–<br> 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88923 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 4.500% | 11/20/35–<br> 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70241 | &nbsp;&nbsp; 69015 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 5.000% | 5/20/39–<br> 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38471 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38360 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 5.500% | 10/20/52–<br> 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15024 | &nbsp;&nbsp; 15115 |
| <sup>5,7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 6.000% | 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 6.500% | 12/20/35–<br> 11/20/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | 7.000% | 4/20/38–<br> 8/20/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 1.500% | 7/1/35–<br> 9/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241351 | &nbsp;&nbsp; 195156 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 2.000% | 11/1/23–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989192 | &nbsp;&nbsp; 825102 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 2.500% | 1/1/27–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp; 707132 | &nbsp;&nbsp; 610037 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 3.000% | 1/1/26–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446208 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400498 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 3.500% | 9/1/25–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266501 | &nbsp;&nbsp; 247295 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 4.000% | 2/1/24–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209726 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 4.500% | 4/1/23–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155622 | &nbsp;&nbsp; 151735 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 5.000% | 4/1/23–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99277 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 5.500% | 7/1/25–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp; 45114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45523 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 6.000% | 4/1/24–<br> 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14223 | &nbsp;&nbsp; 14660 |
| <sup>5,7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 6.500% | 1/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4048 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 7.000% | 6/1/23–<br> 11/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 7.500% | 9/1/23–<br> 12/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 8.000% | 9/1/24–<br> 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 8.500% | 10/1/24–<br> 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | 9.000% | 9/1/24–<br> 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
|  |  |  |  |  | **3895905** |
| **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |  |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | 2.318% | 7/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.290% | 2.409% | 12/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.310% | 3.560% | 9/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.434% | 3.684% | 7/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.478% | 2.672% | 3/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.530% | 3.780% | 12/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.552% | 3.802% | 10/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.556% | 3.806% | 9/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.593% | 3.358% | 6/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.599% | 3.849% | 8/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.623% | 1.998% | 2/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.627% | 2.127% | 3/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.635% | 3.885% | 11/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.640% | 3.890% | 1/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.660% | 3.910% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.670% | 2.045% | 1/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.670% | 3.874% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.682% | 3.359% | 6/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.685% | 3.935% | 12/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.690% | 3.161% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.690% | 3.940% | 10/1/39–<br> 9/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.692% | 3.828% | 8/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.695% | 3.945% | 7/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.698% | 3.948% | 8/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.700% | 3.950% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.700% | 4.075% | 7/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.701% | 3.951% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.705% | 3.955% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.721% | 2.528% | 5/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.729% | 3.479% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.737% | 3.987% | 9/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.739% | 3.919% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.747% | 3.852% | 7/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.750% | 4.000% | 10/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.751% | 3.843% | 9/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.775% | 2.891% | 5/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.780% | 2.280% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.783% | 3.314% | 7/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.794% | 3.725% | 3/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.795% | 2.446% | 3/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.797% | 3.844% | 8/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.799% | 3.157% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.805% | 4.055% | 11/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.810% | 4.060% | 11/1/33–<br> 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.812% | 2.769% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.813% | 3.883% | 1/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.813% | 4.063% | 11/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.815% | 2.231% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.815% | 3.447% | 5/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.815% | 4.065% | 11/1/40–<br> 12/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.825% | 2.575% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.825% | 3.649% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.830% | 2.482% | 4/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.830% | 4.080% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.834% | 3.222% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.835% | 3.210% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.835% | 3.609% | 1/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.838% | 4.013% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.839% | 4.089% | 12/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.840% | 4.090% | 8/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 3.779% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 12M USD LIBOR + 1.914% | 3.289% | 4/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.155% | 4.280% | 12/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.313% | 2.438% | 1/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 6M USD LIBOR + 1.058% | 3.592% | 4/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp; 12 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 6M USD LIBOR + 1.840% | 3.090% | 8/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.532% | 3.551% | 9/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.625% | 1.875% | 1/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.640% | 3.390% | 5/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.640% | 3.660% | 12/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.640% | 3.890% | 11/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.660% | 3.910% | 10/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.665% | 3.915% | 12/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.695% | 2.074% | 2/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.727% | 1.995% | 1/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.743% | 3.993% | 12/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.745% | 1.995% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.750% | 3.125% | 5/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.750% | 3.227% | 12/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.800% | 2.842% | 12/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.811% | 3.972% | 3/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.846% | 3.010% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.855% | 4.105% | 5/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 2.130% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 2.216% | 1/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 2.380% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 3.255% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 3.357% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 3.612% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 3.865% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.880% | 4.130% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.887% | 2.657% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.891% | 4.141% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.900% | 4.150% | 6/1/40–<br> 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.910% | 2.390% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.910% | 2.410% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 1.910% | 2.615% | 1/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 12M USD LIBOR + 2.085% | 2.585% | 3/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | 2.489% | 2/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | 3.375% | 5/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |

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------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | 4.375% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.411% | 2.578% | 10/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>7,8,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 6M USD LIBOR + 1.665% | 4.026% | 1/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | 1.750% | 10/20/38–<br> 12/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | 2.625% | 1/20/41–<br> 3/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | 2.875% | 4/20/41–<br> 6/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | 3.625% | 7/20/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | 2.250% | 11/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | 3.375% | 5/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | 4.000% | 5/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
|  |  |  |  |  | **3230** |
| **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $14,359,121)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $14,359,121)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $14,359,121)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $14,359,121)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $14,359,121)** | **12633524** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (1.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (1.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (1.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (1.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (1.0%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (1.0%)** |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Series 2019-2 | 2.260% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Series 2019-4 | 1.920% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Series 2022-1 | 3.310% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Series 2022-1 | 3.450% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Series 2022-2 | 4.760% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Series 2022-2 | 4.870% | 4/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Series 2021-1 | 0.900% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Series 2022-2 | 3.390% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3470 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Series 2022-3 | 3.750% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1904 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2020-3 | 0.760% | 12/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-1 | 0.680% | 10/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-1 | 0.890% | 10/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-2 | 0.340% | 12/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | 0.760% | 8/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | 1.170% | 8/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | 1.410% | 8/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Series 2020-A1 | 0.340% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Series 2021-A1 | 0.440% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Series 2022-A1 | 3.530% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2015-UBS7 | 3.429% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banc of America Commercial Mortgage Trust Series 2015-UBS7 | 3.705% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK4 | 3.625% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 745 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK5 | 3.390% | 6/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK5 | 3.624% | 6/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK6 | 3.254% | 7/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK6 | 3.518% | 7/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK6 | 3.741% | 7/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK7 | 3.175% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK7 | 3.435% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK7 | 3.748% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK8 | 3.488% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK8 | 3.731% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK8 | 4.096% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK9 | 3.279% | 11/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2017-BNK9 | 3.538% | 11/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK10 | 3.641% | 2/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK10 | 3.688% | 2/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK10 | 3.898% | 2/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK11 | 4.046% | 3/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK12 | 4.255% | 5/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK12 | 4.353% | 5/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK13 | 3.953% | 8/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK13 | 4.217% | 8/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK14 | 3.966% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK14 | 4.128% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK14 | 4.231% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK14 | 4.481% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2018-BNK15 | 4.407% | 11/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK16 | 4.005% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK17 | 3.714% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK17 | 3.976% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK18 | 3.584% | 5/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK18 | 3.826% | 5/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK19 | 3.183% | 8/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK19 | 4.031% | 8/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK20 | 3.011% | 9/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK21 | 2.851% | 10/17/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp; 513 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK21 | 3.093% | 10/17/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK22 | 2.978% | 11/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK23 | 2.920% | 12/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK23 | 3.203% | 12/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK24 | 2.960% | 11/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2019-BNK24 | 3.283% | 11/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK25 | 2.649% | 1/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK25 | 2.841% | 1/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK26 | 2.403% | 3/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK26 | 2.687% | 3/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK27 | 2.144% | 4/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK27 | 2.551% | 4/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK28 | 1.844% | 3/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK29 | 1.997% | 11/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK30 | 1.925% | 12/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2020-BNK30 | 2.111% | 12/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK31 | 2.036% | 2/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK31 | 2.211% | 2/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK32 | 2.643% | 4/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK33 | 2.556% | 5/15/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK34 | 2.438% | 6/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK35 | 2.285% | 6/15/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK36 | 2.470% | 9/15/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK36 | 2.695% | 9/15/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2021-BNK37 | 2.618% | 11/15/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2022-BNK43 | 4.399% | 8/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Series 2022-BNK43 | 4.830% | 8/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 | 3.574% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp; 1010 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Series 2017-BNK3 | 3.748% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C3 | 3.583% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4 | 2.919% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C4 | 3.171% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5 | 3.063% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2019-C5 | 3.366% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Dryrock Issuance Trust Series 2022-1 | 3.070% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1 | 3.674% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp; 1100 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2017-C1 | 3.898% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2018-C2 | 4.314% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6 | 2.639% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C6 | 2.840% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C7 | 2.037% | 4/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8 | 2.040% | 10/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2020-C8 | 2.398% | 10/15/53 | &nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C9 | 2.299% | 2/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11 | 2.322% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C11 | 2.536% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2021-C12 | 2.689% | 11/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Series 2022-C14 | 2.946% | 2/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Trust Series 2021-C10 | 2.492% | 7/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1 | 3.666% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B1 | 3.878% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | 3.662% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | 3.882% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp; 2148 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B2 | 4.084% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B3 | 3.848% | 4/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;108 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B3 | 4.025% | 4/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4 | 4.121% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4 | 4.311% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B5 | 4.208% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp; 1120 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6 | 4.261% | 10/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B6 | 4.441% | 10/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B7 | 4.510% | 5/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8 | 4.232% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B8 | 4.532% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9 | 3.751% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B9 | 4.016% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10 | 3.717% | 3/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B10 | 3.979% | 3/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | 3.281% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | 3.542% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B11 | 3.784% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B13 | 2.952% | 8/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B14 | 3.049% | 12/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2019-B15 | 2.928% | 12/15/72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16 | 2.732% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B16 | 2.944% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | 2.211% | 3/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | 2.289% | 3/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B17 | 2.583% | 3/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19 | 1.850% | 9/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B19 | 2.148% | 9/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20 | 2.034% | 10/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B20 | 2.375% | 10/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21 | 1.978% | 12/17/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B21 | 2.254% | 12/17/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-B22 | 1.973% | 1/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1 | 2.687% | 9/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2020-IG1 | 2.909% | 9/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23 | 2.070% | 2/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B23 | 2.274% | 2/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24 | 2.584% | 3/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B24 | 2.780% | 3/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25 | 2.577% | 4/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B25 | 2.847% | 4/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B26 | 2.613% | 6/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B28 | 2.224% | 8/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | 2.284% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | 2.388% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B29 | 2.612% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B30 | 2.576% | 11/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2021-B31 | 2.669% | 12/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B32 | 3.002% | 1/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B32 | 3.411% | 1/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B33 | 3.458% | 3/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B34 | 3.786% | 4/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B36 | 4.470% | 7/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Series 2022-B36 | 4.951% | 7/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Series 2022-C1 | 3.374% | 2/17/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Series 2022-C2 | 4.813% | 7/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Series 2022-C3 | 5.313% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Series 2022-C3 | 5.326% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-1 | 0.290% | 1/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-1 | 0.370% | 7/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-2 | 0.330% | 12/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Series 2021-2 | 0.430% | 1/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 763 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Series 2022-1 | 1.230% | 5/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Series 2020-A | 0.480% | 10/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Series 2020-A | 0.620% | 4/26/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Series 2022-A | 3.210% | 8/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Series 2022-A | 3.440% | 12/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF1 | 3.786% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF2 | 2.874% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3 | 3.006% | 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Series 2019-CF3 | 3.298% | 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2019-A3 | 2.060% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1186 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A1 | 0.550% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A2 | 1.390% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp; 1812 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2021-A3 | 1.040% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1751 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2022-A1 | 2.800% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1918 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2022-A2 | 3.490% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1848 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2019-1 | 2.560% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2020-1 | 1.630% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 0.770% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 1.040% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-1 | 3.170% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-1 | 3.320% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-2 | 3.660% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Series 2022-2 | 3.690% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2019-3 | 2.180% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2019-4 | 2.130% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-1 | 1.890% | 12/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-1 | 2.030% | 6/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-3 | 0.620% | 3/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-3 | 0.770% | 3/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-4 | 0.500% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-4 | 0.630% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2020-4 | 0.850% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2021-1 | 0.340% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2021-1 | 0.530% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2021-2 | 0.520% | 2/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2021-2 | 0.810% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2021-4 | 0.560% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2021-4 | 0.820% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2022-1 | 1.470% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2022-1 | 1.700% | 8/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2022-2 | 3.490% | 2/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Series 2022-2 | 3.620% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P2 | 0.490% | 3/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P3 | 0.700% | 11/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Series 2021-P3 | 1.030% | 6/10/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2016-CD1 | 2.724% | 8/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2016-CD2 | 3.526% | 11/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | 3.453% | 2/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;51 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | 3.631% | 2/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD3 | 3.833% | 2/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;131 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD4 | 3.514% | 5/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD4 | 3.747% | 5/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | 3.332% | 11/13/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | 3.456% | 11/13/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2017-CD6 | 3.709% | 11/13/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2018-CD7 | 4.213% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2018-CD7 | 4.279% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2019-CD8 | 2.657% | 8/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Series 2019-CD8 | 2.912% | 8/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Transition Bond Co. IV LLC Series 2012-1 | 3.028% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C3 | 3.865% | 1/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4 | 3.283% | 5/10/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C4 | 3.691% | 5/10/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2016-C6 | 3.217% | 11/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8 | 3.572% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1 | 3.458% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGMS Commercial Mortgage Trust Series 2017-B1 | 3.711% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Series 2022-A1 | 3.970% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2007-A3 | 6.150% | 6/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Series 2018-A7 | 3.960% | 10/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC11 | 3.093% | 4/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC11 | 3.422% | 4/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC15 | 4.371% | 9/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC15 | 4.649% | 9/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17 | 3.675% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17 | 4.131% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17 | 4.544% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2013-GC17 | 5.095% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC19 | 3.552% | 3/11/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC19 | 4.023% | 3/11/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC19 | 4.345% | 3/11/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC21 | 3.855% | 5/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC21 | 4.328% | 5/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23 | 3.622% | 7/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC25 | 3.635% | 10/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC27 | 3.137% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 760 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC27 | 3.571% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29 | 3.192% | 4/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 613 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC29 | 3.758% | 4/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC31 | 3.762% | 6/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC33 | 3.515% | 9/10/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;186 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC33 | 3.778% | 9/10/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2015-GC35 | 3.549% | 11/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-C1 | 3.003% | 5/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-C1 | 3.209% | 5/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-GC36 | 3.349% | 2/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-GC36 | 3.616% | 2/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1977 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4 | 2.646% | 7/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2016-P4 | 2.902% | 7/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | 3.209% | 10/12/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | 3.471% | 10/12/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | 3.764% | 10/12/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | 3.744% | 3/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | 3.788% | 3/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-B2 | 4.009% | 3/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1123 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2018-C5 | 3.963% | 6/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-C7 | 3.102% | 12/15/72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC41 | 2.869% | 8/10/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2019-GC43 | 3.038% | 11/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46 | 2.717% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2020-GC46 | 2.918% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2022-GC48 | 4.580% | 5/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Series 2021-C | 0.810% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Series 2022-A | 2.940% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Series 2022-A | 3.030% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Series 2022-B | 3.890% | 8/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Series 2022-B | 3.910% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2012-CR4 | 2.853% | 10/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR8 | 3.612% | 6/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR11 | 3.983% | 8/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR11 | 4.715% | 8/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | 3.765% | 10/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;152 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | 4.300% | 10/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR12 | 4.762% | 10/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR13 | 4.194% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-CR13 | 4.449% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 | 4.242% | 1/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2013-LC13 | 4.205% | 8/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14 | 3.147% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14 | 4.236% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14 | 4.526% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR14 | 4.590% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 | 3.595% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 | 4.074% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 | 4.623% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 | 4.673% | 2/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 | 3.598% | 5/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 | 3.977% | 5/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 | 4.377% | 5/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR18 | 3.452% | 7/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR18 | 3.828% | 7/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR18 | 4.103% | 7/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 | 3.796% | 8/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 | 4.080% | 8/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR20 | 3.590% | 11/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-CR21 | 3.528% | 12/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3533 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-LC15 | 4.006% | 4/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-LC17 | 3.917% | 10/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2 | 3.472% | 3/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2 | 3.961% | 3/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2 | 4.199% | 3/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS2 | 4.701% | 3/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 | 3.819% | 6/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS4 | 3.694% | 8/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS4 | 3.968% | 8/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS5 | 3.838% | 9/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS6 | 3.387% | 12/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS6 | 3.644% | 12/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS6 | 4.048% | 12/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR22 | 3.309% | 3/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR22 | 3.603% | 3/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR23 | 3.257% | 5/10/48 | &nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR23 | 3.497% | 5/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR23 | 3.801% | 5/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR24 | 3.432% | 8/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR25 | 3.759% | 8/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR26 | 3.630% | 10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR27 | 3.404% | 10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-CR27 | 3.612% | 10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-DC1 | 3.350% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-LC19 | 3.040% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-LC19 | 3.183% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-LC19 | 3.527% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-LC23 | 3.774% | 10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2015-PC1 | 3.902% | 7/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2016-CR28 | 3.762% | 2/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1137 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2016-DC2 | 3.550% | 2/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2017-COR2 | 3.510% | 9/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2018-COR3 | 4.228% | 5/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44 | 2.950% | 8/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Series 2019-GC44 | 3.263% | 8/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1 | 3.505% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1 | 3.791% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C1 | 4.044% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C2 | 3.504% | 6/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C2 | 3.849% | 6/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 | 3.448% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 | 3.718% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C3 | 4.109% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C4 | 3.617% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2015-C4 | 3.808% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2016-C7 | 3.502% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 742 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8 | 3.392% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX9 | 3.446% | 9/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-CX10 | 3.458% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX11 | 4.033% | 4/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1117 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2018-CX12 | 4.224% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C15 | 4.053% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2285 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | 3.329% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20 | 2.805% | 3/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2021-C20 | 3.076% | 3/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Trucks Retail Trust Series 2022-1 | 5.230% | 2/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Daimler Trucks Retail Trust Series 2022-1 | 5.390% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBGS Mortgage Trust Series 2018-C1 | 4.466% | 10/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Series 2016-C1 | 3.276% | 5/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Series 2016-C3 | 2.890% | 8/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6 | 3.328% | 6/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Series 2017-C6 | 3.561% | 6/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Series 2020-C9 | 1.926% | 8/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Series 2021-A1 | 0.580% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Series 2021-A2 | 1.030% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Series 2022-A1 | 1.960% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Series 2022-A2 | 3.320% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1832 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Series 2022-A3 | 3.560% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1938 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Series 2022-A4 | 5.030% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2019-1 | 4.090% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 0.650% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 1.020% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2 | 0.580% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2 | 0.870% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2 | 1.390% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3 | 1.110% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3 | 1.470% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2020-3A | 1.320% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-1A | 0.740% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A | 0.690% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A | 0.960% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2021-3A | 1.550% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-1A | 2.560% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-1A | 3.020% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 139 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-2A | 3.650% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-2A | 3.850% | 7/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-2A | 4.560% | 7/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-3A | 4.860% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-3A | 5.300% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-3A | 6.760% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-4A | 4.920% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-5A | 6.510% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Series 2022-5A | 7.400% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2013-M12 | 2.491% | 3/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M1 | 3.298% | 7/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M3 | 3.501% | 1/25/24 | &nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M4 | 3.346% | 3/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M7 | 3.212% | 6/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 | &nbsp;&nbsp; 611 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M8 | 3.056% | 6/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M9 | 3.103% | 7/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2014-M13 | 3.021% | 8/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M1 | 2.532% | 9/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M2 | 2.620% | 12/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M3 | 2.723% | 10/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M7 | 2.590% | 12/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M8 | 2.900% | 1/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M10 | 3.092% | 4/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M12 | 2.802% | 5/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2015-M15 | 2.923% | 10/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M3 | 2.702% | 2/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M4 | 2.576% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M5 | 2.469% | 4/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 747 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M6 | 2.488% | 5/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M7 | 2.157% | 10/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M7 | 2.499% | 9/25/26 | &nbsp;&nbsp; 174 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M9 | 2.292% | 6/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M11 | 2.369% | 7/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M12 | 2.451% | 9/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;917 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2016-M13 | 2.510% | 9/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M1 | 2.414% | 10/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M2 | 2.759% | 2/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 | &nbsp;&nbsp; 814 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M3 | 2.471% | 12/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M4 | 2.555% | 12/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M5 | 3.099% | 4/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M7 | 2.961% | 2/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M8 | 3.061% | 5/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1309 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M10 | 2.540% | 7/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M11 | 2.980% | 8/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M12 | 3.062% | 6/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp; 812 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M14 | 2.866% | 11/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2017-M15 | 3.158% | 11/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M1 | 2.993% | 12/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M2 | 2.905% | 1/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M3 | 3.069% | 2/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M4 | 3.056% | 3/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M7 | 3.033% | 3/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M10 | 3.358% | 7/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M12 | 3.631% | 8/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M13 | 3.744% | 9/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2018-M14 | 3.581% | 8/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M1 | 3.547% | 9/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M2 | 3.626% | 11/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 | &nbsp;&nbsp; 768 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M4 | 3.610% | 2/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M5 | 3.273% | 2/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M7 | 3.143% | 4/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 | &nbsp;&nbsp; 762 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M9 | 2.937% | 6/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1467 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M12 | 2.885% | 6/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2465 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M18 | 2.469% | 8/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M18 | 2.577% | 9/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1807 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M21 | 2.350% | 2/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M22 | 2.522% | 8/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp; 1194 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2019-M25 | 2.330% | 11/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M1 | 2.444% | 10/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;815 | &nbsp;&nbsp; 711 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M5 | 2.210% | 1/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M14 | 1.784% | 5/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M29 | 1.492% | 5/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M42 | 1.270% | 7/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;903 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M46 | 1.323% | 5/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2020-M52 | 1.317% | 10/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp; 765 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M1 | 1.390% | 11/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M1G | 1.467% | 11/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M3G | 1.246% | 1/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M4 | 1.465% | 2/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3348 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M11 | 1.459% | 3/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M13 | 1.602% | 4/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M13 | 1.626% | 3/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2021-M19 | 1.739% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2022-M1 | 1.669% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1172 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2022-M1G | 1.532% | 9/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2022-M3 | 1.707% | 11/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2022-M4 | 2.290% | 5/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2022-M8 | 1.937% | 12/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Series 2022-M10 | 1.938% | 1/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 876 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K036 | 3.527% | 10/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K037 | 3.490% | 1/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K038 | 2.604% | 10/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K038 | 3.389% | 3/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K039 | 2.683% | 12/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K039 | 3.303% | 7/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K040 | 2.768% | 4/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;138 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K040 | 3.241% | 9/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K041 | 3.171% | 10/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K042 | 2.267% | 6/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K042 | 2.670% | 12/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2278 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K043 | 2.532% | 10/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K043 | 3.062% | 12/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K045 | 3.023% | 1/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;616 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K046 | 3.205% | 3/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K047 | 2.827% | 12/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K047 | 3.329% | 5/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K048 | 3.284% | 6/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K049 | 3.010% | 7/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K050 | 3.334% | 8/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K052 | 3.151% | 11/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K053 | 2.995% | 12/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K054 | 2.745% | 1/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K055 | 2.673% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K056 | 2.525% | 5/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K057 | 2.570% | 7/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K058 | 2.653% | 8/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K059 | 3.120% | 9/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 761 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K060 | 3.300% | 10/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K061 | 3.347% | 11/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1916 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K062 | 3.413% | 12/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp; 2301 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K063 | 3.430% | 1/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K064 | 3.224% | 3/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K065 | 3.243% | 4/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K066 | 3.117% | 6/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K067 | 3.194% | 7/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K068 | 3.244% | 8/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K069 | 3.187% | 9/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K070 | 3.303% | 11/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K071 | 3.286% | 11/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 | &nbsp;&nbsp; 911 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K072 | 3.444% | 12/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K073 | 3.350% | 1/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K074 | 3.600% | 1/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K075 | 3.650% | 2/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K076 | 3.900% | 4/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2508 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K078 | 3.854% | 6/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K079 | 3.926% | 6/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080 | 3.736% | 4/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K080 | 3.926% | 7/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K081 | 3.900% | 8/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1164 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K082 | 3.920% | 9/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K083 | 4.050% | 9/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3344 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K084 | 3.780% | 10/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2303 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K085 | 4.060% | 10/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 | 3.591% | 10/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 | 3.771% | 12/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 769 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K088 | 3.690% | 1/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp; 1124 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K089 | 3.563% | 1/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K090 | 3.422% | 2/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K091 | 3.505% | 3/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K092 | 3.298% | 4/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp; 910 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K093 | 2.982% | 5/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp; 1512 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K094 | 2.903% | 6/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K095 | 2.785% | 6/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1039 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K096 | 2.519% | 7/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K098 | 2.425% | 8/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K099 | 2.595% | 9/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K101 | 2.524% | 10/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1326 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K102 | 2.537% | 10/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1239 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K103 | 2.651% | 11/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K104 | 2.253% | 1/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K105 | 1.872% | 1/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;833 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K108 | 1.517% | 3/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K109 | 1.558% | 4/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 818 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K110 | 1.477% | 4/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K111 | 1.350% | 5/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 442 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K113 | 1.341% | 6/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K114 | 1.366% | 6/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 560 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K116 | 1.378% | 7/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K117 | 1.406% | 8/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 960 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K118 | 1.493% | 9/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1285 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K120 | 1.500% | 10/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 881 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121 | 0.995% | 8/25/30 | &nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K121 | 1.547% | 10/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 563 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122 | 0.863% | 5/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K122 | 1.521% | 11/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 561 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K123 | 1.621% | 12/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp; 1735 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K124 | 1.658% | 12/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 989 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K125 | 1.846% | 1/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K126 | 2.074% | 1/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 897 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K127 | 2.108% | 1/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 502 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K128 | 2.020% | 3/25/31 | &nbsp;&nbsp; 1115 | &nbsp;&nbsp; 925 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129 | 1.342% | 9/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K129 | 1.914% | 5/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1477 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K130 | 1.723% | 6/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 564 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K131 | 1.853% | 7/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5750 | &nbsp;&nbsp; 4675 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K132 | 2.023% | 8/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 410 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K133 | 2.096% | 9/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 743 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134 | 1.714% | 7/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K134 | 2.243% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 710 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K135 | 2.154% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K138 | 2.476% | 1/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K140 | 2.250% | 1/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K143 | 2.350% | 3/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp; 1716 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K143 | 2.711% | 4/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K148 | 3.500% | 7/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K152 | 3.080% | 1/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153 | 3.294% | 3/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K153 | 3.117% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154 | 3.424% | 4/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K154 | 3.459% | 11/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155 | 3.750% | 11/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K155 | 3.750% | 4/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | 3.990% | 5/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K157 | 3.990% | 8/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K158 | 3.900% | 12/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K159 | 3.950% | 11/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K723 | 2.454% | 8/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K724 | 3.062% | 11/25/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 | &nbsp;&nbsp; 911 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K725 | 3.002% | 1/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1171 | &nbsp;&nbsp; 1147 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K726 | 2.905% | 4/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |

---

------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K727 | 2.946% | 7/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K728 | 3.064% | 8/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp; 1114 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K729 | 3.136% | 10/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1940 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K730 | 3.590% | 1/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1157 | &nbsp;&nbsp; 1128 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K731 | 3.600% | 2/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K732 | 3.700% | 5/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K734 | 3.208% | 2/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K735 | 2.862% | 5/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K737 | 2.525% | 10/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K739 | 1.336% | 9/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp; 1612 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K741 | 1.603% | 12/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K742 | 1.760% | 3/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 744 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K743 | 1.770% | 5/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K744 | 1.712% | 7/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K745 | 1.657% | 8/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K746 | 2.031% | 9/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K747 | 2.050% | 11/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K749 | 2.120% | 4/25/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510 | 3.718% | 1/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1510 | 3.794% | 1/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511 | 3.470% | 3/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511 | 3.542% | 3/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1513 | 2.797% | 8/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1898 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1514 | 2.859% | 10/25/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1515 | 1.940% | 2/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1516 | 1.721% | 5/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 614 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1517 | 1.716% | 7/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1518 | 1.860% | 10/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1519 | 2.013% | 12/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520 | 2.007% | 7/25/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1520 | 2.438% | 2/25/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1521 | 2.184% | 8/25/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1522 | 2.361% | 10/25/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series KC02 | 3.370% | 7/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
| <sup>7,8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series KW01 | 2.853% | 1/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 761 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Auto Trust Series 2019-1 | 2.690% | 11/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Series 2021-A | 0.260% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Series 2021-A | 0.300% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Series 2021-B | 0.370% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Series 2022-A | 3.370% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Series 2022-A | 3.810% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2019-A | 2.850% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-A | 1.040% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-B | 0.560% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-B | 0.790% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-C | 0.410% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;193 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2020-C | 0.510% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2021-A | 0.300% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2021-A | 0.490% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-A | 1.290% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-A | 1.560% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-B | 3.740% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-B | 3.930% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-C | 4.480% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Series 2022-C | 4.590% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2018-4 | 4.060% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2019-2 | 3.060% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2019-4 | 2.440% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2020-1 | 0.700% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2020-2 | 1.060% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2020-3 | 0.760% | 10/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-1 | 0.330% | 2/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-1 | 0.540% | 2/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-2 | 0.410% | 5/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-3 | 0.390% | 10/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2021-3 | 0.500% | 7/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-1 | 1.900% | 3/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-1 | 1.960% | 2/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-2 | 3.420% | 6/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-2 | 3.540% | 5/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-2 | 4.020% | 5/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-3 | 4.010% | 9/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Series 2022-3 | 4.110% | 8/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-1 | 1.900% | 3/17/25 | &nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-3 | 0.450% | 4/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-4 | 0.380% | 8/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2020-4 | 0.500% | 2/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-1 | 0.350% | 10/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-1 | 0.540% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-2 | 0.510% | 4/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-2 | 0.820% | 10/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | 0.480% | 6/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-3 | 0.730% | 8/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-4 | 0.680% | 9/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2021-4 | 0.990% | 10/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-1 | 1.260% | 11/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-1 | 1.510% | 4/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-2 | 3.100% | 2/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-2 | 3.250% | 4/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-3 | 3.640% | 4/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-3 | 3.710% | 12/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-4 | 4.820% | 8/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 576 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2022-4 | 4.880% | 8/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC14 | 3.817% | 8/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12 | &nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC14 | 4.243% | 8/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC16 | 3.813% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2013-GC16 | 4.271% | 11/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 | 4.074% | 1/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 | 4.383% | 1/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC22 | 3.862% | 6/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC24 | 3.931% | 9/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC24 | 4.511% | 9/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26 | 3.365% | 11/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26 | 3.629% | 11/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 768 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26 | 3.964% | 11/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC26 | 4.215% | 11/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC28 | 3.396% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC30 | 3.382% | 5/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC32 | 3.513% | 7/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC32 | 3.764% | 7/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC34 | 3.278% | 10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2015-GC34 | 3.506% | 10/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS2 | 3.050% | 5/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS3 | 2.850% | 10/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4 | 3.442% | 11/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2016-GS4 | 3.645% | 11/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 | 3.674% | 3/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS5 | 3.826% | 3/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | 3.433% | 5/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | 3.638% | 5/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS6 | 4.322% | 5/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7 | 3.430% | 8/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS7 | 3.663% | 8/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2017-GS8 | 3.205% | 11/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC39 | 3.567% | 5/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40 | 2.904% | 7/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC40 | 3.160% | 7/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42 | 3.001% | 9/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GC42 | 3.212% | 9/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2019-GSA1 | 3.048% | 11/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45 | 2.911% | 2/13/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC45 | 3.173% | 2/13/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GC47 | 2.377% | 5/12/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2 | 2.012% | 12/12/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Series 2020-GSA2 | 2.224% | 12/12/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2021-B | 0.560% | 11/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2021-B | 0.820% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2022-A | 3.060% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Series 2022-A | 3.260% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2020-1 | 1.630% | 10/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2020-3 | 0.460% | 4/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-1 | 0.270% | 4/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-1 | 0.420% | 1/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-2 | 0.330% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-3 | 0.410% | 11/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-3 | 0.600% | 12/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-4 | 0.880% | 1/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2021-4 | 1.140% | 6/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2022-1 | 1.880% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2022-1 | 2.040% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2022-2 | 3.730% | 7/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Series 2022-2 | 3.760% | 12/18/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2019-B | 2.000% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-A | 1.410% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-B | 0.480% | 12/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-B | 0.620% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-C | 0.380% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2020-C | 0.490% | 11/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-A | 0.380% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-A | 0.620% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-C | 0.740% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Series 2021-C | 1.030% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Series 2021-B | 0.520% | 3/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Series 2022-C | 5.090% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Series 2022-C | 5.200% | 9/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C10 | 3.143% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C10 | 3.372% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16 | 3.674% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16 | 3.881% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16 | 4.166% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16 | 4.517% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C16 | 4.943% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-LC11 | 3.499% | 4/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C20 | 3.805% | 7/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-JP1 | 3.914% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP3 | 2.870% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4 | 3.648% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-JP4 | 3.870% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C12 | 3.664% | 7/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;122 | &nbsp;&nbsp; 121 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C12 | 4.052% | 7/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C14 | 3.761% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C14 | 4.133% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C14 | 4.409% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C15 | 3.659% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C15 | 4.131% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C15 | 4.420% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17 | 3.705% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17 | 4.199% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17 | 4.458% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2013-C17 | 4.883% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;187 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 | 4.079% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;774 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 | 4.439% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 | 4.735% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C19 | 3.669% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C19 | 3.997% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C19 | 4.243% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C21 | 3.428% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C21 | 3.775% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C21 | 3.997% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22 | 3.801% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C22 | 4.110% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 | 3.934% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C23 | 4.202% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;188 | &nbsp;&nbsp; 180 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | 2.940% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | 3.639% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C24 | 3.914% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C25 | 3.672% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C25 | 4.065% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26 | 3.494% | 1/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26 | 3.800% | 1/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C26 | 3.951% | 1/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C27 | 3.017% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;196 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C27 | 3.179% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C28 | 3.227% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C28 | 3.532% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C29 | 3.304% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C29 | 3.611% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30 | 3.559% | 7/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30 | 3.822% | 7/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C30 | 4.226% | 7/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C31 | 3.540% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C31 | 3.801% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C32 | 3.358% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C32 | 3.598% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2015-C33 | 3.770% | 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C1 | 3.316% | 3/17/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP5 | 3.723% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1167 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6 | 3.490% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-JP6 | 3.744% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR4 | 4.029% | 3/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5 | 3.386% | 6/13/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;759 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR5 | 3.669% | 6/13/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C2 | 3.144% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C2 | 3.484% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-C4 | 3.141% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5 | 3.694% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C5 | 3.858% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7 | 3.409% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2017-C7 | 3.713% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8 | 4.211% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2018-C8 | 4.421% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2019-COR6 | 3.057% | 11/13/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1077 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2020-COR7 | 2.180% | 5/13/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2020-B | 0.500% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-A | 0.250% | 1/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-A | 0.320% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-B | 0.400% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Series 2021-B | 0.510% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2020-1 | 0.770% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 0.460% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 0.730% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C7 | 3.214% | 2/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C10 | 4.070% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C11 | 4.198% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C13 | 4.039% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2013-C13 | 4.743% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C14 | 4.064% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C14 | 4.869% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 145 |

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 | 3.477% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 | 3.892% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 | 4.315% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C18 | 3.923% | 10/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C18 | 4.431% | 10/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C19 | 3.326% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C19 | 3.526% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C20 | 3.069% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C20 | 3.249% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C21 | 3.338% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22 | 3.040% | 4/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;168 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22 | 3.306% | 4/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C22 | 3.883% | 4/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C23 | 3.398% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C23 | 3.719% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C24 | 3.732% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C25 | 3.383% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C25 | 3.635% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C26 | 3.323% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;148 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C26 | 3.531% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C27 | 3.557% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2015-C27 | 3.753% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28 | 3.272% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;169 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28 | 3.288% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;142 | &nbsp;&nbsp; 138 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C28 | 3.544% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C30 | 2.860% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C31 | 3.102% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32 | 3.720% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 741 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2016-C32 | 3.994% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C33 | 3.599% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C33 | 3.852% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34 | 3.276% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2017-C34 | 3.536% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Series 2017-HR2 | 3.587% | 12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2015-UBS8 | 3.809% | 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2 | 3.049% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-BNK2 | 3.282% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB11 | 2.782% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UB12 | 3.596% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 763 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2016-UBS9 | 3.329% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-H1 | 3.530% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6 | 3.417% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H6 | 3.700% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-H7 | 3.261% | 7/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2 | 3.806% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L2 | 4.071% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 576 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2019-L3 | 3.127% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-HR8 | 2.041% | 7/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4 | 2.698% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2020-L4 | 2.880% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | 2.444% | 6/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | 2.749% | 6/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L6 | 2.951% | 6/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2021-L7 | 2.574% | 10/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Series 2022-L8 | 3.795% | 4/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Series 2021-A | 0.520% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Series 2021-A | 0.650% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Series 2022-A | 3.870% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2019-C | 1.950% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2020-B | 0.550% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2020-B | 0.710% | 2/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A | 0.330% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A | 0.570% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-A | 1.860% | 8/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-A | 2.070% | 12/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | 4.460% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | 4.450% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1 | 3.506% | 8/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PSNH Funding LLC 3 Series 2018-1 | 3.814% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-2 | 1.460% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2020-3 | 1.120% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-1 | 0.750% | 2/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;164 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2 | 0.590% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-2 | 1.350% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3 | 0.950% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-3 | 1.330% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4 | 0.880% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4 | 1.260% | 2/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2021-4 | 1.670% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-1 | 2.360% | 8/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-1 | 2.560% | 4/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-2 | 3.440% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-2 | 3.760% | 7/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-3 | 4.130% | 8/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-5 | 4.430% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-5 | 4.740% | 10/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Series 2022-6 | 4.960% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Series 2022-A1 | 3.370% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-A | 1.680% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-B | 1.360% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp; 15 |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-C | 0.440% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-D | 0.350% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2020-D | 0.470% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A | 0.260% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-A | 0.390% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-B | 0.260% | 11/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-B | 0.530% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-C | 0.430% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-C | 0.720% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-D | 0.710% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2021-D | 1.020% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | 2.930% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-B | 3.110% | 8/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-C | 3.760% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2022-C | 3.770% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1 | 3.460% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C1 | 3.724% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 | 3.487% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 | 3.740% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3 | 3.426% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C3 | 3.739% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | 3.301% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | 3.563% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C4 | 3.836% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C5 | 3.474% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7 | 3.679% | 12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C7 | 4.061% | 12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | 3.720% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | 3.983% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C8 | 4.215% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C9 | 4.117% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1114 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C10 | 4.313% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C11 | 4.241% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C12 | 4.296% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | 4.208% | 10/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | 4.334% | 10/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13 | 4.585% | 10/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C14 | 4.448% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C15 | 4.341% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;543 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | 3.605% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C16 | 3.887% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C17 | 2.921% | 10/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Series 2019-C18 | 3.035% | 12/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C6 | 3.244% | 4/10/46 | &nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2013-C6 | 3.469% | 4/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Series 2021-1 | 0.500% | 5/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2351 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Series 2021-2 | 0.990% | 4/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Series 2022-2 | 1.530% | 7/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Series 2022-4 | 3.400% | 11/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Series 2022-6 | 3.670% | 1/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Owner Trust Series 2020-C | 0.410% | 4/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;769 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2020-1 | 0.980% | 11/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2021-1 | 1.020% | 6/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Series 2021-1 | 1.260% | 10/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;91 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16 | 3.477% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16 | 3.817% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC16 | 4.020% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18 | 3.405% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC18 | 3.808% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C26 | 2.991% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C26 | 3.166% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C26 | 3.580% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C27 | 3.190% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28 | 3.540% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C28 | 3.872% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 110 |

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------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C29 | 3.400% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C29 | 3.637% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-C30 | 3.664% | 9/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC20 | 2.978% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC20 | 3.184% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC20 | 3.719% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC22 | 3.571% | 9/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC22 | 3.839% | 9/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-LC22 | 4.207% | 9/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS1 | 2.632% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS1 | 2.934% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-NXS1 | 3.148% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-P2 | 3.656% | 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;198 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-P2 | 3.809% | 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2015-SG1 | 3.789% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;747 | &nbsp;&nbsp; 715 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-BNK1 | 2.652% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32 | 3.324% | 1/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;134 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C32 | 3.560% | 1/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C33 | 3.426% | 3/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C34 | 3.096% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C36 | 2.807% | 11/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;154 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-C37 | 3.794% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24 | 2.825% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24 | 2.942% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |

---

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC24 | 3.367% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2016-LC25 | 3.640% | 12/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 | 3.453% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C38 | 3.665% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39 | 3.418% | 9/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C39 | 3.702% | 9/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | 3.317% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | 3.581% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C40 | 3.854% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C41 | 3.472% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 919 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RB1 | 3.635% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1112 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-RC1 | 3.631% | 1/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43 | 4.012% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1128 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C43 | 4.152% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C44 | 4.212% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;733 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C45 | 4.184% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C46 | 4.152% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C47 | 4.442% | 9/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2018-C48 | 4.302% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C49 | 4.023% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C50 | 3.729% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C51 | 3.311% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52 | 2.892% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C52 | 3.143% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C53 | 3.040% | 10/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2019-C54 | 3.146% | 12/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C55 | 2.725% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C56 | 2.448% | 6/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2020-C58 | 2.092% | 7/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2021-C59 | 2.626% | 4/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C12 | 3.560% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C13 | 3.001% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C13 | 3.345% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C14 | 3.488% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C15 | 3.720% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C15 | 4.358% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C16 | 3.963% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C16 | 4.415% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C16 | 4.668% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17 | 3.558% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17 | 4.023% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17 | 4.255% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C17 | 4.788% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C18 | 4.162% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C18 | 4.387% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C18 | 4.838% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-UBS1 | 4.079% | 3/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;156 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-UBS1 | 5.024% | 3/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19 | 3.618% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19 | 4.101% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C19 | 4.723% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C20 | 3.638% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C20 | 3.995% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C20 | 4.176% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C21 | 3.410% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C21 | 3.678% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 410 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C22 | 3.752% | 9/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C22 | 4.371% | 9/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23 | 3.636% | 10/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23 | 3.917% | 10/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C23 | 4.210% | 10/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-C25 | 3.631% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC14 | 3.522% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC14 | 4.045% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 710 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2014-LC14 | 4.351% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2019-C | 1.960% | 12/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-B | 0.630% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-B | 0.820% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-C | 0.480% | 11/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2020-C | 0.610% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-A | 0.300% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-A | 0.480% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-B | 0.420% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-C | 0.440% | 8/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-C | 0.640% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-D | 0.810% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2021-D | 1.100% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-A | 1.660% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-A | 1.900% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;46 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-B | 3.250% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-B | 3.440% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-C | 3.660% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Series 2022-C | 3.680% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2020-B | 0.520% | 2/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2021-A | 0.420% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Automobile Lease Securitization Trust Series 2021-A | 0.500% | 11/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Series 2020-A | 0.550% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Series 2021-A | 0.530% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $540,517)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $540,517)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $540,517)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $540,517)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $540,517)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**486543** |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| **Corporate Bonds (10.7%)** | **Corporate Bonds (10.7%)** | **Corporate Bonds (10.7%)** | **Corporate Bonds (10.7%)** | **Corporate Bonds (10.7%)** | **Corporate Bonds (10.7%)** |
| **Communications (0.9%)** | **Communications (0.9%)** | **Communications (0.9%)** | **Communications (0.9%)** | **Communications (0.9%)** | **Communications (0.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard Inc. | 3.400% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard Inc. | 1.350% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard Inc. | 4.500% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Activision Blizzard Inc. | 2.500% | 9/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 3.375% | 2/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 0.450% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 1.998% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 0.800% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 1.100% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 1.900% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 2.050% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | 2.250% | 8/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 3.625% | 4/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 2.875% | 5/7/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.700% | 7/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 6.375% | 3/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 6.125% | 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 6.125% | 3/30/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.375% | 7/16/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 815 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | 4.375% | 4/22/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 0.900% | 3/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 1.700% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.800% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 1.650% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2327 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.100% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.350% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2570 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.300% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2249 | &nbsp;&nbsp; 2115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.750% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp; 2159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.250% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 2.550% | 12/1/33 | &nbsp;&nbsp; 3118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.500% | 5/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.900% | 8/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.850% | 3/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.500% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.300% | 12/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1523 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.350% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp; 918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.750% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1557 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 5.150% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp; 742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.500% | 3/9/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 4.550% | 3/9/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1424 | &nbsp;&nbsp; 1166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.650% | 6/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp; 2217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.500% | 9/15/53 | &nbsp;&nbsp; 7406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5039 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.550% | 9/15/55 | &nbsp;&nbsp; 7751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.800% | 12/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.650% | 9/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4249 | &nbsp;&nbsp; 2876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | 3.850% | 6/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 4.375% | 5/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 3.075% | 4/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 1.720% | 4/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 3.625% | 7/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 4.375% | 3/29/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 4.875% | 11/14/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 3.425% | 4/7/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | 2.375% | 8/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.650% | 3/17/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | 3.200% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.650% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.600% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | 3.550% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 5.125% | 12/4/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | 9.625% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp; 2745 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 4.500% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp; 1314 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 4.908% | 7/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.750% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 4.200% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 919 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 2.250% | 1/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.050% | 3/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 2.800% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp; 1100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 2.300% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 4.400% | 4/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 6.384% | 10/23/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1964 | &nbsp;&nbsp; 1918 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.375% | 4/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.500% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.500% | 3/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 6.484% | 10/23/45 | &nbsp;&nbsp; 3110 | &nbsp;&nbsp; 2818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.375% | 5/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.750% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.125% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 4.800% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp; 1976 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.700% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp; 1123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.900% | 6/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.250% | 4/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 6.834% | 10/23/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.850% | 4/1/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 4.400% | 12/1/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 3.950% | 6/30/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC | 5.500% | 4/1/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.375% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;999 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.375% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.950% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.150% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.350% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.300% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.300% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.150% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 | &nbsp;&nbsp; 1276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.150% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3845 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.650% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.400% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.250% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.950% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 1.500% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2647 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.250% | 1/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 7.050% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp; 1180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 5.650% | 6/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp; 1130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.400% | 8/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 6.500% | 11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.200% | 7/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 6.450% | 3/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.900% | 3/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.600% | 10/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp; 2125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.250% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.750% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp; 2188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.650% | 7/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.600% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1291 | &nbsp;&nbsp; 1139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.400% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.000% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.969% | 11/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 | &nbsp;&nbsp; 1501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.000% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 | &nbsp;&nbsp; 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.700% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.999% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1803 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 3.450% | 2/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.800% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.887% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3731 | &nbsp;&nbsp; 2415 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.450% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.049% | 11/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.937% | 11/1/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4888 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3066 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 4.950% | 10/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.650% | 8/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | 2.987% | 11/1/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2184 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | 8.750% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4071 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 3.800% | 3/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 3.900% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 | &nbsp;&nbsp; 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 3.450% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 3.950% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 4.900% | 3/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 3.950% | 3/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1609 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 4.125% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 3.625% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 5.000% | 9/20/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 6.350% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 4.875% | 4/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 5.200% | 9/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 5.300% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 4.650% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 619 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discovery Communications LLC | 4.000% | 9/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electronic Arts Inc. | 4.800% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electronic Arts Inc. | 1.850% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Electronic Arts Inc. | 2.950% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | 5.000% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | 4.625% | 8/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | 3.800% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | 3.250% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | 2.950% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | 4.030% | 1/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | 3.050% | 4/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | 4.709% | 1/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | 3.500% | 4/8/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | 5.476% | 1/25/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | 5.576% | 1/25/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | 4.625% | 1/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | 8.500% | 3/11/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | 6.625% | 1/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | 5.000% | 5/13/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | 6.125% | 1/31/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | 5.250% | 5/24/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | 4.200% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | 4.650% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | 4.750% | 3/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | 2.400% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | 3.375% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | 5.400% | 10/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | 8.375% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | 3.500% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | 3.850% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | 4.450% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | 4.650% | 8/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBCUniversal Media LLC | 4.450% | 1/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | 3.650% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | 3.600% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | 2.450% | 4/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | 4.200% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | 2.600% | 8/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 9.000% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260 | &nbsp;&nbsp; 2765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.375% | 1/13/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | 5.500% | 2/6/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.750% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.000% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 2.900% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1133 | &nbsp;&nbsp; 1017 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 3.375% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 3.700% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.950% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.200% | 5/19/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 6.875% | 4/30/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 5.900% | 10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.850% | 7/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.375% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1387 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 5.850% | 9/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 5.250% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.900% | 8/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.600% | 1/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | 4.950% | 5/19/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 913 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 2.950% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.625% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.200% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 740 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 3.800% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.500% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.500% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 5.000% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.350% | 5/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | 4.550% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | 3.300% | 3/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | 3.550% | 4/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | 3.700% | 4/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | 4.000% | 4/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 4.103% | 3/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 7.045% | 6/20/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 4.665% | 3/6/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 5.213% | 3/8/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 4.895% | 3/6/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | 5.520% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Europe BV | 8.250% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp; 1763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 2.800% | 2/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 3.400% | 5/13/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | 4.300% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Music Entertainment Group | 2.000% | 9/3/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thomson Reuters Corp. | 3.350% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thomson Reuters Corp. | 5.500% | 8/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thomson Reuters Corp. | 5.850% | 4/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable Enterprises LLC | 8.375% | 7/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 7.300% | 7/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 6.750% | 6/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp; 1762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 5.875% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 5.500% | 9/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | 4.500% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.500% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2070 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 1.500% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.250% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.625% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.750% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp; 4243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 5.375% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 4.750% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp; 994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.050% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.625% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp; 569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.400% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.375% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.875% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp; 5605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.550% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp; 1956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.875% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 | &nbsp;&nbsp; 737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.500% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp; 1615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.250% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 2.700% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp; 749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 5.200% | 1/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp; 653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 4.375% | 4/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp; 2788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.000% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 1765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 4.500% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2690 | &nbsp;&nbsp; 2221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.300% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp; 2066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.400% | 10/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp; 1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 5.650% | 1/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 3.600% | 11/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | 5.800% | 9/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 3.150% | 9/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 3.000% | 2/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 947 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 1.850% | 7/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp; 1280 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 7.000% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 4.375% | 8/16/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 4.125% | 12/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 3.700% | 12/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | 3.000% | 7/30/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VeriSign Inc. | 2.700% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.376% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 1066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 0.850% | 11/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp; 1362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.450% | 3/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.625% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2437 | &nbsp;&nbsp; 2251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.125% | 3/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp; 2679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.000% | 3/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 1023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.100% | 3/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp; 2342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.329% | 9/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3607 | &nbsp;&nbsp; 3472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.016% | 12/3/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3514 | &nbsp;&nbsp; 3289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.150% | 3/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3990 | &nbsp;&nbsp; 3515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.500% | 9/18/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 1.680% | 10/30/30 | &nbsp;&nbsp; 4176 | &nbsp;&nbsp; 3246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.550% | 3/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp; 2963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.355% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp; 3648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.500% | 8/10/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3075 | &nbsp;&nbsp; 2882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.400% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp; 2023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.272% | 1/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 | &nbsp;&nbsp; 1568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 5.250% | 3/16/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.812% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp; 1541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.650% | 11/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp; 1873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.400% | 3/22/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp; 3012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.850% | 9/3/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp; 626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.750% | 11/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.125% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp; 1995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.862% | 8/21/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1830 | &nbsp;&nbsp; 1658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.522% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 4.000% | 3/22/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.875% | 11/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp; 1640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.550% | 3/22/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp; 2971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 2.987% | 10/30/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4339 | &nbsp;&nbsp; 2663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.000% | 11/20/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | 3.700% | 3/22/61 | &nbsp;&nbsp; 3740 | &nbsp;&nbsp; 2621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 3.750% | 1/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1185 |

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 4.125% | 5/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 7.875% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 6.250% | 11/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 6.150% | 2/27/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.000% | 5/30/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 4.375% | 2/19/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.250% | 5/30/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 4.875% | 6/19/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 4.250% | 9/17/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | 5.125% | 6/19/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 1.750% | 8/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.700% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.350% | 3/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp; 1216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.700% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 1.750% | 1/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.375% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.700% | 3/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 2.200% | 1/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 2.000% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.800% | 3/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp; 1010 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 2.650% | 1/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 6.550% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 6.200% | 12/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 6.400% | 12/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 6.150% | 3/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 4.625% | 3/23/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.500% | 5/13/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp; 2177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 5.400% | 10/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 4.750% | 9/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 4.950% | 10/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 2.750% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 4.700% | 3/23/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.600% | 1/13/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | 3.800% | 5/13/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 3.428% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1626 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 3.528% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 3.638% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 3.788% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 3.755% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3249 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 4.054% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1127 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 4.279% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3463 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 5.050% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp; 3076 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 5.141% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Warnermedia Holdings Inc. | 5.391% | 3/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weibo Corp. | 3.500% | 7/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weibo Corp. | 3.375% | 7/8/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WPP Finance 2010 | 3.750% | 9/19/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **426701** |
| **Consumer Discretionary (0.7%)** | **Consumer Discretionary (0.7%)** | **Consumer Discretionary (0.7%)** | **Consumer Discretionary (0.7%)** | **Consumer Discretionary (0.7%)** | **Consumer Discretionary (0.7%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advance Auto Parts Inc. | 3.900% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 3.600% | 11/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp; 2151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 3.400% | 12/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2335 | &nbsp;&nbsp; 2152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 2.125% | 2/9/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1454 | &nbsp;&nbsp; 1155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 4.500% | 11/28/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 4.000% | 12/6/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 2.700% | 2/9/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 4.200% | 12/6/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 3.150% | 2/9/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 4.400% | 12/6/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | 3.250% | 2/9/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 0.450% | 5/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.700% | 11/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.000% | 4/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 0.800% | 6/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.600% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 5.200% | 12/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 1.000% | 5/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2216 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.300% | 4/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp; 2137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 1.200% | 6/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.150% | 8/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.550% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 1.650% | 5/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.450% | 4/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 2.100% | 5/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp; 3274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.600% | 4/13/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.700% | 12/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.800% | 12/5/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.875% | 8/22/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3590 | &nbsp;&nbsp; 3184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 2.875% | 5/12/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp; 1419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.950% | 12/5/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.050% | 8/22/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 2.500% | 6/3/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1798 | &nbsp;&nbsp; 1141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.100% | 5/12/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp; 2168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.950% | 4/13/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.250% | 8/22/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 2.700% | 6/3/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 3.250% | 5/12/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | 4.100% | 4/13/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.900% | 2/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.400% | 6/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 0.550% | 7/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.150% | 9/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 1.200% | 7/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 1.000% | 9/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.300% | 9/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.350% | 1/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.000% | 3/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1123 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 2.250% | 1/12/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | 1.800% | 1/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American University | 3.672% | 4/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 2.396% | 2/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 4.350% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 3.250% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 4.400% | 10/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 5.400% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 3.100% | 12/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv plc | 4.150% | 5/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | 3.500% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;762 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | 4.500% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | 3.800% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | 1.950% | 8/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | 3.850% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 3.125% | 4/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 3.250% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp; 748 | &nbsp;&nbsp; 719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 3.625% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 3.125% | 4/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 3.750% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 3.750% | 4/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 4.000% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 1.650% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | 4.750% | 8/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Best Buy Co. Inc. | 4.450% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | 3.375% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | 2.650% | 7/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | 4.375% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown University | 2.924% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | 0.850% | 8/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | 2.400% | 8/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | 4.400% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | 5.100% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Endowment | 2.498% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | 4.700% | 11/1/11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | 3.650% | 9/1/19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Hotels International Inc. | 3.700% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Claremont Mckenna College | 3.775% | 1/1/22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Clinic Foundation | 4.858% | 1/1/14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | 3.850% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | 4.550% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dick's Sporting Goods Inc. | 3.150% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dick's Sporting Goods Inc. | 4.100% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | 2.500% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | 2.600% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | 2.682% | 10/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | 2.757% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;227 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | 2.832% | 10/1/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 1.900% | 3/11/25 | &nbsp;&nbsp; 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 5.900% | 11/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 1.400% | 5/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 3.600% | 6/5/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 2.700% | 3/11/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 2.600% | 5/10/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 6.300% | 11/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 4.000% | 7/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | 3.650% | 5/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emory University | 2.143% | 9/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emory University | 2.969% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Foundation | 2.415% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Foundation | 2.815% | 6/1/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | 4.000% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | 3.250% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | 4.000% | 3/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | 4.500% | 3/25/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 4.000% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 6.125% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 4.200% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 6.800% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.000% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.400% | 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.600% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.000% | 4/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 6.600% | 4/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.150% | 4/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 6.250% | 10/2/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp; 1144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.200% | 4/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1120 | &nbsp;&nbsp; 916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 6.750% | 4/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.400% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | 5.950% | 4/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 5.100% | 1/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 1.050% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 3.950% | 4/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 1.200% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 3.500% | 11/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.000% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.900% | 2/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 3.800% | 4/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.350% | 4/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.750% | 6/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 5.250% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp; 1157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 1.500% | 6/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.000% | 10/6/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.350% | 1/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp; 1151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 5.000% | 4/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.700% | 8/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 3.850% | 1/5/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.400% | 4/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.400% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 5.650% | 1/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 4.300% | 4/6/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 3.600% | 6/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.350% | 1/8/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | 2.700% | 6/10/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | 1.875% | 11/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;George Washington University | 4.300% | 9/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;George Washington University | 4.126% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | 4.315% | 4/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | 2.943% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | 5.215% | 10/1/18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Inc. | 4.625% | 7/28/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | 3.550% | 11/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | 3.900% | 11/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | 6.350% | 3/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | 5.100% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 2.700% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.000% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 2.500% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 0.900% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.900% | 12/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 2.950% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp; 2172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 2.700% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3215 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 1.375% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 1.875% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.250% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 4.500% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 5.875% | 12/16/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.300% | 4/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 5.950% | 4/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 4.200% | 4/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 4.400% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 4.250% | 4/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.900% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 744 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 4.500% | 12/6/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.125% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.350% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 2.375% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 2.750% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 3.625% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | 4.950% | 9/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | 2.534% | 3/10/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | 2.967% | 3/10/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | 1.800% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | 5.625% | 4/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | 4.850% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | 4.375% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | 6.000% | 4/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com Inc. | 3.875% | 4/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com Inc. | 3.375% | 1/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com Inc. | 4.125% | 1/14/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins University | 4.705% | 7/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins University | 4.083% | 7/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kohl's Corp. | 3.625% | 5/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | 3.800% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | 4.250% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | 3.500% | 5/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | 2.600% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | 5.250% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | 3.550% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | 3.800% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | 3.500% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | 3.500% | 11/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | 1.289% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | 3.647% | 5/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;893 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | 2.413% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. | 4.500% | 4/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. | 4.750% | 5/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. | 5.250% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. | 4.750% | 11/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.125% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.000% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.400% | 9/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.375% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 2.500% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1586 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.100% | 5/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 1.300% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 1.700% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.650% | 4/5/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.500% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp; 1318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 1.700% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 2.625% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.750% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 5.000% | 4/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 5.000% | 4/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 2.800% | 9/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.250% | 9/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.700% | 4/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.050% | 5/3/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.550% | 4/5/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 5.125% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.000% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 3.500% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.250% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp; 1161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 5.625% | 4/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 4.450% | 4/1/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | 5.800% | 9/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 3.625% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 4.150% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | 2.450% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 3.750% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 3.750% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 3.125% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1809 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1691 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 4.650% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1919 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 4.625% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1214 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 2.850% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | 3.500% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 3.500% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 1.500% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 7.750% | 8/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 2.000% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 2.000% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 4.500% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | 3.125% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | 2.989% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | 3.067% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | 5.600% | 7/1/11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | 4.678% | 7/1/14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | 3.885% | 7/1/16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.375% | 5/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 | &nbsp;&nbsp; 1169 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.300% | 7/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;818 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.700% | 1/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.500% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.500% | 7/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp; 2610 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.800% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.625% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 2.125% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 501 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.600% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.700% | 12/9/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 6.300% | 3/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 5.700% | 2/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.700% | 2/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.625% | 5/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.600% | 5/26/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.875% | 12/9/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1136 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.450% | 3/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.450% | 9/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 3.625% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1522 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 4.200% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | 5.150% | 9/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | 2.500% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | 6.000% | 1/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance North America LLC | 0.750% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance North America LLC | 2.625% | 3/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance North America LLC | 8.500% | 1/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp; 746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohawk Industries Inc. | 3.625% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 2.400% | 3/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 2.375% | 11/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 2.750% | 3/27/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 2.850% | 3/27/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 3.250% | 3/27/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 3.625% | 5/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 3.875% | 11/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | 3.375% | 3/27/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | 4.643% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | 2.640% | 12/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | 3.662% | 12/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVR Inc. | 3.000% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | 3.550% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | 3.600% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | 4.200% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | 1.750% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 4.200% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 3.400% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 3.950% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 3.875% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 7.000% | 12/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 4.300% | 7/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | 4.400% | 1/30/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | 4.875% | 10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | 3.150% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | 2.517% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | 3.745% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | 5.500% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | 5.000% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | 6.375% | 5/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PVH Corp. | 4.625% | 7/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | 3.750% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | 2.950% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockefeller Foundation | 2.492% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ross Stores Inc. | 4.600% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ross Stores Inc. | 1.875% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | 3.250% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | 4.100% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | 3.100% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | 3.400% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | 4.250% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | 2.300% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | 5.200% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | 4.850% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanley Black & Decker Inc. | 4.000% | 3/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 2.450% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 3.500% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 4.000% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 3.550% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 2.250% | 3/12/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 2.550% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 3.000% | 2/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 4.300% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 4.500% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 3.350% | 3/12/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | 3.500% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | 4.125% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;109 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | 3.050% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thomas Jefferson University | 3.847% | 11/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | 2.250% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | 1.150% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | 3.875% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | 4.500% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 0.681% | 3/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 2.358% | 7/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 1.339% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 3.669% | 7/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | 2.760% | 7/2/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.450% | 1/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 2.900% | 4/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.500% | 6/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.625% | 9/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 4.400% | 9/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.450% | 1/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.800% | 2/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1058 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.400% | 4/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.950% | 6/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 0.800% | 10/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.125% | 6/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1327 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.200% | 1/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.900% | 1/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.050% | 3/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.150% | 8/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 4.550% | 9/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 5.450% | 11/10/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.050% | 1/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.900% | 4/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.650% | 1/8/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 4.450% | 6/29/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 2.150% | 2/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 3.375% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 1.900% | 9/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | 2.400% | 1/13/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tractor Supply Co. | 1.750% | 11/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Boston College | 3.129% | 7/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Boston University | 4.061% | 10/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | 5.700% | 3/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | 2.516% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | 4.201% | 3/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of the University of Pennsylvania | 2.396% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of the University of Pennsylvania | 4.674% | 9/1/12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | 2.547% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | 3.000% | 10/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | 4.003% | 10/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Miami | 4.063% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Notre Dame du Lac | 3.438% | 2/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp; 711 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Notre Dame du Lac | 3.394% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | 3.028% | 10/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | 3.841% | 10/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | 2.945% | 10/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp; 760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | 5.250% | 10/1/11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | 3.226% | 10/1/20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VF Corp. | 2.400% | 4/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VF Corp. | 2.800% | 4/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VF Corp. | 2.950% | 4/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington University | 3.524% | 4/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington University | 4.349% | 4/15/22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whirlpool Corp. | 4.000% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whirlpool Corp. | 4.750% | 2/26/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whirlpool Corp. | 4.500% | 6/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Whirlpool Corp. | 4.600% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;William Marsh Rice University | 3.574% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | 0.873% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | 1.482% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | 2.402% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **311168** |
| **Consumer Staples (0.7%)** | **Consumer Staples (0.7%)** | **Consumer Staples (0.7%)** | **Consumer Staples (0.7%)** | **Consumer Staples (0.7%)** | **Consumer Staples (0.7%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ahold Finance USA LLC | 6.875% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 4.000% | 1/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1081 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.800% | 2/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 2.350% | 5/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp; 1199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 4.400% | 2/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 2.625% | 9/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 4.800% | 2/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.400% | 5/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 2.450% | 2/4/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 5.800% | 2/14/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.400% | 2/4/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 4.250% | 8/9/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 4.500% | 5/2/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 5.375% | 1/31/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.875% | 9/16/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 5.950% | 2/14/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1245 | &nbsp;&nbsp; 1109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 4.450% | 5/6/50 | &nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 3.700% | 2/4/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | 6.200% | 2/14/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;416 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC | 3.650% | 2/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4023 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC | 4.700% | 2/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5487 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC | 4.900% | 2/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10182 | &nbsp;&nbsp; 9318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | 4.700% | 2/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | 4.625% | 2/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | 4.900% | 2/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2085 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.000% | 4/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3929 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.750% | 1/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 3.500% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.375% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 8.200% | 1/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp; 914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 5.450% | 1/23/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2024 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.350% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.950% | 1/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.600% | 4/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2222 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.439% | 10/6/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp; 674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 5.550% | 1/23/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.500% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.750% | 4/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 4.600% | 6/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1012 | &nbsp;&nbsp; 876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 2.500% | 8/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1649 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 |

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 3.250% | 3/27/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 2.900% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 5.935% | 10/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 3.750% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 4.500% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | 2.700% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | 4.875% | 12/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | 2.650% | 4/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 3.222% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 4.700% | 4/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 3.557% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp; 3210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 2.259% | 3/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp; 1186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 3.462% | 9/6/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 2.726% | 3/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 4.742% | 3/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 7.750% | 10/19/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 4.390% | 8/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 3.734% | 9/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 4.540% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 5.282% | 4/2/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 3.984% | 9/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | 5.650% | 3/16/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | 1.668% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beam Suntory Inc. | 3.250% | 6/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | 3.500% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | 4.500% | 7/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | 3.250% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | 3.750% | 9/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | 2.750% | 5/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | 3.950% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | 3.300% | 3/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 674 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | 4.150% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | 2.375% | 4/24/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | 4.800% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell Soup Co. | 3.125% | 4/24/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | 3.150% | 8/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | 3.950% | 8/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | 5.000% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | 3.100% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | 3.900% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | 1.800% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.750% | 9/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 3.375% | 3/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.900% | 5/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1966 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.450% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.500% | 3/5/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.000% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.125% | 9/6/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 3.450% | 3/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.650% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 1.375% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.250% | 1/5/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 4.125% | 3/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.500% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 4.200% | 3/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.600% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 3.000% | 3/5/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.500% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | 2.750% | 6/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated Inc. | 3.800% | 11/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2.750% | 1/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.850% | 9/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | 5.250% | 11/26/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 3.250% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 3.100% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 3.250% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | 4.000% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | 4.300% | 5/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | 4.600% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | 7.000% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | 8.250% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | 5.300% | 11/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 4.750% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 4.400% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 4.750% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 3.700% | 12/6/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2919 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 3.500% | 5/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 3.600% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 4.650% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 3.150% | 8/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 2.875% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 2.250% | 8/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 4.500% | 5/9/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 4.100% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 5.250% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 1012 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | 3.750% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | 2.750% | 5/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | 3.000% | 5/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | 1.375% | 6/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | 1.600% | 4/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | 1.750% | 4/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delhaize America LLC | 9.000% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 2.125% | 10/24/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 1.375% | 9/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 5.300% | 10/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 2.375% | 10/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 2.000% | 4/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 2.125% | 4/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 5.875% | 9/30/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | 3.875% | 4/29/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Investment Corp. | 7.450% | 4/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 4.250% | 9/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 4.150% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 3.875% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 4.125% | 5/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 3.500% | 4/3/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 5.000% | 11/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | 4.125% | 4/3/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | 4.000% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp; 1416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | 3.375% | 12/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 3.150% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 2.375% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 2.600% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 1.950% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 6.000% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 4.375% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | 3.125% | 12/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowers Foods Inc. | 3.500% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowers Foods Inc. | 2.400% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.375% | 5/10/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3.500% | 1/16/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.650% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 4.200% | 4/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 2.875% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 2.250% | 10/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | 3.000% | 2/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 3.024% | 3/24/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 3.375% | 3/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2329 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 3.375% | 3/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 3.625% | 3/24/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | 2.625% | 5/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | 2.050% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | 0.900% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | 3.200% | 8/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | 3.125% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | 0.650% | 6/3/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | 1.700% | 6/3/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | 1.800% | 6/11/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | 3.050% | 6/3/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion Inc. | 3.200% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion Inc. | 2.900% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 3.500% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 3.375% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 2.375% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 2.125% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 4.250% | 3/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 2.750% | 9/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | 4.375% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA LUX SA | 5.125% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA LUX SA | 5.750% | 4/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA LUX SA | 4.375% | 2/2/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA LUX SA | 6.500% | 12/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellogg Co. | 3.250% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellogg Co. | 3.400% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellogg Co. | 4.300% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellogg Co. | 2.100% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellogg Co. | 7.450% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 4.417% | 5/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 3.400% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 2.550% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 3.430% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 3.950% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 3.200% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 2.250% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 4.050% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 4.500% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 4.420% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 3.800% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 3.350% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | 4.500% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 3.050% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 2.750% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 1.050% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 3.950% | 11/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 3.200% | 4/25/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 3.100% | 3/26/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 2.000% | 11/2/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 5.300% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 3.200% | 7/30/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 3.900% | 5/4/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | 2.875% | 2/7/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.700% | 10/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;153 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 3.000% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 3.875% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 3.750% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 4.250% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 6.875% | 1/26/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 6.500% | 2/9/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 5.200% | 7/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp; 2119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 4.375% | 6/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 4.875% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | 5.500% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 4.000% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 3.500% | 2/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 2.650% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 4.500% | 1/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 7.700% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 8.000% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 2.200% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 1.700% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 6.900% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 5.400% | 7/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 5.000% | 4/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 5.150% | 8/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 4.450% | 2/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 | &nbsp;&nbsp; 574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 4.650% | 1/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | 3.950% | 1/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | 3.150% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | 3.400% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | 2.500% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | 1.850% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | 4.200% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mead Johnson Nutrition Co. | 4.125% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mead Johnson Nutrition Co. | 5.900% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mead Johnson Nutrition Co. | 4.600% | 6/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | 3.000% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | 5.000% | 5/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | 4.200% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 1.500% | 5/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 2.625% | 3/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 2.750% | 4/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 1.500% | 2/4/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 3.000% | 3/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 1.875% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | 2.625% | 9/4/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.600% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.250% | 3/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.750% | 4/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.500% | 7/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.850% | 2/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.625% | 3/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.000% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.750% | 3/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.625% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 1.400% | 2/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.500% | 3/19/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp; 1101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.625% | 10/21/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 4.000% | 3/5/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.600% | 8/13/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 4.250% | 10/22/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 4.450% | 4/14/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.450% | 10/6/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.375% | 7/29/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 2.875% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.625% | 3/19/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | 3.875% | 3/19/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.875% | 5/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 5.125% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.500% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.375% | 8/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 5.000% | 11/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.750% | 2/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp; 1178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 0.875% | 5/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.125% | 8/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 5.125% | 11/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.125% | 3/2/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.375% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 5.625% | 11/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp; 1146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 2.100% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 1.750% | 11/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 5.750% | 11/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 6.375% | 5/16/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 610 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 4.375% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 4.500% | 3/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 3.875% | 8/21/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 4.125% | 3/4/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | 4.875% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | 3.500% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;782 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 0.550% | 10/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 2.450% | 11/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 2.800% | 3/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.000% | 3/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 1.200% | 10/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 5.550% | 3/5/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.550% | 3/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp; 1114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | 3.500% | 10/25/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;413 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 4.450% | 6/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4231 | &nbsp;&nbsp; 4140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 5.700% | 8/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 7.250% | 6/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 8.125% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 7.000% | 8/4/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 6.150% | 9/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | 5.850% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 3.750% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 3.300% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 3.250% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 5.950% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 2.450% | 12/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 6.600% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 4.850% | 10/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 4.500% | 4/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 4.450% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 3.300% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 6.600% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | 3.150% | 12/14/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 3.500% | 7/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 2.250% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 2.500% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 1.950% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 3.375% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 2.350% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 2.650% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp; 1501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 4.500% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 6.500% | 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 7.000% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 4.000% | 7/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 3.625% | 4/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | 2.950% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 3.950% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 4.000% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 3.550% | 6/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 4.350% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 4.875% | 8/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 5.150% | 8/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | 5.100% | 9/28/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 3.250% | 3/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 2.600% | 5/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 0.626% | 8/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 3.375% | 3/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 3.100% | 7/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 2.000% | 7/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 2.125% | 9/6/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 1.375% | 9/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 1.750% | 8/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 5.900% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | 2.625% | 8/12/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walgreens Boots Alliance Inc. | 3.800% | 11/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walgreens Boots Alliance Inc. | 3.450% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp; 1401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walgreens Boots Alliance Inc. | 3.200% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walgreens Boots Alliance Inc. | 4.800% | 11/18/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.300% | 4/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 2.850% | 7/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 2.650% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.550% | 6/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.900% | 9/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.050% | 7/8/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 1.050% | 9/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 1.500% | 9/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.250% | 7/8/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1633 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 2.375% | 9/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 1.800% | 9/22/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.150% | 9/9/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 5.250% | 9/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 6.200% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.950% | 6/28/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1997 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 5.625% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;312 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 5.000% | 10/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.000% | 4/11/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.300% | 4/22/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 3.625% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.050% | 6/29/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1256 | &nbsp;&nbsp; 1123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 2.950% | 9/24/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 2.650% | 9/22/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | 4.500% | 9/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 763 |
|  |  |  |  |  | **344396** |
| **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** | **Energy (0.7%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC | 2.061% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC | 3.337% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC | 3.138% | 11/7/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC | 4.486% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC | 5.125% | 9/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC | 4.080% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | 4.950% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | 5.950% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | 4.800% | 5/3/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | 3.600% | 9/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.796% | 9/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1614 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.410% | 2/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 769 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.119% | 5/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2655 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.017% | 1/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.937% | 9/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.633% | 4/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 1.749% | 8/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 2.721% | 1/12/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.060% | 6/17/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.000% | 2/24/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 2.772% | 11/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 2.939% | 6/4/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.001% | 3/17/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | 3.379% | 2/8/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp; 1314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 3.279% | 9/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | 3.723% | 11/28/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Resources LLC | 7.400% | 12/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 3.800% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 3.900% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 2.050% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 3.850% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 2.950% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 7.200% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 6.450% | 6/30/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 5.850% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 6.500% | 2/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 6.250% | 3/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 6.750% | 2/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | 4.950% | 6/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 4.250% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 2.650% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 5.250% | 6/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 916 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 6.800% | 9/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 6.750% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 5.400% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | 3.750% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 7.000% | 6/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 5.875% | 3/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp; 1760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 5.125% | 6/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 3.700% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | 2.742% | 12/31/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | 4.500% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | 4.000% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1629 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | 3.250% | 1/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 2.895% | 3/3/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 1.554% | 5/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 3.326% | 11/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 1.995% | 5/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 2.236% | 5/11/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | 3.078% | 5/11/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | 0.687% | 8/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | 1.018% | 8/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | 3.850% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | 3.250% | 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | 5.250% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | 2.343% | 8/12/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2013 Ltd. | 4.250% | 5/9/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2013 Ltd. | 3.300% | 9/30/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2014 ULC | 4.250% | 4/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2014 ULC | 4.875% | 4/30/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2015 USA LLC | 4.375% | 5/2/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp; 1101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | 7.875% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | 5.875% | 3/10/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | 6.400% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | 7.500% | 7/30/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Pipeline Group Inc. | 4.500% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Pipeline Group Inc. | 5.800% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 4.300% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 2.400% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 5.900% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 5.900% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 6.500% | 2/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | 4.875% | 10/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 | &nbsp;&nbsp; 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 2.125% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 3.350% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 2.400% | 3/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 6.950% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 3.758% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 4.300% | 11/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 3.800% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | 4.025% | 3/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1337 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Resources Inc. | 4.375% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Resources Inc. | 4.900% | 6/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | 3.900% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | 4.375% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | 5.375% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | 5.625% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | 5.125% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | 3.250% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 | &nbsp;&nbsp; 217 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | 5.600% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 5.250% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 5.850% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 5.250% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 5.875% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 4.500% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 7.875% | 9/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 7.950% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 5.600% | 7/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 4.750% | 5/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | 5.000% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 3.250% | 12/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 3.500% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 3.125% | 3/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 6.250% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 4.400% | 3/24/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 4.250% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | 6.250% | 3/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | 3.600% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | 3.000% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | 4.800% | 11/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | 4.600% | 12/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | 7.500% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | 5.500% | 9/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | 7.375% | 10/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 2.150% | 2/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 3.500% | 6/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 2.500% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 2.500% | 2/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 1.600% | 10/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.250% | 12/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 3.700% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 3.125% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 2.500% | 8/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.500% | 6/10/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp; 767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 5.500% | 12/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 4.000% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | 3.400% | 8/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.250% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 3.900% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.050% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 2.900% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.950% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.750% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.400% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 761 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.500% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.550% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.950% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.250% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.150% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 3.750% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.750% | 2/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 4.900% | 3/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 6.625% | 10/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.800% | 6/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 7.500% | 7/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 6.050% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 6.500% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.150% | 2/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.300% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.000% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.150% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.350% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 6.125% | 12/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp; 974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.300% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.400% | 10/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 6.000% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 6.250% | 4/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | 5.000% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.900% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.750% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.700% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.125% | 7/31/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 2.800% | 1/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 6.875% | 3/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 7.550% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 5.950% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.850% | 8/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.450% | 2/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.850% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 5.100% | 2/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.900% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.250% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.800% | 2/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.200% | 1/31/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.700% | 1/31/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.200% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.300% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 4.950% | 10/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 3.950% | 1/31/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1163 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 5.250% | 8/16/77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | 5.375% | 2/15/78 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | 4.150% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | 4.950% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | 6.125% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | 5.678% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | 3.900% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | 5.700% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | 7.000% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.176% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 2.992% | 3/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.043% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 2.275% | 8/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.294% | 3/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 2.440% | 8/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.482% | 3/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 2.610% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 2.995% | 8/16/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp; 1512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 4.227% | 3/19/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3550 | &nbsp;&nbsp; 3195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.567% | 3/6/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 4.114% | 3/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.095% | 8/16/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 | &nbsp;&nbsp; 912 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 4.327% | 3/19/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | 3.452% | 4/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | 3.800% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | 4.850% | 11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | 6.700% | 9/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp; 1135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | 4.500% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | 4.750% | 8/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | 5.000% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | 2.900% | 9/29/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 3.500% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 4.300% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 7.300% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 7.125% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 6.000% | 1/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 5.600% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | 5.800% | 4/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | 5.875% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | 4.500% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 4.300% | 5/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 4.250% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 7.300% | 8/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 5.800% | 3/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 6.500% | 2/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 6.950% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 6.500% | 9/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 6.550% | 9/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 7.500% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 4.700% | 11/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 5.000% | 3/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | 5.500% | 3/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 4.300% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 1.750% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 4.300% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 2.000% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 7.800% | 8/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 7.750% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp; 1153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 5.300% | 12/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 5.550% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 5.050% | 2/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 3.250% | 8/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | 3.600% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 5.000% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 3.250% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 5.150% | 10/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 4.250% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 4.200% | 10/3/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 4.850% | 2/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magellan Midstream Partners LP | 3.950% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Oil Corp. | 4.400% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Oil Corp. | 6.800% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Oil Corp. | 6.600% | 10/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Oil Corp. | 5.200% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 4.700% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 5.125% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 3.800% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 6.500% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 1109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 4.750% | 9/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 4.500% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | 5.000% | 9/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.875% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.875% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3049 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 1.750% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.250% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp; 1010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.000% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.800% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 2.650% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.950% | 9/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.500% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 5.200% | 3/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 5.200% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 4.700% | 4/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | 5.500% | 2/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | 3.600% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | 3.950% | 12/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 2.750% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 5.850% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 1014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 4.000% | 7/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 4.550% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 3.400% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 3.100% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 6.350% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 1019 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 4.950% | 7/13/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 5.200% | 7/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 4.450% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | 4.500% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | 4.900% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | 6.650% | 10/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | 6.850% | 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | 6.125% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Exploration Inc. | 5.375% | 1/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | 7.375% | 11/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | 6.500% | 8/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | 6.625% | 8/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | 6.500% | 2/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 0.900% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 3.850% | 4/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 1.300% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 3.900% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 2.150% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 4.650% | 11/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 4.875% | 11/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | 3.300% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;624 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | 2.450% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | 3.605% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | 3.550% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | 3.750% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | 3.150% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | 4.680% | 2/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | 1.125% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | 1.900% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | 2.150% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 3.600% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2087 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 4.650% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 4.500% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 3.550% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 3.800% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 6.650% | 1/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 5.150% | 6/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 4.700% | 6/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | 4.900% | 2/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 5.750% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1471 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 5.625% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 5.875% | 6/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 5.000% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 4.200% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 4.500% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | 5.900% | 9/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Finance Canada Ltd. | 1.400% | 9/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Schlumberger Investment SA | 2.650% | 6/26/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 2.000% | 11/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 3.250% | 5/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 2.875% | 5/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 2.500% | 9/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 3.875% | 11/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 2.375% | 11/7/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 2.750% | 4/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2405 | &nbsp;&nbsp; 2114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 4.125% | 5/11/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 6.375% | 12/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 5.500% | 3/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 2.875% | 11/26/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 3.625% | 8/21/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 4.550% | 8/12/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 4.375% | 5/11/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 4.000% | 5/10/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 3.125% | 11/7/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 3.250% | 4/6/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | 3.000% | 11/26/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | 4.750% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | 3.500% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | 3.375% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | 5.950% | 9/25/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | 4.500% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 7.150% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 6.800% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 6.500% | 6/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp; 2149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 4.000% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | 3.750% | 3/4/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | 4.200% | 2/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | 4.950% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP | 6.500% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP | 5.000% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP | 6.875% | 1/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP | 5.500% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP | 4.875% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP | 4.000% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TC PipeLines LP | 3.900% | 5/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Gas Pipeline Co. LLC | 7.000% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Gas Pipeline Co. LLC | 7.000% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 3.700% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 2.434% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 3.455% | 2/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 2.829% | 1/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 3.127% | 5/29/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | 3.386% | 6/29/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 1.000% | 10/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.250% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp; 1615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.100% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp; 1742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 2.500% | 10/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.625% | 3/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.600% | 3/31/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.850% | 3/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 6.200% | 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1684 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.750% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 7.250% | 8/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 6.100% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 5.000% | 10/16/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | 4.875% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | 4.000% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | 3.250% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | 4.600% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | 3.950% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | 2.150% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | 4.350% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | 2.800% | 12/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | 7.500% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | 6.625% | 6/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | 3.650% | 12/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Partners LP | 4.500% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 4.550% | 6/24/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 3.900% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 4.000% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 3.750% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 3.500% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 2.600% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 4.650% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 6.300% | 4/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp; 1014 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 5.800% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 5.400% | 3/4/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 5.750% | 6/24/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 4.900% | 1/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 5.100% | 9/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 4.850% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 3.500% | 10/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | 5.300% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  |  |  |  |  | **353264** |
| **Financials (3.2%)** | **Financials (3.2%)** | **Financials (3.2%)** | **Financials (3.2%)** | **Financials (3.2%)** | **Financials (3.2%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACE Capital Trust II | 9.700% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aegon NV | 5.500% | 4/11/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 3.150% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 1.650% | 10/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 6.500% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3823 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 4.450% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 1.750% | 1/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 4.450% | 4/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 2.450% | 10/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 3.650% | 7/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 4.625% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 3.875% | 1/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 3.000% | 10/29/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 3.300% | 1/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp; 3125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC | 3.850% | 10/29/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | 4.250% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | 3.500% | 8/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | 3.300% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | 2.875% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | 3.600% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | 4.000% | 10/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | 4.750% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 4.250% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 0.800% | 8/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 4.250% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 2.300% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.250% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.375% | 7/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 1.875% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 2.200% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.625% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.625% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 2.100% | 9/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 4.625% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.250% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.000% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 3.125% | 12/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | 2.875% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aircastle Ltd. | 4.125% | 5/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aircastle Ltd. | 4.250% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | 4.900% | 9/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | 3.250% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allied World Assurance Co. Holdings Ltd. | 4.350% | 10/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 3.280% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 1.450% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 5.550% | 5/9/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;105 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 4.500% | 6/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 4.200% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 3.850% | 8/10/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | 6.500% | 5/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 1.450% | 10/2/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 3.875% | 5/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 5.125% | 9/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 5.800% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 4.750% | 6/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 7.100% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | 8.000% | 11/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Equity Investment Life Holding Co. | 5.000% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 3.400% | 2/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 2.500% | 7/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 3.000% | 10/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 3.625% | 12/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 4.200% | 11/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1212 | &nbsp;&nbsp; 1198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 2.550% | 3/4/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 3.300% | 5/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 4.420% | 8/3/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | 4.050% | 12/3/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | 5.250% | 4/2/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | 4.500% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.125% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 2.500% | 6/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1203 | &nbsp;&nbsp; 1133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 3.900% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.200% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.250% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 3.400% | 6/30/30 | &nbsp;&nbsp; 1115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 3.875% | 1/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.700% | 7/10/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 6.250% | 5/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.500% | 7/16/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.800% | 7/10/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.750% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 5.750% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | 4.375% | 6/30/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | 3.700% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | 3.000% | 4/2/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3459 | &nbsp;&nbsp; 3314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | 4.500% | 5/13/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 8.205% | 1/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 2.850% | 5/28/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 4.500% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 3.750% | 5/2/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 2.800% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 2.050% | 8/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 6.250% | 9/30/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 2.900% | 8/23/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | 3.900% | 2/28/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | 3.500% | 6/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | 3.875% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | 4.600% | 6/14/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | 4.750% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Finance LLC | 4.011% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;799 | &nbsp;&nbsp; 763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Finance LLC | 5.031% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | 7.350% | 5/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | 3.635% | 6/30/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;683 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group US Inc. | 5.144% | 11/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 4.200% | 6/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 4.250% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 3.250% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 3.875% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 2.150% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 | &nbsp;&nbsp; 1120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 2.875% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | 3.200% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | 2.400% | 11/9/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | 3.500% | 5/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | 3.050% | 3/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | 4.900% | 3/27/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | 6.750% | 2/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty US Holdings Inc. | 5.000% | 7/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty US Holdings Inc. | 3.150% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty US Holdings Inc. | 3.600% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | 4.125% | 1/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp; 768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | 3.500% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | 3.950% | 5/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | 3.450% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 3.700% | 11/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 5.088% | 12/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | 8.600% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance LLC | 3.900% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1632 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance LLC | 4.900% | 1/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance plc | 4.000% | 12/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bain Capital Specialty Finance Inc. | 2.550% | 10/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.706% | 6/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.147% | 8/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.179% | 11/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 1.849% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.250% | 4/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 5.294% | 8/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.800% | 2/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 4.379% | 4/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.306% | 6/27/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 3.490% | 5/28/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.749% | 12/3/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | 2.958% | 3/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.550% | 3/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3522 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.200% | 8/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2978 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.000% | 1/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4240 | &nbsp;&nbsp; 4150 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.950% | 4/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.976% | 4/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 0.981% | 9/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.093% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2395 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.456% | 10/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2055 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.530% | 12/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4843 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.366% | 1/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.450% | 3/3/26 | &nbsp;&nbsp; 7252 | &nbsp;&nbsp; 7105 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.384% | 4/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2664 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.500% | 4/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.319% | 6/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11450 | &nbsp;&nbsp; 10314 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.250% | 10/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.197% | 10/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.658% | 3/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3093 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.559% | 4/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp; 2132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.734% | 7/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2191 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.248% | 10/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2056 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.824% | 1/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.705% | 4/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.593% | 7/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3008 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 6.204% | 11/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp; 1776 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.419% | 12/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6357 | &nbsp;&nbsp; 5766 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.970% | 3/5/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp; 1315 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.087% | 6/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5047 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.271% | 7/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6175 | &nbsp;&nbsp; 5768 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.974% | 2/7/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.194% | 7/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1721 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.884% | 10/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.496% | 2/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.592% | 4/29/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4894 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 1.922% | 10/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.651% | 3/11/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.687% | 4/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.299% | 7/21/32 | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp; 5774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.572% | 10/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 5.015% | 7/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.482% | 9/21/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 6.110% | 1/29/37 | &nbsp;&nbsp; 2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.846% | 3/8/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2254 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.244% | 4/24/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 7.750% | 5/14/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1983 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.078% | 4/23/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp; 1185 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.676% | 6/19/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3307 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 5.875% | 2/7/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.311% | 4/22/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3945 | &nbsp;&nbsp; 2901 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 5.000% | 1/21/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.875% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.750% | 4/21/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.443% | 1/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2260 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.946% | 1/23/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.330% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 576 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 4.083% | 3/20/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4344 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.831% | 10/24/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 3.483% | 3/13/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | 2.972% | 7/21/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America NA | 6.000% | 10/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.300% | 2/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 2.150% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 2.500% | 6/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 0.625% | 7/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.250% | 9/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 1.500% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 1.850% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp; 766 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.700% | 6/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 0.949% | 1/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 2.650% | 3/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.700% | 9/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 4.338% | 10/5/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | 3.803% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1410 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | 5.224% | 11/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 874 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.650% | 2/4/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.250% | 9/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.950% | 11/18/25 | &nbsp;&nbsp; 742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 2.800% | 5/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 4.414% | 7/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 2.450% | 8/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 2.050% | 1/26/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.250% | 5/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1411 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.400% | 1/29/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.442% | 2/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 5.802% | 10/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.000% | 10/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 3.300% | 8/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 2.500% | 1/26/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 4.289% | 6/13/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 4676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | 5.834% | 10/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.400% | 2/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 0.650% | 7/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 5.250% | 12/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 1.450% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 2.200% | 2/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 3.450% | 4/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 1.300% | 6/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.500% | 12/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 2.700% | 8/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 1.300% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 874 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 1.950% | 2/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 2.450% | 2/2/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | 4.588% | 5/4/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BankUnited Inc. | 4.875% | 11/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.338% | 5/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;993 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.650% | 3/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.932% | 5/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.375% | 1/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1158 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 2.852% | 5/7/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.200% | 5/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.304% | 8/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 7.325% | 11/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.337% | 1/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.836% | 5/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.501% | 8/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 7.385% | 11/2/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.972% | 5/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.088% | 6/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp; 2743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 2.645% | 6/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 2.667% | 3/10/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.746% | 8/9/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 7.437% | 11/2/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 3.564% | 9/23/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 5.250% | 8/17/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | 4.950% | 1/10/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 1.850% | 3/12/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.875% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 5.750% | 1/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 4.400% | 5/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 4.300% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 4.200% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 4.250% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.850% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | 2.500% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 3.125% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3231 | &nbsp;&nbsp; 3100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Inc. | 4.500% | 2/11/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BGC Partners Inc. | 3.750% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | 3.500% | 3/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | 3.200% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | 3.250% | 4/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | 2.400% | 4/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | 1.900% | 1/28/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;915 | &nbsp;&nbsp; 740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Inc. | 2.100% | 2/25/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 763 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | 7.050% | 9/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | 2.625% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 | &nbsp;&nbsp; 1194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | 3.250% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | 3.625% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | 2.750% | 9/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | 2.850% | 9/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 4.250% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | 3.052% | 1/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 4.000% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1180 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | 3.375% | 12/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial Inc. | 5.625% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial Inc. | 4.700% | 6/22/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial Inc. | 3.850% | 12/22/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Corp. | 4.000% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 4.000% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 4.250% | 6/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 3.900% | 1/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 4.850% | 3/29/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 4.350% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 2.724% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 4.700% | 9/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 3.500% | 3/30/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | 3.625% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance LLC | 3.450% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | 4.200% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | 4.500% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | 2.375% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | 4.200% | 3/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | 4.950% | 3/17/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.100% | 4/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.000% | 10/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.250% | 1/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.300% | 4/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.945% | 8/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.950% | 10/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.250% | 6/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.450% | 4/7/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.600% | 4/7/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.500% | 6/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.900% | 1/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.750% | 4/24/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.300% | 10/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 4.250% | 4/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 4.200% | 10/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 2.636% | 3/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.750% | 7/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.750% | 3/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.650% | 5/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 1.878% | 11/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.800% | 1/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | 3.273% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1157 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One NA | 2.280% | 1/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cboe Global Markets Inc. | 3.650% | 1/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cboe Global Markets Inc. | 1.625% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.550% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp; 414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 4.200% | 3/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.625% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.850% | 5/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 0.900% | 3/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 1.150% | 5/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2667 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.200% | 3/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 2.450% | 3/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp; 1216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.300% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 | &nbsp;&nbsp; 2119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.200% | 1/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 4.000% | 2/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 3.250% | 5/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 2.750% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 2.300% | 5/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 1.950% | 12/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp; 1215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | 2.900% | 3/3/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Corp. | 6.000% | 5/11/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Corp. | 6.500% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 3.350% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 3.150% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1164 | &nbsp;&nbsp; 1124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 3.350% | 5/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp; 2108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 1.375% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 6.700% | 5/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 4.150% | 3/13/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 4.350% | 11/3/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 2.850% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings Inc. | 3.050% | 12/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CI Financial Corp. | 3.200% | 12/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | 6.920% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | 6.125% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.750% | 6/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.000% | 8/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.875% | 3/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3449 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.352% | 4/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.300% | 4/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 0.981% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.140% | 5/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.400% | 6/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.500% | 9/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 1.281% | 11/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.700% | 1/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.014% | 1/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.600% | 3/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;959 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.106% | 4/8/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.400% | 5/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.610% | 9/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp; 3109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.200% | 10/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.300% | 11/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.450% | 9/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.887% | 1/10/28 | &nbsp;&nbsp; 7499 | &nbsp;&nbsp; 7009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.625% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.070% | 2/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.658% | 5/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.668% | 7/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.125% | 7/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.520% | 10/27/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2760 | &nbsp;&nbsp; 2514 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.980% | 3/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.976% | 11/5/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;988 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.666% | 1/29/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.412% | 3/31/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8043 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.572% | 6/3/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.625% | 6/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 2.520% | 11/3/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.057% | 1/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.875% | 2/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.785% | 3/17/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.910% | 5/24/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.000% | 10/31/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.270% | 11/17/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 5160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.125% | 8/25/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1699 | &nbsp;&nbsp; 1701 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 3.878% | 1/24/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 8.125% | 7/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.316% | 3/26/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp; 4769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.875% | 1/30/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 6.675% | 9/13/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 5.300% | 5/6/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.650% | 7/30/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1033 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.750% | 5/18/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | 4.650% | 7/23/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Bank NA | 6.064% | 10/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Bank NA | 3.750% | 2/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Bank NA | 4.575% | 8/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | 2.850% | 7/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2065 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | 2.500% | 2/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | 4.300% | 2/11/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | 2.638% | 9/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | 3.000% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;133 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | 3.750% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | 2.650% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | 5.300% | 9/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | 4.150% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | 3.950% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | 3.450% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | 3.900% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNO Financial Group Inc. | 5.250% | 5/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comerica Bank | 4.000% | 7/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 0.375% | 1/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.875% | 8/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 1.375% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.375% | 5/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1815 | &nbsp;&nbsp; 1760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 4.375% | 8/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 3.750% | 7/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.750% | 12/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | 5.250% | 8/4/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2930 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | 3.500% | 4/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | 3.650% | 4/5/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | 3.850% | 4/5/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 911 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | 3.900% | 4/5/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | 4.350% | 4/5/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | 4.400% | 4/5/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse AG | 0.495% | 2/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse AG | 4.750% | 8/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse AG | 3.625% | 9/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp; 2170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse Group AG | 3.750% | 3/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse Group AG | 4.550% | 4/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3390 | &nbsp;&nbsp; 3016 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse Group AG | 4.194% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse Group AG | 4.875% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp; 1155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse USA Inc. | 7.125% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.700% | 5/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.500% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 | &nbsp;&nbsp; 741 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.961% | 11/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1434 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.100% | 1/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 1.686% | 3/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 6.119% | 7/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 2.129% | 11/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 2.311% | 11/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 2.552% | 1/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 5.882% | 7/8/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.547% | 9/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.729% | 1/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.035% | 5/28/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 | &nbsp;&nbsp; 762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 4.875% | 12/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | 3.742% | 1/7/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp; 747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Bank | 2.450% | 9/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Bank | 4.250% | 3/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Bank | 3.450% | 7/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Bank | 4.650% | 9/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Bank | 2.700% | 2/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | 3.950% | 11/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | 3.750% | 3/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;953 | &nbsp;&nbsp; 918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | 4.500% | 1/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3183 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3084 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | 4.100% | 2/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | 6.700% | 11/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Vance Corp. | 3.500% | 4/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;511 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Group Ltd. | 4.950% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | 7.000% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | 4.350% | 4/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | 5.000% | 4/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | 4.868% | 6/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | 3.500% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | 3.125% | 10/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.850% | 4/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4.625% | 4/29/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 3.375% | 3/3/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 816 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | 5.625% | 8/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | 3.400% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | 2.450% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | 3.200% | 9/17/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 4.300% | 1/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 3.650% | 1/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 2.375% | 1/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1823 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 2.550% | 5/5/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 1.707% | 11/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 3.950% | 3/14/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 4.055% | 4/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 4.772% | 7/28/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 4.337% | 4/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | 8.250% | 3/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp; 876 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bank NA | 3.950% | 7/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bank NA | 3.850% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bank NA | 2.250% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | 4.600% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | 2.400% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Republic Bank | 4.375% | 8/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Republic Bank | 4.625% | 2/13/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First-Citizens Bank & Trust Co. | 6.125% | 3/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources Inc. | 2.850% | 3/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources Inc. | 1.600% | 10/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources Inc. | 2.950% | 8/12/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FS KKR Capital Corp. | 4.625% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FS KKR Capital Corp. | 4.125% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FS KKR Capital Corp. | 3.400% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1580 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 3.250% | 3/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 3.850% | 3/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 3.500% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 4.550% | 11/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 4.700% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 4.000% | 6/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 1.900% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 3.500% | 6/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 5.200% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 4.500% | 3/30/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | 3.100% | 6/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital Funding LLC | 3.450% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE Capital Funding LLC | 4.550% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;376 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life Inc. | 4.550% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life Inc. | 2.150% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs BDC Inc. | 2.875% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Capital I | 6.345% | 2/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1009 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.625% | 2/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 4915 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 4.000% | 3/3/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 0.673% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.000% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.500% | 1/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4929 | &nbsp;&nbsp; 4769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.757% | 1/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.500% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.750% | 5/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.750% | 2/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2361 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.093% | 12/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 5.950% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.850% | 1/26/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.431% | 3/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.948% | 10/21/27 | &nbsp;&nbsp; 7000 | &nbsp;&nbsp; 6109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.640% | 2/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3491 | &nbsp;&nbsp; 3106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.615% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp; 2191 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.691% | 6/5/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.814% | 4/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1092 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 4.223% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.600% | 2/7/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.800% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6425 | &nbsp;&nbsp; 5766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 1.992% | 1/27/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.615% | 4/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.383% | 7/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 2.650% | 10/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.102% | 2/24/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 6.450% | 5/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp; 3104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 6.750% | 10/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5986 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 4.017% | 10/31/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1829 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 4.411% | 4/23/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 6.250% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2090 | &nbsp;&nbsp; 2178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.210% | 4/22/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 3.436% | 2/24/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp; 1374 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 4.800% | 7/8/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1710 | &nbsp;&nbsp; 1511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 5.150% | 5/22/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | 4.750% | 10/21/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital BDC Inc. | 2.500% | 8/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanover Insurance Group Inc. | 4.500% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Financial Services Group Inc. | 2.800% | 8/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Financial Services Group Inc. | 6.100% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Financial Services Group Inc. | 4.300% | 4/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Financial Services Group Inc. | 3.600% | 8/19/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Financial Services Group Inc. | 2.900% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank USA NA | 7.000% | 1/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.250% | 3/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.950% | 5/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2082 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.803% | 3/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2727 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.633% | 11/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.180% | 12/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.300% | 3/8/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.999% | 3/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 1.645% | 4/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 3.900% | 5/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1860 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.099% | 6/4/26 | &nbsp;&nbsp; 7135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6504 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.292% | 9/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp; 2974 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.336% | 11/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.375% | 11/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 1.589% | 5/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.251% | 11/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.041% | 3/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.755% | 6/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 5.210% | 8/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.013% | 9/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.390% | 11/3/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.583% | 6/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.206% | 8/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.950% | 3/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp; 2130 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.848% | 6/4/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1599 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.357% | 8/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3064 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.625% | 5/17/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 2.871% | 11/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2297 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 7.350% | 11/27/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 4.762% | 3/29/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp; 1190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 5.402% | 8/11/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 8.113% | 11/3/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.500% | 5/2/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.500% | 9/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.800% | 6/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 6.100% | 1/14/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | 5.250% | 3/14/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC USA Inc. | 3.500% | 6/23/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | 2.625% | 8/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | 4.000% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | 4.443% | 8/4/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | 2.550% | 2/4/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | 5.023% | 5/17/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | 5.699% | 11/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | 4.270% | 11/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | 4.552% | 5/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3.538% | 11/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 3.550% | 4/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 3.869% | 3/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 3.950% | 3/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.017% | 3/28/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.550% | 10/2/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | 4.050% | 4/9/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 3.650% | 5/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 3.750% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 3.100% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 4.000% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 3.750% | 9/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 4.350% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 2.100% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 1.850% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 4.600% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 2.650% | 9/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1044 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 4.250% | 9/21/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 3.000% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 4.950% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 3.000% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | 5.200% | 6/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Finance plc | 4.000% | 1/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Finance plc | 3.750% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Finance plc | 5.375% | 11/30/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jackson Financial Inc. | 3.125% | 11/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jackson Financial Inc. | 4.000% | 11/23/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Janus Henderson US Holdings Inc. | 4.875% | 8/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 4.850% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 4.150% | 1/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 2.750% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 6.250% | 1/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | 6.500% | 1/20/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.625% | 5/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp; 612 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.514% | 6/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.875% | 9/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp; 2152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.125% | 1/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3312 | &nbsp;&nbsp; 3197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.563% | 2/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.220% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.824% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3078 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.969% | 6/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.900% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2194 | &nbsp;&nbsp; 2147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 0.768% | 8/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1153 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.301% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.561% | 12/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4875 | &nbsp;&nbsp; 4511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 5.546% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp; 2150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.300% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.080% | 4/26/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.200% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.950% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 7.625% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.045% | 11/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.125% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1596 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.960% | 1/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.040% | 2/4/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp; 3918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.578% | 4/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.470% | 9/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.625% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.782% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.323% | 4/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.540% | 5/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 714 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.182% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.851% | 7/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 976 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.509% | 1/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2630 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.005% | 4/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.069% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1670 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.702% | 5/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.565% | 6/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.739% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.493% | 3/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5307 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.956% | 5/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.764% | 11/19/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 1.953% | 2/4/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.580% | 4/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.545% | 11/8/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2725 | &nbsp;&nbsp; 2153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 2.963% | 1/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.586% | 4/26/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.912% | 7/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 761 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 6.400% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp; 3010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3261 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.882% | 7/24/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 5.500% | 10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.109% | 4/22/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 5.400% | 1/6/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.157% | 4/22/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2955 | &nbsp;&nbsp; 2148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 5.625% | 8/16/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.950% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp; 4076 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 4.260% | 2/22/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2279 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.964% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp; 2740 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.109% | 4/22/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp; 2176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | 3.328% | 4/22/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kemper Corp. | 4.350% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kemper Corp. | 3.800% | 2/23/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | 3.300% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | 4.150% | 8/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 513 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | 5.850% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | 4.390% | 12/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | 4.900% | 8/8/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | 4.150% | 10/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | 2.250% | 4/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | 4.100% | 4/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1331 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | 2.550% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | 3.750% | 2/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | 3.625% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | 4.500% | 9/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legg Mason Inc. | 4.750% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legg Mason Inc. | 5.625% | 1/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | 3.350% | 3/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;212 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | 3.625% | 12/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | 3.800% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | 6.300% | 10/9/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | 4.375% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.050% | 8/16/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.900% | 3/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.500% | 11/4/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.450% | 5/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.870% | 7/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.582% | 12/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 2.438% | 2/5/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.511% | 3/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.650% | 3/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.716% | 8/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.750% | 1/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.750% | 3/18/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.375% | 3/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2863 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.574% | 11/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 7.953% | 11/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp; 2199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 3.369% | 12/14/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | 4.344% | 1/9/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | 3.750% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | 3.200% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | 6.000% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | 4.125% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | 4.000% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | 4.553% | 8/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Main Street Capital Corp. | 3.000% | 7/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | 2.900% | 2/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | 5.400% | 11/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | 3.400% | 8/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 4.150% | 3/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 2.484% | 5/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp; 1017 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 4.061% | 2/24/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 3.703% | 3/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | 5.375% | 3/4/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | 3.500% | 11/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | 3.350% | 9/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | 5.000% | 4/5/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | 4.300% | 11/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | 5.000% | 5/20/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Corp. | 3.450% | 5/7/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 4.050% | 10/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 3.875% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 3.500% | 3/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 3.750% | 3/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 4.375% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 2.250% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 2.375% | 12/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 5.875% | 8/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp; 1106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 4.750% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 4.350% | 1/30/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 4.900% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp; 2186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 2.900% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | 6.250% | 11/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.375% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.000% | 3/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.950% | 11/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.300% | 3/26/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.500% | 2/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.950% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.350% | 3/26/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1833 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 1.900% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.000% | 11/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.800% | 11/21/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.950% | 2/26/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.650% | 6/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 3.850% | 3/26/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | 2.950% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury General Corp. | 4.400% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 4.368% | 9/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 3.600% | 4/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 3.000% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 3.600% | 11/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 4.550% | 3/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 6.500% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 6.375% | 6/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 5.700% | 6/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 6.400% | 12/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 5.875% | 2/6/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 4.125% | 8/13/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 4.875% | 11/13/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 4.721% | 12/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 4.050% | 3/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | 5.000% | 7/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.527% | 9/13/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.407% | 3/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.801% | 7/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.848% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.193% | 2/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.777% | 3/2/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.412% | 7/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 4.788% | 7/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.953% | 7/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp; 4182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 5.063% | 9/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.850% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.837% | 4/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.757% | 9/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.677% | 2/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp; 3125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.538% | 7/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.287% | 7/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.961% | 3/2/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 4.080% | 4/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 5.017% | 7/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 4.050% | 9/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 5.354% | 9/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.741% | 3/7/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp; 1190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.195% | 7/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.559% | 2/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.048% | 7/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 2.309% | 7/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1928 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 4.315% | 4/19/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 5.133% | 7/20/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 4.286% | 7/26/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3.751% | 7/18/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp; 2106 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 0.849% | 9/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 2.839% | 7/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1548 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 2.555% | 9/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 3.663% | 2/28/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 1.234% | 5/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 1.554% | 7/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 4.018% | 3/5/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 4.254% | 9/11/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 3.153% | 7/16/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2052 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 2.591% | 5/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;807 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | 2.172% | 5/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1141 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.100% | 5/22/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp; 2018 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.875% | 4/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5725 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.791% | 1/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.620% | 4/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.790% | 5/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.720% | 7/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1864 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.000% | 7/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4069 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.164% | 10/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.000% | 11/24/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.875% | 1/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1743 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.630% | 2/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.188% | 4/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.125% | 7/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2939 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 6.250% | 8/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1347 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.350% | 9/8/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6479 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 6.138% | 10/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 0.985% | 12/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp; 3159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.625% | 1/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp; 2015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.950% | 4/23/27 | &nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.593% | 5/4/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5398 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4739 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.512% | 7/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.475% | 1/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.210% | 4/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1306 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.591% | 7/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 6.296% | 10/18/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.772% | 1/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2608 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.431% | 1/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.699% | 1/22/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.622% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6998 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.794% | 2/13/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 7.250% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 1.928% | 4/28/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.239% | 7/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2682 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.511% | 10/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.943% | 1/21/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 6.342% | 10/18/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.484% | 9/16/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1969 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.971% | 7/22/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp; 1763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 3.217% | 4/22/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp; 1016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 6.375% | 7/24/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp; 2615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.300% | 1/27/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 4.375% | 1/22/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 5.597% | 3/24/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2697 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | 2.802% | 1/25/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1726 |
| <sup>7,9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley, SOFR + 0.466% | 4.766% | 11/10/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Domestic Holdings Inc. | 3.800% | 8/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Domestic Holdings Inc. | 4.500% | 6/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 3.850% | 6/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 1.650% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 2.500% | 12/21/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 3.250% | 4/28/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;165 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | 3.950% | 3/7/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 5.132% | 11/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 3.375% | 1/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | 2.500% | 7/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nationwide Financial Services Inc. | 6.750% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 4.269% | 3/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp; 3711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 4.800% | 4/5/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 7.472% | 11/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 911 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.073% | 5/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp; 2188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 5.516% | 9/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 4.892% | 5/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.754% | 11/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 5.076% | 1/27/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2954 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 4.445% | 5/8/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | 3.032% | 11/28/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 2.648% | 1/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 1.851% | 7/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 2.329% | 1/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 2.172% | 7/14/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp; 2315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 3.103% | 1/16/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 2.679% | 7/16/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | 2.608% | 7/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | 3.950% | 10/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | 4.000% | 5/10/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | 3.650% | 8/3/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | 3.150% | 5/3/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | 3.375% | 5/8/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oaktree Specialty Lending Corp. | 3.500% | 2/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oaktree Specialty Lending Corp. | 2.700% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | 4.875% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | 3.875% | 8/26/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | 3.850% | 6/11/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 3.250% | 12/4/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 3.700% | 7/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | 2.250% | 3/9/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp. | 5.250% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp. | 4.000% | 3/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp. | 3.750% | 7/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp. | 3.400% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1137 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Capital Corp. | 2.625% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Core Income Corp. | 5.500% | 3/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owl Rock Technology Finance Corp. | 2.500% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Finance B LLC | 3.700% | 7/2/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Finance B LLC | 4.500% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 3.300% | 10/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 2.950% | 2/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 3.250% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 4.200% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 3.100% | 10/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 3.250% | 1/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 4.050% | 7/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | 2.700% | 10/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 3.500% | 1/23/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 3.900% | 4/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 5.671% | 10/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 2.600% | 7/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp; 769 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 3.150% | 5/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3756 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 3.450% | 4/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 2.550% | 1/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 2.307% | 4/23/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 4.626% | 6/6/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | 6.037% | 10/28/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Primerica Inc. | 2.800% | 11/19/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 3.125% | 5/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 3.400% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 3.100% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 3.700% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 2.125% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 4.625% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 4.350% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | 4.300% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 2.450% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 6.625% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 3.700% | 1/26/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 4.125% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 4.200% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 3.950% | 3/26/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | 3.700% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prospect Capital Corp. | 3.364% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 2.100% | 3/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 5.750% | 7/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 5.700% | 12/14/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 6.625% | 12/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 6.625% | 6/21/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 5.100% | 8/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 4.600% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1429 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 5.375% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 3.905% | 12/7/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 5.700% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 3.935% | 12/7/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1415 | &nbsp;&nbsp; 1111 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 4.350% | 2/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 3.700% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | 5.125% | 3/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential plc | 3.125% | 4/14/30 | &nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential plc | 3.625% | 3/24/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | 4.650% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | 4.950% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | 3.750% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Bank | 6.450% | 6/26/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | 1.800% | 8/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | 7.375% | 12/10/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | 3.950% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | 3.900% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Finance Inc. | 3.700% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;159 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Finance Inc. | 3.450% | 7/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | 3.600% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.425% | 1/19/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.550% | 7/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.650% | 7/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.750% | 10/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 5.660% | 10/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.250% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.600% | 1/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.375% | 4/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.150% | 6/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 0.875% | 1/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.650% | 1/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.200% | 4/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1491 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.150% | 7/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 1.400% | 11/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.050% | 1/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.625% | 5/4/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 4.240% | 8/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 6.000% | 11/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 911 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 2.300% | 11/3/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | 3.875% | 5/4/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | 4.260% | 6/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | 4.500% | 7/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | 3.244% | 10/5/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6867 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | 4.400% | 7/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | 2.490% | 1/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 1.532% | 8/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 3.823% | 11/3/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | 2.896% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 4.000% | 3/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK plc | 2.875% | 6/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Selective Insurance Group Inc. | 5.375% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Specialty Lending Inc. | 3.875% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Societe Generale SA | 3.000% | 1/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 815 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Standard Chartered plc | 4.644% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 3.550% | 8/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 2.354% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 2.650% | 5/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 5.751% | 11/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 5.820% | 11/4/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 517 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 4.141% | 12/3/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 2.400% | 1/24/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 2.200% | 3/3/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | 3.031% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stewart Information Services Corp. | 3.600% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stifel Financial Corp. | 4.250% | 7/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stifel Financial Corp. | 4.000% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 3.950% | 1/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 715 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Banking Corp. | 3.400% | 7/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.508% | 1/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.696% | 7/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.448% | 9/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.348% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.474% | 7/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.948% | 1/12/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.632% | 7/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.402% | 9/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.010% | 10/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.446% | 1/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.174% | 1/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.364% | 7/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.544% | 1/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.944% | 7/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 611 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.902% | 9/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 4.306% | 10/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.040% | 7/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 3.202% | 9/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.724% | 9/27/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.750% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.130% | 7/8/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1.710% | 1/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.222% | 9/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2.296% | 1/12/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 3.500% | 1/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 1.800% | 10/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 4.345% | 4/29/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 2.100% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 3.125% | 6/5/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 1.800% | 2/2/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SVB Financial Group | 4.570% | 4/29/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | 4.375% | 3/19/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | 4.250% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;684 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | 4.500% | 7/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1298 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | 3.700% | 8/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | 3.950% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1004 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.750% | 6/12/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.350% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.250% | 3/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.650% | 6/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.250% | 12/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2884 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.450% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.766% | 6/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1990 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.150% | 6/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp; 1413 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 0.750% | 1/6/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.250% | 9/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 1.950% | 1/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.800% | 3/10/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.108% | 6/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.000% | 9/10/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.625% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 2.450% | 1/12/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 3.200% | 3/10/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | 4.456% | 6/8/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transatlantic Holdings Inc. | 8.000% | 11/30/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;771 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 6.750% | 6/20/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 6.250% | 6/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp; 1151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 5.350% | 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 4.600% | 8/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 4.300% | 8/25/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 4.000% | 5/30/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 4.050% | 3/7/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | 2.550% | 4/27/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Acquisition plc | 4.400% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | 3.200% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2931 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | 2.150% | 12/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp; 2187 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | 3.625% | 9/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | 3.300% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1216 | &nbsp;&nbsp; 1144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | 3.800% | 10/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 2.500% | 8/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 2.850% | 10/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 | &nbsp;&nbsp; 763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 4.000% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 3.700% | 6/5/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 1.200% | 8/5/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 1.267% | 3/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 1.125% | 8/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp; 2319 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 3.875% | 3/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 1.887% | 6/7/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 1.950% | 6/5/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | 4.916% | 7/28/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | 3.126% | 8/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | 4.000% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | 5.750% | 8/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | 4.500% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | 4.125% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.700% | 1/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.375% | 2/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 2.400% | 7/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;986 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.950% | 11/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.100% | 4/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp; 2134 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 2.375% | 7/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 5.727% | 10/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1554 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.150% | 4/27/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3314 | &nbsp;&nbsp; 3115 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.900% | 4/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 4.548% | 7/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 3.000% | 7/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1559 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 2.677% | 1/27/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 4.967% | 7/22/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1130 | &nbsp;&nbsp; 1074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | 5.850% | 10/21/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bank NA | 2.050% | 1/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1184 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bank NA | 2.800% | 1/27/25 | &nbsp;&nbsp; 1749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 3.150% | 12/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 1.900% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 0.750% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.750% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;896 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.050% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 1.100% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 4.150% | 12/14/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.700% | 4/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1098 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 4.300% | 12/14/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 3.650% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | 2.000% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | 3.650% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | 5.700% | 7/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | 4.800% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;W R Berkley Corp. | 4.750% | 8/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;W R Berkley Corp. | 3.550% | 3/30/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;W R Berkley Corp. | 3.150% | 9/30/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wachovia Corp. | 6.605% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wachovia Corp. | 7.500% | 4/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wachovia Corp. | 5.500% | 8/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wachovia Corp. | 6.550% | 10/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.750% | 1/24/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;987 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 1.654% | 6/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2243 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2207 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.550% | 9/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1149 | &nbsp;&nbsp; 1105 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.406% | 10/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3220 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.164% | 2/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.000% | 4/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp; 3766 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.908% | 4/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1797 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.188% | 4/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2792 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.100% | 6/3/26 | &nbsp;&nbsp; 7151 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6909 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.540% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.000% | 10/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp; 2103 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.300% | 7/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.584% | 5/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.393% | 6/2/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.808% | 7/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4099 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.150% | 1/24/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 2.879% | 10/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6802 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.478% | 4/4/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4883 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.897% | 7/25/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5493 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.950% | 12/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.068% | 4/30/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.375% | 11/2/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.606% | 1/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1842 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.650% | 11/4/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 3.900% | 5/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 501 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.900% | 11/17/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1989 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.400% | 6/14/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.750% | 12/7/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 5.013% | 4/4/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4892 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | 4.611% | 4/25/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | 5.950% | 8/26/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | 5.850% | 2/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | 6.600% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | 2.850% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | 1.350% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | 2.750% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | 6.200% | 11/17/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 3.300% | 2/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.019% | 11/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.350% | 2/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.850% | 5/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.700% | 8/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 3.350% | 3/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 1.953% | 11/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.650% | 1/16/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.894% | 2/4/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 5.405% | 8/10/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 4.110% | 7/24/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.668% | 11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 3.020% | 11/18/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | 2.963% | 11/16/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | 3.600% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | 4.500% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | 2.950% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | 5.050% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | 3.875% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XLIT Ltd. | 5.250% | 12/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;XLIT Ltd. | 5.500% | 3/31/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | 3.250% | 10/29/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **1514682** |
| **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** | **Health Care (1.1%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 2.950% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 3.875% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1539 | &nbsp;&nbsp; 1510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 3.750% | 11/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1502 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 1.150% | 1/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 1.400% | 6/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 4.750% | 11/30/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 6.150% | 11/30/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 6.000% | 4/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 5.300% | 5/27/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;310 | &nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | 4.900% | 11/30/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4865 | &nbsp;&nbsp; 4760 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.800% | 3/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 3.850% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.600% | 11/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 3.600% | 5/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3618 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 3.200% | 5/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 2.950% | 11/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.250% | 11/14/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 3.200% | 11/21/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.550% | 3/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.500% | 5/14/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.300% | 5/14/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp; 1514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.050% | 11/21/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.625% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.400% | 11/6/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2619 | &nbsp;&nbsp; 2274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.850% | 6/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.750% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.700% | 5/14/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 | &nbsp;&nbsp; 2016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.450% | 5/14/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.875% | 11/14/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | 4.250% | 11/21/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4965 | &nbsp;&nbsp; 4173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | 2.952% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | 5.430% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | 3.630% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | 3.829% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | 2.211% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | 4.272% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | 3.387% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | 3.008% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | 3.500% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | 6.625% | 6/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 1171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | 6.750% | 12/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | 4.500% | 5/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | 4.125% | 11/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | 3.875% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | 3.050% | 9/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | 2.750% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | 2.100% | 6/4/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | 2.300% | 3/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AHS Hospital Corp. | 5.024% | 7/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AHS Hospital Corp. | 2.780% | 7/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allina Health System | 3.887% | 4/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 3.400% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 3.250% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 3.450% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 2.800% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;827 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 2.700% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 4.250% | 3/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmerisourceBergen Corp. | 4.300% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;816 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 3.625% | 5/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 1.900% | 2/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.600% | 8/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.200% | 2/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 3.200% | 11/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 1.650% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.050% | 8/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.450% | 2/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp; 1413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.300% | 2/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp; 1710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.000% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 3.350% | 2/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 3.150% | 2/21/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.800% | 8/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.950% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 5.150% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.400% | 5/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.563% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 3.375% | 2/21/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp; 1311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.663% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2439 | &nbsp;&nbsp; 2111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 3.000% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.200% | 2/22/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.875% | 3/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 2.770% | 9/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | 4.400% | 2/22/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | 2.532% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | 3.106% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | 3.945% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | 4.847% | 11/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca Finance LLC | 0.700% | 5/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca Finance LLC | 1.200% | 5/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca Finance LLC | 1.750% | 5/28/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca Finance LLC | 2.250% | 5/28/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 3.375% | 11/16/25 | &nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 0.700% | 4/8/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 3.125% | 6/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 1.375% | 8/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 6.450% | 9/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2105 | &nbsp;&nbsp; 2376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 4.000% | 9/18/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 4.375% | 11/16/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 4.375% | 8/17/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 2.125% | 8/6/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | 3.000% | 5/28/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | 2.338% | 1/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | 1.897% | 1/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | 2.907% | 1/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | 3.181% | 1/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | 2.913% | 1/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baptist Health South Florida Obligated Group | 3.115% | 11/15/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baptist Healthcare System Obligated Group | 3.540% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxalta Inc. | 4.000% | 6/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1411 | &nbsp;&nbsp; 1374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxalta Inc. | 5.250% | 6/23/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 1.322% | 11/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;884 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 2.600% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 1.915% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 2.272% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 3.950% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 1.730% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 2.539% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp; 2131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 3.500% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | 3.132% | 12/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | 1.777% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | 4.185% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | 2.839% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.363% | 6/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;852 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.734% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 3.700% | 6/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 2.823% | 5/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 1.957% | 2/11/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 4.875% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 4.685% | 12/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp; 601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | 4.669% | 6/6/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1963 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Beth Israel Lahey Health Inc. | 3.080% | 7/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHSH System Obligated Group | 3.487% | 7/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | 4.050% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | 2.250% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | 3.150% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | 3.250% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Rad Laboratories Inc. | 3.300% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Rad Laboratories Inc. | 3.700% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | 4.302% | 7/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | 3.464% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | 2.095% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | 3.205% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 3.450% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;318 | &nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 1.900% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 2.650% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 6.750% | 11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 4.550% | 3/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;559 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 7.375% | 1/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | 4.700% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 2.900% | 7/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 0.750% | 11/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.200% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1244 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.450% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.900% | 2/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.400% | 7/26/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 1.450% | 11/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 2.950% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 4.125% | 6/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp; 1186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.550% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1489 | &nbsp;&nbsp; 1211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.250% | 8/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 4.350% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 4.550% | 2/20/48 | &nbsp;&nbsp; 2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 4.250% | 10/26/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 2.550% | 11/13/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.700% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | 3.900% | 3/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | 3.079% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | 3.750% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | 4.600% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | 4.500% | 11/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | 4.900% | 9/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | 4.368% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Catholic Health Services of Long Island Obligated Group | 3.368% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 4.250% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2262 | &nbsp;&nbsp; 2124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 2.450% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 4.625% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2946 | &nbsp;&nbsp; 2701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 3.375% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 3.000% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 | &nbsp;&nbsp; 1601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 2.500% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | 2.625% | 8/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Health System of Texas | 2.511% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital | 2.928% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Corp. | 4.115% | 1/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Corp. | 2.585% | 2/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Medical Center | 4.268% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital of Philadelphia | 2.704% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHRISTUS Health | 4.341% | 7/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 3.250% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3444 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 4.500% | 2/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1631 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 3.400% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 4.375% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp; 1712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 2.400% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 4.800% | 8/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 3.200% | 3/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 6.125% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 4.800% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4091 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 3.875% | 10/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 3.400% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Corp. | 3.400% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 715 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Hope | 5.623% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Hope | 4.378% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 2.760% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 1.547% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 3.347% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 2.782% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 4.350% | 11/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 3.817% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 4.187% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | 3.910% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Health Network Inc. | 3.099% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1260 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cottage Health Obligated Group | 3.304% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 3.375% | 8/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 3.875% | 7/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3175 | &nbsp;&nbsp; 3100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 2.875% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6547 | &nbsp;&nbsp; 6114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 3.000% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1214 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 3.625% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 1.300% | 8/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 4.300% | 3/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4284 | &nbsp;&nbsp; 4144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 3.250% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;604 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 3.750% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1563 | &nbsp;&nbsp; 1419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 1.750% | 8/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 1.875% | 2/28/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 4.875% | 7/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 4.780% | 3/25/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 6.125% | 9/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 4.125% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp; 1810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 2.700% | 8/21/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 5.300% | 12/5/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 5.125% | 7/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 5.050% | 3/25/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | 4.250% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 3.350% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 2.600% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | 2.800% | 12/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dartmouth-Hitchcock Health | 4.178% | 8/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DENTSPLY SIRONA Inc. | 3.250% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 2.200% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 3.250% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | 3.400% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | 3.812% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | 4.500% | 11/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | 5.267% | 11/1/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University Health System Inc. | 3.920% | 6/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edwards Lifesciences Corp. | 4.300% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 3.500% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 2.375% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 5.350% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 2.875% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 2.250% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp; 3319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 2.550% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1072 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.100% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 5.500% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 5.850% | 1/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 6.375% | 6/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.625% | 5/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp; 1160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.650% | 1/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 5.100% | 1/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.650% | 8/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.375% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;918 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.550% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 3.700% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 3.125% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 3.600% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 4.550% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | 6.100% | 10/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 2.750% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 3.375% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 3.950% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1335 | &nbsp;&nbsp; 1188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | 2.500% | 9/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc. | 3.914% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | 5.550% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | 5.600% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | 5.650% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | 5.857% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 769 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | 5.905% | 11/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1556 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | 6.377% | 11/22/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 0.750% | 9/29/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 3.700% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 3.500% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 3.650% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4305 | &nbsp;&nbsp; 4156 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 2.950% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 1.200% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 4.600% | 9/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 4.000% | 9/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 2.600% | 10/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 5.650% | 12/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 818 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 4.800% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 4.500% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 4.750% | 3/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp; 2419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | 2.800% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | 3.625% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp; 1874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | 3.875% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2066 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | 5.375% | 4/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;180 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | 6.375% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | 3.000% | 6/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;997 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | 2.675% | 9/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | 4.211% | 7/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | 2.875% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | 4.500% | 7/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford HealthCare Corp. | 3.447% | 7/1/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.000% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.375% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp; 1748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.250% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.875% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.250% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 4.500% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.625% | 9/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 4.125% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 3.500% | 9/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 2.375% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 3.625% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.125% | 6/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 4.375% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.500% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp; 1512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 5.250% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 3.500% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | 4.625% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 3.850% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 4.500% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 1.350% | 2/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 3.950% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 910 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 5.750% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 3.125% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 4.875% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 2.150% | 2/3/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 5.875% | 3/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 4.625% | 12/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 4.950% | 10/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | 3.950% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IHC Health Services Inc. | 4.131% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | 5.800% | 12/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | 5.750% | 12/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | 2.550% | 3/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana University Health Inc. Obligated Group | 3.970% | 11/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana University Health Inc. Obligated Group | 2.852% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inova Health System Foundation | 4.068% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Integris Baptist Medical Center Inc. | 3.875% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iowa Health System | 3.665% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins Health System Corp. | 3.837% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 2.625% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 2.450% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 0.950% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 2.900% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 1.300% | 9/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 4.950% | 5/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 4.375% | 12/5/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.550% | 3/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp; 1173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.625% | 3/3/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp; 1913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 5.950% | 8/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 5.850% | 7/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 2.100% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 4.500% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 4.850% | 5/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 4.500% | 12/5/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.700% | 3/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.750% | 3/3/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 3.500% | 1/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 2.250% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | 2.450% | 9/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;936 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | 3.150% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | 2.810% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | 4.875% | 4/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | 4.150% | 5/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | 3.266% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | 3.002% | 6/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 6.875% | 3/11/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | 5.000% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 3.250% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 2.300% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 3.600% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1421 | &nbsp;&nbsp; 1376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 1.550% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 3.600% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 2.950% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 2.700% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | 4.700% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mass General Brigham Inc. | 3.765% | 7/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mass General Brigham Inc. | 3.192% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mass General Brigham Inc. | 4.117% | 7/1/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mass General Brigham Inc. | 3.342% | 7/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | 3.774% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | 4.000% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | 4.128% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | 3.196% | 11/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | 0.900% | 12/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MedStar Health Inc. | 3.626% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 4.375% | 3/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2948 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | 4.625% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Health Services | 3.447% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 5.000% | 7/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 2.955% | 1/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 4.125% | 7/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | 4.200% | 7/1/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.900% | 3/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.750% | 2/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp; 2157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 0.750% | 2/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.700% | 6/10/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 3.400% | 3/7/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 1.450% | 6/24/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp; 614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.150% | 12/10/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2737 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 6.500% | 12/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 3.900% | 3/7/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.350% | 6/24/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 3.600% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp; 1172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 4.150% | 5/18/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 3.700% | 2/10/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 4.000% | 3/7/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.450% | 6/24/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.750% | 12/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | 2.900% | 12/10/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Methodist Hospital | 2.705% | 12/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 312 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Montefiore Obligated Group | 5.246% | 11/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mount Sinai Hospitals Group Inc. | 3.981% | 7/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mount Sinai Hospitals Group Inc. | 3.737% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mount Sinai Hospitals Group Inc. | 3.391% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MultiCare Health System | 2.803% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mylan Inc. | 4.550% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mylan Inc. | 5.400% | 11/29/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mylan Inc. | 5.200% | 4/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | 4.024% | 8/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | 4.063% | 8/1/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | 2.606% | 8/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | 3.954% | 8/1/19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | 3.979% | 11/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | 4.260% | 11/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | 3.809% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | 2.637% | 11/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | 3.168% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | 3.318% | 11/1/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 3.400% | 5/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 1.750% | 2/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 3.000% | 11/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 2.000% | 2/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2340 | &nbsp;&nbsp; 2130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 3.100% | 5/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 2.200% | 8/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 3.700% | 9/21/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 4.400% | 5/6/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 4.000% | 11/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | 2.750% | 8/14/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery | 2.667% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | 5.750% | 7/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | 4.784% | 7/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | 4.368% | 7/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | 3.380% | 7/1/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ochsner LSU Health System of North Louisiana | 2.510% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OhioHealth Corp. | 2.297% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OhioHealth Corp. | 2.834% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OhioHealth Corp. | 3.042% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orlando Health Obligated Group | 4.089% | 10/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orlando Health Obligated Group | 3.327% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | 4.787% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | 3.218% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | 0.850% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | 1.900% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | 3.300% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | 2.550% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | 2.250% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PerkinElmer Inc. | 3.625% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.950% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 3.400% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 0.800% | 5/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.750% | 6/3/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2556 | &nbsp;&nbsp; 2410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 3.000% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 3.600% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 3.450% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.625% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 1.700% | 5/28/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 1.750% | 8/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.000% | 12/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 913 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.100% | 9/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 3.900% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 7.200% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.550% | 5/28/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.300% | 6/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp; 717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.400% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.125% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.200% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 4.000% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | 2.700% | 5/28/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pharmacia LLC | 6.600% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;912 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1003 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Healthcare Inc. | 2.044% | 1/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Healthcare Inc. | 2.864% | 1/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Presbyterian Healthcare Services | 4.875% | 8/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | 2.746% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | 2.532% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | 3.744% | 10/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | 3.930% | 10/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 4.250% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 3.500% | 3/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 3.450% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1141 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 4.200% | 6/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 2.950% | 6/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 2.800% | 6/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 5.750% | 1/30/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | 4.700% | 3/30/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.750% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.800% | 9/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | 1.200% | 9/2/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | 1.750% | 9/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | 2.200% | 9/2/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | 3.300% | 9/2/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | 3.550% | 9/2/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | 3.350% | 9/2/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Obligated Group | 3.922% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWJ Barnabas Health Inc. | 3.949% | 7/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RWJ Barnabas Health Inc. | 3.477% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi | 3.625% | 6/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seattle Children's Hospital | 2.719% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sharp HealthCare | 2.680% | 8/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shire Acquisitions Investments Ireland DAC | 3.200% | 9/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | 2.032% | 10/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSM Health Care Corp. | 3.823% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanford Health Care | 3.795% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;STERIS Irish FinCo Unltd. Co. | 3.750% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 1.150% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.375% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.500% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 3.650% | 3/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 4.100% | 4/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | 4.375% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | 1.321% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | 3.695% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | 2.294% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | 3.161% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | 4.091% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | 3.361% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 5.000% | 11/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.050% | 3/31/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp; 1816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.025% | 7/9/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.175% | 7/9/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 3.375% | 7/9/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Health Resources | 2.328% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Health Resources | 4.330% | 11/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.215% | 10/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.800% | 11/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.750% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.600% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.000% | 10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.950% | 11/21/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.800% | 10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.300% | 2/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.100% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Health Corp. | 2.632% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Health Corp. | 4.125% | 12/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 2.375% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.000% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.750% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.150% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.700% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 1.250% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.100% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 716 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 1.150% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.450% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.700% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.250% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp; 1766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.850% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp; 2013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.875% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 2.875% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.300% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 2.000% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2935 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 2.300% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp; 2416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.350% | 2/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 6.500% | 6/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 6.625% | 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 6.875% | 2/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.500% | 8/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 2.750% | 5/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2245 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.950% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.050% | 5/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.375% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.950% | 10/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.250% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.750% | 7/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.200% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.250% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 819 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.250% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 4.450% | 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.700% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 2.900% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.250% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 5.875% | 2/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.875% | 8/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp; 1768 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 3.125% | 5/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1790 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | 6.050% | 2/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | 2.650% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UPMC | 3.600% | 4/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | 3.950% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | 5.250% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | 1.650% | 6/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | 2.300% | 6/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | 3.850% | 6/22/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | 4.000% | 6/22/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WakeMed | 3.286% | 10/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis-Knighton Medical Center | 4.813% | 9/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis-Knighton Medical Center | 3.065% | 3/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | 7.250% | 3/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | 6.450% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | 6.500% | 2/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | 6.000% | 2/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | 5.950% | 4/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale-New Haven Health Services Corp. | 2.496% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zeneca Wilmington Inc. | 7.000% | 11/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 1.450% | 11/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 3.050% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 2.600% | 11/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 5.750% | 11/30/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | 4.450% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 4.500% | 11/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 3.000% | 9/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 3.900% | 8/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 2.000% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 5.600% | 11/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1038 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 4.700% | 2/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 3.950% | 9/12/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 4.450% | 8/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | 3.000% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **537956** |
| **Industrials (0.8%)** | **Industrials (0.8%)** | **Industrials (0.8%)** | **Industrials (0.8%)** | **Industrials (0.8%)** | **Industrials (0.8%)** |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.250% | 2/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 2.000% | 2/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 2.650% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 2.250% | 9/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 2.875% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1639 | &nbsp;&nbsp; 1517 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.375% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 2.375% | 8/26/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.050% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.125% | 9/19/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.625% | 10/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 4.000% | 9/14/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;182 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.250% | 8/26/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | 3.700% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;922 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Acuity Brands Lighting Inc. | 2.150% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion plc | 3.500% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion US Holding Co. Inc. | 3.200% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion US Holding Co. Inc. | 3.550% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2021-1 | 2.875% | 7/11/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-2 | 3.600% | 9/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;197 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1 | 3.575% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-2 | 3.200% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-3 | 3.000% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;163 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-1 | 3.650% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2017-2 | 3.350% | 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | 3.150% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | 3.200% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | 2.050% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | 4.350% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | 2.800% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | 2.200% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNSF Funding Trust I | 6.613% | 12/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.800% | 3/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 4.508% | 5/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp; 2616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 1.875% | 6/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 1.950% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 1.433% | 2/4/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2225 | &nbsp;&nbsp; 2128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.800% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.850% | 10/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 4.875% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3948 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.750% | 2/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.196% | 2/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.100% | 5/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.250% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.700% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1715 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1549 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.800% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 5.040% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1760 | &nbsp;&nbsp; 1742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.250% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.250% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.450% | 11/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.200% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 2.950% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 5.150% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp; 1136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.625% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2057 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 6.125% | 2/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.600% | 5/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1097 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.250% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 6.625% | 2/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.500% | 3/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 6.875% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 5.875% | 2/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 5.705% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3775 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.375% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.650% | 3/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.850% | 11/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.900% | 5/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.750% | 2/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 5.805% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3836 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.825% | 3/1/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 3.950% | 8/1/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | 5.930% | 5/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3415 | &nbsp;&nbsp; 3136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.750% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.400% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.000% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.650% | 9/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 7.000% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 747 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.250% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;828 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 6.200% | 8/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 6.150% | 5/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 5.750% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 5.050% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 5.400% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.950% | 9/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.400% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.375% | 9/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.450% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 760 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 5.150% | 9/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.900% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.550% | 9/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.150% | 4/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.700% | 9/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.900% | 8/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.125% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.050% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1569 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 4.150% | 12/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.050% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 3.300% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | 2.875% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 2.950% | 11/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 2.750% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.850% | 8/5/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 6.250% | 8/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 6.200% | 6/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 6.375% | 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 3.200% | 8/2/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 2.450% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1068 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | 4.400% | 8/5/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 1.350% | 12/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 2.900% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 1.750% | 12/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 2.050% | 3/5/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 7.125% | 10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 2.450% | 12/2/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp; 774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 5.950% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.000% | 12/2/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 4.800% | 8/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp; 614 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 3.100% | 12/2/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | 6.125% | 9/15/15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 2.242% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 2.493% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 2.722% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2625 | &nbsp;&nbsp; 2212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 2.700% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 3.377% | 4/5/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | 3.577% | 4/5/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1361 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 0.950% | 1/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 2.850% | 5/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 3.300% | 6/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp; 713 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 0.600% | 9/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 3.250% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1527 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 4.900% | 1/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 1.450% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 3.650% | 8/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 0.800% | 11/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 2.400% | 8/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 1.150% | 9/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 1.700% | 1/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 3.600% | 8/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;549 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | 1.100% | 9/14/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 3.400% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 2.600% | 4/9/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 6.050% | 8/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 5.200% | 5/27/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 3.803% | 8/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 4.300% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 3.250% | 9/19/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | 3.250% | 4/9/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CH Robinson Worldwide Inc. | 4.200% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | 4.200% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | 5.450% | 10/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | 1.875% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | 1.450% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial NV | 3.850% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2012-2 | 4.000% | 10/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crane Holdings Co. | 4.200% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 3.400% | 8/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 3.350% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 2.600% | 11/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 3.250% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 3.800% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp; 1216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.250% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 2.400% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2525 | &nbsp;&nbsp; 2134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.100% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 6.150% | 5/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 6.220% | 4/30/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 5.500% | 4/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.750% | 5/30/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.400% | 3/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.100% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 3.800% | 11/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.300% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.500% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 3.800% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 2.500% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.250% | 11/1/66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | 4.650% | 3/1/68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | 0.750% | 9/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 | &nbsp;&nbsp; 740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | 1.500% | 9/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | 4.875% | 10/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | 2.600% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 2.750% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 5.375% | 10/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 3.100% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;690 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 7.125% | 3/3/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 3.900% | 6/9/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 2.875% | 9/7/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | 3.750% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Inc. | 4.750% | 10/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | 3.204% | 4/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1 | 2.000% | 6/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | 2.950% | 11/4/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | 5.375% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | 3.103% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp; 619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | 4.000% | 11/2/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;717 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | 4.150% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | 4.150% | 11/2/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | 3.915% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | 4.700% | 8/23/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 3.150% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 0.875% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1733 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 1.800% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 2.000% | 12/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;851 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 1.950% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 2.200% | 12/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 5.250% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 2.750% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | 2.800% | 12/21/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 3.250% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 3.400% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 3.100% | 8/5/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.250% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 2.400% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 3.900% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 3.250% | 5/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 3.875% | 8/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.100% | 4/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 5.100% | 1/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.100% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.750% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.550% | 4/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.400% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;636 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.050% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;532 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.950% | 10/17/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 5.250% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1057 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | 4.500% | 2/1/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. Pass-Through Trust Class AA Series 2020-1 | 1.875% | 2/20/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowserve Corp. | 3.500% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortive Corp. | 3.150% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortive Corp. | 4.300% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 3.250% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 3.500% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 2.125% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 3.500% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 2.625% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 3.750% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 3.625% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 2.250% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 4.250% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Dynamics Corp. | 3.600% | 11/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | 5.875% | 1/14/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 2.300% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 4.850% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 1.350% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 2.500% | 11/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 1.100% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1002 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 4.950% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 2.700% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 1.950% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 1.750% | 9/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 5.000% | 2/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 5.700% | 3/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 5.700% | 3/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | 5.375% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | 3.844% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | 3.483% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | 2.043% | 8/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | 4.200% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | 3.000% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.500% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1145 | &nbsp;&nbsp; 1127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 2.650% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | 3.900% | 9/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JB Hunt Transport Services Inc. | 3.875% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Pass-Through Trust Class A Series 2020-1 | 4.000% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | 2.750% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 0.900% | 1/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 0.450% | 1/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.600% | 3/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.350% | 6/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 0.625% | 9/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.050% | 1/9/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;546 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 1.250% | 1/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.450% | 3/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1193 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.400% | 6/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 4.050% | 9/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.400% | 9/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 0.700% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.650% | 6/10/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 1.050% | 6/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.250% | 9/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1647 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 1.700% | 1/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.350% | 3/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.800% | 9/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 4.150% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.050% | 1/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 1.500% | 3/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 3.450% | 3/7/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.800% | 7/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 2.450% | 1/9/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 1.450% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | 4.350% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 3.625% | 7/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 3.900% | 2/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 1.750% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 2.000% | 9/16/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 6.000% | 1/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;210 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 4.625% | 7/2/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;691 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 5.125% | 9/14/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 4.500% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | 4.950% | 7/2/64 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas City Southern | 2.875% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas City Southern | 4.300% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas City Southern | 4.950% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas City Southern | 3.500% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kennametal Inc. | 4.625% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | 4.550% | 10/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;724 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | 4.600% | 4/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | 3.000% | 10/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirby Corp. | 4.200% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1094 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 3.950% | 5/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 3.832% | 4/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 3.850% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 4.400% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 2.900% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 1.800% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 4.854% | 4/27/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | 5.054% | 4/27/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennox International Inc. | 3.000% | 11/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennox International Inc. | 1.350% | 8/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennox International Inc. | 1.700% | 8/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 4.950% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 3.550% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 5.100% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1843 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 3.900% | 6/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 5.250% | 1/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 3.600% | 3/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 4.500% | 5/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 6.150% | 9/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2077 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 5.720% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 4.070% | 12/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 3.800% | 3/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 4.700% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 2.800% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 4.090% | 9/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 5.700% | 11/15/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 4.300% | 6/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | 5.900% | 11/15/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1604 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mileage Plus Holdings LLC | 6.500% | 6/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.850% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.650% | 8/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 7.800% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.150% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.800% | 8/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 2.550% | 11/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.000% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.837% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.950% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.450% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.650% | 1/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.942% | 11/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.150% | 2/28/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.100% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.400% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.050% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.050% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;973 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.550% | 6/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 3.155% | 5/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | 4.100% | 5/15/21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 2.930% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 3.200% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 3.250% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp; 3144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 4.400% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 5.050% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 4.750% | 6/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 4.030% | 10/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | 5.250% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Finance Sarl | 4.550% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | 4.600% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | 3.100% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | 2.056% | 4/5/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | 2.293% | 4/5/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | 2.565% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | 3.112% | 2/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | 3.362% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | 0.350% | 2/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | 3.150% | 6/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | 2.150% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | 0.900% | 11/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | 1.800% | 2/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 2.700% | 6/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 3.650% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 3.300% | 11/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 3.250% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1879 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 4.250% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 | &nbsp;&nbsp; 1013 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 3.250% | 6/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;894 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 4.200% | 11/21/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 6.250% | 5/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 4.100% | 3/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | 4.000% | 6/14/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pentair Finance Sarl | 5.900% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precision Castparts Corp. | 3.250% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precision Castparts Corp. | 3.900% | 1/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precision Castparts Corp. | 4.375% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.200% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.950% | 8/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.500% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2885 | &nbsp;&nbsp; 2749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.125% | 5/4/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 7.200% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.125% | 11/16/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3445 | &nbsp;&nbsp; 3301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 2.250% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 1.900% | 9/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 2.375% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 5.400% | 5/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 6.050% | 6/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp; 618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 6.125% | 7/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.450% | 11/16/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.875% | 10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.700% | 12/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.500% | 6/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.800% | 12/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.150% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.750% | 11/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.350% | 4/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp; 1137 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.050% | 5/4/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 4.625% | 11/16/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.125% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 2.820% | 9/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raytheon Technologies Corp. | 3.030% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 2.500% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 3.200% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 0.875% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 2.900% | 7/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2322 | &nbsp;&nbsp; 2167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 2.300% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 1.450% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 1.750% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 6.200% | 3/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 5.700% | 5/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | 3.050% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | 3.500% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | 1.750% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | 4.200% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | 2.800% | 8/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | 3.650% | 3/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | 2.500% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | 4.625% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;581 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | 1.750% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | 2.900% | 12/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | 2.850% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | 5.250% | 5/4/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp; 3512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | 3.000% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | 5.125% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1903 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | 3.450% | 11/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | 2.625% | 2/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2015-1 | 4.100% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;199 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | 0.650% | 4/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | 0.950% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | 2.250% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | 2.750% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | 4.300% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | 3.875% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | 4.000% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | 3.650% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1907 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | 3.375% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | 3.900% | 9/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timken Co. | 3.875% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timken Co. | 4.500% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. | 3.750% | 8/21/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Luxembourg Finance SA | 3.550% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Luxembourg Finance SA | 3.500% | 3/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Luxembourg Finance SA | 3.800% | 3/21/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;899 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Luxembourg Finance SA | 4.650% | 11/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Luxembourg Finance SA | 4.500% | 3/21/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trimble Inc. | 4.750% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trimble Inc. | 4.900% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triton Container International Ltd. | 3.250% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 3.450% | 8/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 976 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 3.125% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 2.500% | 2/4/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | 7.125% | 10/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.646% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.150% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.250% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.750% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.250% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.750% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.150% | 2/5/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 | &nbsp;&nbsp; 639 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.000% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.400% | 2/5/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp; 1262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.375% | 5/20/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.800% | 2/14/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.375% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.891% | 4/6/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1427 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.600% | 9/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.200% | 5/20/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 4.050% | 3/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.350% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.250% | 2/5/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.799% | 10/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 | &nbsp;&nbsp; 867 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.950% | 3/10/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 4.950% | 9/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 | &nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.500% | 2/14/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.950% | 8/15/59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.839% | 3/20/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1106 | &nbsp;&nbsp; 859 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 2.973% | 9/16/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp; 1296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 4.100% | 9/15/67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.750% | 2/5/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.799% | 4/6/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp; 1255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | 3.850% | 2/14/72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 372 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2012-1 | 4.150% | 4/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 | &nbsp;&nbsp; 462 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2013-1 | 4.300% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 | &nbsp;&nbsp; 389 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2014-1 | 4.000% | 4/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp; 403 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2016-1 | 3.450% | 7/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class A Series 2020-1 | 5.875% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2415 | &nbsp;&nbsp; 2378 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2015-1 | 3.450% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;189 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2016-1 | 3.100% | 7/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-1 | 4.150% | 8/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class AA Series 2019-2 | 2.700% | 5/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp; 338 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Pass-Through Trust Class B Series 2020-1 | 4.875% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 | &nbsp;&nbsp; 933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 2.800% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 916 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 3.900% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 2.400% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 | &nbsp;&nbsp; 566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 2.500% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 4.450% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 6.200% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp; 559 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 5.200% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 4.875% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 3.625% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 3.400% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 4.250% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 3.400% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | 5.300% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2870 | &nbsp;&nbsp; 2992 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | 5.000% | 10/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | 5.250% | 10/1/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | 1.800% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | 2.400% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | 2.950% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | 4.250% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | 3.500% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | 2.600% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | 2.200% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | 3.050% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | 2.950% | 1/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 466 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | 0.750% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | 3.150% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | 1.150% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | 1.500% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1093 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | 2.950% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | 2.500% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4.400% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1082 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 3.200% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 3.450% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 4.950% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | 1.850% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | 4.600% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | 3.750% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | 4.200% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | 3.250% | 11/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | 1.950% | 1/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | 2.250% | 1/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | 4.375% | 11/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **384130** |
| **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** | **Materials (0.3%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals Inc. | 3.350% | 7/31/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals Inc. | 1.850% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals Inc. | 2.050% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;586 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals Inc. | 2.700% | 5/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products and Chemicals Inc. | 2.800% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | 4.650% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | 5.050% | 6/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | 5.450% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | 5.650% | 6/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Finance USA Inc. | 4.500% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | 4.000% | 5/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | 3.100% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | 2.630% | 6/19/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | 2.690% | 5/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Holdings plc | 3.375% | 11/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Holdings plc | 3.750% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | 4.550% | 3/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | 6.550% | 11/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1043 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | 4.250% | 7/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | 6.800% | 11/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | 7.000% | 10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 | &nbsp;&nbsp; 813 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | 6.750% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick Gold Corp. | 6.450% | 10/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick North America Finance LLC | 5.700% | 5/30/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 | &nbsp;&nbsp; 774 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick North America Finance LLC | 5.750% | 5/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;858 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick PD Australia Finance Pty Ltd. | 5.950% | 10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | 0.950% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | 1.570% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | 1.650% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;853 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | 6.420% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | 4.125% | 2/24/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | 5.000% | 9/30/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cabot Corp. | 4.000% | 7/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | 3.500% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | 3.750% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | 2.750% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 3.500% | 5/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 5.900% | 7/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 6.050% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 1.400% | 8/5/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 6.165% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 6.330% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celanese US Holdings LLC | 6.379% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;726 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celulosa Arauco y Constitucion SA | 3.875% | 11/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celulosa Arauco y Constitucion SA | 5.500% | 11/2/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | 5.150% | 3/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | 4.950% | 6/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | 5.375% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 4.550% | 11/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 7.375% | 11/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 2.100% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 6.300% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 4.250% | 10/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 9.400% | 5/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 5.250% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 4.375% | 11/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 4.625% | 10/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 5.550% | 11/30/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 4.800% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 3.600% | 11/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | 6.900% | 5/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | 4.493% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | 5.319% | 11/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | 5.419% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | 3.800% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | 4.500% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | 4.800% | 9/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp; 416 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | 4.650% | 10/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 2.700% | 11/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 1.650% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 3.250% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 5.250% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 4.800% | 3/24/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 1.300% | 1/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 2.125% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 2.700% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | 2.750% | 8/18/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EI du Pont de Nemours & Co. | 1.700% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;646 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EI du Pont de Nemours & Co. | 2.300% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fibria Overseas Finance Ltd. | 4.000% | 1/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fibria Overseas Finance Ltd. | 5.500% | 1/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1173 | &nbsp;&nbsp; 1177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | 4.100% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | 3.200% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | 3.450% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | 4.500% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 4.550% | 11/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 5.000% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 4.125% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;599 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 4.375% | 8/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 5.250% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 4.250% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 4.625% | 8/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 5.400% | 11/14/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | 5.450% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia-Pacific LLC | 0.625% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia-Pacific LLC | 8.875% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntsman International LLC | 4.500% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntsman International LLC | 2.950% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | 4.450% | 9/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | 4.375% | 6/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | 5.000% | 9/26/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | 5.000% | 9/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | 6.000% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | 4.800% | 6/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | 4.350% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinross Gold Corp. | 5.950% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinross Gold Corp. | 4.500% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | 4.800% | 12/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | 2.650% | 2/5/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | 4.700% | 12/5/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | 1.100% | 8/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | 3.550% | 11/7/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | 2.000% | 8/10/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance BV | 5.250% | 7/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance BV | 4.875% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 746 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 1.250% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 2.250% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 3.375% | 10/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 4.200% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 4.200% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 3.625% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | 3.800% | 10/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LyondellBasell Industries NV | 4.625% | 2/26/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;910 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | 4.250% | 7/2/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | 3.450% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | 2.500% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | 2.400% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | 4.250% | 12/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | 3.200% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | 4.050% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | 5.450% | 11/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | 4.875% | 11/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | 5.625% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NewMarket Corp. | 2.700% | 3/18/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | 2.800% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | 2.250% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | 2.600% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;797 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | 5.875% | 4/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | 6.250% | 10/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | 5.450% | 6/9/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | 3.950% | 5/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | 2.000% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | 4.300% | 5/23/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | 2.700% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | 3.125% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | 2.979% | 12/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 5.900% | 11/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 3.000% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 5.950% | 11/7/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 4.000% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 2.950% | 5/13/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 4.125% | 3/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1078 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 5.875% | 12/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 5.625% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 4.900% | 6/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 5.250% | 1/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | 5.000% | 4/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | 3.650% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | 3.400% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | 3.000% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 814 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | 4.050% | 12/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | 3.050% | 10/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 2.400% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 1.200% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | 2.550% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.300% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp; 610 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Steel & Aluminum Co. | 2.150% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Alcan Inc. | 6.125% | 12/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Alcan Inc. | 5.750% | 6/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA Ltd. | 7.125% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA Ltd. | 5.200% | 11/2/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA Ltd. | 2.750% | 11/2/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | 4.750% | 3/22/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | 4.125% | 8/21/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;619 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;534 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rohm & Haas Co. | 7.850% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | 3.750% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | 4.550% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | 2.950% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | 5.250% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | 4.250% | 1/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 3.125% | 6/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 4.050% | 8/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 3.450% | 8/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 4.250% | 8/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 3.950% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 3.450% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 2.950% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 2.300% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 2.200% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 4.000% | 12/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 4.550% | 8/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 4.500% | 6/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 3.800% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 3.300% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | 2.900% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | 2.250% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | 3.125% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 601 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | 3.875% | 4/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | 7.500% | 7/27/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | 6.750% | 4/16/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | 5.250% | 11/8/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | 5.875% | 4/23/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | 2.800% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;689 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | 2.400% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | 1.650% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | 3.450% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp; 1122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | 3.250% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | 6.000% | 1/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1047 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | 5.000% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | 3.750% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | 3.125% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teck Resources Ltd. | 3.900% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;897 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teck Resources Ltd. | 6.000% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | 3.750% | 7/8/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | 8.250% | 1/17/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | 6.875% | 11/21/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | 6.875% | 11/10/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale SA | 5.625% | 9/11/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | 4.500% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | 3.500% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | 4.500% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;878 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 3.375% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 2.875% | 8/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 5.000% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 4.375% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 3.125% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | 3.375% | 8/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestRock MWV LLC | 8.200% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestRock MWV LLC | 7.950% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 3.000% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 4.650% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 3.375% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp; 1218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 4.000% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 746 |

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------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 3.900% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 | &nbsp;&nbsp; 560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 4.900% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp; 1275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 4.200% | 6/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | 3.000% | 6/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 798 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **148874** |
| **Real Estate (0.4%)** | **Real Estate (0.4%)** | **Real Estate (0.4%)** | **Real Estate (0.4%)** | **Real Estate (0.4%)** | **Real Estate (0.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | 2.000% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | 4.800% | 10/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | 2.600% | 6/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3.450% | 4/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 | &nbsp;&nbsp; 579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.300% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3.800% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3.950% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.500% | 7/30/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 2.750% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1529 | &nbsp;&nbsp; 1296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.700% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.900% | 12/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3.375% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 1.875% | 2/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 2.950% | 3/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp; 582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.850% | 4/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 4.000% | 2/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp; 430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3.000% | 5/18/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | 3.550% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;715 | &nbsp;&nbsp; 513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Assets Trust LP | 3.375% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | 4.900% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | 2.375% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp; 519 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | 3.375% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 5.000% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp; 1896 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.375% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.950% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 | &nbsp;&nbsp; 844 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.600% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.450% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.375% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.750% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 | &nbsp;&nbsp; 2454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.125% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp; 895 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.650% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.550% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 1018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.600% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.500% | 1/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.800% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp; 1341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.900% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp; 1262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.100% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp; 444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 1.875% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.700% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.300% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 4.050% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.700% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 3.100% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp; 358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | 2.950% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 2.850% | 3/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 3.500% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp; 1019 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 3.450% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 409 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 2.950% | 5/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 2.900% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 3.350% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 3.200% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 1.900% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 2.300% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 2.450% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp; 706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 2.050% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1179 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | 3.900% | 10/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 3.800% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 | &nbsp;&nbsp; 2477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 3.200% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 2.750% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp; 428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 6.750% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2025 | &nbsp;&nbsp; 2091 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 2.900% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 3.250% | 1/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | 2.550% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brandywine Operating Partnership LP | 3.950% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp; 1640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 3.650% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 3.850% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 4.125% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 3.900% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 2.250% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 4.125% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 | &nbsp;&nbsp; 972 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | 4.050% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | 4.100% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | 3.150% | 7/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | 2.800% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1735 | &nbsp;&nbsp; 1494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | 3.350% | 11/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | 4.875% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | 2.500% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corporate Office Properties LP | 2.900% | 12/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1975 | &nbsp;&nbsp; 1391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.200% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 1.350% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 | &nbsp;&nbsp; 475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 4.450% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1405 | &nbsp;&nbsp; 1372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.700% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp; 1117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 1.050% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 4.000% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 2.900% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 637 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.650% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp; 1107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.800% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.100% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.300% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 2.250% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 2.100% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 2.500% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 2.900% | 4/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 4.750% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 5.200% | 2/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp; 386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 4.150% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | 3.250% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 784 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 4.000% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;160 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 3.125% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 2.250% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 4.375% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 3.000% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 2.000% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | 2.500% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | 5.550% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | 4.450% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | 3.600% | 7/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | 4.500% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | 3.750% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 | &nbsp;&nbsp; 535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | 3.600% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp; 393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 2.625% | 11/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp; 2765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 1.250% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 1.000% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 447 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 1.450% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 2.900% | 11/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 1.800% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 1.550% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 2.000% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 3.200% | 11/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 2.150% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 2.500% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 3.000% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 2.950% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | 3.400% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 3.375% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 2.850% | 11/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 3.500% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 4.150% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 3.000% | 7/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 2.500% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 1.850% | 8/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 4.500% | 7/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | 4.500% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 3.250% | 5/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 3.875% | 5/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 3.500% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 3.375% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 4.000% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 3.000% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 1.650% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 2.650% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | 4.500% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;809 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | 3.900% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | 2.550% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | 2.350% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty Investment Trust | 2.750% | 6/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty Investment Trust | 3.250% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty Investment Trust | 3.200% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty Investment Trust | 4.500% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 3.350% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 5.250% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 5.375% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 5.750% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 5.300% | 1/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 4.000% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP | 4.000% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | 3.500% | 8/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;877 | &nbsp;&nbsp; 816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | 3.750% | 7/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | 3.625% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | 3.100% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | 2.000% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | 3.400% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | 3.250% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | 3.500% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | 3.000% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | 2.875% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak Properties Inc. | 6.750% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | 4.125% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | 3.050% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | 2.600% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | 4.000% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | 3.375% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | 3.500% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1213 | &nbsp;&nbsp; 1001 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | 2.900% | 12/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties LP | 3.950% | 11/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties LP | 5.950% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties LP | 4.650% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hudson Pacific Properties LP | 3.250% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | 2.300% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | 2.700% | 1/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | 3.450% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | 4.750% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | 3.050% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;961 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | 2.500% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | 2.650% | 11/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1032 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 4.450% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 3.300% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 2.800% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1294 | &nbsp;&nbsp; 1189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 1.900% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 2.700% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 2.250% | 12/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 3.200% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 4.600% | 2/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 4.250% | 4/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty Corp. | 4.450% | 9/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | 4.000% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;667 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Storage LP | 3.500% | 7/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Storage LP | 3.875% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Storage LP | 4.000% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Storage LP | 2.200% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Life Storage LP | 2.400% | 10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LXP Industrial Trust | 2.700% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | 3.750% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | 3.600% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | 2.750% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | 1.700% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | 2.875% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Health Investors Inc. | 3.000% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 3.900% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 4.000% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 3.600% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 3.500% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 4.300% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 2.500% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 4.800% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 3.100% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 3.500% | 4/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Retail Properties Inc. | 3.000% | 4/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | 4.950% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | 4.500% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | 5.250% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | 4.750% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | 3.625% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | 3.375% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 2.625% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Physicians Realty LP | 4.300% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp; 744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Physicians Realty LP | 3.950% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Physicians Realty LP | 2.625% | 11/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Operating Partnership LP | 3.400% | 6/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Operating Partnership LP | 4.450% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Operating Partnership LP | 3.150% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Operating Partnership LP | 2.750% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.250% | 6/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.250% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.125% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1211 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.375% | 12/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.875% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.000% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.375% | 2/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.875% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.250% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 1.750% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 1.250% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1214 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 1.625% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;773 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 4.375% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.050% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 3.000% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | 2.125% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 1.500% | 11/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 3.094% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 1.850% | 5/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 1.950% | 11/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 3.385% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 2.300% | 5/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 816 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage | 2.250% | 11/9/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.600% | 2/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.875% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.875% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.625% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.875% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.125% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;753 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.000% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.950% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.400% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.650% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 2.200% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.250% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 512 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.100% | 12/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 3.250% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 5.625% | 10/13/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 2.850% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 1.800% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | 4.650% | 3/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | 3.600% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | 4.125% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | 2.950% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | 4.400% | 2/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rexford Industrial Realty LP | 2.150% | 9/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;498 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabra Health Care LP | 5.125% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold Operating Partnership LP | 2.850% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.750% | 2/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 2.000% | 9/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.500% | 9/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.300% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;195 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.250% | 11/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 1.375% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.375% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;820 | &nbsp;&nbsp; 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.375% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 1.750% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 2.450% | 9/13/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 2.650% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 2.200% | 2/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 2.250% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 2.650% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 6.750% | 2/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 4.750% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 4.250% | 11/30/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.250% | 9/13/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | 3.800% | 7/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SITE Centers Corp. | 3.625% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SITE Centers Corp. | 4.250% | 2/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SITE Centers Corp. | 4.700% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Realty LP | 3.200% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Realty LP | 2.100% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Realty LP | 4.000% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spirit Realty LP | 3.400% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;STORE Capital Corp. | 4.500% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;STORE Capital Corp. | 4.625% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | 2.300% | 11/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | 2.700% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | 4.200% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanger Properties LP | 3.125% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanger Properties LP | 3.875% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 2.950% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 3.500% | 7/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 3.500% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 3.200% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 2.100% | 8/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;873 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 1.900% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | 3.100% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 3.500% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 3.750% | 5/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 2.650% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 3.500% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 3.850% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 3.000% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 4.750% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 5.700% | 9/30/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 4.375% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | 4.875% | 4/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | 4.750% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | 4.950% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | 5.125% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | 5.625% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 619 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vornado Realty LP | 3.500% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vornado Realty LP | 3.400% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 4.500% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 3.625% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 4.000% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 4.250% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 2.700% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1662 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 4.250% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 4.125% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 3.100% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 2.750% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 2.800% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 2.750% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 3.850% | 6/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 6.500% | 3/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower Inc. | 4.950% | 9/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | 4.000% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | 4.000% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | 7.375% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | 4.000% | 3/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 4.600% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 4.000% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 4.250% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 3.850% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | 2.250% | 4/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 742 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp; **198092** |
| **Technology (1.0%)** | **Technology (1.0%)** | **Technology (1.0%)** | **Technology (1.0%)** | **Technology (1.0%)** | **Technology (1.0%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | 1.900% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | 3.250% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | 2.150% | 2/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | 2.300% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amdocs Ltd. | 2.538% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 2.950% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 3.500% | 12/5/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 3.450% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 1.700% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 2.100% | 10/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 2.800% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;699 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | 2.950% | 10/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;643 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.000% | 2/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 |

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------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.850% | 5/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.800% | 9/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.750% | 1/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.125% | 5/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.550% | 8/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;902 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 0.700% | 2/8/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.250% | 2/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3805 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.450% | 8/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.050% | 9/11/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.350% | 2/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.200% | 5/11/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2563 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.900% | 9/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2331 | &nbsp;&nbsp; 2177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.000% | 11/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.200% | 2/8/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.400% | 8/5/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.200% | 9/11/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3866 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.650% | 5/11/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.250% | 8/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.650% | 2/8/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 1.700% | 8/5/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 4.500% | 2/23/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.375% | 2/8/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.850% | 5/4/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 4.450% | 5/6/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.450% | 2/9/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2344 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 4.375% | 5/13/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1640 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 4.650% | 2/23/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.850% | 8/4/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 | &nbsp;&nbsp; 2001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.750% | 9/12/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 3.750% | 11/13/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.950% | 9/11/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.650% | 5/11/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.400% | 8/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.650% | 2/8/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.700% | 8/5/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1069 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.550% | 8/20/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 918 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.800% | 2/8/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | 2.850% | 8/5/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 3.900% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;756 | &nbsp;&nbsp; 740 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 3.300% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp; 1012 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 1.750% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 5.100% | 10/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 5.850% | 6/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 4.350% | 4/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | 2.750% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | 3.250% | 9/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | 4.000% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | 3.875% | 1/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | 2.950% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | 4.375% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | 3.500% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | 2.850% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | 2.400% | 12/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | 3.375% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | 1.700% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;868 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | 1.250% | 9/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avnet Inc. | 4.625% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avnet Inc. | 3.000% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Financial LLC | 5.250% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Financial LLC | 2.500% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Financial LLC | 3.875% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Corp. | 3.875% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2982 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Corp. | 3.500% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 2.250% | 11/15/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.150% | 11/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1233 | &nbsp;&nbsp; 1169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.459% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1495 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 1.950% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 4.110% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1865 | &nbsp;&nbsp; 1740 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 4.000% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 4.750% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 5.000% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;806 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 4.150% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1792 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 2.450% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 4.300% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1324 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 2.600% | 2/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1124 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.419% | 4/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2692 | &nbsp;&nbsp; 2161 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.469% | 4/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2902 | &nbsp;&nbsp; 2301 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.137% | 11/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;998 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.187% | 11/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 4.926% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.500% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1503 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | 3.750% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | 3.400% | 6/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | 2.900% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | 2.600% | 5/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | 4.375% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC | 4.125% | 5/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC | 4.250% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC | 3.250% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGI Inc. | 1.450% | 9/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGI Inc. | 2.300% | 9/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | 3.700% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | 3.625% | 3/4/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | 2.950% | 2/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | 2.500% | 9/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | 5.900% | 2/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | 5.500% | 1/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | 4.700% | 3/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | 5.750% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | 4.750% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | 4.375% | 11/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | 5.850% | 11/15/68 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | 5.450% | 11/15/79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Inc. | 7.100% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Inc. | 6.500% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 4.000% | 7/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 5.850% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 6.020% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4594 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 4.900% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 6.100% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 5.300% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp; 1611 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 6.200% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 8.100% | 7/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 3.375% | 12/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 8.350% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC | 3.450% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Technology Co. | 1.800% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Technology Co. | 2.375% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2600 | &nbsp;&nbsp; 2186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | 2.600% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | 2.600% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | 3.100% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | 2.350% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 0.600% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 1.150% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 1.650% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 3.750% | 5/21/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 2.250% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | 3.100% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 2.750% | 7/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp; 2315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 3.850% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2267 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 3.200% | 7/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1967 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 2.250% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 4.200% | 10/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 3.500% | 7/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 2.650% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | 4.400% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | 4.750% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | 4.875% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortinet Inc. | 1.000% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortinet Inc. | 2.200% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 1.500% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 2.650% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1342 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 1.200% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;872 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.800% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 2.150% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.950% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.450% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 3.200% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2646 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 2.900% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 2.900% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 5.400% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 4.150% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | 5.950% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics Inc. | 2.650% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harman International Industries Inc. | 4.150% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;351 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.450% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp; 1910 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | 4.900% | 10/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.750% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | 6.200% | 10/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;979 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | 6.350% | 10/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 2.200% | 6/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1802 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 1.450% | 6/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 3.000% | 6/17/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 4.750% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 4.000% | 4/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 3.400% | 6/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 2.650% | 6/17/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 701 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 4.200% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 5.500% | 1/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | 6.000% | 9/15/41 | &nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | 3.350% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | 3.150% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | 3.500% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 2.875% | 5/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.400% | 3/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.700% | 7/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1957 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 2.600% | 5/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1064 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.750% | 3/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1690 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.750% | 8/5/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 1.600% | 8/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 765 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 2.450% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.900% | 3/25/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1240 | &nbsp;&nbsp; 1163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 2.000% | 8/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.150% | 8/5/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 818 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.000% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.600% | 3/25/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 2.800% | 8/12/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.800% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.100% | 5/19/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.100% | 5/11/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.734% | 12/8/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.250% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1544 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1052 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.750% | 3/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2185 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1905 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.050% | 8/12/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 4.900% | 8/5/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.100% | 2/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 3.200% | 8/12/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | 5.050% | 8/5/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1720 | &nbsp;&nbsp; 1518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.625% | 2/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.000% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.450% | 2/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.300% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.700% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.500% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2733 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 1.950% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.150% | 5/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 5.600% | 11/30/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;414 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 2.850% | 5/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.000% | 6/20/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;730 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.250% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 2.950% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 3.430% | 2/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | 4.900% | 7/27/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;714 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;653 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | 0.950% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | 1.350% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | 1.650% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | 3.950% | 1/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | 3.600% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | 3.000% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | 1.200% | 12/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | 3.750% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | 2.000% | 12/10/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | 5.950% | 3/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 4.650% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 4.100% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 4.650% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 5.000% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 748 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 3.300% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 4.950% | 7/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | 5.250% | 7/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;723 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | 2.050% | 10/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | 2.700% | 10/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | 3.150% | 10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | 4.100% | 10/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 3.800% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 3.750% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 4.000% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 1.900% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 4.875% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 2.875% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | 3.125% | 6/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legrand France SA | 8.500% | 2/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | 3.625% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | 4.375% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | 2.300% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | 2.450% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;336 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | 4.875% | 6/22/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | 2.950% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | 4.250% | 9/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 4.975% | 2/6/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 4.185% | 2/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 5.327% | 2/6/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 4.663% | 2/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 2.703% | 4/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 3.366% | 11/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | 3.477% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.875% | 2/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2213 | &nbsp;&nbsp; 2170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.125% | 11/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2270 | &nbsp;&nbsp; 2193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.400% | 8/8/26 | &nbsp;&nbsp; 7700 | &nbsp;&nbsp; 7183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.300% | 2/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.500% | 2/12/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 | &nbsp;&nbsp; 1201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.450% | 8/8/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2450 | &nbsp;&nbsp; 2174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 4.100% | 2/6/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.700% | 8/8/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5824 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.525% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.921% | 3/17/52 | &nbsp;&nbsp; 7076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 2.675% | 6/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3407 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | 3.041% | 3/17/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2557 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 4.875% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 3.250% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 2.000% | 8/19/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 2.750% | 8/19/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 5.250% | 7/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 4.875% | 12/17/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 3.250% | 5/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 3.750% | 2/25/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | 3.100% | 11/29/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | 4.000% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | 4.600% | 2/23/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | 4.600% | 5/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | 2.300% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | 2.750% | 5/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | 5.500% | 9/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | 3.300% | 9/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | 1.875% | 6/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | 2.375% | 6/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | 2.700% | 6/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 0.584% | 6/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 3.200% | 9/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1764 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 1.550% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 2.850% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 2.000% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 3.500% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 3.500% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | 3.700% | 4/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 4.875% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 5.350% | 3/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 3.875% | 6/18/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 3.150% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 5.550% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 4.300% | 6/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 3.400% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 2.500% | 5/11/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 2.650% | 2/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 3.250% | 5/11/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 3.125% | 2/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV | 3.250% | 11/30/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.400% | 7/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.950% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2752 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.500% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4156 | &nbsp;&nbsp; 3919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.950% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2967 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 1.650% | 3/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.650% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4598 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.800% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.300% | 3/25/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp; 1474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 6.150% | 11/9/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 1118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.950% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2950 | &nbsp;&nbsp; 2518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 2.875% | 3/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 6.250% | 11/9/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 1129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.300% | 7/8/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp; 1189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.900% | 5/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1375 | &nbsp;&nbsp; 1146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.850% | 7/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.800% | 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1960 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 6.125% | 7/8/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.600% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 5.375% | 7/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.650% | 3/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2050 | &nbsp;&nbsp; 1516 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.500% | 7/8/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.125% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.000% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.000% | 11/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2475 | &nbsp;&nbsp; 1817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.600% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.950% | 3/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3025 | &nbsp;&nbsp; 2179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 6.900% | 11/9/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 1163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.375% | 5/15/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 3.850% | 4/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | 4.100% | 3/25/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 2.400% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 1.650% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 2.650% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 2.850% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 2.300% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 3.250% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 5.050% | 6/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | 5.250% | 6/1/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qorvo Inc. | 1.750% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qorvo Inc. | 4.375% | 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 2.900% | 5/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;612 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 3.450% | 5/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp; 1133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 3.250% | 5/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 1.300% | 5/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;964 | &nbsp;&nbsp; 816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 2.150% | 5/20/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 1.650% | 5/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 4.250% | 5/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 5.400% | 5/20/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 4.650% | 5/20/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 4.800% | 5/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;938 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 4.300% | 5/20/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 3.250% | 5/20/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 4.500% | 5/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;793 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | 6.000% | 5/20/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | 0.950% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | 2.900% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | 4.000% | 3/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | 3.000% | 5/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | 4.750% | 5/20/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 2.350% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 1.000% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 3.850% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 3.800% | 12/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;573 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 1.400% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1696 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 4.200% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 2.950% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 2.000% | 6/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | 1.750% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1540 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 2.950% | 1/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 2.450% | 3/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 914 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 4.750% | 8/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 2.700% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 4.250% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;859 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 2.500% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 1.250% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 2.900% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 3.250% | 12/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp; 767 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 3.700% | 3/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 2.300% | 8/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | 3.900% | 3/1/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | 3.700% | 4/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | 1.500% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;965 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | 1.950% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | 2.700% | 7/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | 2.900% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | 3.050% | 7/15/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;777 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServiceNow Inc. | 1.400% | 9/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skyworks Solutions Inc. | 1.800% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Skyworks Solutions Inc. | 3.000% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TD SYNNEX Corp. | 1.750% | 8/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TD SYNNEX Corp. | 2.375% | 8/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne FLIR LLC | 2.500% | 8/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 2.625% | 5/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 4.700% | 11/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 1.375% | 3/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1775 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 1.125% | 9/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 2.900% | 11/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 4.600% | 2/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 2.250% | 9/4/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;951 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 1.750% | 5/4/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 1.900% | 9/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 3.875% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 4.150% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | 2.700% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 1.750% | 10/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1021 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 3.875% | 4/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 4.125% | 4/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 2.500% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;822 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 4.250% | 4/22/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 3.125% | 10/25/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 3.250% | 10/25/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp; 763 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | 4.500% | 4/22/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | 4.000% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | 4.125% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;840 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | 5.500% | 6/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | 3.625% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 4.500% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2086 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 1.400% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp; 1219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 4.650% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 3.900% | 8/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;980 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 1.800% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 4.700% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware Inc. | 2.200% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Digital Corp. | 4.750% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Digital Corp. | 2.850% | 2/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | 3.500% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | 3.700% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | 3.800% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xilinx Inc. | 2.950% | 6/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;972 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xilinx Inc. | 2.375% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  |  |  |  |  | **462285** |
| **Utilities (0.9%)** | **Utilities (0.9%)** | **Utilities (0.9%)** | **Utilities (0.9%)** | **Utilities (0.9%)** | **Utilities (0.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | 3.950% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | 3.800% | 10/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | 3.450% | 1/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2379 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1685 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 3.100% | 12/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 4.000% | 12/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 3.750% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 4.250% | 9/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 3.800% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 | &nbsp;&nbsp; 211 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 3.150% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 3.650% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 2.750% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | 4.500% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | 1.375% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | 2.450% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.750% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 1.450% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.050% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.940% | 9/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 6.000% | 3/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.850% | 12/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 4.150% | 8/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.750% | 3/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 4.300% | 1/2/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.700% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.450% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.125% | 7/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | 3.000% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | 2.500% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | 3.650% | 2/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | 1.950% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | 1.750% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | 3.500% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 3.250% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 3.800% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 1.550% | 11/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 3.850% | 9/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;190 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 4.150% | 3/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 3.700% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 3.250% | 3/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 2.900% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | 5.900% | 12/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 2.031% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;963 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 1.000% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 5.750% | 11/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 515 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 4.300% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 5.950% | 11/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 3.250% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | 3.875% | 2/15/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 3.850% | 3/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 3.400% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 2.950% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1225 | &nbsp;&nbsp; 1130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 3.450% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 2.800% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 2.300% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 4.450% | 6/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 6.593% | 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 4.300% | 12/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 4.300% | 9/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 4.000% | 12/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 3.750% | 9/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 4.200% | 9/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 4.150% | 6/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 3.450% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | 3.250% | 6/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 3.400% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 2.700% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2221 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 4.500% | 8/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 7.000% | 4/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 4.400% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 4.500% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 745 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | 3.700% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 3.150% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 2.950% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 2.600% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 6.350% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 5.050% | 9/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 4.500% | 4/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 4.350% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 3.750% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;895 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;628 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | 3.350% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlantic City Electric Co. | 2.300% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 3.000% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 2.625% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 1.500% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;779 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 5.450% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 5.500% | 6/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 4.150% | 1/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 4.125% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 3.375% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 2.850% | 2/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | 5.750% | 10/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avangrid Inc. | 3.150% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;957 | &nbsp;&nbsp; 917 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avangrid Inc. | 3.800% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | 4.350% | 6/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | 4.000% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;346 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | 2.400% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | 6.350% | 10/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | 3.750% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | 2.900% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 3.500% | 2/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 4.050% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 3.250% | 4/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;927 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 3.700% | 7/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 1.650% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 6.125% | 4/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1051 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 5.950% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 5.150% | 11/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp; 1001 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 4.500% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;705 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 3.800% | 7/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 4.450% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;735 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 4.250% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 2.850% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | 4.600% | 5/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;791 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 1.037% | 8/23/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 3.950% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 3.150% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 3.050% | 10/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 4.350% | 5/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 4.200% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | 3.875% | 10/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 2.400% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 2.350% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 3.000% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 3.550% | 8/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 3.950% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;267 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 4.250% | 2/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 2.900% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 3.350% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 3.600% | 3/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | 4.850% | 10/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | 2.500% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | 1.450% | 6/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;888 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | 4.250% | 11/1/28 | &nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 104 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | 2.950% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3650 | &nbsp;&nbsp; 3138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | 2.650% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | 3.700% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | 4.000% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | 1.750% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | 5.850% | 1/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | 4.100% | 9/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleco Corporate Holdings LLC | 3.743% | 5/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleco Corporate Holdings LLC | 4.973% | 5/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Electric Illuminating Co. | 5.500% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Electric Illuminating Co. | 5.950% | 12/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | 3.000% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | 3.450% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | 4.875% | 3/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | 4.750% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | 3.750% | 12/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 2.950% | 8/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.150% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 5.900% | 3/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 6.450% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 4.700% | 1/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.700% | 3/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 4.350% | 11/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;770 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.650% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;757 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.750% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 4.000% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 4.000% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;569 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.200% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.000% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 2.750% | 9/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | 3.850% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 801 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | 0.750% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | 3.200% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | 2.050% | 7/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | 4.300% | 4/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | 4.150% | 6/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | 4.000% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 3.125% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 2.400% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1641 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 5.300% | 3/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 5.850% | 3/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;869 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 6.200% | 6/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 6.750% | 4/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 5.500% | 12/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 5.700% | 6/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;942 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 3.950% | 3/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 4.450% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 4.500% | 12/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 3.850% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 3.875% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 4.650% | 12/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;526 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 3.950% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 6.150% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 4.300% | 12/1/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 4.000% | 11/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | 4.500% | 5/15/58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | 3.250% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp; 1676 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | 6.250% | 10/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 1125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | 5.750% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | 5.600% | 6/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.800% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.600% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.950% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.250% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.950% | 7/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 4.050% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 4.350% | 4/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.100% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 3.500% | 8/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 2.650% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 4.200% | 9/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;392 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | 2.500% | 5/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delmarva Power & Light Co. | 4.150% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 3.071% | 8/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 3.900% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 1.450% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 2.850% | 8/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1872 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1729 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 4.250% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 3.375% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2026 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 2.250% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;731 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 4.350% | 8/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 5.375% | 11/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;720 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 6.300% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 5.250% | 8/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 7.000% | 6/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 3.300% | 4/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 4.900% | 8/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 4.050% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 4.600% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 4.850% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | 5.750% | 10/1/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | 2.300% | 12/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | 6.625% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | 6.050% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | 5.450% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | 4.600% | 6/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | 5.100% | 6/1/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.650% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.375% | 3/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 1.900% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 2.250% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1054 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 2.625% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 4.000% | 4/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.700% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.700% | 6/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.750% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 4.050% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.950% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | 3.250% | 4/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | 2.529% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | 4.220% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | 1.050% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | 2.850% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2851 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | 3.400% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;140 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | 2.950% | 3/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 2.950% | 12/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 6.000% | 12/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 2.450% | 8/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 2.450% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 2.550% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 2.850% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 6.100% | 6/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 6.000% | 1/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 6.050% | 4/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 5.300% | 2/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 4.250% | 12/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;865 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 4.000% | 9/30/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 3.875% | 3/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 3.700% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 3.950% | 3/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 3.200% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 3.450% | 4/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | 3.550% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.750% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 0.900% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 5.000% | 12/8/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 2.650% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 5.000% | 12/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 4.300% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 2.450% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 2.550% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 4.800% | 12/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 615 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.750% | 9/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1048 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 4.200% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;952 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.500% | 6/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 5.000% | 8/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | 3.250% | 1/15/82 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 3.200% | 1/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 3.800% | 7/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 2.500% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 1.750% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 2.400% | 12/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 6.350% | 9/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 6.400% | 6/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 3.400% | 10/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 4.200% | 7/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 3.000% | 12/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | 5.950% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida Project Finance LLC | 2.538% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | 6.120% | 10/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1205 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | 4.900% | 7/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | 3.750% | 5/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;681 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | 2.750% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | 2.125% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | 3.700% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | 4.300% | 2/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 3.250% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1972 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 3.700% | 9/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 2.000% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 3.400% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 6.300% | 4/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 4.375% | 3/30/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 4.150% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 4.200% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 3.700% | 10/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 2.500% | 8/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 2.900% | 8/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | 4.000% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | 1.295% | 7/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;237 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | 2.387% | 7/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | 2.799% | 7/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | 2.500% | 11/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | 3.600% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | 4.950% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;889 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | 5.750% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | 6.950% | 11/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;El Paso Electric Co. | 6.000% | 5/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;El Paso Electric Co. | 5.000% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emera US Finance LP | 4.750% | 6/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1785 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Americas SA | 4.000% | 10/25/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Chile SA | 4.875% | 6/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;584 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | 3.500% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | 4.200% | 4/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | 3.350% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | 0.900% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | 2.950% | 9/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | 1.900% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | 2.800% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | 2.400% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | 3.750% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 0.950% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;652 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 5.590% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 5.400% | 11/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 2.400% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 3.120% | 9/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 3.250% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 3.050% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 2.350% | 6/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 4.000% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 3.100% | 6/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 4.950% | 1/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 4.200% | 9/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 4.200% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 2.900% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | 4.750% | 9/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | 2.850% | 6/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | 3.850% | 6/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Texas Inc. | 1.750% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Texas Inc. | 3.550% | 9/30/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | 3.566% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | 2.704% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | 4.276% | 5/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | 3.351% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | 5.300% | 5/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Inc. | 2.450% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Inc. | 2.900% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | 2.550% | 7/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | 3.100% | 4/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | 4.125% | 3/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | 4.100% | 4/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | 4.250% | 12/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | 3.250% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;696 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | 2.250% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | 5.300% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | 4.200% | 6/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 183 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 2.900% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 3.150% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1420 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 0.800% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 3.300% | 1/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 4.250% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;307 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 1.650% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1011 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 2.550% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 3.375% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | 3.450% | 1/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 3.950% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;637 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 3.400% | 4/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3326 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 2.750% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;459 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 4.050% | 4/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 3.350% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;523 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 4.950% | 6/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 5.625% | 6/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 4.450% | 4/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | 4.700% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1932 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 2.850% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1984 | &nbsp;&nbsp; 1901 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 3.125% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 2.450% | 2/3/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 5.625% | 4/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 4.950% | 6/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 5.650% | 2/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 5.950% | 2/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 5.960% | 4/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 4.125% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 4.050% | 6/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 3.800% | 12/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 4.050% | 10/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 3.700% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 3.950% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 3.150% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | 2.875% | 12/4/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | 3.055% | 10/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 2.200% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 3.250% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 3.250% | 3/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 2.650% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 4.750% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 4.300% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 4.300% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 3.700% | 1/30/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | 3.250% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gulf Power Co. | 3.300% | 5/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | 6.750% | 7/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | 4.200% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | 3.850% | 5/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | 6.050% | 3/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | 4.550% | 3/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1090 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | 3.750% | 7/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | 3.250% | 5/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 3.250% | 12/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1059 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 4.100% | 9/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 3.600% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 2.300% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 6.250% | 7/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 3.700% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | 3.100% | 11/30/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IPALCO Enterprises Inc. | 4.250% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | 3.650% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | 3.350% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | 5.300% | 7/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;804 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Sevier Combined Cycle Generation LLC | 4.626% | 1/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;146 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | 5.125% | 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp; 616 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | 3.300% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;354 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisville Gas & Electric Co. | 3.300% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 3.100% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 6.750% | 12/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp; 816 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 5.800% | 10/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 4.800% | 9/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 4.400% | 10/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 4.250% | 5/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;848 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | 3.650% | 8/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mississippi Power Co. | 4.250% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | 5.500% | 1/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | 3.950% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | 4.750% | 9/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 710 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | 2.950% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid USA | 5.803% | 4/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 2.950% | 2/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1564 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 3.450% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 5.450% | 10/30/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 3.250% | 11/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 1.000% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2067 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 3.400% | 2/7/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 4.800% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 3.900% | 11/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 3.700% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533 | &nbsp;&nbsp; 1411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 2.400% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 1.650% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 4.023% | 11/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1014 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 4.150% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 5.800% | 1/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 5.250% | 4/20/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 4.400% | 11/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | 4.300% | 3/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | 3.700% | 5/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | 2.400% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | 6.650% | 4/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | 3.125% | 8/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | 5.900% | 5/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 2.940% | 3/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1071 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.200% | 6/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.255% | 9/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.450% | 6/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 3.550% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.625% | 7/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 | &nbsp;&nbsp; 1074 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 1.900% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;984 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 3.500% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 318 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 2.750% | 11/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 2.250% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2058 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 5.000% | 7/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 4.800% | 12/1/77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;369 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | 5.650% | 5/1/79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 0.950% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 3.490% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 2.950% | 9/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 3.600% | 5/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 1.700% | 2/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 5.950% | 6/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 4.800% | 2/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 5.650% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 4.375% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 3.950% | 3/30/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | 5.000% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 2.250% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 6.250% | 6/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 6.200% | 7/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 5.350% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 3.400% | 8/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 4.000% | 8/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 2.900% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1890 | &nbsp;&nbsp; 1301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 2.600% | 6/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 3.200% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | 4.500% | 6/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorthWestern Corp. | 4.176% | 11/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | 3.200% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | 3.250% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | 5.500% | 3/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | 4.400% | 3/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;223 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | 4.950% | 9/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | 5.950% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | 5.375% | 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;570 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | 4.500% | 4/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | 1.625% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | 4.000% | 6/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | 3.800% | 8/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | 3.250% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | 4.150% | 4/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | 3.850% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 2.750% | 6/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 2.950% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 0.550% | 10/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;847 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 3.700% | 11/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 2.750% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1089 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 4.550% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 7.250% | 1/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 1161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 5.250% | 9/30/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 4.550% | 12/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 5.300% | 6/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 3.750% | 4/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 3.800% | 9/30/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 4.100% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 3.800% | 6/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 3.700% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 2.700% | 11/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;821 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 4.950% | 9/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | 5.350% | 10/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | 1.100% | 3/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | 2.000% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | 4.658% | 2/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.450% | 7/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.150% | 1/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp; 2139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.300% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.000% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.750% | 7/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp; 1512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.550% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4150 | &nbsp;&nbsp; 3762 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.250% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.400% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.500% | 7/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.200% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.750% | 2/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.300% | 3/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.950% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1016 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 4.950% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | 3.500% | 8/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;944 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 3.600% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 3.500% | 6/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 2.700% | 9/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 5.250% | 6/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 6.100% | 8/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 5.750% | 4/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 6.250% | 10/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 6.350% | 7/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 4.125% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 3.300% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 2.900% | 6/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | 5.350% | 12/1/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | 3.000% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;686 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | 2.800% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | 3.050% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | 2.850% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | 4.600% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;452 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | 1.460% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | 2.280% | 1/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | 2.822% | 7/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;247 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 3.594% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 4.022% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 4.263% | 6/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 4.722% | 6/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;362 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 5.081% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;291 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 4.451% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1034 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 5.212% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 4.674% | 12/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;222 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | 5.099% | 6/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | 3.500% | 6/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | 2.500% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | 4.650% | 8/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | 3.640% | 11/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | 3.350% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;544 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | 1.300% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | 6.500% | 11/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | 4.150% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Capital Funding Inc. | 3.100% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;561 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | 6.250% | 5/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | 4.125% | 6/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | 4.150% | 10/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | 3.950% | 6/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | 4.150% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Energy Inc. | 7.750% | 3/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Energy Inc. | 7.000% | 10/30/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Energy Inc. | 6.000% | 12/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 3.700% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 1.900% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 1.875% | 6/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;557 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 4.100% | 6/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 3.600% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 4.300% | 3/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 4.100% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 3.200% | 3/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;932 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 2.700% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | 4.500% | 6/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of New Hampshire | 3.600% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.000% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;479 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 0.950% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;444 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.000% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.200% | 5/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;272 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 2.450% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.100% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 4.900% | 12/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.950% | 5/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.800% | 3/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.600% | 12/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.850% | 5/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.150% | 1/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;530 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 2.700% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;553 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 2.050% | 8/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | 3.000% | 3/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | 0.800% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | 5.850% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | 1.600% | 8/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | 3.650% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | 2.379% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | 4.100% | 6/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | 4.224% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | 6.274% | 3/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | 5.757% | 10/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | 5.638% | 4/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | 4.300% | 5/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;854 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | 4.223% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 2.500% | 5/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 1.700% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 3.000% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 6.000% | 6/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 4.500% | 8/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;455 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 3.750% | 6/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 4.150% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;273 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 3.320% | 4/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | 3.700% | 3/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | 2.943% | 11/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 3.300% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 3.250% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 3.400% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 3.700% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 3.800% | 2/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;738 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 6.000% | 10/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1705 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1731 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 4.000% | 2/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra Energy | 4.125% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sierra Pacific Power Co. | 2.600% | 5/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 1.100% | 4/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 0.975% | 8/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;468 |

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------

Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.700% | 8/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;678 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 1.200% | 2/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 5.850% | 11/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 516 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.650% | 3/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1407 | &nbsp;&nbsp; 1314 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 4.200% | 3/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 6.650% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 876 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 2.850% | 8/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 717 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 2.250% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 2.500% | 6/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 2.750% | 2/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 5.950% | 11/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;529 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 5.750% | 4/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 5.350% | 7/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1096 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 5.625% | 2/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 5.500% | 3/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 4.500% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 4.050% | 3/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1945 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1553 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.900% | 3/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.600% | 2/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 4.000% | 4/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1508 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 4.125% | 3/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;970 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 4.875% | 3/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.650% | 2/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;956 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 2.950% | 2/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.650% | 6/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | 3.450% | 2/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 3.150% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 2.600% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;672 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 2.950% | 4/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 2.550% | 2/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 3.750% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 4.125% | 6/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 4.300% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 3.950% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | 6.350% | 11/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 0.600% | 2/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 4.475% | 8/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;592 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 5.150% | 10/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 3.250% | 7/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 5.113% | 8/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;499 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 1.750% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 5.700% | 10/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 4.250% | 7/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 4.400% | 7/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;949 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 4.000% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1091 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | 3.750% | 9/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;728 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 3.250% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 1.750% | 1/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 5.150% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 5.875% | 3/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 4.400% | 6/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 3.950% | 10/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;734 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | 4.400% | 5/30/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | 4.150% | 12/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | 5.150% | 9/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | 5.250% | 7/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | 4.950% | 12/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | 5.800% | 12/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | 3.700% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | 4.050% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | 3.800% | 9/29/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | 4.150% | 6/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 1.650% | 3/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 2.750% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 4.100% | 9/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 6.200% | 3/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 3.900% | 4/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 763 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 3.850% | 2/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | 3.250% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | 3.300% | 6/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | 4.500% | 8/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | 3.400% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;688 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | 4.400% | 11/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;839 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | 3.750% | 6/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;259 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | 3.150% | 5/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 3.875% | 7/12/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 2.400% | 3/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 4.350% | 5/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 4.300% | 6/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 3.625% | 6/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 3.450% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | 5.000% | 7/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toledo Edison Co. | 6.150% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | 3.050% | 3/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | 3.250% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | 4.850% | 12/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 3.500% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;990 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 2.950% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 3.500% | 3/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 2.950% | 3/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 2.150% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 3.900% | 9/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 3.650% | 4/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 4.000% | 4/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 3.250% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 2.625% | 3/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | 3.900% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 3.450% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 3.100% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 2.950% | 11/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 3.500% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1184 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 3.800% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 2.300% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 2.400% | 3/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;445 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 6.000% | 1/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 6.000% | 5/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 6.350% | 11/30/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 8.875% | 11/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1574 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.000% | 1/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.650% | 8/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.450% | 2/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;943 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.200% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.000% | 11/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;396 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 3.800% | 9/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.600% | 12/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 3.300% | 12/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 2.450% | 12/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 2.950% | 11/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | 4.625% | 5/15/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Gas Light Co. | 3.796% | 9/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Gas Light Co. | 3.650% | 9/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | 0.800% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | 5.000% | 9/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | 5.150% | 10/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | 1.375% | 10/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | 2.200% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | 1.800% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;783 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | 2.050% | 12/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | 1.700% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | 4.750% | 9/30/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | 5.625% | 5/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | 4.300% | 10/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | 6.375% | 8/15/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 317 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | 3.650% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 184 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | 5.350% | 11/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;505 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | 3.671% | 12/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | 2.850% | 12/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 3.300% | 6/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 1.750% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 4.000% | 6/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 718 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 2.600% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 3.400% | 6/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 2.350% | 11/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 6.500% | 7/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | 3.500% | 12/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;292 |
|  |  |  |  |  | **432585** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $5,947,418)** | **Total Corporate Bonds (Cost $5,947,418)** | **Total Corporate Bonds (Cost $5,947,418)** | **Total Corporate Bonds (Cost $5,947,418)** | **Total Corporate Bonds (Cost $5,947,418)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5114133** |
| **Sovereign Bonds (1.3%)** | **Sovereign Bonds (1.3%)** | **Sovereign Bonds (1.3%)** | **Sovereign Bonds (1.3%)** | **Sovereign Bonds (1.3%)** | **Sovereign Bonds (1.3%)** |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.875% | 3/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2237 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 0.875% | 7/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1417 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | 4.375% | 11/3/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.625% | 1/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3322 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.375% | 6/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8000 | &nbsp;&nbsp; 7522 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 4.125% | 9/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.625% | 10/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.500% | 10/18/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;947 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.000% | 1/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;977 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.125% | 3/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;666 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.625% | 4/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1834 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.875% | 5/6/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;608 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.375% | 9/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6129 | &nbsp;&nbsp; 5515 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.500% | 2/4/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3557 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.000% | 4/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2696 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.000% | 4/24/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;371 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.750% | 8/14/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1687 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.625% | 1/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;754 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.500% | 1/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3525 | &nbsp;&nbsp; 3173 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.500% | 11/2/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2985 | &nbsp;&nbsp; 2764 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 2.750% | 1/19/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;935 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.250% | 6/9/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;429 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.125% | 9/26/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp; 1515 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.750% | 9/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.875% | 1/24/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;861 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 0.750% | 10/8/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1167 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 1.500% | 3/4/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.125% | 4/27/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2318 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | 3.875% | 9/28/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;886 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | 2.250% | 5/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3670 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | 0.500% | 5/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;908 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | 3.375% | 6/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | 0.500% | 1/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Government Bond | 1.625% | 1/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2290 | &nbsp;&nbsp; 2165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Government Bond | 2.875% | 4/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Government Bond | 0.750% | 5/19/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 1.250% | 10/26/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp; 1765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 1.625% | 9/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 5.250% | 11/21/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2160 | &nbsp;&nbsp; 2154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | 2.250% | 2/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;620 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 2.500% | 2/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 0.375% | 6/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;531 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 1.375% | 2/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 3.000% | 6/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | 0.875% | 9/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;882 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 2.650% | 1/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3240 | &nbsp;&nbsp; 3162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.250% | 11/10/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.000% | 4/6/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;941 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.625% | 9/10/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.125% | 4/6/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 2.375% | 5/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 5.100% | 8/17/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2063 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 4.250% | 11/23/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.950% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 4.800% | 11/8/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1015 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.250% | 11/18/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | 3.700% | 4/6/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 1.625% | 9/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 1.500% | 2/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | 5/19/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | 11/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1433 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | 1/28/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1780 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.250% | 1/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3210 | &nbsp;&nbsp; 3158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.625% | 3/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.250% | 6/24/24 | &nbsp;&nbsp; 2010 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.375% | 7/24/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2811 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.500% | 10/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;864 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;834 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.875% | 2/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4413 | &nbsp;&nbsp; 4187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.625% | 3/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 4712 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.625% | 7/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.750% | 8/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.375% | 12/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4904 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.375% | 3/26/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 4412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.125% | 4/13/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;934 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.750% | 10/26/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp; 1712 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.375% | 3/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 2.375% | 5/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5166 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4805 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.625% | 10/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 3.250% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.625% | 10/9/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.875% | 5/17/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 0.750% | 9/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;940 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 1.250% | 2/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | 4.875% | 2/15/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1385 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 2.625% | 2/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 3.375% | 8/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2338 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | 3.000% | 5/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp; 1618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.000% | 1/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2080 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 0.375% | 2/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.000% | 9/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 3.250% | 11/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 0.625% | 2/9/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 2.625% | 5/26/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;863 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 1.125% | 12/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 1.625% | 1/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 2.375% | 4/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.250% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;634 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 1.250% | 9/21/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 1.375% | 2/9/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 2.125% | 1/18/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 4.500% | 9/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | 2.500% | 6/29/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;609 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hydro-Quebec | 8.050% | 7/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.625% | 1/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4399 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.000% | 2/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.250% | 7/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1959 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.500% | 9/23/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.125% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;954 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 1.750% | 3/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.875% | 4/3/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;924 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 7.000% | 6/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.625% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4644 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.875% | 4/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3578 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.000% | 6/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.000% | 7/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1492 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.375% | 7/7/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 741 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 0.625% | 9/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3700 | &nbsp;&nbsp; 3141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 1.125% | 7/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1698 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.125% | 9/18/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2079 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 2.250% | 6/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 1.125% | 1/13/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2796 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.875% | 10/28/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 3.200% | 8/7/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | 4.375% | 1/24/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.500% | 3/19/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.500% | 8/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1207 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.500% | 11/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.625% | 1/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.625% | 4/22/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4500 | &nbsp;&nbsp; 4128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.375% | 7/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp; 4519 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.500% | 7/29/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.500% | 10/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5391 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.125% | 11/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1933 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.875% | 7/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.875% | 10/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;326 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.125% | 6/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5989 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.750% | 11/24/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp; 2124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.125% | 9/13/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4625 | &nbsp;&nbsp; 3919 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 3.625% | 9/21/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.750% | 10/23/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.875% | 5/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 0.750% | 8/26/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4250 | &nbsp;&nbsp; 3313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.250% | 2/10/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4845 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 1.625% | 11/3/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6975 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 2.500% | 3/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2641 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | 4.750% | 2/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 1.375% | 10/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1323 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 0.375% | 7/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;905 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 2.125% | 4/7/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | 0.750% | 8/27/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 3.250% | 7/20/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3225 | &nbsp;&nbsp; 3194 |
| <sup>7,12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 0.500% | 4/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;661 |
| <sup>7,12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.500% | 5/23/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>7,12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 3.000% | 5/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;632 |
| <sup>7,12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 1.750% | 10/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;567 |
| <sup>7,12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.125% | 2/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2273 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.875% | 4/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3456 |
| <sup>7,12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.500% | 5/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 0.625% | 7/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1805 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.875% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1396 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.875% | 7/21/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.750% | 11/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2023 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 3.250% | 7/20/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1215 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 3.500% | 10/31/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp; 1414 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.125% | 2/16/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1930 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1673 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 2.000% | 10/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 1.250% | 1/21/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | 1.875% | 4/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;408 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | 2.750% | 4/27/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;648 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | 3.250% | 5/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2832 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | 3.375% | 6/12/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 517 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | 1.000% | 7/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | 1.750% | 4/28/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.625% | 2/28/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2926 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.250% | 3/8/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2370 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.375% | 8/5/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.500% | 9/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3357 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.500% | 11/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5532 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.250% | 1/31/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp; 3768 |

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------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.000% | 5/2/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1183 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.375% | 7/18/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5427 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.625% | 1/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3581 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.000% | 10/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9000 | &nbsp;&nbsp; 7994 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 3.000% | 5/20/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;558 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 2.875% | 4/3/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2300 | &nbsp;&nbsp; 2163 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 1.750% | 9/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;778 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.750% | 9/30/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1562 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | 4/18/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | 0.000% | 6/29/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 3.750% | 1/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 2.125% | 10/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 0.750% | 1/25/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 1.375% | 4/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 1.625% | 1/19/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;786 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | 2.000% | 10/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.000% | 1/13/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2380 |
| <sup>7,13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.500% | 5/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;456 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.375% | 6/10/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;929 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.875% | 3/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400 | &nbsp;&nbsp; 2148 |
| <sup>7,13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 1.750% | 7/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;755 |
| <sup>7,13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 2.500% | 11/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1595 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1477 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | 0.875% | 9/3/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 2.250% | 5/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 0.375% | 9/20/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 745 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 0.375% | 9/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1348 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | 0.500% | 1/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;890 |
| <sup>14</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.500% | 2/12/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470 |
| <sup>14</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 0.375% | 9/17/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1346 |
| <sup>7,14</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 0.500% | 2/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1954 |
| <sup>14</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | 3.625% | 9/9/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1949 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 4.375% | 10/27/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 4.375% | 1/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2302 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2288 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 5.750% | 10/28/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1255 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 7.625% | 3/21/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 | &nbsp;&nbsp; 615 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 4.125% | 11/20/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 5.100% | 6/18/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2491 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | 4.975% | 4/20/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2377 |
| <sup>7,15</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petroleos Mexicanos | 2.290% | 2/15/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 |
| <sup>15</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Petroleos Mexicanos | 2.378% | 4/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 2.950% | 1/23/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.875% | 11/13/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1709 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.000% | 5/20/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 | &nbsp;&nbsp; 764 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 3.300% | 3/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1042 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | 1.300% | 7/22/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2566 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2053 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 1.750% | 9/27/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 2.250% | 6/2/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1707 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1589 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 0.900% | 7/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp; 1129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | 1.300% | 1/29/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;399 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.600% | 4/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 3.050% | 5/14/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;488 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | 2.125% | 6/22/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;785 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | 3.625% | 2/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.050% | 1/29/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.200% | 5/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.500% | 4/27/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;937 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.300% | 6/15/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1857 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 3.100% | 5/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4025 | &nbsp;&nbsp; 3816 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 2.000% | 10/2/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.125% | 10/7/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.600% | 2/25/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4055 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | 1.800% | 10/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;406 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 7.125% | 2/9/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3050 | &nbsp;&nbsp; 3120 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.875% | 10/16/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.500% | 2/11/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 0.600% | 7/23/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.500% | 4/20/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;659 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 2.750% | 4/12/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3046 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 7.500% | 9/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.350% | 5/28/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | 1.900% | 4/21/31 | &nbsp;&nbsp; 7500 | &nbsp;&nbsp; 6214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | 3.250% | 6/8/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.125% | 3/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.125% | 1/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 2.750% | 1/31/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;552 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.240% | 2/6/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2910 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2703 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 2.450% | 1/31/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;921 | &nbsp;&nbsp; 765 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 2.550% | 1/27/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;279 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;229 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 2.550% | 7/27/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2709 | &nbsp;&nbsp; 2125 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.500% | 1/31/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1808 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1546 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.100% | 5/7/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1756 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 4.340% | 3/7/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;623 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.500% | 1/25/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1390 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 4.000% | 1/31/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 | &nbsp;&nbsp; 1136 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.100% | 1/22/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;780 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | 3.250% | 9/21/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 5.375% | 3/25/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | 7.625% | 3/29/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1253 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.850% | 7/18/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.500% | 1/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 4.100% | 4/24/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;983 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 4.750% | 2/11/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.400% | 9/18/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 2.850% | 2/14/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.850% | 10/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1981 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 1.850% | 3/12/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 2.150% | 7/28/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp; 916 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.550% | 3/31/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 1136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 4.350% | 1/11/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1788 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 5.350% | 2/11/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.700% | 10/30/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;638 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 4.200% | 10/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2205 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1824 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.050% | 3/12/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 4.300% | 3/31/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;593 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 5.450% | 9/20/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.200% | 9/23/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 4.450% | 4/15/70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;630 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | 3.350% | 3/12/71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 0.875% | 5/6/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 2.375% | 10/17/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1837 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 1.250% | 2/17/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 2.875% | 10/17/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1659 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 5.375% | 6/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1841 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 4.000% | 10/17/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | 3.875% | 5/6/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.750% | 1/19/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3571 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 2.500% | 6/19/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp; 810 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.000% | 9/16/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;789 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 1.750% | 10/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 4.125% | 6/10/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | 3.875% | 9/20/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 3.750% | 3/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 7.125% | 1/29/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;358 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 8.875% | 9/30/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;368 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;424 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 3.875% | 3/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1980 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1870 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 9.375% | 4/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1273 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 3.160% | 1/23/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 2.252% | 9/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 6.400% | 2/14/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp; 712 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 6.700% | 1/26/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1444 | &nbsp;&nbsp; 1512 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 4.500% | 5/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 4.500% | 4/16/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2310 | &nbsp;&nbsp; 1746 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 4.300% | 4/29/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 | &nbsp;&nbsp; 910 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 4.500% | 4/1/56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1947 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 3.870% | 7/23/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2381 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | 4.500% | 1/19/63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;991 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 2.392% | 1/23/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 4.125% | 8/25/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;240 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 2.783% | 1/23/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3654 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 1.862% | 12/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;658 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 8.750% | 11/21/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3097 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 3.000% | 1/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1423 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 6.550% | 3/14/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;635 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 3.300% | 3/11/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;657 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 5.625% | 11/18/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2150 | &nbsp;&nbsp; 2133 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 3.550% | 3/10/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;357 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 2.780% | 12/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;881 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 3.600% | 1/15/72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1800 | &nbsp;&nbsp; 1176 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | 3.230% | 7/28/21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;879 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 4.000% | 1/22/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp; 617 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 3.250% | 4/6/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp; 1103 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.500% | 11/16/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1027 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | 5.750% | 11/16/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1037 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 4.200% | 1/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 9.500% | 10/21/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;598 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 10.625% | 3/16/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 5.500% | 3/30/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.229% | 3/29/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 5.170% | 10/13/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.000% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1603 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.750% | 1/14/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;955 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 9.500% | 2/2/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1941 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 2.457% | 5/5/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 7.750% | 1/14/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 1.648% | 6/10/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;673 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 1.950% | 1/6/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;675 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 6.375% | 1/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;668 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.556% | 9/29/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1820 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 5.609% | 4/13/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 6.375% | 10/23/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2175 | &nbsp;&nbsp; 2410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 5.000% | 1/13/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.950% | 1/20/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.700% | 3/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1534 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.700% | 2/2/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1885 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1530 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 2.950% | 5/5/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 2.650% | 12/10/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 3.200% | 7/6/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1095 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 4.200% | 3/29/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;792 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of the Philippines | 5.950% | 10/13/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.875% | 3/16/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1046 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.250% | 1/17/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;790 | &nbsp;&nbsp; 749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.500% | 1/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 2.750% | 7/3/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 4.500% | 1/30/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 4.125% | 1/17/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;702 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.375% | 1/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1985 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1520 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 3.875% | 7/3/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1650 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | 4.500% | 4/3/20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;787 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 0.375% | 3/11/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;758 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 0.375% | 7/30/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 747 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 0.625% | 10/7/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;931 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 0.625% | 5/14/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 0.500% | 8/26/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1799 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 4.625% | 11/28/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1061 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | 2.250% | 3/22/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;920 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.900% | 4/27/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.125% | 1/21/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2968 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.150% | 3/28/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.750% | 1/11/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1175 | &nbsp;&nbsp; 1111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.500% | 4/22/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1431 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.250% | 4/16/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000 | &nbsp;&nbsp; 2616 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 2.659% | 5/24/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp; 2176 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 8.300% | 8/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 1174 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.750% | 4/27/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 7.500% | 4/8/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;448 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.875% | 5/19/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.500% | 2/12/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 6.750% | 9/27/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;950 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;994 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 6.050% | 1/11/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2321 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2251 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.280% | 8/14/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4052 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.750% | 3/8/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 5.550% | 1/21/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;449 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.600% | 1/23/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2530 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1968 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.350% | 1/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1880 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.600% | 2/10/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3510 | &nbsp;&nbsp; 2717 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.500% | 1/31/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;457 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 5.000% | 4/27/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2034 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 4.400% | 2/12/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1986 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 3.771% | 5/24/61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2366 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | 5.750% | 10/12/10 | &nbsp;&nbsp; 2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1782 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $697,229)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $697,229)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $697,229)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $697,229)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $697,229)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**621722** |
| **Taxable Municipal Bonds (0.3%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.3%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.3%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.3%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.3%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.3%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Economic Settlement Authority BP Settlement Revenue | 3.163% | 9/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Federal AID Highway Finance Authority SO Revenue | 2.650% | 9/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alameda County CA Joint Powers Authority Lease Revenue | 7.046% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Hydroelectric Projects) | 6.449% | 2/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | 7.834% | 2/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | 6.053% | 2/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | 5.939% | 2/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;962 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | 6.270% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;155 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Ohio Inc. Revenue (Prairie State Energy Campus Projects) | 8.084% | 2/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;482 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 2.574% | 4/1/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 6.918% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 6.263% | 4/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;985 | &nbsp;&nbsp; 1117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 7.043% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 6.907% | 10/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1099 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | 3.126% | 4/1/55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 3.375% | 4/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;426 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 2.650% | 4/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 1.700% | 2/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 3.500% | 4/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 2.500% | 10/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;509 |

---

------

Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 1.750% | 11/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 4.500% | 4/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 817 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 7.500% | 4/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2770 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 4.600% | 4/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1925 | &nbsp;&nbsp; 1812 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 7.550% | 4/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 7.300% | 10/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 1215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 7.350% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;885 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 7.625% | 3/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | 7.600% | 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2562 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University Systemwide Revenue | 3.899% | 11/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University Systemwide Revenue | 2.897% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University Systemwide Revenue | 2.975% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University Systemwide Revenue | 2.719% | 11/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University Systemwide Revenue | 2.939% | 11/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Puget Sound WA Regional Transit Authority Sales & Use Tax Revenue | 5.491% | 11/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charlotte-Mecklenburg NC Hospital Authority Health Care System Revenue | 3.204% | 1/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL GO Prere. | 7.045% | 1/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL GO | 7.045% | 1/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL Metropolitan Water Reclamation District GO | 5.720% | 12/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;528 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | 6.395% | 1/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | 4.472% | 1/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | 4.572% | 1/1/54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;340 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago IL Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue | 6.899% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clark County NV Airport System Revenue | 6.820% | 7/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | 3.864% | 6/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | 4.144% | 6/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Pennsylvania Revenue | 3.807% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts SO Revenue | 3.769% | 7/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts SO Revenue | 4.110% | 7/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp; 748 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut GO | 5.090% | 10/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut GO | 5.850% | 3/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;610 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;644 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cook County IL GO | 6.229% | 11/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas County TX Hospital District Revenue | 5.621% | 8/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas TX Area Rapid Transit Revenue | 5.999% | 12/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;328 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas TX Area Rapid Transit Revenue | 5.022% | 12/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas TX Convention Center Hotel Development Corp. Hotel Revenue | 7.088% | 1/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>16</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas TX Independent School District GO | 6.450% | 2/15/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | 2.994% | 11/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;875 | &nbsp;&nbsp; 711 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | 3.144% | 11/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |

---

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | 2.843% | 11/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas-Fort Worth TX International Airport Revenue | 4.507% | 11/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp; 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;District of Columbia Income Tax Revenue (Federally Taxable-Build America Bonds) | 5.591% | 12/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;District of Columbia Water & Sewer Authority Public Utility Revenue | 4.814% | 10/1/14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Bay CA Municipal Utility District Water System Revenue | 5.874% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;344 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | 1.258% | 7/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1300 | &nbsp;&nbsp; 1194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | 1.705% | 7/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;850 | &nbsp;&nbsp; 740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida State Board of Administration Finance Corp. Revenue | 2.154% | 7/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 819 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency CA Toll Road Revenue | 4.094% | 1/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | 6.637% | 4/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;588 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | 6.655% | 4/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1352 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1460 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Power Authority Revenue | 7.055% | 4/1/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Water & Wastewater Revenue | 2.257% | 11/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 2.746% | 6/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 3.487% | 6/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 3.115% | 6/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 3.714% | 6/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 3.293% | 6/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 3.000% | 6/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 3.850% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. California Revenue | 4.214% | 6/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue | 5.184% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand Parkway Transportation Corp. Texas System Toll Revenue | 3.236% | 10/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1056 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Great Lakes Michigan Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 3.056% | 7/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Houston TX GO | 6.290% | 3/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710 | &nbsp;&nbsp; 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Houston TX GO | 3.961% | 3/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Energy Resources Authority Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Project No.2) | 2.861% | 9/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois GO | 5.100% | 6/1/33 | &nbsp;&nbsp; 7370 | &nbsp;&nbsp; 7073 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois GO | 6.630% | 2/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Toll Highway Authority Revenue | 6.184% | 1/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Finance Authority Revenue (Ohio River Bridges East End Crossing Project) | 3.051% | 1/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | 3.985% | 1/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | 4.532% | 1/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jobs Ohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue | 2.833% | 1/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas Department of Transportation Highway Revenue | 4.596% | 9/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas Development Finance Authority Revenue | 4.927% | 4/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>17</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kansas Development Finance Authority Revenue | 2.774% | 5/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Community College District GO | 1.606% | 8/1/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Community College District GO | 1.806% | 8/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Community College District GO | 2.106% | 8/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1450 | &nbsp;&nbsp; 1160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Community College District GO | 6.750% | 8/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | 5.716% | 7/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | 6.574% | 7/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;410 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;483 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Department of Water & Power Revenue | 6.603% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;591 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Unified School District GO | 5.750% | 7/1/34 | &nbsp;&nbsp; 2010 | &nbsp;&nbsp; 2100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles CA Unified School District GO | 6.758% | 7/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles County CA Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5.735% | 6/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles County CA Public Works Financing Authority Lease Revenue | 7.618% | 8/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Gasoline & Fuel Tax Revenue | 2.952% | 5/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | 3.615% | 2/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | 4.145% | 2/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | 4.275% | 2/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority System Restoration Taxable Bonds Revenue | 4.475% | 8/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue | 3.052% | 7/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Revenue | 3.197% | 7/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Transportation Authority Facilities Projects Revenue | 5.888% | 7/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts GO | 5.456% | 12/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;845 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;887 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts GO | 2.514% | 7/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts GO | 2.813% | 9/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts GO | 2.900% | 9/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue | 5.715% | 8/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue | 3.395% | 10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue | 2.950% | 5/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Transportation Fund Revenue | 5.731% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Water Resources Authority Revenue | 2.823% | 8/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Convention Center Authority Tourism Tax Revenue | 6.731% | 7/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Washington DC/VA Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 7.462% | 10/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miami-Dade County FL Aviation Revenue (Miami International Airport) | 4.280% | 10/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miami-Dade County FL Water & Sewer Revenue | 3.490% | 10/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group) | 3.084% | 12/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Finance Authority Revenue (Trinity Health Credit Group) | 3.384% | 12/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State Building Authority Revenue Refunding Taxable BDS 2020 II | 2.705% | 10/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;583 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State University Revenue | 4.496% | 8/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State University Revenue | 4.165% | 8/15/22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;465 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Strategic Fund Limited Obligation Revenue | 3.225% | 9/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mississippi GO | 5.245% | 11/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University) | 3.229% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Missouri Health & Educational Facilities Authority Revenue (Washington University) | 3.652% | 8/15/57 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;268 |
| <sup>18</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Economic Development Authority Revenue (State Pension Funding) | 7.425% | 2/15/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1435 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue | 5.754% | 12/15/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;460 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue | 4.081% | 6/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue | 6.561% | 12/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue | 4.131% | 6/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;321 |

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Balanced Index Fund

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Turnpike Authority Revenue | 7.414% | 1/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;575 | &nbsp;&nbsp; 713 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Turnpike Authority Revenue | 7.102% | 1/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY GO | 5.517% | 10/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;489 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY GO | 6.271% | 12/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;356 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY GO | 5.263% | 10/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | 5.750% | 6/15/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | 5.724% | 6/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | 5.952% | 6/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | 6.011% | 6/15/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | 5.440% | 6/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Municipal Water Finance Authority Water & Sewer System Revenue | 5.882% | 6/15/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp; 1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Transitional Finance Authority Future Tax Revenue | 5.767% | 8/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Transitional Finance Authority Future Tax Revenue | 5.508% | 8/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City NY Transitional Finance Authority Future Tax Revenue | 5.572% | 11/1/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;641 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds) | 5.871% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds) | 6.668% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp; 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Build America Bonds) | 6.814% | 11/15/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Climate Bond Certified) | 5.175% | 11/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;825 | &nbsp;&nbsp; 712 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (Dedicated Tax Fund) | 7.336% | 11/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Revenue | 3.142% | 7/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;855 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;649 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax) | 2.202% | 3/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax) | 3.110% | 2/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax) | 5.628% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Revenue (Personal Income Tax) | 3.190% | 2/15/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Thruway Authority General Revenue | 2.900% | 1/1/35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Thruway Authority General Revenue | 3.500% | 1/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax) | 3.900% | 3/15/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 |

---

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Urban Development Corp. Revenue (Personal Income Tax) | 5.770% | 3/15/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Texas Tollway Authority System Revenue | 3.011% | 1/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Texas Tollway Authority System Revenue | 6.718% | 1/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;830 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio State University General Receipts Revenue | 4.910% | 6/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio State University General Receipts Revenue | 3.798% | 12/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio State University General Receipts Revenue | 4.800% | 6/1/11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;615 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Turnpike Commission Revenue | 3.216% | 2/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund Revenue | 4.879% | 12/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Development Finance Authority Revenue | 3.877% | 5/1/37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Development Finance Authority Revenue | 4.380% | 11/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Development Finance Authority Revenue | 4.714% | 5/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon Department of Transportation Highway User Tax Revenue | 5.834% | 11/15/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon GO | 5.762% | 6/1/23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon GO | 5.892% | 6/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;387 |
| <sup>17</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon GO | 3.424% | 3/1/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;750 | &nbsp;&nbsp; 519 |
| <sup>19</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon School Boards Association GO | 5.528% | 6/30/28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania State University Revenue | 2.790% | 9/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania State University Revenue | 2.840% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania Turnpike Commission Revenue | 5.511% | 12/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 2.926% | 7/1/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 6.040% | 12/1/29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 5.647% | 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 5.647% | 11/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 4.960% | 8/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;975 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;946 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 5.310% | 8/1/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 4.031% | 9/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;175 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 3.139% | 2/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;849 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 4.926% | 10/1/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 3.175% | 7/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 4.458% | 10/1/62 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1978 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 4.810% | 10/15/65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;550 | &nbsp;&nbsp; 510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Revenue | 3.287% | 8/1/69 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port of Morrow OR Transmission Facilities Revenue (Bonneville Cooperation Projects) | 2.543% | 9/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Transportation District of Colorado Sales Tax Revenue | 5.844% | 11/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverside County CA Pension Obligation Revenue Bonds | 3.818% | 2/15/38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65 |

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Balanced Index Fund

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rutgers State University New Jersey Revenue | 5.665% | 5/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rutgers State University New Jersey Revenue | 3.270% | 5/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rutgers State University New Jersey Revenue | 3.915% | 5/1/19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | 3.238% | 1/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | 3.587% | 1/1/43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | 3.820% | 1/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Illinois Revenue | 4.787% | 1/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salt River Projects Arizona Agricultural Improvement & Power District Revenue | 4.839% | 1/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 5.985% | 2/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 5.808% | 2/1/41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;522 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 4.427% | 2/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;450 | &nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 2.905% | 2/1/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego County CA Water Authority Revenue | 6.138% | 5/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp; 1106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Francisco CA City & County Public Utilities Commission Water Revenue | 6.950% | 11/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Jose California Redevelopment Agency Successor Agency Tax Allocation | 3.375% | 8/1/34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santa Clara Valley CA Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5.876% | 4/1/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;645 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;669 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Carolina Public Service Authority Revenue | 6.454% | 1/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Public School Building Authority PA Revenue | 5.000% | 9/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas GO | 5.517% | 4/1/39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1088 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas GO | 3.211% | 4/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. Revenue (NTE Mobility Partners) | 3.922% | 12/31/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Transportation Commission GO | 4.681% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Transportation Commission GO | 2.562% | 4/1/42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Transportation Commission GO | 2.472% | 10/1/44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;495 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Transportation Commission State Highway Revenue | 5.178% | 4/1/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Transportation Commission State Highway Revenue | 4.000% | 10/1/33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| <sup>19</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson City AZ COP | 2.856% | 7/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | 4.132% | 5/15/32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | 6.548% | 5/15/48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | 6.583% | 5/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | 3.006% | 5/15/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Maturity<br> Date | Face<br> Amount<br> ($000) | Market<br> Value• ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | 4.563% | 5/15/53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Regents Medical Center Pooled Revenue | 3.256% | 5/15/60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;660 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 0.883% | 5/15/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 3.063% | 7/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;385 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 1.316% | 5/15/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;798 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 1.614% | 5/15/30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;525 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 4.601% | 5/15/31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 5.946% | 5/15/45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 3.071% | 5/15/51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 4.858% | 5/15/12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1330 | &nbsp;&nbsp; 1121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California Revenue | 4.767% | 5/15/15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan Revenue | 2.437% | 4/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan Revenue | 2.562% | 4/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan Revenue | 3.504% | 4/1/52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;370 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan Revenue | 4.454% | 4/1/22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;892 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Nebraska Student Fee Revenue | 3.037% | 10/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;235 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Pittsburgh Pennsylvania of the Commonwealth System of Higher Education Revenue | 3.555% | 9/15/19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;350 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Texas Financing System Revenue | 4.794% | 8/15/46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Texas Financing System Revenue | 3.354% | 8/15/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Texas Financing System Revenue | 2.439% | 8/15/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Texas Permanent University Fund Revenue | 3.376% | 7/1/47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;900 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;708 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Texas Permanent University Fund Revenue | 3.100% | 7/1/49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Virginia Revenue | 2.256% | 9/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;656 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Virginia Revenue | 4.179% | 9/1/17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;250 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah GO | 4.554% | 7/1/24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah GO | 3.539% | 7/1/25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington GO | 5.140% | 8/1/40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485 |
| <sup>19</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westchester County NY Local Development Corp. Revenue (Westchester Medical Center) | 3.846% | 11/1/50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;275 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>19</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue | 5.700% | 5/1/26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue | 3.154% | 5/1/27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin General Fund Annual Appropriation Revenue | 3.954% | 5/1/36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;898 |
| **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $151,356)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $151,356)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $151,356)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $151,356)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $151,356)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**129429** |

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Balanced Index Fund

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Coupon | Shares | Market<br> Value• ($000) |
| **Temporary Cash Investments (0.8%)** | **Temporary Cash Investments (0.8%)** | **Temporary Cash Investments (0.8%)** | **Temporary Cash Investments (0.8%)** | **Temporary Cash Investments (0.8%)** |
| **Money Market Fund (0.8%)** | **Money Market Fund (0.8%)** | **Money Market Fund (0.8%)** | **Money Market Fund (0.8%)** | **Money Market Fund (0.8%)** |
| <sup>20,21</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund<br> **(Cost $399,967)** | 4.334% | 4000657 | **400026** |
| **Total Investments (100.0%) (Cost $31,535,226)** | **Total Investments (100.0%) (Cost $31,535,226)** | **Total Investments (100.0%) (Cost $31,535,226)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**47912461** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (0.0%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (0.0%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (0.0%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(9457)** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**47903004** |

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Cost is in $000.

• See Note A in Notes to Financial Statements.

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| | |
|:---|:---|
| \* | Non-income-producing security. |
| 1 | Includes partial security positions on loan to broker-dealers. The total value of securities on loan is $58,043,000. |
| 2 | Security value determined using significant unobservable inputs. |
| 3 | "Other" represents securities that are not classified by the fund's benchmark index. |
| 4 | Considered an affiliated company of the fund as the issuer is another member of The Vanguard Group. |
| 5 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the fund has not taken delivery as of December 31, 2022. |
| 6 | U.S. government-guaranteed. |
| 7 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 8 | The issuer was placed under federal conservatorship in September 2008; since that time, its daily operations have been managed by the Federal Housing Finance Agency and it receives capital from the U.S. Treasury, as needed to maintain a positive net worth, in exchange for senior preferred stock. |
| 9 | Variable-rate security; rate shown is effective rate at period end. Certain variable-rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent based on current market conditions. |
| 10 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At December 31, 2022, the aggregate value was $86,364,000, representing 0.2% of net assets. |
| 11 | Guaranteed by the Government of Canada. |
| 12 | Guaranteed by the Government of Japan. |
| 13 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 14 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 15 | Guaranteed by the Government of Mexico. |
| 16 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Texas Permanent School Fund. |
| 17 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Build America Mutual Assurance Co. |
| 18 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by National Public Finance Guarantee Corp. |
| 19 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Assured Guaranty Municipal Corp. |
| 20 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |
| 21 | Collateral of $64,740,000 was received for securities on loan. |

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| |
|:---|
| 12M—12-month. |
| 1YR—1-year. |
| 6M—6-month. |
| CMT—Constant Maturing Treasury Rate. |
| COP—Certificate of Participation. |
| CVR—Contingent Value Rights. |
| DAC—Designated Activity Company. |
| GO—General Obligation Bond. |
| LIBOR—London Interbank Offered Rate. |
| Prere.—Prerefunded. |
| REIT—Real Estate Investment Trust. |
| SO—Special Obligation. |
| SOFR—Secured Overnight Financing Rate. |
| UMBS—Uniform Mortgage-Backed Securities. |
| USD—U.S. dollar. |

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Balanced Index Fund

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#### Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts | Futures Contracts |
|  |  |  | ($000) | ($000) |
|  | Expiration | Number of<br> Long (Short)<br> Contracts | Notional<br> Amount | &nbsp;&nbsp;Value and<br> Unrealized<br> Appreciation<br> (Depreciation) |
| Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts | Long Futures Contracts |
| 10-Year U.S. Treasury Note | March 2023 | 729 | &nbsp;&nbsp;81865 | &nbsp;&nbsp;(278) |
| E-mini Russell 2000 Index | March 2023 | 153 | &nbsp;&nbsp;13547 | &nbsp;&nbsp;(131) |
| E-mini S&P 500 Index | March 2023 | 586 | 113127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3117) |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;(3526) |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Statement of Assets and Liabilities

As of December 31, 2022

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| | |
|:---|:---|
| ($000s, except shares, footnotes, and per-share amounts) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount |
| **Assets** |  |
| Investments in Securities, at Value<sup>1</sup> |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unaffiliated Issuers (Cost $31,131,821) | &nbsp;&nbsp;47509608 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Issuers (Cost $403,405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;402853 |
| Total Investments in Securities | &nbsp;&nbsp;47912461 |
| Investment in Vanguard | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1817 |
| Cash | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;880 |
| Cash Collateral Pledged—Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9127 |
| Receivables for Investment Securities Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;118190 |
| Receivables for Accrued Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143242 |
| Receivables for Capital Shares Issued | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38485 |
| **Total Assets** | **48224202** |
| **Liabilities** |  |
| Payables for Investment Securities Purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;191883 |
| Collateral for Securities on Loan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64740 |
| Payables for Capital Shares Redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62603 |
| Payables to Vanguard | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1445 |
| Variation Margin Payable—Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;527 |
| **Total Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**321198** |
| **Net Assets** | &nbsp;&nbsp;**47903004** |
| 1 Includes $58,043,000 of securities on loan. |  |
| <br> **At December 31, 2022, net assets consisted of:** |  |
| Paid-in Capital | 31384483 |
| Total Distributable Earnings (Loss) | &nbsp;&nbsp;16518521 |
| **Net Assets** | &nbsp;&nbsp;**47903004** |
| **Investor Shares—Net Assets** |  |
| **Applicable to 5,005,652 outstanding $.001 par value shares of<br> beneficial interest (unlimited authorization)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**198521** |
| **Net Asset Value Per Share—Investor Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.66** |
| **Admiral Shares—Net Assets** |  |
| **Applicable to 944,065,816 outstanding $.001 par value shares of<br> beneficial interest (unlimited authorization)** | &nbsp;&nbsp;**37436767** |
| **Net Asset Value Per Share—Admiral Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.65** |
| **Institutional Shares—Net Assets** |  |
| **Applicable to 258,887,122 outstanding $.001 par value shares of<br> beneficial interest (unlimited authorization)** | &nbsp;&nbsp;**10267716** |
| **Net Asset Value Per Share—Institutional Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.66** |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Statement of Operations

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| | |
|:---|:---|
|  | Year Ended<br> December 31, 2022 |
|  | ($000) |
| **Investment Income** |  |
| **Income** |  |
| Dividends—Unaffiliated Issuers<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486614 |
| Dividends—Affiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 |
| Interest—Unaffiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;470193 |
| Interest—Affiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6177 |
| Securities Lending—Net | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5424 |
| Total Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;968974 |
| **Expenses** |  |
| The Vanguard Group—Note B |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investment Advisory Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1355 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Management and Administrative—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Management and Administrative—Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Management and Administrative—Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marketing and Distribution—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marketing and Distribution—Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1651 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marketing and Distribution—Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;295 |
| Custodian Fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;337 |
| Auditing Fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38 |
| Shareholders' Reports—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2 |
| Shareholders' Reports—Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;423 |
| Shareholders' Reports—Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44 |
| Trustees' Fees and Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19 |
| Other Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58 |
| Total Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35679 |
| **Net Investment Income** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**933295** |
| **Realized Net Gain (Loss)** |  |
| Capital Gain Distributions Received—Affiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23 |
| Investment Securities Sold—Unaffiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;513946 |
| Investment Securities Sold—Affiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5232) |
| Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(98758) |
| **Realized Net Gain (Loss)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**409979** |
| **Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)** |  |
| Investment Securities—Unaffiliated Issuers | (11533868) |
| Investment Securities—Affiliated Issuers | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| Futures Contracts | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10437) |
| **Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)** | **(11543974)** |
| **Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations** | **(10200700)** |

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| | |
|:---|:---|
| 1 | Dividends are net of foreign withholding taxes of $34,000. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Statement of Changes in Net Assets

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |
|  | 2022<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<br> ($000) |
| **Increase (Decrease) in Net Assets** |  |  |
| **Operations** |  |  |
| Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;933295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;823414 |
| Realized Net Gain (Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;409979 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1113368 |
| Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;(11543974) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5604361 |
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | (10200700) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7541143 |
| **Distributions** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6004) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10264) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1065948) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1478246) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(294002) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(414045) |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1365954) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1902555) |
| **Capital Share Transactions** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50524) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1095405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(335056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151538 |
| Net Increase (Decrease) from Capital Share Transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1492447) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3403232 |
| Total Increase (Decrease) | &nbsp;&nbsp;(13059101) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9041820 |
| **Net Assets** |  |  |
| **Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;**60962105** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**51920285** |
| **End of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**47903004** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**60962105** |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Financial Highlights

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investor Shares** |  |  |  |  |  |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 |
| **Net Asset Value, Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$49.02** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44.34** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.23** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$32.99** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$34.72** |
| **Investment Operations** |  |  |  |  |  |
| Net Investment Income<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.709 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.755 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.748 |
| Capital Gain Distributions Received<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.000<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.000<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.996) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.537 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.753) |
| Total from Investment Operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.287) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.191 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.005) |
| **Distributions** |  |  |  |  |  |
| Dividends from Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.716) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.626) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.687) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.725) |
| Distributions from Realized Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.440) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.073) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.511) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.860) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.725) |
| **Net Asset Value, End of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.66** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$49.02** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44.34** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.23** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$32.99** |
| **Total Return<sup>3</sup>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-16.97%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**14.09%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**16.26%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**21.67%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-2.97%** |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net Assets, End of Period (Millions) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$199 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$334 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$396 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$3014 |
| Ratio of Total Expenses to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.18% |
| Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.66% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.33% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.76% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.11% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.15% |
| Portfolio Turnover Rate<sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37%<sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44%<sup>5</sup> |

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| | |
|:---|:---|
| 1 | Calculated based on average shares outstanding. |
| 2 | Distribution was less than $.001 per share. |
| 3 | Total returns do not include account service fees that may have applied in the periods shown. Fund prospectuses provide information about any applicable account service fees. |
| 4 | Includes 5%, 15%, 12%, 6%, and 10%, respectively, attributable to mortgage-dollar-roll activity. |
| 5 | Excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the fund's capital shares. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Financial Highlights

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Admiral Shares** |  |  |  |  |  |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 |
| **Net Asset Value, Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$49.02** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44.34** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.23** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$32.99** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$34.72** |
| **Investment Operations** |  |  |  |  |  |
| Net Investment Income<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.680 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.817 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.791 |
| Capital Gain Distributions Received<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.000<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.000<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9.010) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.542 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.319 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.757) |
| Total from Investment Operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.249) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.244 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.284 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.966) |
| **Distributions** |  |  |  |  |  |
| Dividends from Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.764) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.679) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.733) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.830) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.764) |
| Distributions from Realized Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.357) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.121) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.564) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.174) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.896) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.764) |
| **Net Asset Value, End of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.65** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$49.02** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44.34** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.23** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$32.99** |
| **Total Return<sup>3</sup>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-16.90%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**14.22%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**16.40%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**21.79%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-2.86%** |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net Assets, End of Period (Millions) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$37437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$47564 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$39901 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$33585 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$23913 |
| Ratio of Total Expenses to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.07% |
| Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.79% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.44% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.86% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.22% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.26% |
| Portfolio Turnover Rate<sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37%<sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44%<sup>5</sup> |

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|:---|:---|
| 1 | Calculated based on average shares outstanding. |
| 2 | Distribution was less than $.001 per share. |
| 3 | Total returns do not include account service fees that may have applied in the periods shown. Fund prospectuses provide information about any applicable account service fees. |
| 4 | Includes 5%, 15%, 12%, 6%, and 10%, respectively, attributable to mortgage-dollar-roll activity. |
| 5 | Excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the fund's capital shares. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Financial Highlights

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Institutional Shares** |  |  |  |  |  |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2019 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2018 |
| **Net Asset Value, Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$49.02** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44.35** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.24** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$33.00** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$34.72** |
| **Investment Operations** |  |  |  |  |  |
| Net Investment Income<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.820 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.793 |
| Capital Gain Distributions Received<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.000<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.000<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.998) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.554 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.745) |
| Total from Investment Operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8.233) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.239 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.288 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.952) |
| **Distributions** |  |  |  |  |  |
| Dividends from Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.769) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.684) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.737) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.834) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.768) |
| Distributions from Realized Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.358) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.885) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.441) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.066) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.127) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.569) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.178) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.900) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.768) |
| **Net Asset Value, End of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.66** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$49.02** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$44.35** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$39.24** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$33.00** |
| **Total Return** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-16.87%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**14.20%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**16.41%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**21.79%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-2.82%** |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net Assets, End of Period (Millions) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$10268 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$13081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$11685 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$11143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$9543 |
| Ratio of Total Expenses to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.80% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.87% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.23% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.27% |
| Portfolio Turnover Rate<sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;60% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37%<sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;44%<sup>4</sup> |

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|:---|:---|
| 1 | Calculated based on average shares outstanding. |
| 2 | Distribution was less than $.001 per share. |
| 3 | Includes 5%, 15%, 12%, 6%, and 10%, respectively, attributable to mortgage-dollar-roll activity. |
| 4 | Excludes the value of portfolio securities received or delivered as a result of in-kind purchases or redemptions of the fund's capital shares. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Balanced Index Fund

Notes to Financial Statements

Vanguard Balanced Index Fund is registered under the Investment Company Act of 1940 as an open-end investment company, or mutual fund. The fund offers three classes of shares: Investor Shares, Admiral Shares, and Institutional Shares. Each of the share classes has different eligibility and minimum purchase requirements, and is designed for different types of investors.

Certain of the fund's investments are in corporate debt instruments; the issuers' abilities to meet their obligations may be affected by economic developments in their respective industries. Significant market disruptions, such as those caused by pandemics (e.g., COVID-19 pandemic), natural or environmental disasters, war (e.g., Russia's invasion of Ukraine), acts of terrorism, or other events, can adversely affect local and global markets and normal market operations. Any such disruptions could have an adverse impact on the value of the fund's investments and fund performance.

A. The following significant accounting policies conform to generally accepted accounting principles for U.S. investment companies. The fund consistently follows such policies in preparing its financial statements.

1. Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Equity securities are valued at the latest quoted sales prices or official closing prices taken from the primary market in which each security trades; such securities not traded on the valuation date are valued at the mean of the latest quoted bid and asked prices. Bonds and temporary cash investments are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees.

2. To Be Announced (TBA) Transactions: A TBA transaction is an agreement to buy or sell mortgage-backed securities with agreed-upon characteristics (face amount, coupon, maturity) for settlement at a future date. The fund may be a seller of TBA transactions to reduce its exposure to the mortgage-backed securities market or in order to sell mortgage-backed securities it owns under delayed-delivery arrangements. When the fund is a buyer of TBA transactions, it maintains cash or short-term investments in an amount sufficient to meet the purchase price at the settlement date of the TBA transaction. The primary risk associated with TBA transactions is that a counterparty may default on its obligations. The fund mitigates its counterparty risk by, among other things, performing a credit analysis of counterparties, allocating transactions among numerous counterparties, and monitoring its exposure to each counterparty. The fund may also enter into a Master Securities Forward Transaction Agreement (MSFTA) with certain counterparties and require them to transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the fund cannot be repledged, resold, or rehypothecated. Under an MSFTA, upon a counterparty default (including bankruptcy), the fund may terminate any TBA transactions with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its MSFTA, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the fund under the MSFTA.

At December 31, 2022, counterparties had deposited in segregated accounts cash of $270,000 in connection with TBA transactions.

3. Mortgage Dollar Rolls: The fund enters into mortgage-dollar-roll transactions, in which the fund sells mortgage-backed securities to a dealer and simultaneously agrees to purchase similar securities in the future at a predetermined price. The proceeds of the securities sold in mortgage-dollar-roll transactions are typically invested in high-quality short-term fixed income securities. The fund forgoes principal and interest paid on the securities sold, and is compensated by interest earned on the proceeds of the sale and by a lower price on the securities to be repurchased. The fund also enters into mortgage-dollar-roll transactions in which the fund buys mortgage-backed securities from a dealer pursuant to a TBA transaction and simultaneously agrees to sell similar securities in the future at a predetermined price. The securities bought in mortgage-dollar-roll transactions are used to cover an open TBA sell position. The fund continues to earn interest on mortgage-backed security pools already held and receives a lower price on the securities to be sold in the future. The fund accounts for mortgage-dollar-roll transactions as purchases and sales; as such, these transactions may increase

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Balanced Index Fund

the fund's portfolio turnover rate. Amounts to be received or paid in connection with open mortgage dollar rolls are included in Receivables for Investment Securities Sold or Payables for Investment Securities Purchased in the Statement of Assets and Liabilities.

4. Futures Contracts: The fund uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to add value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The fund also uses index futures contracts to a limited extent, with the objectives of maintaining full exposure to the stock market, maintaining liquidity, and minimizing transaction costs. The fund may purchase futures contracts to immediately invest incoming cash in the market, or sell futures in response to cash outflows, thereby simulating a fully invested position in the underlying index while maintaining a cash balance for liquidity. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes in market values of bonds or stocks held by the fund and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the fund trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and has entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the fund's performance and requires daily settlement of variation margin representing changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. The notional amounts of the contracts are not recorded in the Statement of Assets and Liabilities. Fluctuations in the value of the contracts are recorded in the Statement of Assets and Liabilities as an asset (liability) and in the Statement of Operations as unrealized appreciation (depreciation) until the contracts are closed, when they are recorded as realized gains (losses) on futures contracts.

During the year ended December 31, 2022, the fund's average investments in long and short futures contracts represented 1% and 0% of net assets, respectively, based on the average of the notional amounts at each quarter-end during the period.

5. Federal Income Taxes: The fund intends to continue to qualify as a regulated investment company and distribute virtually all of its taxable income. The fund's tax returns are open to examination by the relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return. Management has analyzed the fund's tax positions taken for all open federal and state income tax years, and has concluded that no provision for income tax is required in the fund's financial statements.

6. Distributions: Distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Distributions are determined on a tax basis at the fiscal year-end and may differ from net investment income and realized capital gains for financial reporting purposes.

7. Securities Lending: To earn additional income, the fund lends its securities to qualified institutional borrowers. Security loans are subject to termination by the fund at any time, and are required to be secured at all times by collateral in an amount at least equal to the market value of securities loaned. Daily market fluctuations could cause the value of loaned securities to be more or less than the value of the collateral received. When this occurs, the collateral is adjusted and settled before the opening of the market on the next business day. The fund further mitigates its counterparty risk by entering into securities lending transactions only with a diverse group of prequalified counterparties, monitoring their financial strength, and entering into master securities lending agreements with its counterparties. The master securities lending agreements provide that, in the event of a counterparty's default (including bankruptcy), the fund may terminate any loans with that borrower, determine the net amount owed, and sell or retain the collateral up to the net amount owed to the fund; however, such actions may be subject to legal proceedings. While collateral mitigates counterparty risk, in the event of a default, the fund may experience delays and costs in recovering the securities loaned. The fund invests cash collateral received in Vanguard Market Liquidity Fund, and records a liability in the Statement of Assets and Liabilities for the return of the collateral, during the period the securities are on loan. Collateral investments in Vanguard Market Liquidity Fund are subject to market appreciation or depreciation. Securities lending income represents fees charged to borrowers plus income earned on invested cash collateral, less expenses associated with the loan. During the term of the loan, the fund is entitled to all distributions made on or in respect of the loaned securities.

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Balanced Index Fund

8. Credit Facilities and Interfund Lending Program: The fund and certain other funds managed by The Vanguard Group ("Vanguard") participate in a $4.4 billion committed credit facility provided by a syndicate of lenders pursuant to a credit agreement and an uncommitted credit facility provided by Vanguard. Both facilities may be renewed annually. Each fund is individually liable for its borrowings, if any, under the credit facilities. Borrowings may be utilized for temporary or emergency purposes and are subject to the fund's regulatory and contractual borrowing restrictions. With respect to the committed credit facility, the participating funds are charged administrative fees and an annual commitment fee of 0.10% of the undrawn committed amount of the facility, which are allocated to the funds based on a method approved by the fund's board of trustees and included in Management and Administrative expenses on the fund's Statement of Operations. Any borrowings under either facility bear interest at an agreed-upon spread plus the higher of the federal funds effective rate, the overnight bank funding rate, or the Daily Simple Secured Overnight Financing Rate inclusive of an additional agreed-upon spread. However, borrowings under the uncommitted credit facility may bear interest based upon an alternate rate agreed to by the fund and Vanguard.

In accordance with an exemptive order (the "Order") from the SEC, the fund may participate in a joint lending and borrowing program that allows registered open-end Vanguard funds to borrow money from and lend money to each other for temporary or emergency purposes (the "Interfund Lending Program"), subject to compliance with the terms and conditions of the Order, and to the extent permitted by the fund's investment objective and investment policies. Interfund loans and borrowings normally extend overnight but can have a maximum duration of seven days. Loans may be called on one business day's notice. The interest rate to be charged is governed by the conditions of the Order and internal procedures adopted by the board of trustees. The board of trustees is responsible for overseeing the Interfund Lending Program.

For the year ended December 31, 2022, the fund did not utilize the credit facilities or the Interfund Lending Program.

9. Other: Dividend income is recorded on the ex-dividend date. Non-cash dividends included in income, if any, are recorded at the fair value of the securities received. Interest income includes income distributions received from Vanguard Market Liquidity Fund and is accrued daily. Premiums and discounts on debt securities are amortized and accreted, respectively, to interest income over the lives of the respective securities, except for premiums on certain callable debt securities that are amortized to the earliest call date. Security transactions are accounted for on the date securities are bought or sold. Costs used to determine realized gains (losses) on the sale of investment securities are those of the specific securities sold.

Each class of shares has equal rights as to assets and earnings, except that each class separately bears certain class-specific expenses related to maintenance of shareholder accounts (included in Management and Administrative expenses) and shareholder reporting. Marketing and distribution expenses are allocated to each class of shares based on a method approved by the board of trustees. Income, other non-class-specific expenses, and gains and losses on investments are allocated to each class of shares based on its relative net assets.

B. In accordance with the terms of a Funds' Service Agreement (the "FSA") between Vanguard and the fund, Vanguard furnishes to the fund investment advisory, corporate management, administrative, marketing, and distribution services at Vanguard's cost of operations (as defined by the FSA). These costs of operations are allocated to the fund based on methods and guidelines approved by the board of trustees and are generally settled twice a month.

Upon the request of Vanguard, the fund may invest up to 0.40% of its net assets as capital in Vanguard. At December 31, 2022, the fund had contributed to Vanguard capital in the amount of $1,817,000, representing less than 0.01% of the fund's net assets and 0.73% of Vanguard's capital received pursuant to the FSA. The fund's trustees and officers are also directors and employees, respectively, of Vanguard.

C. Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments and derivatives. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).

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Balanced Index Fund

**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments and derivatives valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

The following table summarizes the market value of the fund's investments and derivatives as of December 31, 2022, based on the inputs used to value them:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Common Stocks | 28526739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28527078 |
| Preferred Stocks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12633524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;12633524 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;486543 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5114133 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621722 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;621722 |
| Taxable Municipal Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;129429 |
| Temporary Cash Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400026 |
| Total | 28926771 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;18985373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;317 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47912461 |
| **Derivative Financial Instruments** |  |  |  |  |
| Liabilities |  |  |  |  |
| Futures Contracts<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3526 |

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1 Includes cumulative appreciation (depreciation) on futures contracts and centrally cleared swaps, if any, as reported in the Schedule of Investments. Only current day's variation margin is reported within the Statement of Assets and Liabilities.

D. Permanent differences between book-basis and tax-basis components of net assets are reclassified among capital accounts in the financial statements to reflect their tax character. These reclassifications have no effect on net assets or net asset value per share. As of period end, permanent differences primarily attributable to the accounting for distributions in connection with fund share redemptions were reclassified between the following accounts:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Paid-in Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31065 |
| Total Distributable Earnings (Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(31065) |

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Temporary differences between book-basis and tax-basis components of total distributable earnings (loss) arise when certain items of income, gain, or loss are recognized in different periods for financial statement and tax purposes; these differences will reverse at some time in the future. The differences are primarily related to the deferral of losses from wash sales; the recognition of unrealized gains or losses from certain derivative contracts; the recognition of unrealized gains from passive foreign investment companies; the classification of securities for tax purposes; and the treatment of amortization adjustments from certain fixed income securities. As of period end, the tax-basis components of total distributable earnings (loss) are detailed in the table as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Undistributed Ordinary Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9898 |
| Undistributed Long-Term Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;171674 |
| Capital Loss Carryforwards | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Qualified Late-Year Losses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Unrealized Gains (Losses) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16336949 |

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Balanced Index Fund

The tax character of distributions paid was as follows:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<br> Amount<br> ($000) |
| Ordinary Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;930314 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;923824 |
| Long-Term Capital Gains\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;435640 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;978731 |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1365954 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1902555 |

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\* Includes short-term capital gains, if any.

As of December 31, 2022, gross unrealized appreciation and depreciation for investments and derivatives based on cost for U.S. federal income tax purposes were as follows:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Tax Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;31575512 |
| Gross Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20117988 |
| Gross Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3781039) |
| Net Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16336949 |

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E. During the year ended December 31, 2022, the fund purchased $2,034,614,000 of investment securities and sold $3,302,889,000 of investment securities, other than U.S. government securities and U.S. government securities and temporary cash investments. Purchases and sales of U.S. government securities were $7,582,216,000 and $7,489,870,000, respectively.

The fund purchased securities from and sold securities to other Vanguard funds or accounts managed by Vanguard or its affiliates, in accordance with procedures adopted by the board of trustees in compliance with Rule 17a-7 of the Investment Company Act of 1940. For the year ended December 31, 2022, such purchases were $191,069,000 and sales were $70,327,000, resulting in net realized gain of $2,685,000; these amounts, other than temporary cash investments, are included in the purchases and sales of investment securities noted above.

F. Capital share transactions for each class of shares were:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |
|  | 2022 | 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 |
|  | Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Shares<br> (000) | &nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Shares<br> (000) |
| **Investor Shares** |  |  |  |  |
| Issued | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;451 |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6004 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;144 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;215 |
| Redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(84319) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1994) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(81936) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1733) |
| Net Increase (Decrease)—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(61986) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1470) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(50524) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1067) |
| **Admiral Shares** |  |  |  |  |
| Issued | &nbsp;&nbsp;4524384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104765 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7965098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;169983 |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;967252 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1350727 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28295 |
| Redeemed | (6587041) | &nbsp;&nbsp;(154497) | &nbsp;&nbsp;(6013607) | &nbsp;&nbsp;(127765) |
| Net Increase (Decrease)—Admiral Shares | (1095405) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(26326) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3302218 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70513 |
| **Institutional Shares** |  |  |  |  |
| Issued | &nbsp;&nbsp;1724499 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40860 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1878470 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40400 |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;285811 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6916 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;400891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8403 |
| Redeemed | (2345366) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(55720) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(2127823) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(45456) |
| Net Increase (Decrease)—Institutional Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(335056) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7944) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3347 |

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Balanced Index Fund

G. Transactions during the period in affiliated underlying Vanguard funds were as follows:

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions |  |
|  | Dec. 31, 2021<br> Market Value<br> ($000) | Purchases<br> at Cost<br> ($000) | Proceeds<br> from<br> Securities<br> Sold<br> ($000) | Realized<br> Net Gain<br> (Loss)<br> ($000) | Change in<br> Unrealized<br> App. (Dep.)<br> ($000) | Income<br> ($000) | Capital Gain<br> Distributions<br> Received<br> ($000) | Dec. 31, 2022<br> Market Value<br> ($000) |
| Vanguard Market Liquidity Fund | 1577472 | NA<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NA<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35 | &nbsp;&nbsp;(63) | 6177 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 | 400026 |
| Vanguard Total Bond Market ETF | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | 24114 | (5267) | 394 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;566 | 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2827 |
| Total | 1609286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | 24114 | (5232) | 331 | 6743 | 23 | 402853 |

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1 Not applicable—purchases and sales are for temporary cash investment purposes.

H. Management has determined that no events or transactions occurred subsequent to December 31, 2022, that would require recognition or disclosure in these financial statements.

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#### Report of Independent Registered

#### Public Accounting Firm
To the Board of Trustees of Vanguard Valley Forge Funds and Shareholders of Vanguard Balanced Index Fund

#### Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, of Vanguard Balanced Index Fund (one of the funds constituting Vanguard Valley Forge Funds, referred to hereafter as the "Fund") as of December 31, 2022, the related statement of operations for the year ended December 31, 2022, the statement of changes in net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2022, including the related notes, and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2022 (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2022, the results of its operations for the year then ended, the changes in its net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2022 and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2022 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

#### Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on the Fund's financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Fund in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 2022 by correspondence with the custodian, transfer agent and brokers; when replies were not received from brokers, we performed other auditing procedures. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

/s/PricewaterhouseCoopers LLP<br> Philadelphia, Pennsylvania<br> February 16, 2023‎

We have served as the auditor of one or more investment companies in The Vanguard Group of Funds since 1975.

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Tax information (unaudited)

For corporate shareholders, 47.5%, or if subsequently determined to be different, the maximum percentage allowable by law, of ordinary income (dividend income plus short-term gains, if any) for the fiscal year qualified for the dividends-received deduction.

The fund hereby designates $459,947,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, as qualified dividend income for individual shareholders for the fiscal year.

The fund hereby designates $149,140,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, of interest earned from obligations of the U.S. government which is generally exempt from state income tax.

The fund distributed $466,706,000 as capital gain dividends (20% rate gain distributions) to shareholders during the fiscal year.

The fund hereby designates 49.3%, or if subsequently determined to be different, the maximum percentage allowable by law, of ordinary income dividends eligible to be treated as interest income for purposes of section 163(j) and the regulations thereunder for the fiscal year.

The fund hereby designates $23,165,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, of qualified business income for individual shareholders for the fiscal year.

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"Bloomberg<sup>®</sup>" and Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (BISL), the administrator of the index (collectively, Bloomberg), and have been licensed for use for certain purposes by The Vanguard Group, Inc. (Vanguard).

The Balanced Index Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of or counterparties to the Balanced Index Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Balanced Index Fund particularly. The only relationship of Bloomberg to Vanguard is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Vanguard or the Balanced Index Fund. Bloomberg has no obligation to take the needs of Vanguard or the owners of the Balanced Index Fund into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Balanced Index Fund to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to Balanced Index Fund customers, in connection with the administration, marketing or trading of the Balanced Index Fund.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG U.S. AGGREGATE FLOAT ADJUSTED INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO AND SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY VANGUARD, OWNERS OF THE BALANCED INDEX FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG U.S. AGGREGATE FLOAT ADJUSTED INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE BLOOMBERG U.S. AGGREGATE FLOAT ADJUSTED INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, BLOOMBERG, ITS LICENSORS, AND ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, CONTRACTORS, AGENTS, SUPPLIERS, AND VENDORS SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR ANY INJURY OR DAMAGES—WHETHER DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR OTHERWISE—ARISING IN CONNECTION WITH THE BALANCED INDEX FUND OR BLOOMBERG U.S. AGGREGATE FLOAT ADJUSTED INDEX OR ANY DATA OR VALUES RELATING THERETO—WHETHER ARISING FROM THEIR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.© 2023 Bloomberg.

Used with Permission. Source: Bloomberg Index Services Limited. Copyright 2023, Bloomberg. All rights reserved.

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The CRSP US Total Market Index (the "Index") is a product of the Center for Research in Security Prices, LLC ("CRSP"), an affiliate of the University of Chicago ("University"), and has been licensed for use by Vanguard. CRSP<sup>®</sup> is a trademark of CRSP; and has been licensed by CRSP for use for certain purposes by Vanguard. Vanguard Balanced Index Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by CRSP or University. Neither CRSP nor University makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of Vanguard Balanced Index Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in Vanguard Balanced Index Fund particularly or the ability of the Index to track general market performance. The Index is determined, composed, and calculated without regard to Vanguard or Vanguard Balanced Index Fund. Neither CRSP nor the University has any obligation to take the needs of Vanguard or the owners of Vanguard Balanced Index Fund into consideration in determining, composing, or calculating the Index. Neither CRSP nor the University is responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of Vanguard Balanced Index Fund or the timing of the issuance or sale of Vanguard Balanced Index Fund or in the determination or calculation of the equation by which Vanguard Balanced Index Fund is to be converted into cash, surrendered, or redeemed, as the case may be. Neither CRSP nor the University has any obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of Vanguard Balanced Index Fund. There is no assurance that investment products based on the Index will accurately track index performance or provide positive investment returns. Neither CRSP nor the University is an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by CRSP or the University to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice.

NEITHER CRSP NOR THE UNIVERSITY GUARANTEE THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR COMPLETENESS OF THE INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. NEITHER CRSP NOR THE UNIVERSITY SHALL BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. NEITHER CRSP NOR THE UNIVERSITY MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND CRSP AND THE UNIVERSITY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY VANGUARD, OWNERS OF VANGUARD BALANCED INDEX FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE INDEX OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL CRSP OR THE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME, OR GOODWILL, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD-PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN CRSP AND VANGUARD, OTHER THAN THE LICENSORS, IF ANY, OF CRSP.

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This page intentionally left blank.

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The People Who Govern Your Fund

The trustees of your mutual fund are there to see that the fund is operated and managed in your best interests since, as a shareholder, you are a part owner of the fund. Your fund's trustees also serve on the board of directors of The Vanguard Group, Inc., which is owned by the Vanguard funds and provides services to them.

A majority of Vanguard's board members are independent, meaning that they have no affiliation with Vanguard or the funds they oversee, apart from the sizable personal investments they have made as private individuals. The independent board members have distinguished backgrounds in business, academia, and public service. Each of the trustees and executive officers oversees 206 Vanguard funds.

Information for each trustee and executive officer of the fund appears below. That information, as well as the Vanguard fund count, is as of the date on the cover of this fund report. The mailing address of the trustees and officers is P.O. Box 876, Valley Forge, PA 19482. More information about the trustees is in the *Statement of Additional Information*, which can be obtained, without charge, by contacting Vanguard at 800-662-7447, or online at vanguard.com.

#### Interested Trustee<sup>1</sup>

#### Mortimer J. Buckley
Born in 1969. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chairman of the board (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard; chief executive officer (2018–present) of Vanguard; chief executive officer, president, and trustee (2018–present) of each of the investment companies served by Vanguard; president and director (2017–present) of Vanguard; and president (2018–present) of Vanguard Marketing Corporation. Chief investment officer (2013–2017), managing director (2002–2017), head of the Retail Investor Group (2006–2012), and chief information officer (2001–2006) of Vanguard. Member of the board of governors of the Investment Company Institute and the board of governors of FINRA. Trustee and vice chair of The Shipley School.

#### Independent Trustees

#### Tara Bunch
Born in 1962. Trustee since November 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: head of global operations at Airbnb (2020–present). Vice president of AppleCare (2012–2020). Member of the board of directors of Out & Equal (2002–2006), the advisory board of the University of California, Berkeley School of Engineering (2020–present), and the advisory board of Santa Clara University's Leavey School of Business (2018–present).

#### Emerson U. Fullwood
Born in 1948. Trustee since January 2008. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: executive chief staff and marketing officer for North America and corporate vice president (retired 2008) of Xerox Corporation (document management products and services). Former president of the Worldwide Channels Group, Latin America, and Worldwide Customer Service and executive chief staff officer of Developing Markets of Xerox. Executive in residence and 2009–2010 Distinguished Minett Professor at the Rochester Institute of Technology. Member of the board of directors of the University of Rochester Medical Center, the Monroe Community College Foundation, the United Way of Rochester, North Carolina A&T University, Roberts Wesleyan College, and the Rochester Philharmonic Orchestra. Trustee of the University of Rochester.

F. Joseph Loughrey

Born in 1949. Trustee since October 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2009) and vice chairman of the board (2008–2009) of Cummins Inc. (industrial machinery). Chairman of the board of Hillenbrand, Inc. (specialized consumer services). Director of the V Foundation. Member of the advisory council for the College of Arts and Letters at the University of Notre Dame. Chairman of the board of Saint Anselm College.

#### Mark Loughridge
Born in 1953. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: senior vice president and chief financial officer (retired 2013) of IBM (information technology services). Fiduciary member of IBM's Retirement Plan Committee (2004–2013), senior vice president and general

manager (2002–2004) of IBM Global Financing, vice president and controller (1998–2002) of IBM, and a variety of other prior management roles at IBM. Member of the Council on Chicago Booth.

#### Scott C. Malpass
Born in 1962. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: adjunct professor of finance at the University of Notre Dame (2020–present). Chief investment officer (retired 2020) and vice president (retired 2020) of the University of Notre Dame. Assistant professor (retired June 2020) of finance at the Mendoza College of Business, University of Notre Dame, and member of the Notre Dame 403(b) Investment Committee. Member of the board of Catholic Investment Services, Inc. (investment advisors), the board of superintendence of the Institute for the Works of Religion, and the board of directors of Paxos Trust Company (finance).

#### Deanna Mulligan
Born in 1963. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chief executive officer of Purposeful (advisory firm for CEOs and C-level executives; 2021–present). Board chair (2020), chief executive officer (2011–2020), and president (2010–2019) of The Guardian Life Insurance Company of America. Chief operating officer (2010–2011) and executive vice president (2008–2010) of Individual Life and Disability of the Guardian Life Insurance Company of America. Member of the board of the Economic Club of New York. Trustee of the Partnership for New York City (business leadership), Chief Executives for Corporate Purpose, and the NewYork-Presbyterian Hospital.

#### André F. Perold
Born in 1952. Trustee since December 2004. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: George Gund Professor of Finance and Banking, Emeritus at the Harvard Business School (retired 2011). Chief investment officer and co-managing partner of HighVista Strategies (private investment firm). Member of the board (2018–present) of RIT Capital Partners (investment firm). Member of the investment committee of Partners Health Care System.

#### Sarah Bloom Raskin
Born in 1961. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: deputy secretary (2014–2017) of the United States Department of the Treasury. Governor (2010–2014) of the Federal Reserve Board. Commissioner (2007–2010) of financial regulation for the State of Maryland. Colin W. Brown Distinguished Professor of the Practice of Law (2021–present), professor (2020–present), Distinguished Fellow of the Global Financial Markets Center (2020–present), and Rubenstein Fellow (2017–2020) at Duke University. Trustee (2017–present) of Amherst College and member of Amherst College Investment Committee (2019–present). Member of the Regenerative Crisis Response Committee (2020–present).

#### David A. Thomas
Born in 1956. Trustee since July 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president of Morehouse College (2018–present). Professor of business administration, emeritus at Harvard University (2017–2018). Dean (2011–2016) and professor of management (2016–2017) at the Georgetown University McDonough School of Business. Director of DTE Energy Company (2013–present). Trustee of Common Fund (2019–present).

1 Mr. Buckley is considered an "interested person," as defined in the Investment Company Act of 1940, because he is an officer of the Vanguard funds.

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#### Peter F. Volanakis
Born in 1955. Trustee since July 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2010) of Corning Incorporated (communications equipment) and director of Corning Incorporated (2000–2010) and Dow Corning (2001–2010). Director (2012) of SPX Corporation (multi-industry manufacturing). Overseer of the Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth College (2001–2013). Member of the BMW Group Mobility Council.

#### Executive Officers

#### Jacqueline Angell
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief compliance officer ‎‎(November 2022–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Chief compliance officer (2018–2022) ‎and deputy chief compliance officer (2017–2019) of State Street Corporation.

#### Christine M. Buchanan
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief financial officer (2021–present) and treasurer (2017–2022) of each of the investment companies served by Vanguard. Partner (2005–2017) at KPMG (audit, tax, and advisory services).

#### John Galloway
Born in 1973. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Investment stewardship officer (September 2020–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of Investor Advocacy (February 2020–present) and head of Marketing Strategy and Planning (2017–2020) at Vanguard. Special assistant to the President of the United States (2015).

#### Ashley Grim
Born in 1984. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: treasurer (February 2022–present) of each of the ‎investment companies served by Vanguard. Fund transfer agent controller (2019–2022) and

director of Audit Services (2017–2019) at ‎Vanguard. Senior manager (2015–2017) at PriceWaterhouseCoopers (audit and assurance, consulting, and tax services).

#### Peter Mahoney
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Controller (2015–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of International Fund Services (2008–2014) at Vanguard.

#### Anne E. Robinson
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: general counsel (2016–present) of Vanguard. Secretary (2016–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Managing director and general counsel of Global Cards and Consumer Services (2014–2016) at Citigroup. Counsel (2003–2014) at American Express. Nonexecutive director of the board of National Grid (energy).

#### Michael Rollings
Born in 1963. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: finance director (2017–present) and treasurer (2017) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Chief financial officer (2016–present) of Vanguard. Director (2016–present) of Vanguard Marketing Corporation. Executive vice president and chief financial officer (2006–2016) of MassMutual Financial Group.

#### Vanguard Senior Management Team

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| | |
|:---|:---|
| **Matthew Benchener** | **Thomas M. Rampulla** |
| **Joseph Brennan** | **Karin A. Risi** |
| **Mortimer J. Buckley** | **Anne E. Robinson** |
| **Gregory Davis** | **Michael Rollings** |
| **John James** | **Nitin Tandon** |
| **Chris D. McIsaac** | **Lauren Valente** |

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![](tm231735d4blncdidxarq020i002.jpg)

Connect with Vanguard<sup>®</sup>>vanguard.com

#### Fund Information > 800-662-7447

#### Direct Investor Account Services > 800-662-2739

#### Institutional Investor Services > 800-523-1036

#### Text Telephone for People<br> Who Are Deaf or Hard of Hearing > 800-749-7273
This material may be used in conjunction with the offering of shares of any Vanguard fund only if preceded or accompanied by the fund's current prospectus.

All comparative mutual fund data are from Morningstar, Inc., unless otherwise noted.

You can obtain a free copy of Vanguard's proxy voting guidelines by visiting vanguard.com/proxyreporting or by calling Vanguard at 800-662-2739. The guidelines are also available from the SEC's website, www.sec.gov. In addition, you may obtain a free report on how your fund voted the proxies for securities it owned during the 12 months ended June 30. To get the report, visit either vanguard.com/proxyreporting or www.sec.gov.

You can review information about your fund on the SEC's website, and you can receive copies of this information, for a fee, by sending a request via email addressed to publicinfo@sec.gov.© 2023 The Vanguard Group, Inc.<br> All rights reserved.<br> Vanguard Marketing Corporation, Distributor.

Q020 022023

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![](tm231735d4mngdallarq1497i001.jpg)

#### Annual Report \| December 31, 2022
Vanguard Managed Allocation Fund

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*Contents*

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| | |
|:---|:---|
| [Your Fund's Performance at a Glance](#xx_2bb3d2a0-e1da-4156-866f-3a142aeef7d2_1tm231735d4_mngdallarq14970)<br>| 1 |
| [Advisor's Report](#xx_ba993967-f5f7-4971-9d30-e82e11ba07fa_1tm231735d4_mngdallarq14970)<br>| 2 |
| [AboutYour Fund's Expenses](#xx_23b7a018-9b39-47ac-9b97-66f705d83fb5_1tm231735d4_mngdallarq14970)<br>| 4 |
| [Performance Summary](#xx_621d0db5-e748-4502-ac1f-87cf3a7eb635_1tm231735d4_mngdallarq14970)<br>| 6 |
| [Financial Statements](#xx_88f69fe9-6086-42c0-b38c-bdf5e2165580_1tm231735d4_mngdallarq14970)<br>| 8 |

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Please note: The opinions expressed in this report are just that—informed opinions. They should not be considered promises or advice. Also, please keep in mind that the information and opinions cover the period through the date on the front of this report. Of course, the risks of investing in your fund are spelled out in the prospectus.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Your Fund's Performance at a Glance

• For the fiscal year ended December 31, 2022, Vanguard Managed Allocation Fund returned –9.13%, outpacing its composite benchmark index. The fund seeks to deliver a targeted inflation-adjusted return through
long-term capital appreciation and moderate income.

• Financial markets were challenged as inflation soared to its highest levels in decades because of increased government spending during the pandemic and higher energy and food prices resulting from Russia's
invasion of Ukraine. To combat higher prices, central banks around the world tightened monetary policy, which caused fears of recession.

• Our decision to allot some of the fund's fixed income allocation to alternatives through Vanguard Market Neutral Fund and Vanguard Alternative Strategies Fund contributed to strong relative performance, as did
an overweight allocation to commodities.

• Our overweight position in value stocks added to performance, and our exposure to Vanguard Global Minimum Volatility Fund also helped.

• For the 10 years ended December 31, the fund posted an average annual return of 5.99%, meeting its target return but falling just short of its benchmark.

*Market Barometer*

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;One Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Three Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Years |
| **Stocks** |  |  |  |
| Russell 1000 Index (Large-caps) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.13% |
| Russell 2000 Index (Small-caps) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20.44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13 |
| Russell 3000 Index (Broad U.S. market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.79 |
| FTSE All-World ex US Index (International) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-15.49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.28 |
| **Bonds** |  |  |  |
| Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index<br> (Broad taxable market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-13.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-2.67% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Bloomberg Municipal Bond Index<br> (Broad tax-exempt market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-8.53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-0.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25 |
| FTSE Three-Month U.S. Treasury Bill Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.24 |
| **CPI** |  |  |  |
| Consumer Price Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.92% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.78% |

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Advisor's Report

Vanguard Managed Allocation Fund returned –9.13% for the year ended December 31, 2022. It held up better than the –14.22% return of its benchmark, the Managed Allocation Composite Index.

Despite some relief in midsummer and late fall, the 12 months ended December 31, 2022, were a volatile, challenging period for financial markets. Overall, the economic backdrop deteriorated as inflation soared to multidecade highs, driven by government spending during the pandemic as well as higher energy and food prices in the wake of Russia's invasion of Ukraine. That prompted aggressive tightening by many central banks to bring inflation back in check, which increased fears of recession.

For the 12 months ended December 31, U.S. stocks returned –19.21%, as measured by the Russell 3000 Index. Stocks outside the U.S. returned –15.49%, as measured by the FTSE All-World ex US Index.

The broad U.S. bond market returned –13.07% for the 12-month period, as measured by the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Non-U.S. bonds, as measured by the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), fell –12.72% for the year.

#### Investment objective
Vanguard Managed Allocation Fund seeks to deliver a targeted inflation-adjusted return through long-term capital appreciation and moderate income. We hold a broadly diversified portfolio of

equities, fixed income, commodity-linked investments, and alternatives. We invest in Vanguard funds through an actively managed asset allocation process. Our portfolio reflects our evaluation of expected risks and returns across markets.

We use quantitative analysis and professional judgment to combine complementary asset classes and investments along the risk/reward spectrum. We do not maintain a fixed asset allocation policy for the fund, and the proportions may be changed to reflect shifts in our risk and return expectations. Although we have flexibility to invest substantially in a single asset class or investment, we generally allocate to many of them.

We believe that markets are generally efficient in the long term, but short-term inefficiencies should allow our prudent, fundamentally driven strategy to achieve superior risk-adjusted results by concentrating on systematic opportunities in and between asset classes and by managing investment risks. We seek returns in line with or better than those achieved by a hypothetical portfolio allocation of 60% equity, 35% fixed income, and 5% commodities.

The fund adheres to a total-return-based approach by allocating its assets among broadly diversified investments, including stocks, bonds, commodities, and market-neutral investments. It currently invests in 15 Vanguard funds. From time to time, we adjust our allocations, depending on market conditions.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

#### Successes and challenges
The fund benefited from underweighting U.S. and international bonds, allocating the weight instead to alternatives, primarily to Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares and Vanguard Alternative Strategies Fund. In our bond and alternatives holdings, an overweight to shorter-duration investments also helped.

In equities, an overweight to the Vanguard Value Index boosted relative performance, as did a tilt toward defensive stocks through our exposure to Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares and Vanguard Minimum Volatility Fund Investor Shares. Our positions in international stocks slightly held back results.

The fund's overweight to commodities through Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares also contributed. Commodities shrugged off the impact of a strong dollar and benefited from high inflation and tight supply conditions, exacerbated by Russia's invasion of Ukraine and subsequent sanctions placed by the U.S. and much of Europe on its commodity exports.

The Bloomberg Commodity Index returned 16.09% for the year. While the Vanguard Commodity Strategy Fund lagged this index because our collateral exposure to TIPS was hurt by the rising real rate environment, our commodities exposure contributed to the Managed Allocation Fund's performance.

#### The fund's positioning
Diversification and exposure to alternatives aided fund performance. We continue to position the fund for persistently high inflation, high rates, and hawkish central banks. We maintain a meaningful overweight to short-duration alternative assets and a defensive tilt toward high-quality, value, and low-volatility stocks. We also plan to continue to underweight bonds.

We will monitor conditions and position the portfolio within our risk-controlled framework. We believe our approach will produce strong results over an extended time horizon.

Thank you for entrusting us with your investments.

Portfolio Manager:

Fei Xu, CFA, FRM

Head of Alternative<br> and Multiasset Investments

Vanguard Quantitative Equity Group

January 17, 2023

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

About Your Fund's Expenses

As a shareholder of the fund, you incur ongoing costs, which include costs for portfolio management, administrative services, and shareholder reports (like this one), among others. Operating expenses, which are deducted from a fund's gross income, directly reduce the investment return of the fund.

A fund's expenses are expressed as a percentage of its average net assets. The Managed Allocation Fund has no direct expenses, but bears its proportionate share of the costs for the underlying funds in which it invests. These indirect expenses make up the acquired fund fees and expenses, also expressed as a percentage of average net assets. The following examples are intended to help you understand the ongoing cost (in dollars) of investing in your fund and to compare these costs with those of other mutual funds. The examples are based on an investment of $1,000 made at the beginning of the period shown and held for the entire period. The costs were calculated using the acquired fund fees and expenses for the Managed Allocation Fund.

The accompanying table illustrates your fund's costs in two ways:

**•** **Based on actual fund return. This section helps you to estimate the actual expenses that you paid over the period. The "Ending Account Value" shown is derived from the fund's actual return, and the third column shows the dollar amount that would have been paid by an investor who started with $1,000 in the fund. You may use the information here, together with the amount you invested, to estimate the expenses that you paid over the period.** 

To do so, simply divide your account value by $1,000 (for example, an $8,600 account value divided by $1,000 = 8.6), then multiply the result by the number given for your fund under the heading "Expenses Paid During Period."

**•** **Based on hypothetical 5% yearly return. This section is intended to help you compare your fund's costs with those of other mutual funds. It assumes that the fund had a yearly return of 5% before expenses, but that the expense ratio is unchanged. In this case—because the return used is not the fund's actual return—the results do not apply to your investment. The example is useful in making comparisons because the Securities and Exchange Commission requires all mutual funds to calculate expenses based on a 5% return. You can assess your fund's costs by comparing this hypothetical example with the hypothetical examples that appear in shareholder reports of other funds.** 

Note that the expenses shown in the table are meant to highlight and help you compare *ongoing* costs only and do not reflect transaction costs incurred by the fund for buying and selling securities. Further, the expenses do not include any purchase, redemption, or account service fees described in the fund prospectus. If such fees were applied to your account, your costs would be higher. Your fund does not carry a "sales load."

The calculations assume no shares were bought or sold during the period. Your actual costs may have been higher or lower, depending on the amount of your investment and the timing of any purchases or redemptions.

You can find more information about the fund's expenses, including annual expense ratios, in the Financial Statements section of this report. For additional information on operating expenses and other shareholder costs, please refer to your fund's current prospectus.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

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|:---|:---|:---|:---|
| **Six Months Ended December 31, 2022** |  |  |  |
| Managed Allocation Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning<br> Account Value<br> 6/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ending<br> Account Value<br> 12/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Expenses<br> Paid During<br> Period |
| Based on Actual Fund Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1021.90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1.33 |
| Based on Hypothetical 5% Yearly Return | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1023.89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.33 |

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The calculations are based on acquired fund fees and expenses for the most recent six-month period. The underlying funds' annualized expense figure for that period is 0.26%. The dollar amounts shown as "Expenses Paid" are equal to the annualized average weighted expense ratio for the underlying funds multiplied by the average account value over the period, multiplied by the number of days in the most recent six-month period, then divided by the number of days in the most recent 12-month period (184/365).

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Performance Summary

**All of the returns in this report represent past performance, which is not a guarantee of future results that may be achieved by the fund. (Current performance may be lower or higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent month-end, visit our website at vanguard.com/performance.) Note, too, that both investment returns and principal value can fluctuate widely, so an investor's shares, when sold, could be worth more or less than their original cost. The returns shown do not reflect taxes that a shareholder would pay on fund distributions or on the sale of fund shares.** 

#### Cumulative Performance: December 31, 2012, Through December 31, 2022
Initial Investment of $25,000

![](tm231735d4mngdallarq1497i002.gif)

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 |  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;One<br> Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ten<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Final Value<br> of a $25,000<br> Investment |
| ![](tm231735d4mngdallarq1497i003.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Managed Allocation Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-9.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.81% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.99% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$44735 |
| ![](tm231735d4mngdallarq1497i004.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Managed Allocation Composite Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;-14.22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.02 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;44856 |
| ![](tm231735d4mngdallarq1497i005.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Jones U.S. Total Stock Market Float Adjusted Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.65 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;77878 |

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Prior to May 21, 2020, Vanguard Managed Allocation Fund was known as Vanguard Managed Payout Fund and included a managed payout feature that made mandated monthly cash distributions. Returns before the merger reflect the performance of the former Managed Payout Growth and Distribution Fund.

Managed Allocation Composite Index: On May 21, 2020, Vanguard Managed Payout Fund was renamed Vanguard Managed Allocation Fund, and the Managed Payout Composite Index was renamed accordingly as the Managed Allocation Composite Index. Weighted 36% CRSP US Total Market Index, 24.5% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, 24% FTSE Global All Cap ex US Index, 10.5% Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), and 5% Bloomberg Commodity Index as of May 1, 2015. In prior periods, the composite was 42% CRSP US Total Market Index, 28% U.S. Aggregate Float Adjusted Index, 18% FTSE Global All Cap ex US Index, 7% Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), and 5% Bloomberg Commodity Index (Dow Jones-UBS Commodity Index through June 30, 2014) through April 30, 2015; and 35% CRSP US Total Market Index (MSCI US Broad Market Index through May 31, 2013), 12% U.S. Aggregate Float Adjusted Index ,15% FTSE Global All Cap ex US Index (MSCI All Country World ex USA Investable Market Index through May 31, 2013), 3% Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), 15% Citigroup Three-Month U.S. Treasury Bill Index, 10% Dow Jones-UBS Commodity Index, and 10% REIT Spliced Index through January 31, 2014. International stock benchmark returns are adjusted for withholding taxes.

See Financial Highlights for dividend and capital gains information.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Underlying Vanguard Funds

As of December 31, 2022

---

| | |
|:---|:---|
| Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 21.5% |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 16.8 |
| Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 11.8 |
| Vanguard Alternative Strategies Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.1 |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral<sup>TM</sup> Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0 |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.0 |
| Vanguard Value Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6 |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.9 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5 |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5 |
| Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0 |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0 |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6 |
| Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 |

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The table reflects the fund's investments, except for short-term investments.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Financial Statements

Schedule of Investments

As of December 31, 2022

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | &nbsp;&nbsp;Market<br> Value• ($000) |
| **Investment Companies (100.0%)** | **Investment Companies (100.0%)** | **Investment Companies (100.0%)** | **Investment Companies (100.0%)** |
| **U.S. Stock Funds (33.5%)** | **U.S. Stock Funds (33.5%)** | **U.S. Stock Funds (33.5%)** | **U.S. Stock Funds (33.5%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp; 2127051 | &nbsp;&nbsp; 198007 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Value Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp; 1191768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | &nbsp;&nbsp; 777332 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53053 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1003948 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 1083556 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35356 |
| **** |  |  | &nbsp;&nbsp; **393074** |
| **Global Stock Fund (2.6%)** | **Global Stock Fund (2.6%)** | **Global Stock Fund (2.6%)** | **Global Stock Fund (2.6%)** |
| | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2251721 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30308 |
| **International Stock Funds (23.8%)** | **International Stock Funds (23.8%)** | **International Stock Funds (23.8%)** | **International Stock Funds (23.8%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;15154326 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;252471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp; 1101775 | &nbsp;&nbsp; 27214 |
| **** |  |  | &nbsp;&nbsp; **279685** |
| **U.S. Bond Funds (17.7%)** | **U.S. Bond Funds (17.7%)** | **U.S. Bond Funds (17.7%)** | **U.S. Bond Funds (17.7%)** |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;14755697 | &nbsp;&nbsp; 138261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp; 7128070 | &nbsp;&nbsp; 70211 |
| **** |  |  | &nbsp;&nbsp; **208472** |
| **International Bond Funds (5.4%)** | **International Bond Funds (5.4%)** | **International Bond Funds (5.4%)** | **International Bond Funds (5.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp; 3714420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Total International Bond Index Fund Investor Shares | 3032275 | &nbsp;&nbsp; 28716 |
| **** |  |  | &nbsp;&nbsp; **63743** |
| **Alternative Funds (17.0%)** | **Alternative Funds (17.0%)** | **Alternative Funds (17.0%)** | **Alternative Funds (17.0%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Alternative Strategies Fund Investor Shares | 4285537 | &nbsp;&nbsp; 71140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | &nbsp;&nbsp; 2577100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70458 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 4682454 | &nbsp;&nbsp; 58016 |
| **** |  |  | &nbsp;&nbsp; **199614** |
| **Total Investment Companies (Cost $993,850)** | **Total Investment Companies (Cost $993,850)** | **Total Investment Companies (Cost $993,850)** | **1174896** |

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | **Shares** | &nbsp;&nbsp;**Market<br> Value• ($000)** |
| **Temporary Cash Investments (0.0%)** | **Temporary Cash Investments (0.0%)** | **Temporary Cash Investments (0.0%)** | **Temporary Cash Investments (0.0%)** |
| **Money Market Fund (0.0%)** | **Money Market Fund (0.0%)** | **Money Market Fund (0.0%)** | **Money Market Fund (0.0%)** |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund, 4.334% **(Cost $437)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4372 | **437** |
| **Total Investments (100.0%) (Cost $994,287)** | **Total Investments (100.0%) (Cost $994,287)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1175333** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (0.0%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (0.0%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**34** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1175367** |

---

Cost is in $000.

• See Note A in Notes to Financial Statements.

1 Affiliated fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown for Vanguard Market Liquidity Fund is the 7-day yield.

See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Statement of Assets and Liabilities

As of December 31, 2022

---

| | |
|:---|:---|
| ($000s, except shares, footnotes, and per-share amounts) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount |
| **Assets** |  |
| Investments in Securities, at Value—Affiliated Funds (Cost $994,287) | 1175333 |
| Receivables for Investment Securities Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2198 |
| Receivables for Accrued Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;331 |
| Receivables for Capital Shares Issued | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;260 |
| **Total Assets** | &nbsp;&nbsp;**1178122** |
| **Liabilities** |  |
| Payables for Investment Securities Purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;330 |
| Payables for Capital Shares Redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2425 |
| **Total Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**2755** |
| **Net Assets** | **1175367** |
| <br> <br> **At December 31, 2022, net assets consisted of:** |  |
| Paid-in Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;995712 |
| Total Distributable Earnings (Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;179655 |
| **Net Assets** | **1175367** |
| **Net Assets** |  |
| **Applicable to 73,173,694 outstanding $.001 par value shares of<br> beneficial interest (unlimited authorization)** | **1175367** |
| **Net Asset Value Per Share** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**$16.06** |

---

See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Statement of Operations

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended<br> December 31, 2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;($000) |
| **Investment Income** |  |
| **Income** |  |
| Income Distributions Received from Affiliated Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35472 |
| **Net Investment Income—Note B** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**35472** |
| **Realized Net Gain (Loss)** |  |
| Capital Gain Distributions Received from Affiliated Funds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;838 |
| Affiliated Funds Sold | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 |
| **Realized Net Gain (Loss)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1165** |
| **Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) from Affiliated Funds** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(161198)** |
| **Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(124561)** |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Statement of Changes in Net Assets

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |
|  | 2022<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<br> ($000) |
| **Increase (Decrease) in Net Assets** |  |  |
| **Operations** |  |  |
| Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35472 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;49793 |
| Realized Net Gain (Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;42975 |
| Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(161198) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;79354 |
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(124561) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172122 |
| **Distributions** |  |  |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(47840) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93869) |
| **Capital Share Transactions** |  |  |
| Issued | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;185553 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;194769 |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29718 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;56654 |
| Redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(231022) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(268983) |
| Net Increase (Decrease) from Capital Share Transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15751) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17560) |
| Total Increase (Decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(188152) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60693 |
| **Net Assets** |  |  |
| **Beginning of Period** | **1363519** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**1302826** |
| **End of Period** | **1175367** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**1363519** |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

Financial Highlights

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2019<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2018<sup>1</sup> |
| **Net Asset Value, Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$18.39** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$17.33** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$17.00** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$15.68** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$19.11** |
| **Investment Operations** |  |  |  |  |  |
| Net Investment Income<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.482 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.687 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.431 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.395 |
| Capital Gain Distributions Received<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.011 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.017 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.056 |
| Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.163) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.665 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.839 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.877 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.502) |
| Total from Investment Operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.670) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.369 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.415 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.051) |
| **Distributions** |  |  |  |  |  |
| Dividends from Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.476) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.688) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.235) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.535) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.394) |
| Distributions from Realized Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.184) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.621) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.354) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.996) |
| Return of Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.989) |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.660) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.309) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.794) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1.095) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.379) |
| **Net Asset Value, End of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$16.06** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$18.39** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$17.33** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$17.00** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$15.68** |
| **Total Return** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-9.13%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**13.77%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**6.89%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**15.64%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-5.67%** |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net Assets, End of Period (Millions) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1364 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1303 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1869 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$1760 |
| Ratio of Total Expenses to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.02% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.03% |
| Acquired Fund Fees and Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.27% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.31% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.30% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.29% |
| Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.84% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.69% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.57% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.11% |
| Portfolio Turnover Rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;16% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;33% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17% |

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1 Prepared on a consolidated basis through the fiscal year ended December 31, 2019, to include activity associated with Vanguard MPF Portfolio, which was held by the fund until June 27, 2019. <br> 2 Calculated based on average shares outstanding.

See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Managed Allocation Fund

Notes to Financial Statements

Vanguard Managed Allocation Fund is registered under the Investment Company Act of 1940 as an open-end investment company, or mutual fund. The fund invests in Vanguard mutual funds and other investments according to an asset allocation strategy designed to provide shareholders with capital appreciation and income from their investments in the fund. Financial Statements and other information about each underlying fund are available on www.vanguard.com.

Significant market disruptions, such as those caused by pandemics (e.g., COVID-19 pandemic), natural or environmental disasters, war (e.g., Russia's invasion of Ukraine), acts of terrorism, or other events, can adversely affect local and global markets and normal market operations. Any such disruptions could have an adverse impact on the value of the fund's investments and fund performance.

A. The following significant accounting policies conform to generally accepted accounting principles for U.S. investment companies. The fund consistently follows such policies in preparing its financial statements.

1. Security Valuation: Investments are valued at the net asset value of each underlying Vanguard fund determined as of the close of the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date.

2. Federal Income Taxes: The fund intends to continue to qualify as a regulated investment company and distribute virtually all of its taxable income. The fund's tax returns are open to examination by the relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return. Management has analyzed the fund's tax positions taken for all open federal and state income tax years, and has concluded that no provision for income tax is required in the fund's financial statements.

3. Distributions: Distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Distributions are determined on a tax basis at the fiscal year-end and may differ from net investment income and realized capital gains for financial reporting purposes.

4. Credit Facilities and Interfund Lending Program: The fund and certain other funds managed by The Vanguard Group ("Vanguard") participate in a $4.4 billion committed credit facility provided by a syndicate of lenders pursuant to a credit agreement and an uncommitted credit facility provided by Vanguard. Both facilities may be renewed annually. Each fund is individually liable for its borrowings, if any, under the credit facilities. Borrowings may be utilized for temporary or emergency purposes and are subject to the fund's regulatory and contractual borrowing restrictions. With respect to the committed credit facility, the participating funds are charged administrative fees and an annual commitment fee of 0.10% of the undrawn committed amount of the facility, which are allocated to the funds based on a method approved by the fund's board of trustees and borne by the funds in which the fund invests (see Note B). Any borrowings under either facility bear interest at an agreed-upon spread plus the higher of the federal funds effective rate, the overnight bank funding rate, or the Daily Simple Secured Overnight Financing Rate inclusive of an additional agreed-upon spread. However, borrowings under the uncommitted credit facility may bear interest based upon an alternate rate agreed to by the fund and Vanguard.

In accordance with an exemptive order (the "Order") from the SEC, the fund may participate in a joint lending and borrowing program that allows registered open-end Vanguard funds to borrow money from and lend money to each other for temporary or emergency purposes (the "Interfund Lending Program"), subject to compliance with the terms and conditions of the Order, and to the

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

extent permitted by the fund's investment objective and investment policies. Interfund loans and borrowings normally extend overnight but can have a maximum duration of seven days. Loans may be called on one business day's notice. The interest rate to be charged is governed by the conditions of the Order and internal procedures adopted by the board of trustees. The board of trustees is responsible for overseeing the Interfund Lending Program.

For the year ended December 31, 2022, the fund did not utilize the credit facilities or the Interfund Lending Program.

5. Other: Income and capital gain distributions received are recorded on the ex-dividend date.

Security transactions are accounted for on the date securities are bought or sold. Costs used to determine realized gains (losses) on the sale of investment securities are those of the specific securities sold.

B. In accordance with the terms of a Funds' Service Agreement (the "FSA") between Vanguard and the fund, Vanguard furnishes to the fund investment advisory, corporate management, administrative, marketing, and distribution services at Vanguard's cost of operations (as defined by the FSA). These costs of operations are allocated to the fund based on methods and guidelines approved by the board of trustees. The FSA provides that expenses otherwise allocable to Vanguard funds-of-funds may be reduced or eliminated to the extent of savings realized by the underlying Vanguard funds by virtue of being part of a fund-of-funds. Accordingly, all expenses for services provided by Vanguard to the fund and all other expenses incurred by the fund during the year ended December 31, 2022, were borne by the underlying Vanguard funds in which the fund invests. The fund's trustees and officers are also trustees and officers, respectively, of the underlying Vanguard funds, as well as directors and employees, respectively, of Vanguard.

C. Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

At December 31, 2022, 100% of the market value of the fund's investments was determined based on Level 1 inputs.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

D. Permanent differences between book-basis and tax-basis components of net assets are reclassified among capital accounts in the financial statements to reflect their tax character. These reclassifications have no effect on net assets or net asset value per share. As of period end, permanent differences primarily attributable to the accounting for applicable distributions in connection with fund share redemptions were reclassified between the following accounts:

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Paid-in Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1272 |
| Total Distributable Earnings (Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(1272) |

---

Temporary differences between book-basis and tax-basis components of total distributable earnings (loss) arise when certain items of income, gain, or loss are recognized in different periods for financial statement and tax purposes; these differences will reverse at some time in the future. The differences are primarily related to the deferral of losses from wash sales. As of period end, the tax-basis components of total distributable earnings (loss) are detailed in the table as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Undistributed Ordinary Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Undistributed Long-Term Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;225 |
| Capital Loss Carryforwards | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Qualified Late-Year Losses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Unrealized Gains (Losses) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;179430 |

---

The tax character of distributions paid was as follows:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<br> Amount<br> ($000) |
| Ordinary Income\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;37038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54549 |
| Long-Term Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10802 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39320 |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;47840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93869 |

---

\* Includes short-term capital gains, if any.

As of December 31, 2022, gross unrealized appreciation and depreciation for investments based on cost for U.S. federal income tax purposes were as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Tax Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;995903 |
| Gross Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;225768 |
| Gross Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(46338) |
| Net Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;179430 |

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

E. Capital shares issued and redeemed were:

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |
|  | 2022<br> Shares<br> (000) | &nbsp;&nbsp;2021<br> Shares<br> (000) |
| Issued | &nbsp;&nbsp;10806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10488 |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3091 |
| Redeemed | (13567) | &nbsp;&nbsp;(14607) |
| Net Increase (Decrease) in Shares Outstanding | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(955) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1028) |

---

F. Transactions during the period in affiliated underlying Vanguard funds were as follows:

---

| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions |  |
|  | Dec. 31, 2021<br> Market Value<br> ($000) | Purchases<br> at Cost<br> ($000) | Proceeds<br> from<br> Securities<br> Sold<br> ($000) | Realized<br> Net Gain<br> (Loss)<br> ($000) | Change in<br> Unrealized<br> App. (Dep.)<br> ($000) | Income<br> ($000) | Capital Gain<br> Distributions<br> Received<br> ($000) | Dec. 31, 2022<br> Market Value<br> ($000) |
| Vanguard Alternative Strategies Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;108406 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;39065 | (7192) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2232 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;71140 |
| Vanguard Commodity Strategy Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;103169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10892 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;50595 | &nbsp;&nbsp;9100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2108) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;8927 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70458 |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47857 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5278 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5619) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;844 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41373 |
| Vanguard Emerging Markets Bond Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40342 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7162) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35027 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;33753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1996 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(293) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6658) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27214 |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1485 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;233 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3336) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;765 | 719 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30308 |
| Vanguard High Dividend Yield Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6470 | &nbsp;&nbsp;1092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2499) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35356 |
| Vanguard Market Liquidity Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;971 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NA<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NA<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;437 |
| Vanguard Market Neutral Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;74745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28871 | &nbsp;&nbsp;4287 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3822 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58016 |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;81938 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;25177 | &nbsp;&nbsp;1419 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(10427) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1307 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;53053 |
| Vanguard Total Bond Market II Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;157493 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21830 | (2596) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(22206) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3262 | 119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;138261 |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50960 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7236 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;24121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6054) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28716 |

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

Managed Allocation Fund

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| | | | | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions | Current Period Transactions |  |
|  | Dec. 31, 2021<br> Market Value<br> ($000) | Purchases<br> at Cost<br> ($000) | Proceeds<br> from<br> Securities<br> Sold<br> ($000) | Realized<br> Net Gain<br> (Loss)<br> ($000) | Change in<br> Unrealized<br> App. (Dep.)<br> ($000) | Income<br> ($000) | Capital Gain<br> Distributions<br> Received<br> ($000) | Dec. 31, 2022<br> Market Value<br> ($000) |
| Vanguard Total International Stock Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;329776 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;19736 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;34938 | (4388) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(57715) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;252471 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;190277 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;68663 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;14613 | (1467) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(44853) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;198007 |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;80126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;10000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;484 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70211 |
| Vanguard Value Index Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68299 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;22324 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;21529 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(563) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1835 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65285 |
| Total | 1364100 | 259816 | 287178 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;327 | (161198) | 35472 | 838 | 1175333 |

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1 Not applicable—purchases and sales are for temporary cash investment purposes.

G. In February 2023, the fund's board of trustees approved a plan of reorganization of Vanguard Managed Allocation Fund into Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund. The reorganization does not require shareholder approval. Shares of Vanguard Managed Allocation Fund will be exchanged for new shares of Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund. The reorganization is expected to qualify as a tax-free reorganization for federal income tax purposes, and to be completed in May 2023.

Management has determined that no other events or transactions occurred subsequent to December 31, 2022, that would require recognition or disclosure in these financial statements.

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#### Report of Independent Registered

#### Public Accounting Firm
To the Board of Trustees of Vanguard Valley Forge Funds and Shareholders of Vanguard Managed Allocation Fund

#### Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, of Vanguard Managed Allocation Fund (one of the funds constituting Vanguard Valley Forge Funds, referred to hereafter as the "Fund") as of December 31, 2022, the related statement of operations for the year ended December 31, 2022, the statement of changes in net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2022, including the related notes, and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2022 (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2022, the results of its operations for the year then ended, the changes in its net assets for each of the two years in the period ended December 31, 2022 and the financial highlights for each of the five years in the period ended December 31, 2022 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

#### Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on the Fund's financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Fund in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

We conducted our audits of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.

Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 2022 by correspondence with the transfer agent. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

‎ /s/PricewaterhouseCoopers LLP<br> Philadelphia, Pennsylvania<br> February 16, 2023‎

We have served as the auditor of one or more investment companies in The Vanguard Group of Funds since 1975.

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Tax information (unaudited)

For corporate shareholders, 22.6%, or if subsequently determined to be different, the maximum percentage allowable by law, of ordinary income (dividend income plus short-term gains, if any) for the fiscal year qualified for the dividends-received deduction.

The fund hereby designates $15,478,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, as qualified dividend income for individual shareholders for the fiscal year.

The fund hereby designates $4,746,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, of interest earned from obligations of the U.S. government which is generally exempt from state income tax.

For nonresident alien shareholders, 100% of short-term capital gain dividends distributed by the fund for the fiscal year are qualified short-term capital gains.

The fund distributed $11,044,000 as capital gain dividends (20% rate gain distributions) to shareholders during the fiscal year.

The fund hereby designates 19.7%, or if subsequently determined to be different, the maximum percentage allowable by law, of ordinary income dividends eligible to be treated as interest income for purposes of section 163(j) and the regulations thereunder for the fiscal year.

The fund designates to shareholders foreign source income of $9,954,000 and foreign taxes paid of $780,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amounts allowable by law. Form 1099-DIV reports calendar-year amounts that can be included on the income tax return of shareholders.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

"Bloomberg®," Bloomberg U.S. Aggregate Index, Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, and Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (BISL), the administrator of the index (collectively, Bloomberg), and have been licensed for use for certain purposes by The Vanguard Group, Inc. (Vanguard).

The Managed Allocation Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of or counterparties to the Managed Allocation Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Managed Allocation Fund particularly. The only relationship of Bloomberg to Vanguard is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Bloomberg U.S. Aggregate Index, Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, and Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) (the Indices), which are determined, composed and calculated by BISL without regard to Vanguard or the Managed Allocation Fund. Bloomberg has no obligation to take the needs of Vanguard or the owners of the Managed Allocation Fund into consideration in determining, composing or calculating the Indices. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Managed Allocation Fund to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to Managed Allocation Fund customers, in connection with the administration, marketing or trading of the Managed Allocation Fund.

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Used with Permission. Source: Bloomberg Index Services Limited. Copyright 2023, Bloomberg. All rights reserved.

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The People Who Govern Your Fund

The trustees of your mutual fund are there to see that the fund is operated and managed in your best interests since, as a shareholder, you are a part owner of the fund. Your fund's trustees also serve on the board of directors of The Vanguard Group, Inc., which is owned by the Vanguard funds and provides services to them.

A majority of Vanguard's board members are independent, meaning that they have no affiliation with Vanguard or the funds they oversee, apart from the sizable personal investments they have made as private individuals. The independent board members have distinguished backgrounds in business, academia, and public service. Each of the trustees and executive officers oversees 206 Vanguard funds.

Information for each trustee and executive officer of the fund appears below. That information, as well as the Vanguard fund count, is as of the date on the cover of this fund report. The mailing address of the trustees and officers is P.O. Box 876, Valley Forge, PA 19482. More information about the trustees is in the *Statement of Additional Information*, which can be obtained, without charge, by contacting Vanguard at 800-662-7447, or online at vanguard.com.

#### Interested Trustee<sup>1</sup>

#### Mortimer J. Buckley
Born in 1969. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chairman of the board (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard; chief executive officer (2018–present) of Vanguard; chief executive officer, president, and trustee (2018–present) of each of the investment companies served by Vanguard; president and director (2017–present) of Vanguard; and president (2018–present) of Vanguard Marketing Corporation. Chief investment officer (2013–2017), managing director (2002–2017), head of the Retail Investor Group (2006–2012), and chief information officer (2001–2006) of Vanguard. Member of the board of governors of the Investment Company Institute and the board of governors of FINRA. Trustee and vice chair of The Shipley School.

#### Independent Trustees

#### Tara Bunch
Born in 1962. Trustee since November 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: head of global operations at Airbnb (2020–present). Vice president of AppleCare (2012–2020). Member of the board of directors of Out & Equal (2002–2006), the advisory board of the University of California, Berkeley School of Engineering (2020–present), and the advisory board of Santa Clara University's Leavey School of Business (2018–present).

#### Emerson U. Fullwood
Born in 1948. Trustee since January 2008. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: executive chief staff and marketing officer for North America and corporate vice president (retired 2008) of Xerox Corporation (document management products and services). Former president of the Worldwide Channels Group, Latin America, and Worldwide Customer Service and executive chief staff officer of Developing Markets of Xerox. Executive in residence and 2009–2010 Distinguished Minett Professor at the Rochester Institute of Technology. Member of the board of directors of the University of Rochester Medical Center, the Monroe Community College Foundation, the United Way of Rochester, North Carolina A&T University, Roberts Wesleyan College, and the Rochester Philharmonic Orchestra. Trustee of the University of Rochester.

1 Mr. Buckley is considered an "interested person," as defined in the Investment Company Act of 1940, because he is an officer of the Vanguard funds.

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F. Joseph Loughrey

Born in 1949. Trustee since October 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2009) and vice chairman of the board (2008–2009) of Cummins Inc. (industrial machinery). Chairman of the board of Hillenbrand, Inc. (specialized consumer services). Director of the V Foundation. Member of the advisory council for the College of Arts and Letters at the University of Notre Dame. Chairman of the board of Saint Anselm College.

#### Mark Loughridge
Born in 1953. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: senior vice president and chief financial officer (retired 2013) of IBM (information technology services). Fiduciary member of IBM's Retirement Plan Committee (2004–2013), senior vice president and general manager (2002–2004) of IBM Global Financing, vice president and controller (1998–2002) of IBM, and a variety of other prior management roles at IBM. Member of the Council on Chicago Booth.

#### Scott C. Malpass
Born in 1962. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: adjunct professor of finance at the University of Notre Dame (2020–present). Chief investment officer (retired 2020) and vice president (retired 2020) of the University of Notre Dame. Assistant professor (retired June 2020) of finance at the Mendoza College of Business, University of Notre Dame, and member of the Notre Dame 403(b) Investment Committee. Member of the board of Catholic Investment Services, Inc. (investment advisors), the board of superintendence of the Institute for the Works of Religion, and the board of directors of Paxos Trust Company (finance).

#### Deanna Mulligan
Born in 1963. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chief executive officer of Purposeful (advisory firm for CEOs and C-level executives; 2021–present). Board chair (2020), chief executive officer (2011–2020), and president (2010–2019) of The Guardian Life Insurance Company of America. Chief operating officer (2010–2011) and executive vice president (2008–2010) of Individual Life and Disability of the Guardian Life Insurance Company of America. Member of the board of the Economic Club of New York. Trustee of the Partnership for New York City (business leadership), Chief Executives for Corporate Purpose, and the NewYork-Presbyterian Hospital.

#### André F. Perold
Born in 1952. Trustee since December 2004. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: George Gund Professor of Finance and Banking, Emeritus at the Harvard Business School (retired 2011). Chief investment officer and co-managing partner of HighVista Strategies (private investment firm). Member of the board (2018–present) of RIT Capital Partners (investment firm). Member of the investment committee of Partners Health Care System.

#### Sarah Bloom Raskin
Born in 1961. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: deputy secretary (2014–2017) of the United States Department of the Treasury. Governor (2010–2014) of the Federal Reserve Board. Commissioner (2007–2010) of financial regulation for the State of Maryland. Colin W. Brown Distinguished Professor of the Practice of Law (2021–present), professor (2020–present), Distinguished Fellow of the Global Financial Markets Center (2020–present), and Rubenstein Fellow (2017–2020) at Duke University. Trustee (2017–present) of Amherst College and member of Amherst College Investment Committee (2019–present). Member of the Regenerative Crisis Response Committee (2020–present).

#### David A. Thomas
Born in 1956. Trustee since July 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president of Morehouse College (2018–present). Professor of business administration, emeritus at Harvard University (2017–2018). Dean (2011–2016) and professor of management (2016–2017) at the Georgetown University McDonough School of Business. Director of DTE Energy Company (2013–present). Trustee of Common Fund (2019–present).

#### Peter F. Volanakis
Born in 1955. Trustee since July 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2010) of Corning Incorporated (communications equipment) and director of Corning Incorporated (2000–2010) and Dow Corning (2001–2010). Director (2012) of SPX Corporation (multi-industry manufacturing). Overseer of the Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth College (2001–2013). Member of the BMW Group Mobility Council.

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

#### Executive Officers

#### Jacqueline Angell
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief compliance officer ‎‎(November 2022–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Chief compliance officer (2018–2022) ‎and deputy chief compliance officer (2017–2019) of State Street Corporation.

#### Christine M. Buchanan
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief financial officer (2021–present) and treasurer (2017–2022) of each of the investment companies served by Vanguard. Partner (2005–2017) at KPMG (audit, tax, and advisory services).

#### John Galloway
Born in 1973. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Investment stewardship officer (September 2020–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of Investor Advocacy (February 2020–present) and head of Marketing Strategy and Planning (2017–2020) at Vanguard. Special assistant to the President of the United States (2015).

#### Ashley Grim
Born in 1984. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: treasurer (February 2022–present) of each of the ‎investment companies served by Vanguard. Fund transfer agent controller (2019–2022) and director of Audit Services (2017–2019) at ‎Vanguard. Senior manager (2015–2017) at PriceWaterhouseCoopers (audit and assurance, consulting, and tax services).

#### Peter Mahoney
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Controller (2015–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of International Fund Services (2008–2014) at Vanguard.

#### Anne E. Robinson
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: general counsel (2016–present) of Vanguard. Secretary (2016–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Managing director and general counsel of Global Cards and Consumer Services (2014–2016) at Citigroup. Counsel (2003–2014) at American Express. Nonexecutive director of the board of National Grid (energy).

#### Michael Rollings
Born in 1963. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: finance director (2017–present) and treasurer (2017) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Chief financial officer (2016–present) of Vanguard. Director (2016–present) of Vanguard Marketing Corporation. Executive vice president and chief financial officer (2006–2016) of MassMutual Financial Group.

#### Vanguard Senior Management Team

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| | |
|:---|:---|
| **Matthew Benchener** | **Thomas M. Rampulla** |
| **Joseph Brennan** | **Karin A. Risi** |
| **Mortimer J. Buckley** | **Anne E. Robinson** |
| **Gregory Davis** | **Michael Rollings** |
| **John James** | **Nitin Tandon** |
| **Chris D. McIsaac** | **Lauren Valente** |

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[**Table of Contents**](#JOB_Vangu_85694645-49c5-4a61-8f35-59c095438c26_TOCtm231735d4_mngdallarq14970)

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Connect with Vanguard<sup>®</sup>>vanguard.com

#### Fund Information > 800-662-7447

#### Direct Investor Account Services > 800-662-2739

#### Institutional Investor Services > 800-523-1036

#### Text Telephone for People<br> Who Are Deaf or Hard of Hearing > 800-749-7273
This material may be used in conjunction with the offering of shares of any Vanguard fund only if preceded or accompanied by the fund's current prospectus.

All comparative mutual fund data are from Morningstar, Inc., unless otherwise noted.

You can obtain a free copy of Vanguard's proxy voting guidelines by visiting vanguard.com/proxyreporting or by calling Vanguard at 800-662-2739. The guidelines are also available from the SEC's website, www.sec.gov. In addition, you may obtain a free report on how your fund voted the proxies for securities it owned during the 12 months ended June 30. To get the report, visit either vanguard.com/proxyreporting or www.sec.gov.

You can review information about your fund on the SEC's website, and you can receive copies of this information, for a fee, by sending a request via email addressed to publicinfo@sec.gov.

CFA<sup>®</sup> is a registered trademark owned by CFA Institute.© 2023 The Vanguard Group, Inc.<br> All rights reserved.<br> Vanguard Marketing Corporation, Distributor.

Q14970 022023

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![](tm231735d4bailegifgblqv0i001.jpg)

#### Annual Report \| December 31, 2022
Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

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Contents

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| | |
|:---|:---|
| Your Fund's Performance at a Glance<br>| 1 |
| Advisor's Report<br>| 2 |
| About Your Fund's Expenses<br>| 5 |
| Performance Summary<br>| 7 |
| Financial Statements<br>| 9 |
| Trustees Approve Advisory Arrangements<br>| 23 |
| Liquidity Risk Management<br>| 24 |

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Please note: The opinions expressed in this report are just that—informed opinions. They should not be considered promises or advice. Also, please keep in mind that the information and opinions cover the period through the date on the front of this report. Of course, the risks of investing in your portfolio are spelled out in the prospectus.

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Your Fund's Performance at a Glance

• Despite some relief in midsummer and late fall, the 12 months ended December 31, 2022, were a volatile, challenging period for financial markets. Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund (and its
predecessor fund, the Baillie Gifford Positive Change Equities Fund) returned –30.25%, lagging its benchmark index, which returned –18.36%.

• Overall, the economic backdrop deteriorated as inflation soared to multidecade highs, driven by government spending during the pandemic as well as higher energy and food prices in the wake of Russia's invasion
of Ukraine. That prompted aggressive interest rate tightening by many central banks to bring inflation back in check, which increased fears of recession.

• The fund seeks to invest in high-quality growth companies that are expected to contribute toward a more sustainable and inclusive world over the long term. Unfortunately, that growth
tilt weighed on performance during the fiscal year as high inflation and rising interest rates contributed to growth stocks returning about –29%, as measured by the MSCI ACWI Growth Index. The tilt was reflected
in the fund's holdings in health care, consumer discretionary, and information technology.

#### Market Barometer

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;One Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Three Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five Years |
| **Stocks** |  |  |  |
| Russell 1000 Index (Large-caps) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.13% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.13% |
| Russell 2000 Index (Small-caps) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-20.44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.13 |
| Russell 3000 Index (Broad U.S. market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-19.21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.07 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.79 |
| FTSE All-World ex US Index (International) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-15.49 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.61 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.28 |
| **Bonds** |  |  |  |
| Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index<br> (Broad taxable market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-13.07% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-2.67% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.06% |
| Bloomberg Municipal Bond Index<br> (Broad tax-exempt market) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-8.53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-0.77 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.25 |
| FTSE Three-Month U.S. Treasury Bill Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.24 |
| **CPI** |  |  |  |
| Consumer Price Index | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.45% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.92% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.78% |

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Advisor's Report

For the 12 months ended December 31, 2022, Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund (and its predecessor fund, the Baillie Gifford Positive Change Equities Fund) returned –30.25%, lagging its benchmark, the MSCI AC World Index, which returned –18.36%.

#### Investment environment
The past year has been unsettling. While geopolitical events have dominated the headlines, the pace of climate change has also accelerated, as evidenced by heatwaves in India and Europe and devastating flooding in Pakistan. This challenging backdrop, combined with supply chain disruptions and higher inflation and interest rates, created a much tougher environment for equity investors, especially those focusing on growth equities.

#### Management of the fund
In this sea of uncertainty, our philosophy remains our anchor. The Global Positive Impact Stock Fund has two equally important objectives: to generate attractive investment returns over the long term and to contribute towards a more sustainable and inclusive world. Although investment returns have been strong overall in the five years since the fund's inception, they were much weaker over the 12 months.

Despite the disappointing short-term performance, we remain focused on the long-term ability of the companies in the portfolio to meet our dual objectives. We are growth investors, and we firmly

believe that share prices follow fundamentals over the long term. The portfolio's fundamental characteristics remain strong: Annual revenue and cash-flow growth over the last five years have been double that of the benchmark, companies within the portfolio carry much less debt than the benchmark average, and, crucially, they continue to invest for future growth at an impressive rate.

Although the overall portfolio metrics are reassuring, our research continues to focus on individual companies' ability to withstand the current environment and prosper over the long run. The portfolio has many examples of companies whose products demonstrate resilience primarily because they are driving positive change and providing their customers with a much better alternative to the status quo. These companies are helping to solve big and enduring problems that have a pressing need for solutions irrespective of interest rate or inflationary cycles. We can point to many examples, including Bank Rakyat, which is expanding access to banking services in Indonesia, Dexcom's revolutionary continuous glucose monitoring systems for diabetics, or Xylem's technology, which provides clean, safe, and affordable drinking water.

These three companies were among the top performers over the period, alongside Deere, which had a successful year with advances in its precision agriculture "See & Spray" technology and an early launch of its autonomous tractor. These were key milestones in a year in which the global population passed 8 billion, highlighting

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the need to increase agricultural output without exacerbating environmental degradation.

Some companies, however, have experienced a more challenging operational environment. Although we are enthusiastic about the opportunity for 10x Genomics, the single-cell analysis business that enables understanding of biology on a more granular level, the company has been a recent casualty of COVID-related supply chain woes, leading to disappointing results and share-price weakness.

ASML and Tesla also hurt performance. ASML, which performs a critical role in the manufacturing of semiconductors, was impacted by negative market sentiment over macroeconomic concerns. Despite these worries, the overall demand for ASML's systems remains robust, and it is investing in its capacity to meet the growing demand for its products. Tesla suffered on concerns over slowing electric vehicle demand in the face of rising interest rates and questions over CEO Elon Musk's purchase of Twitter. Despite these developments, Tesla's operational performance remained strong, having delivered just over 1.3 million new vehicles to customers in 2022, an increase of 40% over the previous year.

Throughout the year, we reviewed a number of holdings whose share prices had fallen significantly. We distinguished between companies facing operational challenges and those performing well operationally but whose share-price declines, in our view, were mostly

attributable to changes in market sentiment. We used this as a prompt to move on from companies where we had lost conviction, and we redeployed capital toward companies where the divergence between share price and operating performance created an attractive opportunity for additions.

As a result, we sold our holdings in Alibaba, Berkeley Lights, and Beyond Meat. Berkeley Lights, a developer of single-cell analysis technology, and Beyond Meat, the plant-based protein producer, both face significant operational challenges. We sold them on investment grounds. We sold Alibaba, the Chinese technology giant, because of concerns about its ability to meet our impact objective.

In the fourth quarter we bought Autodesk and Remitly. Autodesk's design software enables customers to improve efficiency and reduce waste and is essential for upgrading infrastructure, which will be necessary for our ability to mitigate and adapt to climate change. Remitly provides remittance and financial services to immigrants, which can help to alleviate poverty and improve household resilience to economic shocks.

#### Investment philosophy and process
Humanity is facing a number of challenges that must be addressed in order to place our society on a path to sustainable development. We need to combat climate change and other environmental degradations. We need to continue improving living standards for the majority.

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And, as COVID-19 has shown, we need to invest heavily in health care so fewer people have their lives cut short by diseases.

This is an extraordinarily exciting period for the development of new technologies and solutions. Precision agriculture is helping farmers become more sustainable and productive. New classes of therapeutics are helping treat previously incurable diseases. And mobile and digital technologies are democratizing access to information, education, and financial services.

We believe that the best way we can contribute to this effort is through a positive and proactive investment approach, focused on companies that are addressing those challenges, challenging the status quo, and driving positive change in society. We look for companies that are led by ambitious and committed management teams, with products and services that help address a sustainability challenge and where there is the opportunity to build a scalable business that will generate long-term value for society and shareholders.

We invest in a concentrated portfolio of 25 to 50 high-quality growth companies that can deliver positive social change in one of four impact areas: social inclusion and education; environment and resource needs; health care and quality of life; and base of the pyramid (addressing the needs of people at the bottom of the global income ladder).

To meet our investment objectives, we have established a clear and consistent process, from idea generation through to portfolio construction. We are bottom-up stock-pickers who let our curiosity and enthusiasm drive our research agenda. In addition to the ideas flowing from team members and our wider investment department, we work with external experts to understand global challenges and the potential solutions.

When it comes to analyzing potential portfolio holdings, there are two stages of research. The first focuses on the investment objective using an eight-question framework to analyze the investment potential of a company. The second stage looks specifically at the impact potential of a business using a three-factor framework that considers the intent of the management team, the company's business practices, and its product impact (the relationship between what a company produces and how it contributes toward solving a global challenge). Our conviction in both the impact and investment potential of a company is taken into consideration and, in order for a company to enter the portfolio, it must meet both of our objectives.

#### Baillie Gifford Overseas Ltd.
Portfolio Managers:

Kate Fox, CFA, Partner

Lee Qian, CFA

January 13, 2023

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About Your Fund's Expenses

As a shareholder of the fund, you incur ongoing costs, which include costs for portfolio management, administrative services, and shareholder reports (like this one), among others. Operating expenses, which are deducted from a fund's gross income, directly reduce the investment return of the fund.

A fund's expenses are expressed as a percentage of its average net assets. This figure is known as the expense ratio. The following examples are intended to help you understand the ongoing costs (in dollars) of investing in your fund and to compare these costs with those of other mutual funds. The examples are based on an investment of $1,000 made at the beginning of the period shown and held for the entire period.

The accompanying table illustrates your fund's costs in two ways:

**•** **Based on actual fund return. This section helps you to estimate the actual expenses that you paid over the period. The "Ending Account Value" shown is derived from the fund's actual return, and the third column shows the dollar amount that would have been paid by an investor who started with $1,000 in the fund. You may use the information here, together with the amount you invested, to estimate the expenses that you paid over the period.** 

To do so, simply divide your account value by $1,000 (for example, an $8,600 account value divided by $1,000 = 8.6), then multiply the result by the number given for your fund under the heading "Expenses Paid During Period."

**•** **Based on hypothetical 5% yearly return. This section is intended to help you compare your fund's costs with those of other mutual funds. It assumes that the fund had a yearly return of 5% before expenses, but that the expense ratio is unchanged. In this case—because the return used is not the fund's actual return—the results do not apply to your investment. The example is useful in making comparisons because the Securities and Exchange Commission requires all mutual funds to calculate expenses based on a 5% return. You can assess your fund's costs by comparing this hypothetical example with the hypothetical examples that appear in shareholder reports of other funds.** 

Note that the expenses shown in the table are meant to highlight and help you compare *ongoing* costs only and do not reflect transaction costs incurred by the fund for buying and selling securities. Further, the expenses do not include any purchase, redemption, or account service fees described in the fund prospectus. If such fees were applied to your account, your costs would be higher. Your fund does not carry a "sales load."

The calculations assume no shares were bought or sold during the period. Your actual costs may have been higher or lower, depending on the amount of your investment and the timing of any purchases or redemptions.

You can find more information about the fund's expenses, including annual expense ratios, in the Financial Statements section of this report. For additional information on operating expenses and other shareholder costs, please refer to your fund's current prospectus.

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|:---|:---|:---|:---|
| **Six Months Ended December 31, 2022** |  |  |  |
| Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Beginning<br> Account Value<br> 6/30/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ending<br> Account Value<br> 12/31/2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Expenses<br> Paid During<br> Period |
| **Based on Actual Fund Return** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1092.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3.43 |
| **Based on Hypothetical 5% Yearly Return** |  |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1000.00 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$1021.93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$3.31 |

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The calculations are based on expenses incurred in the most recent six-month period. The fund's annualized six-month expense ratio for that period is 0.65%. The dollar amounts shown as "Expenses Paid" are equal to the annualized expense ratio multiplied by the average account value over the period, multiplied by the number of days in the most recent six-month period, then divided by the number of days in the most recent 12-month period (184/365).

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Performance Summary

**All of the returns in this report represent past performance, which is not a guarantee of future results that may be achieved by the fund. (Current performance may be lower or higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent month-end, visit our website at vanguard.com/performance.) Note, too, that both investment returns and principal value can fluctuate widely, so an investor's shares, when sold, could be worth more or less than their original cost. The returns shown do not reflect taxes that a shareholder would pay on fund distributions or on the sale of fund shares.**

#### Cumulative Performance: December 14, 2017, Through December 31, 2022
Initial Investment of $10,000

![](tm231735d4bailegifgblqv0i002.jpg)

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Average Annual Total Returns<br> Periods Ended December 31, 2022 |  |
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;One<br> Year | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Five<br> Years | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Since<br> Inception<br> (12/14/2017) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Final Value<br> of a $10,000<br> Investment |
| ![](tm231735d4bailegifgblqv0i003.jpg) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;-30.25% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.21% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.43% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$18891 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI All Country World Index Net | &nbsp;&nbsp;&nbsp;-18.36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13103 |

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See Financial Highlights for dividend and capital gains information.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Fund Allocation

As of December 31, 2022

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| | |
|:---|:---|
| United States | 48.1% |
| Denmark | &nbsp;&nbsp;&nbsp;9.8 |
| Netherlands | &nbsp;&nbsp;&nbsp;6.4 |
| Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1 |
| Taiwan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5.0 |
| Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5 |
| India | &nbsp;&nbsp;&nbsp;4.5 |
| Belgium | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6 |
| Germany | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9 |
| Japan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6 |
| Sweden | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 |
| South Africa | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2 |
| Brazil | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.8 |
| Other | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2 |

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The table reflects the fund's investments, except for short-term investments.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Financial Statements

Schedule of Investments

As of December 31, 2022

The fund files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The fund's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value• ($000) |
| **Common Stocks (91.9%)** | **Common Stocks (91.9%)** | **Common Stocks (91.9%)** | **Common Stocks (91.9%)** |
| **Belgium (3.4%)** | **Belgium (3.4%)** | **Belgium (3.4%)** | **Belgium (3.4%)** |
|  | Umicore SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;151584 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5575 |
| **Brazil (1.8%)** | **Brazil (1.8%)** | **Brazil (1.8%)** | **Brazil (1.8%)** |
| <sup>\*</sup> | NU Holdings Ltd. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;710863 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2893 |
| **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** | **Canada (4.9%)** |
| <sup>\*</sup> | Shopify Inc. Class A (XTSE) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167441 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5812 |
| <sup>\*</sup> | AbCellera Biologics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;205590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2083 |
|  |  |  | **7895** |
| **Denmark (9.5%)** | **Denmark (9.5%)** | **Denmark (9.5%)** | **Denmark (9.5%)** |
| <sup>1</sup> | Orsted A/S | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;66745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6034 |
|  | Novozymes A/S Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;97037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4923 |
|  | Chr Hansen Holding A/S | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4351 |
|  |  |  | **15308** |
| **Germany (2.8%)** | **Germany (2.8%)** | **Germany (2.8%)** | **Germany (2.8%)** |
|  | Sartorius AG Preference Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11286 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4457 |
| **Indonesia (4.3%)** | **Indonesia (4.3%)** | **Indonesia (4.3%)** | **Indonesia (4.3%)** |
| <sup>\*</sup> | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 22014417 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6980 |
| **Japan (2.5%)** | **Japan (2.5%)** | **Japan (2.5%)** | **Japan (2.5%)** |
|  | M3 Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;147100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3996 |
| **Kenya (0.5%)** | **Kenya (0.5%)** | **Kenya (0.5%)** | **Kenya (0.5%)** |
|  | Safaricom plc | 4299300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;842 |
| **Netherlands (6.2%)** | **Netherlands (6.2%)** | **Netherlands (6.2%)** | **Netherlands (6.2%)** |
|  | ASML Holding NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9958 |
| **South Africa (2.1%)** | **South Africa (2.1%)** | **South Africa (2.1%)** | **South Africa (2.1%)** |
| <sup>\*</sup> | Discovery Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;473043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3422 |
| **Sweden (2.2%)** | **Sweden (2.2%)** | **Sweden (2.2%)** | **Sweden (2.2%)** |
|  | Nibe Industrier AB Class B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;390132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3641 |
| **Taiwan (4.8%)** | **Taiwan (4.8%)** | **Taiwan (4.8%)** | **Taiwan (4.8%)** |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;540000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7843 |
| **United Kingdom (0.6%)** | **United Kingdom (0.6%)** | **United Kingdom (0.6%)** | **United Kingdom (0.6%)** |
|  | FDM Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;115526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1036 |
| **United States (46.3%)** | **United States (46.3%)** | **United States (46.3%)** | **United States (46.3%)** |
| <sup>\*</sup> | Moderna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;58049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10427 |
|  | Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9072 |
| <sup>\*</sup> | MercadoLibre Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8971 |
| <sup>\*</sup> | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8732 |
| <sup>\*</sup> | DexCom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7682 |
|  | Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6641 |
| <sup>\*</sup> | Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27251 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5510 |
| <sup>\*</sup> | Tesla Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27847 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3430 |

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
|  |  | Shares | Market<br> Value• ($000) |
| <sup>\*</sup> | Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17856 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3337 |
|  | Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22695 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3303 |
| <sup>\*</sup> | 10X Genomics Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60627 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2209 |
| <sup>\*</sup> | Duolingo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1988 |
| <sup>\*</sup> | Coursera Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;135391 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1602 |
| <sup>\*</sup> | Teladoc Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54834 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1297 |
| <sup>\*</sup> | Remitly Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;31915 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;365 |
| <sup>\*</sup> | Peloton Interactive Inc. Class A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;314 |
| <sup>\*,2</sup> | ABIOMED Inc. CVR | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16638 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17 |
|  |  |  | **74897** |
| **Total Common Stocks (Cost $167,450)** | **Total Common Stocks (Cost $167,450)** | **Total Common Stocks (Cost $167,450)** | **148743** |
| **Participatory Notes (4.3%)** | **Participatory Notes (4.3%)** | **Participatory Notes (4.3%)** | **Participatory Notes (4.3%)** |
| **India (4.3%)** | **India (4.3%)** | **India (4.3%)** | **India (4.3%)** |
| <sup>\*</sup> | CLSA Global Markets Pte. Ltd., Housing Development Finance Corp. Ltd. 6/30/25 **(Cost $6,366)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;219433 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6944 |
| **Temporary Cash Investments (6.9%)** | **Temporary Cash Investments (6.9%)** | **Temporary Cash Investments (6.9%)** | **Temporary Cash Investments (6.9%)** |
| **Money Market Fund (6.9%)** | **Money Market Fund (6.9%)** | **Money Market Fund (6.9%)** | **Money Market Fund (6.9%)** |
| <sup>3</sup> | Vanguard Market Liquidity Fund 4.334% **(Cost $11,072)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;110730 | **11072** |
| **Total Investments (103.1%) (Cost $184,888)** | **Total Investments (103.1%) (Cost $184,888)** | **Total Investments (103.1%) (Cost $184,888)** | **166759** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (-3.1%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-3.1%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-3.1%)** | **(4954)** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **161805** |
| Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. |

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| | |
|:---|:---|
| • | See Note A in Notes to Financial Statements. |
| \* | Non-income-producing security. |
| 1 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At December 31, 2022, the aggregate value was $6,034,000, representing 3.7% of net assets. |
| 2 | Security value determined using significant unobservable inputs. |
| 3 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |
|  | CVR—Contingent Value Rights. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Statement of Assets and Liabilities

As of December 31, 2022

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| | |
|:---|:---|
| ($000s, except shares, footnotes, and per-share amounts) | &nbsp;&nbsp;Amount |
| **Assets** |  |
| Investments in Securities, at Value |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Unaffiliated Issuers (Cost $173,816) | &nbsp;&nbsp;155687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Issuers (Cost $11,072) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11072 |
| Total Investments in Securities | &nbsp;&nbsp;166759 |
| Investment in Vanguard | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6 |
| Receivables for Accrued Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;170 |
| Receivables for Capital Shares Issued | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1926 |
| **Total Assets** | **168861** |
| **Liabilities** |  |
| Due to Custodian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| Payables for Investment Securities Purchased | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6685 |
| Payables to Investment Advisor | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;172 |
| Payables for Capital Shares Redeemed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;166 |
| Payables to Vanguard | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30 |
| **Total Liabilities** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**7056** |
| **Net Assets** | **161805** |
| **At December 31, 2022, net assets consisted of:** |  |
| Paid-in Capital | 203542 |
| Total Distributable Earnings (Loss) | &nbsp;&nbsp;(41737) |
| **Net Assets** | **161805** |
| **Investor Shares—Net Assets** |  |
| **Applicable to 9,939,623 outstanding $.001 par value shares of<br> beneficial interest (unlimited authorization)** | **161805** |
| **Net Asset Value Per Share—Investor Shares** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$16.28** |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Statement of Operations

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| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended<br> December 31, 2022<sup>1</sup> |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;($000) |
| **Investment Income** |  |
| **Income** |  |
| Dividends<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1161 |
| Interest<sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;36 |
| Total Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1197 |
| **Expenses** |  |
| Investment Advisory Fees—Note B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;605 |
| Administration & Supervisory Fee—Investor Shares—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62 |
| Administration & Supervisory Fee—Class K Shares—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;85 |
| Transfer Agency—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39 |
| Sub-transfer Agency—Investor Shares—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34 |
| Fund Accounting—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55 |
| Registration Fees—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;67 |
| The Vanguard Group—Note D |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Management and Administrative—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marketing and Distribution—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 |
| Custodian Fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22 |
| Auditing Fees | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64 |
| Shareholders' Reports—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4 |
| Shareholders' Reports—Class K Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Trustees' Fees and Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3 |
| Interest Expense | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Other Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;40 |
| Total Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1109 |
| Fees Waived/Expenses Reimbursed—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(93) |
| Net Expenses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1016 |
| **Net Investment Income** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**181** |
| **Realized Net Gain (Loss)** |  |
| Investment Securities Sold<sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21239) |
| Foreign Currencies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(86) |
| **Realized Net Gain (Loss)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(21325)** |
| **Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)** |  |
| Investment Securities<sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(41228) |
| Foreign Currencies | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) |
| **Change in Unrealized Appreciation (Depreciation)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(41231)** |
| **Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(62375)** |

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| | |
|:---|:---|
| 1 | Includes activity of the Predecessor Fund through 7/18/22. See Notes to Financial Statements. |
| 2 | Dividends are net of foreign withholding taxes of $198,000. |
| 3 | Interest income, realized net gain (loss), capital gain distributions received, and change in unrealized appreciation (depreciation) from an affiliated company of the fund were $35,000, $1,000, less than $1,000, and less than $1,000, respectively. Purchases and sales are for temporary cash investment purposes. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Statement of Changes in Net Assets

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| | | |
|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |
|  | 2022<sup>1</sup><br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup><br> ($000) |
|  | 2022<sup>1</sup><br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup><br> ($000) |
| **Increase (Decrease) in Net Assets** |  |  |
| **Operations** |  |  |
| Net Investment Income (Loss) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;181 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(383) |
| Realized Net Gain (Loss) | &nbsp;&nbsp;(21325) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14473 |
| Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;(41231) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8381) |
| Net Increase (Decrease) in Net Assets Resulting from Operations | &nbsp;&nbsp;(62375) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5709 |
| **Distributions** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1559) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7069) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Class K Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1877) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8595) |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3436) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15664) |
| **Capital Share Transactions** |  |  |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Investor Shares | &nbsp;&nbsp;&nbsp;98295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Class K Shares | &nbsp;&nbsp;(69757) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55810 |
| Net Increase (Decrease) from Capital Share Transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28538 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;113039 |
| Total Increase (Decrease) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(37273) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;103084 |
| **Net Assets** |  |  |
| **Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;**199078** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**95994** |
| **End of Period** | **161805** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**199078** |

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1 Includes activity of the Predecessor Fund through 7/18/22. See Notes to Financial Statements.

See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Financial Highlights

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Investor Shares** |  |  |  |  |  |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
| For a Share Outstanding<br> Throughout Each Period | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2020<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2019<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2018<sup>1</sup> |
| **Net Asset Value, Beginning of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$23.89** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$23.79** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$13.13** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$10.10** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$10.16** |
| **Investment Operations** |  |  |  |  |  |
| Net Investment Income (Loss)<sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.007 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.08) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.04) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.05 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.02) |
| Net Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.246) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11.63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.03 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.04) |
| Total from Investment Operations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7.239) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11.59) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.08 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.06) |
| **Distributions** |  |  |  |  |  |
| Dividends from Net Investment Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.031) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.03) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Distributions from Realized Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.340) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.02) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Total Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.371) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2.07) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.93) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(.05) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| **Net Asset Value, End of Period** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$16.28** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$23.89** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$23.79** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$13.13** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**$10.10** |
| **Total Return<sup>3</sup>** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-30.25%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**9.15%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**88.28%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**30.49%** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**-0.59%** |
| **Ratios/Supplemental Data** |  |  |  |  |  |
| Net Assets, End of Period (Millions) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$162 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$87 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;$7 |
| Ratio of Net Expenses to Average Net Assets, Before Waiver—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.77% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.05% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.63% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.21% |
| Ratio of Net Expenses to Average Net Assets, After Waiver—Note C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.64% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.72% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.68% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.65% |
| Ratio of Net Investment Income (Loss) to Average Net Assets | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.04% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.28%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.21%) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;0.41% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(0.14%) |
| Portfolio Turnover Rate | &nbsp;&nbsp;&nbsp;35% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;28% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;40% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;7% |

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| | |
|:---|:---|
| 1 | Includes activity of the Predecessor Fund through 7/18/22. See Notes to Financial Statements. |
| 2 | Calculated based on average shares outstanding. |
| 3 | Total returns do not include account service fees that may have applied in the periods shown. Fund prospectuses provide information about any applicable account service fees. |

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See accompanying Notes, which are an integral part of the Financial Statements.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Notes to Financial Statements

Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund is registered under the Investment Company Act of 1940 as an open-end investment company, or mutual fund. The fund invests in securities of foreign issuers, which may subject it to investment risks not normally associated with investing in securities of U.S. corporations.

Significant market disruptions, such as those caused by pandemics (e.g., COVID-19 pandemic), natural or environmental disasters, war (e.g., Russia's invasion of Ukraine), acts of terrorism, or other events, can adversely affect local and global markets and normal market operations. Any such disruptions could have an adverse impact on the value of the fund's investments and fund performance.

On July 18, 2022, the fund, a newly organized investment company with no investment operations prior to this date, acquired all net assets of the Baillie Gifford Positive Change Equities Fund (the Predecessor Fund) pursuant to a plan of reorganization approved by the fund's board of trustees on December 17, 2021, and by the shareholders of the Predecessor Fund at a special meeting on July 6, 2022. The primary reasons for the acquisition were to reduce shareholder costs using the fund's lower operating cost structure and achieve greater economies of scale through access to the fund's larger retail distribution network. The investment objectives are identical, and the strategies, policies, and risks of the fund are substantially similar to those of the Predecessor Fund. The acquisition was accomplished by a tax-free exchange of 3.7 million and 5.6 million of the fund's Investor Class shares for the 3.7 million Institutional Class shares and the 5.6 million Class K shares of the Predecessor Fund, respectively, on July 18, 2022. The Predecessor Fund's net assets of $143.3 million, including $32.0 million of unrealized depreciation, were acquired by the fund on July 18, 2022. Historical performance information of the Investor Class through July 18, 2022 is representative of the Institutional Class of the Predecessor Fund.

**A.** The following significant accounting policies conform to generally accepted accounting principles for U.S. investment companies. The fund consistently follows such policies in preparing its financial statements.

1. Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Equity securities are valued at the latest quoted sales prices or official closing prices taken from the primary market in which each security trades; such securities not traded on the valuation date are valued at the mean of the latest quoted bid and asked prices. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the fund's pricing time but after the close of the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees. These procedures include obtaining quotations from an independent pricing service, monitoring news to identify significant market- or security-specific events, and evaluating changes in the values of foreign market proxies (for example, ADRs, futures contracts, or exchange-traded funds), between the time the foreign markets close and the fund's pricing time. When fair-value pricing is employed, the prices of securities used by a fund to calculate its net asset value may differ from quoted or published prices for the same securities. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued at that fund's net asset value. Temporary cash investments are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

2. Foreign Currency: Securities and other assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into U.S. dollars using exchange rates obtained from an independent third party as of the fund's pricing time on the valuation date. Realized gains (losses) and unrealized appreciation (depreciation) on investment securities include the effects of changes in exchange rates since the securities were purchased, combined with the effects of changes in security prices. Fluctuations in the value of other assets and liabilities resulting from changes in exchange rates are recorded as unrealized foreign currency gains (losses) until the assets or liabilities are settled in cash, at which time they are recorded as realized foreign currency gains (losses).

3. Participation Notes (P-Notes): P-Notes are issued by banks or broker-dealers as general unsecured obligations and are designed to replicate the performance of foreign companies measured by the change in the value of an underlying security while not holding the actual shares of the underlying security. These investments are typically used to gain exposure to securities traded in foreign markets that may be restricted due to country-specific regulations. While the holder of a P-Note is entitled to receive from the bank or broker-dealer any dividends paid by the underlying security, the holder is not entitled to the same rights (e.g., voting rights) as a direct owner of the underlying security.

4. Federal Income Taxes: The fund intends to continue to qualify as a regulated investment company and distribute virtually all of its taxable income. The fund's tax returns are open to examination by the relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return. Management has analyzed the fund's tax positions taken for all open federal and state income tax years, and has concluded that no provision for income tax is required in the fund's financial statements.

5. Distributions: Distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Distributions are determined on a tax basis at the fiscal year-end and may differ from net investment income and realized capital gains for financial reporting purposes.

6. Credit Facilities and Interfund Lending Program: The fund and certain other funds managed by The Vanguard Group ("Vanguard") participate in an uncommitted credit facility provided by Vanguard, which may be renewed annually. Each fund is individually liable for its borrowings, if any, under the credit facility. Borrowings may be utilized for temporary or emergency purposes and are subject to the fund's regulatory and contractual borrowing restrictions. Any borrowings under the facility bear interest at an agreed-upon spread plus the higher of the federal funds effective rate, the overnight bank funding rate, or the Daily Simple Secured Overnight Financing Rate inclusive of an additional agreed-upon spread, or may bear interest based upon an alternate rate agreed to by the fund and Vanguard.

In accordance with an exemptive order (the "Order") from the SEC, the fund may participate in a joint lending and borrowing program that allows registered open-end Vanguard funds to borrow money from and lend money to each other for temporary or emergency purposes (the "Interfund Lending Program"), subject to compliance with the terms and conditions of the Order, and to the extent permitted by the fund's investment objective and investment policies. Interfund loans and borrowings normally extend overnight, but can have a maximum duration of seven days. Loans may be called on one business day's notice. The interest rate to be charged is governed by the conditions of the Order and internal procedures adopted by the board of trustees. The board of trustees is responsible for overseeing the Interfund Lending Program.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

For the year ended December 31, 2022, neither the uncommitted credit facility nor the Interfund Lending Program were utilized.

Through July 18, 2022, the Predecessor Fund was party to a committed credit facility with The Bank of New York Mellon, related to which the Predecessor Fund paid a commitment fee on the portion of the facility that was undrawn. Such commitment fees of $1,000 incurred during this period are included in other expenses. The Predecessor Fund utilized the committed credit facility for 8 days during this period; the average daily balance of borrowings during this period was $794,000, borrowed at an annualized weighted average interest rate of 1.83%, and the related interest expense is recorded in the Statement of Operations. There were no amounts outstanding at December 31, 2022.

7. Other: Dividend income is recorded on the ex-dividend date. Non-cash dividends included in income, if any, are recorded at the fair value of the securities received. Security transactions are accounted for on the date securities are bought or sold. Costs used to determine realized gains (losses) on the sale of investment securities are those of the specific securities sold.

**B.** Baillie Gifford & Co. (Baillie Gifford) provides investment advisory services for a fee calculated at an annual percentage rate of average fund net assets. For the period January 1, 2022 through July 18, 2022,
the investment advisory fee represented an effective annual basic rate of 0.33% of the Predecessor Fund's average net assets; thereafter through December 31, 2022, the investment advisory fee represented an
effective annual basic rate of 0.45% of the fund's average net assets. For the year ended December 31, 2022, the aggregate investment advisory fee represented an effective annual rate of 0.38% of average fund
net assets.

**C.** Through July 18, 2022, Baillie Gifford and its affiliates were responsible for providing certain administrative services to the Predecessor Fund, as well as coordinating, overseeing
and supporting services provided to the Predecessor Fund by third parties, including financial intermediaries that hold accounts with the Predecessor Fund, for a fee (the Administration & Supervisory Fee)
calculated at an annual rate of 0.17% of the Predecessor Fund's average net assets for the period. The Bank of New York Mellon provided fund accounting and fund registration services to the Predecessor Fund, and BNY
Mellon Investment Servicing (U.S.) Inc. served as the Predecessor Fund's transfer agent, registrar and dividend disbursing agent. Additionally, the Institutional Class (which was reorganized into the Investor
Class) bore expenses in connection with compensating financial intermediaries for sub-transfer agency and other services; Class K did not bear such expenses.

Through July 18, 2022, Baillie Gifford contractually agreed to waive its fees and/or bear expenses of the Predecessor Fund to the extent that the Predecessor Fund's total annual operating expenses (excluding any taxes, sub-accounting expenses and extraordinary expenses) exceeded 0.65% of each of the Predecessor Fund's Institutional Class and Class K average daily net assets. Waived fees or expenses reimbursed are not subject to recoupment by Baillie Gifford.

**D.** Effective July 18, 2022, in accordance with the terms of a Funds' Service Agreement (the "FSA") between Vanguard and the fund, Vanguard furnishes to the fund corporate management, administrative,
marketing, distribution and cash management services at Vanguard's cost of operations (as defined by the FSA). These costs of operations are allocated to the fund based on methods and guidelines approved by the
board of trustees and are generally settled twice a month.

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

Upon the request of Vanguard, the fund may invest up to 0.40% of its net assets as capital in Vanguard. At December 31, 2022, the fund had contributed to Vanguard capital in the amount of $6,000, representing less than 0.01% of the fund's net assets and less than 0.01% of Vanguard's capital received pursuant to the FSA. The fund's trustees and officers are also directors and employees, respectively, of Vanguard.

**E.** Various inputs may be used to determine the value of the fund's investments. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value
securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the fund's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

The following table summarizes the market value of the fund's investments as of December 31, 2022, based on the inputs used to value them:

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| Common Stocks | 85668 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;63058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;148743 |
| Participatory Notes | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6944 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6944 |
| Temporary Cash Investments | &nbsp;&nbsp;11072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11072 |
| Total | &nbsp;&nbsp;96740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;70002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;166759 |

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**F.** Permanent differences between book-basis and tax-basis components of net assets are reclassified among capital accounts in the financial statements to reflect their tax character. These reclassifications have no
effect on net assets or net asset value per share. As of period end, permanent differences primarily attributable to the accounting for applicable foreign currency transactions and passive foreign investment companies
were reclassified between the individual components of total distributable earnings (loss).

Temporary differences between book-basis and tax-basis components of total distributable earnings (loss) arise when certain items of income, gain, or loss are recognized in different periods for financial statement and tax purposes; these differences will reverse at some time in the future. The differences are primarily related to the deferral of losses from wash sales; and the recognition

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

of unrealized gains from passive foreign investment companies. As of period end, the tax-basis components of total distributable earnings (loss) are detailed in the table as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Undistributed Ordinary Income | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;391 |
| Undistributed Long-Term Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Capital Loss Carryforwards | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(15273) |
| Qualified Late-Year Losses | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Net Unrealized Gains (Losses) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(26855) |

---

The tax character of distributions paid was as follows:

---

| | | |
|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Year Ended December 31, |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2022<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<br> Amount<br> ($000) |
| Ordinary Income\* | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;306 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;359 |
| Long-Term Capital Gains | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15305 |
| Total | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3436 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15664 |

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\* Includes short-term capital gains, if any.

As of December 31, 2022, gross unrealized appreciation and depreciation for investments based on cost for U.S. federal income tax purposes were as follows:

---

| | |
|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) |
| Tax Cost | &nbsp;&nbsp;&nbsp;193610 |
| Gross Unrealized Appreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;21836 |
| Gross Unrealized Depreciation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(48688) |
| Net Unrealized Appreciation (Depreciation) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(26852) |

---

**G.** During the year ended December 31, 2022, the fund purchased $76,138,000 of investment securities and sold $54,314,000 of investment securities, other than temporary cash investments.

**H.** Capital share transactions for each class of shares were:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |  |
|  | 2022<sup>1</sup> | 2022<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup> |
|  | Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Shares<br> (000) | &nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Shares<br> (000) |
| **Investor Shares** |  |  |  |  |
| Issued | &nbsp;&nbsp;63550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61117 | &nbsp;&nbsp;2246 |
| Issued in Connection with Reorganization | &nbsp;&nbsp;86020 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5623 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1464 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;278 |
| Redeemed | (52739) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(3174) | &nbsp;&nbsp;(10505) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(406) |
| Net Increase (Decrease)—Investor Shares | &nbsp;&nbsp;98295 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6292 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57229 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2118 |

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Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

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| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, | Year Ended December 31, |  |
|  | 2022<sup>1</sup> | 2022<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2021<sup>1</sup> |
|  | Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Shares<br> (000) | &nbsp;&nbsp;Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;Shares<br> (000) |
| **Class K Shares** |  |  |  |  |
| Issued | &nbsp;&nbsp;&nbsp;27914 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1545 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54299 | &nbsp;&nbsp;2097 |
| Redeemed in Connection with Reorganization | (86020) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(5611) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— |
| Issued in Lieu of Cash Distributions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;99 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;265 |
| Redeemed | (13211) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(710) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4799) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;(188) |
| Net Increase (Decrease)—Class K Shares | (69757) | &nbsp;&nbsp;(4677) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;55810 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;2174 |

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1 Includes activity of the Predecessor Fund through 7/18/22.

**I.** Management has determined that no events or transactions occurred subsequent to December 31, 2022, that would require recognition or disclosure in these financial statements.

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Report of Independent Registered Public Accounting Firm

To the Board of Trustees of Vanguard Valley Forge Funds and Shareholders of Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund

#### Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, of Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund (one of the funds constituting Vanguard Valley Forge Funds, hereafter referred to as the "Fund") as of December 31, 2022, and the related statements of operations and changes in net assets, including the related notes, and the financial highlights for the year ended December 31, 2022 (collectively referred to as the "financial statements"). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of December 31, 2022, and the results of its operations, changes in its net assets, and the financial highlights for the year ended December 31, 2022 in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.

The financial statements of the Fund, as of and for the year ended December 31, 2021 and the financial highlights for each of the periods ended on or prior to December 31, 2021 (not presented herein, other than the statement of changes in net assets and the financial highlights) were audited by other auditors whose report dated February 25, 2022 expressed an unqualified opinion on those financial statements and financial highlights.

#### Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on the Fund's financial statements based on our audit. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (PCAOB) and are required to be independent with respect to the Fund in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.

We conducted our audit of these financial statements in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud.

Our audit included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our audit also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 2022 by correspondence with the custodian, transfer agent and brokers; when replies were not received from brokers, we performed other auditing procedures. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

/s/PricewaterhouseCoopers LLP<br> Philadelphia, Pennsylvania<br> February 16, 2023

We have served as the auditor of one or more investment companies in The Vanguard Group of Funds since 1975.

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#### Tax information (unaudited)
For corporate shareholders, 30.2%, or if subsequently determined to be different, the maximum percentage allowable by law, of ordinary income (dividend income plus short-term gains, if any) for the fiscal year qualified for the dividends-received deduction.

The fund hereby designates $306,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, as qualified dividend income for individual shareholders for the fiscal year.

The fund hereby designates $4,000, or if subsequently determined to be different, the maximum amount allowable by law, of interest earned from obligations of the U.S. government which is generally exempt from state income tax.

The fund distributed $3,130,000 as capital gain dividends (20% rate gain distributions) to shareholders during the fiscal year.

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Trustees Approve Advisory Arrangements

Effective December 2021, the board of Vanguard Valley Forge Funds approved an investment advisory arrangement for Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund (Fund) with Baillie Gifford Overseas Ltd. (Baillie Gifford), prior to the reorganization of the Baillie Gifford Positive Change Equities Fund (Baillie Gifford Fund) into the Fund. Subsequently, in March 2022, the board approved the reduction of the investment advisory fees to be paid to Baillie Gifford. The board determined that the investment advisory arrangement was in the best interests of the Fund and its prospective shareholders.

The board based its decision upon an evaluation of the advisor's investment staff, portfolio management process, and performance. This evaluation included information provided to the board by Vanguard's Portfolio Review Department, which is responsible for fund and advisor oversight and product management. The trustees considered the factors discussed below, among others. However, no single factor determined whether the board approved the arrangement. Rather, it was the totality of the circumstances that drove the board's decision.

#### Nature, extent, and quality of services
The board considered the quality of the investment management services to be provided to the Fund and took into account the organizational depth and stability of the advisor. The board considered that Baillie Gifford, a unit of Baillie Gifford & Co., an investment management company founded in 1908 that is among the largest independently owned investment management firms in the United Kingdom, is a longstanding partner and world-class investment organization with significant breadth and depth of investment resources and expertise.

The board concluded that the advisor's experience, stability, depth, and performance, among other factors, warranted approval of the advisory arrangement.

#### Investment performance
The board considered the performance since inception of the Baillie Gifford Fund, including any periods of outperformance or underperformance of a relevant benchmark. The board concluded that Baillie Gifford has a track record of successfully managing the Baillie Gifford Fund, noting that the Baillie Gifford Fund, under Baillie Gifford's management, has outperformed its benchmark, the MSCI All Country World Index, over the last one- and three-year periods.

#### Cost
The board concluded that the Fund's expense ratio will be below the average expense ratio charged by funds in its peer group.

The board did not consider the profitability of Baillie Gifford in determining whether to approve the advisory fee, because Baillie Gifford is independent of Vanguard and the advisory fee is the result of arm's-length negotiations.

#### The benefit of economies of scale
The board concluded that the Fund's prospective shareholders will benefit from economies of scale because of breakpoints in the Fund's advisory fee schedule. The breakpoints reduce the effective rate of the fee as the Fund's assets increase.

The board will consider whether to renew the advisory arrangement after a one-year period.

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Liquidity Risk Management

Vanguard funds (except for the money market funds) have adopted and implemented a written liquidity risk management program (the "Program") as required by Rule 22e-4 under the Investment Company Act of 1940. Rule 22e-4 requires that each fund adopt a program that is reasonably designed to assess and manage the fund's liquidity risk, which is the risk that the fund could not meet redemption requests without significant dilution of remaining investors' interests in the fund.

Assessment and management of a fund's liquidity risk under the Program take into consideration certain factors, such as the fund's investment strategy and the liquidity of its portfolio investments during normal and reasonably foreseeable stressed conditions, its short- and long-term cash-flow projections during both normal and reasonably foreseeable stressed conditions, and its cash and cash-equivalent holdings and access to other funding sources. As required by the rule, the Program includes policies and procedures for classification of fund portfolio holdings in four liquidity categories, maintaining certain levels of highly liquid investments, and limiting holdings of illiquid investments.

The board of trustees of Baillie Gifford International Smaller Companies Fund approved the appointment of liquidity risk management program administrators responsible for administering Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund's Program and for carrying out the specific responsibilities set forth in the Program, including reporting to the board on at least an annual basis regarding the Program's operation, its adequacy, and the effectiveness of its implementation for the past year (the "Program Administrator Report"). The board has reviewed the Program Administrator Report covering the period from January 1, 2021, through December 31, 2021 (the "Review Period"). The Program Administrator Report stated that during the Review Period the Program operated and was implemented effectively to manage the fund's liquidity risk.

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This page intentionally left blank.

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The People Who Govern Your Fund

The trustees of your mutual fund are there to see that the fund is operated and managed in your best interests since, as a shareholder, you are a part owner of the fund. Your fund's trustees also serve on the board of directors of The Vanguard Group, Inc., which is owned by the Vanguard funds and provides services to them.

A majority of Vanguard's board members are independent, meaning that they have no affiliation with Vanguard or the funds they oversee, apart from the sizable personal investments they have made as private individuals. The independent board members have distinguished backgrounds in business, academia, and public service. Each of the trustees and executive officers oversees 206 Vanguard funds.

Information for each trustee and executive officer of the fund appears below. That information, as well as the Vanguard fund count, is as of the date on the cover of this fund report. The mailing address of the trustees and officers is P.O. Box 876, Valley Forge, PA 19482. More information about the trustees is in the *Statement of Additional Information*, which can be obtained, without charge, by contacting Vanguard at 800-662-7447, or online at vanguard.com.

#### Interested Trustee<sup>1</sup>

#### Mortimer J. Buckley
Born in 1969. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chairman of the board (2019–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard; chief executive officer (2018–present) of Vanguard; chief executive officer, president, and trustee (2018–present) of each of the investment companies served by Vanguard; president and director (2017–present) of Vanguard; and president (2018–present) of Vanguard Marketing Corporation. Chief investment officer (2013–2017), managing director (2002–2017), head of the Retail Investor Group (2006–2012), and chief information officer (2001–2006) of Vanguard. Member of the board of governors of the Investment Company Institute and the board of governors of FINRA. Trustee and vice chair of The Shipley School.

#### Independent Trustees

#### Tara Bunch
Born in 1962. Trustee since November 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: head of global operations at Airbnb (2020–present). Vice president of AppleCare (2012–2020). Member of the board of directors of Out & Equal (2002–2006), the advisory board of the University of California, Berkeley School of Engineering (2020–present), and the advisory board of Santa Clara University's Leavey School of Business (2018–present).

#### Emerson U. Fullwood
Born in 1948. Trustee since January 2008. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: executive chief staff and marketing officer for North America and corporate vice president (retired 2008) of Xerox Corporation (document management products and services). Former president of the Worldwide Channels Group, Latin America, and Worldwide Customer Service and executive chief staff officer of Developing Markets of Xerox. Executive in residence and 2009–2010 Distinguished Minett Professor at the Rochester Institute of Technology. Member of the board of directors of the University of Rochester Medical Center, the Monroe Community College Foundation, the United Way of Rochester, North Carolina A&T University, Roberts Wesleyan College, and the Rochester Philharmonic Orchestra. Trustee of the University of Rochester.

F. Joseph Loughrey

Born in 1949. Trustee since October 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2009) and vice chairman of the board (2008–2009) of Cummins Inc. (industrial machinery). Chairman of the board of Hillenbrand, Inc. (specialized consumer services). Director of the V Foundation. Member of the advisory council for the College of Arts and Letters at the University of Notre Dame. Chairman of the board of Saint Anselm College.

#### Mark Loughridge
Born in 1953. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other

1 Mr. Buckley is considered an "interested person," as defined in the Investment Company Act of 1940, because he is an officer of the Vanguard funds.

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experience: senior vice president and chief financial officer (retired 2013) of IBM (information technology services). Fiduciary member of IBM's Retirement Plan Committee (2004–2013), senior vice president and general manager (2002–2004) of IBM Global Financing, vice president and controller (1998–2002) of IBM, and a variety of other prior management roles at IBM. Member of the Council on Chicago Booth.

#### Scott C. Malpass
Born in 1962. Trustee since March 2012. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: adjunct professor of finance at the University of Notre Dame (2020–present). Chief investment officer (retired 2020) and vice president (retired 2020) of the University of Notre Dame. Assistant professor (retired June 2020) of finance at the Mendoza College of Business, University of Notre Dame, and member of the Notre Dame 403(b) Investment Committee. Member of the board of Catholic Investment Services, Inc. (investment advisors), the board of superintendence of the Institute for the Works of Religion, and the board of directors of Paxos Trust Company (finance).

#### Deanna Mulligan
Born in 1963. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: chief executive officer of Purposeful (advisory firm for CEOs and C-level executives; 2021–present). Board chair (2020), chief executive officer (2011–2020), and president (2010–2019) of The Guardian Life Insurance Company of America. Chief operating officer (2010–2011) and executive vice president (2008–2010) of Individual Life and Disability of the Guardian Life Insurance Company of America. Member of the board of the Economic Club of New York. Trustee of the Partnership for New York City (business leadership), Chief Executives for Corporate Purpose, and the NewYork-Presbyterian Hospital.

#### André F. Perold
Born in 1952. Trustee since December 2004. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: George Gund Professor of Finance and Banking, Emeritus at the Harvard Business School (retired 2011). Chief investment officer and co-managing partner of HighVista Strategies (private investment firm). Member of the board (2018–present) of RIT Capital Partners (investment firm). Member of the investment committee of Partners Health Care System.

#### Sarah Bloom Raskin
Born in 1961. Trustee since January 2018. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: deputy secretary (2014–2017) of the United States Department of the Treasury. Governor (2010–2014) of the Federal Reserve Board. Commissioner (2007–2010) of financial regulation for

the State of Maryland. Colin W. Brown Distinguished Professor of the Practice of Law (2021–present), professor (2020–present), Distinguished Fellow of the Global Financial Markets Center (2020–present), and Rubenstein Fellow (2017–2020) at Duke University. Trustee (2017–present) of Amherst College and member of Amherst College Investment Committee (2019–present). Member of the Regenerative Crisis Response Committee (2020–present).

#### David A. Thomas
Born in 1956. Trustee since July 2021. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president of Morehouse College (2018–present). Professor of business administration, emeritus at Harvard University (2017–2018). Dean (2011–2016) and professor of management (2016–2017) at the Georgetown University McDonough School of Business. Director of DTE Energy Company (2013–present). Trustee of Common Fund (2019–present).

#### Peter F. Volanakis
Born in 1955. Trustee since July 2009. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: president and chief operating officer (retired 2010) of Corning Incorporated (communications equipment) and director of Corning Incorporated (2000–2010) and Dow Corning (2001–2010). Director (2012) of SPX Corporation (multi-industry manufacturing). Overseer of the Amos Tuck School of Business Administration, Dartmouth College (2001–2013). Member of the BMW Group Mobility Council.

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#### Executive Officers

#### Jacqueline Angell
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief compliance officer (November 2022–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Chief compliance officer (2018–2022) and deputy chief compliance officer (2017–2019) of State Street Corporation.

#### Christine M. Buchanan
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Chief financial officer (2021–present) and treasurer (2017–2022) of each of the investment companies served by Vanguard. Partner (2005–2017) at KPMG (audit, tax, and advisory services).

#### John Galloway
Born in 1973. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Investment stewardship officer (September 2020–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of Investor Advocacy (February 2020–present) and head of Marketing Strategy and Planning (2017–2020) at Vanguard. Special assistant to the President of the United States (2015).

#### Ashley Grim
Born in 1984. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: treasurer (February 2022–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Fund transfer agent controller (2019–2022) and director of Audit Services (2017–2019) at Vanguard. Senior manager (2015–2017) at PriceWaterhouseCoopers (audit and assurance, consulting, and tax services).

#### Peter Mahoney
Born in 1974. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: principal of Vanguard. Controller (2015–present) of each of the investment companies served by Vanguard. Head of International Fund Services (2008–2014) at Vanguard.

#### Anne E. Robinson
Born in 1970. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: general counsel (2016–present) of Vanguard. Secretary (2016–present) of Vanguard and of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Managing director and general counsel of Global Cards and Consumer Services (2014–2016) at Citigroup. Counsel (2003–2014) at American Express. Nonexecutive director of the board of National Grid (energy).

#### Michael Rollings
Born in 1963. Principal occupation(s) during the past five years and other experience: finance director (2017–present) and treasurer (2017) of each of the investment companies served by Vanguard. Managing director (2016–present) of Vanguard. Chief financial officer (2016–present) of Vanguard. Director (2016–present) of Vanguard Marketing Corporation. Executive vice president and chief financial officer (2006–2016) of MassMutual Financial Group.

#### Vanguard Senior Management Team

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|:---|:---|
| **Matthew Benchener** | **Thomas M. Rampulla** |
| **Joseph Brennan** | **Karin A. Risi** |
| **Mortimer J. Buckley** | **Anne E. Robinson** |
| **Gregory Davis** | **Michael Rollings** |
| **John James** | **Nitin Tandon** |
| **Chris D. Mclsaac** | **Lauren Valente** |

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![](tm231735d4bailegifgblqv0i004.jpg)

Connect with Vanguard<sup>®</sup>>vanguard.com

#### Fund Information > 800-662-7447

#### Direct Investor Account Services > 800-662-2739

#### Institutional Investor Services > 800-523-1036

#### Text Telephone for People Who Are Deaf or Hard of Hearing > 800-749-7273
This material may be used in conjunction with the offering of shares of any Vanguard fund only if preceded or accompanied by the fund's current prospectus.

All comparative mutual fund data are from Morningstar, Inc., unless otherwise noted.

You can obtain a free copy of Vanguard's proxy voting guidelines by visiting vanguard.com/proxyreporting or by calling Vanguard at 800-662-2739. The guidelines are also available from the SEC's website, www.sec.gov. In addition, you may obtain a free report on how your fund voted the proxies for securities it owned during the 12 months ended June 30. To get the report, visit either vanguard.com/proxyreporting or www.sec.gov.

You can review information about your fund on the SEC's website, and you can receive copies of this information, for a fee, by sending a request via email addressed to publicinfo@sec.gov.© 2023 The Vanguard Group, Inc.<br> All rights reserved.<br> Vanguard Marketing Corporation, Distributor.

QV010 022023

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**Item 2**: Code of Ethics.

The Registrant has adopted a code of ethics that applies to the Registrant's principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller or persons performing similar functions. The Code of Ethics was amended during the reporting period covered by this report to make certain technical, non-material changes.

**Item 3**: Audit Committee Financial Expert.

All members of the Audit Committee have been determined by the Registrant's Board of Trustees to be Audit Committee Financial Experts and to be independent: F. Joseph Loughrey, Mark Loughridge, Sarah Bloom Raskin, and Peter F. Volanakis.

**Item 4**: Principal Accountant Fees and Services.

(a) Audit Fees.

Audit Fees of the Registrant.

Fiscal Year Ended December 31, 2022: $102,000<br> Fiscal Year Ended December 31, 2021: $22,000

Aggregate Audit Fees of Registered Investment Companies in the Vanguard Group.

Fiscal Year Ended December 31, 2022: $10,494,508<br> Fiscal Year Ended December 31, 2021: $11,244,694

Includes fees billed in connection with audits of the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

(b) Audit-Related Fees.

Fiscal Year Ended December 31, 2022: $2,757,764<br> Fiscal Year Ended December 31, 2021: $2,955,181

Includes fees billed in connection with assurance and related services provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

(c) Tax Fees.

Fiscal Year Ended December 31, 2022: $5,202,689<br> Fiscal Year Ended December 31, 2021: $2,047,574

Includes fees billed in connection with tax compliance, planning, and advice services provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

(d) All Other Fees.

Fiscal Year Ended December 31, 2022: $298,000<br> Fiscal Year Ended December 31, 2021: $280,000

Includes fees billed for services related to tax reported information provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

(e) (1) Pre-Approval Policies. The policy of the Registrant's Audit Committee is to consider, and, if appropriate, approve before the principal accountant is engaged for such services, all specific audit and non-audit services provided to: the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and entities controlled by The Vanguard Group, Inc. that provide ongoing services to the Registrant. In making a determination, the Audit Committee considers whether the services are consistent with maintaining the principal accountant's independence.

In the event of a contingency situation in which the principal accountant is needed to provide services in between scheduled Audit Committee meetings, the Chairman of the Audit Committee would be called on to consider and, if appropriate, pre-approve audit or permitted non-audit services in an amount sufficient to complete services through the next Audit Committee meeting, and to determine if such services would be consistent with maintaining the accountant's independence. At the next scheduled Audit Committee meeting, services and fees would be presented to the Audit Committee for formal consideration, and, if appropriate, approval by the entire Audit Committee. The Audit Committee would again consider whether such services and fees are consistent with maintaining the principal accountant's independence.

The Registrant's Audit Committee is informed at least annually of all audit and non-audit services provided by the principal accountant to the Vanguard complex, whether such services are provided to: the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., or other entities controlled by The Vanguard Group, Inc. that provide ongoing services to the Registrant.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) No percentage of the principal accountant's fees or services were approved pursuant to the waiver provision of paragraph (c)(7)(i)(C) of Rule 2-01 of Regulation S-X.

(f) For the most recent fiscal year, over 50% of the hours worked under the principal accountant's engagement were <u>not</u> performed by persons other than full-time, permanent employees of the principal accountant.

(g) Aggregate Non-Audit Fees.

Fiscal Year Ended December 31, 2022: $5,500,689<br> Fiscal Year Ended December 31, 2021: $2,327,574

Includes fees billed for non-audit services provided to the Registrant, other registered investment companies in the Vanguard complex, The Vanguard Group, Inc., and Vanguard Marketing Corporation.

(h) For the most recent fiscal year, the Audit Committee has determined that the provision of all non-audit services was consistent with maintaining the principal accountant's independence.

**Item 5**: Audit Committee of Listed Registrants.

The Registrant is a listed issuer as defined in rule 10A-3 under the Securities Exchange Act of 1934 ("Exchange Act"). The Registrant has a separately-designated standing audit committee established in accordance with Section 3(a)(58)(A) of the Exchange Act. The Registrant's audit committee members are: F. Joseph Loughrey, Mark Loughridge, Sarah Bloom Raskin, and Peter F. Volanakis.

**Item 6**: Investments.

Not applicable. The complete schedule of investments is included as part of the report to shareholders filed under Item 1 of this Form.

**Item 7**: Disclosure of Proxy Voting Policies and Procedures for Closed-End Management Investment Companies.

Not applicable.

**Item 8**: Portfolio Managers of Closed-End Management Investment Companies.

Not applicable.

**Item 9**: Purchase of Equity Securities by Closed-End Management Investment Company and Affiliated Purchasers.

Not applicable.

**Item 10**: Submission of Matters to a Vote of Security Holders.

Not applicable.

**Item 11**: Controls and Procedures.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) Disclosure Controls and Procedures. The Principal Executive and Financial Officers concluded that the Registrant's Disclosure Controls and Procedures are effective based on their evaluation of the Disclosure Controls and Procedures as of a date within 90 days of the filing date of this report.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) Internal Control Over Financial Reporting. There were no significant changes in the Registrant's Internal Control Over Financial Reporting or in other factors that could significantly affect this control subsequent to the date of the evaluation, including any corrective actions with regard to significant deficiencies and material weaknesses.

**Item 12**: Disclosure of Securities Lending Activities for Closed-End Management Investment Companies.

Not applicable.

**Item 13**: Exhibits.

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|:---|:---|
| [(a)(1)](tm234376d1_ex99-codeeth.htm) | [Code of Ethics filed herewith.](tm234376d1_ex99-codeeth.htm) |
| [(a)(2)](tm231735d4_ex99-cert.htm) | [Certifications filed herewith.](tm231735d4_ex99-cert.htm) |
| [(b)](tm231735d4_ex99-906cert.htm) | [Certifications filed herewith.](tm231735d4_ex99-906cert.htm) |

---

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

---

| | |
|:---|:---|
|  | VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS |
| BY: | /s/ MORTIMER J. BUCKLEY\* |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MORTIMER J. BUCKLEY |
|  | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |

---

Date: February 17, 2023

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

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| | |
|:---|:---|
|  | VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS |
| BY: | /s/ MORTIMER J. BUCKLEY\* |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MORTIMER J. BUCKLEY |
|  | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |

---

Date: February 17, 2023

---

| | |
|:---|:---|
|  | VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS |
| BY: | /s/ CHRISTINE BUCHANAN\* |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHRISTINE BUCHANAN |
|  | CHIEF FINANCIAL OFFICER |

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Date: February 17, 2023

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| | |
|:---|:---|
| \* By: | /s/ Anne E. Robinson |

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Anne E. Robinson, pursuant to a [Power of Attorney](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1021882/000168386322006693/f23389d2.htm) filed on October 11, 2022 (see File Number 333-11763), Incorporated by Reference.

## Ex-99.Code

**Exhibit 99.CODEETH**

![](tm234376d1_coeimg01.jpg)

&nbsp;&nbsp; **Access Person Code of Conduct**<br>Effective Date: 01 March 2022 \| Contact: Code_of_Ethics@vanguard.com<br>

**Background – Why This Access Person Code of Conduct Matters** 

Vanguard was founded with a singular focus on clients and serving their best interests, and this has been the foundation of our strong ethical culture. One way in which we consistently seek to earn and maintain the trust and loyalty of our clients is by adhering to the highest standards of ethical behavior. Acting with integrity and complying with applicable laws and regulations necessarily extends to your conduct in general and to your personal investing and trading activities in particular.

Some crew and contingent workers at Vanguard, by virtue of their role or department, are designated as an "Access Person" (i.e., an Advisor Access Person, Fund Access Person, or Investment Access Person) because they or their department are authorized to know about present or future transactions by Vanguard funds, or have the authority to influence those transactions, or otherwise have access to sensitive market or client activity. Because of that knowledge, authority, and access, Access Persons are subject to additional standards of business conduct, stricter personal investment rules, and greater oversight, among other things. These standards and rules, as set forth in this Access Person Code of Conduct (APCC)<sup>1</sup>, have been adopted with the goals of ensuring we comply with applicable law and avoiding conflicts of interest or the appearance of conflicts of interest. This is especially true regarding any potential conflicts of interest that could arise between the securities trading that Vanguard undertakes on behalf of the Vanguard funds or our clients and the personal securities trading by crew, contingent workers, and their household or family members.

**Policy Coverage**

**To Whom Does the APCC Apply?** 

This policy<sup>2</sup> applies to ***all crew members and contingent workers globally who are in a role that has been designated as an "Access Person" role***. Certain provisions of this policy also apply to Associated Persons.

**Are you an Access Person?** Visit Appendix A to learn whether the role you're in is an Access Person role, and if so, which Access Person "designation" applies.

**What about Non-Access Persons?** Any crew member or contingent worker who is <u>not</u> in a role that has been designated as an Access Person role is a "Non-Access Person" and must comply with the Personal Investment Activity Policy for Non-Access Persons, not this policy.

**Are you a contingent worker?** A "contingent worker" is any person other than a crew member who provides services to or on behalf of Vanguard through staffing firms, consulting

<sup>1</sup> The APCC constitutes the code of ethics that the Vanguard funds have adopted in compliance with U.S. SEC Rules 17j-1 and 204A-1.

<sup>2</sup> The APCC is a policy that has been created and approved, and is governed, similar to other policies at Vanguard. As used herein, references to "this policy" mean the APCC.

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![](tm234376d1_coeimg01.jpg)

firms, service providers, or as independent contractors. Like crew, a contingent worker can be in either an Access Person or Non-Access Person role.

**What about Associated Persons?** For U.S. crew and contingent workers who are Associated Persons (to reiterate, not Access Persons, but *Associated* Persons) under FINRA rules and regulations, please note you have additional investment-related obligations under the FINRA Licensing Policy, including the Securities Account Reporting Obligations for Associated Persons. Please review and comply with those documents, as well.

**Policy Overview** 

There are four primary sections to this policy:

**Section 1** **– Standards of Business Conduct**, sets forth rules and expectations regarding your behavior and conduct.

**Section 2** **– Personal Investment Activities**, contains rules on how you and your Household or Family Members may own and trade securities for your own personal benefit. Note that some of these rules differ based on your Access Person designation. While the details are set forth in Section 2, at a high level there are four subsections applicable to you and your personal investment activities:

A – Reminders on who is covered

B – Brokerage firms you may use

C – Disclosure obligations

D – Investment and trading restrictions

**Section 3** **– Penalties and Sanctions**, describes how violations of this policy are addressed and enforced.

**Section 4** **– Defined terms**, provides definitions for the capitalized terms used in this policy.

Please carefully read the rest of this policy and ensure you understand and comply with its terms. Understanding and following this policy is one of the most important ways we can ensure our clients' interests always come first.

Be sure you are familiar with the following other Vanguard policies that relate to your ethical conduct and personal investment activities:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Standards of Conduct Policy

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Conflicts of Interest Policy

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Insider Trading Policy

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Outside Business Activity Policy

Please also ensure you are familiar with Vanguard's Code of Ethical Conduct.

**Policy Requirements** 

**Section 1 – Standards of Business Conduct** 

Everyone at Vanguard is expected to promote high standards of integrity and manage the company's affairs honestly and ethically. We all have a personal responsibility to conduct ourselves

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in a manner that reflects a commitment to ethics and compliance with all applicable laws and regulations. Doing so is part and parcel of Vanguard's mission to "take a stand for all investors, to treat them fairly, and to give them the best chance for investment success."

Putting these values into practice means having and adhering to expected standards of business conduct. The Vanguard policy that explains these standards is the Standards of Conduct Policy, which is incorporated herein by reference. You must comply with that policy, including the following standards of conduct that are explained therein:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Always put Vanguard clients' interests first and
treat them fairly.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Avoid conflicts of interest.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Be candid and clear with clients and provide them with
accurate information.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Comply with applicable laws, rules, regulations, and policies.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Comply with applicable professional standards.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Complete mandatory training and regularly certify that
you are compliant with our policies.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Maintain accurate, timely, and complete business records.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Protect against fraud.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Lead by example.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10. Speak up.

At Vanguard, you are expected to always **do the right thing**. It sounds simple and it's usually very clear what doing the right thing entails. But sometimes it isn't. How do you make the best choice when facing difficult or unclear circumstances? How do you navigate an ethical dilemma?

In those situations, you should pause and reflect, and then work through the following "ethical decision-making guide." This guide will help you consider important questions before deciding whether or how to proceed with an action. It is not a substitute for this or any policy, and it may not tell you exactly what to do in every situation, but it can be used as a tool to help guide you when you face an ethical dilemma or a complex situation where the answer might not be clear.

If you're still in doubt as you work through the decision-making guide, err on the side of caution—ask questions, elevate the issue, and enlist the help of others to ensure we reach the *right* answer every time for Vanguard and our clients.

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***Speaking Up*** – As mentioned above, you are encouraged to help protect our clients, crew, and Vanguard by reporting concerns about ethics, financial or business integrity, information security and privacy, workplace practices, or alleged violations of policy, regulation, or law. Indeed, speaking up is one of the most effective ways to help ensure Vanguard maintains its high standards for ethics and compliance. To that end, if you become aware that you or anyone else violated any of the terms of this policy, you must contact Compliance immediately.

Likewise, it is your responsibility to know whether the role you are in is designated as an Access Person, and if so, which Access Person designation applies to you (visit the Appendix A to learn more). It is also your responsibility to know the policies and trading restrictions that apply to you accordingly, and to ask questions if you are unsure.

**Section 2 – Personal Investment Activities** 

**<u>Introduction</u>**

Vanguard recognizes the importance to crew and contingent workers of being able to manage and develop their own financial resources through long-term investments and strategies. With that in mind, the rules and requirements set forth in this policy have been adopted with the goals of (1) ensuring we comply with all applicable laws and regulations, and (2) avoiding any conflicts of interest, or any appearances of conflicts of interest, between the securities trading that Vanguard undertakes on behalf of Vanguard funds or our clients and the personal securities trading or investing by crew, contingent workers, or their Household or Family Members (defined in Section 4, below). Our industry and Vanguard have implemented certain standards and limitations designed to minimize these conflicts and help ensure that we focus on meeting our duty to clients.

Granted, the rules in this policy are demanding and strict and they may feel like an imposition. But at Vanguard, we take our ethical obligations very seriously, and the rules in this policy are intended to ensure that trading on behalf of Vanguard funds and clients are given priority over trading for your personal accounts, and that trades for your personal accounts do not adversely affect trades for our funds or clients.

Similarly, keep in mind that you must comply with applicable securities laws and must avoid taking personal advantage of your knowledge of securities activity in Vanguard funds or client accounts.

This policy includes specific restrictions on personal investing but cannot anticipate every fact pattern or situation. You should adhere to the spirit, and not just the letter, of this policy.

Compliance will keep all records relating to personal account trading as confidential as necessary. Information will be accessible within Compliance and may be reported to senior management or HR. Records may also need to be made available to Internal Audit and/or any regulator. All non-U.S. crew and contingent workers are required to sign a data consent / data privacy notice.

The Compliance Department reserves the right to monitor any and all investment or trading activity by you or by any Household or Family Member based on any information or system to which it has access.

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**<u>Checklist</u>**

Given the complexity of this policy and the steps you must take to ensure you remain in compliance with it, we have created this brief checklist to help you keep track of your obligations. This is merely a summary, so be sure to comply with the full terms of this policy as well.

---

| | |
|:---|:---|
| Checklist item | &nbsp;&nbsp;Where this topic is covered in this policy |
| ¨ I know my Access Person "designation," and I am aware that this policy applies not only to me but also to my Household or Family Members | &nbsp;&nbsp;Subsection 2-A – Who Is Covered Under this Policy |
| ¨ For the region where I work, I know what brokerage firm I and my Household or Family Members may use to maintain the accounts where I or they hold and trade Reportable Securities | &nbsp;&nbsp;Subsection 2-B – Brokerage Firms You May Use |
| ¨ For my Access Person designation, I know the initial and ongoing account and holdings disclosure obligations that apply to me and my Household or Family Members | &nbsp;&nbsp;Subsection 2-C – Disclosure Obligations |
| ◻ For my Access Person designation, I know the rules and limitations for transacting securities in my personal accounts and those of my Household or Family Members | &nbsp;&nbsp;Subsections 2-D-1 and 2-D-2 – Investment and Trading Restrictions |
| ¨ For Fund Access Person and Investment Access Person designations, I know how to seek trade preclearance | &nbsp;&nbsp;Subsection 2-D-3 – How to Seek and Abide by Preclearance Requirements |
| ¨ I know the penalties and sanctions that may apply for violations of any of the requirements under this policy | &nbsp;&nbsp;Section 3 – Penalties and Sanctions |
| ¨ I understand the meaning of the defined terms used in this policy | &nbsp;&nbsp;Section 4 – Defined Terms |

---

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> ***Quick Tip:*** <br>The rules in this policy cover most of the personal investing situations you are likely to find. Yet it's always possible you will encounter a situation that isn't fully addressed by the rules. If that happens, you need to know what to do. The easiest way to make sure you are making the right decision is to follow these three principles: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Know the policy. If you think your situation isn't covered, check again. It never hurts to take a second look at the rules. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Seek guidance. Asking questions is always appropriate. Talk with your manager or contact Compliance if you're not sure about the policy requirements or how they apply to your situation. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Use sound judgment. Analyze the situation and weigh the options. Think about how your decision would look to someone outside of Vanguard. <br>

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&nbsp;&nbsp;***Note for crew in China:*** <br>Because you may not have access to MCO, different systems and procedures are in place for you to disclose accounts and holdings. Please consult with your manager or the China Compliance team to learn more.<br>

**Subsection 2-A – Who Is Covered Under this Policy** 

As stated in the introduction to this policy, above, this policy applies to all crew members and contingent workers globally who are in a role that has been designated as an "Access Person" role.

**Access Persons are covered** – This policy applies to crew and contingent worker Access Persons and, in certain instances, to their Household or Family Members.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o *Access Persons* – Please note that the specific trading prohibitions and reporting requirements
 vary depending on your Access Person "designation," meaning <u>Advisor</u> Access
 Person, <u>Fund</u> Access Person, or <u>Investment</u> Access Person. To learn the Access
 Person designation that applies to your role, visit Appendix A. Note further that, regardless
 of your designation, the Compliance Department has the authority, with appropriate notice
 to you, to apply to you any or all of the trading restrictions within this policy

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o *Household or Family Members* – Certain aspects of this policy apply not only to you but to
 your Household or Family Members, as well. Why? Doing so is required by applicable law and
 regulations in many jurisdictions. It is also consistent with industry best practices and
 helps Vanguard ensure we are effectively monitoring and guarding against conflicts of interest
 and other issues. See Section 4, below, for the definition of Household or Family Members
 in the region where you work.

**Non-Access Persons are not covered** – If the role you are in is <u>not</u> an Access Person role, you do not need to comply with this policy; instead, with regard to your personal investments, you must comply with the Personal Investment Activity Policy for Non-Access Persons (and other applicable policies). Note, however, that in the event a Non-Access Person is a Household or Family Member of an Access Person, then the terms of this policy will apply to the Non-Access Person as a Household or Family Member hereunder and any conflicting terms of this policy will take precedence over the Personal Investment Activity Policy for Non-Access Persons.

**Associated Persons also have obligations under other policies and documents** – For U.S. crew and contingent workers who are deemed to be Associated Persons (to reiterate, not Access Persons, but *Associated* Persons) under the FINRA Licensing Policy, you have certain obligations under this policy and have additional investment-related obligations under the FINRA Licensing Policy and the Securities Account Reporting Obligations for Associated Persons.

**Your designation may change** – Keep in mind that your Access Person designation may change over time, for instance if you change roles, if there are changes made in your department, or if the Compliance Department determines a designation change is appropriate. You are advised to regularly consult the My Ethics and Compliance Resource Center available on CrewNet to check your designation.

**Subsection 2-B – Brokerage Firms You May Use** 

The terms of Subsection 2-B apply to all Access Person designations.

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The following requirements and restrictions on which brokerage firms you may use to hold and transact Reportable Securities apply to you based on whether you are a crew member or contingent worker and where you work:

---

| | |
|:---|:---|
| **U.S. Crew:** | &nbsp;&nbsp;Crew who are Access Persons employed in the U.S., *and their Household or Family Members (parts (a) and (b) of that defined term only),* **must maintain and trade all Reportable Securities in a Vanguard Brokerage Account (VBA)**. This obligation does not apply to any Household or Family Members covered under part (c) of that defined term. See the Defined Terms in Section 4, below, for all definitions.<br>Securities or investments that are not "Reportable Securities" may be held in a brokerage account at the firm of your choice.<br>Employer-sponsored retirement accounts (e.g., 401(k) and 403(b)), 529 college savings plans, and Compliance-approved accounts (e.g., Approved Managed Accounts) may be held in a brokerage account at the firm of your choice. However, if you hold any Reportable Securities through any of those accounts, then such accounts are considered Covered Accounts under this policy and you are required to disclose them to Compliance under Subsection 2-C of this policy.<br>Newly hired U.S. crew who are Access Persons, *and their Household or Family Members (parts (a) and (b) of that defined term only),* must transfer any existing applicable Reportable Securities to a VBA by submitting a request or other applicable paperwork with Vanguard and each firm at which you have an existing applicable brokerage account within 60 days of your joining Vanguard. Visit *Vanguard.com > Personal Investors > Open an Account* to transfer assets from another firm to Vanguard. <br>For a more detailed list of Securities that must be held in a VBA, as well as Securities that may be held elsewhere, visit the Appendices C-F. <br>|
| **Ex-U.S. Crew:** | &nbsp;&nbsp;Crew who are Access Persons employed outside the U.S., and their Household or Family Members, may maintain Reportable Securities (as well as Securities or investments that are not Reportable Securities) in a brokerage account or other type of account *at the firm of their choice*. <br>|
| **Contingent Workers, Globally** | &nbsp;&nbsp;Contingent workers who are Access Persons may maintain Reportable Securities (as well as Securities or investments that are not Reportable Securities) in a brokerage account *at the firm of their choice*. <br>|

---

**Subsection 2-C – Disclosure Obligations** 

The terms of this Subsection 2-C apply to all Access Person designations and to all Associated Persons.

This policy requires the disclosure of a variety of account and holdings information to the Compliance Department for monitoring and oversight. This policy requires (1) an initial disclosure of information, and (2) periodic ongoing disclosures. Even if you do not have any personal brokerage

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account holdings or do not trade in Reportable Securities, you are still required to complete the necessary initial and periodic disclosures.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>1. Initial Disclosure of Accounts and Holdings</u>

Within ten (10) calendar days of joining Vanguard, or if applicable within ten (10) calendar days of moving from a Non-Access Person role at Vanguard into an Access Person role, all Access Persons and Associated Persons must disclose the following to Compliance:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a) All Covered Accounts and all Reportable Securities held by you or a Household or Family Member;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(b) All Covered Accounts in which you exercise Investment Discretion;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) All Covered Accounts over which you exercise control (e.g., agent authority (full or limited), trustee, power of attorney authority, etc.);

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(d) All accounts in which you have, or will acquire, Beneficial Ownership of Securities; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(e) All accounts held by you and any Household or Family Member in which there are college saving plan products (including, in the U.S., 529 plans), annuity products, or other insurance products that, in turn, hold or invest in Vanguard Funds.

This includes Brokerage Accounts held at Vanguard, as well as those held at another financial institution. For clarity, you do not need to disclose an account or submit transaction confirmations or statements if the account does not have the ability to hold Securities – for example, a traditional checking, savings, or deposit account with a bank, credit union, or building society for holding cash would not need to be disclosed.

This information must be current as of no more than 45 calendar days before joining Vanguard.

To make this initial disclosure, you will receive an Initial Certification assignment by email to complete which will include a section to disclose Covered Accounts and all Reportable Securities by including account information in the "Account Attestation" section of the assignment and uploading corresponding account statements via MCO**. You must complete and submit the Initial Certification within ten (10) calendar days of receiving it; the failure to do so may be considered a violation of this policy.**

&nbsp;&nbsp;<u>Note</u>: We use an application called MyComplianceOffice, or MCO, to help manage this policy. You may use MCO to disclose accounts and holdings, and to secure trading permissions, if those obligations apply to you. Visit My Ethics and Compliance Resource Center on CrewNet for resources on how to access and use MCO

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>2. Ongoing Disclosure of Accounts, Transactions, and Duplicate Statements</u>

After the Initial Disclosure, Access Persons and Associated Persons may need to disclose account and transaction information to Compliance on a periodic basis regarding Covered Accounts and any transactions in Reportable Securities made by you and your Household or Family Members.

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Further, if at any time you or a Household or Family Member subsequently:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· open,
 or intend to open, a Covered Account with a financial institution (e.g., broker, dealer,
 advisor, or any other professional money manager), or

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· acquire
 holdings in Reportable Securities, or

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· have
 a preexisting Covered Account (including a Vanguard Brokerage Account) that becomes associated
 with you or a Household or Family Member (such as through marriage or inheritance or some
 other life event),

or there becomes an account in which you acquire Beneficial Ownership of Securities, then you must notify Compliance as soon as possible (and in any event within 10 calendar days) and disclose these Covered Accounts and Reportable Securities by listing them and including associated information in the Accounts tab in MCO.

For U.S. crew, keep in mind that, as explained in Section 2-B of this policy above, you and your Household or Family Members (parts (a) and (b) of that defined term only) must maintain Reportable Securities in a VBA.

What and how to disclose this information:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· For
 VBAs disclosed by U.S. crew as required under this policy, Compliance will receive transaction
 confirmations automatically. No additional action by you is needed to disclose transactions
 of Reportable Securities in VBAs you have disclosed.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· For
 Covered Accounts and holdings of Reportable Securities held outside of Vanguard (including
 in any account that would require disclosure under Section 2-C(1) of this policy), it is <u>your responsibility</u> to ensure that duplicate statements and transaction confirmations
 are available to or delivered to Compliance:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o Because
 Vanguard has file feed contracts in place with many brokerage firms worldwide, for many Covered
 Accounts you disclose the holdings and transactions information will be sent to Compliance
 electronically with no additional action needed by you.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o For
 Covered Accounts held at firms where Vanguard does not have a file feed in place, you must
 do the following:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;▪ Contact
 the firm where your Covered Account is held and take steps to send duplicate statements and
 daily transaction confirmations (electronic or paper) to Vanguard. You do this often by making
 Vanguard Compliance an interested party and having duplicate statements and confirmations
 sent to the third party scanning service Vanguard uses, called "Earth Class Mail"
 at this address: Vanguard, c/o TerraNua, 9450 SW Gemini Drive #37880, Beaverton, OR, 97008-7105.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;▪ If
 the firm where your Covered Account is held is not able to send statements and daily transaction
 confirmations (electronic or paper) to Vanguard, you are required to scan and upload copies
 into the Trading Documents folder in MCO immediately after you receive them, unless you receive
 an exemption from this requirement from Compliance. You must ensure the documents you upload
 clearly show the firm/institution at which the account is held, the account number or ID,
 the account owner, and the account type.

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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· If
 Compliance does not receive the information automatically via a file feed, you will receive
 email notifications on a calendar quarterly basis to complete a Quarterly Securities Transaction
 Report and thereby disclose Covered Accounts and Reportable Securities, via MCO. You must
 complete and submit that assignment within 30 calendar days; the failure to do so may be
 considered a violation of this policy.

· On
 an annual basis (usually in January or February), you will receive an assignment from Compliance
 in which you must certify, among other things, that all Covered Accounts and Reportable Securities
 are recorded accurately in MCO.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>3. Additional notes related to disclosures under this policy:</u> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· For
 clarity, you do not need to disclose an account or submit transaction confirmations or statements
 if the account does not have the ability to hold Securities (for example, a traditional checking,
 savings, or deposit account with a bank, credit union, or building society for holding cash
 would not need to be disclosed).

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· As
 stated above, U.S. crew and contingent workers who are Associated Persons are also required
 to comply with and are subject to the FINRA Licensing Policy and Securities Account Reporting
 Obligations.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· The
 Compliance Department will keep personal trading information confidential, but please note
 that such information may be accessible to authorized personnel within Compliance and may
 be reported to or summarized for senior management, HR, or the OGC for investigative purposes.
 Applicable records may also be provided to internal or external auditors and/or to any regulator
 if required. All ex-U.S. crew and contingent workers are required to sign a data consent
 / data privacy notice.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Please
 note that crew and contingent workers in Australia are required to disclose all transactions
 in VIA funds in MCO in the same manner as is required for Reportable Securities.

**Subsection 2-D – Investment and Trading Restrictions** 

This Subsection 2-D contains three segments:

**Segment 2-D-1** applies to all Access Person designations.

**Segment 2-D-2** has terms and requirements that differ based on your Access Person designation.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o **Segment 2-D-2(a):** <u>Advisor</u> Access Person requirements

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o **Segment 2-D-2(b):** <u>Fund</u> Access Person requirements

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;o **Segment 2-D-2(c):** <u>Investment</u> Access Person requirements

**Segment 2-D-3** explains how to seek and abide by **preclearance requirements**, if applicable to your activity.

**<u>Segment 2-D-1: Rules and Limitations applicable to all Access Person designations</u>**

The terms of this Segment 2-D-1 apply to all Access Person designations.

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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(a)* *<u>General Obligations</u>* 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**i)** **Comply with the law:** 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) You
 must comply with all applicable securities-related rules and laws.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) You
 may not engage in conduct that is deceitful, fraudulent, or manipulative, or that involves
 false or misleading statements, in connection with the purchase or sale of a Security by
 a Vanguard Fund or Vanguard Client account or otherwise.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) You
 may not intentionally, recklessly, or negligently circulate false information or rumors that
 may affect the securities markets or may be perceived as market manipulation.

**ii)** **Use of Information:**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) You
 may not take personal advantage of knowledge of recent, impending, or planned Securities
 activities of the Vanguard Funds or their investment advisors or any Vanguard Client. You
 are prohibited from purchasing or selling—directly or indirectly—any Security
 or Related Security when you know that the Security is being purchased or sold, or considered
 for purchase or sale, by a Vanguard Fund (with the exception of an index fund) or by a Vanguard
 Client.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) You
 are subject to and must comply with the Insider Trading Policy and/or any similar policy
 of the Vanguard affiliate or region for which you work. Each of these policies is considered
 an integral part of your obligations under this policy. Each policy prohibits you from buying
 or selling any Security while in possession of material, nonpublic information about the
 issuer of the Security. The policies also prohibit you from communicating any nonpublic information
 about any Security or issuer of Securities to third parties.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) You
 must comply with the Confidential Information Policy, including that you may not share information
 with any third party about any planned, upcoming, or recently executed trading activity by
 any Vanguard Fund or Vanguard Client unless such information is publicly available through
 no action by you.

**iii)** **Fund policies and excessive trading:**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) When
 purchasing, exchanging, or redeeming shares of a Vanguard Fund, you must adhere to the policies
 and standards set forth in the fund's prospectus, or offering document, including policies
 on market-timing and frequent trading.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) Excessive
 trading in Covered Accounts is strongly discouraged. The Compliance Department reserves the
 right to monitor trading across all of your Covered Accounts, and may conduct scrutiny of
 any trades in your Covered Accounts where such trading may appear excessive in nature (including,
 but not limited to, if the number of trades is so frequent as to potentially impact your
 ability to carry out your assigned responsibilities or the trades involve positions that
 are disproportionate to your net assets). If Compliance in its sole discretion determines
 you have engaged in excessive trading, then Compliance may limit the number of trades allowed
 in your Covered Accounts during a given period. This Section 2-D-1(a)(iii)(2) does not apply
 to transactions in an Approved Managed Account.

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**iv)** **Beneficial ownership and discretion:**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) The
 terms and restrictions of this policy apply to all Securities in which you have acquired
 or will acquire Beneficial Ownership.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) You
 must comply with these investment and trading restrictions with respect to any account you
 own as well as any account over which you have Investment Discretion or in which you have
 the authority to transact.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**v)** **No circumvention** – You are not permitted to assist,
 aid, or enable any other person in doing anything that you are prohibited from doing under
 this policy.

**vi)** **Waivers:**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) The
 Chief Compliance Officer may grant exceptions to this policy, including preclearance, other
 trading restrictions, and certain reporting requirements on a case-by-case basis if it is
 determined that (1) the proposed conduct involves no opportunity for abuse, (2) the proposed
 conduct does not conflict with Vanguard's interests, and (3) not granting an exception
 would result in an unfair or unjust outcome.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) The
 Chief Compliance Officer may waive the applicability of this policy for a contingent worker
 if the policy's requirements are covered through the applicable service provider's
 contract with Vanguard.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(b)* *<u>Rules regarding specific investments or investment types:</u>* 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**i)** **Use of derivatives:** 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) You
 and your Household or Family Members may not use a derivative to avoid or circumvent a rule
 or requirement set forth in this policy. If something is prohibited by these rules, then
 it is also against these rules to effectively accomplish the same thing by using a derivative.
 This includes futures, options, and other types of derivatives.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) You
 and your Household or Family Members are permitted to trade futures or options on commodities.

**ii)** **IPOs and ICOs:**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) You
 and your Household or Family Members are prohibited from acquiring Securities in an Initial
 Public Offering (IPO) or Secondary Offering.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) You
 and your Household or Family Members are prohibited from participating in an Initial Coin
 Offering (ICO).

**iii)** **Private Placements:**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) You
 and your Household or Family Members are not permitted to invest in securities offered to
 potential investors in a Private Placement or other limited investment offering without first
 obtaining preclearance from Compliance.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) You
 must provide documentation describing the investment (e.g., offering memorandum, subscription
 documents, etc.) so as to enable Compliance to conduct a thorough review of the investment.

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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3) Approval
 by Compliance may be granted or denied after a review of the facts and circumstances, including
 whether:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· An
 investment in the securities is likely to result in future conflicts with Vanguard Client
 accounts.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· You
 are being offered the opportunity due to your employment at, or association with, Vanguard.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4) If
 you or your Household or Family Members receive approval to purchase Securities in a Private
 Placement, you must immediately inform Compliance if that Security goes to public offer or
 is pending listing on an exchange.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5) To
 initiate the process for obtaining preclearance of a Private Placement, complete the Outside
 Business Activity request form (the form for U.S. crew is in LARS, and for ex-U.S. crew
 is in MCO).

**iv) SPACs – You and your Household or Family Members are prohibited from acquiring a SPAC at any stage of its lifecycle (i.e., pre-IPO, IPO, pre-merger, post-merger).** 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v) Short-Selling – You are prohibited from selling short any Security that you do not own or from otherwise engaging in short-selling activities.

**vi) Limit Orders – Same-day limit orders are permitted; however, good 'til cancelled orders (such as limit orders that stay open over the course of multiple trading days until a security reaches a specified market price) are not permitted.**

**vii) Digital Currencies and Related Investments – Refer to the Trading and Reporting Requirements for Digital Currency Investments and Activities for details on which digital currency account and product types are permitted, and what must be disclosed, under this policy.**

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*(c)* *<u>Short term trading in a Vanguard Fund (other than Vanguard ETFs):</u>* 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i) Compliance may monitor trading in Vanguard Funds, other than Vanguard ETFs, and will review situations where Vanguard Fund shares are redeemed within 30 calendar days of purchase (a "short-term trade"). You may be required to relinquish to Vanguard any profit made on a short-term trade and will be subject to disciplinary action if Compliance determines the short-term trade was detrimental to a Vanguard Fund or a Vanguard Client or that there is a history of frequent trading by you or your Household or Family Members. For purposes of this paragraph:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) A
 redemption includes a redemption by any means, including an exchange out of a Vanguard Fund.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2) This
 policy does not cover purchases and redemptions/sales (i) into or out of Vanguard money market
 funds, Vanguard short-term bond funds, or (ii) through an Automatic Investment Program.

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**ii) Nothing in this section is intended to replace, nullify, or modify any requirements imposed by a Vanguard Fund.**

**<u>Segment 2-D-2: Specific Limitations and Prohibitions that Apply Based on Access Person Designation</u>**

The terms and requirements of ***this Segment 2-D-2 are in addition to the terms and requirement of Segment 2-D-1***, and you must comply with the portions of this Segment 2-D-2 that apply to your Access Person designation. Note, an Access Person designation can apply to crew members or contingent workers.

<u>Segment 2-D-2(a): Advisor Access Person requirements</u>

The following terms and requirements apply to <u>Advisor</u> Access Persons only and are in addition to the terms and requirements of Segment 2-D-1:

---

| | |
|:---|:---|
| Securities transactions for which you must obtain preclearance (meaning, approval from Compliance before transacting) | &nbsp;&nbsp;**None**. You are <u>not</u> required to obtain preclearance of any Covered Securities transactions by you or your Household or Family Members, except Private Placements as described above. |
| Prohibited Securities transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In addition to Segment 2-D-1, you are subject to the following restrictions with respect to any transaction in which you will acquire any direct or indirect Beneficial Ownership:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· **Short-Term Trading.** You are prohibited from purchasing and then selling any Covered Security at a profit, as well as selling and then repurchasing a Covered Security at a lower price, within 60 calendar days. A last-in/first-out accounting methodology will be applied to a series of Security purchases when applying this rule. (Note, as stated, this is based on last-in/first-out accounting regardless of how you placed the trade or plan to report it for tax purposes.) If you realize profits on short-term trades, you will be required to relinquish the profits to Vanguard (exclusive of commissions). In addition, the trade will be recorded as a violation of this policy. *For example: you would not be permitted to sell a Covered Security at $12 that you purchased within the prior 60 days for $10. Similarly, you would not be permitted to purchase a Covered Security at $10 that you had sold within the prior 60 days for $12.*<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· **Short-term trading on options.** You may hold options on a Covered Security until you exercise the options or the options expire. However, you may not otherwise close any open positions within 60 calendar days. If you realize profits on such short-term trades, you must relinquish such profits to Vanguard (exclusive of commissions). In addition, the trade will be recorded as a violation of this policy. Note: These types of transactions can have unintended consequences. |

---

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For example, your call option could be assigned, causing the underlying Security to be called away within sixty (60) calendar days following the purchase of the Covered Security. <br>   <u>Visit the Appendix C for a table summarizing the trading and reporting requirements for Advisor Access Persons.</u>

<u>Segment 2-D-2(b): Fund Access Person requirements</u> 

The following terms and requirements apply to <u>Fund</u> Access Persons only and are in addition to the terms and requirements of Segment 2-D-1:

---

| | |
|:---|:---|
| Securities transactions for which you must obtain preclearance (meaning, approval from Compliance before transacting) | &nbsp;&nbsp;**Yes**, you must obtain, for yourself and on behalf of your Household or Family Members, **preclearance for any transaction of a Covered Security by you or any Household or Family Member**.<br>See Segment 2-D-3, below, for instructions on how to seek preclearance. |
| Securities transactions that do <u>not</u> require preclearance | &nbsp;&nbsp;&nbsp;You are not required to obtain preclearance for the following:<br>· Purchases or sales of Vanguard Funds.<br> · Purchases or sales where the person requesting preclearance has no direct or indirect influence or control over the account (e.g., you have a trust in your name but you are not the trustee who places the transaction, provided you have granted Investment Discretion to the trustee and there has been no prior communication between you and the trustee regarding the transaction).<br> · Corporate actions in Covered Securities such as stock dividends, stock splits, mergers, consolidations, spin-offs, or other similar corporate reorganizations or distributions.<br> · Purchases or sales made as a part of an Automatic Investment Program.<br> · Purchases effected upon the exercise of Rights which were issued by an issuer pro rata to all holders of a class of its Securities, to the extent such Rights were acquired from such issuer.<br> · Acquisitions of Covered Securities through gifts or bequests.<br>Visit the Appendix D for a table summarizing the trading and reporting requirements for Fund Access Persons. |
| Is preclearance required for trades in an Approved Managed Account? | &nbsp;&nbsp;No, you are not required to seek preclearance of a transaction in a Covered Security in an Approved Managed Account so long as you have no prior communication with the portfolio manager of that account in connection with that transaction.<br>Note, Vanguard PAS accounts generally do <u>not</u> qualify as Approved Managed Accounts because PAS account owners generally retain some level of investment discretion. Further, any |

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|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;&nbsp;trades of Covered Securities in a PAS account must be precleared under this policy. |
| "Blackout period" restrictions that may apply to personal trading in Covered Securities<br>| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;You may be subject to certain restrictions if you purchase or sell a Covered Security within seven (7) days before or after a Vanguard Fund purchases or sells the same Covered Security or a Related Security (the "blackout period").<br>Purchasing or selling before a Vanguard Fund:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· If you <u>purchase</u> a Covered Security within seven days before a Vanguard Fund purchases the same Covered Security or a Related Security, you may be required to hold the Covered Security for 6 months before being permitted to sell the Covered Security for a profit.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· If you <u>sell</u> a Covered Security within seven days before a Vanguard Fund sells the same Covered Security or a Related Security, you may be required to relinquish to Vanguard any profits earned from your sale of the Covered Security (exclusive of commissions), where profits are calculated based on the price that the Vanguard Fund received for selling the Covered Security or a Related Security. *Note: Compliance will review your sale to determine if the relinquishment is required. This decision will be based on several factors, such as your role, access to fund trades, and the Covered Security sold.*<br>Purchasing or selling after a Vanguard Fund:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· In general, you will not receive preclearance to <u>purchase</u> a Covered Security within seven days after a Vanguard Fund trades the same Covered Security or a Related Security. If you execute the transaction without receiving preclearance, you will have violated this policy and must immediately sell the Covered Security and relinquish all profits received from the sale to Vanguard (exclusive of commissions).<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· In general, you will not receive preclearance to <u>sell</u> a Covered Security within seven days after a Vanguard Fund trades the same Covered Security or a Related Security. If you execute the transaction without receiving preclearance, you will have violated this policy and must relinquish to Vanguard the difference (exclusive of commissions) between the sale price you received and the Vanguard Fund's sale price (as long as your sales price is higher), multiplied by the number of shares you sold.<br>In addition to these restrictions, local law may dictate the extent to which any gains must be relinquished.<br>Compliance may exempt from these restrictions certain trades during blackout periods that coincide with trading by certain Vanguard Funds (e.g., index funds). |

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|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;&nbsp;The blackout period restrictions set forth above **will not** apply to a Fund Access Person's <u>sale</u> of stock of any issuer which has a market capitalization that exceeds US$5 billion (or local currency equivalent), provided that the total value of any sales of the Security by the Fund Access Person do not exceed US$10,000 (or local currency equivalent) in any 30-day rolling period. Sales of securities of issuers with market capitalizations below US$5 billion, or that exceed US$10,000 in any 30-day rolling period, will continue to be subject to the blackout periods unless Compliance grants a waiver.<br>Compliance **may** waive the blackout period as it applies to the sale of a Covered Security if the Chief Compliance Officer determines its application creates a significant hardship to you (e.g., you need cash for a home purchase or to cover a major medical expense) and, in the opinion of the Chief Compliance Officer, satisfies the requirements for a waiver in the Waivers paragraph of Segment 2-D-1, above. Request and complete a Hardship Waiver Request Form.  |
| Prohibited Securities transactions | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In addition to Segment 2-D-1, you are subject to the following restrictions with respect to any transaction in which you will acquire any direct or indirect Beneficial Ownership:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· **Futures and Options.** You are prohibited from entering into, acquiring, or selling any Futures contract (including single stock futures) or any Option on any Security (including Options on ETFs, Digital Utility Tokens, Digital Security Tokens, and Digital Currencies).<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· **Short-Term Trading.** You are prohibited from purchasing and then selling any Covered Security at a profit, as well as selling and then repurchasing a Covered Security at a lower price, within 60 calendar days. A last-in/first-out accounting methodology will be applied to a series of Security purchases when applying this rule. (Note, as stated, this is based on last-in/first-out accounting regardless of how you placed the trade or plan to report it for tax purposes.) If you realize profits on short-term trades, you will be required to relinquish the profits to Vanguard (exclusive of commissions). In addition, the trade will be recorded as a violation of this policy. *Example: You are not permitted to sell a security at $12 that you purchased within the prior 60 days for $10. Similarly, you are not permitted to purchase a security at $10 that you sold within the prior 60 days for $12*.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· **Spread Bets.** You are prohibited from participating in Spread Betting on Securities, indexes, interest rates, currencies, or commodities. |

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<u>Segment 2-D-2(c): Investment Access Person requirements</u> 

The following terms and requirements apply to <u>Investment</u> Access Persons only and are in addition to the terms and requirements of Segment 2-D-1:

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| | |
|:---|:---|
| Securities transactions for which you must obtain preclearance (meaning, approval from Compliance before transacting) | &nbsp;&nbsp; **Yes**, you must obtain, for yourself and on behalf of your Household or Family Members, **preclearance for any transaction of (i) a Covered Security, or (ii) a Vanguard ETF, by you or any Household or Family Member**.<br>See Segment 2-D-3, below, for instructions on how to seek preclearance.<br>|
| Securities transactions that do <u>not</u> require preclearance | &nbsp;&nbsp; You are not required to obtain preclearance for the following:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Purchases or sales of Vanguard Funds. (*Reminder: The purchase or sale of Vanguard ETFs <u>does</u> require preclearance.)*<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Purchases or sales where the person requesting preclearance has no direct or indirect influence or control over the Covered Security (e.g., you have a trust in your name but you are not the trustee who places the transaction, provided you have granted Investment Discretion to the trustee and there has been no prior communication between you and the trustee regarding the transaction).<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Corporate actions in Covered Securities such as stock dividends, stock splits, mergers, consolidations, spin-offs, or other similar corporate reorganizations or distributions.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Purchases or sales made as a part of an Automatic Investment Program.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Purchases effected upon the exercise of Rights which were issued by an issuer pro rata to all holders of a class of its Securities, to the extent such Rights were acquired from such issuer.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Acquisitions of Covered Securities through gifts or bequests.<br>Visit the Appendix for a table summarizing the trading and reporting requirements for Investment Access Persons. <br>|
| Is preclearance required for trades in an Approved Managed Account? | &nbsp;&nbsp; No, you are not required to seek preclearance of a transaction in a Covered Security in an Approved Managed Account so long as you have no prior communication with the portfolio manager of that account in connection with that transaction.<br>Note, Vanguard PAS accounts generally do <u>not</u> qualify as Approved Managed Accounts because PAS account owners generally retain some level of investment discretion. Further, any trades of Covered Securities (but not trades of Vanguard ETFs) in a PAS account must be precleared under this policy. <br>|

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|:---|:---|
| "Blackout period" restrictions that may apply to personal trading in Covered Securities | &nbsp;&nbsp; You may be subject to certain restrictions if you purchase or sell a Covered Security within seven (7) days before or after a Vanguard Fund purchases or sells the same Covered Security or a Related Security (the "blackout period").<br>Purchasing or selling before a Vanguard Fund:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· If you <u>purchase</u> a Covered Security within seven days before a Vanguard Fund purchases the same Covered Security or a Related Security, you may be required to hold the Covered Security for 6 months before being permitted to sell the Covered Security for a profit.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· If you <u>sell</u> a Covered Security within seven days before a Vanguard Fund sells the same Covered Security or a Related Security, you may be required to relinquish to Vanguard any profits earned from your sale of the Covered Security (exclusive of commissions), where profits are calculated based on the price that the Vanguard Fund received for selling the Covered Security or a Related Security.<br>Purchasing or selling after a Vanguard Fund:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· In general, you will not receive preclearance to <u>purchase</u> a Covered Security within seven days after a Vanguard Fund trades the same Covered Security or a Related Security. If you execute the transaction without receiving preclearance, you will have violated this policy and must immediately sell the Covered Security and relinquish all profits received from the sale to Vanguard (exclusive of commissions).<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· In general, you will not receive preclearance to <u>sell</u> a Covered Security within seven days after a Vanguard Fund trades the same Covered Security or a Related Security. If you execute the transaction without receiving preclearance, you will have violated this policy and must relinquish to Vanguard the difference (exclusive of commissions) between the sale price you received and the Vanguard Fund's sale price (as long as your sales price is higher), multiplied by the number of shares you sold.<br>In addition to these restrictions, local law may dictate the extent to which any gains must be relinquished.<br>Compliance may exempt from these restrictions certain trades during blackout periods that coincide with trading by certain Vanguard Funds (e.g., index funds).<br>Compliance **may** waive the blackout period as it applies to the sale of a Covered Security if the Chief Compliance Officer determines its application creates a significant hardship to you (e.g., you need cash for a home purchase or to cover a major medical expense) and, in the opinion of the Chief Compliance Officer, satisfies the requirements for a waiver in the Waivers |

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|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;paragraph of Segment D-1, above. Request and complete a Hardship Waiver Request Form.<br>|
| Prohibited Securities transactions | &nbsp;&nbsp; In addition to Segment 2-D-1, you are subject to the following restrictions with respect to any transaction in which you will acquire any direct or indirect Beneficial Ownership:<br>**Futures and Options.** You are prohibited from entering into, acquiring, or selling any Futures contract (including single stock futures) or any Option on any Security (including Options on ETFs, Digital Utility Tokens, Digital Security Tokens, and Digital Currencies).<br>**Short-Term Trading.** You are prohibited from purchasing and then selling any Covered Security or a Vanguard ETF at a profit, as well as selling and then repurchasing a Covered Security or a Vanguard ETF at a lower price, within 60 calendar days. A last-in/first-out accounting methodology will be applied to a series of Security purchases when applying this rule. (Note, as stated, this is based on last-in/first-out accounting regardless of how you placed the trade or plan to report it for tax purposes.) If you realize profits on short-term trades, you will be required to relinquish the profits to Vanguard (exclusive of commissions). In addition, the trade will be recorded as a violation of this policy. *Example: You are not permitted to sell a security at $12 that you purchased within the prior 60 days for $10. Similarly, you are not permitted to purchase a security at $10 that you sold within the prior 60 days for $12*.<br>**Spread Bets.** You are prohibited from participating in Spread Betting on Securities, indexes, interest rates, currencies, or commodities.<br>|

---

**<u>Segment 2-D-3: How to Seek and Abide by Preclearance Requirements</u>**

If you are required to obtain preclearance of any trade or transaction under this policy, then the terms of this Segment 2-D-3 apply to that trade or transaction.

**Preclearance representations.**

By seeking preclearance, you will be deemed to be advising and representing to Compliance that you:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Do not possess any material, nonpublic information relating
to the security.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Do not use knowledge of any proposed trade or investment
program relating to the Vanguard Funds for personal benefit.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Believe the proposed trade is available to any market participant
on the same terms.

**How do I obtain preclearance?**

Preclearance must be obtained via the "Personal Trade Pre-Clearance" path in MCO. Once the required information is submitted, your preclearance request will usually be approved or denied

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immediately. Transactions in Covered Securities (including, for Investment Access Persons, transactions in Vanguard ETFs) may not be executed before you receive approval.

As a reminder, preclearance of Private Placements is addressed in Segment 2-D-1 of this policy, above.

Attempting to gain approval after the transaction has occurred is not permitted. Completing a personal trade before receiving approval or after the approval window expires constitutes a violation of this policy. See Section 3 of this policy for more information regarding the sanctions that may be imposed as a result of a violation.

**How long is my preclearance approval valid?**

**In the U.S.:** Preclearance approval will expire at the end of the trading day on which it is issued (e.g., if you receive approval for a trade on Monday, it is effective until the market closes on that Monday). Preclearance for permitted limit orders is good for transactions on the same day that approval is granted only. If you receive approval for a limit order, it must be executed or expire at the close of regular trading on the same business day for which approval was granted. If you wish to execute the limit order after the close of regular trading on the day you received approval, you must submit a new preclearance request for the day you wish to execute the trade.

**Outside the U.S.:** If you receive approval, transactions must be executed no later than the end of trading on the next business day after the preclearance is granted. If the transaction is not placed within that time, you must submit a new request for approval before placing the transaction. If you preclear a limit order, that limit order must either be executed or expire at the end of the next business day. If you want to execute the order after the next business day period expires, you must resubmit your preclearance request.

**Section 3 – Penalties and Sanctions** 

**How we enforce this policy** 

The Compliance Department regularly reviews the forms, reports, and other information it receives. If these reviews turn up information that is incomplete, questionable, or potentially in violation of this policy, the Compliance Department will investigate the matter and may contact you. If it is determined that you or any of your Household or Family Members have violated this policy, the Compliance Department or another appropriate party may take action.

**Violations** 

If the Compliance Department determines that there has been a violation, you may be subject to penalties and sanctions as described in this policy and otherwise as described in the Disciplinary Action Policy and, for crew and contingent workers in Australia, the Managing Misconduct Policy. The Compliance Department will generally utilize a rolling 24-month period when evaluating whether and how to sanction a violation. Any violation of this policy may result in disciplinary action up to and including termination of employment.

Vanguard takes all policy violations seriously and at times provides the Vanguard Funds' board with a summary of actions taken in response to material violations of this policy and other policies. You should be aware that other securities laws and regulations not addressed by this policy may also apply to you, depending upon your role at Vanguard.

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**Exceptions** 

The Chief Compliance Officer or designee retains the discretion to interpret and grant exceptions to this policy and to decide how the rules apply to any given situation for the purpose of protecting the funds and being consistent with the general principles of this policy and the *Code of Ethical Conduct*.

In cases where exceptions to this policy are noted and you may qualify for them, you need to get prior written approval from the Compliance Department. If you believe that you have a situation that warrants an exception that is not discussed in this policy, you may submit a written request to the Compliance Department, which will consider your request and notify you of the outcome.

**Section 4 – Defined Terms** 

The following definitions apply throughout this policy:

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| | |
|:---|:---|
| Access Person | &nbsp;&nbsp;Any person designated as an Investment Access Person, Fund Access Person, or Advisor Access Person. |
| Approved Managed Account | &nbsp;&nbsp;An investment account where (i) the account is owned by an investor and overseen by a hired professional money manager, (ii) the investor has no trading discretion on the account, and (iii) Compliance has approved it as an Approved Managed Account. |
| Associated Person | &nbsp;&nbsp;Any person who conducts securities business on behalf of Vanguard Marketing Corporation (VMC). This includes all FINRA-licensed contingent workers, as well as non-licensed contingent workers who perform certain operational and administrative functions for VMC. |
| Automatic Investment Program | &nbsp;&nbsp;A program in which regular periodic purchases (or withdrawals) are made automatically in (or from) Investment accounts, according to a predetermined schedule and allocation. An Automatic Investment Program includes a dividend reinvestment plan. |
| Bankers' Acceptance | &nbsp;&nbsp;A time draft drawn on a commercial bank by a borrower usually in connection with an international commercial transaction. Bankers' Acceptances are usually guaranteed by the bank. |
| Beneficial Ownership | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The opportunity to directly or indirectly—through any contract, arrangement, understanding, relationship, or otherwise—share at any time in any economic interest or profit derived from an ownership of or a transaction in a Security. For clarity, what you are deemed to have Beneficial Ownership of includes the following:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Any Security owned individually by you.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Any Security owned by a Household or Family Member.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Any Security owned in joint tenancy, as tenants in common, or in other joint ownership arrangements.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Any Security in which a Household or Family Member has Beneficial Ownership if the Security is held in a Covered Account over which you have decision making authority (for example, you act as a trustee, executor, or guardian or you provide Investment advice).<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Your interest as a general partner or manager/member in Securities held by a general or limited partnership or limited liability company.<br>|

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|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Your interest as a member of an Investment club or an organization that is formed for the purpose of investing in a pool of monies or Securities.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; · Your ownership of Securities as a trustee of a trust in which either you or a Household or Family Member has a vested interest in the principal or income of the trust or your ownership of a vested interest in a trust. <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Securities owned by a corporation which is directly or indirectly controlled by, or under common control with, such person. |
| Bond | &nbsp;&nbsp;A debt obligation issued by a corporation, government, or government agency that entails repayment of the principal amount of the obligation at a future date, usually with interest. |
| Certificate | &nbsp;&nbsp;In Germany, a right or obligation issued by a bank where the payout profile or benefit of ownership depends upon or is tied to the performance of an agreed-upon underlying asset or security. |
| Certificate of Deposit (CD) | &nbsp;&nbsp;An insured, interest-bearing deposit at a bank that requires the depositor to keep the money invested for a specified period. |
| Commercial Paper | &nbsp;&nbsp;A promissory note issued by a large company in need of short-term financing. |
| Covered Account | &nbsp;&nbsp;Any Vanguard Fund account, any brokerage account, and any other type of account that holds, or is capable of holding, Reportable Securities. |
| Covered Security | &nbsp;&nbsp; Any Security (including through an IPO), but <u>not</u> including any:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Direct Obligations of a Government; <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Bankers' Acceptances, Certificates of Deposit (CD), Commercial Paper, and High-Quality Short-Term Debt Instruments, including Repurchase Agreements; <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Shares issued by Open-End Funds (although for European subsidiaries, this is limited to UCITS schemes, a non-UCITS retail scheme, or another fund subject to supervision under the law of an European Economic Area (EEA) state which is an index fund or which requires an equivalent level of risk spreading in their assets);<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Life policies; <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· ETFs;<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· ETNs; or<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· Digital Currencies. |
| Debenture | &nbsp;&nbsp;An unsecured debt obligation backed only by the general credit of the borrower. |
| Digital Currency | &nbsp;&nbsp;A digital asset that: (1) serves solely as a store of value, a medium of exchange, or a unit of account; (2) is not issued or guaranteed by any jurisdiction, central bank, or public authority; (3) relies on algorithmic techniques to regulate the generation of new units of the digital asset; and (4) has transactions involving the digital asset recorded on a decentralized network or distributed ledger (e.g., blockchain). Common examples of a Digital Currency are Bitcoin and Ether. A Digital Currency is distinguishable from a Digital Security Token or a Digital Utility Token. |
| Digital Security Token | &nbsp;&nbsp; Any digital asset that is not a Digital Currency or Digital Utility Token. In general, a Digital Security Token may: (1) derive its value primarily from, or represent an interest in, a separate asset or pool of assets; or (2) represent an interest in an enterprise or venture. A Digital Security Token may provide owners or holders with voting rights, rights to distributions, or other rights associated with ownership. Digital Security |

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|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;Tokens are generally held for speculative investment purposes and not to provide holders with access to a particular network, product, or service. Digital Security Tokens, like other investments, are generally not used as a medium of exchange.<br> Note, whether or not an asset is a Digital Security Token depends on specific facts and circumstances. Merely referring to an asset as a Digital Currency or Digital Utility Token does not prevent the asset from being a Digital Security Token. Furthermore, an asset may be a Digital Security Token even if it has some purported utility. Please contact Compliance if you have any questions regarding whether an asset is a Digital Security Token. |
| Digital Utility Token | &nbsp;&nbsp;A digital asset that (1) provides access to a particular network, product, or service; (2) derives its value primarily from providing access to a particular network, product, or service; and (3) does not function as a Digital Currency or Digital Security Token. |
| Direct Obligation of a Government | &nbsp;&nbsp;A debt that is backed by the full taxing power of any government. These Securities are generally considered to be of the very highest quality. |
| ETF or Exchange-Traded Fund | &nbsp;&nbsp;An investment with characteristics of both mutual funds and individual stocks. Many ETFs track an index, a commodity, or a basket of assets. Unlike mutual funds, ETFs can be traded throughout the day. ETFs often have lower expense ratios but must be purchased and sold through a broker, which means you may incur commissions. |
| ETN or Exchange-Traded Note | &nbsp;&nbsp;A senior, unsecured, unsubordinated debt Security issued by a financial institution, whose returns are based on the performance of an underlying index and backed only by the credit of the issuer. ETNs have a maturity date, but typically pay no periodic coupon interest and offer no principal protection. At maturity an ETN investor receives a cash payment linked to the performance of the corresponding index, less fees. |
| Futures / Futures Contract | &nbsp;&nbsp;A contract to buy or sell specific amounts of a commodity or financial instrument (such as grain, a currency, including foreign currencies and Digital Currencies (e.g., Bitcoin), a Digital Security Token, or an index) for an agreed-upon price at a certain time in the future. Sometimes the arrangements in a contract prescribe that settlements are made through cash payments, rather than the delivery of physical goods or Securities; this is called Contract for Difference. |
| High-Quality Short-Term Debt Instrument | &nbsp;&nbsp;An instrument that has a maturity at issuance of less than 366 days and is rated in one of the two highest ratings categories by a nationally recognized statistical rating organization, or an instrument that is unrated but determined by Vanguard to be of comparable quality. |
| Household or Family Member (U.S., Australia, Canada, China, Hong Kong, and Mexico) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For the U.S., Australia, Canada, China, Hong Kong, and Mexico regions, the term "Household or Family Member" includes:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) Your spouse or domestic partner (an unrelated adult with whom you share your home and contribute to each other's support);<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) Any child of yours or of your spouse or domestic partner, provided that the child resides in the same household as or is financially dependent upon you; or<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c) Any other individual over whose accounts you have control (e.g., agent authority (full or limited), trustee, power of attorney authority) and to whose financial support you materially contribute.<br>|

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| | |
|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;For purposes of parts (a) and (b) of this definition, those persons may not be deemed Household or Family Members under this policy if you demonstrate, to the satisfaction of the Compliance Department, that you derive no economic benefit from, and exercise no control over, that person's accounts. |
| Household or Family Member (Europe) | &nbsp;&nbsp;For Europe crew members, the term "Household or Family Member" includes your spouse, domestic partner (an unrelated adult with whom you share your home and contribute to each other's support), and minor children, as well as relatives whether by blood, adoption, or marriage (e.g., children, grandchildren, siblings, parents, parents-in-law, stepchildren) residing in the same household for at least one year prior to the date of the personal transaction. |
| Initial Coin Offering (ICO) | &nbsp;&nbsp;An initial offer or sale of Digital Currencies or Digital Security Tokens. Note, whether or not an offering is an ICO depends on specific facts and circumstances. Please contact Compliance before participating in an initial offering of a Digital Currency, Digital Security Token, or Digital Utility Token |
| Initial Public Offering (IPO) | &nbsp;&nbsp;A corporation's first offering of common stock to the public. |
| Investment Contract | &nbsp;&nbsp;Any contract, transaction, or scheme whereby a person invests money in a common enterprise and is led to expect profits solely from the efforts of the promoter or third party. |
| Investment Discretion | &nbsp;&nbsp;The authority an individual may exercise, with respect to investment control or trading discretion, on another person's account (e.g., executor, trustee, power of attorney). |
| Non-Access Person | &nbsp;&nbsp;Any person in a role that has not been designated as an Access Person role. |
| Note | &nbsp;&nbsp;A financial security that generally has a longer term than a bill, but a shorter term than a Bond. However, the duration of a note can vary significantly and may not always fall neatly into this categorization. Notes are similar to Bonds in that they are sold at, above, or below face (par) value; make regular interest payments; and have a specified term until maturity. |
| Open-End Fund | &nbsp;&nbsp;A mutual fund that has an unlimited number of shares available for purchase. |
| Option | &nbsp;&nbsp;The right, but not the obligation, to buy (for a call option) or sell (for a put option) a specific amount of a given stock, commodity, currency, including foreign currencies and Digital Currencies (e.g., Bitcoin), index, or debt, at a specified price (the strike price) during a specified period or on one particular date. |
| Private Placement | &nbsp;&nbsp;A Security that is not registered or required to be registered under applicable securities laws. Private Placements are generally sold to a relatively small number of select investors (as opposed to a public issue, in which Securities are made available for sale on the open market) in order to raise capital. Private Placements may include, among others, interests in hedge funds (including limited partnership interests) and shares of private companies. Investors in Private Placements are usually banks, mutual funds, insurance companies, pension funds, hedge funds, and high net worth individuals. Private Placements are typically held or maintained outside of Vanguard. |
| Related Security | &nbsp;&nbsp;Any Security or instrument that provides economic exposure to the same company or entity—provided, however, that equity instruments will |

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| | |
|:---|:---|
| | &nbsp;&nbsp;generally not be considered related to fixed income instruments (other than convertible Bonds) and vice versa. For example, all of the following instruments would be related to the common Stock of Company X: Options, Futures, Rights, and Warrants on Company X common Stock; preferred Stock issued by Company X; and Bonds convertible into Company X common Stock. Similarly, different Bonds issued by Company X would be related to one another. |
| Reportable Security | &nbsp;&nbsp;Any Covered Security, ETF, ETN, or Digital Security Token. |
| Repurchase Agreement | &nbsp;&nbsp;An arrangement by which the seller of an asset agrees, at the time of the sale, to buy back the asset at a specific price and, typically, on a given date (normally the next day). |
| Right | &nbsp;&nbsp;A Security giving stockholders entitlement to purchase new shares issued by the corporation issuer at a predetermined price (normally at a discount to the current market price) in proportion to the number of shares already owned. Rights are issued only for a short period of time, after which they expire. |
| Secondary Offering | &nbsp;&nbsp;The sale of new or closely held shares by a company that has already made an Initial Public Offering. |
| Security | &nbsp;&nbsp;Any Stock, Bond, money market instrument, Note, evidence of indebtedness, Debenture, Warrant, Option, Right, Investment Contract, ETF, ETN, Digital Currency that has been deemed to be a security by the US Securities and Exchange Commission, Certificate, or any other investment or interest commonly known as a Security. |
| SPAC (Special Purpose Acquisition Company) | &nbsp;&nbsp;A shell company or company with no commercial operations that is formed strictly to raise capital through an Initial Public Offering (IPO) for the purpose of acquiring an existing company. |
| Spread Betting | &nbsp;&nbsp;A way of trading that enables you to profit from movements in a wide range of markets from Securities to currencies, including foreign currencies and Digital Currencies, Digital Security Tokens, commodities, and interest rates. Spread betting allows you to trade on whether the price quoted for these financial instruments will go up or down. |
| Stock | &nbsp;&nbsp;A Security that represents part ownership, or equity, in a corporation. Each share of stock is a proportional stake in the corporation's assets and profits, some of which could be paid out as dividends. |
| UCITS (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) | &nbsp;&nbsp;A regulatory framework of the European Commission that creates a harmonized regime throughout Europe for the management and sale of mutual funds. UCITS funds can be registered in Europe and sold to investors worldwide using unified regulatory and investor protection requirements. |
| Vanguard Client | &nbsp;&nbsp;The clients of VGI, or any of the International Subsidiaries, and investors in the Vanguard Funds, including the Vanguard Funds themselves. |
| Vanguard Fund | &nbsp;&nbsp;Vanguard mutual funds, Vanguard managed funds, Vanguard UCITS funds, Vanguard ETFs, and any other accounts sponsored or managed by Vanguard. This includes, but is not limited to, separately managed accounts and collective trusts. |
| Warrant | &nbsp;&nbsp;An entitlement to purchase a certain amount of common Stock at a set price (usually higher than the current price) during an extended period of time. Usually issued with a fixed-income security to enhance its marketability, a Warrant can be transferred, traded, or exercised by the holder. |

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**Policy Compliance** 

Questions regarding this policy may be submitted to Code_of_Ethics@vanguard.com.

Please be aware of and comply with any supplemental policies that may apply to your role, department, or geographic region. Check with your manager for more information.

If you believe you may have breached this policy, you should immediately report it to your manager, notify the policy contact for your region, and work with them to take swift corrective action. Alternatively, you may report concerns regarding this policy via the Anonymous Reporting channel that Vanguard has arranged for your region. You are expected to cooperate with any research or investigation into conduct regarding this policy.

The Compliance Department is the owner of this policy. Any violations or potential violations of this policy may be investigated by the Compliance Department, and if it is determined that there has been a violation, you may be subject to penalties and sanctions as described in the Disciplinary Action Policy and, for crew and contingent workers in Australia, the Managing Misconduct Policy. Any violation of this policy may result in disciplinary action up to and including termination of employment.

Refer to the Policy Disclaimer Statement for more information.

Page **27** of **37**

**Appendix**

**Appendix A**

Am I an Access Person, and if so, which Access Person "designation" applies?

**Appendix B**

What accounts must be disclosed?

**Appendix C**

Trading and Reporting Requirements for Advisor Access Persons

**Appendix D**

Trading and Reporting Requirements for Fund Access Persons

**Appendix E**

Trading and Reporting Requirements for Fund Access Persons

**Appendices Endnotes**

Clarifications and explanations to the content within the appendices

Page **28** of **37**

**APPENDIX A**

Am I an Access Person, and if so, which Access Person "designation" applies?

To determine if you are designated as an Access Person, review your offer letter for specifics. If you are unsure, ask your recruiter to confirm for you which designation you fall under. They can look up your designation by referencing our internal Access Person Code of Conduct policy. Your designation will be one of the following:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Advisor Access

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Fund Access

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Investment Access

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Non-Access (If this is your designation,
this packet does not apply to you.)

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**APPENDIX B** 

What accounts must be disclosed?

This list provides a snapshot of what accounts you will need to disclose. Come prepared knowing how to access the statements for these accounts. Please note, this is list is subject to change.

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| | |
|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;**Common Account Types** | &nbsp;&nbsp;**Access<br> Person<br> disclosure<br> required?** |
| &nbsp;&nbsp; Employer sponsored retirement plans (plan **doesn't** have the ability to hold Vanguard funds) <br> Examples: 401k, 403b, 457b, Employee Stock Options Plan (ESOP), Employee Stock Purchase Plan (ESPP), and pension plans  | No |
| &nbsp;&nbsp; Employer sponsored retirement plans (plan **does** have the ability to hold Vanguard funds) <br> Examples: 401k, 403b, 457b, Employee Stock Options Plan (ESOP), Employee Stock Purchase Plan (ESPP), and pension plans  | Yes |
| &nbsp;&nbsp;529 Plans (plan **doesn't** have the ability to hold Vanguard funds) | No |
| &nbsp;&nbsp;529 plans (plan **does** have the ability to hold Vanguard funds) | Yes |
| &nbsp;&nbsp;Health Savings Account (plan **doesn't** have the ability to hold Vanguard funds) | No |
| &nbsp;&nbsp;Health Savings Account (plan **does** have the ability to hold Vanguard funds) - Including Vanguard's HSA | Yes |
| &nbsp;&nbsp; Vanguard personal accounts<sup>i</sup> <br> **Examples:** Vanguard Brokerage Accounts, Transfer Agent Accounts (Mutual Fund Only account)  | Yes |
| &nbsp;&nbsp; Outside brokerage accounts (including retirement accounts not listed above)<sup>3</sup> <br> **Please Note:** Accounts that are open but have a $0 balance also must be reported because they still have the ability to hold securities.  | Yes |
| &nbsp;&nbsp;Bank accounts - checking and savings | No |
| &nbsp;&nbsp;Annuities | No |
| &nbsp;&nbsp;Fully managed accounts<sup>ii</sup> | Yes<sup>2</sup> |

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**APPENDIX C**

Trading and Reporting Requirements for Advisor Access Persons

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| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Securities and Activities** | **Can I Trade** | **60 Day Hold** | **Reportable<sup>iii</sup>** |
| &nbsp;&nbsp;**American Depository Receipts (ADRs)** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Annuities and Insurance Products** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Bankers' Acceptances, Certificates of Deposits, and Commercial Paper** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Bonds (municipal and corporate)** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Cash** | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Closed-End Funds** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Commodities (ex: futures & options)** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Currencies** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Debentures** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Currency** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Utility Tokens** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Security Tokens** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Direct Obligations** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Non-Vanguard ETFs and ETNs** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Evidence of Indebtedness** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Government bonds** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**High Quality Short Term Debt Instruments** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Investment Contracts** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**IPOs (and ICOs)** | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Money market instruments (non-Vanguard)** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Money market instruments (Vanguard)** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Open-End funds (non-Vanguard)** | Yes | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Notes** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Options on Covered Securities** | Yes | Yes<sup>iv</sup> | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Private placements (unlisted securities)** | Yes<sup>v</sup> | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Rights** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Real Estate Investment Trusts** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Security Futures** | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Short Positions** | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**SPACs** | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Stocks** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Unit Investment Trusts** | Yes | Yes | Yes |

---

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---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| **Securities and Activities** | **Can I Trade** | **60 Day Hold** | **Reportable<sup>iii</sup>** |
| &nbsp;&nbsp;**UCITs Funds (non-Vanguard)** | **Yes** | **No** | **No** |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard Annuities and Insurance Products** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard ETFs** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard Funds** | Yes | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Warrants** | Yes | Yes | Yes |

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Page **32** of **37**

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**APPENDIX D**

Trading and Reporting Requirements for Fund Access Persons

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Securities and Activities** | **Can I Trade** | **Preclear** | **7 Day Blackout** | **60 Day Hold** | **Reportable<sup>iii</sup>** |
| &nbsp;&nbsp;**American Depository Receipts (ADRs)** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Annuities and Insurance Products** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Bankers' Acceptances, Certificates of Deposits, and Commercial Paper** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Bonds (municipal and corporate)** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Cash** | No | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Closed-End Funds** | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Commodities (ex: futures & options)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Currencies** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Debentures** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Currency** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Utility Tokens** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Security Tokens** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Direct Obligations** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Non-Vanguard ETFs and ETNs** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Evidence of Indebtedness** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Government bonds** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**High Quality Short Term Debt Instruments** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Investment Contracts** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**IPOs (and ICOs)** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Money market instruments (non-Vanguard)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Money market instruments (Vanguard)** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Open-End funds (non-Vanguard)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Notes** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Options on Securities** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Private placements (unlisted securities)** | Yes<sup>v</sup> | Yes | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Rights** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Real Estate Investment Trusts** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Security Futures** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Short Positions** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |

---

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Securities and Activities** | **Can I Trade** | **Preclear** | **7 Day Blackout** | **60 Day Hold** | **Reportable<sup>iii</sup>** |

---

---

| | | | |
|:---|:---|:---|:---|
| &nbsp;&nbsp;**SPACs** | **Prohibited** | **Prohibited** | **Prohibited** |
| &nbsp;&nbsp;**Stocks** | Yes | Yes<sup>vi</sup> | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Unit Investment Trusts** | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**UCIT Funds (non-Vanguard)** | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard Annuities and Insurance Products** | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard ETFs** | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard Funds** | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Warrants** | Yes | Yes | Yes |

---

Page **34** of **37**

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**APPENDIX E**

Trading and Reporting Requirements for Investment Access Persons

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Securities and Activities** | **Can I Trade** | **Preclear** | **7 Day Blackout** | **60 Day Hold** | **Reportable<sup>iii</sup>** |
| &nbsp;&nbsp;**American Depository Receipts (ADRs)** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Annuities and Insurance Products** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Bankers' Acceptances, Certificates of Deposits, and Commercial Paper** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Bonds (municipal and corporate)** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Cash** | No | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Closed-End Funds** | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Commodities (ex: futures & options)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Currencies** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Debentures** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Currency** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Utility Tokens** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Digital Security Tokens** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Direct Obligations** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Non-Vanguard ETFs and ETNs** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Evidence of Indebtedness** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Government bonds** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**High Quality Short Term Debt Instruments** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Investment Contracts** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**IPOs (and ICOs)** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Money market instruments (non-Vanguard)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Money market instruments (Vanguard)** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Open-End funds (non-Vanguard)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Notes** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Options on Securities** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Private placements (unlisted securities)** | Yes<sup>v</sup> | Yes | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Rights** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Real Estate Investment Trusts** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Security Futures** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |
| &nbsp;&nbsp;**Short Positions** | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited | Prohibited |

---

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---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Securities and Activities** | **Can I Trade** | **Preclear** | **7 Day Blackout** | **60 Day Hold** | **Reportable<sup>iii</sup>** |
| &nbsp;&nbsp;**SPACs** | **Prohibited** | **Prohibited** | **Prohibited** | **Prohibited** | **Prohibited** |
| &nbsp;&nbsp;**Stocks** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Unit Investment Trusts** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**UCITs Funds (non-Vanguard)** | Yes | No | No | No | No |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard Annuities and Insurance Products** | Yes | No | No | No | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard ETFs** | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Vanguard Funds** | Yes | No<sup>vii</sup> | No | No<sup>viii</sup> | Yes |
| &nbsp;&nbsp;**Warrants** | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

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**APPENDICES ENDNOTES**

Clarifications and explanations to the content within the appendices

<sup>i</sup> Accounts you share ownership with will need to be disclosed, e.g., a joint account

<sup>ii</sup> Fully managed accounts can be maintained outside of Vanguard with review and approval from the Code team. Please provide one of the following documents for review:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· A
 signed discretionary/advisory agreement from the outside firm, or

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· A
 signed letter from your advisor on their firm's letterhead.

This documentation should include the following information:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· The account number(s) for any account considered fully managed

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· The name of your advisor or the name of the program in
which the account is enrolled

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;· A statement that you have no discretion/trading authority
over your managed account(s)

<sup>iii</sup> Reportable on Initial Holdings Report or when acquired. All Crew and Contingent Workers deemed Associated Persons must report their accounts, holdings, and transactions through My Compliance Office (MCO).

<sup>iv</sup> Options on Covered Securities include trades that are exercised or assigned involuntarily by the crew member.

<sup>v</sup> Prohibited from acquiring Securities in a Private Placement without prior approval from Compliance.

<sup>vi</sup> Permitted to sell stock with a market cap above US $5 billion, so long as, over a rolling 30 day period, their total value aggregate sales of the stock does not exceed $10,000.

<sup>vii</sup> Vanguard ETFs require preclearance.

<sup>viii</sup> Vanguard ETFs require a 60 day hold.

Page **37** of **37**

## Ex-99.Cert

**Exhibit 99.CERT**

<u>CERTIFICATIONS</u>

I, Mortimer J. Buckley, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of Vanguard Valley Forge Funds;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant's internal control over financial reporting.

---

| | |
|:---|:---|
| Date: February 17, 2023 | /s/ Mortimer J. Buckley |
|  | Mortimer J. Buckley |
|  | Chief Executive Officer |

---

<u>CERTIFICATIONS</u>

I, Christine Buchanan, certify that:

1. I have reviewed this report on Form N-CSR of Vanguard Valley Forge Funds;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financial condition, results of operations, changes in net assets, and cash flows (if the financial statements are required to include a statement of cash flows) of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer(s) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940) and internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940) for the registrant and have:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the period in which this report is being prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness of the disclosure controls and procedures, as of a date within 90 days prior to the filing date of this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed to the registrant's auditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize, and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant's internal control over financial reporting.

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| Date: February 17, 2023 | /s/ Christine Buchanan |
|  | Christine Buchanan |
|  | Chief Financial Officer |

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## Exhibit 99.906

**Exhibit 99.906CERT**

**Certification Pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, As Adopted Pursuant to**

**Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002**

Name of Issuer: **<u>Vanguard Valley Forge Funds</u>**

In connection with the Report on Form N-CSR of the above-named issuer that is accompanied by this certification, the undersigned hereby certifies, to his knowledge, that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The
 Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange
 Act of 1934; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The
 information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial
 condition and results of operations of the issuer.

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| Date: February 17, 2023 | /s/ Mortimer J. Buckley |
|  | Mortimer J. Buckley |
|  | Chief Executive Officer |

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**Certification Pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, As Adopted Pursuant to**

**Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002**

Name of Issuer: **<u>Vanguard Valley Forge Funds</u>**

In connection with the Report on Form N-CSR of the above-named issuer that is accompanied by this certification, the undersigned hereby certifies, to her knowledge, that:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. The Report fully
 complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of
 1934; and

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. The information
 contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition
 and results of operations of the issuer.

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| Date: February 17, 2023 | /s/ Christine Buchanan |
|  | Christine Buchanan |
|  | Chief Financial Officer |

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