# EDGAR Filing Document

**Accession Number:** 0000857490
**File Stem:** 0000857490-25-000348
**Filing Date:** 2025-11
**Character Count:** 6031927
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**Contains OCR:** False
**Source Format:** 

## Filing Content

## Filing Summary
**0000857490-25-000348.hdr.sgml**: 20251125

**ACCESSION NUMBER**: 0000857490-25-000348

**CONFORMED SUBMISSION TYPE**: NPORT-P

**PUBLIC DOCUMENT COUNT**: 2

**CONFORMED PERIOD OF REPORT**: 20250930

**FILED AS OF DATE**: 20251125

**DATE AS OF CHANGE**: 20251125

**PERIOD START**: 20251231

**FILER**: 

**COMPANY DATA:**
- **COMPANY CONFORMED NAME:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS
- **CENTRAL INDEX KEY:** 0000857490

**ORGANIZATION NAME:**
- **EIN:** 000000000
- **STATE OF INCORPORATION:** DE
- **FISCAL YEAR END:** 1231

**FILING VALUES:**
- **FORM TYPE:** NPORT-P
- **SEC ACT:** 1940 Act
- **SEC FILE NUMBER:** 811-05962
- **FILM NUMBER:** 251518238

**BUSINESS ADDRESS:**
- **STREET 1:** PO BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482
- **BUSINESS PHONE:** 6106691000

**MAIL ADDRESS:**
- **STREET 1:** PO BOX 2600
- **STREET 2:** V26
- **CITY:** VALLEY FORGE
- **STATE:** PA
- **ZIP:** 19482

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19920703

**FORMER COMPANY:**
- **FORMER CONFORMED NAME:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND INC
- **DATE OF NAME CHANGE:** 19910505

## Series and Classes Contracts Data

### Total Bond Market Index Portfolio (Series ID: S000004395)

| Class ID   | Class Name                        | Ticker Symbol   |
|:---|:---|:---|
| C000012151 | Total Bond Market Index Portfolio |  |

## Nport-Ex

Total Bond Market Index Portfolio

#### Schedule of Investments (unaudited)
As of September 30, 2025

The portfolio files its complete schedule of portfolio holdings with the Securities and Exchange Commission (SEC) for the first and third quarters of each fiscal year as an exhibit to its reports on Form N-PORT. The portfolio's Form N-PORT reports are available on the SEC's website at www.sec.gov.

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| **U.S. Government and Agency Obligations (68.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.0%)** | **U.S. Government and Agency Obligations (68.0%)** |
| **U.S. Government Securities (48.1%)** | **U.S. Government Securities (48.1%)** | **U.S. Government Securities (48.1%)** | **U.S. Government Securities (48.1%)** | **U.S. Government Securities (48.1%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9725 | &nbsp;&nbsp; 9815 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12655 | &nbsp;&nbsp; 12309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4075 | &nbsp;&nbsp; 3986 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6831 | &nbsp;&nbsp; 6861 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7946 | &nbsp;&nbsp; 7796 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5603 | &nbsp;&nbsp; 5657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4320 | &nbsp;&nbsp; 4199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5070 | &nbsp;&nbsp; 4951 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16299 | &nbsp;&nbsp; 16396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12719 | &nbsp;&nbsp; 12817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9191 | &nbsp;&nbsp; 8917 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15045 | &nbsp;&nbsp; 15142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11780 | &nbsp;&nbsp; 11824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17534 | &nbsp;&nbsp; 17038 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9468 | &nbsp;&nbsp; 9518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3422 | &nbsp;&nbsp; 3357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12314 | &nbsp;&nbsp; 12385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3143 | &nbsp;&nbsp; 3033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10113 | &nbsp;&nbsp; 9863 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13783 | &nbsp;&nbsp; 13866 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9250 | &nbsp;&nbsp; 9325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3963 | &nbsp;&nbsp; 3789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5950 | &nbsp;&nbsp; 5850 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12477 | &nbsp;&nbsp; 12515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8618 | &nbsp;&nbsp; 8725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6820 | &nbsp;&nbsp; 6493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5620 | &nbsp;&nbsp; 5542 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14723 | &nbsp;&nbsp; 14744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381 | &nbsp;&nbsp; 9192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12992 | &nbsp;&nbsp; 13161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6605 | &nbsp;&nbsp; 6272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7535 | &nbsp;&nbsp; 7410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11229 | &nbsp;&nbsp; 11268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6014 | &nbsp;&nbsp; 6110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8889 | &nbsp;&nbsp; 8420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9539 | &nbsp;&nbsp; 9477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18286 | &nbsp;&nbsp; 18320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6993 | &nbsp;&nbsp; 7081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8510 | &nbsp;&nbsp; 8023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11284 | &nbsp;&nbsp; 11107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6914 | &nbsp;&nbsp; 6943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6047 | &nbsp;&nbsp; 5896 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10735 | &nbsp;&nbsp; 10757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7825 | &nbsp;&nbsp; 7376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6788 | &nbsp;&nbsp; 6725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19328 | &nbsp;&nbsp; 19328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7144 | &nbsp;&nbsp; 7111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8525 | &nbsp;&nbsp; 7996 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7865 | &nbsp;&nbsp; 7940 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13437 | &nbsp;&nbsp; 13503 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10290 | &nbsp;&nbsp; 9652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8761 | &nbsp;&nbsp; 8849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7302 | &nbsp;&nbsp; 7098 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10100 | &nbsp;&nbsp; 10203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8128 | &nbsp;&nbsp; 7627 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7007 | &nbsp;&nbsp; 7044 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9190 | &nbsp;&nbsp; 9266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11360 | &nbsp;&nbsp; 10633 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6060 | &nbsp;&nbsp; 6093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8482 | &nbsp;&nbsp; 8598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12760 | &nbsp;&nbsp; 11947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7650 | &nbsp;&nbsp; 7629 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9790 | &nbsp;&nbsp; 9595 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8872 | &nbsp;&nbsp; 8998 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12968 | &nbsp;&nbsp; 12227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7787 | &nbsp;&nbsp; 7855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9991 | &nbsp;&nbsp; 10054 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12036 | &nbsp;&nbsp; 11359 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6846 | &nbsp;&nbsp; 6848 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10598 | &nbsp;&nbsp; 10630 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8864 | &nbsp;&nbsp; 8350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6803 | &nbsp;&nbsp; 6783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11755 | &nbsp;&nbsp; 11534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16354 | &nbsp;&nbsp; 16407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10615 | &nbsp;&nbsp; 9978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8293 | &nbsp;&nbsp; 8294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14606 | &nbsp;&nbsp; 14702 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9941 | &nbsp;&nbsp; 9327 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8012 | &nbsp;&nbsp; 8090 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8661 | &nbsp;&nbsp; 8717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12705 | &nbsp;&nbsp; 11811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6769 | &nbsp;&nbsp; 6858 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14966 | &nbsp;&nbsp; 14663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12776 | &nbsp;&nbsp; 12776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13987 | &nbsp;&nbsp; 13024 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7007 | &nbsp;&nbsp; 7150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6094 | &nbsp;&nbsp; 6053 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13792 | &nbsp;&nbsp; 12865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8643 | &nbsp;&nbsp; 8885 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10725 | &nbsp;&nbsp; 10021 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8243 | &nbsp;&nbsp; 8537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11328 | &nbsp;&nbsp; 11155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1655 | &nbsp;&nbsp; 1728 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9995 | &nbsp;&nbsp; 9358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10440 | &nbsp;&nbsp; 10666 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10224 | &nbsp;&nbsp; 9518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8906 | &nbsp;&nbsp; 8935 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8040 | &nbsp;&nbsp; 7563 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9303 | &nbsp;&nbsp; 9404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10333 | &nbsp;&nbsp; 9997 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8640 | &nbsp;&nbsp; 8149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11636 | &nbsp;&nbsp; 11857 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10920 | &nbsp;&nbsp; 10462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10214 | &nbsp;&nbsp; 10370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9400 | &nbsp;&nbsp; 9150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12714 | &nbsp;&nbsp; 13119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8871 | &nbsp;&nbsp; 8483 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8802 | &nbsp;&nbsp; 8525 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13504 | &nbsp;&nbsp; 13883 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10170 | &nbsp;&nbsp; 10017 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12477 | &nbsp;&nbsp; 12726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6550 | &nbsp;&nbsp; 6304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10401 | &nbsp;&nbsp; 10515 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4620 | &nbsp;&nbsp; 4286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5835 | &nbsp;&nbsp; 5715 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13505 | &nbsp;&nbsp; 13472 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12655 | &nbsp;&nbsp; 12567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6802 | &nbsp;&nbsp; 6849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5925 | &nbsp;&nbsp; 5992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10179 | &nbsp;&nbsp; 10341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2351 | &nbsp;&nbsp; 2181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5971 | &nbsp;&nbsp; 6009 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11735 | &nbsp;&nbsp; 11924 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6303 | &nbsp;&nbsp; 6343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11824 | &nbsp;&nbsp; 12131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4790 | &nbsp;&nbsp; 4750 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12208 | &nbsp;&nbsp; 12467 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8994 | &nbsp;&nbsp; 8201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16026 | &nbsp;&nbsp; 16213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4725 | &nbsp;&nbsp; 4705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9865 | &nbsp;&nbsp; 9978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5295 | &nbsp;&nbsp; 5244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9793 | &nbsp;&nbsp; 9856 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13704 | &nbsp;&nbsp; 11911 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350 | &nbsp;&nbsp; 1491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5680 | &nbsp;&nbsp; 5684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9460 | &nbsp;&nbsp; 9572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4600 | &nbsp;&nbsp; 4602 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18738 | &nbsp;&nbsp; 18854 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9636 | &nbsp;&nbsp; 9694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5944 | &nbsp;&nbsp; 6011 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18277 | &nbsp;&nbsp; 15756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13493 | &nbsp;&nbsp; 13424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5681 | &nbsp;&nbsp; 5776 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13069 | &nbsp;&nbsp; 13002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6192 | &nbsp;&nbsp; 6436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5840 | &nbsp;&nbsp; 6139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19136 | &nbsp;&nbsp; 16590 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6405 | &nbsp;&nbsp; 6586 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6383 | &nbsp;&nbsp; 6376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7012 | &nbsp;&nbsp; 7085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15708 | &nbsp;&nbsp; 13726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1540 | &nbsp;&nbsp; 1655 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7708 | &nbsp;&nbsp; 7881 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8407 | &nbsp;&nbsp; 8543 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7993 | &nbsp;&nbsp; 8321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18109 | &nbsp;&nbsp; 16122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7766 | &nbsp;&nbsp; 8084 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7912 | &nbsp;&nbsp; 8085 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8081 | &nbsp;&nbsp; 8204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19802 | &nbsp;&nbsp; 17127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8622 | &nbsp;&nbsp; 8582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8470 | &nbsp;&nbsp; 8371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8361 | &nbsp;&nbsp; 8484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19578 | &nbsp;&nbsp; 16946 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8420 | &nbsp;&nbsp; 8540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7357 | &nbsp;&nbsp; 7612 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7992 | &nbsp;&nbsp; 8214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17928 | &nbsp;&nbsp; 15906 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7463 | &nbsp;&nbsp; 7564 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8327 | &nbsp;&nbsp; 8438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6529 | &nbsp;&nbsp; 6568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17963 | &nbsp;&nbsp; 16887 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5715 | &nbsp;&nbsp; 5789 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13252 | &nbsp;&nbsp; 13322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10969 | &nbsp;&nbsp; 11022 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17360 | &nbsp;&nbsp; 16138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10466 | &nbsp;&nbsp; 10437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9996 | &nbsp;&nbsp; 9960 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17269 | &nbsp;&nbsp; 17468 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16353 | &nbsp;&nbsp; 15876 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17348 | &nbsp;&nbsp; 16663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18932 | &nbsp;&nbsp; 18778 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19977 | &nbsp;&nbsp; 20656 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20720 | &nbsp;&nbsp; 20669 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20946 | &nbsp;&nbsp; 21432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20908 | &nbsp;&nbsp; 20589 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21383 | &nbsp;&nbsp; 21628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18590 | &nbsp;&nbsp; 19322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14947 | &nbsp;&nbsp; 15088 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17666 | &nbsp;&nbsp; 17810 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 890 | &nbsp;&nbsp; 814 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1318 | &nbsp;&nbsp; 1297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2593 | &nbsp;&nbsp; 2610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3109 | &nbsp;&nbsp; 3083 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3784 | &nbsp;&nbsp; 3849 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8174 | &nbsp;&nbsp; 5201 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1844 | &nbsp;&nbsp; 1824 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10380 | &nbsp;&nbsp; 6537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2515 | &nbsp;&nbsp; 2343 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9974 | &nbsp;&nbsp; 6501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2195 | &nbsp;&nbsp; 2133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11798 | &nbsp;&nbsp; 8288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 | &nbsp;&nbsp; 2031 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9381 | &nbsp;&nbsp; 6945 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1904 | &nbsp;&nbsp; 1869 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12566 | &nbsp;&nbsp; 8521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2140 | &nbsp;&nbsp; 1943 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11218 | &nbsp;&nbsp; 7871 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1801 | &nbsp;&nbsp; 1499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8961 | &nbsp;&nbsp; 6635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2081 | &nbsp;&nbsp; 1726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2120 | &nbsp;&nbsp; 1719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7780 | &nbsp;&nbsp; 6535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2895 | &nbsp;&nbsp; 2252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6422 | &nbsp;&nbsp; 5469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3626 | &nbsp;&nbsp; 2806 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6447 | &nbsp;&nbsp; 5959 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3380 | &nbsp;&nbsp; 2757 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6758 | &nbsp;&nbsp; 6131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5245 | &nbsp;&nbsp; 4106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6383 | &nbsp;&nbsp; 5781 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4680 | &nbsp;&nbsp; 4082 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7145 | &nbsp;&nbsp; 6895 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4185 | &nbsp;&nbsp; 3704 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6650 | &nbsp;&nbsp; 6718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4238 | &nbsp;&nbsp; 3676 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6878 | &nbsp;&nbsp; 6725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4726 | &nbsp;&nbsp; 3941 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7094 | &nbsp;&nbsp; 7041 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4848 | &nbsp;&nbsp; 3880 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7083 | &nbsp;&nbsp; 6574 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4203 | &nbsp;&nbsp; 3288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7572 | &nbsp;&nbsp; 7502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5559 | &nbsp;&nbsp; 3980 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7160 | &nbsp;&nbsp; 7205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2574 | &nbsp;&nbsp; 2002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10216 | &nbsp;&nbsp; 10611 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2899 | &nbsp;&nbsp; 2201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8347 | &nbsp;&nbsp; 8534 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1865 | &nbsp;&nbsp; 1442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3877 | &nbsp;&nbsp; 2734 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4692 | &nbsp;&nbsp; 3296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3811 | &nbsp;&nbsp; 2540 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2270 | &nbsp;&nbsp; 1699 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4690 | &nbsp;&nbsp; 3578 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3973 | &nbsp;&nbsp; 3023 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6397 | &nbsp;&nbsp; 4633 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6573 | &nbsp;&nbsp; 4749 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7889 | &nbsp;&nbsp; 5955 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8260 | &nbsp;&nbsp; 6365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8724 | &nbsp;&nbsp; 6556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9188 | &nbsp;&nbsp; 7378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9270 | &nbsp;&nbsp; 6939 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9325 | &nbsp;&nbsp; 6800 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8094 | &nbsp;&nbsp; 5164 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7648 | &nbsp;&nbsp; 5002 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8942 | &nbsp;&nbsp; 5345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6876 | &nbsp;&nbsp; 3372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10426 | &nbsp;&nbsp; 5239 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11796 | &nbsp;&nbsp; 6326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13054 | &nbsp;&nbsp; 7453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13750 | &nbsp;&nbsp; 8842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13575 | &nbsp;&nbsp; 7950 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12120 | &nbsp;&nbsp; 6855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11332 | &nbsp;&nbsp; 7026 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10830 | &nbsp;&nbsp; 7727 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9601 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8494 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8062 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8654 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10763 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11002 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11018 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11481 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11571 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11605 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11371 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United States Treasury Note/Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14482 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **2425978** |
| **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** | **Agency Bonds and Notes (0.4%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 502 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 556 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 971 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Banks | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1536 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1744 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1249 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1049 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1223 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 814 |
| <sup>1</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Private Export Funding Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 539 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tennessee Valley Authority | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **21151** |
| **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.5%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.5%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.5%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.5%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.5%)** | **Conventional Mortgage-Backed Securities (19.5%)** |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2055–9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1194 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2149 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2187 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4877 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4433 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028–12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027–3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2054 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026–8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6264 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5879 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2025–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13418 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12641 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2026–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7022 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6796 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039–10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3598 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3589 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2026–11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 931 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028–6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028–3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2025–2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026–11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Gold Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027–5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 953 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 951 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055–9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4120 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7671 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7891 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055–8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2152 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1186 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 496 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 344 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1630 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1487 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 920 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 926 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1480 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1505 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2026–7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 622 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/15/2025–9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 812 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 762 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6/15/2026–11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 846 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 818 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033–3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 868 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 867 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034–4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 593 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032–3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8/15/2027–12/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2025–10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/15/2025–1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae I Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/15/2026–10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 891 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2050–6/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24059 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2027–5/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25030 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2027–5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28814 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25967 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2025–2/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22560 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21051 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2026–5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17562 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16801 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2039–6/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21806 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21312 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2032–5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30593 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30559 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/20/2052–9/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37655 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38034 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2052–9/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23634 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12/20/2035–8/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8340 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2036–9/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1384 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1426 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2035–4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37995 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31282 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2027–11/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;162652 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135580 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2027–11/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;113874 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98201 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11/1/2025–11/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71388 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64238 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10/1/2025–11/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37952 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35314 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2026–10/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37590 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35947 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028–11/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36296 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35634 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028–11/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53969 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53955 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031–7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77319 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028–6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69316 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71189 |
| <sup>1,2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032–5/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30947 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32201 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2026–4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5353 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5614 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2025–1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UMBS Pool | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2026–4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **986551** |
| **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** | **Nonconventional Mortgage-Backed Securities (0.0%)** |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, 1YR CMT + 2.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.243% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.166% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.465% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.374% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.527% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.567% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.612% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.449% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.627% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.502% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.676% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.682% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.682% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.698% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.535% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.533% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.753% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.619% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.747% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.755% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.783% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.793% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.796% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.649% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.669% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033–11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040–2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.524% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT1Y + 1.909% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.909% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 1.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae Pool, RFUCCT6M + 1.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.523% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, 1YR CMT + 2.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.265% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.627% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.735% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.743% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.855% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.755% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040–3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.845% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.881% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.101% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 1.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.843% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT1Y + 2.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Non Gold Pool, RFUCCT6M + 1.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2041–8/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2038–12/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2041–6/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7/20/2038–12/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ginnie Mae II Pool, 1YR CMT + 2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **533** |
| **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,645,113)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,645,113)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,645,113)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,645,113)** | **Total U.S. Government and Agency Obligations (Cost $3,645,113)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**3434213** |
| **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.2%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.2%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.2%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.2%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.2%)** | **Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (2.2%)** |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2025-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Credit Account Master Trust Class A Series 2025-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AmeriCredit Automobile Receivables Trust Class C Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Class A Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BA Credit Card Trust Class A1 Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banc of America Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2015-UBS7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A2 Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2017-BNK9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2018-BNK11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.046% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A3 Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2017-BNK9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.255% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2018-BNK15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.714% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2019-BNK22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.978% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.997% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2020-BNK30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.925% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A4 Series 2023-BNK46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.688% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2018-BNK13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.217% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.649% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BN32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.556% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.285% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2021-BNK37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2022-BNK43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2024-BNK47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.716% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class A5 Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 | &nbsp;&nbsp; 396 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2018-BNK12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.473% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2018-BNK14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.481% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.976% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.093% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2019-BNK24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2020-BNK25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2020-BNK26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2020-BNK27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.551% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2021-BNK31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2021-BNK36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2023-BNK45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class AS Series 2024-BNK48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class ASB Series 2018-BNK10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.641% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK Class C Series 2017-BNK8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-BNK3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp; 28 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class A3 Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.656% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class A3 Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class A3 Series 2024-5YR9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class AS Series 2023-5YR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK5 Class AS Series 2023-5YR3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.919% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.171% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays Dryrock Issuance Trust Class A Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 335 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A4 Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.639% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A4 Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.314% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.689% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2022-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.451% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.586% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.898% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2020-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2023-C19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2023-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Mortgage Trust Class AS Series 2023-C21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BBCMS Trust Class A5 Series 2021-C10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A2 Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.363% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2024-V5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.277% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A3 Series 2025-V15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.208% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.261% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A4 Series 2019-B13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.666% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.232% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2019-B14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2019-B15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2019-B9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.732% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.289% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.034% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.978% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2020-B22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.613% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.388% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2021-B30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2022-B36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class A5 Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2018-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2018-B4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2019-B10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AM Series 2020-B16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2018-B6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2018-B8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2019-B11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-B17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-B19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.148% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-B20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2020-IG1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.909% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2021-B23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.274% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2021-B24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2022-B32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.527% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2023-B39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2023-V2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2023-V3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.097% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2024-V10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Benchmark Mortgage Trust Class AS Series 2025-B41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.754% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 420 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2022-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.374% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2022-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.765% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2023-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.956% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.478% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.759% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>2,3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class A5 Series 2025-C13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 362 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-5C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.485% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2023-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class AS Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.866% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMO Mortgage Trust Class B Series 2024-5C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 | &nbsp;&nbsp; 2 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Lease Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BMW Vehicle Owner Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class A4 Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class A5 Series 2019-CF1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.786% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class A5 Series 2019-CF2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cantor Commercial Real Estate Lending Class AS Series 2019-CF3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A2 Series 2021-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 420 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A3 Series 2019-A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A4 Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Prime Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2022-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Auto Owner Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CarMax Select Receivables Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-P3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carvana Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-P2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A3 Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.657% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2016-CD1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2016-CD2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A4 Series 2019-CD8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.912% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class A5 Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class AM Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class AS Series 2017-CD3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class ASB Series 2017-CD6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CD Mortgage Trust Class ASB Series 2018-CD7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2016-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.865% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2016-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.217% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.283% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CFCRE Commercial Mortgage Trust Class AM Series 2016-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGMS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGMS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-B1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chase Issuance Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1258 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A3 Series 2007-A3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank Credit Card Issuance Trust Class A7 Series 2018-A7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.646% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2015-GC31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-GC37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.314% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-P4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.902% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.471% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-B2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.009% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-GC43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.038% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2016-GC36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.616% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 472 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2019-GC41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.869% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2022-GC48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class AAB Series 2016-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.003% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.764% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2020-GC46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.918% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Commercial Mortgage Trust Class B Series 2015-GC29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Equipment Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A3 Series 2017-COR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 34 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A3 Series 2018-COR3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.228% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A4 Series 2015-CR26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class A5 Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class AM Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class AM Series 2019-GC44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class B Series 2013-CR12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COMM Mortgage Trust Class B Series 2014-CR15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.329% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2015-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.718% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.392% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-CX12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2016-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.502% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-CX10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-CX9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.446% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-CX11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2015-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.791% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2021-C20 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.076% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class B Series 2015-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSAIL Commercial Mortgage Trust Class B Series 2015-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBGS Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A4 Series 2016-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A5 Series 2016-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A5 Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DBJPM Mortgage Trust Class AM Series 2017-C6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.561% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Class A Series 2022-A4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Class A Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 300 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Card Execution Note Trust Class A Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Drive Auto Receivables Trust Class D Series 2021-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2025-1A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class B Series 2024-4A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class B Series 2024-5A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class C Series 2023-1A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6 | &nbsp;&nbsp; 6 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class C Series 2023-4A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class D Series 2021-3A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class D Series 2022-1A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exeter Automobile Receivables Trust Class D Series 2022-2A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 2A2 Series 2019-M21 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 2A2 Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class 3A2 Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2015-M10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.092% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2015-M15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.923% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.515% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2016-M9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.292% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 241 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.163% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.904% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.982% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 35 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.961% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2017-M8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 345 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.747% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368 | &nbsp;&nbsp; 360 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.159% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2018-M10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.661% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp; 368 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 226 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.743% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2019-M9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp; 888 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M29 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.323% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2020-M52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.363% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 237 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.432% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.652% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M19 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.797% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 239 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M1G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2021-M3G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.992% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M1G | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.764% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2022-M8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2023-M1S | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2023-M6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class A2 Series 2023-M8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fannie Mae-Aces Class ATS2 Series 2017-M15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-171 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K543 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.329% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K547 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K761 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 705 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal National Mortgage Association-ACES Class A2 Series 2025-M4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Auto Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Auto Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First National Master Note Trust Class A Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Auto Owner Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust Class A Series 2018-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Credit Floorplan Master Owner Trust Class A1 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Mortgage Trust Class A2 Series K-168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Mortgage Trust Class A2 Series K-169 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Mortgage Trust Class A2 Series K759 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 515 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.736% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.591% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.863% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A1 Series K1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.007% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.151% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.653% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.243% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 433 | &nbsp;&nbsp; 428 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.194% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 493 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.303% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K073 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K074 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K075 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K076 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K080 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K081 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K083 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp; 1705 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K084 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K085 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K087 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K088 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K089 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K090 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.422% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K091 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 444 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K092 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K093 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.982% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 | &nbsp;&nbsp; 384 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K094 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.903% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K095 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K096 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.519% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K098 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K099 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.595% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K101 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.524% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 332 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K103 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.651% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.253% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K106 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp; 1202 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.639% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K109 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.558% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 383 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.406% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 355 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.521% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K124 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.846% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 626 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K126 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.074% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K127 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 385 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K128 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K129 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 357 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K131 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 354 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.023% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K133 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.096% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K134 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.243% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K138 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K148 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 668 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 965 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.718% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1514 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.859% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.721% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.716% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1519 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K152 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1521 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 119 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-1522 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K158 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-159 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-161 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-164 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-165 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.489% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 307 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K505 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K506 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K507 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K508 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K509 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K512 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K515 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K-516 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K517 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K518 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K520 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K524 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K533 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K576 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K734 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.208% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K735 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 476 | &nbsp;&nbsp; 472 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K738 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.545% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K739 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K742 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K743 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K744 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.712% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K745 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.657% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K746 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K747 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K751 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K752 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K753 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K754 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K757 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K758 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series K760 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A2 Series KW01 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K-1510 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 377 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K-1511 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K-1513 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.797% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K154 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.459% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>1,2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class A3 Series K157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.990% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class AM Series K749 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>1,2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FREMF Mortgage Trust Class A2 Series K541 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.348% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 657 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class B Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Automobile Leasing Trust Class B Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2022-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.620% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 | &nbsp;&nbsp; 18 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A3 Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2015-GC34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.506% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-GS2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-GS3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-GS4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GC39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GC40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-GSA1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2014-GC22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 10 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.911% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-GC47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.012% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2016-GS4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-GS5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.826% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-GS7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2019-GC42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2020-GC45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.173% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class AS Series 2020-GSA2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-GC24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.527% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-GC26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GS Mortgage Securities Trust Class C Series 2017-GS6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Harley-Davidson Motorcycle Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 408 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.360% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyundai Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 29 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Owner Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2015-JP1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2016-JP3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2016-JP4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2015-C27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2015-C33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.639% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2014-C25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2015-C32 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2014-C23 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.202% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2014-C24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2015-C30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.226% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class ASB Series 2016-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-C18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 14 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Class B Series 2014-C26 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.951% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2017-JP5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.723% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 396 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2017-JP6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2019-COR4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.029% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-JP6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2019-COR5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.669% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2016-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A4 Series 2019-COR6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class A5 Series 2020-COR7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.180% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2016-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.713% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust Class AS Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp; 28 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A3 Series 2017-C34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A4 Series 2015-C27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.753% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 31 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A4 Series 2016-C28 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A4 Series 2017-C34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A5 Series 2016-C30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A5 Series 2016-C31 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A5 Series 2017-C33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.599% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class A5 Series 2025-C35 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.633% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class AS Series 2017-C33 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.852% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class B Series 2015-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Class A4 Series 2017-HR2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A3 Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.806% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A3 Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.698% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2015-UBS8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.049% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2016-UB11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2016-UBS12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.596% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.417% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2019-L2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.071% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2019-L3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2020-HR8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.041% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A4 Series 2021-L6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.444% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A5 Series 2017-H1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A5 Series 2021-L7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class A5 Series 2022-L8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.918% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class AS Series 2016-BNK2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class AS Series 2019-H6 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Capital I Trust Class AS Series 2020-L4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSWF Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.752% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSWF Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.014% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSWF Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.199% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A4 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2021-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7 | &nbsp;&nbsp; 7 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nissan Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 16 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class B Series 2024-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1015 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2022-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.470% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Drive Auto Receivables Trust Class C Series 2023-5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2023-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2023-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Funding LLC Class A Series 2025-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Card Issuance Trust Class A Series 2025-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.760% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 | &nbsp;&nbsp; 34 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2024-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 508 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.880% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A3 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2023-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2024-D | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Auto Receivables Owner Trust Class A4 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.301% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.460% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.487% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.313% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C13 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.334% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C15 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C9 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.117% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C18 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-C5 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.474% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C11 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.241% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C12 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2018-C8 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C16 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2023-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2023-7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2024-4 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2025-3 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Master Trust Class A1A Series 2025-7 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Lease Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Lease Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Lease Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Lease Trust Class A4 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.560% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A3 Series 2023-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A3 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.480% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A3 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A4 Series 2023-2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust Class A4 Series 2024-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.670% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2016-BNK1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.652% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2016-C36 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.317% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A3 Series 2024-5C1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2015-P2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 29 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-C34 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.096% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2016-LC24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2017-C41 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.012% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 273 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C45 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C46 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2018-C47 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C51 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C53 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2019-C54 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A4 Series 2020-C58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.092% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2016-C37 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-C38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.453% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2017-C39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.418% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2018-C44 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C55 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2020-C56 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2021-C59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class A5 Series 2024-C63 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.309% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C39 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.702% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2017-C40 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.854% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 24 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2018-C43 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.152% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2019-C52 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.143% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Class ASB Series 2016-LC24 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.825% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 5 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WF Card Issuance Trust Class A Series 2024-A1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |

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| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WF Card Issuance Trust Class A Series 2024-A2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Class AS Series 2013-C14 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 | &nbsp;&nbsp; 9 |
| <sup>2,4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WFRBS Commercial Mortgage Trust Class B Series 2014-C22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.371% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 | &nbsp;&nbsp; 3 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2022-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.830% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 29 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2023-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A3 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.660% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2023-B | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2024-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Auto Receivables Trust Class A4 Series 2025-C | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Class A3 Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Class A3 Series 2025-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.080% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;World Omni Select Auto Trust Class C Series 2023-A | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $116,186)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $116,186)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $116,186)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $116,186)** | **Total Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities (Cost $116,186)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**111840** |
| **Corporate Bonds (25.1%)** | **Corporate Bonds (25.1%)** | **Corporate Bonds (25.1%)** | **Corporate Bonds (25.1%)** | **Corporate Bonds (25.1%)** | **Corporate Bonds (25.1%)** |
| **Communications (1.7%)** | **Communications (1.7%)** | **Communications (1.7%)** | **Communications (1.7%)** | **Communications (1.7%)** | **Communications (1.7%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 766 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 34 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 667 | &nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alphabet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;America Movil SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AppLovin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 697 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 618 | &nbsp;&nbsp; 541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 560 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 480 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 723 | &nbsp;&nbsp; 645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 636 | &nbsp;&nbsp; 596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 717 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1264 | &nbsp;&nbsp; 873 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1725 | &nbsp;&nbsp; 1188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 968 | &nbsp;&nbsp; 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1104 | &nbsp;&nbsp; 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AT&T Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 416 | &nbsp;&nbsp; 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baidu Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 865 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booking Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;British Telecommunications plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 516 | &nbsp;&nbsp; 635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 465 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 727 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 494 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 912 | &nbsp;&nbsp; 788 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 861 | &nbsp;&nbsp; 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 575 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp; 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1242 | &nbsp;&nbsp; 1247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442 | &nbsp;&nbsp; 422 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1065 | &nbsp;&nbsp; 1124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 336 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.969% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 686 | &nbsp;&nbsp; 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 757 | &nbsp;&nbsp; 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.937% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1053 | &nbsp;&nbsp; 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 847 | &nbsp;&nbsp; 484 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comcast Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Telekom International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 914 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 548 | &nbsp;&nbsp; 523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expedia Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fox Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grupo Televisa SAB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interpublic Group of Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke KPN NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp; 665 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Meta Platforms Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 | &nbsp;&nbsp; 499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NBCUniversal Media LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 911 | &nbsp;&nbsp; 961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Netflix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omnicom Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orange SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 | &nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 | &nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paramount Global | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rogers Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprint Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 658 | &nbsp;&nbsp; 801 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Take-Two Interactive Software Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.103% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.213% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Emisiones SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.895% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 794 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Telefonica Europe BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TELUS Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tencent Music Entertainment Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable Enterprises LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Time Warner Cable LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2400 | &nbsp;&nbsp; 2353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 845 | &nbsp;&nbsp; 767 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 | &nbsp;&nbsp; 518 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 679 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 393 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 | &nbsp;&nbsp; 597 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;T-Mobile USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TWDC Enterprises 18 Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 341 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386 | &nbsp;&nbsp; 387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 | &nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Uber Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VeriSign Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 572 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 727 | &nbsp;&nbsp; 722 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp; 463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 802 | &nbsp;&nbsp; 703 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 256 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1260 | &nbsp;&nbsp; 911 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552 | &nbsp;&nbsp; 436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 760 | &nbsp;&nbsp; 691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp; 389 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.987% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 554 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verizon Communications Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vodafone Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 651 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 674 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walt Disney Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weibo Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **88285** |
| **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** | **Consumer Discretionary (1.7%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alibaba Group Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 596 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 617 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 613 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 329 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amazon.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Honda Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.672% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aptiv Swiss Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoNation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp; 444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AutoZone Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Best Buy Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BorgWarner Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brunswick Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Endowment | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 29 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.321% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Choice Hotels International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Claremont Mckenna College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cornell University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.835% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 | &nbsp;&nbsp; 11 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Darden Restaurants Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 | &nbsp;&nbsp; 12 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DR Horton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.682% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.832% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;eBay Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emory University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.143% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emory University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.969% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 34 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ferguson Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.415% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.346% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp; 342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267 | &nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 15 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.271% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 718 | &nbsp;&nbsp; 706 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.815% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.798% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.303% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 499 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 509 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.730% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.122% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ford Motor Credit Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortune Brands Innovations Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp; 411 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 519 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473 | &nbsp;&nbsp; 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 664 | &nbsp;&nbsp; 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 | &nbsp;&nbsp; 389 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 644 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 339 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Motors Financial Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genuine Parts Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;George Washington University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgetown University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.215% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hasbro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384 | &nbsp;&nbsp; 380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1403 | &nbsp;&nbsp; 1527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 4 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 9 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1202 | &nbsp;&nbsp; 900 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Home Depot Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.436% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.688% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honda Motor Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howard University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.209% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hyatt Hotels Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JD.com Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Las Vegas Sands Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lear Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leggett & Platt Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leland Stanford Junior University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.647% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennar Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;LKQ Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 517 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 | &nbsp;&nbsp; 542 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp; 404 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 595 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp; 382 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28 | &nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 479 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lowe's Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Magna International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 | &nbsp;&nbsp; 8 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 707 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 | &nbsp;&nbsp; 21 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marriott International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Masco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.959% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.067% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts Institute of Technology | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.885% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2116 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/9/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McDonald's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MDC Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercedes-Benz Finance North America LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mohawk Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NIKE Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 | &nbsp;&nbsp; 366 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwestern University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.662% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;O'Reilly Automotive Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;President & Fellows of Harvard College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.745% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PulteGroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 242 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PVH Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ralph Lauren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockefeller Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ross Stores Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Caribbean Cruises Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sands China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp; 682 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Starbucks Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 | &nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tapestry Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TJX Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toll Brothers Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.186% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.118% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp; 524 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toyota Motor Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tractor Supply Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Boston College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.129% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Columbia University in the City of New York | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.355% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Dartmouth College | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.273% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of Princeton University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.201% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.396% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 120 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trustees of the University of Pennsylvania | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Chicago | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.003% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Miami | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Notre Dame du Lac | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.394% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.028% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.945% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Southern California | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.524% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.349% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;William Marsh Rice University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yale University | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **84392** |
| **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** | **Consumer Staples (1.5%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ahold Finance USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 541 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Altria Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1897 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1776 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 577 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 973 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 914 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Archer-Daniels-Midland Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.557% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.906% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.726% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.390% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 383 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.448% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BAT International Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.931% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown-Forman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bunge Ltd. Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Campbell's Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Church & Dwight Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clorox Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 559 | &nbsp;&nbsp; 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Consolidated Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coca-Cola Femsa SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Colgate-Palmolive Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Conagra Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Brands Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 631 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Costco Wholesale Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delhaize America LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diageo Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 549 | &nbsp;&nbsp; 547 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dollar Tree Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp; 363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Estee Lauder Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flowers Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fomento Economico Mexicano SAB de CV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Mills Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Haleon US Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 663 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hershey Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hormel Foods Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingredion Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;J M Smucker Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 634 | &nbsp;&nbsp; 662 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 | &nbsp;&nbsp; 286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Co. Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Foods Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding LUX Sarl / JBS USA Food Co. / JBS LUX Foods Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 433 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc. / JBS USA Food Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kellanova | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kenvue Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 396 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keurig Dr Pepper Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimberly-Clark Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Ahold Delhaize NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 38 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 508 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kraft Heinz Foods Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 378 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 381 | &nbsp;&nbsp; 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kroger Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;McCormick & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mead Johnson Nutrition Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mead Johnson Nutrition Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Molson Coors Beverage Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 331 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mondelez International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 628 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 229 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PepsiCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 442 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 746 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 447 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Philip Morris International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pilgrim's Pride Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 480 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Procter & Gamble Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reynolds American Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sysco Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 427 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 40 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Target Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyson Foods Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/28/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unilever Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 274 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 316 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Walmart Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **77892** |
| **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** | **Energy (1.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apache Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apache Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.138% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boardwalk Pipelines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.234% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.699% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.633% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.721% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.893% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 535 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.939% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.001% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BP Capital Markets plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.279% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 497 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Natural Resources Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cenovus Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 277 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp; 565 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cheniere Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.236% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.018% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 532 | &nbsp;&nbsp; 535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443 | &nbsp;&nbsp; 447 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chevron USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.343% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2013 Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Finance 2015 USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNOOC Petroleum North America ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Columbia Pipeline Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.758% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 478 | &nbsp;&nbsp; 455 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ConocoPhillips Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Continental Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 313 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Coterra Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DCP Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Devon Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 235 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Diamondback Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Energy Gas Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastern Gas Transmission & Storage Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 566 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enbridge Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 950 | &nbsp;&nbsp; 978 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp; 524 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Energy Transfer LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp; 448 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enterprise Products Operating LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2078 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EOG Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EQT Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinor ASA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Expand Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 607 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.227% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.567% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 805 | &nbsp;&nbsp; 691 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exxon Mobil Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.452% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 387 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Halliburton Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Helmerich & Payne Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hess Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HF Sinclair Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715 | &nbsp;&nbsp; 832 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 947 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 413 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinder Morgan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marathon Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 335 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MPLX LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NOV Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 301 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Occidental Petroleum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 53 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 401 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 321 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 432 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONEOK Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ovintiv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Patterson-UTI Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.680% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips 66 Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pioneer Natural Resources Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 755 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 300 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 552 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabine Pass Liquefaction LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 582 | &nbsp;&nbsp; 546 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell Finance US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp; 527 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Shell International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.911% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.026% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Bow USA Infrastructure Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spectra Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 273 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suncor Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TC PipeLines LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp; 467 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.986% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.461% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 110 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.127% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital International SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.724% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 411 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.275% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TotalEnergies Capital SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 735 | &nbsp;&nbsp; 716 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TransCanada PipeLines Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valero Energy Partners LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viper Energy Partners LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Midstream Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Williams Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Woodside Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **96411** |
| **Financials (7.3%)** | **Financials (7.3%)** | **Financials (7.3%)** | **Financials (7.3%)** | **Financials (7.3%)** | **Financials (7.3%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ACE Capital Trust II | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aegon Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 578 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 461 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Affiliated Managers Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aflac Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Lease Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 693 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alleghany Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 554 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allstate Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2067 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.737% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.992% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ally Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 347 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.098% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2027 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.282% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.085% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 283 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.489% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.989% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.918% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp; 1119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.284% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Express Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 953 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American International Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American National Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameriprise Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 380 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Corp. / Aon Global Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon Global Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aon North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 680 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Debt Solutions BDC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apollo Global Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.635% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arch Capital Group US Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Management Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/11/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ares Strategic Income Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arthur J Gallagher & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Associated Banc-Corp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.455% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assurant Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Assured Guaranty US Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 | &nbsp;&nbsp; 4 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Athene Holding Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXA SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AXIS Specialty Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bain Capital Specialty Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 601 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.527% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 820 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.552% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.379% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.365% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.607% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.958% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 556 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.938% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banco Santander SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.033% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.248% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 740 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 | &nbsp;&nbsp; 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.824% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1248 | &nbsp;&nbsp; 1242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.551% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 661 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.593% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 793 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.204% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1334 | &nbsp;&nbsp; 1313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.202% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 461 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.271% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 577 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.974% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.884% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.162% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1932 | &nbsp;&nbsp; 1994 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.496% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 694 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.592% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp; 1853 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.687% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 455 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 842 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.015% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.288% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1450 | &nbsp;&nbsp; 1500 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.872% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.518% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 347 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.846% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 490 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.676% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 737 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of America NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 316 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Montreal | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 491 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.441% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.890% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.802% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.317% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.060% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp; 1223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.188% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of New York Mellon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.740% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bank of Nova Scotia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.588% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.325% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.337% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.501% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 332 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 398 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.972% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 326 | &nbsp;&nbsp; 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.476% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.367% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.746% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.437% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp; 1291 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.119% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 704 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.860% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barclays plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.036% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barings BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barings Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 279 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 534 | &nbsp;&nbsp; 419 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BGC Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BlackRock Funding Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 526 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackrock Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Reg Finance Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blackstone Secured Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Credit Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Blue Owl Technology Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BNP Paribas SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.052% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BPCE SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brighthouse Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadridge Financial Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Asset Management Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Capital Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance I UK plc / Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 162 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 445 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brown & Brown Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.237% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.857% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1336 | &nbsp;&nbsp; 1357 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Imperial Bank of Commerce | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.092% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 794 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.149% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.468% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 595 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.273% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.463% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.624% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.817% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 | &nbsp;&nbsp; 768 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.884% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital One NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Capital Southwest Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlyle Secured Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.853% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Charles Schwab Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.136% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chubb INA Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cincinnati Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.488% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.876% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 529 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citibank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.570% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp; 1016 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1230 | &nbsp;&nbsp; 1235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 985 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.643% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.668% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 892 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 580 | &nbsp;&nbsp; 572 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 462 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.542% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.976% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.666% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 465 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.412% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.503% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.520% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.057% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.785% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.827% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp; 1090 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 562 | &nbsp;&nbsp; 720 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 352 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 996 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 402 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citigroup Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.612% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.841% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.253% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.638% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Citizens Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.645% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CME Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNA Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNO Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comerica Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comerica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Comerica Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.982% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/27/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.423% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Bank of Australia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.883% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.494% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cooperatieve Rabobank UA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 428 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corebridge Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Credit Suisse USA LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.311% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 341 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.819% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.729% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 198 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.079% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deutsche Bank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Discover Financial Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Vance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enact Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enstar Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equifax Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 93 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equitable Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essent Group Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.868% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Everest Reinsurance Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 323 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;F&G Annuities & Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FactSet Research Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fairfax Financial Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 267 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fidelity National Information Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.339% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.631% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fifth Third Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First American Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First Horizon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.514% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;First-Citizens Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 831 | &nbsp;&nbsp; 808 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fiserv Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 342 |
| <sup>3,5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin BSP Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franklin Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GATX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Global Payments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Globe Life Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Capital I | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.345% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 410 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 349 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1350 | &nbsp;&nbsp; 1318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 | &nbsp;&nbsp; 987 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp; 491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.691% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 620 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.482% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 476 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.727% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.692% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1425 | &nbsp;&nbsp; 1443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.207% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.992% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1550 | &nbsp;&nbsp; 1367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 719 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.851% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp; 587 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 478 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1045 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp; 1092 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 405 | &nbsp;&nbsp; 363 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.411% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 742 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1030 | &nbsp;&nbsp; 796 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 446 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.561% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 533 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 545 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Goldman Sachs Private Credit Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital BDC Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golub Capital Private Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hanover Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 332 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hercules Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Horace Mann Educators Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HPS Corporate Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Bank USA NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 295 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.251% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 435 | &nbsp;&nbsp; 425 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.041% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp; 829 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.206% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 570 | &nbsp;&nbsp; 561 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.130% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.848% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 744 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.804% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1225 | &nbsp;&nbsp; 1104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.402% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.399% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.719% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 738 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 517 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 648 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 364 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.332% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 731 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;HSBC USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.443% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.208% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.709% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.487% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Bancshares Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.871% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington National Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.552% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.017% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.335% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.066% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.114% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 270 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 520 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ING Groep NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 681 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intercontinental Exchange Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invesco Finance plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jackson Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 445 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jefferies Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 867 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 992 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 445 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 622 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.571% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.505% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.509% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 567 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.005% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.069% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.203% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.299% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 | &nbsp;&nbsp; 530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.452% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.012% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp; 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.581% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2350 | &nbsp;&nbsp; 2454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.995% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.739% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.140% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1050 | &nbsp;&nbsp; 1060 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2000 | &nbsp;&nbsp; 1855 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.956% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 469 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.764% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.580% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 914 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.912% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1530 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.717% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1058 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 703 | &nbsp;&nbsp; 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 545 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.766% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.294% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.946% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 567 | &nbsp;&nbsp; 598 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.576% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 726 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 673 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 393 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.157% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 437 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 322 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 817 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.109% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 745 | &nbsp;&nbsp; 533 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;JPMorgan Chase Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyBank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 599 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.121% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KeyCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.401% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KKR & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lazard Group LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Legg Mason Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/12/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 285 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/9/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lincoln National Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436 | &nbsp;&nbsp; 434 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.721% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 377 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.590% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lloyds Banking Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.344% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Loews Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LPL Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.413% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.082% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.053% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;M&T Bank Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Main Street Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manufacturers & Traders Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.762% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.061% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Manulife Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marex Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.404% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Markel Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 87 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marsh & McLennan Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 323 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665 | &nbsp;&nbsp; 663 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mastercard Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mercury General Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 626 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/13/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MetLife Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MGIC Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.677% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.287% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.961% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.354% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.242% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.195% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.559% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.258% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 451 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.852% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.133% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.406% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 334 | &nbsp;&nbsp; 350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.426% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 525 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.751% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.018% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.153% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.869% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.098% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.564% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.748% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780 | &nbsp;&nbsp; 828 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mizuho Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.579% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/19/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Moody's Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2025 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 650 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.652% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.210% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.591% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 935 | &nbsp;&nbsp; 925 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 521 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.772% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.123% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.449% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.407% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 372 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.173% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.431% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 553 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.656% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.654% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 430 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.622% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 582 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.192% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.928% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.239% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 773 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.889% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.627% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 443 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.831% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1275 | &nbsp;&nbsp; 1335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.664% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 798 | &nbsp;&nbsp; 842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.484% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 739 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.297% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.948% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 367 |
| <sup>4</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.971% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 335 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.217% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 673 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 570 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.802% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 940 | &nbsp;&nbsp; 606 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp; 1213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 426 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.504% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 945 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.968% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp; 346 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Direct Lending Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.466% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Morgan Stanley Private Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 528 | &nbsp;&nbsp; 536 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MSCI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 24 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nasdaq Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.087% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.308% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.901% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Australia Bank Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.516% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1015 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.076% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.445% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.964% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.016% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.778% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 290 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NatWest Group plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/28/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.329% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.172% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.605% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.904% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.679% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.608% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.783% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nomura Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Haven Private Income Fund LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern Trust Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oaktree Specialty Lending Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oaktree Strategic Credit Fund | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.190% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Old Republic International Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ORIX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PartnerRe Finance B LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 618 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PayPal Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.582% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 397 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.492% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.222% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.812% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.939% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 633 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.676% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 527 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.401% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PNC Financial Services Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 835 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Principal Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/26/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progressive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.878% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.935% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363 | &nbsp;&nbsp; 287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prudential Funding Asia plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Radian Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Raymond James Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/26/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 274 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regions Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.502% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/6/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reinsurance Group of America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;RenaissanceRe Holdings Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 487 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.522% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.965% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.498% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.969% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.153% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 | &nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 421 | &nbsp;&nbsp; 431 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.696% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 894 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royal Bank of Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 239 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;S&P Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.174% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.741% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander Holdings USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Santander UK Group Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.534% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 434 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Selective Insurance Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;SiriusPoint Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Lending Partners | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sixth Street Specialty Lending Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Bank & Trust Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.993% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.530% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.141% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.729% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.834% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.821% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.159% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Street Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.010% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/19/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.446% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.364% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 693 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.544% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.944% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.902% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 454 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1870 | &nbsp;&nbsp; 1754 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.710% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.766% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 315 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.776% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.558% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.296% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.796% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.019% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 27 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synchrony Financial | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synovus Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.168% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.108% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.156% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.861% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.523% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 288 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 756 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 353 | &nbsp;&nbsp; 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto-Dominion Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.146% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TPG Operating Group II LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Travelers Property Casualty Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 29 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.420% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.161% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.435% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 285 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.916% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.867% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Truist Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.711% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 403 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UBS Group AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 352 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Unum Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.775% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.046% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.083% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.677% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.967% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.836% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.678% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bancorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;US Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.507% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 281 | &nbsp;&nbsp; 282 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Verisk Analytics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 313 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 485 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Visa Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Voya Financial Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Webster Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 477 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.707% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.584% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp; 987 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.303% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 990 | &nbsp;&nbsp; 1049 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.879% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300 | &nbsp;&nbsp; 1230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.244% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.478% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1250 | &nbsp;&nbsp; 1257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.897% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 975 | &nbsp;&nbsp; 990 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.389% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 952 | &nbsp;&nbsp; 989 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.557% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 368 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp; 1069 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 434 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.068% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 977 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/7/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.013% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1750 | &nbsp;&nbsp; 1635 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.611% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.254% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/11/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 457 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wells Fargo Bank NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Union Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/20/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.953% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.322% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 499 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.405% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.668% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 268 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.020% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.421% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/24/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westpac Banking Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.963% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zions Bancorp NA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.816% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **370107** |
| **Health Care (2.9%)** | **Health Care (2.9%)** | **Health Care (2.9%)** | **Health Care (2.9%)** | **Health Care (2.9%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 367 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/27/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Abbott Laboratories | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 672 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 506 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1033 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 768 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 687 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/6/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 501 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 452 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 402 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 394 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 697 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AbbVie Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.742% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.430% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adventist Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 34 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.829% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.387% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advocate Health & Hospitals Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aetna Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agilent Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.024% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AHS Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allina Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.887% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 512 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 469 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 958 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 406 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 391 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 381 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 749 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 422 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amgen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/2/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 499 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.106% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.945% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ascension Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.847% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Astrazeneca Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AstraZeneca plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Banner Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.181% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baptist Healthcare System Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.540% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxalta Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 727 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.272% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.539% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baxter International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.132% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.185% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baylor Scott & White Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.693% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.957% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Becton Dickinson & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.669% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/6/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 365 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Biogen Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bio-Rad Laboratories Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.302% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bon Secours Mercy Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.464% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Scientific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 467 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 233 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp; 538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 473 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bristol-Myers Squibb Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/22/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cardinal Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cencora Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 474 | &nbsp;&nbsp; 466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 467 | &nbsp;&nbsp; 435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 736 | &nbsp;&nbsp; 714 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 407 | &nbsp;&nbsp; 364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 340 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Centene Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Health System of Texas | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.585% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Children's Hospital Medical Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.268% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CHRISTUS Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.341% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 610 | &nbsp;&nbsp; 613 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 358 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545 | &nbsp;&nbsp; 489 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cigna Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Hope | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.623% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;City of Hope | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.378% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Clinic Foundation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.782% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.205% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.817% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CommonSpirit Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Community Health Network Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cottage Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.304% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 568 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 677 | &nbsp;&nbsp; 677 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 470 | &nbsp;&nbsp; 479 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 345 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.780% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1025 | &nbsp;&nbsp; 961 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1535 | &nbsp;&nbsp; 1367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 293 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 334 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CVS Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Danaher Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dartmouth-Hitchcock Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DENTSPLY SIRONA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DH Europe Finance II Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dignity Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.267% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke University Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.920% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edwards Lifesciences Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 231 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 530 | &nbsp;&nbsp; 484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 590 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | &nbsp;&nbsp; 1 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 465 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 304 | &nbsp;&nbsp; 302 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 695 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Elevance Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 262 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 379 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 409 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 230 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 425 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eli Lilly & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.914% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.905% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GE HealthCare Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 568 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 373 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 455 | &nbsp;&nbsp; 418 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 339 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gilead Sciences Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 375 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 | &nbsp;&nbsp; 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.315% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GlaxoSmithKline Capital plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.211% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hackensack Meridian Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hartford HealthCare Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 330 | &nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 621 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 221 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 310 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 | &nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HCA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hoag Memorial Hospital Presbyterian | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 30 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Humana Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illumina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana University Health Inc. Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.970% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iowa Health System | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johns Hopkins Health System Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.837% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 270 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364 | &nbsp;&nbsp; 378 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 205 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson & Johnson | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.266% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaiser Foundation Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.002% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Koninklijke Philips NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Laboratory Corp. of America Holdings | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mass General Brigham Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.342% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.774% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.128% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mayo Clinic | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.196% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 359 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McKesson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;McLaren Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.386% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MedStar Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 511 | &nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Medtronic Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Health Services | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.447% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.955% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 301 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 376 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 340 | &nbsp;&nbsp; 343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 422 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Merck & Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Methodist Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Montefiore Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.246% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mount Nittany Medical Center Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mylan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.024% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.063% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.606% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York & Presbyterian Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.260% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northwell Healthcare Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.637% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novant Health Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.318% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 339 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novartis Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hospital Special Surgery | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.667% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp; 6 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.784% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.368% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;NYU Langone Hospitals | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.380% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ochsner LSU Health System of North Louisiana | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.510% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;OhioHealth Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.042% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Orlando Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.089% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PeaceHealth Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.218% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 369 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 281 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/18/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 510 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 285 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 707 | &nbsp;&nbsp; 715 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 527 | &nbsp;&nbsp; 537 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 684 | &nbsp;&nbsp; 691 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 509 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1061 | &nbsp;&nbsp; 1026 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 607 | &nbsp;&nbsp; 576 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pharmacia LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.746% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.369% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.403% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.744% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Providence St. Joseph Health Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quest Diagnostics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regeneron Pharmaceuticals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 233 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Revvity Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Royalty Pharma plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rush Obligated Group | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sanofi SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Seattle Children's Hospital | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.719% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smith & Nephew plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.032% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 268 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp; 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Solventum Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSM Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.823% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SSM Health Care Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stanford Health Care | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.795% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Stryker Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.695% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.164% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.537% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.091% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.361% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sutter Health | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.547% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.025% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 485 | &nbsp;&nbsp; 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/9/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Takeda US Financing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Health Resources | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.328% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 172 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.977% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 884 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.473% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.086% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.894% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Thermo Fisher Scientific Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trinity Health Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 385 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 755 | &nbsp;&nbsp; 684 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 582 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 159 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 392 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 117 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 305 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 432 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 472 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 307 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UnitedHealth Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Universal Health Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UPMC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.035% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Utah Acquisition Sub Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 219 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Viatris Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WakeMed | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.286% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Willis-Knighton Medical Center | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.813% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wyeth LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 385 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 417 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zimmer Biomet Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 266 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zoetis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **143944** |
| **Industrials (1.9%)** | **Industrials (1.9%)** | **Industrials (1.9%)** | **Industrials (1.9%)** | **Industrials (1.9%)** | **Industrials (1.9%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 365 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 224 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3M Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AGCO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Allegion US Holding Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class A Series 2021-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 298 | &nbsp;&nbsp; 270 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2015-2 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 30 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2016-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.575% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2016-3 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2017-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 29 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Airlines Class AA Series 2019-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amphenol Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Automatic Data Processing Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Block Financial LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 589 | &nbsp;&nbsp; 567 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.259% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 642 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 907 | &nbsp;&nbsp; 931 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.388% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.528% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 | &nbsp;&nbsp; 653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.805% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1665 | &nbsp;&nbsp; 1664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 513 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.930% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 551 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boeing Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.008% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 318 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 226 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 308 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 166 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 504 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 484 | &nbsp;&nbsp; 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Burlington Northern Santa Fe LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian National Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 86 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 31 | &nbsp;&nbsp; 28 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 338 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canadian Pacific Railway Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.493% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.377% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.577% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carrier Global Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Financial Services Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/9/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Caterpillar Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cintas Corp. No. 2 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CNH Industrial NV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 | &nbsp;&nbsp; 419 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 190 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 21 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2066 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CSX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2068 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cummins Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deere & Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 120 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delta Air Lines Pass Through Trust Class AA Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dover Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Capital ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.103% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp; 232 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eaton Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/23/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.980% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Embraer Netherlands Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 460 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emerson Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/21/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Express Corp. Pass Through Trusts Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 366 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FedEx Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortive Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 273 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;General Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;GXO Logistics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HEICO Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 275 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hexcel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 906 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Honeywell International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Howmet Aerospace Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hubbell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.483% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.353% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Huntington Ingalls Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.749% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 615 | &nbsp;&nbsp; 645 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IDEX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois Tool Works Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ingersoll Rand Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Pass Through Trust Class A Series 2020-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JetBlue Pass Through Trust Class AA Series 2019-1 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 456 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 464 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 755 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Deere Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kennametal Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Keysight Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kirby Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 299 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 271 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.854% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.054% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/31/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;L3Harris Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lennox International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 334 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.070% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 270 | &nbsp;&nbsp; 233 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lockheed Martin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MasTec Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordson Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 570 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.837% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 237 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 239 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 581 | &nbsp;&nbsp; 571 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.155% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2118 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Norfolk Southern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 | &nbsp;&nbsp; 292 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 255 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northrop Grumman Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;nVent Finance Sarl | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oshkosh Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.293% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.565% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 279 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.131% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.112% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Otis Worldwide Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.362% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PACCAR Financial Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Parker-Hannifin Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 372 | &nbsp;&nbsp; 386 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Paychex Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Precision Castparts Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 405 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 301 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Quanta Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regal Rexnord Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 241 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RELX Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 717 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rockwell Automation Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 298 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 537 | &nbsp;&nbsp; 536 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 740 | &nbsp;&nbsp; 677 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 610 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.030% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RTX Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 | &nbsp;&nbsp; 351 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ryder System Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 336 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Snap-on Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Airlines Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Textron Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Timken Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;TR Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Financing Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trane Technologies Holdco Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Trimble Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Triton Container International Ltd. / TAL International Container Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tyco Electronics Group SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp; 501 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 118 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.891% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 433 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2059 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386 | &nbsp;&nbsp; 286 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Pacific Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/6/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class A Series 2019-2 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class A Series 2020-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class A Series 2023-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2016-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2016-2 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2019-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Airlines Class AA Series 2024-1 Pass Through Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386 | &nbsp;&nbsp; 396 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 399 | &nbsp;&nbsp; 392 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/3/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/22/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Parcel Service Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Valmont Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Veralto Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vontier Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Connections Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Waste Management Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WW Grainger Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xylem Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **93746** |
| **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** | **Materials (0.8%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Air Products & Chemicals Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Albemarle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Finance USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/26/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.690% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amcor Flexibles North America Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 237 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Amrize Finance US LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/7/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 780 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 803 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AngloGold Ashanti Holdings plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ArcelorMittal SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avery Dennison Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick Mining Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Barrick North America Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berry Global Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 495 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 424 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;BHP Billiton Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cabot Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Carlisle Cos. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Celulosa Arauco y Constitucion SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CF Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH America Finance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 235 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;CRH SMW Finance DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 227 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 | &nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 166 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dow Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 429 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.319% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DuPont de Nemours Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 371 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eastman Chemical Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/20/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 618 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ecolab Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 161 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EIDP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;FMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Freeport-McMoRan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia-Pacific LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerdau Trade Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Flavors & Fragrances Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Paper Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kinross Gold Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Linde Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp; 587 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LYB International Finance III LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Martin Marietta Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mosaic Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nucor Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.979% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nutrien Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/27/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Owens Corning | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Packaging Corp. of America | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPG Industries Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Reliance Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Alcan Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 284 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rio Tinto Finance USA plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;RPM International Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sherwin-Williams Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.438% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Kappa Treasury ULC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.777% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Smurfit Westrock Financing DAC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1170 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 487 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sonoco Products Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/8/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 290 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Copper Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/23/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Steel Dynamics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Austria GmbH | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Suzano Netherlands BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 218 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/10/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale Overseas Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 373 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vale SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vulcan Materials Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Westlake Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WestRock MWV LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 289 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WRKCo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Yamana Gold Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **39069** |
| **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** | **Real Estate (0.9%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Agree LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 410 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 314 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alexandria Real Estate Equities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Assets Trust LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Homes 4 Rent LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 491 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 471 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Tower Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Americold Realty Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.409% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 262 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;AvalonBay Communities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 384 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 371 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Boston Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 533 | &nbsp;&nbsp; 529 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Brixmor Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Camden Property Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CBRE Services Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;COPT Defense Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 170 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cousins Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 420 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 623 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Crown Castle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CubeSmart LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 370 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Digital Realty Trust LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;DOC DR LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;EPR Properties | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 162 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Equinix Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 22 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ERP Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essex Portfolio LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 417 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Extra Space Storage LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Federal Realty OP LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 169 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthcare Realty Holdings LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Healthpeak OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 221 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Highwoods Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Host Hotels & Resorts LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Invitation Homes Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jones Lang LaSalle Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kilroy Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 143 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kimco Realty OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kite Realty Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;LXP Industrial Trust | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mid-America Apartments LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 33 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NNN REIT Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Omega Healthcare Investors Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 222 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Operating Partnership LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 | &nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 309 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Prologis LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.094% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.385% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Storage Operating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 286 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 710 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 168 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 414 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Realty Income Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regency Centers LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Rexford Industrial Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sabra Health Care LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Safehold GL Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 484 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 238 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 439 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Simon Property Group LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Store Capital LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sun Communities Operating LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tanger Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;UDR Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ventas Realty LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;VICI Properties LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 28 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Welltower OP LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29 | &nbsp;&nbsp; 33 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Weyerhaeuser Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;WP Carey Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **47058** |
| **Technology (2.0%)** | **Technology (2.0%)** | **Technology (2.0%)** | **Technology (2.0%)** | **Technology (2.0%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Accenture Capital Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 296 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Adobe Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Advanced Micro Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.319% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/5/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Analog Devices Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 769 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 547 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 471 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 635 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 384 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 825 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 361 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1037 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 363 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 815 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 521 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 794 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 504 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 362 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Apple Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 223 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Applied Materials Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arrow Electronics Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atlassian Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Autodesk Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avnet Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Booz Allen Hamilton Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 428 | &nbsp;&nbsp; 430 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 965 | &nbsp;&nbsp; 985 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 723 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 597 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 909 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 83 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 395 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.419% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.469% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 586 | &nbsp;&nbsp; 535 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1825 | &nbsp;&nbsp; 1883 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 844 | &nbsp;&nbsp; 842 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.187% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 548 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 702 | &nbsp;&nbsp; 698 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 670 | &nbsp;&nbsp; 551 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Broadcom Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence Design Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CDW LLC / CDW Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/22/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 113 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CGI Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 462 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 202 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 642 | &nbsp;&nbsp; 664 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 415 | &nbsp;&nbsp; 429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 713 | &nbsp;&nbsp; 737 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 213 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 435 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cisco Systems Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/26/2064 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Concentrix Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/2/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 | &nbsp;&nbsp; 142 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corning Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 32 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 62 | &nbsp;&nbsp; 66 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 424 | &nbsp;&nbsp; 423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 464 | &nbsp;&nbsp; 479 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 211 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 498 | &nbsp;&nbsp; 490 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 209 | &nbsp;&nbsp; 216 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dell International LLC / EMC Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DXC Technology Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Flex Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Genpact Luxembourg Sarl / Genpact USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 373 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 694 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hewlett Packard Enterprise Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 343 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 477 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 215 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;HP Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IBM International Capital Pte. Ltd. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 310 | &nbsp;&nbsp; 315 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 580 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 175 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 | &nbsp;&nbsp; 405 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.734% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/8/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481 | &nbsp;&nbsp; 465 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/21/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 480 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/12/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/5/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intel Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 256 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 358 | &nbsp;&nbsp; 304 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 579 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Business Machines Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 930 | &nbsp;&nbsp; 942 |

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| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Intuit Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jabil Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Juniper Networks Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;KLA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kyndryl Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 267 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 117 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Lam Research Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Leidos Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | &nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Marvell Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 665 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microchip Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.327% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 245 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.663% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 428 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.366% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Micron Technology Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.477% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 71 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 671 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 307 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 617 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 448 | &nbsp;&nbsp; 369 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.525% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1329 | &nbsp;&nbsp; 841 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.921% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp; 624 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.675% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 944 | &nbsp;&nbsp; 565 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Microsoft Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.041% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 356 | &nbsp;&nbsp; 231 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 963 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Motorola Solutions Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NetApp Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nokia OYJ | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 225 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NVIDIA Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 450 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 412 | &nbsp;&nbsp; 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/11/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 388 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35 | &nbsp;&nbsp; 35 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp; 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 240 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 518 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 466 | &nbsp;&nbsp; 466 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1159 | &nbsp;&nbsp; 1065 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 288 | &nbsp;&nbsp; 297 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 311 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 317 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 551 | &nbsp;&nbsp; 554 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 605 | &nbsp;&nbsp; 486 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 852 | &nbsp;&nbsp; 835 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 386 | &nbsp;&nbsp; 308 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 523 | &nbsp;&nbsp; 407 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 464 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 795 | &nbsp;&nbsp; 560 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/9/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 613 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 584 | &nbsp;&nbsp; 551 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345 | &nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 798 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 326 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/25/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 261 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/3/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 593 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oracle Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 374 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Qorvo Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 378 | &nbsp;&nbsp; 354 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 714 | &nbsp;&nbsp; 604 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;QUALCOMM Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 475 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 119 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Roper Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 324 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 266 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 244 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salesforce Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ServiceNow Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 350 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 59 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Synopsys Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 526 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 531 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Teledyne Technologies Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 251 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Instruments Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/18/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 390 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;TSMC Arizona Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 299 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;VMware LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Western Digital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Workday Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xilinx Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **99378** |
| **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** | **Utilities (2.5%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 253 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AEP Transmission Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 346 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;AES Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 308 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.940% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/2/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alabama Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Alliant Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 286 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ameren Illinois Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Electric Power Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.593% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Water Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 493 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Appalachian Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 | &nbsp;&nbsp; 171 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Arizona Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 325 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 288 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Atmos Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avangrid Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Avista Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Baltimore Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 490 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 164 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Berkshire Hathaway Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| <sup>3</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 319 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Black Hills Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Houston Electric LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 | &nbsp;&nbsp; 13 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CenterPoint Energy Resources Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleco Corporate Holdings LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.973% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cleveland Electric Illuminating Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;CMS Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 160 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 320 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut Light & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 76 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 330 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 116 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 243 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 297 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consolidated Edison Co. of New York Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2058 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 218 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Constellation Energy Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 | &nbsp;&nbsp; 18 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 350 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Consumers Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 84 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dayton Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Delmarva Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 259 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 353 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dominion Energy South Carolina Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 415 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 231 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 120 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 364 | &nbsp;&nbsp; 387 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;DTE Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 278 | &nbsp;&nbsp; 276 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 132 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Carolinas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 368 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 581 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 159 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2082 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 400 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 250 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Florida Project Finance LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.538% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 590 | &nbsp;&nbsp; 655 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Indiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 26 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 19 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Ohio Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 364 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 241 | &nbsp;&nbsp; 242 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.295% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 45 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.387% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.799% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 265 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Edison International | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Emera US Finance LP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 211 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Enel Chile SA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 303 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Arkansas LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 221 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 138 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 137 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Louisiana LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Mississippi LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Entergy Texas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.566% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 73 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.704% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.276% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Essential Utilities Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.351% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 136 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 379 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp; 436 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Kansas Central Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 260 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 227 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Metro Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Evergy Missouri West Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 424 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 398 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Eversource Energy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 144 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 245 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 | &nbsp;&nbsp; 21 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Exelon Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 135 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;FirstEnergy Transmission LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 27 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 157 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/4/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 324 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 62 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Florida Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fortis Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.055% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 193 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.004% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/23/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 508 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 284 | &nbsp;&nbsp; 291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 510 | &nbsp;&nbsp; 523 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 245 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Iberdrola International BV | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Idaho Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Michigan Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Interstate Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;IPALCO Enterprises Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;ITC Holdings Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 | &nbsp;&nbsp; 236 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| <sup>5</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Jersey Central Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;John Sevier Combined Cycle Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.626% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.078% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kentucky Utilities Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 | &nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisville Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 141 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 167 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 316 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;MidAmerican Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 122 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mississippi Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Fuel Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 115 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.809% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 320 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid plc | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.418% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Grid USA | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.803% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.120% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 148 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/7/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.023% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 53 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 69 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 99 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nevada Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 257 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 456 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 234 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 214 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp; 605 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 412 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2077 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 121 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NextEra Energy Capital Holdings Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2079 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.490% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 261 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 80 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NiSource Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 325 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 55 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 168 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 142 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Northern States Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NorthWestern Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.176% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 123 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 72 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 357 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;NSTAR Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;OGE Energy Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 271 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 158 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oglethorpe Power Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oklahoma Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 59 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 182 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oncor Electric Delivery Co. LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.658% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 112 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;ONE Gas Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 493 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/4/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520 | &nbsp;&nbsp; 544 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 446 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 155 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 435 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 160 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 575 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 539 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pacific Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 | &nbsp;&nbsp; 46 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 117 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PacifiCorp | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 260 | &nbsp;&nbsp; 255 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 409 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 129 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PECO Energy Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Energy Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.822% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.838% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.256% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.231% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.529% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.594% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.722% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.451% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 223 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.212% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.674% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 89 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PG&E Wildfire Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.099% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.640% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Piedmont Natural Gas Co. Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pinnacle West Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Potomac Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;PPL Electric Utilities Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 79 | &nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Progress Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 | &nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 87 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 413 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 396 | &nbsp;&nbsp; 401 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 61 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Colorado | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 412 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of New Hampshire | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 54 | &nbsp;&nbsp; 51 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 87 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Co. of Oklahoma | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 68 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 403 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 217 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 157 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 139 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 272 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Electric & Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Public Service Enterprise Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.725% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 124 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.274% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 137 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.757% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 131 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.223% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 103 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 62 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.685% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Puget Sound Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.598% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 441 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 183 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.320% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 70 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 144 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego Gas & Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.697% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.943% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 40 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;SCE Recovery Funding LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.112% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 171 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 259 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 153 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sempra | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sierra Pacific Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 125 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 74 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 258 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 126 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 98 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 243 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 208 | &nbsp;&nbsp; 167 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 138 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 188 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 141 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 60 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 61 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 54 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 328 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern California Gas Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.113% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 283 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 95 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 495 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 312 | &nbsp;&nbsp; 333 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32 | &nbsp;&nbsp; 32 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp; 92 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 43 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Co. Gas Capital Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 | &nbsp;&nbsp; 44 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 64 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southern Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 49 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 318 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwest Gas Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 445 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 79 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 78 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 132 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 134 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 90 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 57 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Southwestern Public Service Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 208 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Spire Missouri Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;System Energy Resources Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 37 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tampa Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toledo Edison Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 82 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 71 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 333 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Union Electric Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 276 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 263 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 294 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/30/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 64 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Electric & Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Virginia Power Fuel Securitization LLC | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.877% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.796% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Washington Gas Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 254 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;WEC Energy Group Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 92 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Electric Power Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Power & Light Co. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 37 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Public Service Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 272 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Xcel Energy Inc. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 72 |
|  |  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **127208** |
| **Total Corporate Bonds (Cost $1,332,405)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,332,405)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,332,405)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,332,405)** | **Total Corporate Bonds (Cost $1,332,405)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**1267490** |

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|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Coupon** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Maturity<br> Date** | &nbsp;&nbsp;**Face<br> Amount<br> ($000)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**Market<br> Value<br> ($000)** |
| **Sovereign Bonds (3.3%)** | **Sovereign Bonds (3.3%)** | **Sovereign Bonds (3.3%)** | **Sovereign Bonds (3.3%)** | **Sovereign Bonds (3.3%)** |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 303 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 603 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 317 | &nbsp;&nbsp; 319 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 372 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 | &nbsp;&nbsp; 97 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;African Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perpetual | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 502 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1125 | &nbsp;&nbsp; 1093 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/10/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 269 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.220% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 718 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/2/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 673 | &nbsp;&nbsp; 657 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 368 | &nbsp;&nbsp; 374 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 | &nbsp;&nbsp; 156 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 639 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/6/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 511 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 540 | &nbsp;&nbsp; 538 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/30/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 710 | &nbsp;&nbsp; 721 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 349 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 431 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/4/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 443 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 381 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/28/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 224 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 380 | &nbsp;&nbsp; 380 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 420 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 501 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 823 | &nbsp;&nbsp; 837 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 453 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 743 | &nbsp;&nbsp; 742 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 304 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Asian Infrastructure Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 526 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/30/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 355 | &nbsp;&nbsp; 366 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 606 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 210 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/26/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/7/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 | &nbsp;&nbsp; 129 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Corp. Andina de Fomento | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 357 | &nbsp;&nbsp; 370 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 | &nbsp;&nbsp; 126 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 280 | &nbsp;&nbsp; 280 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Council of Europe Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 360 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 406 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 811 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/26/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 436 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 580 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 732 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 220 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 470 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 496 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1100 | &nbsp;&nbsp; 1106 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1075 | &nbsp;&nbsp; 1081 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 614 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 505 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 907 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/9/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 880 | &nbsp;&nbsp; 881 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1499 | &nbsp;&nbsp; 1545 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/17/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 602 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1400 | &nbsp;&nbsp; 1423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 419 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 778 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1462 | &nbsp;&nbsp; 1515 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;European Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 343 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 444 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 440 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 402 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/13/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 608 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| <sup>7</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export Development Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/5/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 183 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 438 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 210 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Export-Import Bank of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/7/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 754 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 920 | &nbsp;&nbsp; 926 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 280 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 507 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 681 | &nbsp;&nbsp; 701 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 843 | &nbsp;&nbsp; 842 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 305 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 862 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 386 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 514 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 349 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/16/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 491 | &nbsp;&nbsp; 497 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 180 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 82 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/17/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 177 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inter-American Investment Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 295 | &nbsp;&nbsp; 300 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 342 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/24/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 846 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 782 | &nbsp;&nbsp; 781 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/12/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 875 | &nbsp;&nbsp; 871 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 795 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1394 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 775 | &nbsp;&nbsp; 772 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 918 | &nbsp;&nbsp; 923 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 185 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 653 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1375 | &nbsp;&nbsp; 1395 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 351 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/25/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 631 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/26/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 692 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 403 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 569 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 925 | &nbsp;&nbsp; 954 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/3/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1500 | &nbsp;&nbsp; 1315 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1369 | &nbsp;&nbsp; 1421 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 986 | &nbsp;&nbsp; 988 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/14/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 314 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp; 504 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 261 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Bank for Reconstruction & Development | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/27/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1320 | &nbsp;&nbsp; 1338 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 204 | &nbsp;&nbsp; 208 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 713 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;International Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 720 | &nbsp;&nbsp; 723 |
| <sup>8</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Israel Government Aid Bond | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/4/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 1013 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 782 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/19/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 128 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/20/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 295 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/31/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 347 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/16/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 420 | &nbsp;&nbsp; 397 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 435 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan Bank for International Cooperation | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/23/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 150 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>9</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Japan International Cooperation Agency | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/28/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 177 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 972 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625 | &nbsp;&nbsp; 631 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/20/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 | &nbsp;&nbsp; 554 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/28/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1700 | &nbsp;&nbsp; 1709 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 424 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 802 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 491 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 545 | &nbsp;&nbsp; 548 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 750 | &nbsp;&nbsp; 754 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 163 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 212 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 989 | &nbsp;&nbsp; 988 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700 | &nbsp;&nbsp; 703 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 281 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/18/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 256 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;KFW | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/29/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/25/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 454 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 354 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Korea Development Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 449 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/9/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 711 | &nbsp;&nbsp; 708 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtsch. Rentenbank Govt Guarant 10/30 3.625 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/8/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 244 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 247 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 | &nbsp;&nbsp; 83 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 435 |
| <sup>10</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Landwirtschaftliche Rentenbank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/24/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 212 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 457 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/28/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Nordic Investment Bank | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/9/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 343 | &nbsp;&nbsp; 343 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2026 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 142 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/21/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 336 | &nbsp;&nbsp; 341 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/9/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 399 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 253 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 65 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 222 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| <sup>11</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oesterreichische Kontrollbank AG | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 254 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/27/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 151 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 468 | &nbsp;&nbsp; 474 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/28/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 463 | &nbsp;&nbsp; 497 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/21/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 | &nbsp;&nbsp; 237 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.442% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 265 | &nbsp;&nbsp; 277 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/20/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 695 | &nbsp;&nbsp; 659 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/20/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457 | &nbsp;&nbsp; 416 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oriental Republic of Uruguay | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 230 | &nbsp;&nbsp; 216 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 247 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/26/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp; 234 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/22/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 444 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Alberta | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 786 | &nbsp;&nbsp; 802 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 622 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 248 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 544 | &nbsp;&nbsp; 558 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/11/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 359 | &nbsp;&nbsp; 367 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of British Columbia Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/27/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 423 | &nbsp;&nbsp; 423 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/25/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 327 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Manitoba | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 | &nbsp;&nbsp; 161 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of New Brunswick | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 593 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 498 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/2/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585 | &nbsp;&nbsp; 546 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp; 440 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/7/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 437 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/25/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 532 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Ontario | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 321 | &nbsp;&nbsp; 337 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/12/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 850 | &nbsp;&nbsp; 836 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 440 | &nbsp;&nbsp; 450 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 538 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 357 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/21/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1200 | &nbsp;&nbsp; 1073 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Quebec | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Province of Saskatchewan | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/28/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 249 | &nbsp;&nbsp; 257 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.240% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/6/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 452 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 178 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/27/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 344 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 550 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 277 | &nbsp;&nbsp; 291 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 230 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.340% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/7/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/25/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 201 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 158 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.330% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/5/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 194 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/22/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 311 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Chile | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/21/2071 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 125 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Hungary | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/29/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 240 | &nbsp;&nbsp; 284 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 198 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/24/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/11/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425 | &nbsp;&nbsp; 432 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 302 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 195 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 189 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 627 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/30/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 153 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430 | &nbsp;&nbsp; 355 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 268 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/31/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 165 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/10/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 192 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/23/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 128 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Indonesia | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/15/2070 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 163 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 383 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 503 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/17/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 374 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Italy | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/6/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 287 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1000 | &nbsp;&nbsp; 986 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/19/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 190 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 176 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Korea | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/20/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/30/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 238 | &nbsp;&nbsp; 258 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/17/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 460 | &nbsp;&nbsp; 453 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 228 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.160% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 220 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.252% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/29/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 406 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.298% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 172 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/14/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 415 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/26/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 292 | &nbsp;&nbsp; 309 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 228 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 560 | &nbsp;&nbsp; 423 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/29/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 293 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 366 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 226 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.870% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/23/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 513 | &nbsp;&nbsp; 331 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Panama | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/19/2063 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/20/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 470 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.783% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 900 | &nbsp;&nbsp; 831 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.862% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 289 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/21/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 505 | &nbsp;&nbsp; 635 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 217 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/8/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/30/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 | &nbsp;&nbsp; 152 |
| <sup>2</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/14/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 325 | &nbsp;&nbsp; 361 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/11/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/18/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 414 | &nbsp;&nbsp; 408 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/10/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/8/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 320 | &nbsp;&nbsp; 322 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2072 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Peru | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.230% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/28/2121 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 294 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.170% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 390 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 362 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.457% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 186 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/14/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 466 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.648% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/10/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/6/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.609% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/13/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 321 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 206 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/23/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 550 | &nbsp;&nbsp; 620 |

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|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/5/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 201 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 235 | &nbsp;&nbsp; 238 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/20/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 358 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 340 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/2/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/5/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 143 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.650% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/10/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 135 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/6/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 365 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/13/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/14/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/5/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 193 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Philippines | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/4/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 213 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 232 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 305 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 514 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/16/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 214 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 404 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/18/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 510 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 475 | &nbsp;&nbsp; 492 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 490 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Republic of Poland | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/18/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 579 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 205 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 184 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 525 | &nbsp;&nbsp; 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 323 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 438 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 616 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/19/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 516 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/30/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 174 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/17/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 194 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 133 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/3/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 287 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/12/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 473 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;State of Israel | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/3/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 196 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/4/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 276 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/13/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 250 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/8/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 200 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/14/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 252 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 203 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/29/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 199 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Svensk Exportkredit AB | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 209 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;Toronto Canada | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/4/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 426 | &nbsp;&nbsp; 426 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675 | &nbsp;&nbsp; 668 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/22/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 650 | &nbsp;&nbsp; 652 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 204 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.250% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/16/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 | &nbsp;&nbsp; 175 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 211 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.659% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 535 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 220 | &nbsp;&nbsp; 264 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 294 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/2/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 904 | &nbsp;&nbsp; 936 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/22/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 705 | &nbsp;&nbsp; 705 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/8/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/19/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 242 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 348 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/27/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 219 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/9/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500 | &nbsp;&nbsp; 528 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/22/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 441 | &nbsp;&nbsp; 439 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 701 | &nbsp;&nbsp; 719 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.875% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 725 | &nbsp;&nbsp; 783 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/29/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 421 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.050% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/11/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 633 | &nbsp;&nbsp; 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/14/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 665 | &nbsp;&nbsp; 541 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/8/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 765 | &nbsp;&nbsp; 638 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/21/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 187 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/23/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 482 |
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 360 | &nbsp;&nbsp; 278 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/10/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 255 | &nbsp;&nbsp; 202 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/31/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 155 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/27/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 329 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/12/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.338% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/4/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 | &nbsp;&nbsp; 585 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.400% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/7/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 438 | &nbsp;&nbsp; 429 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/13/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450 | &nbsp;&nbsp; 496 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.771% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/24/2061 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 800 | &nbsp;&nbsp; 506 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Mexican States | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/12/2110 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 342 | &nbsp;&nbsp; 293 |
| **Total Sovereign Bonds (Cost $172,847)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $172,847)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $172,847)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $172,847)** | **Total Sovereign Bonds (Cost $172,847)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;**167123** |
| **Taxable Municipal Bonds (0.5%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.5%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.5%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.5%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.5%)** | **Taxable Municipal Bonds (0.5%)** |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Inc. Electric Power & Light Revenue (Combination Hydroelectric Projects) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 225 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;American Municipal Power Inc. Electric Power & Light Revenue (MELDAHL Hydroelectric Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.499% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 59 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.918% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 57 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.263% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 264 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.043% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.907% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 114 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bay Area Toll Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.126% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Board of Regents of the University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.794% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Board of Regents of the University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.354% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Board of Regents of the University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.439% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 31 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California Earthquake Authority Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.700% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 149 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 110 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.500% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 411 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.150% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.125% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.550% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 630 | &nbsp;&nbsp; 769 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.300% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 88 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.350% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 375 | &nbsp;&nbsp; 441 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.625% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 205 | &nbsp;&nbsp; 249 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.600% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 246 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.200% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 99 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 42 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.975% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 97 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;California State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.183% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Central Puget Sound Regional Transit Authority Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.491% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago O'Hare International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.395% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 140 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago O'Hare International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.472% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 66 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago O'Hare International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.572% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40 | &nbsp;&nbsp; 35 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.899% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 | &nbsp;&nbsp; 126 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Clark County Department of Aviation Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 112 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.807% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 | &nbsp;&nbsp; 90 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth Financing Authority Appropriations Revenue (Plancon Program) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.864% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.456% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 154 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 69 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts Special Obligation Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.110% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Fuel Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.090% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Connecticut GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.850% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 215 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cook County IL GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 53 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Area Rapid Transit Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.999% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Area Rapid Transit Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.022% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Convention Center Hotel Development Corp. Hotel Occupancy Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.088% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Fort Worth International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.994% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 173 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Fort Worth International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.144% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 58 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Fort Worth International Airport Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.507% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 88 |
| <sup>12</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dallas Independent School District GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.450% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 101 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;District of Columbia Water & Sewer Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.814% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2114 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 131 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;East Bay Municipal Utility District Water System Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.874% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Development Corp. Income Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Development Corp. Income Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.770% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 | &nbsp;&nbsp; 124 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Empire State Development Corp. Income Tax Revenue, Prere. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 15 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.094% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.637% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 229 | &nbsp;&nbsp; 251 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.655% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 | &nbsp;&nbsp; 152 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Georgia Municipal Electric Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.055% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 70 | &nbsp;&nbsp; 79 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. Tobacco Settlement Funded Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.115% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 84 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. Tobacco Settlement Funded Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 116 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Golden State Tobacco Securitization Corp. Tobacco Settlement Funded Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.214% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 148 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Grand Parkway Transportation Corp. Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.236% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2052 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 395 | &nbsp;&nbsp; 278 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Houston TX GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.290% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2032 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1313 | &nbsp;&nbsp; 1336 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.630% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 77 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Illinois State Toll Highway Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.184% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Indiana Finance Authority Appropriations Revenue (Ohio River Bridges East End Crossing Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.051% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.532% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;JobsOhio Beverage System Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.833% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles County Public Works Financing Authority Lease (Abatement) Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.618% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 60 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles Department of Water & Power Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.574% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Los Angeles Department of Water & Power Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.603% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.615% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 52 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.081% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2031 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 69 | &nbsp;&nbsp; 70 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.145% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2033 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.048% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.475% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 146 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Intergovernmental Agreement Revenue (Louisiana Utilities Restoration Corp. Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.198% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 207 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Economic Development Corp. College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.942% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Economic Development Corp. Intergovernmental Agreement Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.433% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/31/2056 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 98 | &nbsp;&nbsp; 95 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.197% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Massachusetts School Building Authority Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.715% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Authority Hotel Occupancy Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.731% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund Miscellaneous Taxes Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.336% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 418 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Transportation Authority Transit Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 | &nbsp;&nbsp; 14 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.462% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.720% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miami-Dade County FL Aviation Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.280% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 115 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Miami-Dade County Seaport Department Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.224% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 103 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Finance Authority Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.084% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan Finance Authority Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.384% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 169 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.496% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 45 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Michigan State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.165% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 74 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Mississippi GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.245% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Missouri Health & Educational Facilities Authority College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.229% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 72 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Missouri Health & Educational Facilities Authority College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.652% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/15/2057 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
| <sup>13</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Economic Development Authority Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.425% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 237 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Rutgers State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.665% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Rutgers State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.270% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25 | &nbsp;&nbsp; 20 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Rutgers State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.915% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Transportation Trust Fund Authority Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.561% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/15/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 222 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Turnpike Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.414% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 121 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New Jersey Turnpike Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 | &nbsp;&nbsp; 463 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.750% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.952% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.011% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2042 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 52 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.440% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York City Municipal Water Finance Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.882% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/15/2044 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 182 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.610% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 197 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 51 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.271% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2037 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York NY GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.828% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 105 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Dormitory Authority Income Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.628% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/15/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;New York State Thruway Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.900% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85 | &nbsp;&nbsp; 76 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;North Texas Tollway Authority Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.718% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 167 |

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|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.910% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.800% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2111 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 85 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ohio Turnpike & Infrastructure Commission Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.216% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 56 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.892% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 41 | &nbsp;&nbsp; 42 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon School Boards Association GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.528% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/30/2028 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 | &nbsp;&nbsp; 27 |
| <sup>14</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Oregon State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.424% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3/1/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 106 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania Economic Development Financing Authority Intergovernmental Agreement Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.689% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6/1/2054 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 127 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.790% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania State University College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.840% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 68 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Pennsylvania Turnpike Commission Highway Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.511% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2045 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permanent University Fund - Texas A&M University System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.100% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 55 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Permanent University Fund - University of Texas System College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.376% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.040% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/1/2029 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 81 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.960% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 240 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.310% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2046 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 100 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.031% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 | &nbsp;&nbsp; 25 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.139% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 | &nbsp;&nbsp; 145 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.926% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 94 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.175% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/15/2060 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 98 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.458% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2062 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275 | &nbsp;&nbsp; 235 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.810% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/15/2065 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 91 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port Authority of New York & New Jersey Port, Airport & Marina Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.287% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2069 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Port of Morrow OR Nuclear Revenue (Bonneville Cooperation Project No. 7) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.543% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 77 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regents of the University of California Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.548% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350 | &nbsp;&nbsp; 377 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regents of the University of California Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.583% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 54 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regents of the University of California Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.006% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 | &nbsp;&nbsp; 86 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regents of the University of California Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.563% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2053 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 108 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regents of the University of California Medical Center Pooled Health, Hospital, Nursing Home Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.706% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2120 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 | &nbsp;&nbsp; 39 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Regional Transportation District Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.844% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 102 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Riverside County CA Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.818% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/15/2038 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.587% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2043 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 75 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.820% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 41 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Sales Tax Securitization Corp. Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.787% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2048 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Salt River Project Agricultural Improvement & Power District Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.839% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 147 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.985% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 133 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Antonio TX Electric & Gas Systems Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.808% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 130 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Diego County Water Authority Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.138% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 104 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.950% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;San Jose Redevelopment Agency Successor Agency Tax Increment/Allocation Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.375% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 93 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;South Carolina Public Service Authority Electric Power & Light Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Board of Administration Finance Corp. Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.705% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 241 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Board of Administration Finance Corp. Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp; 229 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Board of Administration Finance Corp. Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.526% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2034 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 | &nbsp;&nbsp; 156 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;State Public School Building Authority Miscellaneous Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.000% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 | &nbsp;&nbsp; 50 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Department of Transportation State Highway Fund Fuel Sales Tax Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.178% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 179 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.517% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2039 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 | &nbsp;&nbsp; 187 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas GO | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.681% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 48 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.102% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2035 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 287 | &nbsp;&nbsp; 296 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.169% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2041 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300 | &nbsp;&nbsp; 306 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. Highway Revenue (North Tarrant Express Managed Lanes Project) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.922% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12/31/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 | &nbsp;&nbsp; 140 |
| <sup>6</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Tucson AZ COP | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.856% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7/1/2047 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp; 36 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;United Nations Development Corp. Lease (Appropriation) Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.536% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8/1/2055 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 107 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.316% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 96 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.614% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2030 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 | &nbsp;&nbsp; 113 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.071% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2051 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 67 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.858% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2112 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 191 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of California College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.767% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/15/2115 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 83 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.437% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2040 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 75 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.562% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 63 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Michigan College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.454% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4/1/2122 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 225 | &nbsp;&nbsp; 181 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Nebraska Facilities Corp. College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.037% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10/1/2049 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65 | &nbsp;&nbsp; 47 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.555% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/15/2119 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp; 65 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Virginia College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.256% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2050 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 335 | &nbsp;&nbsp; 198 |

---

------

---

| | | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
|  |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Coupon | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maturity<br> Date | &nbsp;&nbsp;Face<br> Amount<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Market<br> Value<br> ($000) |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;University of Virginia College & University Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.179% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9/1/2117 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 38 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Appropriations Revenue | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.954% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2036 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 236 |
|  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Wisconsin Appropriations Revenue, ETM | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.154% | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5/1/2027 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 99 |
| **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $25,027)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $25,027)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $25,027)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $25,027)** | **Total Taxable Municipal Bonds (Cost $25,027)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**22729** |
|  |  |  |  | &nbsp;&nbsp;Shares |  |
| **Temporary Cash Investments (1.1%)** | **Temporary Cash Investments (1.1%)** | **Temporary Cash Investments (1.1%)** | **Temporary Cash Investments (1.1%)** | **Temporary Cash Investments (1.1%)** | **Temporary Cash Investments (1.1%)** |
| **Money Market Fund (1.1%)** | **Money Market Fund (1.1%)** | **Money Market Fund (1.1%)** | **Money Market Fund (1.1%)** | **Money Market Fund (1.1%)** | **Money Market Fund (1.1%)** |
| <sup>15</sup> | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Vanguard Market Liquidity Fund **(Cost** $**54,287**) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.180% |  | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;542891 | &nbsp;&nbsp; **54289** |
| **Total Investments (100.2%) (Cost $5,345,865)** | **Total Investments (100.2%) (Cost $5,345,865)** | **Total Investments (100.2%) (Cost $5,345,865)** | **Total Investments (100.2%) (Cost $5,345,865)** | **Total Investments (100.2%) (Cost $5,345,865)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5057684** |
| **Other Assets and Liabilities—Net (-0.2%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.2%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.2%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.2%)** | **Other Assets and Liabilities—Net (-0.2%)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**(10780)** |
| **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | **Net Assets (100%)** | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;**5046904** |
| Cost is in $000. | Cost is in $000. | Cost is in $000. |  |  |  |

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| | |
|:---|:---|
| 1 | The issuer was placed under federal conservatorship in September 2008; since that time, its daily operations have been managed by the Federal Housing Finance Agency and it receives capital from the U.S. Treasury, as needed to maintain a positive net worth, in exchange for senior preferred stock. |
| 2 | The average or expected maturity is shorter than the final maturity shown because of the possibility of interim principal payments and prepayments or the possibility of the issue being called. |
| 3 | Includes securities purchased on a when-issued or delayed-delivery basis for which the portfolio has not taken delivery as of September 30, 2025. |
| 4 | Variable-rate security; rate shown is effective rate at period end. Certain variable-rate securities are not based on a published reference rate and spread but are determined by the issuer or agent based on current market conditions. |
| 5 | Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. Such securities may be sold in transactions exempt from registration, normally to qualified institutional buyers. At September 30, 2025, the aggregate value was $12,166, representing 0.2% of net assets. |
| 6 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Assured Guaranty Inc. |
| 7 | Guaranteed by the Government of Canada. |
| 8 | U.S. government-guaranteed. |
| 9 | Guaranteed by the Government of Japan. |
| 10 | Guaranteed by the Federal Republic of Germany. |
| 11 | Guaranteed by the Republic of Austria. |
| 12 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Texas Permanent School Fund. |
| 13 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by National Public Finance Guarantee Corp. |
| 14 | Scheduled principal and interest payments are guaranteed by Build America Mutual Assurance Co. |
| 15 | Affiliated money market fund available only to Vanguard funds and certain trusts and accounts managed by Vanguard. Rate shown is the 7-day yield. |
|  | 1YR—1-year. |
|  | CMT—Constant Maturing Treasury Rate. |
|  | COP—Certificate of Participation. |
|  | DAC—Designated Activity Company. |
|  | ETM—Escrowed to Maturity. |
|  | GO—General Obligation Bond. |
|  | Prere.—Prerefunded. |
|  | REIT—Real Estate Investment Trust. |
|  | RFUCCT1Y—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 1-year. |
|  | RFUCCT6M—Refinitiv USD IBOR Consumer Cash Fallbacks Term 6-month. |
|  | UMBS—Uniform Mortgage-Backed Securities. |

---

**A.** Security Valuation: Securities are valued as of the close of trading on the New York Stock Exchange (generally 4 p.m., Eastern time) on the valuation date. Bonds and other temporary cash investments are valued using
the latest bid prices or using valuations based on a matrix system (which considers such factors as security prices, yields, maturities, and ratings), both as furnished by independent pricing services. Structured debt
securities, including mortgages and asset-backed securities, are valued using the latest bid prices or using valuations based on a matrix system that considers such factors as issuer, tranche, nominal or
option-adjusted spreads, weighted average coupon, weighted average maturity, credit enhancements, and collateral, as furnished by independent pricing services. Investments in Vanguard Market Liquidity Fund are valued
at that fund's net asset value. Securities for which market quotations are not readily available, or whose values have been affected by events occurring before the portfolio's pricing time but after the close of
the securities' primary markets, are valued by methods deemed by the valuation designee to represent fair value and subject to oversight by the board of trustees.

**B.** To Be Announced (TBA) Transactions: A TBA transaction is an agreement to buy or sell mortgage-backed securities with agreed-upon characteristics (face amount, coupon, maturity) for
settlement at a future date. The portfolio may be a seller of TBA transactions to reduce its exposure to the mortgage-backed securities market or in order to sell mortgage-backed securities it owns under
delayed-delivery arrangements. The portfolio may sell a TBA that it does not hold (Sales Commitments) to manage portfolio risks while giving the fund more flexibility. The settlement date of a Sales Commitment is not
set, and the positions can be increased or decreased to ensure appropriate hedging ratios for the portfolio and may be offset by entering into an equal amount of TBA purchases. When the portfolio is a buyer of TBA
transactions, it maintains cash, short-term investments, or Treasuries in an amount sufficient to meet the purchase price at the settlement date of the TBA transaction. The primary risk associated with TBA
transactions is that a counterparty may default on its obligations. The portfolio mitigates its counterparty risk by, among other things, performing a credit analysis of counterparties, allocating transactions among
numerous counterparties, and monitoring its exposure to each counterparty. The portfolio may also enter into a Master Securities Forward Transaction Agreement (MSFTA) with certain counterparties and require them to
transfer collateral as security for their performance. In the absence of a default, the collateral pledged or received by the portfolio cannot be repledged,

------

resold, or rehypothecated. Under an MSFTA, upon a counterparty default (including bankruptcy), the portfolio may terminate any TBA transactions with that counterparty, determine the net amount owed by either party in accordance with its MSFTA, and sell or retain any collateral held up to the net amount owed to the portfolio under the MSFTA.

At September 30, 2025, counterparties had deposited in segregated accounts cash of $257 in connection with TBA transactions.

**C.** Mortgage Dollar Rolls: The portfolio enters into mortgage-dollar-roll transactions, in which the portfolio sells mortgage-backed securities to a dealer and simultaneously agrees to purchase substantially similar
securities in the future at a predetermined price on a predetermined date. The portfolio forgoes principal and interest paid on the securities sold. In exchange for the forgone principal and interest paid, the
portfolio is compensated by investing the proceeds of the sale, typically in high-quality short-term fixed income securities, and earning interest on such investments. Further the portfolio receives a lower price on
the securities to be repurchased. The portfolio also enters into mortgage-dollar-roll transactions in which the portfolio buys mortgage-backed securities from a dealer pursuant to a TBA transaction and simultaneously
agrees to sell substantially similar securities in the future at a predetermined price. The securities bought in mortgage-dollar-roll transactions are used to cover an open TBA sell position. The portfolio continues
to earn interest on mortgage-backed security pools already held and receives a lower price on the securities to be sold in the future. The portfolio accounts for mortgage-dollar-roll transactions as purchases and sales;
 as such, these transactions may increase the portfolio's portfolio turnover rate. Amounts to be received or paid in connection with open mortgage dollar rolls are included in Receivables for Investment
Securities Sold or Payables for Investment Securities Purchased.

**D.** Futures Contracts: The portfolio uses futures contracts to invest in fixed income asset classes with greater efficiency and lower cost than is possible through direct investment, to
add value when these instruments are attractively priced, or to adjust sensitivity to changes in interest rates. The primary risks associated with the use of futures contracts are imperfect correlation between changes
in market values of bonds held by the portfolio and the prices of futures contracts, and the possibility of an illiquid market. Counterparty risk involving futures is mitigated because a regulated clearinghouse is the
counterparty instead of the clearing broker. To further mitigate counterparty risk, the portfolio trades futures contracts on an exchange, monitors the financial strength of its clearing brokers and clearinghouse, and
has entered into clearing agreements with its clearing brokers. The clearinghouse imposes initial margin requirements to secure the portfolio's performance and requires daily settlement of variation margin
representing changes in the market value of each contract. Any securities pledged as initial margin for open contracts are noted in the Schedule of Investments.

Futures contracts are valued at their quoted daily settlement prices. Fluctuations in the value of the contracts are recorded as an asset (liability).

The portfolio had no open futures contracts at September 30, 2025.

**E.** Various inputs may be used to determine the value of the portfolio's investments. These inputs are summarized in three broad levels for financial statement purposes. The inputs or methodologies used to value
securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities.

#### Level 1 —Quoted prices in active markets for identical securities.

#### Level 2 —Other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.).
**Level 3—Significant unobservable inputs (including the portfolio's own assumptions used to determine the fair value of investments). Any investments valued with significant unobservable inputs are noted on the Schedule of Investments.**

The following table summarizes the market value of the portfolio's investments as of September 30, 2025, based on the inputs used to value them:

---

| | | | | |
|:---|:---|:---|:---|:---|
|  | Level 1<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 2<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Level 3<br> ($000) | &nbsp;&nbsp;&nbsp;Total<br> ($000) |
| **Investments** |  |  |  |  |
| Assets |  |  |  |  |
| U.S. Government and Agency Obligations | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3434213 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;3434213 |
| Asset-Backed/Commercial Mortgage-Backed Securities | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111840 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;111840 |
| Corporate Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1267490 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;1267490 |
| Sovereign Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167123 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;167123 |
| Taxable Municipal Bonds | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22729 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;22729 |
| Temporary Cash Investments | 54289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54289 |
| Total | 54289 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5003395 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;— | &nbsp;&nbsp;&nbsp;5057684 |

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## Form NPORT-P: Monthly Portfolio Investments Report

### NPORT-P: Part A: General Information

**Item A.1. Information about the Registrant.**

- **a. Name of Registrant:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS

- **b. Investment Company Act file number:** 811-05962

- **c. CIK number of Registrant:** 0000857490

- **d. LEI of Registrant:** 549300N9FZ0B1IR95761

- **e. Address and telephone number of Registrant.**

  - **Street Address 1:** 100 Vanguard Boulevard

  - **City:** Malvern

  - **State:** PA

  - **Foreign country:** US

  - **Zip / Postal Code:** 19355

  - **Telephone number:** 610-669-1000

**Item A.2. Information about the Series.**

- **a. Name of Series:** TOTAL BOND MARKET INDEX PORTFOLIO

- **b. EDGAR series identifier (if any):** S000004395

- **c. LEI of Series:** 5ZDDIRU2ZZ8157CR8U65

**Item A.3. Reporting period.**

- **a. Date of fiscal year-end:** 2025-12-31

- **b. Date as of which information is reported:** 2025-09-30

**Item A.4. Final filing**

Does the Fund anticipate that this will be its final filing on Form N-PORT? **No**

### Fund Information

**Total Assets:** $5108575672.60

**Total Liabilities:** $64655187.37

**Net Assets:** $5043920485.23

**Delayed Delivery Securities:** $58472538.34

**Cash Not Reported:** $1147996.72

**Currency Risk Metrics (dv01):**

- 

**Credit Spread Risk - Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -4165.78908817 | **1-Year:** -131984.92089170 | **5-Year:** -398370.87507275 | **10-Year:** -598446.97461042 | **30-Year:** -288874.37067847

**Credit Spread Risk - Non-Investment Grade (dv01):**

- **3-Month:** -28.99248852 | **1-Year:** -1397.24712244 | **5-Year:** -4512.96689929 | **10-Year:** -5741.43768987 | **30-Year:** -3193.42299876

**Monthly Return Information**

| Class               | Month 1 Return (%)   | Month 2 Return (%)   | Month 3 Return (%)   |
|:---|:---|:---|:---|
| Class ID C000012151 | -0.29%               | 1.15%                | 1.04%                |

**Monthly Gains & Losses**

| Period   | Net Realized Gain/Loss   | Net Unrealized Appreciation/Depreciation   |
|:---|:---|:---|
| Month 1  | $-1333001.92             | $-25144480.21                              |
| Month 2  | $-2475703.09             | $43986253.76                               |
| Month 3  | $117308.49               | $36451862.68                               |

### Schedule of Portfolio Investments

| Name                                                                             | Title                          | Identifiers                                   | Payoff Profile   | Asset Category   | Issuer Category   | Country   |   Balance | Units   | Value (USD)   | % of Net Assets   | Maturity Date   | Coupon Type   | Annualized Rate (%)   | Restricted?   |   Fair Value Level | Lending Status   |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|---:|:---|
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund                                | Vanguard Market Liquidity Fund | CUSIP: N/A<br>LEI: 1I6HV0TLSTR3A4XQ6L78       | Long             | STIV             | CORP              | US        |  52955180 | NS      | $52955180.00  | 1.05%             |  |  |  | No            |                  1 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                      | CUSIP: 001055AQ5<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74145.89     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aflac Inc                                                                        | AFLAC INC                      | CUSIP: 001055AY8<br>LEI: 549300N0B7DOGLXWPP39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $211132.34    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                      | CUSIP: 001084AR3<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $71032.12     | 0.00%             | 2027-03-21      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AGCO Corp                                                                        | AGCO CORP                      | CUSIP: 001084AS1<br>LEI: LYOM0B2GCF1JWXK5ZG04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129933.67    | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAF7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37433.35     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAH3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99256.50     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAM2<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180323.50    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAQ3<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $82192.86     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAS9<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207516.31    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAT7<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    253000 | PA      | $263319.82    | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Texas Inc                                                                    | AEP TEXAS                      | CUSIP: 00108WAU4<br>LEI: 5493001L78U618KXNZ75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $194606.53    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAF6<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60767.41     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAH2<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77533.99     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAK5<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $53889.70     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAL3<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $47975.58     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAM1<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $113218.21    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAP4<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $345579.73    | 0.01%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AEP Transmission Co LLC                                                          | AEP TRANSMISSION               | CUSIP: 00115AAR0<br>LEI: 549300X123Z1I0LA3Y84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51019.22     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP               | CUSIP: 001192AH6<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77829.69     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | AGL CAPITAL CORP               | CUSIP: 001192AK9<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42942.83     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR               | CUSIP: 001306AB5<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71856.86     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AHS Hospital Corp                                                                | AHS HOSPITAL COR               | CUSIP: 001306AC3<br>LEI: 549300D7W3C9Z4RGJG34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $94729.04     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                   | CUSIP: 00130HCG8<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268749.11    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                   | CUSIP: 00130HCH6<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204790.27    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AES Corp/The                                                                     | AES CORP/THE                   | CUSIP: 00130HCM5<br>LEI: 2NUNNB7D43COUIRE5295 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    308000 | PA      | $318393.64    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                        | CUSIP: 00185AAG9<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    175000 | PA      | $154602.31    | 0.00%             | 2044-06-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Global Ltd                                                                   | AON PLC                        | CUSIP: 00185AAH7<br>LEI: VVT2B79I2Z4U3R6BY589 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $90159.17     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RBH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    271000 | PA      | $233925.43    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCP5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $434192.45    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RCQ3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    723000 | PA      | $644941.80    | 0.01%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDJ8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $338600.35    | 0.01%             | 2048-03-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDR0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $559639.60    | 0.01%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RDT6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49353.71     | 0.00%             | 2057-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RFW7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292859.78    | 0.01%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGL0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $401685.66    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RGQ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $460927.54    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHA3<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    636000 | PA      | $595527.01    | 0.01%             | 2046-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHJ4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200834.53    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHK1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    480000 | PA      | $460173.28    | 0.01%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RHW5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $696891.95    | 0.01%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJX1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $436903.99    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RJZ6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $399674.58    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKA9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    717000 | PA      | $518427.77    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKB7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    416000 | PA      | $295825.25    | 0.01%             | 2060-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKG6<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473223.11    | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKH4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    618000 | PA      | $540926.78    | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RKJ0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1264000 | PA      | $873408.54    | 0.02%             | 2053-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RLJ9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1725000 | PA      | $1188046.99   | 0.02%             | 2055-09-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RLV2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1104000 | PA      | $754873.49    | 0.01%             | 2059-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMM1<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    472000 | PA      | $402065.28    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMN9<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    968000 | PA      | $690595.50    | 0.01%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMX7<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76267.79     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMY5<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102922.36    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RMZ2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181522.89    | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNB4<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124450.39    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNC2<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124025.86    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RND0<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272306.29    | 0.01%             | 2045-11-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AT&T Inc                                                                         | AT&T INC                       | CUSIP: 00206RNE8<br>LEI: 549300Z40J86GGSTL398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197698.70    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 00217GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    200000 | PA      | $151244.80    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824AY6<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259458.58    | 0.01%             | 2040-05-27      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BF6<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    367000 | PA      | $366822.92    | 0.01%             | 2026-11-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BG4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201861.04    | 0.00%             | 2036-11-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BH2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $671806.57    | 0.01%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BP4<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94163.84     | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Abbott Laboratories                                                              | ABBOTT LABS                    | CUSIP: 002824BQ2<br>LEI: HQD377W2YR662HK5JX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133599.47    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAM1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    501000 | PA      | $451729.29    | 0.01%             | 2042-11-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAR0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $441272.95    | 0.01%             | 2035-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAS8<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $368883.14    | 0.01%             | 2045-05-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAV1<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192286.79    | 0.00%             | 2036-05-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YAW9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $402135.43    | 0.01%             | 2046-05-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBD0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $394436.30    | 0.01%             | 2048-11-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBF5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201661.41    | 0.00%             | 2028-11-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBV0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    740000 | PA      | $731663.60    | 0.01%             | 2026-11-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YBX6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1180000 | PA      | $1138185.94   | 0.02%             | 2029-11-21      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YCA5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    768000 | PA      | $687199.38    | 0.01%             | 2039-11-21      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YCB3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1375000 | PA      | $1160833.85   | 0.02%             | 2049-11-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YCY3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $344562.12    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDA4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $216841.88    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDB2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184851.67    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDR7<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505812.58    | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDS5<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $536758.76    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDT3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1033418.01   | 0.02%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDU0<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $565337.59    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDW6<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $696575.26    | 0.01%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDX4<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249838.28    | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDY2<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203246.51    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YDZ9<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205871.41    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AbbVie Inc                                                                       | ABBVIE INC                     | CUSIP: 00287YEA3<br>LEI: FR5LCKFTG8054YNNRU85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181268.79    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 00440EAH0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $229549.43    | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 00440EAQ0<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87491.38     | 0.00%             | 2043-03-13      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 00440EAW7<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $309226.13    | 0.01%             | 2045-11-03      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ACE Capital Trust II                                                             | ACE CAP TRUST II               | CUSIP: 00440FAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $60265.39     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 9.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAA1<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175254.25    | 0.00%             | 2027-10-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAB9<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149898.15    | 0.00%             | 2029-10-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAC7<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $349612.60    | 0.01%             | 2031-10-04      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Accenture Capital Inc                                                            | ACCENTURE CAPITA               | CUSIP: 00440KAD5<br>LEI: 254900FRO0P7RIINYT25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296139.33    | 0.01%             | 2034-10-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAC3<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $176162.95    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAD1<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $209353.21    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAH2<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127386.75    | 0.00%             | 2028-01-17      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAJ8<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181437.50    | 0.00%             | 2030-01-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adobe Inc                                                                        | ADOBE INC                      | CUSIP: 00724PAK5<br>LEI: FU4LY2G4933NH2E1CP29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105747.94    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AA2<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49732.97     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AB0<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84357.10     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AC8<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54432.82     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AD6<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22925.75     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advocate Health & Hospitals Corp                                                 | ADVOCATE HEALTH                | CUSIP: 007589AE4<br>LEI: 549300AEHU3PPOUCIL87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $50369.92     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $297394.54    | 0.01%             | 2027-07-21      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $297626.06    | 0.01%             | 2028-01-23      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $503915.51    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $589605.08    | 0.01%             | 2026-10-29      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    600000 | PA      | $578351.29    | 0.01%             | 2028-10-29      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $460820.63    | 0.01%             | 2032-01-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    500000 | PA      | $449677.25    | 0.01%             | 2033-10-29      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $246835.52    | 0.00%             | 2041-10-29      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $207174.50    | 0.00%             | 2028-06-06      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $204315.06    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $214271.11    | 0.00%             | 2030-09-30      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    250000 | PA      | $255437.99    | 0.01%             | 2034-01-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    625000 | PA      | $630746.24    | 0.01%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBM6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    300000 | PA      | $298831.77    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    225000 | PA      | $228419.32    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBR5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    150000 | PA      | $149299.23    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust                        | AERCAP IRELAND                 | CUSIP: 00774MBS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     38000 | PA      | $37631.41     | 0.00%             | 2035-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Advanced Micro Devices Inc                                                       | ADVANCED MICRO                 | CUSIP: 007903BJ5<br>LEI: R2I72C950HOYXII45366 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100865.52    | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aegon Ltd                                                                        | AEGON LTD                      | CUSIP: 007924AJ2<br>LEI: O4QK7KMMK83ITNTHUG69 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    200000 | PA      | $201721.60    | 0.00%             | 2048-04-11      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AG6<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $34456.59     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AH4<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102807.93    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AK7<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77213.21     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Adventist Health System/West                                                     | ADVENT HEALTH SY               | CUSIP: 007944AN1<br>LEI: 5493008YM33UCY5QPW83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150044.36    | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                      | CUSIP: 00817YAF5<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $142790.92    | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                      | CUSIP: 00817YAG3<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110468.90    | 0.00%             | 2037-12-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aetna Inc                                                                        | AETNA INC                      | CUSIP: 00817YAJ7<br>LEI: 549300QKBENKLBXQ8968 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64796.12     | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Affiliated Managers Group Inc                                                    | AFFIL MANAGERS                 | CUSIP: 008252AP3<br>LEI: 2JE75BUE3T1BLCYYGK54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284761.26    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 008281BF3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $201045.21    | 0.00%             | 2174-08-07      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EEP0<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $507039.66    | 0.01%             | 2027-11-03      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EER6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    375000 | PA      | $381023.67    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EEY1<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $303084.49    | 0.01%             | 2027-01-04      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EEZ8<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    600000 | PA      | $603031.49    | 0.01%             | 2027-02-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFD6<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    375000 | PA      | $371582.61    | 0.01%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFH7<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    317000 | PA      | $318608.83    | 0.01%             | 2028-06-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| African Development Bank                                                         | AFRICAN DEV BANK               | CUSIP: 00828EFJ3<br>LEI: 549300LNCLMO3ITVCU07 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     95000 | PA      | $97162.15     | 0.00%             | 2035-06-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAK7<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74290.71     | 0.00%             | 2026-09-22      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAL5<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94693.31     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAM3<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90738.62     | 0.00%             | 2030-06-04      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agilent Technologies Inc                                                         | AGILENT TECH INC               | CUSIP: 00846UAR2<br>LEI: QUIX8Y7A2WP0XRMW7G29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149372.94    | 0.00%             | 2034-09-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                       | CUSIP: 008513AE3<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $148687.50    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Agree LP                                                                         | AGREE LP                       | CUSIP: 008513AF0<br>LEI: 549300DXY3G299V1BO77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130258.40    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ahold Finance USA LLC                                                            | AHOLD FIN USA                  | CUSIP: 008685AB5<br>LEI: 549300XB4647UBM7K822 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108899.46    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XAV6<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74195.97     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00912XAY0<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197099.34    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAE2<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94997.16     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAG7<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $209634.45    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAK8<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $693409.24    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAQ5<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468076.51    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Lease Corp                                                                   | AIR LEASE CORP                 | CUSIP: 00914AAR3<br>LEI: 5493004NW4M4P8TMMK63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194603.00    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158AZ9<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149294.54    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BA3<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $130136.33    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BC9<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182628.67    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BH8<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $229100.85    | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Air Products and Chemicals Inc                                                   | AIR PROD & CHEM                | CUSIP: 009158BK1<br>LEI: 7QEON6Y1RL5XR3R1W237 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $269124.88    | 0.01%             | 2034-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAA0<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $202771.18    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAB8<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    250000 | PA      | $250103.98    | 0.00%             | 2027-09-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAD4<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $200071.64    | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAE2<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    275000 | PA      | $275521.24    | 0.01%             | 2027-08-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 01021NAF9<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $199253.44    | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392EZ7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54853.04     | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FJ2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20638.07     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FL7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63730.00     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FM5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $119986.62    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FP8<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171481.10    | 0.00%             | 2046-01-02      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FR4<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38793.22     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FT0<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     58000 | PA      | $42403.83     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FU7<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438222.08    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FV5<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $72628.20     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FW3<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132522.18    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392FZ6<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    331000 | PA      | $321014.26    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alabama Power Co                                                                 | ALABAMA POWER CO               | CUSIP: 010392GE2<br>LEI: 0RL818ELFOHP5JHOFU19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99940.51     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                 | CUSIP: 012653AF8<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88508.84     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Albemarle Corp                                                                   | ALBEMARLE CORP                 | CUSIP: 012725AD9<br>LEI: HDBLS2Q6GV1LSKQPBS54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67659.50     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 012873AK1<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55706.89     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EA1<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $247122.10    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EM5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $443592.31    | 0.01%             | 2030-07-22      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051ET0<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    200000 | PA      | $202108.30    | 0.00%             | 2034-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Alberta Canada                                                       | ALBERTA PROVINCE               | CUSIP: 013051EV5<br>LEI: LQPXMHHNJKIPJYE53543 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    229000 | PA      | $234318.93    | 0.00%             | 2029-06-26      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Alcan Inc                                                              | RIO TINTO ALCAN                | CUSIP: 013716AU9<br>LEI: 2138007ZSQ7B17SKOX77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $247066.98    | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 013817AK7<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108233.58    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AR0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140393.61    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AS8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $95719.90     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AT6<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187556.27    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AV1<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $410299.56    | 0.01%             | 2033-02-01      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AX7<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $313607.63    | 0.01%             | 2051-05-18      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271AZ2<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139238.61    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271BD0<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96564.51     | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alexandria Real Estate Equities Inc                                              | ALEXANDRIA REAL                | CUSIP: 015271BE8<br>LEI: MGCJBT4MKTQBVLNUIS88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102770.66    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAR3<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    280000 | PA      | $277414.92    | 0.01%             | 2034-11-28      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAT9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $395036.58    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAU6<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $184261.76    | 0.00%             | 2037-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAV4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    225000 | PA      | $192144.38    | 0.00%             | 2047-12-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAW2<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    100000 | PA      | $85781.86     | 0.00%             | 2057-12-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAX0<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    300000 | PA      | $269980.10    | 0.01%             | 2031-02-09      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WAZ5<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $139802.01    | 0.00%             | 2051-02-09      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WBA9<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    300000 | PA      | $201211.98    | 0.00%             | 2061-02-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WBH4<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $206052.29    | 0.00%             | 2030-05-26      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alibaba Group Holding Ltd                                                        | ALIBABA GROUP                  | CUSIP: 01609WBK7<br>LEI: 5493001NTNQJDH60PM02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $209374.00    | 0.00%             | 2035-05-26      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                 | CUSIP: 017175AD2<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93735.42     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                 | CUSIP: 017175AE0<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97648.94     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alleghany Corp                                                                   | ALLEGHANY CORP                 | CUSIP: 017175AF7<br>LEI: 549300DCJE6AYX159479 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $173493.54    | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG               | CUSIP: 01748NAE4<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172787.62    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion US Holding Co Inc                                                       | ALLEGION US HLDG               | CUSIP: 01748NAF1<br>LEI: 5493002B66JX7J7SXI33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $135721.70    | 0.00%             | 2034-05-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allegion plc                                                                     | ALLEGION PLC                   | CUSIP: 01748TAB7<br>LEI: 984500560CAC2E6FB757 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     75000 | PA      | $72589.74     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alliant Energy Corp                                                              | ALLIANT ENERGY                 | CUSIP: 018802AF5<br>LEI: 5493009ML300G373MZ12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $107147.20    | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allina Health System                                                             | ALLINA HEALTH                  | CUSIP: 01959LAC6<br>LEI: 5493001V00JCD7SQ0G44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59003.04     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2 11/25                   | CUSIP: 01F0206B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   7825000 | PA      | $6307378.03   | 0.13%             | 2025-11-13      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 10/25                 | CUSIP: 01F0226A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $421210.95    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 2.5 11/25                 | CUSIP: 01F0226B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5000000 | PA      | $4213086.50   | 0.08%             | 2025-11-13      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 10/25                   | CUSIP: 01F0306A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $614824.21    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3 11/25                   | CUSIP: 01F0306B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2590000 | PA      | $2274950.59   | 0.05%             | 2025-11-13      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 3.5 11/25                 | CUSIP: 01F0326B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1140000 | PA      | $1041407.78   | 0.02%             | 2025-11-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4 10/25                   | CUSIP: 01F0406A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $471152.35    | 0.01%             | 2025-10-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 4.5 11/25                 | CUSIP: 01F0424B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $998398.40    | 0.02%             | 2025-11-18      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 4.5 11/25                 | CUSIP: 01F0426B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1460000 | PA      | $1415515.70   | 0.03%             | 2025-11-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 5 10/25                   | CUSIP: 01F0504A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    480000 | PA      | $485062.51    | 0.01%             | 2025-10-16      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5 11/25                   | CUSIP: 01F0506B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240000 | PA      | $237871.90    | 0.00%             | 2025-11-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCI 5.5 10/25                 | CUSIP: 01F0524A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1100000 | PA      | $1124363.24   | 0.02%             | 2025-10-16      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 5.5 10/25                 | CUSIP: 01F0526A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3010000 | PA      | $3035044.10   | 0.06%             | 2025-10-14      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 9/25                    | CUSIP: 01F060691<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |  -1160000 | PA      | $-1185646.90  | -0.02%            | 2055-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 9/25                    | CUSIP: 01F060691<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1160000 | PA      | $1185646.90   | 0.02%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6 10/25                   | CUSIP: 01F0606A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1845000 | PA      | $1884638.72   | 0.04%             | 2025-10-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae or Freddie Mac                                                        | FNCL 6.5 10/25                 | CUSIP: 01F0626A4<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   -930000 | PA      | $-961060.51   | -0.02%            | 2025-10-14      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002AS0<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104742.79    | 0.00%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002AU5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105790.81    | 0.00%             | 2067-05-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BA8<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $554234.48    | 0.01%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BC4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $368135.49    | 0.01%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BG5<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78284.77     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BJ9<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86333.49     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BK6<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207425.49    | 0.00%             | 2033-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Allstate Corp/The                                                                | ALLSTATE CORP                  | CUSIP: 020002BL4<br>LEI: OBT0W1ED8G0NWVOLOJ77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102823.24    | 0.00%             | 2029-06-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                 | CUSIP: 02005NBP4<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $420369.92    | 0.01%             | 2028-11-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                 | CUSIP: 02005NBT6<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211202.98    | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 6.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | ALLY FINANCIAL                 | CUSIP: 02005NBZ2<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51189.85     | 0.00%             | 2029-05-15      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2024-2                                               | ALLYA 2024-2 A3                | CUSIP: 02007NAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80193.00     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2024-2                                               | ALLYA 2024-2 A4                | CUSIP: 02007NAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35130.54     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A3                | CUSIP: 02007WAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     36540 | PA      | $36858.88     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2023-1                                               | ALLYA 2023-1 A4                | CUSIP: 02007WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16000 | PA      | $16292.41     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-1                                               | ALLYA 2022-1 A3                | CUSIP: 02008JAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |        54 | PA      | $54.43        | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-2                                               | ALLYA 2022-2 A3                | CUSIP: 02008MAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29018 | PA      | $29047.43     | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Auto Receivables Trust 2022-2                                               | ALLYA 2022-2 A4                | CUSIP: 02008MAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50214.72     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAD9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $766233.14    | 0.02%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAE7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $34129.85     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAF4<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    667000 | PA      | $378885.51    | 0.01%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAG2<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    218000 | PA      | $117670.58    | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAJ6<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $113852.61    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAK3<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200851.40    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAL1<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275389.23    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAM9<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100274.42    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Alphabet Inc                                                                     | ALPHABET INC                   | CUSIP: 02079KAN7<br>LEI: 5493006MHB84DD0ZWV18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99380.55     | 0.00%             | 2065-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAM5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $231156.71    | 0.00%             | 2042-08-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAQ6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $107609.02    | 0.00%             | 2043-05-02      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAR4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343436.74    | 0.01%             | 2044-01-31      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SAV5<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $325020.10    | 0.01%             | 2046-09-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBF9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $158542.99    | 0.00%             | 2049-02-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBG7<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $72264.65     | 0.00%             | 2059-02-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBM4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $387679.93    | 0.01%             | 2041-02-04      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBN2<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $540728.45    | 0.01%             | 2051-02-04      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBS1<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152402.34    | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBT9<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129782.08    | 0.00%             | 2035-02-06      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBU6<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    157000 | PA      | $157528.56    | 0.00%             | 2030-08-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Altria Group Inc                                                                 | ALTRIA GROUP INC               | CUSIP: 02209SBV4<br>LEI: XSGZFLO9YTNO9VCQV219 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $137486.88    | 0.00%             | 2035-08-06      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135AP1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232364.12    | 0.00%             | 2034-12-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BC9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1117000 | PA      | $1104991.93   | 0.02%             | 2027-08-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BF2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $552621.22    | 0.01%             | 2037-08-22      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BJ4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $507463.14    | 0.01%             | 2047-08-22      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BS4<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $362477.15    | 0.01%             | 2030-06-03      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BT2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $493411.07    | 0.01%             | 2050-06-03      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BU9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $236305.16    | 0.00%             | 2060-06-03      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BY1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473722.21    | 0.01%             | 2028-05-12      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135BZ8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    613000 | PA      | $551458.82    | 0.01%             | 2031-05-12      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CA2<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    329000 | PA      | $252546.65    | 0.01%             | 2041-05-12      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CC8<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $301501.47    | 0.01%             | 2061-05-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CF1<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $595650.19    | 0.01%             | 2027-04-13      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CG9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295664.00    | 0.01%             | 2029-04-13      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CH7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483527.51    | 0.01%             | 2032-04-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CK0<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $321548.22    | 0.01%             | 2062-04-13      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CP9<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    108000 | PA      | $109647.70    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CQ7<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    142000 | PA      | $145695.51    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amazon.com Inc                                                                   | AMAZON.COM INC                 | CUSIP: 023135CR5<br>LEI: ZXTILKJKG63JELOEG630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $513728.53    | 0.01%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Finance USA Inc                                                            | AMCOR FIN USA                  | CUSIP: 02343UAJ4<br>LEI: 549300ZMT7FVT8R77U18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $128326.01    | 0.00%             | 2033-05-26      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAA6<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181707.22    | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAF5<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $105211.50    | 0.00%             | 2028-03-17      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAG3<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $142239.61    | 0.00%             | 2030-03-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 02344AAH1<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    237000 | PA      | $244182.98    | 0.00%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 023551AJ3<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $207360.34    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 023551AM6<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $116043.26    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AJ1<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $286482.34    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AL6<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193946.24    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AP7<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203116.98    | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Corp                                                                      | AMEREN CORP                    | CUSIP: 023608AR3<br>LEI: XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $249496.36    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DAR1<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $117098.86    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DAS9<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74704.35     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DAU4<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $42048.94     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DBA7<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128152.07    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DBB5<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202513.26    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameren Illinois Co                                                               | AMEREN ILLINOIS                | CUSIP: 02361DBC3<br>LEI: RC71E2BZ6UOMFPDJSE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $161047.58    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WAJ4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    300000 | PA      | $331228.58    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WAP0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    100000 | PA      | $107245.33    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WAW5<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $213632.46    | 0.00%             | 2040-03-30      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBE4<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    250000 | PA      | $218697.65    | 0.00%             | 2042-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBG9<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $169426.60    | 0.00%             | 2049-04-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBH7<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $195475.78    | 0.00%             | 2029-04-22      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBJ3<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $186844.18    | 0.00%             | 2030-05-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBK0<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    250000 | PA      | $250207.58    | 0.00%             | 2032-07-21      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| America Movil SAB de CV                                                          | AMERICA MOVIL SA               | CUSIP: 02364WBM6<br>LEI: 5493000FNR3UCEAONM59 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $203016.73    | 0.00%             | 2033-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 17-1 AA               | CUSIP: 023761AA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     29562 | PA      | $28720.93     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 16-1 AA               | CUSIP: 02376UAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85790 | PA      | $84062.72     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLIN 16-3 A               | CUSIP: 023771R91<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89744 | PA      | $86275.31     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 15-2 AA               | CUSIP: 02377BAB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30245 | PA      | $29637.22     | 0.00%             | 2029-03-22      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                             | AM AIRLN 19-1AA                | CUSIP: 02377LAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35078 | PA      | $32843.10     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust                              | AM AIRLN 21-1A                 | CUSIP: 02379KAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    297891 | PA      | $269843.88    | 0.01%             | 2036-01-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Assets Trust LP                                                         | AMERICAN ASTS LP               | CUSIP: 02401LAB0<br>LEI: 549300V1TI0SMG9Z6U69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101825.34    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AJ0<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73552.61     | 0.00%             | 2027-11-13      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AM3<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150581.67    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AP6<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $47531.76     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AU5<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145188.63    | 0.00%             | 2062-02-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AX9<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210265.79    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AY7<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206238.69    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537AZ4<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156838.40    | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 025537BA8<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $189647.98    | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 02557TAE9<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $148526.84    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Electric Power Co Inc                                                   | AMER ELEC PWR                  | CUSIP: 02557TAF6<br>LEI: 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $110223.77    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR               | CUSIP: 025676AN7<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103429.26    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American National Group Inc                                                      | AMERICAN NATL GR               | CUSIP: 025676AQ0<br>LEI: 549300RK5RZQ740FPL83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204318.81    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816CM9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $511976.71    | 0.01%             | 2026-11-04      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816CP2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346577.42    | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816CS6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196100.02    | 0.00%             | 2027-03-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816CX5<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152828.31    | 0.00%             | 2033-05-26      | Variable      | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DF3<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    192000 | PA      | $196882.97    | 0.00%             | 2034-05-01      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DH9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206264.73    | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DN6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $219140.79    | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DP1<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $2026793.20   | 0.04%             | 2028-02-16      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DR7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $95791.83     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DV8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254299.21    | 0.01%             | 2028-07-26      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DW6<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258019.33    | 0.01%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DY2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154557.67    | 0.00%             | 2031-01-30      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816DZ9<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $176577.26    | 0.00%             | 2036-01-30      | Variable      | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816ED7<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228449.07    | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EF2<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $282866.97    | 0.01%             | 2031-04-25      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EH8<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $953331.32    | 0.02%             | 2036-04-25      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EJ4<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201076.38    | 0.00%             | 2029-07-20      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Co                                                              | AMERICAN EXPRESS               | CUSIP: 025816EK1<br>LEI: R4PP93JZOLY261QX3811 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1100000 | PA      | $1118764.36   | 0.02%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-1 A                 | CUSIP: 02582JJZ4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276494.41    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-2 A                 | CUSIP: 02582JKB5<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76682.57     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-3 A                 | CUSIP: 02582JKD1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202604.00    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2024-2 A                 | CUSIP: 02582JKF6<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208697.38    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2024-1 A                 | CUSIP: 02582JKH2<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408266.32    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-1 A                 | CUSIP: 02582JKM1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126836.60    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust Series 2025-5                       | AMXCA 2025-5 A                 | CUSIP: 02582JKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61274.96     | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2025-4 A                 | CUSIP: 02582JKV1<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50536.67     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Express Credit Account Master Trust                                     | AMXCA 2023-4 A                 | CUSIP: 02589BAC4<br>LEI: 549300Y4SA5G3GIJTP18 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206821.68    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                | CUSIP: 025932AL8<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $92543.00     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                | CUSIP: 025932AP9<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $118745.48    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Financial Group Inc/OH                                                  | AMER FINL GROUP                | CUSIP: 025932AQ7<br>LEI: 549300AFOM7IVKIU1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $104764.82    | 0.00%             | 2035-09-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WDJ7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97828.71     | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WDT5<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262110.55    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WDW8<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95029.09     | 0.00%             | 2028-03-24      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEB3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94015.32     | 0.00%             | 2029-01-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEH0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201733.38    | 0.00%             | 2030-04-17      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEM9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205265.82    | 0.00%             | 2028-07-07      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEV9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208496.98    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WEZ0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201762.43    | 0.00%             | 2034-01-10      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFD8<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202199.85    | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFK2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101352.74    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFL0<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51337.66     | 0.00%             | 2031-07-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFP1<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $376075.71    | 0.01%             | 2026-10-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFQ9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175970.94    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFT3<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201453.30    | 0.00%             | 2027-10-22      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WFX4<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $222044.32    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGD7<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201599.47    | 0.00%             | 2027-07-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGF2<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204772.93    | 0.00%             | 2032-07-09      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGK1<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $451040.84    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Honda Finance Corp                                                      | AMERICAN HONDA F               | CUSIP: 02665WGL9<br>LEI: B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500759.58    | 0.01%             | 2030-09-04      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAC1<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177215.34    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAD9<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135849.25    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAH0<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102948.31    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Homes 4 Rent LP                                                         | AMERICAN HOMES 4               | CUSIP: 02666TAJ6<br>LEI: 549300N4PXZ37U8QKI55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101120.29    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: 026874DA2<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89154.65     | 0.00%             | 2044-07-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: 026874DC8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92912.78     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMERICAN INTERNA               | CUSIP: 026874DL8<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180736.04    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American International Group Inc                                                 | AMER INTL GROUP                | CUSIP: 026874DR5<br>LEI: ODVCVCQG2BP6VHV36M30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $114905.97    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-BABS-B           | CUSIP: 02765UDV3<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $58697.32     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Municipal Power Inc                                                     | AMERN MUN PWR-B-BABS           | CUSIP: 02765UEK6<br>LEI: EARKGGZJJEMVD66XQ486 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $224709.77    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 8.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAK6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198528.14    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAM2<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123326.36    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAU4<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $138498.76    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAW0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $465808.19    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAX8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $491432.30    | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XAY6<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149780.26    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBA7<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $136668.53    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBC3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135189.11    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBD1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $167495.12    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBJ8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471040.74    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBK5<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $129390.49    | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBM1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182528.97    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBR0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195109.80    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBS8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176580.48    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBV1<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198547.69    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XBW9<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193674.17    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCL2<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76793.94     | 0.00%             | 2030-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCM0<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206558.02    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCN8<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $116247.88    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Tower Corp                                                              | AMERICAN TOWER                 | CUSIP: 03027XCP3<br>LEI: 5493006ORUSIL88JOE18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128399.19    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American University/The                                                          | AMERICAN UNIV                  | CUSIP: 030360AD3<br>LEI: 549300ZMGVN6I2E7LS27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $84398.14     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAD7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56757.00     | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAM7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86973.74     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAQ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $318843.36    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAR6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77757.45     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAT2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82807.99     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAU9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122142.23    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAV7<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101972.12    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAW5<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94228.70     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAX3<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72632.08     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WAZ8<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $67696.42     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBA2<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249571.71    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBD6<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154617.20    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBF1<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    241000 | PA      | $247244.40    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| American Water Capital Corp                                                      | AMERICAN WATER                 | CUSIP: 03040WBG9<br>LEI: 5IDHQUFVC8Q2KIBBFF06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $141145.89    | 0.00%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                | CUSIP: 03063UAA9<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59071.73     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americold Realty Operating Partnership LP                                        | AMERICOLD REALT                | CUSIP: 03063UAB7<br>LEI: 549300FKD9KVWNHSUU79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81038.76     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 A3                | CUSIP: 03067BAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25473 | PA      | $25550.60     | 0.00%             | 2027-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1                                  | AMCAR 2023-1 C                 | CUSIP: 03067BAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25473.51     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAP0<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271069.52    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAQ8<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $145811.93    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAT2<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229297.72    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAU9<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102363.52    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAV7<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101147.83    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAW5<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102052.59    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cencora Inc                                                                      | CENCORA INC                    | CUSIP: 03073EAY1<br>LEI: AI8GXW8LG5WK7E9UD086 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127501.42    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                | CUSIP: 03076CAH9<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98955.36     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                | CUSIP: 03076CAM8<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207281.71    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ameriprise Financial Inc                                                         | AMERIPRISE FINL                | CUSIP: 03076CAP1<br>LEI: 6ZLKQF7QB6JAEKQS5388 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203843.26    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162BE9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $226424.34    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162BK5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126000 | PA      | $122378.45    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162BZ2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $390680.20    | 0.01%             | 2045-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CD0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64786.31     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CF5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $676933.00    | 0.01%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CQ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590132.16    | 0.01%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CR9<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $452742.13    | 0.01%             | 2040-02-21      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CT5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146354.62    | 0.00%             | 2027-02-21      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CY4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    422000 | PA      | $256168.87    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162CZ1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $390331.08    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DA5<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $110386.62    | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DB3<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $373898.90    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DE7<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469238.89    | 0.01%             | 2032-02-22      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DF4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $381168.34    | 0.01%             | 2052-02-22      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DH0<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $323565.88    | 0.01%             | 2029-08-18      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DJ6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194477.55    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DP2<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511593.75    | 0.01%             | 2028-03-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DR8<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $958230.97    | 0.02%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DS6<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    406000 | PA      | $410985.55    | 0.01%             | 2043-03-02      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DT4<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748588.29    | 0.01%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amgen Inc                                                                        | AMGEN INC                      | CUSIP: 031162DU1<br>LEI: 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498836.67    | 0.01%             | 2063-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AH4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100924.40    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AJ0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $260252.40    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AL5<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88718.88     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AN1<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50798.81     | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AQ4<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208559.40    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AR2<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153030.33    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AS0<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49994.32     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amphenol Corp                                                                    | AMPHENOL CORP                  | CUSIP: 032095AT8<br>LEI: 549300D3L3G0R4U4VT04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151356.36    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AN5<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198950.23    | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AU9<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187256.77    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AW5<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147939.81    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654AX3<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $264976.05    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654BA2<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99188.95     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654BD6<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251692.14    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Analog Devices Inc                                                               | ANALOG DEVICES                 | CUSIP: 032654BE4<br>LEI: GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202541.38    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                | CUSIP: 03512TAE1<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    200000 | PA      | $190893.45    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AngloGold Ashanti Holdings PLC                                                   | ANGLOGOLD HOLDS                | CUSIP: 03512TAF8<br>LEI: 213800745ZIXC4L6A131 | Long             | DBT              | CORP              | IM        |    200000 | PA      | $194007.31    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03522AAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1120000 | PA      | $1106465.53   | 0.02%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                      | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03522AAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1897000 | PA      | $1775532.02   | 0.04%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBF4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $322948.87    | 0.01%             | 2039-01-15      | Fixed         | 8.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBT4<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1051000 | PA      | $913757.36    | 0.02%             | 2048-10-06      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBU1<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $387148.35    | 0.01%             | 2039-01-23      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBV9<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $606911.79    | 0.01%             | 2049-01-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 03523TBW7<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $422163.43    | 0.01%             | 2059-01-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035240AG5<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $312660.98    | 0.01%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035240AQ3<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    565000 | PA      | $576547.28    | 0.01%             | 2029-01-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc                                               | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035240AV2<br>LEI: 549300CRGMZK3K53BF92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $973390.51    | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035242AM8<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98468.63     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc                                                 | ANHEUSER-BUSCH                 | CUSIP: 035242AN6<br>LEI: 5493000EYEKDT0FBSQ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $443582.86    | 0.01%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AB9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496374.83    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AD5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $217883.90    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AH6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $132196.10    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AM5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132207.81    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AN3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $483594.81    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AP8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $590320.78    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AU7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167124.14    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AW3<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $262553.12    | 0.01%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AY9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $118334.03    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752AZ6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180421.76    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BA0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171927.87    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BB8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $71164.47     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BC6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55999.20     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BD4<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    465000 | PA      | $473811.55    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BE2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $237611.69    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BF9<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $139104.33    | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BG7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70285.47     | 0.00%             | 2026-10-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BH5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    231000 | PA      | $229968.89    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BJ1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248480.23    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BK8<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    304000 | PA      | $301853.78    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 036752BL6<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99116.40     | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389AK9<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26167.67     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 8.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389AU7<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109415.94    | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389BB8<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100988.15    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389BC6<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $88686.54     | 0.00%             | 2029-05-02      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp                                                                         | AON CORP                       | CUSIP: 037389BE2<br>LEI: LTS3U8DGK38SETRUWX71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $380341.29    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC                                               | AON CORP/AON GLO               | CUSIP: 03740LAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $234920.49    | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101427.73    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208505.81    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520872.34    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aon North America Inc                                                            | AON NORTH AMER                 | CUSIP: 03740MAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $680165.17    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apache Corp                                                                      | APACHE CORP                    | CUSIP: 037411AR6<br>LEI: 72ZZ1XRHOOU9P9X16K08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $51624.55     | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apache Corp                                                                      | APACHE CORP                    | CUSIP: 037411AW5<br>LEI: 72ZZ1XRHOOU9P9X16K08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    193000 | PA      | $167106.71    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAA4<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $82806.72     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAC0<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101292.65    | 0.00%             | 2054-05-21      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAD8<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $89736.87     | 0.00%             | 2054-12-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Global Management Inc                                                     | APOLLO GLOBAL                  | CUSIP: 03769MAE6<br>LEI: 254900LMFT1CY9IYB476 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $143679.73    | 0.00%             | 2035-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAB9<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $262716.23    | 0.01%             | 2029-04-13      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAD5<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185437.37    | 0.00%             | 2031-07-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAE3<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104898.67    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Apollo Debt Solutions BDC                                                        | APOLLO DEBT SOLU               | CUSIP: 03770DAG8<br>LEI: 549300UMUGX092P8DW87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101813.51    | 0.00%             | 2030-08-30      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735CW5<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492852.93    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735CX3<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $59331.34     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735CY1<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72888.91     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Appalachian Power Co                                                             | APPALACHIAN PWR                | CUSIP: 037735DB0<br>LEI: 3SCHO1ABYYIG382BEI70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104401.77    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833AL4<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $383691.52    | 0.01%             | 2043-05-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833AT7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187504.37    | 0.00%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BA7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    825000 | PA      | $653887.33    | 0.01%             | 2045-02-09      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BH2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $361370.45    | 0.01%             | 2045-05-13      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BW9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $122322.03    | 0.00%             | 2036-02-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833BX7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1110000 | PA      | $1037395.51   | 0.02%             | 2046-02-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CD0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $310389.21    | 0.01%             | 2046-08-04      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CJ7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000 | PA      | $9944.54      | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833CR9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $769182.20    | 0.02%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DB3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    555000 | PA      | $546647.67    | 0.01%             | 2027-09-12      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DG2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $362824.94    | 0.01%             | 2047-11-13      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DP2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $403485.08    | 0.01%             | 2029-09-11      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DW7<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    815000 | PA      | $521356.02    | 0.01%             | 2050-05-11      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DY3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440380.16    | 0.01%             | 2030-08-20      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833DZ0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $45456.84     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EC0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $471376.87    | 0.01%             | 2028-02-08      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833ED8<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $443058.54    | 0.01%             | 2031-02-08      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EE6<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    635000 | PA      | $457087.38    | 0.01%             | 2041-02-08      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EF3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    794000 | PA      | $504150.13    | 0.01%             | 2051-02-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EG1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $361975.19    | 0.01%             | 2061-02-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EH9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $328082.15    | 0.01%             | 2028-08-05      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EJ5<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176217.87    | 0.00%             | 2031-08-05      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EK2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $47783.36     | 0.00%             | 2051-08-05      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EL0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $167288.27    | 0.00%             | 2061-08-05      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EP1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190971.06    | 0.00%             | 2032-08-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833ET3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201115.32    | 0.00%             | 2028-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EU0<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     48000 | PA      | $48573.61     | 0.00%             | 2030-05-10      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EY2<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176119.03    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833EZ9<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126355.00    | 0.00%             | 2030-05-12      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833FA3<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127580.61    | 0.00%             | 2032-05-12      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Apple Inc                                                                        | APPLE INC                      | CUSIP: 037833FB1<br>LEI: HWUPKR0MPOU8FGXBT394 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153581.45    | 0.00%             | 2035-05-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AG0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $133641.82    | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AK1<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103805.37    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AL9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223328.31    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AM7<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $152970.32    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AN5<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179814.00    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AP0<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $129956.40    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Applied Materials Inc                                                            | APPLIED MATERIAL               | CUSIP: 038222AU9<br>LEI: 41BNNE1AFPNAZELZ6K07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    156000 | PA      | $154465.88    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                  | CUSIP: 03831WAB4<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204568.56    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                  | CUSIP: 03831WAC2<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206917.41    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AppLovin Corp                                                                    | APPLOVIN CORP                  | CUSIP: 03831WAE8<br>LEI: 549300LLVXMUAOL3SQ07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151504.94    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03835VAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     50000 | PA      | $39892.03     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03835VAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |     50000 | PA      | $45696.63     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd                                                         | APTIV SWISS HOLD               | CUSIP: 03835VAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | JE        |    250000 | PA      | $158646.42    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC               | CUSIP: 03836WAB9<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73034.39     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | AQUA AMERICA INC               | CUSIP: 03836WAC7<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $68261.12     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP               | CUSIP: 03937LAA3<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     50000 | PA      | $58158.00     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group US Inc                                                        | ARCH CAPITAL GRP               | CUSIP: 03938JAA7<br>LEI: 549300B4QKQFLY1XST28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47710.44     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                  | CUSIP: 03938LAP9<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $112311.04    | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                  | CUSIP: 03938LAS3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    135000 | PA      | $146906.13    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL                  | CUSIP: 03938LBC7<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $99794.52     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA               | CUSIP: 03938LBE3<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    200000 | PA      | $208814.76    | 0.00%             | 2027-11-29      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA               | CUSIP: 03938LBF0<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    180000 | PA      | $200498.12    | 0.00%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ArcelorMittal SA                                                                 | ARCELORMITTAL SA               | CUSIP: 03938LBH6<br>LEI: 2EULGUTUI56JI9SAL165 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     85000 | PA      | $88820.61     | 0.00%             | 2054-06-17      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Group Ltd                                                           | ARCH CAPITAL GRP               | CUSIP: 03939AAA5<br>LEI: 549300AYR4P8AFKDCE43 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    200000 | PA      | $149310.15    | 0.00%             | 2050-06-30      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Finance LLC                                                         | ARCH CAPITAL FIN               | CUSIP: 03939CAA1<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99832.01     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arch Capital Finance LLC                                                         | ARCH CAPITAL FIN               | CUSIP: 03939CAB9<br>LEI: 549300XG4URFY0200M65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93137.92     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                 | CUSIP: 039482AC8<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $124641.37    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER DANIELS                 | CUSIP: 039483AT9<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $87035.99     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER DANIELS                 | CUSIP: 039483AU6<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $100153.55    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Archer-Daniels-Midland Co                                                        | ARCHER-DANIELS                 | CUSIP: 039483BM3<br>LEI: 549300LO13MQ9HYSTR83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38790.96     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Management Corp                                                             | ARES MGMT CORP                 | CUSIP: 03990BAB7<br>LEI: 529900JUV61FH7B8VW38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144649.89    | 0.00%             | 2054-10-11      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBD4<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    224000 | PA      | $218740.44    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBE2<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $82387.57     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBF9<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180126.86    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBG7<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206639.27    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBH5<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101871.05    | 0.00%             | 2032-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBK8<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227699.51    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Capital Corp                                                                | ARES CAPITAL COR               | CUSIP: 04010LBL6<br>LEI: WEQ82666OJYSI5GUAB47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198492.81    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAB3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207135.97    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAD9<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $131332.49    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAG2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $182630.87    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAJ6<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206699.73    | 0.00%             | 2032-03-21      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAK3<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152458.27    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.80%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAL1<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100773.99    | 0.00%             | 2028-09-09      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAP2<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247431.51    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Ares Strategic Income Fund                                                       | ARES STRATEGIC I               | CUSIP: 04020EAR8<br>LEI: 549300IANZJVZPTICV54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247022.81    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CN2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198039.13    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CT9<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $105515.08    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CW2<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49018.39     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555CY8<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81317.71     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DB7<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70249.08     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DC5<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62063.19     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DH4<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $170847.49    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arizona Public Service Co                                                        | ARIZONA PUB SERV               | CUSIP: 040555DJ0<br>LEI: YG6VT0TPHRH4TFVAQV64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205111.57    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC               | CUSIP: 042735BF6<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98869.30     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arrow Electronics Inc                                                            | ARROW ELECTRONIC               | CUSIP: 04273WAE1<br>LEI: 549300YNNLBXT8N8R512 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209405.13    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAD1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208072.50    | 0.00%             | 2033-03-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAE9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199303.83    | 0.00%             | 2053-03-02      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAF6<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110810.19    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAJ8<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99741.34     | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAK5<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35354.02     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAL3<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25510.04     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAM1<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30586.87     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAN9<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303541.31    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Arthur J Gallagher & Co                                                          | ARTHUR J GALLAGH               | CUSIP: 04316JAP4<br>LEI: 54930049QLLMPART6V29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $132073.24    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68322.32     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04351LAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163781.00    | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04352EAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $328890.65    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ascension Health                                                                 | ASCENSION HEALTH               | CUSIP: 04352EAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79143.50     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167AU7<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $103876.45    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167AW3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    148000 | PA      | $155834.59    | 0.00%             | 2028-06-16      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167DU4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $197159.41    | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EC3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    275000 | PA      | $268585.42    | 0.01%             | 2027-08-10      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EE9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    673000 | PA      | $657148.08    | 0.01%             | 2027-11-02      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EJ8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    130000 | PA      | $127974.96    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EP4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $185509.21    | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167ER0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $185144.94    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167EY5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $430851.80    | 0.01%             | 2030-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FB4<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $442918.34    | 0.01%             | 2031-03-04      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FF5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    210000 | PA      | $197090.86    | 0.00%             | 2028-06-09      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FH1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1125000 | PA      | $1092861.69   | 0.02%             | 2027-01-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FN8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $380817.63    | 0.01%             | 2032-04-27      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FP3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    725000 | PA      | $717769.84    | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FT5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $223537.96    | 0.00%             | 2032-09-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FV0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    380000 | PA      | $379544.90    | 0.01%             | 2033-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FW8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    525000 | PA      | $525941.46    | 0.01%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167FZ1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    625000 | PA      | $639107.86    | 0.01%             | 2028-08-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GA5<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $502174.17    | 0.01%             | 2027-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GB3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $501230.04    | 0.01%             | 2034-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GD9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $510746.26    | 0.01%             | 2029-03-06      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GH0<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    540000 | PA      | $538217.16    | 0.01%             | 2029-08-28      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GJ6<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    368000 | PA      | $373658.22    | 0.01%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GK3<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    823000 | PA      | $836521.39    | 0.02%             | 2035-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GL1<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    710000 | PA      | $720584.96    | 0.01%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 045167GM9<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $349477.02    | 0.01%             | 2030-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Development Bank                                                           | ASIAN DEV BANK                 | CUSIP: 04517PBT8<br>LEI: 549300X0MVH42CY8Q105 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    425000 | PA      | $420247.80    | 0.01%             | 2033-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAJ5<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $453062.46    | 0.01%             | 2028-01-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAL0<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $304034.69    | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAM8<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    150000 | PA      | $151628.69    | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAP1<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    295000 | PA      | $303571.02    | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAQ9<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    193000 | PA      | $198193.08    | 0.00%             | 2035-05-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Asian Infrastructure Investment Bank/The                                         | ASIAN INFRASTRUC               | CUSIP: 04522KAR7<br>LEI: 25490065OSV2524LCR32 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    743000 | PA      | $742143.37    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Associated Banc-Corp                                                             | ASSOC BANC-CORP                | CUSIP: 045487AD7<br>LEI: 549300N3CIN473IW5094 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51815.45     | 0.00%             | 2030-08-29      | Variable      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assured Guaranty US Holdings Inc                                                 | ASSURED GUARANTY               | CUSIP: 04621WAF7<br>LEI: 5493007YCE0652G9TZ64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105173.73    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                   | CUSIP: 04621XAJ7<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101186.45    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Assurant Inc                                                                     | ASSURANT INC                   | CUSIP: 04621XAQ1<br>LEI: H3F39CAXWQRVWURFXL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101287.93    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AD0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    550000 | PA      | $626526.67    | 0.01%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AG3<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    290000 | PA      | $251972.14    | 0.00%             | 2042-09-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AM0<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $178353.89    | 0.00%             | 2045-11-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AT5<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $200139.96    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AW8<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $264176.51    | 0.01%             | 2030-08-06      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AstraZeneca PLC                                                                  | ASTRAZENECA PLC                | CUSIP: 046353AZ1<br>LEI: PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    135000 | PA      | $92857.26     | 0.00%             | 2051-05-28      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAB9<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180801.69    | 0.00%             | 2031-05-28      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAE3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189279.99    | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAF0<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204358.51    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAG8<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206113.24    | 0.00%             | 2030-03-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAH6<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77271.06     | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAK9<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278370.81    | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAL7<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230723.52    | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAM5<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206608.75    | 0.00%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Astrazeneca Finance LLC                                                          | ASTRAZENECA FIN                | CUSIP: 04636NAN3<br>LEI: 549300C3HATU4Q460S18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $278317.43    | 0.01%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAA9<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199590.33    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAB7<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $223984.67    | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAC5<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474296.73    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAD3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000 | PA      | $3640.65      | 0.00%             | 2051-05-25      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAE1<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65812.09     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAG6<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $392182.18    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAH4<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305702.92    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAJ0<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101330.53    | 0.00%             | 2054-10-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Athene Holding Ltd                                                               | ATHENE HOLDING                 | CUSIP: 04686JAM3<br>LEI: 549300H316CT32FQXI76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153697.40    | 0.00%             | 2055-06-28      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atlassian Corp                                                                   | ATLASSIAN CORP                 | CUSIP: 049468AB7<br>LEI: 549300V7ZY5P02D2MY38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206024.29    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AK1<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206402.17    | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AL9<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85913.45     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AM7<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42711.57     | 0.00%             | 2044-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AN5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98643.94     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AR6<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94567.09     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY                   | CUSIP: 049560AS4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $288059.27    | 0.01%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560AW5<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126709.38    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560AZ8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $325297.28    | 0.01%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560BB0<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186467.60    | 0.00%             | 2054-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560BC8<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102393.85    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Atmos Energy Corp                                                                | ATMOS ENERGY COR               | CUSIP: 049560BE4<br>LEI: QVLWEGTD2S8GJMO8D383 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $84064.22     | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                | CUSIP: 05253JB34<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $254202.25    | 0.01%             | 2027-07-16      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                | CUSIP: 05253JB59<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    350000 | PA      | $357214.48    | 0.01%             | 2029-12-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY                            | AUST & NZ BK NY                | CUSIP: 05253JB67<br>LEI: JHE42UYNWWTJB8YTTU19 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $251396.89    | 0.00%             | 2026-12-16      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                   | CUSIP: 052769AE6<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74365.21     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                   | CUSIP: 052769AG1<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70885.48     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Autodesk Inc                                                                     | AUTODESK INC                   | CUSIP: 052769AH9<br>LEI: FRKKVKAIQEF3FCSTPG55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177142.31    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                 | CUSIP: 053015AF0<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $227610.15    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                 | CUSIP: 053015AG8<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189370.05    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Automatic Data Processing Inc                                                    | AUTOMATIC DATA                 | CUSIP: 053015AJ2<br>LEI: HGBOLILQXWER4SAL2I23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $245748.76    | 0.00%             | 2032-05-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                 | CUSIP: 05329RAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    474000 | PA      | $443988.96    | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoNation Inc                                                                   | AUTONATION INC                 | CUSIP: 05329WAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74206.41     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332AV4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    283000 | PA      | $281417.38    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332AW2<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98414.48     | 0.00%             | 2029-04-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332AZ5<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    421000 | PA      | $415916.85    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BA9<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174137.22    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BB7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201636.95    | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BH4<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $167508.57    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BJ0<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205813.82    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BK7<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103709.47    | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AutoZone Inc                                                                     | AUTOZONE INC                   | CUSIP: 053332BM3<br>LEI: GA3JGKJ41LJKXDN23E90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $144536.01    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AB7<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262281.95    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AD3<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51070.55     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AF8<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103962.25    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 053484AG6<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151100.82    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EAY5<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49448.39     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EAZ2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $48053.08     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EBC2<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73635.94     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AvalonBay Communities Inc                                                        | AVALONBAY COMMUN               | CUSIP: 05348EBE8<br>LEI: K9G90K85RBWD2LAGQX17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $51345.16     | 0.00%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avangrid Inc                                                                     | AVANGRID INC                   | CUSIP: 05351WAB9<br>LEI: 549300OX0Q38NLSKPB49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $191506.73    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                 | CUSIP: 053611AJ8<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76482.11     | 0.00%             | 2028-12-06      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avery Dennison Corp                                                              | AVERY DENNISON                 | CUSIP: 053611AN9<br>LEI: 549300PW7VPFCYKLIV37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $200698.94    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                    | CUSIP: 05379BAQ0<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62945.21     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avista Corp                                                                      | AVISTA CORP                    | CUSIP: 05379BAR8<br>LEI: Q0IK63NITJD6RJ47SW96 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $56020.15     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Avnet Inc                                                                        | AVNET INC                      | CUSIP: 053807AW3<br>LEI: XJI53DCPL7QABOWK4Z75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104010.11    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXA SA                                                                           | AXA SA                         | CUSIP: 054536AA5<br>LEI: F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    112000 | PA      | $133225.16    | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 8.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO               | CUSIP: 054561AJ4<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     93000 | PA      | $93347.33     | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | AXA EQUITABLE HO               | CUSIP: 054561AM7<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    238000 | PA      | $218455.09    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance LLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN               | CUSIP: 05463HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48637.65     | 0.00%             | 2040-01-15      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| AXIS Specialty Finance PLC                                                       | AXIS SPECLTY FIN               | CUSIP: 05464HAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    550000 | PA      | $547045.92    | 0.01%             | 2027-12-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2018-C2                                                     | BBCMS 2018-C2 A5               | CUSIP: 05491UBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125072.03    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 A4               | CUSIP: 05492JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142573.37    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C5                                       | BBCMS 2019-C5 AS               | CUSIP: 05492JAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94097.09     | 0.00%             | 2052-11-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 AS               | CUSIP: 05492TAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $31929.55     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C6                                                     | BBCMS 2020-C6 A4               | CUSIP: 05492TBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92650.86     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C7                                                     | BBCMS 2020-C7 A5               | CUSIP: 05492VAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44609.81     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C9                                                     | BBCMS 2021-C9 A5               | CUSIP: 05493EAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134264.37    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C11                                                    | BBCMS 2021-C11 A5              | CUSIP: 05493MAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44190.17     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C30                                                    | BBCMS 2024-C30 A5              | CUSIP: 05493YAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $473828.81    | 0.01%             | 2057-11-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AA6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $215896.99    | 0.00%             | 2030-08-02      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AB4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $219458.62    | 0.00%             | 2033-08-02      | Fixed         | 6.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 054989AD0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $200016.47    | 0.00%             | 2053-08-02      | Fixed         | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2023-A1 A1               | CUSIP: 05522RDG0<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200996.84    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2024-A1 A                | CUSIP: 05522RDJ4<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203389.98    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BA Credit Card Trust                                                             | BACCT 2025-A1 A                | CUSIP: 05522RDK1<br>LEI: 5493006DQ60M1CRKHH19 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101144.32    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBB0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    231000 | PA      | $228641.69    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBD6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $480855.62    | 0.01%             | 2037-08-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBF1<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    383000 | PA      | $321252.16    | 0.01%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBH7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96874.72     | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBK0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $212774.65    | 0.00%             | 2049-09-06      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBN4<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178325.37    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBP9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $332273.75    | 0.01%             | 2027-04-02      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBQ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182079.98    | 0.00%             | 2050-04-02      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBR5<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477584.97    | 0.01%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBS3<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $457105.06    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBV6<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191252.77    | 0.00%             | 2052-03-16      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBX2<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $116599.21    | 0.00%             | 2032-10-19      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBY0<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211519.40    | 0.00%             | 2031-02-20      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DBZ7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213453.46    | 0.00%             | 2034-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DCB9<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    273000 | PA      | $282402.15    | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT Capital Corp                                                                 | BAT CAPITAL CORP               | CUSIP: 05526DCC7<br>LEI: 2138005GYEXN7XRHFA84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    294000 | PA      | $305192.90    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: 05530QAP5<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $502881.73    | 0.01%             | 2028-03-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BAT International Finance PLC                                                    | BAT INTL FINANCE               | CUSIP: 05530QAQ3<br>LEI: 21380041YBGOQDFAC823 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $420091.93    | 0.01%             | 2029-02-02      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | BB&T CORPORATION               | CUSIP: 05531GAB7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196986.98    | 0.00%             | 2029-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451AV0<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    440000 | PA      | $424239.90    | 0.01%             | 2043-09-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451AZ1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $203190.64    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BC1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $205733.04    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BF4<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    140000 | PA      | $142363.85    | 0.00%             | 2053-09-08      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BJ6<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    102000 | PA      | $105201.79    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BK3<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     66000 | PA      | $68386.61     | 0.00%             | 2032-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BL1<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    115000 | PA      | $119762.43    | 0.00%             | 2035-02-21      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BM9<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    125000 | PA      | $129973.45    | 0.00%             | 2055-09-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BHP Billiton Finance USA Ltd                                                     | BHP FINANCE USA                | CUSIP: 055451BN7<br>LEI: 5493003NUVITP3TMY274 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    175000 | PA      | $177561.28    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3                                       | BBCMS 2019-C3 A4               | CUSIP: 05550MAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243228.98    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Trust 2021-C10                                                             | BBCMS 2021-C10 A5              | CUSIP: 05551VBJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    149581 | PA      | $135508.12    | 0.00%             | 2054-07-15      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2020-C8                                                     | BBCMS 2020-C8 A5               | CUSIP: 05552ABC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $110351.14    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2021-C12                                                    | BBCMS 2021-C12 A5              | CUSIP: 05552XBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89210.21     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 A5              | CUSIP: 05553RAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52101.72     | 0.00%             | 2056-04-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C19                                                    | BBCMS 2023-C19 AS              | CUSIP: 05553RAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26150.56     | 0.00%             | 2056-04-15      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 A5              | CUSIP: 05553WAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107605.89    | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C21                                                    | BBCMS 2023-C21 AS              | CUSIP: 05553WAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53686.41     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C22                                                    | BBCMS 2023-C22 A5              | CUSIP: 05554FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56208.02     | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25                                                   | BBCMS 2024-5C25 A3             | CUSIP: 05554VAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    320000 | PA      | $335031.20    | 0.01%             | 2057-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C26                                                    | BBCMS 2024-C26 A5              | CUSIP: 05555AAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214574.32    | 0.00%             | 2057-05-15      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BGC Group Inc                                                                    | BGC GROUP INC                  | CUSIP: 05555LAC5<br>LEI: 2549001IGRCG4F0RLD36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102449.76    | 0.00%             | 2030-04-02      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets PLC                                                           | BP CAPITAL PLC                 | CUSIP: 05565QDN5<br>LEI: 549300CRVT18MXX0AG93 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197601.89    | 0.00%             | 2027-09-19      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BPCE SA                                                                          | BPCE                           | CUSIP: 05578DAX0<br>LEI: 9695005MSX1OYEMGDF46 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    250000 | PA      | $248023.00    | 0.00%             | 2026-12-02      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A3                | CUSIP: 05592XAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     14473 | PA      | $14574.98     | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A                                                   | BMWOT 2023-A A4                | CUSIP: 05592XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      7000 | PA      | $7116.47      | 0.00%             | 2029-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C13 A5                | CUSIP: 05592YAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361667.46    | 0.01%             | 2058-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C7 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C7 AS                 | CUSIP: 05593FAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $220559.44    | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C9 Mortgage Trust                                                       | BMO 2024-C9 A5                 | CUSIP: 05593MAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     90000 | PA      | $95764.90     | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2023-2                                                   | BMWLT 2023-2 A3                | CUSIP: 055979AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      1936 | PA      | $1939.58      | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2023-2                                                   | BMWLT 2023-2 A4                | CUSIP: 055979AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25125.92     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 A5                 | CUSIP: 055985AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106550.11    | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C6 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2023-C6 AS                 | CUSIP: 055985AJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     40000 | PA      | $43101.47     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 A3                | CUSIP: 055986AC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $420060.84    | 0.01%             | 2056-08-15      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C1 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C1 AS                | CUSIP: 055986AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $317878.38    | 0.01%             | 2056-08-15      | Variable      | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 A5                 | CUSIP: 055988AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52679.62     | 0.00%             | 2056-06-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C5 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C5 AS                 | CUSIP: 055988AH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26359.06     | 0.00%             | 2056-06-15      | Variable      | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST                                                       | BMO 2022-C3 A5                 | CUSIP: 05602QAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205930.80    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2022-C1 Mortgage Trust                                                       | BMO 2022-C1 A5                 | CUSIP: 05609MCC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46347.13     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-C4 Mortgage Trust                                                       | BMO 2023-C4 A5                 | CUSIP: 05610CAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51125.97     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2023-5C2 Mortgage Trust                                                      | BMO 2023-5C2 AS                | CUSIP: 05610QAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212931.62    | 0.00%             | 2056-11-15      | Variable      | 7.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A3                | CUSIP: 05611UAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     84685 | PA      | $84979.00     | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2024-1                                                   | BMWLT 2024-1 A4                | CUSIP: 05611UAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50450.00     | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust                                                          | BMWLT 2024-2 A3                | CUSIP: 05613MAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90266.45     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust                                                          | BMWLT 2024-2 A4                | CUSIP: 05613MAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     95000 | PA      | $95327.48     | 0.00%             | 2028-02-25      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO Mortgage Trust                                                               | BMO 2025-C11 A5                | CUSIP: 05613XAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212102.86    | 0.00%             | 2058-02-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                      | CUSIP: 056752AJ7<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $198566.61    | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                      | CUSIP: 056752AR9<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $193477.13    | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baidu Inc                                                                        | BAIDU INC                      | CUSIP: 056752AU2<br>LEI: 254900AL64IANZYI1E02 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $180699.08    | 0.00%             | 2031-08-23      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bain Capital Specialty Finance Inc                                               | BAIN CAPITAL SPE               | CUSIP: 05684BAD9<br>LEI: 549300V2JL72R0EYBK64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100583.53    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05723KAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197204.71    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05723KAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240762.87    | 0.00%             | 2029-11-07      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc                          | BAKER HUGHES                   | CUSIP: 05724BAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195381.17    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EH9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75494.98     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EJ5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155453.49    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EK2<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41745.25     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EL0<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $55352.25     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EM8<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65134.90     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EN6<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89626.24     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165EQ9<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294296.84    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165ER7<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103885.65    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165ES5<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101896.28    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baltimore Gas and Electric Co                                                    | BALTIMORE GAS                  | CUSIP: 059165ET3<br>LEI: 88V8C2WYSOD1SPSSLH72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259817.39    | 0.01%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: 05946KAN1<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $232184.86    | 0.00%             | 2034-11-15      | Variable      | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                                               | BANCO BILBAO VIZ               | CUSIP: 05946KAR2<br>LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $212984.97    | 0.00%             | 2035-03-13      | Variable      | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAB1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $600889.47    | 0.01%             | 2027-04-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAF2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $198106.53    | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAJ4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $200649.33    | 0.00%             | 2028-04-12      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAM7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    600000 | PA      | $555629.45    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAS4<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $203885.56    | 0.00%             | 2027-08-18      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAV7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $445067.51    | 0.01%             | 2033-08-08      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAX3<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    800000 | PA      | $819644.38    | 0.02%             | 2027-11-07      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAY1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $214036.84    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HAZ8<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $229170.97    | 0.00%             | 2033-11-07      | Fixed         | 6.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBA2<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $203526.58    | 0.00%             | 2028-03-14      | Variable      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBB0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $207187.71    | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBD6<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    400000 | PA      | $429155.95    | 0.01%             | 2034-03-14      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBF1<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $204056.90    | 0.00%             | 2028-07-15      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBG9<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $209969.99    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05964HBK0<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $214941.18    | 0.00%             | 2035-01-17      | Fixed         | 6.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banco Santander SA                                                               | BANCO SANTANDER                | CUSIP: 05971KAA7<br>LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    250000 | PA      | $250176.38    | 0.00%             | 2025-11-19      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A4              | CUSIP: 060352AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     45938 | PA      | $45228.50     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 A5              | CUSIP: 060352AF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    404000 | PA      | $398717.17    | 0.01%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK6                                                                   | BANK 2017-BNK6 AS              | CUSIP: 060352AJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    404000 | PA      | $395855.44    | 0.01%             | 2060-07-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A2              | CUSIP: 06035RAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     17348 | PA      | $17208.96     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 A4              | CUSIP: 06035RAS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99705.71     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK14                                                                  | BANK 2018-BN14 AS              | CUSIP: 06035RAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24268.73     | 0.00%             | 2060-09-15      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK15                                                                  | BANK 2018-BN15 A4              | CUSIP: 06036FBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109958.00    | 0.00%             | 2061-11-15      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America NA                                                               | BANK OF AMERICA                | CUSIP: 06050TJZ6<br>LEI: B4TYDEB6GKMZO031MB27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $271192.00    | 0.01%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GEN5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $321287.36    | 0.01%             | 2042-02-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GFG9<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287682.06    | 0.01%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GFL8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    725000 | PA      | $726074.99    | 0.01%             | 2026-10-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GFQ7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90769.00     | 0.00%             | 2045-04-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGA1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $740184.67    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGC7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    560000 | PA      | $560347.36    | 0.01%             | 2027-11-25      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGF0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1248000 | PA      | $1242297.00   | 0.02%             | 2028-01-20      | Variable      | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGG8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87689.45     | 0.00%             | 2048-01-20      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGL7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347675.41    | 0.01%             | 2028-04-24      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGM5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $279738.86    | 0.01%             | 2038-04-24      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GGR4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $792782.05    | 0.02%             | 2028-07-21      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHD4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1334000 | PA      | $1312937.10   | 0.03%             | 2028-12-20      | Variable      | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHG7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223961.52    | 0.00%             | 2029-03-05      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHM4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $576750.74    | 0.01%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHQ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148893.50    | 0.00%             | 2030-02-07      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHS1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $212924.41    | 0.00%             | 2050-03-15      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHU6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $489939.57    | 0.01%             | 2040-04-23      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHX0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284590.10    | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GHZ5<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $694015.58    | 0.01%             | 2031-02-13      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1220870.31   | 0.02%             | 2051-03-20      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJB6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1853450.72   | 0.04%             | 2031-04-29      | Variable      | 2.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJE0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $736981.73    | 0.01%             | 2041-06-19      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJM2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $322026.23    | 0.01%             | 2051-10-24      | Variable      | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJN0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $366661.00    | 0.01%             | 2052-03-13      | Variable      | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJT7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455443.78    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJW0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $317113.68    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GJZ3<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1420643.63   | 0.03%             | 2029-06-14      | Variable      | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKB4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $266070.28    | 0.01%             | 2052-07-21      | Variable      | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKC2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $347434.43    | 0.01%             | 2036-09-21      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKD0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1344808.41   | 0.03%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKJ7<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $661090.40    | 0.01%             | 2028-02-04      | Variable      | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKK4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $842257.60    | 0.02%             | 2033-02-04      | Variable      | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKL2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $532773.90    | 0.01%             | 2037-03-08      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GKY4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $511108.58    | 0.01%             | 2033-07-22      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLC1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $364777.80    | 0.01%             | 2028-11-10      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLG2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $461216.61    | 0.01%             | 2029-04-25      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLH0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1450000 | PA      | $1500044.05   | 0.03%             | 2034-04-25      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GLU1<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $321441.66    | 0.01%             | 2034-09-15      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMA4<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $731340.18    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMB2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $183717.59    | 0.00%             | 2035-08-15      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMD8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $435941.83    | 0.01%             | 2035-10-25      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GML0<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1932000 | PA      | $1994036.91   | 0.04%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMM8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313524.30    | 0.01%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | BANK OF AMER CRP               | CUSIP: 06051GMW6<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260962.97    | 0.01%             | 2036-05-09      | Variable      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7                              | BACM 2015-UBS7 A4              | CUSIP: 06054AAX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      4809 | PA      | $4799.01      | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 A3             | CUSIP: 06211CAG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105473.81    | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR2                                                                  | BANK5 2023-5YR2 AS             | CUSIP: 06211CAP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26486.05     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 A3             | CUSIP: 06211EAF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53110.55     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2023-5YR3                                                                  | BANK5 2023-5YR3 AS             | CUSIP: 06211EAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53674.11     | 0.00%             | 2056-09-15      | Variable      | 7.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368BGS1<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $491099.84    | 0.01%             | 2032-12-15      | Variable      | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368FAJ8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $196303.20    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368L3L8<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $315964.02    | 0.01%             | 2031-06-04      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368L8K5<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    180000 | PA      | $180608.12    | 0.00%             | 2027-09-10      | Variable      | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LGV2<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $204883.25    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Montreal                                                                 | BANK OF MONTREAL               | CUSIP: 06368LWU6<br>LEI: NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $208974.54    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon/The                                                      | BK OF NY MELLON                | CUSIP: 06405LAH4<br>LEI: HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254136.69    | 0.01%             | 2029-04-20      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RAB3<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148983.87    | 0.00%             | 2028-02-07      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RAD9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148649.43    | 0.00%             | 2027-05-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBA4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $117189.79    | 0.00%             | 2027-01-26      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBB2<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $71995.72     | 0.00%             | 2032-01-26      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBL0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207083.18    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBM8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $215441.73    | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBN6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202241.19    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBP1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200731.93    | 0.00%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBR7<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1223186.04   | 0.02%             | 2034-04-26      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBT3<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212820.45    | 0.00%             | 2029-10-25      | Variable      | 6.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBV8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205449.26    | 0.00%             | 2030-03-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBW6<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205959.83    | 0.00%             | 2035-03-14      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBX4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202995.11    | 0.00%             | 2028-07-21      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RBZ9<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $144575.84    | 0.00%             | 2032-07-22      | Variable      | 5.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCB1<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $616431.36    | 0.01%             | 2031-02-11      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCH8<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100681.16    | 0.00%             | 2028-06-09      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406RCJ4<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103461.50    | 0.00%             | 2036-06-06      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of New York Mellon Corp/The                                                 | BANK OF NY MELLO               | CUSIP: 06406YAA0<br>LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96778.57     | 0.00%             | 2029-08-23      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 0641598K5<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $487516.67    | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06417XAD3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $195002.47    | 0.00%             | 2027-02-02      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06417XAE1<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $177586.66    | 0.00%             | 2032-02-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06417XAG6<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $193584.68    | 0.00%             | 2037-05-04      | Variable      | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAD9<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $206359.27    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAH0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $122713.34    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAK3<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $130429.10    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAN7<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $202190.35    | 0.00%             | 2032-11-10      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418GAQ0<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    202000 | PA      | $207629.60    | 0.00%             | 2031-02-14      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of Nova Scotia/The                                                          | BANK NOVA SCOTIA               | CUSIP: 06418JAC5<br>LEI: L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $212812.41    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 A4              | CUSIP: 06427DAS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     72000 | PA      | $71338.88     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3                | BACM 2017-BNK3 AS              | CUSIP: 06427DAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     28000 | PA      | $27575.53     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A4              | CUSIP: 06539LBA7<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     49829 | PA      | $49436.71     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK13                                                                  | BANK 2018-BN13 A5              | CUSIP: 06539LBB5<br>LEI: 549300664283JRAXM588 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24919.06     | 0.00%             | 2061-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 A5              | CUSIP: 06539WBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184517.68    | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK25                                                                  | BANK 2020-BN25 AS              | CUSIP: 06539WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     65000 | PA      | $59557.49     | 0.00%             | 2063-01-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 A5              | CUSIP: 06539XAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133065.06    | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK27                                                                  | BANK 2020-BN27 AS              | CUSIP: 06539XAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43894.90     | 0.00%             | 2063-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 A4              | CUSIP: 065402BC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95764.34     | 0.00%             | 2062-05-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK18                                                                  | BANK 2019-BN18 AS              | CUSIP: 065402BF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47160.75     | 0.00%             | 2062-05-15      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 A4              | CUSIP: 065403BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97902.24     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK17                                                                  | BANK 2019-BN17 AS              | CUSIP: 065403BF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24154.54     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 ASB             | CUSIP: 065404AZ8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     22224 | PA      | $22105.41     | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 A5              | CUSIP: 065404BB0<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246756.63    | 0.00%             | 2061-02-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK10                                                                  | BANK 2018-BN10 AS              | CUSIP: 065404BC8<br>LEI: 549300GL0Y86051URC66 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48616.58     | 0.00%             | 2061-02-15      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK16                                                                  | BANK 2019-BN16 A4              | CUSIP: 065405AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123459.61    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK20                                                                  | BANK 2019-BN20 A3              | CUSIP: 06540AAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    170000 | PA      | $159365.57    | 0.00%             | 2062-09-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 A5              | CUSIP: 06540BBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93961.23     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK21                                                                  | BANK 2019-BN21 AS              | CUSIP: 06540BBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69591.80     | 0.00%             | 2052-10-17      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK35                                                                  | BANK 2021-BN35 A5              | CUSIP: 06540CBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88398.68     | 0.00%             | 2064-06-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 A5              | CUSIP: 06540DBH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111489.36    | 0.00%             | 2064-09-15      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK36                                                                  | BANK 2021-BN36 AS              | CUSIP: 06540DCA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43801.54     | 0.00%             | 2064-09-15      | Variable      | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK47                                                                  | BANK 2024-BNK47 A5             | CUSIP: 06540GAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    220000 | PA      | $234142.11    | 0.00%             | 2057-06-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 A4              | CUSIP: 06540JBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $159509.75    | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK26                                                                  | BANK 2020-BN26 AS              | CUSIP: 06540JBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     55000 | PA      | $49180.58     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK37                                                                  | BANK 2021-BN37 A5              | CUSIP: 06540LBF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111201.94    | 0.00%             | 2064-11-15      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK9                                                                   | BANK 2017-BNK9 A3              | CUSIP: 06540RAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     66456 | PA      | $65047.70     | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK9                                                                   | BANK 2017-BNK9 A4              | CUSIP: 06540RAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147082.59    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK11                                                                  | BANK 2018-BN11 A3              | CUSIP: 06540TAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99439.62     | 0.00%             | 2061-03-15      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 A3              | CUSIP: 06540VBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141246.54    | 0.00%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK24                                                                  | BANK 2019-BN24 AS              | CUSIP: 06540VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70031.12     | 0.00%             | 2062-11-15      | Variable      | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank 2019-BNK19                                                                  | BANK 2019-BN19 A3              | CUSIP: 06540WBD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70849.02     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK22                                                                  | BANK 2019-BN22 A4              | CUSIP: 06540XBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    290000 | PA      | $273629.04    | 0.01%             | 2062-11-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK28                                                                  | BANK 2020-BN28 A4              | CUSIP: 06540YAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44286.71     | 0.00%             | 2063-03-15      | Fixed         | 1.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 A4              | CUSIP: 06541ABG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44083.17     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK31                                                                  | BANK 2021-BN31 AS              | CUSIP: 06541ABP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21642.78     | 0.00%             | 2054-02-15      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 A5             | CUSIP: 06541BBK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51255.91     | 0.00%             | 2056-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK45                                                                  | BANK 2023-BNK45 AS             | CUSIP: 06541BBS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25607.36     | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK33                                                                  | BANK 2021-BN33 A5              | CUSIP: 06541CBL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44984.95     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2023-BNK46                                                                  | BANK 2023-BNK46 A4             | CUSIP: 06541DBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106203.10    | 0.00%             | 2056-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 A5             | CUSIP: 06541GAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279884.74    | 0.01%             | 2057-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2024-BNK48                                                                  | BANK 2024-BNK48 AS             | CUSIP: 06541GAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252665.28    | 0.01%             | 2057-10-15      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK34                                                                  | BANK 2021-BN34 A5              | CUSIP: 06541JAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $131631.38    | 0.00%             | 2063-06-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 A4              | CUSIP: 06541KBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124605.26    | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2018-BNK12                                                                  | BANK 2018-BN12 AS              | CUSIP: 06541KBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49055.47     | 0.00%             | 2061-05-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2022-BNK43                                                                  | BANK 2022-BNK43 A5             | CUSIP: 06541QAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171552.26    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 A3              | CUSIP: 06541RBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    180000 | PA      | $169697.59    | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2019-BNK23                                                                  | BANK 2019-BN23 AS              | CUSIP: 06541RBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70227.05     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK29                                                                  | BANK 2020-BN29 A4              | CUSIP: 06541TBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43624.98     | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2020-BNK30                                                                  | BANK 2020-BN30 A4              | CUSIP: 06541UBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65665.24     | 0.00%             | 2053-12-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 A5              | CUSIP: 06541WAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147999.93    | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK5                                                                   | BANK 2017-BNK5 AS              | CUSIP: 06541WBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97508.23     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A4              | CUSIP: 06541XAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     98104 | PA      | $96305.42     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 A5              | CUSIP: 06541XAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73797.42     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK7                                                                   | BANK 2017-BNK7 AS              | CUSIP: 06541XAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73355.45     | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2021-BNK32                                                                  | BANK 2021-BN32 A5              | CUSIP: 06542BBH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68151.83     | 0.00%             | 2054-04-15      | Variable      | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK5 2024-5YR9                                                                  | BANK5 2024-5YR9 A3             | CUSIP: 06644VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104078.03    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 A4              | CUSIP: 06650AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145824.23    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 AS              | CUSIP: 06650AAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23888.59     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BANK 2017-BNK8                                                                   | BANK 2017-BNK8 C               | CUSIP: 06650AAK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41670.25     | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                  | CUSIP: 06654DAB3<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115778.08    | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Banner Health                                                                    | BANNER HEALTH                  | CUSIP: 06654DAC1<br>LEI: PLD0E0WJKFN8IZJ2WD85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $51842.78     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baptist Healthcare System Obligated Group                                        | BAPTIST HEALTH                 | CUSIP: 06684QAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $181151.89    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAJ4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $240612.14    | 0.00%             | 2045-08-17      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAU9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $200014.51    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAV7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $183534.67    | 0.00%             | 2047-01-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EAW5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $402158.56    | 0.01%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBD6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $507402.16    | 0.01%             | 2029-05-16      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBK0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    345000 | PA      | $349291.93    | 0.01%             | 2030-06-20      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBM6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $368121.84    | 0.01%             | 2031-06-24      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBP9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $233961.80    | 0.00%             | 2035-09-23      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EBY0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    325000 | PA      | $331968.57    | 0.01%             | 2028-08-09      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECA1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    325000 | PA      | $341374.02    | 0.01%             | 2033-08-09      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECC7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    375000 | PA      | $375863.34    | 0.01%             | 2026-11-02      | Variable      | 7.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECD5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    375000 | PA      | $397666.95    | 0.01%             | 2028-11-02      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECE3<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1125000 | PA      | $1290947.93   | 0.03%             | 2033-11-02      | Variable      | 7.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECH6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    270000 | PA      | $302025.80    | 0.01%             | 2034-06-27      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECK9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    326000 | PA      | $345094.44    | 0.01%             | 2029-09-13      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECP8<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $229338.53    | 0.00%             | 2028-03-12      | Variable      | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECR4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $233732.08    | 0.00%             | 2030-03-12      | Variable      | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECS2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $423153.29    | 0.01%             | 2055-03-12      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECT0<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     80000 | PA      | $80809.08     | 0.00%             | 2028-09-10      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECU7<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    119000 | PA      | $120765.87    | 0.00%             | 2030-09-10      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECV5<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $355171.22    | 0.01%             | 2035-09-10      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECX1<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203575.68    | 0.00%             | 2029-02-25      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECY9<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $206189.97    | 0.00%             | 2031-02-25      | Variable      | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738ECZ6<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    675000 | PA      | $704136.06    | 0.01%             | 2036-02-25      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDD4<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $200343.74    | 0.00%             | 2029-11-11      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays PLC                                                                     | BARCLAYS PLC                   | CUSIP: 06738EDE2<br>LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    185000 | PA      | $190065.54    | 0.00%             | 2046-08-11      | Variable      | 5.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Dryrock Issuance Trust                                                  | DROCK 2025-1 A                 | CUSIP: 06742LBF9<br>LEI: 213800R4G3N2G68CHU37 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    110000 | PA      | $109920.42    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings BDC Inc                                                                  | BARINGS BDC INC                | CUSIP: 06759LAE3<br>LEI: 549300GSF4KFZP6ONG49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49624.56     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barings Private Credit Corp                                                      | BARINGS PRIVATE                | CUSIP: 06763AAA9<br>LEI: 549300K2GGNA2FQFQL45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $274381.20    | 0.01%             | 2030-06-11      | Fixed         | 6.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                 | CUSIP: 06849RAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $360016.72    | 0.01%             | 2041-05-30      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick North America Finance LLC                                                | BARRICK NA FIN                 | CUSIP: 06849RAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155144.27    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxalta Inc                                                                      | BAXALTA INC                    | CUSIP: 07177MAN3<br>LEI: 5493000JW8DCO3T45R55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $70105.62     | 0.00%             | 2045-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813BP3<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71503.55     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CL1<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $727273.98    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CP2<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234643.34    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CS6<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438431.24    | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baxter International Inc                                                         | BAXTER INTL                    | CUSIP: 071813CV9<br>LEI: J5OIVXX3P24RJRW5CK77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $127544.57    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-F-2              | CUSIP: 072024ND0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $264207.03    | 0.01%             | 2049-04-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-S1               | CUSIP: 072024NU2<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $56494.39     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-S1               | CUSIP: 072024NV0<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $114886.41    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 7.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA TOLL-TXB-S3           | CUSIP: 072024PY2<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $114062.52    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bay Area Toll Authority                                                          | BAY AREA CA TOLL AUTH          | CUSIP: 072024XW7<br>LEI: 5493001FUZGUQMIP5D78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $67371.73     | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W               | CUSIP: 072863AC7<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84755.36     | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W               | CUSIP: 072863AH6<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88718.97     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Baylor Scott & White Holdings                                                    | BAYLOR SCOTT & W               | CUSIP: 072863AJ2<br>LEI: 549300JQDKSBWYRGGV95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $224896.79    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 A4               | CUSIP: 07332VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123300.45    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1                                                     | BBCMS 2017-C1 AS               | CUSIP: 07332VBE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97337.21     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 A5               | CUSIP: 07335CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $259597.77    | 0.01%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4                                       | BBCMS 2019-C4 AS               | CUSIP: 07335CAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23085.51     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14                                                    | BBCMS 2022-C14 A5              | CUSIP: 07336AAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180721.46    | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 A5              | CUSIP: 07336DAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26252.90     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2023-C20                                                    | BBCMS 2023-C20 AS              | CUSIP: 07336DBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26288.21     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C24                                                    | BBCMS 2024-C24 A5              | CUSIP: 07336VAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52199.73     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2024-C28                                                    | BBCMS 2024-C28 A5              | CUSIP: 07336WBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104380.33    | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A4              | CUSIP: 07337AAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104652.36    | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C32                                                    | BBCMS 2025-C32 A5              | CUSIP: 07337AAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106596.05    | 0.00%             | 2062-02-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BBCMS Mortgage Trust 2025-C35                                                    | BBCMS 2025-C35 A5              | CUSIP: 07337DAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105497.77    | 0.00%             | 2058-07-15      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887BG3<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $153748.57    | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887BW8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $372510.19    | 0.01%             | 2027-06-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887BX6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265210.07    | 0.01%             | 2047-06-06      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CJ6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117235.18    | 0.00%             | 2030-05-20      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CL1<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $330894.30    | 0.01%             | 2031-02-11      | Fixed         | 1.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CQ0<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253152.78    | 0.01%             | 2028-02-13      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CR8<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35698.11     | 0.00%             | 2029-02-08      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CS6<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102111.26    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Becton Dickinson & Co                                                            | BECTON DICKINSON               | CUSIP: 075887CU1<br>LEI: ICE2EP6D98PQUILVRZ91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205366.41    | 0.00%             | 2029-06-07      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 0778FPAA7<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $83548.06     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 0778FPAL3<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $865230.72    | 0.02%             | 2033-05-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada                                       | BELL CANADA                    | CUSIP: 0778FPAN9<br>LEI: 5493000G3EFX9S7TDE29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    194000 | PA      | $189472.65    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amcor Flexibles North America Inc                                                | AMCOR FLEXIBLES                | CUSIP: 081437AT2<br>LEI: PTVU09TE3QPJPL7K4E13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115327.79    | 0.00%             | 2030-06-19      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B5 A4               | CUSIP: 08160BAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74581.26     | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2019-B9 A5               | CUSIP: 08160JAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102978.06    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B15 A5              | CUSIP: 08160KAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    230000 | PA      | $214877.94    | 0.00%             | 2072-12-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B3 A5               | CUSIP: 08161BAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222896.16    | 0.00%             | 2051-04-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 A5               | CUSIP: 08161CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320916.93    | 0.01%             | 2051-02-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B2 AS               | CUSIP: 08161CAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145073.81    | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 A5               | CUSIP: 08161HAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347147.64    | 0.01%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B4 AM               | CUSIP: 08161HAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72696.16     | 0.00%             | 2051-07-15      | Variable      | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 A5              | CUSIP: 08161NAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92913.85     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B16 AM              | CUSIP: 08161NAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22713.44     | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B34 A5              | CUSIP: 08161YBG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46610.62     | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B11 AS              | CUSIP: 08162BBJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70105.72     | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 A4               | CUSIP: 08162CAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49647.18     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B6 AS               | CUSIP: 08162CAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24129.75     | 0.00%             | 2051-10-10      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B13 A4              | CUSIP: 08162DAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    280000 | PA      | $264404.90    | 0.01%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 A3              | CUSIP: 08162LAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108328.31    | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 2.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-IG1 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-IG1 AS              | CUSIP: 08162LAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41658.52     | 0.00%             | 2043-09-15      | Variable      | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A2              | CUSIP: 08162MAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     26723 | PA      | $25046.19     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 A5              | CUSIP: 08162MAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89719.32     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B17 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B17 AS              | CUSIP: 08162MBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30000 | PA      | $26556.32     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 A5               | CUSIP: 08162PAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98500.92     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B1 AM               | CUSIP: 08162PAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48576.17     | 0.00%             | 2051-01-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 A5              | CUSIP: 08162RAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $196576.16    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B23 AS              | CUSIP: 08162RAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62177.74     | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 2.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B7 A4               | CUSIP: 08162TBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175430.59    | 0.00%             | 2053-05-15      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 A5               | CUSIP: 08162UAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123423.51    | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2018-B8 AS               | CUSIP: 08162UBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48256.41     | 0.00%             | 2052-01-15      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 A4              | CUSIP: 08162VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     80000 | PA      | $77932.78     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B10 AM              | CUSIP: 08162VAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48085.61     | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B19 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B19 AS              | CUSIP: 08162WBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20734.45     | 0.00%             | 2053-09-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 A5              | CUSIP: 08162XBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88036.93     | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B20 AS              | CUSIP: 08162XBL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10000 | PA      | $8590.55      | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust                                                | BMARK 2019-B14 A5              | CUSIP: 08162YAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $212326.43    | 0.00%             | 2062-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B22 A5              | CUSIP: 08163BBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87190.57     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 1.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 A5              | CUSIP: 08163CBC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111601.50    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B24 AS              | CUSIP: 08163CBG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21753.36     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 A5              | CUSIP: 08163DAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111873.79    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B25 AS              | CUSIP: 08163DAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43499.81     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B26 A5              | CUSIP: 08163EBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67142.53     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B28 A5              | CUSIP: 08163GAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87983.26     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B29 A5              | CUSIP: 08163JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44276.29     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2021-B30 Mortgage Trust                                                | BMARK 2021-B30 A5              | CUSIP: 08163KBG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178651.70    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust                                                | BMARK 2020-B21 A5              | CUSIP: 08163LAG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109974.38    | 0.00%             | 2053-12-17      | Fixed         | 1.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 A5              | CUSIP: 08163NBJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $244877.88    | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B32 AS              | CUSIP: 08163NBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65877.55     | 0.00%             | 2055-01-15      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B33 A5              | CUSIP: 08163PBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69417.41     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust                                                | BMARK 2022-B36 A5              | CUSIP: 08163QBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98304.99     | 0.00%             | 2055-07-15      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 A3               | CUSIP: 08163TAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77521.57     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V2 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V2 AS               | CUSIP: 08163TAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26019.00     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 A3              | CUSIP: 08163UAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205874.62    | 0.00%             | 2057-09-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust                                                | BMARK 2024-V10 AS              | CUSIP: 08163UAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102828.95    | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 A3               | CUSIP: 08163VAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20966.47     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 6.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-V3 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2023-V3 AS               | CUSIP: 08163VAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     60000 | PA      | $63444.58     | 0.00%             | 2056-07-15      | Variable      | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust                                                 | BMARK 2024-V5 A3               | CUSIP: 08163XAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52094.85     | 0.00%             | 2057-01-10      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-V15 A3              | CUSIP: 08164CAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263633.18    | 0.01%             | 2058-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 A5              | CUSIP: 081925AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185861.97    | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust                                                | BMARK 2023-B39 AS              | CUSIP: 081925BA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52934.93     | 0.00%             | 2056-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 A5              | CUSIP: 081935AW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     54000 | PA      | $56215.76     | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Benchmark 2025-B41 Mortgage Trust                                                | BMARK 2025-B41 AS              | CUSIP: 081935BA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     26000 | PA      | $27088.44     | 0.00%             | 2068-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AF8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132442.22    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AM3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122754.88    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AP6<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38560.00     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AR2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85282.98     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AV3<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $440885.26    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659AX9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163592.08    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 084659BC4<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126879.88    | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664BL4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $152704.04    | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CQ2<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $641594.00    | 0.01%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CR0<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $154655.66    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664CV1<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $278921.33    | 0.01%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Finance Corp                                                  | BERKSHIRE HATH                 | CUSIP: 084664DB4<br>LEI: 549300RLHFT5RU20WM87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    534000 | PA      | $419371.46    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: 08576BAB8<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211692.89    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: 08576PAL5<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $555452.70    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berry Global Inc                                                                 | BERRY GLOBAL INC               | CUSIP: 08576PAQ4<br>LEI: 549300AP2Q7ERHX6RI89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $515346.39    | 0.01%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Best Buy Co Inc                                                                  | BEST BUY CO INC                | CUSIP: 08652BAA7<br>LEI: HL5XPTVRV0O8TUN5LL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201536.30    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bio-Rad Laboratories Inc                                                         | BIO-RAD LABS                   | CUSIP: 090572AQ1<br>LEI: 549300ZC1GPV35XYDK53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $233587.08    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAG8<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $194947.19    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAH6<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $364934.16    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAK9<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $98038.44     | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAL7<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130968.85    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Biogen Inc                                                                       | BIOGEN INC                     | CUSIP: 09062XAM5<br>LEI: W8J5WZB5IY3K0NDQT671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107187.62    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AM1<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74009.77     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AN9<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40259.80     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AQ2<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72324.17     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AR0<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $66529.39     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AX7<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $319413.45    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Black Hills Corp                                                                 | BLACK HILLS CORP               | CUSIP: 092113AY5<br>LEI: 3MGELCRSTNSAMJ962671 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100067.47    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAN1<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99148.52     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAP6<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $88012.67     | 0.00%             | 2029-04-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAQ4<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $353738.34    | 0.01%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAS0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $525919.48    | 0.01%             | 2032-02-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc/DE                                                         | BLACKROCK INC                  | CUSIP: 09247XAT8<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204417.73    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HAD9<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293065.80    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HAK3<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196185.84    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBG1<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $94046.53     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBR7<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70405.26     | 0.00%             | 2027-09-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBW6<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307303.72    | 0.01%             | 2034-11-22      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Private Credit Fund                                                   | BLACKSTONE PRIVA               | CUSIP: 09261HBY2<br>LEI: 549300ORP3TTCNXSYO43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123474.83    | 0.00%             | 2030-09-10      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                 | CUSIP: 09261XAB8<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295283.99    | 0.01%             | 2026-09-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                 | CUSIP: 09261XAH5<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153701.56    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Secured Lending Fund                                                  | BLACKSTONE SEC                 | CUSIP: 09261XAJ1<br>LEI: 549300KM7KWQHVBNH962 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $456303.52    | 0.01%             | 2028-04-13      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAA9<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204646.56    | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAB7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206160.37    | 0.00%             | 2034-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAC5<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $268373.50    | 0.01%             | 2054-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAJ0<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153656.02    | 0.00%             | 2035-01-08      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BlackRock Funding Inc                                                            | BLACKROCK FUND                 | CUSIP: 09290DAK7<br>LEI: 529900VBK42Y5HHRMD23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148735.58    | 0.00%             | 2055-01-08      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blackstone Reg Finance Co L.L.C.                                                 | BLACKSTONE REG                 | CUSIP: 092914AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100856.05    | 0.00%             | 2034-12-06      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Block Financial LLC                                                              | BLOCK FINANCIAL                | CUSIP: 093662AH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    589000 | PA      | $567361.92    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                | CUSIP: 09581CAB7<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208556.67    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Finance LLC                                                             | BLUE OWL FIN LLC               | CUSIP: 09581JAT3<br>LEI: 254900OF2NO2GYFV5T41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $367298.79    | 0.01%             | 2034-04-18      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL               | CUSIP: 095924AA4<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50646.91     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BNP Paribas SA                                                                   | BNP PARIBAS                    | CUSIP: 09659W2K9<br>LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |     50000 | PA      | $47002.32     | 0.00%             | 2031-01-13      | Variable      | 3.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C3 A3                | CUSIP: 09660QAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51869.27     | 0.00%             | 2057-02-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 AS                | CUSIP: 09660SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $318627.06    | 0.01%             | 2057-05-15      | Variable      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-5C4 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-5C4 B                 | CUSIP: 09660SAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313404.15    | 0.01%             | 2057-05-15      | Variable      | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI               | CUSIP: 096630AF5<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100226.07    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boardwalk Pipelines LP                                                           | BOARDWALK PIPELI               | CUSIP: 096630AK4<br>LEI: 549300W6AQ2GHHCGL606 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $243693.15    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A3                | CUSIP: 096912AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201528.36    | 0.00%             | 2028-06-26      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Lease Trust 2025-1                                                   | BMWLT 2025-1 A4                | CUSIP: 096912AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50549.34     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust 2024-A                                                   | BMWOT 2024-A A3                | CUSIP: 096919AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202357.60    | 0.00%             | 2029-02-26      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMO 2024-C10 Mortgage Trust                                                      | BMO 2024-C10 A5                | CUSIP: 096920AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104535.12    | 0.00%             | 2057-11-15      | Variable      | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A3                | CUSIP: 096924AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126160.36    | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BMW Vehicle Owner Trust                                                          | BMWOT 2025-A A4                | CUSIP: 096924AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76429.37     | 0.00%             | 2032-12-27      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023AU9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80781.30     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023AX3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $113217.96    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BA2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77440.76     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BS3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $53485.20     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BU8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48990.44     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BV6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $40257.10     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BX2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97608.61     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BY0<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41488.48     | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023BZ7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54209.28     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CA1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244229.89    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CB9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $44664.93     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CD5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192944.68    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CE3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60730.98     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CJ2<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135720.44    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CK9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75307.02     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CM5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $191140.43    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CN3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $178849.19    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CP8<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $164862.16    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CQ6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $184532.82    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CR4<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $53851.30     | 0.00%             | 2059-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CU7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $363987.73    | 0.01%             | 2027-05-01      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CV5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $653175.28    | 0.01%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CW3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1665000 | PA      | $1663559.87   | 0.03%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CX1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $550693.97    | 0.01%             | 2060-05-01      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO                      | CUSIP: 097023CY9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    907000 | PA      | $930819.27    | 0.02%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DP7<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205742.19    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DQ5<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $642237.86    | 0.01%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DR3<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217728.12    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DS1<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $498009.16    | 0.01%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DT9<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $513351.37    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boeing Co/The                                                                    | BOEING CO/THE                  | CUSIP: 097023DU6<br>LEI: RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $318436.95    | 0.01%             | 2064-05-01      | Fixed         | 7.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH               | CUSIP: 09778PAA3<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97135.34     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booz Allen Hamilton Inc                                                          | BOOZ ALLEN & HAM               | CUSIP: 09951LAC7<br>LEI: 549300D7XCH2480XU542 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157599.00    | 0.00%             | 2033-08-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORG-WARNER AUTO               | CUSIP: 099724AH9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85152.71     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AL0<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194941.93    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AP1<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51062.66     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BorgWarner Inc                                                                   | BORGWARNER INC                 | CUSIP: 099724AQ9<br>LEI: 549300DSFX2IE88NSX47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51485.55     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RAY0<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49197.91     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBB9<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $383970.48    | 0.01%             | 2029-06-21      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBC7<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $371339.50    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBF0<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $327503.42    | 0.01%             | 2033-10-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Properties LP                                                             | BOSTON PROP LP                 | CUSIP: 10112RBH6<br>LEI: BVHHEFJI6SHNOKQT2572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53962.26     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AL1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $60833.96     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AT4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    131000 | PA      | $125061.89    | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137AU1<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $121662.92    | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Boston Scientific Corp                                                           | BOSTON SCIENTIFC               | CUSIP: 101137BA4<br>LEI: Y6ZDD9FP4P8JSSJMW954 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140333.64    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QAE0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $346563.85    | 0.01%             | 2028-11-06      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QAV2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $395761.32    | 0.01%             | 2027-01-16      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBG4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $298377.33    | 0.01%             | 2050-02-24      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBL3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $342808.90    | 0.01%             | 2030-04-06      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBN9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $157369.21    | 0.00%             | 2050-11-10      | Fixed         | 2.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBP4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $323274.56    | 0.01%             | 2051-06-04      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBQ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $266623.37    | 0.01%             | 2061-02-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBR0<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $174971.32    | 0.00%             | 2041-06-17      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBS8<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $130201.17    | 0.00%             | 2052-03-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBT6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181493.14    | 0.00%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBU3<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404680.50    | 0.01%             | 2033-02-13      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBV1<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    535000 | PA      | $542765.46    | 0.01%             | 2033-09-11      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBW9<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203874.19    | 0.00%             | 2034-04-10      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBX7<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101839.19    | 0.00%             | 2029-04-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBY5<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306103.13    | 0.01%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QBZ2<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206020.05    | 0.00%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QCA6<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361702.36    | 0.01%             | 2034-11-17      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| BP Capital Markets America Inc                                                   | BP CAP MKTS AMER               | CUSIP: 10373QCB4<br>LEI: 5493009NTB34VXE1T760 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $410556.57    | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-3                             | BLAST 2024-3 A3                | CUSIP: 10805NAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80751 | PA      | $80926.11     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brighthouse Financial Inc                                                        | BRIGHTHOUSE FINA               | CUSIP: 10922NAF0<br>LEI: 5493003T8SZSHOGGAW52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $137582.21    | 0.00%             | 2047-06-22      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYER SQB               | CUSIP: 110122AU2<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77184.94     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122CP1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $589925.88    | 0.01%             | 2029-07-26      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122CR7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $580105.72    | 0.01%             | 2049-10-26      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DD7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $208364.69    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DE5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275033.07    | 0.01%             | 2028-02-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DH8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $158593.18    | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DK1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $212847.48    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DL9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    233000 | PA      | $203808.25    | 0.00%             | 2048-02-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DP0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473424.87    | 0.01%             | 2027-11-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DQ8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175213.11    | 0.00%             | 2030-11-13      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DS4<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $300409.69    | 0.01%             | 2050-11-13      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DU9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275712.76    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DW5<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    720000 | PA      | $537526.61    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DX3<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $146500.94    | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122DZ8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $190349.61    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EC8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $385996.49    | 0.01%             | 2063-11-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EE4<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202595.35    | 0.00%             | 2027-02-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EF1<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $333526.97    | 0.01%             | 2029-02-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EG9<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234007.73    | 0.00%             | 2031-02-22      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EH7<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $466513.22    | 0.01%             | 2034-02-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EK0<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $473408.86    | 0.01%             | 2054-02-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bristol-Myers Squibb Co                                                          | BRISTOL-MYERS                  | CUSIP: 110122EL8<br>LEI: HLYYNH7UQUORYSJQCN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297598.35    | 0.01%             | 2064-02-22      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AJ1<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    200000 | PA      | $205909.84    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AL6<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $621594.70    | 0.01%             | 2029-04-24      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AN2<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    544000 | PA      | $557898.54    | 0.01%             | 2034-06-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709AQ5<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    359000 | PA      | $367378.93    | 0.01%             | 2035-06-11      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 110709GQ9<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    423000 | PA      | $423002.93    | 0.01%             | 2030-08-27      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAM0<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $248210.04    | 0.00%             | 2033-07-06      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of British Columbia Canada                                              | BRIT COLUMBIA                  | CUSIP: 11070TAN8<br>LEI: 54930058TO7MEKUHWL16 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    786000 | PA      | $802102.66    | 0.02%             | 2028-01-24      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| British Telecommunications PLC                                                   | BRITISH TELECOMM               | CUSIP: 111021AE1<br>LEI: 549300OWFMSO9NYV4H90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    516000 | PA      | $635270.01    | 0.01%             | 2030-12-15      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN               | CUSIP: 11120VAE3<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74691.42     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN               | CUSIP: 11120VAH6<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    533000 | PA      | $528602.19    | 0.01%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brixmor Operating Partnership LP                                                 | BRIXMOR OPERATIN               | CUSIP: 11120VAJ2<br>LEI: 549300CJHBL7JBUA6503 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245230.81    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN               | CUSIP: 11133TAD5<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70825.73     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadridge Financial Solutions Inc                                               | BROADRIDGE FINAN               | CUSIP: 11133TAE3<br>LEI: 549300KZDJZQ2YIHRC28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180820.58    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd                                      | BRDCOM CRP / FIN               | CUSIP: 11134LAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    725000 | PA      | $725000.00    | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FAL5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    428000 | PA      | $429532.69    | 0.01%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FAQ4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $597114.60    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FAS0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $394860.22    | 0.01%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBA8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    965000 | PA      | $984523.30    | 0.02%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBD2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205971.46    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBE0<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    157000 | PA      | $149559.92    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBF7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43873.78     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 2.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBG5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $389749.64    | 0.01%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBH3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $909261.71    | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBJ9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    670000 | PA      | $551322.18    | 0.01%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBK6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $140528.82    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 3.42%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBL4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $534668.23    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 3.47%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBQ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42682.96     | 0.00%             | 2036-11-15      | Fixed         | 3.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBR1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199029.96    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBV2<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $547907.89    | 0.01%             | 2037-05-15      | Fixed         | 4.93%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBX8<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $329614.68    | 0.01%             | 2029-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBY6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $86156.06     | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FBZ3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $169888.18    | 0.00%             | 2027-07-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCA7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100288.68    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCB5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201020.38    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCC3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $503131.64    | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCE9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305555.21    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCF6<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $723325.74    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCG4<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260247.60    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCK5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177623.10    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCL3<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204541.00    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCM1<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1825000 | PA      | $1883004.72   | 0.04%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCW9<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99816.44     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCX7<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    702000 | PA      | $698374.70    | 0.01%             | 2038-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Broadcom Inc                                                                     | BROADCOM INC                   | CUSIP: 11135FCY5<br>LEI: 549300WV6GIDOZJTV909 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    844000 | PA      | $841478.93    | 0.02%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Capital Finance LLC                                                   | BROOKFIELD CAP                 | CUSIP: 11259NAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107700.06    | 0.00%             | 2033-06-14      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAB8<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    185000 | PA      | $161607.30    | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAC6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $124089.46    | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAD4<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $152507.83    | 0.00%             | 2029-03-29      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAE2<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    205000 | PA      | $204794.16    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAF9<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $106155.01    | 0.00%             | 2051-03-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAL6<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    240000 | PA      | $247721.50    | 0.00%             | 2054-03-04      | Fixed         | 5.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance Inc                                                           | BROOKFIELD FIN                 | CUSIP: 11271LAP7<br>LEI: 549300XH8D8K6OYWGD17 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $100766.94    | 0.00%             | 2055-03-03      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc                                  | BROOKFIELD FIN L               | CUSIP: 11271RAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $87255.89     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc                             | BROOKFIELD F UK                | CUSIP: 11272BAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    120000 | PA      | $104884.03    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brookfield Asset Management Ltd                                                  | BROOKFIELD ASSE                | CUSIP: 113004AA3<br>LEI: 549300CZ84WPNJZKY093 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $130757.36    | 0.00%             | 2035-04-24      | Fixed         | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AB7<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75228.15     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AC5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444941.20    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AH4<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125605.40    | 0.00%             | 2026-12-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AJ0<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50506.26     | 0.00%             | 2028-06-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AK7<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50688.09     | 0.00%             | 2030-06-23      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AL5<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51319.47     | 0.00%             | 2032-06-23      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AM3<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231362.00    | 0.00%             | 2035-06-23      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown & Brown Inc                                                                | BROWN & BROWN                  | CUSIP: 115236AN1<br>LEI: 549300PC8KTJ71XKFY89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $184146.44    | 0.00%             | 2055-06-23      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AP5<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88289.98     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brown-Forman Corp                                                                | BROWN-FORMAN                   | CUSIP: 115637AU4<br>LEI: 549300873K3LXF7ARU34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202313.37    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Brunswick Corp/DE                                                                | BRUNSWICK CORP                 | CUSIP: 117043AW9<br>LEI: YM4O38W15AX4YLLQKU27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $387809.40    | 0.01%             | 2029-03-18      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568AZ3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198831.85    | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BC3<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $320871.75    | 0.01%             | 2031-05-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BD1<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70069.67     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bunge Ltd Finance Corp                                                           | BUNGE LTD FIN CP               | CUSIP: 120568BF6<br>LEI: 549300QHC068L40NNM71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147072.35    | 0.00%             | 2034-09-17      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123107.83    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254969.32    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $225787.13    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179221.40    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $157582.14    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122956.03    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95303.25     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224968.57    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68868.80     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LAZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122058.18    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222712.47    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $104729.59    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $307838.25    | 0.01%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $166473.07    | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $299079.00    | 0.01%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135126.19    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128043.29    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $150032.78    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $504073.65    | 0.01%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    484000 | PA      | $485781.18    | 0.01%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189LBM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $366318.88    | 0.01%             | 2056-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Burlington Northern Santa Fe LLC                                                 | BURLINGTON NORTH               | CUSIP: 12189TAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $139340.28    | 0.00%             | 2036-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AF0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $95217.58     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AJ2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    328000 | PA      | $268570.42    | 0.01%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AK9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80890.10     | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AN3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $71680.16     | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AR4<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $144992.81    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AT0<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97434.39     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | CBS CORP                       | CUSIP: 124857AX1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97818.39     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 ASB                | CUSIP: 125039AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     20061 | PA      | $19904.14     | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 A5                 | CUSIP: 125039AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122584.75    | 0.00%             | 2050-11-13      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD6 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD6 AM                 | CUSIP: 125039AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73008.89     | 0.00%             | 2050-11-13      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAE0<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180855.30    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAG5<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213546.95    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAH3<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77819.25     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAJ9<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101541.13    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CBRE Services Inc                                                                | CBRE SERVICES IN               | CUSIP: 12505BAK6<br>LEI: 549300CTE3HOMEUMM603 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154427.42    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 ASB                | CUSIP: 12512JAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      5687 | PA      | $5672.50      | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2018-CD7 Mortgage Trust                                                       | CD 2018-CD7 A4                 | CUSIP: 12512JAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74459.62     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99423.01     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95780.32     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBK4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $111986.61    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CDW LLC / CDW Finance Corp                                                       | CDW LLC/CDW FIN                | CUSIP: 12513GBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $112822.82    | 0.00%             | 2034-08-22      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD1 A4                 | CUSIP: 12514MBC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146243.10    | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2016-CD2 Mortgage Trust                                                       | CD 2016-CD2 A4                 | CUSIP: 12515ABE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97287.00     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A3                 | CUSIP: 12515BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     38174 | PA      | $35660.73     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2019-CD8 Mortgage Trust                                                       | CD 2019-CD8 A4                 | CUSIP: 12515BAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    450000 | PA      | $416447.64    | 0.01%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 A4                 | CUSIP: 12515GAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    144000 | PA      | $139782.21    | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CD 2017-CD3 Mortgage Trust                                                       | CD 2017-CD3 AS                 | CUSIP: 12515GAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     31000 | PA      | $27394.78     | 0.00%             | 2050-02-10      | Fixed         | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAD5<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138088.61    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAE3<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96247.52     | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CF Industries Inc                                                                | CF INDUSTRIES IN               | CUSIP: 12527GAF0<br>LEI: 5FVKT86LAD2F40NPC183 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201548.24    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF2                                   | CF 2019-CF2 A5                 | CUSIP: 12528YAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    140000 | PA      | $131607.36    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1                                   | CF 2019-CF1 A5                 | CUSIP: 12529MAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122125.93    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 A4                 | CUSIP: 12529TAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    135000 | PA      | $126163.71    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF3                                   | CF 2019-CF3 AS                 | CUSIP: 12529TAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     60000 | PA      | $53774.25     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3                                          | CFCRE 2016-C3 A3               | CUSIP: 12531WBB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110543 | PA      | $110274.92    | 0.00%             | 2048-01-10      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4                                          | CFCRE 2016-C4 A4               | CUSIP: 12531YAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149320.98    | 0.00%             | 2058-05-10      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4                                          | CFCRE 2016-C4 AM               | CUSIP: 12531YAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99298.32     | 0.00%             | 2058-05-10      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6                                          | CFCRE 2016-C6 A3               | CUSIP: 12532AAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246653.08    | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8                                          | CFCRE 2017-C8 A4               | CUSIP: 12532CBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49316.97     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                        | CUSIP: 12532HAC8<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    176000 | PA      | $171854.27    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                        | CUSIP: 12532HAF1<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $88045.34     | 0.00%             | 2031-09-14      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGI Inc                                                                          | CGI INC                        | CUSIP: 12532HAK0<br>LEI: 549300WSRCZY73ZG3090 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203611.09    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AH3<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $613007.20    | 0.01%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AJ9<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $396169.68    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AK6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    545000 | PA      | $489403.75    | 0.01%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523AX8<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     41000 | PA      | $43296.82     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523BK5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $131853.97    | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CB4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272437.79    | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CD0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $97348.31     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CF5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $357762.90    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CJ7<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $117240.47    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CK4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $263365.14    | 0.01%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CL2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    231000 | PA      | $213243.98    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CM0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224959.39    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CT5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205239.57    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CU2<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155236.14    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CV0<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205941.31    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CW8<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $220666.66    | 0.00%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CX6<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $115370.35    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CY4<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    336000 | PA      | $339387.92    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523CZ1<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506343.67    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cigna Group/The                                                                  | CIGNA GROUP/THE                | CUSIP: 125523DA5<br>LEI: 549300VIWYMSIGT1U456 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $102778.86    | 0.00%             | 2056-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First-Citizens Bank & Trust Co                                                   | FIRST-CITIZENS                 | CUSIP: 125581GX0<br>LEI: L9VVX1KT5TFTKS0MLF66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77833.89     | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                  | CUSIP: 12572QAF2<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204591.82    | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                  | CUSIP: 12572QAK1<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454306.58    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CME Group Inc                                                                    | CME GROUP INC                  | CUSIP: 12572QAL9<br>LEI: LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202309.98    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BN9<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67955.75     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BS8<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49309.80     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BU3<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97496.68     | 0.00%             | 2050-06-01      | Variable      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CMS Energy Corp                                                                  | CMS ENERGY                     | CUSIP: 125896BY5<br>LEI: 549300IA9XFBAGNIBW29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181804.75    | 0.00%             | 2055-06-01      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 AM              | CUSIP: 12591KAG0<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     16331 | PA      | $15452.78     | 0.00%             | 2046-10-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust                                                  | COMM 2013-CR12 B               | CUSIP: 12591KAH8<br>LEI: 549300MGZ5FI5VFL1177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $12500.00     | 0.00%             | 2046-10-10      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust                                                  | COMM 2014-CR15 B               | CUSIP: 12591RBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     13976 | PA      | $13662.21     | 0.00%             | 2047-02-10      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAS3<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $271468.88    | 0.01%             | 2029-04-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAT1<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100632.42    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial Capital LLC                                                       | CNH INDUSTRIAL                 | CUSIP: 12592BAV6<br>LEI: 549300PNSJ5B81UMVO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199578.66    | 0.00%             | 2030-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust                                                  | COMM 2015-CR26 A4              | CUSIP: 12593QBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     11494 | PA      | $11472.52     | 0.00%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Industrial NV                                                                | CNH INDUSTRIAL N               | CUSIP: 12594KAB8<br>LEI: 549300WGC2HZ5J67V817 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $99534.50     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-C8 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2017-C8 A4               | CUSIP: 12595BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146825.96    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2017-COR2 Mortgage Trust                                                    | COMM 2017-COR2 A3              | CUSIP: 12595EAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $34294.10     | 0.00%             | 2050-09-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-CX9 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2017-CX9 A5              | CUSIP: 12595FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48607.42     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2017-CX10 A5             | CUSIP: 12595JAJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145254.98    | 0.00%             | 2050-11-15      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2018-COR3 Mortgage Trust                                                    | COMM 2018-COR3 A3              | CUSIP: 12595VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123149.70    | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX12 A4             | CUSIP: 12595XAT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24867.95     | 0.00%             | 2051-08-15      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C16 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C16 A3              | CUSIP: 12596WAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $265329.02    | 0.01%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AU4<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98825.61     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AV2<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98729.43     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AY6<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $171568.18    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNA Financial Corp                                                               | CNA FINANCIAL                  | CUSIP: 126117AZ3<br>LEI: 549300YX2GSZD7YG1R84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200427.63    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL                  | CUSIP: 12621EAL7<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101749.57    | 0.00%             | 2029-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNO Financial Group Inc                                                          | CNO FINANCIAL                  | CUSIP: 12621EAM5<br>LEI: 11XPYHB76MPM4Y4P2897 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $132723.02    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L               | CUSIP: 12625GAD6<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    200000 | PA      | $185248.73    | 0.00%             | 2043-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2013 Ltd                                                           | CNOOC FIN 2013 L               | CUSIP: 12625GAG9<br>LEI: 5493006KAH3PSSMCES09 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    200000 | PA      | $155289.30    | 0.00%             | 2049-09-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C1 AS               | CUSIP: 126281BD5<br>LEI: 549300UFJ8EKD81Y8R30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     43047 | PA      | $42681.53     | 0.00%             | 2050-04-15      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C1 B                | CUSIP: 126281BE3<br>LEI: 549300UFJ8EKD81Y8R30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47700.50     | 0.00%             | 2050-04-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC                                                       | CNOOC FINANCE                  | CUSIP: 12634MAE0<br>LEI: 549300Q3CTIH31RFPO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201739.19    | 0.00%             | 2028-05-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C3 A4               | CUSIP: 12635FAT1<br>LEI: 549300ZAGI6FKGY8O078 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |       957 | PA      | $954.64       | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2015-C3 B                | CUSIP: 12635FAY0<br>LEI: 549300ZAGI6FKGY8O078 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46750.11     | 0.00%             | 2048-08-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAE2<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207445.50    | 0.00%             | 2034-05-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH America Finance Inc                                                          | CRH AMERICA FIN                | CUSIP: 12636YAF9<br>LEI: 549300WEVUODRJ4CWK56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234750.95    | 0.00%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust                                          | CSAIL 2016-C7 A5               | CUSIP: 12637UAW9<br>LEI: 5493006MX7HG5PC85C29 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198055.16    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GS6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $167973.40    | 0.00%             | 2040-04-30      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GU1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230996.27    | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GW7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $196939.01    | 0.00%             | 2042-05-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408GY3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127166.72    | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HA4<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21359.88     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HF3<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $111477.70    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HG1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $117999.80    | 0.00%             | 2066-11-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HH9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148171.50    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HJ5<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348536.12    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HK2<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $212019.73    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HL0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63420.74     | 0.00%             | 2068-03-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HM8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200825.82    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HN6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $63372.04     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HP1<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108469.82    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HQ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $160183.10    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HR7<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $190083.26    | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HU0<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    187000 | PA      | $183619.65    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HV8<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    162000 | PA      | $139868.41    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HW6<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104427.44    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSX Corp                                                                         | CSX CORP                       | CUSIP: 126408HZ9<br>LEI: 549300JVQR4N1MMP3Q88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $418736.78    | 0.01%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust                                        | CSAIL 2018-CX11 A5             | CUSIP: 12652UAU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272867.46    | 0.01%             | 2051-04-15      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 A5              | CUSIP: 12655TBM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    115000 | PA      | $108670.38    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust                                                    | COMM 2019-GC44 AM              | CUSIP: 12655TBP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46498.00     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2022-A                                                       | CNH 2022-A A3                  | CUSIP: 12660DAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     15590 | PA      | $15536.34     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-A                                                       | CNH 2023-A A3                  | CUSIP: 12664QAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     39583 | PA      | $39843.16     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650BR0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78089.75     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CD0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70172.97     | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CM0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121760.88    | 0.00%             | 2035-07-20      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CN8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $635103.62    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CX6<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    677000 | PA      | $677415.23    | 0.01%             | 2028-03-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CY4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $961050.31    | 0.02%             | 2038-03-25      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650CZ1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1535000 | PA      | $1366596.44   | 0.03%             | 2048-03-25      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DG2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $345050.65    | 0.01%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DK3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $72203.27     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DM9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $568448.21    | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DN7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $307231.83    | 0.01%             | 2030-08-21      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DQ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $304235.03    | 0.01%             | 2031-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DT4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256348.56    | 0.01%             | 2030-02-21      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DU1<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255547.40    | 0.01%             | 2033-02-21      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DV9<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $208962.64    | 0.00%             | 2053-02-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DW7<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $479316.86    | 0.01%             | 2029-01-30      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DX5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102957.18    | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DY3<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230168.77    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650DZ0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    293000 | PA      | $287794.18    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EA4<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $133039.74    | 0.00%             | 2063-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EB2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361740.78    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EC0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $183022.54    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650ED8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234696.65    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EJ5<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $72864.64     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EK2<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $124195.41    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EL0<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $334440.46    | 0.01%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CVS Health Corp                                                                  | CVS HEALTH CORP                | CUSIP: 126650EM8<br>LEI: 549300EJG376EN5NQE29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127389.73    | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2023-B                                                       | CNH 2023-B A3                  | CUSIP: 12666DAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     43787 | PA      | $44439.86     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A3                  | CUSIP: 12675EAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100810.34    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2025-B                                                       | CNH 2025-B A4                  | CUSIP: 12675EAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101298.32    | 0.00%             | 2033-01-18      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: 12704PAA6<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $206134.99    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CRH SMW Finance DAC                                                              | CRH SMW FINANCE                | CUSIP: 12704PAB4<br>LEI: 54930044475SH442C864 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    400000 | PA      | $411784.04    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cabot Corp                                                                       | CABOT CORP                     | CUSIP: 127055AL5<br>LEI: K05C0SER542GQ6VLRO68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $54295.35     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AG8<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198759.28    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AL7<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $107855.30    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AM5<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $312798.04    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coterra Energy Inc                                                               | COTERRA ENERGY                 | CUSIP: 127097AN3<br>LEI: FCNMH6O7VWU7LHXMK351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48304.63     | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                | CUSIP: 12713UAA4<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $178770.25    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                 | CUSIP: 127387AM0<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100425.20    | 0.00%             | 2027-09-10      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                 | CUSIP: 127387AN8<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251411.31    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cadence Design Systems Inc                                                       | CADENCE DESIGN                 | CUSIP: 127387AP3<br>LEI: GCT7RXJOGLXPV0NXZY22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399317.46    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Earthquake Authority                                                  | CA EARTHQUAKE AUTH-A           | CUSIP: 13017HAP1<br>LEI: 254900P2MGLOUH3QS859 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     40000 | PA      | $40520.29     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Endowment/The                                                         | CALI ENDOWMENT                 | CUSIP: 1301ETAA0<br>LEI: 54930046FICHFANLFV69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $29497.16     | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                        | CUSIP: 13034VAA2<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41586.35     | 0.00%             | 2111-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                        | CUSIP: 13034VAB0<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $61036.02     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California Institute of Technology                                               | CALTECH                        | CUSIP: 13034VAD6<br>LEI: 549300CITPNHOTVPHC04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65122.16     | 0.00%             | 2119-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                | CUSIP: 13063A5E0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $410664.35    | 0.01%             | 2034-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA TXB-VAR PURP                | CUSIP: 13063A5G5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    630000 | PA      | $768672.39    | 0.02%             | 2039-04-01      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BABS                     | CUSIP: 13063A7D0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $87744.38     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 7.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-BAB                      | CUSIP: 13063BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    375000 | PA      | $440682.04    | 0.01%             | 2039-11-01      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-BABS                | CUSIP: 13063BFR8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    205000 | PA      | $248624.70    | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA BABS                | CUSIP: 13063BJC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $245967.72    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 7.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST                          | CUSIP: 13063D3R7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $109768.29    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST                          | CUSIP: 13063D3S5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $101457.22    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST                          | CUSIP: 13063D3T3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $98726.91     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL             | CUSIP: 13063DC48<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $95473.71     | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA-TXBL                | CUSIP: 13063DGC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $149370.05    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL            | CUSIP: 13063DRE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     70000 | PA      | $66528.64     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST-TXBL             | CUSIP: 13063EBP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104906.18    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CALIFORNIA ST -TXBL            | CUSIP: 13063EBQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $52149.08     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of California                                                              | CA ST-TXBL-UNREFUNDED          | CUSIP: 13063EMK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    145000 | PA      | $145177.20    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA UNIV REVENUE-B              | CUSIP: 13077DBY7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $42303.33     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CALIFORNIA ST UNIV-B           | CUSIP: 13077DKU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    140000 | PA      | $97245.16     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| California State University                                                      | CA ST UNIV TRUSTEES -          | CUSIP: 13077DTS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $96454.39     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131AX0<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48162.77     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131AY8<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $85535.98     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Camden Property Trust                                                            | CAMDEN PROP TRST               | CUSIP: 133131AZ5<br>LEI: 5493002MYX22OHYJBD89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $248699.25    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BG3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174828.67    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BH1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $119192.53    | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BK4<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65905.83     | 0.00%             | 2050-04-24      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BN8<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102740.48    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BP3<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179266.11    | 0.00%             | 2034-03-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BQ1<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145381.01    | 0.00%             | 2035-03-23      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Campbell's Company/The                                                           | THE CAMPBELLS CO               | CUSIP: 134429BR9<br>LEI: 5493007JDSMX8Z5Z1902 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69673.34     | 0.00%             | 2054-10-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                    | CUSIP: 135087Q56<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    525000 | PA      | $526374.81    | 0.01%             | 2028-04-26      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR53<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $189778.21    | 0.00%             | 2032-04-07      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607HR61<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $198494.60    | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607L8C0<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    115000 | PA      | $117287.17    | 0.00%             | 2027-06-28      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607LWW9<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $217594.27    | 0.00%             | 2033-10-03      | Fixed         | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                                               | CAN IMPERIAL BK                | CUSIP: 13607PH98<br>LEI: 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1336000 | PA      | $1356658.80   | 0.03%             | 2029-03-30      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375BL5<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $83272.74     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375BN1<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $83742.95     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375BQ4<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $112196.04    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CK6<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $72794.09     | 0.00%             | 2046-08-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian National Railway Co                                                     | CANADIAN NATL RR               | CUSIP: 136375CZ3<br>LEI: 3SU7BEP7TH9YEQOZCS77 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    105000 | PA      | $63047.74     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AC5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $112558.39    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AE1<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $135267.27    | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AG6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $104267.26    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CAN NATURAL RES                | CUSIP: 136385AL5<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $320295.87    | 0.01%             | 2038-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385AX9<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $496998.04    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385AY7<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    140000 | PA      | $124494.50    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BA8<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $93720.13     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BB6<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $51125.59     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Natural Resources Ltd                                                   | CANADIAN NATL RE               | CUSIP: 136385BC4<br>LEI: 549300T15RIMIKZC5Q38 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $50968.18     | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAD6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $113738.57    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAF1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     80000 | PA      | $85944.66     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RAX2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $124327.05    | 0.00%             | 2115-09-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBF0<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $311722.51    | 0.01%             | 2031-12-02      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBG8<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    178000 | PA      | $133296.25    | 0.00%             | 2041-12-02      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBH6<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $337626.93    | 0.01%             | 2051-12-02      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBJ2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    102000 | PA      | $104358.66    | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13645RBK9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     97000 | PA      | $99955.59     | 0.00%             | 2035-03-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAA5<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $182449.31    | 0.00%             | 2030-03-05      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAC1<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $94934.13     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAD9<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $65176.28     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAE7<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $117176.75    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAF4<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     31000 | PA      | $27728.61     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canadian Pacific Railway Co                                                      | CANADIAN PACIFIC               | CUSIP: 13648TAG2<br>LEI: 54930036474DURYNB481 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $73374.41     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HBN4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99431.42     | 0.00%             | 2027-03-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HBW4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297623.22    | 0.01%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCE3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $793975.28    | 0.02%             | 2027-05-11      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCJ2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $222039.26    | 0.00%             | 2032-11-02      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCN3<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $221703.92    | 0.00%             | 2030-03-01      | Variable      | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCX1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205003.81    | 0.00%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HCY9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    732000 | PA      | $767733.62    | 0.02%             | 2034-02-01      | Variable      | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDA0<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $324216.40    | 0.01%             | 2034-06-08      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDB8<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205955.20    | 0.00%             | 2027-10-29      | Variable      | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDC6<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $226214.22    | 0.00%             | 2031-10-30      | Variable      | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDE2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    595000 | PA      | $617791.59    | 0.01%             | 2030-02-01      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDF9<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $217384.43    | 0.00%             | 2035-02-01      | Variable      | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDG7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310587.61    | 0.01%             | 2030-07-26      | Variable      | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDH5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $183452.73    | 0.00%             | 2035-07-26      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDJ1<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $316655.39    | 0.01%             | 2036-01-30      | Variable      | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDM4<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99196.98     | 0.00%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 14040HDN2<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98900.42     | 0.00%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2019-A3 A3               | CUSIP: 14041NFV8<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295365.30    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2021-A2 A2               | CUSIP: 14041NFX4<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    450000 | PA      | $420346.44    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2023-A1 A                | CUSIP: 14041NGD7<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300738.48    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A1 A                | CUSIP: 14041NGF2<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    326000 | PA      | $325830.12    | 0.01%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust                                          | COMET 2025-A2 A                | CUSIP: 14041NGG0<br>LEI: R42WS16M9R97TJJKGU15 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    147000 | PA      | $146700.36    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2                                  | COPAR 2022-2 A3                | CUSIP: 14043GAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19046 | PA      | $19020.81     | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A3                | CUSIP: 14043KAH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13382 | PA      | $13433.36     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2023-1                                  | COPAR 2023-1 A4                | CUSIP: 14043KAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25215.12     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A3                | CUSIP: 14043NAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90717.83     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2024-1                                  | COPAR 2024-1 A4                | CUSIP: 14043NAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40000 | PA      | $40575.39     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1                                  | COPAR 2022-1 A3                | CUSIP: 14043QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16357 | PA      | $16322.85     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-1                                  | COPAR 2022-1 A4                | CUSIP: 14043QAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49808.79     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital Southwest Corp                                                           | CAPITAL SOUTHWES               | CUSIP: 140501AF4<br>LEI: 54930023YZ4YEJEDBO56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $121284.72    | 0.00%             | 2030-09-18      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YAW8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65660.00     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBB3<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42877.60     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBM9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $104239.35    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBN7<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128532.91    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBP2<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103736.09    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBQ0<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100687.92    | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBR8<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153820.52    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBS6<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205562.59    | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBT4<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100246.27    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBU1<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100333.78    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cardinal Health Inc                                                              | CARDINAL HEALTH                | CUSIP: 14149YBV9<br>LEI: CCU46N3GJMF4OK4N7U60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100736.14    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AH3<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124017.92    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AJ9<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140398.62    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AL4<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86488.25     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AM2<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101276.41    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlisle Cos Inc                                                                 | CARLISLE COS INC               | CUSIP: 142339AN0<br>LEI: XR64VGX1ZPX6G7ZN7Z11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32407.12     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-4                                                   | CARMX 2024-4 A4                | CUSIP: 14290DAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81182.58     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A3                | CUSIP: 14290FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100816.76    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2025-3                                                   | CARMX 2025-3 A4                | CUSIP: 14290FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101367.54    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A3                | CUSIP: 142921AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     46225 | PA      | $46446.20     | 0.00%             | 2028-01-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-2                                                   | CARMX 2023-2 A4                | CUSIP: 142921AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25283.29     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1                                                   | CARMX 2022-1 A3                | CUSIP: 14317CAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2535 | PA      | $2531.73      | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2022-1                                                   | CARMX 2022-1 A4                | CUSIP: 14317CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49527.65     | 0.00%             | 2027-08-16      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2022-2                                                   | CARMX 2022-2 A3                | CUSIP: 14317HAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6535 | PA      | $6531.34      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-1                                                   | CARMX 2023-1 A4                | CUSIP: 14318DAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25169.84     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2024-1                                                   | CARMX 2024-1 A3                | CUSIP: 14318WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50357.19     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CarMax Auto Owner Trust 2023-4                                                   | CARMX 2023-4 A4                | CUSIP: 14318XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51626.79     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A3                | CUSIP: 14319BAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     31726 | PA      | $31959.79     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2023-3                                                   | CARMX 2023-3 A4                | CUSIP: 14319BAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20366.37     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Auto Owner Trust 2024-3                                                   | CARMX 2024-3 A3                | CUSIP: 14319GAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252925.38    | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carmax Select Receivables Trust 2025-B                                           | CMXS 2025-B A3                 | CUSIP: 14320BAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $29982.94     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAL8<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $78038.95     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAP9<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244748.41    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAQ7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $332695.36    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAR5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $242181.48    | 0.00%             | 2040-04-05      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CAS3<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126000 | PA      | $94245.74     | 0.00%             | 2050-04-05      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBC7<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $423765.00    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carrier Global Corp                                                              | CARRIER GLOBAL                 | CUSIP: 14448CBD5<br>LEI: 549300JE3W6CWY2NAN77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    159000 | PA      | $172792.26    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3                                           | CRVNA 2025-P3 A3               | CUSIP: 14688AAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59874.95     | 0.00%             | 2030-11-11      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A3               | CUSIP: 14688YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201823.06    | 0.00%             | 2030-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carvana Auto Receivables Trust 2025-P2                                           | CRVNA 2025-P2 A4               | CUSIP: 14688YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    116000 | PA      | $117931.96    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123BN0<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110897.27    | 0.00%             | 2036-08-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CB5<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    243000 | PA      | $205296.45    | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CE9<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89569.50     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CF6<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144488.96    | 0.00%             | 2049-09-19      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CG4<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189733.22    | 0.00%             | 2029-09-19      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CH2<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $112705.08    | 0.00%             | 2030-04-09      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CJ8<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144228.32    | 0.00%             | 2050-04-09      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CL3<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103489.49    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Inc                                                                  | CATERPILLAR INC                | CUSIP: 149123CM1<br>LEI: WRJR7GS4GTRECRRTVX92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51073.99     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913R2Q9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195029.90    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913R2U0<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194744.81    | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913R3A3<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298777.91    | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAN0<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201239.83    | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAR1<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176872.60    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAS9<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152250.68    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAU4<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153638.99    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAV2<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151183.97    | 0.00%             | 2027-01-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAX8<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103137.30    | 0.00%             | 2030-01-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UAY6<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $133398.67    | 0.00%             | 2028-03-03      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Caterpillar Financial Services Corp                                              | CATERPILLAR FINL               | CUSIP: 14913UBB5<br>LEI: EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251000.01    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | CATHOLIC HEALTH                | CUSIP: 14916RAD6<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $194317.38    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA                                                | CELULOSA ARAUCO                | CUSIP: 151191BD4<br>LEI: 549300QEKV8G0AMNQD28 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    200000 | PA      | $184158.71    | 0.00%             | 2047-11-02      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAR2<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    474000 | PA      | $465946.83    | 0.01%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAT8<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    736000 | PA      | $713840.94    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAV3<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $101274.27    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAW1<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $363693.05    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAX9<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $340446.47    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAY7<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    467000 | PA      | $434494.67    | 0.01%             | 2028-07-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Centene Corp                                                                     | CENTENE CORP                   | CUSIP: 15135BAZ4<br>LEI: 549300Z7JJ4TQSQGT333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    254000 | PA      | $218335.17    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAF6<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     39000 | PA      | $43096.82     | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAM1<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $99999.43     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAP4<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     38000 | PA      | $37182.85     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAR0<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    119000 | PA      | $110062.01    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAW9<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $88447.00     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cenovus Energy Inc                                                               | CENOVUS ENERGY                 | CUSIP: 15135UAX7<br>LEI: 549300F4XPHJ7NOSP309 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $106535.52    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TAX5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $75418.12     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBB2<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181032.53    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBG1<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    186000 | PA      | $192487.62    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBH9<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52288.29     | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Inc                                                           | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189TBJ5<br>LEI: 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106527.75    | 0.00%             | 2055-02-15      | Variable      | 6.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAH3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257964.00    | 0.01%             | 2041-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAL4<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99564.84     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAP5<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197575.21    | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189WAS9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51620.26     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAD0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56910.34     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAN8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $110735.40    | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAQ1<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295692.30    | 0.01%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAT5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125814.67    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAU2<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65351.70     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XAW8<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $142539.41    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBA5<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $51093.10     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBB3<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    106000 | PA      | $107853.83    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBE7<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51122.55     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBF4<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50558.09     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC                                          | CENTERPOINT HOUS               | CUSIP: 15189XBH0<br>LEI: 549300S8SEQBOJLKHW63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $181396.70    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189YAF3<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88543.78     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CenterPoint Energy Resources Corp                                                | CENTERPOINT ENER               | CUSIP: 15189YAH9<br>LEI: 2JADVB0458J06WCD4N56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13000 | PA      | $13423.97     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority                                   | CENT PUGET SOUND               | CUSIP: 15504RET2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51631.79     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175AZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $397906.49    | 0.01%             | 2035-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $493894.01    | 0.01%             | 2045-10-23      | Fixed         | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $226483.88    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    912000 | PA      | $787610.46    | 0.02%             | 2047-05-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188318.28    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271428.87    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    861000 | PA      | $680759.10    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BU7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $207396.65    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $161583.93    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $726493.62    | 0.01%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $217881.26    | 0.00%             | 2061-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    426000 | PA      | $311171.54    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $575078.25    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $138643.63    | 0.00%             | 2061-12-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $465085.69    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $324135.80    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $260592.95    | 0.01%             | 2033-04-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CK8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     58000 | PA      | $48446.50     | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CL6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167425.49    | 0.00%             | 2063-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213847.95    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $298026.99    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $266397.81    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital  | CHARTER COMM OPT               | CUSIP: 161175CT9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $250472.36    | 0.00%             | 2055-12-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2023-A1 A                | CUSIP: 161571HT4<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121446.46    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2023-A2 A                | CUSIP: 161571HU1<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103100.61    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2024-A1 A                | CUSIP: 161571HV9<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201893.62    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2024-A2 A                | CUSIP: 161571HW7<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102209.21    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chase Issuance Trust                                                             | CHAIT 2025-A1 A                | CUSIP: 161571HZ0<br>LEI: 5493008SHVCX2Y068L12 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1258045.88   | 0.02%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAG6<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $274275.96    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAK7<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    586000 | PA      | $565433.46    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAN1<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $319084.72    | 0.01%             | 2032-01-31      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAQ4<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     47000 | PA      | $49737.81     | 0.00%             | 2033-06-30      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAS0<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103999.25    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Partners LP                                                      | CHENIERE ENERGYP               | CUSIP: 16411QAV3<br>LEI: 5493005UEC8AZ34LDV29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $306872.23    | 0.01%             | 2035-10-30      | Fixed         | 5.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                | CUSIP: 16411RAK5<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $251299.56    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Energy Inc                                                              | CHENIERE ENERGY                | CUSIP: 16411RAN9<br>LEI: MIHC87W9WTYSYZWV1J40 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $273018.13    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH               | CUSIP: 16412XAJ4<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $277197.50    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC                                             | CHENIERE CORP CH               | CUSIP: 16412XAL9<br>LEI: 549300I7CIEWU1BBLQ53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84053.65     | 0.00%             | 2039-12-31      | Fixed         | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                   | CUSIP: 165167DH7<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77059.15     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756AH9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $119143.70    | 0.00%             | 2050-08-12      | Fixed         | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756AL0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475842.31    | 0.01%             | 2027-08-12      | Fixed         | 1.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756AZ9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     45000 | PA      | $45378.46     | 0.00%             | 2027-02-26      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BB1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202769.89    | 0.00%             | 2028-02-26      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BD7<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153504.90    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BE5<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154269.66    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BF2<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    117000 | PA      | $120029.01    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BG0<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    317000 | PA      | $318320.53    | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BH8<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    532000 | PA      | $534646.40    | 0.01%             | 2028-08-13      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BJ4<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $170931.57    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BK1<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    443000 | PA      | $446648.44    | 0.01%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron USA Inc                                                                  | CHEVRON USA INC                | CUSIP: 166756BL9<br>LEI: VA8TZDWPEZYU430RZ444 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404683.65    | 0.01%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chevron Corp                                                                     | CHEVRON CORP                   | CUSIP: 166764BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $463186.21    | 0.01%             | 2030-05-11      | Fixed         | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago                       | CHICAGO WTR TXB-BAB            | CUSIP: 167560PL9<br>LEI: 254900GOGQEZEWCZ4D37 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104734.99    | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO ARPT-BABS-B            | CUSIP: 167593AN2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $139751.13    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C          | CUSIP: 167593H62<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $66059.23     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago O'Hare International Airport                                             | CHICAGO O'HARE ARPT-C          | CUSIP: 167593H70<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     40000 | PA      | $35126.81     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue                  | CHICAGO TRANSIT SER A          | CUSIP: 167725AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    112626 | PA      | $125835.35    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Medical Center/Cincinnati OH                                 | CHILDREN'S HOSPI               | CUSIP: 16876AAA2<br>LEI: 549300EKVCKSAOOWU002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43941.22     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                | CUSIP: 16876BAA0<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62945.28     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Hospital Corp/The                                                     | CHILDREN'S HOSP                | CUSIP: 16876BAB8<br>LEI: 549300NXFO6BISJLOS32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $30895.21     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Children's Health System of Texas                                                | CHILD HEALTH TX                | CUSIP: 16876HAB5<br>LEI: 254900FK4IY1J5YO2L69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $179097.39    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863CF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    460000 | PA      | $451562.51    | 0.01%             | 2028-02-06      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    275000 | PA      | $200945.65    | 0.00%             | 2050-01-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $178113.36    | 0.00%             | 2032-01-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $181348.99    | 0.00%             | 2031-01-31      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    500000 | PA      | $310840.27    | 0.01%             | 2061-01-22      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    300000 | PA      | $229578.54    | 0.00%             | 2041-05-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    400000 | PA      | $343917.63    | 0.01%             | 2033-07-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $124783.90    | 0.00%             | 2071-09-21      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    600000 | PA      | $549716.59    | 0.01%             | 2034-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $157755.60    | 0.00%             | 2052-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    250000 | PA      | $245486.81    | 0.00%             | 2027-01-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DY1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    400000 | PA      | $355092.34    | 0.01%             | 2042-03-07      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863DZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $200880.31    | 0.00%             | 2036-01-05      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $194336.69    | 0.00%             | 2054-01-05      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    200000 | PA      | $204440.25    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chile Government International Bond                                              | CHILE                          | CUSIP: 168863EE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CL        |    277000 | PA      | $291242.02    | 0.01%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Choice Hotels International Inc                                                  | CHOICE HOTELS                  | CUSIP: 169905AH9<br>LEI: 5493003CYRY5RFGTIR97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204567.84    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CHRISTUS Health                                                                  | CHRISTUS HEALTH                | CUSIP: 17108JAA1<br>LEI: OQUVMAC1TV7BMO6XVW61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200360.19    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb Corp/The                                                                   | CHUBB CORP                     | CUSIP: 171232AQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $136847.87    | 0.00%             | 2037-05-11      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb Corp/The                                                                   | CHUBB CORP                     | CUSIP: 171232AS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $108089.06    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AH9<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65492.02     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AJ5<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $125718.92    | 0.00%             | 2061-12-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AK2<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128162.04    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Chubb INA Holdings LLC                                                           | CHUBB INA HLDGS                | CUSIP: 171239AM8<br>LEI: CZCBJZWDMLTHWJDXU843 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    296000 | PA      | $297716.22    | 0.01%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                | CUSIP: 171340AL6<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60002.68     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Church & Dwight Co Inc                                                           | CHURCH & DWIGHT                | CUSIP: 171340AN2<br>LEI: POOXSI30AWAQGYJZC921 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98654.48     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                | CUSIP: 172062AE1<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80817.97     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cincinnati Financial Corp                                                        | CINCINNATI FINL                | CUSIP: 172062AF8<br>LEI: 254900Q4WEDMZBOZ0002 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107025.29    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2               | CUSIP: 17252MAN0<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174309.04    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2               | CUSIP: 17252MAQ3<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146738.63    | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cintas Corp No 2                                                                 | CINTAS CORP NO.2               | CUSIP: 17252MAR1<br>LEI: 549300QVUQTTKMTE0G41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150546.02    | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RAD4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $434575.84    | 0.01%             | 2039-02-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBL5<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222154.59    | 0.00%             | 2026-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBQ4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253055.68    | 0.01%             | 2027-02-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBR2<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $461807.99    | 0.01%             | 2029-02-26      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBS0<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    642000 | PA      | $664361.18    | 0.01%             | 2031-02-26      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBT8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    713000 | PA      | $737307.36    | 0.01%             | 2034-02-26      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBU5<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296110.66    | 0.01%             | 2054-02-26      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBV3<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196515.25    | 0.00%             | 2064-02-26      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBW1<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $140088.35    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBX9<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    202000 | PA      | $207297.59    | 0.00%             | 2030-02-24      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBY7<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $428911.71    | 0.01%             | 2032-02-24      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RBZ4<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    213000 | PA      | $220215.58    | 0.00%             | 2035-02-24      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cisco Systems Inc                                                                | CISCO SYSTEMS                  | CUSIP: 17275RCA8<br>LEI: 549300LKFJ962MZ46593 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $150297.53    | 0.00%             | 2055-02-24      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37                                    | CGCMT 2016-GC37 A4             | CUSIP: 17290XAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49775.58     | 0.00%             | 2049-04-10      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1                                      | CGCMT 2016-C1 A4               | CUSIP: 17290YAR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124051.86    | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1                                      | CGCMT 2016-C1 AAB              | CUSIP: 17290YAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      1171 | PA      | $1169.73      | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967BL4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110822.66    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967DR9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80052.13     | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967EW7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    562000 | PA      | $720231.53    | 0.01%             | 2039-07-15      | Fixed         | 8.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967FX4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105946.51    | 0.00%             | 2042-01-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967HS3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $367075.38    | 0.01%             | 2044-05-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967JC6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75118.66     | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967JU6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180703.14    | 0.00%             | 2045-07-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KA8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1230000 | PA      | $1234942.82   | 0.02%             | 2027-09-29      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KR1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $332966.54    | 0.01%             | 2046-05-18      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KU4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99852.60     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967KY6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1016240.30   | 0.02%             | 2026-10-21      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LD1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $473199.48    | 0.01%             | 2028-01-10      | Variable      | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LP4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $891861.75    | 0.02%             | 2028-07-24      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LS8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    580000 | PA      | $572242.43    | 0.01%             | 2028-10-27      | Variable      | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967LU3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $197779.80    | 0.00%             | 2039-01-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MD0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $401615.12    | 0.01%             | 2048-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967ME8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $469309.60    | 0.01%             | 2030-03-20      | Variable      | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967ML2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $464741.70    | 0.01%             | 2031-01-29      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MM0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $996376.28    | 0.02%             | 2041-03-26      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MP3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $748552.35    | 0.01%             | 2031-03-31      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967MS7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $459924.79    | 0.01%             | 2031-06-03      | Variable      | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NE7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $421689.75    | 0.01%             | 2032-11-03      | Variable      | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NG2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $984702.14    | 0.02%             | 2028-02-24      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NN7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $569880.42    | 0.01%             | 2033-03-17      | Variable      | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NS6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352606.64    | 0.01%             | 2028-05-24      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967NU1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $222251.85    | 0.00%             | 2033-05-24      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PA3<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $545476.73    | 0.01%             | 2033-11-17      | Variable      | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PF2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $461787.46    | 0.01%             | 2030-02-13      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PG0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1089960.02   | 0.02%             | 2035-02-13      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967PZ8<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176169.79    | 0.00%             | 2028-05-07      | Variable      | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QA2<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178275.19    | 0.00%             | 2031-05-07      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QF1<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $270121.05    | 0.01%             | 2031-09-11      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 172967QH7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    162000 | PA      | $163616.10    | 0.00%             | 2036-09-11      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2007-A3 A3               | CUSIP: 17305EDT9<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110378.29    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2018-A7 A7               | CUSIP: 17305EGS8<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200077.56    | 0.00%             | 2030-10-13      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A1 A                | CUSIP: 17305EHA6<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151560.65    | 0.00%             | 2030-06-21      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank Credit Card Issuance Trust                                              | CCCIT 2025-A2 A                | CUSIP: 17305EHB4<br>LEI: R8AG6FXVDQAMDKCSJJ64 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101687.50    | 0.00%             | 2032-06-21      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17308CC53<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284055.62    | 0.01%             | 2030-11-05      | Variable      | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29                                    | CGCMT 2015-GC29 B              | CUSIP: 17323VBD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     46387 | PA      | $44537.79     | 0.00%             | 2048-04-10      | Variable      | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31                                    | CGCMT 2015-GC31 A4             | CUSIP: 17323YAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     16527 | PA      | $16229.29     | 0.00%             | 2048-06-10      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36                                    | CGCMT 2016-GC36 A5             | CUSIP: 17324TAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    475000 | PA      | $471971.73    | 0.01%             | 2049-02-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBC1<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $457136.88    | 0.01%             | 2026-12-04      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBG2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $264945.74    | 0.01%             | 2034-04-30      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBK3<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358432.28    | 0.01%             | 2029-08-06      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBL1<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $529037.77    | 0.01%             | 2027-11-19      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citibank NA                                                                      | CITIBANK NA                    | CUSIP: 17325FBP2<br>LEI: E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256744.00    | 0.01%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 A4               | CUSIP: 17326CAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246058.63    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CGMS Commercial Mortgage Trust 2017-B1                                           | CGCMT 2017-B1 AS               | CUSIP: 17326CBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49121.95     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A3               | CUSIP: 17326FAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83225 | PA      | $81454.55     | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 A4               | CUSIP: 17326FAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245830.05    | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                      | CGCMT 2017-C4 AS               | CUSIP: 17326FAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48354.37     | 0.00%             | 2050-10-12      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAQ6<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $209521.19    | 0.00%             | 2033-01-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAR4<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $372557.62    | 0.01%             | 2034-05-25      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAT0<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351628.93    | 0.01%             | 2030-09-19      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAU7<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351695.89    | 0.01%             | 2039-09-19      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Inc                                                                    | CITIGROUP INC                  | CUSIP: 17327CAY9<br>LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176706.64    | 0.00%             | 2056-03-04      | Variable      | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2                                      | CGCMT 2018-B2 A4               | CUSIP: 17327FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272198.49    | 0.01%             | 2051-03-10      | Fixed         | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41                                    | CGCMT 2019-GC41 A5             | CUSIP: 17328FAW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $210495.11    | 0.00%             | 2056-08-10      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43                                    | CGCMT 2019-GC43 A4             | CUSIP: 17328HBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $257317.25    | 0.01%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 A5             | CUSIP: 17328RAZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    110000 | PA      | $101731.54    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46                                    | CGCMT 2020-GC46 AS             | CUSIP: 17328RBB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     45000 | PA      | $40630.92     | 0.00%             | 2053-02-15      | Variable      | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610AS4<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183554.02    | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610AW5<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106738.70    | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BF1<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208454.20    | 0.00%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BG9<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    129000 | PA      | $141840.08    | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citizens Financial Group Inc                                                     | CITIZENS FIN GRP               | CUSIP: 174610BJ3<br>LEI: 2138004JDDA4ZQUPFW65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $122965.09    | 0.00%             | 2031-03-05      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE               | CUSIP: 17858PAA9<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74367.79     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Hope                                                                     | CITY OF HOPE/THE               | CUSIP: 17858PAB7<br>LEI: 549300QIQJNNQEIXBL15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82456.30     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Claremont Mckenna College                                                        | CLAREMONT                      | CUSIP: 18013RAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $99888.42     | 0.00%             | 2122-01-01      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Clark Department of Aviation                                           | CLARK ARPT-TXB-C-BABS          | CUSIP: 18085PMT8<br>LEI: 549300LDD8NZB2EOVG83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $112270.24    | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleco Corporate Holdings LLC                                                     | CLECO CORP                     | CUSIP: 18551PAD1<br>LEI: 5493002H80P81B3HXL31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109536.98    | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Clinic Foundation/The                                                  | CLEVELAND CLINIC               | CUSIP: 18600TAA0<br>LEI: 5493005LGDPOFHUC6Z36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86504.55     | 0.00%             | 2114-01-01      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cleveland Electric Illuminating Co/The                                           | CLEVE ELEC ILLUM               | CUSIP: 186108CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $185823.98    | 0.00%             | 2036-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AV1<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49099.37     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AW9<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49833.39     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AX7<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44837.27     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Clorox Co/The                                                                    | CLOROX CO                      | CUSIP: 189054AY5<br>LEI: 54930044KVSC06Z79I06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151384.70    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 189754AC8<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     23000 | PA      | $22981.85     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-A                                                       | CNH 2024-A A3                  | CUSIP: 18978FAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50434.88     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNH Equipment Trust 2024-C                                                       | CNH 2024-C A4                  | CUSIP: 18978GAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50310.15     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL               | CUSIP: 191098AM4<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103403.67    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Consolidated Inc                                                       | COCA-COLA CONSOL               | CUSIP: 191098AP7<br>LEI: 57VG5X0E00X0QJU7CQ58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     54000 | PA      | $56477.76     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CE8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    559000 | PA      | $550874.76    | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CM0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117036.99    | 0.00%             | 2029-09-06      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CP3<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92685.46     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CQ1<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $148920.13    | 0.00%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CR9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198964.35    | 0.00%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CT5<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243885.07    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CW8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $148713.87    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CX6<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $348276.43    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216CY4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $182355.17    | 0.00%             | 2060-06-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DD9<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468513.42    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DE7<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86973.89     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DQ0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $384557.44    | 0.01%             | 2041-05-05      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DR8<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103977.34    | 0.00%             | 2034-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DT4<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248783.11    | 0.00%             | 2064-05-13      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DY3<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $132162.06    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Co/The                                                                 | COCA-COLA CO/THE               | CUSIP: 191216DZ0<br>LEI: UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294137.30    | 0.01%             | 2055-01-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                | CUSIP: 191241AF5<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    150000 | PA      | $146125.30    | 0.00%             | 2043-11-26      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                                                        | COCA-COLA FEMSA                | CUSIP: 191241AH1<br>LEI: 5493008KEVFYPMGTXO33 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $187838.05    | 0.00%             | 2030-01-22      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 194162AN3<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247140.91    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Colgate-Palmolive Co                                                             | COLGATE-PALM CO                | CUSIP: 19416QEJ5<br>LEI: YMEGZFW4SBUSS5BQXF88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127010.45    | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Columbia Pipeline Group Inc                                                      | COLUMBIA PIPELIN               | CUSIP: 198280AH2<br>LEI: 549300SRP1TQM9JJBG80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99696.71     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Columbia University in the City of New York/The                      | COLUMBIA UNIV                  | CUSIP: 198643AD0<br>LEI: 54930058W39DHS3GTG15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98060.62     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NAF8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1065000 | PA      | $1124059.21   | 0.02%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NAM3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $195355.19    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBE0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $335972.02    | 0.01%             | 2042-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBM2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    442000 | PA      | $422318.68    | 0.01%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBT7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $191394.52    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBU4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $433506.50    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBW0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $485239.96    | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NBY6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396634.11    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCA7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $319085.08    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCC3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    686000 | PA      | $535443.00    | 0.01%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCK5<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $156322.92    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCL3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $518045.87    | 0.01%             | 2038-10-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCM1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     38000 | PA      | $33046.74     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCN9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    238000 | PA      | $207952.76    | 0.00%             | 2058-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCT6<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1242000 | PA      | $1247242.94   | 0.02%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCU3<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350538.86    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NCZ2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $279380.55    | 0.01%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDH1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $251904.16    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDK4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148514.00    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDL2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $182756.36    | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDM0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133198.67    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDQ1<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $78769.70     | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDS7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    757000 | PA      | $465937.88    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDU2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1053000 | PA      | $624377.59    | 0.01%             | 2056-11-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NDW8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    847000 | PA      | $483695.59    | 0.01%             | 2063-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NED9<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202913.65    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEE7<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403709.46    | 0.01%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEF4<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    543000 | PA      | $509559.77    | 0.01%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEG2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94131.95     | 0.00%             | 2064-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEH0<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206711.78    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NEP2<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256852.29    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comcast Corp                                                                     | COMCAST CORP                   | CUSIP: 20030NER8<br>LEI: 51M0QTTNCGUN7KFCFZ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153804.56    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comerica Bank                                                                    | COMERICA BANK                  | CUSIP: 200339EX3<br>LEI: 70WY0ID1N53Q4254VH70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249710.92    | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comerica Inc                                                                     | COMERICA INC                   | CUSIP: 200340AT4<br>LEI: I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $88859.77     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Comerica Inc                                                                     | COMERICA INC                   | CUSIP: 200340AW7<br>LEI: I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208077.53    | 0.00%             | 2030-01-30      | Variable      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAC7<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $118869.69    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAD5<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37482.76     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAF0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462586.42    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAR4<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155087.21    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAS2<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127228.08    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CommonSpirit Health                                                              | COMMONSPIRIT                   | CUSIP: 20268JAT0<br>LEI: 4SXHN5XW08IBO0UG2V58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96386.13     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY               | CUSIP: 20271RAU4<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $201398.16    | 0.00%             | 2026-11-27      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia/New York NY                                       | COMMONW BK AU NY               | CUSIP: 20271RAV2<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $252827.47    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Bank of Australia                                                   | COM BK AUSTRALIA               | CUSIP: 20271RAW0<br>LEI: MSFSBD3QN1GSN7Q6C537 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $249936.75    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795HK9<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $161142.92    | 0.00%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795HT0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $195097.72    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JB7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68102.02     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JD3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $159859.10    | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JF8<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59263.95     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JJ0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77423.14     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JK7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73655.40     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JM3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $121483.04    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JN1<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $143816.06    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JP6<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $99766.45     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JR2<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46014.13     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JS0<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132977.22    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JV3<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153532.64    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795JZ4<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52184.84     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795KA7<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101712.36    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Edison Co                                                           | COMMONWEALTH EDI               | CUSIP: 202795KB5<br>LEI: D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $319533.10    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A             | CUSIP: 20281PKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $92731.08     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth Financing Authority                                                 | CMWLTH FING AUTH-A             | CUSIP: 20281PKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    105000 | PA      | $90417.55     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Community Health Network Inc                                                     | COMMUNITY HEALTH               | CUSIP: 20369EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $90641.43     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA INC                    | CUSIP: 205887AR3<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $294103.68    | 0.01%             | 2028-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA INC                    | CUSIP: 205887AX0<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $57589.98     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CC4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252710.19    | 0.01%             | 2028-11-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CD2<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192041.51    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CE0<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137111.02    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CK6<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101019.01    | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Conagra Brands Inc                                                               | CONAGRA BRANDS                 | CUSIP: 205887CL4<br>LEI: 54930035UDEIH090K650 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101825.66    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Concentrix Corp                                                                  | CONCENTRIX CORP                | CUSIP: 20602DAB7<br>LEI: 5493000EAJN1KMPVA737 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $142335.14    | 0.00%             | 2028-08-02      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597EG6<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130844.74    | 0.00%             | 2044-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597EJ0<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49467.85     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597EL5<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $129222.63    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Connecticut Light and Power Co/The                                               | CONN LIGHT & PWR               | CUSIP: 207597ES0<br>LEI: 549300O45IUXEDS1VZ32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50678.48     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Connecticut                                                             | CT ST-SER A                    | CUSIP: 20772GF45<br>LEI: 549300PHW5BZHA7BEX81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $215039.06    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Connecticut                                                             | CT ST-TXB-D-BABS               | CUSIP: 20772JAC6<br>LEI: 549300PHW5BZHA7BEX81 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    115000 | PA      | $115688.40    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                 | CUSIP: 20825CAQ7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $112968.32    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips                                                                   | CONOCOPHILLIPS                 | CUSIP: 20825CBC7<br>LEI: WPTL2Z3FIYTHSP5V2253 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $259564.44    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FAC0<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $237759.84    | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FAV8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $142822.35    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBC9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $72332.85     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBD7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $224167.99    | 0.00%             | 2062-03-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBE5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    478000 | PA      | $455381.26    | 0.01%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBF2<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206088.66    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBG0<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172563.73    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBH8<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124057.55    | 0.00%             | 2063-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBJ4<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $229437.24    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBK1<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204554.50    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBL9<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227757.87    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBM7<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $317981.96    | 0.01%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ConocoPhillips Co                                                                | CONOCOPHIL CO                  | CUSIP: 20826FBN5<br>LEI: 6VJJ5GQWIRDQ06DUXG89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196477.36    | 0.00%             | 2065-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111EH2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206223.84    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111EM1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $82093.79     | 0.00%             | 2036-06-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FC2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $103814.38    | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FD0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176388.54    | 0.00%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FG3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $330112.86    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FH1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $116245.16    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FL2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59157.31     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FN8<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57581.06     | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FQ1<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $100163.29    | 0.00%             | 2058-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FV0<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $243420.78    | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111FY4<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $199047.05    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GA5<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $545089.72    | 0.01%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GD9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $215272.55    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GE7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     76000 | PA      | $79034.33     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GG2<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209062.13    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GK3<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102325.20    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GM9<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205270.06    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consolidated Edison Co of New York Inc                                           | CON EDISON CO                  | CUSIP: 209111GN7<br>LEI: VZFZPMWDHTQCFKYOBP05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297145.15    | 0.01%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PAQ1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $422853.28    | 0.01%             | 2026-12-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PAS7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148542.22    | 0.00%             | 2027-05-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PAY4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172653.18    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBC1<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75846.53     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBD9<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93129.50     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBE7<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $215905.35    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBF4<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    356000 | PA      | $333049.42    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBG2<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $91772.63     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBH0<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $242418.78    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Brands Inc                                                         | CONSTELLATION BR               | CUSIP: 21036PBS6<br>LEI: 5493005GKEG8QCVY7037 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50700.91     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AB6<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46000 | PA      | $47532.07     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AC4<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $143075.26    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AD2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217783.04    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | CONSTL ENRGY GEN               | CUSIP: 210385AE0<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $222405.64    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518CU8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62627.07     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518CZ7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36984.75     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DA1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40637.96     | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DB9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $349895.96    | 0.01%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DC7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74561.71     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DD5<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $68520.91     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DF0<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $54917.83     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DH6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $148605.73    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DP8<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     19000 | PA      | $18026.33     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DQ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     84000 | PA      | $69370.07     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DU7<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75088.37     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DX1<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102122.71    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DY9<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50493.39     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Consumers Energy Co                                                              | CONSUMERS ENERGY               | CUSIP: 210518DZ6<br>LEI: 7NKTFWJ1G6MELP9TU740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152568.94    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO               | CUSIP: 212015AQ4<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101904.32    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Continental Resources Inc/OK                                                     | CONTINENTAL RESO               | CUSIP: 212015AS0<br>LEI: XXRTID9RYWOZ0UPIVR53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198795.56    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Cook IL                                                                | COOK CNTY-TXB-D-BABS           | CUSIP: 213185DV0<br>LEI: 5493004UMR7OX4YITE10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53233.35     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 6.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: 21684AAB2<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $255098.42    | 0.01%             | 2043-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: 21684AAD8<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $239141.40    | 0.00%             | 2045-08-04      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA                                                         | RABOBANK                       | CUSIP: 21685WCJ4<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $100784.13    | 0.00%             | 2041-05-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688AAY8<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $253831.98    | 0.01%             | 2026-10-05      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABC5<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $255508.86    | 0.01%             | 2029-01-09      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABH4<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $254497.06    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY                                                      | COOP RAB UA/NY                 | CUSIP: 21688ABK7<br>LEI: DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $255529.05    | 0.01%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAF6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $182345.24    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAH2<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477120.51    | 0.01%             | 2032-04-05      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAK5<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86921.89     | 0.00%             | 2042-04-05      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAM1<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $177717.54    | 0.00%             | 2052-04-05      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAP4<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153739.52    | 0.00%             | 2052-12-15      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAR0<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $427573.10    | 0.01%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAS8<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $244054.27    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corebridge Financial Inc                                                         | COREBRIDGE FIN                 | CUSIP: 21871XAT6<br>LEI: 549300XY1661QCIA7J65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153942.44    | 0.00%             | 2054-09-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cornell University                                                               | CORNELL UNIV                   | CUSIP: 219207AC1<br>LEI: 549300ZZIJPNT0RZWP17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127327.94    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350AV7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $203638.21    | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350BF1<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $248297.02    | 0.00%             | 2057-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350BP9<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78566.56     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corning Inc                                                                      | CORNING INC                    | CUSIP: 219350BQ7<br>LEI: 549300X2937PB0CJ7I56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187936.06    | 0.00%             | 2079-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CF1<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    210000 | PA      | $204948.95    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CH7<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $205818.34    | 0.00%             | 2027-04-26      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CK0<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     50000 | PA      | $50140.38     | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CL8<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    357000 | PA      | $369724.20    | 0.01%             | 2030-01-22      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Corp Andina de Fomento                                                           | CORP ANDINA FOM                | CUSIP: 219868CN4<br>LEI: UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    129000 | PA      | $129469.07    | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 2 10/25                   | CUSIP: 21H0206A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    600000 | PA      | $496245.78    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 2.5 10/25                 | CUSIP: 21H0226A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    400000 | PA      | $344319.12    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 3 10/25                   | CUSIP: 21H0306A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    400000 | PA      | $357273.24    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 3.5 10/25                 | CUSIP: 21H0326A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1630000 | PA      | $1486587.55   | 0.03%             | 2025-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 4.5 10/25                 | CUSIP: 21H0426A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    520000 | PA      | $504255.70    | 0.01%             | 2025-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 5.5 10/25                 | CUSIP: 21H0526A1<br>LEI: N/A                  | Short            | ABS-MBS          | USGA              | US        |  -1000000 | PA      | $-1007419.90  | -0.02%            | 2025-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2SF 6 10/25                   | CUSIP: 21H0606A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    240000 | PA      | $244111.87    | 0.00%             | 2025-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                | CUSIP: 22003BAN6<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $94516.48     | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| COPT Defense Properties LP                                                       | COPT DEFENSE LP                | CUSIP: 22003BAP1<br>LEI: H0TWO5VRNEP6CQAWPX27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169736.88    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES               | CUSIP: 22160KAP0<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1082077.87   | 0.02%             | 2030-04-20      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Costco Wholesale Corp                                                            | COSTCO COMPANIES               | CUSIP: 22160KAQ8<br>LEI: 29DX7H14B9S6O3FD6V18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $156696.25    | 0.00%             | 2032-04-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cottage Health Obligated Group                                                   | COTTAGE HEALTH                 | CUSIP: 22170QAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71024.50     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BB5<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    280000 | PA      | $279553.78    | 0.01%             | 2028-01-26      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BE9<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $101295.41    | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BF6<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    124000 | PA      | $125745.90    | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Council Of Europe Development Bank                                               | COUNCIL OF EUROP               | CUSIP: 222213BG4<br>LEI: 549300UYNXMI821WYG82 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $360162.52    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                     | CUSIP: 222793AA9<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104914.80    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cousins Properties LP                                                            | COUSINS LP                     | CUSIP: 222793AB7<br>LEI: 254900ZQIHJ5FQH4C329 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102374.48    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Credit Suisse USA LLC                                                            | CREDIT SUIS USA                | CUSIP: 22541LAE3<br>LEI: EXD7DEVFDH4HOFFQ7349 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $114894.51    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                | CUSIP: 22550L2K6<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    250000 | PA      | $254078.62    | 0.01%             | 2027-07-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                | CUSIP: 22550L2M2<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    425000 | PA      | $457459.80    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAF8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $83587.65     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAH4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $321610.95    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAK7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $420158.70    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAM3<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69093.84     | 0.00%             | 2049-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAN1<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95098.25     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAQ4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78972.14     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAR2<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $108866.38    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAT8<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177972.57    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAX9<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $157115.15    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAY7<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $623389.68    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INT               | CUSIP: 22822VAZ4<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196147.09    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC               | CUSIP: 22822VBB6<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202747.21    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC               | CUSIP: 22822VBE0<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105173.55    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Crown Castle Inc                                                                 | CROWN CASTLE INC               | CUSIP: 22822VBG5<br>LEI: 54930012H97VSM0I2R19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $353437.05    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2019-C15 A4              | CUSIP: 22945DAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222330.92    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 A3              | CUSIP: 22945EAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229396.18    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CSAIL 2021-C20 Commercial Mortgage Trust                                         | CSAIL 2021-C20 AS              | CUSIP: 22945EAY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44305.77     | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAD8<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99062.26     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAE6<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50017.94     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAG1<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65651.15     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAH9<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188340.84    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CubeSmart LP                                                                     | CUBESMART LP                   | CUSIP: 22966RAJ5<br>LEI: 549300MPHKO3I3FJRA97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176521.30    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AS5<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $123593.14    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AV8<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102824.09    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AX4<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199044.54    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AY2<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100768.31    | 0.00%             | 2028-05-09      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021AZ9<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305438.18    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Cummins Inc                                                                      | CUMMINS INC                    | CUSIP: 231021BA3<br>LEI: ZUNI8PYC725B6H8JU438 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412823.40    | 0.01%             | 2035-05-09      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAH8<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    150000 | PA      | $141303.57    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DH Europe Finance II Sarl                                                        | DH EUROPE                      | CUSIP: 23291KAJ4<br>LEI: 222100KDGL314CKTZ511 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    175000 | PA      | $143176.06    | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 20-C9 Mortgage Trust                                                       | DBJPM 2020-C9 A5               | CUSIP: 233063AT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44614.19     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBGS 2018-C1 Mortgage Trust                                                      | DBGS 2018-C1 A4                | CUSIP: 23307DBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99718.21     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP               | CUSIP: 23311VAF4<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $38729.16     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP               | CUSIP: 23311VAJ6<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76607.87     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DCP Midstream Operating LP                                                       | DCP MIDSTREAM OP               | CUSIP: 23311VAK3<br>LEI: 549300Y6CTBSE0QIPL28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $164846.07    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 A5               | CUSIP: 23312JAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98192.50     | 0.00%             | 2050-06-10      | Fixed         | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2017-C6 AM               | CUSIP: 23312JAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48078.44     | 0.00%             | 2050-06-10      | Variable      | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 16-C1 Mortgage Trust                                                       | DBJPM 2016-C1 A4               | CUSIP: 23312LAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74327.96     | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust                                                     | DBJPM 2016-C3 A5               | CUSIP: 23312VAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98796.93     | 0.00%             | 2049-08-10      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                    | CUSIP: 23331ABT5<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152999.94    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DR Horton Inc                                                                    | D.R. HORTON                    | CUSIP: 23331ABU2<br>LEI: 529900ZIUEYVSB8QDD25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $117097.74    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331AY3<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296254.15    | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BC0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $90924.78     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BF3<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $56470.26     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BJ5<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305206.81    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BK2<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205070.47    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BL0<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $387097.01    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BM8<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101282.56    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BN6<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $119549.21    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Energy Co                                                                    | DTE ENERGY CO                  | CUSIP: 233331BP1<br>LEI: 549300IX8SD6XXD71I78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    278000 | PA      | $276400.44    | 0.01%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAA4<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $188935.77    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAF3<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39143.87     | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAG1<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77943.13     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAJ5<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     78000 | PA      | $62780.29     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAK2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $415086.80    | 0.01%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAL0<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $101049.51    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAM8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91806.26     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAQ9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231149.50    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAR7<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $186769.67    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAV8<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51738.16     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAW6<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50253.19     | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAY2<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51493.50     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DTE Electric Co                                                                  | DTE ELECTRIC CO                | CUSIP: 23338VAZ9<br>LEI: 9N0FWODEJVKHC2DYLO03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $246901.99    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECH CO                    | CUSIP: 23355LAL0<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195303.12    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DXC Technology Co                                                                | DXC TECH CO                    | CUSIP: 23355LAM8<br>LEI: 549300DOVZ3EDJB7O259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188403.66    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC                                          | DAIMLERCHRYS NA                | CUSIP: 233835AQ0<br>LEI: 549300423Z16BB673J12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $297723.62    | 0.01%             | 2031-01-18      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A            | CUSIP: 2350364W7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $172996.92    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A            | CUSIP: 2350364X5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $57628.13     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Fort Worth International Airport                                          | DALLAS-FORT WORTH-A            | CUSIP: 23503CAN7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $87839.38     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS RAPID TRN SR            | CUSIP: 235241LS3<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104420.26    | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Area Rapid Transit                                                        | DALLAS AREA RAPID              | CUSIP: 235241LW4<br>LEI: 75YWM81F2R6UQGJIEW47 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $47931.48     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Independent School District                                               | DALLAS ISD-TXB-C-BABS          | CUSIP: 235308RA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $101315.89    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dallas Convention Center Hotel Development Corp                                  | DALLAS CONV CTR                | CUSIP: 235417AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $84556.29     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 7.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AR3<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65958.80     | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Danaher Corp                                                                     | DANAHER CORP                   | CUSIP: 235851AV4<br>LEI: S4BKK9OTCEWQ3YHPFM11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $311452.02    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AL9<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199025.95    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AM7<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     14000 | PA      | $11673.07     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AP0<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     11000 | PA      | $11048.56     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Darden Restaurants Inc                                                           | DARDEN RESTAURAN               | CUSIP: 237194AQ8<br>LEI: CY1NFSCCB5GUXC7WZC70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75396.18     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dartmouth-Hitchcock Health                                                       | DARTMOUTH-HITCH                | CUSIP: 23745QAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79206.94     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dayton Power & Light Co/The                                                      | DAYTON PWR & LT                | CUSIP: 240019BW8<br>LEI: 1ELKY8G44MKGCQWG6864 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59868.14     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BD6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $131375.56    | 0.00%             | 2029-10-16      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BG9<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136229.86    | 0.00%             | 2049-09-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BK0<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $138559.32    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BL8<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157884.63    | 0.00%             | 2035-01-16      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deere & Co                                                                       | DEERE & CO                     | CUSIP: 244199BM6<br>LEI: PWFTNG3EI0Y73OXWDH08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105268.53    | 0.00%             | 2055-01-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422ETW9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147149.66    | 0.00%             | 2027-09-08      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EUB3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98195.81     | 0.00%             | 2028-01-06      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EUU1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49133.13     | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EUY3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143470.40    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EVB2<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123197.92    | 0.00%             | 2026-09-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EVD8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $304257.55    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EWD7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195838.98    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EWK1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200965.72    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EWR6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203890.15    | 0.00%             | 2028-01-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXB0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205348.20    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXD6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202433.33    | 0.00%             | 2026-09-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXE4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313862.75    | 0.01%             | 2033-09-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXM6<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $455949.59    | 0.01%             | 2027-03-05      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXN4<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $463751.32    | 0.01%             | 2031-03-07      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXP9<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181202.63    | 0.00%             | 2034-04-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXR5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $173943.54    | 0.00%             | 2027-06-11      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXT1<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $122235.93    | 0.00%             | 2029-06-11      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXU8<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206027.10    | 0.00%             | 2034-06-12      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXX2<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $755409.46    | 0.01%             | 2031-09-08      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXY0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125999.75    | 0.00%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EXZ7<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101645.12    | 0.00%             | 2028-01-07      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYD5<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126012.47    | 0.00%             | 2028-06-05      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYE3<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228498.64    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Capital Corp                                                          | JOHN DEERE CAP                 | CUSIP: 24422EYF0<br>LEI: E0KSF7PFQ210NWI8Z391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201478.52    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delhaize America LLC                                                             | DELHAIZE AMERICA               | CUSIP: 246688AF2<br>LEI: 9VB3APGHFWSQ4ECW4316 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $119456.84    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                                    | KONINKLIJKE                    | CUSIP: 24668PAE7<br>LEI: 724500C9GNBV20UYRX36 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     37000 | PA      | $38482.33     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL COMPUTER                  | CUSIP: 247025AE9<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $32039.22     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell Inc                                                                         | DELL INC                       | CUSIP: 24702RAF8<br>LEI: 3E70L4WYANTIWWIPHC81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108417.55    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153471.25    | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70266.39     | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204641.24    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52908.88     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99757.12     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    498000 | PA      | $490207.53    | 0.01%             | 2035-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     87000 | PA      | $86810.81     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    424000 | PA      | $423137.85    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    211000 | PA      | $210103.13    | 0.00%             | 2032-10-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703DBU4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248557.15    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251395.56    | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103128.86    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30979.49     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     62000 | PA      | $66474.14     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI               | CUSIP: 24703TAJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $210678.47    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 8.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DIAMOND 1 FIN/DI               | CUSIP: 24703TAK2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $136403.58    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 8.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAL0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $122737.70    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $60425.21     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    464000 | PA      | $478898.79    | 0.01%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dell International LLC / EMC Corp                                                | DELL INT / EMC                 | CUSIP: 24703TAP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    209000 | PA      | $215926.40    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delmarva Power & Light Co                                                        | DELMARVA PR & LT               | CUSIP: 247109BT7<br>LEI: NJ98T8DDD027ZFXUDB24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84683.67     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                | CUSIP: 247361A24<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    154000 | PA      | $155860.48    | 0.00%             | 2028-07-10      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines Inc                                                              | DELTA AIR LINES                | CUSIP: 247361A32<br>LEI: Q2CCMS6R0AS67HJMBN42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $120447.17    | 0.00%             | 2030-07-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust                               | DELTA AIR 2020AA               | CUSIP: 247361ZV3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105155 | PA      | $100925.66    | 0.00%             | 2029-12-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DENTSPLY SIRONA Inc                                                              | DENTSPLY SIRONA                | CUSIP: 24906PAA7<br>LEI: 9NHEHR1SOZCYXDO8HO28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137942.90    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526BN8<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    240000 | PA      | $239798.08    | 0.00%             | 2032-12-01      | Variable      | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CF4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    250000 | PA      | $234253.97    | 0.00%             | 2032-01-14      | Variable      | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CK3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    160000 | PA      | $146111.43    | 0.00%             | 2032-05-28      | Variable      | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CP2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    250000 | PA      | $244570.61    | 0.00%             | 2027-11-16      | Variable      | 2.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CS6<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    325000 | PA      | $341233.04    | 0.01%             | 2029-01-18      | Variable      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CT4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $219786.14    | 0.00%             | 2034-02-10      | Variable      | 7.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CU1<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $294130.64    | 0.01%             | 2029-11-20      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CV9<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    150000 | PA      | $152681.01    | 0.00%             | 2028-02-08      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526CY3<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    350000 | PA      | $356617.31    | 0.01%             | 2035-09-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526DA4<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    400000 | PA      | $409486.02    | 0.01%             | 2031-05-09      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 251526DB2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    179000 | PA      | $180603.51    | 0.00%             | 2031-08-04      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Telekom International Finance BV                                        | DEUTSCHE TEL FIN               | CUSIP: 25156PAC7<br>LEI: 529900ERDFHS6C1M4U58 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    775000 | PA      | $913562.83    | 0.02%             | 2030-06-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Deutsche Bank AG/New York NY                                                     | DEUTSCHE BANK NY               | CUSIP: 25160PAG2<br>LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    215000 | PA      | $198232.69    | 0.00%             | 2033-01-07      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 251799AA0<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $190261.65    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MAN3<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $113173.79    | 0.00%             | 2042-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MAU7<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130426.59    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MBD4<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100032.12    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MBE2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $130072.61    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON ENERGY                   | CUSIP: 25179MBF9<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $130230.99    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Devon Energy Corp                                                                | DEVON FINANCING                | CUSIP: 25179SAD2<br>LEI: 54930042348RKR3ZPN35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $185732.19    | 0.00%             | 2031-09-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YAH2<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     50000 | PA      | $54182.86     | 0.00%             | 2036-09-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YAV1<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $207265.35    | 0.00%             | 2043-04-29      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBD0<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $181753.01    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBE8<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $173039.40    | 0.00%             | 2032-04-29      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBG3<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $256250.63    | 0.01%             | 2027-10-24      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Capital PLC                                                               | DIAGEO CAP PLC                 | CUSIP: 25243YBN8<br>LEI: 213800L23DJLALFC4O95 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $212502.88    | 0.00%             | 2033-10-05      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diageo Investment Corp                                                           | DIAGEO INV CORP                | CUSIP: 25245BAE7<br>LEI: S4G8DPIPDVCF6CB81Z61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212260.01    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAM1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98961.80     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAN9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193081.39    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAQ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161602.59    | 0.00%             | 2051-03-24      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAT6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78459.84     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAV1<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $204636.69    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAW9<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204989.00    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAX7<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152224.01    | 0.00%             | 2027-04-18      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAY5<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154516.01    | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XAZ2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $235062.01    | 0.00%             | 2034-04-18      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XBA6<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $254846.12    | 0.01%             | 2054-04-18      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XBB4<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168551.12    | 0.00%             | 2064-04-18      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Diamondback Energy Inc                                                           | DIAMONDBACK ENER               | CUSIP: 25278XBC2<br>LEI: 549300R22LSX6OHWEN64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $184835.39    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                 | CUSIP: 25389JAT3<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    370000 | PA      | $372739.46    | 0.01%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Digital Realty Trust LP                                                          | DIGITAL REALTY                 | CUSIP: 25389JAU0<br>LEI: CD4SPTZ3YBTHY0C1AH38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170684.89    | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                 | CUSIP: 254010AB7<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87720.40     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dignity Health                                                                   | DIGNITY HEALTH                 | CUSIP: 254010AE1<br>LEI: TFVG45LTYVO3XKPZWP18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45172.31     | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                 | CUSIP: 25466AAP6<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252949.29    | 0.01%             | 2028-09-13      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One NA                                                                   | CAPITAL ONE NA                 | CUSIP: 25466AAR2<br>LEI: 207ALC1P1YM0OVDV0K75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93685.17     | 0.00%             | 2030-02-06      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2022-A4 A                | CUSIP: 254683CX1<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225068.02    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2023-A1 A                | CUSIP: 254683CY9<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300327.51    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Discover Card Execution Note Trust                                               | DCENT 2023-A2 A                | CUSIP: 254683CZ6<br>LEI: 549300CKCX1QE4RUW216 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276758.60    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687EB8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    674000 | PA      | $765362.90    | 0.02%             | 2035-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687EH5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $231037.66    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687ET9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101453.56    | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687EV4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $162130.39    | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FL5<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    461000 | PA      | $427601.55    | 0.01%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FM3<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $145068.93    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FQ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $138489.10    | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FR2<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72094.03     | 0.00%             | 2040-03-23      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FX9<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $651047.25    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FY7<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $209564.63    | 0.00%             | 2040-05-13      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687FZ4<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $302614.05    | 0.01%             | 2051-01-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walt Disney Co/The                                                               | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 254687GA8<br>LEI: 549300GZKULIZ0WOW665 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $224521.71    | 0.00%             | 2060-05-13      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 25468PCX2<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $102033.77    | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 25468PDB9<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170424.63    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TWDC Enterprises 18 Corp                                                         | WALT DISNEY CO                 | CUSIP: 25468PDN3<br>LEI: 7260JQNI6SCF9FIV2392 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $209080.55    | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 254709AM0<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249652.19    | 0.00%             | 2027-02-09      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 254709AS7<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $275948.31    | 0.01%             | 2032-11-29      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Capital One Financial Corp                                                       | CAPITAL ONE FINL               | CUSIP: 254709AT5<br>LEI: ZUE8T73ROZOF6FLBAR73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $206717.99    | 0.00%             | 2034-11-02      | Variable      | 7.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| District of Columbia Water & Sewer Authority                                     | DC WTR & SWR-A-TXBL            | CUSIP: 254845JZ4<br>LEI: 549300OT2FIJQJ5PSH71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $131398.82    | 0.00%             | 2114-10-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AF2<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149374.71    | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AG0<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96082.13     | 0.00%             | 2030-04-03      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AH8<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $197315.83    | 0.00%             | 2050-04-03      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AK1<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201595.56    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AL9<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    222000 | PA      | $224309.43    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AM7<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95906.31     | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AN5<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204723.87    | 0.00%             | 2028-07-05      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar General Corp                                                              | DOLLAR GENERAL                 | CUSIP: 256677AP0<br>LEI: OPX52SQVOZI8IVSWYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207365.09    | 0.00%             | 2033-07-05      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                    | CUSIP: 256746AH1<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    549000 | PA      | $547351.15    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                    | CUSIP: 256746AJ7<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $142671.76    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dollar Tree Inc                                                                  | DOLLAR TREE                    | CUSIP: 256746AK4<br>LEI: 549300PMSTQITB1WHR43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $117562.49    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25731VAA2<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88552.25     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25731VAC8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51738.90     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES INC               | CUSIP: 257469AJ5<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256658.23    | 0.01%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC               | CUSIP: 25746UAN9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81054.64     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RESOURC               | CUSIP: 25746UAV1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $239616.65    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                   | CUSIP: 25746UBM0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $259257.17    | 0.01%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION RES                   | CUSIP: 25746UBQ1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $246769.82    | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UCY3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125198.82    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDG1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120109.48    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDL0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221171.02    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDP1<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $54882.57     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDQ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173941.93    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDR7<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207932.81    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDT3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104828.62    | 0.00%             | 2055-02-01      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDU0<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108684.82    | 0.00%             | 2054-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDV8<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207415.44    | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDY2<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101017.70    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UDZ9<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251730.03    | 0.00%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy Inc                                                              | DOMINION ENERGY                | CUSIP: 25746UEA3<br>LEI: ILUL7B6Z54MRYCF6H308 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352661.03    | 0.01%             | 2056-02-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dover Corp                                                                       | DOVER CORP                     | CUSIP: 260003AP3<br>LEI: 549300FMC2ALGA7N9E80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71340.46     | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543BY8<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    203000 | PA      | $265023.71    | 0.01%             | 2039-05-15      | Fixed         | 9.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CE1<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92195.98     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CK7<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    106000 | PA      | $97592.70     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CL5<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $166284.56    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CR2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91073.64     | 0.00%             | 2048-11-30      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543CY7<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227406.80    | 0.00%             | 2028-11-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DC4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $248049.98    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DH3<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $160353.50    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DJ9<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175449.37    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DK6<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $326423.22    | 0.01%             | 2054-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DL4<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $98503.71     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dow Chemical Co/The                                                              | DOW CHEMICAL CO                | CUSIP: 260543DM2<br>LEI: ZQUIP1CSZO8LXRBSOU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $104567.02    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DOWDUPONT                      | CUSIP: 26078JAD2<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $428463.18    | 0.01%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DOWDUPONT                      | CUSIP: 26078JAE0<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $187402.12    | 0.00%             | 2038-11-15      | Fixed         | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DuPont de Nemours Inc                                                            | DOWDUPONT                      | CUSIP: 26078JAF7<br>LEI: 5493004JF0SDFLM8GD76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $370915.73    | 0.01%             | 2048-11-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL               | CUSIP: 26138EAT6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $165127.16    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL               | CUSIP: 26138EAU3<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73905.88     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | DR PEPPER SNAPPL               | CUSIP: 26138EAX7<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98654.47     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                              | DRIVE 2024-2 A3                | CUSIP: 26207AAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40000 | PA      | $40055.75     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Drive Auto Receivables Trust 2021-2                                              | DRIVE 2021-2 D                 | CUSIP: 262104AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16394 | PA      | $16370.05     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 1.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                           | CUSIP: 263534CP2<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92089.53     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                           | CUSIP: 263534CR8<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100628.95    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EIDP Inc                                                                         | EIDP                           | CUSIP: 263534CS6<br>LEI: GLU7INWNWH88J9XBXD45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77068.60     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 263901AA8<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $655306.07    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 264399DK9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $131729.26    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY CORP               | CUSIP: 26441CAP0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $111513.99    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CAT2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $138128.55    | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CAX3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $137756.65    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBF1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $92136.56     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBH7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92112.94     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBL8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180899.20    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBN4<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $98707.49     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBP9<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192880.31    | 0.00%             | 2082-01-15      | Variable      | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBS3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200944.44    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CBZ7<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106195.02    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCA1<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $368413.00    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCE3<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104075.60    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCF0<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $581335.92    | 0.01%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCG8<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $158517.33    | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Corp                                                                 | DUKE ENERGY COR                | CUSIP: 26441CCJ2<br>LEI: I1BZKREC126H0VB1BL91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    139000 | PA      | $138081.82    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAA2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107770.68    | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAB0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $27041.94     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAE4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $27100.51     | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAH7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152322.52    | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAN4<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $148476.77    | 0.00%             | 2042-09-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAR5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80654.80     | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAT1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76790.56     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAX2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124982.95    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAY0<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188099.45    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CAZ7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $244665.66    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBA1<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93185.00     | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBB9<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183093.08    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBJ2<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180102.05    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBL7<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $347571.12    | 0.01%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBM5<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202408.17    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Carolinas LLC                                                        | DUKE ENERGY CAR                | CUSIP: 26442CBP8<br>LEI: MWIUSDMN17TCR56VW396 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102775.29    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAE0<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $19375.22     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAH3<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91288.74     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAL4<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100136.67    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Ohio Inc                                                             | DUKE ENERGY OHIO               | CUSIP: 26442EAM2<br>LEI: L6KC0HABGHNFU1Z6QY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77337.33     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442RAB7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $261049.06    | 0.01%             | 2044-03-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                | CUSIP: 26442TAF4<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73713.74     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                | CUSIP: 26442TAG2<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $32398.85     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University                                                                  | DUKE UNIVERSITY                | CUSIP: 26442TAH0<br>LEI: FY5ICUIRRDCHN4HHL592 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $79549.57     | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAC8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38802.02     | 0.00%             | 2046-10-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAE4<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37893.31     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAL8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175967.14    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAQ7<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $364094.13    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAR5<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146090.92    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAS3<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102920.16    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAU8<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    201000 | PA      | $204525.06    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress LLC                                                         | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26442UAV6<br>LEI: 0NIFZ782LS46WOC9QK20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    241000 | PA      | $242062.68    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke University Health System Inc                                                | DUKE UNI HEALTH                | CUSIP: 26443CAA1<br>LEI: SYIJ9BNVFR17R33OPQ57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80819.95     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAA4<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $137892.44    | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAE6<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103192.91    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Indiana LLC                                                          | DUKE ENERGY IND                | CUSIP: 26443TAF3<br>LEI: 6URPHM2EAWGJ2C6ISB97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26138.60     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26444BAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46544 | PA      | $44524.52     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26444BAB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85231.41     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 2.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC                                        | DUKE ENERGY PROG               | CUSIP: 26444BAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76632.68     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida Project Finance LLC                                          | DUKE ENERGY FL                 | CUSIP: 26444GAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     58641 | PA      | $56522.74     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAA9<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73952.37     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAE1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99607.14     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAF8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82086.57     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAH4<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $399886.97    | 0.01%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAJ0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89565.35     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAK7<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179716.23    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | DUKE ENERGY FLA                | CUSIP: 26444HAR2<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $415531.00    | 0.01%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAT8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182041.25    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAU5<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201201.19    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAW1<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125251.34    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAX9<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100972.82    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAY7<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204622.44    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PAZ4<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $282417.09    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EOG Resources Inc                                                                | EOG RESOURCES IN               | CUSIP: 26875PBA8<br>LEI: XWTZDRYZPBUHIQBKDB46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104607.78    | 0.00%             | 2055-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABB8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132964.14    | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABE2<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22187.51     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABF9<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49379.45     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABH5<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80742.42     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABJ1<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98821.77     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABK8<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70218.20     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABL6<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72020.65     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABM4<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139999.83    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ERP Operating LP                                                                 | ERP OPERATING LP               | CUSIP: 26884ABP7<br>LEI: DX5HQV5MLU50FEWZ5072 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197598.91    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAF6<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148992.78    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAG4<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217776.32    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAL3<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202766.41    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAQ2<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206743.72    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EQT Corp                                                                         | EQT CORP                       | CUSIP: 26884LAR0<br>LEI: 4NT01YGM4X7ZX86ISY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $314038.25    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                 | CUSIP: 26884UAD1<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    141000 | PA      | $141002.36    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| EPR Properties                                                                   | EPR PROPERTIES                 | CUSIP: 26884UAG4<br>LEI: 549300YSSXFHMPOWZ492 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $161731.92    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| East Bay Municipal Utility District Water System Revenue                         | E BAY MUD-BABS-SUB             | CUSIP: 271014TU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $90764.04     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                 | CUSIP: 27636AAA0<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98445.87     | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                 | CUSIP: 27636AAB8<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105229.84    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Energy Gas Holdings LLC                                                  | EASTERN ENERGY                 | CUSIP: 27636AAC6<br>LEI: 549300BFOD6TDMVV4O24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104979.79    | 0.00%             | 2055-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN               | CUSIP: 276480AD2<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109407.16    | 0.00%             | 2044-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastern Gas Transmission & Storage Inc                                           | EASTERN GAS TRAN               | CUSIP: 276480AH3<br>LEI: H2VQBNB3NSKRM5QWBI71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95076.64     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL               | CUSIP: 277432AY6<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $617842.75    | 0.01%             | 2034-02-20      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eastman Chemical Co                                                              | EASTMAN CHEMICAL               | CUSIP: 277432AZ3<br>LEI: FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152737.82    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AE4<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132530.78    | 0.00%             | 2042-11-02      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AG9<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    128000 | PA      | $126327.34    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AH7<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    236000 | PA      | $232301.78    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Corp                                                                       | EATON CORP                     | CUSIP: 278062AJ3<br>LEI: 0NZWDMRCE180888QQE14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $38446.77     | 0.00%             | 2052-08-23      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Capital ULC                                                                | EATON CAPITAL                  | CUSIP: 27806HAA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $202104.70    | 0.00%             | 2030-05-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eaton Vance Corp                                                                 | EATON VANCE CORP               | CUSIP: 278265AE3<br>LEI: 4JJ8ORNW1AFZPSV8GJ79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99311.21     | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AF0<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $166887.25    | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AU7<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297794.52    | 0.01%             | 2027-06-05      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AY9<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182024.22    | 0.00%             | 2031-05-10      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| eBay Inc                                                                         | EBAY INC                       | CUSIP: 278642AZ6<br>LEI: OML71K8X303XQONU6T67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149582.84    | 0.00%             | 2051-05-10      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865AV2<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197381.10    | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BD1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98723.00     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BF6<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $430841.26    | 0.01%             | 2031-01-30      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BL3<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97070.63     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BM1<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87557.37     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BN9<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $160915.41    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BP4<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205513.63    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ecolab Inc                                                                       | ECOLAB INC                     | CUSIP: 278865BQ2<br>LEI: 82DYEISM090VG8LTLS26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75613.52     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020AN7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25296.70     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020AW7<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $265460.95    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020AY3<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50388.49     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020BA4<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100878.13    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edison International                                                             | EDISON INTL                    | CUSIP: 281020BB2<br>LEI: 549300I7ROF15MAEVP56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59465.23     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Edwards Lifesciences Corp                                                        | EDWARDS LIFE                   | CUSIP: 28176EAD0<br>LEI: YA13X31F3V31L8TMPR58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100327.19    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | EL PASO CORP                   | CUSIP: 28368EAD8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $162329.66    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | EL PASO CORP                   | CUSIP: 28368EAE6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $308238.47    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | EL PASO PIPELINE               | CUSIP: 28370TAF6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132058.17    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 28622HAB7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200580.19    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | ELEVANCE HEALTH                | CUSIP: 28622HAC5<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182625.72    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN               | CUSIP: 29082HAE2<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $105951.10    | 0.00%             | 2035-02-11      | Fixed         | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Embraer Netherlands Finance BV                                                   | EMBRAER NL FINAN               | CUSIP: 29082HAF9<br>LEI: 724500PBR8LR26XBSP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    160000 | PA      | $159276.23    | 0.00%             | 2038-01-09      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BM5<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $97440.58     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BN3<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90135.36     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BP8<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $460294.51    | 0.01%             | 2026-10-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BQ6<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188245.80    | 0.00%             | 2028-12-21      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BR4<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177405.65    | 0.00%             | 2031-12-21      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emerson Electric Co                                                              | EMERSON ELECTRIC               | CUSIP: 291011BS2<br>LEI: FGLT0EWZSUIRRITFOA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128369.88    | 0.00%             | 2051-12-21      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emera US Finance LP                                                              | EMERA US FINANCE               | CUSIP: 29103DAM8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $211433.97    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY               | CUSIP: 29157TAD8<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136481.66    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Emory University                                                                 | EMORY UNIVERSITY               | CUSIP: 29157TAE6<br>LEI: 95MD72NUUVZ3P8PQ6919 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $33506.55     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 292480AJ9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88549.84     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 292480AK6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150478.06    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 292480AL4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203302.10    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enact Holdings Inc                                                               | ENACT HOLDINGS                 | CUSIP: 29249EAA7<br>LEI: 9845003CA5664B741N19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130722.49    | 0.00%             | 2029-05-28      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                    | CUSIP: 292505AD6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $160134.99    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                    | CUSIP: 292505AE4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105827.71    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | ENCANA CORP                    | CUSIP: 292505AG9<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105194.86    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAJ4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $85640.78     | 0.00%             | 2044-06-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAM7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    135000 | PA      | $133595.33    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAR6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $148832.69    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NAZ8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $190641.64    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBE4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $136927.91    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBF1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $170196.40    | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBH7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $194996.01    | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBR5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $421067.08    | 0.01%             | 2033-03-08      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBW4<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $127254.93    | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBX2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $131475.40    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBY0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    525000 | PA      | $566382.22    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NBZ7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    165000 | PA      | $184334.04    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCA1<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203119.58    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCB9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $206486.75    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCC7<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $104413.82    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCD5<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $256660.08    | 0.01%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCF0<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $127564.29    | 0.00%             | 2054-06-27      | Variable      | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCG8<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $52915.48     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCH6<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $75863.45     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCJ2<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $102240.07    | 0.00%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Inc                                                                     | ENBRIDGE INC                   | CUSIP: 29250NCK9<br>LEI: 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $438447.01    | 0.01%             | 2035-06-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                | CUSIP: 29250RAP1<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $176961.48    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enbridge Energy Partners LP                                                      | ENBRIDGE ENERGY                | CUSIP: 29250RAT3<br>LEI: CZ6VG2MNE1J6YDI02G48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124350.22    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iberdrola International BV                                                       | IBERDROLA INTL                 | CUSIP: 29266MAF6<br>LEI: 549300ZMLFJKWC63XN87 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     75000 | PA      | $85092.30     | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RAF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $245901.21    | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102065.52    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RAR0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $291901.06    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RBF5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $157246.00    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RBJ7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201734.56    | 0.00%             | 2045-12-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29273RBL2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180770.77    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAP5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    950000 | PA      | $978056.80    | 0.02%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAQ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209730.04    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAU4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $656794.79    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAW0<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    540000 | PA      | $523801.14    | 0.01%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAY6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153965.97    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VAZ3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $75145.59     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    207000 | PA      | $212517.66    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBB5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    191000 | PA      | $188017.19    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBD1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $32999.33     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBE9<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    101000 | PA      | $104327.47    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANS                   | CUSIP: 29273VBF6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150894.60    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enel Chile SA                                                                    | ENEL CHILE SA                  | CUSIP: 29278DAA3<br>LEI: 549300YM5CWCAUVOPB53 | Long             | DBT              | CORP              | CL        |    125000 | PA      | $127022.06    | 0.00%             | 2028-06-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAD5<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152652.85    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAG8<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $437251.79    | 0.01%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAN3<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305194.70    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAQ6<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242726.40    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29278NAR4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $428103.79    | 0.01%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 29279FAA7<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $322974.12    | 0.01%             | 2049-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD               | CUSIP: 29359UAB5<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    142000 | PA      | $143358.59    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Group Ltd                                                                 | ENSTAR GROUP LTD               | CUSIP: 29359UAC3<br>LEI: 213800AMAL5QFXVUCN04 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    100000 | PA      | $89387.72     | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enstar Finance LLC                                                               | ENSTAR FINANCE                 | CUSIP: 29360AAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $101218.95    | 0.00%             | 2042-01-15      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAJ2<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197821.56    | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAK9<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $220696.07    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAL7<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93245.73     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Corp                                                                     | ENTERGY CORP                   | CUSIP: 29364GAQ6<br>LEI: 4XM3TW50JULSLG8BNC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104713.36    | 0.00%             | 2054-12-01      | Variable      | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29364NAT5<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121270.94    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAV0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138229.47    | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAX6<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93770.92     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAY4<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73766.93     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WAZ1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98596.85     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBA5<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144006.44    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBB3<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $137173.88    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBC1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81140.03     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBD9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    121000 | PA      | $77545.07     | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBL1<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133348.26    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBM9<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51857.69     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBN7<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252376.04    | 0.01%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBP2<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153218.34    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Louisiana LLC                                                            | ENTERGY LA LLC                 | CUSIP: 29364WBQ0<br>LEI: 0V5453U14HDZO63CGH17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $282085.67    | 0.01%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                  | CUSIP: 29365TAG9<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99476.23     | 0.00%             | 2029-03-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Texas Inc                                                                | ENTERGY TEXAS                  | CUSIP: 29365TAK0<br>LEI: LWXX58X12AJXISQ28573 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $436765.51    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAB4<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $303231.85    | 0.01%             | 2051-06-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAF5<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130733.01    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Arkansas LLC                                                             | ENTERGY ARKANSAS               | CUSIP: 29366MAG3<br>LEI: 549300A0I5ONUIFMLP35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51230.35     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29366WAE6<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204866.32    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Entergy Mississippi LLC                                                          | ENTERGY MISSISSI               | CUSIP: 29366WAG1<br>LEI: 54930043I78H35DVVW89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $90154.49     | 0.00%             | 2055-04-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 293791AF6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $198376.14    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAG8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $324250.83    | 0.01%             | 2039-10-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAM5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $180091.50    | 0.00%             | 2038-04-15      | Fixed         | 7.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAT0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $184913.90    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VAY9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $265232.54    | 0.01%             | 2043-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBA0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $308500.96    | 0.01%             | 2044-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBC6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94987.14     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBJ1<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $390206.02    | 0.01%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBL6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99949.16     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBN2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99831.42     | 0.00%             | 2077-08-16      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBQ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83242.25     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBR3<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198737.00    | 0.00%             | 2078-02-15      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBU6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89379.75     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBV4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192919.86    | 0.00%             | 2029-07-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBW2<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $285711.49    | 0.01%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBX0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283510.74    | 0.01%             | 2030-01-31      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VBZ5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149230.15    | 0.00%             | 2060-01-31      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCA9<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $203319.08    | 0.00%             | 2052-02-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCB7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135910.63    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCE1<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $448385.45    | 0.01%             | 2027-01-11      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCF8<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75663.47     | 0.00%             | 2034-01-31      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCG6<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151316.30    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCH4<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247152.32    | 0.00%             | 2055-02-16      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCJ0<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176308.83    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCK7<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303249.67    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Enterprise Products Operating LLC                                                | ENTERPRISE PRODU               | CUSIP: 29379VCL5<br>LEI: 5493004LGN656HWLDA30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228722.86    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC                                              | EQUINIX EU 2 FIN               | CUSIP: 29390XAA2<br>LEI: 254900FSZR46BPMCKI50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259503.97    | 0.01%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48                                    | CGCMT 2022-GC48 A5             | CUSIP: 29426VAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74759.87     | 0.00%             | 2054-05-15      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A3               | CUSIP: 29429EAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148390.40    | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4                                      | CGCMT 2016-P4 A4               | CUSIP: 29429EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74002.06     | 0.00%             | 2049-07-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AS4<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $113603.33    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AT2<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176786.53    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AW5<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408481.12    | 0.01%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equifax Inc                                                                      | EQUIFAX INC                    | CUSIP: 294429AX3<br>LEI: 5493004MCF8JDC86VS77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101654.17    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBD7<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98525.00     | 0.00%             | 2026-11-18      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBE5<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $430688.73    | 0.01%             | 2029-11-18      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBG0<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96015.68     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBJ4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65340.69     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBL9<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $469963.64    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinix Inc                                                                      | EQUINIX INC                    | CUSIP: 29444UBS4<br>LEI: 549300EVUN2BTLJ3GT74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180171.76    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAB8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $173483.63    | 0.00%             | 2028-09-10      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    225000 | PA      | $161199.48    | 0.00%             | 2049-11-18      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAH5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    405000 | PA      | $314814.93    | 0.01%             | 2050-04-06      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | EQUINOR ASA                    | CUSIP: 29446MAK8<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    400000 | PA      | $370236.39    | 0.01%             | 2030-05-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equitable Holdings Inc                                                           | EQUITABLE HLDGS                | CUSIP: 29452EAC5<br>LEI: 549300FIBAKMNHPZ4009 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105299.17    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essent Group Ltd                                                                 | ESSENT GROUP LTD               | CUSIP: 29669JAA7<br>LEI: 254900QUO860OUT6ZF83 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    100000 | PA      | $104758.87    | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAD4<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93065.37     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAE2<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136317.99    | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Utilities Inc                                                          | ESSENTIAL UTIL                 | CUSIP: 29670GAJ1<br>LEI: 549300ILTEOF3E3QY357 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $505648.31    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essential Properties LP                                                          | ESSENTIAL PROPER               | CUSIP: 29670VAB5<br>LEI: 254900XX9FNFCDE1NX02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80273.95     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAR8<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99294.73     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAS6<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $104185.93    | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAT4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99106.59     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAU1<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $104176.51    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PAV9<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $93515.76     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PBA4<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103942.85    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Essex Portfolio LP                                                               | ESSEX PORTFOLIO                | CUSIP: 29717PBB2<br>LEI: 5493003GN3O58H286O74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206381.87    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAC4<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81699.44     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAG5<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84624.27     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAJ9<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    367000 | PA      | $362548.98    | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAK6<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80842.40     | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAM2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $83077.22     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAP5<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $116308.27    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAT7<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200527.77    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Estee Lauder Cos Inc/The                                                         | ESTEE LAUDER CO                | CUSIP: 29736RAV2<br>LEI: 549300VFZ8XJ9NUPU221 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126746.70    | 0.00%             | 2034-02-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: 29874QEX8<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $406313.99    | 0.01%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: 29874QFA7<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $810744.31    | 0.02%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Bank for Reconstruction & Development                                   | EURO BK RECON&DV               | CUSIP: 29874QFB5<br>LEI: 549300HTGDOVDU6OGK19 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $201977.98    | 0.00%             | 2034-03-13      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785DV5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    325000 | PA      | $343175.71    | 0.01%             | 2036-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785HM1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $220277.33    | 0.00%             | 2027-05-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JA5<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    125000 | PA      | $115376.71    | 0.00%             | 2029-10-09      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JE7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $175744.06    | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JH0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $431856.17    | 0.01%             | 2030-09-23      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JJ6<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $470391.47    | 0.01%             | 2027-10-21      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JP2<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $435633.62    | 0.01%             | 2026-10-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JQ0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    600000 | PA      | $580241.91    | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JT4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $495941.77    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JU1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1100000 | PA      | $1105660.40   | 0.02%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JV9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    425000 | PA      | $418662.75    | 0.01%             | 2033-02-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JW7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $794986.15    | 0.02%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JY3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    600000 | PA      | $614318.67    | 0.01%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785JZ0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $504990.17    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KA3<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $778128.02    | 0.02%             | 2034-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KB1<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    725000 | PA      | $731744.58    | 0.01%             | 2027-03-19      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KC9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $906672.60    | 0.02%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KF2<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    880000 | PA      | $881039.24    | 0.02%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KG0<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1499000 | PA      | $1544865.34   | 0.03%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KH8<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1462000 | PA      | $1515058.80   | 0.03%             | 2035-02-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KJ4<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1075000 | PA      | $1081074.37   | 0.02%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KL9<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1400000 | PA      | $1422953.71   | 0.03%             | 2032-08-16      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| European Investment Bank                                                         | EUROPEAN INVT BK               | CUSIP: 298785KM7<br>LEI: 5493006YXS1U5GIHE750 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    600000 | PA      | $602437.80    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS               | CUSIP: 299808AF2<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90923.60     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Everest Reinsurance Holdings Inc                                                 | EVEREST RE HLDGS               | CUSIP: 299808AJ4<br>LEI: 254900P29PM5UJR3VU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $322761.01    | 0.01%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Inc                                                                       | EVERGY INC                     | CUSIP: 30034WAB2<br>LEI: 549300PGTHDQY6PSUI61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $379180.98    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAA3<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91584.91     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAB1<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101530.04    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAD7<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259822.76    | 0.01%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 30037DAE5<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    227000 | PA      | $229617.31    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Missouri West Inc                                                         | EVERGY MISSOURI                | CUSIP: 30037EAB9<br>LEI: EZIFUDC0VSUS6T6LCG85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51663.05     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAE8<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97846.16     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAF5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199423.70    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAH1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144454.43    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAP3<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $110103.05    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAU2<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101414.13    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WAZ1<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $398043.40    | 0.01%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eversource Energy                                                                | EVERSOURCE ENERG               | CUSIP: 30040WBA5<br>LEI: SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $423942.18    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO               | CUSIP: 30161MAG8<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $227820.36    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO               | CUSIP: 30161MAJ2<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76878.41     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Constellation Energy Generation LLC                                              | EXELON GENERATIO               | CUSIP: 30161MAN3<br>LEI: S2PEWKCZFFECR4533P43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $156942.23    | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                    | CUSIP: 30161NAC5<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20849.02     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                    | CUSIP: 30161NAQ4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222274.76    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CORP                    | CUSIP: 30161NAS0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $135160.03    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBB6<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245133.03    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBJ9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204558.31    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBL4<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $538474.68    | 0.01%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBM2<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102851.79    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBN0<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103889.26    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBQ3<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $88883.81     | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exelon Corp                                                                      | EXELON CO                      | CUSIP: 30161NBS9<br>LEI: 3SOUA6IRML7435B56G12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $86699.78     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5                                       | EART 2024-5A B                 | CUSIP: 30165BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20026.61     | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2021-3                                       | EART 2021-3A D                 | CUSIP: 30166AAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     17254 | PA      | $17048.40     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2                                       | EART 2022-2A D                 | CUSIP: 30166QAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     22595 | PA      | $22596.37     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4                                       | EART 2023-4A C                 | CUSIP: 30166TAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18795 | PA      | $18931.99     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 6.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4                                       | EART 2024-4A B                 | CUSIP: 30166UAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100618.70    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2022-1                                       | EART 2022-1A D                 | CUSIP: 30167JAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30136 | PA      | $29962.60     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables                                                    | EART 2025-1A A3                | CUSIP: 30167MAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150334.85    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exeter Automobile Receivables Trust 2023-1                                       | EART 2023-1A C                 | CUSIP: 30168BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6318 | PA      | $6328.03      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| F&G Annuities & Life Inc                                                         | F&G ANNUITIES                  | CUSIP: 30190AAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $86742.23     | 0.00%             | 2034-10-04      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PAR6<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    548000 | PA      | $523429.37    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PBH7<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $75033.61     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PBK0<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151119.48    | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expedia Group Inc                                                                | EXPEDIA GRP INC                | CUSIP: 30212PBL8<br>LEI: CI7MUJI4USF3V0NJ1H64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $83162.06     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DD8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    500000 | PA      | $438438.94    | 0.01%             | 2030-09-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DK2<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |     70000 | PA      | $51069.55     | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DM8<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $194198.18    | 0.00%             | 2027-01-18      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DN6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $176608.96    | 0.00%             | 2032-01-18      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DR7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $201190.60    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DW6<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $208961.70    | 0.00%             | 2033-01-11      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154DZ9<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $209732.02    | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EA3<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $201652.41    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EB1<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    300000 | PA      | $304486.50    | 0.01%             | 2029-01-11      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154ED7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $200256.60    | 0.00%             | 2027-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EE5<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $199957.81    | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EJ4<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $203014.01    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export-Import Bank of Korea                                                      | EXP-IMP BK KOREA               | CUSIP: 302154EM7<br>LEI: 549300APVP4R32PI3Y06 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $197900.42    | 0.00%             | 2030-09-22      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BJR4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    450000 | PA      | $444432.53    | 0.01%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BJW3<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    400000 | PA      | $401812.21    | 0.01%             | 2028-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKC5<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $608065.07    | 0.01%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKF8<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    175000 | PA      | $182990.91    | 0.00%             | 2034-06-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKH4<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    440000 | PA      | $440298.03    | 0.01%             | 2027-09-07      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Export Development Canada                                                        | EXPORT DEV CAN                 | CUSIP: 30216BKK7<br>LEI: Z6MHCSLXHKYG4B6PHW02 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $252351.94    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAG2<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86859.13     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAJ6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206640.24    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAK3<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $417237.42    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAM9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148965.76    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAN7<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24746.72     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAQ0<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176237.02    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAR8<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106218.12    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAS6<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103064.01    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAT4<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101883.34    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAU1<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $270740.98    | 0.01%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Extra Space Storage LP                                                           | EXTRA SPACE STOR               | CUSIP: 30225VAV9<br>LEI: 549300YNKSKNZFR8UC42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140904.11    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GAN2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $187411.02    | 0.00%             | 2045-03-06      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GAW2<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169727.15    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GAY8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79982.14     | 0.00%             | 2039-08-16      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBE1<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237768.10    | 0.00%             | 2029-08-16      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBF8<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $366417.24    | 0.01%             | 2040-03-19      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBG6<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    805000 | PA      | $690571.73    | 0.01%             | 2050-03-19      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBM3<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $366218.16    | 0.01%             | 2051-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Exxon Mobil Corp                                                                 | EXXON MOBIL CORP               | CUSIP: 30231GBN1<br>LEI: J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $606596.77    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                       | CUSIP: 302491AT2<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49414.47     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                       | CUSIP: 302491AU9<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94477.73     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FMC Corp                                                                         | FMC CORP                       | CUSIP: 302491AX3<br>LEI: CKDHZ2X64EEBQCSP7013 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99938.27     | 0.00%             | 2033-05-18      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8G0<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199149.46    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8H8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $340532.16    | 0.01%             | 2032-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8J4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $557689.19    | 0.01%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8K1<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171388.34    | 0.00%             | 2062-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8L9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $280556.66    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8Q8<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $506424.77    | 0.01%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8R6<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $318133.83    | 0.01%             | 2063-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8S4<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    123000 | PA      | $124606.34    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8T2<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $151945.47    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8U9<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    136000 | PA      | $137692.15    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8V7<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    673000 | PA      | $665269.34    | 0.01%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Meta Platforms Inc                                                               | META PLATFORMS                 | CUSIP: 30303M8W5<br>LEI: BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    503000 | PA      | $499291.98    | 0.01%             | 2064-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FactSet Research Systems Inc                                                     | FACTSET RESEARCH               | CUSIP: 303075AB1<br>LEI: 549300ZSJE7NBK6K9P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92406.41     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BB7<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $50642.19     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BF8<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $100348.36    | 0.00%             | 2030-04-29      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BL5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $208058.23    | 0.00%             | 2032-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BN1<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $132946.24    | 0.00%             | 2033-12-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BR2<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $185054.98    | 0.00%             | 2054-03-22      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BU5<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $102825.85    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                                   | FAIRFAX FINL HLD               | CUSIP: 303901BW1<br>LEI: GLS7OQD0WOEDI8YAP031 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $134450.32    | 0.00%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00810                      | CUSIP: 31283G3T2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       247 | PA      | $258.06       | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00815                      | CUSIP: 31283G3Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        48 | PA      | $49.89        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00473                      | CUSIP: 31283GQ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        56 | PA      | $56.51        | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00544                      | CUSIP: 31283GS99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        16 | PA      | $16.65        | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00696                      | CUSIP: 31283GXZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         3 | PA      | $2.82         | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01740                      | CUSIP: 31283H4Z5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34665 | PA      | $35897.59     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01749                      | CUSIP: 31283H5J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15319 | PA      | $15870.57     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G00982                      | CUSIP: 31283HCT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       133 | PA      | $135.18       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01200                      | CUSIP: 31283HKM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       972 | PA      | $1016.49      | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01315                      | CUSIP: 31283HN84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         9 | PA      | $8.97         | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01391                      | CUSIP: 31283HRL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2313 | PA      | $2427.95      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01601                      | CUSIP: 31283HX67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4534 | PA      | $4485.41      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01589                      | CUSIP: 31283HXS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2142 | PA      | $2176.60      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01644                      | CUSIP: 31283HZH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13400 | PA      | $13849.15     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C78532                      | CUSIP: 31288HPR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5786 | PA      | $5983.21      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C78865                      | CUSIP: 31288HZ60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9704 | PA      | $9857.27      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B2721                      | CUSIP: 3128JM4F1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       301 | PA      | $309.05       | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4069                      | CUSIP: 3128JPMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       731 | PA      | $759.73       | 0.00%             | 2038-05-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4681                      | CUSIP: 3128JQCT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1099 | PA      | $1141.74      | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4788                      | CUSIP: 3128JQF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5720 | PA      | $5933.96      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B4777                      | CUSIP: 3128JQFT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1236 | PA      | $1283.40      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A40534                      | CUSIP: 3128K0SX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16498 | PA      | $17168.35     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41198                      | CUSIP: 3128K1KK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12256 | PA      | $12487.17     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A41856                      | CUSIP: 3128K2BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17269 | PA      | $17972.95     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A46280                      | CUSIP: 3128K66R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9442 | PA      | $9617.50      | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A46901                      | CUSIP: 3128K7U22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4009 | PA      | $4079.10      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A47033                      | CUSIP: 3128K7Y69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20255 | PA      | $20635.52     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A47221                      | CUSIP: 3128K8AW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9395 | PA      | $9554.66      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A50629                      | CUSIP: 3128KCVW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12152 | PA      | $12777.30     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A56532                      | CUSIP: 3128KKHH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44348 | PA      | $46604.85     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A56599                      | CUSIP: 3128KKKL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2752 | PA      | $2900.49      | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A57820                      | CUSIP: 3128KLVM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1758 | PA      | $1828.96      | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A58106                      | CUSIP: 3128KMAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3417 | PA      | $3547.94      | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A59270                      | CUSIP: 3128KNJP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1703 | PA      | $1773.01      | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A61986                      | CUSIP: 3128KSF31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12423 | PA      | $13107.14     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A62998                      | CUSIP: 3128KTKK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       102 | PA      | $104.37       | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A64440                      | CUSIP: 3128KU4Z7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10873 | PA      | $11500.35     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A68249                      | CUSIP: 3128L0EW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10291 | PA      | $10890.13     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A69202                      | CUSIP: 3128L1GK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34705 | PA      | $36079.56     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A73370                      | CUSIP: 3128L6W70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1905 | PA      | $1941.75      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A77764                      | CUSIP: 3128LBTV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2991 | PA      | $3108.74      | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A77796                      | CUSIP: 3128LBUV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16395 | PA      | $17073.37     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A79021                      | CUSIP: 3128LDAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9069 | PA      | $9440.00      | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 2B0468                      | CUSIP: 3128LLQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       791 | PA      | $819.11       | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01840                      | CUSIP: 3128LXBH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17147 | PA      | $17446.97     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01841                      | CUSIP: 3128LXBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21781 | PA      | $22570.86     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01883                      | CUSIP: 3128LXCU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25748 | PA      | $26220.34     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01939                      | CUSIP: 3128LXEL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       642 | PA      | $651.94       | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G01981                      | CUSIP: 3128LXFW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5924 | PA      | $6036.54      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02482                      | CUSIP: 3128M4CT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14917 | PA      | $15744.56     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G02507                      | CUSIP: 3128M4DL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2753 | PA      | $2901.26      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03432                      | CUSIP: 3128M5ED8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19543 | PA      | $20316.07     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03504                      | CUSIP: 3128M5GM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11758 | PA      | $12420.55     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03646                      | CUSIP: 3128M5L32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16132 | PA      | $17043.80     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03686                      | CUSIP: 3128M5NB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19922 | PA      | $21057.67     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03697                      | CUSIP: 3128M5NN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10945 | PA      | $11550.62     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03698                      | CUSIP: 3128M5NP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8562 | PA      | $9042.47      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03808                      | CUSIP: 3128M5R51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9454 | PA      | $10004.05     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03811                      | CUSIP: 3128M5R85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2859 | PA      | $2971.73      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G03941                      | CUSIP: 3128M5WA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16181 | PA      | $17108.59     | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04221                      | CUSIP: 3128M6AW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8855 | PA      | $9211.64      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04475                      | CUSIP: 3128M6JU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5470 | PA      | $5572.64      | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04552                      | CUSIP: 3128M6L97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9560 | PA      | $10114.54     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04587                      | CUSIP: 3128M6NC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16874 | PA      | $17569.51     | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04645                      | CUSIP: 3128M6P69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35584 | PA      | $37592.06     | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04693                      | CUSIP: 3128M6RN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6253 | PA      | $6422.07      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04699                      | CUSIP: 3128M6RU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5437 | PA      | $5541.97      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04817                      | CUSIP: 3128M6VJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7813 | PA      | $7964.84      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G04877                      | CUSIP: 3128M6XE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7354 | PA      | $7779.42      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05891                      | CUSIP: 3128M72Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20893 | PA      | $21719.92     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05911                      | CUSIP: 3128M73U8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57786 | PA      | $58942.07     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05928                      | CUSIP: 3128M74M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22942 | PA      | $23011.61     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05936                      | CUSIP: 3128M74V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17319 | PA      | $16974.67     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05965                      | CUSIP: 3128M76A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86457 | PA      | $86716.68     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05131                      | CUSIP: 3128M7A89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3357 | PA      | $3513.66      | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05122                      | CUSIP: 3128M7AX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23808 | PA      | $24782.92     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05179                      | CUSIP: 3128M7CQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44947 | PA      | $46742.66     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05300                      | CUSIP: 3128M7GH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15317 | PA      | $15919.57     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05342                      | CUSIP: 3128M7HT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10800 | PA      | $11009.64     | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05369                      | CUSIP: 3128M7JN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2369 | PA      | $2507.06      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05484                      | CUSIP: 3128M7M94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12547 | PA      | $12590.68     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05507                      | CUSIP: 3128M7NY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55214 | PA      | $56291.71     | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05671                      | CUSIP: 3128M7T48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47368 | PA      | $49233.89     | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05733                      | CUSIP: 3128M7V29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7685 | PA      | $7838.47      | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G05852                      | CUSIP: 3128M7ZR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6590 | PA      | $6852.05      | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06875                      | CUSIP: 3128M86L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20059 | PA      | $20837.85     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06883                      | CUSIP: 3128M86U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45736 | PA      | $46672.28     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06010                      | CUSIP: 3128M8AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39431 | PA      | $40200.72     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06020                      | CUSIP: 3128M8AV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37636 | PA      | $39186.52     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06021                      | CUSIP: 3128M8AW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33804 | PA      | $35189.28     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06224                      | CUSIP: 3128M8G99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24054 | PA      | $22997.29     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06361                      | CUSIP: 3128M8MJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11773 | PA      | $11547.11     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06673                      | CUSIP: 3128M8XA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13602 | PA      | $14380.48     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06709                      | CUSIP: 3128M8YE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12076 | PA      | $12118.35     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06713                      | CUSIP: 3128M8YJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22986 | PA      | $23455.66     | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07784                      | CUSIP: 3128M96V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266722 | PA      | $259914.13    | 0.01%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07786                      | CUSIP: 3128M96X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246576 | PA      | $240245.07    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07787                      | CUSIP: 3128M96Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89381 | PA      | $87022.91     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06946                      | CUSIP: 3128M9BP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39862 | PA      | $41509.35     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G06956                      | CUSIP: 3128M9BZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22712 | PA      | $22775.14     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07021                      | CUSIP: 3128M9D25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17918 | PA      | $18265.50     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07020                      | CUSIP: 3128M9DZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5580 | PA      | $5685.53      | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07212                      | CUSIP: 3128M9KZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60443 | PA      | $57253.07     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07277                      | CUSIP: 3128M9M25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19294 | PA      | $19688.29     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07273                      | CUSIP: 3128M9MW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29602 | PA      | $29694.65     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07851                      | CUSIP: 3128MABU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32954 | PA      | $32245.26     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07921                      | CUSIP: 3128MAD22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249518 | PA      | $237048.06    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07924                      | CUSIP: 3128MAD55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371712 | PA      | $351466.79    | 0.01%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07925                      | CUSIP: 3128MAD63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67355 | PA      | $65533.17     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07941                      | CUSIP: 3128MAEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51704 | PA      | $51731.28     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07961                      | CUSIP: 3128MAFA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30562 | PA      | $28819.35     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G07977                      | CUSIP: 3128MAFS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92368 | PA      | $92680.78     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14120                      | CUSIP: 3128MCYR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4481 | PA      | $4471.96      | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G14874                      | CUSIP: 3128MDT78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37396 | PA      | $36811.14     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15227                      | CUSIP: 3128MEA43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93452 | PA      | $92795.57     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15336                      | CUSIP: 3128MEEH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24730 | PA      | $24172.42     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15454                      | CUSIP: 3128MEH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6491 | PA      | $6400.89      | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G15537                      | CUSIP: 3128MELS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12732 | PA      | $12564.71     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G16505                      | CUSIP: 3128MFNW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96681 | PA      | $95280.12     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08768                      | CUSIP: 3128MJ2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110468 | PA      | $109291.43    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08771                      | CUSIP: 3128MJ2D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109490 | PA      | $105199.74    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08774                      | CUSIP: 3128MJ2G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61045 | PA      | $56988.20     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08775                      | CUSIP: 3128MJ2H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    396682 | PA      | $381138.74    | 0.01%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08776                      | CUSIP: 3128MJ2J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66216 | PA      | $65511.20     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08779                      | CUSIP: 3128MJ2M1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    707540 | PA      | $660518.72    | 0.01%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08784                      | CUSIP: 3128MJ2S8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334642 | PA      | $311880.00    | 0.01%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08788                      | CUSIP: 3128MJ2W9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148922 | PA      | $138791.92    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08792                      | CUSIP: 3128MJ3A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    716336 | PA      | $667610.65    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08793                      | CUSIP: 3128MJ3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33132 | PA      | $31812.74     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08796                      | CUSIP: 3128MJ3E8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392186 | PA      | $365509.77    | 0.01%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08800                      | CUSIP: 3128MJ3J7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40743 | PA      | $37972.03     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08816                      | CUSIP: 3128MJ4A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    721122 | PA      | $671170.43    | 0.01%             | 2048-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08818                      | CUSIP: 3128MJ4C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111534 | PA      | $110206.79    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08824                      | CUSIP: 3128MJ4J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30470 | PA      | $29237.79     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08827                      | CUSIP: 3128MJ4M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    510664 | PA      | $504586.54    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08835                      | CUSIP: 3128MJ4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32065 | PA      | $29843.47     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08836                      | CUSIP: 3128MJ4W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    602203 | PA      | $577854.09    | 0.01%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08837                      | CUSIP: 3128MJ4X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17198 | PA      | $16993.76     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08841                      | CUSIP: 3128MJ5B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54679 | PA      | $50857.48     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08842                      | CUSIP: 3128MJ5C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    453383 | PA      | $434625.95    | 0.01%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08846                      | CUSIP: 3128MJ5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51769 | PA      | $48150.78     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08847                      | CUSIP: 3128MJ5H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199680 | PA      | $191419.45    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08849                      | CUSIP: 3128MJ5K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14508 | PA      | $14701.13     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08001                      | CUSIP: 3128MJAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30434 | PA      | $30961.27     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08010                      | CUSIP: 3128MJAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14497 | PA      | $15009.00     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08015                      | CUSIP: 3128MJAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21332 | PA      | $22105.26     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08073                      | CUSIP: 3128MJCK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11404 | PA      | $11842.35     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08080                      | CUSIP: 3128MJCS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14007 | PA      | $14550.42     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08117                      | CUSIP: 3128MJDX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21625 | PA      | $22747.53     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08217                      | CUSIP: 3128MJG38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2375 | PA      | $2508.48      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08210                      | CUSIP: 3128MJGU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2895 | PA      | $3056.71      | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08242                      | CUSIP: 3128MJHU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44053 | PA      | $46559.21     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08300                      | CUSIP: 3128MJKN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6180 | PA      | $6424.09      | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08344                      | CUSIP: 3128MJL24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35648 | PA      | $35770.44     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08347                      | CUSIP: 3128MJL57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19809 | PA      | $19876.19     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08341                      | CUSIP: 3128MJLX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16114 | PA      | $16433.69     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08356                      | CUSIP: 3128MJME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17292 | PA      | $17996.06     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08372                      | CUSIP: 3128MJMW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35274 | PA      | $35388.87     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08373                      | CUSIP: 3128MJMX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37228 | PA      | $37972.43     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08432                      | CUSIP: 3128MJPS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10964 | PA      | $10995.42     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08434                      | CUSIP: 3128MJPU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32675 | PA      | $31957.19     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08473                      | CUSIP: 3128MJQ37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148635 | PA      | $141565.44    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08477                      | CUSIP: 3128MJQ78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34192 | PA      | $32564.91     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08479                      | CUSIP: 3128MJQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52960 | PA      | $50415.55     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08459                      | CUSIP: 3128MJQM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304511 | PA      | $297576.84    | 0.01%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08505                      | CUSIP: 3128MJR36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52359 | PA      | $48380.91     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08537                      | CUSIP: 3128MJS35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113990 | PA      | $104861.02    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08538                      | CUSIP: 3128MJS43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119148 | PA      | $112906.08    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08521                      | CUSIP: 3128MJSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35624 | PA      | $32845.90     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08528                      | CUSIP: 3128MJSS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124701 | PA      | $114843.92    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08545                      | CUSIP: 3128MJTB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1114603 | PA      | $1055200.96   | 0.02%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08551                      | CUSIP: 3128MJTH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64970 | PA      | $63232.34     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08554                      | CUSIP: 3128MJTL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88305 | PA      | $83561.95     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08601                      | CUSIP: 3128MJU32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113998 | PA      | $110722.89    | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08578                      | CUSIP: 3128MJUC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26510 | PA      | $26508.61     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08583                      | CUSIP: 3128MJUH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32657 | PA      | $32655.58     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08587                      | CUSIP: 3128MJUM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31248 | PA      | $31258.73     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08588                      | CUSIP: 3128MJUN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61081 | PA      | $59350.38     | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08595                      | CUSIP: 3128MJUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62997 | PA      | $61194.71     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08597                      | CUSIP: 3128MJUX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78627 | PA      | $74190.75     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08632                      | CUSIP: 3128MJV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216040 | PA      | $203301.11    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08637                      | CUSIP: 3128MJV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28490 | PA      | $27632.29     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08610                      | CUSIP: 3128MJVC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69558 | PA      | $67528.42     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08615                      | CUSIP: 3128MJVH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141052 | PA      | $132952.34    | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08620                      | CUSIP: 3128MJVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101247 | PA      | $95384.00     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08624                      | CUSIP: 3128MJVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104515 | PA      | $101413.96    | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08667                      | CUSIP: 3128MJW55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42169 | PA      | $39625.29     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08669                      | CUSIP: 3128MJW71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85776 | PA      | $82870.53     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08650                      | CUSIP: 3128MJWL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52606 | PA      | $49471.30     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08659                      | CUSIP: 3128MJWV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31355 | PA      | $29456.33     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08698                      | CUSIP: 3128MJX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183852 | PA      | $172093.49    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08702                      | CUSIP: 3128MJX88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42321 | PA      | $39614.07     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08672                      | CUSIP: 3128MJXA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157170 | PA      | $151846.34    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08677                      | CUSIP: 3128MJXF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40353 | PA      | $38986.45     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08681                      | CUSIP: 3128MJXK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115190 | PA      | $107858.42    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08682                      | CUSIP: 3128MJXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81548 | PA      | $78735.30     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08688                      | CUSIP: 3128MJXS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    447316 | PA      | $431885.29    | 0.01%             | 2046-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08694                      | CUSIP: 3128MJXY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116316 | PA      | $112303.37    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08728                      | CUSIP: 3128MJY20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44898 | PA      | $43278.82     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08705                      | CUSIP: 3128MJYB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211762 | PA      | $191587.47    | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08706                      | CUSIP: 3128MJYC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    439727 | PA      | $411603.68    | 0.01%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08708                      | CUSIP: 3128MJYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31244 | PA      | $31028.39     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08711                      | CUSIP: 3128MJYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205722 | PA      | $192564.33    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08715                      | CUSIP: 3128MJYM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138524 | PA      | $125153.59    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08716                      | CUSIP: 3128MJYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50758 | PA      | $47479.87     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08726                      | CUSIP: 3128MJYY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169102 | PA      | $152779.90    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08727                      | CUSIP: 3128MJYZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134134 | PA      | $125471.71    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08761                      | CUSIP: 3128MJZ37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44784 | PA      | $41850.18     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08767                      | CUSIP: 3128MJZ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159776 | PA      | $153615.10    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08738                      | CUSIP: 3128MJZC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75381 | PA      | $70512.85     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08741                      | CUSIP: 3128MJZF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312498 | PA      | $282042.47    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08747                      | CUSIP: 3128MJZM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    461300 | PA      | $416342.18    | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08757                      | CUSIP: 3128MJZX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72964 | PA      | $68182.99     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08758                      | CUSIP: 3128MJZY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8841 | PA      | $8500.27      | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G08759                      | CUSIP: 3128MJZZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112305 | PA      | $111003.34    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18401                      | CUSIP: 3128MMNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       912 | PA      | $907.75       | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18434                      | CUSIP: 3128MMPU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15345 | PA      | $15214.58     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18435                      | CUSIP: 3128MMPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9705 | PA      | $9589.25      | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18438                      | CUSIP: 3128MMPY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9025 | PA      | $8917.11      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18474                      | CUSIP: 3128MMQ48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35751 | PA      | $34921.04     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18465                      | CUSIP: 3128MMQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98783 | PA      | $97189.18     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18483                      | CUSIP: 3128MMRD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28946 | PA      | $28437.63     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18512                      | CUSIP: 3128MMSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15336 | PA      | $15107.62     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18514                      | CUSIP: 3128MMSC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54171 | PA      | $53346.98     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18522                      | CUSIP: 3128MMSL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85610 | PA      | $84282.64     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18525                      | CUSIP: 3128MMSP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18722 | PA      | $18576.55     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18568                      | CUSIP: 3128MMT29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21243 | PA      | $20654.24     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18571                      | CUSIP: 3128MMT52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41065 | PA      | $39927.15     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18572                      | CUSIP: 3128MMT60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44271 | PA      | $43408.11     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18575                      | CUSIP: 3128MMT94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238797 | PA      | $234077.90    | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18601                      | CUSIP: 3128MMU35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60797 | PA      | $59498.36     | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18604                      | CUSIP: 3128MMU68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34141 | PA      | $33061.78     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18607                      | CUSIP: 3128MMU92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126281 | PA      | $122237.57    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18577                      | CUSIP: 3128MMUB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    349872 | PA      | $339749.91    | 0.01%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18578                      | CUSIP: 3128MMUC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70119 | PA      | $68733.12     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18582                      | CUSIP: 3128MMUG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37354 | PA      | $36605.64     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18587                      | CUSIP: 3128MMUM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78498 | PA      | $76901.95     | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18592                      | CUSIP: 3128MMUS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98603 | PA      | $96552.22     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18608                      | CUSIP: 3128MMVA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41923 | PA      | $41004.28     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18614                      | CUSIP: 3128MMVG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108084 | PA      | $104537.50    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18622                      | CUSIP: 3128MMVQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    744779 | PA      | $719758.57    | 0.01%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18628                      | CUSIP: 3128MMVW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66972 | PA      | $63910.56     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18631                      | CUSIP: 3128MMVZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    234952 | PA      | $226872.89    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18666                      | CUSIP: 3128MMW41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65915 | PA      | $64230.57     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18642                      | CUSIP: 3128MMWC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20579 | PA      | $20300.07     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18652                      | CUSIP: 3128MMWN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114295 | PA      | $111459.69    | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18659                      | CUSIP: 3128MMWV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157331 | PA      | $153388.66    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18663                      | CUSIP: 3128MMWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33914 | PA      | $33055.59     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18673                      | CUSIP: 3128MMXB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73796 | PA      | $71874.29     | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18692                      | CUSIP: 3128MMXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135215 | PA      | $133086.93    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18707                      | CUSIP: 3128MMYD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38009 | PA      | $37362.96     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18710                      | CUSIP: 3128MMYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42270 | PA      | $41551.80     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G18717                      | CUSIP: 3128MMYP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15713 | PA      | $15747.94     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1390                      | CUSIP: 3128NHRK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2719 | PA      | $2800.58      | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1J1516                      | CUSIP: 3128NHVH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1118 | PA      | $1155.74      | 0.00%             | 2037-02-01      | Floating      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91714                      | CUSIP: 3128P73X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71903 | PA      | $69445.41     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91718                      | CUSIP: 3128P74B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51260 | PA      | $49489.22     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91724                      | CUSIP: 3128P74H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49010 | PA      | $47316.43     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C90949                      | CUSIP: 3128P7BS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       400 | PA      | $400.09       | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91168                      | CUSIP: 3128P7JM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       988 | PA      | $1001.35      | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91568                      | CUSIP: 3128P7W58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78325 | PA      | $75927.59     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91581                      | CUSIP: 3128P7XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118828 | PA      | $115153.19    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91606                      | CUSIP: 3128P7YB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78241 | PA      | $75721.63     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91619                      | CUSIP: 3128P7YQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67342 | PA      | $65195.30     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91819                      | CUSIP: 3128P8AU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25704 | PA      | $24643.08     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91858                      | CUSIP: 3128P8B34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57800 | PA      | $55560.70     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91837                      | CUSIP: 3128P8BE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52004 | PA      | $49769.72     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91840                      | CUSIP: 3128P8BH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201624 | PA      | $192959.77    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91843                      | CUSIP: 3128P8BL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53871 | PA      | $51535.46     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91849                      | CUSIP: 3128P8BS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103262 | PA      | $100749.95    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91853                      | CUSIP: 3128P8BW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109894 | PA      | $107185.84    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91875                      | CUSIP: 3128P8CL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39082 | PA      | $38094.54     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91887                      | CUSIP: 3128P8CY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143310 | PA      | $137220.15    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91928                      | CUSIP: 3128P8D99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30624 | PA      | $29763.77     | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91912                      | CUSIP: 3128P8DR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302700 | PA      | $289364.08    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C91949                      | CUSIP: 3128P8EW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96317 | PA      | $91892.95     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C92004                      | CUSIP: 3128P8GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137618 | PA      | $135701.05    | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13585                      | CUSIP: 3128PS6W2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1073 | PA      | $1070.52      | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13273                      | CUSIP: 3128PST64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       309 | PA      | $308.25       | 0.00%             | 2025-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J14490                      | CUSIP: 3128PT7B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2203 | PA      | $2197.58      | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J13882                      | CUSIP: 3128PTJ30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       345 | PA      | $344.27       | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J14781                      | CUSIP: 3128PUJ29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1320 | PA      | $1315.88      | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J14832                      | CUSIP: 3128PULM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1351 | PA      | $1347.07      | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J16933                      | CUSIP: 3128PWV21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4628 | PA      | $4597.08      | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J17233                      | CUSIP: 3128PXBA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7440 | PA      | $7388.20      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J17508                      | CUSIP: 3128PXKV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25923 | PA      | $25734.10     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J17774                      | CUSIP: 3128PXT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14553 | PA      | $14446.21     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J18702                      | CUSIP: 3128PYU36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13949 | PA      | $13838.66     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J18818                      | CUSIP: 3128PYYP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32461 | PA      | $32101.60     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J19197                      | CUSIP: 3128Q0GE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33320 | PA      | $33037.44     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1L1251                      | CUSIP: 3128Q3L82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1817 | PA      | $1859.16      | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1N1625                      | CUSIP: 3128QHYW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5494 | PA      | $5556.11      | 0.00%             | 2037-06-01      | Floating      | 5.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1H2617                      | CUSIP: 3128QLSE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       648 | PA      | $663.77       | 0.00%             | 2036-05-01      | Floating      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G1915                      | CUSIP: 3128QSDU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1378 | PA      | $1428.10      | 0.00%             | 2037-05-01      | Floating      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2261                      | CUSIP: 3128QSQN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2301 | PA      | $2366.15      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G3595                      | CUSIP: 3128QT7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2079 | PA      | $2128.18      | 0.00%             | 2034-12-01      | Floating      | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1G2736                      | CUSIP: 3128QTBD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1931 | PA      | $2016.53      | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 6.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0020                      | CUSIP: 3128S4AV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1195 | PA      | $1233.59      | 0.00%             | 2035-12-01      | Floating      | 6.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0172                      | CUSIP: 3128S4FM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4470 | PA      | $4601.99      | 0.00%             | 2036-12-01      | Floating      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0268                      | CUSIP: 3128S4JM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       107 | PA      | $109.69       | 0.00%             | 2037-03-01      | Floating      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1Q0959                      | CUSIP: 3128S5B45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       262 | PA      | $267.55       | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7832                      | CUSIP: 3128UGCU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4746 | PA      | $4922.29      | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7865                      | CUSIP: 3128UGDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1093 | PA      | $1139.17      | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7883                      | CUSIP: 3128UGEF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       140 | PA      | $145.11       | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7911                      | CUSIP: 3128UGFB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3298 | PA      | $3413.26      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7944                      | CUSIP: 3128UGGC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4333 | PA      | $4510.66      | 0.00%             | 2041-01-01      | Floating      | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8002                      | CUSIP: 3128UGH67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1871 | PA      | $1945.32      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B7981                      | CUSIP: 3128UGHH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1510 | PA      | $1569.65      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8099                      | CUSIP: 3128UGL70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1005 | PA      | $1043.68      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 1B8336                      | CUSIP: 3128UGUL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2011 | PA      | $2089.31      | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A81656                      | CUSIP: 312927ZV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6769 | PA      | $7041.00      | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A82787                      | CUSIP: 312929CY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40605 | PA      | $42199.69     | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00836                      | CUSIP: 31292G4V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       855 | PA      | $893.85       | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00860                      | CUSIP: 31292G5V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       201 | PA      | $210.46       | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00445                      | CUSIP: 31292GP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         7 | PA      | $7.24         | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00450                      | CUSIP: 31292GQB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         6 | PA      | $6.51         | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00452                      | CUSIP: 31292GQD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        19 | PA      | $19.27        | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00468                      | CUSIP: 31292GQV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         6 | PA      | $6.09         | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00470                      | CUSIP: 31292GQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        33 | PA      | $33.63        | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00509                      | CUSIP: 31292GR65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        29 | PA      | $29.81        | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00489                      | CUSIP: 31292GRJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        49 | PA      | $49.81        | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00492                      | CUSIP: 31292GRM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        34 | PA      | $34.17        | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00497                      | CUSIP: 31292GRS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        41 | PA      | $43.30        | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00515                      | CUSIP: 31292GSC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        24 | PA      | $24.37        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00524                      | CUSIP: 31292GSM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       157 | PA      | $160.63       | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00525                      | CUSIP: 31292GSN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       107 | PA      | $109.09       | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00530                      | CUSIP: 31292GST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        31 | PA      | $31.71        | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00535                      | CUSIP: 31292GSY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        80 | PA      | $81.70        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00569                      | CUSIP: 31292GT22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        76 | PA      | $78.34        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00570                      | CUSIP: 31292GT30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       110 | PA      | $114.50       | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00574                      | CUSIP: 31292GT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       544 | PA      | $568.68       | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00550                      | CUSIP: 31292GTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       176 | PA      | $179.11       | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00557                      | CUSIP: 31292GTN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        48 | PA      | $49.97        | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00562                      | CUSIP: 31292GTT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        50 | PA      | $51.75        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00563                      | CUSIP: 31292GTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        75 | PA      | $76.51        | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00566                      | CUSIP: 31292GTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        47 | PA      | $48.63        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00592                      | CUSIP: 31292GUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        68 | PA      | $71.37        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00597                      | CUSIP: 31292GUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        86 | PA      | $88.20        | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00600                      | CUSIP: 31292GUZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       110 | PA      | $115.23       | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00635                      | CUSIP: 31292GV45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       130 | PA      | $133.33       | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00609                      | CUSIP: 31292GVA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       151 | PA      | $157.67       | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00612                      | CUSIP: 31292GVD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        54 | PA      | $55.26        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00665                      | CUSIP: 31292GW28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       122 | PA      | $124.69       | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00666                      | CUSIP: 31292GW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       762 | PA      | $796.76       | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00644                      | CUSIP: 31292GWD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       158 | PA      | $161.73       | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00702                      | CUSIP: 31292GX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       677 | PA      | $691.74       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00678                      | CUSIP: 31292GXF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        78 | PA      | $82.03        | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00680                      | CUSIP: 31292GXH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1202 | PA      | $1228.65      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00730                      | CUSIP: 31292GY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1108 | PA      | $1132.62      | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00764                      | CUSIP: 31292GZ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1385 | PA      | $1415.01      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00765                      | CUSIP: 31292GZ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1383 | PA      | $1446.20      | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00748                      | CUSIP: 31292GZM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3712 | PA      | $3794.67      | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C00972                      | CUSIP: 31292HCH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       294 | PA      | $306.72       | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01022                      | CUSIP: 31292HD35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       912 | PA      | $967.62       | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01025                      | CUSIP: 31292HD68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       234 | PA      | $245.63       | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01097                      | CUSIP: 31292HGE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1450 | PA      | $1533.97      | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01136                      | CUSIP: 31292HHM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       524 | PA      | $548.22       | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01199                      | CUSIP: 31292HKL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3014 | PA      | $3171.29      | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01211                      | CUSIP: 31292HKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2060 | PA      | $2169.98      | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01311                      | CUSIP: 31292HN42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       704 | PA      | $743.08       | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01501                      | CUSIP: 31292HU28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3833 | PA      | $3953.60      | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C01490                      | CUSIP: 31292HUP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       420 | PA      | $433.23       | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03478                      | CUSIP: 31292K2K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78290 | PA      | $78523.93     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03517                      | CUSIP: 31292K4A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64863 | PA      | $65047.75     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03600                      | CUSIP: 31292K7M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6677 | PA      | $6370.47      | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03464                      | CUSIP: 31292KZ59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4212 | PA      | $4224.55      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04444                      | CUSIP: 31292L5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52848 | PA      | $48759.33     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03805                      | CUSIP: 31292LGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195424 | PA      | $186362.54    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03815                      | CUSIP: 31292LGY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46940 | PA      | $44706.79     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03832                      | CUSIP: 31292LHH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18519 | PA      | $18567.58     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C03935                      | CUSIP: 31292LLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57680 | PA      | $56218.39     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04269                      | CUSIP: 31292LW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53977 | PA      | $50000.76     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C04247                      | CUSIP: 31292LWG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58863 | PA      | $54429.80     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09029                      | CUSIP: 31292SA67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512429 | PA      | $472287.83    | 0.01%             | 2043-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09004                      | CUSIP: 31292SAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107056 | PA      | $101737.75    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09007                      | CUSIP: 31292SAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135710 | PA      | $128931.69    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09015                      | CUSIP: 31292SAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155214 | PA      | $143194.72    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09022                      | CUSIP: 31292SAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115326 | PA      | $106348.38    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C09064                      | CUSIP: 31292SB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42781 | PA      | $41531.05     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A84997                      | CUSIP: 312931RS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33625 | PA      | $33744.06     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A86249                      | CUSIP: 3129325J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52375 | PA      | $52562.43     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A85733                      | CUSIP: 312932LN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14105 | PA      | $14151.38     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87994                      | CUSIP: 3129343B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55093 | PA      | $56183.85     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A87715                      | CUSIP: 312934SC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35397 | PA      | $35511.26     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89870                      | CUSIP: 3129366F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68081 | PA      | $68306.09     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A89760                      | CUSIP: 312936ZZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22512 | PA      | $22583.34     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A90178                      | CUSIP: 312938FT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18197 | PA      | $17854.39     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C19566                      | CUSIP: 31293FTX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1309 | PA      | $1337.41      | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91876                      | CUSIP: 312940CM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13571 | PA      | $13843.58     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A91947                      | CUSIP: 312940EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35699 | PA      | $36420.89     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92179                      | CUSIP: 312940M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21075 | PA      | $21504.14     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92241                      | CUSIP: 312940P29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30109 | PA      | $30713.25     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A92478                      | CUSIP: 312940XF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13108 | PA      | $13146.96     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93497                      | CUSIP: 3129413E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12420 | PA      | $12457.73     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93505                      | CUSIP: 3129413N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176263 | PA      | $176781.28    | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93093                      | CUSIP: 312941NJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96570 | PA      | $96876.92     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93337                      | CUSIP: 312941V61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23330 | PA      | $23400.55     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93319                      | CUSIP: 312941VL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2815 | PA      | $2871.97      | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93784                      | CUSIP: 312942FZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26039 | PA      | $26118.84     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A93951                      | CUSIP: 312942L86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89941 | PA      | $88014.55     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A94028                      | CUSIP: 312942PM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7562 | PA      | $7585.30      | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95121                      | CUSIP: 312943VN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7716 | PA      | $7736.23      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95257                      | CUSIP: 312943ZW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26855 | PA      | $25686.86     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A95960                      | CUSIP: 312944TR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24228 | PA      | $23705.57     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96354                      | CUSIP: 312945BX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22835 | PA      | $22347.85     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96409                      | CUSIP: 312945DN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155840 | PA      | $149038.16    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96413                      | CUSIP: 312945DS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99976 | PA      | $97843.30     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A96546                      | CUSIP: 312945HX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93010 | PA      | $90920.75     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97047                      | CUSIP: 312945ZL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102867 | PA      | $103160.54    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97217                      | CUSIP: 312946AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60987 | PA      | $61158.49     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97473                      | CUSIP: 312946JS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49064 | PA      | $49201.14     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97626                      | CUSIP: 312946PK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27698 | PA      | $28264.00     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A97695                      | CUSIP: 312946RQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48581 | PA      | $47551.84     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E02746                      | CUSIP: 31294MBP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       588 | PA      | $586.74       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E02920                      | CUSIP: 31294MG54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1444 | PA      | $1439.97      | 0.00%             | 2026-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E04106                      | CUSIP: 31294NR35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7160 | PA      | $7065.36      | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG E09012                      | CUSIP: 31294UAM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43487 | PA      | $42899.06     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A12595                      | CUSIP: 31296L3C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26634 | PA      | $27072.94     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A12786                      | CUSIP: 31296MCX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9693 | PA      | $9985.55      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15636                      | CUSIP: 31296QHM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27253 | PA      | $27705.03     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A15678                      | CUSIP: 31296QJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3888 | PA      | $4147.72      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A23627                      | CUSIP: 31297BA44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7705 | PA      | $7830.24      | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A27698                      | CUSIP: 31297FRT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2021 | PA      | $2057.55      | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A30128                      | CUSIP: 31297KD90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37427 | PA      | $38880.50     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A33573                      | CUSIP: 31297N6J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17143 | PA      | $17775.52     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A35072                      | CUSIP: 31297QT58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28668 | PA      | $29157.16     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A37328                      | CUSIP: 31297TD91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26049 | PA      | $26540.98     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38456                      | CUSIP: 31297UMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8899 | PA      | $9036.67      | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38674                      | CUSIP: 31297UT75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1801 | PA      | $1835.40      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG A38812                      | CUSIP: 31297UYH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43982 | PA      | $45727.52     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848976                      | CUSIP: 31300L6M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       927 | PA      | $965.91       | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848285                      | CUSIP: 31300LF26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2008 | PA      | $2090.75      | 0.00%             | 2040-06-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848353                      | CUSIP: 31300LH65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2156 | PA      | $2244.87      | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848674                      | CUSIP: 31300LT70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2896 | PA      | $3005.71      | 0.00%             | 2042-02-01      | Floating      | 6.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 848666                      | CUSIP: 31300LTX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4619 | PA      | $4723.42      | 0.00%             | 2036-10-01      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20129                      | CUSIP: 31306XEA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51365 | PA      | $50708.93     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J20466                      | CUSIP: 31306XQT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12258 | PA      | $12096.72     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J21162                      | CUSIP: 31306YJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8293 | PA      | $8181.26      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG J32368                      | CUSIP: 31307NTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6274 | PA      | $6173.27      | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AFFX0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    315000 | PA      | $311768.42    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AQF65<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $971344.00    | 0.02%             | 2026-12-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AWN63<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $453954.60    | 0.01%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AXQK7<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $51608.65     | 0.00%             | 2028-12-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AXU63<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    550000 | PA      | $555621.00    | 0.01%             | 2026-11-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130AYPN0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $226328.18    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B0TY5<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $203143.20    | 0.00%             | 2027-04-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B0X87<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     45000 | PA      | $46652.49     | 0.00%             | 2034-03-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B1BC0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    370000 | PA      | $381428.93    | 0.01%             | 2029-06-08      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B2PJ8<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $399981.60    | 0.01%             | 2026-09-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B3A29<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $501548.00    | 0.01%             | 2026-10-09      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B5K64<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $226003.05    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B6R24<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    170000 | PA      | $170587.52    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3130B7QM9<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $274341.10    | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZK7591                      | CUSIP: 3131XBNG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21930 | PA      | $21553.41     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM1147                      | CUSIP: 3131XUHY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18309 | PA      | $17116.25     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM7731                      | CUSIP: 3131Y2SU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22092 | PA      | $21171.94     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZM8782                      | CUSIP: 3131Y3XK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20199 | PA      | $19970.92     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA2471                      | CUSIP: 31329KW83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140771 | PA      | $134148.42    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA5940                      | CUSIP: 31329PS53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23698 | PA      | $23415.67     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6146                      | CUSIP: 31329PZK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18473 | PA      | $18253.39     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6555                      | CUSIP: 31329QH87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37322 | PA      | $37748.43     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZA6548                      | CUSIP: 31329QHZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92366 | PA      | $88346.18     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4659                      | CUSIP: 3132A5E84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42150 | PA      | $39403.72     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4646                      | CUSIP: 3132A5ET8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83137 | PA      | $75276.54     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4681                      | CUSIP: 3132A5FW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131654 | PA      | $114251.90    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4718                      | CUSIP: 3132A5G33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174240 | PA      | $167310.04    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4724                      | CUSIP: 3132A5G90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279852 | PA      | $276521.55    | 0.01%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4750                      | CUSIP: 3132A5H32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    278470 | PA      | $250314.43    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4746                      | CUSIP: 3132A5HX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228449 | PA      | $205350.57    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4786                      | CUSIP: 3132A5J71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134371 | PA      | $132604.16    | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4758                      | CUSIP: 3132A5JB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313362 | PA      | $281678.73    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS4769                      | CUSIP: 3132A5JN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41386 | PA      | $39662.13     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7279                      | CUSIP: 3132A8CQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31932 | PA      | $31383.12     | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS7735                      | CUSIP: 3132A8SY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51873 | PA      | $49507.38     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8574                      | CUSIP: 3132A9Q34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101568 | PA      | $99594.42     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8617                      | CUSIP: 3132A9SE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82633 | PA      | $79900.37     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS8679                      | CUSIP: 3132A9UC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6294 | PA      | $6124.93      | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZS9163                      | CUSIP: 3132AAFC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29526 | PA      | $28551.24     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0794                      | CUSIP: 3132AC3B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99903 | PA      | $98901.66     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0028                      | CUSIP: 3132ACA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    555051 | PA      | $507777.08    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0046                      | CUSIP: 3132ACBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149267 | PA      | $143516.52    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0540                      | CUSIP: 3132ACS50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245680 | PA      | $237290.25    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0541                      | CUSIP: 3132ACS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596213 | PA      | $573617.16    | 0.01%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0531                      | CUSIP: 3132ACSU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191324 | PA      | $179099.27    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0536                      | CUSIP: 3132ACSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    562024 | PA      | $524181.37    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT0717                      | CUSIP: 3132ACYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167190 | PA      | $164172.25    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1680                      | CUSIP: 3132AD2M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81580 | PA      | $80277.60     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1703                      | CUSIP: 3132AD3L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88663 | PA      | $85108.31     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1704                      | CUSIP: 3132AD3M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331585 | PA      | $328052.67    | 0.01%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1711                      | CUSIP: 3132AD3U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12760 | PA      | $12568.73     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1257                      | CUSIP: 3132ADME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157237 | PA      | $145251.33    | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1526                      | CUSIP: 3132ADVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39744 | PA      | $38213.17     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1640                      | CUSIP: 3132ADZD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65317 | PA      | $64539.51     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1858                      | CUSIP: 3132AEB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312184 | PA      | $308663.89    | 0.01%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1859                      | CUSIP: 3132AEB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338363 | PA      | $342966.91    | 0.01%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1866                      | CUSIP: 3132AECB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22651 | PA      | $22909.73     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT1954                      | CUSIP: 3132AEE36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110800 | PA      | $112064.87    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR ZT2090                      | CUSIP: 3132AEKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1789621 | PA      | $1599168.86   | 0.03%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0890                      | CUSIP: 3132CW7B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302753 | PA      | $278713.42    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0105                      | CUSIP: 3132CWDJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    613340 | PA      | $582922.70    | 0.01%             | 2034-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0355                      | CUSIP: 3132CWMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54155 | PA      | $53041.82     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0361                      | CUSIP: 3132CWMJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140013 | PA      | $135164.58    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0406                      | CUSIP: 3132CWNX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26496 | PA      | $25132.32     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0422                      | CUSIP: 3132CWPF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198289 | PA      | $183473.46    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0437                      | CUSIP: 3132CWPW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    153201 | PA      | $141754.39    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB0538                      | CUSIP: 3132CWS39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105309 | PA      | $99527.10     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1005                      | CUSIP: 3132CXDJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7024 | PA      | $6822.23      | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1048                      | CUSIP: 3132CXEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1202736 | PA      | $1152815.27   | 0.02%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1134                      | CUSIP: 3132CXHK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    393750 | PA      | $372008.35    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB1365                      | CUSIP: 3132CXQS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294436 | PA      | $301136.06    | 0.01%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8004                      | CUSIP: 3132D53M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191884 | PA      | $182548.01    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8020                      | CUSIP: 3132D54D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58732 | PA      | $55709.26     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8031                      | CUSIP: 3132D54Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114789 | PA      | $108881.20    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8035                      | CUSIP: 3132D54U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198548 | PA      | $188080.89    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8041                      | CUSIP: 3132D55A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23679 | PA      | $22859.19     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8057                      | CUSIP: 3132D55S7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72407 | PA      | $66997.37     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8058                      | CUSIP: 3132D55T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220075 | PA      | $208404.68    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8062                      | CUSIP: 3132D55X6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269675 | PA      | $255374.39    | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8066                      | CUSIP: 3132D56B3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67218 | PA      | $60587.58     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8067                      | CUSIP: 3132D56C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62049 | PA      | $55928.64     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8068                      | CUSIP: 3132D56D9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194608 | PA      | $174986.69    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8070                      | CUSIP: 3132D56F4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118078 | PA      | $111312.17    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8073                      | CUSIP: 3132D56J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106736 | PA      | $95974.20     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8075                      | CUSIP: 3132D56L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66196 | PA      | $62665.08     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8078                      | CUSIP: 3132D56P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    827713 | PA      | $744258.34    | 0.01%             | 2035-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8079                      | CUSIP: 3132D56Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121266 | PA      | $112053.72    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8080                      | CUSIP: 3132D56R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113589 | PA      | $107494.48    | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8083                      | CUSIP: 3132D56U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    844659 | PA      | $759496.46    | 0.02%             | 2036-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8084                      | CUSIP: 3132D56V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335781 | PA      | $309853.43    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8089                      | CUSIP: 3132D57A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    490725 | PA      | $452834.01    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8097                      | CUSIP: 3132D57J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    376897 | PA      | $338307.20    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8131                      | CUSIP: 3132D6A83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    655607 | PA      | $587456.34    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8132                      | CUSIP: 3132D6A91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    398063 | PA      | $366331.63    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8103                      | CUSIP: 3132D6AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588970 | PA      | $542940.79    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8106                      | CUSIP: 3132D6AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    604110 | PA      | $542256.73    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8107                      | CUSIP: 3132D6AG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    772504 | PA      | $711889.03    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8108                      | CUSIP: 3132D6AH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60334 | PA      | $56964.51     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8110                      | CUSIP: 3132D6AK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363314 | PA      | $326115.50    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8111                      | CUSIP: 3132D6AL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586523 | PA      | $540501.72    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8112                      | CUSIP: 3132D6AM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12930 | PA      | $12195.66     | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8118                      | CUSIP: 3132D6AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    628081 | PA      | $563184.30    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8119                      | CUSIP: 3132D6AU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407113 | PA      | $374786.99    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8120                      | CUSIP: 3132D6AV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69395 | PA      | $65346.29     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8123                      | CUSIP: 3132D6AY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348436 | PA      | $320769.75    | 0.01%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8136                      | CUSIP: 3132D6BD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    689366 | PA      | $617490.62    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8137                      | CUSIP: 3132D6BE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    432977 | PA      | $398462.62    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8140                      | CUSIP: 3132D6BH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341221 | PA      | $305644.77    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8141                      | CUSIP: 3132D6BJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541458 | PA      | $498126.35    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8154                      | CUSIP: 3132D6BX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223595 | PA      | $210270.44    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8205                      | CUSIP: 3132D6DJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177106 | PA      | $177673.88    | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8217                      | CUSIP: 3132D6DW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207135 | PA      | $210307.24    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8220                      | CUSIP: 3132D6DZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116492 | PA      | $119543.18    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8254                      | CUSIP: 3132D6E30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123040 | PA      | $127481.81    | 0.00%             | 2038-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8244                      | CUSIP: 3132D6ER7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100047 | PA      | $102542.84    | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8261                      | CUSIP: 3132D6FA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125776 | PA      | $128677.41    | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8303                      | CUSIP: 3132D6GL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220199 | PA      | $222677.77    | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8308                      | CUSIP: 3132D6GR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146797 | PA      | $148449.51    | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8351                      | CUSIP: 3132D6H45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    266786 | PA      | $269622.16    | 0.01%             | 2040-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8328                      | CUSIP: 3132D6HD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    297194 | PA      | $303957.17    | 0.01%             | 2039-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8382                      | CUSIP: 3132D6J35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158324 | PA      | $155732.01    | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8378                      | CUSIP: 3132D6JX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    697400 | PA      | $704813.21    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8509                      | CUSIP: 3132D6N22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    570751 | PA      | $527750.58    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8511                      | CUSIP: 3132D6N48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206290 | PA      | $190528.99    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8512                      | CUSIP: 3132D6N55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210468 | PA      | $194677.05    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8501                      | CUSIP: 3132D6NS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173532 | PA      | $160566.09    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8502                      | CUSIP: 3132D6NT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175065 | PA      | $161985.43    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8503                      | CUSIP: 3132D6NU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    467200 | PA      | $432292.78    | 0.01%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8506                      | CUSIP: 3132D6NX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441309 | PA      | $408750.46    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8507                      | CUSIP: 3132D6NY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    537761 | PA      | $497581.80    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SB8508                      | CUSIP: 3132D6NZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    513076 | PA      | $474580.92    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SC0181                      | CUSIP: 3132D9FW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80701 | PA      | $72300.40     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SC0298                      | CUSIP: 3132D9KK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49769 | PA      | $50372.75     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0812                      | CUSIP: 3132DM3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1770407 | PA      | $1573838.47   | 0.03%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0824                      | CUSIP: 3132DM4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359553 | PA      | $309104.73    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0093                      | CUSIP: 3132DMC60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322827 | PA      | $326715.53    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0066                      | CUSIP: 3132DMCB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31116 | PA      | $32194.23     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0291                      | CUSIP: 3132DMKC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119261 | PA      | $120622.71    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0435                      | CUSIP: 3132DMPU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282524 | PA      | $242530.90    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0499                      | CUSIP: 3132DMRU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34108 | PA      | $30552.46     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0567                      | CUSIP: 3132DMTY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196987 | PA      | $161018.06    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0568                      | CUSIP: 3132DMTZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345526 | PA      | $282434.49    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0593                      | CUSIP: 3132DMUS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712695 | PA      | $640190.42    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0595                      | CUSIP: 3132DMUU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76014 | PA      | $68090.47     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0704                      | CUSIP: 3132DMX91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    622935 | PA      | $537673.27    | 0.01%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0745                      | CUSIP: 3132DMZJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5568457 | PA      | $4577789.24   | 0.09%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1694                      | CUSIP: 3132DN3B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161188 | PA      | $157204.23    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1697                      | CUSIP: 3132DN3E1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154093 | PA      | $150910.44    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1706                      | CUSIP: 3132DN3P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119328 | PA      | $119087.62    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1725                      | CUSIP: 3132DN4J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104822 | PA      | $98850.78     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1736                      | CUSIP: 3132DN4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321746 | PA      | $315302.69    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0932                      | CUSIP: 3132DNA94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174066 | PA      | $149371.00    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0923                      | CUSIP: 3132DNAY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113232 | PA      | $96990.71     | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD0951                      | CUSIP: 3132DNBU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268859 | PA      | $240519.66    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1077                      | CUSIP: 3132DNFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59511 | PA      | $56585.88     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1155                      | CUSIP: 3132DNH89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    849472 | PA      | $753562.51    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1131                      | CUSIP: 3132DNHG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95959 | PA      | $91242.49     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1302                      | CUSIP: 3132DNNT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105966 | PA      | $106281.50    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1350                      | CUSIP: 3132DNQB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40105 | PA      | $39238.84     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1429                      | CUSIP: 3132DNSS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427621 | PA      | $407004.87    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1507                      | CUSIP: 3132DNU84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3274700 | PA      | $2662431.08   | 0.05%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2593                      | CUSIP: 3132DP3A4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192057 | PA      | $196731.21    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2605                      | CUSIP: 3132DP3N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166096 | PA      | $168218.37    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2619                      | CUSIP: 3132DP4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244198 | PA      | $247318.16    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2624                      | CUSIP: 3132DP4H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305650 | PA      | $283540.95    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2635                      | CUSIP: 3132DP4U9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    365258 | PA      | $326301.11    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2660                      | CUSIP: 3132DP5V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230379 | PA      | $229914.30    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2666                      | CUSIP: 3132DP6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145798 | PA      | $146141.26    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2686                      | CUSIP: 3132DP6X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239330 | PA      | $239280.69    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1828                      | CUSIP: 3132DPA57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105051 | PA      | $102717.76    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1812                      | CUSIP: 3132DPAM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257060 | PA      | $256540.75    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1893                      | CUSIP: 3132DPC63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228641 | PA      | $229751.58    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1876                      | CUSIP: 3132DPCM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107370 | PA      | $109043.52    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1883                      | CUSIP: 3132DPCU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162761 | PA      | $153591.33    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1941                      | CUSIP: 3132DPEN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126260 | PA      | $108465.86    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1986                      | CUSIP: 3132DPF37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317209 | PA      | $324037.35    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD1998                      | CUSIP: 3132DPGF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258894 | PA      | $259747.14    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2037                      | CUSIP: 3132DPHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    264725 | PA      | $263938.83    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2076                      | CUSIP: 3132DPJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77240 | PA      | $62919.28     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2180                      | CUSIP: 3132DPM54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115870 | PA      | $119267.29    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2181                      | CUSIP: 3132DPM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    377617 | PA      | $385509.05    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2160                      | CUSIP: 3132DPMH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200455 | PA      | $206018.68    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2161                      | CUSIP: 3132DPMJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198210 | PA      | $201299.55    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2191                      | CUSIP: 3132DPNG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    612158 | PA      | $589340.55    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2247                      | CUSIP: 3132DPP85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288732 | PA      | $294406.04    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2250                      | CUSIP: 3132DPQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    554325 | PA      | $542011.41    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2310                      | CUSIP: 3132DPR75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302466 | PA      | $313720.09    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2314                      | CUSIP: 3132DPSB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138036 | PA      | $140015.04    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2403                      | CUSIP: 3132DPU48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230301 | PA      | $236261.76    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2384                      | CUSIP: 3132DPUH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193640 | PA      | $201433.71    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2451                      | CUSIP: 3132DPWL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262067 | PA      | $275583.14    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2510                      | CUSIP: 3132DPYF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279158 | PA      | $278681.48    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2516                      | CUSIP: 3132DPYM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298976 | PA      | $302795.80    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3504                      | CUSIP: 3132DQ3M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    322641 | PA      | $331293.54    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3529                      | CUSIP: 3132DQ4N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144888 | PA      | $148052.51    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3584                      | CUSIP: 3132DQ6V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334733 | PA      | $346455.27    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3590                      | CUSIP: 3132DQ7B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279206 | PA      | $285303.66    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3592                      | CUSIP: 3132DQ7D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359174 | PA      | $365558.22    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2707                      | CUSIP: 3132DQAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335062 | PA      | $335852.03    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2758                      | CUSIP: 3132DQB39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118626 | PA      | $121253.97    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2753                      | CUSIP: 3132DQBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164277 | PA      | $167504.69    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2772                      | CUSIP: 3132DQCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    381256 | PA      | $386722.94    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2842                      | CUSIP: 3132DQEP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351343 | PA      | $312992.44    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2874                      | CUSIP: 3132DQFP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220331 | PA      | $215298.65    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2883                      | CUSIP: 3132DQFY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92765 | PA      | $95080.27     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2898                      | CUSIP: 3132DQGF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280548 | PA      | $283974.41    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2902                      | CUSIP: 3132DQGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    461276 | PA      | $466880.35    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2974                      | CUSIP: 3132DQJT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78425 | PA      | $81820.57     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD2994                      | CUSIP: 3132DQKF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391381 | PA      | $334754.69    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3032                      | CUSIP: 3132DQLM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281993 | PA      | $287886.30    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3073                      | CUSIP: 3132DQMW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181576 | PA      | $184746.67    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3145                      | CUSIP: 3132DQP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    710820 | PA      | $728564.55    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3165                      | CUSIP: 3132DQQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    380516 | PA      | $380104.69    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3181                      | CUSIP: 3132DQRA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150682 | PA      | $153972.81    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3188                      | CUSIP: 3132DQRH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242139 | PA      | $249710.51    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3192                      | CUSIP: 3132DQRM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339368 | PA      | $340274.29    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3263                      | CUSIP: 3132DQTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181930 | PA      | $156574.21    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3339                      | CUSIP: 3132DQV86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104908 | PA      | $105810.42    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3402                      | CUSIP: 3132DQX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231561 | PA      | $231083.07    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3375                      | CUSIP: 3132DQXC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261082 | PA      | $264661.99    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3411                      | CUSIP: 3132DQYG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123772 | PA      | $130194.35    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3437                      | CUSIP: 3132DQZA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131393 | PA      | $137543.28    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5296                      | CUSIP: 3132DS3D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146455 | PA      | $151447.14    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5303                      | CUSIP: 3132DS3L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418320 | PA      | $430185.46    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5315                      | CUSIP: 3132DS3Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276878 | PA      | $279550.23    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5330                      | CUSIP: 3132DS4P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159144 | PA      | $164567.67    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5382                      | CUSIP: 3132DS6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217809 | PA      | $224619.99    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5386                      | CUSIP: 3132DS6X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171505 | PA      | $176922.64    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4616                      | CUSIP: 3132DSDV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    405026 | PA      | $428130.21    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4619                      | CUSIP: 3132DSDY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158366 | PA      | $166929.76    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4653                      | CUSIP: 3132DSE24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168632 | PA      | $168765.86    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4693                      | CUSIP: 3132DSGA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441773 | PA      | $458379.88    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4695                      | CUSIP: 3132DSGC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    354466 | PA      | $370615.43    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4977                      | CUSIP: 3132DSQ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    535331 | PA      | $532745.28    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4969                      | CUSIP: 3132DSQW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87802 | PA      | $75482.44     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5047                      | CUSIP: 3132DSTC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244246 | PA      | $248510.89    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5119                      | CUSIP: 3132DSVL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267589 | PA      | $272596.73    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5149                      | CUSIP: 3132DSWJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372584 | PA      | $383623.70    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5189                      | CUSIP: 3132DSXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270817 | PA      | $275715.64    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5210                      | CUSIP: 3132DSYF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    520916 | PA      | $521818.00    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5261                      | CUSIP: 3132DSZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188829 | PA      | $193214.15    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5242                      | CUSIP: 3132DSZF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338736 | PA      | $344757.37    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5252                      | CUSIP: 3132DSZR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418014 | PA      | $422047.58    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5256                      | CUSIP: 3132DSZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323642 | PA      | $326765.23    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6223                      | CUSIP: 3132DT4G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223024 | PA      | $230067.45    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6263                      | CUSIP: 3132DT5Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124586 | PA      | $129698.73    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5428                      | CUSIP: 3132DTA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    405462 | PA      | $412542.79    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5406                      | CUSIP: 3132DTAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154869 | PA      | $162130.62    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5694                      | CUSIP: 3132DTKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    296604 | PA      | $308776.04    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5775                      | CUSIP: 3132DTMY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    513303 | PA      | $533364.36    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5851                      | CUSIP: 3132DTQC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1436904 | PA      | $1469151.98   | 0.03%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD5852                      | CUSIP: 3132DTQD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187245 | PA      | $195909.71    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6038                      | CUSIP: 3132DTV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295390 | PA      | $307788.73    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6020                      | CUSIP: 3132DTVM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    349065 | PA      | $360961.86    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6046                      | CUSIP: 3132DTWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168020 | PA      | $173222.08    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6054                      | CUSIP: 3132DTWP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375737 | PA      | $384999.07    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7120                      | CUSIP: 3132DU4D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235047 | PA      | $242250.47    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6400                      | CUSIP: 3132DUDD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144015 | PA      | $151847.20    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6429                      | CUSIP: 3132DUEA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    188890 | PA      | $191067.09    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6614                      | CUSIP: 3132DUK30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239868 | PA      | $252313.97    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6599                      | CUSIP: 3132DUKL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440410 | PA      | $448651.17    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6702                      | CUSIP: 3132DUNT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512368 | PA      | $531788.50    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6760                      | CUSIP: 3132DUQM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228510 | PA      | $228977.05    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6846                      | CUSIP: 3132DUTB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609521 | PA      | $634195.86    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6957                      | CUSIP: 3132DUWS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    453396 | PA      | $464855.86    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD6981                      | CUSIP: 3132DUXJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176796 | PA      | $179271.48    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7065                      | CUSIP: 3132DUZ67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341227 | PA      | $339152.18    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8001                      | CUSIP: 3132DV3J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    648472 | PA      | $599944.95    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8004                      | CUSIP: 3132DV3M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95710 | PA      | $85285.01     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8010                      | CUSIP: 3132DV3T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1199618 | PA      | $1068954.97   | 0.02%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8011                      | CUSIP: 3132DV3U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185564 | PA      | $171678.11    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8012                      | CUSIP: 3132DV3V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228078 | PA      | $217937.00    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8016                      | CUSIP: 3132DV3Z6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367797 | PA      | $327735.97    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8017                      | CUSIP: 3132DV4A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339046 | PA      | $313673.92    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8021                      | CUSIP: 3132DV4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    601759 | PA      | $511677.99    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8022                      | CUSIP: 3132DV4F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126550 | PA      | $127758.09    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8023                      | CUSIP: 3132DV4G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358368 | PA      | $306742.43    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8024                      | CUSIP: 3132DV4H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260786 | PA      | $232299.71    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8029                      | CUSIP: 3132DV4N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175137 | PA      | $149524.27    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8030                      | CUSIP: 3132DV4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    491777 | PA      | $438058.46    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8036                      | CUSIP: 3132DV4V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335848 | PA      | $298952.83    | 0.01%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8044                      | CUSIP: 3132DV5D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    672174 | PA      | $598330.43    | 0.01%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8053                      | CUSIP: 3132DV5N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15542 | PA      | $15269.52     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8055                      | CUSIP: 3132DV5Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326870 | PA      | $279067.00    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8056                      | CUSIP: 3132DV5R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259496 | PA      | $230745.35    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8057                      | CUSIP: 3132DV5S0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33319 | PA      | $30763.56     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8059                      | CUSIP: 3132DV5U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25528 | PA      | $25080.40     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8062                      | CUSIP: 3132DV5X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    630393 | PA      | $560548.41    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8063                      | CUSIP: 3132DV5Y7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73800 | PA      | $68139.34     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8064                      | CUSIP: 3132DV5Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193793 | PA      | $184813.61    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8067                      | CUSIP: 3132DV6C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1587553 | PA      | $1351907.39   | 0.03%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8068                      | CUSIP: 3132DV6D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    271630 | PA      | $241364.46    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8069                      | CUSIP: 3132DV6E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43992 | PA      | $40617.92     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8070                      | CUSIP: 3132DV6F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49296 | PA      | $46995.91     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8079                      | CUSIP: 3132DV6Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1925859 | PA      | $1569994.55   | 0.03%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8082                      | CUSIP: 3132DV6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    289119 | PA      | $222796.95    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8083                      | CUSIP: 3132DV6U4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273989 | PA      | $233320.12    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8084                      | CUSIP: 3132DV6V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208367 | PA      | $185150.99    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8092                      | CUSIP: 3132DV7D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263298 | PA      | $233960.91    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8097                      | CUSIP: 3132DV7J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    977898 | PA      | $796283.39    | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8098                      | CUSIP: 3132DV7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2441748 | PA      | $1988268.12   | 0.04%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8099                      | CUSIP: 3132DV7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1115160 | PA      | $948587.69    | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7323                      | CUSIP: 3132DVD44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547895 | PA      | $543535.71    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7338                      | CUSIP: 3132DVEK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310312 | PA      | $316603.77    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7413                      | CUSIP: 3132DVGW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228587 | PA      | $228197.55    | 0.00%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7513                      | CUSIP: 3132DVK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    415179 | PA      | $385925.89    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7515                      | CUSIP: 3132DVK46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    582275 | PA      | $524130.03    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7519                      | CUSIP: 3132DVK87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484535 | PA      | $451909.87    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7500                      | CUSIP: 3132DVKM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115476 | PA      | $111315.85    | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7501                      | CUSIP: 3132DVKN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    467287 | PA      | $448701.38    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7502                      | CUSIP: 3132DVKP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551087 | PA      | $511914.18    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7503                      | CUSIP: 3132DVKQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216988 | PA      | $201766.82    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7504                      | CUSIP: 3132DVKR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430401 | PA      | $399807.00    | 0.01%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7505                      | CUSIP: 3132DVKS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245987 | PA      | $243367.01    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7506                      | CUSIP: 3132DVKT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423204 | PA      | $406239.11    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7507                      | CUSIP: 3132DVKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346145 | PA      | $311039.09    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7508                      | CUSIP: 3132DVKV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235192 | PA      | $218767.63    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7509                      | CUSIP: 3132DVKW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    569204 | PA      | $511475.16    | 0.01%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7510                      | CUSIP: 3132DVKX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98721 | PA      | $88647.06     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7511                      | CUSIP: 3132DVKY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23433 | PA      | $21782.26     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7548                      | CUSIP: 3132DVL52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    344284 | PA      | $296408.27    | 0.01%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7549                      | CUSIP: 3132DVL60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586712 | PA      | $482331.79    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7550                      | CUSIP: 3132DVL78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    360372 | PA      | $323147.36    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7552                      | CUSIP: 3132DVL94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4228112 | PA      | $3632231.25   | 0.07%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7521                      | CUSIP: 3132DVLA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    482153 | PA      | $415859.05    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7523                      | CUSIP: 3132DVLC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1193517 | PA      | $1028294.81   | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7525                      | CUSIP: 3132DVLE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    822051 | PA      | $709022.30    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7526                      | CUSIP: 3132DVLF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815146 | PA      | $702303.22    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7528                      | CUSIP: 3132DVLH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    504196 | PA      | $414968.70    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7530                      | CUSIP: 3132DVLK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94763 | PA      | $81378.46     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7534                      | CUSIP: 3132DVLP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462140 | PA      | $398597.95    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7535                      | CUSIP: 3132DVLQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1449929 | PA      | $1249210.82   | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7536                      | CUSIP: 3132DVLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    830345 | PA      | $714360.01    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7537                      | CUSIP: 3132DVLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416351 | PA      | $340327.63    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7538                      | CUSIP: 3132DVLT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392134 | PA      | $323596.43    | 0.01%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7544                      | CUSIP: 3132DVLZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326471 | PA      | $292237.50    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7554                      | CUSIP: 3132DVMB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1248179 | PA      | $1072269.66   | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7555                      | CUSIP: 3132DVMC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    340300 | PA      | $304112.13    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7557                      | CUSIP: 3132DVME2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332631 | PA      | $326489.10    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7563                      | CUSIP: 3132DVML6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421888 | PA      | $414625.79    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD7569                      | CUSIP: 3132DVMS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    632273 | PA      | $655601.48    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8127                      | CUSIP: 3132DWA45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1437376 | PA      | $1105854.41   | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8128                      | CUSIP: 3132DWA52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4548393 | PA      | $3699403.76   | 0.07%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8129                      | CUSIP: 3132DWA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205951 | PA      | $174930.68    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8104                      | CUSIP: 3132DWAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2669831 | PA      | $2057388.90   | 0.04%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8106                      | CUSIP: 3132DWAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2057322 | PA      | $1673951.13   | 0.03%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8107                      | CUSIP: 3132DWAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1185308 | PA      | $1006776.57   | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8113                      | CUSIP: 3132DWAN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4850922 | PA      | $3946979.34   | 0.08%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8115                      | CUSIP: 3132DWAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76628 | PA      | $68066.11     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8120                      | CUSIP: 3132DWAV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1797060 | PA      | $1384826.14   | 0.03%             | 2051-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8121                      | CUSIP: 3132DWAW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2620074 | PA      | $2131837.33   | 0.04%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8122                      | CUSIP: 3132DWAX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    748068 | PA      | $635393.74    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8157                      | CUSIP: 3132DWB28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73088 | PA      | $64693.21     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8162                      | CUSIP: 3132DWB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259242 | PA      | $229466.23    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8134                      | CUSIP: 3132DWBB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3476262 | PA      | $2827393.40   | 0.06%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8140                      | CUSIP: 3132DWBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2583842 | PA      | $2100742.59   | 0.04%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8145                      | CUSIP: 3132DWBN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1675793 | PA      | $1289282.21   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8146                      | CUSIP: 3132DWBP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298658 | PA      | $242818.41    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8149                      | CUSIP: 3132DWBS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1097568 | PA      | $844420.97    | 0.02%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8154                      | CUSIP: 3132DWBX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79058 | PA      | $60823.83     | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8155                      | CUSIP: 3132DWBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2400300 | PA      | $1948517.04   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8156                      | CUSIP: 3132DWBZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2595827 | PA      | $2202408.98   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8189                      | CUSIP: 3132DWC27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2323364 | PA      | $1966157.29   | 0.04%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8193                      | CUSIP: 3132DWC68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    656671 | PA      | $532251.91    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8165                      | CUSIP: 3132DWCA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    154125 | PA      | $118528.66    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8166                      | CUSIP: 3132DWCB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1445683 | PA      | $1173577.59   | 0.02%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8167                      | CUSIP: 3132DWCC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    961519 | PA      | $815793.21    | 0.02%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8173                      | CUSIP: 3132DWCJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1790040 | PA      | $1517067.12   | 0.03%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8177                      | CUSIP: 3132DWCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2681459 | PA      | $2174241.98   | 0.04%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8178                      | CUSIP: 3132DWCP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2588364 | PA      | $2193650.38   | 0.04%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8182                      | CUSIP: 3132DWCT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2966024 | PA      | $2404980.06   | 0.05%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8183                      | CUSIP: 3132DWCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1955297 | PA      | $1657122.67   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8184                      | CUSIP: 3132DWCV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173604 | PA      | $154003.49    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8188                      | CUSIP: 3132DWCZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2069280 | PA      | $1677861.58   | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8221                      | CUSIP: 3132DWD26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1374510 | PA      | $1259194.71   | 0.02%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8222                      | CUSIP: 3132DWD34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    596969 | PA      | $565763.12    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8226                      | CUSIP: 3132DWD75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    982618 | PA      | $900180.64    | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8227                      | CUSIP: 3132DWD83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    868844 | PA      | $822068.56    | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8199                      | CUSIP: 3132DWDC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56012 | PA      | $45399.30     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8200                      | CUSIP: 3132DWDD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    663927 | PA      | $561851.48    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8201                      | CUSIP: 3132DWDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    594545 | PA      | $523957.67    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8205                      | CUSIP: 3132DWDJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712413 | PA      | $602883.03    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8212                      | CUSIP: 3132DWDR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    984844 | PA      | $833428.65    | 0.02%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8213                      | CUSIP: 3132DWDS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282999 | PA      | $249631.88    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8214                      | CUSIP: 3132DWDT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1108268 | PA      | $1015636.00   | 0.02%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8255                      | CUSIP: 3132DWE41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294626 | PA      | $269816.44    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8256                      | CUSIP: 3132DWE58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    905627 | PA      | $856305.20    | 0.02%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8257                      | CUSIP: 3132DWE66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    909675 | PA      | $886340.11    | 0.02%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8258                      | CUSIP: 3132DWE74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181326 | PA      | $180959.82    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8231                      | CUSIP: 3132DWEC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    752570 | PA      | $733970.65    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8233                      | CUSIP: 3132DWEE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465351 | PA      | $464848.33    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8236                      | CUSIP: 3132DWEH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189895 | PA      | $173963.44    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8238                      | CUSIP: 3132DWEK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    951219 | PA      | $927710.30    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8239                      | CUSIP: 3132DWEL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    417399 | PA      | $416947.83    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8240                      | CUSIP: 3132DWEM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33755 | PA      | $27285.22     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8243                      | CUSIP: 3132DWEQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1106535 | PA      | $1013355.48   | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8244                      | CUSIP: 3132DWER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1224083 | PA      | $1157416.99   | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8245                      | CUSIP: 3132DWES8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1040461 | PA      | $1014746.34   | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8246                      | CUSIP: 3132DWET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    621623 | PA      | $620367.95    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8288                      | CUSIP: 3132DWF57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45226 | PA      | $45106.41     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8289                      | CUSIP: 3132DWF65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1247056 | PA      | $1264936.24   | 0.03%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8290                      | CUSIP: 3132DWF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740175 | PA      | $759331.05    | 0.02%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8263                      | CUSIP: 3132DWFC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    367772 | PA      | $323231.99    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8266                      | CUSIP: 3132DWFF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339643 | PA      | $330930.08    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8267                      | CUSIP: 3132DWFG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    643962 | PA      | $643668.17    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8268                      | CUSIP: 3132DWFH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    640324 | PA      | $649504.81    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8269                      | CUSIP: 3132DWFJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136176 | PA      | $139955.77    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8276                      | CUSIP: 3132DWFR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    448339 | PA      | $447154.34    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8277                      | CUSIP: 3132DWFS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167786 | PA      | $170191.66    | 0.00%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8282                      | CUSIP: 3132DWFX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    417572 | PA      | $433660.64    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8323                      | CUSIP: 3132DWG80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    537696 | PA      | $535434.25    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8324                      | CUSIP: 3132DWG98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    913592 | PA      | $924692.66    | 0.02%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8298                      | CUSIP: 3132DWGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    687875 | PA      | $669799.51    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8300                      | CUSIP: 3132DWGH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    615579 | PA      | $622693.56    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8307                      | CUSIP: 3132DWGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    564382 | PA      | $561215.16    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8309                      | CUSIP: 3132DWGS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261836 | PA      | $268612.55    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8310                      | CUSIP: 3132DWGT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235942 | PA      | $244811.57    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8315                      | CUSIP: 3132DWGY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202908 | PA      | $202244.43    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8350                      | CUSIP: 3132DWH30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    627190 | PA      | $642245.58    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8351                      | CUSIP: 3132DWH48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181017 | PA      | $187468.04    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8328                      | CUSIP: 3132DWHD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    559786 | PA      | $544726.51    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8341                      | CUSIP: 3132DWHS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306321 | PA      | $304841.58    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8342                      | CUSIP: 3132DWHT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252354 | PA      | $255420.07    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8343                      | CUSIP: 3132DWHU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    948508 | PA      | $971869.83    | 0.02%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8383                      | CUSIP: 3132DWJ46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1680694 | PA      | $1698488.86   | 0.03%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8384                      | CUSIP: 3132DWJ53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2217690 | PA      | $2270926.45   | 0.05%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8386                      | CUSIP: 3132DWJ79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206316 | PA      | $216217.44    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8362                      | CUSIP: 3132DWJF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    554695 | PA      | $561087.99    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8364                      | CUSIP: 3132DWJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    317996 | PA      | $329303.76    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8366                      | CUSIP: 3132DWJK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    443156 | PA      | $440876.39    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8367                      | CUSIP: 3132DWJL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172020 | PA      | $173841.71    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8373                      | CUSIP: 3132DWJS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065867 | PA      | $1091453.61   | 0.02%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8374                      | CUSIP: 3132DWJT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    568282 | PA      | $588179.04    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8377                      | CUSIP: 3132DWJW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132375 | PA      | $138401.31    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8378                      | CUSIP: 3132DWJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241611 | PA      | $253206.05    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8420                      | CUSIP: 3132DWK93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    751300 | PA      | $758550.81    | 0.02%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8389                      | CUSIP: 3132DWKA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222049 | PA      | $235544.03    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8446                      | CUSIP: 3132DWL35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    711313 | PA      | $717955.24    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8447                      | CUSIP: 3132DWL43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    452284 | PA      | $462434.05    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8421                      | CUSIP: 3132DWLA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712918 | PA      | $729363.15    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8422                      | CUSIP: 3132DWLB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194965 | PA      | $201639.07    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8432                      | CUSIP: 3132DWLM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    621056 | PA      | $635381.96    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8433                      | CUSIP: 3132DWLN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    522535 | PA      | $540259.45    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8438                      | CUSIP: 3132DWLT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186885 | PA      | $188688.13    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8439                      | CUSIP: 3132DWLU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363484 | PA      | $371641.69    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8453                      | CUSIP: 3132DWMA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1716648 | PA      | $1732678.07   | 0.03%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8454                      | CUSIP: 3132DWMB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2518033 | PA      | $2574544.97   | 0.05%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8455                      | CUSIP: 3132DWMC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1249375 | PA      | $1291752.69   | 0.03%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8462                      | CUSIP: 3132DWMK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    507951 | PA      | $512693.76    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8463                      | CUSIP: 3132DWML4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    887626 | PA      | $907269.31    | 0.02%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8468                      | CUSIP: 3132DWMR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    616880 | PA      | $611972.46    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8469                      | CUSIP: 3132DWMS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    671308 | PA      | $677156.81    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8470                      | CUSIP: 3132DWMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465232 | PA      | $475528.15    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8474                      | CUSIP: 3132DWMX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    938311 | PA      | $930845.95    | 0.02%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8475                      | CUSIP: 3132DWMY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1256875 | PA      | $1267825.69   | 0.03%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8476                      | CUSIP: 3132DWMZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323682 | PA      | $330845.26    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8514                      | CUSIP: 3132DWN74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193113 | PA      | $191576.78    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8515                      | CUSIP: 3132DWN82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541052 | PA      | $545766.63    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8516                      | CUSIP: 3132DWN90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1094144 | PA      | $1118101.58   | 0.02%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8489                      | CUSIP: 3132DWNE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2041806 | PA      | $1981134.89   | 0.04%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8491                      | CUSIP: 3132DWNG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1017438 | PA      | $1009343.51   | 0.02%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8492                      | CUSIP: 3132DWNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    571166 | PA      | $566622.12    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8493                      | CUSIP: 3132DWNJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147495 | PA      | $148779.91    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8494                      | CUSIP: 3132DWNK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    624804 | PA      | $630248.25    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8496                      | CUSIP: 3132DWNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    383106 | PA      | $391464.61    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8503                      | CUSIP: 3132DWNU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    678462 | PA      | $639497.04    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8504                      | CUSIP: 3132DWNV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    777103 | PA      | $754011.88    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8505                      | CUSIP: 3132DWNW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1274238 | PA      | $1264100.80   | 0.03%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8506                      | CUSIP: 3132DWNX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1479217 | PA      | $1492105.65   | 0.03%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8507                      | CUSIP: 3132DWNY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    815507 | PA      | $833299.82    | 0.02%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8524                      | CUSIP: 3132DWPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    932599 | PA      | $940724.43    | 0.02%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8525                      | CUSIP: 3132DWPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    551086 | PA      | $563152.86    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8526                      | CUSIP: 3132DWPK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1566572 | PA      | $1618975.09   | 0.03%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8527                      | CUSIP: 3132DWPL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286540 | PA      | $299753.83    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8532                      | CUSIP: 3132DWPR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    548692 | PA      | $544326.89    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8534                      | CUSIP: 3132DWPT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395917 | PA      | $404585.69    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD8535                      | CUSIP: 3132DWPU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    469238 | PA      | $485118.07    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4383                      | CUSIP: 3132E02Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275225 | PA      | $284003.77    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4406                      | CUSIP: 3132E03P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    343538 | PA      | $360910.33    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4493                      | CUSIP: 3132E07E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    586425 | PA      | $606595.35    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3637                      | CUSIP: 3132E0BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129187 | PA      | $132450.09    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3655                      | CUSIP: 3132E0BY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496115 | PA      | $500849.89    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3741                      | CUSIP: 3132E0EN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155948 | PA      | $163345.13    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3743                      | CUSIP: 3132E0EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325517 | PA      | $340347.52    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3775                      | CUSIP: 3132E0FQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    829438 | PA      | $838997.68    | 0.02%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3856                      | CUSIP: 3132E0H96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196552 | PA      | $204249.44    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3842                      | CUSIP: 3132E0HT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244683 | PA      | $250729.09    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3858                      | CUSIP: 3132E0JB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120441 | PA      | $125466.76    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3859                      | CUSIP: 3132E0JC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184859 | PA      | $192804.72    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3880                      | CUSIP: 3132E0JZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280762 | PA      | $286454.73    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3915                      | CUSIP: 3132E0K43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    451295 | PA      | $466817.40    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3909                      | CUSIP: 3132E0KW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203505 | PA      | $208776.30    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3927                      | CUSIP: 3132E0LG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    679940 | PA      | $687139.68    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD3996                      | CUSIP: 3132E0NM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131728 | PA      | $136498.65    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4045                      | CUSIP: 3132E0P63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445842 | PA      | $364712.62    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4033                      | CUSIP: 3132E0PS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183716 | PA      | $191627.03    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4080                      | CUSIP: 3132E0Q96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200170 | PA      | $202476.72    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4212                      | CUSIP: 3132E0VD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77658 | PA      | $81857.36     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4216                      | CUSIP: 3132E0VH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217376 | PA      | $227551.83    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4267                      | CUSIP: 3132E0W40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    391265 | PA      | $407657.74    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4248                      | CUSIP: 3132E0WH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    247072 | PA      | $254875.64    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4282                      | CUSIP: 3132E0XK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143420 | PA      | $146013.67    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4285                      | CUSIP: 3132E0XN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103910 | PA      | $105821.87    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4330                      | CUSIP: 3132E0Y30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    704316 | PA      | $729361.61    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4333                      | CUSIP: 3132E0Y63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    407591 | PA      | $424600.91    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4319                      | CUSIP: 3132E0YQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158834 | PA      | $162758.23    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4344                      | CUSIP: 3132E0ZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253329 | PA      | $262851.73    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SD4348                      | CUSIP: 3132E0ZM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331508 | PA      | $347233.56    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Z50018                      | CUSIP: 3132FEAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8342 | PA      | $8313.49      | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00876                      | CUSIP: 3132GD6M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40800 | PA      | $40906.25     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00051                      | CUSIP: 3132GDBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51430 | PA      | $52491.66     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00543                      | CUSIP: 3132GDS86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17080 | PA      | $17126.49     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01759                      | CUSIP: 3132GE5U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6667 | PA      | $6684.67      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q01798                      | CUSIP: 3132GE7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29574 | PA      | $29656.36     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q00952                      | CUSIP: 3132GEBV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39615 | PA      | $39726.31     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04649                      | CUSIP: 3132GKZN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82220 | PA      | $78363.73     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q04651                      | CUSIP: 3132GKZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32133 | PA      | $31440.27     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q05649                      | CUSIP: 3132GL5J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15396 | PA      | $15021.64     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q06232                      | CUSIP: 3132GRHH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80466 | PA      | $78531.52     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q08998                      | CUSIP: 3132GUKK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90357 | PA      | $85963.02     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q09008                      | CUSIP: 3132GUKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67308 | PA      | $65757.40     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q10392                      | CUSIP: 3132HLNH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37758 | PA      | $35879.09     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11218                      | CUSIP: 3132HMK75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31554 | PA      | $29973.76     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q11908                      | CUSIP: 3132HNDM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9403 | PA      | $8940.10      | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q14426                      | CUSIP: 3132HQ4K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146251 | PA      | $134946.06    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13638                      | CUSIP: 3132HQBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85719 | PA      | $79090.31     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q13743                      | CUSIP: 3132HQEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87743 | PA      | $80867.65     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G30703                      | CUSIP: 3132J4AD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26492 | PA      | $26010.53     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G31003                      | CUSIP: 3132J4KR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94185 | PA      | $87161.04     | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q15774                      | CUSIP: 3132J62G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45864 | PA      | $42212.41     | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q18511                      | CUSIP: 3132J93V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34981 | PA      | $32136.05     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q19696                      | CUSIP: 3132JBGE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52467 | PA      | $48228.95     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q21509                      | CUSIP: 3132JNVA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211108 | PA      | $211180.84    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V80804                      | CUSIP: 3132L53M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100259 | PA      | $106092.08    | 0.00%             | 2039-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG V83156                      | CUSIP: 3132L8QH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49094 | PA      | $48617.46     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q25179                      | CUSIP: 3132M5M41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131620 | PA      | $132197.63    | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q31224                      | CUSIP: 3132QMLE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103512 | PA      | $97305.59     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q37748                      | CUSIP: 3132QUTE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1261124 | PA      | $1182436.44   | 0.02%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q45094                      | CUSIP: 3132WJUU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323908 | PA      | $292643.77    | 0.01%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q46873                      | CUSIP: 3132WLT71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21004 | PA      | $20799.75     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q49490                      | CUSIP: 3132WPRL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    355448 | PA      | $331826.03    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q49905                      | CUSIP: 3132WQAF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7369 | PA      | $6648.71      | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67706                      | CUSIP: 3132XCR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210178 | PA      | $196801.17    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67708                      | CUSIP: 3132XCR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56834 | PA      | $53074.64     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67712                      | CUSIP: 3132XCR98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202325 | PA      | $195661.57    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67700                      | CUSIP: 3132XCRV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    504188 | PA      | $473044.24    | 0.01%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67702                      | CUSIP: 3132XCRX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    384836 | PA      | $372642.93    | 0.01%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67715                      | CUSIP: 3132XCSC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272155 | PA      | $269766.19    | 0.01%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G67716                      | CUSIP: 3132XCSD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233470 | PA      | $231420.91    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q53751                      | CUSIP: 3132XWEZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156023 | PA      | $145410.13    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q55617                      | CUSIP: 3132XYG35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208172 | PA      | $193752.34    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG Q57433                      | CUSIP: 3132Y1HK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414228 | PA      | $394890.44    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA2236                      | CUSIP: 31334YPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76695 | PA      | $69707.44     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60038                      | CUSIP: 31335ABF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435771 | PA      | $413523.04    | 0.01%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60080                      | CUSIP: 31335ACR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102446 | PA      | $96718.22     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60238                      | CUSIP: 31335AHP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253967 | PA      | $239536.44    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60344                      | CUSIP: 31335ALZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423665 | PA      | $411559.90    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60440                      | CUSIP: 31335APZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418699 | PA      | $394583.66    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60506                      | CUSIP: 31335AR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70934 | PA      | $66596.41     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60536                      | CUSIP: 31335ASZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45532 | PA      | $44280.74     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G60739                      | CUSIP: 31335AZC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77340 | PA      | $71399.73     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61006                      | CUSIP: 31335BDK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117925 | PA      | $114925.08    | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61422                      | CUSIP: 31335BSK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94291 | PA      | $93257.48     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61582                      | CUSIP: 31335BXK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35863 | PA      | $34446.92     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG G61658                      | CUSIP: 31335BZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47153 | PA      | $47839.14     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80364                      | CUSIP: 31335GMM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         4 | PA      | $3.90         | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Gold Pool                                                            | FG C80391                      | CUSIP: 31335GNG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        16 | PA      | $16.28        | 0.00%             | 2026-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA3351                      | CUSIP: 31339SWL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338141 | PA      | $289429.10    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5511                      | CUSIP: 3133A0DQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    827091 | PA      | $706132.74    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA6360                      | CUSIP: 3133A1B50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242069 | PA      | $222062.66    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8065                      | CUSIP: 3133A26A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80749 | PA      | $71802.15     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA7256                      | CUSIP: 3133A2BZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114897 | PA      | $102274.70    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA7267                      | CUSIP: 3133A2CC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65386 | PA      | $64240.01     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA8518                      | CUSIP: 3133A3PB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68991 | PA      | $61648.82     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB2462                      | CUSIP: 3133A8WX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61554 | PA      | $54695.45     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QB9290                      | CUSIP: 3133AGKB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69371 | PA      | $57094.24     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC2085                      | CUSIP: 3133ALJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136605 | PA      | $117139.81    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QC7907                      | CUSIP: 3133ASYC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272493 | PA      | $233408.87    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD1259                      | CUSIP: 3133AXMG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304517 | PA      | $249104.10    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QD8213                      | CUSIP: 3133B6DS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277970 | PA      | $247627.91    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE0588                      | CUSIP: 3133B9UM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24004 | PA      | $20238.07     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4394                      | CUSIP: 3133BD3B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93534 | PA      | $91412.56     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE4400                      | CUSIP: 3133BD3H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83950 | PA      | $82065.47     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE6394                      | CUSIP: 3133BGC71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94829 | PA      | $94514.68     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE7993                      | CUSIP: 3133BH3A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56224 | PA      | $53337.86     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8981                      | CUSIP: 3133BJ6S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58712 | PA      | $57407.73     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE8573                      | CUSIP: 3133BJQ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43203 | PA      | $42270.37     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QE9381                      | CUSIP: 3133BKM63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42599 | PA      | $40279.31     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0331                      | CUSIP: 3133BMLL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58944 | PA      | $55899.16     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0480                      | CUSIP: 3133BMQ99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133313 | PA      | $133106.18    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF0481                      | CUSIP: 3133BMRA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204595 | PA      | $204565.84    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5472                      | CUSIP: 3133BTCH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    490776 | PA      | $503377.89    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QF5841                      | CUSIP: 3133BTP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267056 | PA      | $271206.13    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG1387                      | CUSIP: 3133C1RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197467 | PA      | $199866.04    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG1997                      | CUSIP: 3133C2GE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213925 | PA      | $213025.45    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG4091                      | CUSIP: 3133C4RL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305101 | PA      | $303817.38    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6280                      | CUSIP: 3133C66R5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1364545 | PA      | $1357953.37   | 0.03%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6304                      | CUSIP: 3133C7AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1141134 | PA      | $1154999.50   | 0.02%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QG6306                      | CUSIP: 3133C7AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1280146 | PA      | $1273962.24   | 0.03%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QH2144                      | CUSIP: 3133CELZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353404 | PA      | $361887.76    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QJ3250                      | CUSIP: 3133CTTF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273296 | PA      | $283036.01    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QK0391                      | CUSIP: 3133D3NG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87358 | PA      | $76607.99     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133EPN50<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     93000 | PA      | $94615.50     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ER4Q1<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101341.30    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERDS7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     63000 | PA      | $64035.91     | 0.00%             | 2027-05-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERFJ5<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   2000000 | PA      | $2025782.00   | 0.04%             | 2027-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERGL9<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $102125.90    | 0.00%             | 2028-06-07      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERSP7<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    108000 | PA      | $107099.17    | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ERXU0<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |     60000 | PA      | $60100.74     | 0.00%             | 2026-10-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp                                           | FED FARM CREDIT                | CUSIP: 3133ETBF3<br>LEI: 254900C5LP6DN9OP9V83 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100906.50    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN4368                      | CUSIP: 3133GAZ90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65645 | PA      | $59026.06     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QN6696                      | CUSIP: 3133GDNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241112 | PA      | $215897.57    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1584                      | CUSIP: 3133KGXM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117325 | PA      | $105096.11    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2652                      | CUSIP: 3133KH5M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92991 | PA      | $79914.59     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2654                      | CUSIP: 3133KH5P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50623 | PA      | $49862.75     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA1983                      | CUSIP: 3133KHFY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82678 | PA      | $73853.51     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2014                      | CUSIP: 3133KHGX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    873072 | PA      | $800916.47    | 0.02%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2469                      | CUSIP: 3133KHW69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43352 | PA      | $40039.95     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA2471                      | CUSIP: 3133KHW85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29545 | PA      | $27278.21     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3513                      | CUSIP: 3133KJ3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387747 | PA      | $331040.63    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3575                      | CUSIP: 3133KJ6L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205321 | PA      | $167894.77    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3266                      | CUSIP: 3133KJTX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    238858 | PA      | $195318.63    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3690                      | CUSIP: 3133KKC31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    571958 | PA      | $469845.26    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3726                      | CUSIP: 3133KKD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    221634 | PA      | $178878.99    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3987                      | CUSIP: 3133KKNC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    272342 | PA      | $232173.10    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA3988                      | CUSIP: 3133KKND7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    194322 | PA      | $165660.17    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4098                      | CUSIP: 3133KKRT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542195 | PA      | $465443.24    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4174                      | CUSIP: 3133KKT74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71208 | PA      | $61127.92     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4214                      | CUSIP: 3133KKVF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275183 | PA      | $223903.97    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA4352                      | CUSIP: 3133KKZR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    388168 | PA      | $316077.41    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5286                      | CUSIP: 3133KL2T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    504430 | PA      | $425772.66    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5142                      | CUSIP: 3133KLWB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    852992 | PA      | $731444.20    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5682                      | CUSIP: 3133KMJ30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1065181 | PA      | $870018.93    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5680                      | CUSIP: 3133KMJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740690 | PA      | $601278.02    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5764                      | CUSIP: 3133KMMM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    789562 | PA      | $643171.96    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA5904                      | CUSIP: 3133KMRZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1226208 | PA      | $1049945.96   | 0.02%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7096                      | CUSIP: 3133KN3D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273568 | PA      | $250702.17    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7112                      | CUSIP: 3133KN3V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136599 | PA      | $110717.87    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA6767                      | CUSIP: 3133KNQU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78230 | PA      | $63407.78     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA6992                      | CUSIP: 3133KNXV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225868 | PA      | $198528.63    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7021                      | CUSIP: 3133KNYS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66630 | PA      | $56386.30     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7357                      | CUSIP: 3133KPE61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205336 | PA      | $200261.68    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7557                      | CUSIP: 3133KPME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370981 | PA      | $361812.38    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7665                      | CUSIP: 3133KPQS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    432974 | PA      | $410746.74    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7771                      | CUSIP: 3133KPT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59564 | PA      | $56505.95     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7790                      | CUSIP: 3133KPUP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74937 | PA      | $74972.73     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7795                      | CUSIP: 3133KPUU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300698 | PA      | $300655.12    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7931                      | CUSIP: 3133KPY44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164264 | PA      | $160204.78    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7919                      | CUSIP: 3133KPYQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64487 | PA      | $61156.65     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA7948                      | CUSIP: 3133KPZM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320414 | PA      | $325608.76    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8253                      | CUSIP: 3133KQE28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250453 | PA      | $255609.36    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8278                      | CUSIP: 3133KQFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263420 | PA      | $262887.95    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8402                      | CUSIP: 3133KQKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231819 | PA      | $232438.02    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8422                      | CUSIP: 3133KQLB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257027 | PA      | $263839.89    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8540                      | CUSIP: 3133KQPZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324046 | PA      | $323999.17    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8767                      | CUSIP: 3133KQW44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161210 | PA      | $161589.46    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA8791                      | CUSIP: 3133KQXU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    271749 | PA      | $271200.24    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9858                      | CUSIP: 3133KR5T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211867 | PA      | $218293.98    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9862                      | CUSIP: 3133KR5X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109903 | PA      | $115047.38    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9071                      | CUSIP: 3133KRCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139626 | PA      | $144123.06    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RA9582                      | CUSIP: 3133KRUF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77138 | PA      | $80043.77     | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0352                      | CUSIP: 3133KTL99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386358 | PA      | $327198.71    | 0.01%             | 2040-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB0499                      | CUSIP: 3133KTRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352235 | PA      | $307171.36    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5022                      | CUSIP: 3133KYSK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41411 | PA      | $38815.49     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5027                      | CUSIP: 3133KYSQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27394 | PA      | $25676.95     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5031                      | CUSIP: 3133KYSU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30678 | PA      | $27789.95     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5071                      | CUSIP: 3133KYT41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    619351 | PA      | $542427.57    | 0.01%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5054                      | CUSIP: 3133KYTK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137148 | PA      | $123779.16    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5104                      | CUSIP: 3133KYU56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    513783 | PA      | $434101.32    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5105                      | CUSIP: 3133KYU64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455100 | PA      | $397145.30    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5077                      | CUSIP: 3133KYUA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    648720 | PA      | $567870.25    | 0.01%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5085                      | CUSIP: 3133KYUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1348782 | PA      | $1179948.17   | 0.02%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5090                      | CUSIP: 3133KYUP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    705066 | PA      | $616404.52    | 0.01%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5094                      | CUSIP: 3133KYUT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243126 | PA      | $205738.45    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5096                      | CUSIP: 3133KYUV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206596 | PA      | $185554.10    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5100                      | CUSIP: 3133KYUZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476829 | PA      | $416087.11    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5135                      | CUSIP: 3133KYV48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    467267 | PA      | $405332.25    | 0.01%             | 2041-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5137                      | CUSIP: 3133KYV63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208836 | PA      | $174929.21    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5138                      | CUSIP: 3133KYV71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    817293 | PA      | $708650.49    | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5109                      | CUSIP: 3133KYVA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93243 | PA      | $83617.47     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5110                      | CUSIP: 3133KYVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165527 | PA      | $139486.03    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5111                      | CUSIP: 3133KYVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442279 | PA      | $385314.63    | 0.01%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5113                      | CUSIP: 3133KYVE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210636 | PA      | $177348.93    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5114                      | CUSIP: 3133KYVF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442721 | PA      | $385426.87    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5115                      | CUSIP: 3133KYVG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284105 | PA      | $254453.38    | 0.01%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5118                      | CUSIP: 3133KYVK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410798 | PA      | $357355.84    | 0.01%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5121                      | CUSIP: 3133KYVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210501 | PA      | $182992.04    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5122                      | CUSIP: 3133KYVP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226861 | PA      | $202822.15    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5125                      | CUSIP: 3133KYVS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210837 | PA      | $183065.34    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5126                      | CUSIP: 3133KYVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218624 | PA      | $195360.12    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5131                      | CUSIP: 3133KYVY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338026 | PA      | $293349.83    | 0.01%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5145                      | CUSIP: 3133KYWE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    664612 | PA      | $575477.24    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5146                      | CUSIP: 3133KYWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288688 | PA      | $257393.45    | 0.01%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5148                      | CUSIP: 3133KYWH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    607137 | PA      | $525114.71    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5149                      | CUSIP: 3133KYWJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    447944 | PA      | $399533.57    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5153                      | CUSIP: 3133KYWN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95480 | PA      | $82581.72     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5154                      | CUSIP: 3133KYWP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476243 | PA      | $424453.16    | 0.01%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RB5264                      | CUSIP: 3133KYZ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112876 | PA      | $115129.27    | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1599                      | CUSIP: 3133L7X44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358280 | PA      | $331511.18    | 0.01%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC1887                      | CUSIP: 3133L8CY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190632 | PA      | $176270.21    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RC2043                      | CUSIP: 3133L8HU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249052 | PA      | $223007.01    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SI2084                      | CUSIP: 3133USJ51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253088 | PA      | $248810.15    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI0976                      | CUSIP: 3133W7CM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95902 | PA      | $95408.87     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QI5350                      | CUSIP: 3133WB5K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190770 | PA      | $195170.71    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QO1275                      | CUSIP: 3133WKMY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    339274 | PA      | $334248.51    | 0.01%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Banks                                                          | FED HOME LN BANK               | CUSIP: 3133XGAY0<br>LEI: 2549001DPIFGXC1TOL40 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1400000 | PA      | $1536371.20   | 0.03%             | 2036-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA4670                      | CUSIP: 31346YFK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3818 | PA      | $3854.78      | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QA5176                      | CUSIP: 31346YXD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52797 | PA      | $45075.74     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Non Gold Pool                                                        | FH 782817                      | CUSIP: 31349UDW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7226 | PA      | $7370.71      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                    | CUSIP: 3134A3U46<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    127000 | PA      | $141133.83    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                    | CUSIP: 3134A4AA2<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1525000 | PA      | $1744018.98   | 0.03%             | 2031-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                                                  | FREDDIE MAC                    | CUSIP: 3134A4KX1<br>LEI: S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1102000 | PA      | $1249524.74   | 0.02%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MEU3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $189995.05    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MFJ7<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    925000 | PA      | $1048763.15   | 0.02%             | 2030-01-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MFP3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $344587.50    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31359MGK3<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    720000 | PA      | $814217.76    | 0.02%             | 2030-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 3135G05Q2<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1400000 | PA      | $1222676.00   | 0.02%             | 2030-08-05      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 3135G05Y5<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $944435.00    | 0.02%             | 2027-10-08      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 3135G0Q22<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $491583.00    | 0.01%             | 2026-09-24      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190347                      | CUSIP: 31368HL43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6041 | PA      | $6133.22      | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190353                      | CUSIP: 31368HMA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5834 | PA      | $5926.90      | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190370                      | CUSIP: 31368HMT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21935 | PA      | $23038.49     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190396                      | CUSIP: 31368HNM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88346 | PA      | $88535.34     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 190445                      | CUSIP: 31368HP64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1650000 | PA      | $1705967.27   | 0.03%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2015-M10 A2                | CUSIP: 3136AN6U6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46315 | PA      | $45794.24     | 0.00%             | 2027-04-25      | Variable      | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2015-M15 A2                | CUSIP: 3136AQSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25156 | PA      | $25080.41     | 0.00%             | 2025-10-25      | Variable      | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M5 A2                 | CUSIP: 3136AR5S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156863 | PA      | $155346.84    | 0.00%             | 2026-04-25      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M3 A2                 | CUSIP: 3136ARTE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42593 | PA      | $42301.37     | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M4 A2                 | CUSIP: 3136ARXR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51163 | PA      | $50755.21     | 0.00%             | 2026-03-25      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M7 A2                 | CUSIP: 3136AS4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37729 | PA      | $37274.95     | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M11 A2                | CUSIP: 3136AT5C4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    170663 | PA      | $168242.87    | 0.00%             | 2026-07-25      | Variable      | 2.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M9 A2                 | CUSIP: 3136ATYT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243608 | PA      | $240649.16    | 0.00%             | 2026-06-25      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M1 A2                 | CUSIP: 3136AUG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130906 | PA      | $128640.44    | 0.00%             | 2026-10-25      | Variable      | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M12 A2                | CUSIP: 3136AUKX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208600 | PA      | $205514.24    | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2016-M13 A2                | CUSIP: 3136AUZC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49545 | PA      | $48869.00     | 0.00%             | 2026-09-25      | Variable      | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M7 A2                 | CUSIP: 3136AV7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191963 | PA      | $189446.80    | 0.00%             | 2027-02-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M2 A2                 | CUSIP: 3136AVKR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93452 | PA      | $92115.55     | 0.00%             | 2027-02-25      | Variable      | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M4 A2                 | CUSIP: 3136AVY52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113445 | PA      | $111445.16    | 0.00%             | 2026-12-25      | Variable      | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M8 A2                 | CUSIP: 3136AW7J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350365 | PA      | $345265.25    | 0.01%             | 2027-05-25      | Variable      | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M5 A2                 | CUSIP: 3136AWWF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36215 | PA      | $35168.60     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M12 A2                | CUSIP: 3136AX7E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175235 | PA      | $172400.72    | 0.00%             | 2027-06-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M14 A2                | CUSIP: 3136AY2H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54636 | PA      | $53328.80     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2017-M15 ATS2              | CUSIP: 3136AY6U2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224120 | PA      | $220872.60    | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M2 A2                 | CUSIP: 3136B0YM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368409 | PA      | $360089.18    | 0.01%             | 2028-01-25      | Variable      | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M7 A2                 | CUSIP: 3136B1K86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88291 | PA      | $86612.74     | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M3 A2                 | CUSIP: 3136B1LF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43111 | PA      | $41479.43     | 0.00%             | 2030-02-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M4 A2                 | CUSIP: 3136B1XJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116466 | PA      | $114279.97    | 0.00%             | 2028-03-25      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M12 A2                | CUSIP: 3136B26W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $49005.63     | 0.00%             | 2030-08-25      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M14 A2                | CUSIP: 3136B27L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159406 | PA      | $157409.49    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M10 A2                | CUSIP: 3136B2HA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120949 | PA      | $119262.33    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M4 A2                 | CUSIP: 3136B35Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259739 | PA      | $252622.51    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 3.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2018-M13 A2                | CUSIP: 3136B3DE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    142150 | PA      | $140358.38    | 0.00%             | 2030-09-25      | Variable      | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M2 A2                 | CUSIP: 3136B3J50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174708 | PA      | $172078.11    | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M1 A2                 | CUSIP: 3136B3XY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141817 | PA      | $140048.39    | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M5 A2                 | CUSIP: 3136B4KB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185287 | PA      | $181128.36    | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M7 A2                 | CUSIP: 3136B4QB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177785 | PA      | $171899.85    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M9 A2                 | CUSIP: 3136B4VT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216882 | PA      | $209829.72    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 A2                | CUSIP: 3136B56M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225890 | PA      | $213967.24    | 0.00%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M18 3A2               | CUSIP: 3136B56S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83793 | PA      | $76717.98     | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M12 A2                | CUSIP: 3136B5NV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    383419 | PA      | $368169.47    | 0.01%             | 2029-06-25      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M21 2A2               | CUSIP: 3136B6WY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27551 | PA      | $25553.81     | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2019-M22 A2                | CUSIP: 3136B6XJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    328240 | PA      | $310382.88    | 0.01%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M1 A2                 | CUSIP: 3136B75M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $888359.35    | 0.02%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M5 A2                 | CUSIP: 3136B8TG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106797 | PA      | $99115.06     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M14 A2                | CUSIP: 3136B9KC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233515 | PA      | $211441.93    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M29 A2                | CUSIP: 3136BAQE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $88740.09     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M42 A2                | CUSIP: 3136BBN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10000 | PA      | $8790.52      | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M52 A2                | CUSIP: 3136BCB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270034 | PA      | $237222.65    | 0.00%             | 2030-10-25      | Variable      | 1.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2020-M46 A2                | CUSIP: 3136BCFX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244095 | PA      | $219023.12    | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1 A2                 | CUSIP: 3136BDUC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60000 | PA      | $52438.72     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M11 A2                | CUSIP: 3136BF4D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $194948.78    | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 1.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M1G A2                | CUSIP: 3136BFRV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $43839.06     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M3G A2                | CUSIP: 3136BG3C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $195140.00    | 0.00%             | 2031-01-25      | Variable      | 1.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 A2                | CUSIP: 3136BHMX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $43776.06     | 0.00%             | 2031-04-25      | Variable      | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M13 2A2               | CUSIP: 3136BHNA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $165519.84    | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2021-M19 A2                | CUSIP: 3136BJRY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $238647.89    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1 A2                 | CUSIP: 3136BKX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    325000 | PA      | $280156.44    | 0.01%             | 2031-10-25      | Variable      | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M4 A2                 | CUSIP: 3136BLP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $138637.25    | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M1G A2                | CUSIP: 3136BLRM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $65118.43     | 0.00%             | 2031-09-25      | Variable      | 1.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M3 A2                 | CUSIP: 3136BLW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $86088.40     | 0.00%             | 2031-11-25      | Variable      | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M8 A2                 | CUSIP: 3136BMST6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $130450.47    | 0.00%             | 2031-12-25      | Variable      | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2022-M10 A2                | CUSIP: 3136BMXZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $196677.20    | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M1S A2                | CUSIP: 3136BQCX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $140934.60    | 0.00%             | 2033-04-25      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M6 A2                 | CUSIP: 3136BQDE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    133680 | PA      | $133932.06    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2023-M8 A2                 | CUSIP: 3136BQSN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $50342.35     | 0.00%             | 2033-03-25      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae-Aces                                                                  | FNA 2025-M4 A2                 | CUSIP: 3136BXNE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $99060.52     | 0.00%             | 2035-08-25      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250410                      | CUSIP: 31371FDP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         1 | PA      | $1.30         | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250609                      | CUSIP: 31371FKW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        17 | PA      | $17.11        | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250641                      | CUSIP: 31371FLW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        15 | PA      | $14.65        | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250737                      | CUSIP: 31371FPW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         2 | PA      | $2.39         | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 250911                      | CUSIP: 31371FVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       126 | PA      | $132.18       | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251335                      | CUSIP: 31371GEG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        46 | PA      | $47.90        | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251499                      | CUSIP: 31371GKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       116 | PA      | $121.35       | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251821                      | CUSIP: 31371GVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       485 | PA      | $495.70       | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 251899                      | CUSIP: 31371GX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       100 | PA      | $104.14       | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 252806                      | CUSIP: 31371HYB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       184 | PA      | $191.25       | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253796                      | CUSIP: 31371J3D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        73 | PA      | $77.39        | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253814                      | CUSIP: 31371J3X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       716 | PA      | $749.79       | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253895                      | CUSIP: 31371J7G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       199 | PA      | $208.60       | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253346                      | CUSIP: 31371JL36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       149 | PA      | $155.77       | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253479                      | CUSIP: 31371JQ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       192 | PA      | $200.58       | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253480                      | CUSIP: 31371JQ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       343 | PA      | $358.94       | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253672                      | CUSIP: 31371JW91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       897 | PA      | $938.20       | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254693                      | CUSIP: 31371K3A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4274 | PA      | $4406.21      | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254766                      | CUSIP: 31371K6B2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6228 | PA      | $6318.78      | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254767                      | CUSIP: 31371K6C0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28500 | PA      | $29387.92     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254793                      | CUSIP: 31371K7E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6433 | PA      | $6528.70      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253907                      | CUSIP: 31371KAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       595 | PA      | $625.53       | 0.00%             | 2031-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 253951                      | CUSIP: 31371KBU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       702 | PA      | $745.89       | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254008                      | CUSIP: 31371KDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1571 | PA      | $1650.85      | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254009                      | CUSIP: 31371KDN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       522 | PA      | $547.60       | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254223                      | CUSIP: 31371KLC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2136 | PA      | $2261.59      | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254379                      | CUSIP: 31371KQ87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3064 | PA      | $3235.85      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254497                      | CUSIP: 31371KUW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7260 | PA      | $7480.20      | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255631                      | CUSIP: 31371L4Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14420 | PA      | $14944.20     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254868                      | CUSIP: 31371LCD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27393 | PA      | $27806.79     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254903                      | CUSIP: 31371LDG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14912 | PA      | $15137.24     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254949                      | CUSIP: 31371LEW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6476 | PA      | $6574.41      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 254982                      | CUSIP: 31371LFX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13974 | PA      | $14186.97     | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255073                      | CUSIP: 31371LJS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9142 | PA      | $9442.68      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255230                      | CUSIP: 31371LPP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22280 | PA      | $22632.71     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255411                      | CUSIP: 31371LVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26768 | PA      | $27674.20     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256598                      | CUSIP: 31371M7K7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49681 | PA      | $52308.42     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255706                      | CUSIP: 31371MAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13083 | PA      | $13555.26     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255770                      | CUSIP: 31371MCF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46119 | PA      | $47814.61     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 255842                      | CUSIP: 31371MEP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10743 | PA      | $10930.45     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256022                      | CUSIP: 31371MLB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17514 | PA      | $18171.90     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256059                      | CUSIP: 31371MMG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3896 | PA      | $4042.84      | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256851                      | CUSIP: 31371NH40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2568 | PA      | $2788.17      | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 256939                      | CUSIP: 31371NLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3307 | PA      | $3589.80      | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257132                      | CUSIP: 31371NSV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       582 | PA      | $585.10       | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257163                      | CUSIP: 31371NTU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1557 | PA      | $1565.56      | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 257179                      | CUSIP: 31371NUC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        57 | PA      | $57.33        | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                | CUSIP: 313747AV9<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132242.46    | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                | CUSIP: 313747AY3<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49228.33     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal Realty OP LP                                                             | FEDERAL RLTY OP                | CUSIP: 313747AZ0<br>LEI: 549300LI6XZ51GOCJ427 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96057.38     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 313253                      | CUSIP: 31374F5N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        29 | PA      | $29.33        | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 313509                      | CUSIP: 31374GGS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        25 | PA      | $25.84        | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 323821                      | CUSIP: 31374TVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       511 | PA      | $522.28       | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 343010                      | CUSIP: 31375SAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |         4 | PA      | $3.65         | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 344561                      | CUSIP: 31375TWW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        44 | PA      | $44.07        | 0.00%             | 2026-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 357761                      | CUSIP: 31376KMJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15188 | PA      | $15745.60     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 378262                      | CUSIP: 31377JFB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        26 | PA      | $27.67        | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 429362                      | CUSIP: 31379T5X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       420 | PA      | $429.10       | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K052 A2                   | CUSIP: 3137BMTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58999 | PA      | $58805.18     | 0.00%             | 2025-11-25      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K053 A2                   | CUSIP: 3137BN6G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49324 | PA      | $49111.03     | 0.00%             | 2025-12-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS KW01 A2                   | CUSIP: 3137BPCQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88962 | PA      | $88577.60     | 0.00%             | 2026-01-25      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K152 A2                   | CUSIP: 3137BPVN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $95249.18     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K056 A2                   | CUSIP: 3137BQYS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140137 | PA      | $138769.37    | 0.00%             | 2026-05-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K058 A2                   | CUSIP: 3137BSP72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98821.58     | 0.00%             | 2026-08-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K064 A2                   | CUSIP: 3137BXQY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $297010.20    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K065 A2                   | CUSIP: 3137F1G44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433000 | PA      | $428410.98    | 0.01%             | 2027-04-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K066 A2                   | CUSIP: 3137F2LJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $148040.57    | 0.00%             | 2027-06-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K074 A2                   | CUSIP: 3137F4D41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $223381.17    | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K075 A2                   | CUSIP: 3137F4X72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $149044.14    | 0.00%             | 2028-02-25      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K118 A2                   | CUSIP: 3137F62M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $354528.76    | 0.01%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K739 A2                   | CUSIP: 3137F64P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24591 | PA      | $23552.39     | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K120 A2                   | CUSIP: 3137F72P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $265069.74    | 0.01%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A1                   | CUSIP: 3137F82M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12143 | PA      | $11276.15     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 0.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K122 A2                   | CUSIP: 3137F82N2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $154360.22    | 0.00%             | 2030-11-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A1                   | CUSIP: 3137F83P6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21154 | PA      | $19530.94     | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 0.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K121 A2                   | CUSIP: 3137F83Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $154943.39    | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1519 A2                 | CUSIP: 3137F8TF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $79128.76     | 0.00%             | 2035-12-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K124 A2                   | CUSIP: 3137F9CT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $132966.36    | 0.00%             | 2030-12-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K125 A2                   | CUSIP: 3137F9Z79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $625657.62    | 0.01%             | 2031-01-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K067 A2                   | CUSIP: 3137FAWS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $493477.00    | 0.01%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K068 A2                   | CUSIP: 3137FBBX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $123534.65    | 0.00%             | 2027-08-25      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K069 A2                   | CUSIP: 3137FBU79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195266 | PA      | $192479.34    | 0.00%             | 2027-09-25      | Variable      | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K070 A2                   | CUSIP: 3137FCJK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74046.22     | 0.00%             | 2027-11-25      | Variable      | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K071 A2                   | CUSIP: 3137FCLD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $222066.88    | 0.00%             | 2027-11-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K154 A3                   | CUSIP: 3137FDET5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $47207.44     | 0.00%             | 2032-11-25      | Variable      | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K072 A2                   | CUSIP: 3137FEBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98986.37     | 0.00%             | 2027-12-25      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K073 A2                   | CUSIP: 3137FETN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $123472.39    | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K076 A2                   | CUSIP: 3137FEZU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $349951.67    | 0.01%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A2                   | CUSIP: 3137FG6S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98645.31     | 0.00%             | 2032-11-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K155 A3                   | CUSIP: 3137FG6T7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $192054.14    | 0.00%             | 2033-04-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K078 A2                   | CUSIP: 3137FGR31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $99812.62     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K079 A2                   | CUSIP: 3137FGZT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $24992.16     | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A1                   | CUSIP: 3137FHPH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44248 | PA      | $44071.43     | 0.00%             | 2028-04-25      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K080 A2                   | CUSIP: 3137FHPJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $174954.38    | 0.00%             | 2028-07-25      | Variable      | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A2                   | CUSIP: 3137FHQ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74464.07     | 0.00%             | 2033-05-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K157 A3                   | CUSIP: 3137FHQ71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $72756.80     | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 3.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K081 A2                   | CUSIP: 3137FJEH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $349683.36    | 0.01%             | 2028-08-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K082 A2                   | CUSIP: 3137FJKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $74973.52     | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K083 A2                   | CUSIP: 3137FJXV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1700000 | PA      | $1705482.67   | 0.03%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K158 A2                   | CUSIP: 3137FJY60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $98993.34     | 0.00%             | 2030-12-25      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K084 A2                   | CUSIP: 3137FJZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $273774.05    | 0.01%             | 2028-10-25      | Variable      | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K085 A2                   | CUSIP: 3137FK4M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $225740.66    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K159 A2                   | CUSIP: 3137FKKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $49474.37     | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K087 A1                   | CUSIP: 3137FKUN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22146 | PA      | $22090.28     | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K087 A2                   | CUSIP: 3137FKUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $398122.16    | 0.01%             | 2028-12-25      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K088 A2                   | CUSIP: 3137FKZZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $273053.03    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A2                 | CUSIP: 3137FL2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $73447.22     | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1510 A3                 | CUSIP: 3137FL2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395000 | PA      | $376636.21    | 0.01%             | 2034-01-25      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K089 A2                   | CUSIP: 3137FL6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $24709.40     | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K090 A2                   | CUSIP: 3137FLMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $196754.56    | 0.00%             | 2029-02-25      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K734 A2                   | CUSIP: 3137FLN34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241001 | PA      | $239985.99    | 0.00%             | 2026-02-25      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K091 A2                   | CUSIP: 3137FLN91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $443778.53    | 0.01%             | 2029-03-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A2                 | CUSIP: 3137FLYJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $96689.39     | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1511 A3                 | CUSIP: 3137FLYK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $210926.21    | 0.00%             | 2034-03-25      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K092 A2                   | CUSIP: 3137FLYV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $220255.43    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K093 A2                   | CUSIP: 3137FMCR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395761 | PA      | $383733.70    | 0.01%             | 2029-05-25      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K094 A2                   | CUSIP: 3137FMTY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $265181.24    | 0.01%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K735 A2                   | CUSIP: 3137FMU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476041 | PA      | $472364.86    | 0.01%             | 2026-05-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K095 A2                   | CUSIP: 3137FNAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $264220.44    | 0.01%             | 2029-06-25      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K096 A2                   | CUSIP: 3137FNB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $213917.02    | 0.00%             | 2029-07-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K098 A2                   | CUSIP: 3137FPHK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450000 | PA      | $425938.64    | 0.01%             | 2029-08-25      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1513 A3                 | CUSIP: 3137FPJ97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335000 | PA      | $293528.68    | 0.01%             | 2034-08-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K099 A2                   | CUSIP: 3137FPJG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    210000 | PA      | $199645.09    | 0.00%             | 2029-09-25      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K101 A2                   | CUSIP: 3137FQ3Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    370000 | PA      | $350210.25    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1514 A2                 | CUSIP: 3137FQJZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $198172.19    | 0.00%             | 2034-10-25      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K102 A2                   | CUSIP: 3137FQKC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350000 | PA      | $331601.69    | 0.01%             | 2029-10-25      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K103 A2                   | CUSIP: 3137FQKN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $284963.58    | 0.01%             | 2029-11-25      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K104 A2                   | CUSIP: 3137FREH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    445000 | PA      | $415420.98    | 0.01%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K105 A2                   | CUSIP: 3137FRUJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95000 | PA      | $87161.54     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K106 A2                   | CUSIP: 3137FRUT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1300000 | PA      | $1201887.31   | 0.02%             | 2030-01-25      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K107 A2                   | CUSIP: 3137FRZA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $90989.69     | 0.00%             | 2030-01-25      | Fixed         | 1.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K108 A2                   | CUSIP: 3137FTBM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $135361.85    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 1.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K738 A2                   | CUSIP: 3137FTFK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $97394.07     | 0.00%             | 2027-01-25      | Fixed         | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K109 A2                   | CUSIP: 3137FTFY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    425000 | PA      | $382863.72    | 0.01%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1515 A2                 | CUSIP: 3137FTZL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $121407.47    | 0.00%             | 2035-02-25      | Fixed         | 1.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K110 A2                   | CUSIP: 3137FTZQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $22470.34     | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K111 A2                   | CUSIP: 3137FUZC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $22252.18     | 0.00%             | 2030-05-25      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1516 A2                 | CUSIP: 3137FUZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $176067.09    | 0.00%             | 2035-05-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K114 A2                   | CUSIP: 3137FVNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $110847.36    | 0.00%             | 2030-06-25      | Fixed         | 1.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1517 A2                 | CUSIP: 3137FWHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $19649.93     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K116 A2                   | CUSIP: 3137FWHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320000 | PA      | $283378.08    | 0.01%             | 2030-07-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K117 A2                   | CUSIP: 3137FX3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25000 | PA      | $22116.83     | 0.00%             | 2030-08-25      | Fixed         | 1.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1518 A2                 | CUSIP: 3137FXQW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $78774.23     | 0.00%             | 2035-10-25      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K126 A2                   | CUSIP: 3137FXYV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $226274.25    | 0.00%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K127 A2                   | CUSIP: 3137FXZ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    425000 | PA      | $384842.09    | 0.01%             | 2031-01-25      | Fixed         | 2.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A1                 | CUSIP: 3137FYTW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48134 | PA      | $41500.41     | 0.00%             | 2035-07-25      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1520 A2                 | CUSIP: 3137FYTX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $164514.82    | 0.00%             | 2036-02-25      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K128 A2                   | CUSIP: 3137FYUJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $225246.00    | 0.00%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K742 A2                   | CUSIP: 3137FYZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $190263.28    | 0.00%             | 2028-03-25      | Fixed         | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A1                   | CUSIP: 3137H13N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42290 | PA      | $39005.46     | 0.00%             | 2030-09-25      | Fixed         | 1.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K129 A2                   | CUSIP: 3137H13P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $357266.56    | 0.01%             | 2031-05-25      | Fixed         | 1.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K743 A2                   | CUSIP: 3137H14B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $118360.36    | 0.00%             | 2028-05-25      | Fixed         | 1.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K130 A2                   | CUSIP: 3137H1YS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $132000.65    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 1.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K744 A2                   | CUSIP: 3137H1Z33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95198 | PA      | $89918.30     | 0.00%             | 2028-07-25      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K131 A2                   | CUSIP: 3137H2AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    400000 | PA      | $353960.88    | 0.01%             | 2031-07-25      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K745 A2                   | CUSIP: 3137H2NE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $46977.11     | 0.00%             | 2028-08-25      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-1521 A2                 | CUSIP: 3137H2NY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $119219.48    | 0.00%             | 2036-08-25      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K132 A2                   | CUSIP: 3137H3EV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $88815.14     | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 2.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K133 A2                   | CUSIP: 3137H4BP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $178136.72    | 0.00%             | 2031-09-25      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K746 A2                   | CUSIP: 3137H4BY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $142082.88    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K134 A2                   | CUSIP: 3137H4CD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $179453.02    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K135 A2                   | CUSIP: 3137H4R36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $111630.93    | 0.00%             | 2031-10-25      | Variable      | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K1522 A2                  | CUSIP: 3137H4RG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $120863.69    | 0.00%             | 2036-10-25      | Fixed         | 2.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K747 A2                   | CUSIP: 3137H5DX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125000 | PA      | $118177.95    | 0.00%             | 2028-11-25      | Variable      | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K138 A2                   | CUSIP: 3137H5QM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $135943.50    | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K140 A2                   | CUSIP: 3137H6LZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $89299.10     | 0.00%             | 2032-01-25      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A1                   | CUSIP: 3137H73Z4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96311 | PA      | $90924.44     | 0.00%             | 2055-04-25      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K143 A2                   | CUSIP: 3137H74A8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $89534.57     | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K749 AM                   | CUSIP: 3137H74Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $46848.28     | 0.00%             | 2029-04-25      | Variable      | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K148 A2                   | CUSIP: 3137H8U90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $668447.50    | 0.01%             | 2032-07-25      | Variable      | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-150 A2                  | CUSIP: 3137H9C98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1000000 | PA      | $965332.90    | 0.02%             | 2032-09-25      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-156 A2                  | CUSIP: 3137HA2B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $75536.39     | 0.00%             | 2033-02-25      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K751 A2                   | CUSIP: 3137HA4B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $151948.55    | 0.00%             | 2030-03-25      | Fixed         | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-157 A2                  | CUSIP: 3137HAAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175000 | PA      | $173516.32    | 0.00%             | 2033-05-25      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K505 A2                   | CUSIP: 3137HACX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $142631.61    | 0.00%             | 2028-06-25      | Fixed         | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K752 A2                   | CUSIP: 3137HAGZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $141091.51    | 0.00%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-159 A2                  | CUSIP: 3137HAMB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140000 | PA      | $141397.14    | 0.00%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K506 A2                   | CUSIP: 3137HAMH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101571.19    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K507 A2                   | CUSIP: 3137HAMS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101985.16    | 0.00%             | 2028-09-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K508 A2                   | CUSIP: 3137HAQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $152897.48    | 0.00%             | 2028-08-25      | Variable      | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-160 A2                  | CUSIP: 3137HASK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $201933.74    | 0.00%             | 2033-08-25      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K509 A2                   | CUSIP: 3137HAST4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $102296.40    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K753 A2                   | CUSIP: 3137HB2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $202547.38    | 0.00%             | 2030-10-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-161 A2                  | CUSIP: 3137HB2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $103775.98    | 0.00%             | 2033-10-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K510 A2                   | CUSIP: 3137HB3D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $102703.03    | 0.00%             | 2028-10-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K511 A2                   | CUSIP: 3137HB3G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $51137.63     | 0.00%             | 2028-10-25      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K754 A2                   | CUSIP: 3137HBC51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $103701.87    | 0.00%             | 2030-11-25      | Variable      | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K512 A2                   | CUSIP: 3137HBCF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $51284.56     | 0.00%             | 2028-11-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K513 A2                   | CUSIP: 3137HBFY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $101893.53    | 0.00%             | 2028-12-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K515 A2                   | CUSIP: 3137HBPD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $155590.53    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K516 A2                   | CUSIP: 3137HBPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150000 | PA      | $155961.48    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K517 A2                   | CUSIP: 3137HC2C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $208040.54    | 0.00%             | 2029-01-25      | Variable      | 5.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K518 A2                   | CUSIP: 3137HC2L5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $207907.10    | 0.00%             | 2029-01-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K520 A2                   | CUSIP: 3137HCKV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205000 | PA      | $212060.79    | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-164 A2                  | CUSIP: 3137HDUV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $208279.84    | 0.00%             | 2034-05-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K524 A2                   | CUSIP: 3137HDV56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123500 | PA      | $126205.34    | 0.00%             | 2029-05-25      | Variable      | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K756 A2                   | CUSIP: 3137HDVA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $207725.78    | 0.00%             | 2031-05-25      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K526 A2                   | CUSIP: 3137HDXL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250000 | PA      | $254235.65    | 0.01%             | 2029-07-25      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K757 A2                   | CUSIP: 3137HH5X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225000 | PA      | $228030.39    | 0.00%             | 2031-08-25      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-165 A2                  | CUSIP: 3137HHHY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205000 | PA      | $205883.02    | 0.00%             | 2034-09-25      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K758 A2                   | CUSIP: 3137HHJF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $717246.11    | 0.01%             | 2031-10-25      | Variable      | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-167 A2                  | CUSIP: 3137HHUG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $307042.05    | 0.01%             | 2034-10-25      | Fixed         | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K533 A2                   | CUSIP: 3137HHW23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100582.67    | 0.00%             | 2029-12-25      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-168 A2                  | CUSIP: 3137HJ6C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200000 | PA      | $195324.48    | 0.00%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K759 A2                   | CUSIP: 3137HJZS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    500000 | PA      | $515425.30    | 0.01%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-169 A2                  | CUSIP: 3137HK2C7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300000 | PA      | $304609.89    | 0.01%             | 2034-12-25      | Variable      | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K760 A2                   | CUSIP: 3137HKDD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50000 | PA      | $50868.18     | 0.00%             | 2032-01-25      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K541 A2                   | CUSIP: 3137HLXV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    650000 | PA      | $656720.74    | 0.01%             | 2030-02-25      | Variable      | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K543 A2                   | CUSIP: 3137HMC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $100966.10    | 0.00%             | 2030-06-25      | Variable      | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K-171 A2                  | CUSIP: 3137HMCA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100000 | PA      | $99359.60     | 0.00%             | 2035-06-25      | Variable      | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K761 A2                   | CUSIP: 3137HN4L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    700000 | PA      | $705365.57    | 0.01%             | 2032-06-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates                     | FHMS K547 A2                   | CUSIP: 3137HN6B9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75000 | PA      | $75968.96     | 0.00%             | 2030-05-25      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 481427                      | CUSIP: 31382FYY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       637 | PA      | $650.59       | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 519202                      | CUSIP: 31384BX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       412 | PA      | $430.58       | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 520975                      | CUSIP: 31384DXC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       450 | PA      | $468.91       | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 528392                      | CUSIP: 31384M7D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1072 | PA      | $1120.71      | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 535532                      | CUSIP: 31384V4R0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       245 | PA      | $256.57       | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 545815                      | CUSIP: 31385JK49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1753 | PA      | $1842.73      | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555424                      | CUSIP: 31385XAZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31841 | PA      | $32814.23     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555531                      | CUSIP: 31385XEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34239 | PA      | $35295.66     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555591                      | CUSIP: 31385XF85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23238 | PA      | $23962.25     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555592                      | CUSIP: 31385XF93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4063 | PA      | $4189.41      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555678                      | CUSIP: 31385XJX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11353 | PA      | $11522.91     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555800                      | CUSIP: 31385XNR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16185 | PA      | $16679.70     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555880                      | CUSIP: 31385XQ91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48092 | PA      | $49604.74     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 555967                      | CUSIP: 31385XTY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2565 | PA      | $2645.78      | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 556050                      | CUSIP: 31385XWK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       130 | PA      | $137.24       | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 556518                      | CUSIP: 31385YG33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        59 | PA      | $61.15        | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 563354                      | CUSIP: 31386GZT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1019 | PA      | $1068.71      | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 566615                      | CUSIP: 31386LN81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2717 | PA      | $2808.56      | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 575667                      | CUSIP: 31386WQU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1001 | PA      | $1053.63      | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 590080                      | CUSIP: 31387PQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2173 | PA      | $2282.46      | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 607729                      | CUSIP: 31388LEA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5301 | PA      | $5418.70      | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 624084                      | CUSIP: 31389FJ52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       807 | PA      | $828.39       | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0943                      | CUSIP: 3138A2BM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35364 | PA      | $34601.03     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0946                      | CUSIP: 3138A2BQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44380 | PA      | $43373.23     | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH0969                      | CUSIP: 3138A2CF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1665 | PA      | $1659.69      | 0.00%             | 2025-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1247                      | CUSIP: 3138A2L56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       370 | PA      | $368.97       | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH1560                      | CUSIP: 3138A2WW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184609 | PA      | $180513.72    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3394                      | CUSIP: 3138A4XY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33354 | PA      | $32597.78     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3430                      | CUSIP: 3138A4Y41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1574 | PA      | $1568.29      | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH3431                      | CUSIP: 3138A4Y58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3379 | PA      | $3366.97      | 0.00%             | 2026-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH4837                      | CUSIP: 3138A6LT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2907 | PA      | $3032.08      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5574                      | CUSIP: 3138A7FQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31430 | PA      | $30707.51     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5583                      | CUSIP: 3138A7FZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24247 | PA      | $24284.43     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5616                      | CUSIP: 3138A7G28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4772 | PA      | $4754.15      | 0.00%             | 2026-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH5627                      | CUSIP: 3138A7HD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2476 | PA      | $2579.42      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6450                      | CUSIP: 3138A8EY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       820 | PA      | $854.51       | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6783                      | CUSIP: 3138A8RD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177277 | PA      | $173227.06    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH6790                      | CUSIP: 3138A8RL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25269 | PA      | $25308.08     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8953                      | CUSIP: 3138AA5P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8066 | PA      | $8424.09      | 0.00%             | 2041-04-01      | Floating      | 6.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH8855                      | CUSIP: 3138AAZV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12772 | PA      | $13015.84     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AH9873                      | CUSIP: 3138AB6K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14828 | PA      | $14851.46     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI0897                      | CUSIP: 3138AD7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2829 | PA      | $2832.86      | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI0041                      | CUSIP: 3138ADBK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8418 | PA      | $8427.13      | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1163                      | CUSIP: 3138AEJH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17120 | PA      | $17142.82     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1170                      | CUSIP: 3138AEJQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10563 | PA      | $10764.97     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI1888                      | CUSIP: 3138AFC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71063 | PA      | $71160.76     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2128                      | CUSIP: 3138AFLJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4729 | PA      | $4923.20      | 0.00%             | 2041-05-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI2853                      | CUSIP: 3138AGE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       760 | PA      | $793.46       | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4815                      | CUSIP: 3138AJK50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101707 | PA      | $101846.38    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI4891                      | CUSIP: 3138AJNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44193 | PA      | $44256.47     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI5754                      | CUSIP: 3138AKMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10855 | PA      | $10819.08     | 0.00%             | 2026-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI6643                      | CUSIP: 3138ALLZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9462 | PA      | $9471.59      | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI8186                      | CUSIP: 3138ANCY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57638 | PA      | $56255.09     | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9827                      | CUSIP: 3138AP4M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5433 | PA      | $5650.63      | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9851                      | CUSIP: 3138AP5M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27487 | PA      | $27509.48     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AI9852                      | CUSIP: 3138AP5N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21192 | PA      | $21598.00     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ1441                      | CUSIP: 3138ASS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6696 | PA      | $6660.50      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ3437                      | CUSIP: 3138AUZB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10806 | PA      | $11217.58     | 0.00%             | 2041-11-01      | Floating      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ4046                      | CUSIP: 3138AVP82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47252 | PA      | $46182.39     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ5342                      | CUSIP: 3138AW5C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1841 | PA      | $1831.02      | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ6046                      | CUSIP: 3138AXWG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6514 | PA      | $6770.41      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ7680                      | CUSIP: 3138E0RA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49092 | PA      | $46744.70     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ8476                      | CUSIP: 3138E1M20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59867 | PA      | $57008.92     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9278                      | CUSIP: 3138E2JY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70059 | PA      | $66673.24     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AJ9563                      | CUSIP: 3138E2TV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1487 | PA      | $1544.24      | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK0782                      | CUSIP: 3138E42Q3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47419 | PA      | $45171.51     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK2413                      | CUSIP: 3138E6VF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70426 | PA      | $68713.89     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK5185                      | CUSIP: 3138E9XP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7698 | PA      | $8029.91      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6579                      | CUSIP: 3138EBJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27806 | PA      | $27073.32     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6740                      | CUSIP: 3138EBP25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53932 | PA      | $52674.45     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6724                      | CUSIP: 3138EBPJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116187 | PA      | $107465.16    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK6784                      | CUSIP: 3138EBRE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13971 | PA      | $13845.65     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK7766                      | CUSIP: 3138ECTY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35267 | PA      | $34856.60     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK9437                      | CUSIP: 3138EEPX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61575 | PA      | $58519.57     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AK9467                      | CUSIP: 3138EEQV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6699 | PA      | $6638.97      | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0843                      | CUSIP: 3138EG5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12902 | PA      | $12835.32     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0040                      | CUSIP: 3138EGBJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5620 | PA      | $5844.31      | 0.00%             | 2041-03-01      | Floating      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0041                      | CUSIP: 3138EGBK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3499 | PA      | $3636.29      | 0.00%             | 2041-02-01      | Floating      | 6.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0148                      | CUSIP: 3138EGEW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46127 | PA      | $45126.73     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0160                      | CUSIP: 3138EGFA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199470 | PA      | $199800.41    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0208                      | CUSIP: 3138EGGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49802 | PA      | $49860.84     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0215                      | CUSIP: 3138EGGZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88169 | PA      | $88300.21     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0354                      | CUSIP: 3138EGMC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2594 | PA      | $2661.04      | 0.00%             | 2036-07-01      | Floating      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0362                      | CUSIP: 3138EGML5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18296 | PA      | $19313.19     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0543                      | CUSIP: 3138EGS96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112088 | PA      | $114241.11    | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0578                      | CUSIP: 3138EGUC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       942 | PA      | $938.32       | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0658                      | CUSIP: 3138EGWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102924 | PA      | $103075.53    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0659                      | CUSIP: 3138EGWV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10045 | PA      | $10058.31     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0762                      | CUSIP: 3138EGZ49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11553 | PA      | $11567.88     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1711                      | CUSIP: 3138EH3V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102921 | PA      | $103073.56    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1779                      | CUSIP: 3138EH6R8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12687 | PA      | $13107.26     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1795                      | CUSIP: 3138EH7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35171 | PA      | $34856.30     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL0933                      | CUSIP: 3138EHBB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164778 | PA      | $167934.55    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1221                      | CUSIP: 3138EHLB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5938 | PA      | $6193.47      | 0.00%             | 2039-12-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1222                      | CUSIP: 3138EHLC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3191 | PA      | $3329.05      | 0.00%             | 2040-09-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1283                      | CUSIP: 3138EHM90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6148 | PA      | $6394.33      | 0.00%             | 2042-01-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1354                      | CUSIP: 3138EHQG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52036 | PA      | $52084.00     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2646                      | CUSIP: 3138EJ5G9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4303 | PA      | $4472.49      | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2654                      | CUSIP: 3138EJ5Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4170 | PA      | $4128.14      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2656                      | CUSIP: 3138EJ5S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37874 | PA      | $37326.11     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2683                      | CUSIP: 3138EJ6V5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4883 | PA      | $4866.64      | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1802                      | CUSIP: 3138EJAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12737 | PA      | $13283.26     | 0.00%             | 2041-07-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1846                      | CUSIP: 3138EJBQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4814 | PA      | $4967.20      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1927                      | CUSIP: 3138EJD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3164 | PA      | $3295.89      | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL1948                      | CUSIP: 3138EJEW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53191 | PA      | $51912.22     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2086                      | CUSIP: 3138EJJ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1550 | PA      | $1610.43      | 0.00%             | 2042-05-01      | Floating      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2187                      | CUSIP: 3138EJND6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6573 | PA      | $6840.49      | 0.00%             | 2042-03-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2283                      | CUSIP: 3138EJRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1887 | PA      | $1868.69      | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2301                      | CUSIP: 3138EJRX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81661 | PA      | $77594.72     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2714                      | CUSIP: 3138EKAQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48882 | PA      | $46278.05     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2824                      | CUSIP: 3138EKD69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40583 | PA      | $38489.48     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2806                      | CUSIP: 3138EKDL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9848 | PA      | $10216.69     | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2816                      | CUSIP: 3138EKDW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4245 | PA      | $4411.79      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2860                      | CUSIP: 3138EKFA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46962 | PA      | $43435.16     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2861                      | CUSIP: 3138EKFB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113906 | PA      | $108296.95    | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2862                      | CUSIP: 3138EKFC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24144 | PA      | $23515.18     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL2949                      | CUSIP: 3138EKH32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15359 | PA      | $16015.78     | 0.00%             | 2042-08-01      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3233                      | CUSIP: 3138EKSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17153 | PA      | $17687.65     | 0.00%             | 2043-03-01      | Floating      | 6.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3365                      | CUSIP: 3138EKW35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38082 | PA      | $40158.12     | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3429                      | CUSIP: 3138EKY33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46158 | PA      | $46218.74     | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3734                      | CUSIP: 3138ELEG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4328 | PA      | $4491.36      | 0.00%             | 2043-06-01      | Floating      | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL3796                      | CUSIP: 3138ELGE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3732 | PA      | $3711.01      | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4003                      | CUSIP: 3138ELNV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5202 | PA      | $5406.74      | 0.00%             | 2042-07-01      | Floating      | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4180                      | CUSIP: 3138ELUE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1621 | PA      | $1610.72      | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4263                      | CUSIP: 3138ELWZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       962 | PA      | $994.77       | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL4970                      | CUSIP: 3138EMQY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7742 | PA      | $8074.56      | 0.00%             | 2043-09-01      | Floating      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5085                      | CUSIP: 3138EMUK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22506 | PA      | $22506.93     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5229                      | CUSIP: 3138EMY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44004 | PA      | $44853.55     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5231                      | CUSIP: 3138EMY54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83334 | PA      | $83481.70     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6223                      | CUSIP: 3138EN4H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54835 | PA      | $54790.63     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5609                      | CUSIP: 3138ENGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26182 | PA      | $25812.55     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL5878                      | CUSIP: 3138ENQ85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96642 | PA      | $95858.37     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6031                      | CUSIP: 3138ENVZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120086 | PA      | $116956.01    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6045                      | CUSIP: 3138ENWF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85747 | PA      | $83377.32     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7117                      | CUSIP: 3138EP4B7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56490 | PA      | $54909.98     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6306                      | CUSIP: 3138EPAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44977 | PA      | $44965.23     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6307                      | CUSIP: 3138EPAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26034 | PA      | $26016.80     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6559                      | CUSIP: 3138EPJD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13722 | PA      | $13311.90     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6619                      | CUSIP: 3138EPK94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196352 | PA      | $196039.65    | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6867                      | CUSIP: 3138EPTZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49058 | PA      | $48184.48     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6889                      | CUSIP: 3138EPUP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134349 | PA      | $134293.53    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL6997                      | CUSIP: 3138EPX33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181796 | PA      | $182072.52    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8077                      | CUSIP: 3138EQ6P2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19496 | PA      | $19335.60     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7281                      | CUSIP: 3138EQCT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92582 | PA      | $90830.95     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7467                      | CUSIP: 3138EQJM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72218 | PA      | $70504.13     | 0.00%             | 2044-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7505                      | CUSIP: 3138EQKT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92589 | PA      | $89818.78     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7620                      | CUSIP: 3138EQPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38748 | PA      | $35237.99     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7666                      | CUSIP: 3138EQQU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22215 | PA      | $21865.64     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7767                      | CUSIP: 3138EQTZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45041 | PA      | $45105.80     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL7805                      | CUSIP: 3138EQU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38253 | PA      | $35361.65     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9846                      | CUSIP: 3138ER5G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74468 | PA      | $74186.48     | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9869                      | CUSIP: 3138ER6F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49927 | PA      | $48682.73     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9027                      | CUSIP: 3138ERA59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24067 | PA      | $23287.29     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9105                      | CUSIP: 3138ERDK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92964 | PA      | $92206.29     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9110                      | CUSIP: 3138ERDQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42812 | PA      | $42623.23     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9229                      | CUSIP: 3138ERHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20711 | PA      | $20479.23     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9394                      | CUSIP: 3138ERNL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1253092 | PA      | $1112688.37   | 0.02%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9405                      | CUSIP: 3138ERNX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82965 | PA      | $78907.61     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9424                      | CUSIP: 3138ERPJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    570729 | PA      | $533726.65    | 0.01%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL9591                      | CUSIP: 3138ERUR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23158 | PA      | $22619.77     | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8967                      | CUSIP: 3138ET6D3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40731 | PA      | $39327.48     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8112                      | CUSIP: 3138ETAN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147689 | PA      | $138806.46    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8387                      | CUSIP: 3138ETJ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130006 | PA      | $125923.31    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8397                      | CUSIP: 3138ETKK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63353 | PA      | $59908.87     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8805                      | CUSIP: 3138ETYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60504 | PA      | $57059.24     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AL8857                      | CUSIP: 3138ETZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99931 | PA      | $96642.92     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0799                      | CUSIP: 3138LQ3H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3113 | PA      | $3084.52      | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0800                      | CUSIP: 3138LQ3J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22235 | PA      | $22029.11     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO0423                      | CUSIP: 3138LQPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49740 | PA      | $45870.80     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2270                      | CUSIP: 3138LSQY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5362 | PA      | $5581.60      | 0.00%             | 2042-10-01      | Floating      | 6.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2985                      | CUSIP: 3138LTJ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42646 | PA      | $41555.87     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2959                      | CUSIP: 3138LTJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27025 | PA      | $26329.42     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2975                      | CUSIP: 3138LTJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58677 | PA      | $55865.98     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO2976                      | CUSIP: 3138LTJW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67827 | PA      | $64512.61     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4442                      | CUSIP: 3138LU5C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13130 | PA      | $13624.47     | 0.00%             | 2042-09-01      | Floating      | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO3659                      | CUSIP: 3138LUB53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104383 | PA      | $99065.23     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4095                      | CUSIP: 3138LURR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181653 | PA      | $172576.79    | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO4133                      | CUSIP: 3138LUSX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71286 | PA      | $67850.97     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO7977                      | CUSIP: 3138LY2K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42558 | PA      | $42142.92     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8044                      | CUSIP: 3138LY5E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28446 | PA      | $27082.66     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AO8493                      | CUSIP: 3138M0NK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7061 | PA      | $6969.85      | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP0525                      | CUSIP: 3138M3SP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69590 | PA      | $65955.33     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP2132                      | CUSIP: 3138M5LN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131974 | PA      | $125323.45    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4491                      | CUSIP: 3138M77D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134511 | PA      | $124156.33    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4559                      | CUSIP: 3138M8B51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68359 | PA      | $63023.00     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP4742                      | CUSIP: 3138M8HU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53571 | PA      | $52834.75     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP7534                      | CUSIP: 3138MBLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12842 | PA      | $12661.02     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AP9736                      | CUSIP: 3138MDZA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104082 | PA      | $98652.98     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0534                      | CUSIP: 3138MFSY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13902 | PA      | $12876.35     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ0535                      | CUSIP: 3138MFSZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212327 | PA      | $196685.39    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5065                      | CUSIP: 3138MLTX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23800 | PA      | $21881.02     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5105                      | CUSIP: 3138MLU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25937 | PA      | $25445.17     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ5185                      | CUSIP: 3138MLXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8041 | PA      | $7921.66      | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ7859                      | CUSIP: 3138MPWV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11107 | PA      | $10942.05     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8647                      | CUSIP: 3138MQTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51902 | PA      | $49221.47     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ8719                      | CUSIP: 3138MQVM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30582 | PA      | $30128.25     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9302                      | CUSIP: 3138MRKQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58324 | PA      | $55242.81     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9324                      | CUSIP: 3138MRLE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86042 | PA      | $79277.90     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9328                      | CUSIP: 3138MRLJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172044 | PA      | $163176.47    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9330                      | CUSIP: 3138MRLL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60319 | PA      | $57153.56     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AQ9362                      | CUSIP: 3138MRML2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22927 | PA      | $22577.16     | 0.00%             | 2028-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AR7389                      | CUSIP: 3138W5F78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44028 | PA      | $40450.99     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0205                      | CUSIP: 3138W9GP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140434 | PA      | $129299.82    | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0554                      | CUSIP: 3138W9TL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70619 | PA      | $70627.06     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS0752                      | CUSIP: 3138W9ZS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67127 | PA      | $65456.83     | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1746                      | CUSIP: 3138WA5G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37620 | PA      | $37053.80     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1042                      | CUSIP: 3138WAEQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99304 | PA      | $96445.86     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1089                      | CUSIP: 3138WAF77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91708 | PA      | $89295.74     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1101                      | CUSIP: 3138WAGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70583 | PA      | $68546.05     | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1585                      | CUSIP: 3138WAXP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5963 | PA      | $5956.04      | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1586                      | CUSIP: 3138WAXQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53885 | PA      | $53842.71     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS1587                      | CUSIP: 3138WAXR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34427 | PA      | $34395.91     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2728                      | CUSIP: 3138WCA60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28175 | PA      | $28133.55     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2703                      | CUSIP: 3138WCAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48727 | PA      | $47285.71     | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS2955                      | CUSIP: 3138WCH97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7741 | PA      | $7508.42      | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3000                      | CUSIP: 3138WCKN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5646 | PA      | $5477.47      | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3135                      | CUSIP: 3138WCPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13946 | PA      | $13146.65     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3294                      | CUSIP: 3138WCUU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246805 | PA      | $239384.93    | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3377                      | CUSIP: 3138WCXF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29867 | PA      | $28148.46     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3392                      | CUSIP: 3138WCXW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61100 | PA      | $59240.64     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3451                      | CUSIP: 3138WCZR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26855 | PA      | $26049.52     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4371                      | CUSIP: 3138WD2D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28982 | PA      | $27269.31     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3611                      | CUSIP: 3138WDAM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103227 | PA      | $97481.87     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3651                      | CUSIP: 3138WDBV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18941 | PA      | $18869.63     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3706                      | CUSIP: 3138WDDL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47198 | PA      | $44543.35     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3903                      | CUSIP: 3138WDKR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47631 | PA      | $46145.48     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3907                      | CUSIP: 3138WDKV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31414 | PA      | $30452.18     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS3935                      | CUSIP: 3138WDLR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56461 | PA      | $53281.32     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4168                      | CUSIP: 3138WDT27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49983 | PA      | $48418.37     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4170                      | CUSIP: 3138WDT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20695 | PA      | $20056.34     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5355                      | CUSIP: 3138WE5R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35451 | PA      | $34477.95     | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS5365                      | CUSIP: 3138WE6B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59245 | PA      | $55705.68     | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4550                      | CUSIP: 3138WEBU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80821 | PA      | $76150.71     | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS4999                      | CUSIP: 3138WERV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16870 | PA      | $15838.04     | 0.00%             | 2045-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6014                      | CUSIP: 3138WFVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45322 | PA      | $43745.96     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6075                      | CUSIP: 3138WFXD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42441 | PA      | $40951.54     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6109                      | CUSIP: 3138WFYF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1368542 | PA      | $1279815.01   | 0.03%             | 2045-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6111                      | CUSIP: 3138WFYH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43225 | PA      | $41708.61     | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7162                      | CUSIP: 3138WG5Y6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71337 | PA      | $67046.82     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6328                      | CUSIP: 3138WGA61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21175 | PA      | $19801.84     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6473                      | CUSIP: 3138WGFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55787 | PA      | $50512.42     | 0.00%             | 2046-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6621                      | CUSIP: 3138WGLB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110984 | PA      | $103788.71    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6746                      | CUSIP: 3138WGP81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45096 | PA      | $44131.61     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS6925                      | CUSIP: 3138WGVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13428 | PA      | $13134.02     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7039                      | CUSIP: 3138WGZD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46707 | PA      | $46326.04     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8095                      | CUSIP: 3138WH7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192351 | PA      | $180601.78    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7244                      | CUSIP: 3138WHBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28474 | PA      | $26619.33     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7245                      | CUSIP: 3138WHBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30334 | PA      | $28357.55     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7247                      | CUSIP: 3138WHBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50743 | PA      | $48899.12     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7248                      | CUSIP: 3138WHBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83830 | PA      | $80783.56     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7269                      | CUSIP: 3138WHCF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20197 | PA      | $19554.28     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7386                      | CUSIP: 3138WHF49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196475 | PA      | $183675.11    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7545                      | CUSIP: 3138WHL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51238 | PA      | $47899.74     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7543                      | CUSIP: 3138WHLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115118 | PA      | $108194.21    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7601                      | CUSIP: 3138WHNT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136076 | PA      | $131131.84    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7741                      | CUSIP: 3138WHS78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171197 | PA      | $160740.16    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS7803                      | CUSIP: 3138WHU59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26311 | PA      | $25330.36     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8159                      | CUSIP: 3138WJB56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2130 | PA      | $2126.07      | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8247                      | CUSIP: 3138WJEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283186 | PA      | $273377.46    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8362                      | CUSIP: 3138WJJG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123984 | PA      | $116410.97    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8375                      | CUSIP: 3138WJJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45341 | PA      | $43778.76     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8405                      | CUSIP: 3138WJKT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60695 | PA      | $57859.14     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8583                      | CUSIP: 3138WJRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65131 | PA      | $60846.93     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS8661                      | CUSIP: 3138WJTT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27981 | PA      | $26868.04     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9798                      | CUSIP: 3138WK3G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    585031 | PA      | $565418.43    | 0.01%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9394                      | CUSIP: 3138WKNL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93354 | PA      | $92330.44     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9487                      | CUSIP: 3138WKRH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16376 | PA      | $15581.65     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9615                      | CUSIP: 3138WKVH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62211 | PA      | $61528.42     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9668                      | CUSIP: 3138WKW68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94479 | PA      | $90662.57     | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9760                      | CUSIP: 3138WKZ24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144280 | PA      | $142563.12    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9736                      | CUSIP: 3138WKZA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70909 | PA      | $70597.03     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AS9990                      | CUSIP: 3138WLC43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34554 | PA      | $34143.05     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT1896                      | CUSIP: 3138WPDA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3816 | PA      | $3900.56      | 0.00%             | 2041-12-01      | Floating      | 6.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2062                      | CUSIP: 3138WPJG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306561 | PA      | $301588.63    | 0.01%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2713                      | CUSIP: 3138WQAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15306 | PA      | $15780.22     | 0.00%             | 2043-07-01      | Floating      | 6.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT2722                      | CUSIP: 3138WQAY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350382 | PA      | $322155.43    | 0.01%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT3209                      | CUSIP: 3138WQR79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23611 | PA      | $22489.63     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT5991                      | CUSIP: 3138WTUR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96253 | PA      | $88195.72     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AT6653                      | CUSIP: 3138WUMB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1257269 | PA      | $1155734.81   | 0.02%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU0972                      | CUSIP: 3138X0CJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3172 | PA      | $2921.16      | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU1279                      | CUSIP: 3138X0M54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66767 | PA      | $65587.34     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU2898                      | CUSIP: 3138X2GG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65183 | PA      | $63603.14     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3735                      | CUSIP: 3138X3EH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     73312 | PA      | $67346.51     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU3742                      | CUSIP: 3138X3EQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103871 | PA      | $98388.37     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4288                      | CUSIP: 3138X3XS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174953 | PA      | $170350.40    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4290                      | CUSIP: 3138X3XU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108887 | PA      | $105904.59    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4292                      | CUSIP: 3138X3XW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34635 | PA      | $33666.15     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU4293                      | CUSIP: 3138X3XX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80374 | PA      | $78149.58     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU6739                      | CUSIP: 3138X6PZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37078 | PA      | $35065.08     | 0.00%             | 2043-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AU7032                      | CUSIP: 3138X6Y66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167243 | PA      | $162847.16    | 0.00%             | 2043-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0691                      | CUSIP: 3138XBXV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55414 | PA      | $53925.75     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV0695                      | CUSIP: 3138XBXZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25696 | PA      | $25691.94     | 0.00%             | 2043-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV2326                      | CUSIP: 3138XDSQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19758 | PA      | $19605.86     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AV3616                      | CUSIP: 3138XFAS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23016 | PA      | $22696.35     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW1007                      | CUSIP: 3138XQDM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    163223 | PA      | $158810.08    | 0.00%             | 2044-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5055                      | CUSIP: 3138XUTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59182 | PA      | $55821.51     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW5063                      | CUSIP: 3138XUTV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81824 | PA      | $79381.78     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AW8597                      | CUSIP: 3138XYRT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46473 | PA      | $45716.49     | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX0833                      | CUSIP: 3138Y14T9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84666 | PA      | $79811.07     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX1644                      | CUSIP: 3138Y2ZJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39202 | PA      | $36880.86     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX2566                      | CUSIP: 3138Y3Z87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98260 | PA      | $92746.57     | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX4411                      | CUSIP: 3138Y53V6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5113 | PA      | $4950.99      | 0.00%             | 2044-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX5316                      | CUSIP: 3138Y64A9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33354 | PA      | $33398.39     | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX4902                      | CUSIP: 3138Y6NU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114700 | PA      | $108065.08    | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7339                      | CUSIP: 3138Y9EM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20606 | PA      | $19401.18     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AX7566                      | CUSIP: 3138Y9MQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64580 | PA      | $60764.83     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY1394                      | CUSIP: 3138YERQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53477 | PA      | $48723.09     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AY5643                      | CUSIP: 3138YKHV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39092 | PA      | $38050.86     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2953                      | CUSIP: 3138YUH79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34738 | PA      | $34062.70     | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ2940                      | CUSIP: 3138YUHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92661 | PA      | $87038.96     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ4794                      | CUSIP: 3138YWKG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35195 | PA      | $34491.81     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Federal National Mortgage Association                                            | FANNIE MAE                     | CUSIP: 31398AFD9<br>LEI: B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 | Long             | DBT              | USGSE             | US        |    275000 | PA      | $303631.35    | 0.01%             | 2037-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 688328                      | CUSIP: 31400HVV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14265 | PA      | $14718.03     | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 699932                      | CUSIP: 31400WSV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       272 | PA      | $280.92       | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 702435                      | CUSIP: 31401ALQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4045 | PA      | $4172.18      | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 709802                      | CUSIP: 31401JRX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17032 | PA      | $17602.79     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 722072                      | CUSIP: 31401YFM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2757 | PA      | $2793.17      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725423                      | CUSIP: 31402C4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66058 | PA      | $68212.66     | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725424                      | CUSIP: 31402C4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58686 | PA      | $60583.52     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725425                      | CUSIP: 31402C4J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47252 | PA      | $48792.16     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725027                      | CUSIP: 31402CPL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99562 | PA      | $101064.63    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725205                      | CUSIP: 31402CU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29920 | PA      | $30374.84     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725206                      | CUSIP: 31402CU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2818 | PA      | $2909.46      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725233                      | CUSIP: 31402CV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4309 | PA      | $4374.66      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725238                      | CUSIP: 31402CV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24591 | PA      | $24965.62     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725221                      | CUSIP: 31402CVN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17792 | PA      | $18362.53     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725222                      | CUSIP: 31402CVP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19185 | PA      | $19805.46     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725231                      | CUSIP: 31402CVY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8189 | PA      | $8312.83      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725232                      | CUSIP: 31402CVZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     67843 | PA      | $68875.50     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725591                      | CUSIP: 31402DC40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10630 | PA      | $10799.96     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725705                      | CUSIP: 31402DGN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4396 | PA      | $4466.97      | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 725946                      | CUSIP: 31402DP79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29221 | PA      | $30216.07     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 726123                      | CUSIP: 31402DVQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12205 | PA      | $12615.28     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 726912                      | CUSIP: 31402ER91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       304 | PA      | $302.54       | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 728567                      | CUSIP: 31402GMQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126064 | PA      | $130377.40    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 730817                      | CUSIP: 31402J4A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9872 | PA      | $10019.57     | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 733389                      | CUSIP: 31402MXS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3964 | PA      | $4024.59      | 0.00%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735382                      | CUSIP: 31402Q6T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43632 | PA      | $44356.57     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735383                      | CUSIP: 31402Q6U0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34404 | PA      | $34972.09     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735141                      | CUSIP: 31402QWA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10819 | PA      | $11197.18     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735230                      | CUSIP: 31402QY39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18062 | PA      | $18693.75     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735224                      | CUSIP: 31402QYV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45565 | PA      | $47096.57     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735484                      | CUSIP: 31402RCV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17913 | PA      | $18212.00     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735591                      | CUSIP: 31402RF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48228 | PA      | $49007.38     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735578                      | CUSIP: 31402RFT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51597 | PA      | $52468.52     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735580                      | CUSIP: 31402RFV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68541 | PA      | $69648.19     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735670                      | CUSIP: 31402RJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4332 | PA      | $4465.65      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735676                      | CUSIP: 31402RJV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53410 | PA      | $54278.59     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 735989                      | CUSIP: 31402RUN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9093 | PA      | $9376.08      | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 740255                      | CUSIP: 31402WMC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6186 | PA      | $6281.54      | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745275                      | CUSIP: 31403C6L0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75866 | PA      | $77195.95     | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745133                      | CUSIP: 31403CY62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13665 | PA      | $14172.97     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745336                      | CUSIP: 31403DBD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39538 | PA      | $40221.88     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745354                      | CUSIP: 31403DBX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3333 | PA      | $3460.05      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745355                      | CUSIP: 31403DBY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39094 | PA      | $39773.66     | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745418                      | CUSIP: 31403DDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141772 | PA      | $147187.06    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 745515                      | CUSIP: 31403DGY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9138 | PA      | $9297.20      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 746579                      | CUSIP: 31403EM46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32782 | PA      | $33287.51     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 746641                      | CUSIP: 31403EP27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17534 | PA      | $17810.26     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 753803                      | CUSIP: 31403NNU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20106 | PA      | $20416.25     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 753837                      | CUSIP: 31403NPW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       592 | PA      | $609.51       | 0.00%             | 2033-12-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 756350                      | CUSIP: 31403SH33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3202 | PA      | $3299.36      | 0.00%             | 2033-11-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 759405                      | CUSIP: 31403VU64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13593 | PA      | $14049.06     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 761915                      | CUSIP: 31403YN82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5535 | PA      | $5730.09      | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 762203                      | CUSIP: 31403YX81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4165 | PA      | $4305.71      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 772360                      | CUSIP: 31404MB56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3210 | PA      | $3263.43      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 772759                      | CUSIP: 31404MQL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5587 | PA      | $5672.36      | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 774987                      | CUSIP: 31404P6Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5428 | PA      | $5514.80      | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 777899                      | CUSIP: 31404TGG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1455 | PA      | $1477.28      | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 781137                      | CUSIP: 31404WZA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5973 | PA      | $6105.59      | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 781585                      | CUSIP: 31404XJ62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6552 | PA      | $6778.32      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 788303                      | CUSIP: 31405FX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3940 | PA      | $4061.20      | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 790828                      | CUSIP: 31405JSR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1118 | PA      | $1151.18      | 0.00%             | 2034-09-01      | Floating      | 6.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 793264                      | CUSIP: 31405MJH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4753 | PA      | $4912.73      | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 808319                      | CUSIP: 31406FAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3076 | PA      | $3149.25      | 0.00%             | 2035-01-01      | Floating      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 812582                      | CUSIP: 31406KXK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7068 | PA      | $7330.46      | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 815306                      | CUSIP: 31406NYB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2235 | PA      | $2273.52      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 816872                      | CUSIP: 31406QQZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6135 | PA      | $6349.78      | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 819158                      | CUSIP: 31406TB34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25397 | PA      | $26330.11     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 820113                      | CUSIP: 31406UDS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2547 | PA      | $2630.78      | 0.00%             | 2034-11-01      | Floating      | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 821206                      | CUSIP: 31406VKT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4293 | PA      | $4362.12      | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 826424                      | CUSIP: 31407CD53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53983 | PA      | $54917.81     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 828045                      | CUSIP: 31407D5E1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2802 | PA      | $2906.33      | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 832718                      | CUSIP: 31407KDX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14265 | PA      | $14731.17     | 0.00%             | 2035-08-01      | Floating      | 6.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 840962                      | CUSIP: 31407UJF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24570 | PA      | $25525.25     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 843484                      | CUSIP: 31407XCV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3750 | PA      | $3888.55      | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 848358                      | CUSIP: 31408DQK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5675 | PA      | $5891.44      | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 879023                      | CUSIP: 31409USL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       971 | PA      | $998.81       | 0.00%             | 2036-02-01      | Floating      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA1522                      | CUSIP: 3140A1VQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166753 | PA      | $170737.65    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA3487                      | CUSIP: 3140A32V4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235938 | PA      | $241285.14    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DA3500                      | CUSIP: 3140A33J0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140560 | PA      | $147306.06    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB1087                      | CUSIP: 3140AAF51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1235682 | PA      | $1264186.33   | 0.03%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DB4206                      | CUSIP: 3140ADU82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1166841 | PA      | $1178101.55   | 0.02%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC1349                      | CUSIP: 3140ANQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    417623 | PA      | $432506.47    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC4787                      | CUSIP: 3140ASJ90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198007 | PA      | $192123.29    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN DC5235                      | CUSIP: 3140ASY93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218516 | PA      | $228798.50    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AZ9232                      | CUSIP: 3140E2HJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36053 | PA      | $35321.21     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC0133                      | CUSIP: 3140EUEF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    131360 | PA      | $128660.80    | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC4777                      | CUSIP: 3140F0JX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38816 | PA      | $37518.17     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BC9083                      | CUSIP: 3140F5CV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3353945 | PA      | $3026363.72   | 0.06%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BD8249                      | CUSIP: 3140FGEX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15789 | PA      | $14326.27     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3695                      | CUSIP: 3140FPC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124349 | PA      | $115937.69    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE3774                      | CUSIP: 3140FPFQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46764 | PA      | $44874.67     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BE5069                      | CUSIP: 3140FQT31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81511 | PA      | $74145.69     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH8768                      | CUSIP: 3140GXW64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34830 | PA      | $33405.24     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9277                      | CUSIP: 3140GYJX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55468 | PA      | $51629.27     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BH9279                      | CUSIP: 3140GYJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33221 | PA      | $32908.93     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ2763                      | CUSIP: 3140H4B94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42011 | PA      | $41458.31     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BJ5878                      | CUSIP: 3140H7Q83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42695 | PA      | $39740.24     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK0909                      | CUSIP: 3140HEAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    335717 | PA      | $321734.75    | 0.01%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK3258                      | CUSIP: 3140HGTQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52372 | PA      | $51346.41     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4740                      | CUSIP: 3140HJHS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55478 | PA      | $53167.34     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK4769                      | CUSIP: 3140HJJP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26511 | PA      | $26863.87     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK5254                      | CUSIP: 3140HJZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84313 | PA      | $80801.75     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BK8288                      | CUSIP: 3140HNF64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53362 | PA      | $47981.57     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1776                      | CUSIP: 3140J56N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76384 | PA      | $75833.10     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1042                      | CUSIP: 3140J5EQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155602 | PA      | $150093.67    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1231                      | CUSIP: 3140J5LM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77432 | PA      | $76765.93     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM1908                      | CUSIP: 3140J6DN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91666 | PA      | $89251.90     | 0.00%             | 2044-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2003                      | CUSIP: 3140J6GM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24780 | PA      | $23794.76     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM2007                      | CUSIP: 3140J6GR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147475 | PA      | $141333.21    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3537                      | CUSIP: 3140J74X0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17796 | PA      | $17572.75     | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3286                      | CUSIP: 3140J7UL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31281 | PA      | $30898.78     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3364                      | CUSIP: 3140J7W27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40080 | PA      | $38961.92     | 0.00%             | 2032-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3611                      | CUSIP: 3140J8AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35888 | PA      | $34925.01     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3676                      | CUSIP: 3140J8CN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151140 | PA      | $147433.69    | 0.00%             | 2045-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3743                      | CUSIP: 3140J8ER0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95520 | PA      | $92526.37     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM3926                      | CUSIP: 3140J8LG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40393 | PA      | $39251.15     | 0.00%             | 2037-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4032                      | CUSIP: 3140J8PS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76255 | PA      | $71311.36     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4299                      | CUSIP: 3140J8X57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17904 | PA      | $17738.92     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4703                      | CUSIP: 3140J9GM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61325 | PA      | $57080.59     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4754                      | CUSIP: 3140J9H87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111748 | PA      | $104468.15    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM4856                      | CUSIP: 3140J9ME8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46055 | PA      | $44539.84     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5011                      | CUSIP: 3140J9R94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    709849 | PA      | $666489.39    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5024                      | CUSIP: 3140J9SN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87197 | PA      | $78380.58     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5098                      | CUSIP: 3140J9UY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96059 | PA      | $97336.10     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5109                      | CUSIP: 3140J9VB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32202 | PA      | $31462.50     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5115                      | CUSIP: 3140J9VH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25498 | PA      | $25194.82     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5412                      | CUSIP: 3140JAAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17283 | PA      | $17098.55     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5436                      | CUSIP: 3140JABE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    235671 | PA      | $228394.53    | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BM5483                      | CUSIP: 3140JACV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69288 | PA      | $64492.66     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN1628                      | CUSIP: 3140JHY23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69547 | PA      | $68567.47     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4443                      | CUSIP: 3140JL5D2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15589 | PA      | $15354.26     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN4365                      | CUSIP: 3140JLZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13502 | PA      | $13653.77     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN5342                      | CUSIP: 3140JM5C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45798 | PA      | $43804.97     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BN5381                      | CUSIP: 3140JM6T4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43878 | PA      | $41968.05     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BO6225                      | CUSIP: 3140K14K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106573 | PA      | $94931.51     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP3421                      | CUSIP: 3140KAYT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    479332 | PA      | $389711.34    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6583                      | CUSIP: 3140KEJ58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43530 | PA      | $37027.94     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6630                      | CUSIP: 3140KELL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183656 | PA      | $151154.79    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6631                      | CUSIP: 3140KELM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294756 | PA      | $242132.89    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BP6680                      | CUSIP: 3140KEM62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    283715 | PA      | $233062.69    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ3023                      | CUSIP: 3140KNLD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31214 | PA      | $25563.13     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BQ9175                      | CUSIP: 3140KVFR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121276 | PA      | $99321.37     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2619                      | CUSIP: 3140L04D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254937 | PA      | $209343.05    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR2695                      | CUSIP: 3140L07H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243090 | PA      | $199614.95    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR5587                      | CUSIP: 3140L4F53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66493 | PA      | $54726.15     | 0.00%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BR9366                      | CUSIP: 3140L8MQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25675 | PA      | $21647.56     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT1250                      | CUSIP: 3140LPL83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31868 | PA      | $26869.03     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT2760                      | CUSIP: 3140LRB64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294631 | PA      | $248964.58    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BT9377                      | CUSIP: 3140LYM34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    301555 | PA      | $245927.10    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BU8740                      | CUSIP: 3140MAWA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16846 | PA      | $15939.04     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW0036                      | CUSIP: 3140MRBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78849 | PA      | $77079.21     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1215                      | CUSIP: 3140MSK53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144063 | PA      | $140367.13    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1205                      | CUSIP: 3140MSKT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50798 | PA      | $42868.99     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW1845                      | CUSIP: 3140MTBP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261396 | PA      | $262234.01    | 0.01%             | 2038-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BW3913                      | CUSIP: 3140MVK31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    575663 | PA      | $544671.30    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BX0139                      | CUSIP: 3140N4EM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    490892 | PA      | $449248.27    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BX3258                      | CUSIP: 3140N7TQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43922 | PA      | $42836.21     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY2022                      | CUSIP: 3140NJG81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191150 | PA      | $190346.37    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY4493                      | CUSIP: 3140NL7F0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    899285 | PA      | $909649.87    | 0.02%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY4181                      | CUSIP: 3140NLUF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    446297 | PA      | $444141.48    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN BY7263                      | CUSIP: 3140NQB98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    351249 | PA      | $359928.27    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1709                      | CUSIP: 3140Q83T0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33706 | PA      | $33262.47     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1795                      | CUSIP: 3140Q87H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51087 | PA      | $51766.62     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA1191                      | CUSIP: 3140Q8KD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86239 | PA      | $80270.78     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2316                      | CUSIP: 3140Q9SE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246518 | PA      | $236250.62    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3503                      | CUSIP: 3140QA3M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2040 | PA      | $1951.42      | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2801                      | CUSIP: 3140QADF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26319 | PA      | $26006.17     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2805                      | CUSIP: 3140QADK3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155246 | PA      | $152913.38    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA2966                      | CUSIP: 3140QAJL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91970 | PA      | $93221.86     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3092                      | CUSIP: 3140QANJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79526 | PA      | $78530.16     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3240                      | CUSIP: 3140QAS68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11463 | PA      | $11593.41     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3227                      | CUSIP: 3140QASR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20828 | PA      | $20475.60     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3321                      | CUSIP: 3140QAVP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242986 | PA      | $225789.82    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4368                      | CUSIP: 3140QB2A5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68162 | PA      | $65130.98     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4418                      | CUSIP: 3140QB4C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144788 | PA      | $129832.09    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3866                      | CUSIP: 3140QBJL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48142 | PA      | $44539.08     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA3956                      | CUSIP: 3140QBME5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42978 | PA      | $39761.67     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4024                      | CUSIP: 3140QBPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71181 | PA      | $65854.24     | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4141                      | CUSIP: 3140QBS74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78988 | PA      | $70828.92     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4122                      | CUSIP: 3140QBSL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88876 | PA      | $82558.46     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4174                      | CUSIP: 3140QBT81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111131 | PA      | $106398.35    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4181                      | CUSIP: 3140QBUF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15938 | PA      | $15748.14     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4794                      | CUSIP: 3140QCKG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114612 | PA      | $102379.44    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4977                      | CUSIP: 3140QCQ74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128095 | PA      | $114023.04    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA4989                      | CUSIP: 3140QCRK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30128 | PA      | $28816.64     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5126                      | CUSIP: 3140QCVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90171 | PA      | $80772.55     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5231                      | CUSIP: 3140QCY59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269067 | PA      | $250025.08    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6255                      | CUSIP: 3140QD5R1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    441342 | PA      | $380659.23    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5423                      | CUSIP: 3140QDAZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57158 | PA      | $50824.95     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA5699                      | CUSIP: 3140QDKM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310983 | PA      | $268224.00    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6008                      | CUSIP: 3140QDVA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225974 | PA      | $208640.02    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6026                      | CUSIP: 3140QDVU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    175566 | PA      | $144770.43    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6098                      | CUSIP: 3140QDX41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294251 | PA      | $269564.49    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6304                      | CUSIP: 3140QEAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    301484 | PA      | $256733.94    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6360                      | CUSIP: 3140QEB68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    712075 | PA      | $614390.70    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6363                      | CUSIP: 3140QEB92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    547682 | PA      | $492307.37    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6380                      | CUSIP: 3140QECS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72272 | PA      | $71389.16     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6421                      | CUSIP: 3140QED33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8796 | PA      | $7829.26      | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6423                      | CUSIP: 3140QED58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64928 | PA      | $57693.87     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6416                      | CUSIP: 3140QEDW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124750 | PA      | $111551.68    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6983                      | CUSIP: 3140QEXM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198883 | PA      | $162816.54    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA6986                      | CUSIP: 3140QEXQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185557 | PA      | $151153.69    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8025                      | CUSIP: 3140QF4K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149236 | PA      | $126011.77    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7216                      | CUSIP: 3140QFAS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230983 | PA      | $189095.71    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7390                      | CUSIP: 3140QFF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85176 | PA      | $79174.71     | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7379                      | CUSIP: 3140QFFV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215008 | PA      | $192059.54    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7396                      | CUSIP: 3140QFGE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    150055 | PA      | $139716.77    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7527                      | CUSIP: 3140QFLH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    898872 | PA      | $758988.70    | 0.02%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7598                      | CUSIP: 3140QFNQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    576071 | PA      | $496503.76    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7606                      | CUSIP: 3140QFNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455768 | PA      | $408261.87    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7607                      | CUSIP: 3140QFNZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361921 | PA      | $323857.88    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7645                      | CUSIP: 3140QFP78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    808487 | PA      | $724215.60    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA7739                      | CUSIP: 3140QFS59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313115 | PA      | $267519.10    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8251                      | CUSIP: 3140QGEZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305496 | PA      | $257954.52    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8460                      | CUSIP: 3140QGMJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176066 | PA      | $150096.74    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8512                      | CUSIP: 3140QGN60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195165 | PA      | $158980.21    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8779                      | CUSIP: 3140QGXH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255880 | PA      | $208278.31    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA8817                      | CUSIP: 3140QGYP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416842 | PA      | $339035.68    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9221                      | CUSIP: 3140QHG74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36301 | PA      | $29581.76     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CA9289                      | CUSIP: 3140QHKB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242036 | PA      | $204370.25    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0806                      | CUSIP: 3140QK3Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    398619 | PA      | $309545.16    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0745                      | CUSIP: 3140QKZK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420405 | PA      | $396928.16    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB0987                      | CUSIP: 3140QLCZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    512432 | PA      | $439252.24    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1275                      | CUSIP: 3140QLMZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    809699 | PA      | $686982.71    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1285                      | CUSIP: 3140QLNB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    398750 | PA      | $353573.45    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1293                      | CUSIP: 3140QLNK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    699383 | PA      | $573428.32    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1404                      | CUSIP: 3140QLR24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294206 | PA      | $263907.87    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1409                      | CUSIP: 3140QLR73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    734790 | PA      | $646030.80    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1382                      | CUSIP: 3140QLRC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    667249 | PA      | $572169.08    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB1977                      | CUSIP: 3140QMFT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418426 | PA      | $385202.30    | 0.01%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2232                      | CUSIP: 3140QMPS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220905 | PA      | $204193.16    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2281                      | CUSIP: 3140QMRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233915 | PA      | $191349.51    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2373                      | CUSIP: 3140QMT79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390671 | PA      | $335612.72    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2374                      | CUSIP: 3140QMT87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1392718 | PA      | $1192955.96   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2554                      | CUSIP: 3140QMZU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171759 | PA      | $146962.20    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3505                      | CUSIP: 3140QN3P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    745556 | PA      | $683240.52    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3582                      | CUSIP: 3140QN6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310324 | PA      | $274899.23    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3591                      | CUSIP: 3140QN7D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    823158 | PA      | $760015.61    | 0.02%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2750                      | CUSIP: 3140QNBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323460 | PA      | $275346.55    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2751                      | CUSIP: 3140QNBV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35568 | PA      | $30099.48     | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2767                      | CUSIP: 3140QNCD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484669 | PA      | $394050.31    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2839                      | CUSIP: 3140QNEM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249331 | PA      | $204037.88    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2841                      | CUSIP: 3140QNEP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1139990 | PA      | $932190.29    | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2842                      | CUSIP: 3140QNEQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    680501 | PA      | $554331.44    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB2847                      | CUSIP: 3140QNEV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    634932 | PA      | $516814.42    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3120                      | CUSIP: 3140QNPE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291708 | PA      | $256494.15    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3238                      | CUSIP: 3140QNS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279027 | PA      | $255094.32    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3234                      | CUSIP: 3140QNSY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359312 | PA      | $319080.42    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4392                      | CUSIP: 3140QP3A3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    280565 | PA      | $273631.04    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4396                      | CUSIP: 3140QP3E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353382 | PA      | $344647.99    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3618                      | CUSIP: 3140QPAU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    104402 | PA      | $98944.25     | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3752                      | CUSIP: 3140QPE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    514143 | PA      | $472775.66    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3775                      | CUSIP: 3140QPFR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52574 | PA      | $49891.73     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3855                      | CUSIP: 3140QPH91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334292 | PA      | $317965.78    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3916                      | CUSIP: 3140QPK63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167450 | PA      | $163311.39    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB3903                      | CUSIP: 3140QPKR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    524472 | PA      | $479487.55    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4029                      | CUSIP: 3140QPPP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101799 | PA      | $99282.81     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4030                      | CUSIP: 3140QPPQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474398 | PA      | $463710.89    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4058                      | CUSIP: 3140QPQL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225865 | PA      | $215328.11    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4121                      | CUSIP: 3140QPSK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101313 | PA      | $95605.72     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4123                      | CUSIP: 3140QPSM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435842 | PA      | $411969.00    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4129                      | CUSIP: 3140QPST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158396 | PA      | $154481.32    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4133                      | CUSIP: 3140QPSX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208604 | PA      | $203448.37    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4289                      | CUSIP: 3140QPXT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99938 | PA      | $97468.01     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5281                      | CUSIP: 3140QQ2P9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208952 | PA      | $208530.61    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4623                      | CUSIP: 3140QQD51<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    132788 | PA      | $132519.56    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4688                      | CUSIP: 3140QQF67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231110 | PA      | $234543.75    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4826                      | CUSIP: 3140QQLG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    138030 | PA      | $130685.41    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB4922                      | CUSIP: 3140QQPG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100832 | PA      | $104426.29    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5084                      | CUSIP: 3140QQUJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265210 | PA      | $266249.09    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5124                      | CUSIP: 3140QQVS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216717 | PA      | $211157.76    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5161                      | CUSIP: 3140QQWX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208080 | PA      | $216519.45    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5461                      | CUSIP: 3140QRB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94288 | PA      | $97348.77     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5436                      | CUSIP: 3140QRBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254030 | PA      | $254867.15    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5439                      | CUSIP: 3140QRBH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315919 | PA      | $316762.40    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5451                      | CUSIP: 3140QRBV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134282 | PA      | $137927.87    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5542                      | CUSIP: 3140QREQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258892 | PA      | $262604.49    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5545                      | CUSIP: 3140QRET6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128043 | PA      | $132976.74    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5651                      | CUSIP: 3140QRH55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159726 | PA      | $164158.83    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5639                      | CUSIP: 3140QRHR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332500 | PA      | $331933.11    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5687                      | CUSIP: 3140QRJ95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    180897 | PA      | $185752.04    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5703                      | CUSIP: 3140QRKR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463487 | PA      | $479573.56    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5906                      | CUSIP: 3140QRR47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    262128 | PA      | $265476.70    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB5912                      | CUSIP: 3140QRSA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129121 | PA      | $133027.35    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6110                      | CUSIP: 3140QRYG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    256376 | PA      | $266694.02    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7117                      | CUSIP: 3140QS4B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410525 | PA      | $423619.33    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6328                      | CUSIP: 3140QSA68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    328478 | PA      | $336799.05    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6317                      | CUSIP: 3140QSAT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323401 | PA      | $322849.78    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6395                      | CUSIP: 3140QSC90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307630 | PA      | $306817.26    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6516                      | CUSIP: 3140QSG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420539 | PA      | $422187.39    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6529                      | CUSIP: 3140QSHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    423386 | PA      | $430912.30    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6750                      | CUSIP: 3140QSQC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185066 | PA      | $187372.28    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6762                      | CUSIP: 3140QSQQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193128 | PA      | $198005.97    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6870                      | CUSIP: 3140QST43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    274865 | PA      | $278204.93    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB6875                      | CUSIP: 3140QST92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302928 | PA      | $312495.59    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7330                      | CUSIP: 3140QTEC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277084 | PA      | $281749.84    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7340                      | CUSIP: 3140QTEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267619 | PA      | $274231.70    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7489                      | CUSIP: 3140QTKB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    248075 | PA      | $260058.41    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7522                      | CUSIP: 3140QTLC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    693157 | PA      | $723654.07    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7631                      | CUSIP: 3140QTPR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    496269 | PA      | $520705.88    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7663                      | CUSIP: 3140QTQR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358061 | PA      | $376056.51    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7736                      | CUSIP: 3140QTS26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77145 | PA      | $78996.86     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7784                      | CUSIP: 3140QTUJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304618 | PA      | $316523.05    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7796                      | CUSIP: 3140QTUW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240231 | PA      | $252921.10    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB7866                      | CUSIP: 3140QTW47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135746 | PA      | $141113.51    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8878                      | CUSIP: 3140QU2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    667511 | PA      | $693125.62    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8880                      | CUSIP: 3140QU2N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378187 | PA      | $399878.64    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8161                      | CUSIP: 3140QUB70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204276 | PA      | $210505.16    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8133                      | CUSIP: 3140QUBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291733 | PA      | $290597.67    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8172                      | CUSIP: 3140QUCJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171338 | PA      | $180068.11    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8293                      | CUSIP: 3140QUGB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    511411 | PA      | $522260.00    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8350                      | CUSIP: 3140QUH41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    434011 | PA      | $444734.55    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8335                      | CUSIP: 3140QUHM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    446859 | PA      | $457874.56    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8341                      | CUSIP: 3140QUHT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    214391 | PA      | $223189.22    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8494                      | CUSIP: 3140QUNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171632 | PA      | $175872.49    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8547                      | CUSIP: 3140QUP91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    227210 | PA      | $237439.05    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8554                      | CUSIP: 3140QUQG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258470 | PA      | $270589.45    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8616                      | CUSIP: 3140QUSE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198691 | PA      | $203460.78    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8662                      | CUSIP: 3140QUTU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206786 | PA      | $207790.26    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB8695                      | CUSIP: 3140QUUV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176057 | PA      | $183103.13    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9799                      | CUSIP: 3140QV3H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541235 | PA      | $550178.87    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9830                      | CUSIP: 3140QV4Q4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    293428 | PA      | $307942.91    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9016                      | CUSIP: 3140QVAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386952 | PA      | $397238.53    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9019                      | CUSIP: 3140QVAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    424742 | PA      | $434938.57    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9135                      | CUSIP: 3140QVEH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    278236 | PA      | $285355.34    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9145                      | CUSIP: 3140QVET7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362568 | PA      | $369013.30    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9223                      | CUSIP: 3140QVG99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    338689 | PA      | $346713.79    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9316                      | CUSIP: 3140QVK60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275986 | PA      | $276550.21    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9308                      | CUSIP: 3140QVKW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450763 | PA      | $451261.99    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9309                      | CUSIP: 3140QVKX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    591880 | PA      | $591795.68    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9322                      | CUSIP: 3140QVLC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429010 | PA      | $437708.84    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9468                      | CUSIP: 3140QVQW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409475 | PA      | $409160.58    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9510                      | CUSIP: 3140QVR89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295440 | PA      | $303201.27    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9643                      | CUSIP: 3140QVWD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321299 | PA      | $321956.16    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9649                      | CUSIP: 3140QVWK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267258 | PA      | $266467.87    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CB9658                      | CUSIP: 3140QVWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363731 | PA      | $372242.74    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0287                      | CUSIP: 3140W0J97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    933737 | PA      | $954181.57    | 0.02%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0366                      | CUSIP: 3140W0MQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267710 | PA      | $272552.62    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA0652                      | CUSIP: 3140W0WN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    541495 | PA      | $551628.27    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1713                      | CUSIP: 3140W13X9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345710 | PA      | $345336.07    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1098                      | CUSIP: 3140W1GG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783423 | PA      | $695644.20    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA1316                      | CUSIP: 3140W1PA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319791 | PA      | $325075.44    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2650                      | CUSIP: 3140W25L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457002 | PA      | $462947.71    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2280                      | CUSIP: 3140W2RA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    665989 | PA      | $682621.45    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2385                      | CUSIP: 3140W2UK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    536476 | PA      | $550192.31    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2427                      | CUSIP: 3140W2VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    524044 | PA      | $536092.04    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2516                      | CUSIP: 3140W2YN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    519007 | PA      | $518932.78    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2551                      | CUSIP: 3140W2ZR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    521187 | PA      | $537688.15    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2712                      | CUSIP: 3140W3AN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    925353 | PA      | $969391.50    | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FA2780                      | CUSIP: 3140W3CS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330000 | PA      | $329643.37    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM0057                      | CUSIP: 3140X3B31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12209 | PA      | $11815.55     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1724                      | CUSIP: 3140X44J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164573 | PA      | $146647.31    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1245                      | CUSIP: 3140X4L38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14536 | PA      | $14561.15     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1368                      | CUSIP: 3140X4QW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140068 | PA      | $127276.37    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1370                      | CUSIP: 3140X4QY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435012 | PA      | $397563.61    | 0.01%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1414                      | CUSIP: 3140X4SC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26341 | PA      | $25920.67     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1539                      | CUSIP: 3140X4V94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44770 | PA      | $43680.52     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1600                      | CUSIP: 3140X4X68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9073 | PA      | $8484.37      | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1578                      | CUSIP: 3140X4XG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49941 | PA      | $48946.39     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1580                      | CUSIP: 3140X4XJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    148640 | PA      | $142030.79    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM1645                      | CUSIP: 3140X4ZK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9123 | PA      | $8982.70      | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2572                      | CUSIP: 3140X52E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310440 | PA      | $269404.91    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2201                      | CUSIP: 3140X5NT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117512 | PA      | $112838.19    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2241                      | CUSIP: 3140X5P31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19174 | PA      | $17634.13     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2259                      | CUSIP: 3140X5QM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62940 | PA      | $62190.79     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2303                      | CUSIP: 3140X5RZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6253 | PA      | $6249.46      | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2330                      | CUSIP: 3140X5SU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102381 | PA      | $95454.99     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2373                      | CUSIP: 3140X5T78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23999 | PA      | $24227.67     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3481                      | CUSIP: 3140X62P5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    652260 | PA      | $562577.12    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3494                      | CUSIP: 3140X63C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68122 | PA      | $59117.75     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3511                      | CUSIP: 3140X63V1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    242327 | PA      | $208099.35    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3572                      | CUSIP: 3140X66J5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34145 | PA      | $33781.67     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3576                      | CUSIP: 3140X66N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    292231 | PA      | $251137.39    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2714                      | CUSIP: 3140X6AQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    203469 | PA      | $181116.61    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2804                      | CUSIP: 3140X6DJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173250 | PA      | $155083.58    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2870                      | CUSIP: 3140X6FL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    692239 | PA      | $621599.31    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2894                      | CUSIP: 3140X6GC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165020 | PA      | $148902.61    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2908                      | CUSIP: 3140X6GS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101344 | PA      | $102533.25    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2967                      | CUSIP: 3140X6JM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149733 | PA      | $135108.66    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2978                      | CUSIP: 3140X6JY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164443 | PA      | $153062.54    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM2979                      | CUSIP: 3140X6JZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135945 | PA      | $130368.21    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3164                      | CUSIP: 3140X6QS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118681 | PA      | $110466.90    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3243                      | CUSIP: 3140X6S93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101394 | PA      | $94186.43     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3217                      | CUSIP: 3140X6SF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135553 | PA      | $125663.42    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3228                      | CUSIP: 3140X6SS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259241 | PA      | $245579.08    | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3272                      | CUSIP: 3140X6T68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     72521 | PA      | $68675.60     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3249                      | CUSIP: 3140X6TF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34875 | PA      | $31294.23     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3327                      | CUSIP: 3140X6VV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101738 | PA      | $97309.50     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3365                      | CUSIP: 3140X6W31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37374 | PA      | $33233.14     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3340                      | CUSIP: 3140X6WA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59393 | PA      | $58321.34     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3373                      | CUSIP: 3140X6XB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47981 | PA      | $47114.93     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3387                      | CUSIP: 3140X6XR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35659 | PA      | $35059.90     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3420                      | CUSIP: 3140X6YS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26310 | PA      | $24716.90     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3426                      | CUSIP: 3140X6YY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27332 | PA      | $27678.75     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3448                      | CUSIP: 3140X6ZN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97841 | PA      | $97951.66     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4369                      | CUSIP: 3140X72B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    363159 | PA      | $335571.23    | 0.01%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4379                      | CUSIP: 3140X72M0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45304 | PA      | $40681.26     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4439                      | CUSIP: 3140X74Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244142 | PA      | $220296.77    | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4441                      | CUSIP: 3140X75B1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134348 | PA      | $122409.90    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4499                      | CUSIP: 3140X77M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    118089 | PA      | $114329.45    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3619                      | CUSIP: 3140X7AV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9802 | PA      | $9664.16      | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3662                      | CUSIP: 3140X7B81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108574 | PA      | $96815.95     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3697                      | CUSIP: 3140X7DB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68960 | PA      | $67902.38     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3698                      | CUSIP: 3140X7DC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36842 | PA      | $36357.70     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3755                      | CUSIP: 3140X7E54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162074 | PA      | $149964.61    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3769                      | CUSIP: 3140X7FK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102378 | PA      | $97044.43     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3812                      | CUSIP: 3140X7GW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86354 | PA      | $81897.33     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3869                      | CUSIP: 3140X7JP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98101 | PA      | $94826.56     | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3870                      | CUSIP: 3140X7JQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71124 | PA      | $66312.51     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3930                      | CUSIP: 3140X7LL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186093 | PA      | $180373.36    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3936                      | CUSIP: 3140X7LS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23994 | PA      | $23022.47     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3937                      | CUSIP: 3140X7LT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68172 | PA      | $66882.52     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3978                      | CUSIP: 3140X7M48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    116678 | PA      | $110943.37    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM3982                      | CUSIP: 3140X7M89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320414 | PA      | $295836.01    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4000                      | CUSIP: 3140X7NS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88982 | PA      | $85331.70     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4038                      | CUSIP: 3140X7PY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11555 | PA      | $10389.81     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4143                      | CUSIP: 3140X7S91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103033 | PA      | $99593.37     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4154                      | CUSIP: 3140X7TL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68493 | PA      | $56093.37     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4283                      | CUSIP: 3140X7XM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346504 | PA      | $320614.53    | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4286                      | CUSIP: 3140X7XQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151192 | PA      | $123821.39    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4306                      | CUSIP: 3140X7YC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57278 | PA      | $52580.33     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4315                      | CUSIP: 3140X7YM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70420 | PA      | $64888.26     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4317                      | CUSIP: 3140X7YP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    100477 | PA      | $89438.74     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5290                      | CUSIP: 3140X82Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258861 | PA      | $232930.57    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5330                      | CUSIP: 3140X84Q7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30504 | PA      | $29708.36     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5371                      | CUSIP: 3140X86H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     60628 | PA      | $54346.76     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5399                      | CUSIP: 3140X87M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299200 | PA      | $284307.51    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4531                      | CUSIP: 3140X8A98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47462 | PA      | $42203.71     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4502                      | CUSIP: 3140X8AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202039 | PA      | $166284.46    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4516                      | CUSIP: 3140X8AS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123167 | PA      | $113925.99    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4532                      | CUSIP: 3140X8BA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     83503 | PA      | $74616.19     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4534                      | CUSIP: 3140X8BC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134916 | PA      | $120220.52    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4535                      | CUSIP: 3140X8BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145429 | PA      | $129543.16    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4583                      | CUSIP: 3140X8CV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330016 | PA      | $271613.01    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4603                      | CUSIP: 3140X8DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61004 | PA      | $56781.63     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4635                      | CUSIP: 3140X8EH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51219 | PA      | $41850.55     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4661                      | CUSIP: 3140X8FB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110236 | PA      | $104390.38    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4720                      | CUSIP: 3140X8G68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158659 | PA      | $141674.99    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4723                      | CUSIP: 3140X8G92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18311 | PA      | $14110.75     | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4714                      | CUSIP: 3140X8GY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    228599 | PA      | $196453.58    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4749                      | CUSIP: 3140X8H34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     39181 | PA      | $38449.30     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4727                      | CUSIP: 3140X8HD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87759 | PA      | $85445.90     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4772                      | CUSIP: 3140X8JS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442999 | PA      | $443659.85    | 0.01%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4851                      | CUSIP: 3140X8L96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46100 | PA      | $44266.61     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4944                      | CUSIP: 3140X8P68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41300 | PA      | $39843.92     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4996                      | CUSIP: 3140X8RS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    492013 | PA      | $404173.26    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM4997                      | CUSIP: 3140X8RT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    109135 | PA      | $102127.58    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5017                      | CUSIP: 3140X8SF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    282617 | PA      | $242610.72    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5044                      | CUSIP: 3140X8TA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    261410 | PA      | $213841.75    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5050                      | CUSIP: 3140X8TG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27679 | PA      | $26989.33     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5077                      | CUSIP: 3140X8UB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105601 | PA      | $95286.95     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5133                      | CUSIP: 3140X8V38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193770 | PA      | $186971.24    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5166                      | CUSIP: 3140X8W45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250865 | PA      | $223305.04    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5141                      | CUSIP: 3140X8WB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127227 | PA      | $109216.70    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5200                      | CUSIP: 3140X8X69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    519361 | PA      | $497568.05    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5181                      | CUSIP: 3140X8XK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120966 | PA      | $104219.97    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5217                      | CUSIP: 3140X8YP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306899 | PA      | $250764.88    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5222                      | CUSIP: 3140X8YU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    125919 | PA      | $101864.36    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6285                      | CUSIP: 3140X96X8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57933 | PA      | $50275.66     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6293                      | CUSIP: 3140X97F6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152156 | PA      | $133918.55    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5488                      | CUSIP: 3140X9C29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324675 | PA      | $311152.76    | 0.01%             | 2049-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5470                      | CUSIP: 3140X9CG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190512 | PA      | $176218.47    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5481                      | CUSIP: 3140X9CT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213139 | PA      | $199453.76    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5497                      | CUSIP: 3140X9DB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63944 | PA      | $59126.50     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5603                      | CUSIP: 3140X9GM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159702 | PA      | $145051.88    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5605                      | CUSIP: 3140X9GP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387587 | PA      | $351669.16    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5664                      | CUSIP: 3140X9JJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52235 | PA      | $49103.52     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5700                      | CUSIP: 3140X9KN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130817 | PA      | $121042.87    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5815                      | CUSIP: 3140X9N92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86738 | PA      | $82110.77     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5805                      | CUSIP: 3140X9NX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    299667 | PA      | $275379.13    | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5806                      | CUSIP: 3140X9NY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232045 | PA      | $211213.45    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5936                      | CUSIP: 3140X9S22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77393 | PA      | $71002.80     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5988                      | CUSIP: 3140X9UN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    460699 | PA      | $376145.65    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5990                      | CUSIP: 3140X9UQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    469486 | PA      | $403026.15    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM5991                      | CUSIP: 3140X9UR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216276 | PA      | $185660.20    | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6045                      | CUSIP: 3140X9WF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    141592 | PA      | $127763.04    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6060                      | CUSIP: 3140X9WW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162325 | PA      | $133852.13    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6061                      | CUSIP: 3140X9WX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35515 | PA      | $29229.80     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6135                      | CUSIP: 3140X9Y90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    409307 | PA      | $334569.81    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6105                      | CUSIP: 3140X9YB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207480 | PA      | $178109.41    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6109                      | CUSIP: 3140X9YF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353939 | PA      | $302398.25    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6152                      | CUSIP: 3140X9ZS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33393 | PA      | $31164.36     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7100                      | CUSIP: 3140XA3J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78043 | PA      | $72495.73     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7130                      | CUSIP: 3140XA4Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217680 | PA      | $189679.41    | 0.00%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7171                      | CUSIP: 3140XA6H0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    233009 | PA      | $215744.92    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6339                      | CUSIP: 3140XABH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    147972 | PA      | $136731.21    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6574                      | CUSIP: 3140XAJU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324698 | PA      | $277415.59    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6733                      | CUSIP: 3140XAPT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38660 | PA      | $37351.72     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6913                      | CUSIP: 3140XAVF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22268 | PA      | $20816.91     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM6997                      | CUSIP: 3140XAX31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324937 | PA      | $267940.50    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7062                      | CUSIP: 3140XAZ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    928650 | PA      | $797482.23    | 0.02%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8030                      | CUSIP: 3140XB4Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112751 | PA      | $105441.30    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8038                      | CUSIP: 3140XB4Y3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230639 | PA      | $204508.30    | 0.00%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8074                      | CUSIP: 3140XB6L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63490 | PA      | $56733.41     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7292                      | CUSIP: 3140XBC65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59738 | PA      | $55491.29     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7337                      | CUSIP: 3140XBEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    182167 | PA      | $160219.29    | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7346                      | CUSIP: 3140XBEU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     96857 | PA      | $86095.22     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7386                      | CUSIP: 3140XBF47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45710 | PA      | $42661.22     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7409                      | CUSIP: 3140XBGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106053 | PA      | $89449.70     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7484                      | CUSIP: 3140XBJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    378024 | PA      | $326047.67    | 0.01%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7467                      | CUSIP: 3140XBJM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216477 | PA      | $200303.26    | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7514                      | CUSIP: 3140XBK41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189946 | PA      | $162345.33    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7504                      | CUSIP: 3140XBKS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69618 | PA      | $64713.04     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7531                      | CUSIP: 3140XBLM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102960 | PA      | $91970.74     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7580                      | CUSIP: 3140XBM64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124040 | PA      | $115882.14    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7556                      | CUSIP: 3140XBME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70212 | PA      | $64738.41     | 0.00%             | 2051-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7559                      | CUSIP: 3140XBMH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94322 | PA      | $82556.30     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7616                      | CUSIP: 3140XBPA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    355737 | PA      | $327156.70    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7623                      | CUSIP: 3140XBPH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    503468 | PA      | $430309.88    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7721                      | CUSIP: 3140XBSK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    366315 | PA      | $314460.42    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7837                      | CUSIP: 3140XBV72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    411146 | PA      | $365336.01    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7827                      | CUSIP: 3140XBVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    319745 | PA      | $284618.44    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM7920                      | CUSIP: 3140XBYS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90321 | PA      | $81301.95     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8997                      | CUSIP: 3140XC7K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181556 | PA      | $155174.13    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8104                      | CUSIP: 3140XCAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    304272 | PA      | $267611.99    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8122                      | CUSIP: 3140XCAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205154 | PA      | $190699.32    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8247                      | CUSIP: 3140XCEV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1069653 | PA      | $914223.54    | 0.02%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8288                      | CUSIP: 3140XCF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152765 | PA      | $142526.97    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8312                      | CUSIP: 3140XCGW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103956 | PA      | $89272.97     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8336                      | CUSIP: 3140XCHN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190807 | PA      | $163080.99    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8341                      | CUSIP: 3140XCHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281515 | PA      | $267678.63    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8583                      | CUSIP: 3140XCRD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200634 | PA      | $183802.11    | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8585                      | CUSIP: 3140XCRF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334905 | PA      | $310680.14    | 0.01%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8800                      | CUSIP: 3140XCX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279498 | PA      | $248355.85    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8785                      | CUSIP: 3140XCXP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361290 | PA      | $308791.60    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8787                      | CUSIP: 3140XCXR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195826 | PA      | $167371.08    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8817                      | CUSIP: 3140XCYP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    477166 | PA      | $407830.39    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM8850                      | CUSIP: 3140XCZQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139902 | PA      | $125135.07    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9816                      | CUSIP: 3140XD4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89324 | PA      | $84391.83     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9846                      | CUSIP: 3140XD5G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450233 | PA      | $379886.07    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9870                      | CUSIP: 3140XD6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243577 | PA      | $207444.70    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9056                      | CUSIP: 3140XDB21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    330721 | PA      | $290668.09    | 0.01%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9201                      | CUSIP: 3140XDGK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341486 | PA      | $293465.94    | 0.01%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9209                      | CUSIP: 3140XDGT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    166339 | PA      | $148689.41    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9226                      | CUSIP: 3140XDHC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53893 | PA      | $48376.35     | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9318                      | CUSIP: 3140XDK88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211679 | PA      | $196061.93    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9516                      | CUSIP: 3140XDSE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1084238 | PA      | $928384.03    | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9518                      | CUSIP: 3140XDSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1318043 | PA      | $1128992.47   | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9578                      | CUSIP: 3140XDUC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    134121 | PA      | $109463.45    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9665                      | CUSIP: 3140XDW36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329272 | PA      | $269354.29    | 0.01%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FM9933                      | CUSIP: 3140XEBB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    245531 | PA      | $215794.92    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0881                      | CUSIP: 3140XF6T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    495066 | PA      | $424830.58    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0887                      | CUSIP: 3140XF6Z9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212901 | PA      | $189711.99    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0898                      | CUSIP: 3140XF7L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371145 | PA      | $329357.29    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0036                      | CUSIP: 3140XFBE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     52051 | PA      | $47454.83     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0039                      | CUSIP: 3140XFBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47712 | PA      | $42962.82     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0216                      | CUSIP: 3140XFG21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205391 | PA      | $190237.41    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0217                      | CUSIP: 3140XFG39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1114967 | PA      | $966467.84    | 0.02%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0197                      | CUSIP: 3140XFGF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    377999 | PA      | $291288.81    | 0.01%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0287                      | CUSIP: 3140XFJ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254504 | PA      | $208191.98    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0361                      | CUSIP: 3140XFMK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    622100 | PA      | $532870.63    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0405                      | CUSIP: 3140XFNX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    356841 | PA      | $322480.05    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0416                      | CUSIP: 3140XFPA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    510809 | PA      | $454532.76    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0423                      | CUSIP: 3140XFPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115368 | PA      | $103303.50    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0524                      | CUSIP: 3140XFSN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    559020 | PA      | $491317.96    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0604                      | CUSIP: 3140XFU66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442066 | PA      | $359965.76    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0654                      | CUSIP: 3140XFWQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135957 | PA      | $117136.34    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0696                      | CUSIP: 3140XFX22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    511574 | PA      | $455213.89    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0734                      | CUSIP: 3140XFY88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181692 | PA      | $148630.00    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0714                      | CUSIP: 3140XFYL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    192677 | PA      | $165041.04    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0753                      | CUSIP: 3140XFZT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    615508 | PA      | $527031.62    | 0.01%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0754                      | CUSIP: 3140XFZU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124557 | PA      | $115134.38    | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1733                      | CUSIP: 3140XG4T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151212 | PA      | $133844.53    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS0977                      | CUSIP: 3140XGCP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    414900 | PA      | $370616.86    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1083                      | CUSIP: 3140XGFZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321837 | PA      | $274488.23    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1326                      | CUSIP: 3140XGPL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    345026 | PA      | $309052.81    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1374                      | CUSIP: 3140XGQ44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    679640 | PA      | $597330.11    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1399                      | CUSIP: 3140XGRV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255465 | PA      | $227340.26    | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1457                      | CUSIP: 3140XGTP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164461 | PA      | $132683.73    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1518                      | CUSIP: 3140XGVL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457738 | PA      | $372726.74    | 0.01%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1598                      | CUSIP: 3140XGX46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    645099 | PA      | $522872.42    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1580                      | CUSIP: 3140XGXJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224050 | PA      | $221663.47    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1593                      | CUSIP: 3140XGXX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    550588 | PA      | $447988.70    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1610                      | CUSIP: 3140XGYG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    184310 | PA      | $173672.07    | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2594                      | CUSIP: 3140XH3C9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    365920 | PA      | $313092.18    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2604                      | CUSIP: 3140XH3N5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225696 | PA      | $226651.39    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2607                      | CUSIP: 3140XH3R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    971621 | PA      | $923866.55    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2620                      | CUSIP: 3140XH4E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308524 | PA      | $309443.96    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2625                      | CUSIP: 3140XH4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54326 | PA      | $44627.11     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2656                      | CUSIP: 3140XH5S2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    258591 | PA      | $252765.77    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1836                      | CUSIP: 3140XHBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    384976 | PA      | $329396.41    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS1873                      | CUSIP: 3140XHCK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222399 | PA      | $198609.58    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2037                      | CUSIP: 3140XHHP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    419567 | PA      | $375821.50    | 0.01%             | 2037-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2099                      | CUSIP: 3140XHKM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    711141 | PA      | $546898.83    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2120                      | CUSIP: 3140XHLA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54567 | PA      | $51782.57     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2133                      | CUSIP: 3140XHLP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295538 | PA      | $281750.98    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2460                      | CUSIP: 3140XHWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    506919 | PA      | $454279.39    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2509                      | CUSIP: 3140XHYF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269217 | PA      | $256237.81    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2516                      | CUSIP: 3140XHYN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     58522 | PA      | $55517.49     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2560                      | CUSIP: 3140XHZ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225865 | PA      | $214763.98    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3535                      | CUSIP: 3140XJ4V2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     57795 | PA      | $47296.47     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3581                      | CUSIP: 3140XJ6T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217473 | PA      | $225989.62    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2769                      | CUSIP: 3140XJCF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92612 | PA      | $75325.53     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2894                      | CUSIP: 3140XJGC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74336 | PA      | $72730.74     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2906                      | CUSIP: 3140XJGQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284627 | PA      | $283910.49    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2946                      | CUSIP: 3140XJHY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222657 | PA      | $223251.39    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2967                      | CUSIP: 3140XJJM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190075 | PA      | $189691.06    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2977                      | CUSIP: 3140XJJX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198092 | PA      | $188541.25    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS2978                      | CUSIP: 3140XJJY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    461106 | PA      | $438154.60    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3024                      | CUSIP: 3140XJLE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103480 | PA      | $97650.51     | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3042                      | CUSIP: 3140XJLY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232293 | PA      | $227641.30    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3121                      | CUSIP: 3140XJPF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155907 | PA      | $152687.09    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3188                      | CUSIP: 3140XJRJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    124559 | PA      | $119487.91    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3191                      | CUSIP: 3140XJRM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     87726 | PA      | $89614.81     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3245                      | CUSIP: 3140XJTB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121223 | PA      | $123113.03    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3258                      | CUSIP: 3140XJTQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145311 | PA      | $148620.58    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3293                      | CUSIP: 3140XJUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145281 | PA      | $146914.25    | 0.00%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3370                      | CUSIP: 3140XJW82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253751 | PA      | $216879.32    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3360                      | CUSIP: 3140XJWW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    298773 | PA      | $304457.29    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3418                      | CUSIP: 3140XJYQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    741231 | PA      | $746915.42    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3616                      | CUSIP: 3140XKAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    390856 | PA      | $329542.26    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3659                      | CUSIP: 3140XKB58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244270 | PA      | $248917.45    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3689                      | CUSIP: 3140XKC32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     92688 | PA      | $94683.51     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3720                      | CUSIP: 3140XKD23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    486201 | PA      | $482237.66    | 0.01%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3757                      | CUSIP: 3140XKE71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    417747 | PA      | $425956.02    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3791                      | CUSIP: 3140XKF96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     85374 | PA      | $89370.37     | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3766                      | CUSIP: 3140XKFG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64774 | PA      | $53007.33     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3822                      | CUSIP: 3140XKG87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    270202 | PA      | $278242.54    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3805                      | CUSIP: 3140XKGP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    173745 | PA      | $179449.43    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3881                      | CUSIP: 3140XKJ35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    156353 | PA      | $158318.29    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3889                      | CUSIP: 3140XKKB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    395908 | PA      | $326338.85    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3903                      | CUSIP: 3140XKKR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    196725 | PA      | $201635.86    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS3995                      | CUSIP: 3140XKNM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122761 | PA      | $127098.58    | 0.00%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4038                      | CUSIP: 3140XKPY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309897 | PA      | $310723.76    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4098                      | CUSIP: 3140XKRU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157035 | PA      | $160906.23    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4143                      | CUSIP: 3140XKS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212856 | PA      | $215575.84    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4135                      | CUSIP: 3140XKSZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    306861 | PA      | $306817.11    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4154                      | CUSIP: 3140XKTL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    275606 | PA      | $285966.61    | 0.01%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4158                      | CUSIP: 3140XKTQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    312147 | PA      | $296902.93    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4186                      | CUSIP: 3140XKUL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    187134 | PA      | $181755.11    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5272                      | CUSIP: 3140XL2E7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    177920 | PA      | $184929.82    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5309                      | CUSIP: 3140XL3T3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105220 | PA      | $110473.91    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5342                      | CUSIP: 3140XL5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476265 | PA      | $485475.13    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5395                      | CUSIP: 3140XL7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    278685 | PA      | $292688.76    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4653                      | CUSIP: 3140XLE38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    489454 | PA      | $495401.31    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4665                      | CUSIP: 3140XLFF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169880 | PA      | $170279.99    | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4734                      | CUSIP: 3140XLHL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318772 | PA      | $274544.14    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4741                      | CUSIP: 3140XLHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81668 | PA      | $84942.21     | 0.00%             | 2053-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4831                      | CUSIP: 3140XLLM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149044 | PA      | $150326.85    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4866                      | CUSIP: 3140XLMQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    193995 | PA      | $195361.33    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4910                      | CUSIP: 3140XLN46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    332395 | PA      | $338926.74    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4945                      | CUSIP: 3140XLP77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294821 | PA      | $296897.57    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4924                      | CUSIP: 3140XLPJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    871173 | PA      | $775535.85    | 0.02%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4932                      | CUSIP: 3140XLPS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302942 | PA      | $310343.02    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4954                      | CUSIP: 3140XLQG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284163 | PA      | $286075.84    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4955                      | CUSIP: 3140XLQH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    437834 | PA      | $436265.83    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS4965                      | CUSIP: 3140XLQT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    103363 | PA      | $108065.97    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5070                      | CUSIP: 3140XLT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    183150 | PA      | $189048.57    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5132                      | CUSIP: 3140XLV21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    665550 | PA      | $585986.87    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5111                      | CUSIP: 3140XLVD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    246066 | PA      | $250901.34    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5112                      | CUSIP: 3140XLVE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    455003 | PA      | $463233.52    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5121                      | CUSIP: 3140XLVP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111999 | PA      | $116691.00    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5129                      | CUSIP: 3140XLVX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2188340 | PA      | $1871724.15   | 0.04%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5165                      | CUSIP: 3140XLW38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161999 | PA      | $162279.50    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5170                      | CUSIP: 3140XLW87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    320914 | PA      | $324351.56    | 0.01%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5198                      | CUSIP: 3140XLX45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    167997 | PA      | $172033.41    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5175                      | CUSIP: 3140XLXD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    371365 | PA      | $370504.88    | 0.01%             | 2053-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5229                      | CUSIP: 3140XLY36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    206026 | PA      | $208915.30    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5267                      | CUSIP: 3140XLZ92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137684 | PA      | $141120.73    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6208                      | CUSIP: 3140XM3S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    161768 | PA      | $165705.49    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6293                      | CUSIP: 3140XM7F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65061 | PA      | $67536.13     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5513                      | CUSIP: 3140XMDT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149392 | PA      | $154623.39    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5515                      | CUSIP: 3140XMDV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198115 | PA      | $205920.13    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5652                      | CUSIP: 3140XMH66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    607340 | PA      | $615668.30    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5655                      | CUSIP: 3140XMH90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    162402 | PA      | $162176.00    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5679                      | CUSIP: 3140XMJZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    362765 | PA      | $366945.77    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5689                      | CUSIP: 3140XMKB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119980 | PA      | $121237.91    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5749                      | CUSIP: 3140XML79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    893546 | PA      | $925948.47    | 0.02%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5738                      | CUSIP: 3140XMLU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    453255 | PA      | $470328.83    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5784                      | CUSIP: 3140XMNA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174662 | PA      | $181106.30    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5787                      | CUSIP: 3140XMND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    135328 | PA      | $140659.33    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5907                      | CUSIP: 3140XMR57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    342706 | PA      | $349868.95    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5918                      | CUSIP: 3140XMSG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    201525 | PA      | $205862.56    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5989                      | CUSIP: 3140XMUP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    364960 | PA      | $298548.00    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS5996                      | CUSIP: 3140XMUW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    996147 | PA      | $1020060.09   | 0.02%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6150                      | CUSIP: 3140XMZQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191458 | PA      | $195160.72    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7147                      | CUSIP: 3140XN5H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    191031 | PA      | $164287.41    | 0.00%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7168                      | CUSIP: 3140XN6E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123724 | PA      | $130580.35    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6300                      | CUSIP: 3140XNAA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    608609 | PA      | $540464.90    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6312                      | CUSIP: 3140XNAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295469 | PA      | $312324.40    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6458                      | CUSIP: 3140XNE83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    243034 | PA      | $251393.74    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6459                      | CUSIP: 3140XNE91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    620509 | PA      | $640494.49    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6508                      | CUSIP: 3140XNGS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157688 | PA      | $165255.27    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6572                      | CUSIP: 3140XNJS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    329539 | PA      | $344553.12    | 0.01%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6598                      | CUSIP: 3140XNKL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    334145 | PA      | $305589.37    | 0.01%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6610                      | CUSIP: 3140XNKY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     97692 | PA      | $101165.56    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6635                      | CUSIP: 3140XNLR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3303325 | PA      | $2906362.61   | 0.06%             | 2053-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6773                      | CUSIP: 3140XNQ31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    323745 | PA      | $342494.01    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6793                      | CUSIP: 3140XNRP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    871923 | PA      | $824163.63    | 0.02%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS6925                      | CUSIP: 3140XNVT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1831992 | PA      | $1546896.43   | 0.03%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7040                      | CUSIP: 3140XNZE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205104 | PA      | $215746.82    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8008                      | CUSIP: 3140XP3S6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117992 | PA      | $119351.79    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8053                      | CUSIP: 3140XP5P0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    350657 | PA      | $351154.52    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8068                      | CUSIP: 3140XP6E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212548 | PA      | $214732.30    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7214                      | CUSIP: 3140XPAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136621 | PA      | $141906.69    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7242                      | CUSIP: 3140XPBL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    290078 | PA      | $249467.97    | 0.00%             | 2052-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7274                      | CUSIP: 3140XPCL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321519 | PA      | $320669.30    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7409                      | CUSIP: 3140XPGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291202 | PA      | $238121.09    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7429                      | CUSIP: 3140XPHF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127928 | PA      | $131081.00    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7468                      | CUSIP: 3140XPJN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185123 | PA      | $188876.85    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7492                      | CUSIP: 3140XPKE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    435052 | PA      | $423348.77    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7506                      | CUSIP: 3140XPKU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    224771 | PA      | $229188.17    | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7640                      | CUSIP: 3140XPP29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80603 | PA      | $83123.16     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7635                      | CUSIP: 3140XPPV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239108 | PA      | $227953.61    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7683                      | CUSIP: 3140XPRD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    565881 | PA      | $575763.00    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7742                      | CUSIP: 3140XPS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341447 | PA      | $344741.97    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7864                      | CUSIP: 3140XPW21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70332 | PA      | $72915.52     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS7878                      | CUSIP: 3140XPXG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    446326 | PA      | $460423.00    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8925                      | CUSIP: 3140XQ4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    129669 | PA      | $132984.85    | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8928                      | CUSIP: 3140XQ4N4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418855 | PA      | $431251.06    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8130                      | CUSIP: 3140XQA80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230164 | PA      | $234470.98    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8162                      | CUSIP: 3140XQB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    269702 | PA      | $277359.99    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8163                      | CUSIP: 3140XQB97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    359264 | PA      | $372406.99    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8136                      | CUSIP: 3140XQBE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    476650 | PA      | $487347.03    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8142                      | CUSIP: 3140XQBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    716472 | PA      | $723386.37    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8151                      | CUSIP: 3140XQBV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    205489 | PA      | $212492.77    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8164                      | CUSIP: 3140XQCA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    843931 | PA      | $872695.24    | 0.02%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8221                      | CUSIP: 3140XQD38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    294015 | PA      | $303208.78    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8231                      | CUSIP: 3140XQED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    265815 | PA      | $277178.09    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8268                      | CUSIP: 3140XQFJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139036 | PA      | $142836.06    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8443                      | CUSIP: 3140XQLZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260278 | PA      | $268498.02    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8453                      | CUSIP: 3140XQMB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    416407 | PA      | $423809.32    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8546                      | CUSIP: 3140XQP84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94899 | PA      | $99290.46     | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8565                      | CUSIP: 3140XQQT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158348 | PA      | $162053.83    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8675                      | CUSIP: 3140XQT98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185209 | PA      | $193646.91    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8763                      | CUSIP: 3140XQWZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    240628 | PA      | $247475.83    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS8806                      | CUSIP: 3140XQYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    430484 | PA      | $438270.29    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9816                      | CUSIP: 3140XR4A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    337148 | PA      | $352722.69    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9120                      | CUSIP: 3140XRD28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117631 | PA      | $124028.79    | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9204                      | CUSIP: 3140XRGN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    810684 | PA      | $838181.68    | 0.02%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FS9403                      | CUSIP: 3140XRNV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    387220 | PA      | $398118.96    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN FP0042                      | CUSIP: 3140XTBL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    315466 | PA      | $256877.93    | 0.01%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0137                      | CUSIP: 3140Y6EK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    310817 | PA      | $324904.73    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0217                      | CUSIP: 3140Y6G38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    412736 | PA      | $424481.46    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0262                      | CUSIP: 3140Y6JG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1967400 | PA      | $2030305.89   | 0.04%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0264                      | CUSIP: 3140Y6JJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440633 | PA      | $454170.88    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0405                      | CUSIP: 3140Y6NX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    462667 | PA      | $479051.28    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0572                      | CUSIP: 3140Y6T67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    237577 | PA      | $240537.51    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0701                      | CUSIP: 3140Y6X70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    574625 | PA      | $587353.40    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0732                      | CUSIP: 3140Y6Y61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    685044 | PA      | $715136.42    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0704                      | CUSIP: 3140Y6YA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    592793 | PA      | $602900.15    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0714                      | CUSIP: 3140Y6YL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286194 | PA      | $292980.29    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN CC0716                      | CUSIP: 3140Y6YN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222348 | PA      | $231749.88    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 884676                      | CUSIP: 31410B2H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2479 | PA      | $2609.88      | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888276                      | CUSIP: 31410F2H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9758 | PA      | $10128.25     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888366                      | CUSIP: 31410F6B6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23451 | PA      | $25298.07     | 0.00%             | 2037-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888772                      | CUSIP: 31410GMV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6065 | PA      | $6253.51      | 0.00%             | 2037-10-01      | Floating      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888956                      | CUSIP: 31410GTM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9582 | PA      | $9864.82      | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 888996                      | CUSIP: 31410GUV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7639 | PA      | $7899.36      | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889505                      | CUSIP: 31410KGN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6948 | PA      | $7301.42      | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889736                      | CUSIP: 31410KPV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8948 | PA      | $9079.28      | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889995                      | CUSIP: 31410KXY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25658 | PA      | $26665.26     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 889996                      | CUSIP: 31410KXZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13355 | PA      | $13867.92     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890289                      | CUSIP: 31410LC26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70612 | PA      | $70731.03     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890354                      | CUSIP: 31410LE32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5189 | PA      | $5372.58      | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890445                      | CUSIP: 31410LHW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122681 | PA      | $119751.45    | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890514                      | CUSIP: 31410LK35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     74938 | PA      | $72968.59     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 890755                      | CUSIP: 31410LTL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28530 | PA      | $27277.41     | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 893885                      | CUSIP: 31410QCW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10472 | PA      | $10965.47     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 893909                      | CUSIP: 31410QDN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11720 | PA      | $12349.25     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902185                      | CUSIP: 31411AJ63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3238 | PA      | $3347.34      | 0.00%             | 2036-11-01      | Floating      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 902174                      | CUSIP: 31411AJT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15931 | PA      | $16786.95     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 906236                      | CUSIP: 31411EY92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1771 | PA      | $1828.02      | 0.00%             | 2037-01-01      | Floating      | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 915091                      | CUSIP: 31411UUQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3580 | PA      | $3734.32      | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 6.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928031                      | CUSIP: 31412LA83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17462 | PA      | $18392.72     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 928214                      | CUSIP: 31412LGX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1975 | PA      | $2083.22      | 0.00%             | 2037-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 929185                      | CUSIP: 31412MJ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32741 | PA      | $33915.15     | 0.00%             | 2036-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 932260                      | CUSIP: 31412QWV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17450 | PA      | $17778.30     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933176                      | CUSIP: 31412SFR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2973 | PA      | $3232.40      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 933313                      | CUSIP: 31412SK20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1911 | PA      | $1978.97      | 0.00%             | 2038-03-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 934582                      | CUSIP: 31412TXK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       338 | PA      | $357.23       | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 935520                      | CUSIP: 31412UYR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8996 | PA      | $9014.69      | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 936585                      | CUSIP: 31412V6W3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4287 | PA      | $4308.39      | 0.00%             | 2037-04-01      | Floating      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 940054                      | CUSIP: 31413AZT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1080 | PA      | $1122.34      | 0.00%             | 2037-07-01      | Floating      | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 942987                      | CUSIP: 31413ECY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17688 | PA      | $18642.10     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 949636                      | CUSIP: 31413MPV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5736 | PA      | $5908.41      | 0.00%             | 2037-08-01      | Floating      | 6.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 950718                      | CUSIP: 31413NVK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13609 | PA      | $14334.58     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952436                      | CUSIP: 31413QSZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10569 | PA      | $10805.81     | 0.00%             | 2037-09-01      | Floating      | 6.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 952925                      | CUSIP: 31413RD60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        48 | PA      | $50.32        | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 954665                      | CUSIP: 31413TCA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55289 | PA      | $57935.07     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 955770                      | CUSIP: 31413UJP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18365 | PA      | $19379.53     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 956018                      | CUSIP: 31413USF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        14 | PA      | $14.62        | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 959578                      | CUSIP: 31413YQ79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1776 | PA      | $1875.37      | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 962362                      | CUSIP: 31414CTT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        22 | PA      | $23.66        | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 966330                      | CUSIP: 31414HA72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3248 | PA      | $3432.41      | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 968168                      | CUSIP: 31414KCD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        14 | PA      | $14.73        | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 988453                      | CUSIP: 31415TBW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     14483 | PA      | $15274.00     | 0.00%             | 2038-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 990906                      | CUSIP: 31415VYB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     35967 | PA      | $37294.98     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995515                      | CUSIP: 31416B3Y2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11603 | PA      | $11627.02     | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995018                      | CUSIP: 31416BK72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143692 | PA      | $149142.13    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995050                      | CUSIP: 31416BL71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22301 | PA      | $23447.43     | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995653                      | CUSIP: 31416CBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20415 | PA      | $21521.46     | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995672                      | CUSIP: 31416CCH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159234 | PA      | $159570.08    | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995674                      | CUSIP: 31416CCK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12809 | PA      | $13507.58     | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN 995676                      | CUSIP: 31416CCM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51946 | PA      | $52085.03     | 0.00%             | 2039-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA0466                      | CUSIP: 31416HQU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9595 | PA      | $9616.14      | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA5780                      | CUSIP: 31416PM61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45053 | PA      | $45155.17     | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA7706                      | CUSIP: 31416RR47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47197 | PA      | $46230.62     | 0.00%             | 2039-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA7681                      | CUSIP: 31416RRB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16725 | PA      | $16760.08     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8621                      | CUSIP: 31416SSK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3587 | PA      | $3594.02      | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AA8635                      | CUSIP: 31416SSZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307627 | PA      | $308270.22    | 0.01%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1109                      | CUSIP: 31416WGT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3935 | PA      | $3984.01      | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1335                      | CUSIP: 31416WPV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53756 | PA      | $53850.37     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1355                      | CUSIP: 31416WQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23288 | PA      | $23727.84     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB1602                      | CUSIP: 31416WX80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       163 | PA      | $162.77       | 0.00%             | 2025-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2077                      | CUSIP: 31416XJX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41089 | PA      | $40195.22     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3551                      | CUSIP: 31416Y5M6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     40406 | PA      | $40111.10     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB2817                      | CUSIP: 31416YDX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13179 | PA      | $13430.18     | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3313                      | CUSIP: 31416YVF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23174 | PA      | $23202.32     | 0.00%             | 2041-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3407                      | CUSIP: 31416YYD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1516 | PA      | $1508.45      | 0.00%             | 2026-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4429                      | CUSIP: 31417A4P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12322 | PA      | $11734.39     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3737                      | CUSIP: 31417AEK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     78044 | PA      | $74150.51     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3745                      | CUSIP: 31417AET2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22826 | PA      | $22279.35     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB3867                      | CUSIP: 31417AJM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19771 | PA      | $18824.44     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4089                      | CUSIP: 31417ARK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2748 | PA      | $2726.23      | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4102                      | CUSIP: 31417ARY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63935 | PA      | $60774.50     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4225                      | CUSIP: 31417AVT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    190526 | PA      | $181533.80    | 0.00%             | 2042-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4272                      | CUSIP: 31417AXA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     11601 | PA      | $11477.39     | 0.00%             | 2027-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4609                      | CUSIP: 31417BDP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    244662 | PA      | $238409.64    | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4686                      | CUSIP: 31417BF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     79432 | PA      | $75547.59     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4680                      | CUSIP: 31417BFW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24697 | PA      | $23520.61     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB4681                      | CUSIP: 31417BFX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64777 | PA      | $61691.76     | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5066                      | CUSIP: 31417BTY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23159 | PA      | $22938.69     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5175                      | CUSIP: 31417BXD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61833 | PA      | $58844.70     | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5665                      | CUSIP: 31417CJK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12386 | PA      | $11764.63     | 0.00%             | 2042-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5716                      | CUSIP: 31417CK61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4039 | PA      | $3998.65      | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB5937                      | CUSIP: 31417CS30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    181659 | PA      | $172162.58    | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7077                      | CUSIP: 31417D2K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26506 | PA      | $24434.84     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6489                      | CUSIP: 31417DF73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200030 | PA      | $185041.22    | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6649                      | CUSIP: 31417DL76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     12050 | PA      | $11875.41     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6785                      | CUSIP: 31417DRF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8524 | PA      | $8398.09      | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6835                      | CUSIP: 31417DSZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250999 | PA      | $237902.14    | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6849                      | CUSIP: 31417DTF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34731 | PA      | $32006.97     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB6902                      | CUSIP: 31417DU43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45275 | PA      | $41918.73     | 0.00%             | 2042-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7040                      | CUSIP: 31417DZE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16560 | PA      | $16319.99     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7272                      | CUSIP: 31417ECJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38924 | PA      | $35983.61     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7273                      | CUSIP: 31417ECK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69452 | PA      | $64232.67     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7362                      | CUSIP: 31417EFC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59458 | PA      | $54667.15     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7365                      | CUSIP: 31417EFF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76816 | PA      | $70706.12     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7375                      | CUSIP: 31417EFR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15816 | PA      | $15581.50     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7408                      | CUSIP: 31417EGS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27576 | PA      | $25383.90     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7436                      | CUSIP: 31417EHN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    137312 | PA      | $126459.70    | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7457                      | CUSIP: 31417EJB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    145269 | PA      | $134321.64    | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB7728                      | CUSIP: 31417ESS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69186 | PA      | $61490.19     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB8146                      | CUSIP: 31417FBQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5754 | PA      | $5852.89      | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9571                      | CUSIP: 31417GT55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174925 | PA      | $165519.21    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AB9663                      | CUSIP: 31417GWZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    158888 | PA      | $145858.75    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC0897                      | CUSIP: 31417J7K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       431 | PA      | $447.15       | 0.00%             | 2039-07-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC1267                      | CUSIP: 31417KMR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25215 | PA      | $24698.92     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2106                      | CUSIP: 31417LKU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      5001 | PA      | $5222.78      | 0.00%             | 2039-08-01      | Floating      | 6.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC2953                      | CUSIP: 31417MH71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19665 | PA      | $19706.23     | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC3014                      | CUSIP: 31417MK44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3839 | PA      | $3979.91      | 0.00%             | 2039-10-01      | Floating      | 6.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC7175                      | CUSIP: 31417T6M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       589 | PA      | $611.04       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC6945                      | CUSIP: 31417TWF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       759 | PA      | $785.91       | 0.00%             | 2039-11-01      | Floating      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8512                      | CUSIP: 31417VN66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55735 | PA      | $55841.41     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8518                      | CUSIP: 31417VPC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53468 | PA      | $54470.36     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8568                      | CUSIP: 31417VQW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69982 | PA      | $70113.15     | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC8616                      | CUSIP: 31417VSE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1888 | PA      | $1963.49      | 0.00%             | 2040-01-01      | Floating      | 6.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AC9580                      | CUSIP: 31417WUE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15898 | PA      | $15928.28     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0864                      | CUSIP: 31417Y6A0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30271 | PA      | $30391.41     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0005                      | CUSIP: 31417YAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1466 | PA      | $1468.31      | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0115                      | CUSIP: 31417YDV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      8105 | PA      | $8119.00      | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0184                      | CUSIP: 31417YF28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4715 | PA      | $4761.59      | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0264                      | CUSIP: 31417YJJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9425 | PA      | $9445.10      | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0428                      | CUSIP: 31417YPN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     19360 | PA      | $19411.72     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0614                      | CUSIP: 31417YVG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    174590 | PA      | $170583.08    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0665                      | CUSIP: 31417YW37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     42442 | PA      | $41491.52     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA0706                      | CUSIP: 31417YYC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     10962 | PA      | $10998.73     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1772                      | CUSIP: 31418A6J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43454 | PA      | $42576.07     | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1027                      | CUSIP: 31418AD96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49903 | PA      | $47413.38     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1016                      | CUSIP: 31418ADW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      9227 | PA      | $8995.38      | 0.00%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1059                      | CUSIP: 31418AE95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81610 | PA      | $80275.40     | 0.00%             | 2032-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1037                      | CUSIP: 31418AEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26504 | PA      | $25736.08     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1084                      | CUSIP: 31418AF29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88026 | PA      | $86556.77     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1083                      | CUSIP: 31418AFZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28198 | PA      | $27362.49     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1106                      | CUSIP: 31418AGQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    122086 | PA      | $118367.77    | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1132                      | CUSIP: 31418AHJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51034 | PA      | $47091.46     | 0.00%             | 2042-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1138                      | CUSIP: 31418AHQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31368 | PA      | $30834.03     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1141                      | CUSIP: 31418AHT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80979 | PA      | $78488.50     | 0.00%             | 2032-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1165                      | CUSIP: 31418AJK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    300825 | PA      | $291477.92    | 0.01%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1175                      | CUSIP: 31418AJV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63881 | PA      | $58975.84     | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1200                      | CUSIP: 31418AKN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22739 | PA      | $22025.43     | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1210                      | CUSIP: 31418AKY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21328 | PA      | $21026.99     | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1237                      | CUSIP: 31418ALT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46331 | PA      | $44861.78     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1273                      | CUSIP: 31418AMX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27170 | PA      | $25761.84     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1307                      | CUSIP: 31418ANZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    112633 | PA      | $108952.21    | 0.00%             | 2033-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1401                      | CUSIP: 31418ARX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68728 | PA      | $66436.65     | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1459                      | CUSIP: 31418ATR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168728 | PA      | $162973.47    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1490                      | CUSIP: 31418AUQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140350 | PA      | $135564.19    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1561                      | CUSIP: 31418AWX2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     98002 | PA      | $94536.53     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1584                      | CUSIP: 31418AXN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     59532 | PA      | $58378.98     | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1652                      | CUSIP: 31418AZS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    128408 | PA      | $125891.28    | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2578                      | CUSIP: 31418B2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45465 | PA      | $42502.85     | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2609                      | CUSIP: 31418B3T1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51076 | PA      | $47748.56     | 0.00%             | 2046-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2642                      | CUSIP: 31418B5C6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    126745 | PA      | $118487.71    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2670                      | CUSIP: 31418B6G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    250467 | PA      | $226316.68    | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2671                      | CUSIP: 31418B6H4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62013 | PA      | $57972.86     | 0.00%             | 2046-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1961                      | CUSIP: 31418BFB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13578 | PA      | $13356.48     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA1980                      | CUSIP: 31418BFW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24484 | PA      | $23050.06     | 0.00%             | 2044-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2045                      | CUSIP: 31418BHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     48333 | PA      | $45452.52     | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2145                      | CUSIP: 31418BL38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     61908 | PA      | $59986.42     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2149                      | CUSIP: 31418BL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     16745 | PA      | $16447.38     | 0.00%             | 2030-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2136                      | CUSIP: 31418BLS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     51446 | PA      | $48369.86     | 0.00%             | 2045-01-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2230                      | CUSIP: 31418BPQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93289 | PA      | $89326.12     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2386                      | CUSIP: 31418BUL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26256 | PA      | $23859.42     | 0.00%             | 2045-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2417                      | CUSIP: 31418BVK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44443 | PA      | $43311.57     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2472                      | CUSIP: 31418BXA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    101033 | PA      | $97005.82     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2473                      | CUSIP: 31418BXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28480 | PA      | $27745.72     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2489                      | CUSIP: 31418BXT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25844 | PA      | $25080.19     | 0.00%             | 2030-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2522                      | CUSIP: 31418BYU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    139178 | PA      | $130154.84    | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2539                      | CUSIP: 31418BZD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99504 | PA      | $95950.55     | 0.00%             | 2046-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2549                      | CUSIP: 31418BZP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178301 | PA      | $166740.85    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3468                      | CUSIP: 31418C2A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75877 | PA      | $74807.97     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3472                      | CUSIP: 31418C2E3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64674 | PA      | $65453.00     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3489                      | CUSIP: 31418C2X1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64128 | PA      | $62970.71     | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3518                      | CUSIP: 31418C4C5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15707 | PA      | $15724.95     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3521                      | CUSIP: 31418C4F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127620 | PA      | $122185.24    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3522                      | CUSIP: 31418C4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47887 | PA      | $47212.32     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3527                      | CUSIP: 31418C4M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     47904 | PA      | $48480.77     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3536                      | CUSIP: 31418C4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     80562 | PA      | $77131.11     | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3544                      | CUSIP: 31418C5E0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     36275 | PA      | $35727.95     | 0.00%             | 2038-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3563                      | CUSIP: 31418C5Z3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26736 | PA      | $25597.78     | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3592                      | CUSIP: 31418C7E8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     70496 | PA      | $67427.65     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2705                      | CUSIP: 31418CAF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    231772 | PA      | $209135.06    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2738                      | CUSIP: 31418CBG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152249 | PA      | $145609.49    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2747                      | CUSIP: 31418CBR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     28827 | PA      | $26930.75     | 0.00%             | 2046-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2771                      | CUSIP: 31418CCH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588425 | PA      | $530953.20    | 0.01%             | 2046-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2773                      | CUSIP: 31418CCK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    185406 | PA      | $177146.79    | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2775                      | CUSIP: 31418CCM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88589 | PA      | $85590.10     | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2781                      | CUSIP: 31418CCT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111912 | PA      | $97119.33     | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2802                      | CUSIP: 31418CDG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     82431 | PA      | $78579.40     | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2803                      | CUSIP: 31418CDH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341229 | PA      | $329542.79    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2806                      | CUSIP: 31418CDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    284770 | PA      | $256956.81    | 0.01%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2807                      | CUSIP: 31418CDM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37637 | PA      | $35161.92     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2817                      | CUSIP: 31418CDX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32607 | PA      | $30168.21     | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2832                      | CUSIP: 31418CEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    353335 | PA      | $337595.88    | 0.01%             | 2036-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2833                      | CUSIP: 31418CEF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114716 | PA      | $103511.77    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2834                      | CUSIP: 31418CEG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111905 | PA      | $104545.11    | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2841                      | CUSIP: 31418CEP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81029 | PA      | $74937.92     | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2866                      | CUSIP: 31418CFG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216270 | PA      | $206500.98    | 0.00%             | 2037-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2879                      | CUSIP: 31418CFV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     44722 | PA      | $42943.09     | 0.00%             | 2047-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2895                      | CUSIP: 31418CGD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    389363 | PA      | $350968.59    | 0.01%             | 2047-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2907                      | CUSIP: 31418CGR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    186083 | PA      | $178681.86    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2911                      | CUSIP: 31418CGV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     46976 | PA      | $43400.11     | 0.00%             | 2037-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2929                      | CUSIP: 31418CHF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91049 | PA      | $84975.28     | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2930                      | CUSIP: 31418CHG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    219048 | PA      | $210335.07    | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2938                      | CUSIP: 31418CHQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121036 | PA      | $119709.24    | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2960                      | CUSIP: 31418CJE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216522 | PA      | $207909.54    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2964                      | CUSIP: 31418CJJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91329 | PA      | $89062.86     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2974                      | CUSIP: 31418CJU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45410 | PA      | $44912.06     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA2995                      | CUSIP: 31418CKH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178818 | PA      | $171705.84    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3027                      | CUSIP: 31418CLH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    114384 | PA      | $109762.68    | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3028                      | CUSIP: 31418CLJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29515 | PA      | $28653.08     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3043                      | CUSIP: 31418CLZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90962 | PA      | $86796.37     | 0.00%             | 2037-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3057                      | CUSIP: 31418CMF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442146 | PA      | $412236.42    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3058                      | CUSIP: 31418CMG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    348614 | PA      | $334529.75    | 0.01%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3071                      | CUSIP: 31418CMV3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91929 | PA      | $90714.63     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3073                      | CUSIP: 31418CMX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105368 | PA      | $104113.66    | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3106                      | CUSIP: 31418CNY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     18058 | PA      | $16249.14     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3143                      | CUSIP: 31418CP57<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     31762 | PA      | $28580.55     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3125                      | CUSIP: 31418CPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24668 | PA      | $24024.30     | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3127                      | CUSIP: 31418CPM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123455 | PA      | $117647.42    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3149                      | CUSIP: 31418CQB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     62437 | PA      | $59914.40     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3150                      | CUSIP: 31418CQC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     23578 | PA      | $23297.04     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3211                      | CUSIP: 31418CR97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291897 | PA      | $279921.69    | 0.01%             | 2047-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3181                      | CUSIP: 31418CRB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     76029 | PA      | $73665.87     | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3182                      | CUSIP: 31418CRC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    168196 | PA      | $156555.86    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3183                      | CUSIP: 31418CRD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    113555 | PA      | $108967.76    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3184                      | CUSIP: 31418CRE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120916 | PA      | $119476.91    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3187                      | CUSIP: 31418CRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    418695 | PA      | $402546.65    | 0.01%             | 2032-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3188                      | CUSIP: 31418CRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     65742 | PA      | $63993.24     | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3240                      | CUSIP: 31418CS62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    140778 | PA      | $139058.21    | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3215                      | CUSIP: 31418CSD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172124 | PA      | $166773.46    | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3218                      | CUSIP: 31418CSG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53084 | PA      | $51658.89     | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3305                      | CUSIP: 31418CU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281377 | PA      | $261903.16    | 0.01%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3306                      | CUSIP: 31418CU85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    165446 | PA      | $158658.31    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3307                      | CUSIP: 31418CU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94634 | PA      | $93418.94     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3276                      | CUSIP: 31418CUA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     55532 | PA      | $51689.00     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3277                      | CUSIP: 31418CUB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     88785 | PA      | $85142.97     | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3284                      | CUSIP: 31418CUJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     33723 | PA      | $33167.19     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3332                      | CUSIP: 31418CV27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    764391 | PA      | $711489.27    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3334                      | CUSIP: 31418CV43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273474 | PA      | $269877.63    | 0.01%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3358                      | CUSIP: 31418CWU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37317 | PA      | $36826.31     | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3372                      | CUSIP: 31418CXA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     81538 | PA      | $81706.08     | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3385                      | CUSIP: 31418CXP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    157648 | PA      | $155574.88    | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3389                      | CUSIP: 31418CXT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    123791 | PA      | $121923.85    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3392                      | CUSIP: 31418CXW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     75933 | PA      | $74657.28     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3415                      | CUSIP: 31418CYM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    176964 | PA      | $169593.86    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3416                      | CUSIP: 31418CYN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    151588 | PA      | $149594.00    | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3427                      | CUSIP: 31418CYZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4274 | PA      | $4281.26      | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3463                      | CUSIP: 31418CZ56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3583 | PA      | $3589.33      | 0.00%             | 2033-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3465                      | CUSIP: 31418CZ72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     30315 | PA      | $29857.96     | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3467                      | CUSIP: 31418CZ98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    255608 | PA      | $244962.33    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3443                      | CUSIP: 31418CZH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    461730 | PA      | $442499.19    | 0.01%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3444                      | CUSIP: 31418CZJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    523801 | PA      | $516911.70    | 0.01%             | 2048-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4379                      | CUSIP: 31418D2M3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2487548 | PA      | $2110540.34   | 0.04%             | 2051-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4380                      | CUSIP: 31418D2N1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    579902 | PA      | $513295.48    | 0.01%             | 2051-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4383                      | CUSIP: 31418D2R2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783652 | PA      | $722163.15    | 0.01%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4384                      | CUSIP: 31418D2S0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110251 | PA      | $103990.88    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4386                      | CUSIP: 31418D2U5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    403118 | PA      | $339134.38    | 0.01%             | 2041-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4387                      | CUSIP: 31418D2V3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    629367 | PA      | $547509.70    | 0.01%             | 2041-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4397                      | CUSIP: 31418D3F7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56590 | PA      | $43520.51     | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4398                      | CUSIP: 31418D3G5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2397122 | PA      | $1945937.23   | 0.04%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4399                      | CUSIP: 31418D3H3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2319550 | PA      | $1968003.47   | 0.04%             | 2051-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4400                      | CUSIP: 31418D3J9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    257736 | PA      | $228132.81    | 0.00%             | 2051-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4408                      | CUSIP: 31418D3S9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218384 | PA      | $195344.59    | 0.00%             | 2041-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4412                      | CUSIP: 31418D3W0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178607 | PA      | $137356.75    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4417                      | CUSIP: 31418D4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    642503 | PA      | $576116.39    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4418                      | CUSIP: 31418D4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    405976 | PA      | $373740.78    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4419                      | CUSIP: 31418D4D1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     45170 | PA      | $42534.98     | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4422                      | CUSIP: 31418D4G4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    281674 | PA      | $244574.58    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4423                      | CUSIP: 31418D4H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    208963 | PA      | $186839.19    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4437                      | CUSIP: 31418D4X7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2437605 | PA      | $1978800.41   | 0.04%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4439                      | CUSIP: 31418D4Z2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212381 | PA      | $187986.94    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4441                      | CUSIP: 31418D5B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     68447 | PA      | $61374.42     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4442                      | CUSIP: 31418D5C2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     99108 | PA      | $91238.87     | 0.00%             | 2036-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4445                      | CUSIP: 31418D5F5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94503 | PA      | $79258.85     | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4446                      | CUSIP: 31418D5G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    220929 | PA      | $191726.51    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4466                      | CUSIP: 31418D6C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1171716 | PA      | $993034.38    | 0.02%             | 2051-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4473                      | CUSIP: 31418D6K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    490629 | PA      | $411212.09    | 0.01%             | 2041-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4492                      | CUSIP: 31418D7E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1314858 | PA      | $1066143.35   | 0.02%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4493                      | CUSIP: 31418D7F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2728164 | PA      | $2312131.47   | 0.05%             | 2051-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4494                      | CUSIP: 31418D7G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    171536 | PA      | $151686.61    | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4497                      | CUSIP: 31418D7K2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    267642 | PA      | $246307.18    | 0.00%             | 2036-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3610                      | CUSIP: 31418DAL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     29378 | PA      | $28829.01     | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3615                      | CUSIP: 31418DAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     86560 | PA      | $82792.27     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3657                      | CUSIP: 31418DB35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    309291 | PA      | $299160.10    | 0.01%             | 2034-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3639                      | CUSIP: 31418DBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24713 | PA      | $24318.95     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3693                      | CUSIP: 31418DC75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     21934 | PA      | $20959.20     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3695                      | CUSIP: 31418DC91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    450555 | PA      | $435796.90    | 0.01%             | 2034-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3669                      | CUSIP: 31418DCF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26747 | PA      | $27052.71     | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3686                      | CUSIP: 31418DCY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    239038 | PA      | $221224.86    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3736                      | CUSIP: 31418DEJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64935 | PA      | $64371.80     | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3744                      | CUSIP: 31418DES7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212961 | PA      | $189765.46    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3746                      | CUSIP: 31418DEU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    119990 | PA      | $114654.77    | 0.00%             | 2049-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3764                      | CUSIP: 31418DFE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    422866 | PA      | $401895.45    | 0.01%             | 2034-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3774                      | CUSIP: 31418DFQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    341181 | PA      | $304019.40    | 0.01%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3776                      | CUSIP: 31418DFS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     50475 | PA      | $48231.23     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3800                      | CUSIP: 31418DGJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    115626 | PA      | $108596.79    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3802                      | CUSIP: 31418DGL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    420040 | PA      | $374288.89    | 0.01%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3855                      | CUSIP: 31418DH96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64944 | PA      | $60741.06     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3827                      | CUSIP: 31418DHD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    146234 | PA      | $138981.70    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3831                      | CUSIP: 31418DHH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    159193 | PA      | $149216.48    | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3870                      | CUSIP: 31418DJQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372962 | PA      | $318417.71    | 0.01%             | 2049-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3871                      | CUSIP: 31418DJR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    121185 | PA      | $107947.89    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3897                      | CUSIP: 31418DKK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15654 | PA      | $15116.92     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3945                      | CUSIP: 31418DL34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7867 | PA      | $7729.26      | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3937                      | CUSIP: 31418DLT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    260924 | PA      | $232258.98    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3938                      | CUSIP: 31418DLU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25220 | PA      | $24059.43     | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3956                      | CUSIP: 31418DME9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54493 | PA      | $52606.11     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3960                      | CUSIP: 31418DMJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    331748 | PA      | $294478.76    | 0.01%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3961                      | CUSIP: 31418DMK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    110131 | PA      | $101717.83    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3972                      | CUSIP: 31418DMW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     26717 | PA      | $26248.52     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4013                      | CUSIP: 31418DN73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    164742 | PA      | $156005.62    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3985                      | CUSIP: 31418DNB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     15742 | PA      | $15196.44     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3987                      | CUSIP: 31418DND0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     89060 | PA      | $80441.37     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3990                      | CUSIP: 31418DNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    608629 | PA      | $519619.94    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3991                      | CUSIP: 31418DNH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436791 | PA      | $388396.64    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3992                      | CUSIP: 31418DNJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     54958 | PA      | $50742.13     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA3998                      | CUSIP: 31418DNQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     13590 | PA      | $13351.41     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4016                      | CUSIP: 31418DPA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    225932 | PA      | $204113.15    | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4018                      | CUSIP: 31418DPC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    948570 | PA      | $773291.61    | 0.02%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4019                      | CUSIP: 31418DPD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    997022 | PA      | $849030.99    | 0.02%             | 2050-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4021                      | CUSIP: 31418DPF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     63221 | PA      | $58371.08     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4031                      | CUSIP: 31418DPR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     37760 | PA      | $37098.02     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4074                      | CUSIP: 31418DQ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    241172 | PA      | $223153.19    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4075                      | CUSIP: 31418DQ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    172832 | PA      | $163666.98    | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4077                      | CUSIP: 31418DQ70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2264835 | PA      | $1846334.53   | 0.04%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4078                      | CUSIP: 31418DQ88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276036 | PA      | $235063.34    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4079                      | CUSIP: 31418DQ96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    432898 | PA      | $384663.99    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4048                      | CUSIP: 31418DQA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    623963 | PA      | $554440.92    | 0.01%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4049                      | CUSIP: 31418DQB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71504 | PA      | $66018.94     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4053                      | CUSIP: 31418DQF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105970 | PA      | $100350.60    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4055                      | CUSIP: 31418DQH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149799 | PA      | $127564.24    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4056                      | CUSIP: 31418DQJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     41133 | PA      | $39214.48     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4106                      | CUSIP: 31418DR46<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93129 | PA      | $83943.03     | 0.00%             | 2035-07-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4111                      | CUSIP: 31418DR95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     71269 | PA      | $64238.82     | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4094                      | CUSIP: 31418DRQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    127979 | PA      | $115312.79    | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4095                      | CUSIP: 31418DRR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358100 | PA      | $331344.56    | 0.01%             | 2035-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4096                      | CUSIP: 31418DRS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    976910 | PA      | $831904.45    | 0.02%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4097                      | CUSIP: 31418DRT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    249447 | PA      | $221653.78    | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4100                      | CUSIP: 31418DRW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2355257 | PA      | $1917839.86   | 0.04%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4119                      | CUSIP: 31418DSH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   3868079 | PA      | $3149701.23   | 0.06%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4120                      | CUSIP: 31418DSJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1828327 | PA      | $1555229.21   | 0.03%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4121                      | CUSIP: 31418DSK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236088 | PA      | $209783.29    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4123                      | CUSIP: 31418DSM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    107214 | PA      | $99203.16     | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4124                      | CUSIP: 31418DSN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    279660 | PA      | $264829.74    | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4128                      | CUSIP: 31418DSS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     56131 | PA      | $49161.97     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4153                      | CUSIP: 31418DTK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    117257 | PA      | $105571.47    | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4155                      | CUSIP: 31418DTM4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    217696 | PA      | $201430.84    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4156                      | CUSIP: 31418DTN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226095 | PA      | $214034.13    | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4157                      | CUSIP: 31418DTP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1733586 | PA      | $1335912.35   | 0.03%             | 2050-10-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4158                      | CUSIP: 31418DTQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2108040 | PA      | $1716535.73   | 0.03%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4204                      | CUSIP: 31418DU67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386346 | PA      | $337793.01    | 0.01%             | 2040-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4205                      | CUSIP: 31418DU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    868214 | PA      | $780675.91    | 0.02%             | 2035-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4206                      | CUSIP: 31418DU83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    463018 | PA      | $427844.91    | 0.01%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4207                      | CUSIP: 31418DU91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20524 | PA      | $19423.14     | 0.00%             | 2035-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4176                      | CUSIP: 31418DUA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66618 | PA      | $58285.46     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4178                      | CUSIP: 31418DUC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    677214 | PA      | $608933.63    | 0.01%             | 2035-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4179                      | CUSIP: 31418DUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    102845 | PA      | $95032.55     | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4180                      | CUSIP: 31418DUE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211584 | PA      | $200297.35    | 0.00%             | 2035-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4181                      | CUSIP: 31418DUF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1499213 | PA      | $1155303.44   | 0.02%             | 2050-11-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4182                      | CUSIP: 31418DUG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2893048 | PA      | $2353944.69   | 0.05%             | 2050-11-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4232                      | CUSIP: 31418DV25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368434 | PA      | $321935.13    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4233                      | CUSIP: 31418DV33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    200244 | PA      | $179959.49    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4237                      | CUSIP: 31418DV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2923347 | PA      | $2384078.63   | 0.05%             | 2051-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4208                      | CUSIP: 31418DVA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    442238 | PA      | $359829.26    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4209                      | CUSIP: 31418DVB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2267692 | PA      | $1745068.27   | 0.03%             | 2050-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4210                      | CUSIP: 31418DVC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    562623 | PA      | $477880.34    | 0.01%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4229                      | CUSIP: 31418DVX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    478117 | PA      | $441199.64    | 0.01%             | 2036-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4268                      | CUSIP: 31418DW65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838114 | PA      | $731823.89    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4269                      | CUSIP: 31418DW73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     95599 | PA      | $85867.97     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4254                      | CUSIP: 31418DWQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1292801 | PA      | $994625.21    | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4255                      | CUSIP: 31418DWR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5056883 | PA      | $4112980.11   | 0.08%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4256                      | CUSIP: 31418DWS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1189383 | PA      | $1010237.20   | 0.02%             | 2051-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4260                      | CUSIP: 31418DWW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    432604 | PA      | $388986.81    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4261                      | CUSIP: 31418DWX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    397318 | PA      | $366639.08    | 0.01%             | 2036-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4278                      | CUSIP: 31418DXG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    820296 | PA      | $736308.03    | 0.01%             | 2036-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4279                      | CUSIP: 31418DXH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    540348 | PA      | $498625.47    | 0.01%             | 2036-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4280                      | CUSIP: 31418DXJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    955444 | PA      | $735076.79    | 0.01%             | 2051-03-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4328                      | CUSIP: 31418DY22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    609073 | PA      | $546711.79    | 0.01%             | 2036-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4329                      | CUSIP: 31418DY30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    865100 | PA      | $797490.56    | 0.02%             | 2036-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4333                      | CUSIP: 31418DY71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1212805 | PA      | $1057002.59   | 0.02%             | 2041-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4305                      | CUSIP: 31418DYB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   4154311 | PA      | $3377581.89   | 0.07%             | 2051-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4325                      | CUSIP: 31418DYX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   5343771 | PA      | $4344649.17   | 0.09%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4326                      | CUSIP: 31418DYY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1843930 | PA      | $1564468.05   | 0.03%             | 2051-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4360                      | CUSIP: 31418DZ21<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    992225 | PA      | $914369.63    | 0.02%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4361                      | CUSIP: 31418DZ39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     93321 | PA      | $88110.09     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4363                      | CUSIP: 31418DZ54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268969 | PA      | $226508.02    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4343                      | CUSIP: 31418DZH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    488364 | PA      | $375726.23    | 0.01%             | 2051-05-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4354                      | CUSIP: 31418DZU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361549 | PA      | $278160.17    | 0.01%             | 2051-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4355                      | CUSIP: 31418DZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2466026 | PA      | $2004954.54   | 0.04%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4356                      | CUSIP: 31418DZW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1968943 | PA      | $1670533.96   | 0.03%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4359                      | CUSIP: 31418DZZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    682523 | PA      | $612640.97    | 0.01%             | 2036-06-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5268                      | CUSIP: 31418E2A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130450 | PA      | $134752.41    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5270                      | CUSIP: 31418E2C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    199349 | PA      | $198074.88    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5272                      | CUSIP: 31418E2E9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    930530 | PA      | $951995.45    | 0.02%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5282                      | CUSIP: 31418E2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    313906 | PA      | $305068.74    | 0.01%             | 2054-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5353                      | CUSIP: 31418E5P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    668680 | PA      | $675132.74    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5388                      | CUSIP: 31418E7A2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    614914 | PA      | $620848.05    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5389                      | CUSIP: 31418E7B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    637779 | PA      | $652092.51    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5391                      | CUSIP: 31418E7D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    421715 | PA      | $441229.17    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4500                      | CUSIP: 31418EAA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2662910 | PA      | $2230208.70   | 0.04%             | 2041-12-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4501                      | CUSIP: 31418EAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    669888 | PA      | $580865.63    | 0.01%             | 2041-12-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4511                      | CUSIP: 31418EAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2132195 | PA      | $1728875.29   | 0.03%             | 2052-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4513                      | CUSIP: 31418EAP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838887 | PA      | $741813.05    | 0.01%             | 2052-01-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4515                      | CUSIP: 31418EAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    691166 | PA      | $619103.08    | 0.01%             | 2037-01-01      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4516                      | CUSIP: 31418EAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1060098 | PA      | $975592.46    | 0.02%             | 2037-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4520                      | CUSIP: 31418EAW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    479011 | PA      | $415012.89    | 0.01%             | 2042-01-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4562                      | CUSIP: 31418EB82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    410538 | PA      | $332753.77    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4563                      | CUSIP: 31418EB90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    732140 | PA      | $619576.58    | 0.01%             | 2052-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4541                      | CUSIP: 31418EBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155809 | PA      | $138995.61    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4547                      | CUSIP: 31418EBR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1423994 | PA      | $1154190.85   | 0.02%             | 2052-02-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4564                      | CUSIP: 31418ECA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    892592 | PA      | $788745.27    | 0.02%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4571                      | CUSIP: 31418ECH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286825 | PA      | $255796.99    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4578                      | CUSIP: 31418ECQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1795258 | PA      | $1519245.30   | 0.03%             | 2052-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4580                      | CUSIP: 31418ECS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1094145 | PA      | $1002693.04   | 0.02%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4586                      | CUSIP: 31418ECY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     84757 | PA      | $73312.11     | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4587                      | CUSIP: 31418ECZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    457779 | PA      | $407974.24    | 0.01%             | 2042-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4625                      | CUSIP: 31418ED72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    130324 | PA      | $119390.27    | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4626                      | CUSIP: 31418ED80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783757 | PA      | $741611.34    | 0.01%             | 2052-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4599                      | CUSIP: 31418EDD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    855432 | PA      | $754572.73    | 0.01%             | 2052-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4603                      | CUSIP: 31418EDH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |        77 | PA      | $72.03        | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4654                      | CUSIP: 31418EE48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    985535 | PA      | $902852.97    | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4655                      | CUSIP: 31418EE55<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    889257 | PA      | $841382.62    | 0.02%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4656                      | CUSIP: 31418EE63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392675 | PA      | $382970.64    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4628                      | CUSIP: 31418EEA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    582636 | PA      | $547914.82    | 0.01%             | 2037-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4651                      | CUSIP: 31418EEZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1589486 | PA      | $1284849.91   | 0.03%             | 2052-07-01      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4699                      | CUSIP: 31418EGH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    105793 | PA      | $96917.44     | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4700                      | CUSIP: 31418EGJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1200406 | PA      | $1135780.24   | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4701                      | CUSIP: 31418EGK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    958065 | PA      | $934386.96    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4709                      | CUSIP: 31418EGT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    466430 | PA      | $465925.51    | 0.01%             | 2052-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4731                      | CUSIP: 31418EHH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    218024 | PA      | $199664.75    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4732                      | CUSIP: 31418EHJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    195217 | PA      | $184584.89    | 0.00%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4733                      | CUSIP: 31418EHK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1036355 | PA      | $1010742.41   | 0.02%             | 2052-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4737                      | CUSIP: 31418EHP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    823179 | PA      | $822289.20    | 0.02%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4782                      | CUSIP: 31418EJ43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    202770 | PA      | $185695.05    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4784                      | CUSIP: 31418EJ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    990313 | PA      | $964909.50    | 0.02%             | 2052-10-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4761                      | CUSIP: 31418EJF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740624 | PA      | $739129.50    | 0.01%             | 2052-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4818                      | CUSIP: 31418EK82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    169705 | PA      | $174415.34    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4805                      | CUSIP: 31418EKT6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    740766 | PA      | $721763.71    | 0.01%             | 2052-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4806                      | CUSIP: 31418EKU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1155394 | PA      | $1153784.18   | 0.02%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4807                      | CUSIP: 31418EKV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    902984 | PA      | $915930.92    | 0.02%             | 2052-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4850                      | CUSIP: 31418EL81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277299 | PA      | $281546.19    | 0.01%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4841                      | CUSIP: 31418ELX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440749 | PA      | $439584.04    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4842                      | CUSIP: 31418ELY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    501174 | PA      | $508359.37    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4869                      | CUSIP: 31418EMT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    198259 | PA      | $200904.51    | 0.00%             | 2053-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4894                      | CUSIP: 31418ENL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    684598 | PA      | $702315.81    | 0.01%             | 2053-01-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4940                      | CUSIP: 31418EP20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    382329 | PA      | $381079.69    | 0.01%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4919                      | CUSIP: 31418EPD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    308876 | PA      | $312821.86    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4920                      | CUSIP: 31418EPE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259295 | PA      | $266005.38    | 0.01%             | 2053-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4978                      | CUSIP: 31418EQ86<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1141350 | PA      | $1137619.36   | 0.02%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4979                      | CUSIP: 31418EQ94<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1285679 | PA      | $1302104.14   | 0.03%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4990                      | CUSIP: 31418ERL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    213098 | PA      | $213514.83    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4992                      | CUSIP: 31418ERN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    236510 | PA      | $239836.87    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA4994                      | CUSIP: 31418ERQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    136230 | PA      | $134212.37    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5023                      | CUSIP: 31418ESM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    170890 | PA      | $168358.86    | 0.00%             | 2038-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5051                      | CUSIP: 31418ETH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     49796 | PA      | $46828.52     | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5060                      | CUSIP: 31418ETS9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    144507 | PA      | $146879.90    | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5061                      | CUSIP: 31418ETT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    302748 | PA      | $310299.89    | 0.01%             | 2038-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5105                      | CUSIP: 31418EU73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    542697 | PA      | $527927.69    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5106                      | CUSIP: 31418EU81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    685283 | PA      | $681972.49    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5107                      | CUSIP: 31418EU99<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    487984 | PA      | $493608.12    | 0.01%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5138                      | CUSIP: 31418EV80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    160781 | PA      | $162633.66    | 0.00%             | 2053-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5164                      | CUSIP: 31418EW22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    326209 | PA      | $324531.33    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5166                      | CUSIP: 31418EW48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     53817 | PA      | $55109.32     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5140                      | CUSIP: 31418EWA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    301448 | PA      | $312167.66    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5200                      | CUSIP: 31418EX62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    207465 | PA      | $210189.03    | 0.00%             | 2038-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5191                      | CUSIP: 31418EXV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502493 | PA      | $514432.86    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5192                      | CUSIP: 31418EXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    484788 | PA      | $502026.87    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5207                      | CUSIP: 31418EYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     91089 | PA      | $85900.15     | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5214                      | CUSIP: 31418EYL8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    232311 | PA      | $231116.33    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5216                      | CUSIP: 31418EYN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    152900 | PA      | $156570.11    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5217                      | CUSIP: 31418EYP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1644747 | PA      | $1703234.64   | 0.03%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5218                      | CUSIP: 31418EYQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    106810 | PA      | $111722.74    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5260                      | CUSIP: 31418EZ29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     94728 | PA      | $100736.36    | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5249                      | CUSIP: 31418EZP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     43662 | PA      | $45659.11     | 0.00%             | 2054-01-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5419                      | CUSIP: 31418FAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    149701 | PA      | $148603.18    | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5420                      | CUSIP: 31418FAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    413671 | PA      | $417533.49    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5421                      | CUSIP: 31418FAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    832016 | PA      | $850688.50    | 0.02%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5422                      | CUSIP: 31418FAY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    807080 | PA      | $834455.80    | 0.02%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5442                      | CUSIP: 31418FBL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    427068 | PA      | $414511.87    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5445                      | CUSIP: 31418FBP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1401667 | PA      | $1433124.69   | 0.03%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5453                      | CUSIP: 31418FBX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    448682 | PA      | $456236.91    | 0.01%             | 2044-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5470                      | CUSIP: 31418FCG0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1079238 | PA      | $1089315.46   | 0.02%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5471                      | CUSIP: 31418FCH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    633118 | PA      | $647129.09    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5497                      | CUSIP: 31418FDB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    529619 | PA      | $534233.55    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5498                      | CUSIP: 31418FDC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    324772 | PA      | $331959.61    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5552                      | CUSIP: 31418FE29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   2811372 | PA      | $2789005.59   | 0.06%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5557                      | CUSIP: 31418FE78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    632321 | PA      | $631582.48    | 0.01%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5529                      | CUSIP: 31418FEB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    230304 | PA      | $223460.93    | 0.00%             | 2054-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5530                      | CUSIP: 31418FEC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1231825 | PA      | $1222025.37   | 0.02%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5531                      | CUSIP: 31418FED5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    495791 | PA      | $500110.63    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5585                      | CUSIP: 31418FF36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    276324 | PA      | $274125.82    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5586                      | CUSIP: 31418FF44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    253988 | PA      | $256201.22    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5561                      | CUSIP: 31418FFB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    361236 | PA      | $359307.54    | 0.01%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5583                      | CUSIP: 31418FFZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1410742 | PA      | $1329722.08   | 0.03%             | 2055-01-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5622                      | CUSIP: 31418FG84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    878401 | PA      | $887608.11    | 0.02%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5613                      | CUSIP: 31418FGX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    548998 | PA      | $544630.29    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5614                      | CUSIP: 31418FGY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    549532 | PA      | $554319.98    | 0.01%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5658                      | CUSIP: 31418FJC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    433526 | PA      | $440554.30    | 0.01%             | 2045-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5674                      | CUSIP: 31418FJU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    590853 | PA      | $603790.42    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5676                      | CUSIP: 31418FJW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    155038 | PA      | $162187.77    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5697                      | CUSIP: 31418FKK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1005788 | PA      | $948024.89    | 0.02%             | 2055-05-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5701                      | CUSIP: 31418FKP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    349737 | PA      | $357394.79    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5702                      | CUSIP: 31418FKQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1700001 | PA      | $1757531.21   | 0.03%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5722                      | CUSIP: 31418FLC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    474989 | PA      | $460182.52    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5731                      | CUSIP: 31418FLM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    108755 | PA      | $99409.78     | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5736                      | CUSIP: 31418FLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    587574 | PA      | $600439.72    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5757                      | CUSIP: 31418FMF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    295818 | PA      | $278828.70    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5761                      | CUSIP: 31418FMK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    252505 | PA      | $258043.30    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5770                      | CUSIP: 31418FMU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    458382 | PA      | $457846.65    | 0.01%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5793                      | CUSIP: 31418FNK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    744941 | PA      | $761484.81    | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN MA5827                      | CUSIP: 31418FPM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    428603 | PA      | $421584.96    | 0.01%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0208                      | CUSIP: 31418MGS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17587 | PA      | $18587.01     | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0527                      | CUSIP: 31418MSR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24891 | PA      | $25871.32     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD0926                      | CUSIP: 31418NA42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      7713 | PA      | $8018.20      | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1592                      | CUSIP: 31418NXW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69835 | PA      | $69967.84     | 0.00%             | 2040-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD1656                      | CUSIP: 31418NZW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     34286 | PA      | $34350.31     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD2342                      | CUSIP: 31418PS89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6729 | PA      | $6856.15      | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4469                      | CUSIP: 31418R6F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1844 | PA      | $1920.85      | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD3778                      | CUSIP: 31418RFU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1963 | PA      | $2036.13      | 0.00%             | 2040-05-01      | Floating      | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD4045                      | CUSIP: 31418RP70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     32788 | PA      | $33406.57     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7136                      | CUSIP: 31418U4W1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     64010 | PA      | $65222.64     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6370                      | CUSIP: 31418UCG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17871 | PA      | $17903.00     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6374                      | CUSIP: 31418UCL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     25033 | PA      | $25504.10     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6432                      | CUSIP: 31418UEE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     38568 | PA      | $38637.50     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD6438                      | CUSIP: 31418UEL4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17307 | PA      | $17634.59     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD7779                      | CUSIP: 31418VUD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22494 | PA      | $22918.86     | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8529                      | CUSIP: 31418WPP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     69770 | PA      | $69885.25     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD8536                      | CUSIP: 31418WPW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     22330 | PA      | $22752.55     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AD9682                      | CUSIP: 31418XXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2837 | PA      | $2945.00      | 0.00%             | 2040-08-01      | Floating      | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0113                      | CUSIP: 31419ADT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    189019 | PA      | $185054.99    | 0.00%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0218                      | CUSIP: 31419AG43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     90300 | PA      | $90463.52     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0210                      | CUSIP: 31419AGU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     27793 | PA      | $28315.95     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0215                      | CUSIP: 31419AGZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     77499 | PA      | $75901.77     | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0949                      | CUSIP: 31419BBT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    204163 | PA      | $199502.59    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE0985                      | CUSIP: 31419BCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     20564 | PA      | $20597.61     | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE3047                      | CUSIP: 31419DL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     24760 | PA      | $24802.60     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE4506                      | CUSIP: 31419FAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      6916 | PA      | $6758.06      | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE4995                      | CUSIP: 31419FRR9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    111612 | PA      | $109134.45    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE5487                      | CUSIP: 31419GCZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       200 | PA      | $199.56       | 0.00%             | 2025-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE5508                      | CUSIP: 31419GDN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3649 | PA      | $3779.55      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6147                      | CUSIP: 31419GZM9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4006 | PA      | $4159.46      | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6651                      | CUSIP: 31419HL91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2041 | PA      | $2118.85      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6643                      | CUSIP: 31419HLZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2201 | PA      | $2287.86      | 0.00%             | 2040-10-01      | Floating      | 6.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6690                      | CUSIP: 31419HNG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      4882 | PA      | $5098.68      | 0.00%             | 2041-06-01      | Floating      | 6.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE6832                      | CUSIP: 31419HSW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      3658 | PA      | $3803.15      | 0.00%             | 2040-11-01      | Floating      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7738                      | CUSIP: 31419JS41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      2162 | PA      | $2203.06      | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7731                      | CUSIP: 31419JSV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     66299 | PA      | $66405.20     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE7758                      | CUSIP: 31419JTQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1442 | PA      | $1437.25      | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE8709                      | CUSIP: 31419KVB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |       139 | PA      | $138.60       | 0.00%             | 2025-11-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fannie Mae Pool                                                                  | FN AE9140                      | CUSIP: 31419LEN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |      1444 | PA      | $1499.29      | 0.00%             | 2040-12-01      | Floating      | 6.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QY0236                      | CUSIP: 31426JHN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    346311 | PA      | $353893.85    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QY3140                      | CUSIP: 31426MP22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    498227 | PA      | $483890.07    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR QZ3304                      | CUSIP: 31427AU62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    480000 | PA      | $485569.73    | 0.01%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0885                      | CUSIP: 31427M6X4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    307972 | PA      | $319070.66    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0291                      | CUSIP: 31427MKD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    454308 | PA      | $465364.46    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0392                      | CUSIP: 31427MNJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    223142 | PA      | $229101.95    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0595                      | CUSIP: 31427MUV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    197998 | PA      | $204127.35    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0628                      | CUSIP: 31427MVW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    544182 | PA      | $556377.97    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0655                      | CUSIP: 31427MWR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    358281 | PA      | $366919.62    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0659                      | CUSIP: 31427MWV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    357006 | PA      | $371960.77    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL0747                      | CUSIP: 31427MZM6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    373655 | PA      | $389043.70    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1669                      | CUSIP: 31427N2B4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    560769 | PA      | $580451.41    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1701                      | CUSIP: 31427N3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    626565 | PA      | $632024.53    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1117                      | CUSIP: 31427NG37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    575807 | PA      | $590439.25    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1133                      | CUSIP: 31427NHK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    273492 | PA      | $277238.46    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1179                      | CUSIP: 31427NJZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    440227 | PA      | $444062.85    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1235                      | CUSIP: 31427NLR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    429401 | PA      | $431486.16    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1254                      | CUSIP: 31427NMC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    468797 | PA      | $483163.89    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1372                      | CUSIP: 31427NQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    277443 | PA      | $285424.87    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1376                      | CUSIP: 31427NQ69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    372118 | PA      | $388373.70    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1381                      | CUSIP: 31427NRB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    478995 | PA      | $495421.93    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1398                      | CUSIP: 31427NRU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    523734 | PA      | $519567.26    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1594                      | CUSIP: 31427NXY0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    288861 | PA      | $293059.52    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1802                      | CUSIP: 31427PAC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    773263 | PA      | $796959.85    | 0.02%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1867                      | CUSIP: 31427PCD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1069605 | PA      | $1087281.20   | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL1897                      | CUSIP: 31427PDB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    637160 | PA      | $645648.07    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2066                      | CUSIP: 31427PJL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1155227 | PA      | $1193608.23   | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR SL2156                      | CUSIP: 31427PME1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    526765 | PA      | $543937.45    | 0.01%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCJ3<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99590.33     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCM6<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181767.70    | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCT1<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $217045.68    | 0.00%             | 2045-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCU8<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $189457.87    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCV6<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $102306.33    | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCW4<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $152669.83    | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 4.05%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCX2<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130091.76    | 0.00%             | 2048-10-17      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| FedEx Corp                                                                       | FEDEX CORP                     | CUSIP: 31428XCY0<br>LEI: 549300E707U7WNPZN687 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $229152.37    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0005                      | CUSIP: 3142GQAF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215260 | PA      | $223166.91    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0089                      | CUSIP: 3142GQC34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352462 | PA      | $366926.26    | 0.01%             | 2053-10-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0201                      | CUSIP: 3142GQGK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    120854 | PA      | $125897.05    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0211                      | CUSIP: 3142GQGV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    222781 | PA      | $233907.61    | 0.00%             | 2053-11-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0319                      | CUSIP: 3142GQK92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    333195 | PA      | $352201.86    | 0.01%             | 2053-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0538                      | CUSIP: 3142GQS45<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    212489 | PA      | $222769.55    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0530                      | CUSIP: 3142GQSU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    215423 | PA      | $223335.72    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0533                      | CUSIP: 3142GQSX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    226798 | PA      | $238568.27    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0659                      | CUSIP: 3142GQWV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    254249 | PA      | $268752.53    | 0.01%             | 2054-01-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1787                      | CUSIP: 3142GR6Z8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    380746 | PA      | $398955.51    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1790                      | CUSIP: 3142GR7C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    368673 | PA      | $384778.14    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ0934                      | CUSIP: 3142GRBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    211614 | PA      | $218363.32    | 0.00%             | 2054-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1001                      | CUSIP: 3142GRDF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    259189 | PA      | $261852.11    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1061                      | CUSIP: 3142GRFB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    263936 | PA      | $268710.14    | 0.01%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1265                      | CUSIP: 3142GRMP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    318664 | PA      | $322336.40    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1343                      | CUSIP: 3142GRP53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    143899 | PA      | $148488.65    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1443                      | CUSIP: 3142GRS92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    216169 | PA      | $224919.96    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1432                      | CUSIP: 3142GRSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    178117 | PA      | $182907.82    | 0.00%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1516                      | CUSIP: 3142GRVJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    375266 | PA      | $381232.92    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1520                      | CUSIP: 3142GRVN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    369621 | PA      | $382218.53    | 0.01%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1527                      | CUSIP: 3142GRVV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    855979 | PA      | $876594.14    | 0.02%             | 2054-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2611                      | CUSIP: 3142GS3V8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    628864 | PA      | $635915.64    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2625                      | CUSIP: 3142GS4K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    386003 | PA      | $390572.02    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2694                      | CUSIP: 3142GS7G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    268745 | PA      | $273185.77    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1952                      | CUSIP: 3142GSE20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    431441 | PA      | $440188.27    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1974                      | CUSIP: 3142GSFQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    493027 | PA      | $504900.96    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ1981                      | CUSIP: 3142GSFX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    505169 | PA      | $526763.39    | 0.01%             | 2054-07-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2219                      | CUSIP: 3142GSPD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    436380 | PA      | $456260.99    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2422                      | CUSIP: 3142GSVQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    717916 | PA      | $725965.86    | 0.01%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2736                      | CUSIP: 3142GTBE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    303254 | PA      | $303874.36    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2739                      | CUSIP: 3142GTBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    473879 | PA      | $473514.79    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2747                      | CUSIP: 3142GTBR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    305280 | PA      | $309943.65    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2752                      | CUSIP: 3142GTBW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    425080 | PA      | $437044.57    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2857                      | CUSIP: 3142GTE77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    360997 | PA      | $360380.80    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ2975                      | CUSIP: 3142GTJV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |     17992 | PA      | $18388.58     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3049                      | CUSIP: 3142GTL79<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    286304 | PA      | $297046.86    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3101                      | CUSIP: 3142GTNT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291370 | PA      | $301754.36    | 0.01%             | 2054-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3254                      | CUSIP: 3142GTTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    560999 | PA      | $570269.79    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3255                      | CUSIP: 3142GTTM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    392301 | PA      | $398784.47    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3293                      | CUSIP: 3142GTUT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    483738 | PA      | $491278.24    | 0.01%             | 2055-01-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3654                      | CUSIP: 3142GUBY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    502037 | PA      | $513970.86    | 0.01%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3910                      | CUSIP: 3142GUKY8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    352495 | PA      | $365002.34    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3970                      | CUSIP: 3142GUMU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    636045 | PA      | $660158.73    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3985                      | CUSIP: 3142GUNB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    459295 | PA      | $466023.60    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ3998                      | CUSIP: 3142GUNQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    321779 | PA      | $328303.15    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4046                      | CUSIP: 3142GUP80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    533948 | PA      | $554394.84    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4032                      | CUSIP: 3142GUPS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    532074 | PA      | $555280.41    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4035                      | CUSIP: 3142GUPV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    291284 | PA      | $298844.84    | 0.01%             | 2055-05-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4544                      | CUSIP: 3142GVBN0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    838953 | PA      | $864728.61    | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4595                      | CUSIP: 3142GVC90<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    602472 | PA      | $631567.66    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4652                      | CUSIP: 3142GVE23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    850580 | PA      | $870799.25    | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4723                      | CUSIP: 3142GVG96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1129658 | PA      | $1185813.36   | 0.02%             | 2055-08-01      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RJ4839                      | CUSIP: 3142GVLV1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    950000 | PA      | $959539.05    | 0.02%             | 2055-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0028                      | CUSIP: 3142J6A60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    647142 | PA      | $661362.26    | 0.01%             | 2055-07-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0013                      | CUSIP: 3142J6AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |   1327183 | PA      | $1338746.96   | 0.03%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0014                      | CUSIP: 3142J6AQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    783789 | PA      | $800951.08    | 0.02%             | 2055-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0041                      | CUSIP: 3142J6BK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    588266 | PA      | $601330.10    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freddie Mac Pool                                                                 | FR RQ0042                      | CUSIP: 3142J6BL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGSE             | US        |    465508 | PA      | $481406.54    | 0.01%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FEDEX 2020-1 PASS TST                                                            | FEDEX 2020-1                   | CUSIP: 314353AA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    366318 | PA      | $317007.89    | 0.01%             | 2035-08-20      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR               | CUSIP: 31488VAA5<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $130946.84    | 0.00%             | 2034-10-03      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ferguson Enterprises Inc                                                         | FERGUSON ENTERPR               | CUSIP: 31488VAB3<br>LEI: 2138003JYQMRP3SLX189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $64605.78     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBJ4<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97984.63     | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBS4<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188528.53    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBT2<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $266817.34    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Information Services Inc                                       | FIDELITY NATL IN               | CUSIP: 31620MBU9<br>LEI: 6WQI0GK1PRFVBA061U48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $150615.37    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI               | CUSIP: 31620RAJ4<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94888.76     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fidelity National Financial Inc                                                  | FIDELITY NATL FI               | CUSIP: 31620RAK1<br>LEI: 549300CAZYIH39SYQ287 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $243672.63    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 316773CH1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $247465.38    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 316773CV0<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74653.77     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 316773DA5<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97646.98     | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DD9<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194393.68    | 0.00%             | 2027-11-01      | Variable      | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DG2<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126365.38    | 0.00%             | 2030-07-28      | Variable      | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DK3<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210709.91    | 0.00%             | 2029-07-27      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bancorp                                                              | FIFTH THIRD BANC               | CUSIP: 316773DL1<br>LEI: THRNG6BD57P9QWTQLG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $288206.23    | 0.01%             | 2032-01-29      | Variable      | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Bank NA                                                              | FIFTH THIRD BANK               | CUSIP: 31677QBR9<br>LEI: QFROUN1UWUYU0DVIWD51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243848.21    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A3                | CUSIP: 31680EAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     74984 | PA      | $75674.43     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fifth Third Auto Trust 2023-1                                                    | FITAT 2023-1 A4                | CUSIP: 31680EAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20422.58     | 0.00%             | 2031-02-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                 | CUSIP: 31847RAH5<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174260.69    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First American Financial Corp                                                    | FIRST AMERICAN                 | CUSIP: 31847RAJ1<br>LEI: 549300B6VEZK3N0A1P55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100273.76    | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First Horizon Corp                                                               | FIRST HORIZON                  | CUSIP: 320517AE5<br>LEI: TF3RXI1ZB1TQ30H9JV10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $463149.83    | 0.01%             | 2031-03-07      | Variable      | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | FIRST MERIT BANK               | CUSIP: 320844PD9<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149330.49    | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| First National Master Note Trust                                                 | FNMNT 2023-2 A                 | CUSIP: 32113CBY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50829.66     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN               | CUSIP: 33767BAG4<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100633.39    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN               | CUSIP: 33767BAH2<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49958.42     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Transmission LLC                                                     | FIRSTENERGY TRAN               | CUSIP: 33767BAJ8<br>LEI: 549300AINIIPOLYX2R63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99765.14     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AR9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199984.43    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AU2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    831000 | PA      | $807503.16    | 0.02%             | 2029-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738AV0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $342462.68    | 0.01%             | 2049-07-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BB3<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $291507.53    | 0.01%             | 2027-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BC1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185217.02    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BH0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $98693.01     | 0.00%             | 2033-08-21      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BL1<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $188123.86    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BM9<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253498.00    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BN7<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202406.47    | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BP2<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $104393.51    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fiserv Inc                                                                       | FISERV INC                     | CUSIP: 337738BQ0<br>LEI: GI7UBEJLXYLGR2C7GV83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    224000 | PA      | $226427.00    | 0.00%             | 2035-08-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AH0<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99432.99     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AJ6<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132757.43    | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AM9<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $174206.71    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| FirstEnergy Corp                                                                 | FIRSTENERGY CORP               | CUSIP: 337932AP2<br>LEI: 549300SVYJS666PQJH88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134848.76    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                       | CUSIP: 33938XAA3<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    150000 | PA      | $151654.25    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flex Ltd                                                                         | FLEX LTD                       | CUSIP: 33938XAF2<br>LEI: 549300EAQH74YHD07T53 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $205259.88    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT               | CUSIP: 341081EQ6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26669.84     | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT               | CUSIP: 341081FB8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $351309.70    | 0.01%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA PWR & LT               | CUSIP: 341081FF9<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $148174.97    | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FG7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108026.15    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FP7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116962.13    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FQ5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $223506.60    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081FX0<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $142831.06    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GE1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $323575.67    | 0.01%             | 2051-12-04      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GG6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179616.76    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GL5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206970.01    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GN1<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202220.21    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GP6<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203683.99    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GQ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203533.15    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GT8<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155656.91    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GU5<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156576.82    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GV3<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153407.50    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GY7<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $62252.66     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 341081GZ4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $63153.72     | 0.00%             | 2065-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP               | CUSIP: 341099CH0<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $250127.16    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP               | CUSIP: 341099CL1<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $224543.25    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Duke Energy Florida LLC                                                          | FLORIDA PWR CORP               | CUSIP: 341099CR8<br>LEI: 7MOHLM3DKE63RX2ZCN83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82588.52     | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM          | CUSIP: 341271AE4<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $240704.68    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FLORIDA ST BRD OF ADM          | CUSIP: 341271AF1<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $228710.05    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Board of Administration Finance Corp                                       | FL ST BRD ADMIN FIN-A          | CUSIP: 341271AH7<br>LEI: 549300S34SOJ0RULXM35 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $156280.86    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Flowers Foods Inc                                                                | FLOWERS FOODS                  | CUSIP: 343498AB7<br>LEI: 7YNCQQNDK8FBM9BBTK25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74317.26     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                                             | FEMSA                          | CUSIP: 344419AB2<br>LEI: 549300A8MDWDJNMLV153 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    100000 | PA      | $88112.90     | 0.00%             | 2043-05-10      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A3                | CUSIP: 344928AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     26180 | PA      | $26250.16     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A                                              | FORDO 2023-A A4                | CUSIP: 344928AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25181.73     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B                                              | FORDO 2023-B A3                | CUSIP: 344930AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     36747 | PA      | $37014.55     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C                                              | FORDO 2023-C A3                | CUSIP: 344940AD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     89064 | PA      | $90009.47     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-C                                              | FORDO 2023-C A4                | CUSIP: 344940AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51205.23     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency                                  | FOOTHILL ESTRN TRANSP          | CUSIP: 345105JE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    140000 | PA      | $112594.79    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A                                              | FORDL 2025-A A3                | CUSIP: 345282AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151492.88    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-A                                              | FORDL 2025-A A4                | CUSIP: 345282AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151801.11    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2018-4 A                 | CUSIP: 34528PAK2<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100013.16    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A                                       | FORDF 2025-1 A1                | CUSIP: 34529BAA4<br>LEI: 5493001DTG5N7T8BG747 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101410.12    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B                                              | FORDL 2023-B A3                | CUSIP: 34529NAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2912 | PA      | $2914.11      | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2023-B                                              | FORDL 2023-B A4                | CUSIP: 34529NAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50097.74     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                | CUSIP: 34531XAB0<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $36115.88     | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Foundation/The                                                              | FORD FOUNDATION                | CUSIP: 34531XAC8<br>LEI: 54930013YZ3DULPNNT44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $86701.55     | 0.00%             | 2070-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A4                | CUSIP: 34532BAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40000 | PA      | $39958.90     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2025-B                                              | FORDO 2025-B A3                | CUSIP: 34532BAG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119967.26    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A3                | CUSIP: 34533MAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200900.40    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Lease Trust 2025-B                                              | FORDL 2025-B A4                | CUSIP: 34533MAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100482.24    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C                                              | FORDO 2022-C A3                | CUSIP: 34535AAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      8592 | PA      | $8592.99      | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C                                              | FORDO 2022-C A4                | CUSIP: 34535AAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100254.82    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A                                              | FORDO 2024-A A3                | CUSIP: 34535EAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202198.70    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A                                              | FORDO 2024-A A4                | CUSIP: 34535EAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    260000 | PA      | $265140.46    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370BR0<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $211197.85    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370CQ1<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $199336.75    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370CR9<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    343000 | PA      | $341597.26    | 0.01%             | 2026-12-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370CX6<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $58375.13     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 9.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370DA5<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    267000 | PA      | $233186.22    | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Co                                                                    | FORD MOTOR CO                  | CUSIP: 345370DB3<br>LEI: 20S05OYHG0MQM4VUIC57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     15000 | PA      | $15343.26     | 0.00%             | 2032-08-19      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397A45<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198433.97    | 0.00%             | 2027-01-09      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397A86<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    718000 | PA      | $706342.89    | 0.01%             | 2027-08-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B36<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $241614.86    | 0.00%             | 2030-11-13      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B51<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190118.77    | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B69<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $227120.14    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397B93<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185290.95    | 0.00%             | 2029-02-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C27<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $207705.08    | 0.00%             | 2027-05-28      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C35<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $127249.90    | 0.00%             | 2027-11-04      | Fixed         | 7.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397C92<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $215975.52    | 0.00%             | 2028-05-12      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D59<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208871.24    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D67<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $427695.72    | 0.01%             | 2033-11-07      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397D83<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202099.72    | 0.00%             | 2027-03-05      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E58<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253731.82    | 0.01%             | 2029-03-08      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E66<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $351715.15    | 0.01%             | 2034-03-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397E74<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202525.01    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G23<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $498650.93    | 0.01%             | 2029-09-06      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G31<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357555.84    | 0.01%             | 2031-11-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G49<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $508691.08    | 0.01%             | 2029-11-07      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397G98<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $312326.53    | 0.01%             | 2032-03-19      | Fixed         | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397H48<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151249.25    | 0.00%             | 2030-09-05      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397YT4<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195130.39    | 0.00%             | 2027-11-02      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ford Motor Credit Co LLC                                                         | FORD MOTOR CRED                | CUSIP: 345397ZR7<br>LEI: UDSQCVRUX5BONN0VY111 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    258000 | PA      | $256189.63    | 0.01%             | 2029-05-03      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortis Inc/Canada                                                                | FORTIS INC                     | CUSIP: 349553AM9<br>LEI: 549300MQYQ9Y065XPR71 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    195000 | PA      | $192787.00    | 0.00%             | 2026-10-04      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortive Corp                                                                     | FORTIVE CORP                   | CUSIP: 34959JAH1<br>LEI: 549300MU9YQJYHDQEF63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84205.48     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H               | CUSIP: 34964CAE6<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47869.04     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H               | CUSIP: 34964CAF3<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $76260.81     | 0.00%             | 2032-03-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS H               | CUSIP: 34964CAG1<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $65616.75     | 0.00%             | 2052-03-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fortune Brands Innovations Inc                                                   | FORTUNE BRANDS I               | CUSIP: 34964CAH9<br>LEI: 54930032LHW54PQUJD44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105981.62    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAH8<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $633091.83    | 0.01%             | 2029-01-25      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAJ4<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150597.62    | 0.00%             | 2039-01-25      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAK1<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $267732.50    | 0.01%             | 2049-01-25      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAL9<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145226.84    | 0.00%             | 2030-04-08      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Fox Corp                                                                         | FOX CORP                       | CUSIP: 35137LAN5<br>LEI: 549300DDU6FDRBIELS05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110101.56    | 0.00%             | 2033-10-13      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | FRANCE TELECOM                 | CUSIP: 35177PAL1<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    350000 | PA      | $425172.53    | 0.01%             | 2031-03-01      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc                            | FRANCISCAN HEALT               | CUSIP: 351837AA7<br>LEI: 254900OPFK0OOKZFLV35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57396.64     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin BSP Capital Corp                                                        | FRANKLIN BSP CAP               | CUSIP: 35250VAC8<br>LEI: 549300KJEVMKATLINB36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99006.05     | 0.00%             | 2030-10-02      | Fixed         | 6.00%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Franklin Resources Inc                                                           | FRANKLIN RES INC               | CUSIP: 354613AM3<br>LEI: RIFQSET379FOGTEFKS80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $127470.77    | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MC C&G                | CUSIP: 35671DBC8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $288455.11    | 0.01%             | 2043-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DBJ3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102533.93    | 0.00%             | 2034-11-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCC7<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200073.83    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCD5<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101293.76    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCE3<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99410.11     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCF0<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98964.67     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCG8<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99827.12     | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Freeport-McMoRan Inc                                                             | FREEPORT-MCMORAN               | CUSIP: 35671DCH6<br>LEI: 549300IRDTHJQ1PVET45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198171.68    | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448AX1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41461.05     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448AY9<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49606.91     | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448AZ6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174028.58    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BA0<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98198.72     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BC6<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150921.64    | 0.00%             | 2028-11-07      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BE2<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75903.35     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BH5<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $129032.04    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BJ1<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46391.52     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BN2<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $225131.38    | 0.00%             | 2034-05-01      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GATX Corp                                                                        | GATX CORP                      | CUSIP: 361448BR3<br>LEI: 549300IHYHCQP2PIR591 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207362.47    | 0.00%             | 2054-06-05      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 762808                      | CUSIP: 36176DGR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16748 | PA      | $16651.94     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 772065                      | CUSIP: 36176PQS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5555 | PA      | $5391.50      | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778794                      | CUSIP: 36176W7F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    195349 | PA      | $184635.42    | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778882                      | CUSIP: 36176XCT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103702 | PA      | $97964.57     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 778973                      | CUSIP: 36176XFN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61580 | PA      | $58188.19     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA5897                      | CUSIP: 36178DRS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35279 | PA      | $32335.19     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AA8275                      | CUSIP: 36178GFQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20609 | PA      | $19424.88     | 0.00%             | 2042-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2891                      | CUSIP: 36178NF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30665 | PA      | $28232.03     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB2881                      | CUSIP: 36178NFW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49538 | PA      | $46761.86     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AB9203                      | CUSIP: 36178WGL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    160117 | PA      | $147246.72    | 0.00%             | 2042-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0781                      | CUSIP: 36179M2N9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130751 | PA      | $117151.30    | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0782                      | CUSIP: 36179M2P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     72205 | PA      | $66550.65     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0783                      | CUSIP: 36179M2Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     97477 | PA      | $92184.97     | 0.00%             | 2043-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0852                      | CUSIP: 36179M5M8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    209202 | PA      | $197800.53    | 0.00%             | 2043-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0872                      | CUSIP: 36179M6H8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8546 | PA      | $8746.36      | 0.00%             | 2043-03-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0023                      | CUSIP: 36179MAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    100064 | PA      | $97255.65     | 0.00%             | 2042-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0089                      | CUSIP: 36179MC24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124755 | PA      | $121218.64    | 0.00%             | 2042-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0073                      | CUSIP: 36179MCJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7297 | PA      | $7228.06      | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0154                      | CUSIP: 36179ME30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    168658 | PA      | $159762.19    | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0155                      | CUSIP: 36179ME48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     77342 | PA      | $75149.36     | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0157                      | CUSIP: 36179ME63<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7385 | PA      | $7508.36      | 0.00%             | 2042-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0138                      | CUSIP: 36179MEK2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5129 | PA      | $5066.90      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0139                      | CUSIP: 36179MEL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7105 | PA      | $7037.98      | 0.00%             | 2027-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0220                      | CUSIP: 36179MG53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1242658 | PA      | $1176854.66   | 0.02%             | 2042-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0318                      | CUSIP: 36179MK74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    146656 | PA      | $138858.14    | 0.00%             | 2042-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0324                      | CUSIP: 36179MLD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6324 | PA      | $6644.54      | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0391                      | CUSIP: 36179MNG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    353501 | PA      | $326188.60    | 0.01%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0392                      | CUSIP: 36179MNH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115444 | PA      | $109280.58    | 0.00%             | 2042-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0462                      | CUSIP: 36179MQP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    304376 | PA      | $288056.19    | 0.01%             | 2042-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0533                      | CUSIP: 36179MSW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148935 | PA      | $137391.68    | 0.00%             | 2042-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0624                      | CUSIP: 36179MVR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    466497 | PA      | $430086.60    | 0.01%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0625                      | CUSIP: 36179MVS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    159334 | PA      | $150754.00    | 0.00%             | 2042-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0646                      | CUSIP: 36179MWF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6807 | PA      | $6950.49      | 0.00%             | 2042-12-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0698                      | CUSIP: 36179MX39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    667785 | PA      | $615684.58    | 0.01%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0699                      | CUSIP: 36179MX47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    248839 | PA      | $235438.11    | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0756                      | CUSIP: 36179MZV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     23575 | PA      | $23226.15     | 0.00%             | 2028-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1677                      | CUSIP: 36179N2J6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49078 | PA      | $46269.30     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1679                      | CUSIP: 36179N2L1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41640 | PA      | $41491.18     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1680                      | CUSIP: 36179N2M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13220 | PA      | $13448.41     | 0.00%             | 2044-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1762                      | CUSIP: 36179N5X2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     91453 | PA      | $91125.34     | 0.00%             | 2044-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0933                      | CUSIP: 36179NBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    389694 | PA      | $358921.99    | 0.01%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA0934                      | CUSIP: 36179NBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    182944 | PA      | $172936.22    | 0.00%             | 2043-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1012                      | CUSIP: 36179NDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    289520 | PA      | $272434.52    | 0.01%             | 2043-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1089                      | CUSIP: 36179NF60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96670 | PA      | $88953.85     | 0.00%             | 2043-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1064                      | CUSIP: 36179NFD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14180 | PA      | $13942.15     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1109                      | CUSIP: 36179NGS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16235 | PA      | $16600.35     | 0.00%             | 2043-06-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1156                      | CUSIP: 36179NH92<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    672301 | PA      | $618226.20    | 0.01%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1157                      | CUSIP: 36179NJA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    377008 | PA      | $356289.33    | 0.01%             | 2043-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1158                      | CUSIP: 36179NJB5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37003 | PA      | $35936.99     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1160                      | CUSIP: 36179NJD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22857 | PA      | $23238.20     | 0.00%             | 2043-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1223                      | CUSIP: 36179NLC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130045 | PA      | $119582.19    | 0.00%             | 2043-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1284                      | CUSIP: 36179NM96<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     83626 | PA      | $76864.47     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1285                      | CUSIP: 36179NNA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     69675 | PA      | $65766.11     | 0.00%             | 2043-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1375                      | CUSIP: 36179NQ43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33022 | PA      | $31167.20     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1376                      | CUSIP: 36179NQ50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    293211 | PA      | $284016.38    | 0.01%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1377                      | CUSIP: 36179NQ68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96971 | PA      | $96674.17     | 0.00%             | 2043-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1449                      | CUSIP: 36179NTE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82089 | PA      | $79515.39     | 0.00%             | 2043-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1601                      | CUSIP: 36179NX60<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    145731 | PA      | $141125.00    | 0.00%             | 2044-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2600                      | CUSIP: 36179Q3H2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52544 | PA      | $48002.28     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2601                      | CUSIP: 36179Q3J8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    110870 | PA      | $104218.30    | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2602                      | CUSIP: 36179Q3K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70646 | PA      | $68327.80     | 0.00%             | 2045-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2677                      | CUSIP: 36179Q6N6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49343 | PA      | $45053.36     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2678                      | CUSIP: 36179Q6P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    516044 | PA      | $484873.12    | 0.01%             | 2045-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2679                      | CUSIP: 36179Q6Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    222204 | PA      | $214911.66    | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2680                      | CUSIP: 36179Q6R7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20105 | PA      | $20042.13     | 0.00%             | 2045-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1838                      | CUSIP: 36179QBF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     78322 | PA      | $73790.80     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1840                      | CUSIP: 36179QBH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58780 | PA      | $58597.54     | 0.00%             | 2044-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA1996                      | CUSIP: 36179QGD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33116 | PA      | $32055.22     | 0.00%             | 2044-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2044                      | CUSIP: 36179QHV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14726 | PA      | $14486.18     | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2073                      | CUSIP: 36179QJS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     84250 | PA      | $79291.85     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2074                      | CUSIP: 36179QJT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49394 | PA      | $47799.07     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2076                      | CUSIP: 36179QJV4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18759 | PA      | $19082.73     | 0.00%             | 2044-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2147                      | CUSIP: 36179QL41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     76327 | PA      | $70073.23     | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2148                      | CUSIP: 36179QL58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    182880 | PA      | $172087.05    | 0.00%             | 2044-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2222                      | CUSIP: 36179QPF2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62924 | PA      | $57587.64     | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2224                      | CUSIP: 36179QPH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    203032 | PA      | $196423.82    | 0.00%             | 2044-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2272                      | CUSIP: 36179QQZ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7326 | PA      | $7199.63      | 0.00%             | 2029-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2303                      | CUSIP: 36179QRY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     80869 | PA      | $76064.56     | 0.00%             | 2044-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2304                      | CUSIP: 36179QRZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    703116 | PA      | $680045.63    | 0.01%             | 2044-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2371                      | CUSIP: 36179QT43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     74825 | PA      | $70363.90     | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2373                      | CUSIP: 36179QT68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    201689 | PA      | $200589.71    | 0.00%             | 2044-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2414                      | CUSIP: 36179QVF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32116 | PA      | $31542.72     | 0.00%             | 2029-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2444                      | CUSIP: 36179QWD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    138429 | PA      | $126536.48    | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2445                      | CUSIP: 36179QWE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    259388 | PA      | $243872.52    | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2446                      | CUSIP: 36179QWF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     63241 | PA      | $61157.50     | 0.00%             | 2044-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2521                      | CUSIP: 36179QYS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    123460 | PA      | $116051.79    | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2522                      | CUSIP: 36179QYT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    121785 | PA      | $117773.28    | 0.00%             | 2045-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3520                      | CUSIP: 36179R4D8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    129205 | PA      | $117196.31    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3521                      | CUSIP: 36179R4E6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    139943 | PA      | $130670.28    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3522                      | CUSIP: 36179R4F3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    178670 | PA      | $172275.34    | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3523                      | CUSIP: 36179R4G1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     60697 | PA      | $60461.08     | 0.00%             | 2046-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3597                      | CUSIP: 36179R7J2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79226 | PA      | $73976.48     | 0.00%             | 2046-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3598                      | CUSIP: 36179R7K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    355080 | PA      | $342371.80    | 0.01%             | 2046-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2754                      | CUSIP: 36179RBX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    279170 | PA      | $262252.73    | 0.01%             | 2045-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2826                      | CUSIP: 36179RD71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    219257 | PA      | $205885.43    | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2827                      | CUSIP: 36179RD89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58936 | PA      | $56954.58     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2828                      | CUSIP: 36179RD97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82394 | PA      | $81944.79     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2891                      | CUSIP: 36179RF87<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    141090 | PA      | $128671.12    | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2892                      | CUSIP: 36179RF95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    174590 | PA      | $163909.17    | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2893                      | CUSIP: 36179RGA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    148433 | PA      | $143405.55    | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2894                      | CUSIP: 36179RGB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     75032 | PA      | $74748.95     | 0.00%             | 2045-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2935                      | CUSIP: 36179RHL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40776 | PA      | $39976.07     | 0.00%             | 2030-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2960                      | CUSIP: 36179RJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    281549 | PA      | $256691.06    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2961                      | CUSIP: 36179RJE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    442228 | PA      | $415093.66    | 0.01%             | 2045-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA2962                      | CUSIP: 36179RJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     80511 | PA      | $77754.15     | 0.00%             | 2045-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3033                      | CUSIP: 36179RLN7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    161696 | PA      | $147366.48    | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3034                      | CUSIP: 36179RLP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254619 | PA      | $238942.38    | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3035                      | CUSIP: 36179RLQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    244857 | PA      | $236411.10    | 0.00%             | 2045-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3104                      | CUSIP: 36179RNV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     43744 | PA      | $39866.03     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3106                      | CUSIP: 36179RNX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    104519 | PA      | $100899.64    | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3107                      | CUSIP: 36179RNY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22600 | PA      | $22476.62     | 0.00%             | 2045-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3173                      | CUSIP: 36179RQ28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    291898 | PA      | $273808.41    | 0.01%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3174                      | CUSIP: 36179RQ36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    137975 | PA      | $133177.46    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3172                      | CUSIP: 36179RQZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    273553 | PA      | $249219.69    | 0.00%             | 2045-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3243                      | CUSIP: 36179RS83<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    103349 | PA      | $93743.31     | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3244                      | CUSIP: 36179RS91<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    219638 | PA      | $205084.26    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3310                      | CUSIP: 36179RVB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    264103 | PA      | $246603.76    | 0.00%             | 2045-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3311                      | CUSIP: 36179RVC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    320338 | PA      | $308872.68    | 0.01%             | 2045-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3375                      | CUSIP: 36179RXC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    163306 | PA      | $148127.75    | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3376                      | CUSIP: 36179RXD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    440237 | PA      | $411066.61    | 0.01%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3377                      | CUSIP: 36179RXE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     59493 | PA      | $57363.42     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3378                      | CUSIP: 36179RXF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17359 | PA      | $17264.49     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3454                      | CUSIP: 36179RZT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    290919 | PA      | $271642.69    | 0.01%             | 2046-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4382                      | CUSIP: 36179S2P1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    125426 | PA      | $116841.11    | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4383                      | CUSIP: 36179S2Q9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    137375 | PA      | $132201.10    | 0.00%             | 2047-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4426                      | CUSIP: 36179S4K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48221 | PA      | $47535.79     | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4451                      | CUSIP: 36179S5L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    367083 | PA      | $341957.21    | 0.01%             | 2047-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4452                      | CUSIP: 36179S5M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    280973 | PA      | $270389.90    | 0.01%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4453                      | CUSIP: 36179S5N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48153 | PA      | $47815.15     | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3662                      | CUSIP: 36179SB71<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92954 | PA      | $84314.93     | 0.00%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3663                      | CUSIP: 36179SB89<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    692837 | PA      | $646928.98    | 0.01%             | 2046-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3736                      | CUSIP: 36179SEH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    471184 | PA      | $439963.05    | 0.01%             | 2046-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3737                      | CUSIP: 36179SEJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28032 | PA      | $27011.46     | 0.00%             | 2046-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3802                      | CUSIP: 36179SGK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     95785 | PA      | $86822.39     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3803                      | CUSIP: 36179SGL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    751233 | PA      | $701455.76    | 0.01%             | 2046-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3804                      | CUSIP: 36179SGM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32226 | PA      | $31052.74     | 0.00%             | 2046-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3873                      | CUSIP: 36179SJS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1941636 | PA      | $1759959.51   | 0.03%             | 2046-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3912                      | CUSIP: 36179SKZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     23240 | PA      | $22469.65     | 0.00%             | 2031-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3935                      | CUSIP: 36179SLQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46143 | PA      | $40493.67     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3937                      | CUSIP: 36179SLS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    183924 | PA      | $171506.91    | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA3938                      | CUSIP: 36179SLT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62167 | PA      | $59903.10     | 0.00%             | 2046-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4067                      | CUSIP: 36179SQU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254751 | PA      | $223554.84    | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4068                      | CUSIP: 36179SQV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    185028 | PA      | $167715.25    | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4069                      | CUSIP: 36179SQW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     93669 | PA      | $87345.36     | 0.00%             | 2046-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4125                      | CUSIP: 36179SSN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    175462 | PA      | $153868.66    | 0.00%             | 2046-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4126                      | CUSIP: 36179SSP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1215667 | PA      | $1101918.91   | 0.02%             | 2046-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4196                      | CUSIP: 36179SUV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52337 | PA      | $48754.46     | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4197                      | CUSIP: 36179SUW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    158058 | PA      | $152203.07    | 0.00%             | 2047-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4261                      | CUSIP: 36179SWW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    118925 | PA      | $107797.01    | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4263                      | CUSIP: 36179SWY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52076 | PA      | $50114.90     | 0.00%             | 2047-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4321                      | CUSIP: 36179SYS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    730791 | PA      | $680769.86    | 0.01%             | 2047-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4322                      | CUSIP: 36179SYT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    205963 | PA      | $198205.31    | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4323                      | CUSIP: 36179SYU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37775 | PA      | $37533.82     | 0.00%             | 2047-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5330                      | CUSIP: 36179T4P7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    231553 | PA      | $221818.40    | 0.00%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5331                      | CUSIP: 36179T4Q5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    336745 | PA      | $333541.36    | 0.01%             | 2048-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5398                      | CUSIP: 36179T7K5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    731772 | PA      | $701007.16    | 0.01%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5399                      | CUSIP: 36179T7L3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208135 | PA      | $205959.67    | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4510                      | CUSIP: 36179TAK1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    327546 | PA      | $304818.95    | 0.01%             | 2047-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4511                      | CUSIP: 36179TAL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     61505 | PA      | $59188.71     | 0.00%             | 2047-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4585                      | CUSIP: 36179TCW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    193903 | PA      | $175456.48    | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4586                      | CUSIP: 36179TCX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    392249 | PA      | $365032.94    | 0.01%             | 2047-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4587                      | CUSIP: 36179TCY9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    230142 | PA      | $221185.75    | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4588                      | CUSIP: 36179TCZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36255 | PA      | $36000.86     | 0.00%             | 2047-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4653                      | CUSIP: 36179TE27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    193802 | PA      | $186259.60    | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4654                      | CUSIP: 36179TE35<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22444 | PA      | $22272.60     | 0.00%             | 2047-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4652                      | CUSIP: 36179TEZ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    762991 | PA      | $710050.94    | 0.01%             | 2047-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4719                      | CUSIP: 36179TG41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    925506 | PA      | $860711.00    | 0.02%             | 2047-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4720                      | CUSIP: 36179TG58<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    292018 | PA      | $280654.24    | 0.01%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4721                      | CUSIP: 36179TG66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46287 | PA      | $45933.07     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4722                      | CUSIP: 36179TG74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38521 | PA      | $39274.26     | 0.00%             | 2047-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4778                      | CUSIP: 36179TJX4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    345539 | PA      | $321347.31    | 0.01%             | 2047-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4780                      | CUSIP: 36179TJZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44728 | PA      | $44386.19     | 0.00%             | 2047-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4836                      | CUSIP: 36179TLR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    584057 | PA      | $527764.98    | 0.01%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4837                      | CUSIP: 36179TLS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    267100 | PA      | $248233.33    | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4839                      | CUSIP: 36179TLU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     22005 | PA      | $21836.72     | 0.00%             | 2047-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4900                      | CUSIP: 36179TNR2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    589121 | PA      | $548797.13    | 0.01%             | 2047-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4901                      | CUSIP: 36179TNS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    284134 | PA      | $273076.79    | 0.01%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4902                      | CUSIP: 36179TNT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56623 | PA      | $56190.13     | 0.00%             | 2047-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4962                      | CUSIP: 36179TQP3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    372352 | PA      | $346050.74    | 0.01%             | 2048-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA4963                      | CUSIP: 36179TQQ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126287 | PA      | $121214.47    | 0.00%             | 2048-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5018                      | CUSIP: 36179TSF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    554676 | PA      | $501215.56    | 0.01%             | 2048-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5077                      | CUSIP: 36179TUA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    341712 | PA      | $317467.94    | 0.01%             | 2048-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5137                      | CUSIP: 36179TV69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    334915 | PA      | $321462.47    | 0.01%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5138                      | CUSIP: 36179TV77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    157668 | PA      | $156266.65    | 0.00%             | 2048-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5191                      | CUSIP: 36179TXU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     77992 | PA      | $72482.97     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5192                      | CUSIP: 36179TXV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    196897 | PA      | $188619.06    | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5193                      | CUSIP: 36179TXW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     84130 | PA      | $83382.08     | 0.00%             | 2048-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6218                      | CUSIP: 36179U4B5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87542 | PA      | $78557.73     | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6219                      | CUSIP: 36179U4C3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126081 | PA      | $116624.03    | 0.00%             | 2049-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6283                      | CUSIP: 36179U6U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    733688 | PA      | $657471.36    | 0.01%             | 2049-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6285                      | CUSIP: 36179U6W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    170084 | PA      | $162401.65    | 0.00%             | 2049-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5466                      | CUSIP: 36179UCB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    315892 | PA      | $302611.53    | 0.01%             | 2048-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5468                      | CUSIP: 36179UCD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     51572 | PA      | $52209.50     | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5527                      | CUSIP: 36179UD82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     64250 | PA      | $59611.28     | 0.00%             | 2048-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5597                      | CUSIP: 36179UGE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     96633 | PA      | $97828.01     | 0.00%             | 2048-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5650                      | CUSIP: 36179UH39<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48309 | PA      | $44851.16     | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5653                      | CUSIP: 36179UH62<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36847 | PA      | $37280.09     | 0.00%             | 2048-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5711                      | CUSIP: 36179UKY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     63156 | PA      | $62377.30     | 0.00%             | 2049-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5762                      | CUSIP: 36179UMK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    373462 | PA      | $346732.58    | 0.01%             | 2049-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5764                      | CUSIP: 36179UMM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105585 | PA      | $104283.14    | 0.00%             | 2049-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5818                      | CUSIP: 36179UPB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    310945 | PA      | $307112.19    | 0.01%             | 2049-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5819                      | CUSIP: 36179UPC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    252335 | PA      | $255456.35    | 0.01%             | 2049-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5875                      | CUSIP: 36179UQ47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24087 | PA      | $22325.15     | 0.00%             | 2049-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5931                      | CUSIP: 36179USU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     52385 | PA      | $50019.05     | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA5985                      | CUSIP: 36179UUJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    100831 | PA      | $93361.98     | 0.00%             | 2049-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6038                      | CUSIP: 36179UV74<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    270044 | PA      | $243004.39    | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6039                      | CUSIP: 36179UV82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    212369 | PA      | $196638.19    | 0.00%             | 2049-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6089                      | CUSIP: 36179UXS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    547073 | PA      | $491610.13    | 0.01%             | 2049-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6153                      | CUSIP: 36179UZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    754740 | PA      | $678223.28    | 0.01%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6154                      | CUSIP: 36179UZT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87966 | PA      | $81367.75     | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6156                      | CUSIP: 36179UZV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     94197 | PA      | $93124.08     | 0.00%             | 2049-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7135                      | CUSIP: 36179V4U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1563107 | PA      | $1294022.56   | 0.03%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7136                      | CUSIP: 36179V4V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    891208 | PA      | $768164.56    | 0.02%             | 2051-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7138                      | CUSIP: 36179V4X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    159402 | PA      | $147096.96    | 0.00%             | 2051-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7192                      | CUSIP: 36179V7D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1936799 | PA      | $1603383.94   | 0.03%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7193                      | CUSIP: 36179V7E4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1107232 | PA      | $953670.64    | 0.02%             | 2051-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6338                      | CUSIP: 36179VBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    918521 | PA      | $823103.71    | 0.02%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6339                      | CUSIP: 36179VBG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    101080 | PA      | $93498.40     | 0.00%             | 2049-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6410                      | CUSIP: 36179VDP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    191413 | PA      | $177055.24    | 0.00%             | 2050-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6474                      | CUSIP: 36179VFP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    565588 | PA      | $506834.42    | 0.01%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6475                      | CUSIP: 36179VFQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    219151 | PA      | $202712.76    | 0.00%             | 2050-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6541                      | CUSIP: 36179VHS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    379063 | PA      | $339685.88    | 0.01%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6542                      | CUSIP: 36179VHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    130138 | PA      | $120376.75    | 0.00%             | 2050-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6598                      | CUSIP: 36179VKK5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    915825 | PA      | $790527.11    | 0.02%             | 2050-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6599                      | CUSIP: 36179VKL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1041841 | PA      | $933613.16    | 0.02%             | 2050-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6684                      | CUSIP: 36179VM98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17610 | PA      | $17093.34     | 0.00%             | 2035-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6656                      | CUSIP: 36179VMD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    337988 | PA      | $302771.98    | 0.01%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6658                      | CUSIP: 36179VMF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     53456 | PA      | $51041.39     | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6710                      | CUSIP: 36179VN30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    464605 | PA      | $416195.83    | 0.01%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6711                      | CUSIP: 36179VN48<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    152904 | PA      | $141243.81    | 0.00%             | 2050-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6766                      | CUSIP: 36179VQT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    586135 | PA      | $525063.20    | 0.01%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6767                      | CUSIP: 36179VQU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62329 | PA      | $57575.49     | 0.00%             | 2050-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6818                      | CUSIP: 36179VSF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    183600 | PA      | $152281.03    | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6819                      | CUSIP: 36179VSG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2553524 | PA      | $2201506.29   | 0.04%             | 2050-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6820                      | CUSIP: 36179VSH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    406616 | PA      | $364249.30    | 0.01%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6821                      | CUSIP: 36179VSJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     98680 | PA      | $91154.44     | 0.00%             | 2050-08-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6864                      | CUSIP: 36179VTV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1904235 | PA      | $1577021.03   | 0.03%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6865                      | CUSIP: 36179VTW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    527968 | PA      | $455404.97    | 0.01%             | 2050-09-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6933                      | CUSIP: 36179VV23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6864 | PA      | $6349.13      | 0.00%             | 2050-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6930                      | CUSIP: 36179VVX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1586044 | PA      | $1313010.50   | 0.03%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6931                      | CUSIP: 36179VVY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    737208 | PA      | $635425.89    | 0.01%             | 2050-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA6994                      | CUSIP: 36179VXX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2742232 | PA      | $2270163.85   | 0.05%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7051                      | CUSIP: 36179VZQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2135998 | PA      | $1767790.87   | 0.04%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7052                      | CUSIP: 36179VZR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2563108 | PA      | $2208434.01   | 0.04%             | 2050-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7987                      | CUSIP: 36179W2U1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    215945 | PA      | $186046.80    | 0.00%             | 2052-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7988                      | CUSIP: 36179W2V9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1100957 | PA      | $983921.84    | 0.02%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7989                      | CUSIP: 36179W2W7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    369374 | PA      | $339272.15    | 0.01%             | 2052-04-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7990                      | CUSIP: 36179W2X5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    942166 | PA      | $895269.78    | 0.02%             | 2052-04-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8042                      | CUSIP: 36179W5B0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    867894 | PA      | $748001.08    | 0.01%             | 2052-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8043                      | CUSIP: 36179W5C8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    589421 | PA      | $526764.09    | 0.01%             | 2052-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8096                      | CUSIP: 36179W7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    586556 | PA      | $485765.34    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8098                      | CUSIP: 36179W7K8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1297922 | PA      | $1160253.09   | 0.02%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8099                      | CUSIP: 36179W7L6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    656712 | PA      | $601756.38    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8100                      | CUSIP: 36179W7M4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    793722 | PA      | $754213.78    | 0.01%             | 2052-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7254                      | CUSIP: 36179WBX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3133727 | PA      | $2594264.14   | 0.05%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7255                      | CUSIP: 36179WBY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    745569 | PA      | $642166.54    | 0.01%             | 2051-03-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7256                      | CUSIP: 36179WBZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    372045 | PA      | $333047.65    | 0.01%             | 2051-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7311                      | CUSIP: 36179WDQ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2714449 | PA      | $2247163.59   | 0.04%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7312                      | CUSIP: 36179WDR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1707930 | PA      | $1471058.36   | 0.03%             | 2051-04-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7367                      | CUSIP: 36179WFG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1867394 | PA      | $1608407.21   | 0.03%             | 2051-05-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7369                      | CUSIP: 36179WFJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    126746 | PA      | $116763.25    | 0.00%             | 2051-05-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7417                      | CUSIP: 36179WG28<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1686235 | PA      | $1395953.82   | 0.03%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7418                      | CUSIP: 36179WG36<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3117999 | PA      | $2685566.55   | 0.05%             | 2051-06-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7419                      | CUSIP: 36179WG44<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    397786 | PA      | $355593.21    | 0.01%             | 2051-06-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7471                      | CUSIP: 36179WJQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2353196 | PA      | $1947363.72   | 0.04%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7472                      | CUSIP: 36179WJR0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1751907 | PA      | $1508936.48   | 0.03%             | 2051-07-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7473                      | CUSIP: 36179WJS8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    689772 | PA      | $616824.24    | 0.01%             | 2051-07-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7533                      | CUSIP: 36179WLN6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1366715 | PA      | $1131011.83   | 0.02%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7534                      | CUSIP: 36179WLP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    695676 | PA      | $599193.06    | 0.01%             | 2051-08-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7535                      | CUSIP: 36179WLQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1480612 | PA      | $1324027.85   | 0.03%             | 2051-08-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7590                      | CUSIP: 36179WNF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    750755 | PA      | $671357.49    | 0.01%             | 2051-09-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7648                      | CUSIP: 36179WP93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1011033 | PA      | $836828.68    | 0.02%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7649                      | CUSIP: 36179WQA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    957347 | PA      | $824872.55    | 0.02%             | 2051-10-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7650                      | CUSIP: 36179WQB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    824902 | PA      | $737985.35    | 0.01%             | 2051-10-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7705                      | CUSIP: 36179WR26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1773306 | PA      | $1527922.21   | 0.03%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7706                      | CUSIP: 36179WR34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    812703 | PA      | $726818.35    | 0.01%             | 2051-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7704                      | CUSIP: 36179WRZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1960169 | PA      | $1622425.00   | 0.03%             | 2051-11-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7765                      | CUSIP: 36179WTW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    891095 | PA      | $706794.93    | 0.01%             | 2051-12-20      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7767                      | CUSIP: 36179WTY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2014271 | PA      | $1735543.02   | 0.03%             | 2051-12-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7768                      | CUSIP: 36179WTZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    401252 | PA      | $358973.79    | 0.01%             | 2051-12-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7826                      | CUSIP: 36179WVT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1365897 | PA      | $1130548.13   | 0.02%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7827                      | CUSIP: 36179WVU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2895125 | PA      | $2494507.30   | 0.05%             | 2052-01-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7828                      | CUSIP: 36179WVV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    497635 | PA      | $444890.03    | 0.01%             | 2052-01-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7880                      | CUSIP: 36179WXH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    834948 | PA      | $691083.66    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7881                      | CUSIP: 36179WXJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    446870 | PA      | $385103.57    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7883                      | CUSIP: 36179WXL7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220409 | PA      | $202446.41    | 0.00%             | 2052-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7937                      | CUSIP: 36179WZA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1071199 | PA      | $957327.14    | 0.02%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA7938                      | CUSIP: 36179WZB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    641321 | PA      | $589056.62    | 0.01%             | 2052-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8874                      | CUSIP: 36179X2F2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    329462 | PA      | $296884.48    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8878                      | CUSIP: 36179X2K1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    532162 | PA      | $532423.87    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8879                      | CUSIP: 36179X2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    951100 | PA      | $963470.70    | 0.02%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8880                      | CUSIP: 36179X2M7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    563830 | PA      | $577647.75    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8944                      | CUSIP: 36179X5D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    372976 | PA      | $342754.85    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8946                      | CUSIP: 36179X5F9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    614231 | PA      | $598790.02    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8947                      | CUSIP: 36179X5G7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    871461 | PA      | $871890.43    | 0.02%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8948                      | CUSIP: 36179X5H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1303582 | PA      | $1320536.31   | 0.03%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8949                      | CUSIP: 36179X5J1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82269 | PA      | $84259.70     | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8149                      | CUSIP: 36179XBS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    175915 | PA      | $161193.85    | 0.00%             | 2052-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8151                      | CUSIP: 36179XBU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    577596 | PA      | $564203.80    | 0.01%             | 2052-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8201                      | CUSIP: 36179XDE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1931717 | PA      | $1885722.39   | 0.04%             | 2052-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8202                      | CUSIP: 36179XDF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1203648 | PA      | $1206122.00   | 0.02%             | 2052-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8267                      | CUSIP: 36179XFG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1380242 | PA      | $1309383.48   | 0.03%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8268                      | CUSIP: 36179XFH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1022698 | PA      | $998347.35    | 0.02%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8269                      | CUSIP: 36179XFJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    896139 | PA      | $897701.37    | 0.02%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8349                      | CUSIP: 36179XH25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    768708 | PA      | $779186.52    | 0.02%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8346                      | CUSIP: 36179XHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1028145 | PA      | $975362.51    | 0.02%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8347                      | CUSIP: 36179XHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2163615 | PA      | $2113451.09   | 0.04%             | 2052-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8348                      | CUSIP: 36179XHZ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    933428 | PA      | $935054.65    | 0.02%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8426                      | CUSIP: 36179XLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    692236 | PA      | $656698.10    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8427                      | CUSIP: 36179XLG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2195336 | PA      | $2143063.79   | 0.04%             | 2052-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8428                      | CUSIP: 36179XLH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1152014 | PA      | $1154021.83   | 0.02%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8429                      | CUSIP: 36179XLJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    554947 | PA      | $562511.40    | 0.01%             | 2052-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8488                      | CUSIP: 36179XND4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    356152 | PA      | $337979.16    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8490                      | CUSIP: 36179XNF9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    499753 | PA      | $500624.39    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8491                      | CUSIP: 36179XNG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    470325 | PA      | $476442.43    | 0.01%             | 2052-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8492                      | CUSIP: 36179XNH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1162970 | PA      | $1192833.16   | 0.02%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8493                      | CUSIP: 36179XNJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    220399 | PA      | $227301.29    | 0.00%             | 2052-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8567                      | CUSIP: 36179XQU3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    149448 | PA      | $141822.02    | 0.00%             | 2053-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8569                      | CUSIP: 36179XQW9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    772674 | PA      | $774020.38    | 0.02%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8570                      | CUSIP: 36179XQX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    879042 | PA      | $890474.92    | 0.02%             | 2053-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8571                      | CUSIP: 36179XQY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    612101 | PA      | $627436.34    | 0.01%             | 2053-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8643                      | CUSIP: 36179XS80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    736190 | PA      | $662187.03    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8647                      | CUSIP: 36179XTC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    437448 | PA      | $437937.07    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8648                      | CUSIP: 36179XTD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    836141 | PA      | $847277.26    | 0.02%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8650                      | CUSIP: 36179XTF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    268775 | PA      | $277192.50    | 0.01%             | 2053-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8651                      | CUSIP: 36179XTG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     45698 | PA      | $47221.97     | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8726                      | CUSIP: 36179XVT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    417989 | PA      | $423425.66    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8727                      | CUSIP: 36179XVU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     84088 | PA      | $86161.43     | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8799                      | CUSIP: 36179XX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1159433 | PA      | $1131373.14   | 0.02%             | 2053-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8800                      | CUSIP: 36179XX50<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1047580 | PA      | $1048096.58   | 0.02%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8801                      | CUSIP: 36179XX68<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1222951 | PA      | $1238857.36   | 0.02%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA8802                      | CUSIP: 36179XX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    548829 | PA      | $562236.19    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9778                      | CUSIP: 36179Y2K9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    430469 | PA      | $428932.11    | 0.01%             | 2054-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9779                      | CUSIP: 36179Y2L7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1221945 | PA      | $1232491.60   | 0.02%             | 2054-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9780                      | CUSIP: 36179Y2M5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2002288 | PA      | $2041189.29   | 0.04%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9781                      | CUSIP: 36179Y2N3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    115318 | PA      | $118794.42    | 0.00%             | 2054-07-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9851                      | CUSIP: 36179Y5L4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1785917 | PA      | $1801331.32   | 0.04%             | 2054-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9852                      | CUSIP: 36179Y5M2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1195811 | PA      | $1219044.20   | 0.02%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9853                      | CUSIP: 36179Y5N0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    452069 | PA      | $465131.57    | 0.01%             | 2054-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9015                      | CUSIP: 36179YAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    880499 | PA      | $857814.72    | 0.02%             | 2053-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9016                      | CUSIP: 36179YAR5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1068518 | PA      | $1069044.98   | 0.02%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9017                      | CUSIP: 36179YAS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    400133 | PA      | $405337.48    | 0.01%             | 2053-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9018                      | CUSIP: 36179YAT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    931617 | PA      | $954156.36    | 0.02%             | 2053-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9104                      | CUSIP: 36179YDH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    240191 | PA      | $234152.73    | 0.00%             | 2053-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9105                      | CUSIP: 36179YDJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1379795 | PA      | $1380475.40   | 0.03%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9106                      | CUSIP: 36179YDK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    923654 | PA      | $935090.26    | 0.02%             | 2053-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9107                      | CUSIP: 36179YDL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    183064 | PA      | $187435.68    | 0.00%             | 2053-08-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9171                      | CUSIP: 36179YFL3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2257081 | PA      | $2283615.43   | 0.05%             | 2053-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9172                      | CUSIP: 36179YFM1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    254259 | PA      | $260331.52    | 0.01%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9173                      | CUSIP: 36179YFN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    348422 | PA      | $359088.76    | 0.01%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9174                      | CUSIP: 36179YFP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29355 | PA      | $30347.30     | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9240                      | CUSIP: 36179YHR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1571015 | PA      | $1571298.33   | 0.03%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9241                      | CUSIP: 36179YHS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    923661 | PA      | $935674.30    | 0.02%             | 2053-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9244                      | CUSIP: 36179YHV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    181979 | PA      | $187989.34    | 0.00%             | 2053-10-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9302                      | CUSIP: 36179YKP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    237712 | PA      | $225248.60    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9305                      | CUSIP: 36179YKS2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    584129 | PA      | $591041.39    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9306                      | CUSIP: 36179YKT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    996566 | PA      | $1019509.49   | 0.02%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9308                      | CUSIP: 36179YKV5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    306022 | PA      | $316129.19    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9363                      | CUSIP: 36179YML5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    582741 | PA      | $595929.75    | 0.01%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9364                      | CUSIP: 36179YMM3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    682818 | PA      | $703721.39    | 0.01%             | 2053-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9365                      | CUSIP: 36179YMN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    243944 | PA      | $252000.69    | 0.00%             | 2053-12-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9424                      | CUSIP: 36179YPH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    175673 | PA      | $179428.98    | 0.00%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9425                      | CUSIP: 36179YPJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1149787 | PA      | $1184986.12   | 0.02%             | 2054-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9426                      | CUSIP: 36179YPK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     95075 | PA      | $98214.56     | 0.00%             | 2054-01-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9487                      | CUSIP: 36179YRG1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    433430 | PA      | $432966.06    | 0.01%             | 2054-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9489                      | CUSIP: 36179YRJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    116459 | PA      | $118985.38    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9491                      | CUSIP: 36179YRL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124604 | PA      | $128719.24    | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9492                      | CUSIP: 36179YRM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     95429 | PA      | $98047.09     | 0.00%             | 2054-02-20      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9540                      | CUSIP: 36179YS54<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    689726 | PA      | $688125.93    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9542                      | CUSIP: 36179YS70<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    414772 | PA      | $423607.88    | 0.01%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9543                      | CUSIP: 36179YS88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    759398 | PA      | $782527.53    | 0.02%             | 2054-03-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9605                      | CUSIP: 36179YU69<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1850601 | PA      | $1868308.98   | 0.04%             | 2054-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9606                      | CUSIP: 36179YU77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    440994 | PA      | $450113.50    | 0.01%             | 2054-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9608                      | CUSIP: 36179YU93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     89582 | PA      | $92477.31     | 0.00%             | 2054-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9667                      | CUSIP: 36179YW42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1191951 | PA      | $1188441.11   | 0.02%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9668                      | CUSIP: 36179YW59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    336288 | PA      | $339401.07    | 0.01%             | 2054-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9670                      | CUSIP: 36179YW75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    249288 | PA      | $256822.21    | 0.01%             | 2054-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9723                      | CUSIP: 36179YYU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1592543 | PA      | $1547034.97   | 0.03%             | 2054-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9725                      | CUSIP: 36179YYW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    851740 | PA      | $859357.38    | 0.02%             | 2054-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9726                      | CUSIP: 36179YYX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1786335 | PA      | $1821739.21   | 0.04%             | 2054-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BB3817                      | CUSIP: 3617AUG20<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     39159 | PA      | $37207.03     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BE7848                      | CUSIP: 3617G2WH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41027 | PA      | $37814.92     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN BP1022                      | CUSIP: 3617L7D30<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    100275 | PA      | $92203.96     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9905                      | CUSIP: 36180AAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    305118 | PA      | $303838.02    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9906                      | CUSIP: 36180AAF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    895941 | PA      | $903394.61    | 0.02%             | 2054-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9907                      | CUSIP: 36180AAG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    983548 | PA      | $1001657.80   | 0.02%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9908                      | CUSIP: 36180AAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    363267 | PA      | $373536.86    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9909                      | CUSIP: 36180AAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    259631 | PA      | $267313.15    | 0.01%             | 2054-09-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9962                      | CUSIP: 36180AB77<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1026413 | PA      | $965780.47    | 0.02%             | 2054-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9964                      | CUSIP: 36180AB93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    544955 | PA      | $542499.18    | 0.01%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9965                      | CUSIP: 36180ACA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2280206 | PA      | $2298462.46   | 0.05%             | 2054-10-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MA9966                      | CUSIP: 36180ACB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    391633 | PA      | $398691.56    | 0.01%             | 2054-10-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AD9110                      | CUSIP: 36180NDP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    140468 | PA      | $128793.18    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AE7025                      | CUSIP: 36181AYW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     54962 | PA      | $50375.17     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AF1079                      | CUSIP: 36181GFU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    166765 | PA      | $152792.62    | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AJ1886                      | CUSIP: 36182WCX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9658 | PA      | $9320.61      | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25685.36     | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $280337.40    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $169458.64    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191189.79    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202334.43    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100449.16    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AV1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100291.20    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc                                            | GLP CAP/FIN II                 | CUSIP: 361841AW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173870.77    | 0.00%             | 2037-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AL5908                      | CUSIP: 36184CR56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33502 | PA      | $31335.40     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AM8935                      | CUSIP: 36185B4U7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12964 | PA      | $12473.66     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ally Financial Inc                                                               | GMAC LLC                       | CUSIP: 36186CBY8<br>LEI: 549300JBN1OSM8YNAI90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $456185.89    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 AQ6652                      | CUSIP: 36189XL93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     82228 | PA      | $76291.19     | 0.00%             | 2046-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0024                      | CUSIP: 3618N5A25<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1454163 | PA      | $1412609.28   | 0.03%             | 2054-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0025                      | CUSIP: 3618N5A33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   3168785 | PA      | $3153512.44   | 0.06%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0026                      | CUSIP: 3618N5A41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    873570 | PA      | $880563.88    | 0.02%             | 2054-11-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0089                      | CUSIP: 3618N5C31<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    685897 | PA      | $645165.38    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0090                      | CUSIP: 3618N5C49<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    701075 | PA      | $680603.28    | 0.01%             | 2054-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0091                      | CUSIP: 3618N5C56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1804262 | PA      | $1795566.65   | 0.04%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0092                      | CUSIP: 3618N5C64<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2210810 | PA      | $2228510.47   | 0.04%             | 2054-12-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0143                      | CUSIP: 3618N5ER6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    147734 | PA      | $134759.47    | 0.00%             | 2055-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0146                      | CUSIP: 3618N5EU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2221627 | PA      | $2210919.94   | 0.04%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0147                      | CUSIP: 3618N5EV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1769942 | PA      | $1784113.05   | 0.04%             | 2055-01-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0148                      | CUSIP: 3618N5EW5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1873499 | PA      | $1904922.48   | 0.04%             | 2055-01-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0149                      | CUSIP: 3618N5EX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    287966 | PA      | $294847.44    | 0.01%             | 2055-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0201                      | CUSIP: 3618N5GK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    495089 | PA      | $451609.27    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0203                      | CUSIP: 3618N5GM5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1274157 | PA      | $1236453.01   | 0.02%             | 2055-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0204                      | CUSIP: 3618N5GN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   2202247 | PA      | $2191632.79   | 0.04%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0205                      | CUSIP: 3618N5GP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1142329 | PA      | $1151564.50   | 0.02%             | 2055-02-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0206                      | CUSIP: 3618N5GQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1019047 | PA      | $1036935.29   | 0.02%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0207                      | CUSIP: 3618N5GR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    703960 | PA      | $722651.15    | 0.01%             | 2055-02-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0257                      | CUSIP: 3618N5JB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    445001 | PA      | $431694.05    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0258                      | CUSIP: 3618N5JC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    475033 | PA      | $472743.81    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0259                      | CUSIP: 3618N5JD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    235805 | PA      | $237711.69    | 0.00%             | 2055-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0260                      | CUSIP: 3618N5JE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    676878 | PA      | $689024.12    | 0.01%             | 2055-03-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0306                      | CUSIP: 3618N5KU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    593575 | PA      | $575824.85    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0307                      | CUSIP: 3618N5KV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    797224 | PA      | $793381.92    | 0.02%             | 2055-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0308                      | CUSIP: 3618N5KW8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1279109 | PA      | $1289450.23   | 0.03%             | 2055-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0309                      | CUSIP: 3618N5KX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    571758 | PA      | $582062.37    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0363                      | CUSIP: 3618N5MM8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    496634 | PA      | $467102.74    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0365                      | CUSIP: 3618N5MP1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    765041 | PA      | $761354.00    | 0.02%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0366                      | CUSIP: 3618N5MQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1018721 | PA      | $1026956.76   | 0.02%             | 2055-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0367                      | CUSIP: 3618N5MR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    909452 | PA      | $926126.98    | 0.02%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0368                      | CUSIP: 3618N5MS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    454253 | PA      | $467343.66    | 0.01%             | 2055-05-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0422                      | CUSIP: 3618N5PG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    746948 | PA      | $724611.34    | 0.01%             | 2055-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0424                      | CUSIP: 3618N5PJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1651898 | PA      | $1665252.15   | 0.03%             | 2055-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0425                      | CUSIP: 3618N5PK9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1625503 | PA      | $1655306.12   | 0.03%             | 2055-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0485                      | CUSIP: 3618N5RF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1562315 | PA      | $1574945.45   | 0.03%             | 2055-07-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0486                      | CUSIP: 3618N5RG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1043526 | PA      | $1062985.40   | 0.02%             | 2055-07-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0556                      | CUSIP: 3618N5TN9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1077549 | PA      | $1086260.19   | 0.02%             | 2055-08-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0558                      | CUSIP: 3618N5TQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    598016 | PA      | $616416.82    | 0.01%             | 2055-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0623                      | CUSIP: 3618N5VR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |   1000000 | PA      | $1008787.50   | 0.02%             | 2055-09-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 MB0624                      | CUSIP: 3618N5VS5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    940000 | PA      | $959658.22    | 0.02%             | 2055-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN AI8460                      | CUSIP: 36198VMH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33777 | PA      | $32562.92     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604498                      | CUSIP: 36200MRT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2602 | PA      | $2603.22      | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604548                      | CUSIP: 36200MTD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10599 | PA      | $10603.91     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 604734                      | CUSIP: 36200MY72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       404 | PA      | $415.28       | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605224                      | CUSIP: 36200NLD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8548 | PA      | $8671.87      | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605461                      | CUSIP: 36200NTS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5504 | PA      | $5582.46      | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 574425                      | CUSIP: 36200WD65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       487 | PA      | $500.55       | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 579139                      | CUSIP: 36201CLU6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       457 | PA      | $469.11       | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 581115                      | CUSIP: 36201ESC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2222 | PA      | $2282.94      | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 582284                      | CUSIP: 36201F2R7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1432 | PA      | $1482.94      | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 594078                      | CUSIP: 36201U6P4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6183 | PA      | $6185.99      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 605813                      | CUSIP: 36201XAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2550 | PA      | $2587.91      | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3319                        | CUSIP: 36202DVL2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1266 | PA      | $1281.26      | 0.00%             | 2032-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4447                        | CUSIP: 36202E5G0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17877 | PA      | $18174.23     | 0.00%             | 2039-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4468                        | CUSIP: 36202E6D6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10678 | PA      | $10664.11     | 0.00%             | 2039-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4495                        | CUSIP: 36202E7G8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15161 | PA      | $15140.98     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4496                        | CUSIP: 36202E7H6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     70825 | PA      | $72000.20     | 0.00%             | 2039-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3798                        | CUSIP: 36202EGF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12173 | PA      | $12783.21     | 0.00%             | 2035-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3892                        | CUSIP: 36202EKD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5950 | PA      | $6307.91      | 0.00%             | 2036-08-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3900                        | CUSIP: 36202EKM0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12797 | PA      | $13460.97     | 0.00%             | 2036-09-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 3995                        | CUSIP: 36202ENL9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4125 | PA      | $4346.41      | 0.00%             | 2037-06-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4018                        | CUSIP: 36202EPB9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11575 | PA      | $12202.51     | 0.00%             | 2037-08-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4040                        | CUSIP: 36202EPZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11143 | PA      | $11749.62     | 0.00%             | 2037-10-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4050                        | CUSIP: 36202EQB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4436 | PA      | $4678.29      | 0.00%             | 2037-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4061                        | CUSIP: 36202EQN2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6791 | PA      | $7163.22      | 0.00%             | 2037-12-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4117                        | CUSIP: 36202ESE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       841 | PA      | $877.88       | 0.00%             | 2038-04-20      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4368                        | CUSIP: 36202EZ93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    100109 | PA      | $99990.82     | 0.00%             | 2039-02-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5279                        | CUSIP: 36202F2L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     93834 | PA      | $89007.73     | 0.00%             | 2042-01-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5300                        | CUSIP: 36202F3H7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14799 | PA      | $14673.11     | 0.00%             | 2027-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5332                        | CUSIP: 36202F4R4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     81004 | PA      | $78730.95     | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4559                        | CUSIP: 36202FB47<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     85109 | PA      | $86533.54     | 0.00%             | 2039-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4541                        | CUSIP: 36202FBJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     57474 | PA      | $58436.49     | 0.00%             | 2039-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4577                        | CUSIP: 36202FCN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     99446 | PA      | $99301.82     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4578                        | CUSIP: 36202FCP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36698 | PA      | $37313.64     | 0.00%             | 2039-11-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4617                        | CUSIP: 36202FDW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     87765 | PA      | $87631.76     | 0.00%             | 2040-01-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4637                        | CUSIP: 36202FEJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37516 | PA      | $38147.49     | 0.00%             | 2040-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4678                        | CUSIP: 36202FFT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19425 | PA      | $19393.08     | 0.00%             | 2040-04-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4696                        | CUSIP: 36202FGD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    164348 | PA      | $164081.68    | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4697                        | CUSIP: 36202FGE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     38952 | PA      | $39611.14     | 0.00%             | 2040-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4713                        | CUSIP: 36202FGW0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     62358 | PA      | $62252.16     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4715                        | CUSIP: 36202FGY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35188 | PA      | $35784.39     | 0.00%             | 2040-06-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4746                        | CUSIP: 36202FHX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     36679 | PA      | $36615.38     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4747                        | CUSIP: 36202FHY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     47716 | PA      | $48524.70     | 0.00%             | 2040-07-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4770                        | CUSIP: 36202FJP2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40406 | PA      | $39370.57     | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4771                        | CUSIP: 36202FJQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    124716 | PA      | $124502.11    | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4772                        | CUSIP: 36202FJR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    230801 | PA      | $234721.53    | 0.00%             | 2040-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4800                        | CUSIP: 36202FKM7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32813 | PA      | $31964.72     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4801                        | CUSIP: 36202FKN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105177 | PA      | $104989.39    | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4802                        | CUSIP: 36202FKP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16632 | PA      | $16914.51     | 0.00%             | 2040-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4833                        | CUSIP: 36202FLN4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79962 | PA      | $77897.27     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4834                        | CUSIP: 36202FLP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     56006 | PA      | $55905.88     | 0.00%             | 2040-10-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4877                        | CUSIP: 36202FM29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       286 | PA      | $285.67       | 0.00%             | 2025-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4882                        | CUSIP: 36202FM78<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    208899 | PA      | $203488.63    | 0.00%             | 2040-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4853                        | CUSIP: 36202FMA1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    181620 | PA      | $176890.73    | 0.00%             | 2040-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4943                        | CUSIP: 36202FP42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       381 | PA      | $379.76       | 0.00%             | 2026-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4945                        | CUSIP: 36202FP67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    247718 | PA      | $241241.02    | 0.00%             | 2041-02-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4922                        | CUSIP: 36202FPF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    167053 | PA      | $162707.03    | 0.00%             | 2041-01-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4975                        | CUSIP: 36202FQ41<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       275 | PA      | $273.83       | 0.00%             | 2026-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4977                        | CUSIP: 36202FQ66<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     90697 | PA      | $88323.70     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 4979                        | CUSIP: 36202FQ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68736 | PA      | $69913.05     | 0.00%             | 2041-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5055                        | CUSIP: 36202FTL0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     93953 | PA      | $93766.14     | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5081                        | CUSIP: 36202FUE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     34447 | PA      | $33526.18     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5082                        | CUSIP: 36202FUF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     23145 | PA      | $23096.94     | 0.00%             | 2041-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5114                        | CUSIP: 36202FVF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     35954 | PA      | $34988.44     | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5115                        | CUSIP: 36202FVG8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    120905 | PA      | $120651.47    | 0.00%             | 2041-07-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5122                        | CUSIP: 36202FVP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1811 | PA      | $1802.75      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5141                        | CUSIP: 36202FWA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13786 | PA      | $14022.08     | 0.00%             | 2041-08-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5199                        | CUSIP: 36202FX43<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1866 | PA      | $1856.28      | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5202                        | CUSIP: 36202FX76<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    179555 | PA      | $170331.54    | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5203                        | CUSIP: 36202FX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     73441 | PA      | $71441.37     | 0.00%             | 2041-10-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5174                        | CUSIP: 36202FXB7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58417 | PA      | $56823.93     | 0.00%             | 2041-09-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5232                        | CUSIP: 36202FY59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    105955 | PA      | $100526.56    | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5233                        | CUSIP: 36202FY67<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    137696 | PA      | $133911.32    | 0.00%             | 2041-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5258                        | CUSIP: 36202FZX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    204940 | PA      | $194443.48    | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 5259                        | CUSIP: 36202FZY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     58303 | PA      | $56700.67     | 0.00%             | 2041-12-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 345077                      | CUSIP: 36203CJW3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        11 | PA      | $11.48        | 0.00%             | 2026-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 389128                      | CUSIP: 36205FHD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       848 | PA      | $862.85       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 393374                      | CUSIP: 36205K6K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        46 | PA      | $46.78        | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 408276                      | CUSIP: 36206DQ59<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        39 | PA      | $39.20        | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 410250                      | CUSIP: 36206FWK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        16 | PA      | $15.79        | 0.00%             | 2025-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 412531                      | CUSIP: 36206JHG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |         9 | PA      | $8.58         | 0.00%             | 2025-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 421113                      | CUSIP: 36206TYJ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       439 | PA      | $442.14       | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423946                      | CUSIP: 36206W5F8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        41 | PA      | $41.94        | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 9.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 423865                      | CUSIP: 36206WZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        17 | PA      | $17.22        | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 424441                      | CUSIP: 36206XP23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       492 | PA      | $497.79       | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 431199                      | CUSIP: 36207F7L9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        49 | PA      | $49.79        | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434091                      | CUSIP: 36207KF88<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       773 | PA      | $803.87       | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 434462                      | CUSIP: 36207KTT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        92 | PA      | $93.27        | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 437479                      | CUSIP: 36207N6Q2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        68 | PA      | $68.51        | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 448335                      | CUSIP: 36208EBC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       229 | PA      | $235.68       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 449494                      | CUSIP: 36208FKF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       148 | PA      | $149.80       | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 449539                      | CUSIP: 36208FLU2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1226 | PA      | $1245.18      | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 451326                      | CUSIP: 36208HLF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        78 | PA      | $78.87        | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 454117                      | CUSIP: 36208LPA9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       146 | PA      | $148.64       | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457638                      | CUSIP: 36208QLT1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       395 | PA      | $398.79       | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 457782                      | CUSIP: 36208QRB4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        30 | PA      | $30.41        | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462482                      | CUSIP: 36208VXK6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       498 | PA      | $507.44       | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462737                      | CUSIP: 36208WBE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       566 | PA      | $581.66       | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 462801                      | CUSIP: 36208WDE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       171 | PA      | $175.62       | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 468044                      | CUSIP: 36209C5D4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       116 | PA      | $118.85       | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 470014                      | CUSIP: 36209FDT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        68 | PA      | $69.32        | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 475845                      | CUSIP: 36209MTA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       138 | PA      | $140.43       | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 479494                      | CUSIP: 36209RUT8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     30240 | PA      | $29294.25     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 482548                      | CUSIP: 36209VBR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       291 | PA      | $299.02       | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485610                      | CUSIP: 36209YN38<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       205 | PA      | $211.69       | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485683                      | CUSIP: 36209YRC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       897 | PA      | $923.43       | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 485794                      | CUSIP: 36209YUT3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       472 | PA      | $484.76       | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 719256                      | CUSIP: 3620A5BZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     28965 | PA      | $28898.54     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 721749                      | CUSIP: 3620A7ZN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13585 | PA      | $13557.00     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 723434                      | CUSIP: 3620A9V32<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5264 | PA      | $5352.12      | 0.00%             | 2039-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726323                      | CUSIP: 3620AC4G6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11453 | PA      | $11642.84     | 0.00%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726414                      | CUSIP: 3620ADAP7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9331 | PA      | $9313.55      | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 726841                      | CUSIP: 3620ADP22<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     84355 | PA      | $85761.57     | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 731110                      | CUSIP: 3620AJGT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5585 | PA      | $5417.81      | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 732087                      | CUSIP: 3620AKJ80<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    113808 | PA      | $113560.73    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733583                      | CUSIP: 3620AL6U3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10272 | PA      | $10251.14     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 733459                      | CUSIP: 3620ALZY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20256 | PA      | $20216.16     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 734035                      | CUSIP: 3620AMPU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       100 | PA      | $99.65        | 0.00%             | 2025-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737191                      | CUSIP: 3620AQ7C1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     15415 | PA      | $15673.87     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736520                      | CUSIP: 3620AQG56<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9555 | PA      | $9533.41      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736570                      | CUSIP: 3620AQJP9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    125006 | PA      | $124739.23    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736637                      | CUSIP: 3620AQLS0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20674 | PA      | $21199.49     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 736666                      | CUSIP: 3620AQMP5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     85808 | PA      | $85627.71     | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738015                      | CUSIP: 3620AR3Y5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     50096 | PA      | $49994.52     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738017                      | CUSIP: 3620AR4A6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11890 | PA      | $11540.35     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737268                      | CUSIP: 3620ARCD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     40102 | PA      | $39008.62     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737286                      | CUSIP: 3620ARCX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     18109 | PA      | $18073.35     | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737430                      | CUSIP: 3620ARHF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     17572 | PA      | $17532.82     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737839                      | CUSIP: 3620ARV81<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       220 | PA      | $219.45       | 0.00%             | 2026-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737941                      | CUSIP: 3620ARZE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       382 | PA      | $381.09       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737942                      | CUSIP: 3620ARZF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       348 | PA      | $347.55       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 737946                      | CUSIP: 3620ARZK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       340 | PA      | $338.60       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738882                      | CUSIP: 3620AS2P3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29877 | PA      | $28970.55     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738902                      | CUSIP: 3620AS3K3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     24364 | PA      | $23628.33     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738904                      | CUSIP: 3620AS3M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     64456 | PA      | $62490.30     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 738374                      | CUSIP: 3620ASJT7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       589 | PA      | $587.89       | 0.00%             | 2026-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 741864                      | CUSIP: 3620AWFD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5649 | PA      | $5744.16      | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 745239                      | CUSIP: 3620C04Y1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      7348 | PA      | $7330.26      | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 486630                      | CUSIP: 36210AST5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       367 | PA      | $377.53       | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487821                      | CUSIP: 36210B4E2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33768 | PA      | $34327.14     | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 487111                      | CUSIP: 36210BDQ5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        58 | PA      | $58.91        | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 494035                      | CUSIP: 36210JY85<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       878 | PA      | $899.43       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 498517                      | CUSIP: 36210PYN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       823 | PA      | $845.27       | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 499799                      | CUSIP: 36210RGG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3156 | PA      | $3249.30      | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 508377                      | CUSIP: 36211BXE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       657 | PA      | $675.86       | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 509961                      | CUSIP: 36211DQN3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       208 | PA      | $213.28       | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510082                      | CUSIP: 36211DUF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       226 | PA      | $230.87       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510086                      | CUSIP: 36211DUK4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       218 | PA      | $223.62       | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 510706                      | CUSIP: 36211EKT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       840 | PA      | $862.86       | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 513443                      | CUSIP: 36211HLY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       875 | PA      | $907.46       | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 529740                      | CUSIP: 36212CPZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1115 | PA      | $1141.25      | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538256                      | CUSIP: 36212M5R6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       329 | PA      | $338.01       | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 538089                      | CUSIP: 36212MXS3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       360 | PA      | $370.60       | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 539955                      | CUSIP: 36212PZU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       589 | PA      | $614.94       | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 543467                      | CUSIP: 36212TW42<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       412 | PA      | $428.88       | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 550656                      | CUSIP: 36213CWR7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11989 | PA      | $12175.07     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 550685                      | CUSIP: 36213CXN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2139 | PA      | $2172.26      | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 552246                      | CUSIP: 36213EP75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2276 | PA      | $2354.12      | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 553434                      | CUSIP: 36213FY72<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1034 | PA      | $1071.21      | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563365                      | CUSIP: 36213SZ65<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2185 | PA      | $2251.78      | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563577                      | CUSIP: 36213TCN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5993 | PA      | $6199.07      | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 563612                      | CUSIP: 36213TDR1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1056 | PA      | $1087.67      | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780601                      | CUSIP: 36225AU24<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       122 | PA      | $123.14       | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780615                      | CUSIP: 36225AVG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |        26 | PA      | $26.26        | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 780732                      | CUSIP: 36225AY53<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       125 | PA      | $126.04       | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781765                      | CUSIP: 36225B6A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4224 | PA      | $4283.44      | 0.00%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781038                      | CUSIP: 36225BEK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       547 | PA      | $562.27       | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781190                      | CUSIP: 36225BKB3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       429 | PA      | $444.30       | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781271                      | CUSIP: 36225BMU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       581 | PA      | $595.78       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781274                      | CUSIP: 36225BMX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       247 | PA      | $254.20       | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781287                      | CUSIP: 36225BNC8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       994 | PA      | $1020.90      | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781324                      | CUSIP: 36225BPH5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       650 | PA      | $668.81       | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781496                      | CUSIP: 36225BUV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11093 | PA      | $11426.49     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781594                      | CUSIP: 36225BXX1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6606 | PA      | $6816.67      | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82678                       | CUSIP: 36225E6Q0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       769 | PA      | $787.62       | 0.00%             | 2040-11-20      | Floating      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82695                       | CUSIP: 36225E7H9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4207 | PA      | $4299.03      | 0.00%             | 2040-12-20      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82122                       | CUSIP: 36225ELC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1367 | PA      | $1395.44      | 0.00%             | 2038-07-20      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82191                       | CUSIP: 36225ENH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1251 | PA      | $1274.71      | 0.00%             | 2038-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82405                       | CUSIP: 36225EU75<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       829 | PA      | $845.14       | 0.00%             | 2039-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82452                       | CUSIP: 36225EWN8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       757 | PA      | $772.70       | 0.00%             | 2039-12-20      | Floating      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82713                       | CUSIP: 36225FAP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5618 | PA      | $5748.41      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82714                       | CUSIP: 36225FAQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8772 | PA      | $8975.54      | 0.00%             | 2041-01-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82736                       | CUSIP: 36225FBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6882 | PA      | $7041.25      | 0.00%             | 2041-02-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82795                       | CUSIP: 36225FC98<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8142 | PA      | $8340.82      | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82797                       | CUSIP: 36225FDB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3562 | PA      | $3649.32      | 0.00%             | 2041-04-20      | Floating      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82840                       | CUSIP: 36225FEN5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1859 | PA      | $1906.91      | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82845                       | CUSIP: 36225FET2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2561 | PA      | $2627.22      | 0.00%             | 2041-05-20      | Floating      | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82888                       | CUSIP: 36225FF61<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4892 | PA      | $5012.73      | 0.00%             | 2041-07-20      | Floating      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82907                       | CUSIP: 36225FGR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6359 | PA      | $6516.01      | 0.00%             | 2041-08-20      | Floating      | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82980                       | CUSIP: 36225FJ26<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8348 | PA      | $8525.15      | 0.00%             | 2041-11-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82959                       | CUSIP: 36225FJD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     13035 | PA      | $13310.82     | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82960                       | CUSIP: 36225FJE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      6544 | PA      | $6682.29      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 82961                       | CUSIP: 36225FJF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4354 | PA      | $4446.37      | 0.00%             | 2041-10-20      | Floating      | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784457                      | CUSIP: 3622A25S7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79650 | PA      | $77326.32     | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783635                      | CUSIP: 3622A2BC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2255 | PA      | $2235.55      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783672                      | CUSIP: 3622A2CH3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     31751 | PA      | $29209.58     | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783771                      | CUSIP: 3622A2FL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    121571 | PA      | $123563.17    | 0.00%             | 2041-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784035                      | CUSIP: 3622A2PU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     68362 | PA      | $65783.30     | 0.00%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 784138                      | CUSIP: 3622A2S37<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    306860 | PA      | $286527.01    | 0.01%             | 2046-03-20      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784297                      | CUSIP: 3622A2X23<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     33654 | PA      | $32375.55     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784353                      | CUSIP: 3622A2ZS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     48961 | PA      | $46826.90     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 784703                      | CUSIP: 3622AADG6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     92266 | PA      | $87052.30     | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 785023                      | CUSIP: 3622AAPG3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37975 | PA      | $36956.54     | 0.00%             | 2034-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786317                      | CUSIP: 3622AB4A7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    152695 | PA      | $153008.59    | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786358                      | CUSIP: 3622AB5T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    494272 | PA      | $482464.37    | 0.01%             | 2052-09-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786371                      | CUSIP: 3622AB6G2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    267811 | PA      | $268361.43    | 0.01%             | 2052-10-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786545                      | CUSIP: 3622ACES5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    232632 | PA      | $232819.34    | 0.00%             | 2053-02-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786577                      | CUSIP: 3622ACFS4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    292690 | PA      | $292925.45    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786578                      | CUSIP: 3622ACFT2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    301482 | PA      | $301536.71    | 0.01%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786597                      | CUSIP: 3622ACGE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    137596 | PA      | $136286.66    | 0.00%             | 2051-12-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786649                      | CUSIP: 3622ACH29<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    245321 | PA      | $253039.25    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786630                      | CUSIP: 3622ACHF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    334721 | PA      | $340852.67    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786642                      | CUSIP: 3622ACHT0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    261091 | PA      | $268489.20    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786681                      | CUSIP: 3622ACJ27<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    156338 | PA      | $158859.75    | 0.00%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786659                      | CUSIP: 3622ACJC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    632851 | PA      | $632569.46    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786679                      | CUSIP: 3622ACJY7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    200050 | PA      | $202777.27    | 0.00%             | 2053-03-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786714                      | CUSIP: 3622ACK33<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    590208 | PA      | $601019.86    | 0.01%             | 2053-05-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786757                      | CUSIP: 3622ACME7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    243895 | PA      | $248362.91    | 0.00%             | 2053-06-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786788                      | CUSIP: 3622ACND8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    306165 | PA      | $316658.29    | 0.01%             | 2053-06-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786826                      | CUSIP: 3622ACPK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    363324 | PA      | $370320.38    | 0.01%             | 2053-04-20      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786862                      | CUSIP: 3622ACQP8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    441936 | PA      | $392298.06    | 0.01%             | 2052-02-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 786927                      | CUSIP: 3622ACSQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    171032 | PA      | $176840.65    | 0.00%             | 2053-09-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787108                      | CUSIP: 3622ACYD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    748455 | PA      | $783120.94    | 0.02%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787109                      | CUSIP: 3622ACYE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    178640 | PA      | $187416.06    | 0.00%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 787145                      | CUSIP: 3622ACZJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    425202 | PA      | $446091.49    | 0.01%             | 2053-11-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 757030                      | CUSIP: 36230RY34<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     37674 | PA      | $36565.03     | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759087                      | CUSIP: 36230UCY3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     50146 | PA      | $48670.28     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759088                      | CUSIP: 36230UCZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     46340 | PA      | $44956.11     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759137                      | CUSIP: 36230UEJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     55208 | PA      | $53575.96     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 759192                      | CUSIP: 36230UF95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       190 | PA      | $189.23       | 0.00%             | 2026-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782696                      | CUSIP: 36241K7H5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44020 | PA      | $44748.88     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781830                      | CUSIP: 36241KA73<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29931 | PA      | $30349.79     | 0.00%             | 2034-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781840                      | CUSIP: 36241KBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16599 | PA      | $16606.29     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781885                      | CUSIP: 36241KCW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3456 | PA      | $3505.42      | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781918                      | CUSIP: 36241KDX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3743 | PA      | $3797.05      | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 781988                      | CUSIP: 36241KF52<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12391 | PA      | $12580.46     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 782371                      | CUSIP: 36241KT40<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     21858 | PA      | $22212.30     | 0.00%             | 2038-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783473                      | CUSIP: 36241L2E5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     29738 | PA      | $28100.39     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783517                      | CUSIP: 36241L4A1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2674 | PA      | $2661.01      | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783035                      | CUSIP: 36241LLQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     49304 | PA      | $49211.33     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783095                      | CUSIP: 36241LNL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16075 | PA      | $15614.31     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783121                      | CUSIP: 36241LPE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     69185 | PA      | $67185.23     | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783188                      | CUSIP: 36241LRH1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     16428 | PA      | $17049.47     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783276                      | CUSIP: 36241LT97<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     32091 | PA      | $32019.73     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783308                      | CUSIP: 36241LU95<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |       557 | PA      | $554.79       | 0.00%             | 2026-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783341                      | CUSIP: 36241LWA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9003 | PA      | $9153.99      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae II Pool                                                               | G2 783342                      | CUSIP: 36241LWB8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      8641 | PA      | $8788.25      | 0.00%             | 2041-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783403                      | CUSIP: 36241LX84<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     79021 | PA      | $74842.35     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783386                      | CUSIP: 36241LXP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     73360 | PA      | $74594.08     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783406                      | CUSIP: 36241LYB6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9910 | PA      | $10074.43     | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 783467                      | CUSIP: 36241LZ82<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     20688 | PA      | $20060.53     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26                                           | GSMS 2014-GC26 B               | CUSIP: 36250HAK9<br>LEI: 549300V3F4KBEWHAZP46 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     46756 | PA      | $44537.16     | 0.00%             | 2047-11-10      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34                                           | GSMS 2015-GC34 A4              | CUSIP: 36250VAD4<br>LEI: 54930070360RBP384M53 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     40234 | PA      | $39832.16     | 0.00%             | 2048-10-10      | Fixed         | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3                                            | GSMS 2016-GS3 A4               | CUSIP: 36251PAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197561.54    | 0.00%             | 2049-10-10      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4                                            | GSMS 2016-GS4 A4               | CUSIP: 36251XAR8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74212.58     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4                                            | GSMS 2016-GS4 AS               | CUSIP: 36251XAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49204.84     | 0.00%             | 2049-11-10      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 A4               | CUSIP: 36252HAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148167.98    | 0.00%             | 2050-03-10      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5                                            | GSMS 2017-GS5 AS               | CUSIP: 36252HAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47793.35     | 0.00%             | 2050-03-10      | Variable      | 3.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2                                            | GSMS 2016-GS2 A4               | CUSIP: 36252TAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74486.28     | 0.00%             | 2049-05-10      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22                                           | GSMS 2014-GC22 A5              | CUSIP: 36253BAU7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10416 | PA      | $10079.66     | 0.00%             | 2047-06-10      | Fixed         | 3.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24                                           | GSMS 2014-GC24 B               | CUSIP: 36253GAK8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24062.50     | 0.00%             | 2047-09-10      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 A3               | CUSIP: 36253PAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147734.42    | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 AS               | CUSIP: 36253PAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95030.50     | 0.00%             | 2050-05-10      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6                                            | GSMS 2017-GS6 C                | CUSIP: 36253PAJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     10000 | PA      | $7057.12      | 0.00%             | 2050-05-10      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-2                                     | GMALT 2023-2 B                 | CUSIP: 362548AF6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19966 | PA      | $19980.81     | 0.00%             | 2027-05-20      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 A4               | CUSIP: 36254CAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    261000 | PA      | $255543.53    | 0.01%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7                                            | GSMS 2017-GS7 AS               | CUSIP: 36254CAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     70000 | PA      | $67503.28     | 0.00%             | 2050-08-10      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC40                                           | GSMS 2019-GC40 A4              | CUSIP: 36257HBP0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142117.74    | 0.00%             | 2052-07-10      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 A4              | CUSIP: 36257UAL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $258155.43    | 0.01%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42                                           | GSMS 2019-GC42 AS              | CUSIP: 36257UAQ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46357.31     | 0.00%             | 2052-09-10      | Fixed         | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:70987808                                               | GMCAR 2023-2 A3                | CUSIP: 362583AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     27072 | PA      | $27120.64     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:70987808                                               | GMCAR 2023-2 A4                | CUSIP: 362583AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50283.66     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-2                        | GMCAR 2022-2 A3                | CUSIP: 362585AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      4368 | PA      | $4362.57      | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47                                           | GSMS 2020-GC47 A5              | CUSIP: 36258RBA0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68628.99     | 0.00%             | 2053-05-12      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 A5              | CUSIP: 36258YBG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117112.66    | 0.00%             | 2053-02-13      | Fixed         | 2.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45                                           | GSMS 2020-GC45 AS              | CUSIP: 36258YBL1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     35000 | PA      | $32341.22     | 0.00%             | 2053-02-13      | Variable      | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39                                           | GSMS 2019-GC39 A4              | CUSIP: 36260JAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95570.03     | 0.00%             | 2052-05-10      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1                                           | GSMS 2019-GSA1 A4              | CUSIP: 36261PAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118522.29    | 0.00%             | 2052-11-10      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                  | CUSIP: 36262GAD3<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $222829.31    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GXO Logistics Inc                                                                | GXO LOGISTICS                  | CUSIP: 36262GAG6<br>LEI: 5493007CNWMXN78JRN66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $96653.18     | 0.00%             | 2034-05-06      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                   | CUSIP: 36264FAK7<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247515.48    | 0.00%             | 2027-03-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                   | CUSIP: 36264FAL5<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $243570.57    | 0.00%             | 2029-03-24      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Haleon US Capital LLC                                                            | GSK CONSUMER                   | CUSIP: 36264FAM3<br>LEI: 549300N8C3A3L0UVQB07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $663223.86    | 0.01%             | 2032-03-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 A5              | CUSIP: 36264KAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $110160.35    | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2                                           | GSMS 2020-GSA2 AS              | CUSIP: 36264KAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $21468.12     | 0.00%             | 2053-12-12      | Fixed         | 2.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3                        | GMCAR 2022-3 A3                | CUSIP: 36265WAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6548 | PA      | $6543.10      | 0.00%             | 2027-04-16      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAA5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305952.98    | 0.01%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAB3<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127073.85    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36266GAC1<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155447.34    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3                        | GMCAR 2023-3 A3                | CUSIP: 36267KAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     21617 | PA      | $21794.84     | 0.00%             | 2028-06-16      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3                        | GMCAR 2023-3 A4                | CUSIP: 36267KAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     18000 | PA      | $18311.83     | 0.00%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36267VAF0<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206177.92    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36267VAK9<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $268911.72    | 0.01%             | 2032-11-22      | Fixed         | 5.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GE HealthCare Technologies Inc                                                   | GE HEALTHCARE                  | CUSIP: 36267VAM5<br>LEI: 549300OI9J7XOWZMUN85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $165395.72    | 0.00%             | 2052-11-22      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 A3                | CUSIP: 36269FAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     62152 | PA      | $62350.94     | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 A4                | CUSIP: 36269FAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25174.04     | 0.00%             | 2028-02-22      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1                                     | GMALT 2024-1 B                 | CUSIP: 36269FAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25224.39     | 0.00%             | 2028-03-20      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71645526                                               | GMALT 2024-2 A3                | CUSIP: 36269WAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302053.71    | 0.01%             | 2027-07-20      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasin                                                   | GMALT 2025-1 A3                | CUSIP: 36271VAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201793.74    | 0.00%             | 2028-02-21      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasin                                                   | GMALT 2025-1 A4                | CUSIP: 36271VAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101021.40    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615447                      | CUSIP: 36290RWG4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2532 | PA      | $2532.94      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 615490                      | CUSIP: 36290RXT5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      1134 | PA      | $1134.48      | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 622278                      | CUSIP: 36291AJX8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2183 | PA      | $2214.18      | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 631180                      | CUSIP: 36291LFV2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      2369 | PA      | $2404.86      | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 641582                      | CUSIP: 36291XXK0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12563 | PA      | $12757.13     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 643349                      | CUSIP: 36292AWJ3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5603 | PA      | $5689.89      | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 647734                      | CUSIP: 36292FSX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      4382 | PA      | $4450.32      | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 648748                      | CUSIP: 36292GWH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     10064 | PA      | $10199.98     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 649320                      | CUSIP: 36292HK93<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11737 | PA      | $11920.79     | 0.00%             | 2035-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 652188                      | CUSIP: 36292LRH9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5973 | PA      | $6067.43      | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A3                | CUSIP: 362955AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101123.96    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1                        | GMCAR 2025-1 A4                | CUSIP: 362955AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101690.24    | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 678057                      | CUSIP: 36295RJA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      9102 | PA      | $9573.69      | 0.00%             | 2038-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698375                      | CUSIP: 36296Q2G3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     44362 | PA      | $44285.93     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698386                      | CUSIP: 36296Q2T5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     14005 | PA      | $13980.99     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698392                      | CUSIP: 36296Q2Z1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     11207 | PA      | $10910.73     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698474                      | CUSIP: 36296Q6K0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |    111582 | PA      | $111385.68    | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 698481                      | CUSIP: 36296Q6S3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     41943 | PA      | $41864.61     | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 701874                      | CUSIP: 36296UXB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      5329 | PA      | $5320.31      | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 704175                      | CUSIP: 36296XJU9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     12210 | PA      | $12411.44     | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 705143                      | CUSIP: 36296YLY6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |      3606 | PA      | $3665.94      | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ginnie Mae I Pool                                                                | GN 711076                      | CUSIP: 36297F6M9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | USGA              | US        |     19115 | PA      | $19076.07     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604BZ5<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75454.47     | 0.00%             | 2030-07-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 369604CA9<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152023.17    | 0.00%             | 2036-01-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Electric Co                                                              | GENERAL ELECTRIC               | CUSIP: 36962GXZ2<br>LEI: 3C7474T6CDKPR9K6YT90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $273062.22    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334BJ2<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99688.80     | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CG7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $375595.50    | 0.01%             | 2028-04-17      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CL6<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140906.16    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CP7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $32650.81     | 0.00%             | 2051-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CQ5<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $220266.35    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334CT9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202728.20    | 0.00%             | 2033-03-29      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334DA9<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204212.76    | 0.00%             | 2030-01-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Mills Inc                                                                | GENERAL MILLS IN               | CUSIP: 370334DB7<br>LEI: 2TGYMUGI08PO8X8L6150 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152642.74    | 0.00%             | 2035-01-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS                 | CUSIP: 37045VAF7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $447625.02    | 0.01%             | 2043-10-02      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAH3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $160377.22    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAJ9<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    230000 | PA      | $206896.56    | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAK6<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $161780.92    | 0.00%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAL4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107025.87    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAP5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $215430.03    | 0.00%             | 2038-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAQ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182401.30    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAT7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $115973.52    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAU4<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104383.13    | 0.00%             | 2027-10-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VAZ3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51900.44     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VBA7<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518536.71    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VBB5<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    203000 | PA      | $213526.19    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Co                                                                | GENERAL MOTORS C               | CUSIP: 37045VBC3<br>LEI: 54930070NSV60J38I987 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    402000 | PA      | $411330.67    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XBT2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $325340.79    | 0.01%             | 2027-01-17      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDA1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $485963.57    | 0.01%             | 2027-08-20      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDE3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    216000 | PA      | $191365.82    | 0.00%             | 2031-01-08      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDH6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190807.83    | 0.00%             | 2028-04-10      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDL7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178679.45    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDP8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189209.31    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDV5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $496085.21    | 0.01%             | 2029-04-06      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XDW3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    473000 | PA      | $477392.63    | 0.01%             | 2027-04-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEG7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    372000 | PA      | $389084.18    | 0.01%             | 2030-04-06      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEH5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259018.98    | 0.01%             | 2028-06-23      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEN2<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $415754.64    | 0.01%             | 2029-01-07      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEP7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $262963.70    | 0.01%             | 2034-01-07      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEQ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203470.22    | 0.00%             | 2027-05-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XER3<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104186.22    | 0.00%             | 2031-02-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEU6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $413214.86    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEV4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    188000 | PA      | $195398.58    | 0.00%             | 2034-04-04      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEY8<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129343.42    | 0.00%             | 2031-06-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XEZ5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    664000 | PA      | $671123.29    | 0.01%             | 2029-10-06      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFA9<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    184000 | PA      | $184962.86    | 0.00%             | 2034-09-06      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFB7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256087.83    | 0.01%             | 2030-01-07      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFC5<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    339000 | PA      | $349505.17    | 0.01%             | 2035-01-07      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFE1<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $73161.93     | 0.00%             | 2028-04-04      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFG6<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $67108.79     | 0.00%             | 2032-04-04      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFH4<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151838.23    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFJ0<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $643919.06    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| General Motors Financial Co Inc                                                  | GEN MOTORS FIN                 | CUSIP: 37045XFK7<br>LEI: 5493008B6JBRUJ90QL97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261468.02    | 0.01%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc                                          | GEN LUX/GEN USA                | CUSIP: 37190AAB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |     50000 | PA      | $52095.90     | 0.00%             | 2029-06-04      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AD7<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $84046.59     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AE5<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212380.51    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Genuine Parts Co                                                                 | GENUINE PARTS CO               | CUSIP: 372460AF2<br>LEI: 549300D46DQVEU651W04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $221101.93    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| George Washington University/The                                                 | GEORGE WASHINGTO               | CUSIP: 372546AW1<br>LEI: 5493002S4P5IVD462L47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $123715.58    | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                | CUSIP: 37310PAB7<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $52775.88     | 0.00%             | 2118-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                | CUSIP: 37310PAC5<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     68000 | PA      | $57153.45     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgetown University/The                                                        | GEORGETOWN UNIV                | CUSIP: 37310PAD3<br>LEI: 549300GCL3B0KVXSX752 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65720.75     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia-Pacific LLC                                                              | GEORGIA-PACIFIC                | CUSIP: 373298BU1<br>LEI: L2EVHWFHVAQK72TMH265 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $152405.96    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334JS1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $167048.04    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KA8<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87463.08     | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KR1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $233773.05    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KS9<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203046.14    | 0.00%             | 2028-05-16      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KT7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203994.77    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KV2<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76053.72     | 0.00%             | 2027-02-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KW0<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154685.46    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334KY6<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507991.89    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LA7<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $291494.79    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LB5<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $523095.00    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LC3<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    167000 | PA      | $166995.10    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Georgia Power Co                                                                 | GEORGIA POWER                  | CUSIP: 373334LD1<br>LEI: D981X4Z4RWS7PDMJUZ03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149518.62    | 0.00%             | 2055-10-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gerdau Trade Inc                                                                 | GERDAU TRADE INC               | CUSIP: 37373WAE0<br>LEI: 5493008RWEW71JB0LO29 | Long             | DBT              | CORP              | VG        |    150000 | PA      | $155298.38    | 0.00%             | 2035-06-09      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558AS2<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $183063.18    | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558AX1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $373272.70    | 0.01%             | 2044-04-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BD4<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    455000 | PA      | $418380.37    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BG7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $568372.67    | 0.01%             | 2035-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BJ1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $139466.15    | 0.00%             | 2036-09-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BM4<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $517682.81    | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BT9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $338877.91    | 0.01%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558BZ5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104824.48    | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CA9<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100971.44    | 0.00%             | 2053-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CB7<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128182.51    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CC5<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179795.50    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CD3<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226485.14    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gilead Sciences Inc                                                              | GILEAD SCIENCES                | CUSIP: 375558CE1<br>LEI: 549300WTZWR07K8MNV44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202408.80    | 0.00%             | 2064-11-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AB3<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $89620.24     | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AE7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $618271.42    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AJ6<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87900.09     | 0.00%             | 2043-03-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AN7<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $374577.82    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AP2<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $148794.18    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital Inc                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377372AQ0<br>LEI: 5493007Q8VD7Q3ZYZS59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    424000 | PA      | $427555.88    | 0.01%             | 2035-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377373AH8<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    175000 | PA      | $170814.63    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GlaxoSmithKline Capital PLC                                                      | GLAXOSMITHKLINE                | CUSIP: 377373AM7<br>LEI: 549300U0LV41VX7LEP38 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    131000 | PA      | $131924.64    | 0.00%             | 2027-03-12      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAC6<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $152631.79    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAG7<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194914.64    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAH5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179177.65    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAQ5<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204596.46    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Global Payments Inc                                                              | GLOBAL PAY INC                 | CUSIP: 37940XAR3<br>LEI: 549300NOMHGVQBX6S778 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73699.37     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2023-3                                     | GMALT 2023-3 A3                | CUSIP: 379929AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      5006 | PA      | $5011.78      | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4                        | GMCAR 2023-4 A3                | CUSIP: 379930AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     43711 | PA      | $44214.80     | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4                        | GMCAR 2023-4 A4                | CUSIP: 379930AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51300.88     | 0.00%             | 2029-02-16      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A3                | CUSIP: 379957AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100519.36    | 0.00%             | 2030-08-16      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Gm Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-3                        | GMCAR 2025-3 A4                | CUSIP: 379957AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25218.66     | 0.00%             | 2031-09-16      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A3                | CUSIP: 379965AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     92000 | PA      | $92344.90     | 0.00%             | 2028-08-21      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3                                     | GMALT 2025-3 A4                | CUSIP: 379965AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     37500 | PA      | $37631.58     | 0.00%             | 2029-08-20      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3                                     | GMALT 2024-3 A3                | CUSIP: 38012QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     70000 | PA      | $70125.36     | 0.00%             | 2027-10-20      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3                                     | GMALT 2024-3 A4                | CUSIP: 38012QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     65000 | PA      | $65190.57     | 0.00%             | 2028-10-20      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-1                        | GMCAR 2023-1 A3                | CUSIP: 38013JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     24570 | PA      | $24629.17     | 0.00%             | 2028-02-16      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3                        | GMCAR 2024-3 A3                | CUSIP: 38013KAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202535.26    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3                        | GMCAR 2024-3 A4                | CUSIP: 38013KAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204130.42    | 0.00%             | 2029-11-16      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4                        | GMCAR 2024-4 A4                | CUSIP: 38014AAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80772.10     | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO -B           | CUSIP: 38122NB76<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    130000 | PA      | $116237.69    | 0.00%             | 2046-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO-A1           | CUSIP: 38122ND66<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $148219.30    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golden State Tobacco Securitization Corp                                         | GOLDEN ST TOBACCO SEC          | CUSIP: 38122NZX3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $83860.93     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GA46<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $478897.95    | 0.01%             | 2029-10-24      | Variable      | 6.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GA87<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $235385.12    | 0.00%             | 2030-04-25      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GA95<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $58567.60     | 0.00%             | 2035-04-25      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB37<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    570000 | PA      | $586692.69    | 0.01%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB60<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1425000 | PA      | $1443402.09   | 0.03%             | 2030-10-23      | Variable      | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB78<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $478219.33    | 0.01%             | 2035-10-23      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GB86<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $532780.87    | 0.01%             | 2045-11-19      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GC36<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283827.14    | 0.01%             | 2031-01-28      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GC44<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1044670.84   | 0.02%             | 2036-01-28      | Variable      | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GC51<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $544525.51    | 0.01%             | 2056-01-28      | Variable      | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GES9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409856.41    | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GFD1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $1091659.46   | 0.02%             | 2037-10-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GGM0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $741583.44    | 0.01%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWB6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $349095.09    | 0.01%             | 2027-01-26      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWL4<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $620459.34    | 0.01%             | 2028-06-05      | Variable      | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWV2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $446067.41    | 0.01%             | 2029-04-23      | Variable      | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GWZ3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $475520.28    | 0.01%             | 2029-05-01      | Variable      | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXA7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $462238.81    | 0.01%             | 2039-04-23      | Variable      | 4.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXH2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1229755.58   | 0.02%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GXR0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1550000 | PA      | $1367414.31   | 0.03%             | 2032-01-27      | Variable      | 1.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GYC2<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1030000 | PA      | $795596.61    | 0.02%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GYG3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195051.41    | 0.00%             | 2027-09-10      | Variable      | 1.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GYM0<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1350000 | PA      | $1318438.09   | 0.03%             | 2027-10-21      | Variable      | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GYN8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $719480.82    | 0.01%             | 2032-10-21      | Variable      | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZK3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1008000 | PA      | $986912.37    | 0.02%             | 2028-02-24      | Variable      | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZM9<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275181.03    | 0.01%             | 2033-02-24      | Variable      | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZR8<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    495000 | PA      | $491195.87    | 0.01%             | 2028-03-15      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38141GZU1<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $477918.31    | 0.01%             | 2028-08-23      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Capital I                                                          | GOLDMAN SACHS                  | CUSIP: 38143VAA7<br>LEI: 5299005MCIJK7R2NP351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $240653.55    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38143YAC7<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54974.01     | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38145GAH3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1241925.04   | 0.02%             | 2026-11-16      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs BDC Inc                                                            | GOLDMAN SACHS BD               | CUSIP: 38147UAF4<br>LEI: 6D01AGSGBNZIJSN77043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $130793.74    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38148LAF3<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $446413.30    | 0.01%             | 2045-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Group Inc/The                                                      | GOLDMAN SACHS GP               | CUSIP: 38148YAA6<br>LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    405000 | PA      | $362712.22    | 0.01%             | 2038-10-31      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                        | CUSIP: 38152BAA9<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50769.26     | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 5.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Goldman Sachs Private Credit Corp                                                | GOLDMAN                        | CUSIP: 38152BAC5<br>LEI: 549300TD27G6372IYJ65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $117575.49    | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                  | CUSIP: 38173MAC6<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $62642.34     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital BDC Inc                                                            | GOLUB CAPITAL                  | CUSIP: 38173MAD4<br>LEI: 2549005WE0QLGK9APF78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $269630.84    | 0.01%             | 2028-12-05      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                      | CUSIP: 38179RAB1<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50674.31     | 0.00%             | 2029-09-12      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Golub Capital Private Credit Fund                                                | GOLUB CAP                      | CUSIP: 38179RAD7<br>LEI: 254900B5KBW6OY1F9951 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203511.48    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                | CUSIP: 384802AB0<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $145558.46    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                | CUSIP: 384802AC8<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59691.84     | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WW Grainger Inc                                                                  | WW GRAINGER INC                | CUSIP: 384802AD6<br>LEI: 549300TWZSP6O1IH2V34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63202.91     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grand Parkway Transportation Corp                                                | GRAND PARKWAY TRANSPR          | CUSIP: 38611TDL8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    395000 | PA      | $278321.58    | 0.01%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                 | CUSIP: 40049JAZ0<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    125000 | PA      | $114789.25    | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                 | CUSIP: 40049JBA4<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    225000 | PA      | $156839.49    | 0.00%             | 2045-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Grupo Televisa SAB                                                               | GRUPO TELEVISA                 | CUSIP: 40049JBE6<br>LEI: 549300O4AF0C816ILN62 | Long             | DBT              | CORP              | MX        |    200000 | PA      | $141424.90    | 0.00%             | 2049-05-24      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Florida Power & Light Co                                                         | FLORIDA POWER &                | CUSIP: 402479CF4<br>LEI: A89MY1K3YLIGJMYWVX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49457.90     | 0.00%             | 2027-05-30      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP               | CUSIP: 403949AR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207076.32    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP               | CUSIP: 403949AS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182880.12    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HF Sinclair Corp                                                                 | HF SINCLAIR CORP               | CUSIP: 403949AT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $103676.41    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 40408AAA9<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231139.72    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 40408AAB7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206253.16    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BU2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125244.57    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BV0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $310304.60    | 0.01%             | 2047-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BX6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $327120.77    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BY4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192441.80    | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119BZ1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $410729.14    | 0.01%             | 2049-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CA5<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $620817.44    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CB3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $136888.09    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CC1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133058.79    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CK3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234629.35    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CL1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $412641.29    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CP2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $181267.22    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CQ0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    221000 | PA      | $229747.03    | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CR8<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $174783.58    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CS6<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $214211.17    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CT4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $337866.00    | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CU1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $233639.11    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CV9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $288583.64    | 0.01%             | 2054-04-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CW7<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150573.81    | 0.00%             | 2064-04-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119CY3<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127226.52    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DA4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156181.17    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DB2<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261416.04    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404119DC0<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232305.23    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404121AJ4<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283720.69    | 0.01%             | 2028-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404121AK1<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230681.71    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HCA Inc                                                                          | HCA INC                        | CUSIP: 404121AL9<br>LEI: L3CJ6J7LJ2DX62FTXD46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    312000 | PA      | $311012.32    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 40414LAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110959.05    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 40414LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $174540.50    | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HLDGS PLC                 | CUSIP: 404280AH2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     50000 | PA      | $54484.48     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280AQ2<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    750000 | PA      | $731242.47    | 0.01%             | 2044-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280BK4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $398811.76    | 0.01%             | 2028-03-13      | Variable      | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280BT5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    400000 | PA      | $402726.78    | 0.01%             | 2029-06-19      | Variable      | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CC1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    570000 | PA      | $561482.06    | 0.01%             | 2030-05-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CF4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $256396.88    | 0.01%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CH0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    800000 | PA      | $743937.35    | 0.01%             | 2031-06-04      | Variable      | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CT4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $452939.66    | 0.01%             | 2032-05-24      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CV9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $471877.17    | 0.01%             | 2029-08-17      | Variable      | 2.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CX5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    435000 | PA      | $425051.95    | 0.01%             | 2027-11-22      | Variable      | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280CY3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1225000 | PA      | $1103541.58   | 0.02%             | 2032-11-22      | Variable      | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DC0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $298723.75    | 0.01%             | 2033-03-29      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DG1<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    815000 | PA      | $828750.44    | 0.02%             | 2028-08-11      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DH9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    275000 | PA      | $285285.91    | 0.01%             | 2033-08-11      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DL0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    600000 | PA      | $648110.69    | 0.01%             | 2036-05-02      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DN6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $223123.23    | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DQ9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $250628.01    | 0.00%             | 2026-11-03      | Variable      | 7.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DS5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $293288.39    | 0.01%             | 2033-11-03      | Variable      | 8.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DV8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $381010.91    | 0.01%             | 2034-03-09      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DW6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    550000 | PA      | $604262.36    | 0.01%             | 2044-03-09      | Variable      | 6.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280DX4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $215720.52    | 0.00%             | 2034-06-20      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EC9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $227733.53    | 0.00%             | 2034-11-13      | Variable      | 7.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EE5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $738060.48    | 0.01%             | 2035-03-04      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EL9<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    307000 | PA      | $317516.62    | 0.01%             | 2035-11-18      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EM7<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203525.66    | 0.00%             | 2028-11-19      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EN5<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $206391.18    | 0.00%             | 2030-11-19      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EQ8<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    225000 | PA      | $228177.54    | 0.00%             | 2029-03-03      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280ER6<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $204796.71    | 0.00%             | 2031-03-03      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280ES4<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    500000 | PA      | $516564.46    | 0.01%             | 2036-03-03      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280EX3<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    345000 | PA      | $363618.46    | 0.01%             | 2036-05-13      | Variable      | 5.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Holdings PLC                                                                | HSBC HOLDINGS                  | CUSIP: 404280FB0<br>LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203684.03    | 0.00%             | 2036-09-10      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC USA Inc                                                                     | HSBC USA INC                   | CUSIP: 40428HR95<br>LEI: 549300LBOHZ4QSIWU288 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202748.92    | 0.00%             | 2028-06-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HSBC Bank USA NA                                                                 | HSBC BANK USA NA               | CUSIP: 4042Q1AD9<br>LEI: 1IE8VN30JCEQV1H4R804 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $294560.99    | 0.01%             | 2039-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAB1<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $343406.62    | 0.01%             | 2027-06-17      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAC9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476917.01    | 0.01%             | 2030-06-17      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAJ4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180351.71    | 0.00%             | 2031-06-17      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAL9<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     64000 | PA      | $62071.30     | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAM7<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202653.54    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAR6<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155790.34    | 0.00%             | 2030-04-25      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HP INC                         | CUSIP: 40434LAS4<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $228164.10    | 0.00%             | 2035-04-25      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAH8<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151393.63    | 0.00%             | 2028-01-14      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAK1<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203408.98    | 0.00%             | 2032-04-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAL9<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50305.81     | 0.00%             | 2027-06-05      | Fixed         | 5.30%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAN5<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203515.29    | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 5.85%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAQ8<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $102471.05    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.90%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| HPS Corporate Lending Fund                                                       | HPS CORPORATE LE               | CUSIP: 40440VAS4<br>LEI: 549300ZS7IHUA6FKFV61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    152000 | PA      | $151882.72    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID               | CUSIP: 404530AA5<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42676.58     | 0.00%             | 2057-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID               | CUSIP: 404530AB3<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62530.77     | 0.00%             | 2048-07-01      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hackensack Meridian Health Inc                                                   | HACKENSACK MERID               | CUSIP: 404530AC1<br>LEI: 5493001CB3OCWTEJY668 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $178523.58    | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216AW1<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $386726.34    | 0.01%             | 2038-09-15      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216AY7<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $598455.44    | 0.01%             | 2039-09-15      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216BA8<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88554.34     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216BK6<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $455030.97    | 0.01%             | 2045-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Halliburton Co                                                                   | HALLIBURTON CO                 | CUSIP: 406216BL4<br>LEI: ENYF8GB5SMQZ25S06U51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188479.16    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc                                        | HA SUST INF CAP                | CUSIP: 41068XAF7<br>LEI: 254900ZZRL7MWL1X8E92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152676.28    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hanover Insurance Group Inc/The                                                  | HANOVER INSURANC               | CUSIP: 410867AH8<br>LEI: JJYR6MFKFF6CF8DBZ078 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101135.11    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A3                | CUSIP: 41284PAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     45000 | PA      | $45165.74     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2024-B                                          | HDMOT 2024-B A4                | CUSIP: 41284PAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100471.99    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2022-A                                          | HDMOT 2022-A A4                | CUSIP: 41284YAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23050 | PA      | $22965.16     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A3                | CUSIP: 41285JAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     21543 | PA      | $21614.68     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A                                          | HDMOT 2023-A A4                | CUSIP: 41285JAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50493.15     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A3                | CUSIP: 41285YAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     39244 | PA      | $39568.95     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-B                                          | HDMOT 2023-B A4                | CUSIP: 41285YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51226.22     | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                    | CUSIP: 413875AS4<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99627.80     | 0.00%             | 2035-04-27      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | HARRIS CORP                    | CUSIP: 413875AT2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96301.80     | 0.00%             | 2045-04-27      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515AP9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106201.62    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515AS3<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53812.15     | 0.00%             | 2036-10-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515BB9<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $152378.73    | 0.00%             | 2043-04-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515BE3<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $331515.04    | 0.01%             | 2029-08-19      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416515BF0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94247.48     | 0.00%             | 2049-08-19      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford Financial Services Group Inc/The                                        | HARTFORD INSUR                 | CUSIP: 416518AD0<br>LEI: IU7C3FTM7Y3BQM112U94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $129880.56    | 0.00%             | 2051-09-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hartford HealthCare Corp                                                         | HARTFORD HLTHCAR               | CUSIP: 41652PAC3<br>LEI: 549300W3L482NUDOFF24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54797.85     | 0.00%             | 2054-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056AS6<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130521.51    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056AU1<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44418.51     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hasbro Inc                                                                       | HASBRO INC                     | CUSIP: 418056AZ0<br>LEI: 549300NUB6D2R1ITYR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $341082.96    | 0.01%             | 2029-11-19      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | HEALTH CARE REIT               | CUSIP: 42217KAX4<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $27954.19     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthcare Realty Holdings LP                                                    | HEALTHCARE RLTY                | CUSIP: 42225UAH7<br>LEI: 549300IYGAS4GE6VDL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $217082.50    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 42250GAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $80752.81     | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Healthpeak OP LLC                                                                | HEALTHPEAK OP                  | CUSIP: 42250PAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188968.43    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HEICO Corp                                                                       | HEICO CORP                     | CUSIP: 422806AB5<br>LEI: 529900O1DTDLCJ7L0I14 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $274866.66    | 0.01%             | 2033-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AG6<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88346.38     | 0.00%             | 2031-09-29      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AL5<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251586.77    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AM3<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199495.42    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Helmerich & Payne Inc                                                            | HELMERICH & PAYN               | CUSIP: 423452AN1<br>LEI: 254900NAOGHJ88RZ4C73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48977.00     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hercules Capital Inc                                                             | HERCULES CAPITAL               | CUSIP: 427096AN2<br>LEI: 549300UJ5OC256GR2B73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204055.28    | 0.00%             | 2030-06-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BB3<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $103205.19    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BD9<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $122007.18    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hershey Co/The                                                                   | HERSHEY COMPANY                | CUSIP: 427866BK3<br>LEI: 21X2CX66SU2BR6QTAD08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $135147.69    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 42809HAC1<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81565.86     | 0.00%             | 2040-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 42809HAD9<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $363287.13    | 0.01%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hess Corp                                                                        | HESS CORP                      | CUSIP: 42809HAG2<br>LEI: UASVRYNXNK17ULIGK870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250778.58    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| HP Inc                                                                           | HEWLETT-PACK CO                | CUSIP: 428236BR3<br>LEI: WHKXQACZ14C5XRO8LW03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103340.94    | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CAY5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    157000 | PA      | $165207.10    | 0.00%             | 2045-10-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBP3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205538.15    | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBR9<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200822.71    | 0.00%             | 2026-09-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBS7<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100422.07    | 0.00%             | 2027-09-25      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBT5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276273.57    | 0.01%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBU2<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151493.22    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBV0<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $694269.14    | 0.01%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBW8<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $287009.97    | 0.01%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CBZ1<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    182000 | PA      | $181776.88    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCA5<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $372620.90    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hewlett Packard Enterprise Co                                                    | HP ENTERPRISE                  | CUSIP: 42824CCB3<br>LEI: 549300BX44RGX6ANDV88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $188707.20    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hexcel Corp                                                                      | HEXCEL CORP                    | CUSIP: 428291AN8<br>LEI: S6Q7LW43WUBUHXY2QP69 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $71541.65     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY               | CUSIP: 431282AT9<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221083.89    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Highwoods Realty LP                                                              | HIGHWOODS REALTY               | CUSIP: 431282AU6<br>LEI: JUJNVZX73BIYHLR58F51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $255982.26    | 0.01%             | 2034-02-01      | Fixed         | 7.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                    | CUSIP: 43358BAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    355000 | PA      | $365850.11    | 0.01%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Canada Government International Bond                                             | CANADA GOVT                    | CUSIP: 43358BAB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $606313.84    | 0.01%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian                                              | HOAG MEMORIAL                  | CUSIP: 43371HAA1<br>LEI: FZFVQHQN7LISVXIZDB30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77064.32     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAA4<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $42259.36     | 0.00%             | 2027-04-07      | Fixed         | 4.60%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAB2<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $42499.47     | 0.00%             | 2028-04-07      | Fixed         | 4.70%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAC0<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $60302.08     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 4.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Amrize Finance US LLC                                                            | AMRIZE FINANCE                 | CUSIP: 43475RAD8<br>LEI: 529900FB2F1WKLFNGY62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    780000 | PA      | $802868.28    | 0.02%             | 2035-04-07      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076AS1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1403000 | PA      | $1526965.12   | 0.03%             | 2036-12-16      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076AV4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $188448.42    | 0.00%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BA9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174204.21    | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BD3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $284663.26    | 0.01%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BF8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88177.71     | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BH4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $283451.05    | 0.01%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BS0<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $202152.22    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BT8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196202.66    | 0.00%             | 2027-09-14      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BX9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $198013.07    | 0.00%             | 2048-12-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076BY7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $578727.49    | 0.01%             | 2029-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CA8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $387275.60    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CB6<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $277892.89    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CC4<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      5000 | PA      | $4096.63      | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CD2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13000 | PA      | $9383.77      | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CF7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $430899.95    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CG5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $116601.77    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CJ9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174758.22    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CP5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187304.28    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CQ3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1202000 | PA      | $899981.98    | 0.02%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CS9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203097.87    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076CT7<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $55947.83     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DC3<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204900.40    | 0.00%             | 2029-06-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DD1<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180451.31    | 0.00%             | 2031-06-25      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DE9<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102415.29    | 0.00%             | 2034-06-25      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DH2<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $131499.40    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DJ8<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    109000 | PA      | $108120.76    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Home Depot Inc/The                                                               | HOME DEPOT INC                 | CUSIP: 437076DK5<br>LEI: QEKMOTMBBKA8I816DO57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    384000 | PA      | $380394.61    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-1 Owner Trust                                        | HAROT 2024-1 A3                | CUSIP: 437918AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     99424 | PA      | $100364.34    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust                                        | HAROT 2023-2 A3                | CUSIP: 437927AC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     17336 | PA      | $17414.62     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71657139                                               | HAROT 2024-2 A3                | CUSIP: 437930AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202718.68    | 0.00%             | 2028-11-20      | Fixed         | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Issuer: BB Company ID:71657139                                               | HAROT 2024-2 A4                | CUSIP: 437930AD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408041.04    | 0.01%             | 2030-07-18      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-4 Owner Trust                                        | HAROT 2023-4 A3                | CUSIP: 438123AC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175056 | PA      | $177127.10    | 0.00%             | 2028-06-21      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AB8<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $195595.30    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AC6<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $182115.20    | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AD4<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $402334.66    | 0.01%             | 2028-07-08      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AE2<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $252172.66    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Motor Co Ltd                                                               | HONDA MOTOR CO                 | CUSIP: 438127AF9<br>LEI: 549300P7ZYCQJ36CCS16 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $203798.37    | 0.00%             | 2035-07-08      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A3                | CUSIP: 43813QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120250.44    | 0.00%             | 2030-02-21      | Fixed         | 4.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2025-3 Owner Trust                                        | HAROT 2025-3 A4                | CUSIP: 43813QAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     38000 | PA      | $38125.27     | 0.00%             | 2031-11-21      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-3 Owner Trust                                        | HAROT 2024-3 A3                | CUSIP: 43813YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302381.10    | 0.01%             | 2029-03-21      | Fixed         | 4.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A3                | CUSIP: 43815JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19185 | PA      | $19241.13     | 0.00%             | 2027-04-21      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-1 Owner Trust                                        | HAROT 2023-1 A4                | CUSIP: 43815JAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25204.40     | 0.00%             | 2029-06-21      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2022-2 Owner Trust                                        | HAROT 2022-2 A3                | CUSIP: 43815PAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2887 | PA      | $2886.07      | 0.00%             | 2026-07-20      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2023-3 Owner Trust                                        | HAROT 2023-3 A4                | CUSIP: 43815QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20300.40     | 0.00%             | 2029-12-18      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honda Auto Receivables 2024-4 Owner Trust                                        | HAROT 2024-4 A3                | CUSIP: 43816DAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $30163.08     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516AT3<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212307.72    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BB1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154821.15    | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BL9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49196.47     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BU9<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95238.23     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516BZ8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $905821.12    | 0.02%             | 2030-06-01      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CE4<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240151.38    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CF1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216522.24    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CJ3<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $91948.33     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CK0<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    197000 | PA      | $202501.27    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CL8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201005.00    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CM6<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198175.27    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CS3<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $213276.29    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CT1<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $101008.85    | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CU8<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192223.88    | 0.00%             | 2064-03-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CX2<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $106258.26    | 0.00%             | 2027-07-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CY0<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $168210.57    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Honeywell International Inc                                                      | HONEYWELL INTL                 | CUSIP: 438516CZ7<br>LEI: ISRPG12PN4EIEOEMW547 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203452.37    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Horace Mann Educators Corp                                                       | HORACE MANN EDUC               | CUSIP: 440327AM6<br>LEI: 254900G5YAV3A2YK8T32 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $93083.22     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP               | CUSIP: 440452AF7<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179595.89    | 0.00%             | 2030-06-11      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP               | CUSIP: 440452AJ9<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $133838.48    | 0.00%             | 2051-06-03      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hormel Foods Corp                                                                | HORMEL FOODS CRP               | CUSIP: 440452AK6<br>LEI: MSD54751OJP1FS2ND863 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151717.91    | 0.00%             | 2027-03-30      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery    | HOSPITAL SPE SUR               | CUSIP: 44107HAF9<br>LEI: 549300U0XV0GGBTV6I72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     10000 | PA      | $6164.80      | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TAZ9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93909.92     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBA3<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $244674.97    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBB1<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102465.61    | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Host Hotels & Resorts LP                                                         | HOST HOTELS                    | CUSIP: 44107TBC9<br>LEI: FXB7X4WXVA8QPMNOGS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120811.00    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Houston TX                                                               | HOUSTON REF-TXB-A-PEN          | CUSIP: 442331QM9<br>LEI: 549300C64URYS0WQQY42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     80000 | PA      | $85211.22     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 6.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howard University                                                                | HOWARD UNIV                    | CUSIP: 442851BH3<br>LEI: 5493000EDHIQDJSTOF89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44415.67     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 443201AB4<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $265389.08    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Howmet Aerospace Inc                                                             | HOWMET AEROSPACE               | CUSIP: 443201AC2<br>LEI: 549300HO5WFZUT5N2T22 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102612.75    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                    | CUSIP: 443510AH5<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49141.64     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hubbell Inc                                                                      | HUBBELL INC                    | CUSIP: 443510AJ1<br>LEI: 54930088VDQ6840Y6597 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172535.76    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BB7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $95266.20     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BE1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $240384.70    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BF8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149444.35    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BL5<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $29651.97     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BN1<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $136693.70    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BQ4<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192527.08    | 0.00%             | 2027-02-03      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BR2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $170454.72    | 0.00%             | 2032-02-03      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BT8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97714.42     | 0.00%             | 2029-03-23      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BX9<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184769.09    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BY7<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210210.44    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859BZ4<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104249.02    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859CA8<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $277799.27    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859CB6<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119295.42    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Humana Inc                                                                       | HUMANA INC                     | CUSIP: 444859CD2<br>LEI: 529900YLDW34GJAO4J06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203746.69    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hungary Government International Bond                                            | HUNGARY                        | CUSIP: 445545AF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | HU        |    240000 | PA      | $283968.66    | 0.01%             | 2041-03-29      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150AS3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231435.66    | 0.00%             | 2030-02-04      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150AX2<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85548.95     | 0.00%             | 2036-08-15      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BB9<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200921.24    | 0.00%             | 2028-08-04      | Variable      | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BC7<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $215701.71    | 0.00%             | 2029-08-21      | Variable      | 6.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BD5<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $226037.52    | 0.00%             | 2035-02-02      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BE3<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $231862.46    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Bancshares Inc/OH                                                     | HUNTINGTON BANCS               | CUSIP: 446150BF0<br>LEI: 549300XTVCVV9I7B5T19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260117.20    | 0.01%             | 2039-11-18      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413AL0<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98420.09     | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413AT3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197116.65    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413AZ9<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187986.03    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413BA3<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206119.13    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington Ingalls Industries Inc                                                | HUNT INGALLS IND               | CUSIP: 446413BB1<br>LEI: 5TZLZ6WJTBVJ0QWBG121 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $644556.28    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                | CUSIP: 44644MAF8<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251524.50    | 0.00%             | 2028-05-17      | Variable      | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Huntington National Bank/The                                                     | HUNTINGTON NATL                | CUSIP: 44644MAK7<br>LEI: 2WHM8VNJH63UN14OL754 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252746.84    | 0.01%             | 2028-04-12      | Variable      | 4.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AG7<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75084.74     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AJ1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207902.16    | 0.00%             | 2030-04-23      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AS1<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51189.55     | 0.00%             | 2034-06-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyatt Hotels Corp                                                                | HYATT HOTELS                   | CUSIP: 448579AT9<br>LEI: T27JQIMTYSH41TCD5186 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204581.00    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C                                            | HART 2024-C A4                 | CUSIP: 448976AE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55510.36     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A                                            | HART 2023-A A3                 | CUSIP: 448979AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25011 | PA      | $25041.02     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A                                            | HART 2023-A A4                 | CUSIP: 448979AE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25086.88     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-C                                            | HART 2023-C A3                 | CUSIP: 44918CAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     47849 | PA      | $48356.44     | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                | CUSIP: 449276AD6<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $204028.24    | 0.00%             | 2031-02-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                | CUSIP: 449276AF1<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $196536.26    | 0.00%             | 2044-02-05      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IBM International Capital Pte Ltd                                                | IBM INT CAPITAL                | CUSIP: 449276AG9<br>LEI: 2549007KTXQQBYZO7485 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    200000 | PA      | $191429.46    | 0.00%             | 2054-02-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A3                 | CUSIP: 44933XAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     29432 | PA      | $29648.75     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B                                            | HART 2023-B A4                 | CUSIP: 44933XAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13000 | PA      | $13217.71     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A3                 | CUSIP: 44934QAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    112500 | PA      | $113734.20    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B                                            | HART 2024-B A4                 | CUSIP: 44934QAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152455.43    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A3                 | CUSIP: 44935XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100950.59    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-B                                            | HART 2025-B A4                 | CUSIP: 44935XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50596.09     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBH5<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148163.74    | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBJ1<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205627.13    | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Idaho Power Co                                                                   | IDAHO POWER CO                 | CUSIP: 45138LBK8<br>LEI: TN0LL73P2C8X3W6KM391 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51567.67     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                      | CUSIP: 45167RAG9<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70589.24     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IDEX Corp                                                                        | IDEX CORP                      | CUSIP: 45167RAJ3<br>LEI: 549300U5Y5EL6PHYLF13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $86883.02     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | IL ST TXB-PENSION              | CUSIP: 452151LF8<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |   1313186 | PA      | $1335883.50   | 0.03%             | 2033-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Illinois                                                                | ILLINOIS ST-BABS               | CUSIP: 452152BM2<br>LEI: 54930048FV8RWPR02D67 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     76923 | PA      | $81417.80     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois State Toll Highway Authority                                            | IL TWY TXB-A-SR PRIOR          | CUSIP: 452252FH7<br>LEI: 549300ISBFGI8MJJKM98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53536.53     | 0.00%             | 2034-01-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AQ2<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72739.21     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AR0<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213213.82    | 0.00%             | 2042-09-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illinois Tool Works Inc                                                          | ILLINOIS TOOL WK               | CUSIP: 452308AX7<br>LEI: 76NA4I14SZCFAYMNSV04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296047.59    | 0.01%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                   | CUSIP: 452327AM1<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134047.30    | 0.00%             | 2031-03-23      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Illumina Inc                                                                     | ILLUMINA INC                   | CUSIP: 452327AQ2<br>LEI: SQ95QG8SR5Q56LSNF682 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50225.82     | 0.00%             | 2026-09-09      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AS5<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248514.45    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AT3<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81354.79     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Michigan Power Co                                                        | IND MICH POWER                 | CUSIP: 454889AV8<br>LEI: JHR9V15J0ZRG02MIRD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100250.34    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana Finance Authority                                                        | INDIANA FIN AUTH-TXBL          | CUSIP: 45506ECL5<br>LEI: 549300PS0PAS7NDSSI20 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $55022.47     | 0.00%             | 2051-01-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indiana University Health Inc Obligated Group                                    | INDIANA UNIV                   | CUSIP: 455170AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60791.82     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $197718.84    | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    725000 | PA      | $626693.35    | 0.01%             | 2048-01-11      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $200010.18    | 0.00%             | 2028-04-24      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    425000 | PA      | $432082.34    | 0.01%             | 2029-02-11      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $194777.75    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $152829.04    | 0.00%             | 2049-10-30      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $188750.64    | 0.00%             | 2030-02-14      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $195961.36    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CT1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    430000 | PA      | $354645.33    | 0.01%             | 2050-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $162755.43    | 0.00%             | 2070-04-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780CW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    400000 | PA      | $268293.28    | 0.01%             | 2051-03-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $128106.66    | 0.00%             | 2061-09-23      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $165368.66    | 0.00%             | 2052-03-31      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $197425.70    | 0.00%             | 2052-09-20      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $202593.19    | 0.00%             | 2053-01-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    300000 | PA      | $302246.89    | 0.01%             | 2029-03-10      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $191102.40    | 0.00%             | 2054-02-10      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $192177.33    | 0.00%             | 2054-09-10      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Indonesia Government International Bond                                          | INDONESIA (REP)                | CUSIP: 455780DX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | ID        |    200000 | PA      | $199519.00    | 0.00%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY                            | ICBC/NEW YORK                  | CUSIP: 45580KAK4<br>LEI: 5493002ERZU2K9PZDL40 | Long             | DBT              | CORP              | CN        |    250000 | PA      | $247394.89    | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837AH6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    300000 | PA      | $298912.26    | 0.01%             | 2027-03-29      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837AM5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $201964.73    | 0.00%             | 2028-10-02      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837AQ6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $198517.42    | 0.00%             | 2029-04-09      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BB8<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $199446.97    | 0.00%             | 2028-03-28      | Variable      | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BH5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $270116.97    | 0.01%             | 2034-09-11      | Variable      | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BL6<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    270000 | PA      | $278546.16    | 0.01%             | 2030-03-19      | Variable      | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BM4<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    500000 | PA      | $519528.23    | 0.01%             | 2035-03-19      | Variable      | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BQ5<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $202650.71    | 0.00%             | 2029-03-25      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BR3<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $204891.81    | 0.00%             | 2031-03-25      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ING Groep NV                                                                     | ING GROEP NV                   | CUSIP: 456837BS1<br>LEI: 549300NYKK9MWM7GGW15 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $207634.26    | 0.00%             | 2036-03-25      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | ING US INC                     | CUSIP: 45685EAJ5<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75619.26     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                     | CUSIP: 456873AD0<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    225000 | PA      | $222596.65    | 0.00%             | 2029-03-21      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Holdco Inc                                                    | TRANE TECH HOLD                | CUSIP: 45687AAG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $131536.74    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAA4<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103430.80    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAB2<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212421.52    | 0.00%             | 2033-08-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAC0<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203384.48    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAD8<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206818.10    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAF3<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208420.45    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingersoll Rand Inc                                                               | INGERSOLL RAND                 | CUSIP: 45687VAG1<br>LEI: 5299004C02FMZCUOIR50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61064.10     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                  | CUSIP: 457187AB8<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98937.15     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ingredion Inc                                                                    | INGREDION INC                  | CUSIP: 457187AC6<br>LEI: PKSTQ48QDN0XSVS7YK88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $164128.24    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AK6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    162000 | PA      | $146405.03    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AN0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143135.42    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AP5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $124757.99    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AT7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133076.97    | 0.00%             | 2045-07-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AV2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $196776.45    | 0.00%             | 2046-05-19      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140AY6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155833.68    | 0.00%             | 2047-05-11      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BG4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $367615.64    | 0.01%             | 2047-12-08      | Fixed         | 3.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BH2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $580245.86    | 0.01%             | 2029-11-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BJ8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $199514.72    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BK5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $177739.44    | 0.00%             | 2060-02-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BL3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90969.18     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BM1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $338382.47    | 0.01%             | 2050-03-25      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BR0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $338238.20    | 0.01%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BT6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186380.01    | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BU3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174844.72    | 0.00%             | 2031-08-12      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BV1<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139874.28    | 0.00%             | 2041-08-12      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BW9<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $158474.15    | 0.00%             | 2051-08-12      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BX7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $119641.67    | 0.00%             | 2061-08-12      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140BY5<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198461.63    | 0.00%             | 2027-08-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CA6<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193076.29    | 0.00%             | 2032-08-05      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CC2<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $257412.01    | 0.01%             | 2062-08-05      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CE8<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $314696.17    | 0.01%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CG3<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    396000 | PA      | $405074.35    | 0.01%             | 2033-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CJ7<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    481000 | PA      | $465134.15    | 0.01%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CK4<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195729.61    | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intel Corp                                                                       | INTEL CORP                     | CUSIP: 458140CM0<br>LEI: KNX4USFCNGPY45LOCE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480441.74    | 0.01%             | 2054-02-21      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0BT4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $179888.13    | 0.00%             | 2041-10-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0BX5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $81971.41     | 0.00%             | 2042-08-07      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0CY2<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $440069.31    | 0.01%             | 2027-07-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DC9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $861769.49    | 0.02%             | 2028-09-18      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DQ8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $754313.24    | 0.01%             | 2027-09-16      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DS4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $305027.99    | 0.01%             | 2031-01-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0DX3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $279847.23    | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EH7<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    920000 | PA      | $926424.72    | 0.02%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EJ3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $386120.18    | 0.01%             | 2033-04-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EL8<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $514363.10    | 0.01%             | 2033-09-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EM6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $403111.38    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EN4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    500000 | PA      | $506823.87    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EP9<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    349000 | PA      | $355385.23    | 0.01%             | 2034-07-17      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0ER5<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $861845.57    | 0.02%             | 2031-09-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0ES3<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    681000 | PA      | $701392.01    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EV6<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    843000 | PA      | $842141.98    | 0.02%             | 2030-06-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Development Bank                                                  | INTERAMER DEV BK               | CUSIP: 4581X0EW4<br>LEI: VKU1UKDS9E7LYLMACP54 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    491000 | PA      | $497365.78    | 0.01%             | 2035-07-16      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2B2<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    250000 | PA      | $251879.10    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2C0<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    100000 | PA      | $102649.83    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2D8<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    175000 | PA      | $177354.63    | 0.00%             | 2029-02-14      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2E6<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     50000 | PA      | $49840.44     | 0.00%             | 2027-02-17      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Inter-American Investment Corp                                                   | INTER-AMERICAN I               | CUSIP: 45828Q2F3<br>LEI: 5493001X4LH60PFRL744 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    295000 | PA      | $299489.96    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAF1<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147438.32    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAH7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $148263.47    | 0.00%             | 2048-09-21      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAJ3<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74356.49     | 0.00%             | 2028-09-21      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAK0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $681147.56    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAL8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $40159.67     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAN4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $422814.03    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 1.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAP9<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $370447.29    | 0.01%             | 2040-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAQ7<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $186120.45    | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAU8<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149986.84    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAV6<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $123039.80    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAW4<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    415000 | PA      | $417678.60    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAX2<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $103046.81    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intercontinental Exchange Inc                                                    | INTERCONTINENT                 | CUSIP: 45866FAY0<br>LEI: 5493000F4ZO33MV32P92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $104313.18    | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459056RA7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1320000 | PA      | $1337666.42   | 0.03%             | 2035-08-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058GE7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    350000 | PA      | $341705.71    | 0.01%             | 2027-11-22      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058HJ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $185215.68    | 0.00%             | 2029-10-23      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JC8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $351334.07    | 0.01%             | 2030-05-14      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JG9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    800000 | PA      | $692176.56    | 0.01%             | 2030-08-26      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JN4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    900000 | PA      | $846254.50    | 0.02%             | 2027-11-24      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JR5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    650000 | PA      | $568964.57    | 0.01%             | 2031-02-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058JZ7<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1394285.30   | 0.03%             | 2028-09-13      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KA0<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1500000 | PA      | $1314830.69   | 0.03%             | 2031-11-03      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KL6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $772197.78    | 0.02%             | 2029-09-21      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KQ5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    650000 | PA      | $653119.44    | 0.01%             | 2030-02-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KT9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    875000 | PA      | $871052.36    | 0.02%             | 2028-07-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KU6<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    625000 | PA      | $630968.66    | 0.01%             | 2030-07-25      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KW2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    775000 | PA      | $794778.08    | 0.02%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058KY8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    300000 | PA      | $313805.81    | 0.01%             | 2033-11-14      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LA9<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    400000 | PA      | $403148.79    | 0.01%             | 2031-01-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LF8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    925000 | PA      | $954394.85    | 0.02%             | 2031-04-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LL5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    513000 | PA      | $503790.64    | 0.01%             | 2034-08-28      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LN1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    918000 | PA      | $922860.86    | 0.02%             | 2029-10-16      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LQ4<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1369000 | PA      | $1421106.56   | 0.03%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LR2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |   1375000 | PA      | $1395407.97   | 0.03%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LT8<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    782000 | PA      | $781371.44    | 0.02%             | 2028-05-05      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 459058LU5<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    986000 | PA      | $988093.07    | 0.02%             | 2032-05-06      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 45905CAA2<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    250000 | PA      | $260851.77    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Bank for Reconstruction & Development                              | INT BK RECON&DEV               | CUSIP: 45906M3D1<br>LEI: ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $183506.39    | 0.00%             | 2032-03-29      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200AR2<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77934.70     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200AS0<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79042.73     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200HF1<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    358000 | PA      | $304101.59    | 0.01%             | 2042-06-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KA8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $440946.77    | 0.01%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KC4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $578662.60    | 0.01%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KH3<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $255669.32    | 0.01%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KJ9<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $452762.27    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KL4<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $108285.34    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KX8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303124.64    | 0.01%             | 2028-02-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200KY6<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203139.00    | 0.00%             | 2033-02-06      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LJ8<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205373.89    | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Business Machines Corp                                             | IBM CORP                       | CUSIP: 459200LK5<br>LEI: VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    930000 | PA      | $942303.30    | 0.02%             | 2055-02-10      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL               | CUSIP: 459506AK7<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50149.10     | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Flavors & Fragrances Inc                                           | INTERNATIONAL FL               | CUSIP: 459506AL5<br>LEI: BZLRL03D3GPGMOGFO832 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $121380.57    | 0.00%             | 2048-09-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDD9<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    175000 | PA      | $178763.93    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDF4<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    175000 | PA      | $176246.77    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDH0<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    700000 | PA      | $712810.79    | 0.01%             | 2029-07-02      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950KDK3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    204000 | PA      | $207692.31    | 0.00%             | 2028-01-21      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Finance Corp                                                       | INTL FIN CORP                  | CUSIP: 45950VUS3<br>LEI: QKL54NQY28TCDAI75F60 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    720000 | PA      | $723379.66    | 0.01%             | 2030-07-02      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CH4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104136.84    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CK7<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $267442.58    | 0.01%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CM3<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100144.72    | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| International Paper Co                                                           | INTL PAPER CO                  | CUSIP: 460146CQ4<br>LEI: 824LMFJDH41EY779Q875 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $166918.87    | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                | CUSIP: 460690BP4<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100668.48    | 0.00%             | 2028-10-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                | CUSIP: 460690BQ2<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $162927.52    | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interpublic Group of Cos Inc/The                                                 | INTERPUBLIC GRP                | CUSIP: 460690BR0<br>LEI: 5493008IUOJ5VWTRC333 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100394.07    | 0.00%             | 2030-03-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER               | CUSIP: 461070AG9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53702.03     | 0.00%             | 2039-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE POWER               | CUSIP: 461070AN4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56933.62     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AP9<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124730.70    | 0.00%             | 2028-09-26      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AQ7<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $58761.58     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AS3<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91371.60     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AV6<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49748.59     | 0.00%             | 2034-09-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AW4<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96737.65     | 0.00%             | 2054-09-30      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Interstate Power and Light Co                                                    | INTERSTATE P&L                 | CUSIP: 461070AX2<br>LEI: EF9UQIIO4KY2BWOK3P26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129861.80    | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAC0<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95671.23     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAD8<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89290.94     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAG1<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209034.35    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Intuit Inc                                                                       | INTUIT INC                     | CUSIP: 46124HAH9<br>LEI: VI90HBPH7XSFMB9E4M29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $276801.20    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invesco Finance PLC                                                              | INVESCO FIN PLC                | CUSIP: 46132FAC4<br>LEI: 549300OYQ3LAJYXXO449 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     75000 | PA      | $73068.14     | 0.00%             | 2043-11-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAB8<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188804.87    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAC6<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127399.21    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAE2<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $33282.63     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Invitation Homes Operating Partnership LP                                        | INVITATION HOMES               | CUSIP: 46188BAF9<br>LEI: 549300147YMUQB3GW319 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $83039.33     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| IPALCO Enterprises Inc                                                           | IPALCO ENTPRS IN               | CUSIP: 462613AR1<br>LEI: 5493000YFVK2DZX0JV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102142.75    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 4651387N9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $173813.32    | 0.00%             | 2043-01-30      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government AID Bond                                                       | AID-ISRAEL                     | CUSIP: 46513EFG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    100000 | PA      | $107460.24    | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JB34<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    350000 | PA      | $322540.62    | 0.01%             | 2030-07-03      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JB42<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    400000 | PA      | $287400.92    | 0.01%             | 2050-07-03      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JB59<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $145076.02    | 0.00%             | 2120-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Israel                                                                  | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JXM8<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $184239.43    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Israel                                                                  | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513JXN6<br>LEI: 213800T8ZHTFZIBYPE21 | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $132826.91    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46513YJJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    250000 | PA      | $193883.90    | 0.00%             | 2048-01-17      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    450000 | PA      | $437508.05    | 0.01%             | 2033-01-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    600000 | PA      | $615582.49    | 0.01%             | 2034-03-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRM1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    500000 | PA      | $473250.35    | 0.01%             | 2054-03-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514BRN9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    200000 | PA      | $205297.15    | 0.00%             | 2029-03-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514Y8A8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    525000 | PA      | $540927.65    | 0.01%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Israel Government International Bond                                             | STATE OF ISRAEL                | CUSIP: 46514Y8B6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IL        |    500000 | PA      | $516331.47    | 0.01%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410BG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    475000 | PA      | $502936.15    | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410BY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    400000 | PA      | $382498.06    | 0.01%             | 2029-10-17      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410BZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    500000 | PA      | $374249.53    | 0.01%             | 2049-10-17      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Italy Government International Bond                                  | ITALY GOV'T INT                | CUSIP: 465410CC0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | IT        |    400000 | PA      | $287153.25    | 0.01%             | 2051-05-06      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR               | CUSIP: 465685AH8<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191650.48    | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ITC Holdings Corp                                                                | ITC HOLDINGS COR               | CUSIP: 465685AP0<br>LEI: 549300HTO5U9D3SLE207 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98249.51     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C32                              | JPMBB 2015-C32 A5              | CUSIP: 46590JAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    106847 | PA      | $105991.74    | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1                    | JPMCC 2015-JP1 A5              | CUSIP: 46590KAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     67083 | PA      | $66723.24     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2                               | JPMDB 2016-C2 A4               | CUSIP: 46590LAT9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74137.95     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2                               | JPMDB 2016-C2 AS               | CUSIP: 46590LAX0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46770.97     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3                    | JPMCC 2016-JP3 A5              | CUSIP: 46590RAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246011.73    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                 | CUSIP: 46590XAQ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    400000 | PA      | $314846.53    | 0.01%             | 2052-02-02      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                 | CUSIP: 46590XAX4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    300000 | PA      | $316209.83    | 0.01%             | 2052-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                 | CUSIP: 46590XAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    634000 | PA      | $661650.01    | 0.01%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 A4               | CUSIP: 46591ABA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224056.31    | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2018-C8                               | JPMDB 2018-C8 AS               | CUSIP: 46591ABE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24622.82     | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 A4             | CUSIP: 46591EAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188734.36    | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR5                             | JPMCC 2019-COR5 AS             | CUSIP: 46591EAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23254.93     | 0.00%             | 2052-06-13      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HHF0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $510827.17    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HHV5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $673404.49    | 0.01%             | 2040-10-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HJB7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $287348.28    | 0.01%             | 2041-07-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HJM3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308995.14    | 0.01%             | 2043-08-16      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HJZ4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $450409.91    | 0.01%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HLL2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94223.48     | 0.00%             | 2045-06-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HRV4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    875000 | PA      | $866587.98    | 0.02%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HRX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $992042.24    | 0.02%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46625HRY8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $622218.28    | 0.01%             | 2028-02-01      | Variable      | 3.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 466313AH6<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99322.12     | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 466313AJ2<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96437.24     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jabil Inc                                                                        | JABIL INC                      | CUSIP: 466313AK9<br>LEI: 5493000CGCQY2OQU7669 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138266.63    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18                              | JPMBB 2014-C18 B               | CUSIP: 46641JBB1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     14858 | PA      | $14430.16     | 0.00%             | 2047-02-15      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22                              | JPMBB 2014-C22 AS              | CUSIP: 46642NBH8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25245 | PA      | $24865.97     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23                              | JPMBB 2014-C23 AS              | CUSIP: 46643ABJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     23134 | PA      | $22738.60     | 0.00%             | 2047-09-15      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 A5              | CUSIP: 46643GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      3630 | PA      | $3560.02      | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24                              | JPMBB 2014-C24 AS              | CUSIP: 46643GAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71308.29     | 0.00%             | 2047-11-15      | Variable      | 3.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25                              | JPMBB 2014-C25 A5              | CUSIP: 46643PBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     23222 | PA      | $22959.47     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26                              | JPMBB 2014-C26 B               | CUSIP: 46643TBF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     30750 | PA      | $29519.98     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27                              | JPMBB 2015-C27 A4              | CUSIP: 46644ABF8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      1019 | PA      | $993.37       | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30                              | JPMBB 2015-C30 AS              | CUSIP: 46644UBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     48624 | PA      | $47408.59     | 0.00%             | 2048-07-15      | Variable      | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33                              | JPMBB 2015-C33 A4              | CUSIP: 46645JAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     43020 | PA      | $42921.11     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1                               | JPMBB 2016-C1 ASB              | CUSIP: 46645LAZ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      1391 | PA      | $1388.29      | 0.00%             | 2049-03-17      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 A4              | CUSIP: 46645UAT4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98951.26     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4                    | JPMCC 2016-JP4 AS              | CUSIP: 46645UAX5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73522.81     | 0.00%             | 2049-12-15      | Variable      | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAA4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $322479.49    | 0.01%             | 2048-02-22      | Variable      | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAF3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346861.31    | 0.01%             | 2028-05-01      | Variable      | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAJ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450227.31    | 0.01%             | 2038-07-24      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAK2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $414490.21    | 0.01%             | 2048-07-24      | Variable      | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAL0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $817227.41    | 0.02%             | 2048-11-15      | Variable      | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAM8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $567207.15    | 0.01%             | 2029-01-23      | Variable      | 3.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAN6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $322843.97    | 0.01%             | 2049-01-23      | Variable      | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAR7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299084.31    | 0.01%             | 2029-04-23      | Variable      | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAV8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250470.95    | 0.00%             | 2029-07-23      | Variable      | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PAX4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302290.90    | 0.01%             | 2029-12-05      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBE5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1416656.49   | 0.03%             | 2030-10-15      | Variable      | 2.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBJ4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1050000 | PA      | $1059785.80   | 0.02%             | 2031-03-24      | Variable      | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBL9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2000000 | PA      | $1855024.88   | 0.04%             | 2031-04-22      | Variable      | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBM7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $393312.75    | 0.01%             | 2041-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBN5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $345066.52    | 0.01%             | 2051-04-22      | Variable      | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBP0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $468867.29    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PBU9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441289.48    | 0.01%             | 2031-11-19      | Variable      | 1.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCC8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $454444.47    | 0.01%             | 2032-04-22      | Variable      | 2.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCD6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $350421.09    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCE4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    745000 | PA      | $532707.07    | 0.01%             | 2052-04-22      | Variable      | 3.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCJ3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    625000 | PA      | $592733.83    | 0.01%             | 2029-06-01      | Variable      | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCP9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487339.36    | 0.01%             | 2027-09-22      | Variable      | 1.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PCU8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $914234.46    | 0.02%             | 2033-01-25      | Variable      | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDH6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1500000 | PA      | $1529779.89   | 0.03%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDK9<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1058181.38   | 0.02%             | 2033-09-14      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDR4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    703000 | PA      | $732255.16    | 0.01%             | 2034-06-01      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDU7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    515000 | PA      | $530381.72    | 0.01%             | 2029-07-24      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PDX1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    212000 | PA      | $223660.03    | 0.00%             | 2029-10-23      | Variable      | 6.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEA0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $444992.42    | 0.01%             | 2028-01-23      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEB8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $312380.34    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEC6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $544969.66    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEE2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357697.18    | 0.01%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEG7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2350000 | PA      | $2454240.92   | 0.05%             | 2030-04-22      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEH5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $372955.12    | 0.01%             | 2035-04-22      | Variable      | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEJ1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $333358.69    | 0.01%             | 2030-07-22      | Variable      | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEK8<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206645.12    | 0.00%             | 2035-07-22      | Variable      | 5.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEL6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $167515.23    | 0.00%             | 2028-07-22      | Variable      | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEP7<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126019.37    | 0.00%             | 2028-10-22      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEQ5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $475288.27    | 0.01%             | 2030-10-22      | Variable      | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PER3<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $186566.53    | 0.00%             | 2035-10-22      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PES1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $436774.75    | 0.01%             | 2045-11-29      | Variable      | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEU6<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $162874.34    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEV4<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $247845.17    | 0.00%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEW2<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $313930.60    | 0.01%             | 2036-01-24      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PEX0<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    567000 | PA      | $598133.91    | 0.01%             | 2036-04-22      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 46647PFC5<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $726236.00    | 0.01%             | 2036-07-23      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5                              | JPMCC 2017-JP5 A5              | CUSIP: 46647TAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396146.24    | 0.01%             | 2050-03-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 A5               | CUSIP: 46648KAU0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73340.10     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C7                               | JPMDB 2017-C7 AS               | CUSIP: 46648KAY2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48167.70     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COR7                             | JPMDB 2020-COR7 A5             | CUSIP: 46652JAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42330.53     | 0.00%             | 2053-05-13      | Fixed         | 2.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jackson Financial Inc                                                            | JACKSON FIN INC                | CUSIP: 46817MAL1<br>LEI: 213800WXW2KG1N4CO374 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $226281.22    | 0.00%             | 2031-11-23      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048AZ1<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $196399.55    | 0.00%             | 2026-11-04      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BM9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $196489.75    | 0.00%             | 2027-07-21      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BQ0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    800000 | PA      | $782409.35    | 0.02%             | 2027-11-16      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BT4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $295472.19    | 0.01%             | 2028-07-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048BV9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    350000 | PA      | $346780.99    | 0.01%             | 2028-10-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CL0<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    500000 | PA      | $434748.07    | 0.01%             | 2031-01-21      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CQ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    420000 | PA      | $396724.98    | 0.01%             | 2029-02-16      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CX4<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    125000 | PA      | $127635.75    | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048CZ9<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $203333.31    | 0.00%             | 2031-01-24      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048DA3<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $204749.76    | 0.00%             | 2034-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan Bank for International Cooperation                                         | JAPAN BANK COOP                | CUSIP: 471048DB1<br>LEI: 549300TJ3QFYVCTSCJ29 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |   1000000 | PA      | $1013103.99   | 0.02%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAB0<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    300000 | PA      | $294301.36    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAE4<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $176493.12    | 0.00%             | 2031-04-28      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAF1<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    200000 | PA      | $197765.53    | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAG9<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |    150000 | PA      | $150312.38    | 0.00%             | 2028-05-23      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Japan International Cooperation Agency                                           | JAPAN INT'L COOP               | CUSIP: 47109LAH7<br>LEI: 254900XEIG78M2AJB031 | Long             | DBT              | NUSS              | JP        |     98000 | PA      | $100669.54    | 0.00%             | 2029-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group                         | JBS USA/FOOD/GRP               | CUSIP: 472140AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $183902.50    | 0.00%             | 2035-04-20      | Fixed         | 5.95%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group                         | JBS USA/FOOD/GRP               | CUSIP: 472140AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156621.90    | 0.00%             | 2055-02-25      | Fixed         | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co    | JBS HLD/FOOD/GRP               | CUSIP: 472140AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $432527.06    | 0.01%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co    | JBS HLD/FOOD/GRP               | CUSIP: 472140AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256283.38    | 0.01%             | 2056-03-01      | Fixed         | 6.25%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co    | JBS HLD/FOOD/GRP               | CUSIP: 472140AJ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128592.22    | 0.00%             | 2066-04-15      | Fixed         | 6.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                 | CUSIP: 47214BAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    259000 | PA      | $286344.95    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl                       | JBS HLD/FD/LUX                 | CUSIP: 47214BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    122000 | PA      | $139657.77    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JD.com Inc                                                                       | JD.COM INC                     | CUSIP: 47215PAE6<br>LEI: 549300HVTWB0GJZ16V92 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $193634.24    | 0.00%             | 2030-01-14      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 472319AC6<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79962.75     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 472319AM4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80409.11     | 0.00%             | 2043-01-20      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233JAG3<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201715.88    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233JBH0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296269.05    | 0.01%             | 2030-01-23      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233JGT9<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $444645.68    | 0.01%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233WBM0<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208199.43    | 0.00%             | 2028-07-21      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jefferies Financial Group Inc                                                    | JEFFERIES GROUP                | CUSIP: 47233WEJ4<br>LEI: 549300HOF34RGOJ5YL07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $292137.89    | 0.01%             | 2034-04-14      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DF9<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50697.75     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DG7<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149521.80    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DH5<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151716.78    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Jersey Central Power & Light Co                                                  | JERSEY CENT P&L                | CUSIP: 476556DJ1<br>LEI: 549300W9UGH9ZPLNPF79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    236000 | PA      | $235671.38    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust                                       | JETBLUE 19-1 AA                | CUSIP: 477143AH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     74395 | PA      | $65894.19     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust                                        | JETBLUE AIRWAYS                | CUSIP: 477164AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105830 | PA      | $99528.09     | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-B            | CUSIP: 47770VAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $100158.13    | 0.00%             | 2029-01-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE-B            | CUSIP: 47770VAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $100189.05    | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JobsOhio Beverage System                                                         | JOBSOHIO BEVERAGE SYS          | CUSIP: 47770VBQ2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $62691.08     | 0.00%             | 2038-01-01      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-B                                                    | JDOT 2024-B A3                 | CUSIP: 47786WAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101644.79    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A3                 | CUSIP: 47787CAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     97851 | PA      | $98865.56     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-C                                                    | JDOT 2023-C A4                 | CUSIP: 47787CAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20429.07     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2024-C                                                    | JDOT 2024-C A4                 | CUSIP: 477911AE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100385.82    | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A3                 | CUSIP: 477920AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35946 | PA      | $36208.32     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023-B                                                    | JDOT 2023-B A4                 | CUSIP: 477920AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25336.50     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 477921AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    125000 | PA      | $130162.69    | 0.00%             | 2029-04-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2022-C                                                    | JDOT 2022-C A3                 | CUSIP: 47800BAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     55883 | PA      | $56068.01     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2022-C                                                    | JDOT 2022-C A4                 | CUSIP: 47800BAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50318.61     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A3                 | CUSIP: 47800CAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     28504 | PA      | $28628.47     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2023                                                      | JDOT 2023-A A4                 | CUSIP: 47800CAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25262.16     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A3                 | CUSIP: 47800UAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100522.49    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Deere Owner Trust 2025-B                                                    | JDOT 2025-B A4                 | CUSIP: 47800UAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50470.38     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| John Sevier Combined Cycle Generation LLC                                        | JOHN SEVIER COMB               | CUSIP: 478045AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     57648 | PA      | $56128.96     | 0.00%             | 2042-01-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins Health System Corp/The                                             | JOHNS HOP HEALTH               | CUSIP: 478111AC1<br>LEI: 549300D81FCFUS7TQR04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $101033.23    | 0.00%             | 2046-05-15      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University                                                         | JOHNS HOPKINS                  | CUSIP: 478115AB4<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61101.05     | 0.00%             | 2053-07-01      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johns Hopkins University                                                         | JOHNS HOPKINS                  | CUSIP: 478115AH1<br>LEI: 549300Z1XKWYKTIOM958 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76284.87     | 0.00%             | 2032-07-01      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160AL8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157614.51    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160AN4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $223574.41    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160AV6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145433.99    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BA1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74869.77     | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BK9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189082.90    | 0.00%             | 2043-12-05      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BU7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $160153.71    | 0.00%             | 2036-03-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160BV5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $329237.15    | 0.01%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CE2<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197866.90    | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CF9<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $272248.32    | 0.01%             | 2037-03-03      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CG7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $204826.69    | 0.00%             | 2047-03-03      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CK8<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270229.59    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CL6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132037.14    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CP7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $285449.23    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 0.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CQ5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $331437.13    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CR3<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $175958.33    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160CS1<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $240571.79    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DG6<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $119336.75    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DH4<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $140651.45    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DJ0<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    172000 | PA      | $177146.42    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DK7<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $254418.92    | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson & Johnson                                                                | JOHNSON&JOHNSON                | CUSIP: 478160DL5<br>LEI: 549300G0CFPGEF6X2043 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    364000 | PA      | $378199.59    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 478375AH1<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     39000 | PA      | $42557.81     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 478375AL2<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    175000 | PA      | $156551.91    | 0.00%             | 2044-07-02      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 478375AN8<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     72000 | PA      | $62855.70     | 0.00%             | 2064-07-02      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc                                               | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 478375AU2<br>LEI: 549300XQ6S1GYKGBL205 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    100000 | PA      | $86893.37     | 0.00%             | 2047-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA            | JOHNSON CONTROLS               | CUSIP: 47837RAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    122000 | PA      | $124277.54    | 0.00%             | 2032-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC                    | JOHNSONVILLE AER               | CUSIP: 479281AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198764 | PA      | $191321.80    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Jones Lang LaSalle Inc                                                           | JONES LANG LASAL               | CUSIP: 48020QAB3<br>LEI: 6SYKCME112RT8TQUO411 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107360.18    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase Bank NA                                                           | JP MORGAN CHASE                | CUSIP: 48125LRU8<br>LEI: 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $293717.45    | 0.01%             | 2026-12-08      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMorgan Chase & Co                                                              | JPMORGAN CHASE                 | CUSIP: 48126BAA1<br>LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153360.14    | 0.00%             | 2042-01-06      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | JPMCC 2017-JP6 A5              | CUSIP: 48128KAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97560.70     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6                              | JPMCC 2017-JP6 AS              | CUSIP: 48128KAX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95469.09     | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR4                             | JPMCC 2019-COR4 A5             | CUSIP: 48128YAW1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95808.14     | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2019-COR6                             | JPMDB 2019-COR6 A4             | CUSIP: 48129RAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $158584.62    | 0.00%             | 2052-11-13      | Fixed         | 3.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS               | CUSIP: 48203RAD6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25141.47     | 0.00%             | 2041-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Juniper Networks Inc                                                             | JUNIPER NETWORKS               | CUSIP: 48203RAM6<br>LEI: AUHIXNGG7U2U7JEHM527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195298.27    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                       | CUSIP: 482480AG5<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150292.30    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA CORP                       | CUSIP: 482480AH3<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70902.47     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AJ9<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $107143.62    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AL4<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202932.67    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AM2<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186881.96    | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KLA Corp                                                                         | KLA  CORP                      | CUSIP: 482480AN0<br>LEI: 549300H0BF5JCG96TJ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192426.51    | 0.00%             | 2062-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KKR & Co Inc                                                                     | KKR & CO INC                   | CUSIP: 48251WAB0<br>LEI: 54930013V5I303TF9571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200416.92    | 0.00%             | 2035-08-07      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAB9<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $223294.51    | 0.00%             | 2042-04-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAC7<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98830.52     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAD5<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125746.81    | 0.00%             | 2047-05-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAE3<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $124018.58    | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAF0<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $184698.45    | 0.00%             | 2041-06-01      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kaiser Foundation Hospitals                                                      | KAISER FOUN HOSP               | CUSIP: 48305QAG8<br>LEI: DW4Z57L3G4IRMHYZYK62 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $165805.47    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Metro Inc                                                                 | EVERGY METRO                   | CUSIP: 485134BQ2<br>LEI: 1128SIJQ26096WL7IO82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82684.99     | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: 487836AT5<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $143244.12    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 7.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: 487836BU1<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123526.72    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLOGG CO                     | CUSIP: 487836BW7<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100710.43    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kellanova                                                                        | KELLANOVA                      | CUSIP: 487836CA4<br>LEI: LONOZNOJYIBXOHXWDB86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101095.94    | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kennametal Inc                                                                   | KENNAMETAL INC                 | CUSIP: 489170AE0<br>LEI: 549300GZDSG25XUV0Y08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120862.43    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BG1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122585.36    | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BL0<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86079.85     | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BM8<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139282.20    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kentucky Utilities Co                                                            | KENTUCKY UTIL                  | CUSIP: 491674BP1<br>LEI: AGX0G2MXE54NFNNICD28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $151239.06    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAF9<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204384.69    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAK8<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203339.36    | 0.00%             | 2033-03-22      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAP7<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $395108.43    | 0.01%             | 2053-03-22      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAR3<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138973.55    | 0.00%             | 2063-03-22      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kenvue Inc                                                                       | KENVUE INC                     | CUSIP: 49177JAS1<br>LEI: 5493008HSF8L4M2LIJ82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202817.57    | 0.00%             | 2032-05-22      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAJ9<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141488.54    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAK6<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $109168.74    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAN0<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176378.04    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAP5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172146.78    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAQ3<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143406.08    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAR1<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $161344.70    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAT7<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203575.39    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAU4<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102267.34    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAV2<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202074.90    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VAW0<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202037.46    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keurig Dr Pepper Inc                                                             | KEURIG DR PEPPER               | CUSIP: 49271VBB5<br>LEI: DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396411.54    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                    | CUSIP: 49306CAB7<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263453.03    | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEG4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $599164.46    | 0.01%             | 2028-04-30      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEJ8<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140482.38    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEP4<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217003.92    | 0.00%             | 2035-03-06      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyCorp                                                                          | KEYCORP                        | CUSIP: 49326EEQ2<br>LEI: RKPI3RZGV1V1FJTH5T61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154019.34    | 0.00%             | 2031-04-04      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                    | CUSIP: 49327M3F9<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257914.99    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| KeyBank NA/Cleveland OH                                                          | KEY BANK NA                    | CUSIP: 49327M3H5<br>LEI: HUX2X73FUCYHUVH1BK78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251532.13    | 0.00%             | 2033-01-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid USA                                                                | KEYSPAN CORP                   | CUSIP: 49337WAJ9<br>LEI: MOM4570XTJ5YYX7JKH83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51729.19     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL               | CUSIP: 49338LAE3<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125626.13    | 0.00%             | 2027-04-06      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL               | CUSIP: 49338LAF0<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190179.15    | 0.00%             | 2029-10-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Keysight Technologies Inc                                                        | KEYSIGHT TECHNOL               | CUSIP: 49338LAG8<br>LEI: 549300GLKVIO8YRCYN02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50284.09     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAK8<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $101967.42    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAN2<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50275.44     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAP7<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184647.76    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kilroy Realty LP                                                                 | KILROY REALTY LP               | CUSIP: 49427RAR3<br>LEI: 5493008CT3N3JR7P1552 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $143279.28    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BC6<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $291396.72    | 0.01%             | 2037-08-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BG7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25338.75     | 0.00%             | 2041-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BV4<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $127663.05    | 0.00%             | 2046-07-30      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BY8<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50029.27     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368BZ5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146240.25    | 0.00%             | 2029-04-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368CB7<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $148754.92    | 0.00%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368CC5<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474602.70    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimberly-Clark Corp                                                              | KIMBERLY-CLARK                 | CUSIP: 494368CD3<br>LEI: MP3J6QPYPGN75NVW2S34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $222864.00    | 0.00%             | 2031-11-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAP4<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123318.99    | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAQ2<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40954.96     | 0.00%             | 2046-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAS8<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74634.32     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAT6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42950.82     | 0.00%             | 2047-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAW9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92586.29     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAX7<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475448.75    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RAZ2<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184538.27    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49446RBA6<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198757.32    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49447BAA1<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110648.15    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kimco Realty OP LLC                                                              | KIMCO REALTY                   | CUSIP: 49447BAB9<br>LEI: 549300EA7I6T15IBYS12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99387.53     | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AL0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    715000 | PA      | $831880.00    | 0.02%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AT3<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52345.55     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AV8<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $271293.23    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550AW6<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $56298.90     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BD7<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $216935.62    | 0.00%             | 2039-09-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BF2<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217371.52    | 0.00%             | 2040-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BK1<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49704.55     | 0.00%             | 2041-09-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Energy Partners LP                                                 | KINDER MORGAN EN               | CUSIP: 494550BP0<br>LEI: 549300PDHUGWPWGOT525 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68741.42     | 0.00%             | 2043-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAG6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178494.62    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAH4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $413177.20    | 0.01%             | 2045-06-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAJ0<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $158334.53    | 0.00%             | 2046-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAP6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200921.36    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAT8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $140642.80    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAU5<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194803.72    | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BAW1<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $122480.31    | 0.00%             | 2052-08-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BBA8<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $131110.31    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BBB6<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51585.07     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinder Morgan Inc                                                                | KINDER MORGAN                  | CUSIP: 49456BBC4<br>LEI: 549300WR7IX8XE0TBO16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $947405.47    | 0.02%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                                | KINROSS GOLD                   | CUSIP: 496902AQ0<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     25000 | PA      | $25105.29     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kinross Gold Corp                                                                | KINROSS GOLD                   | CUSIP: 496902AT4<br>LEI: 254900O9KHF2A1ZXPT47 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $109098.61    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kirby Corp                                                                       | KIRBY CORP                     | CUSIP: 497266AC0<br>LEI: I7NO6FZO5GUCG585T325 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299049.44    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAA1<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199358.26    | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAE3<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103026.95    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAF0<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50605.76     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kite Realty Group LP                                                             | KITE REALTY GRP                | CUSIP: 49803XAG8<br>LEI: 549300X6R2GYI8Y3OD81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101880.56    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON               | CUSIP: 500472AC9<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    100000 | PA      | $112901.96    | 0.00%             | 2038-03-11      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke Philips NV                                                           | PHILIPS ELECTRON               | CUSIP: 500472AE5<br>LEI: H1FJE8H61JGM1JSGM897 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    150000 | PA      | $140439.66    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DH8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    400000 | PA      | $354122.62    | 0.01%             | 2031-01-19      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DN5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $192288.43    | 0.00%             | 2027-04-25      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DW5<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $454426.84    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DX3<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    450000 | PA      | $449340.16    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630DZ8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $202696.99    | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EC8<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $201850.51    | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EE4<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $200756.00    | 0.00%             | 2027-10-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EG9<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $203136.02    | 0.00%             | 2028-02-03      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EH7<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $206940.63    | 0.00%             | 2030-02-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea Development Bank/The                                                       | KOREA DEV BANK                 | CUSIP: 500630EK0<br>LEI: 549300ML2LNRZUCS7149 | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $197972.89    | 0.00%             | 2030-09-16      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAM6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |   1000000 | PA      | $986246.65    | 0.02%             | 2027-01-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    125000 | PA      | $105989.49    | 0.00%             | 2048-09-20      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAQ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $190462.64    | 0.00%             | 2029-06-19      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $176156.07    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Korea International Bond                                                         | REP OF KOREA                   | CUSIP: 50064FAX2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | KR        |    200000 | PA      | $204240.91    | 0.00%             | 2029-07-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769BR4<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    400000 | PA      | $256086.96    | 0.01%             | 2036-04-18      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769CH5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $120971.39    | 0.00%             | 2037-06-29      | None          | 0.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769HS6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    500000 | PA      | $490686.89    | 0.01%             | 2028-04-03      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JD7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    175000 | PA      | $162507.95    | 0.00%             | 2029-09-14      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JQ8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1000000 | PA      | $972265.13    | 0.02%             | 2026-10-01      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JT2<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    560000 | PA      | $553827.02    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JW5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    800000 | PA      | $801522.32    | 0.02%             | 2028-02-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769JY1<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    700000 | PA      | $703032.99    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KB9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $287065.10    | 0.01%             | 2030-10-29      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KC7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $202013.19    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KD5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $280651.47    | 0.01%             | 2034-02-28      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KE3<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    625000 | PA      | $630497.83    | 0.01%             | 2027-03-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KG8<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    425000 | PA      | $423657.64    | 0.01%             | 2027-08-27      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KH6<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    205000 | PA      | $212399.78    | 0.00%             | 2030-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KJ2<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    545000 | PA      | $547932.80    | 0.01%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KK9<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    989000 | PA      | $988231.64    | 0.02%             | 2030-07-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KL7<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |   1700000 | PA      | $1709060.52   | 0.03%             | 2027-06-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: 500769KM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    711000 | PA      | $708038.49    | 0.01%             | 2028-08-09      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU               | CUSIP: 50076QAE6<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $230860.72    | 0.00%             | 2042-06-04      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT FOODS GROU               | CUSIP: 50076QAR7<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111535.53    | 0.00%             | 2039-01-26      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAB2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $582375.40    | 0.01%             | 2046-06-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAM8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $508499.22    | 0.01%             | 2045-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAV8<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194074.76    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LAZ9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $218637.86    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBC9<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248988.85    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kraft Heinz Foods Co                                                             | KRAFT HEINZ FOOD               | CUSIP: 50077LBF2<br>LEI: 5493003STKEZ2S0RNU91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196996.45    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044BT7<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55642.99     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 7.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044BV2<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $140977.31    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044BZ3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $114526.75    | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044CN9<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49977.66     | 0.00%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044CR0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118512.43    | 0.00%             | 2042-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044CT6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94839.09     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DE8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $138031.30    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DJ7<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99511.10     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DK4<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $195249.23    | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DM0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144482.67    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DN8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116528.87    | 0.00%             | 2050-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DP3<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91461.76     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DV0<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $378027.42    | 0.01%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DW8<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    381000 | PA      | $371098.31    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kroger Co/The                                                                    | KROGER CO                      | CUSIP: 501044DX6<br>LEI: 6CPEOKI6OYJ13Q6O7870 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $253984.69    | 0.01%             | 2064-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAJ9<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97654.72     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAK6<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95288.17     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAL4<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91058.69     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kyndryl Holdings Inc                                                             | KYNDRYL HOLDINGS               | CUSIP: 50155QAM2<br>LEI: 549300LQ4LWX2R8ZV130 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80855.25     | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LKQ Corp                                                                         | LKQ CORP                       | CUSIP: 501889AD1<br>LEI: DS830JTTZQN6GK0I2E41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $516630.69    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAH7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213479.12    | 0.00%             | 2028-11-17      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAM6<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101854.80    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAN4<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101089.75    | 0.00%             | 2028-04-03      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LPL Holdings Inc                                                                 | LPL HOLDINGS INC               | CUSIP: 50212YAQ7<br>LEI: 549300Z5YF8CCRMYUL26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102600.10    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AL3<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49857.29     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AM1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176059.74    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AP4<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203272.48    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AQ2<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $270851.65    | 0.01%             | 2033-07-31      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AR0<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175653.65    | 0.00%             | 2053-07-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AS8<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $133576.18    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AT6<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $135358.29    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AU3<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $134588.19    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| L3Harris Technologies Inc                                                        | L3HARRIS TECH IN               | CUSIP: 502431AV1<br>LEI: 549300UTE50ZMDBG8A20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99396.26     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance BV                                                     | LYB INTL FIN                   | CUSIP: 50247VAB5<br>LEI: 549300J6QSW38QNOJK61 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $179243.10    | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAA1<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $99987.73     | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAD5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $37011.37     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAH6<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147743.82    | 0.00%             | 2040-10-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAL7<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $53488.10     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAM5<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $587188.26    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LYB International Finance III LLC                                                | LYB INT FIN III                | CUSIP: 50249AAP8<br>LEI: 984500A51LA0B8EB4053 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52112.42     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAS1<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $174800.38    | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAU6<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99215.66     | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAW2<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118509.35    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAY8<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45524.87     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RAZ5<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100039.53    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RBA9<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149103.72    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Laboratory Corp of America Holdings                                              | LABORATORY CORP                | CUSIP: 50540RBB7<br>LEI: OZ7UA8IXAIFILY2VZH07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148710.92    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp               | LADDER CAP FINAN               | CUSIP: 505742AS5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50983.35     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AT5<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $116723.95    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AU2<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149877.10    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AV0<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $266509.55    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AW8<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $99593.42     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lam Research Corp                                                                | LAM RESEARCH                   | CUSIP: 512807AX6<br>LEI: 549300I4GMO6D34U1T02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $64008.51     | 0.00%             | 2060-06-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110BT0<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    250000 | PA      | $243882.86    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110BY9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    500000 | PA      | $434822.99    | 0.01%             | 2030-09-03      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CD4<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    275000 | PA      | $276328.20    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CE2<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    200000 | PA      | $212447.31    | 0.00%             | 2033-10-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CF9<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    240000 | PA      | $247206.87    | 0.00%             | 2029-04-17      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Landwirtschaftliche Rentenbank                                                   | RENTENBANK                     | CUSIP: 515110CG7<br>LEI: 529900Z3J0N6S0F7CT25 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |     82000 | PA      | $83284.68     | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AJ6<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102186.13    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AK3<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52079.36     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AL1<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157153.11    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AM9<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51120.17     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Las Vegas Sands Corp                                                             | LAS VEGAS SAN                  | CUSIP: 517834AN7<br>LEI: 549300DUOO1KXOHPM605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78105.31     | 0.00%             | 2030-06-14      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC               | CUSIP: 52107QAJ4<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100468.31    | 0.00%             | 2028-09-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lazard Group LLC                                                                 | LAZARD GROUP LLC               | CUSIP: 52107QAM7<br>LEI: FI94J2CJ1D7BIGVMS874 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $304920.80    | 0.01%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865AY1<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     41000 | PA      | $40733.63     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865BA2<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149220.52    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lear Corp                                                                        | LEAR CORP                      | CUSIP: 521865BB0<br>LEI: 549300UPNBTXA1SYTQ33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95733.65     | 0.00%             | 2030-05-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                | CUSIP: 524660AY3<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122556.41    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                | CUSIP: 524660AZ0<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73917.72     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leggett & Platt Inc                                                              | LEGGETT & PLATT                | CUSIP: 524660BA4<br>LEI: DKOVQUCDW4ZLYCUD4T55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65553.14     | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Legg Mason Inc                                                                   | LEGG MASON INC                 | CUSIP: 524901AR6<br>LEI: OWUNCC6U1ZJXMZKFBJ36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $120648.28    | 0.00%             | 2044-01-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAH8<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178406.31    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAJ4<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     82000 | PA      | $86595.79     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leidos Inc                                                                       | LEIDOS INC                     | CUSIP: 52532XAL9<br>LEI: 5493006I78VIN6J1BQ95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     91000 | PA      | $94226.97     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennar Corp                                                                      | LENNAR CORP                    | CUSIP: 526057CY8<br>LEI: 529900G61XVRLX5TJX09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128850.13    | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lennox International Inc                                                         | LENNOX INTL INC                | CUSIP: 526107AF4<br>LEI: S7DWAC87RDMPBF77GJ92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47820.66     | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| LXP Industrial Trust                                                             | LEXINGTON REALTY               | CUSIP: 529537AA0<br>LEI: 549300S4MH2ICXDBFV43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173458.67    | 0.00%             | 2031-10-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BV9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     92000 | PA      | $90317.83     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BY3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $262253.68    | 0.01%             | 2050-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457BZ0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $283446.77    | 0.01%             | 2060-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CG1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46643.01     | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CH9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $230171.16    | 0.00%             | 2063-02-27      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CJ5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $504276.03    | 0.01%             | 2027-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CK2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203098.06    | 0.00%             | 2029-02-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CL0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $277955.05    | 0.01%             | 2034-02-09      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CM8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $378619.09    | 0.01%             | 2054-02-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CN6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $424987.61    | 0.01%             | 2064-02-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CP1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75506.63     | 0.00%             | 2027-08-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CQ9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $178258.21    | 0.00%             | 2029-08-14      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CR7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $225802.07    | 0.00%             | 2034-08-14      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CS5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71507.99     | 0.00%             | 2054-08-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CT3<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72074.46     | 0.00%             | 2064-08-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CU0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202970.36    | 0.00%             | 2028-02-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CV8<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205264.78    | 0.00%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CW6<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206657.94    | 0.00%             | 2032-02-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457CY2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $408578.06    | 0.01%             | 2055-02-12      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DB1<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $118165.50    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DC9<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    102000 | PA      | $102177.63    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DD7<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $197459.63    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DE5<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    181000 | PA      | $183376.79    | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DF2<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $117347.74    | 0.00%             | 2055-10-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Eli Lilly & Co                                                                   | ELI LILLY & CO                 | CUSIP: 532457DG0<br>LEI: FRDRIPF3EKNDJ2CQJL29 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $106414.65    | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187AW9<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80502.02     | 0.00%             | 2037-10-09      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BA6<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $113914.75    | 0.00%             | 2040-06-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BF5<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74463.87     | 0.00%             | 2026-12-12      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BH1<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98898.15     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lincoln National Corp                                                            | LINCOLN NATL CRP               | CUSIP: 534187BJ7<br>LEI: EFQMQROEDSNBRIP7LE47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $270692.95    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AN9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    150000 | PA      | $143130.18    | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AQ2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197371.43    | 0.00%             | 2028-11-07      | Variable      | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AR0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $251089.51    | 0.00%             | 2028-03-22      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AT6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $202060.45    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439AW9<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $232988.41    | 0.00%             | 2033-11-15      | Variable      | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439BA6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $207684.19    | 0.00%             | 2035-11-26      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439BD0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $202762.33    | 0.00%             | 2029-06-13      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 539439BE8<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $210264.07    | 0.00%             | 2036-06-13      | Variable      | 6.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YAD5<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    436000 | PA      | $434406.31    | 0.01%             | 2027-01-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YAE3<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    275000 | PA      | $225638.11    | 0.00%             | 2048-01-09      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YAS2<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $198640.21    | 0.00%             | 2028-03-18      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YAX1<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    360000 | PA      | $377497.99    | 0.01%             | 2035-01-05      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBA0<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $209048.76    | 0.00%             | 2030-06-05      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lloyds Banking Group PLC                                                         | LLOYDS BK GR PLC               | CUSIP: 53944YBC6<br>LEI: 549300PPXHEU2JF0AM85 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203526.34    | 0.00%             | 2028-11-26      | Variable      | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LORAL CORP                     | CUSIP: 539830AR0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $333777.88    | 0.01%             | 2036-09-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BB4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    270000 | PA      | $232964.80    | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BC2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137989.71    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BD0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122557.40    | 0.00%             | 2045-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BK4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97766.01     | 0.00%             | 2036-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BL2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $252391.22    | 0.01%             | 2046-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BN8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    331000 | PA      | $267418.67    | 0.01%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BR9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97676.68     | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BS7<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $203128.15    | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BT5<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100763.12    | 0.00%             | 2062-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BV0<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256170.00    | 0.01%             | 2027-11-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BW8<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $262668.07    | 0.01%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BX6<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257832.65    | 0.01%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BY4<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $141873.26    | 0.00%             | 2063-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830BZ1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101170.15    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CB3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $206641.38    | 0.00%             | 2055-02-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CG2<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153440.79    | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CK3<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150850.57    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CL1<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176505.16    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lockheed Martin Corp                                                             | LOCKHEED MARTIN                | CUSIP: 539830CM9<br>LEI: DPRBOZP0K5RM2YE8UU08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126969.72    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                     | CUSIP: 540424AP3<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53984.35     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Loews Corp                                                                       | LOEWS CORP                     | CUSIP: 540424AR9<br>LEI: R8V1FN4M5ITGZOG7BS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84974.86     | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR & PWR-BAB          | CUSIP: 544495VY7<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $106526.97    | 0.00%             | 2045-07-01      | Fixed         | 6.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles Department of Water & Power                                          | LA DEPT WTR/PWR-BABS           | CUSIP: 544495WA8<br>LEI: 549300S8NXV6YU61GG95 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $106426.04    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority                              | LA CNTY                        | CUSIP: 54473ENS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $59788.77     | 0.00%             | 2040-08-01      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A          | CUSIP: 54627RAL4<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     51656 | PA      | $51413.80     | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A          | CUSIP: 54627RAM2<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99751.55     | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT ENVRN-A          | CUSIP: 54627RAP5<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $145505.52    | 0.00%             | 2039-08-01      | Fixed         | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3           | CUSIP: 54627RAR1<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     69158 | PA      | $70381.18     | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3           | CUSIP: 54627RAS9<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103726.95    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | LA LOCAL GOVT -A1-A3           | CUSIP: 54627RAT7<br>LEI: 5493004WIZ1HV87IVF85 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $206605.42    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E               | CUSIP: 546676AY3<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $139133.50    | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Louisville Gas and Electric Co                                                   | LOUISVILLE G & E               | CUSIP: 546676BA4<br>LEI: KO3GRIB3RPH1XDX50U72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $195463.04    | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWES COMPANIES                | CUSIP: 548661AK3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     67000 | PA      | $72099.87     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DE4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     28000 | PA      | $22626.26     | 0.00%             | 2044-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DP9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345056.42    | 0.01%             | 2027-05-03      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DQ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $241500.05    | 0.00%             | 2047-05-03      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DR5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    232000 | PA      | $227961.78    | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DU8<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253181.52    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DX2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $243096.37    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DY0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $263998.09    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661DZ7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    332000 | PA      | $214540.80    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EA1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456303.11    | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EB9<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $212516.96    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661ED5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186945.44    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EE3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144691.73    | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EH6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $477897.20    | 0.01%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EJ2<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $645591.62    | 0.01%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EL7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255757.61    | 0.01%             | 2033-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EM5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99341.24     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EN3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $261824.64    | 0.01%             | 2062-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EQ6<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $53727.18     | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661ER4<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $479154.45    | 0.01%             | 2053-07-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661ET0<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $469581.31    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EU7<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    543000 | PA      | $541735.92    | 0.01%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EV5<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    407000 | PA      | $404304.99    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EW3<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $594972.12    | 0.01%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Lowe's Cos Inc                                                                   | LOWE'S COS INC                 | CUSIP: 548661EX1<br>LEI: WAFCR4OKGSC504WU3E95 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $381828.40    | 0.01%             | 2035-10-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAR5<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200487.86    | 0.00%             | 2034-01-27      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAS3<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217218.27    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAT1<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106275.26    | 0.00%             | 2032-03-13      | Variable      | 6.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAU8<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126483.33    | 0.00%             | 2029-01-16      | Variable      | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAV6<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253473.75    | 0.01%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAY0<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $255940.57    | 0.01%             | 2031-07-08      | Variable      | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| M&T Bank Corp                                                                    | M&T BANK CORP                  | CUSIP: 55261FAZ7<br>LEI: 549300WYXDDBYRASEG81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    470000 | PA      | $473569.27    | 0.01%             | 2035-07-30      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDC Holdings Inc                                                                 | MDC HOLDINGS INC               | CUSIP: 552676AQ1<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95030.24     | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MDC Holdings Inc                                                                 | MDC HOLDINGS INC               | CUSIP: 552676AU2<br>LEI: 5299005FV4VNV75R8R35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88322.37     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                | CUSIP: 55279HAW0<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253293.84    | 0.01%             | 2028-01-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MGIC Investment Corp                                                             | MGIC INVT CORP                 | CUSIP: 552848AG8<br>LEI: 254900S8483WM4M98R28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     31000 | PA      | $30964.71     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VAM2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $362106.86    | 0.01%             | 2038-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VAN0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $334961.73    | 0.01%             | 2048-04-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VAR1<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397964.39    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBN9<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275273.24    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBT6<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $221970.13    | 0.00%             | 2052-03-14      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBU3<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    149000 | PA      | $149539.96    | 0.00%             | 2032-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBV1<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200175.42    | 0.00%             | 2033-03-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBW9<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188555.98    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBX7<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254872.98    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBY5<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    112000 | PA      | $112958.72    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VBZ2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $108533.40    | 0.00%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VCC2<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275676.88    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MPLX LP                                                                          | MPLX LP                        | CUSIP: 55336VCD0<br>LEI: 5493000CZJ19CK4P3G36 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202401.25    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSCI Inc                                                                         | MSCI INC                       | CUSIP: 55354GAR1<br>LEI: 549300HTIN2PD78UB763 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151248.15    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2                                            | MSWF 2023-2 A5                 | CUSIP: 55361AAU8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54104.94     | 0.00%             | 2056-12-15      | Variable      | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 A5                 | CUSIP: 55376CAJ2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105974.27    | 0.00%             | 2056-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-1                                            | MSWF 2023-1 AS                 | CUSIP: 55376CAR4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53087.86     | 0.00%             | 2056-05-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222AV6<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $92158.16     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BA1<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $153658.94    | 0.00%             | 2029-03-14      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Magna International Inc                                                          | MAGNA INTL INC                 | CUSIP: 559222BD5<br>LEI: 95RWVLFZX6VGDZNNTN43 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    162000 | PA      | $170653.16    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI               | CUSIP: 56035LAJ3<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204460.74    | 0.00%             | 2027-06-04      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Main Street Capital Corp                                                         | MAIN STREET CAPI               | CUSIP: 56035LAK0<br>LEI: 5493001FS9QJLJNF3E20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $115475.50    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469UY9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    350000 | PA      | $326789.14    | 0.01%             | 2028-10-25      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VC6<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $248782.36    | 0.00%             | 2033-07-27      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Manitoba Canada                                                      | MANITOBA (PROV)                | CUSIP: 563469VF9<br>LEI: 5493003QILFOB3JRKE30 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    156000 | PA      | $161385.07    | 0.00%             | 2034-05-31      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manufacturers & Traders Trust Co                                                 | MANUF & TRADERS                | CUSIP: 564760CC8<br>LEI: WWB2V0FCW3A0EE3ZJN75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252336.12    | 0.01%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAD8<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $199764.49    | 0.00%             | 2046-03-04      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Manulife Financial Corp                                                          | MANULIFE FIN COR               | CUSIP: 56501RAE6<br>LEI: 5493007GBX87QOZACS27 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    190000 | PA      | $188678.05    | 0.00%             | 2032-02-24      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585AAF9<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $323177.15    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABC5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201797.59    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABE1<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $209904.23    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABK7<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $123365.22    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marathon Petroleum Corp                                                          | MARATHON PETRO                 | CUSIP: 56585ABL5<br>LEI: 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    295000 | PA      | $304554.22    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                    | CUSIP: 566539AA0<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $103179.11    | 0.00%             | 2029-11-04      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marex Group PLC                                                                  | MAREX GROUP                    | CUSIP: 566539AB8<br>LEI: 549300DWX0SVICJAL507 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     50000 | PA      | $50734.02     | 0.00%             | 2028-05-08      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AR5<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49337.47     | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AS3<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40902.94     | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AT1<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134697.76    | 0.00%             | 2049-05-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AU8<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72437.15     | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AV6<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157542.00    | 0.00%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Markel Group Inc                                                                 | MARKEL GROUP INC               | CUSIP: 570535AY0<br>LEI: 549300SCNO12JLWIK605 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102492.56    | 0.00%             | 2054-05-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BC5<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85584.44     | 0.00%             | 2047-01-30      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BD3<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167592.48    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BH4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240909.78    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BN1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $416904.84    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BU5<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209769.61    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BV3<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $322723.79    | 0.01%             | 2053-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BW1<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     87000 | PA      | $89989.94     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BX9<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     91000 | PA      | $89978.27     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748BY7<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $166858.61    | 0.00%             | 2027-11-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CA8<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $167864.99    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CB6<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204578.99    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CC4<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354122.78    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                                         | MARSH & MCLENNAN               | CUSIP: 571748CD2<br>LEI: 549300XMP3KDCKJXIU47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $215894.06    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903AY9<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49858.75     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BE2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $706647.82    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BG7<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $276053.42    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BQ5<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205245.06    | 0.00%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BR3<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203461.01    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BS1<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204456.38    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BU6<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $253340.31    | 0.01%             | 2037-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BV4<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      8000 | PA      | $8026.30      | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BW2<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     19000 | PA      | $18915.71     | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marriott International Inc/MD                                                    | MARRIOTT INTL                  | CUSIP: 571903BX0<br>LEI: 225YDZ14ZO8E1TXUSU86 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     21000 | PA      | $21194.83     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AQ9<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49494.33     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AT3<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98830.06     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AU0<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $146710.64    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AV8<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92928.97     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AW6<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $134386.80    | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284AX4<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $151313.31    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284BA3<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50991.94     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Martin Marietta Materials Inc                                                    | MARTIN MAR MTLS                | CUSIP: 573284BB1<br>LEI: 5299005MZ4WZECVATV08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49623.85     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AF1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95767.17     | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101533.49    | 0.00%             | 2028-06-22      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AR5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101303.41    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Marvell Technology Inc                                                           | MARVELL TECH INC               | CUSIP: 573874AS3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103156.12    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MD ECON DEV CORP-TXBL          | CUSIP: 574205HW3<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $76110.33     | 0.00%             | 2057-05-31      | Fixed         | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Economic Development Corp                                               | MARYLAND ST ECON DEV           | CUSIP: 574205JJ0<br>LEI: 549300JJ16DDBSZWSN94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     98000 | PA      | $94938.82     | 0.00%             | 2056-05-31      | Fixed         | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority                        | MD HLTH&HGR EDUCTNL-D          | CUSIP: 57421CAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $102699.78    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BM7<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83467.73     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BN5<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98518.32     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BQ8<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87676.32     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Masco Corp                                                                       | MASCO CORP                     | CUSIP: 574599BS4<br>LEI: 5GCSNMQXHEYA1JO8QN11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188248.41    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AA9<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176670.81    | 0.00%             | 2111-07-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AB7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $106809.91    | 0.00%             | 2114-07-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AE1<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $115692.96    | 0.00%             | 2038-07-01      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AF8<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71519.47     | 0.00%             | 2116-07-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AG6<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $58502.10     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AJ0<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68928.03     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts Institute of Technology                                            | MASS INSTIT TECH               | CUSIP: 575718AK7<br>LEI: DLZO3A31IADZ27B62557 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $158439.56    | 0.00%             | 2055-06-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA CONS LN-BABS                | CUSIP: 57582PUE8<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $153677.07    | 0.00%             | 2039-12-01      | Fixed         | 5.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MA COMMONWEALTH                | CUSIP: 57582RYY6<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $69146.74     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Massachusetts School Building Authority                                          | MA ST                          | CUSIP: 576000KV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104754.40    | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts                                                    | MASSACHUSETTS CMNWLTH          | CUSIP: 576004HG3<br>LEI: 5493001N1YCXNI1O7K10 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     49455 | PA      | $49506.32     | 0.00%             | 2031-07-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue                        | MA TRN FD-RZEDB                | CUSIP: 57604TAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $52417.89     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MasTec Inc                                                                       | MASTEC INC                     | CUSIP: 576323AT6<br>LEI: 549300TMDIT8WREDOF45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104605.81    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAG9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98947.17     | 0.00%             | 2026-11-21      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAK0<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82378.85     | 0.00%             | 2048-02-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAL8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $155540.95    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAM6<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $265765.36    | 0.01%             | 2029-06-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAP9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $292108.87    | 0.01%             | 2030-03-26      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAQ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $160273.23    | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAR5<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198459.07    | 0.00%             | 2027-03-26      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAU8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176633.76    | 0.00%             | 2031-11-18      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAW4<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204620.06    | 0.00%             | 2028-03-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QAZ7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $307180.20    | 0.01%             | 2034-05-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBA1<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    161000 | PA      | $161852.92    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBB9<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    323000 | PA      | $324318.67    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBC7<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    665000 | PA      | $663449.77    | 0.01%             | 2035-01-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mastercard Inc                                                                   | MASTERCARD INC                 | CUSIP: 57636QBG8<br>LEI: AR5L2ODV9HN37376R084 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207135.72    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                    | CUSIP: 578454AB6<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61960.22     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                    | CUSIP: 578454AD2<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40206.47     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mayo Clinic                                                                      | MAYO CLINIC                    | CUSIP: 578454AF7<br>LEI: 5493001OHMD58DCY4635 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $97212.81     | 0.00%             | 2061-11-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AN7<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148277.78    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AQ0<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231169.43    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McCormick & Co Inc/MD                                                            | MCCORMICK                      | CUSIP: 579780AU1<br>LEI: 549300JQQA6MQ4OJP259 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98064.17     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEC4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $167008.04    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEF7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110732.14    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEH3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106362.53    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEN0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20468.22     | 0.00%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MER1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79717.57     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MEV2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $188199.32    | 0.00%             | 2045-05-26      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFA7<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277532.61    | 0.01%             | 2045-12-09      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFB5<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198614.26    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFC3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $216466.78    | 0.00%             | 2047-03-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFF6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $348432.77    | 0.01%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFH2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $129076.71    | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFJ8<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $205611.48    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFK5<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $91376.81     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFM1<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183403.01    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFP4<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $312538.77    | 0.01%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFR0<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164335.99    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFU3<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204168.95    | 0.00%             | 2028-08-14      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFW9<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    213000 | PA      | $210870.29    | 0.00%             | 2053-08-14      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MFZ2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $73154.90     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MGA6<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    498000 | PA      | $504363.41    | 0.01%             | 2035-03-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McDonald's Corp                                                                  | MCDONALD'S CORP                | CUSIP: 58013MGC2<br>LEI: UE2136O97NLB5BYP9H04 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201516.27    | 0.00%             | 2036-02-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BT1<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     24000 | PA      | $24525.89     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BV6<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100406.13    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BW4<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305052.46    | 0.01%             | 2030-05-30      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BX2<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358507.90    | 0.01%             | 2032-05-30      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McKesson Corp                                                                    | MCKESSON CORP                  | CUSIP: 581557BY0<br>LEI: 549300WZWOM80UCFSF54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411866.80    | 0.01%             | 2035-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| McLaren Health Care Corp                                                         | MCLAREN HEALTH                 | CUSIP: 581760AV7<br>LEI: 549300OY1YHQK68ZQX37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42415.70     | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mead Johnson Nutrition Co                                                        | MEAD JOHNSON NUT               | CUSIP: 582839AF3<br>LEI: E4BJRFT3MF4GJDY1SC50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $106268.11    | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mead Johnson Nutrition Co                                                        | MEAD JOHNSON NUT               | CUSIP: 582839AG1<br>LEI: E4BJRFT3MF4GJDY1SC50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $135128.03    | 0.00%             | 2044-06-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BT2<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    511000 | PA      | $501391.49    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Medtronic Inc                                                                    | MEDTRONIC INC                  | CUSIP: 585055BU9<br>LEI: D56MRZY2INAN94ZONZ37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $224174.45    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MedStar Health Inc                                                               | MEDSTAR HEALTH                 | CUSIP: 58506YAS1<br>LEI: 549300ICFOCGDEPVJE31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $55201.29     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Health Services                                                         | MEMORIAL HEALTH                | CUSIP: 58601VAC6<br>LEI: 549300FTIZOMIONZZ882 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71935.66     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                 | CUSIP: 586054AB4<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122595.82    | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                 | CUSIP: 586054AC2<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81663.53     | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center                                           | MEMORIAL SLOAN                 | CUSIP: 586054AD0<br>LEI: 549300IZ71UAMEHWL382 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $66535.26     | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A                                            | MBALT 2023-A A3                | CUSIP: 58768RAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11193 | PA      | $11198.96     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2023-A                                            | MBALT 2023-A A4                | CUSIP: 58768RAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50073.75     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A3                | CUSIP: 58768YAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101394.38    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust                                                   | MBALT 2025-A A4                | CUSIP: 58768YAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127072.16    | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 4.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A3                | CUSIP: 58769FAC9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     41616 | PA      | $42240.61     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-2                                      | MBART 2023-2 A4                | CUSIP: 58769FAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51889.62     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B                                            | MBALT 2024-B A3                | CUSIP: 58769GAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    110000 | PA      | $110258.92    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-B                                            | MBALT 2024-B A4                | CUSIP: 58769GAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60153.34     | 0.00%             | 2030-06-17      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1                                      | MBART 2023-1 A3                | CUSIP: 58770AAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     27907 | PA      | $27956.63     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2024-1                                      | MBART 2024-1 A3                | CUSIP: 587918AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151018.67    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 589331AS6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81232.63     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAJ4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173845.36    | 0.00%             | 2043-05-18      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAT2<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $421513.64    | 0.01%             | 2045-02-10      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAV7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178557.56    | 0.00%             | 2039-03-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAW5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $243647.74    | 0.00%             | 2049-03-07      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAX3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $465383.81    | 0.01%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YAZ8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $186019.57    | 0.00%             | 2030-06-24      | Fixed         | 1.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBC8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $386430.18    | 0.01%             | 2027-06-10      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBD6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $375541.42    | 0.01%             | 2028-12-10      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBE4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $397719.42    | 0.01%             | 2031-12-10      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBF1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $188930.02    | 0.00%             | 2051-12-10      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBG9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $74942.20     | 0.00%             | 2061-12-10      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBJ3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $134064.69    | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBK0<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175931.69    | 0.00%             | 2033-05-17      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBL8<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $126169.19    | 0.00%             | 2044-05-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBM6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $248837.29    | 0.00%             | 2053-05-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBN4<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $166440.74    | 0.00%             | 2063-05-17      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBP9<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $300635.50    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBQ7<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400446.30    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBR5<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $342938.50    | 0.01%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBS3<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $278207.95    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | MERCK & CO INC                 | CUSIP: 58933YBT1<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206471.86    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mercury General Corp                                                             | MERCURY GEN CORP               | CUSIP: 589400AB6<br>LEI: 5493001Q9EXPCEL4W527 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74680.48     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bon Secours Mercy Health Inc                                                     | BON SECOURS HLTH               | CUSIP: 58942HAC5<br>LEI: 5493006NA7JSVYYYF398 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25053.41     | 0.00%             | 2028-07-01      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                  | CUSIP: 59022CAJ2<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    335000 | PA      | $360895.03    | 0.01%             | 2037-01-29      | Fixed         | 6.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Bank of America Corp                                                             | MERRILL LYNCH                  | CUSIP: 59023VAA8<br>LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $292773.90    | 0.01%             | 2038-05-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Methodist Hospital/The                                                           | METHODIST HOSP                 | CUSIP: 591539AA9<br>LEI: 549300Y1E42JLBRENF23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $187684.22    | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAE8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $197953.65    | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAJ7<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111589.52    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAP3<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $221388.55    | 0.00%             | 2066-12-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RAY4<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $625675.32    | 0.01%             | 2041-02-06      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RBD9<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $150560.88    | 0.00%             | 2042-08-13      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RBG2<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    355000 | PA      | $334259.05    | 0.01%             | 2043-11-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCD8<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194572.98    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCE6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210638.37    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCN6<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $244566.77    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MetLife Inc                                                                      | METLIFE INC                    | CUSIP: 59156RCQ9<br>LEI: C4BXATY60WC6XEOZDX54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $186437.59    | 0.00%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth    | MET GOVT-TXB-B-BABS            | CUSIP: 592125AM0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53854.37     | 0.00%             | 2043-07-01      | Fixed         | 6.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund                         | MTA NY-TXB                     | CUSIP: 59259NZH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $418132.23    | 0.01%             | 2039-11-15      | Fixed         | 7.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Transportation Authority                                            | MET TRANS-C2-UNREFUND          | CUSIP: 59261A2P1<br>LEI: 5493000TKYODLXADQD60 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     15000 | PA      | $13842.45     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue              | MET WA DC ARPTS-BABS           | CUSIP: 592643AA8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $102497.18    | 0.00%             | 2046-10-01      | Fixed         | 7.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue                                         | MIAMI-DADE CNTY FL AV          | CUSIP: 59333P3W6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $114780.54    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Miami-Dade Seaport Department                                          | MIAMI DADE-REV-TXBL            | CUSIP: 59335KFS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103461.77    | 0.00%             | 2055-11-01      | Fixed         | 6.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH           | CUSIP: 59447TXW8<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $68378.62     | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 3.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan Finance Authority                                                       | MICHIGAN ST FIN AUTH           | CUSIP: 59447TXX6<br>LEI: 54930022O46HOX5J1D14 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $168702.32    | 0.00%             | 2040-12-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-A             | CUSIP: 594712UF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $45449.78     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Michigan State University                                                        | MICHIGAN ST UNIV-TXBL          | CUSIP: 594712WY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $73922.54     | 0.00%             | 2122-08-15      | Fixed         | 4.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BC7<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $306990.55    | 0.01%             | 2035-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BK9<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $350444.30    | 0.01%             | 2035-11-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BS2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $616547.63    | 0.01%             | 2036-08-08      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BT0<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    448000 | PA      | $368536.77    | 0.01%             | 2046-08-08      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BY9<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $671012.21    | 0.01%             | 2027-02-06      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918BZ6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242865.74    | 0.00%             | 2037-02-06      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CC6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1329000 | PA      | $840816.65    | 0.02%             | 2050-06-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CD4<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    944000 | PA      | $564534.40    | 0.01%             | 2060-06-01      | Fixed         | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CE2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    918000 | PA      | $623505.71    | 0.01%             | 2052-03-17      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CF9<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    356000 | PA      | $231439.01    | 0.00%             | 2062-03-17      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CN2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $159435.09    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CS1<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132929.87    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CU6<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184476.80    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microsoft Corp                                                                   | MICROSOFT CORP                 | CUSIP: 594918CW2<br>LEI: INR2EJN1ERAN0W5ZP974 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $187836.08    | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                 | CUSIP: 595017BE3<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $664514.99    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                 | CUSIP: 595017BK9<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152186.33    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Microchip Technology Inc                                                         | MICROCHIP TECH                 | CUSIP: 595017BL7<br>LEI: 5493007PTFULNYZJ1R12 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127731.62    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BN2<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154548.15    | 0.00%             | 2029-02-06      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BQ5<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100939.52    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BT9<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77239.09     | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 3.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BU6<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71312.26     | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BV4<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $244552.05    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112BZ5<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $249529.12    | 0.00%             | 2033-02-09      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CA9<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206265.82    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CD3<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155193.25    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CE1<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157640.03    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Micron Technology Inc                                                            | MICRON TECH                    | CUSIP: 595112CH4<br>LEI: B3DXGBC8GAIYWI2Z0172 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $427517.58    | 0.01%             | 2035-11-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAN7<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248176.71    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAQ0<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99249.03     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAR8<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140970.23    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAS6<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $130434.77    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAW7<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52030.49     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mid-America Apartments LP                                                        | MID-AMER APT LP                | CUSIP: 59523UAX5<br>LEI: 549300FXWGE3QSYCUJ38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100690.49    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AB1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $140687.42    | 0.00%             | 2031-12-30      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AL9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92403.85     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AQ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148175.96    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AR6<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80569.69     | 0.00%             | 2047-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AS4<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $95322.64     | 0.00%             | 2048-08-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AT2<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197150.84    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AU9<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167232.12    | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AY1<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $315605.31    | 0.01%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| MidAmerican Energy Co                                                            | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 595620AZ8<br>LEI: NINLOILYRTLIMK26MZ18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121668.69    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 59562VAM9<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $489623.74    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | MIDAMERICAN ENER               | CUSIP: 59562VAP2<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $242791.54    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Berkshire Hathaway Energy Co                                                     | BERKSHIRE HATHAW               | CUSIP: 59562VBD8<br>LEI: 549300JD0S5IZJE9LY15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145690.04    | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mississippi Power Co                                                             | MISS POWER CO                  | CUSIP: 605417BZ6<br>LEI: LNZ0J6YZ5SC6ILIRU850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87085.65     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Mississippi                                                             | MS ST-TXB-F-BAB                | CUSIP: 6055805X3<br>LEI: 549300JRWW5RFQUB7P94 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51470.64     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MO HLTH & EDU FACS-A           | CUSIP: 60636APP2<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $75334.63     | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri               | MISSOURI HLTH & EDU-A          | CUSIP: 60636AVL4<br>LEI: 549300IWTBCMX5JB3277 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $72436.42     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822AJ3<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $247027.30    | 0.00%             | 2026-09-13      | Fixed         | 2.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822AN4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $497982.42    | 0.01%             | 2027-02-22      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822AR5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $247013.63    | 0.00%             | 2027-07-25      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822AV6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $199707.66    | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BB9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     50000 | PA      | $47500.67     | 0.00%             | 2038-07-26      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BC7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $200232.61    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BH6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $197500.93    | 0.00%             | 2029-03-07      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BK9<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $175549.91    | 0.00%             | 2039-07-18      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BM5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    175000 | PA      | $168567.54    | 0.00%             | 2029-07-18      | Fixed         | 3.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BR4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     50000 | PA      | $46500.55     | 0.00%             | 2030-02-25      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822BU7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $451484.14    | 0.01%             | 2030-07-17      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CC6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $390624.84    | 0.01%             | 2028-01-19      | Variable      | 2.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CD4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $361567.68    | 0.01%             | 2033-01-19      | Variable      | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CG7<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $196333.76    | 0.00%             | 2033-04-19      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CK8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $513660.12    | 0.01%             | 2033-07-20      | Variable      | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CN2<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $204504.94    | 0.00%             | 2028-09-13      | Variable      | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822CY8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $230665.41    | 0.00%             | 2029-04-19      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DC5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    334000 | PA      | $349564.84    | 0.01%             | 2034-04-19      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DE1<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $206175.14    | 0.00%             | 2030-04-17      | Variable      | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DF8<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    525000 | PA      | $546208.53    | 0.01%             | 2035-04-17      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DG6<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000 | PA      | $309428.34    | 0.01%             | 2031-01-16      | Variable      | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DH4<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $209255.92    | 0.00%             | 2036-01-16      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc                                               | MITSUB UFJ FIN                 | CUSIP: 606822DL5<br>LEI: 353800V2V8PUY9TK3E06 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $524858.07    | 0.01%             | 2036-04-24      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAK5<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $248620.21    | 0.00%             | 2027-02-28      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAR0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    325000 | PA      | $325108.68    | 0.01%             | 2028-03-05      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAT6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $400222.87    | 0.01%             | 2029-09-11      | Variable      | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YAX7<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $479139.73    | 0.01%             | 2030-07-16      | Variable      | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YBA6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000 | PA      | $94528.41     | 0.00%             | 2030-09-13      | Variable      | 2.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YBQ1<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $440464.08    | 0.01%             | 2032-05-22      | Variable      | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YBU2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $221310.81    | 0.00%             | 2031-09-13      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YCZ0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $234148.32    | 0.00%             | 2029-07-06      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDB2<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    780000 | PA      | $828163.32    | 0.02%             | 2034-07-06      | Variable      | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDE6<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $261473.74    | 0.01%             | 2035-05-26      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDH9<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $205317.75    | 0.00%             | 2031-05-13      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mizuho Financial Group Inc                                                       | MIZUHO FINANCIAL               | CUSIP: 60687YDL0<br>LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202394.43    | 0.00%             | 2031-07-08      | Variable      | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mohawk Industries Inc                                                            | MOHAWK INDUST                  | CUSIP: 608190AL8<br>LEI: 549300JI1115MG3Q6322 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120625.62    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Molson Coors Beverage Co                                                         | MOLSON COORS                   | CUSIP: 60871RAH3<br>LEI: 54930073LBBH6ZCBE225 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $304972.57    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AT2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $107819.85    | 0.00%             | 2030-04-13      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AW5<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $151619.59    | 0.00%             | 2050-09-04      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207AY1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $256522.41    | 0.01%             | 2032-10-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BA2<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195937.22    | 0.00%             | 2027-03-17      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BC8<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102180.86    | 0.00%             | 2029-02-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BF1<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150645.36    | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mondelez International Inc                                                       | MONDELEZ INT INC               | CUSIP: 609207BH7<br>LEI: 549300DV9GIB88LZ5P30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $331124.11    | 0.01%             | 2035-05-06      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Montefiore Obligated Group                                                       | MONTEFIORE OBL                 | CUSIP: 61237WAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $122798.79    | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AM7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196684.12    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AQ8<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $114524.69    | 0.00%             | 2048-12-17      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AV7<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72138.86     | 0.00%             | 2041-08-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AW5<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439549.23    | 0.01%             | 2031-08-19      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AX3<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $95781.01     | 0.00%             | 2061-11-29      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Moody's Corp                                                                     | MOODY'S CORP                   | CUSIP: 615369AY1<br>LEI: 549300GCEDD8YCF5WU84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76072.69     | 0.00%             | 2052-02-25      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27                      | MSBAM 2015-C27 A4              | CUSIP: 61690AAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     31553 | PA      | $31492.56     | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690DK72<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    340000 | PA      | $346190.04    | 0.01%             | 2029-01-12      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22                      | MSBAM 2015-C22 B               | CUSIP: 61690FAQ6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46938.00     | 0.00%             | 2048-04-15      | Variable      | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U7W4<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $280371.78    | 0.01%             | 2026-10-30      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U8A1<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201974.46    | 0.00%             | 2028-01-14      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U8B9<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $945365.24    | 0.02%             | 2028-05-26      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U8E3<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355189.26    | 0.01%             | 2028-07-14      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank NA                                                           | MORGAN STANLEY B               | CUSIP: 61690U8G8<br>LEI: G1MLHIS0N32I3QPILB75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $426007.04    | 0.01%             | 2027-10-15      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 A4               | CUSIP: 61690YBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98076.95     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2                                         | MSC 2016-BNK2 AS               | CUSIP: 61690YBX9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     83000 | PA      | $77808.91     | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8                                         | MSC 2015-UBS8 A4               | CUSIP: 61691ABL6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     62937 | PA      | $62753.93     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12                                        | MSC 2016-UB12 A4               | CUSIP: 61691EBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197326.76    | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1                                           | MSC 2017-H1 A5                 | CUSIP: 61691JAV6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148008.45    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I 2017-HR2                                                | MSC 2017-HR2 A4                | CUSIP: 61691NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49365.19     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L3                                           | MSC 2019-L3 A4                 | CUSIP: 61691UBE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190051.06    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-HR8                                          | MSC 2020-HR8 A4                | CUSIP: 61692BBP4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     65000 | PA      | $58250.52     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L6                                           | MSC 2021-L6 A4                 | CUSIP: 61692CBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $66580.36     | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174467X1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $650431.97    | 0.01%             | 2025-11-24      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174467Y9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    666000 | PA      | $667212.03    | 0.01%             | 2026-09-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468G7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $552627.39    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468P7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $582193.62    | 0.01%             | 2031-04-01      | Variable      | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468U6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435882.95    | 0.01%             | 2032-02-13      | Variable      | 1.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468X0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174505.88    | 0.00%             | 2032-04-28      | Variable      | 1.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 6174468Y8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    940000 | PA      | $606347.01    | 0.01%             | 2052-01-25      | Variable      | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 617446HD4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $173562.84    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAK4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    935000 | PA      | $925146.37    | 0.02%             | 2028-07-22      | Variable      | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAL2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $335500.60    | 0.01%             | 2038-07-22      | Variable      | 3.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAP3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $570057.52    | 0.01%             | 2029-01-24      | Variable      | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61744YAR9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $235806.40    | 0.00%             | 2039-04-22      | Variable      | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61746BEF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249137.84    | 0.00%             | 2027-01-20      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YDY8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $570150.80    | 0.01%             | 2045-01-27      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YED3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441482.97    | 0.01%             | 2032-07-21      | Variable      | 2.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEF8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $738718.66    | 0.01%             | 2036-09-16      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEH4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $534910.88    | 0.01%             | 2032-10-20      | Variable      | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEK7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489350.18    | 0.01%             | 2028-01-21      | Variable      | 2.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEL5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    850000 | PA      | $773319.04    | 0.02%             | 2033-01-21      | Variable      | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YER2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200187.36    | 0.00%             | 2028-04-20      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YES0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $355214.71    | 0.01%             | 2037-04-20      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEU5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $354943.23    | 0.01%             | 2033-07-20      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YEV3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $520846.24    | 0.01%             | 2028-10-18      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFA8<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357435.53    | 0.01%             | 2029-02-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFB6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $366677.33    | 0.01%             | 2038-01-19      | Variable      | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFD2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $460493.41    | 0.01%             | 2029-04-20      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFE0<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $463847.67    | 0.01%             | 2034-04-21      | Variable      | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFF7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $361586.49    | 0.01%             | 2029-07-20      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFG5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $468783.80    | 0.01%             | 2034-07-21      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFH3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $371811.34    | 0.01%             | 2029-11-01      | Variable      | 6.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFJ9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $391505.91    | 0.01%             | 2034-11-01      | Variable      | 6.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFK6<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $359597.12    | 0.01%             | 2030-01-16      | Variable      | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFL4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $442576.03    | 0.01%             | 2035-01-18      | Variable      | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFP5<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230055.77    | 0.00%             | 2028-04-13      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFQ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $235015.76    | 0.00%             | 2030-04-18      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFR1<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $612766.95    | 0.01%             | 2035-04-19      | Variable      | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFS9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $358607.65    | 0.01%             | 2030-07-19      | Variable      | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFT7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $360710.95    | 0.01%             | 2035-07-19      | Variable      | 5.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFU4<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $429622.23    | 0.01%             | 2030-10-18      | Variable      | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFV2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1200000 | PA      | $1213422.01   | 0.02%             | 2055-11-19      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YFZ3<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $283979.90    | 0.01%             | 2031-04-17      | Variable      | 5.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61747YGA7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    798000 | PA      | $842024.20    | 0.02%             | 2036-04-17      | Variable      | 5.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 617482V92<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $673296.73    | 0.01%             | 2042-07-24      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAE2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206435.25    | 0.00%             | 2031-01-15      | Variable      | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61748UAF9<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1275000 | PA      | $1335044.58   | 0.03%             | 2036-01-18      | Variable      | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61761JZN2<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $324300.35    | 0.01%             | 2027-04-23      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28                      | MSBAM 2016-C28 A4              | CUSIP: 61766LBS7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224119.46    | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30                      | MSBAM 2016-C30 A5              | CUSIP: 61766NBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196629.46    | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31                      | MSBAM 2016-C31 A5              | CUSIP: 61766RAZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246314.98    | 0.00%             | 2049-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33                      | MSBAM 2017-C33 A5              | CUSIP: 61767CAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148330.80    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33                      | MSBAM 2017-C33 AS              | CUSIP: 61767CAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98010.52     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34                      | MSBAM 2017-C34 A3              | CUSIP: 61767EAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122866.90    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34                      | MSBAM 2017-C34 A4              | CUSIP: 61767EAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147601.70    | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust                                                   | MSC 2016-UB11 A4               | CUSIP: 61767FBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197409.98    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A3                 | CUSIP: 61768HAV8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     44930 | PA      | $43758.42     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-L2                                           | MSC 2019-L2 A4                 | CUSIP: 61768HAW6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146837.78    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 A4                 | CUSIP: 61769JBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $241504.45    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2019-H6                                           | MSC 2019-H6 AS                 | CUSIP: 61769JBD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23798.74     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 A3                 | CUSIP: 61770KAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $162751.23    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4                                           | MSC 2020-L4 AS                 | CUSIP: 61770KBA2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22858.37     | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley                                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61772BAC7<br>LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $254013.47    | 0.01%             | 2042-04-22      | Variable      | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L7                                           | MSC 2021-L7 A5                 | CUSIP: 61772TBH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133045.08    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 2.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund                                               | MORGAN STANLEY D               | CUSIP: 61774AAG8<br>LEI: 549300QEX22T2J8IB029 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153715.16    | 0.00%             | 2030-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Capital I Trust 2022-L8                                           | MSC 2022-L8 A5                 | CUSIP: 61774LBF5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140690.72    | 0.00%             | 2055-04-15      | Variable      | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61776NVE0<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251430.86    | 0.00%             | 2028-07-06      | Variable      | 4.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Private Bank NA                                                   | MORGAN STANLEY                 | CUSIP: 61776NVG5<br>LEI: 549300GS0W0TEUQS8571 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    528000 | PA      | $536006.73    | 0.01%             | 2031-07-18      | Variable      | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-C35                      | MSBAM 2025-C35 A5              | CUSIP: 61779CAH7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    300000 | PA      | $318505.11    | 0.01%             | 2058-08-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAB9<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45552.86     | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAD5<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103197.15    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAE3<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98828.70     | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mosaic Co/The                                                                    | MOSAIC CO                      | CUSIP: 61945CAG8<br>LEI: 2YD5STGSJNMUB7H76907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199507.39    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076BE8<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74807.76     | 0.00%             | 2044-09-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076BL2<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126301.55    | 0.00%             | 2028-02-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076CA5<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101907.67    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076CB3<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25752.26     | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Motorola Solutions Inc                                                           | MOTOROLA SOLUTIO               | CUSIP: 620076CC1<br>LEI: 6S552MUG6KGJVEBSEC55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    925000 | PA      | $963225.30    | 0.02%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mount Nittany Medical Center Obligated Group                                     | MOUNT NITTANY MD               | CUSIP: 62213LAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56979.40     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE            | CUSIP: 626207YF5<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    229000 | PA      | $250965.18    | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MEAG TXB-PLT VOGTLE            | CUSIP: 626207YM0<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    140000 | PA      | $152330.56    | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 6.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Municipal Electric Authority of Georgia                                          | MUNI ELEC-BABS-TXB             | CUSIP: 626207YS7<br>LEI: JA0WNILDDF2KUPS83B16 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     70000 | PA      | $78765.11     | 0.00%             | 2057-04-01      | Fixed         | 7.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mylan Inc                                                                        | MYLAN INC                      | CUSIP: 628530BC0<br>LEI: 30ZMPDNA1RHIBH89C294 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86660.95     | 0.00%             | 2043-11-29      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Utah Acquisition Sub Inc                                                         | MYLAN NV                       | CUSIP: 62854AAP9<br>LEI: 254900JOFV74IJ7H9933 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $187157.15    | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVR Inc                                                                          | NVR INC                        | CUSIP: 62944TAF2<br>LEI: 529900RWXR4JI3JYTV70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189039.08    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC                                                         | NXP BV/NXP FUNDI               | CUSIP: 62947QBC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |     75000 | PA      | $77672.16     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                  | CUSIP: 62952EAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91860.36     | 0.00%             | 2044-07-01      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU LANGONE HOSP               | CUSIP: 62952EAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $95932.44     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    412000 | PA      | $366321.48    | 0.01%             | 2032-02-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAU2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $152290.70    | 0.00%             | 2041-05-11      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $449515.08    | 0.01%             | 2029-06-18      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HAY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $191752.31    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc                                           | NXP BV/NXP FDG                 | CUSIP: 62954HBA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $179583.00    | 0.00%             | 2031-05-11      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NYU Langone Hospitals                                                            | NYU HOSPITALS                  | CUSIP: 62954RAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139094.46    | 0.00%             | 2055-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAB7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $24324.26     | 0.00%             | 2050-04-28      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAD3<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $218781.33    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAE1<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $141898.87    | 0.00%             | 2040-12-21      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAJ0<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $183703.81    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAK7<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209377.98    | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nasdaq Inc                                                                       | NASDAQ INC                     | CUSIP: 63111XAL5<br>LEI: 549300L8X1Q78ERXFD06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210984.40    | 0.00%             | 2063-06-28      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 632525CJ8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $252243.69    | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 632525CK5<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $254123.08    | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAB0<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $255360.99    | 0.01%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAE4<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $512018.23    | 0.01%             | 2028-06-13      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAG9<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $255755.96    | 0.01%             | 2029-01-10      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAJ3<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $254766.30    | 0.01%             | 2027-06-11      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Australia Bank Ltd/New York                                             | NATL AUS BANK/NY               | CUSIP: 63253QAL8<br>LEI: 549300E2IPL06NDXMZ63 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $257731.96    | 0.01%             | 2030-01-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Bank of Canada                                                          | NATL BANK CANADA               | CUSIP: 63307A2X2<br>LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $260727.21    | 0.01%             | 2028-12-18      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA               | CUSIP: 636180BP5<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50422.71     | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA               | CUSIP: 636180BR1<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91359.22     | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Fuel Gas Co                                                             | NATIONAL FUEL GA               | CUSIP: 636180BU4<br>LEI: 8JB38FFW1Y3C1HM8E841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $114821.28    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: 636274AE2<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $319712.91    | 0.01%             | 2033-06-12      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Grid PLC                                                                | NATL GRID PLC                  | CUSIP: 636274AF9<br>LEI: 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    150000 | PA      | $155546.27    | 0.00%             | 2034-01-11      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL               | CUSIP: 637071AK7<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97636.05     | 0.00%             | 2042-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NOV Inc                                                                          | NATIONAL OILWELL               | CUSIP: 637071AM3<br>LEI: 549300EHF3IW1AR6U008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193475.16    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AK2<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $345844.12    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AL0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25076.48     | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AM8<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44365.69     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AN6<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69246.65     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AP1<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $32671.86     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AR7<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $111026.53    | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AS5<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156824.07    | 0.00%             | 2033-10-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NNN REIT Inc                                                                     | NNN REIT                       | CUSIP: 637417AU0<br>LEI: 5493008JKH5SOTI0JS97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150414.83    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432MS1<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204000 | PA      | $197615.37    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NP6<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147788.62    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NQ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99487.02     | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NS0<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $295497.17    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NT8<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85242.90     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NV3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92927.31     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NW1<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85476.43     | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432NZ4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     53000 | PA      | $51743.22     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 637432PC3<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101808.52    | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HFN7<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76725.82     | 0.00%             | 2029-02-07      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HFP2<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77279.18     | 0.00%             | 2031-02-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp                                | NATL RURAL UTIL                | CUSIP: 63743HFT4<br>LEI: 4NYF266XZC35SCTGX023 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100315.69    | 0.00%             | 2027-09-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AB4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $182882.30    | 0.00%             | 2035-11-28      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AF5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $204903.33    | 0.00%             | 2028-09-30      | Variable      | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AG3<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $200627.73    | 0.00%             | 2026-11-10      | Variable      | 7.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AH1<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $214471.80    | 0.00%             | 2034-03-02      | Variable      | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AK4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $208645.77    | 0.00%             | 2029-09-13      | Variable      | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AL2<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203690.72    | 0.00%             | 2028-03-01      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AN8<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    275000 | PA      | $290023.74    | 0.01%             | 2035-03-01      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AP3<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $210380.62    | 0.00%             | 2034-06-01      | Variable      | 6.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 639057AS7<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $203721.78    | 0.00%             | 2030-08-15      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NBCUniversal Media LLC                                                           | NBCUNIVERSAL MED               | CUSIP: 63946BAJ9<br>LEI: VTBDOQJ6KOGQ6K786R46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $196647.35    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                     | CUSIP: 64110DAJ3<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97017.84     | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                     | CUSIP: 64110DAM6<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $139310.49    | 0.00%             | 2032-03-17      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NetApp Inc                                                                       | NETAPP INC                     | CUSIP: 64110DAN4<br>LEI: QTX3D84DZDD5JYOCYH15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    122000 | PA      | $127435.91    | 0.00%             | 2035-03-17      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAS5<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    467000 | PA      | $477218.44    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAT3<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    911000 | PA      | $960493.73    | 0.02%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAU0<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    147000 | PA      | $153800.60    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.38%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAV8<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $85266.89     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.88%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Netflix Inc                                                                      | NETFLIX INC                    | CUSIP: 64110LAX4<br>LEI: 549300Y7VHGU0I7CE873 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $91562.98     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423BU1<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $85165.74     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CC0<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196728.47    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CD8<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69335.35     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CE6<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $99121.90     | 0.00%             | 2050-08-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CG1<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103825.34    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nevada Power Co                                                                  | NEVADA POWER CO                | CUSIP: 641423CH9<br>LEI: MJZFGXRJ52U8U4MKJ519 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50649.80     | 0.00%             | 2055-05-15      | Variable      | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of New Brunswick Canada                                                 | NEW BRUNSWICK                  | CUSIP: 642869AM3<br>LEI: 549300POZA55ZTGSOU44 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    105000 | PA      | $104390.44    | 0.00%             | 2028-02-24      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Economic Development Authority                                        | NJ ECON-SER A                  | CUSIP: 645913AA2<br>LEI: 5493006JS6QWDVU4R678 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $236531.59    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 7.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority                                   | NJ TRN TR FD BABS              | CUSIP: 646136XR7<br>LEI: 549300YUVD5TEXR6L889 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $221970.22    | 0.00%             | 2040-12-15      | Fixed         | 6.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-F-TXB                   | CUSIP: 646139W35<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $120765.83    | 0.00%             | 2040-01-01      | Fixed         | 7.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New Jersey Turnpike Authority                                                    | NJ TPK-TXB-A-BABS              | CUSIP: 646139X83<br>LEI: 5493005YN67D71KSMI84 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    400000 | PA      | $463391.48    | 0.01%             | 2041-01-01      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AA2<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $108736.51    | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AD6<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59597.74     | 0.00%             | 2056-08-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AF1<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $88295.80     | 0.00%             | 2119-08-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York and Presbyterian Hospital/The                                           | NY & PRES HOSP                 | CUSIP: 649322AJ3<br>LEI: 19EOSPKL8HML7MY3UE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $55984.28     | 0.00%             | 2060-08-01      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC                            | CUSIP: 64966H4K3<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51296.37     | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NYC -BABS-SER F1               | CUSIP: 64966JAR7<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $108007.84    | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-B-1                   | CUSIP: 64966Q7G9<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104692.38    | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 5.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of New York NY                                                              | NEW YORK-TXBL C-2              | CUSIP: 64966SGN0<br>LEI: 549300ABYZD2SFD5JB29 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $196651.20    | 0.00%             | 2037-09-01      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS               | CUSIP: 64972FH25<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $51121.73     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR-BABS               | CUSIP: 64972FK88<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $52107.36     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC WTR-BABS-TXB               | CUSIP: 64972FL20<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $52460.11     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 6.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS          | CUSIP: 64972FT63<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99957.68     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York City Municipal Water Finance Authority                                  | NYC MUN WTR FIN -BABS          | CUSIP: 64972FY34<br>LEI: 549300Q2EHQ6RJPQKP05 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $181536.50    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Dormitory Authority                                               | NYS DORM-F-BABS-UNREF          | CUSIP: 64990FMT8<br>LEI: 549300C8XO7EXTX2XU71 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $103805.64    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| New York State Thruway Authority                                                 | NY ST THRUWAY AUTH-M           | CUSIP: 650009S53<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $75951.24     | 0.00%             | 2035-01-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NYS URBAN DEV CORP             | CUSIP: 650035TD0<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    120000 | PA      | $124097.24    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-PRERE          | CUSIP: 650036JW7<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     15000 | PA      | $14861.12     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Empire State Development Corp                                                    | NY ST URBAN-B-3-UNREF          | CUSIP: 650036JX5<br>LEI: 54930039Y2EMGXN6LM88 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     85000 | PA      | $83146.19     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP               | CUSIP: 651639AV8<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150812.46    | 0.00%             | 2044-06-09      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT GOLDCORP               | CUSIP: 651639AW6<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108204.96    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp                                                                     | NEWMONT CORP                   | CUSIP: 651639AZ9<br>LEI: 549300VSP3RIX7FGDZ51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $406787.73    | 0.01%             | 2032-07-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST               | CUSIP: 65163LAF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83905.82     | 0.00%             | 2050-05-13      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd                                          | NEWMNT / NEWCRST               | CUSIP: 65163LAR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1043225.33   | 0.02%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                | CUSIP: 65334HAE2<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $223607.93    | 0.00%             | 2035-03-10      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| CNOOC Petroleum North America ULC                                                | CNOOC PETROLEUM                | CUSIP: 65334HAG7<br>LEI: 549300I04PB7X2824122 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $265900.05    | 0.01%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KAT7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247923.32    | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KAV2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121481.02    | 0.00%             | 2077-12-01      | Variable      | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBJ8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97774.61     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBK5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100811.54    | 0.00%             | 2079-05-01      | Variable      | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBM1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94519.09     | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KBR0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $456446.41    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCJ7<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $183103.86    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCL2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $134478.14    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCM0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    222000 | PA      | $225903.61    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCP3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    214000 | PA      | $218680.16    | 0.00%             | 2033-02-28      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCQ1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    204000 | PA      | $192836.06    | 0.00%             | 2053-02-28      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCT5<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153440.77    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCV0<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147099.83    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KCW8<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207022.69    | 0.00%             | 2054-09-01      | Variable      | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDB3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $242434.25    | 0.00%             | 2054-06-15      | Variable      | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDG2<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152701.71    | 0.00%             | 2028-02-04      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDJ6<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257434.23    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDK3<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $233825.97    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDL1<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    585000 | PA      | $604934.52    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc                                              | NEXTERA ENERGY                 | CUSIP: 65339KDM9<br>LEI: UMI46YPGBLUE4VGNNT48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412291.93    | 0.01%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AD5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $100844.45    | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AF0<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196777.95    | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AJ2<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196966.71    | 0.00%             | 2027-03-27      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AK9<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189950.12    | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NIKE Inc                                                                         | NIKE INC                       | CUSIP: 654106AM5<br>LEI: 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    504000 | PA      | $366248.82    | 0.01%             | 2050-03-27      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAH8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190798.53    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAJ4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193730.02    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAL9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $260616.16    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAM7<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $56848.64     | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAN5<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205142.90    | 0.00%             | 2028-03-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAQ8<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205873.57    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAS4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154721.00    | 0.00%             | 2029-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAT2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103680.83    | 0.00%             | 2055-03-31      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAU9<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $325076.49    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473PAX3<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204297.32    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QAX1<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     77000 | PA      | $80170.76     | 0.00%             | 2041-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QBD4<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99507.58     | 0.00%             | 2045-02-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NiSource Inc                                                                     | NISOURCE INC                   | CUSIP: 65473QBE2<br>LEI: 549300D8GOWWH0SJB189 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247670.66    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-A Owner Trust                                       | NAROT 2022-A A3                | CUSIP: 65479QAC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |       382 | PA      | $381.84       | 0.00%             | 2026-08-17      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-A Owner Trust                                       | NAROT 2022-A A4                | CUSIP: 65479QAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24830.99     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 2.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A3                 | CUSIP: 65479XAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151904.55    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-A                                                   | NALT 2025-A A4                 | CUSIP: 65479XAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76083.26     | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2021-A Owner Trust                                       | NAROT 2021-A A4                | CUSIP: 65480BAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      6591 | PA      | $6580.55      | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 0.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | NAROT 2022-B A3                | CUSIP: 65480JAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     24423 | PA      | $24446.04     | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | NAROT 2023-B A4                | CUSIP: 65480MAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205258.26    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 5.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | NAROT 2023-A A3                | CUSIP: 65480WAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     52823 | PA      | $52988.30     | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-A                                                   | NALT 2024-A A3                 | CUSIP: 65481CAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50195.06     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-B                                                   | NALT 2024-B A3                 | CUSIP: 65481DAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202338.60    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2024-B                                                   | NALT 2024-B A4                 | CUSIP: 65481DAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202471.32    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Receivables Owner                                                    | NAROT 2025-A A3                | CUSIP: 65481GAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50596.56     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A3                 | CUSIP: 65481RAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100641.16    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nissan Auto Lease Trust 2025-B                                                   | NALT 2025-B A4                 | CUSIP: 65481RAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100498.77    | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nokia Oyj                                                                        | NOKIA OYJ                      | CUSIP: 654902AC9<br>LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06 | Long             | DBT              | CORP              | FI        |     90000 | PA      | $94685.61     | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAQ2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    400000 | PA      | $377401.71    | 0.01%             | 2030-01-16      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAS8<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $229653.27    | 0.00%             | 2030-07-16      | Fixed         | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAX7<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $179570.71    | 0.00%             | 2031-07-14      | Fixed         | 2.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAY5<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $188937.35    | 0.00%             | 2028-07-14      | Fixed         | 2.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HAZ2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $195026.72    | 0.00%             | 2027-01-22      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBA6<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $180787.83    | 0.00%             | 2032-01-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBC2<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $234211.65    | 0.00%             | 2029-07-06      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBF5<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $203747.65    | 0.00%             | 2027-07-06      | Fixed         | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBR9<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $204448.54    | 0.00%             | 2027-07-02      | Fixed         | 5.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBV0<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $211478.86    | 0.00%             | 2034-07-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HBZ1<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $202897.96    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nomura Holdings Inc                                                              | NOMURA HOLDINGS                | CUSIP: 65535HCB3<br>LEI: 549300B3CEAHYG7K8164 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $205908.82    | 0.00%             | 2035-06-29      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QBW4<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    450000 | PA      | $457262.02    | 0.01%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QBY0<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    225000 | PA      | $228852.70    | 0.00%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QC29<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    343000 | PA      | $342826.50    | 0.01%             | 2030-05-09      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordic Investment Bank                                                           | NORDIC INVST BNK               | CUSIP: 65562QC37<br>LEI: 213800HYL1S7VAXG6Z48 | Long             | DBT              | CORP              | N/A       |    200000 | PA      | $200542.23    | 0.00%             | 2028-08-28      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                   | CUSIP: 655663AA0<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $62164.17     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                   | CUSIP: 655663AB8<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $84279.95     | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nordson Corp                                                                     | NORDSON CORP                   | CUSIP: 655663AC6<br>LEI: 14OS6Q5N55N95WM84M53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201263.14    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844AJ7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $63533.15     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 7.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BH0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $107574.04    | 0.00%             | 2041-10-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BM9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84426.56     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BQ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $65895.04     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BR8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67714.77     | 0.00%             | 2046-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BT4<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123242.14    | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BV9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    239000 | PA      | $191021.25    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BX5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $109071.51    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844BZ0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $112476.08    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CB2<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $52470.70     | 0.00%             | 2118-08-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CC0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     73000 | PA      | $59443.11     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CD8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $54061.00     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CE6<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188200.48    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CF3<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $236764.71    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CH9<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    438000 | PA      | $289786.49    | 0.01%             | 2055-05-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CJ5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70912.69     | 0.00%             | 2121-05-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CL0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $68188.77     | 0.00%             | 2051-08-25      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CM8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184438.11    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CP1<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $155149.59    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CR7<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $569999.84    | 0.01%             | 2030-08-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CS5<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    581000 | PA      | $571282.72    | 0.01%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CU0<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $116186.38    | 0.00%             | 2064-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Norfolk Southern Corp                                                            | NORFOLK SOUTHERN               | CUSIP: 655844CV8<br>LEI: 54930036C8MWP850MI84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51028.42     | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | NORSK HYDRO A/S                | CUSIP: 656531AM2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    250000 | PA      | $265535.53    | 0.01%             | 2027-09-23      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| North Haven Private Income Fund LLC                                              | NORTH HAVEN PRI                | CUSIP: 65960NAC4<br>LEI: 2549002BFPESF1EH2765 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $113455.35    | 0.00%             | 2028-09-25      | Fixed         | 5.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| North Texas Tollway Authority                                                    | N TX HWY-TXB-B                 | CUSIP: 66285WFB7<br>LEI: PQGZGRE0F2WPMYQQ1B78 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $167085.06    | 0.00%             | 2049-01-01      | Fixed         | 6.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CB3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $83015.72     | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CC1<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55381.22     | 0.00%             | 2037-07-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CE7<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $181656.67    | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CJ6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $81743.02     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CN7<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41344.37     | 0.00%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CR8<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $167910.67    | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CS6<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $39261.46     | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CX5<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142502.80    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CY3<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198585.91    | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772CZ0<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76512.64     | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/MN                                                      | NORTHERN ST PR-M               | CUSIP: 665772DA4<br>LEI: 3S1GHB0TEH85KX44SB51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51304.75     | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern States Power Co/WI                                                      | NORTHERN ST PR-W               | CUSIP: 665789BC6<br>LEI: OOVRSRHKQSBLKRB7QM17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205902.28    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AS3<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49030.42     | 0.00%             | 2032-05-08      | Variable      | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AT1<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99370.05     | 0.00%             | 2028-08-03      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northern Trust Corp                                                              | NORTHERN TRST CO               | CUSIP: 665859AX2<br>LEI: 549300GLF98S992BC502 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $218693.09    | 0.00%             | 2032-11-02      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BD3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147240.18    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BH4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $254884.02    | 0.01%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BK7<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148407.92    | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BN1<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98328.88     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BP6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    380000 | PA      | $309876.65    | 0.01%             | 2047-10-15      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BS0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $292400.38    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BT8<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $89654.99     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807BU5<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $129935.69    | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CH3<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100747.76    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CJ9<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91777.47     | 0.00%             | 2053-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CK6<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101578.81    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CL4<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152095.79    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CM2<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $333271.80    | 0.01%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northrop Grumman Corp                                                            | NORTHROP GRUMMAN               | CUSIP: 666807CN0<br>LEI: RIMU48P07456QXSO0R61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101736.10    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH               | CUSIP: 667274AA2<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79255.08     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH               | CUSIP: 667274AC8<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163992.51    | 0.00%             | 2047-11-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwell Healthcare Inc                                                         | NORTHWELL HEALTH               | CUSIP: 667274AD6<br>LEI: 54930073NUTKK4QD3P47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $74213.24     | 0.00%             | 2049-11-01      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NorthWestern Corp                                                                | NORTHWESTERN CRP               | CUSIP: 668074AU1<br>LEI: 3BPWMBHR1R9SHUN7J795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $96339.70     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI               | CUSIP: 668444AC6<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $71515.43     | 0.00%             | 2044-12-01      | Fixed         | 4.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI               | CUSIP: 668444AQ5<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $55287.85     | 0.00%             | 2057-12-01      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Northwestern University                                                          | NORTHWESTERN UNI               | CUSIP: 668444AS1<br>LEI: OBWWNZE695DUK77DTI34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $31680.81     | 0.00%             | 2050-12-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN               | CUSIP: 66988AAG9<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $200069.78    | 0.00%             | 2036-11-01      | Fixed         | 2.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novant Health Inc                                                                | NOVANT HEALTH IN               | CUSIP: 66988AAJ3<br>LEI: 549300ZUXEGFGE8EP917 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65554.00     | 0.00%             | 2061-11-01      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAF5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83734.21     | 0.00%             | 2042-09-21      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAH1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $338906.61    | 0.01%             | 2044-05-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAK4<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $190533.30    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAN8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173149.94    | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAQ1<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195317.40    | 0.00%             | 2027-02-14      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAR9<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    410000 | PA      | $376779.48    | 0.01%             | 2030-08-14      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAS7<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $49176.31     | 0.00%             | 2050-08-14      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAT5<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149341.31    | 0.00%             | 2029-09-18      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAU2<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99396.55     | 0.00%             | 2031-09-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAV0<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146620.61    | 0.00%             | 2034-09-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Novartis Capital Corp                                                            | NOVARTIS CAPITAL               | CUSIP: 66989HAW8<br>LEI: 5493002KF87V5RSRQS84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $205662.04    | 0.00%             | 2054-09-18      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAF4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77116.82     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAM9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123371.30    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAN7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48435.29     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAT4<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     74000 | PA      | $68104.12     | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAV9<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103952.59    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAW7<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356792.77    | 0.01%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NSTAR Electric Co                                                                | NSTAR ELECTRIC                 | CUSIP: 67021CAX5<br>LEI: 54930080R72Y2Z31UR68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $71708.93     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AH8<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111494.70    | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AP0<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99781.57     | 0.00%             | 2028-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AS4<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93469.06     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AU9<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $189860.53    | 0.00%             | 2055-12-15      | Fixed         | 2.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346AV7<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92379.65     | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nucor Corp                                                                       | NUCOR CORP                     | CUSIP: 670346BA2<br>LEI: 549300GGJCRSI2TIEJ46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203328.96    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAE4<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198877.70    | 0.00%             | 2026-09-16      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAF1<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $286734.65    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAG9<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171241.34    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAH7<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $268570.63    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAJ3<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    113000 | PA      | $85447.40     | 0.00%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAM6<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $235844.81    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 1.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NVIDIA Corp                                                                      | NVIDIA CORP                    | CUSIP: 67066GAN4<br>LEI: 549300S4KLFTLO7GSQ80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224593.80    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAE8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $49900.58     | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAG3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    275000 | PA      | $277176.08    | 0.01%             | 2040-12-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAN8<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $231663.24    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAQ1<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     70000 | PA      | $73657.17     | 0.00%             | 2041-01-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAR9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     50000 | PA      | $46037.30     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAS7<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    191000 | PA      | $181542.37    | 0.00%             | 2045-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAU2<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $91199.93     | 0.00%             | 2049-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MAX6<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    315000 | PA      | $244241.09    | 0.00%             | 2050-05-13      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBA5<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203421.84    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBB3<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    135000 | PA      | $137218.83    | 0.00%             | 2053-03-27      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBC1<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $177917.80    | 0.00%             | 2027-06-21      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBD9<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $205922.16    | 0.00%             | 2034-06-21      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Nutrien Ltd                                                                      | NUTRIEN LTD                    | CUSIP: 67077MBF4<br>LEI: 5493002QQ7GD21OWF963 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    188000 | PA      | $193974.44    | 0.00%             | 2032-03-12      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                  | CUSIP: 67078AAD5<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $100399.42    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| nVent Finance Sarl                                                               | NVENT FINANCE                  | CUSIP: 67078AAF0<br>LEI: 549300KO1OQ4MVFB6X02 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    100000 | PA      | $104373.53    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OGE Energy Corp                                                                  | OGE ENERGY CORP                | CUSIP: 670837AD5<br>LEI: CE5OG6JPOZMDSA0LAQ19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51920.92     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT               | CUSIP: 67103HAF4<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $322083.38    | 0.01%             | 2027-09-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT               | CUSIP: 67103HAK3<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $435624.59    | 0.01%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| O'Reilly Automotive Inc                                                          | O'REILLY AUTOMOT               | CUSIP: 67103HAM9<br>LEI: 549300K2RLMQL149Q332 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203448.61    | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Specialty Lending Corp                                                   | OAKTREE SPECIAL                | CUSIP: 67401PAE8<br>LEI: 549300J6MGCEU5928620 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100480.42    | 0.00%             | 2030-02-27      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oaktree Strategic Credit Fund                                                    | OAKTREE STRATEG                | CUSIP: 67403AAF6<br>LEI: 2549006RRE0JC7G43241 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127688.50    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.19%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599CJ2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $58850.10     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599CN3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $40334.07     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DD4<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    153000 | PA      | $171643.53    | 0.00%             | 2031-05-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DE2<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $96699.09     | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DF9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    301000 | PA      | $319329.33    | 0.01%             | 2036-09-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DH5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     43000 | PA      | $50514.71     | 0.00%             | 2039-06-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DJ1<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    128000 | PA      | $129933.65    | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DL6<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $204573.47    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599DZ5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     86000 | PA      | $90206.15     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 8.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EA9<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $203174.19    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EC5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     97000 | PA      | $101327.13    | 0.00%             | 2028-09-01      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599ED3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $166043.98    | 0.00%             | 2030-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EF8<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $206195.93    | 0.00%             | 2031-01-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EJ0<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $208268.04    | 0.00%             | 2029-08-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EK7<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $284694.71    | 0.01%             | 2032-01-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EL5<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $212934.80    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Occidental Petroleum Corp                                                        | OCCIDENTAL PETE                | CUSIP: 674599EM3<br>LEI: IM7X0T3ECJW4C1T7ON55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170723.75    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ochsner LSU Health System of North Louisiana                                     | OCHSNER LSU HLTH               | CUSIP: 67555JAA4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42114.00     | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CF4<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    400000 | PA      | $399320.18    | 0.01%             | 2027-09-09      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CJ6<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    250000 | PA      | $253086.21    | 0.01%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CK3<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    140000 | PA      | $141597.73    | 0.00%             | 2026-10-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CL1<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    100000 | PA      | $101177.70    | 0.00%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CM9<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    336000 | PA      | $341151.38    | 0.01%             | 2027-05-21      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CN7<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    200000 | PA      | $199809.46    | 0.00%             | 2029-09-05      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CP2<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    222000 | PA      | $228193.70    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CQ0<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |     65000 | PA      | $65482.03     | 0.00%             | 2028-05-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oesterreichische Kontrollbank AG                                                 | OESTER KONTROLBK               | CUSIP: 676167CR8<br>LEI: 5299000OVRLMF858L016 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    255000 | PA      | $254315.41    | 0.01%             | 2030-09-10      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AG1<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52488.36     | 0.00%             | 2039-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AU0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $158025.47    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AW6<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74716.89     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677050AY2<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177128.70    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oglethorpe Power Corp                                                            | OGLETHORPE POWER               | CUSIP: 677052AA0<br>LEI: 3EERXCUSWMS9GV5D9M98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270718.53    | 0.01%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Edison Co                                                                   | OHIO EDISON CO                 | CUSIP: 677347CE4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $114444.71    | 0.00%             | 2036-07-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CQ2<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79298.10     | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CR0<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $147242.58    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CU3<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $140305.69    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Power Co                                                                    | OHIO POWER CO                  | CUSIP: 677415CW9<br>LEI: 06ZODLC132CY1O2Y7D77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52209.68     | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission                                        | OH ST TURNPIKE-A-REF           | CUSIP: 67760HNB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $55744.40     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio State University/The                                                        | OH UNIV-TXB-C-BABS             | CUSIP: 677632MV0<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99642.81     | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ohio State University/The                                                        | OHIO ST UNIV-A-TXBL            | CUSIP: 677632PA3<br>LEI: JFC10ZULKO4X2E3HBY86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $85181.20     | 0.00%             | 2111-06-01      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| OhioHealth Corp                                                                  | OHIOHEALTH                     | CUSIP: 67777JAK4<br>LEI: JGYGIL4QGKKPZU7C1D18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68965.07     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BR1<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41348.49     | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BS9<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59102.04     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BT7<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74547.13     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BU4<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96198.38     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BV2<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96018.73     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oklahoma Gas and Electric Co                                                     | OKLAHOMA GAS & E               | CUSIP: 678858BX8<br>LEI: 549300VJ8YXGPO8EV472 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $83682.22     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Old Republic International Corp                                                  | OLD REPUB INTL                 | CUSIP: 680223AL8<br>LEI: 549300IV6O2YY2A1KH37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $144920.71    | 0.00%             | 2051-06-11      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BB1<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $137767.87    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BC9<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99234.74     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BD7<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180317.53    | 0.00%             | 2031-08-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omnicom Group Inc                                                                | OMNICOM GROUP                  | CUSIP: 681919BG0<br>LEI: HKUPACFHSSASQK8HLS17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102619.58    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE               | CUSIP: 681936BL3<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $240022.02    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE               | CUSIP: 681936BM1<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231984.49    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Omega Healthcare Investors Inc                                                   | OMEGA HEALTHCARE               | CUSIP: 681936BP4<br>LEI: 549300OJ7ENK42CZ8E73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152251.65    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC                 | CUSIP: 68233DAP2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $57682.58     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAF1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $153090.02    | 0.00%             | 2038-09-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAH7<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125114.78    | 0.00%             | 2040-09-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAS3<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     37000 | PA      | $36473.17     | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JAT1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $68130.09     | 0.00%             | 2041-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBB9<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78991.03     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBD5<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $39089.43     | 0.00%             | 2047-09-30      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBH6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49465.58     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBP8<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153456.12    | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JBX1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $60458.30     | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCD4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $153032.60    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCM4<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182383.68    | 0.00%             | 2052-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCS1<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212694.94    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCU6<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199107.30    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oncor Electric Delivery Co LLC                                                   | ONCOR ELECTRIC D               | CUSIP: 68233JCW2<br>LEI: 549300SP2X2BS1KERD24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101593.16    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAF5<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $112381.23    | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAG3<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64654.69     | 0.00%             | 2048-11-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAH1<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91042.09     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONE Gas Inc                                                                      | ONE GAS INC                    | CUSIP: 68235PAN8<br>LEI: 549300HXDWI0LATTX840 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103171.04    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AT0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $95476.06     | 0.00%             | 2047-07-13      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AU7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201586.96    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AV5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $35764.31     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AW3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99926.77     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AY9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $236192.60    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680AZ6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $120708.96    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BB8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188899.91    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BC6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81679.79     | 0.00%             | 2050-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BF9<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $134450.59    | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BH5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $52651.60     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BJ1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103738.16    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BL6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $371105.25    | 0.01%             | 2033-09-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BN2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $265840.25    | 0.01%             | 2053-09-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BS1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189391.38    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BV4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $114222.23    | 0.00%             | 2043-10-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BX0<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157203.35    | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BY8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116503.68    | 0.00%             | 2047-10-03      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680BZ5<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85248.56     | 0.00%             | 2049-02-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CB7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $400866.33    | 0.01%             | 2027-09-24      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CD3<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125005.70    | 0.00%             | 2031-10-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CE1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320655.48    | 0.01%             | 2034-11-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CF8<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    285000 | PA      | $269369.67    | 0.01%             | 2054-11-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CG6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $133490.45    | 0.00%             | 2064-11-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CQ4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $92658.99     | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CW1<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $57041.13     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680CY7<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $71056.19     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680DB6<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $158094.16    | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680DC4<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $326453.12    | 0.01%             | 2035-10-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Inc                                                                        | ONEOK INC                      | CUSIP: 682680DD2<br>LEI: 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $431717.22    | 0.01%             | 2055-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                 | CUSIP: 68268NAC7<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $284303.21    | 0.01%             | 2036-10-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ONEOK Partners LP                                                                | ONEOK PARTNERS                 | CUSIP: 68268NAG8<br>LEI: T4DHW82NMF6BXJT50795 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153845.52    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234AR9<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $436994.78    | 0.01%             | 2030-10-07      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234AV0<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    321000 | PA      | $336926.39    | 0.01%             | 2034-04-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234AW8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    500000 | PA      | $497947.37    | 0.01%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234DB1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $593350.97    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234DQ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    350000 | PA      | $354579.40    | 0.01%             | 2029-01-18      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234ET1<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    426000 | PA      | $440110.96    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 683234EV6<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    426000 | PA      | $426047.29    | 0.01%             | 2030-09-04      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AFG4<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    585000 | PA      | $545970.91    | 0.01%             | 2029-10-02      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AFH2<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    600000 | PA      | $531709.39    | 0.01%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Ontario Canada                                                       | ONTARIO PROVINCE               | CUSIP: 68323AFJ8<br>LEI: C7PVKCRGLG18EBQGZV36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    200000 | PA      | $175852.76    | 0.00%             | 2031-10-14      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAH8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    164000 | PA      | $173291.93    | 0.00%             | 2039-07-08      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAM7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    852000 | PA      | $835401.28    | 0.02%             | 2040-07-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAV7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $310681.14    | 0.01%             | 2034-07-08      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XAW5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213458.76    | 0.00%             | 2044-07-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBE4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136559.92    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBF1<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $341368.07    | 0.01%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBJ3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    523000 | PA      | $407054.46    | 0.01%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBP9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $453249.24    | 0.01%             | 2037-11-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBQ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $464096.77    | 0.01%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBU8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    388000 | PA      | $380577.01    | 0.01%             | 2027-04-01      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBV6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $518193.76    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBW4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    605000 | PA      | $485719.23    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBX2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    795000 | PA      | $559700.03    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBY0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $326211.57    | 0.01%             | 2060-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XBZ7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $308149.34    | 0.01%             | 2041-03-25      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCB9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $187566.35    | 0.00%             | 2061-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCD5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $286799.77    | 0.01%             | 2028-03-25      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCE3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1159000 | PA      | $1064954.61   | 0.02%             | 2031-03-25      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCH6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $239951.41    | 0.00%             | 2029-11-09      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCK9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $612516.29    | 0.01%             | 2052-11-09      | Fixed         | 6.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCM5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     35000 | PA      | $35255.44     | 0.00%             | 2028-05-06      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCN3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101335.95    | 0.00%             | 2030-05-06      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCQ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    584000 | PA      | $551184.08    | 0.01%             | 2053-02-06      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCS2<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    457000 | PA      | $455849.61    | 0.01%             | 2029-09-27      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCT0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $317329.50    | 0.01%             | 2034-09-27      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCU7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183776.55    | 0.00%             | 2054-09-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCY9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $406765.52    | 0.01%             | 2028-08-03      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XCZ6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    288000 | PA      | $296824.72    | 0.01%             | 2032-02-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDA0<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    331000 | PA      | $340530.75    | 0.01%             | 2035-08-03      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDB8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $346386.66    | 0.01%             | 2055-08-03      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDC6<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $592570.06    | 0.01%             | 2065-08-03      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDH5<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    466000 | PA      | $465850.42    | 0.01%             | 2030-09-26      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDK8<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $500738.75    | 0.01%             | 2032-09-26      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDM4<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    551000 | PA      | $553824.44    | 0.01%             | 2035-09-26      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDP7<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $652248.24    | 0.01%             | 2045-09-26      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDR3<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $797557.56    | 0.02%             | 2055-09-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oracle Corp                                                                      | ORACLE CORP                    | CUSIP: 68389XDT9<br>LEI: 1Z4GXXU7ZHVWFCD8TV52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    374000 | PA      | $373740.57    | 0.01%             | 2065-09-26      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orange SA                                                                        | ORANGE                         | CUSIP: 685218AB5<br>LEI: 969500MCOONR8990S771 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    200000 | PA      | $199761.31    | 0.00%             | 2044-02-06      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon School Boards Association                                                 | OR SCH BRDS-TXB-PENSI          | CUSIP: 686053DR7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     26106 | PA      | $26680.50     | 0.00%             | 2028-06-30      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Oregon                                                                  | OR ST-TXB-PENSION              | CUSIP: 68607LXQ5<br>LEI: 549300R5SUGZRD8KP359 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     41392 | PA      | $42345.69     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 5.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oregon State University                                                          | OREGON ST UNIV GEN             | CUSIP: 68608WAL6<br>LEI: 549300UBMR6O3SFCEV73 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $106399.65    | 0.00%             | 2060-03-01      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AJ0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $198317.32    | 0.00%             | 2027-07-18      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AN1<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     50000 | PA      | $44570.58     | 0.00%             | 2031-03-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AS0<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |     95000 | PA      | $96133.94     | 0.00%             | 2029-09-10      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ORIX Corp                                                                        | ORIX CORP                      | CUSIP: 686330AV3<br>LEI: 35380016EMHNBOVYE123 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    225000 | PA      | $224560.57    | 0.00%             | 2030-09-09      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                 | CUSIP: 686514AF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40865.26     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Orlando Health Obligated Group                                                   | ORLANDO HEALTH                 | CUSIP: 686514AP5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78396.33     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                   | CUSIP: 688225AH4<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $57012.15     | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oshkosh Corp                                                                     | OSHKOSH CORP                   | CUSIP: 688239AF9<br>LEI: 549300FEKNPCFSA2B506 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $186014.60    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAJ6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195110.49    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 2.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAK3<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $279375.69    | 0.01%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAL1<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97467.42     | 0.00%             | 2040-02-15      | Fixed         | 3.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAM9<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $107237.49    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAP2<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154622.90    | 0.00%             | 2028-08-16      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAR8<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51846.00     | 0.00%             | 2031-11-19      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Otis Worldwide Corp                                                              | OTIS WORLDWIDE                 | CUSIP: 68902VAS6<br>LEI: 549300ZLBKR8VSU25153 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $63754.79     | 0.00%             | 2035-09-04      | Fixed         | 5.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 69047QAB8<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103007.12    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 69047QAC6<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105439.94    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ovintiv Inc                                                                      | OVINTIV INC                    | CUSIP: 69047QAD4<br>LEI: 2549003MEX7YMKLGI239 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81000.23     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 7.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AG6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $165242.88    | 0.00%             | 2047-07-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AJ0<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98756.97     | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AK7<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48870.59     | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AP6<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210626.77    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Owens Corning                                                                    | OWENS CORNING                  | CUSIP: 690742AQ4<br>LEI: JO5M6676RDJIZ2U8X907 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $128923.24    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Technology Finance Corp                                                 | BLUE OWL TECHNOL               | CUSIP: 691205AG3<br>LEI: 254900G5EZJSOD3UKL16 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194186.76    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                | CUSIP: 69120VAF8<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149762.56    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Credit Income Corp                                                      | BLUE OWL CREDIT                | CUSIP: 69120VBB6<br>LEI: 5493003I42XBWPE05N35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214356.65    | 0.00%             | 2028-06-13      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAF1<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194633.09    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAG9<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $118264.11    | 0.00%             | 2028-06-11      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAH7<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203759.40    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Blue Owl Capital Corp                                                            | BLUE OWL CAPITAL               | CUSIP: 69121KAJ3<br>LEI: 2549000BD79OOCPF2L94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102845.59    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304AW7<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60147.38     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304AY3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128654.05    | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BF3<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409048.56    | 0.01%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BG1<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48485.37     | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BH9<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75373.87     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PECO Energy Co                                                                   | PECO ENERGY CO                 | CUSIP: 693304BJ5<br>LEI: YH65D4JBECK76IFEJ279 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178943.20    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AA5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     96334 | PA      | $95043.83     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95963.13     | 0.00%             | 2038-06-01      | Fixed         | 4.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $223309.70    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88588.59     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     36459 | PA      | $36269.51     | 0.00%             | 2033-06-01      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74174.85     | 0.00%             | 2039-06-01      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AH0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74243.86     | 0.00%             | 2043-06-01      | Fixed         | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193882.72    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Wildfire Recovery Funding LLC                                               | PG&E WILDFIRE                  | CUSIP: 693342AK3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70831.61     | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475AT2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $443997.34    | 0.01%             | 2027-05-19      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475AW5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $489581.75    | 0.01%             | 2029-04-23      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475AZ8<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $397360.18    | 0.01%             | 2030-01-22      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BE4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198553.82    | 0.00%             | 2033-06-06      | Variable      | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BJ3<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $274947.83    | 0.01%             | 2033-10-28      | Variable      | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BM6<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204127.51    | 0.00%             | 2034-01-24      | Variable      | 5.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BR5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207158.95    | 0.00%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BS3<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    590000 | PA      | $632877.68    | 0.01%             | 2034-08-18      | Variable      | 5.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BT1<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204874.43    | 0.00%             | 2027-10-20      | Variable      | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BU8<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $487201.19    | 0.01%             | 2034-10-20      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BV6<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202950.81    | 0.00%             | 2028-01-21      | Variable      | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BW4<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $527281.88    | 0.01%             | 2035-01-22      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BX2<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $234154.73    | 0.00%             | 2030-05-14      | Variable      | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475BZ7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $274244.65    | 0.01%             | 2035-07-23      | Variable      | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CA1<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253511.74    | 0.01%             | 2032-10-21      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CB9<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $196255.26    | 0.00%             | 2031-01-29      | Variable      | 5.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CC7<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $835030.33    | 0.02%             | 2036-01-29      | Variable      | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Financial Services Group Inc/The                                             | PNC FINANCIAL                  | CUSIP: 693475CD5<br>LEI: CFGNEKW0P8842LEUIA51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $367476.70    | 0.01%             | 2031-05-13      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69349LAR9<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249420.70    | 0.00%             | 2028-07-26      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69349LAS7<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141094.90    | 0.00%             | 2029-10-22      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPG Industries Inc                                                               | PPG INDUSTRIES                 | CUSIP: 693506BS5<br>LEI: 549300BKPEP01R3V6C59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $277881.52    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UAM5<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111374.14    | 0.00%             | 2039-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UAT0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $131278.94    | 0.00%             | 2045-10-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UAU7<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61038.87     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UBA0<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205689.73    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UBC6<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     97000 | PA      | $98341.05     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PPL Electric Utilities Corp                                                      | PPL ELECTRIC UTI               | CUSIP: 69351UBD4<br>LEI: 549300GCZLSGYEYPIR35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $79669.01     | 0.00%             | 2055-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69353RFG8<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245826.29    | 0.00%             | 2027-10-25      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PNC Bank NA                                                                      | PNC BANK NA                    | CUSIP: 69353RFJ2<br>LEI: AD6GFRVSDT01YPT1CS68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147621.59    | 0.00%             | 2028-01-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PVH Corp                                                                         | PVH CORP                       | CUSIP: 693656AE0<br>LEI: 123WALMHY1GZXG2YDL90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $356789.82    | 0.01%             | 2030-06-13      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT22<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407004.32    | 0.01%             | 2027-05-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT30<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $303482.61    | 0.01%             | 2027-08-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT48<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249873.54    | 0.00%             | 2029-09-26      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT55<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251916.48    | 0.00%             | 2026-11-25      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT71<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127212.30    | 0.00%             | 2030-05-08      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT89<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100693.76    | 0.00%             | 2027-06-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PACCAR Financial Corp                                                            | PACCAR FINL CORP               | CUSIP: 69371RT97<br>LEI: PH3S12DWZBHHQKVYZ297 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    133000 | PA      | $133407.77    | 0.00%             | 2028-08-08      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HL4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $159855.66    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HS9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492944.64    | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HW0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $782924.89    | 0.02%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308HY6<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $149704.49    | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JG3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445591.75    | 0.01%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JK4<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $294586.06    | 0.01%             | 2028-07-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JM0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $397460.82    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JN8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $495378.10    | 0.01%             | 2050-07-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JQ1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $434961.38    | 0.01%             | 2040-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308JW8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192787.78    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KC0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $78899.05     | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KG1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209517.14    | 0.00%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KH9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $538659.64    | 0.01%             | 2053-01-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KJ5<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211856.71    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KK2<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $214153.55    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KL0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    520000 | PA      | $543615.40    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KM8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46000 | PA      | $49444.49     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KP1<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $155211.04    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KQ9<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205909.55    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KT3<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293262.56    | 0.01%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KU0<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    198000 | PA      | $202981.33    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pacific Gas and Electric Co                                                      | PACIFIC GAS&ELEC               | CUSIP: 694308KV8<br>LEI: 1HNPXZSMMB7HMBMVBS46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    191000 | PA      | $192237.44    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114BT4<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $290558.11    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 7.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114BZ0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $56815.77     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CB2<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $107058.51    | 0.00%             | 2036-08-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CG1<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $133964.77    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CJ5<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $80580.64     | 0.00%             | 2038-07-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CL0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $121198.45    | 0.00%             | 2039-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CN6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     56000 | PA      | $46247.73     | 0.00%             | 2042-02-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CT3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38997.24     | 0.00%             | 2049-01-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CU0<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194275.01    | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CV8<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116904.06    | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CW6<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46210.66     | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114CZ9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92328.30     | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DA3<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188816.95    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DC9<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     48000 | PA      | $49828.82     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DD7<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102413.07    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PacifiCorp                                                                       | PACIFICORP                     | CUSIP: 695114DE5<br>LEI: SGY07Y7FNYBNLM6Z1M11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $254981.06    | 0.01%             | 2055-01-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AT6<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98598.82     | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AU3<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $133724.74    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AV1<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $71570.73     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AW9<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $65361.70     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Packaging Corp of America                                                        | PACKAGING CORP                 | CUSIP: 695156AY5<br>LEI: 549300XZP8MFZFY8TJ84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     71000 | PA      | $72370.39     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299AD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    238000 | PA      | $258065.18    | 0.01%             | 2027-09-30      | Fixed         | 8.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299AK0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $228001.38    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 9.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299AW4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    292000 | PA      | $308594.33    | 0.01%             | 2036-01-26      | Fixed         | 6.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BB9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $293180.43    | 0.01%             | 2053-04-29      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BF0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    460000 | PA      | $453119.37    | 0.01%             | 2028-03-17      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BG8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    100000 | PA      | $77255.10     | 0.00%             | 2047-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BH6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    560000 | PA      | $422662.83    | 0.01%             | 2050-04-16      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $186217.99    | 0.00%             | 2030-01-23      | Fixed         | 3.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BL7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    513000 | PA      | $330910.60    | 0.01%             | 2060-07-23      | Fixed         | 3.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    500000 | PA      | $366251.83    | 0.01%             | 2056-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    500000 | PA      | $406018.54    | 0.01%             | 2032-09-29      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $172177.64    | 0.00%             | 2033-01-19      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BS2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $145415.57    | 0.00%             | 2063-01-19      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BT0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    400000 | PA      | $414602.11    | 0.01%             | 2035-02-14      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $213258.16    | 0.00%             | 2036-01-31      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BX1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $220245.31    | 0.00%             | 2031-03-01      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BY9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $228182.95    | 0.00%             | 2038-03-01      | Fixed         | 8.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Panama Government International Bond                                             | PANAMA                         | CUSIP: 698299BZ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PA        |    200000 | PA      | $225596.78    | 0.00%             | 2057-03-01      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 701094AJ3<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $123708.30    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 701094AN4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72802.56     | 0.00%             | 2029-06-14      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 701094AP9<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $174944.76    | 0.00%             | 2049-06-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 701094AR5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $216058.88    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 70109HAJ4<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $166372.46    | 0.00%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Parker-Hannifin Corp                                                             | PARKER-HANNIFIN                | CUSIP: 70109HAN5<br>LEI: 5493002CONDB4N2HKI23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177517.14    | 0.00%             | 2044-11-21      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                | CUSIP: 70213BAB7<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     95000 | PA      | $92955.59     | 0.00%             | 2029-07-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PartnerRe Finance B LLC                                                          | PARTNERRE FIN B                | CUSIP: 70213BAC5<br>LEI: 549300O0FAGHK2F79881 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95044.02     | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mass General Brigham Inc                                                         | PARTNERS HEALTH                | CUSIP: 70213HAF5<br>LEI: 5493007Z86EDN0QFYU66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $167777.02    | 0.00%             | 2060-07-01      | Fixed         | 3.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                  | CUSIP: 703481AC5<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50180.51     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Patterson-UTI Energy Inc                                                         | PATTERSON-UTI                  | CUSIP: 703481AD3<br>LEI: 254900XGFBKIXD6G0697 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105956.51    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 7.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                    | CUSIP: 704326AA5<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    258000 | PA      | $265400.53    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                    | CUSIP: 704326AB3<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    372000 | PA      | $385948.93    | 0.01%             | 2032-04-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paychex Inc                                                                      | PAYCHEX INC                    | CUSIP: 704326AC1<br>LEI: 529900K900DW6SUBM174 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $235540.51    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAD5<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296306.52    | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAE3<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $381384.18    | 0.01%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAH6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184202.19    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAJ2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $147447.72    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAP8<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $618096.38    | 0.01%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAQ6<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200211.56    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAS2<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $63681.43     | 0.00%             | 2028-03-06      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PayPal Holdings Inc                                                              | PAYPAL HOLDING                 | CUSIP: 70450YAT0<br>LEI: 5493005X2GO78EFZ3E94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $101270.45    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI               | CUSIP: 70462GAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64322.14     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PeaceHealth Obligated Group                                                      | PEACEHEALTH OBLI               | CUSIP: 70462GAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $129388.62    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority                            | PA ECON DEV-TXBL               | CUSIP: 70869PRR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $126747.59    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 5.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania Turnpike Commission                                                 | PA TPK-BABS-B                  | CUSIP: 709223A27<br>LEI: 549300J8LLBYEYEXZJ24 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $74659.18     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 5.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV           | CUSIP: 709235T70<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $38335.48     | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 2.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pennsylvania State University/The                                                | PENNSYLVANIA ST UNIV           | CUSIP: 709235T88<br>LEI: 549300QDK4O4XCJ47X56 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $67701.73     | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448CC0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81657.96     | 0.00%             | 2042-08-13      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DD7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268180.13    | 0.01%             | 2046-04-14      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DN5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221771.68    | 0.00%             | 2026-10-06      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DP0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $229276.32    | 0.00%             | 2046-10-06      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DV7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82781.42     | 0.00%             | 2047-05-02      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448DY1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $320011.58    | 0.01%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EL8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190345.79    | 0.00%             | 2029-07-29      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EM6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $175563.79    | 0.00%             | 2049-07-29      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EP9<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $218070.66    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448ER5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98309.98     | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448ES3<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    345000 | PA      | $325989.53    | 0.01%             | 2030-03-19      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448ET1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $148117.26    | 0.00%             | 2040-03-19      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EV6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $116488.03    | 0.00%             | 2060-03-19      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448EZ7<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $627937.00    | 0.01%             | 2030-05-01      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FA1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173790.98    | 0.00%             | 2031-02-25      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FF0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145541.12    | 0.00%             | 2041-10-21      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FG8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $32024.11     | 0.00%             | 2051-10-21      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448FR4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203151.18    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GA0<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177437.50    | 0.00%             | 2028-02-07      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GD4<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151170.20    | 0.00%             | 2027-02-07      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GH5<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150955.36    | 0.00%             | 2030-07-23      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GJ1<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177677.16    | 0.00%             | 2032-07-23      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GK8<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $432462.47    | 0.01%             | 2035-07-23      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PepsiCo Inc                                                                      | PEPSICO INC                    | CUSIP: 713448GL6<br>LEI: FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250932.92    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                    | CUSIP: 714046AJ8<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $106309.98    | 0.00%             | 2051-03-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Revvity Inc                                                                      | REVVITY INC                    | CUSIP: 714046AM1<br>LEI: 549300IKL1SDPFI7N655 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $233034.15    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638AP7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    505000 | PA      | $635229.92    | 0.01%             | 2033-11-21      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638AU6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    325000 | PA      | $361107.40    | 0.01%             | 2037-03-14      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638BM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    414000 | PA      | $408232.23    | 0.01%             | 2050-11-18      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    500000 | PA      | $469525.60    | 0.01%             | 2030-06-20      | Fixed         | 2.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    900000 | PA      | $830792.81    | 0.02%             | 2031-01-23      | Fixed         | 2.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DP4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    350000 | PA      | $289226.99    | 0.01%             | 2032-12-01      | Fixed         | 1.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DR0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    525000 | PA      | $294474.84    | 0.01%             | 2121-07-28      | Fixed         | 3.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DS8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    200000 | PA      | $155588.44    | 0.00%             | 2041-03-11      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DT6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    300000 | PA      | $214634.53    | 0.00%             | 2051-03-10      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    250000 | PA      | $217073.00    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638DW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    175000 | PA      | $111657.29    | 0.00%             | 2072-01-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638EB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |     50000 | PA      | $50976.57     | 0.00%             | 2035-02-08      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638EC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    320000 | PA      | $321529.40    | 0.01%             | 2054-08-08      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638FC1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    149000 | PA      | $151984.49    | 0.00%             | 2036-03-30      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Peruvian Government International Bond                                           | REPUBLIC OF PERU               | CUSIP: 715638FD9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PE        |    122000 | PA      | $127164.99    | 0.00%             | 2055-06-30      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 71644EAJ1<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    273000 | PA      | $300799.99    | 0.01%             | 2038-05-15      | Fixed         | 6.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AC6<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    707000 | PA      | $714961.75    | 0.01%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AD4<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    527000 | PA      | $536758.28    | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AE2<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    684000 | PA      | $691076.43    | 0.01%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AF9<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    525000 | PA      | $508904.38    | 0.01%             | 2043-05-19      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AG7<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |   1061000 | PA      | $1025515.99   | 0.02%             | 2053-05-19      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd                                            | PFIZER INVSTMNT                | CUSIP: 716973AH5<br>LEI: 5493000FQO8XF9C0RT95 | Long             | DBT              | CORP              | SG        |    607000 | PA      | $575766.80    | 0.01%             | 2063-05-19      | Fixed         | 5.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081CY7<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $510381.03    | 0.01%             | 2039-03-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081DE0<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109799.25    | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081DK6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178389.20    | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081ED1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $208707.22    | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EJ8<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136368.47    | 0.00%             | 2038-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EK5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $125888.45    | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EP4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99470.70     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081ET6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $368953.19    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EU3<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $110601.96    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EV1<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $141735.22    | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EW9<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $281394.24    | 0.01%             | 2030-04-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EY5<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $201958.65    | 0.00%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081EZ2<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $147011.33    | 0.00%             | 2040-05-28      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FA6<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $285329.98    | 0.01%             | 2050-05-28      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pfizer Inc                                                                       | PFIZER INC                     | CUSIP: 717081FB4<br>LEI: 765LHXWGK1KXCLTFYQ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175203.06    | 0.00%             | 2031-08-18      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO               | CUSIP: 71710TAB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82173.16     | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 2.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC                                                 | PG&E ENERGY RECO               | CUSIP: 71710TAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $72282.47     | 0.00%             | 2048-07-15      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $289155.51    | 0.01%             | 2040-01-15      | Fixed         | 5.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $90961.86     | 0.00%             | 2049-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    137800 | PA      | $139788.54    | 0.00%             | 2035-06-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAH1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152888.40    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.23%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PG&E Recovery Funding LLC                                                        | PG&E RECOV FND                 | CUSIP: 71710TAJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150932.59    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 5.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pharmacia LLC                                                                    | PHARMACIA CORP                 | CUSIP: 71713UAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $187799.86    | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AC3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $224386.38    | 0.00%             | 2038-05-16      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AM1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $446935.66    | 0.01%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AP4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $112635.41    | 0.00%             | 2042-03-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AU3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20720.69     | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172AW9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128231.22    | 0.00%             | 2043-03-04      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CE7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97907.81     | 0.00%             | 2028-03-02      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CJ6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $242892.88    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CP2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136695.02    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CS6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $442318.38    | 0.01%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CV9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204313.88    | 0.00%             | 2027-11-17      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CW7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210581.95    | 0.00%             | 2029-11-17      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172CX5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $745578.93    | 0.01%             | 2032-11-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DA4<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206694.29    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DB2<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208923.21    | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DD8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $256596.70    | 0.01%             | 2030-09-07      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DE6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189000 | PA      | $200139.78    | 0.00%             | 2033-09-07      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DF3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $403839.89    | 0.01%             | 2027-02-12      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DG1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204237.64    | 0.00%             | 2029-02-13      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DH9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $232764.37    | 0.00%             | 2031-02-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DJ5<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412927.04    | 0.01%             | 2034-02-13      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DM8<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125888.49    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DN6<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203062.87    | 0.00%             | 2029-11-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DP1<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203410.68    | 0.00%             | 2031-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DQ9<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50358.53     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DR7<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200368.46    | 0.00%             | 2028-04-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DT3<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200950.08    | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philip Morris International Inc                                                  | PHILIP MORRIS IN               | CUSIP: 718172DU0<br>LEI: HL3H1H2BGXWVG3BSWR90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200070.49    | 0.00%             | 2035-04-30      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286AY3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    300000 | PA      | $361587.39    | 0.01%             | 2030-02-02      | Fixed         | 9.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BB2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $466095.72    | 0.01%             | 2031-01-14      | Fixed         | 7.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BD8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $221565.29    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    550000 | PA      | $619559.31    | 0.01%             | 2034-10-23      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BW6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    235000 | PA      | $238284.53    | 0.00%             | 2037-01-13      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286BZ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $358178.58    | 0.01%             | 2040-01-20      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $340369.19    | 0.01%             | 2041-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    350000 | PA      | $292632.06    | 0.01%             | 2042-02-02      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    400000 | PA      | $390188.96    | 0.01%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CG0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $197241.45    | 0.00%             | 2029-01-14      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CH8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $143147.02    | 0.00%             | 2045-05-05      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CJ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $185910.45    | 0.00%             | 2030-05-05      | Fixed         | 2.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CK1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $174045.29    | 0.00%             | 2031-06-10      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CL9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $134843.99    | 0.00%             | 2045-12-10      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CN5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $173287.15    | 0.00%             | 2032-01-06      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CP0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    500000 | PA      | $365205.03    | 0.01%             | 2046-07-06      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CT2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    300000 | PA      | $321212.37    | 0.01%             | 2033-04-13      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CU9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $214959.52    | 0.00%             | 2047-10-13      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CV7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    300000 | PA      | $306047.29    | 0.01%             | 2027-10-13      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286CW5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $206403.45    | 0.00%             | 2033-07-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DA2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $208895.82    | 0.00%             | 2034-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DB0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $204781.39    | 0.00%             | 2049-05-14      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DC8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $201323.77    | 0.00%             | 2035-03-05      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $193290.08    | 0.00%             | 2049-09-05      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DG9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $212532.72    | 0.00%             | 2035-02-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Philippine Government International Bond                                         | PHILIPPINES(REP)               | CUSIP: 718286DH7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PH        |    200000 | PA      | $212671.91    | 0.00%             | 2050-02-04      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP                        | PHILLIPS EDIS                  | CUSIP: 71845JAA6<br>LEI: 549300WUPIVS6ZE0ZI51 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $221665.39    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AH7<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $250946.47    | 0.00%             | 2042-05-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AK0<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $293006.45    | 0.01%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AL8<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $393433.87    | 0.01%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AR5<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149205.61    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66                                                                      | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718546AW4<br>LEI: 5493005JBO5YSIGK1814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89278.74     | 0.00%             | 2030-12-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718547AK8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95641.97     | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66                    | CUSIP: 718547AM4<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $210232.08    | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AT9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203331.81    | 0.00%             | 2027-12-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AU6<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207491.68    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AY8<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $103972.38    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547AZ5<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $223311.63    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Phillips 66 Co                                                                   | PHILLIPS 66 CO                 | CUSIP: 718547BA9<br>LEI: RVJMT2IZVVSKIRJJBH76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    134000 | PA      | $134356.83    | 0.00%             | 2056-03-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | PHYSICIANS REALT               | CUSIP: 71951QAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100025.25    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | DOC DR LLC                     | CUSIP: 71951QAB8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99218.84     | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| DOC DR LLC                                                                       | PHYSICIANS REALT               | CUSIP: 71951QAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $445816.67    | 0.01%             | 2031-11-01      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AG0<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45168.96     | 0.00%             | 2043-08-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AK1<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56055.42     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AL9<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $107294.37    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AM7<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $138928.75    | 0.00%             | 2050-06-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AQ8<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77927.58     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Natural Gas Co Inc                                                      | PIEDMONT NAT GAS               | CUSIP: 720186AR6<br>LEI: VXB4M3BDPKF3I2AZ3G89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101770.35    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Piedmont Operating Partnership LP                                                | PIEDMONT OPERAT                | CUSIP: 720198AG5<br>LEI: 549300WKGDPAS39FBD10 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111019.97    | 0.00%             | 2028-07-20      | Fixed         | 9.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                | CUSIP: 72147KAH1<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183147.66    | 0.00%             | 2032-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                | CUSIP: 72147KAJ7<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290069.38    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pilgrim's Pride Corp                                                             | PILGRIM'S PRIDE                | CUSIP: 72147KAK4<br>LEI: 549300ZSLGV64ZL3HD75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $186546.92    | 0.00%             | 2033-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP               | CUSIP: 723484AM3<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76193.45     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pinnacle West Capital Corp                                                       | PINNACLE WST CAP               | CUSIP: 723484AN1<br>LEI: TWSEY0NEDUDCKS27AH81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77171.89     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                | CUSIP: 723787AQ0<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $269559.88    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Pioneer Natural Resources Co                                                     | PIONEER NATURAL                | CUSIP: 723787AR8<br>LEI: FY8JBF7CCL2VE4F1B628 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179860.02    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Barrick Gold Corp                                                                | BARRICK MINING                 | CUSIP: 725906AN1<br>LEI: 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $83668.83     | 0.00%             | 2035-10-15      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RAR3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108921.08    | 0.00%             | 2037-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $100348.43    | 0.00%             | 2042-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $169981.21    | 0.00%             | 2044-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43644.41     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBL5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100168.14    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBM3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $265550.40    | 0.01%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192935.21    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $87618.60     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP                                                  | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBQ4<br>LEI: 5521FA2ITF25TVH63740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182767.05    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBR2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     86000 | PA      | $86183.37     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp                               | PLAINS ALL AMER                | CUSIP: 72650RBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $111321.58    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AV4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    400000 | PA      | $404375.55    | 0.01%             | 2033-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AW2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    490000 | PA      | $472729.67    | 0.01%             | 2053-04-04      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AX0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    300000 | PA      | $305150.45    | 0.01%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    500000 | PA      | $510257.37    | 0.01%             | 2034-09-18      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 731011AZ5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    600000 | PA      | $578783.52    | 0.01%             | 2054-03-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                   | CUSIP: 731572AB9<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188935.96    | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH OF NEW YORK          | CUSIP: 73358W3L6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $64806.22     | 0.00%             | 2069-08-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ- 159           | CUSIP: 73358WAJ3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $81074.27     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ #168           | CUSIP: 73358WEK6<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $93911.20     | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH-174TH                | CUSIP: 73358WJA3<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    275000 | PA      | $234702.63    | 0.00%             | 2062-10-01      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-181          | CUSIP: 73358WRP1<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $240162.40    | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY & NJ-182          | CUSIP: 73358WRQ9<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99721.56     | 0.00%             | 2046-08-01      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-TXBL           | CUSIP: 73358WX90<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     30000 | PA      | $24828.72     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | PORT AUTH NY/NJ-192            | CUSIP: 73358WXQ2<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $91110.61     | 0.00%             | 2065-10-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH              | CUSIP: 73358XCN0<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $98282.78     | 0.00%             | 2060-07-15      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port Authority of New York & New Jersey                                          | NY & NJ PORT AUTH#229          | CUSIP: 73358XDP4<br>LEI: 54930006MR4KZ4W74Z83 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    200000 | PA      | $145017.72    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Port of Morrow OR                                                                | PORT OF MORROW OR TRA          | CUSIP: 73474TAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $76745.88     | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 2.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR               | CUSIP: 737679DB3<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $281566.46    | 0.01%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELEC PWR               | CUSIP: 737679DE7<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $128090.58    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC               | CUSIP: 737679DH0<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51510.18     | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Potomac Electric Power Co                                                        | POTOMAC ELECTRIC               | CUSIP: 737679DJ6<br>LEI: 549300BXF2DWUNN57U06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49571.68     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                    | CUSIP: 74005PBD5<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40402.17     | 0.00%             | 2042-11-07      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Linde Inc/CT                                                                     | PRAXAIR INC                    | CUSIP: 74005PBT0<br>LEI: ZU69GUVJQGZ6Z1UOOO79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $261235.29    | 0.01%             | 2030-08-10      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Precision Castparts Corp                                                         | PRECISION CAST                 | CUSIP: 740189AP0<br>LEI: 0XOOAY5P5J7Q734SEC89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175377.31    | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | HARVARD UNIV                   | CUSIP: 740816AH6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $222504.97    | 0.00%             | 2040-10-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AM5<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73899.87     | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AQ6<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78289.21     | 0.00%             | 2052-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| President and Fellows of Harvard College                                         | PRES & FELLOWS                 | CUSIP: 740816AR4<br>LEI: 6S3X7J22E861RNTJSA74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175928.83    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Booking Holdings Inc                                                             | PRICELINE GROUP                | CUSIP: 741503BC9<br>LEI: FXM8FAOHMYDIPD38UZ17 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98919.50     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAF9<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45719.32     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAJ1<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132048.94    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAM4<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98889.70     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Principal Financial Group Inc                                                    | PRINCIPAL FINL                 | CUSIP: 74251VAN2<br>LEI: CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $166991.43    | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG               | CUSIP: 742651DY5<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $163036.84    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Private Export Funding Corp                                                      | PRIVATE EXPT FDG               | CUSIP: 742651EC2<br>LEI: CYQE6SAYPFKNQJ6FMH60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98240.23     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718DF3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $163362.16    | 0.00%             | 2037-03-05      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FB0<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77967.64     | 0.00%             | 2047-10-25      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FG9<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $492987.76    | 0.01%             | 2027-03-25      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FH7<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $480035.69    | 0.01%             | 2030-03-25      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FJ3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87149.60     | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718FM6<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $262626.35    | 0.01%             | 2030-10-29      | Fixed         | 1.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GG8<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203147.80    | 0.00%             | 2034-01-29      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GM5<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100444.84    | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Procter & Gamble Co/The                                                          | PROCTER & GAMBLE               | CUSIP: 742718GN3<br>LEI: 2572IBTT8CCZW6AU4141 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101495.66    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progress Energy Inc                                                              | PROGRESS ENERGY                | CUSIP: 743263AG0<br>LEI: 549300FBMTW0JYWMNB26 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    119000 | PA      | $133930.92    | 0.00%             | 2031-10-30      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AJ2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $134814.88    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AP8<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43895.12     | 0.00%             | 2044-04-25      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AR4<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147267.31    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AS2<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $244177.38    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AT0<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $97783.14     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AV5<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100005.50    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315AX1<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    180000 | PA      | $145229.23    | 0.00%             | 2050-03-26      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315BA0<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77095.70     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Progressive Corp/The                                                             | PROGRESSIVE CORP               | CUSIP: 743315BB8<br>LEI: 529900TACNVLY9DCR586 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102856.67    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBH3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99636.42     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBJ9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63830.44     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBM2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $142794.65    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBN0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $102103.72    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBP5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $93713.88     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBQ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $54964.71     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBR1<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $303845.54    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBV2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $158067.26    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XBZ3<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $178921.08    | 0.00%             | 2030-07-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCB5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88070.63     | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCE9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100886.72    | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCF6<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193285.61    | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCH2<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    127000 | PA      | $130447.04    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCJ8<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    272000 | PA      | $276471.28    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCK5<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96644.69     | 0.00%             | 2054-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCN9<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126641.50    | 0.00%             | 2035-01-31      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prologis LP                                                                      | PROLOGIS LP                    | CUSIP: 74340XCR0<br>LEI: GL16H1DHB0QSHP25F723 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $308767.22    | 0.01%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743756AB4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49196.89     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743756AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57107.11     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743756AE8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57664.74     | 0.00%             | 2048-10-01      | Fixed         | 3.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743820AA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140358.47    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743820AC6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205778.02    | 0.00%             | 2033-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Providence St Joseph Health Obligated Group                                      | ST JOSEPH HLTH                 | CUSIP: 743820AG7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206003.05    | 0.00%             | 2032-10-01      | Fixed         | 5.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320AY8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    132000 | PA      | $105779.10    | 0.00%             | 2047-12-07      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BA9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    363000 | PA      | $286546.38    | 0.01%             | 2049-12-07      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BF8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254562.63    | 0.01%             | 2048-09-15      | Variable      | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BH4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186399.96    | 0.00%             | 2050-10-01      | Variable      | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BJ0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250016.25    | 0.00%             | 2052-03-01      | Variable      | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BK7<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156208.28    | 0.00%             | 2052-09-01      | Variable      | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 744320BP6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $187236.85    | 0.00%             | 2054-03-15      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QAC9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108604.87    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QAQ8<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $132982.58    | 0.00%             | 2036-12-14      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QBD6<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $74048.82     | 0.00%             | 2037-12-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QBN4<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $74422.66     | 0.00%             | 2040-06-21      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QBY0<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     42000 | PA      | $39817.22     | 0.00%             | 2043-08-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCA1<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $248326.61    | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCC7<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    163000 | PA      | $163180.59    | 0.00%             | 2028-03-27      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCE3<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $178191.23    | 0.00%             | 2050-02-25      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCJ2<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38964.85     | 0.00%             | 2040-03-10      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Financial Inc                                                         | PRUDENTIAL FIN                 | CUSIP: 74432QCK9<br>LEI: 5PRBRS5FEH7NREC8OR45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77094.33     | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Prudential Funding Asia PLC                                                      | PRU FUNDING ASIA               | CUSIP: 744330AA9<br>LEI: 2549005TNASWKLR0XC37 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $191782.91    | 0.00%             | 2030-04-14      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CP4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74504.29     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CQ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60287.74     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CT6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88203.85     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CU3<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $61436.53     | 0.00%             | 2051-01-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CV1<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $87494.36     | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CW9<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48993.68     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CY5<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189659.97    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448CZ2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $413128.25    | 0.01%             | 2034-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DA6<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203581.63    | 0.00%             | 2054-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DB4<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $412001.79    | 0.01%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Colorado                                                    | PUBLIC SERV COLO               | CUSIP: 744448DC2<br>LEI: 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    396000 | PA      | $401291.05    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP               | CUSIP: 744482BM1<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56747.54     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of New Hampshire                                               | PUB SVC NEW HAMP               | CUSIP: 744482BP4<br>LEI: 549300SHPFALUPKK2351 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     54000 | PA      | $51215.66     | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA               | CUSIP: 744533BQ2<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $87365.59     | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA               | CUSIP: 744533BR0<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101265.61    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Co of Oklahoma                                                    | PUB SVC OKLAHOMA               | CUSIP: 744533BS8<br>LEI: F3TJNSIZRGXRH8GEIK79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204326.80    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBQ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $200568.72    | 0.00%             | 2046-03-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBS4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73967.36     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBY1<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $67859.58     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QBZ8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $157374.92    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCB0<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46647.72     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCC8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $139165.88    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCE4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $272050.80    | 0.01%             | 2050-08-01      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCQ7<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103478.87    | 0.00%             | 2034-03-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCR5<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99794.31     | 0.00%             | 2054-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCS3<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $402900.85    | 0.01%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCT1<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244235.34    | 0.00%             | 2054-08-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCU8<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102124.28    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCV6<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100536.40    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Electric and Gas Co                                               | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 74456QCW4<br>LEI: 549300RUHPVD434XUK18 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $218673.96    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 744573AQ9<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438623.86    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 744573AW6<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104714.54    | 0.00%             | 2028-10-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Service Enterprise Group Inc                                              | PUBLIC SERVICE                 | CUSIP: 744573AY2<br>LEI: PUSS41EMO3E6XXNV3U28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206357.43    | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAC3<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98421.22     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAD1<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97761.61     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAG4<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $219103.95    | 0.00%             | 2026-11-09      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAH2<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $211548.50    | 0.00%             | 2028-11-09      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460DAJ8<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $199180.42    | 0.00%             | 2031-11-09      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460WAF4<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103270.12    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Public Storage Operating Co                                                      | PUBLIC STORAGE                 | CUSIP: 74460WAH0<br>LEI: 549300LMZF40TKJ6DM64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $118607.04    | 0.00%             | 2053-08-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                   | CUSIP: 745310AK8<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97652.77     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Energy Inc                                                                 | PUGET ENERGY                   | CUSIP: 745310AQ5<br>LEI: SYBSJ96YIDMIUY7WDR33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $123625.55    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENER               | CUSIP: 745332BX3<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $136949.86    | 0.00%             | 2037-03-15      | Fixed         | 6.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CA2<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130568.73    | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 5.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CG9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82896.16     | 0.00%             | 2045-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CH7<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $102635.21    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.22%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CJ3<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $62331.41     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CM6<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103190.85    | 0.00%             | 2034-06-15      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CN4<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50638.06     | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Puget Sound Energy Inc                                                           | PUGET SOUND ENRG               | CUSIP: 745332CP9<br>LEI: 8MNFJR7KOMBQ7X62LK44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $106399.22    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| PulteGroup Inc                                                                   | PULTE HOMES INC                | CUSIP: 745867AP6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    242000 | PA      | $264122.21    | 0.01%             | 2033-05-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Qorvo Inc                                                                        | QORVO INC                      | CUSIP: 74736KAH4<br>LEI: 254900YAUJV2EUEVBR11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196165.78    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525AU7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396581.16    | 0.01%             | 2027-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525AV5<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $214590.74    | 0.00%             | 2047-05-20      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BJ1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $141380.75    | 0.00%             | 2050-05-20      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BN2<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    378000 | PA      | $354270.88    | 0.01%             | 2028-05-20      | Fixed         | 1.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BP7<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    714000 | PA      | $604237.21    | 0.01%             | 2032-05-20      | Fixed         | 1.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BR3<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173453.68    | 0.00%             | 2052-05-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BS1<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $212491.02    | 0.00%             | 2033-05-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BT9<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $215000.80    | 0.00%             | 2053-05-20      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| QUALCOMM Inc                                                                     | QUALCOMM INC                   | CUSIP: 747525BV4<br>LEI: H1J8DDZKZP6H7RWC0H53 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101997.50    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAK8<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $404556.49    | 0.01%             | 2027-08-09      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAL6<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204765.37    | 0.00%             | 2034-08-09      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAM4<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $301455.19    | 0.01%             | 2028-08-09      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAN2<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $324984.99    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quanta Services Inc                                                              | QUANTA SERVICES                | CUSIP: 74762EAP7<br>LEI: SHVRXXEACT60MMH07S24 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $275881.61    | 0.01%             | 2035-08-09      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148M91<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    440000 | PA      | $450183.76    | 0.01%             | 2029-04-03      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148QR7<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    475000 | PA      | $537783.35    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SB0<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    400000 | PA      | $357148.42    | 0.01%             | 2030-05-28      | Fixed         | 1.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SD6<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    250000 | PA      | $249112.03    | 0.00%             | 2028-04-13      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748148SE4<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    275000 | PA      | $278017.78    | 0.01%             | 2033-09-08      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748149AN1<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    850000 | PA      | $836259.45    | 0.02%             | 2027-04-12      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Quebec Canada                                                        | QUEBEC PROVINCE                | CUSIP: 748149AR2<br>LEI: 549300WN65YFEQH74Y36 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |   1200000 | PA      | $1073078.08   | 0.02%             | 2031-04-21      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LAQ3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     13000 | PA      | $13219.04     | 0.00%             | 2040-01-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LAY6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22796.71     | 0.00%             | 2045-03-30      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBA7<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $140120.41    | 0.00%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBB5<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    160000 | PA      | $150723.72    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBC3<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $114919.73    | 0.00%             | 2031-06-30      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBE9<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101221.48    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBF6<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126910.51    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Quest Diagnostics Inc                                                            | QUEST DIAGNOSTIC               | CUSIP: 74834LBG4<br>LEI: 8MCWUBXQ0WE04KMXBX50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151742.20    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAC6<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99469.90     | 0.00%             | 2029-03-18      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAD4<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $142095.97    | 0.00%             | 2030-05-22      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAE2<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101835.09    | 0.00%             | 2032-05-20      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAF9<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $82697.66     | 0.00%             | 2030-03-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RELX Capital Inc                                                                 | RELX CAPITAL INC               | CUSIP: 74949LAG7<br>LEI: 2R15C3RTKJN1RCBOV146 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     63000 | PA      | $65029.56     | 0.00%             | 2035-03-27      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                   | CUSIP: 749685AV5<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49649.95     | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RPM International Inc                                                            | RPM INTL INC                   | CUSIP: 749685AW3<br>LEI: 549300TJCKW4BRXPJ474 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167366.91    | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Radian Group Inc                                                                 | RADIAN GROUP INC               | CUSIP: 750236AY7<br>LEI: 54930005OUP720S5U385 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    118000 | PA      | $123401.81    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ralph Lauren Corp                                                                | RALPH LAUREN                   | CUSIP: 751212AD3<br>LEI: HO1QNWM0IXBZ0QSMMO20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $409778.06    | 0.01%             | 2032-06-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AF6<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $124811.37    | 0.00%             | 2046-07-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AG4<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $55846.25     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Raymond James Financial Inc                                                      | RAYMOND JAMES                  | CUSIP: 754730AH2<br>LEI: RGUZHJ05YTITL6D76949 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $188117.13    | 0.00%             | 2051-04-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513EAC5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $121894.40    | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513EAD3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    740000 | PA      | $677457.90    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513EBY6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $26427.26     | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 7.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECB5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46758.03     | 0.00%             | 2041-12-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECH2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $297641.31    | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECK5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $213852.99    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECL3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $126694.05    | 0.00%             | 2051-09-01      | Fixed         | 2.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECM1<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174051.17    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECN9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176782.19    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECP4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $131898.69    | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECR0<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207189.80    | 0.00%             | 2033-02-27      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECS8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195219.66    | 0.00%             | 2053-02-27      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECT6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228686.74    | 0.00%             | 2026-11-08      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECW9<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    112000 | PA      | $122581.79    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | RTX CORP                       | CUSIP: 75513ECX7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    314000 | PA      | $351199.58    | 0.01%             | 2054-03-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AR5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125052.92    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AS3<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147951.67    | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AT1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $156287.77    | 0.00%             | 2047-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AU8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    190000 | PA      | $188388.57    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109AX2<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $710167.36    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BA1<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $413519.98    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BG8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $449581.19    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BK9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143976.79    | 0.00%             | 2029-12-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BL7<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44624.76     | 0.00%             | 2032-12-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109BZ6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $79006.01     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CA0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $286257.62    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CB8<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $59621.51     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CC6<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $77502.08     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CF9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101900.25    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CQ5<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49018.03     | 0.00%             | 2054-09-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CT9<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $66063.07     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Realty Income Corp                                                               | REALTY INCOME                  | CUSIP: 756109CX0<br>LEI: 549300CUWDAUZSH43859 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $168145.64    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                  | CUSIP: 758750AM5<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $258577.04    | 0.01%             | 2028-04-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                  | CUSIP: 758750AN3<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $153722.61    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regal Rexnord Corp                                                               | REGAL REXNORD                  | CUSIP: 758750AP8<br>LEI: QH78R09VCJGQKPBPYU33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $241467.85    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAV5<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24828.15     | 0.00%             | 2027-02-01      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAW3<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171286.42    | 0.00%             | 2047-02-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAX1<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74975.95     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RAZ6<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95493.58     | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RBB8<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102661.43    | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regency Centers LP                                                               | REGENCY CENTERS                | CUSIP: 75884RBC6<br>LEI: 5493008PTR2GAOYBXW28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101236.00    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                | CUSIP: 75886FAE7<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $440851.97    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                                                    | REGENERON PHARM                | CUSIP: 75886FAF4<br>LEI: 549300RCBFWIRX3HYQ56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $31116.11     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue                               | REGL TRNSP DIST-BABS           | CUSIP: 759136QP2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $102180.83    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Bank/Birmingham AL                                                       | REGIONS BK ALAB                | CUSIP: 75913MAA7<br>LEI: EQTWLK1G7ODGC2MGLV11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $274146.31    | 0.01%             | 2037-06-26      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                   | CUSIP: 7591EPAT7<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $112437.43    | 0.00%             | 2028-08-12      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                   | CUSIP: 7591EPAU4<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208384.19    | 0.00%             | 2030-06-06      | Variable      | 5.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regions Financial Corp                                                           | REGIONS FINL                   | CUSIP: 7591EPAV2<br>LEI: CW05CS5KW59QTC0DG824 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102709.17    | 0.00%             | 2035-09-06      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AN9<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49379.34     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AR0<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    165000 | PA      | $175982.98    | 0.00%             | 2033-09-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AS8<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182794.93    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reinsurance Group of America Inc                                                 | REINSURANCE GRP                | CUSIP: 759351AT6<br>LEI: LORM1GNEU1DKEW527V90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $204659.96    | 0.00%             | 2055-09-15      | Variable      | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reliance Inc                                                                     | RELIANCE INC                   | CUSIP: 759509AG7<br>LEI: 549300E287ZOFT3C5Z56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89780.41     | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                  | CUSIP: 75968NAD3<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     75000 | PA      | $73381.38     | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE                  | CUSIP: 75968NAE1<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    132000 | PA      | $138601.08    | 0.00%             | 2033-06-05      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                                       | RENAISSANCERE HO               | CUSIP: 75968NAG6<br>LEI: EK6GB9U3U58PDI411C94 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     85000 | PA      | $89120.20     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RenaissanceRe Finance Inc                                                        | RENAISSANCERE FI               | CUSIP: 75973QAA5<br>LEI: 54930048ETFU7B0OJ457 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74092.87     | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759AK6<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $82850.12     | 0.00%             | 2040-03-01      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759AN0<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104771.51    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759AW0<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $48590.54     | 0.00%             | 2050-03-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759AZ3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $116050.99    | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BA7<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109001.47    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BC3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $148734.61    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BH2<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $118742.50    | 0.00%             | 2033-12-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BJ8<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129059.49    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic Services Inc                                                            | REPUBLIC SVCS                  | CUSIP: 760759BL3<br>LEI: NKNQHM6BLECKVOQP7O46 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $716974.16    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942AS1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    195000 | PA      | $237163.83    | 0.00%             | 2036-03-21      | Fixed         | 7.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942AY8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    200000 | PA      | $176388.86    | 0.00%             | 2045-11-20      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BA9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    695000 | PA      | $658779.66    | 0.01%             | 2050-06-18      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BB7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    150000 | PA      | $150819.99    | 0.00%             | 2027-10-27      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BD3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    456479 | PA      | $416173.18    | 0.01%             | 2055-04-20      | Fixed         | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BE1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    463295 | PA      | $497213.38    | 0.01%             | 2034-10-28      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Oriental Republic of Uruguay                                                     | REPUB URUGUAY                  | CUSIP: 760942BG6<br>LEI: 549300RDR012H2V82H43 | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    230000 | PA      | $215866.26    | 0.00%             | 2060-09-10      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 760942BH4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    264628 | PA      | $276871.89    | 0.01%             | 2037-02-14      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rexford Industrial Realty LP                                                     | REXFORD INDUS RE               | CUSIP: 76169XAB0<br>LEI: 549300028US163ELJN70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174028.91    | 0.00%             | 2031-09-01      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713AT3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $114939.85    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 7.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713AZ9<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77055.11     | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713BA3<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182014.03    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Reynolds American Inc                                                            | REYNOLDS AMERICA               | CUSIP: 761713BB1<br>LEI: 02S2RPPVO9RP4NEU2740 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $445835.79    | 0.01%             | 2045-08-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA Ltd                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 767201AD8<br>LEI: 213800RX94ZKEZXPKH58 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     75000 | PA      | $81001.38     | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA Ltd                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 767201AT3<br>LEI: 213800RX94ZKEZXPKH58 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    350000 | PA      | $219531.25    | 0.00%             | 2051-11-02      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 76720AAD8<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    150000 | PA      | $140377.20    | 0.00%             | 2042-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 76720AAG1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $216925.75    | 0.00%             | 2042-08-21      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 76720AAN6<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    145000 | PA      | $148917.07    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FINANC               | CUSIP: 76720AAP1<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $283977.78    | 0.01%             | 2053-03-09      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAR7<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     66000 | PA      | $66717.36     | 0.00%             | 2028-03-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAS5<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    118000 | PA      | $120895.61    | 0.00%             | 2030-03-14      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAT3<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     80000 | PA      | $82170.15     | 0.00%             | 2032-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAU0<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    135000 | PA      | $139151.21    | 0.00%             | 2035-03-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rio Tinto Finance USA PLC                                                        | RIO TINTO FIN PL               | CUSIP: 76720AAW6<br>LEI: 2138006TSNBEUA761G16 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     56000 | PA      | $58356.33     | 0.00%             | 2065-03-14      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| County of Riverside CA                                                           | RIVERSIDE CO-TXBL-REV          | CUSIP: 76913CBF5<br>LEI: 254900CB5HEOBAVTY629 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $47274.37     | 0.00%             | 2038-02-15      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockefeller Foundation/The                                                       | ROCKFEL FNDATION               | CUSIP: 77310VAA2<br>LEI: 549300JU3NX0IK5I9038 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $154059.82    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT               | CUSIP: 773903AH2<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98087.37     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rockwell Automation Inc                                                          | ROCKWELL AUTOMAT               | CUSIP: 773903AM1<br>LEI: VH3R4HHBHH12O0EXZJ88 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $118931.55    | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109BF7<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $98460.12     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CH2<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $377602.94    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CJ8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $434869.88    | 0.01%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109CK5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    350000 | PA      | $289253.90    | 0.01%             | 2052-03-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DE8<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    315000 | PA      | $321022.99    | 0.01%             | 2029-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rogers Communications Inc                                                        | ROGERS COMMUNIC                | CUSIP: 775109DF5<br>LEI: 5493000M6Z4XFIP6PF03 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $202805.33    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776696AH9<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50536.28     | 0.00%             | 2032-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776696AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200067.00    | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AD8<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145000 | PA      | $144458.57    | 0.00%             | 2026-12-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AF3<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175335.11    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AG1<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $119124.91    | 0.00%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AJ5<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $112351.63    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Roper Technologies Inc                                                           | ROPER TECHNOLOGI               | CUSIP: 776743AN6<br>LEI: 54930003T4SXCIWVXY35 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $475352.32    | 0.01%             | 2027-09-15      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ross Stores Inc                                                                  | ROSS STORES INC                | CUSIP: 778296AG8<br>LEI: 549300ENZFLPGRDFZQ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174408.63    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 780097BG5<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |   1000000 | PA      | $1015226.18   | 0.02%             | 2029-05-18      | Variable      | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 780097BL4<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    700000 | PA      | $701308.75    | 0.01%             | 2030-05-08      | Variable      | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| NatWest Group PLC                                                                | NATWEST GROUP                  | CUSIP: 78009PEH0<br>LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $204270.71    | 0.00%             | 2030-01-27      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                | CUSIP: 780153AW2<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    300000 | PA      | $295295.23    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016EYH4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |   1000000 | PA      | $893816.07    | 0.02%             | 2031-11-03      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016EYV3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $97632.01     | 0.00%             | 2027-01-21      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016EZD2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $199224.73    | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016EZZ3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    500000 | PA      | $486554.26    | 0.01%             | 2026-11-02      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZQ0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $193937.73    | 0.00%             | 2032-05-04      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZS6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $201187.15    | 0.00%             | 2027-08-03      | Fixed         | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZU1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $207975.93    | 0.00%             | 2027-11-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZW7<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $204011.36    | 0.00%             | 2028-01-12      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016FZX5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    465000 | PA      | $480025.73    | 0.01%             | 2033-02-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZQ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $205925.60    | 0.00%             | 2033-05-02      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZT0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $202359.21    | 0.00%             | 2027-01-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZV5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $205581.11    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZW3<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $208483.95    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78016HZZ6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $102341.31    | 0.00%             | 2030-08-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAA6<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $203421.65    | 0.00%             | 2029-01-24      | Variable      | 4.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAC2<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    463000 | PA      | $477016.54    | 0.01%             | 2031-02-04      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAH1<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    421000 | PA      | $430975.70    | 0.01%             | 2031-05-02      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAK4<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    173000 | PA      | $174334.38    | 0.00%             | 2029-08-06      | Variable      | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017DAM0<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    149000 | PA      | $150957.33    | 0.00%             | 2031-08-06      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017FZQ9<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    160000 | PA      | $160581.65    | 0.00%             | 2027-10-18      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Bank of Canada                                                             | ROYAL BK CANADA                | CUSIP: 78017FZS5<br>LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    140000 | PA      | $141202.48    | 0.00%             | 2028-10-18      | Variable      | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                      | ROYAL CARIBBEAN                | CUSIP: 78017TAB9<br>LEI: K2NEH8QNVW44JIWK7Z55 | Long             | DBT              | CORP              | LR        |    200000 | PA      | $201276.48    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Koninklijke KPN NV                                                               | KPN NV                         | CUSIP: 780641AH9<br>LEI: 549300YO0JZHAL7FVP81 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    125000 | PA      | $146576.64    | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                 | CUSIP: 78081BAK9<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $269178.66    | 0.01%             | 2030-09-02      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARMA                 | CUSIP: 78081BAM5<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $246007.59    | 0.00%             | 2050-09-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                  | CUSIP: 78081BAP8<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    250000 | PA      | $167394.30    | 0.00%             | 2051-09-02      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                  | CUSIP: 78081BAQ6<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $102649.38    | 0.00%             | 2029-09-02      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Royalty Pharma PLC                                                               | ROYALTY PHARM                  | CUSIP: 78081BAT0<br>LEI: 549300FGFN7VOK8BZR03 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $297443.06    | 0.01%             | 2031-03-25      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rush Obligated Group                                                             | RUSH OBL GROUP                 | CUSIP: 78200JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74020.28     | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNV-TXB-H-BAB          | CUSIP: 783186NH8<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $52083.13     | 0.00%             | 2040-05-01      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS UNIV-P-TXBL            | CUSIP: 783186TP4<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $51154.63     | 0.00%             | 2119-05-01      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Rutgers The State University of New Jersey                                       | RUTGERS NJ ST UNIV             | CUSIP: 783186UJ6<br>LEI: 549300BOYDHNW8J60112 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     25000 | PA      | $20484.95     | 0.00%             | 2043-05-01      | Fixed         | 3.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKP3<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98479.75     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKV0<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103548.33    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKW8<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205357.85    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKY4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $336069.50    | 0.01%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HKZ1<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310796.93    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HLA5<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101546.73    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HLD9<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51118.36     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ryder System Inc                                                                 | RYDER SYSTEM INC               | CUSIP: 78355HLF4<br>LEI: ZXJ6Y2OSPZXIVGRILD15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51015.20     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAP9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117228.39    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAQ7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $107700.45    | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAR5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $52158.17     | 0.00%             | 2060-08-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VAS3<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174259.85    | 0.00%             | 2030-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBF0<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $142637.90    | 0.00%             | 2028-08-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBH6<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244898.42    | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBJ2<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238875.41    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBK9<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274948.12    | 0.01%             | 2032-03-01      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBL7<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $154005.42    | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| S&P Global Inc                                                                   | S&P GLOBAL INC                 | CUSIP: 78409VBM5<br>LEI: Y6X4K52KMJMZE7I7MY94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76756.96     | 0.00%             | 2062-03-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $40395.21     | 0.00%             | 2044-11-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAF3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36422.33     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAG1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     67591 | PA      | $66842.95     | 0.00%             | 2042-06-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SCE Recovery Funding LLC                                                         | SCE REC FUND                   | CUSIP: 78433LAH9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48186.75     | 0.00%             | 2049-12-14      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSM Health Care Corp                                                             | SSM HEALTH CARE                | CUSIP: 784710AA3<br>LEI: 5493000QP6H63JFPC580 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99522.74     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SSM Health Care Corp                                                             | SSM HEALTH CARE                | CUSIP: 784710AC9<br>LEI: 5493000QP6H63JFPC580 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203496.71    | 0.00%             | 2028-06-01      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AS5<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    750000 | PA      | $754817.04    | 0.01%             | 2027-03-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AU0<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $299693.69    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AX4<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $552289.44    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabine Pass Liquefaction LLC                                                     | SABINE PASS LIQU               | CUSIP: 785592AZ9<br>LEI: 549300KJYBG7C6WJYZ11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    145858 | PA      | $153208.65    | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR               | CUSIP: 78572XAG6<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145321.71    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sabra Health Care LP                                                             | SABRA HEALTH CAR               | CUSIP: 78574MAA1<br>LEI: 549300OVKLRFSIQG0H81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136287.85    | 0.00%             | 2031-12-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                | CUSIP: 785931AB2<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $71585.99     | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Safehold GL Holdings LLC                                                         | SAFEHOLD GL HLD                | CUSIP: 78646UAB5<br>LEI: 54930012UY5Z4Q8NL108 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177462.05    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAF1<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $323906.79    | 0.01%             | 2028-04-11      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAH7<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187822.27    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAJ3<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $266459.69    | 0.01%             | 2031-07-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAK0<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $183817.03    | 0.00%             | 2041-07-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAL8<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    244000 | PA      | $160200.63    | 0.00%             | 2051-07-15      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salesforce Inc                                                                   | SALESFORCE.COM                 | CUSIP: 79466LAM6<br>LEI: RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $125906.91    | 0.00%             | 2061-07-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX-B-REF-TXBL           | CUSIP: 79467BAR6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $64531.81     | 0.00%             | 2043-01-01      | Fixed         | 3.59%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZAT          | CUSIP: 79467BBN4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $40787.08     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sales Tax Securitization Corp                                                    | SALES TAX SECURITIZTN          | CUSIP: 79467BCN3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $93369.49     | 0.00%             | 2048-01-01      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District                     | SALT RVR PROJ AGRIC            | CUSIP: 79575DE63<br>LEI: SHB8HO6GKXJ83RX5OV39 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    150000 | PA      | $147355.34    | 0.00%             | 2041-01-01      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC               | CUSIP: 796253T93<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $132656.69    | 0.00%             | 2039-02-01      | Fixed         | 5.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue                            | SAN ANTONIO ELEC               | CUSIP: 796253Y30<br>LEI: 5493002G2FEH20Q4GQ04 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $129826.55    | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego County Water Authority                                                 | SAN DIEGO WTR-B                | CUSIP: 79741TAR5<br>LEI: 549300Y0QN5OFKA1G520 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $104437.98    | 0.00%             | 2049-05-01      | Fixed         | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BM5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91873.71     | 0.00%             | 2040-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BV5<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57555.40     | 0.00%             | 2047-06-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BY9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70052.81     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440BZ6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $441419.91    | 0.01%             | 2030-10-01      | Fixed         | 1.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CB8<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $183235.75    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CC6<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73727.81     | 0.00%             | 2052-03-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CD4<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144213.03    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CF9<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246956.04    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Diego Gas & Electric Co                                                      | SAN DIEGO G & E                | CUSIP: 797440CG7<br>LEI: KNIRVXKVNJJ4P8OTMS63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $97206.55     | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue               | SAN FRANCISCO WTR-BAB          | CUSIP: 79765RTL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $112780.18    | 0.00%             | 2050-11-01      | Fixed         | 6.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency                                   | SAN JOSE REDEV-A-T             | CUSIP: 798170AN6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $93134.33     | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                | CUSIP: 80007RAE5<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    400000 | PA      | $408700.18    | 0.01%             | 2028-08-08      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                | CUSIP: 80007RAL9<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $196707.13    | 0.00%             | 2030-06-18      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sands China Ltd                                                                  | SANDS CHINA LTD                | CUSIP: 80007RAN5<br>LEI: 549300EVO6UZDGY05787 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $194250.44    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sanofi SA                                                                        | SANOFI SA                      | CUSIP: 801060AD6<br>LEI: 549300E9PC51EN656011 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $223738.47    | 0.00%             | 2028-06-19      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: 80281LAG0<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $197976.82    | 0.00%             | 2028-11-03      | Variable      | 3.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander UK Group Holdings PLC                                                  | SANTANDER UK GRP               | CUSIP: 80281LAT2<br>LEI: 549300F5XIFGNNW4CF72 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    415000 | PA      | $434443.12    | 0.01%             | 2029-01-10      | Variable      | 6.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KAP1<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250731.53    | 0.00%             | 2027-07-13      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KAZ9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $396154.87    | 0.01%             | 2026-10-05      | Fixed         | 3.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBC9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195175.95    | 0.00%             | 2028-01-06      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBF2<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208673.98    | 0.00%             | 2029-03-09      | Variable      | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBJ4<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208373.48    | 0.00%             | 2030-01-09      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBL9<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $133213.38    | 0.00%             | 2035-05-31      | Variable      | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Holdings USA Inc                                                       | SANTANDER HOLD                 | CUSIP: 80282KBQ8<br>LEI: 549300SMVCQN2P0O6I58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129091.74    | 0.00%             | 2031-03-20      | Variable      | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 B                 | CUSIP: 80285XAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19051 | PA      | $19148.56     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3                                    | SDART 2023-3 C                 | CUSIP: 80285XAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20370.39     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2                                    | SDART 2022-2 C                 | CUSIP: 80286MAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     44993 | PA      | $44903.45     | 0.00%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 A3                | CUSIP: 80286PAC5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     56822 | PA      | $57052.37     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 6.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 B                 | CUSIP: 80286PAD3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50905.98     | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 6.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-5                                    | SDART 2023-5 C                 | CUSIP: 80286PAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51994.78     | 0.00%             | 2031-02-18      | Fixed         | 6.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 A3                | CUSIP: 80286YAC6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    247292 | PA      | $248335.39    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2                                    | SDART 2024-2 B                 | CUSIP: 80286YAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $1015308.60   | 0.02%             | 2029-07-16      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1                                    | SDART 2023-1 B                 | CUSIP: 80287GAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      1304 | PA      | $1304.35      | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1                                    | SDART 2023-1 C                 | CUSIP: 80287GAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25179.72     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 B                 | CUSIP: 80287JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     15474 | PA      | $15509.94     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-2                                    | SDART 2023-2 C                 | CUSIP: 80287JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25363.24     | 0.00%             | 2030-12-16      | Fixed         | 5.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3                                    | SDART 2024-3 A3                | CUSIP: 80287LAC3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     81481 | PA      | $81896.03     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 5.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1                                    | SDART 2025-1 A3                | CUSIP: 80288DAC0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100437.80    | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-3                                    | SDART 2025-3 A3                | CUSIP: 80288JAC7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201203.36    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4                                    | SDART 2024-4 A3                | CUSIP: 802919AC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100345.93    | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 A3                | CUSIP: 802927AD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     16261 | PA      | $16304.18     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 B                 | CUSIP: 802927AE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     20000 | PA      | $20236.78     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-4                                    | SDART 2023-4 C                 | CUSIP: 802927AF0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61634.03     | 0.00%             | 2031-12-15      | Fixed         | 6.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Province of Saskatchewan Canada                                                  | SASKATCHEWAN CDA               | CUSIP: 803854KW7<br>LEI: 549300FKDIB7OJMBSP83 | Long             | DBT              | NUSS              | CA        |    249000 | PA      | $256651.46    | 0.01%             | 2030-01-28      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Merck & Co Inc                                                                   | SCHERING-PLOUGH                | CUSIP: 806605AG6<br>LEI: 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $141851.00    | 0.00%             | 2033-12-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513AQ8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247381.28    | 0.00%             | 2027-03-02      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513AU9<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98245.65     | 0.00%             | 2028-01-25      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513AZ8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124957.01    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BA2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97120.42     | 0.00%             | 2029-05-22      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BC8<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51017.18     | 0.00%             | 2030-03-22      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BS3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $450165.44    | 0.01%             | 2031-05-13      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BX2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47472.67     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513BY0<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $239731.07    | 0.00%             | 2027-03-03      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CA1<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $359902.17    | 0.01%             | 2032-03-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CD5<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $228472.98    | 0.00%             | 2029-05-19      | Variable      | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CE3<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $321048.31    | 0.01%             | 2034-05-19      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CH6<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $255911.31    | 0.01%             | 2034-08-24      | Variable      | 6.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Charles Schwab Corp/The                                                          | CHARLES SCHWAB                 | CUSIP: 808513CJ2<br>LEI: 549300VSGCJ7E698NM85 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $233394.14    | 0.00%             | 2029-11-17      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Seattle Children's Hospital                                                      | SEATTLE CHLD                   | CUSIP: 81257VAB7<br>LEI: 549300WXE9O4DQMMXS47 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $125814.49    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Selective Insurance Group Inc                                                    | SELECTIVE INS GP               | CUSIP: 816300AH0<br>LEI: 549300R3WGJWLE40R258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46053.73     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851AP4<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156176.02    | 0.00%             | 2039-10-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BA6<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147415.61    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BG3<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196187.93    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BH1<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $171165.83    | 0.00%             | 2038-02-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BJ7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $135123.49    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BM0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195331.19    | 0.00%             | 2052-04-01      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BS7<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $259114.88    | 0.01%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BT5<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153365.12    | 0.00%             | 2054-10-01      | Variable      | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BV0<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153215.30    | 0.00%             | 2055-04-01      | Variable      | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sempra                                                                           | SEMPRA                         | CUSIP: 816851BW8<br>LEI: PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     81000 | PA      | $83112.50     | 0.00%             | 2056-04-01      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| ServiceNow Inc                                                                   | SERVICENOW INC                 | CUSIP: 81762PAE2<br>LEI: 549300HJTQM36M0E1G39 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $350244.45    | 0.01%             | 2030-09-01      | Fixed         | 1.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582AD4<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    475000 | PA      | $537412.75    | 0.01%             | 2038-12-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582AN2<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    175000 | PA      | $181191.96    | 0.00%             | 2040-03-25      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582BX9<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    600000 | PA      | $592683.27    | 0.01%             | 2026-09-12      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582CB6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     68000 | PA      | $67957.65     | 0.00%             | 2028-11-13      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582CE0<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $138279.01    | 0.00%             | 2049-11-07      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582CK6<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $148321.06    | 0.00%             | 2041-11-26      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell International Finance BV                                                   | SHELL INTL FIN                 | CUSIP: 822582CL4<br>LEI: 213800ITMMKU4Z7I4F78 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    200000 | PA      | $133411.10    | 0.00%             | 2051-11-26      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    430000 | PA      | $375859.10    | 0.01%             | 2045-05-11      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47223.41     | 0.00%             | 2030-04-06      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AC9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $288054.57    | 0.01%             | 2035-05-11      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AD7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271710.81    | 0.01%             | 2043-08-12      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AE5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    640000 | PA      | $526821.83    | 0.01%             | 2046-05-10      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shell Finance US Inc                                                             | SHELL FINANCE US               | CUSIP: 822905AF2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    582000 | PA      | $546093.74    | 0.01%             | 2029-11-07      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AQ9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83244.04     | 0.00%             | 2042-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AS5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $78631.46     | 0.00%             | 2045-08-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AW6<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99080.76     | 0.00%             | 2027-06-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348AX4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $259357.19    | 0.01%             | 2047-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BL9<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91714.56     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BM7<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $69799.94     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BS4<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101015.23    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sherwin-Williams Co/The                                                          | SHERWIN-WILLIAMS               | CUSIP: 824348BW5<br>LEI: Z15BMIOX8DDH0X2OBP21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $137352.22    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC                                       | SHIRE ACQ INV IE               | CUSIP: 82481LAD1<br>LEI: 549300XK5HGW68R8K327 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |     14000 | PA      | $13890.14     | 0.00%             | 2026-09-23      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sierra Pacific Power Co                                                          | SIERRA PAC POWER               | CUSIP: 826418BR5<br>LEI: QB888G5GSVGE1LD1WV84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125217.52    | 0.00%             | 2055-12-15      | Variable      | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807CZ8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84680.83     | 0.00%             | 2046-11-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DH7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $210334.07    | 0.00%             | 2049-09-13      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DJ3<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153468.11    | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DK0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186200.40    | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DL8<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $237527.46    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DM6<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224668.82    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DP9<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $483523.32    | 0.01%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DQ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439061.17    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DT1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89586.51     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DV6<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $92410.53     | 0.00%             | 2053-03-08      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DW4<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $93709.21     | 0.00%             | 2034-01-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DX2<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $97523.04     | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DY0<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173841.26    | 0.00%             | 2034-09-26      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807DZ7<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     99000 | PA      | $99213.68     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Simon Property Group LP                                                          | SIMON PROP GP LP               | CUSIP: 828807EA1<br>LEI: MR92GTD0MJTTTTQDVG45 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     83000 | PA      | $83914.31     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| SiriusPoint Ltd                                                                  | SIRIUSPOINT LTD                | CUSIP: 82969BAA0<br>LEI: 549300OGXFI85N3YZZ51 | Long             | DBT              | CORP              | BM        |     75000 | PA      | $79299.25     | 0.00%             | 2029-04-05      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN               | CUSIP: 829932AB8<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207908.70    | 0.00%             | 2029-03-11      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN               | CUSIP: 829932AD4<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152332.12    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Lending Partners                                                    | SIXTH STREET LEN               | CUSIP: 829932AE2<br>LEI: 549300S9P1HMDERGCR64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51733.32     | 0.00%             | 2030-07-15      | Fixed         | 6.12%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAB8<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100874.55    | 0.00%             | 2027-09-01      | Fixed         | 4.91%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAD4<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151745.61    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 5.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAF9<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    215000 | PA      | $216164.87    | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 5.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC                                        | SOUTH BOW USA                  | CUSIP: 83007CAH5<br>LEI: 254900Z1WAY7QFQ7O850 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121944.53    | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sixth Street Specialty Lending Inc                                               | SIXTH STREET                   | CUSIP: 83012AAC3<br>LEI: 549300TX61566GJWCN05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154563.46    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                 | CUSIP: 83192PAA6<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    300000 | PA      | $268369.09    | 0.01%             | 2030-10-14      | Fixed         | 2.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smith & Nephew PLC                                                               | SMITH & NEPHEW                 | CUSIP: 83192PAC2<br>LEI: 213800ZTMDN8S67S1H61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    100000 | PA      | $101362.80    | 0.00%             | 2027-03-20      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AM0<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94360.48     | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AP3<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $105312.67    | 0.00%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AR9<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148130.36    | 0.00%             | 2027-12-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AS7<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92344.18     | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AU2<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     31000 | PA      | $26650.11     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AW8<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78778.43     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AX6<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $217119.74    | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| J M Smucker Co/The                                                               | JM SMUCKER CO                  | CUSIP: 832696AZ1<br>LEI: 5493000WDH6A0LHDJD55 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $220844.42    | 0.00%             | 2053-11-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: 83272GAD3<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $206152.88    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: 83272GAE1<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $207133.81    | 0.00%             | 2034-04-03      | Fixed         | 5.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Kappa Treasury ULC                                                       | SMURFIT KAPPA                  | CUSIP: 83272GAF8<br>LEI: 635400B3DOXSWFOWJT40 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $204582.43    | 0.00%             | 2054-04-03      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Smurfit Westrock Financing DAC                                                   | SMURFIT WESTROCK               | CUSIP: 83272YAB8<br>LEI: 6354005S6ZLHLVX7VT12 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |   1170000 | PA      | $1207355.98   | 0.02%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                    | CUSIP: 833034AK7<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49421.65     | 0.00%             | 2027-03-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                    | CUSIP: 833034AL5<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62462.56     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Snap-on Inc                                                                      | SNAP-ON INC                    | CUSIP: 833034AM3<br>LEI: HHWAT5TDOYZMM26KKQ73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $51791.91     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAN1<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     31000 | PA      | $31502.12     | 0.00%             | 2027-02-25      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAP6<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $60890.89     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAQ4<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $182626.45    | 0.00%             | 2031-03-13      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAR2<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $380257.78    | 0.01%             | 2034-03-23      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Solventum Corp                                                                   | SOLVENTUM CORP                 | CUSIP: 83444MAS0<br>LEI: 254900I70403OSGY4M28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    220000 | PA      | $226157.51    | 0.00%             | 2054-04-30      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AJ1<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $81827.41     | 0.00%             | 2040-11-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AL6<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $99197.75     | 0.00%             | 2030-05-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AN2<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $487005.14    | 0.01%             | 2027-02-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AQ5<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50082.23     | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AR3<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125704.09    | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sonoco Products Co                                                               | SONOCO PRODUCTS                | CUSIP: 835495AS1<br>LEI: GKOMIK4RDJGHEF0VNP11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98941.82     | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004BV1<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55783.24     | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004CB4<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $134757.98    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004CE8<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76157.65     | 0.00%             | 2041-02-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Dominion Energy South Carolina Inc                                               | SOUTH CAROL E&G                | CUSIP: 837004CG3<br>LEI: 3QRVFYR22IUIEOORTK28 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67881.19     | 0.00%             | 2043-06-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| South Carolina Public Service Authority                                          | SC PUB SVC-TXB-C-BABS          | CUSIP: 837151AA7<br>LEI: EMBXY64GWKA9MZGFUD26 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $107458.28    | 0.00%             | 2050-01-01      | Fixed         | 6.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400EB5<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $78628.64     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 6.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400EV1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77248.09     | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FA6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200154.55    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FC2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126234.64    | 0.00%             | 2036-02-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FP3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98098.53     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FQ1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $243171.89    | 0.00%             | 2040-09-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400FV0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    208000 | PA      | $167344.55    | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GG2<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    135000 | PA      | $101909.70    | 0.00%             | 2047-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GJ6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98212.28     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GK3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76581.65     | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GQ0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74103.72     | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GR8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85007.67     | 0.00%             | 2049-03-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GS6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $257640.93    | 0.01%             | 2029-08-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400GU1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $268973.23    | 0.01%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HD8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $177095.75    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HF3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $138149.78    | 0.00%             | 2051-06-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HM8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $114347.52    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HN6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $133485.32    | 0.00%             | 2052-02-01      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HR7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90817.44     | 0.00%             | 2052-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HT3<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211019.87    | 0.00%             | 2032-11-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HU0<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203880.27    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HV8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188062.51    | 0.00%             | 2053-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HX4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144970.70    | 0.00%             | 2053-12-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400HZ9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248789.44    | 0.00%             | 2034-06-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JC8<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203451.78    | 0.00%             | 2029-06-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JD6<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $141300.11    | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JE4<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205825.01    | 0.00%             | 2031-06-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JF1<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100146.84    | 0.00%             | 2026-09-06      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JG9<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151722.89    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Edison Co                                                    | SOUTHERN CAL ED                | CUSIP: 842400JH7<br>LEI: 9R1Z5I36FERIBVKW4P77 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $145604.35    | 0.00%             | 2055-03-01      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CK6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60110.01     | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CR1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $60620.73     | 0.00%             | 2048-06-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CT7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $54265.76     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CU4<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140048.85    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CW0<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196982.56    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CX8<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $327995.06    | 0.01%             | 2052-11-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434CY6<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101004.97    | 0.00%             | 2053-06-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DA7<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49996.07     | 0.00%             | 2054-04-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DB5<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101687.80    | 0.00%             | 2034-09-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DC3<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77809.27     | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern California Gas Co                                                       | SOUTHERN CAL GAS               | CUSIP: 842434DD1<br>LEI: XY0N0J73VHV5F4CUJV89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52365.48     | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587CW5<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186011.88    | 0.00%             | 2036-07-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DD6<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203484.53    | 0.00%             | 2027-08-01      | Fixed         | 5.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DH7<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $283305.31    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DJ3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197464.56    | 0.00%             | 2051-09-15      | Variable      | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DL8<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $95418.56     | 0.00%             | 2032-10-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DQ7<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203726.19    | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587DS3<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $156039.84    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587EA1<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495266.80    | 0.01%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co/The                                                                  | SOUTHERN CO                    | CUSIP: 842587EB9<br>LEI: 549300FC3G3YU2FBZD92 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    312000 | PA      | $332800.88    | 0.01%             | 2055-03-15      | Variable      | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAA3<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $118130.43    | 0.00%             | 2035-07-27      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAE5<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $311881.32    | 0.01%             | 2040-04-16      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAG0<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $290134.00    | 0.01%             | 2042-11-08      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Copper Corp                                                             | SOUTHERN COPPER                | CUSIP: 84265VAJ4<br>LEI: 2549007U6NAP46Q9TU15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206851.64    | 0.00%             | 2045-04-23      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN CO GAS                | CUSIP: 8426EPAC2<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $83923.13     | 0.00%             | 2047-05-30      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAD0<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     89000 | PA      | $77823.80     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAF5<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $92372.74     | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAH1<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150516.73    | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAJ7<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     32000 | PA      | $31965.63     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Co Gas Capital Corp                                                     | SOUTHERN GAS                   | CUSIP: 8426EPAK4<br>LEI: E8CD46SWUD2TSN8PA636 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     57000 | PA      | $57161.86     | 0.00%             | 2035-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AH3<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96054.62     | 0.00%             | 2041-09-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AJ9<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47997.37     | 0.00%             | 2043-07-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AU4<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $67454.26     | 0.00%             | 2046-12-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AX8<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     44000 | PA      | $43728.13     | 0.00%             | 2030-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southern Power Co                                                                | SOUTHERN POWER                 | CUSIP: 843646AY6<br>LEI: 5LADC78JBG2BMZD5XF57 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $64109.34     | 0.00%             | 2035-10-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BC1<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98573.70     | 0.00%             | 2026-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BE7<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49134.20     | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BF4<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92234.69     | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Airlines Co                                                            | SOUTHWEST AIR                  | CUSIP: 844741BK3<br>LEI: UDTZ87G0STFETI6HGH41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $248025.32    | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS CP               | CUSIP: 844895AX0<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $57348.56     | 0.00%             | 2046-09-29      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AA3<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49352.44     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AB1<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $20182.13     | 0.00%             | 2049-06-01      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AC9<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $317972.46    | 0.01%             | 2030-06-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwest Gas Corp                                                               | SOUTHWEST GAS                  | CUSIP: 845011AE5<br>LEI: OQQR1IQTGBKH0UR88X59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $192092.62    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BL5<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79349.14     | 0.00%             | 2040-03-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BN1<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77804.55     | 0.00%             | 2045-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BP6<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    445000 | PA      | $438839.53    | 0.01%             | 2026-10-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BQ4<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $131650.39    | 0.00%             | 2048-02-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BR2<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99787.63     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Electric Power Co                                                   | SOUTHWESTN EL PR               | CUSIP: 845437BT8<br>LEI: R64UBJHEC74EB3HGQ410 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $133596.46    | 0.00%             | 2051-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                   | CUSIP: 845467AS8<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305047.81    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Expand Energy Corp                                                               | EXPAND ENRGY                   | CUSIP: 845467AT6<br>LEI: X2MT1W32SPAZ9WSKLE78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $196612.61    | 0.00%             | 2032-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWN PUB SERV               | CUSIP: 845743BN2<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90065.47     | 0.00%             | 2041-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BR3<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56596.77     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BT9<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $56185.84     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BU6<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $67121.16     | 0.00%             | 2050-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BX0<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208026.76    | 0.00%             | 2054-06-01      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Southwestern Public Service Co                                                   | SOUTHWESTERN PUB               | CUSIP: 845743BY8<br>LEI: OL6FE7QD5EQ3DOYEO258 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127704.81    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS               | CUSIP: 84756NAG4<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $278792.29    | 0.01%             | 2045-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spectra Energy Partners LP                                                       | SPECTRA PARTNERS               | CUSIP: 84756NAH2<br>LEI: 2HKVXE7U4NF5B6UGSU72 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    205000 | PA      | $203596.72    | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Spire Missouri Inc                                                               | SPIRE MISSOURI                 | CUSIP: 84859DAD9<br>LEI: 06LJQCOVPRXOPDHFC707 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51495.71     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sprint Capital Corp                                                              | SPRINT CAP CORP                | CUSIP: 852060AT9<br>LEI: 549300L17W0GQBR1PO80 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    658000 | PA      | $801175.21    | 0.02%             | 2032-03-15      | Fixed         | 8.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stanford Health Care                                                             | STANFORD HEALTH                | CUSIP: 85434VAA6<br>LEI: 5493005311WCPXQGDG42 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $59027.33     | 0.00%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                  | CUSIP: 85440KAA2<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $158291.69    | 0.00%             | 2048-05-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Leland Stanford Junior University/The                                            | STANFORD UNIV                  | CUSIP: 85440KAE4<br>LEI: JIUV0DC2REIJXQ26CR37 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $125910.93    | 0.00%             | 2035-03-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AH2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $41883.92     | 0.00%             | 2045-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AM1<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94917.97     | 0.00%             | 2047-12-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AP4<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98751.49     | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AR0<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199732.37    | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AT6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244913.63    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AW9<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $413431.97    | 0.01%             | 2030-03-12      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AX7<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $69327.85     | 0.00%             | 2050-03-12      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244AZ2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    743000 | PA      | $682143.14    | 0.01%             | 2030-11-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BA6<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $320947.96    | 0.01%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BF5<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253370.07    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BG3<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176732.42    | 0.00%             | 2027-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BH1<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77155.59     | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BJ7<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $76585.75     | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BL2<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127555.01    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BM0<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    222000 | PA      | $230194.84    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Starbucks Corp                                                                   | STARBUCKS CORP                 | CUSIP: 855244BN8<br>LEI: OQSJ1DU9TAOC51A47K68 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126197.37    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Public School Building Authority                                           | STATE PUB SCH-A-QSCB           | CUSIP: 85732PBZ2<br>LEI: 5493006JN0UR7OGWTO86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     49000 | PA      | $49956.90     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Bank & Trust Co                                                     | STATE ST BK & TR               | CUSIP: 857449AE2<br>LEI: 571474TGEMMWANRLN572 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $256508.81    | 0.01%             | 2029-11-23      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BD4<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200440.12    | 0.00%             | 2029-12-03      | Variable      | 4.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BF9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117373.46    | 0.00%             | 2034-11-01      | Variable      | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BG7<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140645.09    | 0.00%             | 2030-01-24      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477BT9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $314195.01    | 0.01%             | 2033-02-07      | Variable      | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CA9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $131594.46    | 0.00%             | 2034-01-26      | Variable      | 4.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CC5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $518047.66    | 0.01%             | 2034-05-18      | Variable      | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CL5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203176.96    | 0.00%             | 2027-03-18      | Fixed         | 4.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CN1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101055.39    | 0.00%             | 2029-02-20      | Variable      | 4.53%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CU5<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202550.10    | 0.00%             | 2028-02-28      | Fixed         | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CW1<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204397.65    | 0.00%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477CX9<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204263.90    | 0.00%             | 2036-02-28      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477DA8<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75628.47     | 0.00%             | 2028-04-24      | Variable      | 4.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State Street Corp                                                                | STATE STREET CRP               | CUSIP: 857477DB6<br>LEI: 549300ZFEEJ2IP5VME73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77038.32     | 0.00%             | 2030-04-24      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AD4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    225000 | PA      | $232319.65    | 0.00%             | 2027-11-16      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    200000 | PA      | $213706.94    | 0.00%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    500000 | PA      | $514364.73    | 0.01%             | 2030-02-12      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Republic of Poland Government International Bond                                 | REP OF POLAND                  | CUSIP: 857524AH5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | PL        |    475000 | PA      | $492205.79    | 0.01%             | 2035-02-12      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAC6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    125000 | PA      | $125566.12    | 0.00%             | 2040-08-17      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAE2<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $157917.77    | 0.00%             | 2041-11-23      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAL6<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    125000 | PA      | $106531.84    | 0.00%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Equinor ASA                                                                      | STATOIL ASA                    | CUSIP: 85771PAQ5<br>LEI: OW6OFBNCKXC4US5C7523 | Long             | DBT              | CORP              | NO        |    175000 | PA      | $166269.33    | 0.00%             | 2043-11-08      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BK5<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $120375.18    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BM1<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94436.26     | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BP4<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68901.00     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BQ2<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $61955.08     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BS8<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204366.19    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Steel Dynamics Inc                                                               | STEEL DYNAMICS                 | CUSIP: 858119BT6<br>LEI: 549300HGGKEL4FYTTQ83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127034.94    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                   | CUSIP: 862121AA8<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74834.05     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                   | CUSIP: 862121AB6<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99263.54     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Store Capital LLC                                                                | STORE CAPITA                   | CUSIP: 862123AA4<br>LEI: 254900Z9PIEFQ6AYXK50 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $66194.82     | 0.00%             | 2030-04-30      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AE1<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $63813.17     | 0.00%             | 2043-04-01      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AG6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43847.93     | 0.00%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AJ0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180946.56    | 0.00%             | 2046-03-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667AQ4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49553.63     | 0.00%             | 2028-03-07      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BE0<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150455.32    | 0.00%             | 2029-09-11      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BF7<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99525.63     | 0.00%             | 2034-09-11      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BJ9<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201622.02    | 0.00%             | 2027-02-10      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BK6<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202912.90    | 0.00%             | 2028-02-10      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BL4<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179407.58    | 0.00%             | 2030-02-10      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Stryker Corp                                                                     | STRYKER CORP                   | CUSIP: 863667BM2<br>LEI: 5493002F0SC4JTBU5137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    179000 | PA      | $184529.54    | 0.00%             | 2035-02-10      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MAK6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    175000 | PA      | $173186.45    | 0.00%             | 2026-10-19      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MAN0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $198565.27    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MAR1<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    700000 | PA      | $692988.81    | 0.01%             | 2027-07-12      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MAY6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    300000 | PA      | $296603.30    | 0.01%             | 2028-01-17      | Fixed         | 3.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MBC3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    100000 | PA      | $99676.74     | 0.00%             | 2028-07-19      | Fixed         | 3.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MBP4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    475000 | PA      | $454301.66    | 0.01%             | 2029-07-16      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MBW9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |   1870000 | PA      | $1753648.10   | 0.03%             | 2030-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCE8<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $174384.60    | 0.00%             | 2031-01-12      | Fixed         | 1.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCF5<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $140449.06    | 0.00%             | 2041-01-12      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCG3<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    500000 | PA      | $469618.04    | 0.01%             | 2028-09-17      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCS7<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    295000 | PA      | $315313.43    | 0.01%             | 2033-01-13      | Fixed         | 5.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MCY4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $218756.19    | 0.00%             | 2043-07-13      | Fixed         | 6.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDD9<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $213846.03    | 0.00%             | 2033-07-13      | Fixed         | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDP2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $211031.99    | 0.00%             | 2034-07-09      | Fixed         | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDQ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $209170.22    | 0.00%             | 2044-07-09      | Fixed         | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDS6<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $207255.15    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDT4<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $209166.56    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MDZ0<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $203385.39    | 0.00%             | 2033-07-08      | Variable      | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc                                              | SUMITOMO MITSUI                | CUSIP: 86562MEB2<br>LEI: 35380028MYWPB6AUO129 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    105000 | PA      | $107083.97    | 0.00%             | 2046-07-08      | Variable      | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                | CUSIP: 866677AF4<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189243.13    | 0.00%             | 2028-11-01      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sun Communities Operating LP                                                     | SUN COMMUNITIES                | CUSIP: 866677AH0<br>LEI: 549300PUNBPJCGT6X741 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $194050.17    | 0.00%             | 2032-04-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 867224AB3<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $76179.46     | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 867224AE7<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $143344.88    | 0.00%             | 2051-03-04      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suncor Energy Inc                                                                | SUNCOR ENERGY                  | CUSIP: 867229AD8<br>LEI: 549300W70ZOQDVLCHY06 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $131640.76    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAM1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $155319.36    | 0.00%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAP4<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274754.04    | 0.01%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAQ2<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91709.55     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Energy Transfer LP                                                               | ENERGY TRANSFER                | CUSIP: 86765BAV1<br>LEI: MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $252091.33    | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAD5<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74337.34     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.69%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAE3<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $61584.31     | 0.00%             | 2048-08-15      | Fixed         | 4.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAJ2<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $88869.35     | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.36%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAK9<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77045.38     | 0.00%             | 2033-08-15      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAL7<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75477.31     | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sutter Health                                                                    | SUTTER HEALTH                  | CUSIP: 86944BAQ6<br>LEI: 549300MJCC12LU768G81 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157687.33    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Netherlands BV                                                            | SUZANO NETHERLAN               | CUSIP: 86960YAA0<br>LEI: 9845009ZB9F5D6DB3602 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |     67000 | PA      | $67085.66     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAF9<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    400000 | PA      | $414338.74    | 0.01%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAH5<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    200000 | PA      | $201335.71    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAJ1<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    200000 | PA      | $189233.93    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Suzano Austria GmbH                                                              | SUZANO AUSTRIA                 | CUSIP: 86964WAK8<br>LEI: 254900287ZNSGVP1R341 | Long             | DBT              | CORP              | AT        |    125000 | PA      | $111934.17    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 87031CAE3<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $195485.47    | 0.00%             | 2027-03-22      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 87031CAL7<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    250000 | PA      | $252434.92    | 0.01%             | 2028-06-14      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Svensk Exportkredit AB                                                           | SWEDISH EXP CRED               | CUSIP: 87031CAN3<br>LEI: 1FOLRR5RWTWWI397R131 | Long             | DBT              | NUSS              | SE        |    200000 | PA      | $209048.24    | 0.00%             | 2030-10-04      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AA5<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     59000 | PA      | $59378.17     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AB3<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     79000 | PA      | $79874.25     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AC1<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $73334.88     | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AD9<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    114000 | PA      | $116466.74    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AE7<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $320178.33    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synopsys Inc                                                                     | SYNOPSYS INC                   | CUSIP: 871607AG2<br>LEI: QG7T915N9S0NY5UKNE63 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    526000 | PA      | $530823.99    | 0.01%             | 2055-04-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synovus Financial Corp                                                           | SYNOVUS FINL                   | CUSIP: 87161CAP0<br>LEI: 549300EIUS8UN5JTLE54 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103849.57    | 0.00%             | 2030-11-01      | Variable      | 6.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAM5<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $296522.71    | 0.01%             | 2027-12-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAW3<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203749.79    | 0.00%             | 2031-03-06      | Variable      | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Financial                                                              | SYNCHRONY FINANC               | CUSIP: 87165BAX1<br>LEI: 549300RS7EWPM9MA6C78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     27000 | PA      | $27224.76     | 0.00%             | 2029-07-29      | Variable      | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A1 A                | CUSIP: 87166PAK7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75863.63     | 0.00%             | 2029-07-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2023-A2 A                | CUSIP: 87166PAL5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203696.12    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 5.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2024-A2 A                | CUSIP: 87166PAN1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $254111.90    | 0.01%             | 2030-07-15      | Fixed         | 4.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Issuance Trust                                                    | SYNIT 2025-A1 A                | CUSIP: 87166PAP6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203491.92    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Synchrony Card Funding LLC                                                       | SYNIT 2025-A2 A                | CUSIP: 87166PAQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202397.20    | 0.00%             | 2031-05-15      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BD8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $172702.15    | 0.00%             | 2046-04-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BF3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172678.23    | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BH9<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85132.30     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BK2<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92565.38     | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BL0<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    166000 | PA      | $175998.47    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BM8<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $195361.52    | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BN6<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $111120.30    | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BR7<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $167009.30    | 0.00%             | 2051-12-14      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BS5<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104598.76    | 0.00%             | 2029-01-17      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Sysco Corp                                                                       | SYSCO CORP                     | CUSIP: 871829BT3<br>LEI: 5RGWIFLMGH3YS7KWI652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108375.50    | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| System Energy Resources Inc                                                      | SYSTEM ENG RES                 | CUSIP: 871911AV5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100672.51    | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Carlyle Secured Lending Inc                                                      | CARLYLE SECURED                | CUSIP: 872280AA0<br>LEI: 5493003POT0JT6WD1D83 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $52026.86     | 0.00%             | 2030-02-18      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TC PipeLines LP                                                                  | TC PIPELINES LP                | CUSIP: 87233QAC2<br>LEI: 6HL0C5LCIE4TN8UZHL06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49706.86     | 0.00%             | 2027-05-25      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                    | CUSIP: 872540AQ2<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $344813.90    | 0.01%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TJX Cos Inc/The                                                                  | TJX COS INC                    | CUSIP: 872540AT6<br>LEI: V167QI9I69W364E2DY52 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    184000 | PA      | $182300.92    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264AAV7<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200348.04    | 0.00%             | 2028-02-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264AAX3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $361075.17    | 0.01%             | 2040-04-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264AAZ8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    615000 | PA      | $517575.08    | 0.01%             | 2050-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABD6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $795292.25    | 0.02%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABF1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   2400000 | PA      | $2352629.30   | 0.05%             | 2030-04-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABL8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $116336.59    | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABN4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $679405.64    | 0.01%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABS3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $132901.54    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABT1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    186000 | PA      | $171510.50    | 0.00%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABW4<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $375820.61    | 0.01%             | 2031-04-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABX2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $439692.30    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ABY0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $135675.95    | 0.00%             | 2060-11-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACA1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $238289.06    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACB9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    845000 | PA      | $767269.64    | 0.02%             | 2031-02-15      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACQ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $179306.99    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACS2<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94106.16     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACT0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    575000 | PA      | $393305.27    | 0.01%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACV5<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $309449.13    | 0.01%             | 2033-01-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACW3<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    158000 | PA      | $156319.45    | 0.00%             | 2053-01-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACY9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    460000 | PA      | $469932.33    | 0.01%             | 2033-07-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ACZ6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $71333.07     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADA0<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203616.69    | 0.00%             | 2028-07-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADB8<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    596000 | PA      | $596679.83    | 0.01%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADF9<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    170000 | PA      | $173913.40    | 0.00%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADL6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     76000 | PA      | $75927.48     | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADS1<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     84000 | PA      | $86420.49     | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| T-Mobile USA Inc                                                                 | T-MOBILE USA INC               | CUSIP: 87264ADU6<br>LEI: 549300V2JRLO5DIFGE82 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    111000 | PA      | $113315.93    | 0.00%             | 2055-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TPG Operating Group II LP                                                        | TPG OPERATING GR               | CUSIP: 872652AB8<br>LEI: 2549001H9RJQNZT7MU11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150414.63    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                 | CUSIP: 87268LAB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103892.26    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TR FINANCE LLC                                                                   | TR FINANCE LLC                 | CUSIP: 87268LAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77825.23     | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AA9<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $390176.41    | 0.01%             | 2026-10-25      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AC5<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181526.08    | 0.00%             | 2031-10-25      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AD3<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $162768.01    | 0.00%             | 2041-10-25      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AE1<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $152984.33    | 0.00%             | 2051-10-25      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AH4<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200811.91    | 0.00%             | 2032-04-22      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TSMC Arizona Corp                                                                | TSMC ARIZONA                   | CUSIP: 872898AJ0<br>LEI: 2549005GOBWLCSY63Q97 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189332.95    | 0.00%             | 2052-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Take-Two Interactive Software Inc                                                | TAKE-TWO INTERAC               | CUSIP: 874054AG4<br>LEI: BOMSTHHJK882EWYX3334 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198452.55    | 0.00%             | 2027-04-14      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARMACEU               | CUSIP: 874060AW6<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    605000 | PA      | $618283.30    | 0.01%             | 2028-11-26      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060AY2<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    350000 | PA      | $267043.33    | 0.01%             | 2040-07-09      | Fixed         | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060AZ9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    485000 | PA      | $327595.11    | 0.01%             | 2050-07-09      | Fixed         | 3.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BD7<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $130645.76    | 0.00%             | 2060-07-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BK1<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $205898.24    | 0.00%             | 2034-07-05      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BL9<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    250000 | PA      | $255462.71    | 0.01%             | 2044-07-05      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                                                     | TAKEDA PHARM                   | CUSIP: 874060BM7<br>LEI: 549300ZLMVP4X0OGR454 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    200000 | PA      | $199756.94    | 0.00%             | 2054-07-05      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Takeda US Financing Inc                                                          | TAKEDA US                      | CUSIP: 87406BAA0<br>LEI: 254900ZGPIBGBZ2N3A33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $279465.25    | 0.01%             | 2035-07-07      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BE1<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62970.76     | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BF8<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $105672.15    | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BG6<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36797.95     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tampa Electric Co                                                                | TAMPA ELECTRIC                 | CUSIP: 875127BL5<br>LEI: WS423EPRKJIIJUITXD73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91067.72     | 0.00%             | 2052-07-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                 | CUSIP: 875484AJ6<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172963.89    | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tanger Properties LP                                                             | TANGER PROP LP                 | CUSIP: 875484AK3<br>LEI: PQPGJDNFN35EXH363L31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49563.50     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 876030AA5<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181334.87    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 876030AK3<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    144000 | PA      | $147366.92    | 0.00%             | 2030-03-11      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tapestry Inc                                                                     | TAPESTRY INC                   | CUSIP: 876030AL1<br>LEI: 549300LJNVY5SW3VTN33 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    116000 | PA      | $118552.55    | 0.00%             | 2035-03-11      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBG6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100120.20    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBN1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101869.22    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBQ4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203499.35    | 0.00%             | 2030-03-01      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBS0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200651.40    | 0.00%             | 2031-02-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp              | TARGA RES PRTNRS               | CUSIP: 87612BBU5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190011.11    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EAR7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    103000 | PA      | $117255.40    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EAU0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $147439.90    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBA3<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $427321.36    | 0.01%             | 2042-07-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBF2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $40121.30     | 0.00%             | 2046-04-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBG0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $239073.72    | 0.00%             | 2047-11-15      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBH8<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195802.42    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBK1<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $233192.55    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBM7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97631.35     | 0.00%             | 2027-01-15      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBP0<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    154000 | PA      | $154900.29    | 0.00%             | 2032-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBS4<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98642.77     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBT2<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    239000 | PA      | $241944.77    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBU9<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $94948.88     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Target Corp                                                                      | TARGET CORP                    | CUSIP: 87612EBV7<br>LEI: 8WDDFXB5T1Z6J0XC1L66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205855.11    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAA9<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190090.71    | 0.00%             | 2033-02-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAB7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64240.04     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAC5<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    284000 | PA      | $302232.41    | 0.01%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAD3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210531.46    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAE1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $184334.08    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAK7<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $178189.23    | 0.00%             | 2035-02-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAM3<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $174435.29    | 0.00%             | 2035-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAN1<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    171000 | PA      | $172001.10    | 0.00%             | 2055-05-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAP6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126977.64    | 0.00%             | 2030-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612GAQ4<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102370.68    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Targa Resources Corp                                                             | TARGA RESOURCES                | CUSIP: 87612KAC6<br>LEI: 5493003QENHHS261UR94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $91793.04     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Teledyne Technologies Inc                                                        | TELEDYNE TECH                  | CUSIP: 879360AE5<br>LEI: 549300VSMO9KYQWDND94 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $275283.74    | 0.01%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Europe BV                                                             | TELEFONICA EUROP               | CUSIP: 879385AD4<br>LEI: 7245007FZS0M65WUGP67 | Long             | DBT              | CORP              | NL        |    250000 | PA      | $289037.04    | 0.01%             | 2030-09-15      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAT0<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    250000 | PA      | $249553.62    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAU7<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    144000 | PA      | $129496.73    | 0.00%             | 2047-03-08      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAV5<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    200000 | PA      | $182332.46    | 0.00%             | 2038-03-06      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Telefonica Emisiones SA                                                          | TELEFONICA EMIS                | CUSIP: 87938WAW3<br>LEI: 549300Y5MFC4SW5Z3K71 | Long             | DBT              | CORP              | ES        |    925000 | PA      | $794069.53    | 0.02%             | 2048-03-06      | Fixed         | 4.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBD4<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $98086.74     | 0.00%             | 2027-02-16      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TELUS Corp                                                                       | TELUS CORP                     | CUSIP: 87971MBW2<br>LEI: 894500WE70KKZRQMBU11 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $92105.42     | 0.00%             | 2032-05-13      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tencent Music Entertainment Group                                                | TENCENT MUSIC                  | CUSIP: 88034PAB5<br>LEI: 213800XTZK2GOHQTYK41 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $179189.54    | 0.00%             | 2030-09-03      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591CS9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    250000 | PA      | $279616.95    | 0.01%             | 2036-04-01      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DM1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |   1000000 | PA      | $1138462.80   | 0.02%             | 2030-05-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DX7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    175000 | PA      | $178636.48    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591DZ2<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |     50000 | PA      | $50740.64     | 0.00%             | 2056-04-01      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EB4<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    100000 | PA      | $96639.35     | 0.00%             | 2048-01-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591ED0<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    100000 | PA      | $107919.15    | 0.00%             | 2038-06-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EH1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    512000 | PA      | $539536.27    | 0.01%             | 2039-09-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EJ7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    180000 | PA      | $160698.95    | 0.00%             | 2060-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591ES7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    200000 | PA      | $165204.68    | 0.00%             | 2065-09-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EX6<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    550000 | PA      | $477464.26    | 0.01%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591EZ1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    375000 | PA      | $376843.01    | 0.01%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FB3<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    152000 | PA      | $153662.18    | 0.00%             | 2034-08-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FC1<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    200000 | PA      | $199980.81    | 0.00%             | 2055-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FD9<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    241000 | PA      | $249021.12    | 0.00%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tennessee Valley Authority                                                       | TENN VALLEY AUTH               | CUSIP: 880591FE7<br>LEI: 549300HE1ISW43LNKM54 | Long             | DBT              | USGA              | US        |    145000 | PA      | $145468.61    | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System                          | TX A&M UNIV SYS                | CUSIP: 8821177C2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     75000 | PA      | $55263.62     | 0.00%             | 2049-07-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Health Resources                                                           | TEXAS HEALTH RES               | CUSIP: 882484AC2<br>LEI: 54930008C10TUBW7Z611 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $172236.60    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BC7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     94000 | PA      | $92342.95     | 0.00%             | 2027-11-03      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BD5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $250996.07    | 0.00%             | 2048-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BF0<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    142000 | PA      | $126843.59    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BG8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93697.01     | 0.00%             | 2029-09-04      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BJ2<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $189697.88    | 0.00%             | 2030-05-04      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BK9<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195048.48    | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508BL7<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $132415.15    | 0.00%             | 2031-09-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CB8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206096.63    | 0.00%             | 2033-03-14      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CC6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $376320.39    | 0.01%             | 2053-03-14      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CH5<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102562.70    | 0.00%             | 2034-02-08      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CJ1<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $193084.48    | 0.00%             | 2054-02-08      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882508CK8<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203298.12    | 0.00%             | 2030-05-23      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ            | CUSIP: 88258MAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    286868 | PA      | $295559.23    | 0.01%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp                                    | TX NATURAL GAS SECZ            | CUSIP: 88258MAB1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    300000 | PA      | $305605.77    | 0.01%             | 2041-04-01      | Fixed         | 5.17%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp                          | TX ST PRIV ACTIVITY-B          | CUSIP: 882667AZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $140476.68    | 0.00%             | 2049-12-31      | Fixed         | 3.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX TRANS COMM BABS             | CUSIP: 882722KF7<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    180000 | PA      | $187039.78    | 0.00%             | 2039-04-01      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Texas                                                                   | TX ST-BABS-A                   | CUSIP: 882722VN8<br>LEI: 549300X9CH74QB747L76 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $47991.20     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund                            | TX ST TRANSN-1ST TIER          | CUSIP: 88283LHU3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    175000 | PA      | $178584.84    | 0.00%             | 2030-04-01      | Fixed         | 5.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Texas Instruments Inc                                                            | TEXAS INSTRUMENT               | CUSIP: 882926AA6<br>LEI: WDJNR2L6D8RWOEB8T652 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $278397.54    | 0.01%             | 2063-05-18      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                    | CUSIP: 883203BX8<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $247714.34    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                    | CUSIP: 883203CA7<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221633.60    | 0.00%             | 2029-09-17      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Textron Inc                                                                      | TEXTRON INC                    | CUSIP: 883203CD1<br>LEI: 3PPKBHUG1HD6BO7RNR87 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54086.28     | 0.00%             | 2033-11-15      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 88339WAA4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71064.51     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 88339WAB2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203784.76    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 88339WAC0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228650.87    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BG6<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    185000 | PA      | $185280.41    | 0.00%             | 2044-02-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556BZ4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189074.36    | 0.00%             | 2029-10-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CL4<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $883628.40    | 0.02%             | 2031-10-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CM2<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $184650.75    | 0.00%             | 2041-10-15      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CW0<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $155254.46    | 0.00%             | 2030-08-10      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CX8<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207296.45    | 0.00%             | 2033-08-10      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Thermo Fisher Scientific Inc                                                     | THERMO FISHER                  | CUSIP: 883556CZ3<br>LEI: HCHV7422L5HDJZCRFL38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202297.59    | 0.00%             | 2026-12-05      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAV3<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147550.80    | 0.00%             | 2026-09-19      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAW1<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $52674.39     | 0.00%             | 2046-09-19      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAY7<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122457.99    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YAZ4<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75678.66     | 0.00%             | 2047-10-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBD2<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $121318.12    | 0.00%             | 2048-09-14      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBG5<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146511.95    | 0.00%             | 2029-03-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBJ9<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $337184.63    | 0.01%             | 2029-08-26      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBK6<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $224000.91    | 0.00%             | 2049-08-26      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBP5<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94126.24     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| 3M Co                                                                            | 3M CO                          | CUSIP: 88579YBQ3<br>LEI: LUZQVYP4VS22CLWDAR65 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    365000 | PA      | $373335.82    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable Enterprises LLC                                                | TIME WARNER ENT                | CUSIP: 88731EAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $234726.64    | 0.00%             | 2033-07-15      | Fixed         | 8.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JAJ7<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207786.06    | 0.00%             | 2037-05-01      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JAU2<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $260749.82    | 0.01%             | 2039-06-15      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JAY4<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $200805.13    | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Time Warner Cable LLC                                                            | TIME WARNER CABL               | CUSIP: 88732JBD9<br>LEI: 549300U5NFR7S6E3GM41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $200652.96    | 0.00%             | 2042-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Timken Co/The                                                                    | TIMKEN CO                      | CUSIP: 887389AK0<br>LEI: B0I35MLPFXZSE70ASS73 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25116.83     | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toledo Edison Co/The                                                             | TOLEDO EDISON                  | CUSIP: 889175BD6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $81643.33     | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP               | CUSIP: 88947EAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250451.92    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toll Brothers Finance Corp                                                       | TOLL BR FIN CORP               | CUSIP: 88947EAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102520.95    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Globe Life Inc                                                                   | TORCHMARK CORP                 | CUSIP: 891027AS3<br>LEI: 5493001JFHKQOPP6XA71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $80687.45     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZG0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $316910.89    | 0.01%             | 2026-09-10      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZJ4<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    325000 | PA      | $288446.32    | 0.01%             | 2031-09-10      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZN5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $195176.57    | 0.00%             | 2027-01-12      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZQ8<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    850000 | PA      | $756092.99    | 0.01%             | 2032-01-12      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZT2<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $196686.72    | 0.00%             | 2027-03-10      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89114TZV7<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     47000 | PA      | $43620.24     | 0.00%             | 2032-03-10      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2C5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    425000 | PA      | $425686.42    | 0.01%             | 2027-06-08      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2E1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    353000 | PA      | $352815.37    | 0.01%             | 2032-06-08      | Fixed         | 4.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2M3<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $230332.62    | 0.00%             | 2028-01-10      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2U5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    225000 | PA      | $233502.55    | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A2W1<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $202851.31    | 0.00%             | 2027-04-05      | Fixed         | 4.98%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A3E0<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     88000 | PA      | $89549.66     | 0.00%             | 2028-01-31      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89115A3G5<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    140000 | PA      | $146212.15    | 0.00%             | 2032-01-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toronto-Dominion Bank/The                                                        | TORONTO DOM BANK               | CUSIP: 89116CQJ9<br>LEI: PT3QB789TSUIDF371261 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    120000 | PA      | $121844.99    | 0.00%             | 2034-09-10      | Variable      | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAT6<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    490000 | PA      | $467358.01    | 0.01%             | 2030-01-10      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAU3<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    150000 | PA      | $109709.49    | 0.00%             | 2049-07-12      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAV1<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    440000 | PA      | $300575.82    | 0.01%             | 2050-05-29      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAW9<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    130000 | PA      | $87219.62     | 0.00%             | 2060-06-29      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital International SA                                           | TOTAL CAP INTL                 | CUSIP: 89153VAX7<br>LEI: 549300U37G2I8G4RUG09 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    140000 | PA      | $106121.84    | 0.00%             | 2041-06-29      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAA9<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $233424.43    | 0.00%             | 2034-04-05      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAB7<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    300000 | PA      | $297267.41    | 0.01%             | 2054-04-05      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAC5<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $225020.08    | 0.00%             | 2064-04-05      | Fixed         | 5.64%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAD3<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    411000 | PA      | $413739.55    | 0.01%             | 2034-09-10      | Fixed         | 4.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAE1<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    250000 | PA      | $240302.24    | 0.00%             | 2054-09-10      | Fixed         | 5.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TotalEnergies Capital SA                                                         | TOTALENERGIES                  | CUSIP: 89157XAF8<br>LEI: 529900QI55ZLJVCMPA71 | Long             | DBT              | CORP              | FR        |    225000 | PA      | $216670.29    | 0.00%             | 2064-09-10      | Fixed         | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A3                 | CUSIP: 891940AC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     23907 | PA      | $23957.13     | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust                                       | TAOT 2023-A A4                 | CUSIP: 891940AD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25142.46     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A3                 | CUSIP: 891941AD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     34110 | PA      | $34233.13     | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-B Owner Trust                                       | TAOT 2023-B A4                 | CUSIP: 891941AE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25227.78     | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust                                       | TAOT 2022-C A3                 | CUSIP: 89231CAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     13476 | PA      | $13460.51     | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.76%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust                                       | TAOT 2023-C A3                 | CUSIP: 89231FAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     39749 | PA      | $40001.92     | 0.00%             | 2028-04-17      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AQ2<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    164000 | PA      | $169006.45    | 0.00%             | 2028-07-13      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AS8<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    125000 | PA      | $125588.96    | 0.00%             | 2027-06-30      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AU3<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    150000 | PA      | $151577.51    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Corp                                                                | TOYOTA MTR CORP                | CUSIP: 892331AV1<br>LEI: 5493006W3QUS5LMH6R84 | Long             | DBT              | CORP              | JP        |    150000 | PA      | $153551.41    | 0.00%             | 2035-06-30      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tractor Supply Co                                                                | TRACTOR SUPPLY                 | CUSIP: 892356AA4<br>LEI: 549300OJ9VZHZRO6I137 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $175805.91    | 0.00%             | 2030-11-01      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TDR3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198135.09    | 0.00%             | 2027-01-11      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TEM3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98002.15     | 0.00%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TFT7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    530000 | PA      | $524077.62    | 0.01%             | 2029-01-08      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TGU3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $138176.58    | 0.00%             | 2030-02-13      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236THG3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $476032.67    | 0.01%             | 2027-08-13      | Fixed         | 1.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TJF3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190376.91    | 0.00%             | 2028-04-06      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TJQ9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174379.19    | 0.00%             | 2031-09-12      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TJV8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $78013.04     | 0.00%             | 2027-01-13      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TKJ3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252961.69    | 0.01%             | 2027-09-20      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TKU8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    101000 | PA      | $102571.56    | 0.00%             | 2030-05-17      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLB9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206969.32    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLD5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203159.51    | 0.00%             | 2026-11-20      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLE3<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211776.99    | 0.00%             | 2030-11-20      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLL7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203608.22    | 0.00%             | 2029-01-05      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLM5<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203290.29    | 0.00%             | 2034-01-05      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLY9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203087.62    | 0.00%             | 2027-03-19      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TLZ6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207462.24    | 0.00%             | 2031-03-21      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMF9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103197.03    | 0.00%             | 2029-05-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMK8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101502.62    | 0.00%             | 2029-08-09      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMS1<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151233.46    | 0.00%             | 2027-10-08      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMT9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253171.55    | 0.01%             | 2031-10-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TMY8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $352874.23    | 0.01%             | 2027-01-08      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNA9<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $360488.29    | 0.01%             | 2030-01-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNB7<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $261272.20    | 0.01%             | 2035-01-09      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNG6<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $227088.15    | 0.00%             | 2027-05-14      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNJ0<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $230436.95    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNR2<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $401096.24    | 0.01%             | 2028-09-05      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Motor Credit Corp                                                         | TOYOTA MTR CRED                | CUSIP: 89236TNT8<br>LEI: Z2VZBHUMB7PWWJ63I008 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251928.74    | 0.00%             | 2032-09-03      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust                                       | TAOT 2024-B A3                 | CUSIP: 89237NAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    500000 | PA      | $507611.65    | 0.01%             | 2029-01-16      | Fixed         | 5.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust                                       | TAOT 2024-C A3                 | CUSIP: 89237QAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252791.20    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust                                       | TAOT 2024-C A4                 | CUSIP: 89237QAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    225000 | PA      | $228864.20    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust                                       | TAOT 2024-A A3                 | CUSIP: 89238DAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100666.61    | 0.00%             | 2028-10-16      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2022-B Owner Trust                                       | TAOT 2022-B A3                 | CUSIP: 89238FAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2663 | PA      | $2661.67      | 0.00%             | 2026-09-15      | Fixed         | 2.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A3                 | CUSIP: 89238VAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100499.28    | 0.00%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2025-C Owner Trust                                       | TAOT 2025-C A4                 | CUSIP: 89238VAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100500.81    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-D Owner Trust                                       | TAOT 2023-D A3                 | CUSIP: 89239FAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     49688 | PA      | $50259.37     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2023-D Owner Trust                                       | TAOT 2023-D A4                 | CUSIP: 89239FAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51439.87     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 5.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust                                       | TAOT 2024-D A4                 | CUSIP: 89239TAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     85000 | PA      | $85860.72     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trane Technologies Financing Ltd                                                 | TRANE TECH                     | CUSIP: 892938AA9<br>LEI: 549300A5OEF3CJI2CO89 | Long             | DBT              | CORP              | IE        |    200000 | PA      | $208181.74    | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 893526DF7<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    150000 | PA      | $155181.02    | 0.00%             | 2034-03-31      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 893526DJ9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $211646.72    | 0.00%             | 2040-06-01      | Fixed         | 6.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAB5<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $315679.50    | 0.01%             | 2036-03-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAD1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    175000 | PA      | $187355.19    | 0.00%             | 2037-10-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAM1<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    735000 | PA      | $716461.11    | 0.01%             | 2034-03-01      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HAW9<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    250000 | PA      | $250108.49    | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HBA6<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    400000 | PA      | $394091.45    | 0.01%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| TransCanada PipeLines Ltd                                                        | TRANSCANADA PL                 | CUSIP: 89352HBG3<br>LEI: 5BV01I6231JPDAPMGH09 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $309088.92    | 0.01%             | 2065-06-01      | Variable      | 7.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AK9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99695.90     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AM5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $86751.10     | 0.00%             | 2048-03-15      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AP8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190921.93    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC                                            | TRANSCONT GAS PL               | CUSIP: 893574AR4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78293.24     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAD1<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $167010.08    | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAK5<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $129916.36    | 0.00%             | 2045-08-25      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAM1<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $185447.32    | 0.00%             | 2047-05-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAP4<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $164987.84    | 0.00%             | 2049-03-04      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAQ2<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $307518.23    | 0.01%             | 2050-04-27      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAS8<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $143287.90    | 0.00%             | 2053-05-25      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAT6<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50888.38     | 0.00%             | 2035-07-24      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Cos Inc/The                                                            | TRAVELERS COS                  | CUSIP: 89417EAU3<br>LEI: 549300Y650407RU8B149 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77718.30     | 0.00%             | 2055-07-24      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Travelers Property Casualty Corp                                                 | TRAVELERS PPTY                 | CUSIP: 89420GAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     26000 | PA      | $29181.18     | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trimble Inc                                                                      | TRIMBLE INC                    | CUSIP: 896239AC4<br>LEI: 549300E2MI7NSZFQWS19 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50916.13     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trinity Health Corp                                                              | TRINITY HEALTH                 | CUSIP: 896516AA9<br>LEI: TWSRHFGEDJDX0GKMGJ67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $71839.58     | 0.00%             | 2045-12-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp            | TRITON CONTAINER               | CUSIP: 89681LAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | BM        |    104000 | PA      | $92885.80     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Bank                                                                      | TRUIST BANK                    | CUSIP: 89788JAF6<br>LEI: JJKC32MCHWDI71265Z06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $251074.00    | 0.00%             | 2028-07-24      | Variable      | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAB8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90070.06     | 0.00%             | 2030-06-05      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAC6<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $474384.80    | 0.01%             | 2027-08-03      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAP7<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $211907.04    | 0.00%             | 2034-06-08      | Variable      | 5.87%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAQ5<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $216652.37    | 0.00%             | 2029-10-30      | Variable      | 7.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAR3<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $284583.47    | 0.01%             | 2030-01-24      | Variable      | 5.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788MAS1<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $288518.41    | 0.01%             | 2035-01-24      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Truist Financial Corp                                                            | TRUIST FINANCIAL               | CUSIP: 89788NAA8<br>LEI: 549300DRQQI75D2JP341 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199536.81    | 0.00%             | 2033-07-28      | Variable      | 4.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                 | CUSIP: 89837LAB1<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $161506.37    | 0.00%             | 2039-03-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | PRINCETON UNIV                 | CUSIP: 89837LAG0<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $95018.50     | 0.00%             | 2050-07-01      | Fixed         | 2.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Princeton University/The                                             | TRST PRINCETON U               | CUSIP: 89837LAH8<br>LEI: 549300PJZYINN64GDJ90 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84787.41     | 0.00%             | 2052-03-01      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Dartmouth College                                                    | DARTMOUTH COLLEG               | CUSIP: 89837RAE2<br>LEI: JVPL1XBV6YI9538FWQ05 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151049.06    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of Boston College                                                       | TRUSTEES OF BOS                | CUSIP: 89838LAG9<br>LEI: 549300Q2G2ZLXN1EX541 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70275.20     | 0.00%             | 2052-07-01      | Fixed         | 3.13%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| City of Tucson AZ                                                                | TUCSON AZ-A-TXBL-COPS          | CUSIP: 898735UW3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $36403.64     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 2.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                | CUSIP: 898813AR1<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77007.72     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                | CUSIP: 898813AV2<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     66000 | PA      | $64052.26     | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tucson Electric Power Co                                                         | TUCSON ELEC PWR                | CUSIP: 898813AW0<br>LEI: YLF139GXSRKPBBTNZL03 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50935.65     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AG2<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    125000 | PA      | $147865.61    | 0.00%             | 2037-10-01      | Fixed         | 7.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AU1<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    200000 | PA      | $196988.23    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyco Electronics Group SA                                                        | TYCO ELECTRONICS               | CUSIP: 902133AY3<br>LEI: C33G1C5SYE2YM95EE712 | Long             | DBT              | CORP              | LU        |    200000 | PA      | $178961.98    | 0.00%             | 2032-02-04      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494AY9<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187797.84    | 0.00%             | 2044-08-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BC6<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272297.33    | 0.01%             | 2027-06-02      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BH5<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $254286.42    | 0.01%             | 2048-09-28      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BK8<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    280000 | PA      | $280300.86    | 0.01%             | 2029-03-01      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Tyson Foods Inc                                                                  | TYSON FOODS INC                | CUSIP: 902494BM4<br>LEI: WD6L6041MNRW1JE49D58 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $263448.26    | 0.01%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Group AG                                                                     | UBS GROUP                      | CUSIP: 902613AY4<br>LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    375000 | PA      | $351772.51    | 0.01%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/Stamford CT                                                               | UBS AG STAMFORD                | CUSIP: 90261AAD4<br>LEI: 254900R882POXXVAK772 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    400000 | PA      | $403464.48    | 0.01%             | 2028-01-10      | Variable      | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAL4<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148415.01    | 0.00%             | 2026-09-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAM2<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148398.57    | 0.00%             | 2027-07-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAN0<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246122.52    | 0.00%             | 2028-01-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAQ3<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $57377.41     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAR1<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $60024.18     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAS9<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $55851.05     | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UDR Inc                                                                          | UDR INC                        | CUSIP: 90265EAU4<br>LEI: P3CH2EG5X6Z1XWU1OO74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $163500.95    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS AG/London                                                                    | UBS AG LONDON                  | CUSIP: 902674ZW3<br>LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | Long             | DBT              | CORP              | CH        |    225000 | PA      | $235162.01    | 0.00%             | 2028-09-11      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                            | UBSCM 2017-C2 A4               | CUSIP: 90276CAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147582.84    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2                                            | UBSCM 2017-C2 AS               | CUSIP: 90276CAH4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48710.60     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                            | UBSCM 2017-C1 A4               | CUSIP: 90276EAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98769.92     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.46%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1                                            | UBSCM 2017-C1 AS               | CUSIP: 90276EAH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $48819.91     | 0.00%             | 2050-06-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C10                                           | UBSCM 2018-C10 A4              | CUSIP: 90276FAW4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $174013.47    | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3                                            | UBSCM 2017-C3 A4               | CUSIP: 90276GAS1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $170736.32    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 3.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3                                            | UBSCM 2017-C3 AS               | CUSIP: 90276GAW2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72753.47     | 0.00%             | 2050-08-15      | Variable      | 3.74%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 A3               | CUSIP: 90276RBD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     91103 | PA      | $89686.48     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 A4               | CUSIP: 90276RBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $146700.75    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4                                            | UBSCM 2017-C4 AS               | CUSIP: 90276RBH0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     62000 | PA      | $59743.31     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5                                            | UBSCM 2017-C5 A5               | CUSIP: 90276TAG9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96955.64     | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 A3               | CUSIP: 90276VAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    120027 | PA      | $119217.58    | 0.00%             | 2051-02-15      | Fixed         | 3.72%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8                                            | UBSCM 2018-C8 AS               | CUSIP: 90276VAH2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73609.49     | 0.00%             | 2051-02-15      | Variable      | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 A4               | CUSIP: 90276WAS6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148140.81    | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 3.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7                                            | UBSCM 2017-C7 AS               | CUSIP: 90276WAV9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97351.27     | 0.00%             | 2050-12-15      | Variable      | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11                                           | UBSCM 2018-C11 A5              | CUSIP: 90276XAV7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124402.56    | 0.00%             | 2051-06-15      | Variable      | 4.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 A4              | CUSIP: 90276YAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96427.46     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C16                                           | UBSCM 2019-C16 AS              | CUSIP: 90276YAH6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $23715.32     | 0.00%             | 2052-04-15      | Fixed         | 3.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C14                                           | UBSCM 2018-C14 A4              | CUSIP: 90278KBA8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    225000 | PA      | $224966.05    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15                                           | UBSCM 2018-C15 A4              | CUSIP: 90278LAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124231.51    | 0.00%             | 2051-12-15      | Fixed         | 4.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust                                                    | UBSCM 2019-C17 A4              | CUSIP: 90278MBA4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    125000 | PA      | $117713.75    | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 2.92%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2019-C18                                           | UBSCM 2019-C18 A4              | CUSIP: 90278PBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $69962.69     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C9                                            | UBSCM 2018-C9 A4               | CUSIP: 90291JAW7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $270534.88    | 0.01%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UPMC                                                                             | UPMC                           | CUSIP: 90320WAG8<br>LEI: 5493001YCBUGKVU74S74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152772.20    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bank NA/Cincinnati OH                                                         | US BANK NA OHIO                | CUSIP: 90331HPP2<br>LEI: 6BYL5QZYBDK8S7L73M02 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250833.09    | 0.00%             | 2027-10-22      | Variable      | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12                                           | UBSCM 2018-C12 A5              | CUSIP: 90353DAZ8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99044.45     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13                                           | UBSCM 2018-C13 A4              | CUSIP: 90353KAY5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74252.49     | 0.00%             | 2051-10-15      | Fixed         | 4.33%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAN0<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $376139.18    | 0.01%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAP5<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $386502.09    | 0.01%             | 2034-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAQ3<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $121195.46    | 0.00%             | 2054-09-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAT7<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    341000 | PA      | $337906.94    | 0.01%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uber Technologies Inc                                                            | UBER TECHNOLOGIE               | CUSIP: 90353TAU4<br>LEI: 549300B2FTG34FILDR98 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    298000 | PA      | $295120.48    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764AH0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $219335.15    | 0.00%             | 2032-11-15      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764AY3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172545.90    | 0.00%             | 2027-05-05      | Fixed         | 2.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BK2<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264683.13    | 0.01%             | 2030-09-14      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BQ9<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $438447.23    | 0.01%             | 2031-08-12      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BS5<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205458.29    | 0.00%             | 2028-09-08      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BT3<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207740.04    | 0.00%             | 2033-12-08      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BU0<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151136.86    | 0.00%             | 2027-08-12      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unilever Capital Corp                                                            | UNILEVER CAPITAL               | CUSIP: 904764BV8<br>LEI: MYF1DAS6G5WY7PRWCU78 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201006.33    | 0.00%             | 2034-08-12      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CH3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $195071.88    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 8.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CL4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $97760.65     | 0.00%             | 2045-04-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CM2<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     72000 | PA      | $70935.77     | 0.00%             | 2027-06-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CN0<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $140239.77    | 0.00%             | 2048-04-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CQ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $121411.83    | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CR1<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $332766.70    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CT7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174172.00    | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CU4<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78246.48     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CX8<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143442.43    | 0.00%             | 2054-01-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CY6<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $257576.20    | 0.01%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548CZ3<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $47183.08     | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Electric Co                                                                | UNION ELECTRIC                 | CUSIP: 906548DA7<br>LEI: QMPJLLDULY5C1M8PNY21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103020.45    | 0.00%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818EB0<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $90459.64     | 0.00%             | 2035-02-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818EQ7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $79797.25     | 0.00%             | 2037-09-15      | Fixed         | 3.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FE3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $75939.57     | 0.00%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FG8<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386000 | PA      | $285919.85    | 0.01%             | 2060-03-20      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FH6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186456.99    | 0.00%             | 2030-02-05      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FJ2<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    513000 | PA      | $501111.63    | 0.01%             | 2027-02-05      | Fixed         | 2.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FK9<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $140896.75    | 0.00%             | 2050-02-05      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FN3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $194601.25    | 0.00%             | 2062-09-16      | Fixed         | 2.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FQ6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $420963.03    | 0.01%             | 2036-04-06      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FS2<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $183405.33    | 0.00%             | 2071-04-06      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FW3<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $162811.74    | 0.00%             | 2052-03-10      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FX1<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $91568.27     | 0.00%             | 2032-02-14      | Fixed         | 2.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818FZ6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $433452.25    | 0.01%             | 2053-02-14      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818GC6<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $102525.53    | 0.00%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818GG7<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $118278.02    | 0.00%             | 2035-02-20      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Union Pacific Corp                                                               | UNION PAC CORP                 | CUSIP: 907818GH5<br>LEI: 549300LMMRSZZCZ8CL11 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     57000 | PA      | $57924.98     | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-1 AA               | CUSIP: 90931CAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    126892 | PA      | $123804.48    | 0.00%             | 2033-02-25      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 20-1 A                | CUSIP: 90931GAA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    189920 | PA      | $195215.74    | 0.00%             | 2029-04-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-1 AA               | CUSIP: 90931LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115575 | PA      | $111653.87    | 0.00%             | 2030-01-07      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 16-2 AA               | CUSIP: 90932EAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     46772 | PA      | $44549.17     | 0.00%             | 2030-04-07      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 19-2 AA               | CUSIP: 90932JAA0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75689 | PA      | $69398.85     | 0.00%             | 2033-11-01      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust                                | UNTD AIR 23-1 A                | CUSIP: 90932LAJ6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    209918 | PA      | $217091.69    | 0.00%             | 2037-07-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust                               | UNTD AIR 24-1 AA               | CUSIP: 90932WAA1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |    386209 | PA      | $396016.96    | 0.01%             | 2038-08-15      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    220000 | PA      | $264164.53    | 0.01%             | 2031-08-15      | Fixed         | 8.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAN8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    100000 | PA      | $113947.77    | 0.00%             | 2033-04-08      | Fixed         | 7.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAS7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $218783.63    | 0.00%             | 2034-09-27      | Fixed         | 6.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAV0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    633000 | PA      | $638291.77    | 0.01%             | 2040-01-11      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QAZ1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    342000 | PA      | $293104.15    | 0.01%             | 2110-10-12      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QBB3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    765000 | PA      | $638317.93    | 0.01%             | 2044-03-08      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QBE7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $187120.23    | 0.00%             | 2045-01-21      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91086QBF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    600000 | PA      | $482054.24    | 0.01%             | 2046-01-23      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAB6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    360000 | PA      | $278460.36    | 0.01%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    255000 | PA      | $202049.82    | 0.00%             | 2048-02-10      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAE0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    675000 | PA      | $668039.44    | 0.01%             | 2028-01-11      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    650000 | PA      | $652374.42    | 0.01%             | 2029-04-22      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $154677.21    | 0.00%             | 2050-01-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAH3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    185000 | PA      | $174832.62    | 0.00%             | 2030-04-16      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAK6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    300000 | PA      | $293729.55    | 0.01%             | 2032-04-27      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAL4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $329121.52    | 0.01%             | 2051-04-27      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAM2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    600000 | PA      | $535084.49    | 0.01%             | 2031-05-24      | Fixed         | 2.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAN0<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    800000 | PA      | $506204.22    | 0.01%             | 2061-05-24      | Fixed         | 3.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAQ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    665000 | PA      | $540900.39    | 0.01%             | 2041-08-14      | Fixed         | 4.28%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAR1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $347600.16    | 0.01%             | 2034-02-12      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAS9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    300000 | PA      | $224569.26    | 0.00%             | 2052-02-12      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAT7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    250000 | PA      | $242200.77    | 0.00%             | 2033-05-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAV2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    500000 | PA      | $528316.59    | 0.01%             | 2035-02-09      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAX8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    600000 | PA      | $584654.60    | 0.01%             | 2053-05-04      | Fixed         | 6.34%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAY6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $203695.94    | 0.00%             | 2029-05-07      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BAZ3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    701000 | PA      | $719137.83    | 0.01%             | 2036-05-07      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBA7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    438000 | PA      | $428614.03    | 0.01%             | 2054-05-07      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    200000 | PA      | $210667.06    | 0.00%             | 2030-05-13      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBC3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    725000 | PA      | $783315.99    | 0.02%             | 2037-05-13      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    450000 | PA      | $495943.55    | 0.01%             | 2055-05-13      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBE9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    904000 | PA      | $935482.98    | 0.02%             | 2032-07-02      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBF6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    400000 | PA      | $421273.87    | 0.01%             | 2038-01-29      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBJ8<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    350000 | PA      | $347700.56    | 0.01%             | 2031-03-22      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBK5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    460000 | PA      | $459879.67    | 0.01%             | 2033-03-22      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Mexico Government International Bond                                             | UNITED MEXICAN                 | CUSIP: 91087BBL3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | MX        |    220000 | PA      | $219093.62    | 0.00%             | 2035-09-22      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Nations Development Corp                                                  | UNITED NATIONS DEV-A           | CUSIP: 911157MF9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $106827.19    | 0.00%             | 2055-08-01      | Fixed         | 6.54%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AJ5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    173000 | PA      | $190773.20    | 0.00%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AN6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $72421.47     | 0.00%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AR7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80189.26     | 0.00%             | 2042-10-01      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312AY2<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    399000 | PA      | $392350.66    | 0.01%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BQ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    104000 | PA      | $86480.78     | 0.00%             | 2049-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BR6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98200.43     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BS4<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $143208.46    | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BU9<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94237.55     | 0.00%             | 2029-09-01      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BV7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    255000 | PA      | $255587.48    | 0.01%             | 2040-04-01      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BW5<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $314761.21    | 0.01%             | 2050-04-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312BZ8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205739.75    | 0.00%             | 2033-03-03      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CA2<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92439.39     | 0.00%             | 2053-03-03      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CD6<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207730.76    | 0.00%             | 2034-05-22      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CF1<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $103422.35    | 0.00%             | 2064-05-22      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CH7<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127734.13    | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CJ3<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51724.02     | 0.00%             | 2035-05-14      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CK0<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104494.52    | 0.00%             | 2055-05-14      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United Parcel Service Inc                                                        | UNITED PARCEL                  | CUSIP: 911312CL8<br>LEI: D01LMJZU09ULLNCY6Z23 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104614.97    | 0.00%             | 2065-05-14      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HHR4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $271605.00    | 0.01%             | 2027-04-27      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HHW3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    240000 | PA      | $229717.89    | 0.00%             | 2029-07-30      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJB7<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    700000 | PA      | $603861.36    | 0.01%             | 2036-11-03      | Variable      | 2.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJD3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $80478.44     | 0.00%             | 2033-01-27      | Variable      | 2.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJG6<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    235000 | PA      | $236086.19    | 0.00%             | 2033-07-22      | Variable      | 4.97%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJJ0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $559712.91    | 0.01%             | 2033-10-21      | Variable      | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJL5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    360000 | PA      | $361494.74    | 0.01%             | 2034-02-01      | Variable      | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJM3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $286241.42    | 0.01%             | 2029-06-12      | Variable      | 5.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJN1<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $292908.98    | 0.01%             | 2034-06-12      | Variable      | 5.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJP6<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205355.30    | 0.00%             | 2027-10-26      | Variable      | 6.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJQ4<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $284350.85    | 0.01%             | 2030-01-23      | Variable      | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJR2<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $289607.65    | 0.01%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJS0<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $668347.63    | 0.01%             | 2030-07-23      | Variable      | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJT8<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $123027.79    | 0.00%             | 2031-02-12      | Variable      | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJU5<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $124123.97    | 0.00%             | 2036-02-12      | Variable      | 5.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| US Bancorp                                                                       | US BANCORP                     | CUSIP: 91159HJV3<br>LEI: N1GZ7BBF3NP8GI976H15 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154149.78    | 0.00%             | 2031-05-15      | Variable      | 5.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810EZ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |     65000 | PA      | $67566.99     | 0.00%             | 2027-02-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FA1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    185000 | PA      | $193708.01    | 0.00%             | 2027-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FB9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    114000 | PA      | $119490.70    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    325000 | PA      | $341072.26    | 0.01%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FF0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1655000 | PA      | $1728440.63   | 0.03%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FM5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1350000 | PA      | $1490800.77   | 0.03%             | 2030-05-15      | Fixed         | 6.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810FP8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1540000 | PA      | $1654958.60   | 0.03%             | 2031-02-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QA9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    890000 | PA      | $813550.39    | 0.02%             | 2039-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QB7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1318000 | PA      | $1297045.86   | 0.03%             | 2039-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QC5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2592500 | PA      | $2610222.17   | 0.05%             | 2039-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3109000 | PA      | $3082646.37   | 0.06%             | 2039-11-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3784000 | PA      | $3849185.30   | 0.08%             | 2040-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1844000 | PA      | $1823903.28   | 0.04%             | 2040-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QK7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2515000 | PA      | $2342977.92   | 0.05%             | 2040-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2195000 | PA      | $2132579.69   | 0.04%             | 2040-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QN1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1981000 | PA      | $2031453.59   | 0.04%             | 2041-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QQ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1904000 | PA      | $1869415.63   | 0.04%             | 2041-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QS0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2140000 | PA      | $1943387.50   | 0.04%             | 2041-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QT8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1801000 | PA      | $1499402.85   | 0.03%             | 2041-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2081000 | PA      | $1725685.50   | 0.03%             | 2042-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QW1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2120000 | PA      | $1719104.69   | 0.03%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QX9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2895000 | PA      | $2251767.19   | 0.04%             | 2042-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3626000 | PA      | $2805617.50   | 0.06%             | 2042-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810QZ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3380000 | PA      | $2756812.50   | 0.05%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5245400 | PA      | $4106164.69   | 0.08%             | 2043-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4680000 | PA      | $4081654.70   | 0.08%             | 2043-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4184900 | PA      | $3704290.39   | 0.07%             | 2043-11-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4237500 | PA      | $3676196.77   | 0.07%             | 2044-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4726400 | PA      | $3941189.89   | 0.08%             | 2044-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RH3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4848200 | PA      | $3880075.06   | 0.08%             | 2044-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4203400 | PA      | $3288011.12   | 0.07%             | 2044-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RK6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5559100 | PA      | $3979968.16   | 0.08%             | 2045-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RM2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2574000 | PA      | $2002491.56   | 0.04%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2898500 | PA      | $2200935.22   | 0.04%             | 2045-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1865000 | PA      | $1442169.53   | 0.03%             | 2045-11-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3877000 | PA      | $2734042.22   | 0.05%             | 2046-02-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4692000 | PA      | $3296313.27   | 0.07%             | 2046-05-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3810500 | PA      | $2539787.57   | 0.05%             | 2046-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2270250 | PA      | $1698519.46   | 0.03%             | 2046-11-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4690000 | PA      | $3577590.63   | 0.07%             | 2047-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3972700 | PA      | $3022821.23   | 0.06%             | 2047-05-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RY6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6396900 | PA      | $4633504.57   | 0.09%             | 2047-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810RZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6573000 | PA      | $4749249.24   | 0.09%             | 2047-11-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SA7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7889000 | PA      | $5954962.34   | 0.12%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8259500 | PA      | $6364654.57   | 0.13%             | 2048-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8724400 | PA      | $6555909.46   | 0.13%             | 2048-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9188000 | PA      | $7377676.88   | 0.15%             | 2048-11-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9269800 | PA      | $6939314.34   | 0.14%             | 2049-02-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9325000 | PA      | $6800329.08   | 0.13%             | 2049-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8094200 | PA      | $5163530.50   | 0.10%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7648400 | PA      | $5001635.31   | 0.10%             | 2049-11-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8941600 | PA      | $5345050.99   | 0.11%             | 2050-02-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6876000 | PA      | $3371657.33   | 0.07%             | 2050-05-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10426000 | PA      | $5239472.24   | 0.10%             | 2050-08-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10380000 | PA      | $6537372.68   | 0.13%             | 2040-08-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8174000 | PA      | $5200707.50   | 0.10%             | 2040-05-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11796000 | PA      | $6326065.75   | 0.13%             | 2050-11-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810ST6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9974000 | PA      | $6501411.67   | 0.13%             | 2040-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13054000 | PA      | $7453018.13   | 0.15%             | 2051-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11798000 | PA      | $8287634.17   | 0.16%             | 2041-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13750000 | PA      | $8842431.68   | 0.18%             | 2051-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9380500 | PA      | $6944867.81   | 0.14%             | 2041-05-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810SZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13575000 | PA      | $7949859.38   | 0.16%             | 2051-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12566000 | PA      | $8521318.75   | 0.17%             | 2041-08-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12120000 | PA      | $6854901.59   | 0.14%             | 2051-11-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11218000 | PA      | $7871442.76   | 0.16%             | 2041-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11332000 | PA      | $7026282.63   | 0.14%             | 2052-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8961000 | PA      | $6635340.47   | 0.13%             | 2042-02-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10830000 | PA      | $7726528.13   | 0.15%             | 2052-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7780000 | PA      | $6535503.89   | 0.13%             | 2042-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10308000 | PA      | $7537725.00   | 0.15%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6422000 | PA      | $5468985.22   | 0.11%             | 2042-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9601200 | PA      | $8494436.65   | 0.17%             | 2052-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6447000 | PA      | $5958690.10   | 0.12%             | 2042-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9754000 | PA      | $8061909.63   | 0.16%             | 2053-02-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TQ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6758000 | PA      | $6130773.13   | 0.12%             | 2043-02-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10480000 | PA      | $8653778.15   | 0.17%             | 2053-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6383400 | PA      | $5780966.63   | 0.11%             | 2043-05-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10763000 | PA      | $9727481.65   | 0.19%             | 2053-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7145000 | PA      | $6895204.08   | 0.14%             | 2043-08-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11002000 | PA      | $11018331.04  | 0.22%             | 2053-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6650000 | PA      | $6718318.38   | 0.13%             | 2043-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TX6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11481000 | PA      | $10597501.11  | 0.21%             | 2054-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810TZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6878000 | PA      | $6725394.38   | 0.13%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UA4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11571000 | PA      | $11368507.50  | 0.23%             | 2054-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7094000 | PA      | $7041072.09   | 0.14%             | 2044-05-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11605000 | PA      | $10715132.20  | 0.21%             | 2054-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UD8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7083000 | PA      | $6574186.04   | 0.13%             | 2044-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UE6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10812000 | PA      | $10410351.07  | 0.21%             | 2054-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7572000 | PA      | $7502491.39   | 0.15%             | 2044-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UG1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11371200 | PA      | $11176645.82  | 0.22%             | 2055-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7160000 | PA      | $7204750.00   | 0.14%             | 2045-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UK2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11851000 | PA      | $11888034.38  | 0.24%             | 2055-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10216000 | PA      | $10610672.79  | 0.21%             | 2045-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7620000 | PA      | $7647384.38   | 0.15%             | 2055-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912810UN6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5967000 | PA      | $6100558.23   | 0.12%             | 2045-08-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128282R0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6046600 | PA      | $5896379.78   | 0.12%             | 2027-08-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128283F5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7301800 | PA      | $7098433.48   | 0.14%             | 2027-11-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128283W8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9790000 | PA      | $9595347.29   | 0.19%             | 2028-02-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128284N7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11754600 | PA      | $11533742.12  | 0.23%             | 2028-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128284V9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14966000 | PA      | $14662587.70  | 0.29%             | 2028-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128285M8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11328000 | PA      | $11154540.00  | 0.22%             | 2028-11-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128286B1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10333000 | PA      | $9997177.50   | 0.20%             | 2029-02-15      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 9128286T2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8870500 | PA      | $8483108.59   | 0.17%             | 2029-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828U24<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7946000 | PA      | $7795770.94   | 0.15%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828V98<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3422000 | PA      | $3356634.46   | 0.07%             | 2027-02-15      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828X88<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9381500 | PA      | $9192404.14   | 0.18%             | 2027-05-15      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YB0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4619700 | PA      | $4285854.47   | 0.08%             | 2029-08-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4075000 | PA      | $3985700.21   | 0.08%             | 2026-10-31      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YS3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   2351000 | PA      | $2180552.50   | 0.04%             | 2029-11-15      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YU8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5070000 | PA      | $4950577.72   | 0.10%             | 2026-11-30      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828YX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |    208000 | PA      | $203076.25    | 0.00%             | 2026-12-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828Z78<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17534000 | PA      | $17038116.56  | 0.34%             | 2027-01-31      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828Z94<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8994000 | PA      | $8200701.05   | 0.16%             | 2030-02-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZB9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3142600 | PA      | $3032731.75   | 0.06%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZE3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3963100 | PA      | $3789249.94   | 0.08%             | 2027-03-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZN3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6820000 | PA      | $6493119.51   | 0.13%             | 2027-04-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZQ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13703900 | PA      | $11910616.14  | 0.24%             | 2030-05-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZS2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6605000 | PA      | $6271653.91   | 0.12%             | 2027-05-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 912828ZV5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8889000 | PA      | $8419896.89   | 0.17%             | 2027-06-30      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAD3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8510000 | PA      | $8022669.49   | 0.16%             | 2027-07-31      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAE1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18276700 | PA      | $15755800.43  | 0.31%             | 2030-08-15      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAH4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7825000 | PA      | $7375673.79   | 0.15%             | 2027-08-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAL5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8525000 | PA      | $7996516.58   | 0.16%             | 2027-09-30      | Fixed         | 0.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAU5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10290000 | PA      | $9652100.36   | 0.19%             | 2027-10-31      | Fixed         | 0.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAV3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19136000 | PA      | $16590014.90  | 0.33%             | 2030-11-15      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CAY7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8128000 | PA      | $7626984.96   | 0.15%             | 2027-11-30      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBB6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11360000 | PA      | $10632693.72  | 0.21%             | 2027-12-31      | Fixed         | 0.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12760000 | PA      | $11947048.41  | 0.24%             | 2028-01-31      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBL4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15707600 | PA      | $13725742.58  | 0.27%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12968000 | PA      | $12227405.56  | 0.24%             | 2028-02-29      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBS9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12036000 | PA      | $11359445.13  | 0.23%             | 2028-03-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CBZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8864000 | PA      | $8349818.77   | 0.17%             | 2028-04-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCB5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18109000 | PA      | $16121961.72  | 0.32%             | 2031-05-15      | Fixed         | 1.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCE9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10615000 | PA      | $9977685.38   | 0.20%             | 2028-05-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCH2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9941000 | PA      | $9327065.61   | 0.18%             | 2028-06-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12705000 | PA      | $11811183.43  | 0.23%             | 2028-07-31      | Fixed         | 1.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19802000 | PA      | $17127182.87  | 0.34%             | 2031-08-15      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCV1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13987000 | PA      | $13024300.95  | 0.26%             | 2028-08-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13792400 | PA      | $12864645.52  | 0.26%             | 2028-09-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CCZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11270000 | PA      | $10958314.06  | 0.22%             | 2026-09-30      | Fixed         | 0.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10725000 | PA      | $10021171.88  | 0.20%             | 2028-10-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12655000 | PA      | $12308964.84  | 0.24%             | 2026-10-31      | Fixed         | 1.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDJ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19578000 | PA      | $16945676.62  | 0.34%             | 2031-11-15      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4320000 | PA      | $4199006.26   | 0.08%             | 2026-11-30      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDL2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9995000 | PA      | $9357818.75   | 0.19%             | 2028-11-30      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDP3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10224000 | PA      | $9517905.00   | 0.19%             | 2028-12-31      | Fixed         | 1.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDQ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9191000 | PA      | $8917065.09   | 0.18%             | 2026-12-31      | Fixed         | 1.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8040000 | PA      | $7563253.08   | 0.15%             | 2029-01-31      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CDY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17928100 | PA      | $15905586.22  | 0.32%             | 2032-02-15      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEB3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8640000 | PA      | $8149274.96   | 0.16%             | 2029-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEC1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10113000 | PA      | $9862940.30   | 0.20%             | 2027-02-28      | Fixed         | 1.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10920000 | PA      | $10461871.82  | 0.21%             | 2029-03-31      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEF4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5950000 | PA      | $5849593.75   | 0.12%             | 2027-03-31      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9400000 | PA      | $9150312.50   | 0.18%             | 2029-04-30      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5620000 | PA      | $5542066.39   | 0.11%             | 2027-04-30      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17963000 | PA      | $16887325.08  | 0.33%             | 2032-05-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CES6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8802200 | PA      | $8525068.19   | 0.17%             | 2029-05-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CET4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7535000 | PA      | $7409907.25   | 0.15%             | 2027-05-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10170000 | PA      | $10017450.00  | 0.20%             | 2029-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CEW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9539000 | PA      | $9476772.91   | 0.19%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFB2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11284000 | PA      | $11107246.75  | 0.22%             | 2027-07-31      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFC0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6550000 | PA      | $6303863.25   | 0.12%             | 2029-07-31      | Fixed         | 2.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFF3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17359900 | PA      | $16137925.70  | 0.32%             | 2032-08-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFH9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6788000 | PA      | $6724892.78   | 0.13%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFJ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5835000 | PA      | $5714653.13   | 0.11%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFL0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6802000 | PA      | $6848763.75   | 0.14%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFM8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7865000 | PA      | $7940270.49   | 0.16%             | 2027-09-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFT3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5925000 | PA      | $5991656.25   | 0.12%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFU0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8761000 | PA      | $8849294.41   | 0.18%             | 2027-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFV8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17269500 | PA      | $17468504.05  | 0.35%             | 2032-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFY2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5971200 | PA      | $6009453.00   | 0.12%             | 2029-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CFZ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7007000 | PA      | $7043950.99   | 0.14%             | 2027-11-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGB1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6303000 | PA      | $6342886.14   | 0.13%             | 2029-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGC9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6060000 | PA      | $6093140.63   | 0.12%             | 2027-12-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGH8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7650000 | PA      | $7629380.88   | 0.15%             | 2028-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGJ4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4790000 | PA      | $4749584.38   | 0.09%             | 2030-01-31      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGM7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16353000 | PA      | $15876463.28  | 0.31%             | 2033-02-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGP0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7787000 | PA      | $7855440.41   | 0.16%             | 2028-02-29      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGQ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16026000 | PA      | $16212552.58  | 0.32%             | 2030-02-28      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGS4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4725000 | PA      | $4705435.52   | 0.09%             | 2030-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGT2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6846000 | PA      | $6847871.97   | 0.14%             | 2028-03-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CGZ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5295000 | PA      | $5243704.69   | 0.10%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHA2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6803000 | PA      | $6783335.04   | 0.13%             | 2028-04-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHC8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  17348300 | PA      | $16663177.64  | 0.33%             | 2033-05-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHE4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8293000 | PA      | $8293647.85   | 0.16%             | 2028-05-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHF1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5680000 | PA      | $5683550.00   | 0.11%             | 2030-05-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHJ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   4600000 | PA      | $4601796.85   | 0.09%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHK0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8012000 | PA      | $8090242.15   | 0.16%             | 2028-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHQ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6769000 | PA      | $6858371.92   | 0.14%             | 2028-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHR5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5944000 | PA      | $6010870.00   | 0.12%             | 2030-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHT1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18932000 | PA      | $18778177.50  | 0.37%             | 2033-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHW4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5681000 | PA      | $5775757.32   | 0.11%             | 2030-08-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHX2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7007000 | PA      | $7149877.07   | 0.14%             | 2028-08-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHY0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   3500000 | PA      | $3529121.09   | 0.07%             | 2026-09-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CHZ7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6192000 | PA      | $6436051.86   | 0.13%             | 2030-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJA0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8643000 | PA      | $8885409.10   | 0.18%             | 2028-09-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJC6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9725000 | PA      | $9814652.34   | 0.19%             | 2026-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJF9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8243000 | PA      | $8536656.88   | 0.17%             | 2028-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJG7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5840000 | PA      | $6138843.72   | 0.12%             | 2030-10-31      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJJ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19976900 | PA      | $20655802.36  | 0.41%             | 2033-11-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJK8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12883000 | PA      | $13007804.06  | 0.26%             | 2026-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJM4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6405000 | PA      | $6585640.98   | 0.13%             | 2030-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJN2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10440000 | PA      | $10665928.07  | 0.21%             | 2028-11-30      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJP7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12719000 | PA      | $12817373.45  | 0.25%             | 2026-12-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJQ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6383000 | PA      | $6376517.23   | 0.13%             | 2030-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJR3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8906000 | PA      | $8934526.99   | 0.18%             | 2028-12-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJT9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11780000 | PA      | $11823714.87  | 0.23%             | 2027-01-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJW2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9303000 | PA      | $9404024.72   | 0.19%             | 2029-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJX0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7012000 | PA      | $7084859.03   | 0.14%             | 2031-01-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CJZ5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20720400 | PA      | $20668599.00  | 0.41%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKA8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12313700 | PA      | $12384888.58  | 0.25%             | 2027-02-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKC4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7708000 | PA      | $7881430.00   | 0.16%             | 2031-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKD2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11636300 | PA      | $11857207.82  | 0.24%             | 2029-02-28      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKE0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9250000 | PA      | $9324794.95   | 0.18%             | 2027-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKF7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8406600 | PA      | $8542550.44   | 0.17%             | 2031-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKG5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10214000 | PA      | $10369603.86  | 0.21%             | 2029-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKJ9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8618400 | PA      | $8724783.38   | 0.17%             | 2027-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKN0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7993000 | PA      | $8320837.85   | 0.16%             | 2031-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKP5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12714000 | PA      | $13119258.75  | 0.26%             | 2029-04-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKQ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20946400 | PA      | $21432421.83  | 0.42%             | 2034-05-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKR1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12992000 | PA      | $13161504.94  | 0.26%             | 2027-05-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKT7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13504000 | PA      | $13882744.93  | 0.28%             | 2029-05-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKU4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7766200 | PA      | $8083825.46   | 0.16%             | 2031-05-31      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKV2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6014000 | PA      | $6109613.22   | 0.12%             | 2027-06-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKW0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7912000 | PA      | $8085384.04   | 0.16%             | 2031-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKX8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12477000 | PA      | $12725565.17  | 0.25%             | 2029-06-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CKZ3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6993000 | PA      | $7080958.79   | 0.14%             | 2027-07-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLC3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10400800 | PA      | $10515371.26  | 0.21%             | 2029-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLD1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8081000 | PA      | $8204108.94   | 0.16%             | 2031-07-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLF6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  20907800 | PA      | $20589282.63  | 0.41%             | 2034-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLG4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10735000 | PA      | $10756805.47  | 0.21%             | 2027-08-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLJ8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8622000 | PA      | $8581584.38   | 0.17%             | 2031-08-31      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLK5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13505000 | PA      | $13472292.51  | 0.27%             | 2029-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLL3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7144000 | PA      | $7111349.71   | 0.14%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLM1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8470000 | PA      | $8370742.19   | 0.17%             | 2031-09-30      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLN9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12655000 | PA      | $12567008.14  | 0.25%             | 2029-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLP4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9191000 | PA      | $9171971.78   | 0.18%             | 2026-09-30      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLQ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13437000 | PA      | $13503135.17  | 0.27%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLR0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10179000 | PA      | $10341227.81  | 0.21%             | 2029-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLS8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6831000 | PA      | $6860618.81   | 0.14%             | 2026-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLU3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8361000 | PA      | $8483802.19   | 0.17%             | 2031-10-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLW9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  21383000 | PA      | $21627735.06  | 0.43%             | 2034-11-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLX7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10100000 | PA      | $10203367.14  | 0.20%             | 2027-11-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLY5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16299000 | PA      | $16396411.95  | 0.33%             | 2026-11-30      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CLZ2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8420000 | PA      | $8540379.65   | 0.17%             | 2031-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMA6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11735000 | PA      | $11923860.16  | 0.24%             | 2029-11-30      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMB4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9190000 | PA      | $9265745.73   | 0.18%             | 2027-12-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMC2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7357000 | PA      | $7612195.94   | 0.15%             | 2031-12-31      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMD0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11824000 | PA      | $12130685.00  | 0.24%             | 2029-12-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CME8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  15045000 | PA      | $15141969.69  | 0.30%             | 2026-12-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMF5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8482000 | PA      | $8597633.49   | 0.17%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMG3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12208000 | PA      | $12467420.00  | 0.25%             | 2030-01-31      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMH1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9467800 | PA      | $9518467.50   | 0.19%             | 2027-01-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMK4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7992000 | PA      | $8213653.09   | 0.16%             | 2032-01-31      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMM0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18590000 | PA      | $19321981.25  | 0.38%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMN8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8872200 | PA      | $8998005.05   | 0.18%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMP3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13783000 | PA      | $13865913.29  | 0.27%             | 2027-02-28      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMR9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7463000 | PA      | $7564158.65   | 0.15%             | 2032-02-29      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMS7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9991000 | PA      | $10053834.00  | 0.20%             | 2028-03-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMT5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8327000 | PA      | $8438243.47   | 0.17%             | 2032-03-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMU2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9865000 | PA      | $9978293.31   | 0.20%             | 2030-03-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMV0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12477000 | PA      | $12514528.45  | 0.25%             | 2027-03-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMW8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10598000 | PA      | $10630290.73  | 0.21%             | 2028-04-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMY4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14723000 | PA      | $14744279.30  | 0.29%             | 2027-04-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CMZ1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9793000 | PA      | $9855736.41   | 0.20%             | 2030-04-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNA5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6529200 | PA      | $6568222.16   | 0.13%             | 2032-04-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNC1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14947100 | PA      | $15087812.90  | 0.30%             | 2035-05-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CND9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  16354000 | PA      | $16407022.78  | 0.33%             | 2028-05-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNE7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  11229000 | PA      | $11268038.29  | 0.22%             | 2027-05-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNF4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   5715300 | PA      | $5788527.28   | 0.11%             | 2032-05-31      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNG2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9460000 | PA      | $9571598.39   | 0.19%             | 2030-05-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNH0<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  14606000 | PA      | $14701851.88  | 0.29%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNJ6<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13252000 | PA      | $13322401.25  | 0.26%             | 2032-06-30      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNK3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18738000 | PA      | $18853648.50  | 0.37%             | 2030-06-30      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNL1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  18286000 | PA      | $18319572.00  | 0.36%             | 2027-06-30      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNM9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   8661000 | PA      | $8717499.51   | 0.17%             | 2028-07-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNN7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   9636000 | PA      | $9693966.51   | 0.19%             | 2030-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNP2<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   6914000 | PA      | $6942628.25   | 0.14%             | 2027-07-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNR8<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10969000 | PA      | $11022131.09  | 0.22%             | 2032-07-31      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNT4<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   7835000 | PA      | $7898965.41   | 0.16%             | 2035-08-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNU1<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  12776000 | PA      | $12776499.03  | 0.25%             | 2028-08-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNV9<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  19328000 | PA      | $19328000.00  | 0.38%             | 2027-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNW7<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  10466000 | PA      | $10436973.18  | 0.21%             | 2032-08-31      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNX5<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |  13493000 | PA      | $13423953.76  | 0.27%             | 2030-08-31      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| United States Treasury Note/Bond                                                 | US TREASURY N/B                | CUSIP: 91282CNY3<br>LEI: 254900HROIFWPRGM1V77 | Long             | DBT              | UST               | US        |   1182000 | PA      | $1173966.09   | 0.02%             | 2028-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017BJ7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $157236.32    | 0.00%             | 2035-05-01      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017BK4<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $109393.99    | 0.00%             | 2036-06-01      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017BT5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $610250.67    | 0.01%             | 2042-06-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CA5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $168596.26    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CJ6<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $156605.96    | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CP2<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    107000 | PA      | $87239.02     | 0.00%             | 2047-05-04      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CR8<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $221769.91    | 0.00%             | 2027-05-04      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CW7<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    260000 | PA      | $244534.02    | 0.00%             | 2038-11-16      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CX5<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $309671.73    | 0.01%             | 2048-11-16      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| RTX Corp                                                                         | UNITED TECH CORP               | CUSIP: 913017CY3<br>LEI: I07WOS4YJ0N7YRFE7309 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    537000 | PA      | $535795.25    | 0.01%             | 2028-11-16      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PAX0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55967.88     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBE1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $141673.38    | 0.00%             | 2037-11-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBK7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    245000 | PA      | $283485.58    | 0.01%             | 2038-02-15      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBQ4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     60000 | PA      | $63579.77     | 0.00%             | 2041-02-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBU5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $101599.73    | 0.00%             | 2041-11-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PBW1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44404.93     | 0.00%             | 2042-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCA8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $146637.25    | 0.00%             | 2042-10-15      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCD2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108615.21    | 0.00%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCQ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $172651.01    | 0.00%             | 2035-07-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCR1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    305000 | PA      | $277585.94    | 0.01%             | 2045-07-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCX8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $174208.12    | 0.00%             | 2047-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCY6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $346856.46    | 0.01%             | 2027-04-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PCZ3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    290000 | PA      | $241130.11    | 0.00%             | 2047-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDE9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147043.79    | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDL3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $248183.48    | 0.00%             | 2048-06-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDP4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149201.01    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDQ2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $127421.19    | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDS8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $143094.58    | 0.00%             | 2029-08-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDT6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    140000 | PA      | $116671.46    | 0.00%             | 2039-08-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDU3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $231903.95    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDV1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    420000 | PA      | $307289.65    | 0.01%             | 2059-08-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDX7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    755000 | PA      | $684102.27    | 0.01%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PDY5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $148997.00    | 0.00%             | 2040-05-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEA6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $154942.59    | 0.00%             | 2060-05-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PED0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    650000 | PA      | $582412.08    | 0.01%             | 2031-05-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEE8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $228163.29    | 0.00%             | 2041-05-15      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEF5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    432000 | PA      | $294413.81    | 0.01%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEG3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    120000 | PA      | $119548.86    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEJ7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246305.51    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEK4<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176004.17    | 0.00%             | 2052-05-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEP3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $385062.90    | 0.01%             | 2028-02-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PER9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $391937.24    | 0.01%             | 2033-02-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PES7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $411762.55    | 0.01%             | 2053-02-15      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PET5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $208997.44    | 0.00%             | 2063-02-15      | Fixed         | 6.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEU2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200713.01    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEV0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197788.74    | 0.00%             | 2033-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEW8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    269000 | PA      | $246522.00    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PEX6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $274665.49    | 0.01%             | 2063-04-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFA5<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205063.04    | 0.00%             | 2031-04-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFB3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $457010.98    | 0.01%             | 2034-04-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFC1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $311624.99    | 0.01%             | 2054-04-15      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFD9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191823.55    | 0.00%             | 2064-04-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFG2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $199262.74    | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFH0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    155000 | PA      | $158707.51    | 0.00%             | 2032-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFJ6<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    395000 | PA      | $405064.89    | 0.01%             | 2034-07-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFK3<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    195000 | PA      | $195327.67    | 0.00%             | 2044-07-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFL1<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $472417.54    | 0.01%             | 2054-07-15      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFM9<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    320000 | PA      | $318912.69    | 0.01%             | 2064-07-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFN7<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50474.15     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFP2<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126678.23    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFQ0<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    194000 | PA      | $200551.54    | 0.00%             | 2035-06-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| UnitedHealth Group Inc                                                           | UNITEDHEALTH GRP               | CUSIP: 91324PFR8<br>LEI: 549300GHBMY8T5GXDE41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130127.26    | 0.00%             | 2055-06-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education          | UNIV OF PITTSBURGH PA          | CUSIP: 91335VKQ8<br>LEI: 5493002C83QSGL8ETT42 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $65053.41     | 0.00%             | 2119-09-15      | Fixed         | 3.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV CA-BABS                   | CUSIP: 913366DF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $53928.76     | 0.00%             | 2049-05-15      | Fixed         | 6.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA-H           | CUSIP: 913366EP1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    350000 | PA      | $377382.04    | 0.01%             | 2048-05-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA          | CUSIP: 913366KB5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    130000 | PA      | $86003.40     | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CALIFORNIA CA          | CUSIP: 913366KD1<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     60000 | PA      | $38612.99     | 0.00%             | 2120-05-15      | Fixed         | 3.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue            | UNIV OF CA REGENTS-Q           | CUSIP: 913366KW9<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $108033.51    | 0.00%             | 2053-05-15      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Iowa Health System                                                               | UNITYPOINT HLTH                | CUSIP: 91338CAA3<br>LEI: 549300M1J9QXG1NVRE79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94118.66     | 0.00%             | 2050-02-15      | Fixed         | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S               | CUSIP: 913903AW0<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $270817.28    | 0.01%             | 2030-10-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S               | CUSIP: 913903BB5<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99892.10     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Universal Health Services Inc                                                    | UNIVERSAL HLTH S               | CUSIP: 913903BC3<br>LEI: 549300YGMGQDO0NMJD09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $73185.63     | 0.00%             | 2034-10-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-AQ          | CUSIP: 91412GC86<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $83250.69     | 0.00%             | 2115-05-15      | Fixed         | 4.77%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CA-TXBL-AD             | CUSIP: 91412GHA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $190902.74    | 0.00%             | 2112-05-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG          | CUSIP: 91412HGF4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $96328.60     | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 1.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BG          | CUSIP: 91412HGG2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    125000 | PA      | $113097.83    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 1.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of California                                                         | UNIV OF CALIFORNIA-BJ          | CUSIP: 91412HKE2<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $66839.80     | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                | CUSIP: 91412NBC3<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79721.32     | 0.00%             | 2053-10-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Chicago/The                                                        | UNIV OF CHICAGO                | CUSIP: 91412NBE9<br>LEI: 54930099Y7GU6182V326 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $64862.09     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Miami                                                              | UNIVERSITY OF MI               | CUSIP: 914453AA3<br>LEI: 5493008ZSVWUNRYQE312 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80678.03     | 0.00%             | 2052-04-01      | Fixed         | 4.06%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI            | CUSIP: 914455UF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $75469.57     | 0.00%             | 2040-04-01      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN MI            | CUSIP: 914455UG3<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $63491.21     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 2.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Michigan                                                           | UNIV OF MICHIGAN-A             | CUSIP: 914455UJ7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    225000 | PA      | $181349.75    | 0.00%             | 2122-04-01      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Nebraska Facilities Corp/The                                       | UNIV OF NEBRASKA NE-A          | CUSIP: 914639KY4<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     65000 | PA      | $47167.74     | 0.00%             | 2049-10-01      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA               | CUSIP: 914744AD9<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $78260.13     | 0.00%             | 2045-02-15      | Fixed         | 3.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Notre Dame du Lac                                                  | UNIV OF NOTRE DA               | CUSIP: 914748AA6<br>LEI: XV74408A6JGDG5126L34 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $94290.61     | 0.00%             | 2048-02-15      | Fixed         | 3.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA               | CUSIP: 91481CAA8<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $42346.57     | 0.00%             | 2112-09-01      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Trustees of the University of Pennsylvania/The                                   | UNI OF PENNSYLVA               | CUSIP: 91481CAD2<br>LEI: 549300FG60YK9HZ7DS75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $119810.19    | 0.00%             | 2050-10-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AA4<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94471.13     | 0.00%             | 2111-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AB2<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $82695.21     | 0.00%             | 2039-10-01      | Fixed         | 3.03%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AC0<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80451.60     | 0.00%             | 2047-10-01      | Fixed         | 3.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Southern California                                                | UNIV OF SOUTHERN               | CUSIP: 914886AF3<br>LEI: 0GMCSQ6M60R4T46U5511 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $132760.93    | 0.00%             | 2051-10-01      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Permanent University Fund - University of Texas System                           | UNIV OF TEXAS-A-TXBL           | CUSIP: 9151158F9<br>LEI: 549300GZUEUTLKVGLF98 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $38609.34     | 0.00%             | 2047-07-01      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV TX REVS-C-BABS            | CUSIP: 9151375R0<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $95307.43     | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 4.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS BRD          | CUSIP: 91514AGU3<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $38099.56     | 0.00%             | 2047-08-15      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Board of Regents of the University of Texas System                               | UNIV OF TEXAS SYS-B            | CUSIP: 91514AKD6<br>LEI: TEHUYFNKZR6XVWLGEU86 | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $31282.65     | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VA-C-TXBL              | CUSIP: 915217WX7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |     50000 | PA      | $38119.72     | 0.00%             | 2117-09-01      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| University of Virginia                                                           | UNIV OF VIRGINIA-REF           | CUSIP: 915217XF5<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | MUN               | US        |    335000 | PA      | $197641.52    | 0.00%             | 2050-09-01      | Fixed         | 2.26%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAJ5<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75133.11     | 0.00%             | 2042-08-15      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAN6<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $78969.13     | 0.00%             | 2029-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAP1<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $81860.45     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Unum Group                                                                       | UNUM GROUP                     | CUSIP: 91529YAT3<br>LEI: 549300E32YFDO6TZ8R31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101147.99    | 0.00%             | 2054-06-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Uruguay Government International Bond                                            | URUGUAY                        | CUSIP: 917288BK7<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | NUSS              | UY        |    468095 | PA      | $473745.25    | 0.01%             | 2031-01-23      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAE3<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |     50000 | PA      | $60883.64     | 0.00%             | 2034-01-17      | Fixed         | 8.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAH6<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    194000 | PA      | $218235.44    | 0.00%             | 2036-11-21      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAK9<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    125000 | PA      | $140360.87    | 0.00%             | 2039-11-10      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAQ6<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    100000 | PA      | $96201.61     | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAR4<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $213359.80    | 0.00%             | 2033-06-12      | Fixed         | 6.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale Overseas Ltd                                                                | VALE OVERSEAS                  | CUSIP: 91911TAS2<br>LEI: 254900BA3U6G5DNV5V04 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    373000 | PA      | $383530.89    | 0.01%             | 2054-06-28      | Fixed         | 6.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vale SA                                                                          | VALE                           | CUSIP: 91912EAA3<br>LEI: 254900SMTWBX7RU2SR20 | Long             | DBT              | CORP              | BR        |     75000 | PA      | $76403.70     | 0.00%             | 2042-09-11      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                  | CUSIP: 91913YAL4<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $332660.23    | 0.01%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Corp                                                               | VALERO ENERGY                  | CUSIP: 91913YBD1<br>LEI: 549300XTO5VR8SKV1V74 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $70287.19     | 0.00%             | 2051-12-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valero Energy Partners LP                                                        | VALERO ENERGY PA               | CUSIP: 91914JAB8<br>LEI: 549300WH1375KZXLJ231 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75552.79     | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                   | CUSIP: 920253AE1<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70197.37     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Valmont Industries Inc                                                           | VALMONT INDS                   | CUSIP: 920253AF8<br>LEI: 5493009ZGZJJ8F77JN08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $140634.81    | 0.00%             | 2044-10-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAJ6<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74212.44     | 0.00%             | 2026-10-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAL1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49794.65     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAM9<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $124421.27    | 0.00%             | 2028-03-01      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAQ0<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     80000 | PA      | $70594.33     | 0.00%             | 2049-04-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAU1<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $94676.10     | 0.00%             | 2030-01-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAV9<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202385.95    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GAX5<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     52000 | PA      | $54165.03     | 0.00%             | 2034-07-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GBA4<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200010.94    | 0.00%             | 2035-01-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Ventas Realty LP                                                                 | VENTAS REALTY LP               | CUSIP: 92277GBB2<br>LEI: 32SXKSJ72K64GM3HOU64 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $179081.75    | 0.00%             | 2032-07-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                   | CUSIP: 92338CAB9<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126502.07    | 0.00%             | 2026-09-18      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                   | CUSIP: 92338CAD5<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $129004.70    | 0.00%             | 2028-09-18      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Veralto Corp                                                                     | VERALTO CORP                   | CUSIP: 92338CAF0<br>LEI: 635400FJE6GSOJUSNY27 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130638.00    | 0.00%             | 2033-09-18      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                   | CUSIP: 92343EAM4<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $180457.22    | 0.00%             | 2031-06-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VeriSign Inc                                                                     | VERISIGN INC                   | CUSIP: 92343EAQ5<br>LEI: LMPL4N8ZOJRMF0KOF759 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     65000 | PA      | $66763.65     | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VBE3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184105.01    | 0.00%             | 2041-11-01      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VBT0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $139435.14    | 0.00%             | 2043-09-15      | Fixed         | 6.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCK8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    760000 | PA      | $691105.20    | 0.01%             | 2046-08-21      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCQ5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    261000 | PA      | $251519.87    | 0.00%             | 2034-11-01      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCV4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    256000 | PA      | $239908.61    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 4.27%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VCX0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    176000 | PA      | $151435.50    | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 4.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VDC5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $203939.59    | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VDR2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $190463.68    | 0.00%             | 2039-03-15      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEA8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    467000 | PA      | $459914.47    | 0.01%             | 2033-08-10      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VEU4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    727000 | PA      | $721966.56    | 0.01%             | 2029-12-03      | Fixed         | 4.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFD1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $197131.80    | 0.00%             | 2050-03-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFE9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    310000 | PA      | $296254.79    | 0.01%             | 2030-03-22      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFR0<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $437507.29    | 0.01%             | 2031-01-20      | Fixed         | 1.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFT6<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1260000 | PA      | $911306.11    | 0.02%             | 2040-11-20      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFU3<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    610000 | PA      | $389235.55    | 0.01%             | 2050-11-20      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFV1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $303022.81    | 0.01%             | 2060-11-20      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFW9<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    900000 | PA      | $554138.53    | 0.01%             | 2056-10-30      | Fixed         | 2.99%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VFX7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    527000 | PA      | $463409.29    | 0.01%             | 2030-10-30      | Fixed         | 1.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGB4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $219483.56    | 0.00%             | 2051-03-22      | Fixed         | 3.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGC2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $352259.06    | 0.01%             | 2061-03-22      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGH1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $572144.81    | 0.01%             | 2028-03-22      | Fixed         | 2.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGJ7<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    800000 | PA      | $727310.41    | 0.01%             | 2031-03-21      | Fixed         | 2.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGK4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    552000 | PA      | $436066.96    | 0.01%             | 2041-03-22      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGL2<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $145514.51    | 0.00%             | 2041-09-03      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGN8<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    802000 | PA      | $703350.85    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 2.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGT5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    177000 | PA      | $181282.93    | 0.00%             | 2033-05-09      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGY4<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $590180.56    | 0.01%             | 2035-02-15      | Fixed         | 4.78%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VGZ1<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    252000 | PA      | $256147.72    | 0.01%             | 2035-04-02      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Communications Inc                                                       | VERIZON COMM INC               | CUSIP: 92343VHA5<br>LEI: 2S72QS2UO2OESLG6Y829 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $533370.69    | 0.01%             | 2037-07-02      | Fixed         | 5.40%                 | Yes           |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAF3<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $399229.88    | 0.01%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAG1<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $111987.20    | 0.00%             | 2050-05-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAL0<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $117174.44    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAM8<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    281000 | PA      | $281945.23    | 0.01%             | 2030-08-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verisk Analytics Inc                                                             | VERISK ANALYTICS               | CUSIP: 92345YAN6<br>LEI: 549300I1YSWNIRKBWP67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    217000 | PA      | $219036.42    | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-1 A                  | CUSIP: 92348KBG7<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175188.84    | 0.00%             | 2029-01-22      | Fixed         | 4.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-4 A1A                | CUSIP: 92348KBS1<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    160000 | PA      | $161217.01    | 0.00%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.16%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2023-7 A1A                | CUSIP: 92348KCD3<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50971.36     | 0.00%             | 2029-11-20      | Fixed         | 5.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2024-1 A1A                | CUSIP: 92348KCL5<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50091.06     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust Series 2024-4                                               | VZMT 2024-4 A1A                | CUSIP: 92348KCU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    300000 | PA      | $302530.29    | 0.01%             | 2029-06-20      | Fixed         | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-3 A1A                | CUSIP: 92348KDY6<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100830.70    | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.51%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Verizon Master Trust                                                             | VZMT 2025-7 A1A                | CUSIP: 92348KEN9<br>LEI: 5493007MUBNP1GFMEB89 | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99817.00     | 0.00%             | 2031-08-20      | Fixed         | 3.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 925524AH3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $223321.74    | 0.00%             | 2030-07-30      | Fixed         | 7.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 925524AV2<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     69000 | PA      | $68272.97     | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 925524AX8<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    248000 | PA      | $262604.47    | 0.01%             | 2036-04-30      | Fixed         | 6.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 92553PAP7<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    330000 | PA      | $254604.53    | 0.01%             | 2043-03-15      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | PARAMOUNT GLOB                 | CUSIP: 92553PAU6<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    199000 | PA      | $181863.61    | 0.00%             | 2043-09-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                  | CUSIP: 92556HAB3<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    210000 | PA      | $207552.21    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                  | CUSIP: 92556HAC1<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    178000 | PA      | $141268.53    | 0.00%             | 2050-05-19      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Paramount Global                                                                 | VIACOMCBS INC                  | CUSIP: 92556HAD9<br>LEI: 5KYC8KF17ROCY24M3H09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $372671.65    | 0.01%             | 2032-05-19      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                     | CUSIP: 92556VAC0<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $168390.91    | 0.00%             | 2027-06-22      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                     | CUSIP: 92556VAE6<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    219000 | PA      | $166901.21    | 0.00%             | 2040-06-22      | Fixed         | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viatris Inc                                                                      | UPJOHN INC                     | CUSIP: 92556VAF3<br>LEI: 254900ZZTSW7NL773X71 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $187592.94    | 0.00%             | 2050-06-22      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AB9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201631.03    | 0.00%             | 2028-02-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AC7<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202253.77    | 0.00%             | 2030-02-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AD5<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $201921.37    | 0.00%             | 2032-05-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AF0<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103738.97    | 0.00%             | 2034-04-01      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AH6<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253293.90    | 0.01%             | 2031-11-15      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VICI Properties LP                                                               | VICI PROPERTIE                 | CUSIP: 925650AK9<br>LEI: 254900X4QE7SGKQLLN38 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    201000 | PA      | $205723.51    | 0.00%             | 2035-04-01      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR               | CUSIP: 92764MAA2<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50315.10     | 0.00%             | 2030-08-01      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Viper Energy Partners LLC                                                        | VIPER ENERGY PAR               | CUSIP: 92764MAB0<br>LEI: 54930010ZZ02MRGRI973 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $117016.73    | 0.00%             | 2035-08-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FA7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $134317.18    | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FB5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $161063.34    | 0.00%             | 2037-05-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FE9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $55152.92     | 0.00%             | 2037-11-30      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FR0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $109432.47    | 0.00%             | 2044-02-15      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FT6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $62632.97     | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FV1<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    276000 | PA      | $272434.10    | 0.01%             | 2026-11-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FW9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $80505.60     | 0.00%             | 2046-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FX7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $248092.31    | 0.00%             | 2027-03-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FY5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $77444.13     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804FZ2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $149350.07    | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GA6<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $152654.46    | 0.00%             | 2048-12-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GB4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $262627.04    | 0.01%             | 2029-07-15      | Fixed         | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GC2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     98000 | PA      | $67926.52     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GD0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    110000 | PA      | $64004.61     | 0.00%             | 2050-12-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GE8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176962.76    | 0.00%             | 2031-11-15      | Fixed         | 2.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GF5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $128154.91    | 0.00%             | 2051-11-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GG3<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176692.28    | 0.00%             | 2032-03-30      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GK4<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203581.49    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GL2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $195145.79    | 0.00%             | 2053-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GN8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151408.94    | 0.00%             | 2053-08-15      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GR9<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50709.15     | 0.00%             | 2034-08-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GS7<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272348.17    | 0.01%             | 2054-08-15      | Fixed         | 5.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GT5<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203521.59    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GU2<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $200998.62    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GV0<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    294000 | PA      | $292454.30    | 0.01%             | 2035-09-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Electric and Power Co                                                   | VIRGINIA EL&PWR                | CUSIP: 927804GW8<br>LEI: CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    197000 | PA      | $196405.41    | 0.00%             | 2055-09-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                 | CUSIP: 92808VAA0<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     16716 | PA      | $16808.65     | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 5.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Virginia Power Fuel Securitization LLC                                           | VIRGINIA POWER                 | CUSIP: 92808VAB8<br>LEI: 254900BELJ95ONW6U791 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $153251.28    | 0.00%             | 2033-05-01      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAE2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $313443.72    | 0.01%             | 2035-12-14      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAF9<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    550000 | PA      | $485139.06    | 0.01%             | 2045-12-14      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAH5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147217.80    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAJ1<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $79009.62     | 0.00%             | 2047-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAK8<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $153232.13    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 2.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAL6<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    148000 | PA      | $143858.01    | 0.00%             | 2027-04-15      | Fixed         | 1.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAN2<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $344544.95    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 1.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAP7<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $473631.28    | 0.01%             | 2027-08-15      | Fixed         | 0.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Visa Inc                                                                         | VISA INC                       | CUSIP: 92826CAQ5<br>LEI: 549300JZ4OKEHW3DPJ59 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $166800.70    | 0.00%             | 2050-08-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AC9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298916.24    | 0.01%             | 2027-08-21      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AE5<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100686.18    | 0.00%             | 2027-05-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AF2<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151903.97    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AK1<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $187537.94    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| VMware LLC                                                                       | VMWARE LLC                     | CUSIP: 928563AL9<br>LEI: 549300BUDHS3LRWBE814 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $264319.46    | 0.01%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WAQ3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |     71000 | PA      | $77324.06     | 0.00%             | 2037-02-27      | Fixed         | 6.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBM1<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    283000 | PA      | $266739.39    | 0.01%             | 2048-05-30      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBS8<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    525000 | PA      | $465628.36    | 0.01%             | 2049-06-19      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBU3<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    350000 | PA      | $278794.80    | 0.01%             | 2050-09-17      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBY5<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    310000 | PA      | $301748.05    | 0.01%             | 2053-02-10      | Fixed         | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WBZ2<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    125000 | PA      | $121395.14    | 0.00%             | 2063-02-10      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vodafone Group PLC                                                               | VODAFONE GROUP                 | CUSIP: 92857WCB4<br>LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61 | Long             | DBT              | CORP              | GB        |    200000 | PA      | $198787.46    | 0.00%             | 2064-06-28      | Fixed         | 5.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2023-A                                               | VWALT 2023-A A3                | CUSIP: 92867UAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     45036 | PA      | $45155.30     | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 5.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2023-A                                               | VWALT 2023-A A4                | CUSIP: 92867UAE2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     40000 | PA      | $40196.28     | 0.00%             | 2028-04-20      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-1                                       | VALET 2023-1 A3                | CUSIP: 92867WAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     38270 | PA      | $38518.63     | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 5.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A3                | CUSIP: 92867YAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50734.59     | 0.00%             | 2028-12-20      | Fixed         | 5.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2                                       | VALET 2023-2 A4                | CUSIP: 92867YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51314.80     | 0.00%             | 2030-04-22      | Fixed         | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A3                | CUSIP: 92868RAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    120000 | PA      | $121386.36    | 0.00%             | 2029-07-20      | Fixed         | 4.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1                                       | VALET 2024-1 A4                | CUSIP: 92868RAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50873.45     | 0.00%             | 2031-06-20      | Fixed         | 4.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A3                | CUSIP: 92868WAD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $151462.25    | 0.00%             | 2028-06-20      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Volkswagen Auto Lease Trust 2025-A                                               | VWALT 2025-A A4                | CUSIP: 92868WAE7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101185.86    | 0.00%             | 2030-03-20      | Fixed         | 4.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                   | CUSIP: 928881AD3<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $80935.60     | 0.00%             | 2028-04-01      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vontier Corp                                                                     | VONTIER CORP                   | CUSIP: 928881AF8<br>LEI: 549300VVSQLG4P5K4639 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $95917.76     | 0.00%             | 2031-04-01      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22                                         | WFRBS 2014-C22 B               | CUSIP: 92890KBF1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $22750.00     | 0.00%             | 2057-09-15      | Variable      | 4.37%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14                                         | WFRBS 2013-C14 AS              | CUSIP: 92890PAG9<br>LEI: 549300GADFYEKC4OLM57 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      9370 | PA      | $9136.10      | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 3.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL                 | CUSIP: 929089AC4<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     40000 | PA      | $35878.74     | 0.00%             | 2046-06-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Voya Financial Inc                                                               | VOYA FINANCIAL                 | CUSIP: 929089AF7<br>LEI: 549300T065Z4KJ686G75 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96491.77     | 0.00%             | 2048-01-23      | Variable      | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160AV1<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $108979.29    | 0.00%             | 2047-06-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160AZ2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $144907.31    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160BB4<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51216.26     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160BC2<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154790.91    | 0.00%             | 2034-12-01      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Vulcan Materials Co                                                              | VULCAN MATERIALS               | CUSIP: 929160BD0<br>LEI: 549300Q8LSNHAVWBNI21 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204330.89    | 0.00%             | 2054-12-01      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: 92936UAE9<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75011.90     | 0.00%             | 2026-10-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WP Carey Inc                                                                     | WP CAREY INC                   | CUSIP: 92936UAH2<br>LEI: 54930042CRNE713E3Q67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $167070.03    | 0.00%             | 2033-04-01      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP               | CUSIP: 92939UAG1<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188664.36    | 0.00%             | 2028-12-15      | Fixed         | 2.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WEC Energy Group Inc                                                             | WEC ENERGY GROUP               | CUSIP: 92939UAL0<br>LEI: 549300IGLYTZUK3PVP70 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $253533.69    | 0.01%             | 2028-01-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                      | CUSIP: 92940PAD6<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203940.08    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                      | CUSIP: 92940PAG9<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88839.95     | 0.00%             | 2033-06-15      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A1 A                | CUSIP: 92970QAA3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152173.71    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WF Card Issuance Trust                                                           | WFCIT 2024-A2 A                | CUSIP: 92970QAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    220000 | PA      | $221817.46    | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA               | CUSIP: 92976GAG6<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $317686.70    | 0.01%             | 2037-02-01      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA BANK NA               | CUSIP: 92976GAJ0<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $254095.24    | 0.01%             | 2038-01-15      | Fixed         | 6.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WakeMed                                                                          | WAKEMED                        | CUSIP: 931108AA2<br>LEI: 549300RAN6BZ6UMO7Z44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $137538.73    | 0.00%             | 2052-10-01      | Fixed         | 3.29%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142CB7<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    192000 | PA      | $203350.58    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142CM3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $357670.54    | 0.01%             | 2038-04-15      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142CY7<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101779.08    | 0.00%             | 2040-10-25      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142DG5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    274000 | PA      | $240088.80    | 0.00%             | 2043-04-11      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142DW0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    265000 | PA      | $209976.01    | 0.00%             | 2047-12-15      | Fixed         | 3.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EB5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    275000 | PA      | $255476.59    | 0.01%             | 2038-06-28      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EC3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    375000 | PA      | $316072.41    | 0.01%             | 2048-06-29      | Fixed         | 4.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EN9<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $244810.19    | 0.00%             | 2029-07-08      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EQ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $401834.19    | 0.01%             | 2029-09-24      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142ER0<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $97474.36     | 0.00%             | 2026-09-17      | Fixed         | 1.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142ET6<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $88209.34     | 0.00%             | 2031-09-22      | Fixed         | 1.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EY5<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $250539.18    | 0.00%             | 2032-09-09      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142EZ2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $358532.69    | 0.01%             | 2052-09-09      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142FE8<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $224174.45    | 0.00%             | 2053-04-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142FL2<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    225000 | PA      | $226569.64    | 0.00%             | 2027-04-28      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142FN8<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $152454.45    | 0.00%             | 2030-04-28      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Walmart Inc                                                                      | WALMART INC                    | CUSIP: 931142FP3<br>LEI: Y87794H0US1R65VBXU25 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $154128.08    | 0.00%             | 2035-04-28      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                 | CUSIP: 93884PDW7<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $76894.73     | 0.00%             | 2046-09-15      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington Gas Light Co                                                          | WASHINGTON GAS                 | CUSIP: 93884PDY3<br>LEI: DL22T1SB4DUBS063O841 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $22020.76     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE               | CUSIP: 940663AC1<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $73333.04     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 3.52%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Washington University/The                                                        | WASHINGTON UNIVE               | CUSIP: 940663AD9<br>LEI: 2V765680J33YAZOYW441 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $38928.02     | 0.00%             | 2122-04-15      | Fixed         | 4.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 941053AH3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     51000 | PA      | $51326.49     | 0.00%             | 2028-12-01      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 941053AJ9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $196455.18    | 0.00%             | 2029-05-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAA9<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    139000 | PA      | $130425.43    | 0.00%             | 2030-02-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAB7<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |     75000 | PA      | $50750.88     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAD3<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    200000 | PA      | $130917.80    | 0.00%             | 2052-01-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAE1<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    300000 | PA      | $278129.06    | 0.01%             | 2032-06-01      | Fixed         | 3.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECTION               | CUSIP: 94106BAF8<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    132000 | PA      | $129490.16    | 0.00%             | 2033-01-15      | Fixed         | 4.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Connections Inc                                                            | WASTE CONNECT                  | CUSIP: 94106BAJ0<br>LEI: 549300HDLRTPBQU69P29 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    125000 | PA      | $128827.06    | 0.00%             | 2035-09-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBE8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $122946.04    | 0.00%             | 2027-11-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBM0<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $121478.65    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 2.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBP3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $173336.81    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 1.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBU2<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     88000 | PA      | $88964.64     | 0.00%             | 2033-02-15      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBV0<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $205422.79    | 0.00%             | 2029-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBW8<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $204468.54    | 0.00%             | 2034-02-15      | Fixed         | 4.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBX6<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203523.67    | 0.00%             | 2027-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LBY4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $180999.54    | 0.00%             | 2031-07-03      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCB3<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202440.41    | 0.00%             | 2028-03-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCC1<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $407923.62    | 0.01%             | 2030-03-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCD9<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $357334.61    | 0.01%             | 2032-03-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCE7<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $203125.46    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Waste Management Inc                                                             | WASTE MANAGEMENT               | CUSIP: 94106LCF4<br>LEI: 549300YX8JIID70NFS41 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    115000 | PA      | $113293.34    | 0.00%             | 2054-10-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Webster Financial Corp                                                           | WEBSTER FINL                   | CUSIP: 947890AJ8<br>LEI: KMRURHT0VWKYS6Z5KU67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     55000 | PA      | $53844.41     | 0.00%             | 2029-03-25      | Fixed         | 4.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weibo Corp                                                                       | WEIBO CORP                     | CUSIP: 948596AE1<br>LEI: 549300Q9ID4640FE0422 | Long             | DBT              | CORP              | KY        |    200000 | PA      | $189307.85    | 0.00%             | 2030-07-08      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VAH0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |      1000 | PA      | $1066.39      | 0.00%             | 2034-12-15      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VAL1<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $79560.59     | 0.00%             | 2036-01-15      | Fixed         | 5.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VAN7<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $54731.89     | 0.00%             | 2037-06-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VBB2<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    775000 | PA      | $694647.43    | 0.01%             | 2043-01-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Elevance Health Inc                                                              | WELLPOINT INC                  | CUSIP: 94973VBL0<br>LEI: 8MYN82XMYQH89CTMTH67 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     30000 | PA      | $25777.69     | 0.00%             | 2054-08-15      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 949746SH5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    675000 | PA      | $668071.73    | 0.01%             | 2026-10-23      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BFP0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1000000 | PA      | $976746.68    | 0.02%             | 2043-11-02      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGE4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    325000 | PA      | $287220.40    | 0.01%             | 2044-11-04      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGL8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    475000 | PA      | $476689.67    | 0.01%             | 2027-07-22      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGQ7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $227774.71    | 0.00%             | 2045-11-17      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGT1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $253508.36    | 0.01%             | 2046-06-14      | Fixed         | 4.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 94974BGU8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $310698.06    | 0.01%             | 2046-12-07      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WACHOVIA CORP                  | CUSIP: 94980VAG3<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $213078.87    | 0.00%             | 2036-08-26      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Bank NA                                                              | WELLS FARGO BANK               | CUSIP: 94988J6F9<br>LEI: KB1H1DSPRFMYMCUFXT09 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    450000 | PA      | $456568.48    | 0.01%             | 2026-12-11      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63                                   | WFCM 2024-C63 A5               | CUSIP: 94990FAE1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103569.71    | 0.00%             | 2057-08-15      | Fixed         | 5.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2                                    | WFCM 2015-P2 A4                | CUSIP: 95000AAU1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     28911 | PA      | $28836.35     | 0.00%             | 2048-12-15      | Fixed         | 3.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34                                   | WFCM 2016-C34 A4               | CUSIP: 95000DBD2<br>LEI: 549300FWFHJGIW2B2U59 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74155.00     | 0.00%             | 2049-06-15      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1                                  | WFCM 2016-BNK1 A3              | CUSIP: 95000GAY0<br>LEI: 549300DNBJ7A0SEFVK31 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147601.77    | 0.00%             | 2049-08-15      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24                                  | WFCM 2016-LC24 A4              | CUSIP: 95000HBF8<br>LEI: 5493007OD9MH69ES1S63 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    162000 | PA      | $160067.05    | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.94%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24                                  | WFCM 2016-LC24 ASB             | CUSIP: 95000HBG6<br>LEI: 5493007OD9MH69ES1S63 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |      4523 | PA      | $4511.18      | 0.00%             | 2049-10-15      | Fixed         | 2.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C36                                   | WFCM 2016-C36 A3               | CUSIP: 95000MBN0<br>LEI: 549300BSYX29G4VVM177 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     41283 | PA      | $40758.95     | 0.00%             | 2059-11-15      | Fixed         | 2.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37                                   | WFCM 2016-C37 A5               | CUSIP: 95000PAE4<br>LEI: 549300TRQQDPEF728F16 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99260.52     | 0.00%             | 2049-12-15      | Fixed         | 3.79%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2A0<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    500000 | PA      | $495392.74    | 0.01%             | 2028-05-22      | Variable      | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2D4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199893.90    | 0.00%             | 2029-01-24      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2G7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1300000 | PA      | $1230282.29   | 0.02%             | 2030-10-30      | Variable      | 2.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2L6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1250000 | PA      | $1256726.33   | 0.02%             | 2031-04-04      | Variable      | 4.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2M4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1750000 | PA      | $1635433.82   | 0.03%             | 2051-04-04      | Variable      | 5.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2Q5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    600000 | PA      | $465686.06    | 0.01%             | 2041-04-30      | Variable      | 3.07%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U2Z5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    400000 | PA      | $351363.82    | 0.01%             | 2053-04-25      | Variable      | 4.61%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3A9<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $986718.11    | 0.02%             | 2028-07-25      | Variable      | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3B7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    975000 | PA      | $990424.54    | 0.02%             | 2033-07-25      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3D3<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    952000 | PA      | $989149.15    | 0.02%             | 2034-04-24      | Variable      | 5.39%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3E1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $362706.20    | 0.01%             | 2029-07-25      | Variable      | 5.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3F8<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $367628.85    | 0.01%             | 2034-07-25      | Variable      | 5.56%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3G6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    990000 | PA      | $1048762.36   | 0.02%             | 2029-10-23      | Variable      | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3H4<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $333446.51    | 0.01%             | 2034-10-23      | Variable      | 6.49%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3K7<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |   1025000 | PA      | $1068874.92   | 0.02%             | 2035-01-23      | Variable      | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3L5<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    525000 | PA      | $537388.75    | 0.01%             | 2028-04-22      | Variable      | 5.71%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3N1<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    425000 | PA      | $434272.31    | 0.01%             | 2035-12-03      | Variable      | 5.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3P6<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $310365.99    | 0.01%             | 2031-01-24      | Variable      | 5.24%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo & Co                                                                 | WELLS FARGO CO                 | CUSIP: 95000U3R2<br>LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $353219.44    | 0.01%             | 2028-01-24      | Variable      | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39                                   | WFCM 2017-C39 A5               | CUSIP: 95000XAF4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $171155.99    | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39                                   | WFCM 2017-C39 AS               | CUSIP: 95000XAG2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $96512.66     | 0.00%             | 2050-09-15      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 A3               | CUSIP: 95000YAX3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98518.76     | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 A4               | CUSIP: 95000YAY1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147929.37    | 0.00%             | 2050-10-15      | Fixed         | 3.58%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40                                   | WFCM 2017-C40 AS               | CUSIP: 95000YBB0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     25000 | PA      | $24249.36     | 0.00%             | 2050-10-15      | Variable      | 3.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41                                   | WFCM 2017-C41 A4               | CUSIP: 95001ABD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    250000 | PA      | $245587.88    | 0.00%             | 2050-11-15      | Fixed         | 3.47%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44                                   | WFCM 2018-C44 A5               | CUSIP: 95001JAX5<br>LEI: 549300AGZIS1CJS4RM30 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    175000 | PA      | $173982.94    | 0.00%             | 2051-05-15      | Fixed         | 4.21%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 A4               | CUSIP: 95001LAU6<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    275000 | PA      | $272687.86    | 0.01%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.01%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C43                                   | WFCM 2018-C43 AS               | CUSIP: 95001LAX0<br>LEI: 549300RVQJTKIK3XGD11 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49164.25     | 0.00%             | 2051-03-15      | Variable      | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                   | WFCM 2017-C38 A5               | CUSIP: 95001MAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    192000 | PA      | $188997.81    | 0.00%             | 2050-07-15      | Fixed         | 3.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38                                   | WFCM 2017-C38 AS               | CUSIP: 95001MAG5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     54000 | PA      | $52587.52     | 0.00%             | 2050-07-15      | Variable      | 3.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45                                   | WFCM 2018-C45 A4               | CUSIP: 95001NAY4<br>LEI: 5493006021R83VCLAO08 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199199.76    | 0.00%             | 2051-06-15      | Fixed         | 4.18%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46                                   | WFCM 2018-C46 A4               | CUSIP: 95001QAU5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74484.17     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51                                   | WFCM 2019-C51 A4               | CUSIP: 95001VAU4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189248.84    | 0.00%             | 2052-06-15      | Fixed         | 3.31%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C54                                   | WFCM 2019-C54 A4               | CUSIP: 95001YAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95021.71     | 0.00%             | 2052-12-15      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53                                   | WFCM 2019-C53 A4               | CUSIP: 95002BAE3<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $189902.54    | 0.00%             | 2052-10-15      | Fixed         | 3.04%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47                                   | WFCM 2018-C47 A4               | CUSIP: 95002DBG3<br>LEI: 549300VHRKFNCWVN9Y77 | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    150000 | PA      | $150611.36    | 0.00%             | 2061-09-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C55                                   | WFCM 2020-C55 A5               | CUSIP: 95002EBB2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    165000 | PA      | $153778.05    | 0.00%             | 2053-02-15      | Fixed         | 2.73%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 A5               | CUSIP: 95002MAX7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    270000 | PA      | $254252.14    | 0.01%             | 2052-08-15      | Fixed         | 2.89%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C52                                   | WFCM 2019-C52 AS               | CUSIP: 95002MBA6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $92493.55     | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 3.14%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56                                   | WFCM 2020-C56 A5               | CUSIP: 95002RAX6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $46061.31     | 0.00%             | 2053-06-15      | Fixed         | 2.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C58                                   | WFCM 2020-C58 A4               | CUSIP: 95002UAJ0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |     50000 | PA      | $44537.62     | 0.00%             | 2053-07-15      | Fixed         | 2.09%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-C59                                   | WFCM 2021-C59 A5               | CUSIP: 95003CAJ9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89845.87     | 0.00%             | 2054-04-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C1                                   | WFCM 2024-5C1 A3               | CUSIP: 95003VAC2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-MBS          | CORP              | US        |    200000 | PA      | $209624.96    | 0.00%             | 2057-07-15      | Fixed         | 5.93%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAD6<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $176013.65    | 0.00%             | 2028-04-15      | Fixed         | 4.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAF1<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $70542.11     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAH7<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $249634.10    | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAL8<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $231028.12    | 0.00%             | 2031-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER INC                  | CUSIP: 95040QAP9<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $271605.47    | 0.01%             | 2032-01-15      | Fixed         | 2.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC               | CUSIP: 95041AAF5<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $252344.65    | 0.01%             | 2030-07-01      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Welltower OP LLC                                                                 | WELLTOWER OP LLC               | CUSIP: 95041AAG3<br>LEI: T6IZ0MBEG5ACZDTR7D06 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $305270.08    | 0.01%             | 2035-07-01      | Fixed         | 5.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                  | CUSIP: 95709TAH3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    510000 | PA      | $435866.83    | 0.01%             | 2042-03-01      | Fixed         | 4.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                  | CUSIP: 95709TAP5<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98739.89     | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Evergy Kansas Central Inc                                                        | WESTAR ENERGY                  | CUSIP: 95709TAQ3<br>LEI: J75GNWGEO73W89ZV3S44 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $68819.81     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Digital Corp                                                             | WESTERN DIGITAL                | CUSIP: 958102AQ8<br>LEI: 549300QQXOOYEF89IC56 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $188298.11    | 0.00%             | 2029-02-01      | Fixed         | 2.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART               | CUSIP: 958254AD6<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    105000 | PA      | $95184.13     | 0.00%             | 2044-04-01      | Fixed         | 5.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART               | CUSIP: 958254AJ3<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174409.07    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN GAS PART               | CUSIP: 958254AK0<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     54000 | PA      | $54456.54     | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                | CUSIP: 958667AA5<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $174289.02    | 0.00%             | 2050-02-01      | Fixed         | 5.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Midstream Operating LP                                                   | WESTERN MIDSTRM                | CUSIP: 958667AF4<br>LEI: L6D8A6MLSY454J2JXJ60 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $105245.58    | 0.00%             | 2029-01-15      | Fixed         | 6.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO               | CUSIP: 959802AH2<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $104443.82    | 0.00%             | 2036-11-17      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Western Union Co/The                                                             | WESTERN UNION CO               | CUSIP: 959802AM1<br>LEI: 28ID94QU1140NC23S047 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     17000 | PA      | $17678.95     | 0.00%             | 2040-06-21      | Fixed         | 6.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WABTEC                         | CUSIP: 960386AM2<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $177480.42    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR               | CUSIP: 960386AS9<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51100.52     | 0.00%             | 2030-05-29      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp                                         | WESTINGHOUSE AIR               | CUSIP: 960386AT7<br>LEI: 06BTX5UWZD0GQ5N5Y745 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $77578.44     | 0.00%             | 2035-05-29      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AS1<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $176327.49    | 0.00%             | 2046-08-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AW2<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95306.96     | 0.00%             | 2030-06-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413AZ5<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $62134.14     | 0.00%             | 2051-08-15      | Fixed         | 3.12%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westlake Corp                                                                    | WESTLAKE CHEM                  | CUSIP: 960413BA9<br>LEI: GOXNEVUM0LL78B1OS344 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $60464.88     | 0.00%             | 2061-08-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214DF7<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $498638.65    | 0.01%             | 2031-11-23      | Variable      | 4.32%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214DK6<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    250000 | PA      | $248364.75    | 0.00%             | 2027-03-08      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EF6<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     25000 | PA      | $24473.03     | 0.00%             | 2034-07-24      | Variable      | 4.11%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EG4<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $184659.25    | 0.00%             | 2039-07-24      | Fixed         | 4.42%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EL3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    150000 | PA      | $141594.98    | 0.00%             | 2030-01-16      | Fixed         | 2.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EP4<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    315000 | PA      | $282800.27    | 0.01%             | 2035-11-15      | Variable      | 2.67%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EQ2<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $153097.86    | 0.00%             | 2040-11-16      | Fixed         | 2.96%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EW9<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    275000 | PA      | $258924.77    | 0.01%             | 2028-11-20      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214EX7<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    500000 | PA      | $446089.65    | 0.01%             | 2036-11-18      | Variable      | 3.02%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FG3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $205936.15    | 0.00%             | 2033-08-10      | Variable      | 5.41%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FP3<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $223817.75    | 0.00%             | 2033-11-17      | Fixed         | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FT5<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    200000 | PA      | $206752.69    | 0.00%             | 2029-04-16      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FV0<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    120000 | PA      | $120786.66    | 0.00%             | 2026-10-20      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Westpac Banking Corp                                                             | WESTPAC BANKING                | CUSIP: 961214FW8<br>LEI: EN5TNI6CI43VEPAMHL14 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    260000 | PA      | $268003.86    | 0.01%             | 2035-11-20      | Variable      | 5.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WRKCo Inc                                                                        | WRKCO INC                      | CUSIP: 96145DAD7<br>LEI: 549300JEB576INN13W07 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $246455.52    | 0.00%             | 2027-09-15      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| WestRock MWV LLC                                                                 | WESTROCK MWV LLC               | CUSIP: 961548AY0<br>LEI: 4DL8C98Z5G5IXZLH3578 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $288821.63    | 0.01%             | 2031-02-15      | Fixed         | 7.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                | CUSIP: 962166BR4<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     29000 | PA      | $33215.08     | 0.00%             | 2032-03-15      | Fixed         | 7.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                | CUSIP: 962166BX1<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $148450.60    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                | CUSIP: 962166BY9<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $197189.96    | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Weyerhaeuser Co                                                                  | WEYERHAEUSER CO                | CUSIP: 962166CA0<br>LEI: 08IRJODWFYBI7QWRGS31 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $182605.82    | 0.00%             | 2033-03-09      | Fixed         | 3.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| William Marsh Rice University                                                    | RICE UNIVERSITY                | CUSIP: 96926GAC7<br>LEI: 549300QPVG49ONTSJJ20 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $120685.96    | 0.00%             | 2045-05-15      | Fixed         | 3.57%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BV1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100951.79    | 0.00%             | 2044-06-24      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BX7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191198.44    | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BY5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $181618.45    | 0.00%             | 2031-03-15      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457BZ2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $199797.81    | 0.00%             | 2032-08-15      | Fixed         | 4.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CA6<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    130000 | PA      | $121960.81    | 0.00%             | 2052-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CJ7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $210265.94    | 0.00%             | 2033-03-15      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CK4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    138000 | PA      | $142263.10    | 0.00%             | 2028-08-15      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CL2<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $101738.05    | 0.00%             | 2029-11-15      | Fixed         | 4.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CN8<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $175445.28    | 0.00%             | 2054-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CP3<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $207693.97    | 0.00%             | 2035-03-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CQ1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103313.76    | 0.00%             | 2055-03-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CR9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $126108.76    | 0.00%             | 2030-06-30      | Fixed         | 4.62%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 969457CS7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $202987.01    | 0.00%             | 2035-09-30      | Fixed         | 5.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96949LAC9<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $185179.77    | 0.00%             | 2045-09-15      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96949LAD7<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    300000 | PA      | $298048.04    | 0.01%             | 2027-06-15      | Fixed         | 3.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96949LAE5<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $133182.21    | 0.00%             | 2048-03-01      | Fixed         | 4.85%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96950FAF1<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $108228.39    | 0.00%             | 2040-04-15      | Fixed         | 6.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96950FAK0<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100980.19    | 0.00%             | 2043-11-15      | Fixed         | 5.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Williams Cos Inc/The                                                             | WILLIAMS COS INC               | CUSIP: 96950FAN4<br>LEI: D71FAKCBLFS2O0RBPG08 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    315000 | PA      | $306233.86    | 0.01%             | 2044-03-04      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AG6<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100933.62    | 0.00%             | 2028-09-15      | Fixed         | 4.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AH4<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $45565.82     | 0.00%             | 2048-09-15      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AJ0<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    440000 | PA      | $417927.39    | 0.01%             | 2029-09-15      | Fixed         | 2.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AK7<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $68277.18     | 0.00%             | 2049-09-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AM3<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $103379.72    | 0.00%             | 2033-05-15      | Fixed         | 5.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis North America Inc                                                         | WILLIS NORTH AME               | CUSIP: 970648AN1<br>LEI: 5493004KVU1HWZCP0C66 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $127161.36    | 0.00%             | 2054-03-05      | Fixed         | 5.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Willis-Knighton Medical Center                                                   | WILLIS-KNIGHTON                | CUSIP: 97068LAA6<br>LEI: N/A                  | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $43816.36     | 0.00%             | 2048-09-01      | Fixed         | 4.81%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CK2<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $85182.50     | 0.00%             | 2048-10-15      | Fixed         | 4.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CN6<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     90000 | PA      | $92143.02     | 0.00%             | 2032-09-30      | Fixed         | 4.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CQ9<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102998.68    | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CS5<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $49755.37     | 0.00%             | 2034-10-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CT3<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $93708.51     | 0.00%             | 2054-10-01      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Electric Power Co                                                      | WISCONSIN ELECTR               | CUSIP: 976656CU0<br>LEI: AENKIFMULUAWOUU8Q584 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     70000 | PA      | $69763.47     | 0.00%             | 2030-10-15      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BE6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $110607.33    | 0.00%             | 2037-08-15      | Fixed         | 6.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BN6<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $36602.77     | 0.00%             | 2050-04-01      | Fixed         | 3.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Power and Light Co                                                     | WISCONSIN P&L                  | CUSIP: 976826BS5<br>LEI: JWBYHVQVMY66CVCOSO49 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51818.22     | 0.00%             | 2034-03-30      | Fixed         | 5.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC               | CUSIP: 976843BM3<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $88225.48     | 0.00%             | 2049-09-01      | Fixed         | 3.30%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wisconsin Public Service Corp                                                    | WISCONSIN PUBLIC               | CUSIP: 976843BQ4<br>LEI: 549300BJRHJVYNUMQZ30 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50823.02     | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 4.55%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN-A-REF-TXBL           | CUSIP: 977100EL6<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    250000 | PA      | $236275.65    | 0.00%             | 2036-05-01      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| State of Wisconsin                                                               | WISCONSIN ST GEN FUND          | CUSIP: 977100GH3<br>LEI: 549300VTAT608CNZ5827 | Long             | DBT              | MUN               | US        |    100000 | PA      | $99170.48     | 0.00%             | 2027-05-01      | Fixed         | 3.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AR4<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |     70000 | PA      | $69380.14     | 0.00%             | 2034-09-12      | Fixed         | 5.10%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AS2<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    130000 | PA      | $124097.90    | 0.00%             | 2054-09-12      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AT0<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    263000 | PA      | $269976.96    | 0.01%             | 2030-05-19      | Fixed         | 5.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AU7<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    225000 | PA      | $233571.11    | 0.00%             | 2032-05-19      | Fixed         | 5.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AV5<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    355000 | PA      | $370543.80    | 0.01%             | 2035-05-19      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Woodside Finance Ltd                                                             | WOODSIDE FINANCE               | CUSIP: 980236AX1<br>LEI: 254900AIZKU6TGRRNZ98 | Long             | DBT              | CORP              | AU        |    240000 | PA      | $243139.56    | 0.00%             | 2028-05-19      | Fixed         | 4.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                    | CUSIP: 98138HAG6<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198266.33    | 0.00%             | 2027-04-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                    | CUSIP: 98138HAH4<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98504.15     | 0.00%             | 2029-04-01      | Fixed         | 3.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Workday Inc                                                                      | WORKDAY INC                    | CUSIP: 98138HAJ0<br>LEI: 549300J0DYC0N31V7G13 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $191081.75    | 0.00%             | 2032-04-01      | Fixed         | 3.80%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-B                                         | WOART 2022-B A3                | CUSIP: 98163QAD1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     11135 | PA      | $11117.46     | 0.00%             | 2027-07-15      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-C                                         | WOART 2022-C A3                | CUSIP: 98163TAD5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     15292 | PA      | $15272.37     | 0.00%             | 2027-10-15      | Fixed         | 3.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2023-A                                              | WOSAT 2023-A A3                | CUSIP: 98163UAD2<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     36528 | PA      | $36637.39     | 0.00%             | 2028-07-17      | Fixed         | 5.65%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2023-A                                              | WOSAT 2023-A C                 | CUSIP: 98163UAF7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25405.40     | 0.00%             | 2029-01-16      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-C                                         | WOART 2023-C A3                | CUSIP: 98164FAD4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     19039 | PA      | $19149.75     | 0.00%             | 2028-11-15      | Fixed         | 5.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2022-A                                         | WOART 2022-A A3                | CUSIP: 98164GAC4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |      2797 | PA      | $2791.37      | 0.00%             | 2027-05-17      | Fixed         | 1.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A3                | CUSIP: 98164JAD6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     35501 | PA      | $35587.41     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.83%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-A                                         | WOART 2023-A A4                | CUSIP: 98164JAE4<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25172.57     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A3                | CUSIP: 98164NAD7<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |    100000 | PA      | $100537.10    | 0.00%             | 2029-12-17      | Fixed         | 4.43%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-C                                         | WOART 2024-C A4                | CUSIP: 98164NAE5<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     60000 | PA      | $60397.52     | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 4.44%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A3                | CUSIP: 98164QAD0<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     28896 | PA      | $28963.13     | 0.00%             | 2028-05-15      | Fixed         | 4.66%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2023-B                                         | WOART 2023-B A4                | CUSIP: 98164QAE8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     50000 | PA      | $50443.99     | 0.00%             | 2029-05-15      | Fixed         | 4.68%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A3                | CUSIP: 98164RAD8<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     75000 | PA      | $75453.53     | 0.00%             | 2029-03-15      | Fixed         | 4.86%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2024-A                                         | WOART 2024-A A4                | CUSIP: 98164RAE6<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     25000 | PA      | $25345.65     | 0.00%             | 2029-10-15      | Fixed         | 4.84%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Select Auto Trust 2025-A                                              | WOSAT 2025-A A3                | CUSIP: 98164UAE9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     30000 | PA      | $29938.65     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A3                | CUSIP: 981936AC1<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     92000 | PA      | $92280.21     | 0.00%             | 2030-11-15      | Fixed         | 4.08%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-C                                         | WOART 2025-C A4                | CUSIP: 981936AD9<br>LEI: N/A                  | Long             | ABS-CBDO         | CORP              | US        |     37500 | PA      | $37715.33     | 0.00%             | 2031-11-17      | Fixed         | 4.19%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                          | CUSIP: 983024AG5<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $169535.40    | 0.00%             | 2034-02-01      | Fixed         | 6.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                          | CUSIP: 983024AL4<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     85000 | PA      | $92431.91     | 0.00%             | 2036-02-15      | Fixed         | 6.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Wyeth LLC                                                                        | WYETH                          | CUSIP: 983024AN0<br>LEI: 549300Q9GR3WRH4N4836 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    385000 | PA      | $417038.81    | 0.01%             | 2037-04-01      | Fixed         | 5.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98388MAD9<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $198476.56    | 0.00%             | 2032-06-01      | Fixed         | 4.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAU4<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74265.09     | 0.00%             | 2026-12-01      | Fixed         | 3.35%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAV2<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $74918.36     | 0.00%             | 2028-06-15      | Fixed         | 4.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAW0<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $186942.45    | 0.00%             | 2029-12-01      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAX8<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $71724.60     | 0.00%             | 2049-12-01      | Fixed         | 3.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BAY6<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $239775.84    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 3.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BBB5<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $206538.26    | 0.00%             | 2034-03-15      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xcel Energy Inc                                                                  | XCEL ENERGY INC                | CUSIP: 98389BBE9<br>LEI: LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    272000 | PA      | $282250.79    | 0.01%             | 2035-04-15      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xilinx Inc                                                                       | XILINX INC                     | CUSIP: 983919AK7<br>LEI: 6EY4K7ZMF9UX1CU6KC79 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    200000 | PA      | $184977.98    | 0.00%             | 2030-06-01      | Fixed         | 2.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAJ9<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $98980.31     | 0.00%             | 2026-11-01      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAK6<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $84848.96     | 0.00%             | 2046-11-01      | Fixed         | 4.38%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAL4<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89854.71     | 0.00%             | 2031-01-30      | Fixed         | 2.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Xylem Inc/NY                                                                     | XYLEM INC                      | CUSIP: 98419MAM2<br>LEI: 549300DF5MV96DRYLQ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $95388.29     | 0.00%             | 2028-01-30      | Fixed         | 1.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                | CUSIP: 98459LAB9<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $89367.71     | 0.00%             | 2030-04-15      | Fixed         | 1.48%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yale University                                                                  | YALE UNIVERSITY                | CUSIP: 98459LAC7<br>LEI: 9SFB6DIM0FRWV0EV8S84 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $60819.57     | 0.00%             | 2050-04-15      | Fixed         | 2.40%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Yamana Gold Inc                                                                  | YAMANA GOLD INC                | CUSIP: 98462YAF7<br>LEI: 54930002VY22NXG01418 | Long             | DBT              | CORP              | CA        |    100000 | PA      | $89104.71     | 0.00%             | 2031-08-15      | Fixed         | 2.63%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER HLDGS                   | CUSIP: 98956PAB8<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $51629.29     | 0.00%             | 2039-11-30      | Fixed         | 5.75%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAV4<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    350000 | PA      | $314340.90    | 0.01%             | 2031-11-24      | Fixed         | 2.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PAZ5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     22000 | PA      | $22507.18     | 0.00%             | 2034-09-15      | Fixed         | 5.20%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PBB7<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $102837.94    | 0.00%             | 2030-02-19      | Fixed         | 5.05%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                                                       | ZIMMER BIOMET                  | CUSIP: 98956PBC5<br>LEI: 2P2YLDVPES3BXQ1FRB91 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    125000 | PA      | $130331.49    | 0.00%             | 2035-02-19      | Fixed         | 5.50%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                  | CUSIP: 98971DAB6<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $234721.50    | 0.00%             | 2029-10-29      | Fixed         | 3.25%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zions Bancorp NA                                                                 | ZIONS BANCORP                  | CUSIP: 98971DAC4<br>LEI: 8WH0EE09O9V05QJZ3V89 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     50000 | PA      | $53276.74     | 0.00%             | 2035-11-19      | Variable      | 6.82%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAH6<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    175000 | PA      | $161392.32    | 0.00%             | 2043-02-01      | Fixed         | 4.70%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAL7<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $147387.12    | 0.00%             | 2027-09-12      | Fixed         | 3.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAM5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $121019.47    | 0.00%             | 2047-09-12      | Fixed         | 3.95%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAN3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    100000 | PA      | $99755.22     | 0.00%             | 2028-08-20      | Fixed         | 3.90%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAP8<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |     75000 | PA      | $64938.04     | 0.00%             | 2048-08-20      | Fixed         | 4.45%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAS2<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    150000 | PA      | $136398.70    | 0.00%             | 2030-05-15      | Fixed         | 2.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAV5<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    250000 | PA      | $265802.00    | 0.01%             | 2032-11-16      | Fixed         | 5.60%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAW3<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    196000 | PA      | $196663.86    | 0.00%             | 2028-08-17      | Fixed         | 4.15%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Zoetis Inc                                                                       | ZOETIS INC                     | CUSIP: 98978VAX1<br>LEI: 549300HD9Q1LOC9KLJ48 | Long             | DBT              | CORP              | US        |    143000 | PA      | $144337.46    | 0.00%             | 2035-08-17      | Fixed         | 5.00%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau                                                  | KFW                            | CUSIP: D4S46MLM5<br>LEI: 549300GDPG70E3MBBU98 | Long             | DBT              | CORP              | DE        |    750000 | PA      | $754137.78    | 0.01%             | 2028-06-15      | Fixed         | 3.88%                 | No            |                  2 | On Loan: No      |

### Signature

**Date Signed:** 2025-11-25

**Name of Applicant:** VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS

**Signature:** Ashley Grim

**Name of Signer:** Ashley Grim

**Title:** Treasurer